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Analyse numrique :

Intgration numrique
Pagora 1A
Chapitre 4
8 fvrier 11 mars 2013
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 1 / 67
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 2 / 67
Introduction
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 3 / 67
Introduction
Description du problme
On cherche estimer la valeur numrique de
I =
_
b
a
f (x) dx
avec :
a et b deux rels (a < b).
f fonction mal connue mais ne disposant pas de singularit sur [a, b].
exemple : f (x) =
1

x
intgrable sur [0, 1] mais possde une sigularit en 0.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 4 / 67
Introduction
Mthode classique : primitive
Lorsquon connait une primitive de f (not ici F) sur [a, b], on peut
calculer directement I .
I =
_
b
a
f (x) dx = F(b) F(a)
exemple : F(x) = 2

x est une primitive de f (x) =


1

x
sur [0, 1], on a donc
I =
_
1
0
1

x
dx = 2

1 2

0 = 2
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 5 / 67
Introduction
Problme
La plupart des fonctions f ne disposent pas dexpressions analytique pour
leurs primitives mme dans le cas de fonctions scrivant trs simplement.
exemples :
_
1
0
e
x
2
dx
_
/2
0
_
1 + cos
2
x dx
_
1
0
cos(x
2
) dx
Solution : utiliser des mthodes numriques.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 6 / 67
Introduction
Exemple concret intgration numrique
Dans le cas du traitement du signal, on peut vouloir connaitre la valeur
moyenne

f (t) dun signal f sur [0, t].
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 7 / 67
Introduction
Exercice : valeur moyenne dune fonction f
Soit f une fonction intgrable sur [a, b], quelle est sa valeur moyenne ?
En dduire lexpression de

f dun signal f sur [0, t].
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 8 / 67
Introduction
Exercice (correction)
Soit f une fonction intgrable sur [a, b], quelle est sa valeur moyenne ?
En dduire lexpression de

f dun signal f sur [0, t].
Notons f
moy
la valeur moyenne de f sur [a, b]. f
moy
doit vrier lgalit :
_
b
a
f
moy
dx =
_
b
a
f (x) dx
donc (b a)f
moy
=
_
b
a
f (x) dx
et f
moy
=
1
b a
_
b
a
f (x) dx
do lexpression de

f (t) =
1
t
_
t
0
f (x) dx avec t > 0
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 9 / 67
Intgration par mthode de Monte-Carlo
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 10 / 67
Intgration par mthode de Monte-Carlo
Bases de la mthode de Monte-Carlo
Objectif : calculer
I =
_

f (x) dx
avec R
n
de volume V connu, cest dire on connait la valeur exacte de
V =
_

dx
Comment faire : on tire alatoirement de manire uniforme des valeurs
x
i
, i = 1, . . . , N et on approche lintgrale par
I Q
N
=
V
N
N

i =1
f (x
i
)
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 11 / 67
Intgration par mthode de Monte-Carlo
Exercice
crire un programme Scilab permettant destimer lintgrale de
1
1+x
2
sur
[0, 1] par la mthode de Monte-Carlo avec pour entre N.
Pour rappel, la fonction rand(n,m) retourne une matrice de taille n m
contenant des nombres alatoires de loi uniforme compris entre 0 et 1.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 12 / 67
Intgration par mthode de Monte-Carlo
Exercice (correction)
Voici un exemple de solution :
function QN = integraleMC(N)
QN = 0 ;
for k = 1:N
u = rand(1,1) ;
QN = QN + (1./N).*(1./(1 + u.*u)) ;
end
endfunction
On vient de donner un algorithme permettant de calculer
_
1
0
1
1 + x
2
dx = arctan(1)
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 13 / 67
Intgration par mthode de Monte-Carlo
Vitesse de convergence de la mthode
La mthode converge vers le bon rsultat
lim
N
Q
N
= I
Cependant sa vitesse de convergence est trs lente (il faut que N soit trs
grand pour avoir un rsultat convenable). En eet, on note

f
N
=
1
N
N

i =1
f (x
i
) et lim
N

f
N
= f
moy
valeur moyenne de f

2
N
=
1
N 1
N

i =1
(f (x
i
)

f
N
)
2
et lim
N

2
N
=
2
R
+
La variance de Q
N
vaut
Var(Q
N
) =
V
2

2
N
N
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 14 / 67
Formules de Newton-Cotes
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 15 / 67
Formules de Newton-Cotes Bases
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 16 / 67
Formules de Newton-Cotes Bases
Interpolation et intgrale
On peut approcher une fonction quelconque f par un polynme P. Comme
f (x) est proche de P(x), on a :
f (x) P(x) =
_
b
a
f (x) dx
_
b
a
P(x) dx
Avantages :
les polynmes sont faciles intgrer.
cette mthode est utilisable mme si on ne connait que des valeurs de
f puisquon peut alors construire le polynme P dinterpolation de f
sur ces valeurs.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 17 / 67
Formules de Newton-Cotes Bases
Formules de quadrature de type interpolation
Soient (x
i
, y
i
= f (x
i
)), i = 0, . . . , n, n + 1 points dinterpolation tel que
a x
0
< x
1
< . . . < x
n
b.
I =
_
b
a
f (x) dx
_
b
a
P(x) dx =
_
b
a
n

i =0
y
i

i
(x) dx
Posons
I
n
=
_
b
a
n

i =0
y
i

i
(x) dx =
n

i =0
_
b
a
y
i

i
(x) dx =
n

i =0
w
i
f (x
i
)
avec
w
i
=
_
b
a

i
(x) dx
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 18 / 67
Formules de Newton-Cotes Bases
Dnition : formule de quadrature
On approche lintgrale par
I (f ) =
_
b
a
f (x) dx I
n
(f ) =
n

i =0
w
i
f (x
i
)
avec :
x
i
, i = 0, . . . , n, noeuds ou points dintgration.
w
i
, i = 0, . . . , n, poids de la formule de quadrature.
On dnit lerreur comme tant
R(f ) = I (f ) I
n
(f )
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 19 / 67
Formules de Newton-Cotes Bases
Dnitions et thorme
Dnition : Une formule de quadrature est dite exacte sur un ensemble V
si pour tout f de V
R(f ) = 0
Dnition : Une formule de quadrature est dite de degr de prcision n
si elle est exacte pour x
k
, k = 0, . . . , n et non exacte pour x
n+1
.
Thorme : Une formule de quadrature n+1 points est exacte sur
lensemble des polynmes de degr au plus n si, et seulement si, cest une
formule de type interpolation n+1 points.
Remarque : Une formule exacte sur lensemble des polynmes de degr au
plus n est de degr de prcision au moins n.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 20 / 67
Formules de Newton-Cotes Bases
Exercice
Trouver A
0
et A
1
tels que :
_
1
1
f (x) dx = A
0
f (1) + A
1
f (1) + R(f )
et vrier que cette formule de quadrature est de degr de prcision 1.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 21 / 67
Formules de Newton-Cotes Bases
Exercice (correction)
Cest une formule de type interpolation 2 points donc exacte sur
lensemble des polynmes de degr au plus 1. Do :
f (x) = 1 , R(f ) = 0
_
1
1
1 dx = A
0
+ A
1
= 2
f (x) = x , R(f ) = 0
_
1
1
x dx = A
0
+ A
1
= 0
On obtient A
0
= 1 et A
1
= 1 donc
_
1
1
f (x) dx = f (1) + f (1) + R(f )
Cette mthode par construction est au moins de degr de prcision 1.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 22 / 67
Formules de Newton-Cotes Bases
Exercice (correction)
Montrons que cette formule de quadrature est de degr de prcision 1.
Pour
f (x) = x
2
_
1
1
f (x) dx =
2
3
= A
0
f (1) + A
1
f (1) = 2
donc R(f ) = 0 et la formule de quadrature est de degr de prcision 1.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 23 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 24 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Gnralits
Pour obtenir les formules de Newton-Cotes ferm, on interpole f aux point
suivants
x
i
= a + ih i = 0, . . . , n avec h =
b a
n
On a donc x
0
= a et x
n
= b et on construit les formules de quadratures de
la faon suivante :
_
b
a
f (x) dx (b a)
n

i =0
w
(n)
i
f (x
i
)
avec
w
(n)
i
=
1
b a
_
b
a

i
(x) dx
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 25 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Cas n = 0, formule des rectangles
Le seul point est soit a, soit b.
_
b
a
f (x) dx (b a)f (a)
_
b
a
f (x) dx (b a)f (b)
Cest la formule des rectangles qui est
exacte uniquement pour les polynmes de
degr 0 (ie. les constantes).
Si f est C
1
sur [a, b] alors il existe ]a, b[
tel que
R(f ) =
(b a)
2
f

()
+ si a, si b
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 26 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Cas n = 1, formule des trapzes
Les points dinterpolation sont x
0
= a et x
1
= b.
Exercice : Trouver la formule des trapzes en calculant w
(1)
0
et w
(1)
1
.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 27 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Cas n = 1, formule des trapzes
Correction :
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 28 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Cas n = 1, formule des trapzes
Correction :
w
(1)
0
=
1
b a
_
b
a

0
(x) dx =
1
b a
_
b
a
x b
a b
dx =
1
2
w
(1)
1
=
1
b a
_
b
a

1
(x) dx =
1
b a
_
b
a
x a
b a
dx =
1
2
donc la formule des trapzes est
_
b
a
f (x) dx
1
2
(f (a) + f (b))
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 29 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Cas n = 1, formule des trapzes
La formule des trapzes est exacte pour les polynmes de degr au plus 1
et est de degr de prcision 1.
Si f est C
2
sur [a, b] alors il existe ]a, b[ tel que lerreur R soit
R(f ) =
(b a)
3
12
f

()
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 30 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Cas n = 2, formule de Simpson
Les points dinterpolation sont x
0
= a, x
1
=
a + b
2
et x
2
= b.
La formule de Simpson qui est exacte pour les polynmes de degr au plus
2 vaut
_
b
a
f (x) dx
(b a)
6
_
f (a) + 4f
_
a + b
2
_
+ f (b)
_
Si f est C
4
sur [a, b] alors il existe ]a, b[ tel que lerreur R soit
R(f ) =
(b a)
5
2880
f
(4)
()
La formule de Simpson est de degr de prcision 3.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 31 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Cas n = 2, formule de Simpson
Exercice : montrer que la formule de Simpson est de degr de prcision 3.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 32 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Cas n = 2, formule de Simpson
Exercice : montrer que la formule de Simpson est de degr de prcision 3.
La formule de Simpson est exacte pour les polynmes de degr au plus 2
donc elle est de degr de prcision au moins 2. Dautre part,
_
b
a
x
3
dx =
b
4
a
4
4
=
b a
4
_
b
3
+ ab
2
+ a
2
b + a
3
_
b a
6
_
a
3
+ 4
_
a + b
2
_
3
+ b
3
_
=
b a
4
_
b
3
+ ab
2
+ a
2
b + a
3
_
La formule de Simpson est de degr de prcision au moins 3.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 33 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Cas n = 2, formule de Simpson
Pour x
4
, on obtient
_
b
a
x
4
dx =
b
5
a
5
5
=
b a
5
_
b
4
+ ab
3
+ a
2
b
2
+ a
3
b + a
4
_
et
b a
6
_
a
4
+ 4
_
a + b
2
_
4
+ b
4
_
=
b a
24
_
5b
4
+ 4ab
3
+ 6a
2
b
2
+ 4a
3
b + 5a
4
_
Les deux quantits ne sont pas gales donc la formule de Simpson est de
degr de prcision 3.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 34 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ferm
Quelques formules de Newton-Cotes ferm
n nom w
(n)
0
w
(n)
1
w
(n)
2
w
(n)
3
w
(n)
4
w
(n)
5
w
(n)
6
1 trapzes
1
2
1
2
2 Simpson
1
6
4
6
1
6
3 Simpson 3/8
1
8
3
8
3
8
1
8
4 Boole
7
90
32
90
12
90
32
90
7
90
5 -
19
288
75
288
50
288
50
288
75
288
19
288
6 Weddle
41
840
216
840
27
840
272
840
27
840
216
840
41
840
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 35 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 36 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Gnralits
Pour obtenir les formules de Newton-Cotes ouvert, on interpole f aux point
suivants
x
i
= a + (i + 1)h i = 0, . . . , n avec h =
b a
n + 2
et on construit les formules de quadratures de la faon suivante :
_
b
a
f (x) dx (b a)
n

i =0
w
(n)
i
f (x
i
)
avec
w
(n)
i
=
1
b a
_
b
a

i
(x) dx
Contrairement aux formules de Newton-Cotes ferm, les points
dintgration ne sont jamais a et b.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 37 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Cas n = 0, formule des rectangles
Exercice : Trouver la formule des rectangles pour Newton-Cotes ouvert et
montrer quelle est de degr de prcision 1.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 38 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Cas n = 0, formule des rectangles
Correction :
w
(0)
0
=
1
b a
_
b
a

0
(x) dx =
1
b a
_
b
a
dx = 1
La formule des rectangles est donc :
_
b
a
f (x) dx (b a)f
_
a + b
2
_
Montrons que cette formule est de degr de prcision 1.
I (1) =
_
b
a
dx = (b a) I
0
(1) = (b a)f
_
a + b
2
_
= (b a)
La formule est donc de degr au moins 0 (car R(1) = I (1) I
0
(1) = 0)
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 39 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Cas n = 0, formule des rectangles
I (x) =
_
b
a
x dx =
b
2
a
2
2
I
0
(x) = (b a)f
_
a + b
2
_
= (b a)
a + b
2
La formule est donc de degr au moins 1 (car R(x) = I (x) I
0
(x) = 0)
I (x
2
) =
_
b
a
x
2
dx =
b
3
a
3
3
=
1
3
(b a)(b
2
+ ab + a
2
)
I
0
(x
2
) = f
_
a + b
2
_
= (b a)
_
a + b
2
_
2
=
1
4
(b a)(b
2
+ 2ab + a
2
)
R(x
2
) = 0, donc le degr de prcision est bien 1.
Si f est C
2
sur [a, b] alors il existe ]a, b[ tel que lerreur R soit
R(f ) =
(b a)
3
24
f
(2)
()
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 40 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Quelques formules de Newton-Cotes ouvert
n nom w
(n)
0
w
(n)
1
w
(n)
2
w
(n)
3
0 rectangles 1
1 trapzes
1
2
1
2
2 Milne
2
3
-
1
3
2
3
3 -
11
24
1
24
1
24
11
24
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 41 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Quelques proprits pour terminer
Pour une formule de Newton-Cotes associe une valeur impaire de n.
Si f C
n+1
([a, b]), alors il existe un rel K
n
et ]a, b[ tel que lerreur R
commise sur la valeur de lintgrale soit
R(f ) =
K
n
(n + 1)!
(b a)
n+2
f
(n+1)
()
A noter que :
K
n
< 0 si Newton-Cotes ferm
K
n
> 0 si Newton-Cotes ouvert
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 42 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Quelques proprits pour terminer
Pour une formule de Newton-Cotes associe une valeur paire de n.
Si f C
n+2
([a, b]), alors il existe un rel M
n
et ]a, b[ tel que lerreur R
commise sur la valeur de lintgrale soit
R(f ) =
M
n
(n + 2)!
(b a)
n+3
f
(n+2)
()
A noter que :
M
n
< 0 si Newton-Cotes ferm
M
n
> 0 si Newton-Cotes ouvert
Remarque : La proprit est valable pour toutes les formules de
Newton-Cotes (ferm et ouvert) sauf Newton-Cotes ferm avec n = 0.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 43 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Degr de prcision des formules de Newton-Cotes
Exercice : dduire des proprits prcdentes le degr de prcision des
formules de Newton-Cotes.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 44 / 67
Formules de Newton-Cotes Newton-Cotes ouvert
Degr de prcision des formules de Newton-Cotes
Dans le cas n pair,
R(f ) =
M
n
(n + 2)!
(b a)
n+3
f
(n+2)
()
Donc pour tout k < n + 2, R(x
k
) = 0 et le degr de prcision est au moins
n + 1. Maintenant,
R(x
n+2
) = M
n
(b a)
n+3
= 0
Le degr de prcision des formules de Newton-Cotes avec n pair est n + 1.
Par un raisonnement analogue, on montre que le degr de prcision des
formules de Newton-Cotes avec n impair est n.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 45 / 67
Formules composites
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 46 / 67
Formules composites
Dfauts des formules de Newton-Cotes
Pour rendre lerreur plus petite quune quantit donne, la seule
possibilit avec les formules de Newton-Cotes est daugmenter le
nombre de points dintgration (donc le degr du polynme
dinterpolation). Cela conduit parfois lapparition de comportements
peu apprciables (ex : phnomne de Runge).
A partir de n 9, les formules de Newton-Cotes deviennent instables
(cest dire que les poids intervenant dans les formules peuvent tre
ngatifs).
= Ide : approcher f par des polynmes par morceaux pour le calcul de
lintgrale (formule composite).
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 47 / 67
Formules composites
Bases
La mthode consiste diviser lintervalle [a, b] en r sous-intervalles de
longueur
h =
b a
r
et dintroduire les points de subdivision
t
i
= a + ih i = 0, . . . , r
On forme
_
b
a
f (x) dx =
r 1

i =0
_
t
i +1
t
i
f (x) dx
et lon applique sur chaque intervalle [t
i
, t
i +1
] une des formules de
Newton-Cotes.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 48 / 67
Formules composites
Exercice : formule composite des trapzes (NC ferm)
tablir la formule composite des trapzes. En combien de points est il
ncessaire dvaluer f pour pouvoir utiliser cette formule ?
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 49 / 67
Formules composites
Exercice (correction)
On applique sur chaque intervalle [t
i
, t
i +1
] la formule des trapzes (NC
ferm)
_
t
i +1
t
i
f (x) dx
h
2
(f (t
i
) + f (t
i +1
))
Do
_
b
a
f (x) dx =
r1

i =0
_
t
i +1
t
i
f (x) dx
r 1

i =0
(f (t
i
) + f (t
i +1
))
et la formule composite des trapzes scrit
_
b
a
f (x) dx h
_
1
2
f (a) +
r 1

i =1
f (t
i
) +
1
2
f (b)
_
On doit valuer r + 1 fois f pour pouvoir utiliser cette formule.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 50 / 67
Formules composites
Erreur commise par la formule composite des trapzes
On note R(f , [t
i
, t
i +1
]) lerreur commise sur lintgrale de f entre t
i
et t
i +1
.
_
t
i +1
t
i
f (x) dx =
h
2
(f (t
i
) + f (t
i +1
)) + R(f , [t
i
, t
i +1
])
Or on a vu prcdement que si f C
2
([t
i
, t
i +1
]), il existe
i
]t
i
, t
i +1
[ tel
quel
R(f , [t
i
, t
i +1
]) =
1
12
h
3
f

(
i
)
Maintenant, supposons que f soit C
2
sur [a, b] alors lerreur R(f ) commise
sur lintgrale de f entre a et b vaut
R(f ) =
r 1

i =0
R(f , [t
i
, t
i +1
]) =
h
3
12
r1

i =0
f

(
i
)
i
]t
i
, t
i +1
[
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 51 / 67
Formules composites
Erreur commise par la formule composite des trapzes
Si f est C
2
sur [a, b], alors f

est continue sur [a, b] et il existe un rel c tel


quel
c = max
x[a,b]
|f

(x)|
On peut donc majorer |R(f )|, ainsi
|R(f )|
h
3
12
r 1

i =0
|f

(xi
i
)|
h
3
12
r 1

i =0
c = c h
2
b a
12
et on a
lim
r
|R(f )| = lim
h0
|R(f )| = 0
On assure bien ici que lerreur commise sur lestimation de lintgrale tende
vers 0 en utilisant la formule composite des trapzes (ceci reste vrai pour
tout autre formule composite).
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 52 / 67
Formules de Gauss
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 53 / 67
Formules de Gauss Bases
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 54 / 67
Formules de Gauss Bases
Petit rappel
Soit une formule de quadrature
I
n
(f ) =
n

i =0
w
i
f (x
i
)
Les formules de Newton-Cotes xent les nuds x
i
et utilisent des poids
assurant un degr de prcision n ou n + 1.
Lide des formules de Gauss est de choisir les nuds pour que le degr
de prcision de la formule soit le plus lev possible.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 55 / 67
Formules de Gauss Bases
Mise en forme du problme
Problme : Trouver les nuds x
i
, i = 0 et les poids w
i
, . . . , n tel que
_
b
a
f (x) dx
n

i =0
w
i
f (x
i
)
On cherche donc 2n + 2 inconnues.
Ide : Chercher une formule exacte sur lensemble des polynmes de degr
au plus 2n + 1, soit
_
b
a
x
k
dx =
n

i =0
w
i
x
k
i
k = 0, . . . , 2n + 1
On cherche 2n + 2 inconnues relies entre elles par 2n + 2 quations.
Remarque : La formule obtenue est de degr de prcision 2n + 1.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 56 / 67
Formules de Gauss Un exemple concret
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 57 / 67
Formules de Gauss Un exemple concret
Exercice
Soit la formule de quadrature de Gauss
I (f ) =
_
1
1
f (x) dx I
n
(f ) = w
0
f (x
0
) + w
1
f (x
1
)
tablir le systme dquations reliant les poids et les nuds. Vrier que
w
0
= w
1
= 1 x
0
=

3
3
x
1
=

3
3
est solution du systme tabli et vrier que la formule
_
1
1
f (x) dx f
_

3
3
_
+ f
_

3
3
_
est de degr de prcision 3.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 58 / 67
Formules de Gauss Un exemple concret
Exercice (correction)
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 59 / 67
Formules de Gauss Un exemple concret
Exercice (correction)
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 60 / 67
Formules de Gauss Un exemple concret
Exercice (correction)
On cherche une formule exacte sur lensemble des polynmes de degr au
plus 2n + 1, soit
_
b
a
x
k
dx =
n

i =0
w
i
x
k
i
k = 0, . . . , 2n + 1
Ici a = 1, b = 1, n = 1. On tablit le systme suivant
_

_
_
1
1
1 dx = 2 = w
0
+ w
1
_
1
1
x dx = 0 = w
0
x
0
+ w
1
x
1
_
1
1
x
2
dx =
2
3
= w
0
x
2
0
+ w
1
x
2
1
_
1
1
x
3
dx = 0 = w
0
x
3
0
+ w
1
x
3
1
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 61 / 67
Formules de Gauss Un exemple concret
Exercice (correction)
w
0
= w
1
= 1 x
0
=

3
3
x
1
=

3
3
est solution du systme tabli prcdemment.
Montrons enn que la formule est de degr de prcision 3. Par dnition,
elle est de degr de prcision au moins 3. Dautre part, on a
_
1
1
x
4
dx =
2
5
= w
0
x
4
0
+ w
1
x
4
1
=
2
9
La formule est bien de degr de prcision 3.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 62 / 67
Formules de Gauss Formules de Gauss-Legendre
Plan
1
Introduction
2
Intgration par mthode de Monte-Carlo
3
Formules de Newton-Cotes
Bases
Newton-Cotes ferm
Newton-Cotes ouvert
4
Formules composites
5
Formules de Gauss
Bases
Un exemple concret
Formules de Gauss-Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 63 / 67
Formules de Gauss Formules de Gauss-Legendre
Polynmes de Legendre
Les polynmes de Legendre nots P
m
(m entier positif) peuvent se dnir
de direntes manires :
P
m
(x) =
1
2
m
m!
d
m
dx
m
[(x
2
1)
m
]
P
m
(x) =
1
2
m
m

k=0
_
m!
k!(m k)!
_
2
(x 1)
k
(x + 1)
mk
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 64 / 67
Formules de Gauss Formules de Gauss-Legendre
Polynmes de Legendre
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 65 / 67
Formules de Gauss Formules de Gauss-Legendre
Formule de Gauss-Legendre
On veut approcher
I (f ) =
_
1
1
f (x) dx
Par la formule de quadrature suivante
I
n
(f ) =
n

i =0
w
i
f (x
i
)
La formule de Gauss-Legendre indique de prendre pour x
i
la i me racine
(classe dans lordre croissant) du polynme de Legendre P
n+1
(P
n+1
(x
i
) = 0) et pour w
i
w
i
=
2
(1 x
2
i
)(P

n+1
(x
i
))
2
Cette formule est de degr de prcision 2n + 1.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 66 / 67
Formules de Gauss Formules de Gauss-Legendre
Formule de Gauss-Legendre dans le cas gnral
On veut maintenant approcher
I (f ) =
_
b
a
f (t) dt
Pour pouvoir utiliser les formules prcdentes, il faut tout dabord eectuer
le changement de variable suivant
I (f ) =
_
b
a
f (t) dt =
b a
2
_
1
1
f
_
b a
2
x +
a + b
2
_
dx
et on peut utiliser la formule de Gauss-Legendre, on a
_
b
a
f (t) dt
b a
2
n

i =0
w
i
f
_
b a
2
x
i
+
a + b
2
_
avec les x
i
et w
i
tablis prcdemment.
Analyse numrique (Pagora 1A) Intgration numrique 8/02 - 11/03/2013 67 / 67

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