Algorithme End of Day Yen m15

Algorithme de trading « END OF DAY - YEN M15 » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

TABLE DES MATIÈRES
MENTIONS LÉGALES
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 : LA STRATÉGIE ORIGINALE + EXPLICATION
CHAPITRE 2 : VARIANTE USD/JPY OPTIMISÉE
CHAPITRE 3 : VARIANTE AUD/JPY OPTIMISÉE
CHAPITRE 4 : VARIANTE EUR/JPY OPTIMISÉE
CHAPITRE 5 : VARIANTE GBP/JPY OPTIMISÉE
CONCLUSION
MENTIONS LÉGALES
(même si ce n’est guère plaisant, il faut bien commencer par là…)
Le trading de devises (Forex) et la spéculation en Bourse comportent un fort degré de

risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation
de devises ou la spéculation en bourse ne conviennent pas à tout type de personne. Veuillez
vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type
d’opérations.
Les sites clubforex1.fr et doctrading.fr ne sont pas agréés par l’AMF (Autorité des Marchés
Financiers), le propriétaire n’est pas CIF (Conseiller en Investissements Financiers). Le
webmaster informe ses visiteurs que les données, vidéos, analyses et réponses aux
questions, sont publiées à titre informatif et pédagogique uniquement, et non dans le but
d’inciter à effectuer des transactions ou à spéculer. Les informations d’achats et de ventes,
les analyses des différents courtiers et les suivis de portefeuilles ne sont en aucun cas des
incitations, et on ne peut en garantir l’exactitude ou la fiabilité.
Les performances du passé ne peuvent prédire les performances à venir. Une analyse
technique ou fondamentale est un outil technique d’aide à la décision, et la décision est
prise par celui qui décide de prendre position, et qui est seul responsable.
Tout investisseur / spéculateur doit donc établir son propre jugement quant à la
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vidéos diffusées via ces sites.
, par son auteur,

L’algorithme « END OF DAY - YEN M15 » est protégé par Copyright ©
Marc Doucet (doctrading.fr)
Il vous est autorisé de le divulguer tel quel, via cet ebook PDF.
INTRODUCTION

Bonjour tout le monde.
Je m’appelle Marc. Je suis le webmaster des sites www.clubforex1.fr et
www.doctrading.fr, où je propose de nombreuses stratégies de trading.
Sur le site doctrading.fr consacré au trading algorithmique sur Prorealtime,
vous trouverez en accès libre quelques exemples de codes : indicateurs,
screeners, backtests.

Parmi ces stratégies, j’avais mis au point un code de backtest : “End Of
Day - Yen M15”, en accès libre sur le site.
Cette stratégie semble avoir eu du succès, puisque quelques utilisateurs
(que je remercie pour leur participation) m’ont fait part de leur retour, et
m’ont exposé leurs tentatives d’amélioration. Je ne les ai évidemment pas
toutes recensées, je n’ai retenu ici que le meilleur.
Il est même plus que probable que la stratégie soit améliorée par la suite,
en ce cas vous pourrez télécharger un autre exemplaire mis à jour sur le
site doctrading.fr.

De ce fait, cet ebook vous expose la stratégie originale, et des variantes
optimisées. J’ai fait au mieux pour rendre cet ebook simple et accessible.
De ce fait, nous n’entrerons pas dans les détails (notamment taille des
positions, etc.)

Vous pouvez diffuser cet ebook librement.
J’espère que vous pourrez utiliser son contenu avec succès.
Bonne lecture !

A tous les abonnés à ma newsletter, à tous mes amis lecteurs,

à tous ceux qui m’ont aidé,
à tous ceux qui simplement parcourent
les sites clubforex1.fr et doctrading.fr
je vous dédie cet ouvrage. Je suis heureux de vous l’offrir,
en remerciement pour votre fidélité.

Merci à toutes et à tous pour l’intérêt que vous portez à mon travail,
et pour vos messages d’encouragement.
Chapitre 1
LA STRATÉGIE ORIGINALE + EXPLICATION

A l’origine, j’avais conçu cette stratégie en graphiques H1.

Je me suis rendu compte qu’une variante en M15 un peu retravaillée
donnait de meilleurs résultats. Je n’ai pas approfondi la version originale
sur le timeframe H1.

Pour vous expliquer la stratégie originale, le mieux est tout simplement
d’en analyser le code qui est assez simple.

Mais tout d’abord, un petit avertissement si vous faîtes un copier - coller
du code :

NOTE SUR LES COPIER-COLLER

Lors du copier - coller du code depuis le fichier PDF, il peut se créer des
retours à la ligne, responsables d’erreurs de syntaxe que ne comprend pas
le code ProRealTime.
Il faut donc supprimer ces retours à la ligne qui empêchent le bon
fonctionnement du code.

Explication ici :
https://www.doctrading.fr/erreurs-de-code-copier-coller/

Voici le code du BACKTEST :

// ======= END OF DAY - YEN ======
// Stratégie originale
// ====== www.doctrading.fr ======

Defparam cumulateorders = false // pas de cumul de positions

// TAILLE DES POSITIONS
n = 1

// PARAMÈTRES
// Plus le "ratio" monte, moins il y a de positions
// AUD/JPY : ratio = 0.5 / SL = 0.8 / TP = 1.2 / Period = 12
// EUR/JPY : ratio = 0.6 / SL = 1 / TP = 0.8 / Period = 8
// GBP/JPY : ratio = 0.5 / SL = 0.6 / TP = 1 / Period = 8
// USD/JPY : ratio = 0.5 / SL = 1 / TP = 0.8 / Period = 12
ratio = 0.5

// HORAIRES
startTime = 210000
endTime = 231500
exitLongTime = 210000
exitShortTime = 080000

// STOP LOSS & TAKE PROFIT (%)
SL = 1
TP = 0.8

Period = 12

// BOUGIE RÉFÉRENCE à StartTime
if time = startTime THEN
amplitude = highest[Period](high) - lowest[Period](low)
ouverture = close
endif

// LONGS & SHORTS : tous les jours SAUF vendredi
// entre StartTime et EndTime
if time >= startTime and time <= endTime and dayOfWeek <> 5 then
buy n shares at ouverture - amplitude*ratio limit
sellshort n shares at ouverture + amplitude*ratio limit
endif

// Stop Loss & Take Profit
set stop %loss SL
set target %profit TP

// Exit Time
if time = exitLongTime then
sell at market
endif
if time = exitShortTime then
exitshort at market
endif

Nous pouvons en déduire (avec les paramètres adaptés ici à USD/JPY)

les règles suivantes :
Horaires :
Les positions sont prises entre 21H et 23H15 (d’où le nom “End of Day”),
mais il n’y a pas de prises de position le vendredi, afin d’éviter le
week-end évidemment.

Entrée en position :
Pour l’entrée en position : tous les soirs sauf vendredi
- nous définissons une amplitude, représentée par la différence entre le

plus haut et le plus bas des 12 dernières périodes de 15 minutes
- un ordre buy limit est émis au niveau de la clôture de bougie, moins
cette amplitude multipliée par un ratio de 0.5
- un ordre short limit est émis au niveau de la clôture de bougie, plus
cette amplitude multipliée par un ratio de 0.5
Sortie de position :

Un stop loss et un take profit sont prévus pour chaque position,
respectivement à 1% et 0,8%.
Les longs sont clôturés à 21H, les shorts sont clôturés à 08H.

Pour les autres valeurs (AUD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) :
Les remarques dans le code vous indiquent les valeurs à changer (ratio,
stop loss, take profit, period).


Cette stratégie d’origine est intéressante, mais le drawdown est élevé pour
un capital de 100.000 yens, malgré la mise minimale (1 contrat).

Ci-dessous : backtest avec un spread de 1.3 point, sur toutes les données
historiques au tick par tick :


NOTE SUR LA TAILLE DES POSITIONS

Ici, j’ai simplifié la taille des positions en mettant n = 1 contrat, pour
chaque position.

Bien entendu, vous pouvez appliquer la formule de votre choix.

Exemples de formules :
- avec / sans réinvestissement des gains
- avec / sans stop loss

https://www.doctrading.fr/comment-calculer-automatiquement-la-taill
e-dune-position-avec-sans-stop-loss/

Chapitre 2
VARIANTE USD/JPY OPTIMISÉE

Grâce à l’intervention de quelques amis lecteurs, nous avons ici quelques
versions optimisées.
L’entrée en position s’agrémente de conditions de momentum, faciles à

déchiffrer dans le code.
De plus, il n’y a pas de prises de position le dimanche.

Voici une version optimisée pour USD/JPY :

// ======= END OF DAY - YEN ======
// version optimisée USD/JPY

Defparam preloadbars = 3000

n = 1

// PARAMÈTRES
// Plus le "ratio" monte, moins il y a de positions
ratio = 0.64

// HORAIRES
startTime = 210000
endTime = 231500

// INDICATEUR MOMENTUM
OTa = Momentum[26]
c1a = OTa > OTa[11]
MLTa = Momentum[280]
c2a = MLTa > MLTa[20]
OTv = Momentum[4]
c1v = OTv < OTv[5]
MLTv = Momentum[180]
c2v = MLTv < MLTv[40]

CONDBUY = c1a and c2a
CONDSELL = c1v and c2v

SL = 1
TP = 0.8
Period = 12

ouverture = close
endif

// LONGS & SHORTS : tous les jours sauf vendredi
if time >= startTime and time <= endTime and dayOfWeek <> 5
and dayofweek<> 0 and CONDBUY then
buy n contract at ouverture - amplitude*ratio limit
endif
and dayofweek<> 0 and CONDSELL then
sellshort n contract at ouverture + amplitude*ratio limit
endif

set stop %loss SL

// Exit Time
sell at market
endif
exitshort at market
endif


Observons une minute le résultat du backtest.

Années de test : 8 ans (à 8 jours près)

Gain de +257%, soit environ 32% par an

Drawdown de moins de 20% par rapport au capital initial
Il faut bien savoir lire le drawdown : il est en effet de 19.700 yens, par
rapport au capital initial de 100.000 yens (contre plus de 68.000 yens pour
la version d’origine).

Profit factor : 4,36, soit des gains totaux 4 fois supérieurs aux pertes
totales.

Chapitre 3
VARIANTE AUD/JPY OPTIMISÉE

Pour les autres variantes, la stratégie fonctionne de la même façon.

Seuls les paramètres ont été optimisés par la valeur.

// ======= END OF DAY - YEN ======
// version optimisée AUD/JPY


n = 1

ratio = 0.4

// HORAIRES
startTime = 210000
endTime = 231500

OTa = Momentum[28]
c1a = OTa > OTa[14]
OTv = Momentum[4]
c1v = OTv < OTv[26]


SL = 0.75
TP = 0.9
Period = 12

ouverture = close
endif

endif
and dayofweek<> 0 AND CONDSELL then
endif

set stop %loss SL

// Exit Time
sell at market
endif
exitshort at market
endif

Chapitre 4
VARIANTE EUR/JPY OPTIMISÉE

// ======= END OF DAY - YEN ======
// version optimisée EUR/JPY


n = 1

ratio = 0.59

// HORAIRES
startTime = 210000
endTime = 231500

OTa = Momentum[34]
c1a = OTa > OTa[36]
OTv = Momentum[4]
c1v = OTv < OTv[4]


SL = 0.95
TP = 1.1

Period = 8

ouverture = close
endif

endif
endif

set stop %loss SL

// Exit Time
sell at market
endif
exitshort at market
endif

Chapitre 5
VARIANTE GBP/JPY OPTIMISÉE

// ======= END OF DAY - YEN ======
// version optimisée GBP/JPY


n = 1

ratio = 0.47

// HORAIRES
startTime = 210000
endTime = 231500

OTa = Momentum[4]
c1a = OTa > OTa[36]
OTv = Momentum[6]
c1v = OTv < OTv[20]


SL = 0.95
TP = 1.15

Period = 10

ouverture = close
endif

endif
endif

set stop %loss SL

// Exit Time
sell at market
endif
exitshort at market
endif
CONCLUSION
Nous arrivons au terme de cet ouvrage.

J’espère qu’il vous a plu, que vous saurez apprécier ce petit cadeau.

Attention.
Il s’agit d’une stratégie spéculative, pas d’un investissement !
Les gains ne peuvent être assurés sur le long terme. N’y consacrez qu’une
petite partie de votre capital. Personnellement, je consacre moins de 10%
de mon capital à la part spéculative, contre plus de 90% en investissement :
https://www.doctrading.fr/pourquoi-adopter-plusieurs-strategies-de-trading/

Sur le site « doctrading.fr », vous trouverez d’autres stratégies
algorithmiques pour d’autres supports, qui pourraient vous convenir.

Souvenez-vous aussi qu’il n’y a pas que le trading algorithmique…
d’ailleurs en parlant de “End of Day”, mon trading manuel est justement
essentiellement orienté selon cette approche “daily”, ce dont je parle sur le
site www.clubforex1.fr (je vous laisse découvrir, vous avez la newsletter
pour cela, entre autres).

Je reste disponible à tout moment sur le site (www.doctrading.fr) pour
répondre à vos questions.

Avec mes plus sincères vœux de réussite,
Bien à Vous,

Algorithme End of Day Yen m15

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OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1 : LA STRATÉGIE ORIGINALE + EXPLICATION

CHAPITRE 2 : VARIANTE USD/JPY OPTIMISÉE

CHAPITRE 3 : VARIANTE AUD/JPY OPTIMISÉE

CHAPITRE 4 : VARIANTE EUR/JPY OPTIMISÉE

CHAPITRE 5 : VARIANTE GBP/JPY OPTIMISÉE

Le trading de devises (Forex) et la spéculation en Bourse comportent un fort degré de

​ ​, par son auteur,

Bonjour tout le monde.

A tous les abonnés à ma newsletter​, à tous mes amis lecteurs,

A l’origine, j’avais conçu cette stratégie en graphiques H1.

NOTE SUR LES COPIER-COLLER

Voici le code du BACKTEST :

Nous pouvons en déduire (avec les paramètres adaptés ici à USD/JPY)

Pour l’entrée en position : tous les soirs​ sauf vendredi

- nous définissons une amplitude, représentée par la différence entre le

Sortie de position :

NOTE SUR LA TAILLE DES POSITIONS

L’entrée en position s’agrémente de conditions de momentum, faciles à

De plus, il n’y a pas de prises de position le dimanche.

Pour les autres variantes, la stratégie fonctionne de la même façon.

Nous arrivons au terme de cet ouvrage.

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