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La série chronologique
statistique : cours avec
exemples
L'objet de cet article est de vous présenter la série chronologique. Pour ce faire, on va donc
traiter dans un premier point sa définition, puis on va traiter ses composantes ainsi que son
analyse.
Exemples :
- Le volume du commerce extérieur d'un pays évalué mois par mois pendant une décennie.
1) Une composante T de longue durée (quelques années) que l'on appelle la tendance ou
Trend qui traduit l'allure d'ensemble du phénomène. C'est le plus souvent une fonction
régulière (affine par exemple).
2) Une composante S de courte durée correspondant aux fluctuations annuelles que l'on
appelle composante saisonnière (fermeture de l'usine l'été, conditions météorologiques
(ski)…).
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3) Une composante C intermédiaire entre les deux précédentes que l'on appelle composante
cyclique (intervalle de prospérité, intervalle de récession …).
Y = T + C + S + A.
On utilise ce modèle lorsque la dispersion (écart type) des valeurs de la variable t ne varie que
très peu d'une année à l’autre.
On utilise ce modèle lorsque la dispersion suit la tendance. Les variations successives sont
constantes en pourcentage.
Parmi les principales méthodes pour désaisonnaliser une série chronologique, la plus utilisée
est celle dite des rapports à la tendance générale ou au trend.
2) La deuxième étape consiste à faire le rapport de chacune des valeurs observées de la série
initiale à la valeur calculée à partir du Trend à la même date.
3) La troisième étape consiste à synthétiser l'ensemble des coefficients en une seule série des
coefficients saisonniers par calcul de la moyenne arithmétique ou la médiane des coefficients
saisonniers qui s'utilisent pour éliminer les variations saisonnières de la série initiale.
J F M A M J J A S O N D
An 1 2 3 4 5 4 5 6 1 4 4 3 4
An 2 4 5 6 4 7 8 7 2 6 9 10 12
An 3 8 10 11 13 13 13 14 7 12 13 14 15
L'axe des abscisses est réservé au temps t (t: désigne le rang du mois considéré).
Dans cet exemple t varie de 1 pour le mois de janvier de l'an 1 à 36 pour le mois de décembre
de l'an 3.
Sur l'axe des ordonnées on porte le nombre de voyageurs transportés correspondant à chaque
mois. On obtient ainsi 36 points, que l'on joint par des segments de droite : c'est la courbe
chronologique.
Sur cet exemple on va déterminer la tendance générale ou Trend puis mettre en évidence
l'influence saisonnière en essayant de la mesurer puis l'éliminer.
2) Détermination du Trend
Le Trend peut être déterminé par plusieurs procédés. Cependant on se limitera à l'ajustement
linéaire par la méthode des moindres carrés.
On remplace les n points de la courbe chronologiques par une droite d'équation y = at + b dont
la pente a est donnée comme suit :
On dresse alors un tableau de calcul contenant ti ; yi; ti²; tiyi comme suit:
ti yi ti2 tiyi
1 2 1 2
2 3 4 6
3 4 9 12
4 5 16 20
5 4 25 20
6 5 36 30
7 6 49 42
8 1 64 8
9 4 81 36
10 4 100 40
11 3 121 33
12 4 144 48
13 4 169 52
14 5 196 70
15 6 225 90
16 4 256 64
17 7 289 119
18 8 324 144
19 7 361 133
20 2 400 40
21 6 441 126
22 9 484 198
23 10 529 230
24 12 576 288
25 8 625 200
26 10 676 260
27 11 729 297
28 13 784 364
29 13 841 377
30 13 900 390
31 14 961 434
32 7 1024 224
33 12 1089 396
34 13 1156 442
35 14 1225 490
36 15 1296 540
∑ ti = 666 ∑ yi = 268 ∑ ti² = 16206 ∑ yi ti = 6265
Donc la tendance générale (Trend) peut être traduite par la droite d'équation :
y = 0,336.t + 1,224
a) L'objectif est de rechercher pour chacun des douze mois de l'année un coefficient saisonnier
qui sera propre au mois en question.
On détermine d'abord les valeurs prises par le Trend y = 0,336 + 1,224 aux différents mois (t
variant de 1 à 36).
Exemples :
J F M A M J J A S O N D
An 1 1,56 1,90 2,23 2,57 2,90 3,24 3,58 3,90 4,25 4,58 4,92 5,26
An 2 5,60 5,93 6,24 6,60 6,94 7,27 7,61 7,94 8,28 8,62 8,95 9,29
An 3 9,62 9,96 10,3 10,63 10,97 11,30 11,64 11,98 12,31 12,65 12,98 13,32
Pour chacun des 36 mois de la série, on fait le rapport entre les valeurs des données de la série
initiale et les valeurs
Exemples
On obtient alors le tableau des coefficients relatifs à chaque mois de chaque année.
J F M A M J J A S O N D
An 1 1,28 1,58 1,79 1,94 1,38 1,54 1,68 0,26 0,94 0,72 0,61 0,76
An 2 0,71 0,84 0,96 0,60 1,00 1,10 0,92 0,25 0,72 1,04 1,11 1,29
An 3 0,83 1,00 1,07 1,22 1,18 1,15 1,20 0,58 0,97 1,03 1,08 1,27
total 2,82 3,42 3,82 3,76 3,56 3,79 3,80 2,75 2,63 2,79 2,80 3,32
Dans notre cas on va prendre la moyenne arithmétique simple des trois coefficients relatifs
aux mêmes mois des trois années.
Exemple :
J F M A M J J A S O N D
Cs 0,94 1,14 1,27 1,25 1,19 1,26 1,27 0,92 0,88 0,93 0,93 1,11
L'élimination de l'influence saisonnière se fera par division des nombres du tableau initial par
le coefficient saisonnier du mois correspondant.
Ainsi les 3 nombres des mois de janvier des trois ans seront divisés par le coefficient
saisonnier calculé ci dessus propre à janvier qui est Cs = 0,94.
De même les 3 nombres des mois de février seront divisés par le coefficient saisonnier propre
à février qui est Cs = 1,14 etc …
J F M A M J J A S O N D
An 1 2,13 2,63 3,15 4,00 3,36 3,97 4,72 1,09 5,54 4,30 3,22 3,60
An 2 4,25 4,38 4,72 3,20 5,88 6,35 5,51 2,17 6,82 9,68 10,75 10,81
An 3 8,51 8,77 8,66 10,40 10,92 10,32 11,02 7,60 13,63 14,77 15,05 13,51
La courbe correspondante est une courbe dont les pics sont beaucoup moins aigus que dans le
cas de la série initiale.
- D'une part sur l'hypothèse que les années à venir connaîtront la même tendance générale que
les trois années passées.
Supposons qu'on désire prévoir le nombre de voyageurs qui seront transportés pendant le
mois de novembre de l'an 4, premier an à venir après les trois ans passés.
Le mois de novembre en question est de rang 47 à partir du premier mois de la série. En effet
36 + 11 = 47.
On affecte ce résultat du coefficient saisonnier propre au mois de novembre qui est 0,93.
Donc 17,02 × 0,93 = 15,83.
On peut alors estimer qu'il sera transporté 15,83 centaines de milliers de voyageurs soit 15,83
× 100 000 = 1 583 000 voyageurs environ pendant le mois novembre de la 4ème année.