COMMANDE OPTIMALE PAR MINIMISATION DUN CRITERE QUADRATIQUE

FORMULATION MONTRANT LA SIMILARITE AVEC LE FILTRE DE KALMAN

Jol Le Roux et Jean Paul Stromboni,
Ecole Polytechnique de lUniversit de ice
leroux!"olytech#unice#$r
1. Introduction
%es notes de cours $ormulent le "robl&me de la commande o"timale et sa solution en
ltablissant dune mani&re similaire ' celle qui a t em"loye dans le cas du $iltre de
(alman#
)n consid&re un syst&me linaire donn sous la $orme dune re"rsentation dtat *$i+#,- . ici
nous nenvisa+erons "as la "rise en com"te des mesures
*,-
*on "eut +nraliser au cas o/ les matrices A et B varient au cours du tem"s#-
Figur 1 ! R"r#$nt%tion d#t%t d &% co''%nd dun $($t)'
Le "robl&me est le suivant 0 1 linstant 2, le syst&me est dans un tat x
0
connu# %omment
calculer la commande u
n
"our quau bout de N a""lications de cette commande, le syst&me se
retrouve dans un tat $inal donn x
N
3 )n "eut "rendre cet tat $inal +al ' 4ro, du $ait de
lhy"oth&se de linarit . un chan+ement de variable "ermet de ramener le "robl&me ' ce cas#
Le "robl&me ainsi "os a en +nral une in$init de solutions . on "eut choisir "armi ces
solutions en se donnant un crit&re quil sa+ira de minimiser# 5ans le cas de la commande
dun en+in, on "eut "ar exem"le envisa+er de minimiser la consommation de lner+ie totale
ncessaire "our atteindre la cible en "nalisant "ar un co6t su""lmentaire lcart ' la cible '
la $in de la squence de commandes, ' linstant N#
5ans ce document, nous dtaillons les o"rations 7usti$iant la construction de la commande
"our aboutir aux $ormules donnant le ta"es de calcul de cette commande# Le deuxi&me
"ara+ra"he donne la $ormalisation du crit&re ' minimiser . le troisi&me "ara+ra"he dtaille la
minimisation du crit&re et le quatri&me illustre le rsultat "ar une simulation#
y
n
mmoire
(retard)
z
8,
A
B
u
n
commande
(entre)
x
n+,
C
9
9
x
n
tat
sortie
(mesure)
D
x
n+1
:A# x
n
9B#u
n
#
*. For'u&%tion du crit)r
ous chercherons ' atteindre la cible ' linstant N *soit x
N
: 2 a"r&s avoir e$$ectu un
chan+ement de re"&re si ncessaire- en minimisant le crit&re *ou le co6t- suivant
*;-
Une hy"oth&se $ondamentale est la $orme +u%dr%ti+u du crit&re 0 il d"end de mani&re
quadratique des tats et des commandes# Les matrices Q et R sont des matrices symtriques
d$inies "ositives qui d"endent du "robl&me ' rsoudre# Le "remier terme de la somme
"nalise lcart ' lob7ecti$ . en "articulier on im"osera en +nral qu' la derni&re ta"e N du
"rocessus cet cart soit $aible et on "rendra une valeur im"ortante "our Q
N
# Le deuxi&me
terme value le co6t li ' la commande# %omme ' la derni&re ta"e il ny a "lus de
commande, nous "rendrons R
N
gal zro. Ce choix est fona!ental "our la #ustification es
$elo""e!ents !enant la solution.
Une deuxi&me hy"oth&se est &%dditi,it# des co6ts 0 le co6t sur la "riode *!, N- se dduit du
co6t sur la "riode *!9,, N- "ar laddition dun terme qui ne d"end que de ltat et de la
commande ' linstant !# 5e mani&re tout ' $ait arti$icielle, nous allons crire ce crit&re qui est
un scalaire "ositi$ sous la $orme suivante
*<-
o/ on su""ose que x
n
est di$$rent de 4ro# ote4 que rien ninterdit cette criture, m=me si
"our le moment nous navons "as calcul %
n
#
)n rcrit *<- de mani&re ' $aire a""ara>tre une rcurrence 0
*?-
ou encore, en rem"la@ant la somme "ar lex"ression C*n9,- donne "ar la $ormule *<-
*A-
Pour tirer "arti de cette $ormule rcurrente, on rem"lace dans lex"ression "rcdente *A-, la
valeur de x
n9,
"ar son ex"ression *,-
*B-
5ans les quations suivantes, lindice n des termes A, B, Q, R, x et u ne sera "as retranscrit
"our ne "as alourdir les $ormules# Le dvelo""ement de cette ex"ression *B- $ait a""ara>tre des
termes quadratiques qui ne d"endent que de x et des termes qui d"endent de u 0
*C-
# - * - * - 2 *
,
2
2
N N
&
N
N
!
! !
&
! ! !
&
!
n
x Q x u R u x Q x n C C + +

, - * - *
n n
&
n
N
n !
! !
&
! ! !
&
!
x % x u R u x Q x n C +

, - * - *
,
n n
&
n n n
&
n
N
n !
! !
&
! ! !
&
! n n
&
n
u R u x Q x u R u x Q x x % x n C + + +

+
# - *
, , , n n
&
n n n
&
n n n
&
n n n
&
n
u R u x Q x x % x x % x n C + +
+ + +
# - # # * - # # *
, n n
&
n n n
&
n n n n
&
n n n n
&
n
u R u x Q x u B x A % u B x A x % x + + + +
+
#
#
, , ,
,
u R u Bu % B u Ax % B u Bu % A x
x Q x x A % A x x % x
&
n
& &
n
& &
n
& &
&
n
& &
n
&
+ + + +
+
+ + +
+
'(criture )*+ ,ui "eut se!-ler artificielle est "articuli.re!ent astucieuse / c(est cette ie ,ui
"er!et (ta-lir une ex"ression rcurrente "our le calcul e la co!!ane o"ti!ale. 0lle
ncessite ce"enant es "rcautions "our ,u(elle n(inuise "as e faux raisonne!ents.
-. Mini'i$%tion du crit)r
-.1 C%&cu& d &% ,%&ur d u +ui 'ini'i$ & crit)r
ous allons mettre lex"ression *C- sous la $orme suivante
*D-
%ette $ormulation a "our but de $aciliter la minimisation du crit&re# otons que dans le cas
scalaire, ceci revient ' crire un binEme homo+&ne de de+r deux sous la $orme dune somme
o/ a""ara>t un carr
*F-
5ans ce cas "lus sim"le, le minimum est atteint lorsque le carr sannule# Le dvelo""ement
de lex"ression *D- donne
*,2-
Pour que les ex"ressions *C- et *D- coGncident, il $aut que
*,,-
*,;-
1$in dobtenir "uis , il $aut dabord ex"rimer les $acteurs *,;- . ce calcul de nest quune
o"ration intermdiaire qui na""araitra "as dans la $ormule $inale# La matrice de droite dans
lex"ression *,;- est une matrice symtrique d$inie "ositive qui admet une dcom"osition
sous la $orme du "roduit dune matrice "ar sa trans"ose, "ar exem"le le "roduit dune
matrice trian+ulaire in$rieure "ar sa trans"ose, et il "eut y avoir une multitude dautres
$actorisations de ce ty"e# ous obtenons ainsi
*,<-
En rem"la@ant "ar sa valeur *,<- dans *,,-, on obtient
*,?-
1i on su""ose ,ue le ter!e ,uarati,ue en x e l(ex"ression )2+
ne "en "as e la co!!ane u
n
, alors le crit&re C*n- de *D- sera minimum lorsque
*,A-
soit, en rem"la@ant "ar sa valeur *,,-
*,B-
-# # # #* - # # *
,
x u x u x x
x Q x Ax % A x x % x
& & &
&
n
& &
n
&
+ + +
+
+
#
; ?
;
;
;
; ; ;

,
_

+ + + + c u
c
-
x x
c
-
ax cu -xu ax
#
,
u u x u u x x x x x
Qx x Ax % A x x % x
& & & & & & & & &
&
&
n
& &
n n
&
+ + + +
+
+
, # # #
,
B % A
n
& &
+

# # # #
,
B % B R
n
& &
+
+
; H ,
,
- # # * B % B R
n
&
+
+
A % B
n
& &
# #
, +

, #
,
x u

, # # #
,
,
x A % B u
n
& &
+


n
& &
n n
&
n n n
& &
n
x x x Q x x A % A x +
+,
ou encore en rem"la@ant "ar sa valeur *,;-
( ) #
,
,
, n n
&
n
&
n n
Ax % B B % B R u
+

+
+
*,C-
-.*. C%&cu& d &% ,%&ur du 'ini'u'
Pour le moment, nous ne savons tou7ours "as ex"rimer la matrice
n
%
. ous allons dduire
du $ait que le minimum est atteint une $ormule rcurrente "ermettant de calculer cette matrice#
Lorsque le minimum est atteint, lex"ression *D-
se sim"li$ie car le dernier terme sannule . elle scrit
*,D-
soit, en rem"la@ant "ar sa valeur *,?-,
*,F-
"uis en rem"la@ant "ar sa valeur *,<-,
*;2-
La matrice
n
%
doit =tre construite de mani&re ' vri$ier cette identit# %ette identit sera
vri$ie quelque soit x si on choisit
*;,-
n n
&
n
x % x est la $aleur "ositi$e (une for!e ,uarati,ue3 et ceci est $ala-le "our tous les
choix "ossi-les e l(tat 4 initial(
n
x ,ui "eut 5tre "ris ar-itraire!ent / et "ar cons,uent les
!atrices
n
%
sont toutes finies "ositi$es.
- #* - *
,
x u x u x x x Q x Ax % A x x % x
& & & &
n
& &
n
&
+ + + +
+
, - # # *
,
x Q A % A x x % x
&
n
& &
n
&
+
+
, - # *
,
,
, ,
x A % B B % A Q A % A x x % x
n
& &
n
&
n
&
&
n
&
+

+ +
+
# - # # - # # * # *
,
,
, , ,
x A % B B % B R B % A Q A % A x x % x
n
&
n
&
n
&
n
& &
n
&
+

+ + +
+ +
# # # - # # #* # # #
,
,
, , ,
A % B B % B R B % A Q A % A %
n
&
n
&
n n
&
n n
&
n +

+ + +
+ +

Cette ex"ression !ontre ,ue le calcul rcursif rtrograe e "artir e la
erni.re $aleur ),u(on "ren gale car $aut zro+ ne fait "as inter$enir
ni les tats ni les co!!anes. 6n #ustifie ainsi l(hy"oth.se ,ue nous a$ons faite au
"aragra"he "rcent sur le fait ,ue et les ter!es et ,ui s(en uisent ne
font "as inter$enir la co!!ane .

Attention 7 '(hy"oth.se ,ui #ustifie cette ex"ression u !ini!ant est ,ue ans l(,uation )2+3
le seul ter!e ,ui "en e u est - # # #* - # # * x u x u
&
+ + . 0n "articulier
, + n
%
3ainsi ,ue
et ,ui s(en uisent ne oit "as "enre e la co!!ane
n
u
. Cette hy"oth.se
fona!entale "our la #ustification e la !ini!isation sera $rifie a "osteriori ans le
"aragra"he sui$ant.
-.-. L%&gorit.'# )n a ainsi lex"ression com"l&te de la commande o"timale 0
/.
I&&u$tr%tion "%r un $i'u&%tion
Ioici un exem"le asse4 sim"le, le d"lacement dun mobile en lui a""liquant une $orce *ou
"lutEt une variation de vitesse- "ermettant dillustrer *et ventuellement de vri$ier la
"ro+rammation- de cette mthode dans un cas lmentaire *"ro+rammation mathcad-
1yst.!e3 tat initial et tat final 7
Jl sa+it de minimiser o/ le dernier terme donne le co6t
lorsque la cible nest "as atteinte . la matrice a""araissant dans ce terme *matrice identit
"ro"ortionnelle ' un scalaire ,, ici +al ' ,- donne linitialisation de la matrice
N
%

8nitialisation u crit.re 0 N :,222, r : 2#22,
C%&cu& r#cur$i0 r#trogr%d d &% '%tric
!
%
Dans une "re!i.re ta"e on calcule rcursi$e!ent e !ani.re rtrograe
, # # - # # #* # #
,
,
, , ,
A % B B % B R B % A Q A % A %
n
&
n
&
n n
&
n n
&
n +

+ + +
+ +
"our n croissant e N91 zro / la $aleur initiale e
N
%
est connue 7
c(est "ar exe!"le l(ex"ression onnant la "nalisation associe un cart
la $aleur ci-le #
N N
&
N
x % x / elle ne tient "as co!"te (une co!!ane car
c(est la erni.re ta"e (un calcul sur un horizon e ure finie N. 6n a
ainsi
N
%
3
, N
%
3 ... 3
,
%
3
2
%
. Ce calcul "eut 5tre effectu a "riori.
%uis on calcule ) n croissant+ la s,uence es co!!anes et es tats

( ) ,
,
,
, n n
&
n
&
n n
Ax % B B % B R u
+

+
+
22, # 2 ,
, 2
,

,
_

,
_

,
2
B

,
_

,
_

A
,
2
$
"
:

,
_

2
2
N
:

,
_

, 2
2 ,
N
%
x
n+1
:A# x
n
9B#u
n
.
;
,
2
;
# - 2 *
N
N
!
!
: , u r C +

antecedant P *- 1
K
P 1
( )
1
K
P L RL
K
P L +
( )
,
L
K
P 1 :
m , 2 .. :
P
m
antecedant P
m , +
( )
:
C%&cu& d &% co''%nd o"ti'%&
commande P M , * - R L
K
P L +
( )
,
L
K
P 1 M

1
]
:
MetU P P
M M
U
n
commande P
n , +
M
n
,
( )

M
n , +
1 M
n
L U
n
+
n 2 , .. $or
U

2
"ile M U , * - return
:
T%1& I ! R#$u&t%t$ d$ c%&cu&$ d &% co''%nd o"ti'%& !
- position vitesse commande valeur du
critre
tabM
0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1 5 4.20310
-5
1.72210
-4
1.005 4.974 -0.026 1.71510
-4
1.01 4.948 -0.026 1.70910
-4
1.015 4.922 -0.026 1.70210
-4
1.02 4.896 -0.026 1.69510
-4
1.025 4.87 -0.026 1.68910
-4
1.03 4.845 -0.026 1.68210
-4
1.034 4.819 -0.026 1.67510
-4
1.039 4.793 -0.026 1.66910
-4

evolution de la matrice P
P_00 P_01 P_10 P_11
tabP
0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.210
-5
6.00610
-6
6.00610
-6
4.00610
-6
1.20410
-5
6.01810
-6
6.01810
-6
4.0110
-6
1.20710
-5
6.0310
-6
6.0310
-6
4.01410
-6
1.21110
-5
6.04210
-6
6.04210
-6
4.01810
-6
1.21410
-5
6.05410
-6
6.05410
-6
4.02210
-6
1.21810
-5
6.06610
-6
6.06610
-6
4.02610
-6
1.22210
-5
6.07910
-6
6.07910
-6
4.0310
-6
1.22610
-5
6.09110
-6
6.09110
-6
4.03410
-6
1.22910
-5
6.10310
-6
6.10310
-6
4.03810
-6

- position vitesse commande valeur du

critre
tabM
0 1 2 3
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
6.14410
-4
-0.127 0.016 2.01110
-6
4.87610
-4
-0.111 0.016 1.76510
-6
3.76510
-4
-0.095 0.016 1.51710
-6
2.81210
-4
-0.08 0.016 1.26810
-6
2.01610
-4
-0.064 0.016 1.01710
-6
1.37910
-4
-0.048 0.016 7.65410
-7
910
-5
-0.032 0.016 5.12310
-7
5.80410
-5
-0.016 0.016 2.57810
-7
4.20310
-5
-1.59910
-5
0 2.02210
-9

evolution de la matrice P
P_00 P_01 P_10 P_11
tabP
0 1 2 3
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
0.96 4.31910
-3
4.31910
-3
1.44410
-4
0.973 3.89110
-3
3.89110
-3
1.58410
-4
0.983 3.4410
-3
3.4410
-3
1.78710
-4
0.99 2.97110
-3
2.97110
-3
2.08910
-4
0.995 2.48810
-3
2.48810
-3
2.56210
-4
0.998 1.99610
-3
1.99610
-3
3.37210
-4
1 1.49910
-3
1.49910
-3
5.0210
-4
1 110
-3
110
-3
110
-3
1 0 0 1

2 , ;
?
;
2
;
?
B
- vitesse
- vitesse + commande
#
- position
2 ;22 ?22 B22 D22 ,222
?
;
2
;
?
B
#
Figur * ! E,o&ution du ,ctur d#t%t d%n$ & "&%n d ".%$ 2"o$ition3 ,it$$4 t %u
cour$ du t'"$.
5. Conc&u$ion
La""roche, asse4 acadmique, "rsente des limites comme les suivantes 0
8 lhy"oth&se de linarit du mod&le est rarement "ar$aitement vri$ie en "ratique .
8 lestimation de ltat vis ' linstant $inal nest "as non "lus "ar$aitement "rcise et il
"eut =tre ncessaire dintroduire une $ormalisation "robabiliste . toute$ois, le mod&le
"ermet de recalculer la squence des commandes ' chaque $ois que cette estimation de
ltat $inal est ractualise .
8 la $ormalisation quadratique du crit&re, qui "ermet daboutir ' une $ormulation et une
rsolution asse4 sim"le du "robl&me nest "as ncessairement tr&s "ertinente#
La""roche reste tout de m=me une base solide ' "artir de laquelle on "eut dvelo""er une
mthode mieux ada"te ' une a""lication donne#
crit&re
"osition
vitesse
commande
vitesse
tem"s *!-
"osition
Ann6 ! L% "r#$nt%tion c&%$$i+u t "&u$ 7c%rr# d notr co&&)gu Pirr 8rn.%rd
)n y vite les considrations dlicates que nous avons $aites sur la mani&re dont interviennent
les variables de commande, au "rix dune construction qui nous "arait "lus arti$icielle
Soit lquation de commande
n n n
Bu Ax x +
+,
*1,-
et le crit&re quon cherche ' minimiser
( )

+ +
,
- *
N
n !
! !
&
! ! !
&
! N
&
N
u R u x Q x Qx x n C
*1;-
)n "ose de mani&re arti$icielle
( ) A B% B % B R B % A Q A % A %
n n
&
n
&
n
&
n n
&
n ,
,
, , , +

+ + +
+ + *1<-
)n consid&re
n n
&
n
x % x n ; - * *1?-
)n calcule la di$$rence
n n
&
n n n
&
n n
x % x x % x n ; n ; ; +
+ + + , , ,
- * - , * *1A-
)n y rem"lace
, + n
x
"ar sa valeur *1,-
n n
&
n n n n
& &
n
& &
n n
x % x Bu Ax % B u A x ; + +
+
- * - *
,
)n dvelo""e
n n
&
n n n
& &
n n n
& &
n n n
& &
n n n
& &
n n
x % x Bu % B u Ax % B u Bu % A x Ax % A x ; + + +
+ + + + , , , ,
)n
rem"lace dans le dernier terme
n
%
"ar son ex"ression *1<-
( ) x A B% B % B R B % A Q A % A x
Bu % B u Ax % B u Bu % A x Ax % A x ;
n n
& &
n
&
n
& &
n
& &
n
& &
n
& &
n
& &
n

,
_

+ +
+ + +
+

+ + +
+ + + +
,
,
, , ,
, , , ,
quon dvelo""e
( ) Ax B% B % B R B % A x x Q x Ax % A x
Bu % B u Ax % B u Bu % A x Ax % A x ;
n n
& &
n
& & &
n
& &
n
& &
n
& &
n
& &
n
& &
n
,
,
, , ,
, , , ,
+

+ + +
+ + + +
+ +
+ + +
)n introduit arti$iciellement
u R u u R u
& &

( )
u R u u R u
Ax B% B % B R B % A x x Q x Ax % A x
Bu % B u Ax % B u Bu % A x Ax % A x ;
& &
n n
& &
n
& & &
n
& &
n
& &
n
& &
n
& &
n
& &
n
+
+ +
+ + +
+

+ + +
+ + + +
,
,
, , ,
, , , ,
)n su""rime les deux termes qui sannulent et on re+rou"e les deux "remiers termes
quadratiques en u
( )
( )
u R u x Q x
Ax B% B % B R B % A x
u B % B R u Ax % B u Bu % A x ;
& &
n n
& &
n
& &
n
& &
n
& &
n
& &
n

+ +
+ + +
+

+ +
+ + +
,
,
, ,
, , ,
1$in de mettre en vidence un re+rou"ement de termes, on utilise lidentit
( ) ( ) ( )( )
,
, , ,
,
,

+ + +

+
+ + + + B % B R B % B R B % B R B % B R 8
n
&
n
&
n
&
n
&
*1B-
( ) ( )
( )( ) ( )
( ) ( )( )
u R u x Q x
Ax B% B % B R B % B R B % B R B % A x
u B % B R u Ax % B B % B R B % B R u
u B % B R B % B R B % A x ;
& &
n n
&
n
&
n
& &
n
& &
n
& &
n
&
n
&
n
& &
n
&
n
&
n
& &
n

+ + + +
+ + + + +
+ +
+

+ +

+ +
+ +

+ +
+

+ +
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
)n met en vidence, en deux ta"es, le $acteur commun
( ) B % B R
n
&
, +
+
des quatre "remiers
termes . dabord en re+rou"ant la "remi&re li+ne et le "remier terme de la troisi&me li+ne qui
ont le m=me $acteur +auche
( ) ( ) ( )
( )( ) ( )
u R u x Q x
u B % B R u Ax % B B % B R B % B R u
Ax B% B % B R u B % B R B % B R B % A x ;
& &
n
& &
n
&
n
&
n
& &
n n
&
n
&
n
&
n
& &
n

+ + + + +

,
_

+ + +

,
_

+
+ +

+ +
+

+ +

+ +
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
"uis on
met en vidence le $acteur commun de droite des termes de la deuxi&me li+ne de cette
quation
( ) ( ) ( )
( ) ( )
u R u x Q x
Ax % B B % B R u B % B R u
Ax B% B % B R u B % B R B % B R B % A x ;
& &
n
&
n
&
n
& &
n n
&
n
&
n
&
n
& &
n

,
_

+ + + +

,
_

+ + +

,
_

+
+

+ +
+

+ +

+ +
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
et on
remarque que les deux "remi&res li+nes ont le m=me $acteur de droite
( ) ( ) ( )
u R u x Q x
Ax B% B % B R u B % B R B % B R B % A x u ;
& &
n n
&
n
&
n
&
n
& & &
n

,
_

+ + +

,
_

+ +
+

+ +

+ + ,
,
, ,
,
, ,
)n
ra7oute tous les termes de la $orme
n
;
et da"r&s la d$inition *1A- on obtient ainsi
- 2 * - * ; N ;
( ) ( ) ( )

+ +

+ +

,
_

+ + +

,
_

+ +

,
2
,
2
,
2
,
,
, ,
,
, ,
,
2
- 2 * - *
N
n
n n
&
n
N
n
n n
&
n
N
n
n n n
&
n n n
&
n n
&
n n
& &
n
&
n
N
n
n
u R u x Q x
Ax B% B % B R u B % B R B % B R B % A x u
; ; N ;
)n met en vidence le crit&re ' minimiser *1;-
( ) ( ) ( )

+ +

+ +

,
_

+ + +

,
_

+ + +
+
,
2
,
,
, ,
,
, ,
,
2
,
2
- * - 2 *
N
n
n n n
&
n n n
&
n n
&
n n
& &
n
&
n
N
n
n n
&
n
N
n
n n
&
n
Ax B% B % B R u B % B R B % B R B % A x u
N ; ; u R u x Q x
)n rem"lace les termes
- * - 2 * N ; ;
en utilisant leur d$inition *1?-
( ) ( ) ( )

+ +

+ +

,
_

+ + +

,
_

+ + +
+
,
2
,
,
, ,
,
, ,
2 2 2
,
2
,
2
N
n
n n n
&
n n n
&
n n
&
n n
& &
n
&
n
N N
&
N
&
N
n
n n
&
n
N
n
n n
&
n
Ax B% B % B R u B % B R B % B R B % A x u
x % x x % x u R u x Q x
Par construction, les deux "remiers termes
N N
&
N
&
x % x x % x et
2 2 2
ne $ont "as intervenir les
commandes 0 le deuxi&me est +al '
N N
&
N
x Q x et la matrice du "remier se dduit "ar
lquation rcurrente *1<- quon sest donne au d"art, si bien que le crit&re est minimum
lorsque les termes de la derni&re somme sont tous nuls
( ) 2
,
,
,
+ +
+

+ n n n
&
n n
Ax B% B % B R u
( )
n n n
&
n n
Ax B% B % B R u
,
,
, +

+
+ *1C-
Les quations *1,-, *1<- et *1C- donnent lex"ression de la commande o"timale 0
Pour n dcroissant de N8, ' 2
( ) A B% B % B R B % A Q A % A %
n n
&
n
&
n
&
n n
&
n ,
,
, , , +

+ + +
+ +
Puis "our n croissant de 2 ' N8,
( )
n n n
&
n n
Ax B% B % B R u
,
,
, +

+
+
n n n
Bu Ax x +
+,