INTUITION DU TEST DE

BUYS BALLOT

ISSOUFOU NANA ZANIRA

KONE NAGOU
GORA EMMANUEL DAVID
PLAN DE L’EXPOSÉ
02 03
Définition intuition
01 Venus is a hot planet
introduction
04 05
illustration Conclusion
Introduction
L’un des problèmes importants posés par
l’analyse des séries chronologiques est la
décomposition de la série. Ainsi, pour pouvoir
séparer les composantes servant à décrire la série
observée, il est primordiale de détecter leur mode
d’interaction : modèle additif ou multiplicatif
Pour ce faire, on peut utiliser plusieurs méthodes
comme le test de la bande, la méthode du
traitement des données pour le choix du modèle ou
encore le test de Buys-Ballot.
Notre exposé s’articulera autour ce cette dernière
méthode à savoir le test de Buys-Ballot.
Définition

Le test de Buys-Ballot est une

méthode statistique utilisée pour détecter
le type de modèle suivi par une série
temporelle en partant du tableau de
Buys-Ballot.
Intuition

Le test de Buys-Ballot est fondé

sur les résultats du tableau du
Buys-Ballot c`est-à-dire les
moyennes et les écarts-types
calculés par année à l’effet de
supputer leur indépendance.
Illustration du Test de
Buys-Ballot

Pour pouvoir mettre en œuvre le Test de Buys-

Ballot dans la détermination du type de modèle
suivi par la série temporelle étudiée, il faut au
préalable construire le tableau de Buys-Ballot.
Illustration du Test de
Buys-Ballot

C’est un tableau à double entrée contenant

les valeurs de x ,la variable à étudier .Il est
constitué en ligne par les années et en colonne par
le facteur à analyser ,soit le mois, le trimestre etc .A
cela s`ajoute les moyennes et les écarts-types des
années et du facteur à analyser (mois, trimestre ….)
Illustration du Test de
Buys-Ballot
Illustration du Test de
Buys-Ballot
Le principe du test de Buys-Ballot est de calculer
la corrélation entre les écart-types et les
moyennes périodiques (ici sur les années) en vu
d’évaluer leur indépendance.

Lorsque ceux-ci sont indépendants, c’est-à-dire si

la corrélation n`est pas significative, alors la série
temporelle suit un modèle additif sinon un
modèle multiplicatif .
Illustration du Test de
Buys-Ballot

• On émet l`hypothèse selon laquelle

la série temporelle suit un modèle
additif, ce qui implique donc que :

• où on estime et grâce à la
méthode des moindres carrés
Illustration du Test de
Buys-Ballot

• On calcule les écarts-types et les moyennes des

observations pour chaque année puis on effectue une
régression linéaire des moyennes sur les écarts types de
la forme :

• Les paramètres a et b sont estimés de comme suit

par la méthode des moindres carré:
et
Illustration du Test
de Buys-Ballot
• Si a<0,05, la série chronologique suit un modèle
additif ce qui vérifie notre hypothèse de départ.
• Si a>0,10, la chronique suit un modèle multiplicatif
• Si 0,05<a<0,10 , la chronique suivra le modèle qui lui
donnera les meilleurs résultats. C’est-à-dire celui qui
minimise les écarts entres les observations et
estimations
MERCI DE VÔTRE
ATTENTION !