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2016 Edhec Corrige
2016 Edhec Corrige
Exercice 1 ..................................................................................
1) a) • La fonction f est bien définie sur ℝ*+ et de classe C 1 en tant que quotient
(bien défini) de fonctions de classe C 1 .
− xe − x − e − x e − x (1 + x )
Pour tout x de ℝ*+ , on a : f ′ ( x ) = = − .
x2 x2
Comme e − x est strictement positif pour tout x, et comme x et (1 + x ) sont aussi
strictement positifs (car x est dans ℝ*+ ), on a : ∀x ∈ ℝ*+ , f ′ ( x ) < 0 .
Ceci prouve que f est strictement décroissante sur ℝ*+ .
1
• lim+ = +∞ et lim+ e − x = 1 donc lim+ f ( x ) = +∞ .
x→0 x x→0 x→0
1
• lim = 0 et lim e − x = 0 donc lim f ( x ) = 0 .
x →+∞ x x →+∞ x →+∞
x 0 +∞
f ′ (x) –
+∞
f
b) Par récurrence.
• Pour n = 0 , le terme u0 est bien défini (par l’énoncé) et il vaut 1 donc il est
strictement positif.
• Si l’on suppose, pour un entier naturel n fixé, que un est bien défini et que
un > 0 , alors on peut appliquer la fonction f à un , ce qui définit correctement un +1 ,
et comme de plus, f arrive dans ℝ*+ , on a un +1 = f ( un ) > 0 .
• Conclusion :
lim u2 n +1 = 0 et lim u2 n = +∞
n →+∞ n →+∞
Sujet 2016
4) a) On a u0 = 1 donc :
1
1 1 1
u1 = f ( u0 ) = f (1) =
e
et u2 = f ( u1 ) = f
e () 1−
= e × exp − = e e
e ( )
1
Comme 1 − > 0 , on obtient u2 > 1 , d’où : u2 > u0 .
e
Ayant u2 > u0 , en appliquant f décroissante, on a f ( u2 ) < f ( u0 ) , soit u3 < u1 .
Conclusion :
u2 > u0 et u3 < u1
Corrigé
c) La suite ( u2 n +1 )n∈ℕ est décroissante et minorée par 0 (car tous les termes de
la suite sont positifs) donc elle est convergente. En notant ℓ sa limite, comme on
a u2 n + 3 = ( f f )( u2 n +1 ) = h ( u2 n +1 ) et comme h est continue sur ℝ + , ℓ est un point
fixe de h, donc : h ( ℓ ) = ℓ .
D’après la question 5b), on a deux options : ℓ = 0 ou ℓ = α .
Sujet 2016
1
Comme u1 = et comme u2 n +1 < u1 (la suite ( u2 n +1 )n∈ℕ étant décroissante), on en
e
1 1
déduit : u2 n +1 < . En passant à la limite, on obtient : ℓ ≤ .
e e
Ceci rend l’option ℓ = α impossible puisque l’on a vu que α > donc il ne reste
1
e
que l’option : ℓ = 0 .
lim u2 n +1 = 0
n →+∞
Exercice 2 ..................................................................................
1) a) Comme Id et f commutent, on a, en développant :
2
( f − Id ) + f ( 2 Id − f ) = f ² − 2 f + Id + 2 f − f ²
Après simplification, il reste :
2
(f − Id ) + f ( 2 Id − f ) = Id
= 0 donc : f ( ( f − Id ) ( x ) ) = 0 .
2 2
f ( f − Id ) ℝn
Corrigé
On a donc déjà :
2
( f − Id ) ( x ) ∈ Ker ( f )
ℝ n = Ker ( f ) ⊕ Im ( f )
2) a) En développant, on a :
1
4
1 1 5 1
( X − 1)( X − 4 ) − 1 = ( X 2 − 5 X + 4) ) − 1 = X 2 − X = X X −
4 4 4 4
5
4 ( )
1 1 5
On peut donc écrire : ( X − 1)( X − 4 ) + X − X + = 1
4 4 4
1 5
En posant P ( X ) = − X + , on a bien :
4 4
1
( X − 1)( X − 4 ) + X P ( X ) = 1
4
( 1
)
Id ( x ) = ( f − Id ) ( f − 4 Id ) + f P ( f ) ( x )
4
Toujours par définition de l’addition des applications, on a :
1
x = ( ( f − Id ) ( f − 4 Id ) ) ( x ) + ( f P ( f ) ) ( x )
4
1
On va maintenant montrer que ( ( f − Id ) ( f − 4 Id ) ) ( x ) appartient à Ker ( f )
4
et que ( f P ( f ) ) ( x ) appartient à Im ( f ) .
f ( f − Id ) ( f − 4 Id ) = 0 .
Sujet 2016
ℝ n = Ker ( f ) ⊕ Im ( f )
Exercice 3 ..................................................................................
n n ( xi −θ1 )2
1 −
1) On a L ( θ1, θ2 ) = ∏ ϕθ1 ,θ2 ( xi ) = ∏ . e 2 θ2
i =1 θ2 2π i =1
Par propriété de la fonction exponentielle et du produit, on en déduit :
n
n
( xi −θ1 )2 1 n 2
1 −∑ ∑ ( xi −θ1 )
n n −
L ( θ1 , θ2 ) =
θ2
( )e 1
2π
i =1 2 θ2
= ( )θ 1
2π
2
−n/ 2
e 2θ2 i =1
.
n n n
∑ xi + ∑ θ12 )
1
L ( θ1 , θ2 ) = ( 2π )
−n / 2
θ2 − n / 2 e
−
2 θ2 (∑ x i =1
i
2 − 2θ
1
i =1 i =1 .
Finalement :
n n
(∑ x ∑ xi + n θ12 )
1 2 − 2θ
− i 1
−n / 2 2 θ2
L ( θ1 , θ2 ) = ( 2π ) θ2 − n / 2 e i =1 i =1
1
Comme > 0 , θ2 = σ > 0 et comme la fonction exponentielle est strictement
2π
positive, on peut prendre le logarithme népérien, ce qui donne :
n n 1 n 2 n
2
ln ( L ( θ1, θ2 ) ) = − ln ( 2π ) − ln θ2 − ∑ i x − 2θ1 ∑ xi + n θ1
2 2
2θ2 i =1 i =1
n
θ = 1 x
1 n ∑i =1
i
On trouve alors :
n n
θ = 1
2 n ∑ i =1
x i
2
− 2 (
θ1 ∑ xi + n θ1
i =1
2
)
n
Comme la première égalité donne ∑ xi = n θ1 , on obtient, en remplaçant dans la
i =1
n
1 n 2 1 n 2
deuxième : θ2 =
i =1
1
n ( ∑ xi 2 − 2n θ12 + n θ12 =
n
∑ i
i =1
x − n θ1
2
=
n i =1
) (
∑ xi − θ12 . )
La fonction f a donc un seul point critique
θ1 , θ2 sur ℝ × ℝ*+ et on a : ( )
1 n 1 n 2
θ1 = ∑ xi et
θ2 = ∑ xi 2 −
θ1
n i =1 n i =1
1 n 2 n
n
∂ 22,2 ( f )( θ1 , θ2 ) =
2θ 22
− 3 ∑ i
θ2 i =1
x − 2θ
i =1
(
1 ∑ xi + n θ1
2
)
En le point critique, on obtient :
2
∂1,1 (f) (
θ1,
θ2 = − . )
n
θ2
n
2
∂1,2 (f) (
θ1, 2
θ2 = ∂ 2,1 )
(f)
θ1,
1
θ2 = 2 n
θ2
(
θ1 − ∑ xi .
i =1
) ( )
n n
(
∂ 22,2 ( f )
θ1,
θ2 = ) n
2
θ2
2
1
− 3
θ2
( ∑ xi2 − 2 θ1∑ xi + n θ1
i =1 i =1
2
)
n
Il faut alors se souvenir que ∑ xi = n
θ1 , ce qui permet de simplifier :
i =1
2
∂1,1 (f) ( )
θ1,
θ2 = − .
n
θ2
2
∂1,2 ( f )(
θ1, ) 2
θ2 = ∂ 2,1 (f)
θ1, (
θ2 = 0 . )
n
∂ 22,2 ( f )( 1θ )=
θ , 2
n
2
θ2
2
1
− 3
θ2
(∑ x
i =1
i
2
− n
2
θ1 . )
Corrigé
1 n 2 n 2
Il reste à utiliser l’égalité θ2 = ∑ xi 2 − θ1 , soit n
θ2 = ∑ xi 2 − n
θ1 pour
n i =1 i =1
simplifier la dernière dérivée partielle d’ordre 2 et on obtient :
1 −n
(
∂ 22,2 ( f )
θ1, )
θ2 =
n
2
− 3 × n θ2 =
n
2
n
− 2 = 2
.
2
θ 2
θ 2 2
θ
θ 2 2
θ 2 2
d) Finalement, la hessienne de f en
θ1 , ( )
θ2 est la matrice :
− n 0
θ2
∇2 ( f ) θ2 =
θ1 , ( )
−n
0 2
2θ2
Cette matrice est diagonale donc ses valeurs propres sont ses éléments diagonaux,
−n −n
θ2
et
2
, qui sont tous deux strictement négatifs. La matrice ∇ 2 ( f )
θ1 ,
θ2 ( )
2 θ2
est donc définie négative et on peut conclure :
1 n
4) Par linéarité de l’espérance, on a : E ( Z n ) = ∑
n i =1
( )
2
E ( X i2 ) − E X n .
2 2
( ) = V ( X ) + ( E ( X )) = σn + m .
E Xn
2
n n
2
( )
La suite X n converge en probabilité vers m
+∞
b) Il faut montrer la convergence absolue de l’intégrale ∫ −∞ x 4ϕm, σ2 ( x ) dx qui
n’a pas d’autre impropreté qu’en −∞ et +∞ puisque la fonction intégrée est
continue sur ℝ .
On utilise un test de Riemann :
2 2
( ) x −m ( ) x−m
1 − 1 6 −
2 σ2 .
x × x ϕ m ,σ 2 ( x ) =
2 4
x 6 e 2 σ2 ~ ( x − m ) e
σ 2π ±∞ σ 2π
Or on peut écrire :
6 6
1 6
( x − m) e
−
( x − m )2
2
=
(σ 2 )
x−m
6
−
( x − m )2
2
=
(σ 2 )
( x − m )2 − ( x − m2 )
e 2σ .
3 2
e
2σ 2σ
σ 2π σ 2π σ 2 σ 2π 2σ2
6
En posant u=
( x − m)
2
1 +∞
Comme l’intégrale dx est absolument convergente en tant qu’intégrale de
∫1
x2
Riemann de paramètre 2 > 1 , alors grâce au critère de négligeabilité pour les
Corrigé
+∞
intégrales de fonctions continues positives, l’intégrale ∫1 x 4 ϕm,σ2 ( x ) dx est
absolument convergente
1 −1
De même, l’intégrale dx est aussi absolument convergente, et toujours
∫ −∞
x2
grâce au critère de négligeabilité pour les intégrales de fonctions continues
−1
positives, l’intégrale ∫ −∞ x 4ϕm,σ ( x ) dx
2 est absolument convergente.
Comme la fonction x ֏ x 4ϕm,σ2 ( x ) est continue sur [ −1,1] , l’intégrale
1 +∞
∫ −1 x 4ϕm,σ ( x ) dx
2 existe et ainsi : ∫ −∞ x 4 ϕm,σ2 ( x ) dx est absolument convergente.
Conclusion :
X possède un moment d’ordre 4
La suite ( 1 n
)
∑ X i 2 converge en probabilité vers σ2 + m2
n i =1
c) On va montrer que :
1 n ε ε
( Z n − σ2 ≥ ε ) ⊂ ( ∑
n i =1
X i 2 − ( σ2 + m 2 ) ≥
2
) ( 2
∪ X n − m2 ≥
2
)
n
1 ε ε
Soit A = ( Z n − σ 2 ≥ ε ) et B = ( ∑
n i =1
X i 2 − ( σ2 + m 2 ) ≥
2
) ( 2
∪ X n − m2 ≥
2
, )
Au lieu de montrer que A ⊂ B , on va montrer (c’est plus pratique) que B ⊂ A
1 n ε ε
On a B = ∑ (
n i =1
X i 2 − ( σ2 + m 2 ) <
2
2
∩ X n − m2 <
2
) (
et si B est réalisé, )
1 n 2 ( 2
alors on a ∑ (
n i =1
X i − σ + m2 ) <
ε
2
2
et X n − m 2 <
ε
2
) (
qui sont réalisés. )
De plus, on a :
1 n 1 n
n i =1
2
n i =1
2
Z n − σ2 = ∑ X i 2 − X n − σ2 = ∑ X i 2 − ( σ2 + m 2 ) − X n − m 2 ( )
On en déduit grâce à l’inégalité triangulaire :
1 n 2
Z n − σ2 ≤ ∑ X i 2 − ( σ2 + m 2 ) + X n − m 2
n i =1
Sujet 2016
1 n 2 ( 2
Par conséquent, si ( ∑
n i =1
X i − σ + m2 ) <
ε
2
) et ( 2
X n − m2 <
ε
2
) sont
1 n 2 ( 2 ε ε
( Z n − σ2 ≥ ε ) ⊂ ( ∑
n i =1
X i − σ + m2 ) ≥
2
∪ ) ( 2
X n − m2 ≥
2
)
d) Par croissance de la probabilité et grâce à la formule
P ( E ∪ F ) ≤ P ( E ) + P ( F ) , qui est une conséquence de la formule du crible, on
obtient :
1 n 2 ( 2 ε ε
P ( Z n − σ2 ≥ ε ) ≤ P ( ∑
n i =1
X i − σ + m2 ) ≥
2
+P ) ( 2
X n − m2 ≥
2
)
La première probabilité du membre de droite tend vers 0 d’après la question 5b) et
la deuxième probabilité du membre de droite tend vers 0 d’après la question 5a),
donc, par encadrement (une probabilité est positive) :
lim P ( Z n − σ 2 ≥ ε ) = 0
n →+∞
Conclusion :
Z n est un estimateur convergent de σ2
Problème ...................................................................................
Partie 1 : résultats préliminaires
1) En notant bi , j l’élément de la matrice B situé à l'intersection de la ième ligne et
de la jème colonne, l’élément de la matrice BAn situé à l'intersection de la ième ligne
n
et de la jème colonne est : ∑ bi ,k ak , j ( n ) . Comme lim ak , j ( n ) = ak , j , alors par
n →+∞
k =1
n n
produit et somme de limites finies, on a : lim ∑ bi,k ak , j ( n ) = ∑ bi,k ak , j , ce qui
n →+∞
k =1 k =1
est l’élément de la matrice BA situé à l'intersection de la ième ligne et de la jème
colonne.
Conclusion :
lim BAn = BA
n →+∞
Corrigé
1
1
2) Si on fait le produit de A par le vecteur , on obtient :
1
1
4
∑ a1, j
j =1
1 4 c 1
1 ∑ a2, j c
A = 4
j =1
= = c 1
1 c 1
∑ a3, j
1 j =1 c 1
4
∑ a4, j
j =1
Ceci montre que :
c est valeur propre de A
3) Une matrice A de M4( ℝ ) est diagonalisable si, et seulement si, elle est
semblable à une matrice D diagonale dont les éléments diagonaux sont les valeurs
propres de A.
Comme deux matrices semblables ont même trace, on peut conclure que la
somme des valeurs propres de A (c’est la trace de D) est égale à la trace de A.
P( X n = 0) ( X n +1 = 1) = 1 et P( X n = 0) ( X n +1 = 0) = P( X n = 0) ( X n +1 = 2) = P( X n = 0) ( X n +1 = 3) = 0
4
Avec : P( X n = 2) ( X n +1 = 1) =
9
Comme on échange une seule boule, on a bien sûr : P( X n = 2) ( X n +1 = 0) = 0 .
Conclusion :
1
P( X n = 2) ( X n +1 = 0) = 0 , P( X n = 2) ( X n +1 = 3) =
9
4
P( X n = 2) ( X n +1 = 1) = P( X n = 2) ( X n +1 = 2) =
9
P( X n = 3) ( X n +1 = 2) = 1 et P( X n = 3) ( X n +1 = 0) = P( X n = 3) ( X n +1 = 1) = P( X n = 3) ( X n +1 = 3) = 0
0 1 0 0
1/ 9 4 / 9 4 / 9 0
M=
0 4 / 9 4 / 9 1/ 9
0 0 1 0
∀n ∈ ℕ , Ln +1 = Ln M
Remarque. L’énoncé ne le demande pas, mais on peut montrer que les 4 égalités
obtenues plus haut restent valables pour n = 0 puisqu’elles donnent :
P ( X 1 = 0 ) = 0 , P ( X 1 = 1) = 0 , P ( X 1 = 2 ) = 1 et P ( X 1 = 3) = 0 , en accord avec
X 1 ( Ω ) = {2} .
Elles sont aussi valables pour n = 1 puisqu’elles donnent :
4
P ( X 2 = 0 ) = 0 , P ( X 2 = 1) = (échange d’une boule blanche de U et d’une boule
9
4
noire de V), P ( X 2 = 2 ) = (échange de 2 boules blanches ou de 2 boules noires),
9
1
et P ( X 2 = 3) = (échange d’une boule noire de U et d’une boule blanche de V).
9
Elles sont aussi valables pour n = 2 puisqu’elles donnent :
4 4 1
P ( X 3 = 0 ) = 0 , P ( X 3 = 1) = , P ( X 3 = 2 ) = et P ( X 3 = 3) = , ce qu’il est
9 9 9
facile de vérifier en écrivant la formule des probabilités totales associée au
système complet d’événements de probabilité non nulle ( X 2 = j )1≤ j ≤3 .
6) a) Les sommes des éléments de chaque ligne sont toutes égales à 1 donc,
d’après la question 2), on sait que :
1 est valeur propre de M
0 1 0 0 9 − 1 9
1 / 9 4 / 9 4 / 9 0 −1 1 / 9 1 −1 1
M t E1 = = = − = − t E1 .
0 4 / 9 4 / 9 1 / 9 −1 1 / 9 9 −1 9
0 0 1 0 9 − 1 9
0 1 0 0 3 1 1 3
1 / 9 4 / 9 4 / 9 0 1 3 / 9 1 / 3 1 1 1 t
M E2 =
t
= = = = E
0 4 / 9 4 / 9 1 / 9 −1 −3 / 9 −1 / 3 3 −1 3 2
0 0 1 0 −3 − 1 − 1 −3
t
E1 et E2 sont vecteurs propres de M associés respectivement aux valeurs
t
1 1
propres − et .
9 3
M = QDQ −1
(
Grâce au résultat admis de la question 1), on a lim M n = Q lim D n Q −1 et on en
n →+∞ n →+∞
)
déduit :
1 0 0 0
0 0 0 0 −1
lim M = Q
n
Q
n →+∞ 0 0 0 0
0 0 0 0
( 1
9
4
ℓ 2 ℓ1 + ℓ 2 + ℓ 3
9
4
9
4
9
4
ℓ2 + ℓ3 + ℓ4
9
1
9
)
ℓ 3 = ( ℓ1 ℓ 2 ℓ 3 ℓ 4 )
Sujet 2016
ℓ 2 = 9ℓ 1
5 4 ℓ 2 = 9ℓ 1
ℓ1 − ℓ 2 + ℓ 3 = 0 ℓ − 5ℓ + 4ℓ = 0
9 9 1
On trouve alors : , système équivalent à :
1 4
.
4 ℓ2 − 5 ℓ3 + ℓ4 = 0 4
1 ℓ − 5ℓ 4 + ℓ 4 =0
9 9 ℓ 3 = 9ℓ 4
ℓ = 9ℓ
3 4
ℓ 2 = 9ℓ 1
ℓ = ℓ
On en déduit : 1 4
.
ℓ1 = ℓ 4
ℓ 3 = 9ℓ 4
Conclusion :
ℓ 1 = ℓ 4 et ℓ 2 = ℓ 3 = 9ℓ 4
b) On sait que Q −1Q = I , ce qui s’écrit (avec le peu que l’on connaisse de ces
matrices) :
ℓ1 ℓ 2 ℓ 3 ℓ 4 1 × × × 1 0 0 0
× × × × 1 × × × = 0 1 0 0
× × × × 1 × × × 0 0 1 0
× × × × 1 × × × 0 0 0 1
On en déduit en identifiant les termes en haut à gauche : ℓ1 + ℓ 2 + ℓ 3 + ℓ 4 = 1 .
En injectant les relations ℓ1 = ℓ 4 et ℓ 2 = ℓ 3 = 9ℓ 4 , on obtient : 20 ℓ 4 = 1
Finalement :
1
ℓ4 =
20
1 0 0 0 1
9 9 1 1 9 9 1
1 0 0 0 0 ×
× × × 1 0 0 0 0
(
10) On a lim D Q =
n →+∞
n −1
)
20 0 0 0 0 ×
=
× × × 20 0 0 0 0
0 0 0 0 ×
× × × 0 0 0 0
1 × × × 1 9 9 1
1 1 × × × 0 0 0 0
n →+∞
(
On a maintenant : lim M = Q lim D Q =
n
n →+∞
n
)
−1
20 1 × × × 0 0 0 0
1 × × × 0 0 0 0
On a donc :
1 9 9 1
1 1 9 9 1
lim M n =
n →+∞ 20 1 9 9 1
1 9 9 1
Corrigé
11) a) • On a X ( Ω ) = 0,3 .
• Réaliser (X = 0 ) , c’est ne tirer que des boules noires donc
(X = 0 ) = N1 ∩ N 2 ∩ N 3 , et avec la formule des probabilités composées, on a :
3 2 1 1
P ( X = 0) = × × =
6 5 4 20
• Réaliser ( X = 1) , c’est tirer une boule blanche et deux boules noires donc
(X = 1) = ( B1 ∩ N 2 ∩ N 3 ) ∩ ( N1 ∩ B2 ∩ N 3 ) ∩ ( N1 ∩ N 2 ∩ B3 ) , et toujours avec la
formule des probabilités composées :
3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 9
P ( X = 1) = × × + × × + × × = + + =
6 5 4 6 5 4 6 5 4 20 20 20 20
• Réaliser ( X = 2 ) , c’est tirer une boule noire et deux boules blanches donc
(X = 2 ) = ( N1 ∩ B2 ∩ B3 ) ∩ ( B1 ∩ N 2 ∩ B3 ) ∩ ( B1 ∩ B2 ∩ N 3 ) et on trouve cette
3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 9
fois : P ( X = 2) = × × + × × + × × = + + = .
6 5 4 6 5 4 6 5 4 20 20 20 20
• Réaliser ( X = 3) , c’est ne tirer que des boules blanches donc
(X = 3) = B1 ∩ B2 ∩ B3 , et avec la formule des probabilités composées, on a :
3 2 1 1
P ( X = 3) =× × =
6 5 4 20
Pour résumer, la loi de X est donnée par :
1 9
P ( X = 0) = P ( X = 3) = et P ( X = 1) = P ( X = 2) =
20 20
P( X = 0)
P( X = 1)
b) Pour vérifier que est vecteur propre de t M , associé à la valeur
P( X = 2)
P( X = 3)
P ( X = 0) 1
P ( X = 1) 1 t 9
propre 1, on calcule t M = M , ce qui donne :
P ( X = 2) 20 9
P ( X = 3) 1
P ( X = 0) 0 1/ 9 0 0 1 1
P ( X = 1) 1 1 4 / 9 4 / 9 0 9 1 9
t
M = =
P ( X = 2) 20 0 4 / 9 4 / 9 1 9 20 9
P ( X = 3) 0 0 1/ 9 0 1 1
Sujet 2016
P( X = 0)
P( X = 1)
Conclusion : est vecteur propre de t M , associé à la valeur propre 1
P( X = 2)
P( X = 3)
1 9 9 1
1 1 9 9 1
Comme lim M = n
, on obtient :
n →+∞ 20 1 9 9 1
1 9 9 1
1 9 9 1 1 9 9 1
1 1 9 9 1 1 1 9 9 1 1
lim Ln = L0 = ( 0 0 0 1) = (1 9 9 1)
n →+∞ 20 1 9 9 1 20 1 9 9 1 20
1 9 9 1 1 9 9 1
On a donc bien, en prenant élément par élément :
1
lim P ( X n = 0) = = P ( X = 0)
n →+∞ 20
9
lim P ( X n = 1) = = P ( X = 1)
n →+∞ 20
9
lim P ( X n = 2) = = P ( X = 2)
n →+∞ 20
1
lim P ( X n = 3) = = P ( X = 3)
n →+∞ 20
Conclusion :
La suite (Xn) converge en loi vers X
P ( X = 0)
P ( X = 1)
12) En notant π = , la question 11) a permis de montrer que π est
P ( X = 2)
P ( X = 3)
vecteur propre de t M , associé à la valeur propre 1, ce qui s’écrit t M π = π . En
transposant, on trouve alors t π M = t π , ce qui montre que t π est un état stable de
la chaîne de Markov étudiée. Par conséquent, comme le réel f est la fréquence de
Corrigé
passage du mobile sur l’état 0, c’est donc, pour n assez grand, une valeur
1
approchée de la probabilité P( X = 0) , c’est-à-dire que f est proche de .
20