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TABLE DES MATIERES

MENTIONS LEGALES

QUI SUIS-JE ?

INTRODUCTION

EXPLICATION & CODE : A L’ACHAT

EXPLICATION & CODE : A LA VENTE

RESULTATS & DISCUSSION

UTILISATION DE LA STRATEGIE

CONCLUSION

MENTIONS LEGALES
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 (même si ce n’est guère plaisant, il faut bien commencer par là…)

L’investissement en Bourse et le trading de devises (Forex) comportent un fort degré

de risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La
spéculation ne convient pas à tout type de personne. Veuillez vous assurer que vous
avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d’opérations.

Le contenu de cet ouvrage est donné à titre informatif.

L’auteur n’assumera aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos
investissements.
Vous seul êtes responsable de l’utilisation que vous en ferez, de vos choix et de vos
transactions.
Même si l’auteur reste persuadé que la stratégie qu’il propose permettra aux
utilisateurs d’engranger des bénéfices, il ne peut en aucun cas en apporter la
certitude.

Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir.

En lisant cet ouvrage, vous acceptez ces conditions.

Merci pour votre compréhension.

QUI SUIS-JE ?

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Bonjour tout le monde.
Je m’appelle Marc. Comme vous le savez, je suis le webmaster du site
www.doctrading.fr, consacré au trading algorithmique.
Sur ce site, je vous explique clairement pourquoi je préfère largement ProRealTime à
Metatrader, et pourquoi le trading algorithmique représente pour moi une solution
d’avenir.

Après avoir passé quelques années à trader manuellement (mon premier site
www.clubforex1.fr en témoigne), je me suis rendu compte que le trading algorithmique
allait répondre à mes besoins.
En effet, il m’était désormais possible de vérifier toutes mes stratégies grâce à des
backtests précis, de suivre les signaux donnés par mes indicateurs, et même de lancer
certaines stratégies de façon automatique.
Je me suis donc spécialisé dans le trading algorithmique via la plateforme
ProRealTime.
Je participe régulièrement à des forums de discussion, je mets au point des stratégies et
indicateurs, vous pouvez d’ailleurs en trouver sur le site doctrading.fr
Je vous invite d’ailleurs à y faire un tour ; et si vous souhaitez me laisser un message,
vous avez la garantie d’une réponse dans les 24 heures.

Je vous souhaite donc bonne lecture de cet ouvrage.

Bien Cordialement,

INTRODUCTION

Si vous en avez assez de perdre en spéculant, en bourse ou sur le forex, si vous

souhaitez pouvoir utiliser une stratégie fiable ou efficace, vérifiable de façon précise,
facilement applicable grâce à un indicateur programmé, et pourquoi pas automatisable,
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alors le trading algorithmique est sans doute fait pour vous.

Je m’appelle Marc, je suis le webmaster du site www.doctrading.fr

Après avoir tradé manuellement pendant quelques années, je me suis spécialisé dans le
trading algorithmique via la plateforme ProRealTime.

Le code « Double 7 & short » regroupe en fait 2 codes, d’après 2 stratégies proposées
par Larry Connors :
- la stratégie « double 7 », très performante à l’achat
- une stratégie « short », très performante à la vente à découvert.

Ce code multiples avantages de taille :

- il s’applique sur la plateforme ProRealTime.com, en accès gratuit (données
« daily », fin de jour)
- il donne des indications très précises (grâce au code de l’indicateur, que je
vous fournis également)
- pour l’exemple s’applique sur le CAC40 (même s’il peut se montrer
performant sur d’autres supports, il était prévu pour le S&P500) sur votre PEA,
ou un compte CFD
- il présente des performances très bonnes

Voici les données du backtest, sans réinvestissement des gains, sur les 20 dernières
années (il est aussi constamment positif sur l’ensemble des données historiques, mais je
teste mes codes sur les 20 dernières années car c’est plus représentatif des conditions
récentes de marché) :
- Gain de capital annuel moyen : 18,61%
- Drawdown maximum : 8,81%
- Runup maximum : 403,15%
- Profit factor : 2,63
- Pourcentage de trades gagnants : 74,49%
- Gains moyens / Pertes moyennes : 4,12% / 4,58%
- Nombre d’ordres par mois : 1,62
Observez les performances surprenantes, le taux de réussite, le profit factor !

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Voici le plan de l'ouvrage :
- Explication & code : à l’achat
- Explication & code : à la vente
- Code : stratégie complète
- Résultats & discussion
- Explication & utilisation de la stratégie
- Conclusion

Cet ouvrage va directement à l'essentiel. Aucune fioriture, pas de chapitre inutile du

genre "qu'est-ce que le forex ?", "qu'est ce que l'indicateur moyenne mobile ?"... juste le
code ProRealTime et la stratégie, pure et dure.
Il vous donnera précisément le code de l’indicateur et du backtest, avec captures
d’écran à l’appui. Vous pouvez donc modifier ce code.

Alors, si vous pensez avoir tout essayé en vain, si vous doutez toujours avant de
prendre position, peut être que cette stratégie est celle qui vous faut ?
Quoi de plus gratifiant de pouvoir trader sereinement et de compter ses gains à chaque
fin de mois ? Rien sans doute, vous le saurez en appliquant cette stratégie... qui fera de
vous un gagnant ; c'est ce que je vous souhaite de tout coeur.

NOTE :
Si vous êtes complètement débutant et que vous ne savez pas comment utiliser le
logiciel ProRealTime, pas de panique ! De nombreuses indications vous sont données
sur le site doctrading.fr

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 EXPLICATION & CODE : A L’ACHAT

Ouvrez votre plateforme ProRealTime, sélectionnez le CAC40 (et non le France40 ou

autre CFD associé) en graphes Daily.
Je rappelle que l’accès à ProRealTime en données « daily » (fin de journée) est gratuit,
via le site prorealtime.com.

Créez un backtest, que vous pouvez nommer « Double 7 achat » par exemple.

Voici le CODE DU BACKTEST :

DEFPARAM CumulateOrders = False

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n=4

// Conditions pour ouvrir une position ACHETEUSE

c1 = close > Average[200](close)

c2 = close < lowest[7](low)[1]

IF c1 and c2 THEN
BUY n shares at market
ENDIF

// Condtions pour fermer une position ACHETEUSE

IF close > highest[7](high)[1] THEN
SELL at market
ENDIF

La stratégie est très facile à en déduire :

Nous prenons un ordre à l’achat si :

- le cours clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours (phase
haussière de l’indice)
- le cours clôture sous le plus bas des 7 périodes précédentes (consolidation)

Nous revendons si :
- le cours clôture au-dessus du plus haut des 7 périodes précédentes

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 EXPLICATION & CODE : A LA VENTE

Créez un autre backtest, que vous pouvez nommer « Short » par exemple.

Voici le CODE DU BACKTEST :

// Conditions pour ouvrir une position VENDEUSE

c1 = close < Average[200](close)

c2 = close > close[1] and close[1] > close[2] and close[2] > close[3]

IF c1 and c2 THEN
SELLSHORT n shares at market
ENDIF

// Condtions pour fermer une position vendeuse

IF close < Average[5](close) THEN
EXITSHORT at market
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ENDIF

Ici aussi, la stratégie est vite déduite ; mais il ne s’agit pas du tout de la même stratégie.

Nous passons un ordre de vente à découvert si :

- le cours clôture sous la moyenne mobile à 200 jours (phase baissière de
l’indice)
- pendant 4 séances de suite, nous clôturons à chaque fois plus haut que la
séance précédente (consolidation)

Nous sortons de notre position si :

- le cours clôture sous la moyenne mobile simple à 5 jours

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 CODE : STRATEGIE COMPLETE

Il suffit de fusionner les deux codes pour obtenir la stratégie complète.

Les règles d’entrée / sortie ne changent pas évidemment :

DEFPARAM CumulateOrders = False

n=4

// Conditions pour ouvrir une position ACHETEUSE

c1 = close > Average[200](close)

c2 = close < lowest[7](low)[1]

IF c1 and c2 THEN
BUY n shares at market
ENDIF

// Condtions pour fermer une position ACHETEUSE

IF close > highest[7](high)[1] THEN
SELL at market
ENDIF

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// Conditions pour ouvrir une position VENDEUSE

c1 = close < Average[200](close)

c2 = close > close[1] and close[1] > close[2] and close[2] > close[3]

IF c1 and c2 THEN
SELLSHORT n shares at market
ENDIF

// Condtions pour fermer une position vendeuse

IF close < Average[5](close) THEN
EXITSHORT at market
ENDIF

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 RESULTATS & DISCUSSION

Ici, les tests ont été réalisés avec « n = 4 » (sans réinvestissement des gains).
Cela signifie que pour chaque point de CAC40, on gagne ou on perd 4 €.

RESULTATS

Voici les résultats du backtest de « Double 7 » à l’achat :

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Voici les résultats du backtest de « Short » :

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Enfin, voici le backtest de la stratégie « Double 7 & Short » dans son ensemble :

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 - Gain de capital annuel moyen : 18,61%
- Drawdown maximum : 8,81%
- Runup maximum : 403,15%
- Profit factor : 2,63
- Pourcentage de trades gagnants : 74,49%
- Gains moyens / Pertes moyennes : 4,12% / 4,58%
- Nombre d’ordres par mois : 1,62

Rien ne vous empêche de tester la performance avec réinvestissement des gains ; vous
trouverez de l’aide sur la formule, sur doctrading.fr

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 DISCUSSION
Ici, les tests ont été réalisés avec « n = 4 » (sans réinvestissement des gains).
Cela signifie que pour chaque point de CAC40, on gagne ou on perd 4 €.

Il s’agit d’un levier qui paraît encore raisonnable, pour utiliser la stratégie sans
réinvestissement des gains (drawdown de 8,81%, pour un gain annuel de 18,61%).

Pour une utilisation avec réinvestissement des gains, c’est beaucoup plus spéculatif et
risqué. Je recommande donc de ne pas dépasser ce levier « n=4 », et même de le
diminuer si vous réinvestissez les gains.
N’abusez pas du levier !!

Vous constatez que la stratégie est performante, avec un profit factor supérieur à 2.

Le pourcentage de réussite est élevé (un peu plus de 70%), et le risk / reward (gains /
pertes moyens) reste proche de 1, ce qui est excellent en raison du taux de réussite.
Avec un nombre moyen d’ordres entre 1 et 2 par mois, cela vous laisse tout le temps
pour investir sans risque de rater un signal.

Il s’agit donc d’une stratégie qui présente d’excellentes performances sur le long terme.

UTILISATION DE LA STRATEGIE

Libre à vous de l’utiliser de deux façons :

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 1) Chaque soir après la clôture, vous ouvrez votre plateforme ProRealTime et
vous observez le signal donné par l’indicateur. Vous prenez donc position ou
non, le lendemain à 09 heures.
2) Ou bien vous programmez votre ordre afin qu’il s’exécute automatiquement,
grâce aux alarmes (n’oubliez pas de sélectionner l’heure de déclenchement).
Pour l’utilisation des alarmes, je vous renvoie au site doctrading.fr, qui montre
un exemple.

ATTENTION !
Vous ne pouvez pas lancer cette stratégie en automatique, sur le France40.
Car le CAC40 cote de 09H à 17H30, tandis que le France40 cote (selon votre courtier),
de 08H à 22H, voire 24H sur 24 !
Donc les données du backtest ne seront pas les mêmes, les résultats complètement
faussés, et la stratégie beaucoup moins performante !

Enfin, rien ne vous empêche d’utiliser cette stratégie sur votre PEA :
1) En achetant directement un tracker corrélé au CAC40 (par exemple, du LVC)
2) En achetant un panier d’actions du CAC40 (attention, cette stratégie est
optimisée pour le CAC40 exclusivement).

Le plus simple reste bien sûr l’utilisation des CFD sur le France40, vous pouvez même
lancer l’ordre depuis votre smartphone.

CONCLUSION

Nous arrivons au terme de cet ouvrage.

J’espère qu’il vous a plu, et surtout qu’il vous permettra comme moi d’engranger de
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satisfaisantes plus-values.
Vous avez pu constater l’efficacité de cette stratégie.

Désormais, il vous appartient de l’appliquer à la lettre, sans transgresser les règles, ou

vous risquerez de le regretter amèrement !

Cependant, libre à vous de changer le code et de tenter de l’améliorer.

Il faut impérativement choisir une stratégie, et l’appliquer à la lettre sans faillir.

Ne transgressez pas les règles définies.
Se fixer des objectifs réalistes, respecter le money management, sans abuser du levier.

Si mon livre vous a plu, je vous serais reconnaissant de bien vouloir laisser une
évaluation positive sur Amazon.

Et si vous souhaitez découvrir d’autres stratégies ultra-performantes, je vous invite à

vous rendre sur mon site (www.doctrading.fr) où vous pouvez découvrir mes
algorithmes personnels, et où vous pouvez me contacter à tout moment.

Avec mes plus sincères vœux de réussite,

Bien à Vous,
Marc

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