Vous êtes sur la page 1sur 20

Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE

OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)


Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

TABLE DES MATIÈRES

MENTIONS LÉGALES

INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : LA STRATÉGIE ORIGINALE + EXPLICATION

CHAPITRE 2 : VARIANTE USD/JPY OPTIMISÉE

CHAPITRE 3 : VARIANTE AUD/JPY OPTIMISÉE

CHAPITRE 4 : VARIANTE EUR/JPY OPTIMISÉE

CHAPITRE 5 : VARIANTE GBP/JPY OPTIMISÉE

CONCLUSION
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

MENTIONS LÉGALES
(même si ce n’est guère plaisant, il faut bien commencer par là…)

Le trading de devises (Forex) et la spéculation en Bourse comportent un fort degré de


risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation
de devises ou la spéculation en bourse ne conviennent pas à tout type de personne. Veuillez
vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type
d’opérations.
Les sites clubforex1.fr et doctrading.fr ne sont pas agréés par l’AMF (Autorité des Marchés
Financiers), le propriétaire n’est pas CIF (Conseiller en Investissements Financiers). Le
webmaster informe ses visiteurs que les données, vidéos, analyses et réponses aux
questions, sont publiées à titre informatif et pédagogique uniquement, et non dans le but
d’inciter à effectuer des transactions ou à spéculer. Les informations d’achats et de ventes,
les analyses des différents courtiers et les suivis de portefeuilles ne sont en aucun cas des
incitations, et on ne peut en garantir l’exactitude ou la fiabilité.
Les performances du passé ne peuvent prédire les performances à venir. ​Une analyse
technique ou fondamentale est un outil technique d’aide à la décision, et la décision est
prise par celui qui décide de prendre position, et qui est seul responsable.
Tout investisseur / spéculateur doit donc établir son propre jugement quant à la
pertinence de ses prises de positions. Le visiteur du site s’engage donc à avoir la capacité
juridique et se reconnaît seul responsable de ses actes : vous êtes seul responsable de vos
choix et de vos transactions.
De ce fait, la responsabilité des sites clubforex1.fr et doctrading.fr ne saurait en aucun cas
être engagée en cas d’erreurs, d’omissions ou d’investissement inopportuns ; clubforex1.fr
et doctrading.fr n’assumeront aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos
investissements, provenant de contenus lus sur ces sites ou reçus par e-mail, ou bien des
vidéos diffusées via ces sites.

​ ​, par son auteur,


L’algorithme « END OF DAY - YEN M15 » est protégé par Copyright ©
Marc Doucet (doctrading.fr)

Il vous est autorisé de le divulguer tel quel, via cet ebook PDF.
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

INTRODUCTION
 

Bonjour tout le monde. 

Je  m’appelle  Marc.  Je  suis  le  webmaster  des  sites  ​www.clubforex1.fr  et 
www.doctrading.fr​, où je propose de nombreuses stratégies de trading.  
Sur  le  site  doctrading.fr  consacré  au trading algorithmique sur Prorealtime, 
vous  trouverez  en  accès  libre  quelques  exemples  de  codes  :  indicateurs, 
screeners, backtests. 

 
Parmi  ces  stratégies,  j’avais  mis  au  point  un  code  de  backtest  :  “​End  Of 
Day - Yen M15​”, en accès libre sur le site. 
Cette  stratégie  semble  avoir  eu  du  succès,  puisque  quelques  utilisateurs 
(que  je  remercie  pour  leur  participation)  m’ont  fait  part  de  leur  retour,  et 
m’ont  exposé  leurs  tentatives  d’amélioration.  Je  ne  les  ai  évidemment  pas 
toutes recensées, je n’ai retenu ici que le meilleur. 

Il  est  même  plus  que  probable  que  la  stratégie  soit  améliorée  par  la  suite, 
en  ce  cas  vous  pourrez  télécharger  un  autre  exemplaire  mis  à  jour  sur  le 
site doctrading.fr. 

 
De  ce  fait,  cet  ebook  vous  expose  la  stratégie  originale,  et  des  variantes 
optimisées.  J’ai  fait  au  mieux  pour  rendre  cet  ebook  simple  et  accessible. 
De  ce  fait,  nous  n’entrerons  pas  dans  les  détails  (notamment  taille  des 
positions, etc.) 

 
Vous pouvez diffuser cet ebook librement. 
J’espère que vous pourrez utiliser son contenu avec succès. 
Bonne lecture !   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)
 

 
 

 
 
 

A tous les abonnés à ma newsletter​, à tous mes amis lecteurs, 


à tous ceux qui m’ont aidé, 
à tous ceux qui simplement parcourent  
les sites clubforex1.fr et doctrading.fr 
je vous dédie cet ouvrage. Je suis heureux de vous l’offrir, 
en remerciement pour votre fidélité. 
 
Merci à toutes et à tous pour l’intérêt que vous portez à mon travail, 
et pour vos messages d’encouragement.   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

Chapitre 1
LA STRATÉGIE ORIGINALE + EXPLICATION
 

A l’origine, j’avais conçu cette stratégie en graphiques H1. 


Je  me  suis  rendu  compte  qu’une  variante  en  M15  un  peu  retravaillée 
donnait  de  meilleurs  résultats.  Je  n’ai  pas  approfondi  la  version  originale 
sur le timeframe H1. 
 

Pour  vous  expliquer  la  stratégie  originale,  le  mieux  est  tout  simplement 
d’en analyser le code qui est assez simple. 

 
 

Mais  tout  d’abord,  un  petit  avertissement  si  vous  faîtes  un  copier  -  coller 
du code :  

 
 

NOTE SUR LES COPIER-COLLER


 

 
Lors  du  ​copier  -  coller  du  code  ​depuis  le  fichier  PDF,  il  peut  se  créer  des 
retours  à  la  ligne,  responsables  d’erreurs  de  syntaxe  que  ne  comprend  pas 
le code ProRealTime. 
Il  faut  donc  supprimer  ces  retours  à  la  ligne  qui  empêchent  le  bon 
fonctionnement du code. 
 
Explication ici :  
https://www.doctrading.fr/erreurs-de-code-copier-coller/ 
   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

Voici le code du BACKTEST :  


// ======= END OF DAY - YEN ====== 
// Stratégie originale 
// ====== ​www.doctrading.fr​ ====== 
 
Defparam cumulateorders = false​ // pas de cumul de positions 
 
// TAILLE DES POSITIONS 
n = 1 
 
// PARAMÈTRES 
// Plus le "ratio" monte, moins il y a de positions 
// AUD/JPY : ratio = 0.5 / SL = 0.8 / TP = 1.2 / Period = 12 
// EUR/JPY : ratio = 0.6 / SL = 1 / TP = 0.8 / Period = 8 
// GBP/JPY : ratio = 0.5 / SL = 0.6 / TP = 1 / Period = 8 
// USD/JPY : ratio = 0.5 / SL = 1 / TP = 0.8 / Period = 12 
ratio = 0.5 
 
// HORAIRES 
startTime = 210000 
endTime = 231500 
exitLongTime = 210000 
exitShortTime = 080000 
 
// STOP LOSS & TAKE PROFIT (%) 
SL = 1 
TP = 0.8 
 
Period = 12 
 
// BOUGIE RÉFÉRENCE à StartTime 
if time = startTime THEN 
amplitude = highest[Period](high) - lowest[Period](low) 
ouverture = close 
endif 
 
// LONGS & SHORTS : tous les jours ​SAUF vendredi 
// entre StartTime et EndTime 
if time >= startTime and time <= endTime and dayOfWeek <> 5 then 
buy n shares at ouverture - amplitude*ratio limit 
sellshort n shares at ouverture + amplitude*ratio limit 
endif 
 
// Stop Loss & Take Profit 
set stop %loss SL 
set target %profit TP 
 
// Exit Time 
if time = exitLongTime then 
sell at market 
endif 
if time = exitShortTime then 
exitshort at market 
endif 
 
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

Nous  pouvons  en  déduire  (avec  les paramètres adaptés ici à USD/JPY) 


les règles suivantes :  

Horaires : 
Les  positions  sont  prises  entre  21H  et  23H15  (d’où  le  nom “End of Day”), 
mais  il  n’y  a  pas  de  prises  de  position  le  vendredi​,  afin  d’éviter  le 
week-end évidemment. 

 
Entrée en position :  

Pour l’entrée en position : tous les soirs​ sauf vendredi 

- nous  définissons  une  amplitude, représentée par la différence entre le 


plus haut et le plus bas des 12 dernières périodes de 15 minutes 
- un  ordre  buy  limit  est  émis  au  niveau  de  la  clôture  de  bougie,  moins 
cette amplitude multipliée par un ratio de 0.5 
- un  ordre  short  limit  est  émis  au  niveau  de  la  clôture  de  bougie,  plus 
cette amplitude multipliée par un ratio de 0.5 

Sortie de position :  


Un  stop  loss  et  un  take  profit  sont  prévus  pour  chaque  position, 
respectivement à 1% et 0,8%. 

Les longs sont clôturés à 21H, les shorts sont clôturés à 08H. 

 
Pour les autres valeurs (AUD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) :  

Les  remarques  dans  le  code  vous  indiquent  les  valeurs  à  changer  (ratio, 
stop loss, take profit, period). 

 
 
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)
 

Cette  stratégie  d’origine  est  intéressante,  mais  le  drawdown  est  élevé  pour 
un capital de 100.000 yens, malgré la mise minimale (1 contrat). 

 
Ci-dessous  :  backtest  avec  un  spread  de  1.3  point,  sur  toutes  les  données 
historiques au tick par tick : 

 
 

   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

 
 
 
 
 
 
 

NOTE SUR LA TAILLE DES POSITIONS


 

 
Ici,  j’ai  simplifié  la  taille  des  positions  en  mettant  n  =  1  contrat,  pour 
chaque position. 
 
Bien entendu, vous pouvez appliquer la formule de votre choix. 
 
Exemples de formules :  
- avec / sans réinvestissement des gains 
- avec / sans stop loss 
 
https://www.doctrading.fr/comment-calculer-automatiquement-la-taill
e-dune-position-avec-sans-stop-loss/ 
 
 
   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

Chapitre 2
VARIANTE USD/JPY OPTIMISÉE
 

Grâce  à  l’intervention  de  quelques  amis  lecteurs,  nous  avons  ici  quelques 
versions optimisées. 

L’entrée  en  position  s’agrémente  de  conditions  de  momentum,  faciles  à 


déchiffrer dans le code. 

De plus, il n’y a pas de prises de position le dimanche. 


 
Voici une version optimisée pour USD/JPY :  

 
// ======= END OF DAY - YEN ====== 
// version optimisée USD/JPY 
// ====== www.doctrading.fr ====== 
 
Defparam cumulateorders = false // pas de cumul de positions 
Defparam preloadbars = 3000 
 
// TAILLE DES POSITIONS 
n = 1 
 
// PARAMÈTRES 
// Plus le "ratio" monte, moins il y a de positions 
ratio = 0.64 
 
// HORAIRES 
startTime = 210000 
endTime = 231500 
exitLongTime = 210000 
exitShortTime = 80000 
 
// INDICATEUR MOMENTUM 
OTa = Momentum[26] 
c1a = OTa > OTa[11] 
MLTa = Momentum[280] 
c2a = MLTa > MLTa[20] 
OTv = Momentum[4] 
c1v = OTv < OTv[5] 
MLTv = Momentum[180] 
c2v = MLTv < MLTv[40] 
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)
 
CONDBUY = c1a and c2a 
CONDSELL = c1v and c2v 
 
// STOP LOSS & TAKE PROFIT (%) 
SL = 1 
TP = 0.8 
Period = 12 
 
// BOUGIE RÉFÉRENCE à StartTime 
if time = startTime THEN 
amplitude = highest[Period](high) - lowest[Period](low) 
ouverture = close 
endif 
 
// LONGS & SHORTS : tous les jours sauf vendredi 
// entre StartTime et EndTime 
if  time  >=  startTime  and  time  <=  endTime  and  dayOfWeek  <>  5 
and dayofweek<> 0 and CONDBUY then 
buy n contract at ouverture - amplitude*ratio limit 
endif 
if  time  >=  startTime  and  time  <=  endTime  and  dayOfWeek  <>  5 
and dayofweek<> 0 and CONDSELL then 
sellshort n contract at ouverture + amplitude*ratio limit 
endif 
 
// Stop Loss & Take Profit 
set stop %loss SL 
set target %profit TP 
 
// Exit Time 
if time = exitLongTime then 
sell at market 
endif 
if time = exitShortTime then 
exitshort at market 
endif 
 
 
   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

 
Observons une minute le résultat du backtest. 
 

 
 
 
Années de test : 8 ans (à 8 jours près) 
 
Gain de +257%, soit environ 32% par an 
 
Drawdown de moins de 20% par rapport au capital initial 
Il  faut  bien  savoir  lire  le  drawdown  :  il  est  en  effet  de  19.700  yens,  par 
rapport  au  capital  initial  de  100.000  yens  (contre  plus  de  68.000 yens pour 
la version d’origine). 
 
Profit  factor  :  4,36,  soit  des  gains  totaux  4  fois  supérieurs  aux  pertes 
totales. 
 
   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

Chapitre 3
VARIANTE AUD/JPY OPTIMISÉE
 

Pour les autres variantes, la stratégie fonctionne de la même façon. 

 
Seuls les paramètres ont été optimisés par la valeur. 

 
 
// ======= END OF DAY - YEN ====== 
// version optimisée AUD/JPY 
// ====== www.doctrading.fr ====== 
 
Defparam cumulateorders = false // pas de cumul de positions 
Defparam preloadbars = 3000 
 
// TAILLE DES POSITIONS 
n = 1 
 
ratio = 0.4 
 
// HORAIRES 
startTime = 210000 
endTime = 231500 
exitLongTime = 210000 
exitShortTime = 80000 
 
// INDICATEUR MOMENTUM 
OTa = Momentum[28] 
c1a = OTa > OTa[14] 
MLTa = Momentum[260] 
c2a = MLTa > MLTa[30] 
OTv = Momentum[4] 
c1v = OTv < OTv[26] 
MLTv = Momentum[180] 
c2v = MLTv < MLTv[30] 
 
CONDBUY = c1a and c2a 
CONDSELL = c1v and c2v 
 
// STOP LOSS & TAKE PROFIT (%) 
SL = 0.75 
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)
TP = 0.9 
Period = 12 
 
// BOUGIE RÉFÉRENCE à StartTime 
if time = startTime THEN 
amplitude = highest[Period](high) - lowest[Period](low) 
ouverture = close 
endif 
 
// LONGS & SHORTS : tous les jours sauf vendredi 
// entre StartTime et EndTime 
if  time  >=  startTime  and  time  <=  endTime  and  dayOfWeek  <>  5 
and dayofweek<> 0 and CONDBUY then 
buy n shares at ouverture - amplitude*ratio limit 
endif 
if  time  >=  startTime  and  time  <=  endTime  and  dayOfWeek  <>  5 
and dayofweek<> 0 AND CONDSELL then 
sellshort n shares at ouverture + amplitude*ratio limit 
endif 
 
// Stop Loss & Take Profit 
set stop %loss SL 
set target %profit TP 
 
// Exit Time 
if time = exitLongTime then 
sell at market 
endif 
if time = exitShortTime then 
exitshort at market 
endif 
 
   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

Chapitre 4
VARIANTE EUR/JPY OPTIMISÉE
 
// ======= END OF DAY - YEN ====== 
// version optimisée EUR/JPY 
// ====== www.doctrading.fr ====== 
 
Defparam cumulateorders = false // pas de cumul de positions 
Defparam preloadbars = 3000 
 
// TAILLE DES POSITIONS 
n = 1 
 
ratio = 0.59 
 
// HORAIRES 
startTime = 210000 
endTime = 231500 
exitLongTime = 210000 
exitShortTime = 80000 
 
// INDICATEUR MOMENTUM 
OTa = Momentum[34] 
c1a = OTa > OTa[36] 
MLTa = Momentum[260] 
c2a = MLTa > MLTa[40] 
OTv = Momentum[4] 
c1v = OTv < OTv[4] 
MLTv = Momentum[240] 
c2v = MLTv < MLTv[22] 
 
CONDBUY = c1a and c2a 
CONDSELL = c1v and c2v 
 
// STOP LOSS & TAKE PROFIT (%) 
SL = 0.95 
TP = 1.1 
 
Period = 8 
 
// BOUGIE RÉFÉRENCE à StartTime 
if time = startTime THEN 
amplitude = highest[Period](high) - lowest[Period](low) 
ouverture = close 
endif 
 
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)
// LONGS & SHORTS : tous les jours sauf vendredi 
// entre StartTime et EndTime 
if  time  >=  startTime  and  time  <=  endTime  and  dayOfWeek  <>  5 
and dayofweek<> 0 and CONDBUY then 
buy n shares at ouverture - amplitude*ratio limit 
endif 
if  time  >=  startTime  and  time  <=  endTime  and  dayOfWeek  <>  5 
and dayofweek<> 0 and CONDSELL then 
sellshort n shares at ouverture + amplitude*ratio limit 
endif 
 
// Stop Loss & Take Profit 
set stop %loss SL 
set target %profit TP 
 
// Exit Time 
if time = exitLongTime then 
sell at market 
endif 
if time = exitShortTime then 
exitshort at market 
endif 
 
   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

Chapitre 5
VARIANTE GBP/JPY OPTIMISÉE
 
 
// ======= END OF DAY - YEN ====== 
// version optimisée GBP/JPY 
// ====== www.doctrading.fr ====== 
 
Defparam cumulateorders = false // pas de cumul de positions 
Defparam preloadbars = 3000 
 
// TAILLE DES POSITIONS 
n = 1 
 
ratio = 0.47 
 
// HORAIRES 
startTime = 210000 
endTime = 231500 
exitLongTime = 210000 
exitShortTime = 80000 
 
// INDICATEUR MOMENTUM 
OTa = Momentum[4] 
c1a = OTa > OTa[36] 
MLTa = Momentum[300] 
c2a = MLTa > MLTa[16] 
OTv = Momentum[6] 
c1v = OTv < OTv[20] 
MLTv = Momentum[180] 
c2v = MLTv < MLTv[10] 
 
CONDBUY = c1a and c2a 
CONDSELL = c1v and c2v 
 
// STOP LOSS & TAKE PROFIT (%) 
SL = 0.95 
TP = 1.15 
 
Period = 10 
 
// BOUGIE RÉFÉRENCE à StartTime 
if time = startTime THEN 
amplitude = highest[Period](high) - lowest[Period](low) 
ouverture = close 
endif 
 
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)
// LONGS & SHORTS : tous les jours sauf vendredi 
// entre StartTime et EndTime 
if  time  >=  startTime  and  time  <=  endTime  and  dayOfWeek  <>  5 
and dayofweek<> 0 and CONDBUY then 
buy n shares at ouverture - amplitude*ratio limit 
endif 
if  time  >=  startTime  and  time  <=  endTime  and  dayOfWeek  <>  5 
and dayofweek<> 0 and CONDSELL then 
sellshort n shares at ouverture + amplitude*ratio limit 
endif 
 
// Stop Loss & Take Profit 
set stop %loss SL 
set target %profit TP 
 
// Exit Time 
if time = exitLongTime then 
sell at market 
endif 
if time = exitShortTime then 
exitshort at market 
endif   
Algorithme de trading « ​END OF DAY - YEN M15​ » - NOTICE
OFFERT par www.doctrading.fr (novembre 2020)

CONCLUSION

Nous arrivons au terme de cet ouvrage. 


J’espère qu’il vous a plu, que vous saurez apprécier ce petit cadeau. 
 
Attention. 
Il s’agit d’une stratégie ​spéculative​, pas d’un investissement ! 
Les  gains  ne  peuvent  être  assurés  sur  le  long  terme.  N’y  consacrez  qu’une 
petite  partie  de  votre  capital.  Personnellement,  je  consacre  moins  de  10% 
de mon capital à la part spéculative, contre plus de 90% en investissement :  
https://www.doctrading.fr/pourquoi-adopter-plusieurs-strategies-de-trading/ 
 
 
Sur  le  site  « ​doctrading.fr ​»,  vous  trouverez  d’autres  stratégies 
algorithmiques pour d’autres supports, qui pourraient vous convenir.  
 
Souvenez-vous  aussi  qu’il  n’y  a  pas  que  le  trading  algorithmique… 
d’ailleurs  en  parlant  de  “​End  of  Day​”,  mon  trading  manuel  est  justement 
essentiellement  orienté  selon  cette  approche  “daily”,  ce  dont  je parle sur le 
site  ​www.clubforex1.fr  ​(je  vous  laisse  découvrir,  vous  avez  la  newsletter 
pour cela, entre autres). 
 
Je  reste  disponible  à  tout  moment  sur  le  site  (​www.doctrading.fr​)  pour 
répondre à vos questions.
 
Avec mes plus sincères vœux de réussite,  
Bien à Vous,