Trading Algorithmique Les Codes

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TABLE DES MATIERES
MENTIONS LEGALES
QUI SUIS-JE ?
INTRODUCTION
CODE & EXPLICATION DE LA STRATEGIE « RSI – 2 »
CODE & EXPLICATION DE LA STRATEGIE « CUMULATIVE RSI »
RESULTATS & DISCUSSION & UTILISATION
VARIANTE DE LA STRATEGIE « RSI – 2 »
CONCLUSION
MENTIONS LEGALES
(même si ce n’est guère plaisant, il faut bien commencer par là…)
L’investissement en Bourse et le trading de devises (Forex) comportent un fort degré

de risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La
spéculation ne convient pas à tout type de personne. Veuillez vous assurer que vous
avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d’opérations.
Le contenu de cet ouvrage est donné à titre informatif.

L’auteur n’assumera aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos
investissements.
Vous seul êtes responsable de l’utilisation que vous en ferez, de vos choix et de vos
transactions.
Même si l’auteur reste persuadé que la stratégie qu’il propose permettra aux
utilisateurs d’engranger des bénéfices, il ne peut en aucun cas en apporter la
certitude.
Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir.
En lisant cet ouvrage, vous acceptez ces conditions.

Merci pour votre compréhension.
QUI SUIS-JE ?

Bonjour tout le monde.
Je m’appelle Marc. Comme vous le savez, je suis le webmaster du site
www.doctrading.fr, consacré au trading algorithmique.
Sur ce site, je vous explique clairement pourquoi je préfère largement ProRealTime à
Metatrader, et pourquoi le trading algorithmique représente pour moi une solution
d’avenir.
Après avoir passé quelques années à trader manuellement (mon premier site
www.clubforex1.fr en témoigne), je me suis rendu compte que le trading algorithmique
allait répondre à mes besoins.
En effet, il m’était désormais possible de vérifier toutes mes stratégies grâce à des
backtests précis, de suivre les signaux donnés par mes indicateurs, et même de lancer
certaines stratégies de façon automatique.
Je me suis donc spécialisé dans le trading algorithmique via la plateforme
ProRealTime.
Je participe régulièrement à des forums de discussion, je mets au point des stratégies et
indicateurs, vous pouvez d’ailleurs en trouver sur le site doctrading.fr
Je vous invite d’ailleurs à y faire un tour ; et si vous souhaitez me laisser un message,
vous avez la garantie d’une réponse dans les 24 heures.
Je vous souhaite donc bonne lecture de cet ouvrage.

Bien Cordialement,
INTRODUCTION
Si vous en avez assez de perdre en spéculant, en bourse ou sur le forex, si vous

souhaitez pouvoir utiliser une stratégie fiable ou efficace, vérifiable de façon précise,
facilement applicable grâce à un indicateur programmé, et pourquoi pas automatisable,
alors le trading algorithmique est sans doute fait pour vous.
Je m’appelle Marc, je suis le webmaster du site www.doctrading.fr

Après avoir tradé manuellement pendant quelques années, je me suis spécialisé dans le
trading algorithmique via la plateforme ProRealTime.
Je vous propose ici le code de deux stratégies reconnues, attribuées à Larry Connors et
Cesar Alvarez :
Le « RSI-2 Strategy »
Le « Cumulative RSI », une amélioration intéressante
Voici les données du backtest du « RSI - 2 » sur le CAC40, sans réinvestissement

des gains, sur les 20 dernières années :
(à noter que ces stratégies s’appliquent sur d’autres supports)
- Gain de capital annuel moyen : 11,51%
- Drawdown maximum : 6,45%
- Runup maximum : 259,62%
- Profit factor : 2,33
- Pourcentage de trades gagnants : 70,33%
- Gains moyens / Pertes moyennes : 2,74/2,78%
- Nombre d’ordres par mois : 1,74
Voici le plan de l'ouvrage :

- Code & explication de la stratégie « RSI – 2 »
- Code & explication de la stratégie « Cumulative RSI »
- Résultats & discussion
- Variante de la stratégie « RSI – 2 »
- Conclusion
Cet ouvrage va directement à l'essentiel. Aucune fioriture, pas de chapitre inutile du

genre "qu'est-ce que le forex ?", "qu'est ce que l'indicateur moyenne mobile ?"... juste le
code ProRealTime et la stratégie, pure et dure.
Ce sera pour vous une excellente initiation à ProRealTime, et l’occasion de vous
adonner à une stratégie performante, si jusqu’à présent vous n’avez pas réussi à gagner
en trading.
De plus, l’accès à la plateforme ProRealTime est gratuit en données daily, juste ce qu’il
nous faut !
NOTE :
Si vous êtes complètement débutant et que vous ne savez pas comment utiliser le
logiciel ProRealTime, pas de panique ! De nombreuses indications vous sont données
sur le site doctrading.fr
CODE & EXPLICATION DE LA STRATEGIE

« RSI-2 »
Ouvrez votre plateforme ProRealTime, sélectionnez par exemple le CAC40 (et non le
France40 ou un autre CFD associé) en graphes Daily.
Je rappelle que l’accès à ProRealTime en données « daily » (fin de journée) est gratuit,
via le site prorealtime.com.
Créez un backtest que vous nommez par exemple « RSI-2 ».

Voici le CODE DU BACKTEST :
DEFPARAM CumulateOrders = False
n=4
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse

MM200 = Average[200](close)
RSI2 = RSI[2](close)
c1 = close > MM200

c2 = close < MM5
c3 = RSI2 < 10
IF c1 AND c2 AND c3 THEN

BUY n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse

c4 = close > MM5
IF c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert

c1v = close < MM200
c2v = close > MM5
c3v = RSI2 > 90
IF c1v AND c2v AND c3v THEN

SELLSHORT n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert

c4v = close < MM5
IF c4v THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
Comme vous pouvez le constater, le code est facile à comprendre.
Nous prenons position à l’achat si les conditions suivantes sont réunies :

- la clôture est au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes
- la clôture est en-dessous de la moyenne mobile 5 périodes
- le RSI 2 périodes est inférieur à 10
Nous comprenons aisément que nous prenons position en phase haussière sur une
consolidation.
Nous revendons notre position acheteuse si :

- le cours clôture au-dessus de la moyenne mobile 5 périodes
Pour les entrées short, les règles sont inverses, évidemment.
Si vous voulez créer un INDICATEUR à partir de cette stratégie, c’est facie.

De nombreux exemples et explications vous sont donnés sur le site www.doctrading.fr

CODE & EXPLICATION DE LA STRATEGIE
« CUMULATIVE RSI »
Ouvrez votre plateforme ProRealTime, sélectionnez par exemple le CAC40 (et non le
France40 ou un autre CFD associé) en graphes Daily.
Je rappelle que l’accès à ProRealTime en données « daily » (fin de journée) est gratuit,
via le site prorealtime.com.
Créez un backtest que vous nommez par exemple « Cumulative RSI »
Voici le CODE DU BACKTEST :
//indicator
Period = 2
CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close))
AVG = average[200](close)
//initial lot
n = 10
IF NOT LongOnMarket AND Close>AVG AND CUMRSI<35 THEN

BUY n CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
If LongOnMarket AND CUMRSI>65 THEN

SELL AT MARKET
ENDIF
Comme vous pouvez le constater, le code est très facile à comprendre.
Nous prenons position à l’achat si les conditions suivantes sont réunies :

- la clôture est au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes
- la somme des 2 derniers RSI (2 dernières séances) est inférieure à 35
Nous revendons notre position acheteuse si :

- la somme des 2 derniers RSI est supérieure à 65
Dans cette stratégie, il n’y a donc pas d’ordres short.
Mais libre à vous de tenter d’adapter le code pour créer des ordres de vente à
découvert, en marché baissier.
Si vous voulez créer un INDICATEUR à partir de cette stratégie, c’est facile.

De nombreux exemples et explications vous sont donnés sur le site www.doctrading.fr
RESULTATS & DISCUSSION & UTILISATION

RESULTATS
Pour la stratégie « RSI – 2 »,

Voici les résultats du backtest sans réinvestissement des gains :
Les tests ont été réalisés avec « n = 4 » ; cela signifie que pour chaque point de CAC40,
on gagne ou on perd 4 €.

- Gains moyens / Pertes moyennes : 2,74/2,78%
Pour la stratégie « Cumulative RSI »,

Voici les résultats du backtest sans réinvestissement des gains :
Les tests ont été réalisés avec « n = 10 » ; cela signifie que pour chaque point de
CAC40, on gagne ou on perd 10 €.
Ce levier est justifié par le drawdown similaire au test précédent.

- Gains moyens / Pertes moyennes : 5,27%/4,88%
DISCUSSION
Comme vous pouvez le constater, ces deux stratégies sont dans l’ensemble positives sur
le CAC40.
En effet, le « Cumulative RSI » ne donne des ordres qu’à l’achat, avec un meilleur
retour sur investissement pour un drawdown un peu supérieur (il faut voir le drawdown
maximum par rapport au capital initial, pas juste le % à un moment donné), un profit
factor un peu moins bon.
Il y a moins d’ordres par mois, et un ratio gains moyens / pertes moyennes un peu plus
favorable.
Cependant, le « RSI - 2 » reste plus compétitif grâce à son profit factor plus conséquent,
et son drawdown plus faible, ainsi que plus d’ordres par mois, donc plus de gains avec
réinvestisement. J’ai donc une nette préférence pour le « RSI-2 ».
Pour la mise « n = 10 » (du « Cumulative RSI »), il s’agit d’un levier qui paraît encore
raisonnable, pour utiliser la stratégie sans réinvestissement des gains (drawdown de
16,52%, pour un gain annuel de 12,61%).
N’abusez pas du levier !!
A vous de tester et retester ces codes, sans et avec réinvestissement des gains, pour
déterminez celui que vous préférez.
Le site doctrading.fr vous montrera comment effectuer un réinvestissement des gains en
backtests.
UTILISATION
Libre à vous de l’utiliser de deux façons :
1) Chaque soir après la clôture, vous ouvrez votre plateforme ProRealTime et
vous observez le signal donné par l’indicateur. Vous prenez donc position ou
non, le lendemain à 09 heures. Il y a tellement peu d’ordres sur cette stratégie
qu’à priori, c’est de cette façon que vous procéderez.
2) Ou bien vous programmez votre ordre afin qu’il s’exécute automatiquement,
grâce aux alarmes (n’oubliez pas de sélectionner l’heure de déclenchement).
Pour l’utilisation des alarmes, je vous renvoie au site doctrading.fr, qui montre
un exemple.
ATTENTION !
Vous ne pouvez pas lancer cette stratégie en automatique, sur le CFD France40.
Car le CAC40 cote de 09H à 17H30, tandis que le CFD France40 cote (selon votre
courtier), de 08H à 22H, voire 24H sur 24 !
Donc les données du backtest ne seront pas les mêmes, les résultats complètement
faussés, et la stratégie beaucoup moins performante !
Enfin, rien ne vous empêche d’utiliser cette stratégie sur votre PEA, en achetant
directement un tracker corrélé au CAC40.
Le plus simple reste bien sûr l’utilisation des CFD sur le CAC40, vous pouvez même
lancer l’ordre depuis votre smartphone.
VARIANTE DE LA STRATEGIE « RSI – 2 »

En me creusant un peu la tête, j’ai tenter de trouver un moyen d’améliorer la stratégie
« RSI-2 ».
Comment ?
En remplaçant le RSI par le Cumulative RSI, tout simplement !
Voici le nouveau code :

DEFPARAM CumulateOrders = False
n=2
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse

CUMRSI = SUMMATION[2](RSI[2](close))
c1 = close > MM200

c2 = close < MM5
c3 = CUMRSI < 25
IF c1 AND c2 AND c3 THEN

BUY n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse

c4 = close > MM5
IF c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert

c1v = close < MM200
c2v = close > MM5
c3v = CUMRSI > 65
IF c1v AND c2v AND c3v THEN

SELLSHORT n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert

c4v = close < MM5
IF c4v THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
Voici le résultat du backtest (avec la même mise « n = 4 ») :
Paramètres initiaux « RSI – 2 » => Variante
- Gain de capital annuel moyen : 11,51% => 14,2%

- Drawdown maximum : 6,45% => 24,28%
- Runup maximum : 259,62% =>
329,71%
- Profit factor : 2,33 =>
1,73
- Pourcentage de trades gagnants : 70,33% =>
64,99%
- Gains moyens / Pertes moyennes : 2,74% / 2,78% => 3,08/3,31%
- Nombre d’ordres par mois : 1,74 => 2,81
Il y a donc des paramètres meilleurs, d’autres moins bons.
En tout cas, les performances brutes sont meilleures (pour un drawdown plus
conséquent) ; et de plus, étant donné qu’il y a plus d’ordres par mois, les performances
avec réinvestissement sont plus importantes.
Vous trouverez la formule de réinvestissement des gains sur le site :

www.doctrading.fr
A vous de tester, d’améliorer, de retester…
CONCLUSION
Nous arrivons au terme de cet ouvrage.
Vous avez pu apprécier deux stratégies, et si elles vous conviennent il vous faudra les
appliquer à la lettre, sans transgresser les règles, ou vous risquerez de le regretter
amèrement !
Cependant, libre à vous de changer le code et de tenter de l’améliorer.
Il faut impérativement choisir une stratégie, et l’appliquer à la lettre sans faillir.

Ne transgressez pas les règles définies.
Se fixer des objectifs réalistes, respecter le money management, sans abuser du levier.
Si mon livre vous a plu, je vous serais reconnaissant de bien vouloir laisser une
évaluation positive sur Amazon.
Et si vous souhaitez découvrir d’autres stratégies ultra-performantes, je vous invite à

vous rendre sur mon site (www.doctrading.fr) où vous pouvez découvrir mes
algorithmes personnels, et où vous pouvez me contacter à tout moment.
Avec mes plus sincères vœux de réussite,
Bien à Vous,
Marc

Trading Algorithmique Les Codes

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CODE & EXPLICATION DE LA STRATEGIE « RSI – 2 »

CODE & EXPLICATION DE LA STRATEGIE « CUMULATIVE RSI »

RESULTATS & DISCUSSION & UTILISATION

VARIANTE DE LA STRATEGIE « RSI – 2 »

L’investissement en Bourse et le trading de devises (Forex) comportent un fort degré

Le contenu de cet ouvrage est donné à titre informatif.

Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir.

En lisant cet ouvrage, vous acceptez ces conditions.

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Je vous souhaite donc bonne lecture de cet ouvrage.

Si vous en avez assez de perdre en spéculant, en bourse ou sur le forex, si vous

Je m’appelle Marc, je suis le webmaster du site www.doctrading.fr

Voici les données du backtest du « RSI - 2 » sur le CAC40, sans réinvestissement

Voici le plan de l'ouvrage :

Cet ouvrage va directement à l'essentiel. Aucune fioriture, pas de chapitre inutile du

CODE & EXPLICATION DE LA STRATEGIE

Créez un backtest que vous nommez par exemple « RSI-2 ».

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DEFPARAM CumulateOrders = False

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse

c1 = close > MM200

IF c1 AND c2 AND c3 THEN

// Conditions pour fermer une position acheteuse

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert

IF c1v AND c2v AND c3v THEN

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert

Comme vous pouvez le constater, le code est facile à comprendre.

Nous prenons position à l’achat si les conditions suivantes sont réunies :

Nous revendons notre position acheteuse si :

Pour les entrées short, les règles sont inverses, évidemment.

Si vous voulez créer un INDICATEUR à partir de cette stratégie, c’est facie.

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Créez un backtest que vous nommez par exemple « Cumulative RSI »

Voici le CODE DU BACKTEST :

IF NOT LongOnMarket AND Close>AVG AND CUMRSI<35 THEN

If LongOnMarket AND CUMRSI>65 THEN

Comme vous pouvez le constater, le code est très facile à comprendre.

Nous prenons position à l’achat si les conditions suivantes sont réunies :

Nous revendons notre position acheteuse si :

Si vous voulez créer un INDICATEUR à partir de cette stratégie, c’est facile.

RESULTATS & DISCUSSION & UTILISATION

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Pour la stratégie « RSI – 2 »,

- Gain de capital annuel moyen : 11,51%

Pour la stratégie « Cumulative RSI »,

- Gain de capital annuel moyen : 12,61%

N’abusez pas du levier !!

VARIANTE DE LA STRATEGIE « RSI – 2 »

En remplaçant le RSI par le Cumulative RSI, tout simplement !

Voici le nouveau code :

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse

c1 = close > MM200

IF c1 AND c2 AND c3 THEN

// Conditions pour fermer une position acheteuse

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert

IF c1v AND c2v AND c3v THEN

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert

Paramètres initiaux « RSI – 2 » => Variante

- Gain de capital annuel moyen : 11,51% => 14,2%

Il y a donc des paramètres meilleurs, d’autres moins bons.

Vous trouverez la formule de réinvestissement des gains sur le site :

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