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Ibrahim ALAME
ESTP
10/01/2022
I un intervalle de R
f une fonction à deux variables de I × Rn dans Rn .
y : I → Rn la fonction inconnue.
t0 (= 0) est un point de I .
0
y (t) = f1 (t, y1 (t), y2 (t), ...yn (t))
10
y2 (t) = f2 (t, y1 (t), y2 (t), ...yn (t))
······
0
yn (t) = fn (t, y1 (t), y2 (t), ...yn (t))
Exemple
y 00 (t) − ay 0 (t) − by (t) = f (t)
On pose z1 = y et z2 = y 0 d’où le système
0
z1 (t) = z2 (t)
z20 (t) = bz1 (t) + az2 (t) + f (t)
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Theorem (de Cauchy-Lipschitz)
Soit f une application continue :
y 0 (t) = [y (t)]2 .
Nous vérifions facilement que f (t, y ) = y 2 est localement
lipschitzienne car f est de classe C 1 donc localement lipschitzienne
d’après le Théorème des accroissements fnis.
y 0 (t) = 3 y (t).
p
p
La fonction f (t, y ) = 3 y (t) n’est pas lipschitzienne car elle n’est pas
dérivable en 0 et donc le théorème ne s’applique pas !
ei
εi
h= Tn
x
0=x0 xi T =xn
T
y (ti + h) = y (ti ) + hy 0 (ti ) + o(h) où h = ti+1 − ti =
n
or y 0 (ti ) = f (ti , y (ti )) d’où "l’idée" de considérer le schéma suivant
yi+1 = yi + hf (ti , yi )
y0 = y (0)
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Etude de l’erreur
ei = y (ti ) − yi l’erreur commise au point ti
εi+1 = y (ti+1 ) − y (ti ) − hf (ti , y (ti )) l’erreur de consistance, c’est
l’erreur systématique commise sur yi+1 : c’est l’erreur de passage de la
valeur à l’instant ti supposée exacte à la valeur approchée en ti+1 .
θi+1 ≤ (1 + A)θi + B
exp(iA) − 1
θi ≤ exp(iA)θ0 + B
A
Démonstration par récurrence. Grâce au lemme, on a :
exp(iLh) − 1
|ei | ≤ exp(iLh)|e0 | + h · ω(h, y 0 )
Lh
or e0 = 0 d’où le théorème :
Theorem
Si f est L-lipschitzienne alors
exp(LT ) − 1
max |ei | ≤ · ω(h, y 0 )
0≤i≤N L
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à partir de ce théorème on peut démontrer le résultat suivant :
Proposition
Si yh est la fonction affine par morceaux telle que yh (ti ) = yi alors
ky − yh k∞ −→ 0 quand h −→ 0
Où Φ est une fonction continue sur [0, T ] × R × [0, H], H désignant un pas
de discrétisation maximal.
Theorem
La méthode à un pas est consistante ssi pour tout t ∈ [0, T ] et y ∈ R :
φ(t, y , 0) = f (t, y )
La méthode est dite stable s’il existe deux constantes S1 et S2 telles que :
N−1
X
max ≤ S1 |y0,h − ỹ0,h | + S2 |εi |
i
i=0
i−1
X
θi ≤ (1 + Lh)i θ0 + (1 + Lh)i−k |εi |
k=0
N−1
X
max θi ≤ exp(LT )θ0 + exp(LT ) |εi |
i
k=0
Theorem
Tout méthode stable et consistante converge.
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Définition : La méthode est d’ordre p ≥ 1 s’il existe C > 0 telle que
|εi | = |y (ti+1 ) − y (ti ) − hΦ(ti , y (ti ), h)| ≤ Chp+1
Déterminer les conditions sur les coefficients pour que la méthode soit
d’ordre le plus élevé possible.
Φ(t, z, 0) = α1 f (t, z) + α2 f (t + 0, z + 0)
h h
Φ(t, z, h) = (1 − α)f (t, z) + αf (t + ,z + f (t, z))
2α 2α
On retrouve
La méthode de la tangente améliorée si α = 1.
La méthode d’Euler modifiée si α = 21 .
La méthode de Heun si α = 43 .
h h
Φ(t, z, h) = f (t + , z + f (t, z))
2 2
y
h= Tn
x
0=x0 xi T =xn
y0 = y (0)
1
Φ(t, z, h) = [f (t, z) + f (t + h, z + hf (t, z))]
2
y
h= Tn
x
0=x0 xi T =xn
h
yi+1 = yi + 2 [f (ti , yi ) + f (ti + h, yi + hf (ti , yi ))]
y0 = y (0)
1 2 2h
Φ(t, z, h) = f (t, z) + 3f (t + h, z + f (t, z))
4 3 3
h= Tn
x
0=x0 xi T =xn
h 2h 2h
yi+1 = yi + 4 f (ti , yi ) + 3f (ti + 3 , yi + 3 f (ti , yi ))
y0 = y (0)
q
X
y (ti+1 ) = y (ti ) + bj f (ti,j , y (ti,j ))
j=0
0 0
c2 a2,1
c3 a3,1 a3,2
.. .. ..
. . .
cq aq,1 aq,2 · · · aq,q−1
b1 b2 · · · bq−1 bq
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Méthode de Runge-Kutta
Ce tableau représente le schéma suivant :
ti,1 = ti + 0 × h = ti
yi,1 = yi + 0 × f (·, ·) = yi
ti,2 = ti + c2 h
yi,2 = yi + a2,1 f (ti,1 , yi,1 )
ti,3 = ti + c3 h
yi,3 = yi + a3,1 f (ti,1 , yi,1 ) + a3,2 f (ti,2 , yi,2 )
.
.
.
ti,q = ti + cq h
yi,q = yi + aq,1 f (ti,1 , yi,1 ) + aq,2 f (ti,2 , yi,2 ) + · · · + aq,q−1 f (ti,q−1 , yi,q−1
yi+1 = yi + b1 f (ti,1 , yi,1 ) + b2 f (ti,2 , yi,2 ) + · · · + bq−1 f (ti,q−1 , yi,q−1 ) + bq
Le schéma se réduit à
(
h2 h3 h4
yi+1 = 1 − h + 2 − 6 + 24 yi
y0 = 1
4 n
2 3
D’où yn = 1 − h + h2 − h6 + h24 or h = n1 donc
n
1 1 1 1 −1 1 1
yn = 1 − + 2 − 3 + =e 1− + o( 4 )
n 2n 6n 24n4 120n4 n
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d’où l’erreur
1
e = y (tn ) − yn ∼ −
120 e n4
Pour n = 10, nous avons y10 = 0, 3678798, la solution exacte étant
y (t) = e−t et e−1 = 0, 3678794. y10 est donc une approximation de e−1 à
mieux que 10−6 près.
y (0) = −1/5
dont la solution exacte est
h h
Φ(t, z, h) = f (t + , z + f (t, z))
2 2