Korikache R., Methode D'elements Finis Mixtes PDF

Universit
e de Valenciennes et du Hainaut Cambr

esis
LAMAV
N dordre: 07/30
M
ethode d
el
ements finis mixtes :
application aux
equations de la chaleur
et de Stokes instationnaires
`
THESE
presentee et soutenue publiquement le 15 Novembre 2007
pour lobtention du
Doctorat de lUniversit
e de Valenciennes
et du Hainaut-Cambr
esis
(sp
ecialit
e math
ematiques appliqu
ees)
par
Reda KORIKACHE
Composition du jury
Rapporteurs :
Christine Bernardi
Jean-Claude Nedelec
Universite Pierre-et-Marie-Curie
Ecole Polytechnique, Palaiseau
Examinateurs :
Van Casteren
Emmanuel Creuse
Serge Nicaise
Universite de Antwerp Belgique

Universite de Valenciennes
Directeur de Th`ese :
Luc Paquet
Laboratoire de Math
ematiques et leurs Applications de Valenciennes EA 4015
Remerciements
Je tiens remercier en premier lieu Luc PAQUET qui a encadr ce travail de thse. Par sa
comptence et sa maturit scientique, il a su me guider de faon pertinente dans mes recherches.
Sa disponibilit, son coute et ses qualits humaines m'ont permis d'avancer. Je lui suis inniment
reconnaissant d'avoir permis que cette priode me soit agrable et d'avoir ainsi renforc ma
motivation poursuivre dans la recherche.
Je remercie vivement Les professeurs Christine BERNARDI, Jean-Claude NDLEC, pour

avoir bien voulu juger ce travail et apporter des suggestions.
Un grand merci aux professeurs Jan van CASTEREN, Serge NICAISE et Emmanuel CREUS,
d'avoir accept non seulement de faire partie des membres du jury mais aussi d'avoir examin
attentivement le manuscrit.
Je tiens remercier l'ensemble des doctorants ou anciens doctorants que j'ai pu ctoyer
durant cette thse.
Mes remerciements vont aussi tous les membres du laboratoire LAMAV.
Je ddie cette thse

mes proches.
Table des matires

Introduction gnrale
iii
1 quation de la chaleur instationnaire
1.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Domaine ouvert born lipschitzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1
Position du problme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2
Rgularit en temps de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3
Formulation mixte duale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domaine polygonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.3.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
1.4.1
Formulation mixte semi-discrte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
1.4.2
Estimations d'erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Problme compltement discrtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
1.5.1
Schma implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
1.5.2
Stabilit du schma implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
1.5.3
37
1.5.4
Schma de Crank-Nicolson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
1.5.5
Stabilit du schma de Crank-Nicolson . . . . . . . . . . . . . . . .
52
1.5.6
56
Exemple d'implmentation numrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
1.3
1.4
1.5
1.6
Rgularit en espace de la solution
Problme semi-discret
TABLE DES MATIRES
2 quations de Stokes instationnaires
77
2.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
2.2
Domaine ouvert born lipschitzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
2.2.1
Position du problme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
2.2.2
Existence unicit et rgularit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
2.2.3
Formulation mixte duale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Domaine polygonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
2.3.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
91
Problme compltement discrtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
2.5.1
Schma de Euler implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
2.5.2
Stabilit du schma implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
2.5.3
113
2.3
2.4
2.4.1
2.5
3 Heat diusion equation in a random medium
125
3.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
3.2
Preliminaries
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
3.3
Existence, uniqueness and time regularity . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
3.4
The dual mixed formulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
3.5
Semi-Discrete solution of the dual mixed formulation . . . . . . . . . . . .
149
3.6
Error estimates in the stationary case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
3.7
The elliptic projection
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
3.8
A priori error estimates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Bibliographie
176
ii
Introduction gnrale
La rsolution des quations aux drives partielles occupe une place importante en ingnierie et en mathmatiques appliques. Chacune de ces disciplines apporte une contribution
dirente mais complmentaire la comprhension et la rsolution de tels problmes.
Il existe plusieurs techniques permettant de rsoudre numriquement les problmes
relatifs aux quations aux drives partielles. On pense par exemple aux mthodes de
dirences nies, de volumes nis, aux mthodes spectrales, etc. On peut sans aucun doute
armer qu'aujourd'hui la plus largement rpandue est la mthode des lments nis. Cette
popularit n'est pas sans fondement. La mthode des lments nis est trs gnrale et
possde une base mathmatique rigoureuse qui est fort utile, mme sur le plan trs pratique.
En eet, cette base mathmatique permet de prvoir jusqu' un certain point la prcision
de notre approximation et mme d'amliorer cette prcision par l'utilisation de maillages
adapts.
Parmi les problmes les plus frquents gurent ceux pos dans des domaines non rguliers. Des tudes thoriques montrent le comportement singulier de la solution d'un problme au limites pos sur un ouvert polygonal non convexe au voisinage des sommets non
convexes ; citons par exemple les travaux de Kondratiev, Maz'ya-Plamennvski, Grisvard,
Dauge, Stupelis, Kozlov-Maz'ya-Rossmann.... Ces singularits conduisent en gnral un
ordre non optimal de convergence des solutions approches si par exemple une mthode
d'lments nis P 1 ou P 2 est utilise lorsqu'il s'agit de l'oprateur de Laplace ou si l'on
utilise la mthode d'lments nis de Hood-Taylor lorsqu'il s'agit du systme de Stokes.
Pour remdier cet inconvnient diverses mthodes ont t proposes pour restaurer l'ordre
optimal de convergence : adjonction de fonctions singulires l'espace approchant (Strang
iii
Introduction gnrale
et Fix, 1973), la mthode du ranement de maillage (Babuska 1970, Raugel 1978, Doborowolski 1982) et la mthode des fonctions singulires duales (Blum-Doborowolski 1982).
Dans ce travail on se propose d'tablir des estimations d'erreurs a priori pour les solutions approches d'quations d'volution obtenues par la mthode d'lments nis mixte
duale en espace et ce pour trois types de problmes : le premier concerne le problme de
Cauchy pour l'quation de diusion de la chaleur, le second est le problme de Stokes instationnaire, et le dernier concerne le problme de Cauchy pour l'quation de diusion de la
chaleur mais avec un coecient de diusion alatoire. Pour ces trois types de problmes,
il y a un certain nombre de raisons de prfrer la mthode mixte duale en espace une
mthode classique en espace ; parmi elles la proprit fondamentale qu' est la conservation
locale, et par suite globale, de certaines quantits physiques (la quantit de mouvement,
la masse, la quantit de chaleur,...). Une autre raison bien connue pour adopter la mthode mixte duale en espace est qu'elle nous permet d'introduire des nouvelles variables :
p~ (t) := u (t) le ux de chaleur l'instant t pour l'quation de diusion de la chaleur,
(t) := ~u (t) le tenseur gradient du champ des vitesses l'instant t pour le problme
de Stokes instationnaire, ces inconnues supplmentaires ayant un sens physique et une
importance particulire pour plus d'une application. Il est donc important de disposer
d'une mthode numrique donnant aussi de bonnes approximations de ces quantits. Nous
montrons que ces diverses quantits appartiennent des espaces de Sobolev de fonctions
dpendant du temps, poids appropris en espace prenant en compte les singularits de
la solution apparaissant au voisinage des sommets non-convexes. Nous dcrivons ensuite
des conditions de ranement de maillage prs des sommets qui permettent d'obtenir une
estime d'erreur a priori optimale en espace entre une solution de l'quation d'volution et
son approximation semi-discrte ou compltement discrtise.
Le premier chapitre de notre travail est consacr l'tude de l'quation de diusion
de la chaleur dans un domaine polygonal de R2 . En plus de l'inconnue traditionnelle u (t),
reprsentant la distribution de temprature dans le domaine l'instant t, on introduit
l'inconnue supplmentaire u (t) (reprsentant le ux de la chaleur l'instant t). Pour

chaque instant t dans l'intervalle de temps xe [0, T ], nous recherchons une approximation
de l'inconnue supplmentaire u(t) dans chaque triangle K de la triangulation Th du doiv
maine polygonal considr, sous la forme d'un champ de Raviart-Thomas de degr 0 ayant
sa composante normale continue aux interfaces et une approximation de l'inconnue u (t)
par une constante sur chaque triangle. Pour une famille rgulire de triangulations (Th )h>0
satisfaisant des conditions de ranement appropries, conditions auxquelles on peut satisfaire en utilisant la technique de ranement de maillage de G. Raugel, nous dmontrons
des majorations d'erreurs optimales pour la solution du problme semi-discrtis de l'ordre
de h en espace (h reprsentant la nesse du maillage).
En seconde partie du premier chapitre, nous donnons des estimations a priori d'erreur et
les preuves de stabilit pour la discrtisation complte de la mthode mixte duale pour
l'quation de diusion de la chaleur obtenue en utilisant pour la discrtisation en temps
l'un des deux schmas : le schma d'Euler implicite ou le schma de Crank-Nicolson.
Dans le second chapitre, nous nous intressons au systme de Stokes instationnaire pour
un uide visqueux incompressible dans un domaine polygonal. Nous tudions la formulation
mixte obtenue en introduisant en outre des inconnues traditionnelles : la vitesse

u (t) et
la pression p (t), la nouvelle variable (t) := ~
u (t) reprsentant le tenseur gradient du
champ des vitesses l'instant t. Nous approximons chacune des deux lignes de (t) par un
champ de vecteurs de Raviart-Thomas de degr 0 sur chaque triangle K de la triangulation,
avec continuit de la composante normale aux interfaces. La pression p (t) est approxime
par une constante sur chaque triangle de la triangulation et la vitesse

u (t) par un champ
de vecteurs constant sur chaque triangle. En utilisant, un ranement de maillage la
G. Raugel, nous obtenons une estimation de l'erreur de l'ordre de h en espace pour le
problme semi-discrtis, semblable celle du cas des domaines frontire lisse. Ensuite on
complte la discrtisation du problme l'aide du schma d'Euler implicite. On dmontre
en premier lieu la stabilit du schma implicite et nous dmontrons ensuite des estimes
d'erreur d'ordre 1 en temps et en espace.
Dans le troisime et dernier chapitre de notre travail, nous prsentons la mthode
mixte duale pour l'quation d'volution de la chaleur dans un domaine polygonal D avec
un coecient de diusion alatoire K (x, ), x D , le ux de chaleur l'instant t tant
~ (t) o dnote le produit de Wick. Du point de vue numrique, ce produit de

Ku
Wick a le grand avantage, contestable toutefois du point de vue physique, de n'introduire de
v
Introduction gnrale
couplages entre les coecients du dveloppement de la solution du problme semi-discrtis
(~ph (t) , uh (t)) en polynmes de chaos qu'avec ceux de multi-indice strictement plus petit.
Donc chaque tape du calcul d'un coecient du dveloppement en polynmes de chaos, la
taille du systme linaire rsoudre est la mme que dans le cas dterministe. En particulier
le calcul de la moyenne de (~
ph (t) , uh (t)) ne fait intervenir que les moyennes de p~h (t), de
uh (t), du coecient de diusion K et du membre de droite, ce qui physiquement toutefois

peut laisser perplexe sur la validit du modle. Nous dmontrons des estimations d'erreur a
priori pour la solution du problme semi-discrtis (~
ph (t) , uh (t)) ayant un dveloppement
en polynmes de chaos de dimension K et de degr N de la mthode mixte duale . En
raison du coin rentrant du domaine polygonal D , un ranement de maillage appropri
doit tre impos la famille de triangulations an de restaurer l'ordre de convergence
optimal 1 de la mthode en espace.
vi
Chapitre 1
quation de la chaleur instationnaire
1.1 Introduction
Le premier chapitre de notre travail est consacr l'tablissement d'estimes d'erreur
priori pour les solutions approches de la mthode mixte duale en espace, applique
l'quation de diusion de la chaleur (instationnaire) dans un domaine polygonal de R2
avec un coin rentrant. Dans la mthode mixte duale, en plus de l'inconnue u reprsentant la distribution de temprature un instant, on introduit l'inconnue supplmentaire
u reprsentant le ux de chaleur un instant et l'on en recherche une approximation

sous la forme d'un champ de Raviart-Thomas de degr 0 sur chaque triangle de la triangulation avec continuit de la composante normale du champ approchant aux interfaces
de chaque triangle. Dans la formulation mixte duale, l'quation de balance de la chaleur
est exactement satisfaite en moyenne par la solution approche, sur chaque triangle de
la triangulation du domaine polygonal dans lequel est pos le problme. Une dirence
essentielle avec les travaux de Claes Johnson et Vidar Thome [10], [7], est que les estimations d'erreur a priori que nous obtenons pour la solution du problme semi-dicrtis, ne
supposent pas les rgularits spatiales H 2 pour ut (s) pour presque tout s dans l'intervalle
[0, t] et H 3 pour u(t) comme c'est le cas dans le thorme 2.1 p. 54 de [10] ou le thorme
17.2 p. 276 de [7], ces proprits de rgularit n'tant pas vraies en gnral pour l'quation
de diusion de la chaleur dans un domaine polygonal. Notons aussi que les espaces d'ap1

proximations que nous considrons sont dirents de ceux employs dans [10] ou [7] p.268.
Dans les estimations d'erreur a priori : le thorme 2.1 p. 54 de [10] ou le thorme 17.2
p. 276 de [7], le cas du plus bas ordre n'est pas considr qui est cependant le cas le plus
pertinent dans un domaine polygonal en raison des singularits induites par la gomtrie
du domaine sur la solution exacte. Dans notre contexte des domaines polygonaux, d la
prsence de ces singularits de la solution exacte, nous devons travailler plutt qu'avec des
espaces de Sobolev classiques avec des espaces de Sobolev poids en espace comme H 2,
(voir le livre de P. Grisvard, section 8.4 [3]). En outre en raison de ces singularits spatiales
de la temprature u et du ux de chaleur p
~, nous devons raner de manire approprie nos
maillages [11] au voisinage du coin rentrant de notre domaine polygonal, pour rcuprer
l'ordre de convergence 1 en espace des solutions du problme semi-discrtis. De ce fait,
nous ne pouvons supposer comme dans [10], [7] la famille de triangulations quasi-uniforme.
Dans une seconde tape, la formulation mixte duale semi-discrtise de l'quation de diffusion de la chaleur, est discrtrise en temps suivant l'un des deux schmas : le schma
d'Euler implicite ou le schma de Crank-Nicolson. Notons que le problme compltement
discrtis n'est pas abord dans [10], [7]. Nous commenons par dmontrer pour chacun
de ces deux problmes compltement discrtiss, l'existence et l'unicit de la solution, puis
nous dmontrons la stabilit de ces deux schmas respectifs et nalement dmontrons sous
les conditions de ranement de maillages voques ci-dessus, des estimations d'erreurs a
priori d'ordre 1 en espace et en temps pour la solution du problme compltement discrtis par le schma d'Euler implicite et d'ordre 1 en espace et 2 en temps pour la solution
du problme compltement discrtis par le schma de Crank-Nicolson. Nous terminons ce
chapitre en donnant un exemple de traitement numrique de l'quation de diusion de la
chaleur par la mthode mixte duale en espace et le schma d'Euler implicite en temps dans
un domaine en forme de L, corroborant les estimes d'erreur thoriques obtenues dans ce
cas.
Domaine ouvert born lipschitzien
1.2 Domaine ouvert born lipschitzien

1.2.1
Position du problme
Soit un ouvert born de R2 . Pour T > 0 x, nous posons Q := ]0, T [ et :=
]0, T [. On considre le problme d'volution de la chaleur sur : tant donn f

1 (), trouver u H 1 (0, T ; L2 ()) L2 (0, T ; H
1 ()) solution de :
L2 (0, T ; L2 ()), g H
ut (x, t) u(x, t) = f (x, t) dans Q
u(x, t) = 0 sur
u(x, 0) = g(x) , pour x .
(1.1)
Du fait qu'on cherche une solution u H 1 (0, T, L2 ()) et puisque H 1 (0, T, L2 ()) ,
1 () a bien un sens.
C([0, T ]; L2 ()), alors la condition initiale u(., 0) = g(.) H
~ , on peut rcrire l'quation de la chaleur
D'autre part en introduisant la variable p
~ = u
sous la forme :
div p~(x, t) =
u(x, t)
f (x, t)
t
ce qui implique que p

~ L2 (0, T ; H(div, )) puisque u H 1 (0, T ; L2 ()), o

H(div, ) := ~q L2 ()2 ; div ~q L2 () .
1.2.2
Rgularit en temps de la solution
Thorme 1.2.1
Le problme (1.1) admet une solution unique

1 ()).
u H 1 0, T, L2 ( ) L2 (0, T, H
Preuve:
Pour la preuve complte, nous nous rfrons au livre de Grisvard [2]. Ici on
explique seulement pourquoi u H 1 (0, T, L2 ()).

Soit A l'oprateur dans H = L2 () deni par :
1 (); v L2 ()} et Av = v v D(A).

D(A) = {v H
3
A est un oprateur auto adjoint avec un inverse compact et soit (m )m0 la suite croissante
de ses valeurs propres, chaque valeur propre tant rpte un nombre de fois gal sa
multiplicit. Soit Wm D(A) la fonction propre correspondante la valeur propre m ; on
a donc :
AWm = m Wm .
On suppose aussi que Wm est normalis c.--d. que kWm k0, = 1, (kk0, est la norme dans
L2 ()).
En termes des fonctions propres et des valeurs propres de l'oprateur A on peut crire
la solution t 7 u(t) de l'quation de la chaleur avec f L2 (0, T ; L2 ()) comme second
1 () comme condition initiale sous la forme :

membre et g H
u(t) =
m=+
X
m t
{e
(g, Wm ) +
e(ts)m (f (s), Wm )ds}Wm .
m=1
Si on drive par rapport au temps on a :

m=+
X
m t
ut (t) =
(m )(g, W m )W m +
Z t
{(f (t), W m ) e(ts)m m (f (s), W m )ds}W m .
0
m=1
m=1
Mais
m=+
X
(1.2)
m=+
2
X

em t (m )(g, Wm )Wm

m=1
m=+
X
e2m t 2m |(g, Wm )|2
(1.3)
m=1
0,
d'o :

2

m=+
X

m t
e
(
)(g,
W
)W

m
m
m

2
m=1
Z
=
0
L (0,T ;L2 ())
T m=+
X
e2m t 2m |(g, Wm )|2 dt
m=1
+ m=+
X
e2m t 2m |(g, Wm )|2 dt
m=1
m=+
1 X
m |(g, Wm )|2 ' kgk2H1 () (1.4)
=
2 m=1
1 () ( [2], p.152).
en utilisant le fait que D( ) = H
D'autre part :
2

m=+
X

(f
(t),
W
)W

m
m

m=1
m=+
X
|(f (t), Wm )|2 = kf (t)k20, .
m=1
0,
Donc :
2

m=+

X
(f (.), Wm )Wm

2

m=1
kf (t)k20, dt .
(1.5)
(0,T ;L2 ())
Il reste majorer :
m=+Z
2
X t

(ts)m
e
m (f (s), Wm )ds Wm

0
m=1
m=+
X
m=1
0,
Z t
2

|m | e(ts)m (f (s), Wm )ds
2
m=+
X
Z
|m |
t
(ts)m

ds
m=1
t
Z
(ts)m

|f (s), Wm | ds
2
(1.6)
par l'ingalit de Cauchy-Schwarz applique :
1
1

e(ts)m (f (s), Wm ) = e 2 (ts)m (f (s), Wm ) e 2 (ts)m
Mais
t
(ts)m
e
0
Z
ds =
t
m
em d =
1
m
Alors

2
Z t
m=+

X

e(ts)m m (f (s), Wm )ds Wm

0
m=1
0,
m=+
X
m=1
Z
m
0
e(ts)m |f (s), Wm |2 ds

ce qui implique en intgrant de 0 T :

2
+ Z t
X

(ts)m
e
(f
(s),
W
)ds
W

m
m
m
m=1 0

+
T X
+
X
m=1
+
X
Z TZ
e(ts)m |(f (s), Wm )|2 ds dt
T
2
|(f (s), Wm )|
m
0
s=T m=+
X
s=0
m=1
e(ts)m |(f (s), Wm )|2 ds dt
m=1
L2 (0,T,L2 ())
e(ts)m dt ds
|(f (s), Wm )|2 ds
m=1
s=T
kf (s)k2L2 () ds = kf k2L2 (0,T ;L2 ()) .
s=0
Alors d'aprs (1.4),(1.5),(1.6) on a :
kut (.)k2L2 (0,T ;L2 ()) c kgk2H1 () + 2 kf k2L2 (0,T ;L2 ())
donc
kut (.)kL2 (0,T ;L2 ()) . kgkH1 () + kf kL2 (0,T ;L2 ())
(1.7)
Introduisons maintenant la formulation mixte du problme de la chaleur.
1.2.3
Formulation mixte duale
On pose dans la suite X := H(div, ); M := L2 () et on munit ces espaces de leurs

normes naturelles (Cf. [8]), on note I l'intervalle de temps de [0, T ] . Si on introduit la
~
nouvelle variable p
~ = u,
i.e.
p~ =
u u
,
x1 x1
>
sous la forme :
6
, on peut rcrire le problme de la chaleur
ut (x, t) div p~(x, t) = f (x, t) dans Q ,
sur
u(x, t) = 0
(1.8)
p~(x, t) = u(x,
t)
u(x, 0) = g(x) pour x .

Pour tout ~
q X , on a :
Z
p~(t).~q dx +
Z
u(t) div ~q dx =
~
(u(t).~
q + u(t) div ~q)dx.
Z
u(t)~q.~n ds,
0 t I,
1 ()), u(t)| = 0 pour presque tout t dans I , nous obtenons

Comme u L2 (0, T ; H
l'quation :
u(t) div ~q dx = 0 ~q X, 0 t I.
p~(t).~q dx +
D'autre part, puisque ut (t) div p

~(t) = f (t), nous avons :
Z
v (ut (t) div p~(t))dx =
f (t) v dx,
v M, 0 t I
D'o :
Z
v div p~(t)dx =
(f (t) ut (t)) v dx,
v M, 0 t I
Le systme des deux quations (1.9) est appel formulation mixte du problme (1.8). Si
~ u)
u H 1 (0, T ; L2 ())L2 (0, T ; H())
est la solution du problme (1.1) alors ( p
~ := u,
L2 (0, T ; H(div, )) H 1 (0, T ; L2 ()) et est solution de la formulation mixte :
R
R
p~(t).~q dx + u(t) div ~q dx = 0, ~q X, 0 t I .
R
R
v div p~(t)dx = (f (t) ut (t)) v dx, v M, 0 t I,
u(0) = g H
1 ().
(1.9)
Nous montrons maintenant que c'est la seule solution de la formulation mixte.
Thorme 1.2.2
(1.9)
Pour tout
1 ()
gH
et tout
f L2 (0, T ; L2 ())
la formulation mixte
admet une solution unique,
(~p, u) L2 (0, T ; H(div; )) H 1 (0, T ; L2 ()).
Preuve: D'aprs ce qui prcde, nous savons que le problme (1.9) possde une solution.
Il reste montrer que cette solution est unique. Pour cela montrons que si (p
~(), u())
L2 (0, T ; H(div; )) H 1 (0, T ; L2 ()) vrie :

R
R
0
p~(t).~q dx + u(t) div ~q dx = 0, ~q X, t I ,
v div p~(t)dx =
(1.10)
ut (t) v dx, v M, 0 t I,
et u(0) = 0, alors p
~ = 0, et u = 0.
Notons que u H 1 (0, T ; L2 ()) implique ut (t) L2 () 0 t I et donc que
ut (t) v dx
a bien un sens v M, 0 t I .
Prenant ~
q = p~(t) dans (1.10)(i) , et v = u(t) dans (1.10)(ii) , pour un t x dans I tel que
p~(t) H(div; ) et ut (t) L2 (), (1.10) nous donne :

R
R
2
|~
p
(t)|
dx
+
u(t) div p~(t)dx = 0
u(t) div p~(t)dx =
ut (t) u(t) dx
D'o :
|~p(t)| dx +
ut (t) u(t) dx = 0
(1.11)

ce qui entrane
1d
|~p(t)| dx +
2 dt
u(t)2 dx = 0
0 t I.
|~p(t)|2 dx 0 ,
0 t I
D'o
d
dt
u(t) dx = 2
ce qui permet de conclure que la fonction t

De
u(t)2 dx est dcroissante.
u(0)2 dx = 0, suit alors :

Z
u(t)2 dx = 0
t I
(voir remarque qui suit).

De (1.11) on conclu alors que
|~p(t)|2 dx = 0
0 t I = p~(t) = 0 0 t I.
Donc p
~ = 0, comme lment de L2 (0, T ; H(div; )).
Remarque 1.2.3
La fonction
:t
u(t)2 dx
est absolument continue. Dmontrons-
le.
On a :
0
(t) =
2 ut (t) u(t) dx
Alors
| (t)| dt
0
=
=
Z
2
( |ut (t)| |u(t)| dx) dt.
0
Z T Z
( |ut (t)|2 + |u(t)|2 dx) dt
0
Z T Z
Z T Z
2
( |ut (t)| dx) dt +
( |u(t)|2 dx) dt
0
Z T
Z T
kut (t)k20, dt +
ku(t)k20, dt = kuk2H 1 (0,T ;L2 ()) < +.
0

Donc L1 ([0, T ]) et 0 L1 ([0, T ]) i.e. est absolument continue. est alors l'intgrale
de sa drive. Plus prcisment, comme (0) = 0, nous avons :
Z
(t) =
0 (s) ds
Comme nous avons 0 0 est dcroissante et puisque 0 et (0) = 0 on a bien
(t) = 0 t I i.e.
u(t)2 dx = 0, t I .
1 (), trouver (p~, u)

Nous avons donc dmontr que le problme : tant donn g H
L2 (0, T ; H(div, )) H 1 (0, T ; L2 ()) tel que :
R
R
p~(t).~q dx + u(t) div ~q dx = 0,

~q X, 0 t I .
R
R
v div p~(t)dx = (f (t) ut (t)) v dx, v M, 0 t I,
u(0) = g H
1 ()
possde une et une seule solution, sous la seule condition sur . tant l'ouvert born
lipschitzien de R2 .
1.3 Domaine polygonal

1.3.1
Dans la suite, on suppose que est un domaine de R2 bord polygonal : := N

j=1 j ,
o j est un segment de droite ouvert j = 1, 2, ..., N . Nous savons bien que les singularits
gomtrique du domaine (angle) induisent en gnral des singularits sur la solution du
problme de Cauchy pour l'quation de diusion de la chaleur. Pour plus de dtails, voir
[2] et [3]. Comme c'est expliqu dans [2] et [3] on peut supposer que n'a qu'un seul angle
non convexe l'origine dont la mesure est note . Rappelons que H 2, () est l'espace des
fontions de H 1 () dont les drives secondes multiplie par r sont carr intgrable, avec r
dnotant la distance de l'origine de R2 . On muni cet espace par sa norme naturelle. Pour
une dnition plus prcise de cet espace, voir par exemple [3] dnition 8.4.1.1 et lemme
10
Domaine polygonal
8.4.1.2 p.388. Nous allons prsent dmontrer un rsultat de rgularit de la solution de
notre problme par rapport aux variables spatiales.
Thorme 1.3.1
1
Soit
la solution du problme de Cauchy
(1.1) .
Alors pour tout
>

kukL2 (0,T ;H 2, ()) c kf kL2 (0,T ;L2 ()) + kukH 1 (0,T ;L2 ()) .
Preuve: Introduisant encore une fois l'oprateur ferm A dans L2 () , dni par :
D(A) := {v H01 (); v L2 ()}, et Av = v, v D(A).
Nous savons [3], [8] que D(A) , H 2, () pour > 1
et que
kvkH 2, () c kvkL2 () .
(1.12)
D'aprs le thorme 1.1.1 le problme de la temprature sur [0, T ] : tant donn
1 (), trouver u H 1 (0, T ; L2 ()) L2 (0, T ; H

1 ()) solution
f L2 (0, T ; L2 ()) et g H
de
ut (x, t) u(x, t) = f (x, t), dans ]0, T [
u(x, t) = 0, sur ,
u(x, 0) = g(x) , pour x .
possde une et une seule solution.

De l'quation :
u(t) = f (t) + ut (t) ,
0 t [0, T ] ,
suit
u(t) L2 (), 0 t ]0, T [ .

Donc par (1.12), 0 t ]0, T [ : u(t) H 2, () et

ku(t)kH 2, () c kf (t)kL2 () + kut (t)kL2 () .
11
(1.13)

En levant les deux membres de cette ingalit au carr, puis en intgrant les deux membres
de 0 T, on trouve que u L2 (0, T ; H 2, ()) et que

kukL2 (0,T ;H 2, ()) c kf kL2 (0,T ;L2 ()) + kut kL2 (0,T ;L2 ())
( > 1
f ix
e)
fortiori :

kukL2 (0,T ;H 2, ()) c kf kL2 (0,T ;L2 ()) + kukH 1 (0,T ;L2 ()) .
(1.14)
1.4 Problme semi-discret

Avant d'crire le problme semi-discret de l'quation de la chaleur, i.e. la discrtisation
en espace, nous allons d'abord prciser quelques notations. On se place en dimension deux
et on dsigne par (Th )h une famille de triangulations de formes de triangles K . En
particulier :
= KTh K.
On note par hK le diamtre de K i.e.
hK = diam(K) = max |x1 x2 |

x1 ,x2 K
o |.| dsigne la norme euclidienne de R2 . Par K , nous dsignons la rondeur de K i.e.

K = sup diam(B); B disque de R2 et B K .
Le paramtre not aussi h conformment la tradition
h =: max hK
KTh
caractrise la nesse du maillage, et r(x) dnote la distance euclidienne entre le point x et

l'origine de R2 .
On note par Pk l'espace des polynmes en les variables x1 , x2 coecients rels et de degr
global infrieur ou gal k .
Soit K un triangle arbitraire avec comme sommets successifs en tournant dans le sens
12
trigonomtrique := A(a1 , a2 ), B(b1 + a1 , b2 + a2 ), C(c1 + a1 , c2 + a2 ).
Les couples entre parenthse dsignent leurs coordones respectives.
Soit la transformation ane :
FK
K
K
(b
x1 , x
b2 ) 7
a1
a2
b1 c 1
b2 c 2
x
b1
x
b2
sur K , K
dsignant le triangle de rfrence :
C'est une bijection de K

= x = (
K
x1 , x2 ) R2 ; 0 x1 1, 0 x2 1 x1 .
On note :
BK =
b1 c 1
b2 c 2
On a d
et BK > 0.
en un champ de vecteurs sur

D'autre part, pour transformer un champ de vecteurs sur K
K ou l'inverse, on utilise la transformation de P iola : qui apparat dans ([13] p.42) ou
d'une faon plus gnrale dans ([14] p.23).
son image par la transformation de Piola est le champ

Si ~
v est un champ de vecteurs sur K
de vecteurs sur K dni par :
~v (x) =
1
BK ~v(FK1 (x)),
det BK
x K .
Rciproquement : tant donn ~

v un champ de vecteurs sur K son image par la transfor-
dni par :
mation de Piola est le champ de vecteur sur K
~v(
x) = det BK B1
v (FK (
x)),
K ~
xK
Dans la suite, nous considrons sur , une famille de triangulations (Th )h>0 rgulire dans
le sens suivant : (Cf. [4] 17.1 p.131)
13
Dnition 1.4.1
constante
Une famille de triangulations
(Th )h > 0
telle que
h > 0, K Th , K :=
1.4.1
est dite rgulire s'il existe une
hK
0 .
K
Formulation mixte semi-discrte
crivons maintenant le problme semi-discretis de (1.9) : trouver (~

ph , uh ) L2 (0, T ; Xh )
H 1 (0, T ; Mh ) tels que
R
R
p
~
(t).~
q
dx
+
u (t) div ~qh dx = 0 ,
~qh Xh , 0 t I ,
h
h
R
R
v
div
p
~
(t)
dx
=
(f (t) uh,t (t)) vh dx ,

vh Mh , 0 t I,
h
h
et la condition initiale : u (0) = g M ,

h
h
h
(1.15)
qui sera prcise plus tard o
Xh :=
~qh H(div, ); K Th : ~qh/K RT0 (K)
Mh :=
o RT0 (K) = P0 (K)2 P0 (K)
vh L2 (); vh/K P0 , K Th
x1
x2
dsigne l'espace vectoriel de dimension trois des champs
de Raviart-Thomas de degr 0 sur K . (RT0 (K) est not D1 (K) dans [5] p.550) et P0 l'espace
vectoriel des fonctions constantes sur K.
Proposition 1.4.2
Le problme
(1.15)
possde une et une seule solution
(~ph , uh ) L2 (0, T ; Xh ) H 1 (0, T ; Mh ).

De plus
p~h H 1 (0, T ; Xh ).
14
Preuve: Remarquons tout d'abord, qu'ici la condition initiale gh Mh L2 () ; donc gh

(1)
(J)
qh , . . . , ~qh
n'est pas en gneral dans H01 (). Soit ~
(1)
(K)
une base
de
une base de Xh , et vh , . . . , vh

(j)
de Mh . On crit p
~h (t) (resp. uh (t)) dans la base ~qh
j=1,...,J
de Xh (resp.
(k)
vh
k=1,...,K
Mh ) :
p~h (t) =
J
X
(j)
j (t)~qh
uh (t) =
j=1
K
X
(k)
k (t)vh .
k=1
La formulation mixte discrte (1.15) est quivalente :
R P
R PK
(j) (j 0 )
(k)
(j 0 )
J
(t)~
q
.~
q
dx
+
div ~qh dx = 0,
j
h
h
k=1 k (t)vh
j=1
(k0 )
vh
j = 1, 2, ..., J
R
P
P
(k)
(k0 )
(j)
dx,
( Jj=1 j (t) div ~qh ) dx = (f (t) K
k=1 k (t)vh ) vh
k = 1, 2, ..., K .
Ce qui peut tre rcrit sous la forme :
R (k)
P
PJ R (j) (j 0 )
(j 0 )
( vh div ~qh dx) k (t) = 0,

( ~qh .~qh dx) j (t) + K
k=1
j=1
j
= 1, 2, ..., J,
R (k) (k0 )
R
P
PJ R (k0 )
(j)
(k0 )
div ~qh dx) j (t) = f (t)vh dx + K
k=1 ( vh vh dx)k (t),

j=1 ( vh
k = 1, 2, ..., K.
Maintenant, posons
R (k) (k0 )
R (j) (j 0 )
R
(j 0 ) (k0 )
0 =
0 =
0 k0 =
a
v
v
dx
,
b
~
q
dx
,
c
)vh dx
~
q
(div
~
q
kk
jj
j
h
h
h
h
h
j, j = 1, 2, ..., J, ; k, k = 1, 2, ..., K.
Avec ses notations, le systme direntiel prcdent peut-tre rcrit :

15
P
PK
J
0 j j (t) +
b
j 0 = 1, 2, .., J,
j
j=1
k=1 cj 0 k k (t) = 0,
P
R
P
(k0 )
J
(C | )k0 j j (t) = f (t)vh dx + K

j=1
k=1 akk0 k (t)
k = 1, 2, ..., K.
(1.16)
En prenant aussi :
A = (akk0 )1k0 ,kK matrice symtrique et dnie positive , A RKK ;

B = (bj 0 j )1j 0 ,jJ matrice symtrique et dnie positive, B RJJ ;
C = (cj 0 k )1j 0 J,1kK , C RJK ,
et :
(t) =
1 (t)
K (t)
K
R , (t) =
R
(1)
(f (t)vh dx

J
R , F (t) =
(K)
f (t)vh dx
J (t)
1 (t)
RK .
Les quations prcdentes peuvent tre rcrites :
A (t) = C (t) + F (t),
B (t) + C (t) = 0.
D'o
(t) = B 1 C (t).
Injectant (1.17) dans la premire quation, on obtient
| 1
A (t) = C B C (t) + F (t),
(t) = B 1 C (t).
16
(1.17)
Donc il sut de rsoudre le systme direntiel ordinaire inhomogne
| 1
2
K
A (t) + C B C (t) = F (t) , F L (0, T ; R )
(0) = 0 (i.c.)
o 0 RK est le vecteur de RK tel que

K
X
(k)
(0 )k vh = gh Mh .
k=1
On peut encore crire ce systme direntiel K K sous la forme :
= A1 C | B 1 C(t) + A1 F (t).
(t)
Ceci implique :
A1 C | B 1 C t
(t) = e
Z
0 +
1 C | B 1 C
eA
(t )
A1 F ( ) d.
Par vrication directe, il s'en suit que :
C([0, T ]; RK ) et L2 (0, T ; RK ).
Puisque (t) = B 1 C(t)
donc
C([0, T ]; RJ ) et L2 (0, T ; RJ ). D'o
uh H 1 (0, T ; Mh ) et p~h H 1 (0, T ; Xh ).
1.4.2
Estimations d'erreurs
Notre objectif, dans cette section, est de dmontrer certaines estimations d'erreurs sur
la solution du porblme semi-discrtis. Dans ce qui suit, (~
p , u) dsigne la solution du problme continu (1.13) et (p~h , uh ) dsigne la solution du problme semi-discret (1.15). Pour
cela nous avons besoin d'introduire un problme intermdiaire appel projection elliptique,
et nous allons tout d'abord comparer la solution exacte (~
p (t) , u (t)) la solution de la
projection elliptique l'instant t. La dnition de la projection elliptique est similaire
celle donne par Vidar Thome dans son livre ([7], (17.26) p.276).
17
Dnition 1.4.3
(p~h (t), uh (t))
(~p(t), u(t))
On appelle projection elliptique de
0 t I ,
la solution
de la formulation mixte discrtise du problme elliptique stationnaire avec
comme second membre :
4u(t) = div p~(t) = f (t) ut (t) L2 ().
~h (t), uh (t)) Xh Mh est la solution du problme suivant :

Autrement dit : (p
R
R
~h (t).~qh dx + uh (t) div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,
vh div p~h (t))dx =
(1.18)
4u(t) vh dx, vh Mh .
Notons que f (t) ut (t) = 4u(t) et puisque ut L2 (0, T ; L2 ()), donc pour presque tout
t dans I : f (t) ut (t) = 4u(t) L2 (). On peut alors pour presque tout t dans I ,
rsoudre le problme elliptique discrtis (1.18) :
Proposition 1.4.4
Xh Mh .
Preuve:
De
plus
Le problme
(1.18) admet une solution unique , 0 t I ,(p~h (t), uh (t))
p~h L2 (0, T ; Xh )
et
uh L2 (0, T ; Mh ).
Nous utilisons les mme notations que la dmonstration prcdente, crivons

(j)
(p~h (t), uh (t)) dans les bases ~qh
p~h (t) =
J
X
j=1,...,J
de Xh et
(j)
j (t)~qh
(k)
vh
uh (t) =
j=1

k=1,...,K
K
X
de Mh :
(k)
k (t)vh
k=1
Nous avons cette fois-ci le systme d'quations (0 t I) :
=0
(t) + C (t)
C>
(t) + F (t) = 0,
18
(1.19)
o
R
(1)
(f (t) ut (t)) vh dx

F (t) =
R
(K)
(f (t) ut (t)) vh dx
RK .
F (t) L2 (0, T ; RK ).
(1.19) est quivalent
(t) = B 1 C (t),
0 t I,
C >
(t) + F (t) = 0.
0 t I.
Alors
= F (t).
(C > B 1 C) (t)
Regardons de plus prs la matrice C | B 1 C RKK .
Soit RK \ {0} :
( C > B 1 C , ) = (B 1 C, C )
1
kC k2 ,
max (B)
o max (B) dsigne le maximum des valeurs propres de B . Notons que C > B 1 C
RK et que B 1 C RJ .
L'ingalit prcdente implique que
(C > B 1 C, ) 0
RK \ {0}
Pour dmontrer que C > B 1 C est dnie positive, il sut en vertu de l'ingalit prcdente
de vrier que le vecteur (C ) RJ est non nul, RK \ {0} .
Pour cela supposons que C = 0.
Alors :
K
X
(j 0 )
(k)
(div ~qh )(
vh k ) dx = 0.
k=1
19

(1)
(2)
(J)
Or ~
qh , ~qh , . . . . . , ~qh
forment une base de Xh .
On a donc ~
qh Xh
K
X
(k)
(div ~qh )(
vh k ) dx = 0.
Mais
(k)
k=1 k vh
PK
k=1
Mh et alors par le lemme (1.2) p.612 de [8], il s'en suit que

K
X
(k)
k vh = 0
k=1
ce qui implique
1 = 2 = . . . . . . = K = 0 donc
= 0.
Ceci dmontre que la matrice C > B 1 C est symtrique et dnie positive.

D'o :
= (C > B 1 C)1 F (t)

(t)
Comme F L2 (0, T ; RK ), L2 (0, T ; RK ) et par consquent
L2 (0, T ; RJ ) par (1.19).
D'o
uh L2 (0, T ; Mh ) et p~h L2 (0, T ; Xh ).
Dans la suite, on a besoin, dans l'estimation de l'erreur, de plus de rgularit sur la

solution du problme (1.13) ainsi que sur sa projection elliptique. Pour cela on suppose
que :
f H 1 (0, T ; L2 ()) et que g + f (0) H01 ().

On a alors le rsultat suivant :
Proposition 1.4.5
Avec les hypothses ci-dessus on a :
1 ()),
ut H 1 (0, T ; L2 ()) L2 (0, T ; H 2, ()) L2 (0, T ; H
(1.20)
et
uh H 1 (0, T ; Mh )
et
20
p~h H 1 (0, T ; Xh ).
(1.21)
Preuve:
Par hypothse
df
dt
1 ()) la
L2 (0, T ; L2 ()). Soit v H 1 (0, T ; L2 ()) L2 (0, T ; H
solution de l'quation de la chaleur :
d
df
dt (v(t)) = (v(t)) + dt (t)
v(0) = g + f (0)
dans Q
dans
Puisque
1 () et df L2 (0, T ; L2 ()),
4g + f (0) H
dt
alors d'aprs le thorme 1.1.1, v existe et est unique. De plus d'aprs le rsultat de rgularit (1.14) appliqu au problme de Cauchy ci-dessus :
v L2 (0, T ; H 2, ()).
Posons
Z
u(t) =
v(s)ds + g.
0
On vrie de suite que u ainsi dnie est la solution de (1.1). De plus,
du
dt
= v. Des proprits
de rgularit de v suit alors (1.20).

D'autre part nous avons vu dans la dmonstration de l'existence et l'unicit de la projection
elliptique que
= (C > B 1 C)1 F (t),

(t)
on a
d
d
(t) = (C > B 1 C)1 F (t)
dt
dt
R
(1)
( d f (t) dtd ut (t)) vh dx
dt
> 1
1
= (C B C)
R
(K)
( d f (t) dtd ut (t)) vh dx
dt
21

D'o
d
(t) L2 (0, T ; RK ).
dt
Il s'en suit que,
(t) L2 (0, T ; RJ ),
dt
puisque
(t) = B 1 C (t)
et par consquent
uh H 1 (0, T ; Mh ) et p~h H 1 (0, T ; Xh ).

ce qui achve la dmonstration.
~h (t), uh (t)) n'est que la solution de la forRemarquons que la projection elliptique (p

mulation mixte discrte pour le Laplacian avec comme second membre
4u(t) = div p~(t) = f (t) ut (t) L2 (),

Il dcoule du thorme 1.13 p.619 et du thorme 1.17 p.623 de [8] :
Proposition 1.4.6
pour un
Soit

1 w , 1
(i) hK h
1
1
{Th }
une famille de triangulations rgulire sur
satisfaisant
x :
pour tout triangle
(ii) hK (inf xK r (x)) h
K Th
admettant l'origine comme sommet,
pour tout triangle
Alors il existe une constante
c>0
K Th
indpendante de

p~(t) p~h (t)
0,
sans sommet l'origine .

telle que :
(1.22)
c h |u(t)|H 2, () ,
et

ku(t) uh (t)k0, c h |u(t)|H 1 () + |u(t)|H 2, () ,
Proposition 1.4.7
Soit

1 w , 1
x et soit
{Th }
une famille de triangulations sur
possdant les mmes proprits que dans la proposition
positive
indpendante de
telle que
(1.23)
1.4.6.
Il existe une constante
0 t I :
kuh (t) Ph u(t)k0,

22
1
k~p(t) p~h (t)k ,
(1.24)
o
Ph
dsigne l'oprateur de projection orthogonale de
sur
Mh .
Preuve: Rappelons les deux problmes (1.9), (1.15) :

la formulation mixte :
R
R
p
~
(t).~
q
dx
+
u(t) div ~q dx = 0,
v div p~(t)dx =
~q X,
(1.9)
(f (t) ut (t)) v dx, v M,
le problme semi-discret :
R
R
p
~
(t).~
q
dx
+
u (t) div ~qh dx = 0 ,
h
h
vh div p~h (t)dx =
~qh Xh ,
(1.15)
(f (t) uh,t (t)) vh dx, vh Mh ,
En prenant ~
q = ~qh dans (1.9)(i) on obtient
Z
p~(t).~qh dx +
(1.25)
u(t) div ~qh dx = 0.
Puisque div ~
qh est constant sur chaque K Th , ~qh Xh , nous avons :
Z
u(t) div ~qh dx =
X Z
KTh
X
KTh
u(t) div ~qh dx
Z
div ~qh|K
Ph (u(t)) dx
K
Z
=
Ph (u(t)) div ~qh dx
D'o (1.25) devient
Z
p~(t).~qh dx +
Ph (u(t)) div ~qh dx = 0 ~qh Xh , 0 t I,
(1.26)
et en faisant la dirence entre (1.26) et (1.15)(i) , on obtient
Z
(~p(t) p~h (t)) .~qh dx +
(Ph u(t) uh (t)) div ~qh dx = 0,
23
~qh Xh , 0 t I.
(1.27)

Maintenant du corollaire 1.15 de [8] i.e. de l'ingalit inf sup uniforme et de (1.27) suit :
kuh (t) Ph u(t)k0,
1
k~p(t) p~h (t)k
0 t I,
avec dsignant la constante apparaissant dans l'ingalit inf sup uniforme. D'o (1.24),
ce qui complte la preuve.
Le rsultat suivant concerne une majoration bien connue de l'erreur d'interpolation

lorsque l'interpolation est la moyenne sur chaque triangle (voir par exemple ingalit (45)
p.624 de [8]).
Proposition 1.4.8
constante
c>0
Soit
{Th }
une famille rgulire de triangulations sur
indpendante de
telle que pour tout
il existe une
tI:
(1.28)
ku(t) Ph u(t)k0, c h |u(t)|H 1 () .
Proposition 1.4.9
proprits
(i)
et
(ii)
Soit
{Th }
de la proposition
telle que pour tout
ku(t) uh (t)k0,
1.4.6.
Pour

1 w , 1 , c > 0
jouissant des
indpendante de
tI:

1
~

c h |u(t)|H 1 () + ch|u(t)|H 2, () + ph (t) p~h (t) .
(1.29)
Preuve: En appliquant les estimations (1.28), (1.24) on a

ku(t) uh (t)k0, ku(t) Ph u(t)k0, + kPh u(t) uh (t)k0,
ch|u(t)|H 1 () +
0 t I,

1
k~
p
(t)
p
~
(t)k
h
0,
1
ch|u(t)|H 1 () +

~
p
~
(t)
(t)

h
0,

+ p~h (t) p~h (t)
0,
Ce qui implique, en utilisant (1.22) pour presque tout t dans I :
ku(t) uh (t)k0,
1
c h|u(t)|H 1 () +
24

ch|u(t)|H 2, () + p~h (t) p~h (t)
0,

.
Mais comme u H 1 (0, T, L2 ()) , C([0, T ] ; L2 ()), il s'en suit que u uh est continue.
Donc l'ingalit prcdente est vraie pour tout t dans I. Ce qui achve la dmonstration.
Nous sommes maintenant en mesure de dmontrer l'estime nale c--d de majorer
k~p(t) p~h (t)k0, et ku(t) uh (t)k0, , par O(h). Nous avons les estimations priori d'erreurs suivantes :
Thorme 1.4.10
H 1 (0, T ; L2 ())
Supposons les hypothses de la proposition 1.4.5 vries i.e.
1 ().
g + f (0) H
et
du problme semi-discret et soit
{Th }
proprits que dans la proposition
c>0
indpendante de
Prenons
uh (0) = uh (0)
comme condition initiale
une famille de triangulations sur
1.4.6
pour
telle que pour tout

1 w , 1 .
avec les mmes
Alors il existe une constante
tI:

du

k~p(t) p~h (t)k c h( |u(t)|H 2, () +
dt 2 ) 2,
L (0,T ;H ())
et

du

ku(t) uh (t)k c h( |u(t)|H 1 () + |u(t)|H 2, () +
).
dt 2
L (0,T ;H 2, ())
(1.30)
(1.31)
Preuve: Tout d'abord on a besoin de rcrire les deux problmes (1.15) et (1.18)
R
R
p~h (t).~qh dx + uh (t) div ~qh dx = 0,
vh div p~h (t)dx =
~qh Xh ,
(1.15)
(f (t) uh,t (t)) vh dx, vh Mh .
et la projection elliptique :
R
R
~h (t).~qh dx + uh (t) div ~qh dx = 0,
vh div p~h (t)dx =
~qh Xh ,
(1.18)
(f (t) ut (t)) vh dx, vh Mh .
Une soustraction de (1.18)(i) de (1.15)(i) , nous donne :
Z
Z

p~h (t) p~h (t) .~qh dx + (uh (t) uh (t)) div ~qh dx = 0 ,
25
0 t I , ~qh Xh .

On pose dans la suite
~h (t) := p~h (t) p~h (t) et h (t) := uh (t) uh (t).

Alors l'quation prcdente peut tre rcrite :
Z
~h (t).~qh dx +
h (t) div ~qh dx = 0 ,
t I , ~qh Xh .
(1.32)
Dans l'quation prcdente, nous avons crit t I . En eet d'aprs la proposition 1.4.2
et la proposition 1.4.5, on a ~
h H 1 (0, T ; Xh ), h H 1 (0, T ; Mh ) qui sont donc continues
de [0, T ] dans Xh respectivement Mh .
Drivant les deux membres par rapport t nous obtenons :
d
~h (t).~qh dx +
dt
d
h (t) div ~qh dx = 0,
dt
0 t I , ~qh Xh .
En prenant ~
qh = 2 ~h (t) on a :
Z
2
donc
d
dt
d
~h (t).~h (t) dx +
dt
Z
Z
2
|~h (t)| dx +
d
h (t) div ~h (t) dx = 0
dt
d
h (t) div ~h (t) dx = 0
dt
0 t I ,
0 t I.
(1.33)
De faon similaire, en faisant la dirence entre (1.15)(ii) et (1.18)(ii) , nous aurons :
Z
vh div ~h (t)dx =
d
(uh u)(t) vh dx,
dt
vh Mh , 0 t I
(1.34)
Pour faire apparatre, partir de (1.34), le deuxime terme de l'quation (1.33), choisissons
vh = 2
dh (t)
, d'o :
dt
dh
2
(t) div(~h (t))dx = 2
dt
d
dh
(uh u)(t)
(t) dx
dt
dt
0 t I
Z
Z
d
dh
d
dh
= 2
(uh uh )(t)
(t) dx + 2
(
uh u)(t)
(t) dx
dt
dt
dt
dt
Z
= 2
2
Z
dh
d
dh
(t)
dx + 2
(
uh u)(t)
(t)dx.
dt
dt
dt
26
(1.35)
(1.33) (1.35) et l'ingalit de Cauchy-Schwartz impliquent que

d
dt
Z
|~h (t)| dx + 2
2
Z
d
dh
dh
(t)
dx = 2
(
uh u)(t)
(t) dx
dt
dt
dt
"Z
2
Z
0 t I
2 #1/2 "Z
2 #1/2
d
dh
(
uh u)(t)
(t) dx
dt
dt
2 Z
2
d
dh
(
uh u)(t) +
(t) dx.
dt
dt
En simpliant les deux membres, on obtient :
d
dt
Z
|~h (t)| dx
2
d
(
uh u)(t) dx
dt
0 t I.
Maintenant on intgre les deux membres de 0 t, d'o :
Z tZ
|~h (t)| dx
|~h (0)| dx +
2
d
(
uh u)(t) dx dt.
dt
(1.36)
D'autre part, en prenant u

h (0) = uh (0), on obtient h (0) = uh (0) uh (0) = 0. (1.32) pour
t = 0 nous donne alors :

Z
~h (0).~qh dx = 0 ,
~qh Xh .
Prenant ~
qh = ~h (0) il s'en suit :
|~h (0)|2 dx = 0
donc ~
h (0) = 0 .
Alors (1.36) devient :
Z
|~h (t)| dx
Z
27
2 !
d
(u uh )(t) dx dt
dt
du
(t)
dt
2 !
du
(t)
dx
dt
h

puisque les oprateurs
d
dt
et (.)h commutent, nous obtenons :

2
Z t
du

du
(t)
dt
|~h (t)| dx
(t)
dt

dt
0
h 0,

du

(t)
dt
h 0,
(t)
Donc il sut de majorer du
dt
. Comme nous avons suppos que :
1 (),
f H 1 (0, T ; L2 ()) et g + f (0) H
Il suit de la proposition 1.4.5 que
1 ()) L2 (0, T ; H 2, ()).

ut H 1 (0, T ; L2 ()) L2 (0, T ; H
Et Comme la projection elliptique de ut (t) n'est rien d'autre que la solution du problme
mixte discret stationnaire avec comme second membre ut (t) (t x), d'aprs la proposition 1.4.6, il existe une constante c > 0 indpendante de h telle que

du

du

(t)
(t)
dt

dt
h
ch
0,
!

du(t)
du(t)

.
dt 1 + dt 2,
H ()
H ()
De ceci et de l'ingalit ci-dessus suit :
k~h (t)k0,

du

c h
, 0 t [0, T ].
dt 2
L (0,T ;H 2, ())
D'o, par la proposition 1.4.6 et l'ingalit prcdente :
k~p(t) p~h (t)k0,

~
~
p~(t) ph (t) + ph (t) p~h (t)
!

du

.
ch |u(t)|H 2, () +
dt 2
L (0,T ;H 2, ())
De (1.29) et de la majoration ci-dessus sur k~

h (t)k suit :
ku(t) uh (t)k0, c h
!

du

|u(t)|H 1 () + |u(t)|H 2, () +
.
dt 2
L (0,T ;H 2, ())
28
Problme compltement discrtis
1.5 Problme compltement discrtis

Maintenant, nous allons complter la discrtisation du problme de la chaleur. Pour
cela nous subdivisons l'intervalle de temps [0, T ] en N sous-intervalles [tn1 , tn ] (n tant
un nombre entier positif ou nul), tels que :
0 = t0 tn < tN = T,
Avec t = tn tn1 dnote le pas de temps xe. nous dsignons par unh l'approximation
de la temprature u au temps tn = nt dans Mh . Pour l'approximation de
u
t
au temps
tn , nous utilisons la formule suivante :

unh =
(unh un1
h )
t
o un1
est l'approximation de la temprature u au temps tn1 .
h
1.5.1
Schma implicite
Nous commenons notre tude par le schma implicite. Ainsi le problme compltement
discrtis de l'quation de la chaleur instationnaire s'crit comme suit : trouver (~
phn , unh )nN
tel que :
R
R
p~hn .~qh dx + unh div ~qh dx = 0, ~qh Xh , n 0
R
R
vh div p~hn dx = (f (tn ) unh ) vh dx, vh Mh , n 1
u0 (c.i.), donne.
h
(1.37)
On supposera que u0h = u

h (0), montrons que le problme (1.37) admet une solution unique
(~pnh , unh )nN Xh Mh .
Proposition 1.5.1
Le problme
(1.37)
Xh Mh .
29
(~phn , unh )nN
Preuve:
Posons
1
F (vh ) :=
t
(t f (tn ) + un1
h ) vh dx.
(1.38)
Le problme (1.37) est quivalent trouver (~

phn , unh )nN Xh Mh tel que :
R
R
R
R n
1
vh div p~hn dx t
u v dx = F (vh ) vh Mh , n 1
h h
u0 (c.i.), (donne).
h
(1.39)
Si l'on considre l'application h de Xh Mh dans son dual : qui associe chaque lment
0
(~ph , uh ) l'lment de l'espace Xh Mh qu'on notera h (~ph , uh ) tel que :

Z
Z
h (~ph , uh ) := ( ~qh 7
p~h .~qh dx + uh div ~qh dx,
1
vh div p~h dx
t
vh 7
Z
uh vh dx).
Pour montrer que l'application linaire h est bijective il sut de montrer l'injectivit.
Soit alors (~
ph , uh ) Xh Mh tel que :
Z
uh div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,
p~h .~qh dx +
(1.40)
1
vh div p~h dx
t
Z
uh vh dx = 0, vh Mh .
(1.41)
Prenons ~
qh = p~h dans (1.40) , et vh = uh dans (1.41) , il s'en suit que :
1
|~ph | dx +
t
Z
|uh | dx = 0,
et donc p
~h = 0 et uh = 0.
Donc h est bijective, ce qui nous permet de rsoudre squentiellement (1.39) pour n =
1, 2, 3, ... .
30
Remarque 1.5.2
(1.39)(i)
Pour
n = 0, u0h
tant donne
p~h0
est dtermin par la seule quation
p~h0 .~qh
u0h div ~qh dx = 0, ~qh Xh .
dx +
C'est une forme linaire continue sur
L2 . Xh
munissons du produit scalaire
Xh ,
espace vectoriel de dimension nie, que nous
ainsi muni est un espace de Hilbert. Donc par le
thorme de reprsentation de Riez, il existe un unique
p~h0 .~qh dx =
1.5.2
p~h0 Xh
tel que :
u0h div ~qh dx, ~qh Xh .
Stabilit du schma implicite
Avant de procder l'tude de l'estimation de l'erreur, nous allons tout d'abord dmontrer la stabilit du schma compltement discrtis de la formulation mixte duale pour
l'quation de la chaleur. Nous avons le rsultat suivant :
Thorme 1.5.3
sup kum
h k0,
0mN
pour
(1.37), on a
v
u N
u
X

2 exp(T ) u0h 0, + t
t kf (tn )k20,
Considrant le schma implicite
(1.42)
n=1
t 12 .
Preuve: Prenons vh = unh dans l'quation d'quilibre (1.37)(ii) alors :

Z
unh
div p~hn
(f (tn ) unh )unh dx,
dx =
Z
=
unh
unh
1
=
t
puisque unh =
f (tn ) unh dx,
dx
unh
uhn1
unh
Z
dx
f (tn ) unh dx,
(1.43)
n1
un
h uh
.
t
Mais par l'quation (1.37)(i) avec ~

qh = p~hn suit :
unh
div p~hn
Z
dx =
31
|~phn |2 dx.
(1.44)

Par (1.43) et (1.44) , on obtient :
1
t
1
dx
t
|unh |2
uhn1 unh
Z
dx +
|~phn |2
f (tn ) unh dx.
dx =
Donc :
1
t
|unh |2
Z
dx +
|~phn |2
Z
dx =
f (tn ) unh
f (tn ) unh
1
dx +
t
unh dx,
un1
h
1
dx +
2t
|unh | 2
1
dx +
2t
n1 2
u dx.
h
Et alors :
1
2t
|unh |2
|~phn |2
dx +
dx
fortiori :
1
2t
|unh |2
f (tn ) unh
Z
dx
f (tn ) unh
1
dx +
2t
1
dx +
2t
n1 2
u dx.
h
n1 2
u dx,
h
d'o

2
2t kf (tn )k kunh k .
kunh k20, un1
h
0,
0,
0,
Sommant ces ingalits depuis n = 1 jusqu' m, on obtient
m
X
m
X
n1 2

uh
kf (tn )k0, kunh k0, .
2t
0,
kunh k20,
n=1
n=1
Donc
2
kum
h k0,
m
X
0 2

kf (tn )k0, kunh k0, .
uh 0, + 2t
n=1
Par l'ingalit de Young applique au membre de droite, nous obtenons alors :

2
kum
h k0,
m
m
X
X
0 2
2

uh 0, + t
kf (tn )k0, + t
kunh k20, .
n=1
n=1
2
En vue d'appliquer l'ingalit de Gronwall discrte, faisons passer le terme en kum

h k0, du
membre de droite dans le membre de gauche. Par consquent
(1
2
t) kum
h k0,
m
m1
X
X
0 2
2

uh 0, + t
kf (tn )k0, + t
kunh k20,
n=1
32
n=1
(1.45)

Et si de plus on suppose que t
2
kum
h k0,
1
2
ce qui n'est pas trs gnant, alors
m
X
2
2 u0h 0, + t
kf (tn )k20,
!
+
m1
X
2t kunh k20, .
(1.46)
n=1
n=1
Appliquons ce stade l'ingalit de Gronwall discrte ([19] p.VI-9) on obtient

m
X
0 2

2
uh 0, + t
kf (tn )k20,
2
kum
h k0,
!
exp
m1
X
!
2t
n=1
n=1
N
X
0 2

2 exp (2T )
kf (tn )k20,
uh 0, + t
!
.
n=1
D'o
sup kum
h k0,
0mN
Remarque 1.5.4
par
u N
u
X

t kf (tn )k20, .
2 exp (T ) u0h 0, + t
n=1
En passant de l'ingalit
(T maxn=1,...,N kf (tn )k20, ).

sup
0mN
kum
h k0,
La majoration
(1.47)
(1.47)
(1.45) (1.46) , on peut majorer t
PN
n=1
kf (tn )k20,
Si on fait cela on obtient alors que
0
2 exp (T ) uh 0, + T max kf (tn )k0, ,

n=1,...,N
(1.48)

2 exp (T ) u0h 0, + T kf kL (0,T ;L2 ()) .
est l'analogue de la majoration
(20)
p.354 de [21] :
kukL2 (0,T ;L2 ()) .
kgkL2 () + kf kL2 (0,T ;L2 ()) pour le problme de Cauchy de diusion de la chaleur.
qP
N
2
n=1 t kf (tn )k0, est l'analogue pour le problme discrtis en temps de kf kL2 (0,T ;L2 ()) ,
PN
2
2
et si [0, T ] R : t 7 kf k Riemann-intgrable alors
n=1 t kf (tn )k0, tend vers
RT
kf (t)k2 dt = kf k2L2 (0,T ;L2 ()) lorsque N +.
0
Maintenant on passe la majoration des p
~hn , n 1 pour achever notre tude sur la
stabilit du schma implicite (1.37) .
Thorme 1.5.5
(1.37), il existe une constante C > 0

v
u N
u
X

C u0h 0, + t
t kf (tn )k20,
Soit le schma implicite
v
u N
uX
t
t k~p n k2
h
0,
n=1
n=1
33
telle que :
(1.49)
Preuve: Prenons ~qh
= p~hn dans l'quation (1.37)(i) et vh = unh dans l'quation (1.37)(ii) .
Nous obtenons
|~phn |2
(unh f (tn ))unh dx = 0.
dx +
(1.50)
Multiplions les deux membres par le pas de temps t, alors :
|~phn |2
(unh f (tn ))unh dx = 0.
dx + t
Sommant ces quations membre membre pour n = 1, 2, 3, ..., N, nous obtenons :

N
X
|~phn |2
dx +
n=1
N Z
X
n=1
(unh
uhn1 )unh
dx
N Z
X
tf (tn ) unh dx = 0.
(1.51)
n=1
Mais
(unh
n
un1
h )uh
Z
dx =
(unh ) 2
Z
dx
kunh k20,
uhn1 unh dx

1
un1 2 1 kunh k2
h
0,
0,
2
2
2
1
1 n 2
kuh k0, uhn1 0, .
2
2
D'o :
N Z
X
n=1
(unh
n
un1
h )uh
dx
N
X
1
n=1
kunh k20,
2
1

un1
0,
2 h

=
2

1
1
0 2
uN

u
.
2 h 0, 2 h 0,
Il suit donc de (1.51) qu' fortiori :

N
X
n=1
Z
t
|~phn |2 dx +
N
X
2

1
1
0 2
uN

t kf (tn )k0, kunh k0,

2 h 0, 2 h 0,
n=1
N
X
(1.52)
! 12
t kf (tn )k20,
0
uh
0,
n=1
N
X
n=1
34
#
t kf (tn )k20, .
(1.53)

En eet, voici comment l'on passe de (1.52) (1.53) :
N
X
t kf (tn )k0, kunh k0, =
N
X
n=1
(t) 2 kf (tn )k0, (t) 2 kunh k0,
n=1
N
X
! 12
t kf (tn )k20,
! 12
t kunh k20,
n=1
n=1
N
X
N
X
! 12
kf (tn )k20,
N
X
Cste
n=1
2
t u0h 0,
(1.54)
n=1
N
X
n=1
N
X
! 21
t
kf (tn )k20,
par la majoration (1.42)
n=1
Cste
N
X
! 21
t kf (tn )k20,
0
uh +
0,
N
X
t kf (tn )k20, .
n=1
n=1
D'o (1.53).
Reste majorer le premier terme du membre de droite de l'ingalit (1.53). En utilisant
l'ingalit ab a2 + b2 nous obtenons :
N
X
! 12
t
kf (tn )k20,
N
X
0

uh u0h 2 +
t kf (tn )k20, .
0,
0,
n=1
(1.55)
n=1
De (1.55) et (1.53) suit que

N
X
t k~phn k20,
n=1
N
X

0 2
1
N 2

+
uh 0, Cste
uh 0, +
t kf (tn )k20,
2
n=1
!
.
(1.56)
D'o fortiori on a (1.49) en laissant tomber le second terme du membre de gauche de

l'ingalit (1.56) .
La majoration 1.49 peut tre vue comme une majoration de la norme L2 de la fonction discrte du temps k~
phn k . nous dmontrons maintenant une majoration en norme de
supremum en temps.
Proposition 1.5.6
(1.37), nous avons alors

r

T
p~h0 0, +
max kf (tn )k0, .
2 n=1,...,N
N
p~h
0,
35
(1.57)
Preuve: Appliquant l'oprateur de dirence rtrograde sur (1.37)(i) , on trouve :

Z
~phn .~qh
Z
dx +
unh div ~qh dx = 0, ~qh Xh , n 1.
(1.58)
Prenons ~
qh = p~hn dans (1.58), et vh = unh dans l'quation (1.37)(ii) , on obtient le systme
suivant :
R
R
n
n
n
n
~ph . p~h dx + uh div p~h dx = 0,
(1.59)
2
R
unh div p~hn dx + f (tn ) unh dx unh dx = 0.
Soustrayant (1.59)(ii) de (1.59)(i) , il s'en suit que :
~phn . p~hn dx
Z
+
n 2
uh =
f (tn ) unh dx.
Ceci implique :
k p~hn k20,

2

2
p~hn1 0, + 2t unh 2t
f (tn ) unh dx,
(1.60)
Sommant (1.60) membre membre pour n = 1, 2, 3, ..., N, nous obtenons :
Z
N
N
X
X
N 2
n 2

p~h p~h0 2 +

2t f (tn ) unh dx
2t uh
0,
0,
n=1
n=1
2t
N
X

kf (tn )k0, unh 0,
n=1
N
N
X
n 2
t X
uh
kf (tn )k20, + 2t
0,
2 n=1
n=1
N
X
n 2
T
2
uh .
max kf (tn )k0, + 2t

0,
2 n=1,...,N
n=1
D'o :
r
N
p~h
0,

p~h0 0, +
36
T
max kf (tn )k0, .
2 n=1,...,N

1.5.3
Maintenant nous entamons notre tude sur l'estimation priori de l'erreur. Nous sup-
1 () de sorte que par la proposition

posons que f H 1 (0, T ; L2 ()) et que g + f (0) H
1.4.5 : ut H 1 (0, T ; L2 ()). En particulier, f et ut sont des fonctions continues de [0, T ]
valeurs dans L2 (). Par une dmarche similaire celle du cas semi-discret, et avant
de donner le rsultat sur l'erreur d'approximation de u(t), solution du problme continu
par unh , nous commenons tout d'abord par majorer kunh u
h (tn )k0, , o (p~h (tn ), uh (tn ))
Xh Mh est la solution du problme de projection elliptique l'instant tn : trouver

(p~h (tn ), uh (tn )) Xh Mh solution de
R
R
~h (tn ).~qh dx + uh (tn ) div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,
vh div p~h (tn )dx =
(1.61)
(f (tn ) ut (tn )) vh dx, vh Mh .
Par soustraction des quations correspondantes de (1.37), on obtient pour les carts hn :=
unh uh (tn ) et ~hn := p~hn p~h (tn ), le systme d'quations aux erreurs :
R
R n
n
.~
q
dx
+
div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,
h
Thorme 1.5.7
kunh
vh div ~hn dx +
(ut (tn ) unh ) vh dx = 0, vh Mh .

c>0
indpendante de h telle que :
tn
Z
tn
kutt (s)k ds .
kut (s)kH 2, () ds + t
uh (tn )k0, c h
(1.62)
(1.63)
Preuve: En remplaant ~qh par ~hn dans (1.62)(i) on obtient :

Z
|~hn |2
hn div ~hn = 0,
(1.64)
et aussi en remplaant vh par hn dans (1.62)(ii) on a :
hn
div ~nh
Z
dx +
(ut (tn ) unh ) hn dx = 0,
ce qui implique
|~hn |2
Z
( uh (tn ) ut (tn ))
hn
Z
dx =
37

hn hn dx.
(1.65)

Lisant cette galit de droite gauche, nous obtenons :
(hn )2
hn1 hn
dx
Z
dx = t
Z
t
|~nh |2
hn ( uh (tn ) ut (tn )) dx
Z

n
t h ( uh (tn ) ut (tn )) dx

t khn k0, uh (tn ) ut (tn ) 0, .
D'o
khn k20,

hn1 hn dx + t khn k0, uh (tn ) ut (tn ) 0,
n1

h 0, khn k0, + t khn k uh (tn ) ut (tn ) 0, .
Aprs simplication des deux membres par khn k, on obtient :

khn k0, hn1 0, + t uh (tn ) ut (tn ) 0, .
(1.66)
Posons pour la suite :

n = u(tn ) h ut (tn )
o u(tn )
= uh (tn ), dsigne la projection elliptique de u(tn ).

Pour dmontrer que u(tn ) h = u
h (tn ).
h
En eet :
Considrons le problme elliptique l'instant (tj ) quelconque :
R
R
~h (tj ).~qh dx + uh (tj ) div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,
vh div p~h (tj )dx =
(f (tj ) ut (tj )) vh dx, vh Mh .
~h (tn ), uh (tn )).

dnissant la projection elliptique (p
Ceci implique que pour

~ph (tj ), uh (tj ) , on aura les quations :
R
R
~ph (tj ).~qh dx + uh (tj ) div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,

~p (t ) dx = R f (t ) u (t ) v dx, v M .
v
div
h
h
j
j
t j
h
h
h
38
(1.67)

D'autre part on a
f (tj ) f (tj1 ) ut (tj ) ut (tj1 )
t
t
(u(tj )) (u(tj1 ))
=
t
j ).
= u(tj ) = u(t
f (tj ) ut (tj ) =
Donc
R
R
~ph (tj ).~qh dx + uh (tj ) div ~qh dx = 0 ~qh Xh ,
(1.68)

R
~p (t ) dx = R u(t
j ) vh dx vh Mh .
v
div
h j
h
D'o

u(tj ) h = uh (tj ).
(1.69)
Revenons (1.67) et posons :
n := 1n + 2n o

n
u(t
)
u(tn ),
n
1
h
(1.70)
2n = u(tn ) ut (tn ) .
Pour 1n on a :

k1n k0, = u(tn ) h u(tn ) 0,

= (Rh I) u(tn ) 0,

u(t
)
u(t
)
n
n1

=
(R
I)
h

t
0,

Z tn

1

=
(Rh I)
ut (s) ds

t
tn1
0,
1
tn
k(Rh I) ut (s)k0,
tn1
1
ds
t
tn

k ut (s)kH 2, () ds ,
ch
tn1
o, par analogie avec le livre de Vidar Thome [7], Rh de dnote ici la composante dans
Mh du couple de Xh Mh projection elliptique de.

39

Donc
Z
n
n
X
X
j

t
1 0, ch
j=1
tj
k ut (s)kH 2, () ds
tj1
j=1
tn
k ut (s)kH 2, () ds .
ch
t0 =0
Maintenant, il reste majorer 2n . On a :

k2n k0, = u(tn ) ut (tn ) 0,
1
ku(tn ) u(tn1 ) t ut (tn )k0,
t
Z tn

1

=
(t
s)
u
(s)
ds
n1
tt

t tn1
0,
Z
tn
kutt (s)k0, ds.

tn1
D'o
Z
n
X
j

2 0, t
t
tn
kutt (s)k0, ds .
(1.71)
t0 =0
j=1
Remplaons dans (1.66), on obtient alors
khn k0,

h0 0, + ch
tn
tn
kutt (s)k0, ds.
k ut (s)kH 2, () ds + t
t0 =0
(1.72)
t0 =0
Mais puisque :
h0 = u0h uh (0) = 0,
grce l'estimation (40) p.623 de [8].
Alors
khn k0,
Z
tn
ch
tn
k ut (s)kH 2, () ds + t
t0 =0
kutt (s)k0, ds .
t0 =0
Ce qui acheve la dmonstration.

Nous sommes maintenant en mesure de donner l'estimation de l'erreur ku(tn ) unh k0, .
40
Thorme 1.5.8
proprits
c>0
(i)
et
Soit
(ii)
ku(tn )
de la proposition
indpendante de
unh k0,
{Th }
h
1.4.6.
telle que pour tout
Pour

1 w , 1 ,
jouissant des
il existe une constante
n1:
|u(tn )|H 1 () + |u(tn )|H 2, () +

Z tn
kutt (s)k ds .
+t
tn

kut (s)kH 2, () ds
ch
(1.73)
Preuve: Il sut d'appliquer l'ingalit triangulaire :

ku(tn ) unh k0, ku(t) uh (tn )k0, + k
uh (tn ) unh k0, .
En utilisant l'ingalit (1.63) obtenue prcdemment et l'ingalit (1.23) on obtient la
majoration (1.73).
Maintenant nous passons l'estimation de l'erreur concernant les p
~hn . En suivant une
dmarche similaire, nous commenons par dmontrer un rsultat concernant l'approxin
~h (tn ) par p~h0,
mation de p
. Pour cela nous adaptons la technique expose dans [7] p.13,
relative la formulation classique de l'quation de la chaleur la mthode mixte duale

pour l'quation de la chaleur.
Proposition 1.5.9

n k2 2 ~ n , ~
n .
k~
h 0,
h
h
(1.74)
Preuve:
On sait que
n k2
k~
h 0,
n
~hn , ~
h

k~hn k20, k~hn1 k20,
hn ~hn1
n ~
=
2 ~h ,
t
t
k~hn k20, k~hn1 k20,
~ n , ~ n1
=
+2 h h
t
t
t
=

1
2 ~hn , ~hn1 k~hn k20, k~hn1 k20,
t

1
k~hn k20, + k~hn1 k20, 2 ~hn , ~hn1 .
t
41
(1.75)

Mais

2 ~hn , ~hn1 2k~hn k0, k~hn1 k0, k~hn k20, + k~hn1 k20, .
Ce qui implique :

k~hn k20, + k~hn1 k20, 2 ~hn , ~hn1 0 .
(1.76)
De (1.75) et (1.76) suit :

n .
n k2 2 ~ n , ~
k~
h
h
h 0,
Proposition 1.5.10
n k2 k n k2 .
k~
0,
h 0,
Preuve:
Par la premire quation du systme aux erreurs (1.62), il suit :
n .~qh dx +
~
h
n div ~qh dx = 0, ~qh Xh .
Prenons ~
qh = ~hn , d'o :
n .~n dx =
~
h h
n dx
(div ~hn )
h
n )
n dx
( n
h
h
(d'aprs (1.62)(ii) et (1.67))
Z
=
n k2
n dx k
n
h
h 0,
n k0, k
n k2
k n k0, k
h
h 0,
1 n 2
1 n 2
n 2
k k0, + k
h k0, kh k0,
2
2
1 n 2
1 n 2
k k0, k
h k0, .
2
2
42
(1.77)
En utilisant (1.74) il s'en suit :
n k2 .
n k2 k n k2 k
k~
h 0,
0,
h 0,
fortiori
n k2 k n k2 .
k~
0,
h 0,
n k2 k n k2 que nous
Pour pouvoir dmarrer les itrations utilisant l'ingalit k~
h
venons de dmontrer, il nous faut majorer k~
h1 k c'est le but de la proposition suivante.
Proposition 1.5.11
c>0
1
~h c h kut k 2
L (0,t;H 2, ()) + t kutt kL2 (0,t;L2 ()) .
0,
Preuve:
Puisque u0h = u
h (0) h0 = 0. Grce ce choix de u0h , on a
h1
h1 h0
1
=
.
h =
t
t
Appliquant le systme d'quations aux erreurs avec n = 1 nous donne :
R
R 1
1
.~
q
+
div ~qh = 0,
h
h
h

v div ~h1
h
~qh Xh ,
( 1 + h1 ) vh = 0,
43
vh Mh .
(1.78)

Prenant ~
qh = ~h1 et vh = h1 , nous obtenons :
1 2
~h
=
0,
~h1 ~h1
Z
=
h1 div ~h1
Z
=
( 1 + h1 ) h1
Z
=
h1
h1
1 2
h
Z

1
1
h 1 0, h1 0, .
Donc

1 2
~h 1 h1
0,
0,
0,
(1.79)
Mais si nous appliquons l'estime (1.66) avec n = 1, nous obtenons :
1
h
0,

u1h uh (t1 ) 0, h0 0, + t uh (t1 ) ut (t1 ) 0, ,
avec h0 = 0 et u
h (t1 ) ut (t1 ) = 1 .
Donc
1
h
0,

t 1 0, .
(1.80)
Mais (1.79) et (1.80) impliquent
1 2

~h t 1 2 .
0,
0,
Donc

1

1

1 ) ut (t1 )
~h
= t
t
u(t

0,
0,
h
0,
t u(t1 ) h u(t1 )
0,
44

1 ) ut (t1 ) .
t u(t
0,
(1.81)

Et puisque :
u(t1 ) h u(t1 )
0,

1 )
= (Rh I) u(t
0,

u(t
)
u
1
0

=

(Rh I)
t
0,

Z t1 =t

1

=
u
(s)
ds
(R
I)
t
h

t
0
0,
1
t
1
t
k(Rh I) ut (s)k0, ds
0
t
ch
ch kut (s)kH 2, () ds =
t
kut (s)kH 2, () ds
0
par (40) p.623 de [8]
ch
t
t
D'o
Z
kut (s)k2H 2, ()
t u(t1 ) h u(t1 )
21
ch
ds
= kut ()kL2 (0,t;H 2, ()) .
t
c h kut ()kL2 (0,t;H 2, ()) .
0,
D'autre part

u(t1 ) u(t0 )
1 ) ut (t1 )

u(t

u
(t
)
=
t
1

0,
t
0,
1
ku(t1 ) u(t0 ) t ut (t1 )k0, .
t
Mais par la formule de Taylor avec reste intgral :
t0 =0
u(t0 ) = u(t1 ) tut (t1 ) +
utt (s)(t0 s)ds

t1 =t
Z
= u(t1 ) tut (t1 ) +
utt (s) s ds
0
Z
u(t1 ) u(t0 ) tut (t1 ) =
t1
utt (s) s ds.

0
45
t1
(1.82)

D'o

1 ) ut (t1 )
u(t
0,
t1
kutt (s)k0, s ds
0
Z
Donc
1
t
t1
kutt (s) k20,
12 Z
ds
t1
12
s2 ds
t3
3
12
kutt ()kL2 (0,t;L2 ())
t kutt (s)kL2 (0,t;L2 ()) .

1 ) ut (t1 ) t kutt (s)k 2
t u(t
L (0,t;L2 ()) .
0,
(1.83)
De (1.81),(1.82) et (1.83) suit :
1
~h c h kut k 2
L (0,t;H 2, ()) + t kutt kL2 (0,t;L2 ()).
0,
Nous pouvons maintenant dmontrer l'estime de k~

hn k0, .
Thorme 1.5.12
k~hn k0,
c>0
c h kut kL2 (0,tn ;H 2, ()) + t kutt kL2 (0,tn ;L2 ())
Preuve:
Appliquons rcursivement l'ingalit k~
hn k20, k n k20, . On a donc :
2
2
2
k~h2 k k~h1 k t k 2 k
2
2
2
k~ 3 k k~2h k t k 3 k
..
.
..
.

2
k~hn k2 ~hn1 t k n k2 .
46
(1.84)

Sommant ces ingalits membre membre, nous obtenons :

2
2
k~hn k20, ~h1 0, t 2 0, + + k n k20, .
Donc
k~hn k20,
j=n
X
j 2
1 2
.

~h 0, + t
0,
(1.85)
j=2
j
En utilisant le fait que j = 1 + 2 o 1 et 2 ont t dnis en (1.70) , on a

j=n
j=n
j=n
X
X
X
j 2
j 2
j 2
2

.
1 0, + 2t
0, 2t
t
0,
j=2
j=2
j=2
Comme
1j
j ) = 1 (Rh I)
= (Rh I) u(t
t
1
=
t
tj
ut (s) ds
tj1
tj
(Rh I) ut (s) ds,

tj1
et donc
1
t
j
1
0,
tj
k(Rh I) ut (s) k0, ds

tj1
tj
k ut (s) kH 2, () ds.
tj1
Ceci entrane
!2
Z tj
j=n
j=n
2 X
X
j 2
h
1
k ut (s) kH 2, () ds
t
t 2
0,
t
t
j1
j=2
j=2
j=n
h2 X
t
t j=2
2
tn
= h
tj
k ut (s) k2H 2, () ds
tj1
k ut (s) k2H 2, () ds .
t1
47

j
Pour les 2 on a
j=n
j=n
X
X

j 2
j ) ut (tj ) 2
u(t

2 0, = t
t
0,
j=2
j=2
j=n
1 X
ku(tj ) u(tj1 ) tut (tj )k20, .
t j=2
Par la formule de Taylor avec reste intgral, on obtient :
tj1
u(tj1 ) = u(tj ) + ut (tj )(tj1 tj ) +
utt (s)(tj1 s) ds.

tj
D'o
ku(tj ) u(tj1 ) tut (tj )k20,
Z
2
tj1

=
utt (s)(tj1 s) ds
tj

0,
!2
tj
kutt (s)k0, |(tj1 s) | ds
tj1
tj
!
kutt (s)k20,
ds
tj1
Alors
t3
.
3
Z
j=n
X
j 2 t2 tn

t
2
kutt (s)k20, ds.
3 t1
j=2
D'o :
j=n
j=n
j=n
X
X
X
j 2
j 2
j 2

2

1 0, + 2t
t
0, 2t
0,
j=2
j=2
j=2
tn
2h
k ut (s) k2H 2, ()
Z
tn
ds + t
t1
kutt (s)k20,

ds .
t1
De (1.85) suit alors
k~hn k20,
j=n
X
1 2
j 2

~h 0, + t
0,
j=2
ch
tn
k ut (s) k2H 2, ()
t0 =0
tn
ds + 2t
t0 =0
48
kutt (s)k20, ds,

par la proposition prcdente.
Donc on a bien

k~hn k0, c h kut kL2 (0,tn ;H 2, ()) + t kutt kL2 (0,tn ;L2 ()) .
Et pour terminer on sait dj par la proposition 1.4.6 que

p~(t) p~h (t)
0,
c h |u(t)|H 2, () , 0 t I.
En vertu de l'ingalit 1.84 il sut donc d'appliquer l'ingalit triangulaire pour majorer
k~p(tn ) p~hn k0, , n 1. En conclusion, nous avons tabli le thorme :
Thorme 1.5.13
{Th }
, jouissant des

proprits (i) et (ii) de la proposition (1.4.6). Pour 1 w , 1 , il existe une constante c >
indpendante de
Soit
et de
k~p(tn ) p~hn k0, c
t

telle que pour tout
n1:

|u(tn )|H 2, () + kut kL2 (0,tn ;H 2, ()) + t kutt kL2 (0,tn ;L2 ()) .
(1.86)
Toujours dans notre tude du problme compltement discrtis de l'quation de la

chaleur, nous allons dvelopper une autre mthode de schma implicite. Il s'agit du schma
de Crank-Nicolson, adapt la mthode mixte.
1.5.4
Schma de Crank-Nicolson
Avant de donner la formulation mixte compltement discrtise par le schma de CrankNicolson, nous allons tout d'abord dnir de nouvelles variables. On pose :
tn 1 =
2
tn + tn1
p~ n + p~hn1
un + un1
n 1
n 1
h
, p~h 2 = h
, et uh 2 = h
.
2
2
2
49
(1.87)

Considrons alors le problme suivant :
R
R n 21
n 21
p
~
.~
q
dx
+
div ~qh dx = 0, ~qh Xh , n 1
u
h
h
R
R
n 12
dx
=
v
div
p
~
(f (tn 1 ) unh ) vh dx, vh Mh , n 1
h
h
uh (c.i.), donne.
n 12
Remarquons que dans (1.88) apparat p

~h
n 12
inconnues les p
~h
n 12
, uh
(1.88)
, unh et uhn1 . On peux donc choisir comme
, unh pour n 1. Une autre alternative est de considrer que les inconnues
sont les p
~hn pour n 0 et unh pour n 1. u0h tant la condition initiale est connu et p~h0 est
dni exceptionnellement par l'quation
p~h0 .~qh
Z
dx +
u0h div ~qh dx = 0, ~qh Xh .
(1.89)
Ce dernier choix des inconnues prsente les avantages suivants :

inconnues traditionnelles.
symtrie en p
~ et en u du problme.
Proposition 1.5.14
Le problme
(1.88)
admet une et une seule solution
(~phn , unh )nN
Xh Mh .
Preuve:
Commenons par dmontrer l'unicit. Pour cela, montrons que si (~

phn , unh )
Xh Mh vrie
R
R n 12
n 21
p
~
.~
q
dx
+
u
div ~qh dx = 0, ~qh Xh , n 1
h
h
R
R
n 21
v
div
p
~
unh vh dx, vh Mh , n 1
dx
=
h
h
u0 = 0,
h
(1.90)
alors (~
phn , unh ) = 0.
n 21
En prenant ~
qh = p~h
n 12
dans la premire quation de (1.90) et vh = uh
dans la deuxime
quation de (1.90) , on obtient
Z
Z

n 1
n 21 2
p~h dx + unh uh 2 dx = 0.
50
(1.91)

D'autre part, on a
n 12
unh uh

1
1
unh uhn1 unh + uhn1 =
(unh )2 ,
2t
2t
(1.92)
condition d'avoir dj dmontr que uhn1 = 0. Prenons alors n = 1 dans (1.92) et puisque
u0h = 0 (condition initiale), par consquent u1h = 0, et ainsi pour n = 2, 3, .... D'autre part,
1
~h0 = 0. Et comme on sait dj que p~h2 = 0, par (1.91) avec

d'aprs (1.89) , u0h = 0 implique p
n = 1, il s'en suit que p~h1 = 0. Donc p~h2 = 0 par (1.91) avec n = 2 et ainsi de suite pour
tout n 1.
Pour l'existence, on sait par le thorme de reprsentation de Riez que p

~h0 existe (Cf.
remarque (1.5.2)).On considre ensuite le systme (1.88) avec n = 1, avec comme but de
construire p
~h1 et u1h sachant que u0h et p~h0 sont connus. On a
R
R
R
R
p~ 1 .~q dx + u1h div ~qh dx = p~h0 .~qh dx + u0h div ~qh dx, ~qh Xh ,
h h

R
R 1
R
R 0
R
2
2
vh div p~h1 dx t
uh vh dx = vh div p~h0 dx t
uh vh dx 2 f t1/2 vh dx,
v M .
h
(1.93)
Considrons donc l'application h de Xh Mh dans son dual Xh0 Mh0 , dnie par :
p~h1 , u1h

Z
Z
1
7
~qh
7
p~h .~qh dx + u1h div ~qh dx,

Z
Z
2
1
1
u vh dx .
vh 7
vh div p~h dx
t h
Donc tout revient dmontrer que c'est un isomorphisme. Puisque h est linaire de
Xh Mh dans son dual, et que les deux espaces Xh Mh et Xh0 Mh0 ont la mme
dimension, il sut de montrer que h est injective pour dmontrer sa bijectivit. Soit
(~ph1 , u1h ) tel que :

Z
p~h1 .~qh
u1h div ~qh dx = 0, ~qh Xh
Z
Z
2
1
u1h vh dx = 0, vh Mh .
vh div p~h dx
t
dx +
(1.94)
(1.95)
Dans (1.94) , prenons ~

qh = p~h1 et vh = u1h dans (1.95) , il s'en suit que :
1 2
p~h dx + 2
t
51
1 2
uh dx = 0.
(1.96)

On obtient p
~h1 = 0 et u1h = 0. D'o l'injectivit et donc la bijectivit de h .
Il sut alors, d'appliquer 1
h au couple de formes linaires dnies par les deux membres
de droite des deux quations du systme (1.93) .
De manire similaire on construit ensuite (~
ph2 , u2h ) en considrant le systme (1.88) , avec
n = 2 et ainsi de suite.
1.5.5
Stabilit du schma de Crank-Nicolson
Maintenant on va dmontrer le rsultat de stabilit du Schma Crank-Nicolson.
Thorme 1.5.15
Supposons
t 12 ,
il existe une constante
c > 0
indpendante de h
telle que :
v
u N

uX

t
t f (t
+

N

uh . u0h + t p~h0
0,
0,
0,
2

n 12 )
0,
n=1
Preuve: Considrons alors le problme suivant :

R
R n
n
.~
q
dx
+
u div ~qh dx = 0, ~qh Xh , n 1
p
~
h
h
h

n 12
v
div
p
~
dx
h
h
(1.97)

2
Prenons vh = unh dans la deuxime quation. On obtient :
unh

div
p~hn + p~hn1
2
(f (tn 1 ) unh ) unh dx
dx =
1
=
t
unh
uhn1
unh
Z
dx
f (tn 1 ) unh dx.(1.98)

2
Par la premire quation de (1.97) , on a :
unh
div p~hn
|~phn |2 dx,
dx =
(1.99)
et :
unh
div p~hn1
Z
dx =
52
p~ n p~hn1 dx.
(1.100)

De (1.98), (1.99) et (1.100) , nous obtenons
1
2
|~phn |2
1
dx +
2
1
dx +
2
p~
p~hn1 dx
1
+
t
|unh |2
1
dx
t
n
un1
h uh dx
f (tn 1 )unh dx.
Donc
1
t
|unh |2
|~phn |2
1
dx =
2
p~hn
p~hn1 dx
1
+
t
uhn1 unh dx
Z
+
f (tn 1 )unh dx,

2
d'o :
1
2t
|unh |2
1
dx +
4t
|~phn |2
Z
n1 2
n1 2
p~
u dx
dx + 1
h
h
2t
Z
Z

1
1
2

+
|unh |2 dx.
f (tn 12 ) dx +
2
2
1
dx
4
On obtient :
kunh k20,

2

n1 2
t
t n 2

n1 2
n 2

k~ph k0,
p~h
+ uh
+ t kuh k0, + t f (tn 1 ) .
+
0,
0,
2
2
2
0,
Autrement, on a :

2

2

n 2
+ t k~phn k2 p~ n1 2
1
t
ku
k
+
t
f
(t
)
kunh k20, un1
n 2 .
h 0,
h
h
0,
0,
0,
2
0,
Et alors
N
X
kunh k20,
n=1
N
N
X
n1 2
n1 2 t X
n 2

kunh k20,
k~ph k0, p~h
t
uh
+
0,
0,
2 n=1
n=1
N
2
X

+t
f (tn 1 ) .
2
n=1
0,
Donc :
N
N
2
X
X

N 2

n 2
uh + t p~hN 2 u0h 2 + t p~h0 2 + t
1
ku
k
+
t
f
(t
)
n 2 .
h 0,
0,
0,
0,
0,
2
2
0,
n=1
n=1

En vue d'appliquer l'ingalit de Gronwall discrte, faisons passer le terme t uN
h 0, du
membre de droite au membre de gauche. On obtient :
N
N
2
X
X
N 2

0 2

t
t

N 2
0 2
n 2

1
(1t) uh 0, +
p~h 0, uh 0, +
p~h 0, +t
kuh k0, +t
f (tn 2 ) .
2
2
0,
n=1
n=1
53

Supposons t 12 , on a :
N
N
2
X
X

N 2

n 2
uh + t p~hN 2 2 u0h 2 + t p~h0 2 + 2t
1
ku
k
+
2t
f
(t
)
n .
h 0,
0,
0,
0,
0,
2
n=1
n=1
0,
Par l'ingalit de Gronwall discrte ([19] p.VI-9), avec :
n = kunh k20, + t k~phn k20,
m0 = 2
m1 = = mN 1 = 2t
C = 2 ku0h k20, + t k~ph0 k20, + 2t N

,
n=1 f (tn 1 )
2
0,
on obtient
N 2

uh + t p~hN 2
0,
0,
N
2
X
0 2
0 2

2 uh 0, + t p~h 0, + 2t
f (tn 1 )
exp
0,
n=1
N
2
X
2
2

2 u0h 0, + t p~h0 0, + 2t
f (tn 1 )
N
1
X
!
mt
t=0
!
exp (2 + 2 (N 1) t) .
0,
n=1
En particulier :
N
2
X
N 2

uh +t p~hN 2 exp(2) 2 u0h 2 + t p~h0 2 + 2t
1
)
f
(t
n
0,
0,
0,
0,
2
n=1
!
(exp(T ))2 .
0,
Et alors :
N
2

X
N 2

uh + t p~hN 2 . u0h 2 + t p~h0 2 +
t f (tn 1 ) ,
0,
0,
0,
0,
2
n=1
Donc on a
0,
N

2
X
N 2

uh . u0h 2 + t p~h0 2 +
1 )
t
f
(t
.

n
0,
0,
0,
2
n=1
Proposition 1.5.16
r
N

p~h p~h0 +
0,
0,
54
(1.37),
0,
nous avons alors :
T
max kf (tn )k0, .
2 n=1,...,N
(1.101)
Preuve: Appliquant l'oprateur de dirence rtrograde sur (1.97)(i) , on trouve :

Z
~phn .~qh
Z
dx +
n 21
(1.102)
Prenons ~
qh = p~h
unh div ~qh dx = 0, ~qh Xh , n 1.
dans (1.102), et vh = unh dans l'quation (1.97)(ii) , on obtient le
systme suivant :
R
R
n 12
n 12
n
n
~
p
.
p
~
dx
+
u
div
p
~
dx = 0,
h
h
h h
n 1
unh div p~h 2 dx
(1.103)
2
R
+ f (tn ) unh dx unh dx = 0.
R
Soustrayant (1.103)(ii) de (1.103)(i) , il s'en suit que :
n 1
~phn . p~h 2 dx
Z
+
n 2
uh =
f (tn ) unh dx.
Nous avons donc :
Z
p~hn p~hn1
t
n

Z
Z
n 2
p~h + p~hn1

uh =
.
dx +
f (tn ) unh dx,
2
et alors :
k p~hn k20,

2

2
p~hn1 0, + 2t unh = 2t
f (tn ) unh dx.
(1.104)
Sommant (1.104) membre membre pour n = 1, 2, 3, ..., N, nous obtenons :
Z
N
N
X
X
N 2

n 2
p~h p~h0 2 +

2t f (tn ) unh dx
2t uh
=
0,
0,
n=1
n=1
2t
N
X

kf (tn )k0, unh 0,
n=1
N
N
X
n 2
t X
2
uh
kf (tn )k0, + 2t
0,
2 n=1
n=1
N
X
n 2
T
uh .
max kf (tn )k20, + 2t
0,
2 n=1,...,N
n=1
D'o :
r
N
p~h
0,

p~h0 0, +
55
T
max kf (tn )k0, .
2 n=1,...,N

1.5.6
Pour dmontrer les rsultats d'estimes d'erreurs, on utilisera une dmarche analogue
celle employe pour le schma prcdent. Le problme elliptique (1.61) tant vrai pour
n et n 1, en faisant la somme nous obtenons :

R ~
R
~h (tn1 )
ph (tn )+p
.~qh dx + uh (tn )+2uh (tn1 ) div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,

2
vh div ph (tn )+2ph (tn1 ) dx =
( f (tn )+f2 (tn1 )
ut (tn )+ut (tn1 )

)
2
vh dx, vh Mh .
(1.105)
Rcrivant le schma de Crank-Nicolson :
R
R n 1
n 1
p~h 2 .~qh dx + uh 2 div ~qh dx = 0, ~qh Xh , n 1
R
R
n 21
v
div
p
~
dx
=

h
h
u0 (c.i.), donne.
h
(1.106)
Notons les carts hn := unh u

h (tn ) et ~hn := p~hn p~h (tn ). Par soustraction on obtient le
systme d'quations aux erreurs :
R ~ n +~ n1
R hn +hn1
h
h
.~
q
dx
+
div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,
h
2
2

R
R
~
hn +~
hn1
f (tn )+f (tn1 )
1
dx
=
(f
(t
unh
v
div
)
n 2
2
2
vh Mh .
ut (tn )+ut (tn1 )

2
) vh dx,
(1.107)
Proposition 1.5.17
(g + f (0)) +
df
(0)
dt
Supposons que
H () .
1 ()
f, df
H 1 (0, T ; L2 ()), g + f (0) H
dt
et aussi
Alors
uttt L2 (0, T ; L2 ())
Preuve: Soit w H 1 (0, T ; L2 ()) L2 (0, T ; L2 ()) la solution de l'quation de diusion

de la chaleur
dw
(t)
dt
= w(t) +
d2 f
(t),
dt2
0 t [0, T ]
w(0) = (g + f (0)) +
56
df
(0).
dt

Posons v(t) =
Rt
0
w(s) ds + g + f (0),
Intgrant l'quation
dw
(s)
dt
= w(s) +
dv
1 ().
(t) = w(t) et v(0) = g + f (0) H
dt
d2 f
(s), 0 s [0, T ] de 0 t, nous obtenons :
dt
w(t) w(0) = (v(t) g f (0)) +
df
df
(t) (0)
dt
dt
i.e.
dv
df
df
df
(t) (g + f (0)) (0) = v(t) (g + f (0)) + (t) (0).
dt
dt
dt
dt
Simpliant les 2 membres nous obtenons que v est la solution du problme de Cauchy :
dv
(t)
dt
= v(t) +
d2 f
(t)
dt2
1 ().
v(0) = g + f (0) H
Mais nous avons vu dans la preuve de la dmonstration de la proposition 1.4.5 que v =

Donc
d2 u
dt2
dv
dt
du
.
dt
= w H 2 (0, T ; L2 ()). D'o

uttt L2 (0, T ; L2 ()).
Maintenant on va dmontrer le rsultat de majoration de kunh u

h (tn )k0, .
Thorme 1.5.18
c>0
Sous les hypothses de la proposition prcdente il existe une constante
indpendante de h et de k telle que :
kunh

uh (tn )k0,
ch ku0 kH 2, () +
tn

kut (s)kH 2, () ds +
(1.108)
2t2
Z
tn
Z
kuttt (s)k0, ds +
Preuve:
tn

kftt (s)k0, ds .
La premire tape de cette dmonstration est de majorer khn k en fonction de
n1
et de k n k . Pour cela prenons vh = n + n1 dans la deuxime quation du
h
h
h
0,
0,
systme (1.107) et ~
qh = ~hn + ~hn1 dans la premire, on a donc :
2
Z n
~h + ~hn1
dx
(1.109)
2

Z

f (tn ) + f (tn1 )
ut (tn ) + ut (tn1 )
n
=
f (tn 1 )
uh
hn + hn1 dx.
2
2
2
57

Regardons de plus prs le terme unh
unh
ut (tn )+ut (tn1 )

;
2
on a :
= hn + u(tn ) u(tn1 )
2
2
= hn + (Rh I) u(tn ) + u(tn )
.
2
Et donc
ut (tn ) + ut (tn1 ) f (tn ) + f (tn1 )

+
f (tn 1 )
2
2
2

= hn + (Rh I) u(tn ) + u(tn ) ut (tn 1 ) + ut (tn 1 )
2
2
2
f (tn ) + f (tn1 )
+
f (tn 1 )
(1.110)
2
2

1
n
= h + (Rh I) u(tn ) + u(tn ) ut (tn 1 ) + u(tn 1 ) (u(tn ) + u(tn1 )) .
2
2
2
unh
puisque u(t) + f (t) = ut (t), pour tout t > 0.
e3n , avec :
e2n +
Posons pour la suite
e n :=
e1n +
e1n : = (Rh I) u(tn ),
e2n

: = u(tn ) ut (tn 1 ) ,
e3n

1
: = u(tn 1 ) (u(tn ) + u(tn1 )) .
2
2
De (1.110) et (1.109), suit que
2
Z n
Z

~h + ~hn1
dx = (hn +
e n ) hn + hn1 dx.
2
(1.111)
On obtient donc
2

1
hn hn + hn1 dx ~hn + ~hn1 + ke
n k hn + hn1 .
2
Mais
hn
hn
hn1

2
khn k2 hn1
dx =
.
t
58
(1.112)

Alors :
khn k20,

n1 2
n
2
n

1
n1
n1
n
h 0, t ~h + ~h 0, + ke
k0, h + h 0, .
2
(1.113)
D'o fortiori (1.114) , en laissant tomber le premier terme du membre de gauche de

l'ingalit (1.113), nous obtenons

2
n k0, khn k0, + hn1 0, .
khn k2 hn1 t ke
(1.114)

khn k0, hn1 0, + t ke
n k0, ,
(1.115)
Donc :
il sut alors de majorer

e n . Commenons par
e2n . Par dnition on a :

t ke
2n k0, = t u(tn ) ut (tn 1 )
2
0,

u(tn ) u(tn1 )

= t
ut (tn 1 )
2
t
0,

= u(tn ) u(tn1 ) t ut (tn 1 )
2
0,
Par la formule de Taylor on a :
t
t2
1
u(tn ) = u(tn 1 ) +
ut (tn 1 ) +
utt (tn 1 ) +
2
2
2
2
8
2
tn
(tn s)2 uttt (s)ds,
tn 1
et l'instant tn1 :
t
t2
1
u(tn1 ) = u(tn 1 )
ut (tn 1 ) +
utt (tn 1 ) +
2
2
2
2
8
2
tn1
(tn1 s)2 uttt (s)ds. (1.116)
tn 1
Considrons la dirence de ces deux galits. Nous obtenons :
1
u(tn ) u(tn1 ) t ut (tn 1 ) =
2
2
tn
tn
1
(tn s) uttt (s)ds
2
1
2
59
tn1
(tn1 s)2 uttt (s)ds.
tn 1
2

D'o

u(tn ) u(tn1 ) t ut (tn 12 )
0,
Z tn
Z
1
1 tn1
2
(tn s) kuttt (s)k0, ds +

(tn1 s)2 kuttt (s)k0, ds
2 t 1
2 t 1
n 2
t2
t2
8
n 2
tn
tn 1
t2
kuttt (s)k0, ds +
8
tn 1
2
kuttt (s)k0, ds
t1
tn
kuttt (s)k0, ds.

tn1
Nous avons donc dmontr que
ke
2n k0,
t2
tn
(1.117)
kuttt (s)k0, ds.

tn1
Maintenant cherchons majorer ke

3n k0, . La formule de Taylor nous donne
1
1
t
1
u(tn ) =
u(tn 1 ) +
ut (tn 1 ) +
2
2
2
2
4
2
tn
(tn s)utt (s)ds,

tn 1
2
1
1
t
1
u(tn1 ) =
u(tn 1 )
ut (tn 1 ) +
2
2
2
2
4
2
tn 1
(tn s)utt (s)ds.

tn 1
En faisant la somme de ces deux galits nous obtenons :
1
1
u(tn 1 ) (u(tn ) + u(tn1 )) =
2
2
2
tn
tn
1
(tn s)utt (s)ds
2
1
2
tn1
(tn1 s)utt (s)ds.

tn 1
2
Appliquant alors l'oprateur laplacien , nous obtenons :

u(t 1 ) 1 (u(tn ) + u(tn1 ))
n 2

2
0,
1
t
4
tn
tn
1
(tn s) kutt (s)k0, ds +
2
1
tn
kutt (s)k0, ds.

tn1
60
tn 1
tn1
|tn1 s| kutt (s)k0, ds

D'o
ke
3n k0,
t2
tn
kutt (s)k0, ds.
(1.118)
tn1
Reste majorer ke
1n k0, o rappelons-le :
e1n := (Rh I) u(tn ) = (Rh I)
u(tn ) u(tn1 )
,
t
Rappelons aussi que Rh dsigne l'oprateur de projection elliptique dni par (1.18) suivi
de l'oprateur de projection de Xh Mh sur Mh . Et donc, par la proposition 1.4.9 il existe
une constante c > 0 indpendante de h telle que :
t ke
1n k0, ch ku(tn ) u(tn1 )kH 2, ()
tn
Z

= ch

tn 1
D'o
ke
1n k0,

ut (s)ds

H 2, ()
tn
ch
tn 1
kut (s)kH 2, () ds.
(1.119)
Reste mettre les ingalits bout bout : par l'ingalit (1.115) on sait que

khn k0, hn1 0, + t ke
n k0,

n2

n1
n

h
+ t
e
+ ke
k0,
0,
0,

n1
hn3 0, + t
e n2 0, +
e 0, + ke
n k0,
..
.
..
.
n
X
0
i

h 0, + t
e 0, ,
i=1
o, pour rappel, h0 = u0h u

h (0) = 0. Par les ingalits (1.117) , (1.118) et (1.119) , on sait
que :
ke
2n k0,
t2
tn
kuttt (s)k0, ds,

tn1
61
(1.120)
t2
t
4
Z
n
t ke
1 k0, ch
ke
3n k0,
tn
kutt (s)k0, ds,
(1.121)
kut (s)kH 2, () ds.
(1.122)
tn1
tn
tn1
e3i , l'on obtient :

e2i +
D'o, rappelant que
ei =
e1i +
khn k0, = kunh uh (tn )k0,
Z
tn
ch
t0
Z
tn
t0
t0
d2
u(s)
dt2

kutt (s)k0, ds
kuttt (s)k0, ds +
t
Et puisque utt (s) =
tn
= uttt (s) ftt (s), dans l'ingalit ci-dessus, on peut rem-
placer utt (s) par uttt (s) ftt (s).

Donc nalement nous avons trouv que :
kunh
tn
Z
uh (tn )k0,

ch
0
Z
tn

kftt (s)k0, ds .
kuttt (s)k0, ds +
2t
tn
Nous en dduisons l'estimation de l'erreur ku(tn ) unh k0, :
Thorme 1.5.19
Sous les hypothses de la proposition 1.5.17, soit
{Th }
, jouissant des proprits (i) et (ii) de la proposition 1.4.6.

1 w , 1 , c > 0 indpendante de h telle que pour tout n 1 :

Z tn
n
ku(tn ) uh k0, c h |u(tn )|H 1 () + |u(tn )|H 2, () +
kut (s)kH 2, () ds
0

Z tn
Z tn
2
+ 2t
(1.123)
kuttt (s)k0, ds +
kftt (s)k0, ds .
rgulire de triangulations sur

Pour
une famille
Preuve: Il sut d'appliquer l'ingalit triangulaire :

ku(tn ) unh k0, ku(t) uh (tn )k0, + k
uh (tn ) unh k0, .
62

Par l'ingalit (1.108) et l'ingalit (1.23) on obtient le rsultat (1.123) .
An de dmontrer l'estime d'erreur dans le cas des p
~hn , on a besoin du rsultat,
analogue la majoration de la proposition (1.5.10) dans le cas du schma implicite. Mais
e3n .
e2n +
ici
e n :=
e1n +
Proposition 1.5.20
Supposons
f H 1 (0, T ; L2 ())
et
g + f (0) H01 ().
n k2 ke
k~
n k2 ,
h
avec
(1.124)
~hn := p~hn p~h (tn ).
Preuve: Considrons le schma de Crank-Nicolson pour la mthode mixte, crit de manire

quivalente sous la forme :
R
R
n
p
~
.~
q
dx
+
unh div ~qh dx = 0, ~qh Xh , n 1
h
vh div
p
~hn +~
phn1
2
dx =
(1.125)
(f (tn 1 ) unh ) vh dx, vh Mh , n 1.

2
Soustrayant membre membre de (1.125)(i) , la premire quation dnissant la projection

elliptique
p~h (tn ).~qh dx +
Z
uh (tn ) div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,
nous obtenons :
~hn .~qh
Z
dx +
hn div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,
(1.126)
o, pour rappel, ~
hn := p~hn p~h (tn ) et hn := unh uh (tn ) .
(1.126) tant vraie pour n et n 1, faisant la dirence membre membre et divisant par
le pas de temps nous obtenons :
~hn .~qh
Z
dx +
hn div ~qh dx = 0, ~qh Xh ,
(1.127)
Prenons ~
qh = ~hn + ~hn1 dans l'quation (1.127) . Nous avons :
k~hn k20,

2
~hn1 0, = t
63

div ~hn + ~hn1 hn dx.
(1.128)

Calculons div ~
hn + ~hn1 .
Par les galits (1.107) et (1.110) , on a :
~hn + ~hn1
dx =
vh div
2

hn +
e n vh dx,
vh Mh , en particulier pour vh = 1K , K Th , d'o l'on obtient :

div
puisque hn =

~hn + ~hn1
= Ph0 hn +
e n = hn + Ph0
en ,
2
(1.129)
n n1
h
h
t
Mh . Par (1.128) et (1.129) suit que

Z
n1 2
n 2
n 2

k~h k0, ~h
e n hn dx
= 2t h 2t Ph0
0,

2

2
2

t Ph0
e n 0, + t hn 0, 2t hn 0,
t ke
n k20, .
On a dmontr que

2
k~hn k20, ~hn1 0, t ke
n k20, ,
(1.130)
et en divisant les deux membres de l'ingalit (1.130) par le pas de temps t on obtient
donc :
n k2 ke
k~
n k2 .
h
Corollaire 1.5.21
c>0
Sous les hypothses de la proposition 1.5.17, il existe une constante
indpendante de
k~hn k2
ch
tn
et de
kut (s)k2H 2, ()
telle que :
4
Z
ds + ct
tn
kuttt (s)k20,
Z
ds +
tn
kutt (s)k20,

ds .
(1.131)
Preuve: Par l'ingalit (1.122) , nous avons :

j
t
e1 0, ch
tj
tj 1
64
kut (s)kH 2, () ds.
(1.132)

et donc
!2
Z tj
j=n
j=n
2 X
X
j 2
h

t
e1 c
k ut (s) kH 2, () ds
t j=1
tj1
j=1
ch
j=n Z
X
tn
= h
k ut (s) k2H 2, () ds
tj1
j=1
tj
k ut (s) k2H 2, () ds .
(1.133)
t0
Par (1.120) , on a :
j
t2
t
e2 0,
8
tj
kuttt (s)k0, ds,

tj1
d'o, par des calculs similaires utilisant l'ingalit de Cauchy-Schwartz, on a
Z
j=n
X
j 2
4

t
e2 ct
tn
kuttt (s)k20, ds.
(1.134)
kutt (s)k20, ds.
(1.135)
t0
j=1
Et aussi pour (1.121) , on obtient :
Z
j=n
X
j 2
4

t
e3 ct
tn
t0
j=1
Appliquons maintenant la proposition 1.5.20. On a donc
2
2
2
k~h1 k k~h0 k t ke
1k
2
2
2
k~ 2 k k~h1 k t ke
2k
..
.
..
.
..
.
..
.
(1.136)

2
k~hn k2 ~hn1 t ke
n k2 .
D'o, en sommant ces ingalits et en tenant compte de ce que ~

h0 par (1.89) et u0h =
uh (0), on
k~hn k2
j=n
X
j 2

t
e .
j=1
65
(1.137)
e3n suit alors

e2n +
De
en =
e1n +
k~hn k2
j=n
j=n
j=n
X
X
X
j 2
j 2
j 2

e2 .
e2 + 3t
e1 + 3t
3t
(1.138)
j=1
j=1
j=1
Des ingalits (1.135) , (1.134) et (1.133) suit l'assertion.

En conclusion, nous avons tabli le thorme :
Thorme 1.5.22
Sous les hypothse de la proposition 1.5.17, Soit
{Th }
, jouissant des proprits (i) et (ii) de la

1 w , 1 , c > 0 indpendante de h et de t telle que pour
une famille r-
gulire de triangulations sur
proposition
Pour
tout
k~p(tn ) p~hn k0,
sZ
. h |u(tn )|H 2, () + kut kL2 (0,tn ;H 2, ()) +

s
Z
+t2
tn
kuttt (s)k20, ds +
sZ
tn
tn
n1:
kut (s)k2H 2, () ds
(1.139)
kutt (s)k20, ds .
Preuve: Par la proposition 1.4.6 et l'ingalit triangulaire, nous obtenons (1.139) .
66
1.4.6.
Exemple d'implmentation numrique
1.6 Exemple d'implmentation numrique

Dans la suite, on suppose que est le domaine L-shape standard, voir gure 1.1.
Fig. 1.1 Domaine L-shape
Considrons alors le problme compltement discrtis d'volution de la chaleur sur :

trouver (~
phn , unh )nN Xh Mh tel que :
R
R
R
R
vh div p~hn dx = (f (tn ) unh ) vh dx, vh Mh , n 1
u0 (c.i.), donne.
h
(1.140)
avec :
Mh
~qh H(div, ); K Th : ~qh/K RT0 (K)

: = vh L2 (); vh/K P0 , K Th ,
Xh : =
(1)
(L)
Pour le choix des bases, on utilisera dans le sous-espace Mh la base vh , . . . , vh
forme
par les fonctions caractristiques de chaque triangle K de Th et donc L est gal au nombre
67

total des triangles. Pour le sous-espace Xh , on choisira comme base les champs de vecteur
(1)
(J)
~qh , . . . , ~qh construite sur chaque arte E tels que
(E)
~qh
|E| (x P )
2|T |
:=
0
pour x T ,
ailleurs.
Avec E est l'arte commune entre les deux triangles T+ et T , telle que montre dans la
gure 1.2 ; P , les sommets opposs l'arte E ; |E| , la longueur de l'arte E et |T | , l'aire
du triangle T.
Fig. 1.2
~E est la normale associe l'arte E . La direction de cette normale doit tre
xe au dbut de la simulation, nous avons considr ici la normale extrieure l'lment
T+ .
Lemme 1.6.1
1.
0
(E)
~qh ~E =
1
E
avec
(E)
2.
~qh
3.
(~qh
4.
[51]
le long de
(E) \E,
le long de
E;
est l'ensemble de toutes les artes de la triangulation;
H (div, ) ;
(E)
: E E) est une
|E|
(E)
2|T |
div ~qh =
0
base de
dans
RT0 (Th ) ,
ailleurs.
68
Problme
crivons maintenant la solution du problme (1.140) en fonction des lments de base.
On a :
p~hn
J
X
(j)
j (tn )~qh
et
unh
j=1
L
X
(l)
l (tn )vh .
l=1
avec J = card(E), L = card (Th ) . La formulation discrte (1.140) est quivalente :
R P
R PL
0
(j) (j 0 )
(l)
(j 0 )
J
(t
)~
q
.~
q
dx
+
(t
)v
div
~
q
dx = 0, j = 1, 2, ..., J
j
n
l
n
h
h
h
h
j=1
l=1
R
R
PL l (tn )l (tn1 ) (l) (l0 )
(l0 ) PJ
(j)
vh ) vh dx,
v
(
(t
)
div
~
q
)
dx
=
(f
(t
)
j
n
n
h
h
j=1
l=1
t
l = 1, 2, ..., L.
Ce qui peut tre rcrit sous la forme :
R (l)
P
PJ R (j) (j 0 )
(j 0 )
( ~qh .~qh dx) j (tn ) + Ll=1 ( vh div ~qh dx) k (tn ) = 0,
j=1
j = 1, 2, ..., J,
PJ R (l0 )
PL R (l) (l0 )
(j)
(
v
div
~
q
dx)
(t
)
+
t
j
n
h
h
j=1
l=1 ( vh vh dx) l (tn ) =
0
t R f (tn )v (l0 ) dx PL (R v (l) v (l0 ) dx) l (tn1 ),
l = 1, 2, ..., L.
h
l=1 h h
Maintenant, posons
R (l) (l0 )
R (j) (j 0 )
R
(j 0 ) (l0 )
all0 = vh vh dx , bjj 0 = ~qh ~qh dx , cj 0 l0 = (div ~qh )vh dx
j, j = 1, 2, ..., J, ; l, l = 1, 2, ..., L.
Avec ces notations, le systme direntiel prcdent peut tre rcrit ainsi :
69
P
PL
J
j 0 = 1, 2, .., J,
j=1 bj 0 j j (tn ) +
l=1 cj 0 l l (tn ) = 0,
R
P
P
P
(l0 )
t Jj=1 (C | )l0 j j (tn ) Ll=1 all0 l (tn ) = t f (tn )vh dx Ll=1 all0 l (tn1 )
l = 1, 2, ..., L.
(1.141)
En prenant aussi : A = (all0 )1l0 ,lL RLL ; par construction A est donc une matrice
diagonale dnie positive de la forme :
|K1 |
0
..
A=
.
..
|KL |
B = (bj 0 j )1j 0 ,jJ RJJ est une matrice symtrique et dnie positive :
R
(1) (1)
~q ~qh dx
h
..
.
..
.
..
.
B=
..
..
.
..
.
..
.
.
..
.
..
(J) (1)
~q ~qh dx
h
(1) (J)
~q ~qh dx
h
(J) (J)
~q ~qh dx
h
enn C = (cj 0 k )1j 0 J,1lL est une matrice J L, de la forme :
C=
(1)
div ~qh dx
K1
..
.
..
.
..
.
..
K1
..
.
..
.
..
.
.
..
div ~qh dx
(1)
div ~qh dx
KL
.
..
(J)
(J)
R
KL
div ~qh dx
Les matrices B et C sont calculs partir de matrices locales sur chaque triangle.
70
(tn ) =
1 (tn )
R
,
(t
)
=
R
(f (tn )dx
K1
R
,
F
(t
)
=
R
J (tn )
f (tn )dx
KL
1 (tn )
L (tn )
Les quations (1.141) peuvent tre rcrites :
RL .
tC (t) A (tn ) = tF (tn ) A (tn1 ),
B (tn ) + C (tn ) = 0.
D'o
(tn ) = B 1 C (tn ).
(1.142)
Injectant (1.142) dans la premire quation, on obtient
| 1
tC B C (tn ) A (tn ) = tF (tn ) A (tn1 ),
(tn ) = B 1 C (tn ).
Or, nous avons dmontr dans la preuve de la proposition 1.4.4 que la matrice G :=
C | B 1 C est symtrique et dnie positive. Puisque A l'est aussi, alors A + tG est ainsi
une matrice symtrique et dnie positive, il sut alors de rsoudre le systme inversible
suivant :
(A + tG ) (tn ) = F (tn ) ,
(0) = 0 (i.c.)
o F (tn ) = tF (tn ) + A (tn1 ) .
Essai numrique :
Pour les essais numriques on choisi la solution exacte :
u : [0, T ] R : (x, t) 7 exp(

71
2
t
2
) r 3 sin( ),
10
3

o (r, ) dsigne les coordonnes polaires standards, avec r =
que sin =
x21
x22

3
et 0,
telle
2
x2
. l'analyse mathmatique prcdente a t faite pour l'quation de la chaleur
r
avec des conditions de Dirichlet homognes sur le bord ; cependant avec des modications
mineures on obtient une forme quivalente dans le cas des conditions aux bord de type
Dirichlet non homognes. On a trac la solution approche de cette fonction (voir gure
1.5) pour T = 1, les gures 1.3 et 1.4 reprsentent respectivement p
~nh,x et p~nh,y l'instant
T =1:
Fig. 1.3
Fig. 1.4
p~nh,x
p~nh,y
On prend comme pas de temps xe t = 0.1 :

Maillages utiliss : On a utilis 2 sries de maillages, une srie de maillages uniformes
et une autre de maillages rans.
La srie de maillages uniformes est tout simplement obtenue en subdivisant chaque ct du
domaine en n segments gaux et en coupant chaque carr obtenu en deux pour obtenir
des triangles (voir gure 1.6 o n = 4).
La srie de maillages rans doit remplir les conditions de ranement de maillage en
vue de la restauration de l'ordre de convergence optimal de la mthode. Pour obtenir un
maillage ran, nous utilisons la technique de ranement de maillage de Raugel [11]. Or
on sait que pour tout t [0, T ] , u (t) H 2, () pour > 1
72
=1
3
2
= 13 . On peut
Fig. 1.5 Solution approche
0.5
0.5
-0.5
-0.5
-1
-1
-1
-0.5
0.5
-1
Fig. 1.6 Maillage Uniforme
-0.5
0.5
Fig. 1.7 Maillage Ran
donc choisir = 0.375 ce qui implique :
:=
1
= 1.6.
1
(voir gure 1.7 o o n = 4).

73
Rsultats
Pour les erreurs ||u (tn ) unh ||0, et ||~
p (tn ) p~nn ||0, , nous obtenons :
Maillage ran
Maillage uniforme
||u (tn ) unh ||0,
||~p (tn ) p~nn ||0,
||u (tn ) unh ||0,
||~p (tn ) p~nn ||0,
1.91e-01
1.55e 01
1,04e-01
1, 73e 01
4.97e-02
9, 10e 02
5,20e-02
1, 16e 01
2.47e-02
5, 12e 02
2,59e-02
7, 54e 02
16
1.23e-02
2, 81e 02
1,29e-02
4, 84e 02
32
6,16e-03
1, 52e 02
6,43e-03
3, 08e 02
64
3,08e-03
8, 15e 03
3,21e-03
1, 95e 02
On peut dmontrer que pour cette famille rgulire de traingulaion, il existe deux
constante strictement positives c1 , c2 (c1 < c2 ) indpendantes de n tels que
max dian(K)
KTh
c2
.
n
c1
n
h :=
Et pour montrer que : Erreur = chP , nous utilisons le logarithme,
on a donc ln(Erreur) = p ln(n) + ln(c0 ). En traant donc le logarithme des erreurs en

fonction du logarithme de n, on obtiendra une droite dont le coecient directeur sera le taux
de convergence p. Ces droites sont traces dans la gure 1.8 pour l'erreur ||u (tn ) unh ||0,
et la gure 1.9 pour l'erreur ||~
p (tn ) p~nn ||0, .
Pour la seconde erreur, on voit bien que les maillages uniformes ne prsentent qu'un
taux de convergence de p =
2
3
alors que les maillages rans prsentent un ordre optimal
de p = 1.
Par contre, pour la premire erreur, on a un taux de convergence de p = 1 pour les
deux sries de maillages.
Prcisions : Nous prcisons que l'erreur calcule dpend de h mais aussi de t et mme
si nous sommes en schma implicite o nous n'avons pas ce CFL. Nous avons donc pris un
pas de temps susamment petit pour ne pas voir la dpendance des erreurs en fonction
du temps. Nous avons aussi d prendre une fonction pour laquelle l'erreur en temps sera
ngligeable par rapport l'erreur en espace, au moins jusqu'au n le plus grand que nous
ayons pris.
74
1.5
raffin
uniforme
2
2.5
|| u uh ||0, , t=T
3.5
4.5
5.5
1
6
0.5
1.5
Fig. 1.8
2.5
log(n)
3.5
||u (tn ) unh ||0,
75
4.5
1.5
raffin
uniforme
1
2
2/3
|| p ph ||0, , t=T
2.5
3.5
4.5
1
5
0.5
1.5
Fig. 1.9
2.5
log(n)
3.5
||~p (tn ) p~nn ||0,
76
4.5
Chapitre 2
quations de Stokes instationnaires
2.1 Introduction
Dans ce chapitre, on se propose d'tablir des estimations d'erreurs a priori pour le
systme de Stokes instationnaire pour un uide visqueux incompressible dans un domaine
polygonal en utilisant la mthode d'lments nis mixte duale en espace et le schma d'Euler implicite en temps : pour cela nous introduisant en outre des inconnues traditionnelles :
la vitesse
u (t) et la pression p (t), la nouvelle variable (t) := ~u (t) reprsentant le
tenseur gradient du champ des vitesses l'instant t. Nous approximons chacune des deux
lignes de (t) par un champ de vecteurs de Raviart-Thomas de degr 0 sur chaque triangle
K de la triangulation, avec continuit de la composante normale aux interfaces. La pression

p (t) est approxime par une constante sur chaque triangle de la triangulation et la vitesse
u (t) par un champ de vecteurs constant sur chaque triangle. Notons que Claes Johnson
et Vidar Thome [10] traitent aussi le problme de stokes instationnaire mais en utilisant
la mthode symtrique, d'autant plus que leurs majoration d'erreur thorme 4.1 p. 71-72
ne fait pas apparatre clairement l'estimation d'erreur sur la pression et elles supposent
indirectement que ~
ut (s) est dans H 1 pour s dans [0, T ]. Prcisons aussi que les espaces
d'approximations ne sont pas les mmes puisqu'ils considrent des lments de base P 1 ,
alors que le choix du plus pas degr serait plus adapter. Et en raison du coin rentrant
du domaine polygonal D , nous imposons la famille de triangulations un ranement de
77

maillage appropri an de restaurer l'ordre de convergence optimal 1 de la mthode en
espace. En seconde partie on tudie la stabilit du problme compltement discrtis
l'aide du schma de Euler implicite, nous dmontrons enn des estimes d'erreur d'ordre
1 en temps et en espace.
2.2 Domaine ouvert born lipschitzien

2.2.1
Position du problme
Soit un domaine born lipschitzien dans R2 , posons Q := ]0, T [, avec T > 0.

On considre le problme de Stokes instationnaire pour un uide visqueux incompressible
conn dans Q : tant donn f~ = (f1 , f2 ) L2 (0, T ; (L2 ())2 ) une densit massique de
forces extrieures, trouver des fonctions ~
u = (u1 , u2 ) H 1 (0, T ; (H01 ())2 ), le champ de
vitesse du uide, et p L2 (0, T ; L20 ()), sa pression, solution du problme de Stokes :
~ut (x, t) ~u(x, t) + grad p(x, t) = f~(x, t)
dans Q,
div ~u(x, t) = 0
dans Q,
(2.1)
~u(x, t) = 0
sur := ]0, T [,
~u(x, 0) = ~u0 (x)

pour x ,
En introduisant la variable = grad ~
u, on peut rcrire les quations de Stokes sous la
forme :
~ut div( p) = f~ dans Q,
div ~u = 0 dans Q,
~u = 0 sur ,
~u(0) = ~u0 dans ,

78
(2.2)
o dsigne le tenseur identit donn par =
1 0
0 1
. Rappelons que tant un
tenseur, div dsigne le champ de vecteurs de composante (div )i =
2.2.2
ij
j=1 xj
P2
(i = 1, 2).
Existence, unicit et rgularit de la solution
Avant de donner la preuve de l'existence de l'unicit ainsi que de la rgularit de la

solution faible de (2.1), soit
n
o
1
2
V := v (H ()) ; div ~v = 0 .
Nous avons le rsultat d'existence suivant :
Thorme 2.2.1
Etant donn
fonction
([46]
thorme III.1.1 p.254)
f~ L2 (0, T ; L2 ()2 )
et
~u0 L2 ()2
~u L2 (0, T ; V ) C([0, T ]; L2 ()2 )
divergence nulle. Il existe une unique
telle que
~u(0) = ~u0
~u0 L2 (0, T ; V 0 )
telle
que
d
(~u, ~v ) +
dt
Z
~u : ~v =
f~ ~v ,
~v V.
(2.3)
Soit alors (~
u, p) la solution faible du problme de Stokes instationnaire (2.1), nous
avons :
Thorme 2.2.2
et
~u0 V ,
Sous les hypothses :
tant l'ouvert born lipschitzien, f~ L2 (0, T ; L2 ()2 )
on a :
~u H 1 (0, T ; L2 ()2 ).
De plus il existe une et une seule fonction
(2.4)
p L2 (0, T ; L20 ())
que l'on appelle pression
telle que :
d
(~u, ~v ) +
dt
Preuve: V
Z
~u : ~v
Z
p div~v =
f~ ~v , ~v H01 ()2 .
(2.5)
tant sparable, il existe donc une suite w

~ 1, w
~ 2, . . . , w
~ m , . . . de vecteurs linai-
rement indpendants qui est totale dans V . Soit ~

um (t) =
Pm
i=1
problme de Cauchy pour le systme d'quations direntielles

79
gim (t) w
~ i , la solution du
d~um
(t) w
~ j dx +
dt
Z
~um (t) : w
~ j dx =
f~(t) w
~ j dx, j = 1, ..., m
(2.6)
de condition initiale ~
um (0) = ~u0m , que l'on prcisera dans la suite.
u~0 m (t), tant une combinaison linaire de w

~ 1 , ..., w
~ m il suit de (2.6)
Z
Z

2
~0

0
~
~um (t) : u m (t) dx =
f~(t) u~0 m (t) dx.
u m (t) +
0,
Mais
d
k~um (t)k2H 1 ()2 = 2
0
dt
~um (t) : u~0 m (t) dx.
D'o

2

2

2
d

2 u~0 m (t) + k~um (t)k2H 1 ()2 f~(t) + u~0 m (t) ,
0
dt
0,
0,
0,
ce qui entrane

2

d
~ 2

~0
2
u m (t) + k~um (t)kH01 ()2 f (t) .
dt
0,
0,
Intgrons de 0 T l'ingalit prcdente :
Z
0
2

~0
u m (t)
dt +
0,
k~um (T )k2H 1 ()2

0
k~um (0)k2H 1 ()2

0
+
0

~ 2
f (t)
dt.
0,
Si ~
um (0) converge vers ~u(0) dans la norme de H01 ()2 , alors on aura k~um (0)kH 1 ()2 .
0
k~u(0)kH 1 ()2 . Et donc

0

2
~0

u m (t)
0,
~0 m (t)
Donc la suite u
dt .
k~u(0)k2H 1 ()2
0

~ 2
f (t)
dt.
0,
0
2
m1
est borne dans L2 (0, T ; (L2 ()) ) ce qui nous permet d'armer
2
qu'il existe un certain ~
v L2 (0, T ; (L2 ()) ) et une sous-suite que nous notons encore u~0 m
w
2
~0 m +
par un abus de notation usuel telle que u
~v dans L2 (0, T ; (L2 ()) ) (au sens faible).
Soit alors D (]0, T [) et J V 0 . L'application de
L2 (0, T ; V ) R
Z
~g 7
0
80
h~g (t), J iV,V 0 0 (t) dt,

est une forme linaire continue sur L2 (0, T ; V ). En eet :
h~g (t), J iV,V 0

Z

(t) dt
0
k~g (t)kV kJ kV 0 |0 (t) | dt
0
T
Z
k~g (t)k2V
kJ kV 0
21 Z
dt
21
| (t) | dt
0
= kJ kV 0 k~g kL2 (0,T ;V ) k0 kL2 (0,T )
= C k~g kL2 (0,T ;V ) .

w
Comme ~
um + ~u dans L2 (0, T ; V ) d'aprs le thorme d'existence 2.2.1, il s'en suit que
T
h~u(t), J iV,V 0 0 (t) dt.
h~um (t), J iV,V 0 (t) dt
(2.7)
D'autre part, si l'on prend J (L2 ()2 ) , alors l'application de
L2 (0, T ; L2 ()2 ) R
~h 7
D
E
~h(t), J
L2 ()2 ,(L2 ()2 )
(t) dt,
~0 m + ~v dans L2 (0, T ; (L2 ()) ),

est une forme linaire continue sur L2 (0, T ; (L2 ()) ). Comme u
alors
u~0m (t) , J
h~v (t), J iL2 ()2 ,(L2 ()2 ) (t) dt.
(t) dt
L2 ()2 ,(L2 ()2 )
(2.8)
V 0 , donc on a
Or, si J (L2 ()2 ) , cela implique que J|V
u~0
m (t), J
Z
u~0m
(t) dt =
(t) (t) dt, J
Z
=
T
0
u~m (t) (t) dt, J
Z
=
h~um (t), J i (t) dt

0
81
h~u(t), J i 0 (t) dt
(2.9)
.

par (2.7).
De (2.9) et (2.8) suit :
h~v (t), J i (t) dt,
h~u(t), J i (t) dt =
J L2 ()2
D'o
T
0
~u(t) (t) dt =
0
~v (t) (t) dt,
D(]0, T [).
0
2
Ceci dmontre (~
u) = ~v au sens faible. Comme l'on sait que ~v L2 (0, T ; (L2 ()) ), on a
2
(~u)0 L2 (0, T ; (L2 ()) ). Nous avons donc dmontr que

2
d~u
L2 (0, T ; L2 () ).
dt
(2.10)
Venons-en maintenant l'existence de la fonction pression p. Posons :
d~u
~q = f~
+ ~u.
dt
(2.11)
Comme
2
~u H 1 (0, T ; H01 () ),
il s'en suit que :
2
~u L2 (0, T ; H 1 () ).
2
De l'quation (2.11) et de (2.10) suit que ~

q L2 (0, T ; (H 1 ()) ). Mais l'oprateur

~ : L2 () H 1 () 2
0
(le polaire de V ) ([15], lemme I.2.1 p.22). Or ~q(t) V
,
est un isomorphisme de L20 () sur V
~
0 t ]0, T [ par (2.11) et (2.3). Donc il existe p(t) L20 () tel que ~q(t) = p(t)
.
1
~
L20 () l'oprateur inverse de
~ : L20 () V
. Donc
Notons
: V
1
~
~q(t) .
p(t) =
2
~
Comme ~
q L2 (0, T ; (H 1 ()) ), il s'en suit que p L2 (0, T ; L20 ()). De (2.11) et ~q = p
suit (2.5).
82

2.2.3
Formulation mixte duale du problme de Stokes instationnaire
Pour crire la formulation mixte duale, on a besoin d'introduire les deux sous-espaces
suivants :
n
o
22
2
X := (, q) (L2 ())
L20 () ; div( q) L2 ()2 , Y := (L2 ()) .
Ainsi la formulation mixte duale de (2.2) s'crit : trouver (, p) L2 (0, T ; X) et ~
u
H 1 (0, T ; Y ), tels que :

R
R
(t) : dx + div( q) ~u(t) dx = 0, (, q) X, 0 t I,
R
R
div ((t) p(t)) ~v dx = (f~(t) ~ut (t)) ~v dx, ~v Y, 0 t I,
~u(0) = ~u .
(2.12)
Reste maintenant vrier les quations (2.12) de la formulation mixte, mais tout d'abord
2
montrons que (, p) L2 (0, T ; X). Rappelons que = x~

u, et puisque ~u L2 (0, T ; (H01 ()) ),
alors
22
= x~u L2 (0, T ; L2 ()
).
De plus, d'aprs l'quation (2.2)(i) on a

~ p = f~ + d~u L2 (0, T ; L2 () 2 ),
div( p) = ~u
dt
donc on a bien (, p) L2 (0, T ; X). Examinons maintenant les quations (2.12).
Pour (2.12)(ii) c'est immdiat ; reste vrier (2.12)(i) . Puisque
~u L2 (0, T ; V ) et donc div ~u(t) = 0 , 0 t [0, T ],

alors
Z
x~u : q dx = 0
q L2 (), 0 t [0, T ].
83

D'o
x~u(t) : ( q) dx
(t) : dx =
(, q) X, 0 t [0, T ]

h( q) ~n, ~u(t)iH 21 ()2 ,H 12 ()2
~u(t) : div( q) dx ,
Z
~u(t) div( q) dx
puisque ~
u(t) (H01 ()) , 0 t [0, T ].
Donc
Z
(t) : dx +
~u(t) div( q) ~u(t) dx = 0, (, q) X, 0 t [0, T ].
Donc on a dmontr que si (~

u, p) est une solution de (2.2) alors ((, p), ~u) est une solution de
la formulation mixte (2.12) pourvu que ~
u0 V et que soit un ouvert born lipschitzien.
Reste montrer l'unicit de cette solution et par consquent l'quivalence entre le problme
(2.2) et la formulation mixte (2.12).

Soient alors ((1 , p1 ), ~
u1 ) , ((2 , p2 ), ~u2 ) deux solutions de la formulation mixte (2.12).
Considrons la dirence ((, p), ~
u) := ((1 2 , p1 p2 ), ~u1 ~u2 ) de ces deux solutions.
Elle vrie les quations suivantes :
R
R
(t)
:
dx
+
div( q) ~u(t) dx = 0 (, q) X, 0 t I ,
R
R
div
((t)
p(t))
~
v
dx
=
~u (t) ~v dx ~v Y, 0 t I,
~u(0) = 0.
(2.13)
Prenons (, q) = ((t), p(t)) dans l'quation (2.13)(i) . Puisque ((t), p(t)) X 0 t [0, T ],
alors
|(t)| dx +
div ((t) p(t)) ~u(t) dx = 0, 0 t I.
(2.14)
Prenons maintenant ~
v = ~u(t) dans (2.13)(ii) , ce qui est permis puisque 0 t [0, T ] : ~u(t)
84
Domaine polygonal
Y = L2 ()2 ; ceci nous donne : 0 t [0, T ]

Z
Z
div ((t) p(t)) ~u(t) dx =
~ut (t) ~u(t) dx,
1
=
2
d
|~u(t)|2 dx.
dt
(2.15)
De (2.15) et (2.14) suit :
1d
|(t)| dx +
2 dt
et implique
d
dt
|~u(t)|2 dx 0, donc
|~u(t)|2 dx = 0
(2.16)
|~u()|2 dx est dcroissante, et comme
|~u()|2 dx H 1 ([0, T ]) , C ([0, T ]) ,
avec ~
u(0) = 0, cela entrane que ~u(t) = 0 t [0, T ]. Par (2.16) on a galement = 0.
D'autre part, par l'quation (2.13)(ii) , on a

~ x p(t) ~v dx = 0 pour tout ~v L2 () 2 .
~ x p(t), il s'en
Et puisque (0, p(t)) X, donc p(t) H 1 () L20 (). Choisissant ~
v =
~ x p(t) = 0 et donc p(t) = constante 0 t [0, T ], mais comme p(t) L20 (), la seule
suit
possibilit est p = 0.
2.3 Dans un domaine polygonal

Dans la suite, on suppose que est un domaine de R2 bord polygonal : := N
j=1 j ,
o j est un segment de droite ouvert j = 1, 2, ..., N . On suppose aussi que n'a qu'un
seul angle non convexe dont la mesure est note ; par translation ventuelle on peut
supposer que le sommet de cet angle est situ l'origine.
85

2.3.1
1 () avec div ~u0 = 0, il suit de la

Supposant que f~ L2 (0, T ; L2 ()2 ) et ~
u0 H
2
proposition 1.2 p.267 du livre de Temam [46] que ~

u
L2 (0, T ; L2 ()2 ). D'o
~ = f~ d~u L2 (0, T ; L2 ()2 ),

~u + p
dt
div ~u(t) = 0
dans ,
~u(t) = 0
sur .
(2.17)
De la rgularit de la solution du problme stationnaire, suit alors que ~

u L2 (0, T ; H 2, ()2 )
et p L2 (0, T ; H 1, () L20 ()) pour ]1 0 (), 1[ o

2
2
2
0 () = inf R+
; z = + i vrie sin z = z sin , z 6= 1 .
1 ()2 et que
Supposons maintenant que f~ H 1 (0, T ; L2 ()2 ), que f~ (0) + ~
u0 H
div f~ (0) = 0.
Soit (w,
~ ) L2 (0, T ; V ) L2 (0, T ; L20 ()) la solution au sens faible ([46] p.253) de
dw
~
~ (t) = f~0 (t) , 0 t ]0, T [

(t) w
~ (t) +
dt
div w(t)
~
= 0 , 0 t ]0, T [
w(0)
~
= f~ (0) + ~u0 .
n
o
2
1
Rappelons ([46] p.251) que V = ~

v H () ; div ~v = 0 . Par le raisonnement ci-dessus
w
~ 0 L2 (0, T ; L2 ()2 ) et (w,
~ ) L2 (0, T ; H 2, ()2 ) L2 (0, T ; H 1, () L20 ()) .
Rt
Rt
Posons ~
v (t) = ~u0 + 0 w
~ (s) ds et q (t) = 0 (s) ds.
86
On vrie qu'au sens faible :
d~v
~ (t) = f~ (t) , 0 t ]0, T [

(t) ~v (t) + q
dt
div ~v (t) = 0 dans , 0 t ]0, T [
~v (0) = ~u0 .

d~u
= w
~ L2 0, T ; H 2, ()2 . De mme p = q et donc
dt
dp
2
1,
= L (0, T ; H () L20 ()) .
dt
Par unicit ~
u = ~v et donc
Nous avons donc dmontr le rsultat de rgularit suivant :
Proposition 2.3.1
initiale
~u0 V
Supposons
f~ H 1 (0, T ; L2 ()2 ),
que
div f~ (0) = 0,
et que la condition
du problme de Stokes instationnaire satisfasse la condition
f~ (0) + ~u0
1 ()2 .
H
Alors la solution
(~u, p) L2 (0, T ; V ) L2 (0, T ; L20 ())
du problme de Stokes instation-
naire appartient l'espace de Sobolev
2
H 1 (0, T ; H 2, () ) H 1 (0, T ; H 1, ())
pour tout
]1 0 (), 1[
0 () = inf{ R+
; z = + i
vrie
(2.18)
sin2 z = z 2 sin2 ,
z 6= 1}.
2.4 Problme semi-discret

Pour introduire la formulation mixte semi-discrte du problme (2.12), considrons une
famille rgulire de triangulations (Th )h de , et dnissons des sous-espaces approximants
Xh et Yh des espaces X et Y :

Xh : = (h , qh ) X ; h(i,) RT0 (K) i = 1, 2 et qh|K P0 (K), K Th ,

Yh : = ~vh Y ; ~vh|K (P0 (K))2 , K Th .
87

P0
dnote l'espace des fonctions constantes sur K et RT0 (K) dnote l'espace vectoriel des
champs de Raviart-Thomas du plus bas degr sur K dni par :
RT0 (K) = {v : K R; a, b, c R : v(x) = (a, b) + c(x1 , x2 ), x = (x1 , x2 ) K}

2
Finalement, on a ~
u0,h = Ph~u0 o Ph est l'oprateur de projection de (L2 ()) sur
2
KTh (P0 (K)) .
On peut maintenant introduire le problme approch : trouver (h , ph ) L2 (0, T ; Xh ),
~uh L2 (0, T ; Yh ) tels que :
R
R
h (t) : h dx + div(h qh ) ~uh (t) dx = 0, (h , qh ) Xh , 0 t I,
R
R
div (h (t) ph (t)) ~vh dx = (f~(t) ~uh,t (t)) ~vh dx, ~vh Yh , 0 t I,
~u (0) = ~u .
h
0,h
(2.19)
Avant d'examiner le problme semi-discret (2.19) nous allons tout d'abord rappeler
certains rsultats relatifs aux quations de Stokes stationnaires (Cf. [9]) .
Nous considrons les quations de Stokes stationnaires :
~
u
+
grad
p = f~
dans ,
div ~u = 0
dans ,
~u = ~0
sur .
(2.20)
La formulation mixte de ce dernier problme consiste trouver (, p) X et ~

u Y tels
que
R
R
dx
+
div( q) ~u dx = 0 , (, q) X,
div ( p ) ~v dx =
(2.21)
f~ ~v dx ~v Y.
Il est clair que la solution (~

u, p) de (2.20) vrie (, p) X, o = ~u et donc que
((, p) , ~u) est une solution de (2.21). De plus, d'aprs [9], la formulation mixte (2.21)
admet une solution unique.
Le problme approch pendant de (2.21) consiste trouver ((h , ph ) , ~
uh ) Xh Yh tels
88
que
R
R
dx
+
div(h qh ) ~uh dx = 0 , (h , qh ) Xh ,
h
h
div (h ph ) ~vh dx =
(2.22)
f~ ~vh dx , ~vh Yh .
L'existence et l'unicit de la solution de ce dernier problme sont des consquences de la

proposition 4.1.2 de [9].
2
tant donn f~ (L2 ()) , on peut dnir l'oprateur T par
T : Y X Y :

f~ 7 T f~ = T1 f~, T2 f~ = ((, p) , ~u)
(2.23)
o ((, p) , ~
u) est la solution de (2.21) .
Aussi, nous dnissons l'oprateur Th par
Th : Y Xh Yh :

f~ 7 Th f~ = Th,1 f~, Th,2 f~ = ((h , ph ) , ~uh )
(2.24)
o ((h , ph ) , ~
uh ) est la solution de (2.22). Finalement, on dmontre dans [9], le rsultat
suivant sur les estimations d'erreurs priori :
Thorme 2.4.1
[12] Soit
des proprits
(i)
((, p) , ~u)
Th f~ = ((h , ph ) , ~uh ).
et
et
existe une constante
(ii)
{Th }
de la proposition
C>0
1.4.6,
Alors
pour un
]1 0 (), 1[.
4
jouissant
Soient
T f~ =
(, p) (H 1, ()) (H 1, () L20 ()) ,
indpendante de
et il
telle que
k h k0, Ch |~u|H 2, ()2 + |p|H 1, () ,
(2.25)

kp ph k0, Ch |~u|H 1, ()2 + |p|H 1, () ,

k~u ~uh k0, Ch |~u|H 2, ()2 + |p|H 1, () + |~u|H 1 ()2 .
(2.26)
(2.27)
Maintenant, on est en mesure de dmontrer l'existence et l'unicit de la solution du

problme instationnaire semi-discret (2.19) ainsi que des estimations d'erreurs priori.
Proposition 2.4.2
dans
Le problme (2.19) admet une et une seule solution
L2 (0, T ; Xh ) L2 (0, T ; Yh ).
89
((h , ph ) , ~uh )
Preuve: Soit ~g Y. Considrons les oprateurs Th,1 et Th,2 dnis dans (2.22) :
Th,1 :
et
Y Xh
Th,2 : Y Yh
~g 7 Th,1 ~g = (h , ph )
~g 7 Th,2 ~g = ~uh
o ((h , ph ) , ~
uh ) dsigne donc la solution du problme mixte stationnaire semi-discret suivant :
R
R
dx
+
(h qh ) ~uh dx = 0, (h , qh ) Xh ,
h
h
(h ph ) ~vh dx =
(2.28)
~g ~vh dx , ~vh Yh .
2
Ce problme possde une et une seule solution ~

g (L2 ()) := Y. Revenons au problme
d'volution discret (2.19), si on applique la dnition de Th , on obtient :
f~(t)
(
(t),
p
(t))
=
T
h
h
h,1
d~
uh
(t)
dt
~uh (t) = Th,2 f~(t)
d~
uh
(t)
dt
D'o
~uh (t) + Th,2
d~uh
(t) = Th,2 f~(t) et ~uh (0) = ~u0,h ,
dt
Montrer que ce problme possde une et une seule solution revient, en fait, comme nous le
verrons plus loin, montrer que Th,2 est un oprateur dni positif sur Yh . Prenons donc
un lment f~h Yh , et considrons le problme mixte discret stationnaire de donne f~h :
R
R
dx
+
(h qh ) ~uh dx = 0 , (h , qh ) Xh ,
h
h
(h ph ) ~vh dx =
(2.29)
f~h ~vh dx , ~vh Yh .
Alors Th,2 f~h = ~

uh et Th,1 f~h = (h , ph ), et on a
Z
Th,2 f~h f~h dx =
f~h ~uh dx = (h ph ) ~uh dx

Z
Z
=
h : h dx =
|h |2 0.
En particulier
(Th,2 f~h ) f~h dx = 0 implique h = 0.

2
~ h (L2 ()) .
Mais si h = 0, et comme (h ph ) H(, ), alors ph H 1 () implique p
90
~ h = 0 dans et donc ph = constante dans

Mais comme ph|K P0 (K), il s'en suit p
.
Mais puisque ph L20 (), alors ph = 0. Donc si h = 0, cela entrane que f~h = 0 par
l'quation (2.29)(ii) . En conclusion, si f~h =
6 0 alors
|h |2 > 0
et
R
Th,2 f~h f~h dx > 0. fortiori, l'application Th,2|Yh : Yh Yh est injective donc
inversible.
On conclut que :
t
exp((t s)Ah )Ah Th,2 f~(s) ds

1
.
~uh (t) = ~u0,h , avec Ah = Th,2|Yh
~uh (t) = exp(t Ah )~u0,h
~uh tant ainsi dtermin, le systme (2.19) peut tre employ pour dterminer (h , ph ).
Nous avons donc dmontr l'existence et l'unicit de la solution du problme mixte
discret.
2.4.1
Notre objectif, dans cette section, est de dmontrer certaines estimations d'erreurs.
Dans ce qui suit, ((, p), ~
u) dsigne la solution du problme continu (2.12) et ((h , ph ), ~uh )
2
dsigne la solution du problme semi-discret (2.19). ((t) p(t)) (L2 ()) , 0 t I,

car (, p) L2 (0, T ; X).
Dans la suite, on a besoin d'introduire l'oprateur d'interpolation de Raviart-Thomas et
l'appliquer ((t) p(t)). Pour cela il faut que ((t) p(t)) W 1,q ()4 pour un
certain q > 1, 0 t I . Ceci est vrai d'aprs les hypothses (2.18).
Dnissons :

h ((t), p(t)) :=

1 1
((t) p(t)) + h (p(t)) , h (p(t)) ,
h
0 t I,
o nous avons ([13] p.87) :
1 ) K Th :
[h1
((t) p(t)) + h (p(t)) ]|K =
RT0 (K)2 ;
91
1
K
((t) p(t))|K
i
+ h p(t)|K

1
sa restriction au triangle
h1 dnote l'oprateur d'interpolation de Raviart-Thomas [9] et K
K.
2 ) h dsigne l'oprateur de projection orthogonale de L20 () sur le sous-espace {qh

L20 () qh|K P0 (K), K Th } i.e. :
Z
1
:= K q :=
|K|
(h q)|K
q dx, K Th .
K
Pour notre tude sur l'estimation d'erreur on va travailler dans le cas o ~

uh (0) = Ph~u(0).
On a alors le rsultat suivant :
Proposition 2.4.3
proprits
(i)
et
(ii)
Soit
(Th )h
de la proposition
1.4.6.
jouissant des
Alors :
k(0) h (0)k0, k(0) h (0)k0, .

o
(((0), p(0)) , ~u(0))
(2.12)
dsigne la solution du problme mixte
(2.30)
l'instant
t = 0,
et
(h (t), ph (t)) := h ((t), p(t)).
Preuve: Appliquons l'quation (2.19)(i) l'instant t = 0. On obtient

Z
Z
h (0) : h dx =
(h qh ) ~uh (0) dx
(h , qh ) Xh ,
Z
=
(h qh ) Ph~u(0) dx,
Z
(h qh )
Ph~u(0) dx,
K
Z
(h qh )
Z
~u(0) dx =
(h qh ) ~u(0) dx.
Par l'quation (2.12)(i) l'instant t = 0 on a :
Z
(h qh ) ~u(0) dx =
(0) : h dx,
(h , qh ) Xh X,
on a donc (h , qh ) Xh ,
Z
((0) h (0)) : h dx = 0.
92
(2.31)
D'autre part on a
k(0) h (0)k0, =
Z
((0)
h (t))
((0) h (0)) : ((0) h (0)) dx,
Z
: ((0) h (0)) dx +
(h (t) h (0)) : ((0) h (0)) dx
Si on applique (2.31) avec h =
k(0)
h (0)h (0)
h (0)k20,
Z
=
RT0 (K)2 au membre de droite, on obtient :
((0) h (0)) : ((0) h (0)) dx
k(0) h (0)k0, k(0) h (0)k0, .

Par consquent
k(0) h (0)k0, k(0) h (0)k0, .
Remarque 2.4.4
(0)
a bien un sens car des hypothses
(2.18)
suit
2
~u C ([0, T ]; H 2, () )
et donc
22
C ([0, T ]; H 1, ()
).
Soit (~
u(t), p(t)) la solution de (2.1) , pour t x. Posons

c'est--dire que

~ p (t)),
(
h (t) , ph (t)) ; ~uh (t) = Th (~u (t) + grad

(
h (t) , ph (t)) ; ~uh (t) est la solution du problme semi-discret suivant :
R
R
(t)
:
dx
+
div(h qh ) ~uh (t) dx = 0,
h
h
div (
h (t) ph (t)) ~vh dx +
, (h , qh ) Xh ,
~ p(t)) ~vh dx = 0, 0 t I, ~vh Yh .

(~u(t) + grad
Retournons pour quelques instants au problme continu (2.1) et posons :

~ p),
(
, p) ; ~u = T (~u + grad
93

c'est--dire

(
, p) ; ~u est la solution du problme suivant :
R
R
(t)
:
dx
+
div( q) ~u(t) dx = 0
div (
(t) p(t)) ~v dx +
0 t I, (, q) X,
~ p(t)) ~v dx = 0 0 t I, ~v Y.
(~u(t) + grad
Comme
~u
~ p=f
~u + grad
t
on a alors
~ p = f ~u
~u + grad
t
il s'en suit que
R
R
(t)
:
dx
+
div( q) ~u(t) dx = 0 ,
div (
(t) p(t)) ~v dx +
(f (t)
~
u
(t))
t
0 t I, (, q) X,
(2.32)
~v dx = 0 , 0 t I, ~v Y,
Et par consquent, grce l'unicit de la solution, on a
Dnition 2.4.5

~ p).
(
, p) ; ~u = ((, p) ; ~u) = T (~u + grad
On appelle projection elliptique de
((
h (t), p(t)); ~uh (t))
(2.33)
(((t), p(t)); ~u(t)) t0 I ,
du problme mixte semi-discret stationnaire (t x) suivant :
R
R
h (t) : h dx + div(h qh ) ~uh (t) dx = 0 (h , qh ) Xh ,
la solution
div (
h (t) ph (t)) ~vh dx =
(2.34)
(f~(t) ~ut (t)) ~vh dx ~vh Yh .
Avant de dmontrer le rsultat d'approximation de ((, p); ~

u) par ((h , ph ); ~uh ), on a
besoin des estimations d'erreurs entre la solution du problme de Stokes et la projection
elliptique. On a le rsultat suivant :
Proposition 2.4.6
proprits
(i)
constante
c>0
et
Soit
(ii)
(Th )h
de la proposition
indpendante de
1.4.6
pour un
telle que pour tout
]1 0 (), 1[ .
jouissant des
Il existe une
tI:

k(t)
h (t)k0, c h |~u(t)|H 2, ()2 + |p(t)|H 1, () ,
94
(2.35)
k~u(t) ~uh (t)k0, c h |~u(t)|H 1 ()2 + |~u(t)|H 2, ()2 + |p(t)|H 1, ()
(2.36)
et pour la pression on a :
(2.37)
kp(t) ph (t)k0, c h(|~u(t)|H 2, ()2 + |p(t)|H 1, () ).
Preuve:
Ceci rsulte immdiatement de la dnition 2.4.5, (2.33) et des estimations
(2.25),(2.26) et (2.27) .
Nous sommes maintenant en mesure de donner l'estimation de l'erreur k(t) h (t)k0, ,
en comparant le problme semi-discret (2.19) avec le problme dnissant la projection elliptique (2.34).
Thorme 2.4.7
proprits
(i)
constante
c>0
et
Soit
(ii)
(Th )h
de la proposition
indpendante de
k(t) h (t)k0,
(
c h sup |~u(t)|H 2, ()2
tT
Preuve:
jouissant des
]1 0 (), 1[.
Il existe une
1.4.6
pour un
telle que pour tout
tI:
(2.38)
)

dp
d~u

+
.
+|p(t)|H 1, () +
dt 2
dt 2
L (0,T ;H 2, ()2 )
L (0,T ;H 1, ())
Avant de commencer la dmonstration, rappelons les deux problmes (2.19) et
(2.34) :
R
R
h (t) : h dx + div(h qh ) ~uh (t) dx = 0 (h , qh ) Xh , 0 t I,
R
R
div (h (t) ph (t)) ~vh dx = (f~(t) ~uh,t (t)) ~vh dx ~vh Yh , 0 t I,
~u (0) = P ~u(0),
h
(2.39)
et la projection elliptique : 0 t I
R
R
(t)
:
dx
+
div(h qh ) ~uh (t) dx = 0 (h , qh ) Xh ,
h
h
div (
h (t) ph (t)) ~vh dx =
95
(f~(t) ~ut (t)) ~vh dx ~vh Yh .
(2.40)

Une soustraction de (2.40) de (2.39), nous donne le systme aux erreurs suivant :
R
R
~
h (t) : h dx + div(h qh ) h (t) dx = 0, t I, (h , qh ) Xh ,
div (h (t) rh (t)) ~vh dx =
d
dt
(2.41)
(~uh (t) ~u(t)) ~vh dx t I, ~vh Yh ,
avec
h = h
h , ~h = ~uh ~uh , ~h = ~u ~uh et rh = ph ph .
Ensuite drivons par rapport la variable temps la premire quation du systme (2.41) :
h
(t) : h dx +
t
Z
div(h qh )
~h
(t) dx = 0, (h , qh ) Xh , 0 t I (2.42)
t
En prenant ~
vh = 2 th dans (2.41)(ii) et (h , qh ) = 2 (h , rh ) dans (2.42), on obtient
h
(t)
t
: h dx + 2
div(h rh )
2
div (h (t) rh (t))
~h
(t)dx
t
+2
~h
(t)
t
R ~h
t
dx = 0
2
R
(t) dx = 2
~
h
(t)
t
~h
(t)
t
dx.
(2.43)
Aprs addition membre membre des quations du systme (2.43), on aboutit
h
(t) : h dx + 2
t
!2
Z
~h
~
h
~h
(t) dx = 2
(t)
(t) dx,
t
t
t
Donc
dt
|h (t)| dx + 2
!2
Z
~h
~
h
~h
(t) dx = 2
(t)
(t) dx
t
t
t

~
~

h
h

2

t
t
0,
0,

2
~ 2
~

h
h

.
t +
t
0,
0,
Et alors
dt

d~ 2

h
|h (t)|2 dx +

dt
0,
96

2
d~
h

.

dt 0,
(2.44)
En conclusion on a :
d
dt

2

d~
1
h
.
|h (t)| dx

dt 0,
(2.45)
En intgrant (2.45) par rapport t, nous obtenons
1
|h (t)| dx |h (0)| dx
Donc
1
|h (t)| dx
|h (0)| dx +
2
Z t
d~

h

dt (s) ds,
0
0,
2
Z t

d~
h

dt (s) ds.
0
0,
(2.46)
Or on a
kh (0)k = kh (0)
h (0)k0, kh (0) (0)k0, + k(0)
h (0)k0, .
(2.47)
D'aprs (2.30), et la dnition de h ((t), p(t)), on a
kh (0) (0)k0, k(0) h (0)k0,

1

1

=
(0) h ((0) p(0)) + h (p(0))
0,

1

1
1

= ((0) p(0)) h ((0) p(0)) + (p(0) h (p(0))

0,

1
1
((0) p(0)) h ((0) p(0)) + 2 kp(0) h (p(0))k .
0,
0,
Des estimations d'erreurs d'interpolation contenues dans la dmonstration du Thorme

4.1.7 de [9], il s'en suit que

kh (0) (0)k0, c h ( |~u(0)|H 2, ()2 + |p(0)|H 1, () .
(2.48)
De (2.47), (2.48) et (2.35) pour t = 0 on a alors :

kh (0)k0, c h |~u(0)|H 2, ()2 + |p(0)|H 1, () .
Revenons maintenant (2.46) et rappelons que

d~u d~u
~

h
h

t =
dt
dt
0,
0,
97
(2.49)

Et remplaant dans (2.46), on aura

Z t
d~u d~u 2

h

ds.
dt
0 dt
1
kh (0)k20, +
kh (t)k20,
0,
Cette dernire estimation et les estimations (2.49) , (2.36) pour le problme driv nous
donnent :
kh (t)k20,
c h2
|~u(0)|H 2, () + |p(0)|H 1, ()
2
Z
+
0
!!
2
2
2
~u
p
~u
+
+ ) ds
.
(
t H 2, ()2 t H 1 ()2 t H 1, ()
Alors on a
kh (t)
h (t)k0,
ch
|~u(0)|H 2, () + |p(0)|H 1, ()
!

dp
d~u

+
.
+

2
dt 2
dt
L (0,T ;H 2, ()2 )
L (0,T ;H 1, ())
Finalement, l'ingalit triangulaire et l'estimation (2.35) nous donnent
k(t) h (t)k0, k(t)

h (t)k0, + k
h (t) h (t)k0,
(
c h sup |~u(t)|H 2, () + |p(t)|H 1, ()
tT
Proposition 2.4.8
constante
c>0
Soit
{Th }
)

d~u
dp

+
+
.
2
dt 2

dt
L (0,T ;H 2, ()2 )
L (0,T ;H 1, ())
Il existe une
h telle que pour tout t I :

c
inf k~u(t) ~vh k0, + k(t) h (t)k0, .
indpendante de
k~u(t) ~uh (t)k0,
~vh Yh
(2.50)
Preuve: La mme dmonstration que celle employe pour dmontrer la proposition 4.1.9
[9]
Thorme 2.4.9
proprits
(i)
et
Soit
(ii)
{Th }
de la proposition
1.4.6
pour un certain
98
jouissant des
]1 0 (), 1[ .
Il existe une
constante
c>0
indpendante de
telle que pour tout
tI:
(2.51)
k~u(t) ~uh (t)k0,

(
)

dp
d~u

sup |~u(t)|H 2, () + |p(t)|H 1, () +
+
.
dt 2
dt 2
2,
2
tT
L (0,T ;H () )
L (0,T ;H 1, ())
ch
Preuve: On vient de voir que

k~u(t) ~uh (t)k0, c
inf k~u(t) ~vh k0, + k(t) h (t)k0, .
~vh Yh
Prenons ~
vh = Ph ~u(t) Yh , o t I, Ph ~u(t) est la fonction dont la restriction sur chaque
triangle K de la triangulation Th est gale la moyenne de ~
u(t) sur K . fortiori :

k~u(t) ~uh (t)k0, c k~u(t) Ph ~u(t)k0, + k(t) h (t)k0, .
(2.52)
Or on sait [9] qu'il existe une constante c > 0 indpendante de h telle que pour tout t I :

k~u(t) Ph ~u(t)k c h |~u(t)|H 1 ()2 .
(2.53)
Par consquent il suit de (2.52), en utilisant cette dernire estimation et l'estimation (2.38) ,
que :
k~u(t) ~uh (t)k0,

(
ch
sup k~u(t)kH 2, ()2

tT
)

dp

+
.
dt 2
L2 (0,T ;H 2, ()2 )
L (0,T ;H 1, ())

d~u

+|p(t)|H 1, () +
dt
Maintenant, estimons l'erreur sur la pression approche.
Thorme 2.4.10
proprits
(i)
une constante
et
Soit
(ii)
C>0
{Th }
de la proposition
indpendante de
1.4.6
h
pour un certain
telle que pour tout
jouissant des
]1 0 (), 1[
. Il existe
tI:

kp() ph ()kL2 (0,T ;L2 ()) C h k~u()kL2 (0,T ;H 2, ()2 ) + kp()kL2 (0,T ;H 1, ())
!

d~u
dp

+C h k~u(0)kH 2, ()2 + kp(0)kH 1, () +
+
dt () 2
dt () 2
2,
2
L (0,T ;H () )
L (0,T ;H 1, ())
99
Preuve: Avant de commencer la dmonstration, rappelons le systme aux erreurs (2.41) ,

R
R
(t)
:
dx
+
div(h qh ) ~h (t) dx = 0, t I, (h , qh ) Xh ,
h
h
d
dt
(2.54)
(~uh (t) ~u(t)) ~vh dx t I, ~vh Yh ,
avec
h = h
h , ~h = ~uh ~uh , ~h = ~u ~uh et rh = ph ph .
Par la formule de Green, pour tout ~
v H01 ()2 , on a t I :
Z
rh (t) ~v dx =
div rh (t) ~v dx
Z
=
rh (t) : ~v dx
Z
(h (t) rh (t)) : ~v dx
h (t) : ~v dx.
(2.55)
Or, il existe C > 0 telle que :
Z

h (t) : ~v dx C kh (t)k k~v k 1 2 .
0,
H ()

(2.56)
On a aussi ~
v H01 ()2 :
div (h (t) rh (t)) ~v dx
(h (t) rh (t)) : ~v dx =
Z
=
div (h (t) rh (t)) Ph~v dx
(2.57)
(~ut (t) ~uh,t (t)) Ph~v dx
par (2.54)(ii) .
Par consquent il existe C > 0 telle que :
Z

(h (t) rh (t)) : ~v dx k~ut (t) ~uh,t (t)k kPh~v k
0,
0,

C k~ut (t) ~uh,t (t)k0, k~v kH 1 ()2 .

0
100
(2.58)
De (2.55) et des estimations (2.56) et (2.57) , suit :
krh (t)kH 1 ()2 C

k~ut (t) ~uh,t (t)k0, + kh (t)k0, .
(2.59)
D'autre part [47], [15] p.20, il existe une constante C > 0 telle que pour tout w L20 () :
w ~v dx
.
k~v kH 1 ()2
(2.60)

k~ut (t) ~uh,t (t)k0, + kh (t)k0, ,
(2.61)
kwkL2 () C kwkH 1 ()2 =

0
sup
~v H01 ()2
Et donc, d'aprs (2.59) , on a
krh (t)kL2 () C
0
~h = ~uh ~uh et ~h = ~u ~uh , on peut aussi crire :

Puisque
krh (t)kL2 ()
0

C ~h,t (t)
0,
+ k~
h,t (t)k0, + kh (t)k0, .
(2.62)
Or on sait d'aprs (2.44) que :
dt

2
d~

h
|h (t)| dx +
(t)
dt
0,

2
d~

h
.

(t)
dt

0,
(2.63)
En intgrant (2.63) suivant la variable t I, on obtient
kh (t)k20,
2
Z t

d~
h
(t)
+

0 dt
0,
2
Z t
d~

h
dt + kh (0)k2 .

dt
(t)
0,
dt

0
0,
(2.64)
~h et ~h dans la seconde
Rcrivons fois le systme aux erreurs (2.54) en introduisant
quation:
R
R
(t)
:
dx
+
div(h qh ) ~h (t) dx = 0 t I, (h , qh ) Xh ,
h
h
(t)
h,t
~vh dx
~h,t (t) ~vh dx t I, ~vh Yh .
Prenons ~
vh = ~h (t), h = h (t) et qh = rh (t). On obtient donc
R
R
2
|
(t)
|
dx
+
div (h (t) rh (t)) ~h (t) dx = 0,
h
div (h (t) rh (t)) ~h (t) dx =
~ (t) ~h (t) dx
h,t
101
~h,t (t) ~h (t) dx.

Ce systme d'quations entrane :
|h (t) | dx +
~h,t (t) ~h (t) dx =
~h,t (t) ~h (t) dx,
i.e.
Z
2
1d

~
~h,t (t) ~h (t) dx
=
+
h (t)
2 dt
0,
kh (t)k20,

~h (t)
0,
k~
h,t (t)k0,

2
~

2
h,t (t)k0, .
h (t) + k~
0,
Par l'ingalit de Gronwall il s'en suit qu'il existe C > 0 :
kh (t)k20,
Z

2
~

dt + h (0)
.
(2.65)

2
~

2
2
h,t (t)k0, + kh (t)k0, dt.
h,t (t) + k~
(2.66)

2

dt + ~h (t)
0,
k~
h,t (t)k20,
0,
Par (2.62) , on a
T
krh (t)k2L2 ()
0
dt C
0,
D'aprs (2.64) , (2.65), on obtient

T
Z
0
krh (t)k2L2 ()
0
Z
k~
h,t (t)k20,
dt C
0
dt +
kh (0)k20,
2

~
.
+ h (0)
0,
(2.67)
D'autre part on a

~

h (0)
0,

~
k~uh (0) ~u(0)k0, + ~u(0) uh (0)
0,

= kPh~u(0) ~u(0)k0, + ~u(0) ~uh (0)
0,
De l'ingalit prcdente, de (2.53) , et de l'estime (2.36) , suit
(0)
h
0,

= ~uh (0) ~uh (0)
0,

C h k~u(0)kH 2, ()2 + kp(0)kH 1, () .
(2.68)
Par (2.49) :
kh (0)k = kh (0)
h (0)k0, C h

k~u(0)kH 2, ()2 + kp(0)kH 1, () .
102
(2.69)
De plus, par (2.36) , applique au problme driv
!

dp
d~u

Ch
.
dt (t) 2, 2 + dt (t) 1,
H ()
H ()

~
k~
h,t (t)k = ~ut (t) uh,t (t)
0,
(2.70)
Par l'ingalit triangulaire
kp(t) ph (t)k0, kp(t) ph (t)k0, + k

ph (t) ph (t)k0, ,
Comme rh (t) = ph (t) ph (t), en levant les deux membres au carr, on a :
kp(t) ph (t)k20, 2 kp(t) ph (t)k20, + 2 krh (t)k20, .

Et alors
kp(t)
ph (t)k20,
Z
dt 2
kp(t)
ph (t)k20,
Z
dt + 2
krh (t)k20, dt.
(2.71)
Ce qui implique d'aprs (2.37), (2.67) , (2.68) , (2.69) et (2.70)
kp(t)
ph (t)k20,
Z
dt C h
+C h2
k~u(t)k2H 2, ()2
Z
dt +
kp(t)k2H 1, ()

dt
k~u(0)k2H 2, ()2 + kp(0)k2H 1, () +
Z
0

Z T
d~u 2
(t)
dt 2, 2 dt +
0
H ()
!

dp 2
(t)
dt 1, dt .
H ()
Autrement dit, on a donc :
kp(t) ph (t)kL2 (0,T ;L2 ()) C h k~u(t)kL2 (0,T ;H 2, ()2 ) + kp(t)kL2 (0,T ;H 1, ())
!

d~u
dp

+C h k~u(0)kH 2, ()2 + kp(0)kH 1, () +
+
.
dt (t) 2
dt (t) 2
2,
2
L (0,T ;H () )
L (0,T ;H 1, ())
103
2.5 Problme compltement discrtis

Pour le problme compltement discrtis nous subdivisons l'intervalle de temps [0, T ]
en N sous-intervalles [tn1 , tn ] (n tant un nombre entier positif ou nul), tels que :
0 = t0 tn < tN = T,
Avec k = tn tn1 dnotant le pas de temps xe. Notons par ~
unh l'approximation de la
vitesse l'instant tn = nk. Pour l'approximation de
formule suivante :
2.5.1
~
uh
t
l'instant tn , nous utilisons la
n1
n
un = (~uh ~uh ) .
~
h
k
Schma de Euler implicite
Nous allons tudier le problme de Stokes compltement discrtis en utilisant la mthode d'Euler implicite. Ainsi le problme discret des quations de Stokes instationnaires
s'crit comme suit :
R
R
hn : h dx + div(h qh ) ~unh dx = 0,
(h , qh ) Xh , n 0
R
R
n
n
un ) ~vh dx = 0, ~vh Yh , n 1
div
(
p
)
~
v
dx
+
(f~(tn ) ~
h
h
h
h
~u0 = ~u .
(2.72)
0,h
Proposition 2.5.1
Le problme
(2.72)
((hn , pnh ) , ~unh )
Xh Yh .
Preuve: Rcrivons (2.72) en posant :

Z
F (~vh ) :=
1
) ~vh dx = 0, ~vh Yh .
(f~(tn ) + ~un1
k h
Donc
R
R
n
dx
+
div(h qh ) ~unh dx = 0,
h
div (hn pnh ) ~vh dx
R
1
k
(h , qh ) Xh ,
~unh ~vh dx = F (~vh ), ~vh Yh .

104
(2.73)
unh ) Xh Yh , l'lment
Considrons l'application qui associe chaque lment ((hn , pnh ) , ~
0
de l'espace dual Xh Yh :
(h , qh ) 7
~vh 7
n : h dx +
h
div(h qh ) ~unh dx
1
k
~unh ~vh dx
unh ). Puisque est linaire de Xh Yh dans

Notons cet lment de Xh Yh , ((hn , pnh ) , ~
son dual, ces deux espaces tant de mme dimension, le fait de montrer que est injective
est susant pour tablir sa bijectivit. Soit alors ((hn , pnh ) , ~
unh ) tel que :
R
R
n
dx
+
h
R
1
k
(2.74)
~unh ~vh dx = 0,
((h , qh ) , ~vh ) Xh Yh . Prenons dans (2.74) :

h = hn , qh = pnh et ~vh = ~unh .
Nous obtenons :
R
R
n 2
|
|
dx
+
div(hn pnh ) ~unh dx = 0
div (hn pnh ) ~unh dx =
et donc :
Ce qui implique
~unh
= 0 et
hn
|hn |2
1
dx +
k
R
1
k
(2.75)
|~unh |2 dx,
|~unh |2 dx = 0.
= 0. Maintenant, il nous reste montrer que pnh = 0. On a
pnh|K = cte, et du fait que hn = 0, il s'en suit que pnh H(div, ) et donc pnh = cte sur ,
comme pnh L20 () cette constante ne peut tre que nulle.
2.5.2
Stabilit du schma implicite
Avant de passer la partie concernant l'estimation de l'erreur, nous allons vrier la

stabilit du schma (2.72), et nous commenons par la majoration des champs de vitesse :
105
Proposition 2.5.2
k 21 , on a :
v
u N
2
uX
0

2 exp(2) ~uh 0, + t
k f~(tn )
Supposant
N
~uh
0,
(2.76)
0,
n=1
Preuve: Rcrivant le problme (2.72), on a :

R
R
n
dx
+
h
div (hn pnh ) ~vh dx +
(h , qh ) Xh ,
(2.77)
un ) ~vh dx = 0,
(f~(tn ) ~
h
~vh Yh .
Prenons alors ~
vh = ~unh dans (2.77, ii), donc :
div(hn
pnh )
~unh
un ) ~un dx
(f~(tn ) ~
h
h
dx =
f~(tn ) ~unh dx +
f~(tn ) ~unh dx +
~unh ~un1
h
~unh dx
k
f~(tn )
un ~un dx
~
h
h
~unh
1
dx +
k
|~unh |2
1
dx
k
~unh ~un1
dx.
h
Mais si on prend h = hn et qh = pnh dans (2.77, i), et en utilisant l'galit prcdente, on

obtient :
|hn |2
1
+
k
1
dx
k
|~unh |2
~unh
~un1
dx
h
Z
=
f~(tn ) ~unh dx,
et alors :
|hn |2
1
+
k
|~unh |2
1
dx =
k
~unh
~uhn1 dx
f~(tn ) ~unh dx
1
f~(tn ) ~unh dx +
2k
|~unh |2
1
dx +
2k
fortiori on a
1
2k
|~unh |2
1
dx
2k
n1 2
~u dx +
h
106
f~(tn ) ~unh dx,
n1 2
~u dx.
h

d'o
k~unh k20,

n1 2

~

~uh
+ 2k f (tn )
0,
0,
k~unh k0, .
Sommant ces ingalits depuis n = 1 jusqu' N, nous avons :

N
X
k~unh k20,
n=1
Donc :
N

X
n1 2

~

~uh
+ 2k f (tn )
0,
0,
n=1
k~unh k0,

.
N
N
2
X
X

N 2

~
~uh ~u0h 2 + k
+
k
k~unh k2 .
f
(t
)
n
0,
0,
0,
n=1
n=1
2
Dans le but d'appliquer l'ingalit de Gronwall discrte, faisons passer le terme ~
uN
h 0,

dans le membre de gauche. Nous obtenons :

N

X
N 2
0 2

~

(1 k) ~uh 0, ~uh 0, + k
f (tn )
0,
n=1
Supposant dans la suite que k
1
2
+k
N
1
X
k~unh k .
n=1
ce qui n'est pas trop gnant, on a donc :
N
1
N
2
X
X
N 2

~

~uh 2 ~u0h 2 + k
k~unh k2
f (tn ) + k
0,
0,
n=1
0,
!
.
n=1
Arrivant ce stade, on peut appliquer l'ingalit de Gronwall et il s'en suit :
!
!
N
1
N
2
X
X
N 2
0 2

~
~uh exp 2k
.
1
2 ~uh 0, + 2k
f (tn )
0,
n=1
Alors :
0,
n=1
N
2
X
N 2

~
~uh 2 exp (2T ) ~u0h 2 + k
f
(t
)

n
0,
0,
n=1
!
.
0,
D'o le rsultat 2.76.

Pour les hn , on a la majoration suivante :
Proposition 2.5.3
C > 0 telle que

v
u N

u
X
2

~

C ~u0h 0, + tk
f (tn )
v
u N
uX
t
k k n k2
h 0,
n=1
n=1
107
0,
(2.78)
Preuve: Prenons dans (2.72) :

h = hn , qh = pnh et ~vh = ~unh ,
on a :
|hn |2
un ) ~un dx = 0.
(f~(tn ) ~
h
h
dx
Multiplions les deux membres par le pas de temps k :
Z
k
|hn |2
un ) ~un dx = 0.
(f~(tn ) ~
h
h
dx k
Sommant ces quations membre membre pour n = 1...N, nous obtenons :
N
X
khn k20,
N Z
X
n=1
n=1
~unh
~uhn1
~unh
Z
dx = k
f~(tn ) ~unh dx.
(2.79)
D'autre part :
~unh
~un1
h
~unh
|~unh |2
dx =
Z
dx
k~unh k20,
~uhn1 ~unh dx
2
1 n 2
1
k~uh k0, ~uhn1 0,
2
2
2
1 n 2
1
.
k~uh k0, ~un1
h
0,
2
2
il suit alors de (2.79) , qu' fortiori :
N
X
n=1
khn k20,
N

X

1
1
~

N 2
0 2

+
~uh 0,
~uh 0,
k f (tn ) k~unh k0, .
2
2
0,
n=1
108
(2.80)

Majorons le membre de droite de (2.80) :
N

X

k f~(tn )
0,
n=1
k~unh k0,
N
X

1

k 2 f~(tn )
0,
n=1
N
2

X

k f~(tn )
! 12
N
X
0,
n=1
N

2
X

k f~(tn )
k 2 k~unh k0,
k k~unh k20,
n=1
! 12
0,
n=1
! 12
! 12
N
2
X
2
~

Cte ~u0h 0, + k
f
(t
)
n
0,
n=1
par l'ingalit (2.76) ,

N

2
X

Cte
k f~(tn )
! 21
0,
n=1
0,
n=1
N
N

2
2
X
X
0 2
~

~

Cte
k f (tn ) + ~uh 0, + k
f (tn )
0,
n=1
! 12
N
2
X
0 2
~

~uh + k
f
(t
)
n
0,
!
.
0,
n=1
Maintenant remplaons dans (2.80) . On obtient :
N
X
khn k20,
n=1
fortiori :
N
X
N
2
X

0 2
1

~
N 2

+
~uh 0, Cte ~uh 0, + k
f (tn )
2
0,
n=1
k khn k20,
N
2
X
0 2

~

Cte ~uh 0, + k
f (tn )
!
.
0,
n=1
n=1
Nous sommes maintenant en mesure de majorer kpnh k0, .
Proposition 2.5.4
v
u N
uX
t
k kpn k2
h 0,
C > 0,
telle que :
u N

uX

2
C ~u0h 0, + h0 0, + t
k f~(tn )
n=1
n=1
0,
Pour dmontrer ce rsultat on a besoin du lemme suivant :
Lemme 2.5.5
[48] Il existe une constante
C > 0,
telle que
Z
tr( ) dx = 0
109
H(div; )2 ,
satisfaisant :
(2.81)

on ait :

k k0, C D 0, + kdiv( )k0,
(2.82)
Preuve: Pour utiliser ce rsultat sur le tenseur (hn pnh ) , il faut vrier qu'on a bien la
condition (2.81) . Prenons dans (2.72)(i) :
h = et qh = 0 , o =
1 0
0 1
Par consquent la premire quation de (2.72) se rduit
tr(hn ) dx = 0
Et puisque pnh L20 (), donc on a bien
tr(hn pnh ) dx = 0.
On peut alors appliquer le rsultat (2.82) , d'o :

khn pnh k0, C (hn pnh )D 0, + kdiv(hn pnh )k0, .
(2.83)
D'autre part, on a :
1
(hn pnh )D = (hn pnh ) tr(hn pnh )
2
n
h,11
pnh
n
h,21
1 n
2 h,11
n
h,12
n
h,22
n
12 h,22
n
n
1 (h,11
+ h,22
2pnh )
2
pnh
n
h,12
1 n
2 h,22
n
h,21
n
12 h,11
Dsignant par k.kF la norme de Frobnius, on a x :

n
(h pnh )D (x) 2
(2.84)
F

1 n
1 n
2
2
2
2
n
n
n
n
=
h,11 (x) +
h,22 (x) + h,12
(x) + h,21
(x) h,11
(x) h,22
(x)
2
2

2
2
2
2
n
n
n
n
h,11
(x) + h,22
(x) + h,12
(x) + h,21
(x) = khn (x)k2F .
110

Intgrant les deux membres sur , il s'en suit :

n
(h pnh )D 2 khn k2 .
0,
0,
(2.85)

khn pnh k0, C khn k0, + kdiv(hn pnh )k0, .
(2.86)
De (2.83) et (2.85) suit que
D'autre part :
khn pnh k0, kpnh k0, khn k0, kpnh k0, khn k0, .
D'o :

kpnh k0, C khn k0, + kdiv(hn pnh )k0, .
(2.87)
Maintenant, il nous faut majorer kdiv(hn pnh )k0, . On a d'aprs (2.72)(ii) que ~
v h Yh :
Z
div
(hn
pnh )
Z
~vh dx =
un ) ~vh dx,
(f~(tn ) ~
h
ce qui peut tre rcrit :
un f~(tn )),
div (hn pnh ) = Ph0 (~
h
o Ph0 dsigne l'oprateur de projection orthogonale de L2 ()2 sur Yh . D'o :

n
~(tn )
u +
kdiv(hn pnh )k0, ~
f

h 0,
(2.88)
0,
Les ingalits (2.88) et (2.87) entranent que :
kpnh k0,

C
khn k0,

n

~

+ ~uh 0, + f (tn )

,
0,
d'o il suit que :

N
X
k kpnh k20, 3C
n=1
N
X
N
N

2
X
X
n 2

n 2

k kh k0, +
k ~uh 0, +
k f~(tn )
n=1
n=1
0,
n=1
!
.
(2.89)
Or, on a dmontr dans la proposition 2.5.3, que :
v
u N
uX
t
k k n k2
h 0,
u N
2
u X
0

C ~uh 0, + tk
f~(tn ) .
n=1
n=1
111
0,
(2.90)

Pour majorer le membre droit de (2.89) , il nous reste majorer
PN
n=1
n 2
u . Applik ~
h 0,
quant aux deux membres de la premire quation du systme (2.72) , on obtient
un dx = 0
div(h qh ) ~
h
: h dx +
(h , qh ) Xh ,
(2.91)
Dans l'quation (2.91) , prenant h = hn et qh = pnh , il s'en suit que :
n : n dx +
h
h
un dx = 0.
div(hn pnh ) ~
h
(2.92)
un dans (2.72) . On obtient :

Prenons ~
vh = ~
h
(ii)
Z
div
(hn
pnh )
un dx +
~
h
un dx = 0.
un ) ~
(f~(tn ) ~
h
h
(2.93)
Donc
n : n dx =
h
h
n 2
un dx ~
u .
f~(tn ) ~
h
h 0,
Autrement dit on a :

n 2
~

n
n

h : h dx + ~uh 0, f (tn )
0,
n
u .
~
h 0,
(2.94)
Comme
n : n dx = k n k2
h
h
k h 0, k
hn1 : hn dx

n1 2 .
khn k20,
0,
2k
2k h
Multiplions par 2k chacun des deux membres de ces deux dernires ingalits on obtient :
khn k20,

n1 2
n 2
~

h
+ 2k ~uh 0, 2k f (tn )
0,
0,
n
u
~
h 0,

2
n 2

~
u
k f (tn ) + ~
h 0, .
0,
D'o
khn k20,

2
n1 2
n 2
~

h
+ k ~uh 0, k f (tn ) .
0,
0,
Faisant la somme de ces ingalits membre membre pour n = 1, .., N, on obtient :

N
N

2
X
X
N 2
0 2
n 2
~

h 0, h 0, +
k ~uh 0,
k f (tn ) .
n=1
112
n=1
0,

D'o
N
N
2

X
X
2
n 2

k f~(tn ) + h0 0, .
k ~uh 0,
n=1
n=1
(2.95)
0,
Les ingalits (2.95) , (2.90) et (2.89) entranent alors :

N
X
kpnh k20,
n=1
2.5.3
N
2

X
0 2

~
~uh + h0 2 +
k f (tn )
0,
0,
0,
n=1
(2.96)
An de donner une majoration de l'erreur d'approximation de ~

u par ~unh en norme
2
(L2 ) , introduisons tout d'abord le problme elliptique l'instant tn : trouver
((
h (tn ), ph (tn )); ~uh (tn ) Xh Yh tel que :
R
R
(t
)
:
dx
+
div(h qh ) ~uh (tn ) dx = 0,
h
n
h
div (
h (tn ) ph (tn )) ~vh dx +
Thorme 2.5.6

n ~

~uh uh (tn )
Il existe
Z
ch
0,
c>0
tn
(h , qh ) Xh ,
(2.97)
(f~(tn ) ~ut (tn )) ~vh dx = 0,
indpendante de
et de
~vh Yh .
telle que :
tn
k~ut (s)kH 2, ()2 + kpt (s)kH 1, () ds + k
k~utt (s)k0, ds.

0
(2.98)
Preuve: Pour allger les notations, on va noter comme dans la partie prcdente :
nh = hn
h (tn ), rhn = pnh ph (tn ) et ~hn = ~unh ~uh (tn ).
Soustrayant membre membre (2.72) de (2.97) , on obtient le systme d'quations aux
erreurs :
R
R
n
dx
+
div(h qh ) ~hn dx = 0
h
div (nh rhn ) ~vh dx =
(h , qh ) Xh ,
un ) ~vh dx, ~vh Yh .

(~ut (tn ) ~
h
113
(2.99)

Choisissons
h = nh , qh = rhn et ~vh = ~hn .

Alors (2.99) devient :
R
R
n 2
|
|
dx
+
div(nh rhn ) ~hn dx = 0,
R
Alors :
div (nh rhn ) ~hn dx =
|nh |2
Z
dx +
un ) ~n dx.
(~ut (tn ) ~
h
h
(~uh (tn ) ~ut (tn )) ~hn dx =
~hn ~hn dx.
D'o :
Z
Z
Z
Z 2
~n
n ~n1
n 2
~
h dx h h dx = k |h | dx k (~uh (tn ) ~ut (tn )) ~hn dx
Z

k (~uh ~ut (tn )) ~hn dx

k ~hn
0,

~

uh (tn ) ~ut (tn )
0,
Ce qui implique :
2
~n
h
0,

~n ~n1 dx + k
~hn
h
h
0,

~
uh (tn ) ~ut (tn )
0,
Donc :

~n
h
0,

~hn1
0,

+ k ~uh (tn ) ~ut (tn )
0,
(2.100)
Posons pour la suite :

~ n := ~uh (tn ) ~ut (tn )

u(tn ) et
u(tn ) ~ut (tn ) . Commenons
et
~ n :=
~ 1n +
~ 2n avec
~ 1n = ~uh (tn ) ~
~ 2n = ~
par majorer k~
1n k0, . Pour cela, on a besoin d'utiliser les oprateurs T et Th dnis par
(2.23) et (2.24). Donc on a :

u(tn ) = Th,2 f~(tn ) ~
ut (tn ) T2 f~(tn ) ~
ut (tn ) .
~ 1n = ~uh (tn ) ~
114

D'o :
k~1n k0,

= (Th,2 T2 ) f (tn ) ~ut (tn )
0,

Z tn
Z tn

1
~utt (s) ds
f~t (s) ds
=

k (Th,2 T2 )
tn1
tn1
0,

Z tn

1
~

f
(s)
~
u
(s)
ds
(T
T
)
t
tt
h,2
2

k
tn1
0,
1
tn

~
(Th,2 T2 ) ft (s) ~utt (s)
ds.
0,
tn1
Autrement, on a :
k~1n k0,
tn
tn1

~

ut,h (s) ~ut (s)
ds.
0,
Et d'aprs les rsultats d'estimation d'erreur dans le cas stationnaire, il existe une constante
c > 0 indpendant de h telle que :

k~1n k0,
D'o
N
X
n=1
k~1n k0,
1
ch
k
1
ch
k
tn

k~ut (s)kH 2, ()2 + kpt (s)kH 1, () ds.
(2.101)
tn1
tn

k~ut (s)kH 2, ()2 + kpt (s)kH 1, () ds.
t0
D'autre part :
uh (tn ) ~ut (tn )
~ 2n = ~
1
(~u(tn ) ~u(tn1 ) k~ut (tn ))
k
1
=
k
tn
(tn1 s) ~utt (s) ds.

tn1
Et alors :
k~2n k0,
tn
k~utt (s) k0, ds.

tn1
115
(2.102)

D'o :
N
X
k~2n k0,
tn
(2.103)
k~utt (s) k0, ds.
k
0
n=1
Par (2.103) et (2.102) , on obtient :

~n
h
0,

~h0
tn
+ ch
0,
tn
k~utt (s)k0, .

t0
t0
Si on prend ~
u0h = ~uh (t0 ), alors ~h0 = 0. Par consquent :
tn

~n
h
ch
0,
tn
k~utt (s)k0, .

t0
t0
Nous sommes maintenant en mesure de dmontrer l'estime nale c'est dire de majorer
k~unh ~u(tn )k0, par O(h).
Thorme 2.5.7
proprits
(i)
constante
c>0
Soit
(ii)
et
(Th )h
jouissant des
]1 0 (), 1[.
Il existe une
de la proposition
indpendante de
1.4.6
pour un
telle que pour tout
tI:
k~unh ~u(tn )k0, c h |~u(t)|H 1 ()2 + |~u(t)|H 2, ()2 + |p(t)|H 1, ()

Z
tn
+ch
tn
t0
k~utt (s)k0, ds.

t0
Preuve: Il sut d'utiliser l'ingalit triangulaire, le rsultat d'estimation d'erreur (2.36)

et la dernire estimation (2.98).
Maintenant on passe la majoration de knh k0, . Pour cela on a besoin du rsultat
suivant :
Proposition 2.5.8
1
knh k20, k~ n k20, .
Preuve: Appliquant
(2.104)

la premire quation du systme aux erreurs (2.99) , il s'en suit :
Z
Z
n
: h dx + div(h qh ) ~n dx = 0,
(h , qh ) Xh ,
h
h
116

Prenons h = nh et qh = rhn , d'o :
n : n dx =
h
h
div(nh rhn ) ~hn dx
Z

n
~ h ~hn dx
n
par (2.99, ii)
Z
=
~ n ~hn dx ~hn
0,

~n
k~ k0, h
n
0,

~n 2
h
0,

1 n 2
1
~n 2
~n 2
k~ k0, + h h .
2
2
0,
0,
Donc :

2
~n
n : n dx 1 k~ n k2 1

h
h
h
0,
2
2
0,
(2.105)
D'autre part, on a :
knh k20, 2
Z
n1 2 2
n
1 n 2
n
n

h : h dx =
kh k0, h
nh n1
: h dx
h
0,
k
k
1
=
k

knh k20,

2
+2
n1
h
0,
hn1
nh

dx

2 2
1 n 2

kh k0, n1
0.
h
0,
k
Et donc
knh k20, 2
n : n dx.
h
h
Par (2.105) , on obtient :

1
1 n 2
~n 2
n 2
kh k0, k~ k0, h .
0,
fortiori on a :
1
knh k20, k~ n k20,
Nous sommes maintenant en mesure de majorer l'erreur knh k0, .

117
(2.106)
Thorme 2.5.9
C>0
telle que :
(2.107)
khn
h (tn )k0,

C h k~ut (s)kL2 (0,tn ;H 2, ()2 ) + kpt (s)kL2 (0,tn ;H 1, ()) + k k~utt (s)kL2 (0,tn ;L2 ()2 )
Preuve: D'aprs l'ingalit (2.104) , on sait que :

1
knh k20, k~ n k20, .
Sommant ces ingalits membre membre pour n = 1, ..., N , nous obtenons :

N
0 2
N 2
kX n 2

h
h 0, +
k~ k0,
0,
n=1
N
X
2
2k
0h 0, +
k~1n k20, +
N
X
!
k~2n k20,
(2.108)

k~ut (s)kH 2, ()2 + kpt (s)kH 1, () ds.
(2.109)
n=1
n=1
Or, d'aprs l'ingalit (2.101) , on a :
k~1n k0,
1
ch
k
tn
tn1
Donc :
N
X
k~1n k20,
n=1
2
N Z tn
h2 X
c
k~ut (s)kH 2, ()2 + kpt (s)kH 1, () ds
k n=1
tn1
ch
N Z
X
2ch
N Z
X
2ch
k~ut (s)kH 2, ()2 + kpt (s)kH 1, ()
tn
tN

k~ut (s)k2H 2, ()2 + kpt (s)k2H 1, () ds.
Maintenant on passe la majoration de k

N
X
n=1
ds

k~ut (s)k2H 2, ()2 + kpt (s)k2H 1, () ds
t0
2
tn1
n=1
tn1
n=1
tn
k~2n k20, = k
PN
n=1
k~2n k20, . On a :
N
X

u(tn ) ~ut (tn ) 2
~
0,
n=1
N
1X
k~u(tn ) ~u(tn1 ) k ~ut (tn )k20, .
=
k n=1
118
(2.110)

Par la formule de Taylor avec reste de Laplace, on a :
tn
(tn1 s) ~utt (s) ds.
~u(tn ) ~u(tn1 ) k~ut (tn ) =

tn1
D'o :
k~u(tn ) ~u(tn ) k
~ut (tn )k20,
Z

=

tn
Z
tn
tn1
2

(tn1 s) ~utt (s) ds

2
|(tn1 s)| k~utt (s) k0, ds
tn1
k3
3
Alors :
N
X
k~2n k20,
n=1
k2
tn
k~utt (s) k20, ds.
tn1
tN
k~utt (s) k20, ds,
(2.111)
t0
De ces deux majorations et de l'ingalit (2.108) suit :
N 2
h
0,
N
N
X
X
0 2
n 2

k~2n k20,
h 0, + 2k
k~1 k0, +
n=1
n=1
0 2
4ch2

h 0, +
Z
tN
k~ut (s)k2H 2, ()2
kpt (s)k2H 1, ()
t0
k2
ds + 2
3

tN
k~utt (s) k20, ds.
t0
On a donc obtenu qu'il existe une constante C > 0 telle que :

N
h C h k~ut (s)k 2
+
kp
(s)k
+
k
k~
u
(s)k
2,
2
2
1,
2
2
2
t
tt
L (0,tN ;H () )
L (0,tN ;H ())
L (0,tN ;L () ) ,
0,
si l'on choisit ~
u0h = ~uh (t0 ) cela implique h0 =
h (t0 ) par les quations (2.74)(i) et (2.97)(i)
l'instant t0 .
prsent nous donnons la majoration nale de l'erreur entre hn et (tn ).
Thorme 2.5.10
proprits
(i)
et
Soit
(ii)
(Th )h
de la proposition
1.4.6
119
pour un
]1 0 (), 1[.
jouissant des
Il existe une

constante
c>0
indpendante de
telle que pour tout
tI:
khn h (tn )k0,

C h |~u(t)|H 2, ()2 + |p(t)|H 1, () + k~ut (s)kL2 (0,tn ;H 2, ()2 ) + kpt (s)kL2 (0,tn ;H 1, ())

+ k k~utt (s)kL2 (0,tn ;L2 ()2 )
Preuve:
Comme dans le cas du thorme 2.5.7, il sut d'utiliser l'ingalit triangu-
laire, l'estimation dcoulant du cas stationnaire (2.35) et le rsultat obtenu prcdemment

(2.107).
Et nalement l'estimation de l'erreur pour la pression.
Thorme 2.5.11
C>0
telle que :
v
u N

uX
2
t
n
k kph ph (tn )k0, C h k~ut (s)kL2 (0,TN ;H 2, ()2 ) + kpt (s)kL2 (0,TN ;H 1, ()) ds
n=1
+ k k~utt (s) kL2 (0,TN ;L2 ()2 ) ds
(2.112)
Preuve: Rappelons le systme d'quations aux erreurs (2.99) :

R
R
n
~n
h : h dx + div(h qh ) h dx = 0
div (nh rhn ) ~vh dx =
(h , qh ) Xh ,
(2.113)
un ) ~vh dx, ~vh Yh ,

(~ut (tn ) ~
h
avec nh = hn
h (tn ), rhn = pnh ph (tn ) et ~hn = ~unh ~uh (tn ). Prenons h = et qh = 0 dans
(2.113)(i) . On obtient :
Z
tr(nh ) dx = 0
Et puisque rhn L20 (), donc on a bien
tr(nh rhn ) dx = 0.
On peut alors appliquer le rsultat (2.82) , d'o :

knh rhn k0, C (nh rhn )D 0, + kdiv(nh rhn )k0, .
120
(2.114)

Avec la mme mthode de dmonstration que celle de la proposition (2.5.4) on peut dmontrer que :
krhn k0,
knh k0,
kdiv(nh
rhn )k0,
(2.115)
Or d'aprs (2.113)(iit) , on a :

un ~ut (tn ) .
div (nh rhn ) = Ph0 ~
h
(2.116)
un ~ut (tn )) .
Donc il nous faut majorer Ph0 (~
h
0,

0
n

un ~ut (tn )
u ~ut (tn )
Ph ~
~
h
h
0,
0,
(2.117)

n ~

~uh uh (tn )
0,

= ~hn
0,

~
+ uh (tn ) ~ut (tn )
0,
+ k~ n k0, .
D'autre part, d'aprs (2.106) , on a :
n 2

h 0,
k~ n k20, knh k20, .
(2.118)
Et donc de (2.115) , (2.116) , (2.117) et (2.118) , nous obtenons :

krhn k20, C knh k20, + 2 k~ n k20, knh k20,
Faisant la somme de ses ingalits membre membre pour n = 1, .., N, on obtient :
N
X
k krhn k20, C
n=1
N
X
k knh k20, + 2
n=1
N
X
!
2
0 2

k k~ n k20, N
h 0, + h 0,
n=1
Si l'on choisit ~
u0h = ~uh (t0 ), ce qui implique h0 =
h (t0 ), on obtient :
N
X
k krhn k20, C
n=1
N
X
k knh k20, + 2
N
X
n=1
n=1
k~ut (s)k2H 2, ()2
kpt (s)k2H 1, ()
!
k k~ n k20,
k2
ds + 2
3
(2.119)
D'aprs (2.110) et (2.111) , on a :

N
X
n=1
k~ n k20,
ch
tN
t0
tN
k~utt (s) k20, ds.
t0
(2.120)
121
knh k20,
ch
k knh k20, . Or on a dmontr que :

Z
2
2
2
PN
Il nous reste majorer
n=1
tN
Z
t0
tN
k~utt (s) k20, ds.
t0
Et donc :
N
X
knh k20,
tN
Z
ch T
k~ut (s)k2H 2, ()2
kpt (s)k2H 1, ()
ds + k T
t0
n=1
tN
k~utt (s) k20, ds.
t0
(2.121)
Grce cette dernire estimation et l'estimation (2.120) on obtient qu'il existe une constante
C > 0 telle que :

N
X
krhn k20,
Z
tN
k~ut (s)k2H 2, ()2
C h
kpt (s)k2H 1, ()

ds + k
t0
n=1
tN
k~utt (s) k20,

ds .
t0
Par consquent, on obtient :
v
u N
uX
t
k krn k2
h 0,

C h k~ut (s)kL2 (0,TN ;H 2, ()2 ) + kpt (s)kL2 (0,TN ;H 1, ())
n=1
+ k k~utt (s) kL2 (0,TN ;L2 ()2 )
Thorme 2.5.12
proprits
(i)
constante
c>0
et
Soit
(ii)
(Th )h
de la proposition
indpendante de
1.4.6
telle que pour tout
v
u N

uX
2
t
n
k kph p(tn )k0, C h max
n=0,..,N
n=1
pour un
]1 0 (), 1[.
jouissant des
Il existe une
tI:
|~u(tn )|H 2, ()2 +|p(tn )|H 1, ()
(2.122)
+ k~ut (s)kL2 (0,TN ;H 2, ()2 ) + kpt (s)kL2 (0,TN ;H 1, ()) + k k~utt (s)kL2 (0,tn ;L2 ()2 )
Preuve: Remarquons que :

N
X
n=1
k kpnh p(tn )k20,
N
h
i2
X
k kpnh ph (tn )k0, + k
ph (tn ) p(tn )k0,
n=1
N
X
kpnh
ph (tn )k20,
n=1
+2
N
X
n=1
122
k k
ph (tn ) p(tn )k20, ,

d'aprs l'estimation dcoulant du cas stationnaire (2.35) :
v
u N
uX
t
k kpnh p(tn )k20,
n=1
v
u N
uX
C t
k kpnh ph (tn )k20, + h max
n=1
n=0,...,N
|~u(tn )|H 2, ()2 +|p(tn )|H 1, ()
En utilisant la majoration (2.112), nous obtenons (2.122).
123
124
Chapitre 3
Mixed nite element method for the
Heat diusion equation in a random
medium
3.1 Introduction
In this paper, we investigate the dual mixed method for the stochastic heat diusion
equation :

div
K
u
=f
u = 0 on ]0, T [ D
u
on D .
|t=0 = g
in
Q := ]0, T [ D
(3.1)
Here D denotes a bounded polygonal domain in R2 , f the random heat source, u the random temperature, g its random initial value and K the random diusion coecient. g and
K belong to some stochastic vector distributions spaces [27] ; in particular it is assumed

that the stochastic diusion coecient K does not depend on the time variable t. Both f
and u are functions of the time with values in stochastic vector distributions spaces [27].
The question of a Wick product, here between the random heat diusion coecient K and
125
Heat diusion equation in a random medium
~ the gradient of the temperature, is addressed in the papers of T. G. Theting and al.
u,
[24] and [50] ; see also the book of Holden and al. [27]. The classical variational formulation
of the stochastic heat diusion equation (3.1) and its numerical discretization have been
studied in [23]. A stochastic version of the dual mixed formulation for the corresponding
stationary
problem to (3.1) has been studied in [24] and a priori error estimates have
been derived but for regular solutions in the space variable only (i.e. belonging to the
stochastic Sobolev space S 1,k,H
2 (D)
(see (3.4) for its denition)).
Our contribution here consists in introducing a stochastic version of the dual mixed
formulation (see [49] for the nonstochastic case) for the stochastic heat diusion equation (3.1) in a polygonal domain with a reentrant corner and proving a-priori optimal error
estimates for the semi-discretized problem. Thus additionally to the unknown random tem-
perature u, in the mixed formulation, the random heat ux p

~ = K u is considered as an
additional unknown. Denoting by t 7 (

p h (t) , uh (t)) the solution of the semi-discretized
problem, we establish rates of convergence for uh (.) and

p h (.) in terms of the mesh width
h of the triangulation, the dimension K of the homogeneous polynomial chaoses and their
maximum order N ([30], pp. 52-55). Using a regularity result on the solution u of (3.1)
expressed by the fact that u belongs to some spatially weighted Sobolev space taking into
account the singularities induced by the reentrant corner of the polygonal domain D , and
imposing appropriate renement rules on our regular family of triangulations (Th )h>0 of
the polygonal domain D linked to that regularity of the solution u (on the spur of ([3],
section 8.4)), we derive O (h) error estimates in the spatial directions.
We also discuss algorithmic aspects of this numerical method. In particular we show
how the chaoses coecients of each component of the semi-discretized solution (

p h (.), uh (.))
can be computed successively by solving a sequence of deterministic discrete evolution
mixed problems.
126
Preliminaries
3.2 Preliminaries on white noise analysis and stochastic

Sobolev spaces
Let us recall some notations from [23], [24] and [27]. I denotes the set of all sequences
= ()j1 (N0 )N with compact support (for the discrete topology on N0 ) i.e. such that
j N0 : j = 0, j j ( ! we use the notations of the Norway-School [27] : in
particular N = {1, 2, 3, ...} and N0 = N {0}). For I :
(2N) :=
+
Q
(2j)j ;
j=1
let us observe that this is in fact a nite product as has compact support. For S 0 (R2 )
i.e. a tempered distribution on R2 (S (R2 ) denotes the Frchet space of rapidly decreasing
functions on R2 and S 0 (R2 ) its dual [28] p.133), and I, we set :
H () =
+
Q
hi (h, i i) ,
(3.2)
i=1
where hi () denotes the i -th order Hermite polynomial on R

1 2
hi : R R : x 7 (1)i e 2 x
di 1 x2
(e 2 )
dxi
([27], p.18, 207, 208) monic and orthogonal with respect to the normalized Gauss measure
1
exp
2
2
x2
dx
and where (i )iN S (R2 ) denotes the orthonormal basis in L2 (R2 ; dx1 dx2 ) constructed
by taking tensor products of the 1-D Hermite functions n () : R R dened by
1
1 2
n (x) = 4 ((n 1)!)1/2 e 2 x hn1 ( 2x)
x R, n = 1, 2, 3, . . . ([27] p.19, 208 ) (it is well known that the 1D Hermite functions
(n ())n1 which are the eigenfunctions of the Harmonic Oscillator since
dn
d2 n
2 + x2
= (2n 1) n , n > 1,
dx
dx
belong to S (R) the space of rapidly decreasing functions on R, and form an orthonormal basis of L2 (R; dx) ([28] p.142) ([27] pp.207-208)). Morever if S (R2 ) , the expansion
P+
j=1
( | j )L2 (R2 ;dx1 dx2 ) j converges in S (R2 ) ([28] p.143), (this is also true for
127
S 0 (R2 ) [28] p.143). By theorem 2.2.3 p.21 in [27], (H )I is an orthogonal basis of our basic
probalitiy space : the 1-dimensional (2-parameter) Gaussian white noise probability space
L2 S 0 (R2 ) , BS 0 (R2 ) ,
([27] p.21) . BS 0 (R2 ) denotes the Borel algebra of S 0 (R2 ) i.e. the
algebra of S 0 (R2 ) generated by all subsets of S 0 (R2 ) of the form { S 0 (R2 ) ; h, 1 i

B1 , . . . , h, n i Bn } for arbitrary numbers of functions 1 , . . . , n S (R2 ) and arbitrary
Borel sets B1 , ..., Bn of R. is the normalized Gaussian measure on S 0 (R2 ) also often called
the 1-dimensional (2-parameter) Gaussian white noise measure and may be dened by the
property that for an arbitrary orthonormal set {1 , . . . , n } S (R2 ) , orthonormal with
respect to the L2 (R2 ) scalar product, that its image by the mapping

S 0 R2 Rn : 7 (h, 1 i , . . . , h, n i)
is the normalized Gauss measure on Rn : ([27] p.12)
n
(2) 2 exp 2 (x1 ++xn ) dx1 . . . dxn .

2
Thus every f L2 () possesses a unique expansion : ([27] p.23)
f=
P (f |H )L2 ()
H and kf k2L2 ()
!
I

2

P (f |H )L2 ()
=
,
!
I
as kH kL2 () = ! := 1 !2 !3 ! . . . . This expansion is called the Wiener-It chaos expansion of f ([27] p.23) , ([30] p.42), ([42] p.6), [41]. The vector subspace spanned by the
{H , || = p} is called the polynomial chaos of order p and its closure in L2 () the Wiener
homogeneous chaos of order p ([30] p.44), ([33], p.4), ([42] p.6), (see also [41]).
Remarque 3.2.1
general
(i) The Wiener-It chaos expansion theorem remains valid for rather
L2 -spaces. Let us consider a general (, A, ) probability space and let (i )i>1
denote
an i.i.d. (independant, identically distributed) sequence of normalized Gaussian random

variables. Similarly, as previously, we dene the poynomial chaos
H () =
+
Q
hi (i ()) , , I.
i=1
Let us denote by
random variables
G A,
(i )i>1 .
f=
the
algebra
Then for every
P (f |H )L2 ()
H
!
I
generated by the family of standard Gaussian
f L2 (, G, ) ,
and
kf k2L2 ()
128
we have also [41] ([42], p. 6) :

2

(f
|H
)

2
P
L ()
=
.
!
I
(3.3)
Preliminaries
Consequently, all the results (except specic examples using explicitely the probability space

S 0 (R2 ) , BS 0 (R2 ) , ) which follow in this paper remain valid when replacing L2 S 0 (R2 ) , BS 0 (R2 ) ,
by
L2 (, G, ).
This exibility is usefull in theory ; for example the i.i.d. sequence of stan-
dard Gaussian random variables
(i )i>1
may appear from the Karhunen-Love expansion
[30], ([1] pp. 37-43) ([16], theorem 5 p. 251) of the random diusion coecient
to be a Gaussian random eld on a bounded open set of
R2
assumed
and in this case, may not be
imposed a priori. However, from the numerical point of view, this is of no importance :
the only important fact is that
(i )i1
is a i.i.d. (independent identically distributed) se-
quence of standard Gaussian random variables. When simulating, we generate a sequence

of numbers that behaves as if each number where independently selected at random with
the normal distribution
()i1 .
N (0, 1)
([17], pp. 117,. . . ) to obtain a realization of the sequence
This last numerical procedure does not take into account the peculiarity of the i.i.d.
sequence of standard Gaussian random variables

(ii) Let
(V, (., .)V )
()i1 .
denotes any real separable Hilbert space. It is easily seen that (3.3) re-
mains true for every vector-valued function

considering an arbitrary
v V
f L2 ((, G, ) ; V ).
and applying
(3.3)
The proof follows by
to the scalar-valued function
v f .
Let us now recall the denition of the stochastic Sobolev spaces introduced by Y.
Kondratiev [52],[27] that we will need to explain the classical variational formulation and
the mixed variational formulation for the Cauchy problem (initial boundary value problem
with homogeneous Dirichlet boundary condition) of the stochastic heat diusion equation
(3.1). Let (V, (., .)V ) denotes any real separable Hilbert space and k R, [1, 1] be
given parameters. We dene the space
,k,V

P
:= f =
f H ; f V for I and kf k,k,V < +
(3.4)
where
kf k2,k,V :=
P
I
kf kV (2N)k (!)1+ .
(3.5)
Clearly the norm dened by equality (3.5) is induced by the scalar product :
(f | g),k,V :=
(f | g )V (2N)k (!)1+ .
129
(3.6)

If k 0 and 0, then it follows immediately from kf k,k,V < +, that
+. Thus in this case, the series
kf k2V ! <
f H is a Cauchy series and thus convergent in

P
L2 (, V ). But in other situations for the parameters k and , the series I f H does not
P
converge in L2 (; V ) and consequently must be considered as a formal series satisfying

the summability condition (3.5). In other words, we could dene S ,k,V in the following
manner :
S ,k,V :=
f = (f )I ; f V, I and kf k,k,V < +
(3.7)
and thus S ,k,V may be seen as an orthogonal countable direct sum of Hilbert spaces (copies
k
of V ) with the positive weights (2N)
(!)1+ , I (wich is countable) ([32], volume 4,
p.114) ([28], p.40) ([38], p.114, last of the introduction).

For k 0 and 0 : S ,k,V L2 (; V ). On the other hand f L2 (, V ) =
kf k2V ! < +, and if 0 and k 0, then a fortiori :

P
2
kf kV (2N)k (!)1+ < +.
(3.8)
Thus for 0 and k 0, we have the inclusion in the reverse order : L2 (; V ) S ,k,V .
Let us also observe that, for k R, [1, 1] , that
e V
S ,k,V = S ,k,R
(3.9)
e denotes the algebraic tensor product completed for the projective norm ([31], p.93where
94).
Let D R2 be an open bounded set in R2 . If V = L2 (D) , then we will note more shortly
2 (D)
the Hilbert space S ,k,L
1 (D)), then
by S ,k,0 (D) or S ,k,0 . If V = H 1 (D) (resp. H
we will note more shortly the Hilbert space S ,k,H
1 (D)
1 (D)
(resp. S ,k,H
) by S ,k,1 (D) or
S ,k,1 (resp. by S0,k,1 (D) or S0,k,1 ).

S 0,0,0 (D) L2 (; L2 (D)) is not closed under the Wick multiplication dened by
X
X
: (f, g) 7 f g :=
f g H
, I
+ =
130
Preliminaries
[38]. To provide conditions on f such that g 7 f g is a continuous linear operator in
S 1,k,0 (D), we introduce the Banach space Fl (D) [38]. Given l R, we dene the Banach
space [38], [25]
Fl (D) =
f
=
I f H ; f : D R measurable I
and
kf kl, := ess sup(
(3.10)
|f (x)| (2N) ) < +
xD I
Fl (D) is a commutative Banach algebra for the Wick product ([38], prop.6, p.123) with 1
as unity. Moreover, if f Fl (D) and g S 1,k,0 (D) with k 2l, then the Wick product
is a well dened element of S 1,k,0 (D) and kf gk1,k,0 kf kl, kgk1,k,0 ([38], prop. 4, p.
120) [25].
For the mixed formulation, we will also need the space S ,k,V with V = H (div; D) ; more
shortly we will denote it as in [24] p. 609, H (div; D).
Finally if f =
2
I f H is in L (; V ) =
kf kV ! < +, then by using lemma
2.1.2 p.12 of [27], it follows that E (f ) = f(0,0, ) where E (f ) denotes the mathematical
expectation of f with respect to the white noise Gaussian measure .
For that reason if f =
f H belongs to S ,k,V , we will call generalized expectation
of f , the coecient f(0,0, ) and we will denote it E [f ] ([27] p.64).

Note also that E [f g] = E [f ] E [g] ([27] p.64 and p.30).
Remarque 3.2.2

The vector space
generated by the stochastic monomials of order
H(1 ,...,M ,0,0...) ; (1 , . . . , M ) NM

0 , 1 + + M = p
F generated by the

M
2
2
ti h, i i ; (t1 , . . . , tM ) R , t1 + + tM = 1 ,
coincides with the vector space

hp
M
P
i=1
where
hp ()
denotes the
1D
the polynomial chaos of order
Hermite polynomial of order

in the random variables
(it is in this manner that
h, 1 i , . . . , h, M i
is described in
([42] p. 6)).
That
is contained in
E
hp
follows from proposition D.2 p. 210 of [27] which tells us that
M
P
i=1

ti h, i i =
X
=(1 ,2 ,...,M ),
1 ++M =p
131
p!
t H ()
!

for every
t = (t1 , . . . , tM ) RM
such that
t21 + + t2M = 1.
in view of that proposition it suces to show that if

number of all multi-indices
to all the vectors of
(1 , . . . , M ) NM
0
Rd of the form

t
! =(1 ,2 ,...,M ),
r=0
y R d (d =
1 + + M
such that
with
To show that in fact

Yp1
F = E,
(M + r)
p!
= p)
being the
is orthogonal
t21 + + t2M = 1,
1 ++M =p
formed by the coecients appearing in the right-hand side of the preceding equation, that
t
!
y = 0. By homogeneity y is orthogonal to every vector

RM
i.e.
=(1 ,2 ,...,M ) , with

1 ++M =p
(t1 , . . . , tM )
t
= 0, (t1 , . . . , tM ) RM .
!
=(1 ,2 ,...,M ),
1 ++M =p
This implies that
Dt
for every
=(1 ,2 ,...,M ),
1 ++M =p
= (1 , . . . , M ) NM
0
such that
y = 0,
!
1 + . . . + M = p.
Thus
y = 0.
What was to
be proved.
Remarque 3.2.3
S (R2 ) ,
If
then we can view it as the element
h., i L2 ()
dened
by :

h., i : S 0 R2 R : 7 h, i .
It follows from lemma 2.1.2 of ([27] p. 12) that
2
S (R )
a sequence in
kkL2 (R2 ) = kh., ikL2 () . Thus if (n )n1
that converges to some function
is also a Cauchy sequence in the Hilbert space

in
L2 ()
that we still note
a sequence in
L2 (),
S (R2 )
the sequence
h., i
L (R ),
the sequence
(h., n i)n1
is a Cauchy sequence in
(h., n i)n1
(n )n1
converges to some element
L2 ().
Thus by the equality
kn m kL2 (R2 ) = kh., n m ikL2 () = kh., n i h., m ikL2 ()

132
is
and thus converges to some element
([27], p.13). The converse is also true. If
such that the sequence
(h., n i)n1
L2 ()
is
Preliminaries
the sequence
element
(n )n1
L2 (R2 )
is a Cauchy sequence in
L2 (R2 )
, and hence it converges to some
which implies
g = h., i .
This proves that the Gaussian Hilbert space generated by the i.i.d. sequence of standard
normal variables
mapping
L2 ()
(h., j i)j1
is the space
L2 (R2 )
L2 (R2 ) L2 () : 7 h., i .
generated by the random variables
L2 ()
isometrically imbedded in
Denoting by
h., i,
H :1:
by the
the closed vector subspace of
running among
L2 (R2 ),
the so called
homogeneous Wiener chaos of order 1 ([33], p.4) ([30], p. 44), we may write by identifying
every
L2 (R2 )
L2 (R2 ) {0},
space
with
h., i
that
H :1: = H := L2 (R2 ).
Let us observe that for every
that the square integrable random variable dened on the probability

S 0 (R2 ) , BS 0 (R2 ) ,

h., i : S 0 R2 R : 7 h, i
is a normal variable with mean
and variance
that the mapping which sends every Borel set
kkL2 (R2 ) .
B
of
R2
It is also interesting to remark
of nite Borel measure onto the
square integrable random variable dened on the probability space

S 0 (R2 ) , BS 0 (R2 ) ,

h., 1B i : S 0 R2 R : 7 h, 1B i
is a random orthogonal measure with the Borel measure on
R2
as reference measure ([16],
p. 255), ([18], p. 40).
Remarque 3.2.4
that for every
It follows immediately from the above denition of the Wick product
j S (R2 )
belonging to the orthonormal basis of
L2 (R2 )
constructed by
taking tensor products of 1-D Hermite functions that
jn = j j j = hn (j )
where
hn
denote the Hermite polynomial of order
n (e.g. j2 = j2 1, j3 = j3 3j , j4 =
j4 6j2 + 3, j5 = j5 10j3 + 15, ). ([27]

polynomial chaos of order
two
H :2: ([33],
n ([33]
p.18) . In particular
jn
belongs to the
p.7). The so called homogeneous Wiener chaos of order
p. 4) ([30], p. 44) is the closed vector space generated by the
133
h2 (j ) = j2

and the
h1 (i ) h1 (j ) = i j = i j
for
i 6= j . j2
whose meaning is in fact
< ., j >2
being
the square of a standard normal random variable is a chi-square random variable with one
degree of freedom from which it is easy to derive that the probability density function of the
random variable
j2 = h2 (j ) = j 2 1 is given by the function
1+x
2
1 e
2 1+x for x > 1,

R R+ : x 7
0 for x 1.
On the other hand by using the advanced change of variables by area formula (theorem
1.12 page 5 of [43]) and the fact that that
(< ., i >)iN
is a i.i.d. sequence of standard
Gaussian random variables, we nd that the product random variables
< ., i >< ., j >)
have for
i j
(thus in fact
1
as probability density function : K0 (|.|), where
i 6= j
denotes the modied Hankel function of order
([40] pp. 374-375) (K0 (x) is for
x>0
K0
the
solution of the modied Bessel equation of order 0
1 0
00
y + y y =0
x
which has a regular singular point at 0 ([44], p.71-75), such that
x 0+ ).
Thus, at rst sight at least, unlike for
H :1: ,
K0 (x) ln(x)
as
the laws of probability of the random
variables of the homogeneous Wiener chaos of order 2,
H :2: ,
do not seem to belong to some
common stable family of probability laws like any more.
We close this section by the following technical lemma, that we will need in section 3 :
Lemme 3.2.5
ded in
Preuve:
The two-dimensional Hermite functions
. In particular
kj k,R2 1, j N.
Denoting temporarily by
Hn
orthogonal with respect to the weight
A fortiori
(j )j1 on R2 are uniformly bounk k,R2 1, I .
the physical form of
exp (x2 )
the Hermite polynomials
and with leading coecient
2n ,
we have by
inequality 22.14.17 p.787 of [40]:
|Hn (x)| exp(

with
n
x2
) k 2 2 n!
2
(3.11)
k 1.086435.
Now, we have the following formula wich links our Hermite polynomials
134
hn
monic and
Existence, uniqueness and time regularity

1
orthogonal with respect to the Gaussian weight
2
exp( x2 )dx,
the so called probabilistic
Hn :

n
x
2
hn (x) = 2 Hn , x R, n N0 .
2
form of the Hermite polynomials, to the
n N,
On the other hand, for every

linked to
hn1
(3.11)
to
1
4
((n 1)!)
(3.13)
12
kn k,R 1, n N.

1 2
2x , x R.
exp( x )hn1
2
k
1
on
is
(3.13)
0.82, x R.
As the Hermite functions
products of the Hermite functions

also that
follows that :
|n (x)|
Thus
the one-dimensional Hermite function
by the formula ([27], (2.2.2), p.18) :
n (x) =
From formulas
(3.12)
on
j , j N,
on
R2
are simply tensor
R, we have also kj k,R2 1, j N. This implies
k k,R2 1, I .
3.3 Existence, uniqueness and time regularity of the solution of the classical variational formulation of the
heat diusion equation in a random medium
We rstly recall the (classical) variational formulation of the heat diusion equation in
a random medium and T.G Theting's result on existence and uniqueness [23]. Then we will
give a time regularity result for the solution. Let D R2 be an open bounded set in R2 (we
will restrict ourselves later to polygonal domains in R2 ). Let T be a positive real number,
1,k,1
xed. As already said in the previous section, for k R, S0

1 (D)
the space S 1,k,H
(D) (or S01,k,1 ) denotes

2 (D)
and S 1,k,0 (D) (or S 1,k,0 ) the space S 1,k,L
kk1,k,1 (resp. kk1,k,0 ) denotes the norm in
S01,k,1
. In the following,
(resp. S 1,k,0 ) and (, )1,k,1 (resp.
(, )1,k,0 ) denotes the scalar product in S01,k,1 (resp. S 1,k,0 ).

1,k,1
By (2.12) p.5 of [23] the dual space of S0
(D) may be identied to S 1,k,H
135
1 (D)
(we will

denote sometimes this space more simply S 1,k,1 ) under the pairing :
hhF, f ii =
hF , f i !.
It is immediately seen that this series is absolutely convergent as
|hF , f i| !
P
I
kF kH 1 (D) ! (2N) 2 kf kH1 (D) (2N) 2
P
I
kF k2H 1 (D)
21
P
(!) (2N)
kf k2H1 (D)
21
(2N)
kF kS 1,k,1 kf kS 1,k,1 .
0
1,k,1
From this last inequality follows immediately that the mapping S0

1,k,1
is a continuous linear form on S0

1,k,1
the dual space of S0
R : f 7 hhF, f ii
. Consequently, the norm and the inner product on
will be denoted kk1,k,1 and (, )1,k,1 .
To introduce the classical variational formulation [23] of the stochastic heat equation, we
rstly need to recall the denition of Sobolev spaces comprising functions mapping time
in Hilbert spaces ([21], p.285,. . . ) ([35], vol.8 p.577-579).
Dnition 3.3.1
By
W (0, T ; X),
Let
be a real separable Hilbert space.
we denote the space of all square-integrable function from
having a weak time derivative square integrable from
L2 (0, T ; X) ; 0 L2 (0, T ; X )
[0, T ]
into
X0
i.e.
[0, T ]
into
W (0, T ; X) =
If H is another separable Hilbert space and if there is a continuous injection with

dense image from X into H, then ([35], vol. 8 p. 579) W (0, T ; X) maps continuoustly into
C ([0, T ] ; H), the space of continuous functions from [0, T ] into H endowed with the sup
norm. In particular

W 0, T ; S01,k,1 (D) , C [0, T ] ; S 1,k,0 (D)
Now let us suppose that f L2 0, T ; S 1,k,1 (D)
and that the initial condition
g S 1,k,0 (D). Let us also suppose that the stochastic diusion coecient K Fl (D)
136

and that k 2l. We have the following existence and uniqueness result, which results from
theorem 4.10 p.12 of T.G. Theting's paper [23], for the classical variational formulation
of the heat diusion equation with stochastic diusion coecient K :
Thorme 3.3.2
K Fl (D)
l R and that its generalized expectation E [K] is strictly positively lower bounded
for some
i.e. that
[23] Let us assume that the stochastic diusion coecient
inf E [K] > 0.

D
Let us suppose that
kR
is choosen suciently small to satisfy to
the condition
!
inf E [K]
2
ln D
.
(3.14)
k < 2l +
ln 2
kKkl,

2
1,k,1
Then f L 0, T ; S
(D) and g S 1,k,0 (D), there exists one and only one

1,k,1
u W 0, T ; S0
(D) , C [0, T ] ; S 1,k,0 (D) solution of the classical variational
formulation relative to the heat equation with random diusion coecient
d
dt
~ () , v
~
(u () , v)1,k,0 + Ku

1,k,0
K (3.1)
= (f () , v)1,k,0 , v S01,k,1 (D)

(3.15)
u (0) = g.
Moreover we have the following energy inequality :
sup
t[0,T ]
ku (t)k21,k,0
Z
+
(3.16)
concerning the second term in the left-hand side,
(, )1,k,0
dt .
kgk21,k,0
Remarque 3.3.3
In
(3.15),
kf
(t)k21,k,1
denotes in fact the scalar product in
Remarque 3.3.4

dt .
ku (t)k21,k,1
S 1,k,0 (D)2 .
Due to our hypothesis
(3.14)
which implies that
k 2l
and lemma 4.9
p.12 of [23], the bilinear form :

~ v
~
S01,k,1 (D) S01,k,1 (D) R : (u, v) 7 Ku,
is well dened and coercive on
1 and 2 chapter
XVIII,
1,k,0
(3.17)
S01,k,1 (D). Theorem 3.3.2 is then a consequence of theorems
p.619 and 620 of [35]. Let us also mention that some existence and
137

uniqueness result for the Cauchy problem (3.15) could also be obtained by applying LumerPhillips' theorem ([6], p. 14) in the Hilbert space
S 1,k,0 (D).
Setting
~ S 1,k,0 (D)},
D(A) = {u S01,k,1 (D); div(Ku)
~
A : D(A) S 1,k,0 (D) : u 7 div(Ku),
it follows by Lumer-Phillips' theorem ([6], p. 14) (Lax-Milgram's lemma and the coercivity
R(I A) = S 1,k,0 (D)),
of
(3.17) ,
generates a contraction semi-group in the Hilbert space
implies that
If we suppose the stronger condition on
Example 3.3.5
(W (x))xD
parameter
that
S 1,k,0 (D).
inf E [K]
1.5 kKkl,
generates a holomorphic semi-group ([22], theorem 1 p.237).
Let us recall rstly the denition of the singular white noise eld
W =
(following ([16], p.80), we prefer to say eld instead of process because the
x runs here over D
x D ([25],
is
3.3.2,
that
2
ln
k < 2l +
ln 2
it can even be shown that
under the hypothesis of Theorem
p.4)
([27],
a bounded subregion of the plane) :
i I
p.38) where
and whose other components are
lemma 3.2.5, and as the series

the denition of
Fl (D) (3.10)
i=1
(2i)
(i )i1
3.3.2
on
converges i
Thus if we choose for the coecient of diusion

T.G. Theting's theorem
i=1
for
R2
are uniformly bounded in
l < 1,
l < 1.
by
it results immediately from
But
E [W (x)] = 0, x D.
the white noise eld, the hypotheses of
could not be veried. Let us consider rather for
exponential : the so called singular positive noise eld on
K = exp [W ] :=
i (x) Hi ,
0.
W Fl (D)
that
P+
denotes the multi-indice whose ith component
As the two-dimensional Hermite functions
P+
W (x) :=
+
X
1 n
W
([27],
n!
n=0
its Wick
p.67, p.65, p.166) .
(3.18)
It follows easily by using the basic algebraic properties of the Wick product ([27], lemma
2.4.5 p.42) that
K =
P ()
H ([25],
I !
138
p.17) ,

where
I,
P
ries
means
exp
i=1
ii
and
! means
i=1
i !. Knowing by lemma 3.2.5 that k k 1,
and using proposition 2.3.3 p. 31 of [27]
W (.)
(2N)q
Fl (D)
W Fl (D)
for
converges i
for
l < 1.
l < 1
q > 1,
(or [36]) which tells us that the se-
it follows easily that the positive singular noise
Alternatively, this follows immediately from the fact that
and proposition 6, (ii) p.123 of [38] (an elementary operational
calculus result).
Also as
E [K] = 1, the hypothesis inf D E [K] > 0 of T.G. Theting's theorem 3.3.2 is trivially
satised. Thus T.G. Theting's theorem
3.3.2
applies in this case, if we take
suciently
negative for condition (3.14) to be satised.
Now we want to give some time regularity result :
Thorme 3.3.6
3.3.2, we suppose that the right

df
2
1,k,0
(D) . We also suppose that
hand side f and its time derivative dt belong to L 0, T ; S

1,k,1
~
the initial condition g S0
(D) and satises div Kg
S 1,k,0 (D), this last
1,k,0
condition being satised for example if g S
(D) and K Fl (D)2 . Then the time
Additionaly to the hypotheses of theorem
du
derivative dt of the solution of the classical variational formulation
(3.15) has the following
regularity properties :

du
1,k,1
2
L 0, T ; S0
(D) C [0, T ] ; S 1,k,0 (D) .
dt
Preuve: Let us consider the Cauchy problem : nd z W (0, T ; S01,k,1 (D)) such that :
d
dt

~ () , v
~
(z () , v)1,k,0 + Kz
1,k,0
df
dt
() , v

1,k,0
, v S01,k,1 (D)
(3.19)

z(0) = f (0) + div Kg

~
df
dt

L2 0, T ; S 1,k,0 , L2 0, T ; S 1,k,1 and z(0) S 1,k,0 (because f (0) S 1,k,0

1,k,1
df
due to the hypotheses on f and dt ), it follows by theorem 3.3.2 that z L2 0, T ; S0

C [0, T ] ; S 1,k,0 and

df

~

+
kzkL2 (0,T ;S 1,k,1 )C ([0,T ];S 1,k,0 ) . f (0) + div Kg
. (3.20)
dt 2
0
1,k,0
L (0,T ;S 1,k,0 )
As
139

Let us set u(t) =
Rt
0
z(s)ds + g .
du
(t)
dt
= z(t) a.e. and by integrating both sides of equation
(3.19)(i) from 0 to t, taking into account the initial condition (3.19)(ii) and applying
Green's formula ([24], (2.10) p.611), we obtain equation (3.15)(i) . We have also u(0) = g
i.e. (3.15)(ii) . By unicity, it is thus the solution of the Cauchy problem (3.15).
We have
du
dt
= z from which the stated regularity on
du
dt
follows.
To be able to establish error estimates for the semi-discrete solution of the dual mixed
method relative to the heat equation in a stochastic medium (3.1),we will need also some
spatial regularity of its solution u, in weighted Sobolev spaces.
Firstly, let us recall the denition of the weighted Sobolev spaces, H 2,w (D), 0 < w < 1.
Henceforth, we suppose that D is a plane domain, simply connected, with a

polygonal boundary , the union of a nite number N of linear segments j numbered
according to the positive orientation. We denote by i the aperture of the angle between i
and i+1 for i = 1, . . . , N (N +1 := 1 ). We suppose that D possesses only one reentrant
N
1 . For simplicity we assume that SN is situated at the origin of our
corner {SN } =
cartesian frame. By r () we denote the distance function from an arbitrary point in the
plane R2 to the origin and denotes the aperture of our reentrant corner.
Dnition 3.3.7
functions in
([3], p.388) For
H 1 (D)
w ]0, 1[ ,
such that in addition
we denote by
rw D u L2 (D)
H 2,w (D)
for every
the space of all
N20
such that
|| = 2.
Thorme 3.3.8
to
We suppose that the right-hand side

L2 0, T ; S 1,k,0 (D) ,
df
and its time-derivative dt belong
and that the initial condition
of the Cauchy problem
(3.15)
belongs to
S01,k,1 (D);
On the stochastic diusion coecient
Then
Finally, we suppose that
kR
inf D E [K] > 0
saties inequality
(3.15)

2,
solution of the Cauchy problem
uL
0, T ; S
1,k,H
o
(D) .
K, we suppose that its generalized expectation E [K]
is strictly positively lower bounded i.e. that
Fl (D) .
g S
1,k,0
w (D)
140
and that
K K
K, K1 , x
,
1 x2
(3.14).
satises :
for all
h
w 1 , 1 .
Preuve: From the heat diusion equation in a stochastic medium

~
ut div Ku = f,
follows that
~
~
Ku = ut f K
u.
(3.21)
2
~ L2 0, T ; S 1,k,0 (D)
and by theorem 3.3.2 : u
By theorem 3.3.6 : ut L2 0, T ; S 1,k,0 (D)
~ Fl (D)2 with l > k . Thus K

~
~ L2
Moreover K
u
2

0, T ; S 1,k,0 (D) .
Consequently the right-hand side of equation (3.21) belong to L2 0, T ; S 1,k,0 (D) . Mo-
reover, by hypothesis, K1 exists and also belongs to Fl (D). Thus :
u = K

~
~
ut f Ku L2 0, T ; S 1,k,0 (D) .
~
~
Let us set h := K1 ut f K
u
.

du

khkL2 (0,T ;S 1,k,0 ) .
+ kukL2 (0,T ;S 1,k,1 ) + kf kL2 (0,T ;S 1,k,0 ) .
dt 2
L (0,T ;S 1,k,0 )
Setting u(t) =
u (t) H and h(t) =
(3.22)
h (t) H be the chaos expansions of u(t)
and h(t) respectively, 0 t [0, T ] , we have :
u (t) = h (t) , I, 0 t [0, T ] .
(3.23)
As u (t) H01 (D) and h (t) L2 (D) , 0 t [0, T ] , we have by (8,4,1,7) p. 388 of
Grisvard's book [3], that u (t) H 2,w (D) and by the closed graph theorem
ku (t)kH 2,w (D) . kh (t)kL2 (D) , I, 0 t [0, T ] ,
(3.24)
with a constant (hidden in .) independant of and t.

k
Taking the squares of each side of inequality (3.24), multiplying both sides by (2N)
Q+
j=1
:=
(2j)kj , summing over I, and integrating on the time variable t from 0 to T, we
obtain :
Z
0
ku (t)k2H 2,w (D)
(2N)
Z
dt .
0
141
X
I
kh (t)k2L2 (D) (2N)k dt

i.e.
(3.25)
kukL2 (0,T ;S 1,k,H 2,w (D) ) . khkL2 (0,T ;S 1,k (D)) .

0

2,w (D)
for all w 1 , 1 .
Thus u L2 0, T ; S 1,k,H
Example 3.3.9
We give an example of a stochastic diusion coecient
hypotheses of theorem 3.3.8. Let
H 1 (R2 )
satisfying the
and let us set
K (x) = exp (W (x, .)) , x D

where
W (x, .) := h, x i , x D
and
x : R2 R : y 7 (x y) .
Let us recall that
W (x, .) := h., x i
continuity and density from
(W (x, .))xD := (h, x i)xD

W (x, .) := h, x i
S (R2 )
is the element of

L2 S 0 (R2 ) , BS 0 (R2 ) ,
dened by
as explained in remark 3.2.3 ([27], (2.1.9) p.13).
is called the smoothed white noise eld ([27] p.13, 18, 66).
has the following chaos expansion
W (x, .) := h, x i =
+
X
(3.26)
(x |i )L2 (R2 ) Hi () ,
i=1
where
denotes the multi-indice belonging to
with
on entry number
and
elsewhere.
L2 () and that its sum is a normal random

L2 S 0 (R2 ) , BS 0 (R2 ) , . From the denition of
It is easy to see that this series is convergent in

variable
N 0, kk2
the space
P+
i=1
Fl (D) ,
(2i)l
on the probability space
the boundedness of the coecients in the series
converges if
l < 1,
(3.26)
and as the series
it follows immediately that
W Fl (D) , l < 1.
From ([27] (2.6.48) p.66, (2.7.6) p.70) and
(3.26),
K := exp (W ) :=
it follows that
P+
1
n=0 n!
(W )n
(3.27)
=
142
I ! ( |) H
! :=
where
follows that
Q+
i=1
i !
and
( |) :=
Q+
i=1
K (x)1 = exp ( h, x i)
( |i )Li2 (R2 ) .
By formula ([27],
and thus replacing
by
(2.6.49)
in formula
p.65), it
(3.27),
we
obtain
K (x)1 =
where
for
|| :=
l < 1.
l < 1
P+
i=1
That
i .
P 1
(1)|| (x |) H
I !
We are going to show that
and
K1
belong to
Fl (D)
K, K1 ,
l < 1
for
(3.28)
K
K
, x
all belong to
x1
2
Fl (D)
W Fl (D)
results from
for
and proposition 6, (ii) p.123 of [38] (an elementary operational calculus result).
x 1 , x2
By the deniton of the derivatives in the spatial variables

Sobolev spaces (denition 3.4 p.8 [25]), it follows from
K
xi
(3.27)
on elements of stochastic
and
(3.26)
that for
i = 1, 2
(x) = exp (W (x, .)) W (x, .)
(3.29)
xi
= K(x)W (x, .).

xi
We know already that
belongs to
W (x, .) =
xi
Fl (D)
for
+
X
j=1
xi
l < 1.
Fl (D)
(3.26) :

(x )|j
Hj ()
L2 (R2 )
so that by the same reasoning as above follows that

(i=1,2).
By
also belong to
Fl (D)
for
l < 1
xi
being a commutative Banach algebra for the Wick product (prop. 6 p.123
[38])
K
= KW , K Fl (D)
xi
xi
From
(3.27)
follows that
E [K (x)] = 1, x D,
for
l < 1.
so that the hypothesis
theorem 3.3.8 is trivially satised in this case. Thus in conclusion for

stochastic diusion coecient
inf D E [K] > 0

H 1 (R2 ) ,
of
the
dened by
K (x) = exp (W (x, .)) , x D

satises
for
l < 1
all the hypotheses of theorem 3.3.8. Thus if
kR
is choosen su-

(3.14) for some l < 1, if f, df
L2 0, T ; S 1,k,0 (D) ,
dt
o
n
and if the initial condition g
g S01,k,1 (D); g S 1,k,0 (D) , then the weak solution
ciently negative to satisfy condition
143

in the classical variational sense of

ut div exp W u = f
u = 0 on ]0, T [ D
u
on D .
|t=0 = g
in

2,w
u L2 0, T ; S 1,k,H (D)
for all w 1 , 1 .

1,k,1
du
1,k,0
2
(D)
C
[0,
T
]
;
S
(D)
.
L
0,
T
;
S
0
dt
Example 3.3.10
Q := ]0, T [ D
Moreover by theorem 3.3.6,
S 0 (R2 ) is,

1
2
exp [h, x i] = exp h, x i kkL2 (R2 )

2
In the preceding example, whatever
and
due to the formula :
which is proved to be true in [27] (lemma 2.6.16 p.66) for every function
L2 (R2 ) ,
the
stochastic diusion coecient
K = exp (W )
is always strictly positive. Thus, it seems to be worthwhile to give an example of a diusion
coecient
which can take negative values though satisfynig all the the hypotheses of
theorem 3.3.8 for
suciently negative. Let us consider as diusion coecient
K (x) = 1 + W (x, .), x D
being some function belonging to
H 1 (R2 ).
We know already from the previous example
K
(i=1,2) belong to Fl (D) for l < 1. Let us nd a condition on K who assures
xi
1
us that K
exists and belongs to Fl (D) for l < 1. By proposition 6, (ii) p.123 of [38]
that
K,
(an elementary operational calculus result) if
kW kl, < 1,
the series
1 W + W2 W3 +
converges to some element of
belong to
Fl (D) (l < 1).
Fl (D). Thus if kW kl, < 1, its Wick inverse W1
exists and
But this condition is rather abstract ; we would like a condition
144

directly on
Thus, let us estimate
kW kl, :
W (x, ) =
+
P
i=1
where
(x | i )L2 (R2 ) Hi ,

, . . . , 0, . . . , and

Hi : S 0 R2 R : 7 h, i iS 0 (R2 ),S(R2 ) .
i = 0, . . . , 1(ie`
position)
Fl (D) follows that

+

P
li
= sup
| (x | i )L2 (R2 ) | (2N)
From the denition of the norm in
kW kl,
xD
i=1
kkL2 (R2 )
this late series being convergent if
the series
W1
l
P+
n=1
(l < 1).
(1)n Wn
+
P
i=1
(2i)l = kkL2 (R2 ) 2l
l < 1. Thus if l is choosen

+
P l
1
i <
2l
,
kkL2 (R2 )
i=1
+
P
il ,
i=1
sucently negative so that
(3.30)
will be absolutely convergent in the Banach space
In conclusion, if
satises moreover condition
H 1 (R2 )
(3.30),
and
then also
l < 1,
then
K,
K1 Fl (D) .Let
K K
,
x1 x2
Fl (D)
Fl (D)
to
and if
us observe also in this
E [K] = 1. If k R satises

+
P l
2
l
ln 1 + kkL2 (R2 ) 2
k < 2l
i
ln 2
i=1
example that the generalized expectation
then condition (3.14) is satised for this example. Supposing that
(3.31)
H 1 (R2 ),
that
l < 1
(3.30), (3.31) are satised, it follows by theorem 3.3.8, that if f, df

dt o
n

1,k,1
0, T ; S 1,k,0 (D) and if the initial condition g g S0
(D); g S 1,k,0 (D) ,
and that conditions
L2
u in the classical variational sense of

ut div (1 + W ) u = f in Q := ]0, T [ D
u = 0 on ]0, T [ D
u
on D .
|t=0 = g

2,w
2
belongs to L
0, T ; S 1,k,H (D) for all w 1 , 1 . Moreover by

du
2
and dt L
0, T ; S01,k,1 (D) C [0, T ] ; S 1,k,0 (D) .
then the weak solution
145
theorem 3.3.6,
3.4 The dual mixed formulation for the heat diusion

equation in a stochastic medium
In the following, to alleviate the notations, we will denote by H(div; D) the space
S 1,k,H(div;D) where H(div; D) =
n
o
~ L2 (D)2 ; div
~ L2 (D) this latter space being
endowed with its natural norm and H(div; D) := S 1,k,H(div;D) with the corresponding
norm. Let us introduce the new variable p

~ := K u. Under the hypotheses of T.G.
1,k,1
Theting's theorem 3.3.2, we have that u L2 0, T ; S0
2
consequently p
~ := K u L2 0, T ; S 1,k,0 (D)

(D) , K Fl (D) and k 2l ;
Let us now assume that the stronger hypotheses of theorem 3.3.6 are veried. In particular
du
dt

L2 0, T ; S 1,k,0 (D) . Applying equation (3.15)(i) , it follows that :

div p~ = ut f L2 0, T ; S 1,k,0 (D) .

2

Thus p
~ L2 0, T ; S 1,k,0 (D)
and div p
~ L2 0, T ; S 1,k,0 (D) . Equivalently

p~ L2 (0, T ; H (div; D)) L2 0, T ; S 1,k,H(div;D) .
Now, let us take some ~
q H (div; D) . We also assume in addition to the hypotheses
of theorem 3.3.6 that K1 Fl (D). For 0 t [0, T ], (0 means for almost every), we have
2 ()2
the equation K1 ~
p (t) u (t) = 0. Taking the scalar product with ~q in S 1,k,L
and
then applying Green's formula :

P
~p (t) , ~q 1,k,0 =
u (t) , ~q (2N)k
0
P
I
(u (t) , div ~q )0 (2N)k
= (u (t) , div ~q)1,k,0 ,

we obtain the equation

K1 ~p (t) , ~q 1,k,0 + (u (t) , div ~q)1,k,0 = 0,
~q H (div; D) .
Taking the scalar product in S 1,k,0 (D) of both sides of the equation
div p~ (t) = (f (t) ut (t))

146
(3.32)
The dual mixed formulation

with any v S 1,k,0 (D) , we obtain 0 t [0, T ] the equilibrium equation :
v S 1,k,0 (D) .
(div p~ (t) , v)1,k,0 = (f (t) ut (t) , v)1,k,0 ,
(3.33)
Equations (3.32) and (3.33) form the mixed formulation of the stochastic heat equation
with random diusion coecient K (and random heat sources and initial temperature also)
(3.1).
More precisely, the mixed formulation of the Cauchy problem in the polygonal domain D
with random heat source f and random initial temperature g , is the following problem :
nd p
~ L2 (O, T ; H (div; D)) , u H 1 0, T ; S 1,k,0 (D) such that 0 t [0, T ] :
K1 ~p (t) , ~q 1,k,0 + (u (t) , div ~q)1,k,0 = 0, ~q H (div; D) ,
1,k,0
(D) ,
(div p~ (t) , v)1,k,0 = (f (t) ut (t) , v)1,k,0 , v S
(3.34)
and
u (0) = g.
We have already proved that, under the hypotheses of theorem 3.3.6 and K1 Fl (D),
problem (3.34) possesses at least one solution. It remains to prove uniqueness :
Lemme 3.4.1
Assuming that
K1 Fl (D)
and that
veries condition
(3.14),
bilinear form

2
2
a (, ) : S 1,k,0 (D) S 1,k,0 (D) R : (~p, ~q) 7 K1 ~p, ~q 1,k,0
is also coercive.
Preuve: It suces of course to prove that the bilinear form

S 1,k,0 (D) S 1,k,0 (D) R : (u, v) 7 K1 u, v

1,k,0
is coercive. Let us set w = K1 u S 1,k,0 (D). Then :
K1 u, u

1,k,0
= (w, Kw)1,k,0 = (Kw, w)1,k,0

c kwk21,k,0
147
the

where c > 0 is the constant of coercivity of the bilinear form
S 1,k,0 (D) S 1,k,0 (D) R : (h, d) 7 (Kh, d)1,k,0

(see remark 3.3.4 or lemma 4.9 p. 12 of [23]).
But

kuk1,k,0 = K K1 u 1,k,0 kKkl, kwk1,k,0 .
Thus
kwk1,k,0 kKk1
l, kuk1,k,0 .
Putting together these inequalities, it follows that :
K1 u, u

1,k,0
c
2
1,k,0
(D).
2 kuk1,k,0 , u S
kKkl,
This proves the coercivity of the bilinear form a (, ).
Thorme 3.4.2
Fl (D),
Under the hypotheses of theorem 3.3.6 and assuming also that
the mixed formulation
u W (0, T ; S01,k,1 (D))
(3.34)
K1
possesses one and only one solution. Denoting by
the unique solution of the classical variational solution
unique solution of the mixed formulation of the stochastic Cauchy problem
(3.15),
(3.34)
the
is given
by
(~p (t) , u (t)) = K u (t) , u (t) , 0 t [0, T ] .

Preuve: We have already proved that if u W (0, T ; S01,k,1 (D)) is the unique solution of
the classical variational solution (3.15), then
(~p (t) , u (t)) := K u (t) , u (t) , 0 t [0, T ]

is solution of the mixed formulation (3.34).

It remains to prove unicity. Thus we suppose that f = 0 in (3.34)(ii) and that g = 0 in
(3.34)(iii) . From (3.34) follows :

K1 ~p (t) , p~ (t) 1,k,0 = (ut (t) , u (t))1,k,0 .
148
(3.35)
Semi-Discrete solution of the dual mixed formulation

Due to hypothesis (3.14) on k, the bilinear form in the left-hand side of (3.35) is coercive.
This implies that
d
ku(t)k21,k,0 0.
dt
As u H 1 0, T ; S 1,k,0 (D) by theorem 3.3.6, u is absolutely continuous from [0, T ] with
values in the separable Hilbert space S 1,k,0 (D) ([23], lemma 2.3, p.5) . It follows by integration then, that
ku(t)k21,k,0 ku(0)k21,k,0 = 0.
Thus u = 0. By (3.35) and the coercivity of the bilinear form of its left-hand side, we now
obtain p
~ = 0.
3.5 Semi-Discrete solution of the dual mixed formulation for the heat diusion equation in a stochastic
medium
Let us consider a family of triangulations (Th )h>0 on the polygonal domain D R2
(let us recall that D possesses one and only one reentrant corner at the origin of R2 ).
For K a triangle belonging to the triangulation Th , let us denote by hK the diameter of
K and by K the interior diameter of K i.e. the diameter of the biggest disc included
in K. As in theorem 8.4.1.6 p. 392 of [3], we suppose that the family of triangulations
(Th )h>0 has the property that maxKTh
hK
K
is bounded by a positive constant independent
of the parameter h ; in that case, one says usually that the family of triangulations is
regular (see for example [4] (17.1) p.131). In accordance with the tradition (see [4] remark
17.1 p 131) the parameter h has also another signicance : it may denotes instead of the
parameter h itself, the maxKTh hK . The true signicance of h is always clear from the
context.
Let us now dene the semi-discretized problem. Firstly, let us dene the following nite
149

dimensional vector subspaces Xh of X := H (div; D) , respectively Mh of M := L2 (D) :

Xh : = ~qh H (div; D) ; K Th : ~qh|K RT0 (K) ,

Mh : = vh L2 (D) ; K Th : vh|K P0 (K) ,
x1
2
denotes the 3-dimensional vectorial space on
where RT0 (K) := P0 (K) P0 (K)
x2
R of all Raviart-Thomas vectorelds of degree 0 on the triangle K i.e vectorelds of the
form
K R2 : x = (x1 , x2 ) 7 (a + cx1 , b + cx2 )

where a, b, c are arbitrary real numbers. P0 (K) denotes the 1-dimensional vectorial space
on R of all constant functions on the triangle K (note that RT0 (K) is denoted D1 (K) in
[5] p. 550).
Now for N, K N, we dene the cutting IN,K I by

IN,K = {(0, . . . , 0, . . .)}
N S
K
S
Nk0 ;

|| = n and k =
6 0
n=1 k=1
that is to say IN,K is the set of all multi-indices such that their index (index :=
max {j; j 6= 0}) is smaller than or equal to K and their modulus (|| :=
smaller than or equal to N . This set can be shown to contain
(N +K)!
N !K!
P+
j=1
j ) is
dierent multi-indices
([26] p. 9) ([30] p. 82). We are now in a position to dene nite dimensional vector subspaces
of H (div; D) , respectively of S 1,k,0 (D) :
(N,K)
Xh
X
~qh, H ; ~qh, Xh , IN,K ,
: = ~qh =
IN,K
(N,K)
Mh
X
: = vh =
vh, H ; vh, Mh , IN,K .
IN,K
Note that these spaces do not depend on k .

We can now dene the semi-discretized problem corresponding to the mixed formulation
of the stochastic heat equation (3.34) :
150
(N,K)
nd (~
ph , uh ) L2 0, T ; Xh

(N,K)
H 1 0, T ; Mh
such that, 0 t [0, T ] :

(N,K)
K1 ~ph (t) , ~qh 1,k,0 + (uh (t) , div ~qh )1,k,0 = 0, ~qh Xh
,
(N,K)
(div p~h (t) , vh )1,k,0 = (f (t) uh,t (t) , vh )1,k,0 , vh Mh
(3.36)
and
uh (0) = gh M (N,K) .
h
(N,K)
The initial condition gh Mh
will be made precise later. Let us rst show that
the above problem (3.36) possesses one and only one solution
(N,K)
H 1 0, T ; Mh
Thorme 3.5.1
(N,K)
in L2 0, T ; Xh
:
Let the hypotheses of theorem 3.4.2 be satised. Then problem
(3.36) possesses
one and only one solution :

(N,K)
(N,K)
.
H 1 0, T ; Mh
(~ph , uh ) L2 0, T ; Xh
Moreover

(N,K)
p~h H 1 0, T ; Xh
.
Preuve: Let ~qh(1) , . . . , ~qh(J) be a basis of Xh and vh(1) , . . . , vh(L) be the special basis of Mh formed
(j)
by the characteristic functions of every triangle K Th . Then the random vector elds ~
qh H
(N,K)
Xh
(N,K)
, j = 1, . . . , J, IN,K form a basis of Xh

(N,K)
1, . . . , L, IN,K form a base of Mh
(k)
and the random elds vh H , k =
. Expanding p
~h (t) , respectively uh (t) in these
respective base, we obtain :
p~h (t) =
J
X
X
(j)
(3.37)
(k)
(3.38)
(ph (t))j, ~qh H
j=1 IN,K
and
uh (t) =
L
X
X
(uh (t))k, vh H ,
k=1 IN,K
where (ph (t))j, , respectively (uh (t))k, are some real coecients. Note that J is equal to
and that L is equal to the number of

the number of edges of the triangulation Th on D
151

triangles.
(N +K)!
=J
N !K!
(l)
~qh H of the
Equation (3.36)(i) is equivalent to the set of J

(N,K)
by taking for ~
qh Xh
(N,K)
IN,K } of Xh
J
P
P
K1
j=1 +=
an arbitrary element
CNK+K equations obtained

(j)
basis {~
qh H ; j = 1, . . . , J,
:
(j)
(l)
~q , ~qh
h

0,D
L
P
(ph (t))j, +
(k)
(l)
vh , div ~qh
k=1

0,D
(uh (t))k, = 0
(3.39)
l = 1, . . . , J, IN,K .
Each equation in (3.39) is a linear homogeneous equation in the unknowns (ph (t))j, , j =
1, . . . , J, I with i.e. j j , j N. For each xed in IN,K , we have

J equations of the type (3.39). Let us rewrite these J equations in a matrix form. In this
respect for each I, , let us introduce the square symmetric matrix of dimension
J:
B = bj,l

1j,lJ
where
bj,l
(j) (l)
~q , ~qh
h
0,D
K1
=
D
(j)
(l)
~qh . ~qh dx,
j, l = 1, . . . , J, and the rectangular matrix C with J rows and L columns :

C = (C l,k )
1lJ
1kL
where
C l,k =
(k)
(l)
vh , div ~qh
=
0,D
(k)
(l)
vh . div ~qh dx.

D
In a matrix form, the set of equations (3.39) for j = 1, . . . , J and every xed in IN,K
may be rewritten :
X
2
(,)IN,K
: +=
B (ph (t))j,
1jJ
+ C (uh (t))k,
= 0,
1kL
(3.40)
as B = B >
.
Let us now examine the heat balance equation (3.36)(ii) .
K
Equation (3.36)(ii) is equivalent to the set of L CN
+K equations obtained by taking for
152

(N,K)
vh Mh
(N,K)
Mh
(k)
(k)
an arbitrary element vh H of the basis {vh H ; k = 1, . . . , L, IN,K } of
J
X
(j) (k)
div ~qh , vh
j=1

d
(k)
(k)
(uh (t)) , vh
= f (t) , vh
(ph (t))j,
dt
0,D
0,D
0,D
(3.41)
k = 1, . . . , L, IN,K where f (t) denotes the th coecient of the expansion of

f (t) in chaos polynomials.
Each equation in (3.41) is a linear inhomogeneous equation in the J+1 unknows (ph (t))j, , j =
1, . . . , J and
d
dt
(uh (t))k, , the right-hand side being in fact the opposite of the integral of
(k)
f (t) on the triangle of Th whose vh is the characteristic function. Denoting that triangle
of Th , Kk , equation (3.41) can be rewritten
J
X
(j) (k)
div ~qh , vh
j=1
d
(ph (t))j, |Kk | (uh (t))k, =
dt
0,Kk
Z
f (t) dx1 dx2 ,
(3.42)
Kk
k = 1, . . . , L, IN,K .
Introducing the diagonal matrix D of order L, whose diagonal elements are |K1 | , . . . , |KL | and
the vector F (t) of RL whose components are
R
K1
f (t) dx1 dx2 , . . . ,
R
KL
f (t) dx1
dx2 , the system of L equations (3.42) for an arbitrary xed IN,K , can be rewritten :
C>
h
ph (t)j,
i
D
1jJ
i
d h
(uh (t))k,
= F (t) .
dt
1kL
(3.43)
K
From (3.36)(iii) we have also the set of J CN
+K initial conditions :
(uh (0))k, = (gh )k, , k = 1, . . . , J, IN,K .
(3.44)
Let us rst consider the case = 0.

In this case the system of equations (3.40), (3.43), (3.44) become :
h
i
B 0 [ph (t)j,0 ]1jJ + C (uh (t))k,0

= 0,
1kL
i
h
i
h
1 >
d
= D C (ph (t))j,0
+ D 1 F0 (t),
(uh (t))k,0
dt
1kL
1jJ
h
i
h
i
(uh (0))
=
(g
)
.
h
k,0
k,0
1kL
1kL
153
(3.45)

From the denition of the matrix B 0 , it follows that B 0 is a square matrix of order J
whose elements are :

(B 0 )j,l :=
1 (j) (l)
~q , ~q
E [K] h h
Z
=
D
0,D
1 (j) (l)
~q ~qh dx, j, l = 1, . . . , J..
E [K] h
(3.46)
But by the hypothesis inf D E [K] > 0, from which it follows that :
2
J

J X
J

X
X
1 (j) (l)

(j)
~qh j
~qh , ~qh
j l inf E [K]
D

E [K]
0,D
j=1
j=1 l=1
> 0,
0,D
= (j )Jj=1 RJ \ {0}, where

(j)
~qh
1 (j)
~q , j = 1, . . . , J
E [K] h
:=
((, )0,D (resp. kk0,D ) denotes the scalar product (resp. the norm) in L2 (D)). This shows
that B 0 is a symmetric positive denite matrix and thus invertible. It now follows from
equations (3.45) that
h
i
i
d h
1 > 1
+ D 1 F0 (t) .
(uh (t))k,0
= D C B 0 C (uh (t))k,0
dt
1kL
1kL
(3.47)
It is equivalent to rewrite (3.47) by multiplying both sides by D 2 to the left, in the

symmetric form :
i
h
i
1
1
1
d 1h
12
2
D 2 (uh (t))k,0
= D 2 C > B 1
CD
(u
(t))
+ D 2 F0 (t) ,
D
h
0
k,0
dt
1kL
1kL
(3.48)
this time the linear operator D
12
>
12
B 1
0 CD
being symmetric. Using the fact that
the divergence operator from Xh into Mh is in fact surjective ([8] p.612), it is easy to see
L
L
that the linear operator C > B 1
0 C : R R is still positive denite despite the fact that
1
2
L < J . Thus the linear operator D 2 C > B 1
in RL is symmetric negative denite
0 CD
and thus generates a contraction semigroup (Pt )t0 on RL endowed with the euclidian norm.
The solution of the inhomogeneous linear system of dierential equations (3.48) with the
initial conditions (3.45)(iii) is given in terms of this semigroup by :
1
2
(uh (t))k,0
i
1kL
= Pt D
1
2
(gh )k,0
+
1kL
154
Pts D
0
1
2
F0 (s) ds.
(3.49)

i.e.
(uh (t))k,0
=D
1
2
1kL
Pt D
1
2
(gh )k,0
1
2
+
1kL
By [29] p.256 and theorem 3.1 p.110 of [6],

ponent
i
h
1
2
Pts D
1
2
F0 (s) ds.
(3.50)
(uh ())k,0
i
1kL
is Hlder continuous of ex-
on [0, T ]. Moreover, its derivative being given by the right-hand side of (3.47) is
in L2 0, T ; RL . Thus
(uh ())k,0

H 1 0, T ; RL .
1kL
From equation (3.45)(i) and the fact that, as we have seen previously, B 0 is symmetric
positive denite and thus invertible, we have also that
(ph ())j,0
i
1jJ

H 1 0, T ; RJ .
Let us now consider the case 6= 0. Reasoning by recurrence, we may suppose that we
have already computed all terms
(uh ())k,
and
1kL
(ph ())j,
i
1jJ
for < .
Equations (3.40), (3.43) and the initial conditions (3.44), give us the following system :
h
i
B
[p
(t)
]
+
C
(u
(t))
=
0 h
j, 1jJ
h
< B [ph (t)j, ]1jJ ,

k,
1kL
i
h
i
h
1 >
d
(u
(t))
=
D
C
(p
(t))
+ D 1 F (t),
h
h
k,
j,
dt
1kL
1jJ
h
i
h
i
(uh (0))
= (gh )k,
.
k,
1kL
(3.51)
1kL
We can now proceed similary as in the case = 0, using equation (3.51)(i) to eliminate
[ph (t)j, ]1jJ in equation (3.51)(ii) obtaining

i
h
i
d h
(uh (t))k,
= D 1 C > B 1
C
(u
(t))
+ D 1 F (t),
h
0
k,
dt
1kL
1kL
(3.52)
where
F (t) = F (t)
C > B 1
0 B [ph (t)j, ]1jJ .
(3.53)
<
Note that equation (3.52) is completely analogous to (3.47) and F (t) is explicitly known.
Reasoning like in the passage from (3.47) to (3.50), it follows from (3.52) and (3.51)(iii)
that (uh ())k,
i
1kL

H 1 0, T ; RL .
h
Using (3.51)(i) and the invertibility of B 0 , we obtain that (ph ())j,

155
i
1jJ

H 1 0, T ; RJ .

K
Having determined the J CN
+K coecients ph ()j, , j = 1, . . . , J, IN,K and the
L CNK+K coecients (uh ())k, , k = 1, . . . , L, IN,K , and plugging them in the

(N,K)
(N,K)
1
1
formulas (3.37) and (3.38), we obtain p
~h H 0, T ; Xh
and uh H 0, T ; Mh
satisfying the equations (3.36).
3.6 Error estimates for the dual mixed formulation in

the stationary case
We will need these error estimates for the elliptic projection of the dual mixed formulation relative to the heat equation with a random diusion coecient in a polygonal
domain with a reentrant corner. The dual mixed formulation for the stationary problem
has been studied in [24] but a priori error estimates have been derived only for regular solutions in the space variable i.e. belonging at least to the stochastic Sobolev space
S 1,k,H
2 (D)
which is not the case here due to the reentrant corner of our polygonal domain
D.
The following hypotheses are always tacitly assumed in this section :

on the stochastic diusion coecient K, we suppose that K, K1 Fl (D) and
that its generalized expectation E [K] is strictly positively lower bounded on D
i.e. that inf D E [K] > 0 ; nally, we suppose that k R saties inequality (3.14).
These hypotheses will be strengthened when necessary.
We present in this section two methods to derive the error estimates in the stationary case
as the rst method has the defect to require regularity on the spatial derivatives of the
right-hand side f .
Thus, exceptionally in this section, we consider the system of equations : nd p
~ H (div; D) ,
u S 1,k,0 (D) such that :

1
K
~
p
,
~
q
+ (u, div ~q)1,k,0 = 0,
1,k,0
~q H (div; D) ,
(div p~, v)1,k,0 = (f, v)1,k,0 , v S 1,k,0 (D),

156
(3.54)
Error estimates in the stationary case

(N,K)
and its discretization : nd p

~h Xh
(N,K)
, u h Mh
such that :

1
K
~
p
,
~
q
+ (uh , div ~qh )1,k,0 = 0,
h
h
1,k,0
(N,K)
~qh Xh
,
(3.55)
(N,K)
(div p~h , vh )1,k,0 = (f, vh )1,k,0 , vh Mh
Under the above hypotheses , we have seen in lemma 3.4.1 that the bilinear form
2
2

a (, ) : S 1,k,0 (D) S 1,k,0 (D) R : (~p, ~q) 7 K 1 ~p, ~q 1,k,0 ,
(3.56)
is coercive. For the bilinear form
b (, ) : S 1,k,0 (D) H (div; D) R : (v, ~q) 7 b (v, ~q) := (v, div ~q)1,k,0 ,
(3.57)
the inf-sup inequality :
b (v, ~q)
& kvk1,k,0 ,
q k1,k,div
q~H(div;D) k~
sup
(3.58)
is proved in [24] (lemma 3.7 p. 615) and in fact follows easily by applying the construction
used in the deterministic case to prove it for each coecient v L2 (D) of the chaos
expansion of v . Thus by corollary 4.1 p. 61 of [15], problem (3.54) is well-posed (the above
2
coercivity of a (, ) on S 1,k,0 (D)
implying of course the ellipticity in the sense of the
norm of H (div; D) = S 1,k,H(div;D) on this subspace of divergence free vectorelds).

To prove that the discrete problem (3.55) is well-posed, being a nite dimensional problem,
it suces to prove unicity. So let us suppose that f = 0 in (3.55)(ii) . Taking ~
qh = p~h in
(3.55)(i) , using (3.55)(ii) with vh = uh and using the coercivity of a (, ) , we obtain p
~h = 0.
That uh = 0 follows now from (3.55)(i) , knowing that p
~h = 0 and the following proposition :
Proposition 3.6.1
Let
(Th )h>0
(uniform inf-sup inequality [24] p.620)
be a regular family of triangulations over
independent of
h, N
and
sup
(N,K)
q~h Xh
Preuve: As the domain D
D. Then, there exists a constant c > 0
such that :
b (vh , ~qh )
(N,K)
> c kvh k1,k,0 , vh Mh
.
k~qh k1,k,div
(3.59)
presents geometric singularities (D is a polygonal domain in
R2 with one reentrant corner at the origin), we indicate our proof, based on our work [8],
157

(N,K)
wich seems to us somewhat more clear than the proof given in [24]. Let vh Mh
let us consider its expansion in chaos polynomials vh =
IN,K
and
(vh ) H . By lemma 1.14
of [8], there exists for each IN,K some (~

qh ) Xh such that div (~qh ) = (vh ) and
(3.60)
k(~qh ) kL2 (D)2 c k(vh ) kL2 (D)

with a constant c > 0 independent of h.
Let us set ~
qh =
(N,K)
IN,K
(~qh ) H ; ~qh Xh
and :
b (vh , ~qh ) = (vh , div ~qh )1,k,0

P

P
=
(v
)
H
,
div
(~
q
)
H
h
IN,K
IN,K
1,k,0
P
k
=
((vh ) , div (~qh ) ) 2
IN,K (2N)
L (D)
P
k
2
2
k(vh ) k0 = kvh k1,k,0 ,
=
IN,K (2N)
k~qh k21,k,div
IN,K
c2
(3.61)
(2N)k k(~qh ) k2H(div;D)
IN,K
(2N)k k(vh ) k2 2
L (D)
= c2 kvh k21,k,0
by inequality (3.60) and the fact that div (~

qh ) = (vh ) . Thus :
k~qh k21,k,div c2 kvh k21,k,0 .
(3.62)
By inequalities (3.61) and (3.62) :
b (vh , ~qh )
1
> kvh k1,k,0 .
k~qh k1,k,div
c
(N,K)
Let us observe that if for some element ~

qh Xh
for every vh
(N,K)
Mh
,
then as div ~
qh itself belongs to
, b (vh , ~qh ) = (vh , div ~qh )1,k,0 = 0
(N,K)
Mh
,
it follows that div ~

qh = 0 and
thus
k~qh k21,k,div = k~qh k21,k,0 . a (~qh , ~qh ) ,

n
o
(N,K)
(N,K)
; b (vh , ~qh ) = 0, vh Mh
~qh ~qh Xh
with a constant (hidden in .) independent of h. Thus, the bilinear form a(., .) is uniformly coercive on the family of subspaces
158

(N,K)
Xh
of H (div; D).
By this observation and proposition 3.6.1 all the hypotheses of theorem II .1.1 p. 114 of
[15] are veried. Thus :
k~p p~h k1,k,div + ku uh k1,k,0 . inf q~
(N,K)
h Xh
+ inf v
k~p ~qh k1,k,div
(N,K)
h Mh
(3.63)
ku vh k1,k,0 .
Thus we are reduced to bound the right-hand side of the previous inequality. To do that,
we need some spatial regularity on p
~ ; we have the following result (analogous to theorem
3.3.8, but in this section we are concerned with the stationary case) :
Thorme 3.6.2
Let us suppose that the stochastic diusion coecient
K K
inf E [K] > 0, K, x
,
, K1 Fl (D),
1 x2
D
also suppose that
f S 1,k,0 (D).
and that
k R
Then the weak solution
satises :
satises inequality (3.14). We

1 (D)
u S01,k,1 (D) := S 1,k,H
of
the stationary equation with Dirichlet boundary condition :

div
K
u = f
u|D
belongs to
S 1,k,H
2,w (D)
of the polygonal domain
for all
=0
on
w > 1 (
in
D,
(3.64)
D,
denoting the opening of the reentrant corner
at the origin). Consequently :
2

1,w
p~ = K u S 1,k,H (D) .
Preuve: From (3.64) follows :
~
K u = f K
u.
Let us set g = f + K u. Since by hypothesis :
K K
,
Fl (D) ,
x1 x2
g S 1,k,0 (D) and
kgk1,k,0 . kf k1,k,0
159
(3.65)

as kuk1,k,1 . kf k1,k,0 .
Because by hypothesis K 1 Fl (D) by prop. 4 p. 120 of [38] (or proposition 2.4 of [24]) :
K 1 g S 1,k,0 (D) and

1

K
g 1,k,0 . kgk1,k,0 .
Expanding u and g in chaos polynomials, we have : u = K 1 g
(8,4,1,7) p. 388 of Grisvard's book [3], u H 2,w (D) and ku kH 2,w (D)
, I . By
1

g L2 (D) ,
. K
for every I with a constant (hidden in .) independent of . Consequently :
ku k2H 2,w (D) (2N)k .
X

K 1 g 2 2 (2N)k ,
L (D)
I
i.e.

kuk1,k,H 2,w (D) . K 1 g 1,k,0 .

But, we have seen above that K 1 g 1,k,0 . kgk1,k,0 . kf k1,k,0 .Thus
kuk1,k,H 2,w (D) . kf k1,k,0 ,
and by prop. 4 p. 120 of [38] (or proposition 2.4 of [24]) applied to p

~ = K u :
k~pk1,k,H 1,w (D)2 . kf k1,k,0 .
Using (3.63), the preceding regularity result, and imposing appropriate renement rules
on our regular family of triangulations (Th )h>0 linked to the regularity of the solution
(3.6.2), we are going to derive O (h) error estimates in the spatial directions ; however to
be able to proceed in this way we will have to suppose that f S 1,k,1 (D) := S 1,k,H
Thorme 3.6.3
of triangulations
(R1) hK h
Under the hypotheses of theorem 3.6.2, supposing that our regular family
(Th )h>0
1
1w
satises the following renement rules :
for every triangle
(R1) hK (inf xK rw (x)) h

the constant
1 (D)
>0
K Th
which has one of its vertices at the origin ;
for every triangle
K Th
being independent of the triangle
without any vertice at the origin,

and
the right-hand side
f S 1,k,1 (D) S 1,k+r,0 (D),

160
h,
and nally supposing that

for some
k < 0
r > 1
and
such that
k+r R
satises inequality (3.14), we have the
following a priori error estimate (with a constant hidden in

chaos dimension
and
r)
independent of
h, N
, the
k~p p~h k1,k,div + ku uh k1,k,0 . BN,K kuk1,k+r,0 + k~pk1,k+r,div

+h |u|1,k,1 + |~p|1,k,H 1,w (D)2 + |f |1,k,1 ,
(3.66)
where [45]
r
BN,K =
A (r)
2
A(r) = e r1
K
1
K r1
+ B(r)
1
2rN
1
r
1
, B(r) = e 2r1 (r1) r
r1
2 (r 1)
denoting the dimension of the polynomial chaos and
its degree.
Preuve: We have to bound the right-hand side of (3.63).

Firstly :
inf
(N,K)
q~h Xh
k~p ~qh k1,k,div

P

p~ H ~qh
+ inf
(N,K)

IN,K
q~h Xh
1,k,div
1,k,div

P

(~p h p~ ) H
,
BN,K k~pk1,k+r,div +
IN,K

P

p~
p~ H

IN,K
1,k,div
by [45] (a substantial improvement of [39]) and where h denotes the Raviart-Thomas

interpolation operator of degree 0 [8]). Thus using our hypothesis that f S 1,k,1 (D) :
inf
(N,K)
q~h Xh
(3.67)
k~p ~qh k1,k,div

BN,K k~pk1,k+r,div +
k~p

BN,K k~pk1,k+r,div + ch
h p~ k2H(div;D)
k
(2N)
21
(2N)
|~p |2H 1,w (D)2
|f |2H 1 (D)
BN,K k~pk1,k+r,div + ch(|~p|1,k,H 1,w (D)2 + |f |1,k,H 1 (D) )

161
21

as by ((31) p.620 of [8])
k~p h p~ k0,D ch |~p |H 1,w (D)2

and div (~
p h p~ ) = (f Ph f ), (where Ph denotes the orthogonal projection in
L2 (D) on Mh ) which implies by inequality (45) of [8] that also : kdiv(~p h p~ )k0,D
ch |f |H 1 (D) .
Secondly :
inf
(N,K)
vh Mh
ku vh k1,k,0

P

u
u H

IN,K

P

+ inf
u
H
v

h
(N,K)

IN,K
vh Mh
1,k,0
1,k,0

P

P

u H
Ph u H
BN,K kuk1,k+r,0 +
IN,K

IN,K
1,k,0

P

(u Ph u ) H
BN,K kuk1,k+r,0 +
IN,K

1,k,0
21

P
k
2
BN,K kuk1,k+r,0 +
ku Ph u k0,D (2N)
I

BN,K kuk1,k+r,0 + ch
P
I
|u |2H 1 (D)
21
(2N)
BN,K kuk1,k+r,0 + ch |u|1,k,H 1 (D)

by (45) of [8]. Thus :
inf
(N,K)
vh Mh
ku vh k1,k,0 BN,K kuk1,k+r,0 + ch |u|1,k,1 .
(3.68)
(3.66) follows from inequalities (3.67), (3.68) and (3.63).
Remarque 3.6.4
Let us observe that
r
BN,K =
tends to
exponentially with
N:
A (r)
1
K r1
+ B(r)
1
2rN
the order of the chaos and only polynomially with
dimension of the polynomial chaos.
162
(3.69)
K:
the

Now, we present another method to derive error estimates, wich does not require f to
belong to S 1,k,1 (D).
Proposition 3.6.5

P

h p~ H
p~h

IN,K
1,k,0
Preuve: Let us set ~qh =
IN,K

P

. p~
h p~ H

IN,K
1,k,0
h p~ H . By the coercivity of the bilinear form
2
2

a (, ) : S 1,k,0 (D) S 1,k,0 (D) R : (~p, ~q) 7 K 1 ~p, ~q 1,k,0 ,
2
on the Hilbert space S 1,k,0 (D)
(3.70)
k~ph ~qh k21,k,0 . a (~ph ~qh , p~h ~qh ) .
(3.71)
On the other hand from equations (3.54)(i) and (3.55)(i) it follows by subtraction that :
a (~p p~h , p~h ~qh ) + (u uh , div (~ph ~qh ))1,k,0 = 0.
(3.72)
By equation (3.55)(ii) :
div p~h =
Ph f H .
IN,K
By equation (3.54)(ii) :
div ~qh =
Ph div p~ H =
IN,K
Ph f H ,
IN,K
Thus div (~
ph ~qh ) = 0. Thus it follows from equation (3.72) that :
a (~p p~h , p~h ~qh ) = 0.

Adding (3.73) to the right-hand side of (3.71), we obtain :
k~ph ~qh k21,k,0 . a (~p ~qh , p~h ~qh ) .

Using the continuity of the bilinear form a (, ) , it now follows that :
k~ph ~qh k1,k,0 . k~

p ~qh k1,k,0 .
163
(3.73)
Corollaire 3.6.6
k~p p~h k1,k,0

P

p~
h p~ H

IN,K
1,k,0
Preuve: By the triangular inequality :

k~p p~h k1,k,0

P
P

p~
h p~ H
+ p~h
h p~ H

IN,K
IN,K
1,k,0
1,k,0

P

. p~
h p~ H
,

IN,K
1,k,0
by proposition 3.6.5.
Thorme 3.6.7
that
k+r R
We assume that
f S 1,k+r,0 (D)
for some
k < 0
and
r > 1
such
satises inequality (3.14), and that the stochastic diusion coecient
satises the same hypotheses as in theorem 3.6.2. We suppose that our regular family of
triangulations
(Th )h>0
satises the renement rules
(R1)
and
(R2)
of theorem 3.6.3.
Then
(3.74)
k~p p~h k1,k,0 . BN,K k~pk1,k+r,0 + h k~pk1,k,H 1,w (D)2
(3.75)
. BN,K kuk1,k+r,1 + h kuk1,k,H 2,w (D) ,

where the constants hidden in the symbol
BN,K
are independent of
h, N, K
and
r,
and where
has been dened in theorem 3.6.3..
Preuve: By corollary 3.6.6, we are reduced to bound p~

p
~
H
h
IN,K
1,k,0
By the triangular inequality :

P

h p~ H
p~

IN,K
1,k,0

P

p~
p~ H

IN,K

P

+
(~p h p~ ) H
IN,K

1,k,0
1,k,0

21
P 2 2
BN,K k~pk1,k+r,0 +
c h |~p |2H 1,w (D)2 (2N)k
I
by [45] (a substantial improvement of [39]) and by (31) p. 620 of [8], c denoting a strictly
positive constant. Thus :

P

p~ IN,K h p~ H
1,k,0
BN,K k~pk1,k+r,0 + ch |~p|1,k,H 1,w (D)2

. BN,K kuk1,k+r,1 + h kuk1,k,H 2,w (D)
164
(3.76)
~ and K Fl (D) with l 2(k + r) because by hypothesis k + r satises

as p
~ = Ku
inequality (3.14).
To obtain an error estimate on uh , we need the uniform inf-sup inequality :
Proposition 3.6.8
(Th )h>0
being supposed to be a regular family of triangulations, one
has :
(vh , div(~qh ))1,k,0

(N,K)
& kvh k1,k,0 , vh Mh
,
k~qh k1,k,0
sup
(N,K)
q~h Xh
with a constant (hidden in
&)
independent of
h, N
and
(3.77)
K.
Preuve: In proposition 3.6.1, we have proved that

sup
(N,K)
q~h Xh
b (vh , ~qh )
(N,K)
> c kvh k1,k,0 , vh Mh
.
k~qh k1,k,div
As k~
qh k1,k,0 k~qh k1,k,div , this late inequality implies a fortiori inequality (3.77) .
Corollaire 3.6.9
Let us denote by
onto the subspace
Mh
on
D,
(N,K)
(Th )h>0
(N,K)
Ph
the orthogonal projection in the space
S 1,k,0 (D)
being supposed to be a regular family of triangulations
we have :

(N,K)

u uh
Ph
1,k,0
(3.78)
. k~p p~h k1,k,0 .
Preuve: From equation (3.54)(i) follows a fortiori for every ~qh Xh(N,K) :
K1 ~p, ~qh
As div ~
qh
(N,K)
Mh
the preceding equation by

1,k,0
(N,K)
Ph
u, div ~qh
(N,K)
Ph
K1 ~p, ~qh
+ (u, div ~qh )1,k,0 = 0.
u, div ~qh
1,k,0

= 0, and thus we can replace (u, div ~qh )1,k,0 in
1,k,0
getting in this way :

(N,K)
+
P
u,
div
~
q
h
h
1,k,0
1,k,0
= 0.
Subtracting equation (3.55)(i) from the preceding equation we obtain :
(~p p~h ) , ~qh

1,k,0
(N,K)
Ph
u
165
uh , div ~qh

1,k,0
= 0,

(N,K)
for every ~
qh Xh
. By the uniform inf-sup inequality : proposition 3.6.8, we now obtain :

(N,K)

u uh
K1 (~p p~h ) 1,k,0
Ph
1,k,0
. k~p p~h k1,k,0

by the hypothesis stated at the beginning of this section on K1 .
Thorme 3.6.10
that
k+r R
We assume that
f S 1,k+r,0 (D)
for some
k < 0
and
r > 1
such
satises inequality (3.14) and that the stochastic diusion coecient
satises the same hypotheses as in theorem 3.6.2. We suppose that our regular family of
triangulations
(Th )h>0
uh
Then, the following error estimates hold on

(N,K)

u uh
Ph
1,k,0
(R1)
and
(R2)
of theorem 3.6.3.
. BN,K kuk1,k+r,1 + h kuk1,k,H 2,w (D) ,
ku uh k1,k,0 . BN,K kuk1,k+r,1 + h kuk1,k,H 2,w (D) ,

where
BN,K
in the space
Preuve:
has been dened in theorem 3.6.3 and
S 1,k,0 (D)
(N,K)
Mh
onto the subspace
(N,K)
Ph
(3.79)
(3.80)
denotes the orthogonal projection
(3.79) follows from (3.78) and (3.75). On the other hand :

P

(N,K)

u
=
(u Ph u ) H
u Ph

1,k,0
1,k,0

=
ku

P
Ph u k20,D
|u |21,D
21
(2N)
(2N)
21
. h |u|1,k,1
(3.81)
by (45) of [8].
From (3.79) and (3.81), we obtain (3.80).
3.7 The elliptic projection in the context of the dual

mixed formulation
We will always assume in the following of this section, at least
that the
coecient of diusion K () Fl (D) satises inf D E[K] > 0, that f L2 (0, T ; S 1,k+r,0 (D))
166

for some r > 1 and k < 0 such that k + r R satises inequality (3.14), and that our
regular family of triangulations (Th )h>0 satises the renement rules (R1) and (R2) of
theorem 3.6.3. To get regularity on the time derivative of the solution
more regularity on the data f and g : we assume also, that
df
dt
du
,
dt
L (0, T ; S
we also assume
1,k+r,0
(D)) and
that the initial condition
n

o

g g S 1,k+r,1 (D); div K g S 1,k+r,0 (D) .

Under these hypotheses, we know by theorem 3.3.6 that :

du
L2 0, T ; S01,k+r,1 (D) C [0, T ]; S 1,k+r,0 (D) .
dt
We can now introduce the concept of elliptic projection in the setting of the dual mixed
method :
Dnition 3.7.1
t of the exact solution (~p () , u ())

of the mixed formulation of the evolution problem (3.34), the solution denoted p
h (t) , uh (t)
(N,K)
Xh
(N,K)
Mh
right-hand side
We call elliptic projection at the xed time
of the discretized mixed formulation of the stationary problem
f (t)
with
du
(t), i.e.
dt

K
ph (t) , ~qh
+ (
uh (t) , div ~qh )1,k,0 = 0,
1,k,0

div
p h (t) , vh
1,k,0
= f (t)
Note that due to our hypotheses,
Comparing
(3.55)
du
(t), vh 1,k,0
dt
t [0, T ] : f (t)
du
(t)
dt
(N,K)
~qh Xh
,
(3.82)
(N,K)
, vh Mh
S 1,k+r,0 (D).

ph (t) , uh (t) with (~p (t) , u (t)) , we have the following error estimate (to
give a self-contained statement, we recall all the hypotheses done at the beginning of this
section) :
Thorme 3.7.2
We suppose that the generalized expectation
E[K] of the stochastic diu-
K,
is strictly positively lower bounded i.e. that
inf D E[K] > 0
sion coecient
Fl (D). We suppose that our regular family of triangulations (Th )h>0

167
and that
satises the renement

rules
(R1)
and
(R2)
of theorem 3.6.3. We assume that
f,
df
dt

L2 0, T ; S 1,k+r,0 (D)
and
that the initial condition
n

o

1,k+r,1
1,k+r,0
g g S0
(D) ; div K g S
(D)
for some
Then
r>1
and
t [0, T ]
k<0
such that
1,k,0
(3.83)
. BN,K ku (t)k1,k+r,1 + h ku (t)k1,k,H 2,w (D),
(3.84)
ku (t) uh (t)k1,k,0 . BN,K ku (t)k1,k+r,1 + h ku (t)k1,k,H 2,w (D).
(3.85)
1,k,0
(N,K)
Mh
. BN,K k~p (t)k1,k+r,0 + h k~p (t)k1,k,H 1,w (D)2

. BN,K ku (t)k1,k+r,1 + h ku (t)k1,k,H 2,w (D),

(N,K)

u (t) uh (t)
Ph
(N,K)
Ph
satises inequality (3.14).

ph (t) p~ (t)
where
k+r R
denotes the orthogonal projection in the space
S 1,k,0 (D)
onto the subspace
Preuve: As

(N,K)
(N,K)
ph (t) , uh (t) Xh
Mh
is simply the solution of the discretized
mixed formulation of the stationary problem (3.54) with right-hand side f (t)
du
(t),
dt
the
above estimates (3.83) (3.85) follow from the regularity theorem 3.3.6 which imply that
the right-hand side f (t)
du
dt
(t) S 1,k+r,0 , t [0, T ], theorem 3.6.7 and theorem 3.6.10
respectively.
The purpose of the next result is to prove under some assumptions, some regularity on
d2 u
dt2
, which will be needed to bound the norm in S 1,k,0 (D) of
Thorme 3.7.3
Let us be given some
inequality (3.14). Let us assume that

condition
f,
r > 1
df d2 f
,
dt dt2
and
L2
d
uh
(t) du
dt
dt
in proposition 3.7.5.
k + r R satises

0, T ; S 1,k+r,0 (D) and for the initial
k < 0
such that
that

g S01,k+r,1 (D), div K g S 1,k+r,0 (D),

f (0) + div K g S01,k+r,1 (D), and

h
i
div K f (0) + div K g

S 1,k+r,0 (D).
168

Then for
m = 0, 1, 2 :

dm u
1,k+r,1
2
1,k+r,0
L
0,
T
;
S
(D)
C
[0,
T
]
;
S
(D)
.
0
dtm
Preuve: We know already by theorem 3.3.6 that the thesis is true for m = 0, 1.
Let us consider the Cauchy problem : nd W
0, T ; S01,k+r,1 (D) such that :

2

df
() , v
, v S01,k+r,1 (D),
((), v)1,k+r,0 + K (), v
=
2
dt
1,k+r,0
1,k+r,0

h
i
df
(0) = dt (0) + div K f (0) + div K g

.
d
dt
(3.86)
df
d
and dt
dt
1,k+r,0
As by hypothesis
df
dt
C [0, T ] ; S
By theorem 3.3.2, ()

df
d2 f

0, T ; S 1,k+r,0 (D) ,
belong to L2
dt2

(D) and df
(0) S 1,k+r,0 (D) . Thus (0) S 1,k+r,0 (D) .
dt

L2 0, T ; S01,k+r,1 (D) C [0, T ] ; S 1,k+r,0 (D) and :
dt
kkC ([0,T ];S 1,k+r,0 (D)) + kkL2 (0,T ;S 1,k+r,1 (D))

0
2
d f

.
+ k (0)kS 1,k+r,0 (D) .
dt2 2
L (0,T ;S 1,k+r,0 (D))
Let us set
Z
z(t) =

(s)ds + f (0) + div K g .
Due to our hypothesis that f (0) + div K g
S01,k+r,1 (D) ,

z C [0, T ] ; S01,k+r,1 (D) , z(0) = f (0) + div K g ,

dz
(t) = (t) .
dt
Integrating both sides of equation (3.86)(i) from 0 to t, we obtain :
( (t) , v)1,k+r,0 ( (0) , v)1,k+r,0 + K z (t) , v

1,k+r,0

h
i
(K f (0) + div K g , v)1,k+r,0

df
df
=
(t), v
(0), v
,
dt
dt
1,k+r,0
1,k+r,0
169
(3.87)
v S01,k+r,1 (D), t [0, T ] .

By Green's formula in the stochastic spaces S 1,k+r,H(div;D) , S 1,k+r,H
1 (D)
([24], (2.10) p.
611) and (3.86)(ii) , the above equation simplies to :
dz
(t) , v
dt
~
+ K z (t) , v
1,k+r,0

=
1,k+r,0
df
(t), v
dt

,
(3.88)
1,k+r,0
v S01,k+r,1 (D), t [0, T ] .

Comparing (3.88) and (3.87) with the Cauchy problem stated in the proof of theorem 3.3.6
shows us that z =
Thus
du
.
dt

d2 u
1,k+r,1
2
=
L
0,
T
;
S
(D)
C [0, T ] ; S 1,k+r,0 (D) .
0
2
dt
Corollaire 3.7.4
K1 Fl (D) ,
K
K
Under the hypotheses of theorem 3.7.3, and supposing also that x , x ,
1
2
then :

du
2,w
C [0, T ] ; S 1,k+r,H (D)
dt
(this
is already known to be true for
u (.)
Preuve: By the proof of theorem 3.7.3,

K z (t) , v

1,k+r,0
by theorem 3.3.8).
z=
du
dt
df
dz
(t)
(t) , v
dt
dt
[0, T ] ; S01,k+r,1 (D)
and satises :
, v S01,k+r,1 (D),
(3.89)
1,k+r,0
t [0, T ].

d2 f
C [0, T ] ; S 1,k+r,0 (D) and as by hypothesis : df
,
dt dt2

df
1,k+r,0
1,k+r,0
0, T ; S
(D) , we have also that dt C [0, T ] ; S
(D) . Thus the right-
By theorem 3.7.3,
L2
dz
dt
d2 u
dt2
hand side in equation (3.89) belongs to S 1,k+r,0 (D), t [0, T ].

From equation (3.89) follows that in the weak sense

df
dz
div K z (t) =
(t)
(t) S 1,k+r,0 (D), t [0, T ] .
dt
dt
df
dt
(3.90)

C [0, T ] ; S 1,k+r,0 (D) . This im

plies that the mapping [0, T ] S 1,k+r,0 (D) : t 7 div K z (t) is a continuous
From the above considerations follows that
170
dz
dt

mapping. By theorem 3.6.2, and the closed graph theorem follows that the mapping
t 7 z (t) =
du
(t)
dt
is continuous from [0, T ] into S 1,k+r,H
Proposition 3.7.5
2,w (D)
, for all w > 1 .
Under the hypotheses of corollary 3.7.4 and supposing that our regu-
lar family of triangulations
(Th )h>0
(R1)
and
(R2)
of theorem
3.6.3, we have :

du
du
du
d
u
h

(t)
(t)
. BN,K
+ h
,

dt (t)
dt (t)
dt
dt
1,k,0
1,k+r,1
1,k,H 2,w (D)
t [0, T ],
where the constant hidden in
Preuve: As
f C1
is independent of
a consequence of our hypotheses on f,

[0, T ] ; S 1,k+r,0 (D) . By theorem 3.7.3,
du
dt
2
df
, ddt2f ,
dt
1
h, N, K, t.
it follows that

[0, T ] ; S 1,k+r,0 (D) .
If we consider the nite dimensional stationary problem : given a linear form Fh on

(N,K)
Mh
(N,K)
(N,K)
, nd p~h Xh
, u h Mh
such that :

1
~ph , ~qh 1,k,0 + (uh , div ~qh )1,k,0 = 0,
(N,K)
(div p~h , vh )1,k,0 = Fh (vh ) , vh Mh
(N,K)
~qh Xh
,
(3.91)
(it is clear from the proof of theorem 3.5.1, that this problem does not depend on the
particular value of k R), and introduce the linear operator

0
(N,K)
(N,K)
(N,K)
Ah : M h
Xh
Mh
: Fh 7 (~ph , uh )
solving the preceding problem ( Ah being a linear operator between nite dimensional
spaces is automatically also continuous), we see that t [0, T ] :

du
(N,K)
ph (t) , uh (t) = Ah Ph
f (t) (t) .
dt
Consequently,

(N,K)
(N,K)
1
ph () , uh () C [0, T ] ; Xh
Mh
,
and t [0, T ] :
!

dph
d
uh
df
d2 u
(N,K)
(t) ,
(t) = Ah Ph
(t) 2 (t) .
dt
dt
dt
dt
171

By theorem 3.7.3 :

df
d2 u
() 2 () C [0, T ] ; S 1,k+r,0 (D)
dt
dt
and thus a fortiori :
d2 u
df
(t) 2 (t) S 1,k+r,0 (D),
dt
dt
t [0, T ].
Thus we are allowed to apply theorem 3.6.10, wich gives us :

du
du
du
d
u
h

(t)
(t)
. BN,K
+ h
,

dt (t)
dt (t)
dt
dt
1,k,0
1,k+r,1
1,k,H 2,w (D)
as
du
(t) is the solution of the exact stationary problem at the xed time t corresponding
dt
to (3.91) with datum

F (v) =
df
d2 u
(t) 2 (t), v
dt
dt
, v S 1,k,0 (D).
1,k,0
(as can be seen by a similar reasoning for the exact problem as we have done for the
approximate problem).
3.8 A priori error estimates for the semi-discrete solution

In view to compare the solution at time t of the dual mixed semi-discretized problem
with the solution of the elliptic projection at time t, let us introduce the following quantities :
~h (t) := p~h (t) p h (t) and h (t) := uh (t) uh (t) .
Subtracting equation (3.82)(i) from equation (3.36)(i) and equation (3.82)(ii) from equation
(3.36)(ii) , we obtain the following system in the quantities ~h (t) and h (t) :

(N,K)
1
,
K
~
(t)
,
~
q
+ (h (t) , div ~qh )1,k,0 = 0, ~qh Xh
h
h
1,k,0
(3.92)

d
(u
u
)
h
(N,K)
(t), vh
= 0, vh Mh
.
(div ~h (t) , vh )1,k,0 +
dt
1,k,0
172
A priori error estimates

Morover, as we choose uh (0) = u
h (0) as initial condition for the semi-discretized problem,
we have :
(3.93)
h (0) = 0.
Choosing ~
qh = ~h (t) in (3.92)(i) and vh = h (t) in (3.92)(ii) , we obtain :

K1 ~h (t) , ~h (t) 1,k,0 + (h (t) , div ~h (t))1,k,0 = 0

(div ~h (t) , h (t))1,k,0 +

d (u uh )
(t), h (t)
= 0.
dt
1,k,0
(3.94)
(3.95)
From equation (3.95) and (3.94), we obtain :

1d
~h (t) , ~h (t) 1,k,0 +
kh (t)k21,k,0 =
2 dt

d
(u uh ) (t), h (t)
.
dt
1,k,0
(3.96)
Integrating both sides of this equation from 0 to t, taking into account (3.93), we obtain :
K
0

1
~h (s) , ~h (s) 1,k,0 ds + kh (t)k21,k,0 =
2
Z t
0

d
(u uh ) (s), h (s)
ds.
ds
1,k,0
(3.97)
By Cauchy-Schwarz and Young inequalities, we obtain for > 0 :

1
K1 ~h (s) , ~h (s) 1,k,0 ds + kh (t)k21,k,0
2
0
2
Z t
Z t

1
d
2
(u uh ) (s)
kh (s)k1,k,0 ds + 2
2
ds.

0 ds
0
1,k,0
(3.98)
(3.99)
Due to hypothesis (3.14) and lemma 3.4.1, Ca > 0 such that :

K1 ~h (s) , ~h (s) 1,k,0 Ca k~h (s)k21,k,0 .
To be able to absorb the term 2
(3.98) by Ca
Rt
0
Rt
0
(3.100)
kh (s)k21,k,0 ds in the right-hand side of inequality
k~h (s)k21,k,0 ds, term implicitely contained in the left-hand side of inequality
(3.98) due to (3.100), let us rstly prove that

kh (s)k1,k,0 . k~h (s)k1,k,0 .
(N,K)
By (3.62) , there exists ~

qh (s) Xh
(3.101)
such that div ~

qh (s) = h (s) and
k~qh (s)k1,k,0 . kh (s)k1,k,0 .

173
(3.102)

(N,K)
Equation (3.92)(i) (with t replaced by s) is valid for any ~

qh Xh
Thus we may choose ~

qh = ~qh (s) , which gives us :

K1 ~h (s) , ~qh (s) 1,k,0 + kh (s)k21,k,0 = 0.
This last equation implies that :

kh (s)k21,k,0 K1 ~h (s) 1,k,0 k~qh (s)k1,k,0

. K1 ~h (s) 1,k,0 kh (s)k1,k,0 by (3.102).
Thus

kh (s)k1,k,0 . K1 ~h (s) 1,k,0
. k~h (s)k1,k,0 .
This proves (3.101). From (3.98), (3.100) and (3.101) follows the following result :
Proposition 3.8.1
thesis
(3.14),
Supposing that
and that
kR
satises to hypo-
the following inequality holds :
k~h (s)k21,k,0
ds +
kh (t)k21,k,0
~h (s) = p~h (s) p h (s)
Corollaire 3.8.2
2
Z t
d

(u uh ) (s)
.
ds

0
where
K, K1 Fl (D)
and
ds,
1,k,0
h (s) = u (s) uh (s) .
Under the hypotheses of proposition 3.7.5

h ()k1,k,0
p~h () p h () 2
2 + sup kuh () u
L 0,T ;(S 1,k,0 )
0tT

du
du

. BN,K
+ h
.
dt (t) 2
dt (t) 2
2,
1,k+r,1
(D))
L (0,T ;S
L (0,T ;S 1,k,H w (D) )
Preuve: This follows immediately from proposition 3.8.1 and proposition 3.7.5.
Applying corollary 3.8.2 in conjunction with theorem 3.7.2, we obtain the following a
priori error estimates on p
~h () and uh () (we recall all the hypotheses) :
174
A priori error estimates
Thorme 3.8.3
We suppose :
K(),
(i) that the stochastic diusion coecient

K
K
derivatives x , x all belong to
1
2
k < 0, r > 1,
f,
2
df
, ddt2f
dt
and its partial
D;
and that
k + r < 2l +
(iii) that
K1 ,
Fl (D) and that its generalized mean E [K] is lower bounded
by a strictly positive constant on

(ii) that
its Wick inverse
2
ln
ln 2
inf D E [K]
kKkl,
!
;

L2 0, T ; S 1,k+r,0 (D) and that the initial condition g

1,k+r,1
~
(D), div Kg S 1,k+r,0 (D),
g S0

~
f (0) + div Kg
S01,k+r,1 (D),

~
~
div K(f (0) + div Kg ) S 1,k+r,0 (D);
(Th )h>0 satises the renement rules (R1) and

w 1 , 1 .
(iv) that our regular family of triangulation
(R2)
stated in theorem 3.6.3 for some
satises
Then :
k~ph
p kL2 0,T ; S 1,k,0 (D) 2 + kuh ukL2 (0,T ; S 1,k,0 (D))
(
)

du

. BN,K (
+ kukL2 ([0,T ]; S 1,k+r,1 (D))
dt 2
L (0,T ; S 1,k+r,1 (D))

du

+h(
+ kukL2 (0,T ; S 1,k,H 2,w (D) ) ) ;
dt 2
2,
L (0,T ; S 1,k,H w (D) )
kuh ukC ([0,T ]; S 1,k,0 (D))

du

. BN,K (
+ kukC([0,T ]; S 1,k+r,1 (D)) )
dt 2
L (0,T ; S 1,k+r,1 (D))

du

+h(
+ kukC([0,T ]; S 1,k,H 2,w (D) ) ).
dt 2
2,
L (0,T ; S 1,k,H w (D) )
175
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Rsum
Dans ce travail on se propose d'tablir des estimations d'erreurs a priori pour les solutions approches d'quations d'volution obtenues par la mthode d'lments nis mixte duale en espace et ce pour trois types de problmes : le premier concerne le problme de Cauchy pour l'quation de diusion de la chaleur, le second est le
problme de Stokes instationnaire, et le dernier concerne le problme de Cauchy pour l'quation de diusion de
la chaleur mais avec un coecient de diusion alatoire. Pour ces trois types de problmes, il y a un certain
nombre de raisons de prfrer la mthode mixte duale en espace une mthode classique en espace ; parmi elles
la proprit fondamentale qu'est la conservation locale, et par suite globale, de certaines quantits physiques (la
quantit de mouvement, la masse, la quantit de chaleur,...). Une autre raison bien connue pour adopter la m~
thode mixte duale en espace est qu'elle nous permet d'introduire des nouvelles variables : p~ (t) = u(t)
le ux de
~
chaleur l'instant t pour l'quation de diusion de la chaleur, p~ (t) = Ku(t)
le ux de chaleur l'instant t pour
l'quation de diusion de la chaleur avec un coecient de diusion alatoire K, dnotant le produit de Wick,
(t) = ~
u(t) le tenseur gradient du champ des vitesses l'instant t pour le problme de Stokes instationnaire, ces
inconnues supplmentaires ayant un sens physique et une importance particulire pour plus d'une application. Il
est donc important de disposer d'une mthode numrique donnant aussi de bonnes approximations de ces quantits. Nous montrons que ces diverses quantits appartiennent des espaces de Sobolev ou des espaces de Sobolev
stochastiques de fonctions dpendant du temps, poids appropris en espace prenant en compte les singularits
de la solution apparaissant au voisinage des sommets non-convexes. Nous dcrivons ensuite des conditions de rafnement de maillage prs des sommets qui permettent d'obtenir une estime d'erreur a priori optimale en espace
entre une solution de l'quation d'volution et son approximation semi-discrte ou compltement discrtise.
MEF duale mixte, Espaces de Sobolev, Estimations d'erreur priori, Equation de diusion de la
chaleur, Coecient de diusion alatoire, Problme de Stokes instationnaire, Espaces de Sobolev stochastiques,
EDPS.
Mots-cls:
Abstract
This work intends to establish a priori error estimates for the approximate solutions of evolution equations
obtained by the dual mixed method of nite elements in the spatial directions for three types of problems : the rst
one concerns the Cauchy problem for the heat diusion equation ; the second is the non-stationary Stokes problem
and the last one concerns the Cauchy problem for the heat diusion equation with a random diusion coecient.
For these three types of problems, there is a certain number of reasons for prefering the dual mixed method
in the spatial directions to a classical method in the spatial directions. Among these reasons, the fundamental
property is the local conservation, thus a global one, of certain physical quantities (the quantity of movement,
the mass, the quantity of heat can be mentioned). Another well-known reason for adopting the dual mixed
~
method in the spatial directions is the fact that this method allows us to introduce new variables : p~ (t) = u(t)
~
the heat ow at time t for the heat diusion equation, p~ (t) = Ku(t)
the heat ux at time t for the heat
diusion equation with random diusion coecient K, or (t) = ~u(t) the gradient tensor of the velocity eld
at time t for the non-stationary Stokes problem, these additional unknowns having a physical sense of particular
importance for more than one application. It is thus important to dispose of a numerical method which gives good
approximations of these quantities. These physical quantities will be shown to belong to Sobolev or Stochastic
Sobolev spaces of functions depending of the time variable, with appropriate weights in the spatial directions
taking into account the singularities of the solutions appearing in the neighbourhood of the non-convex vertices of
the physical domain. Appropriate renement conditions near the reentrant corners which allow obtaining optimal
a-priori error estimates in the spatial directions between a solution of the evolution equation and the corresponding
solutions of the semi-discretized or completely dicretized problems will be described.
Keywords: Dual mixed FEM, Sobolev spaces, a priori error estimation, Heat diusion equation, Non-Stationary
Stokes problem, Random diusion coecient, Stochastic Sobolev spaces, EDPS.

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Universit

e de Valenciennes et du Hainaut Cambr

Universite de Antwerp Belgique

Je remercie vivement Les professeurs Christine BERNARDI, Jean-Claude NDLEC, pour

Mes remerciements vont aussi tous les membres du laboratoire LAMAV.

Je ddie cette thse

Table des matires

1 quation de la chaleur instationnaire

Domaine ouvert born lipschitzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rgularit en temps de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formulation mixte duale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formulation mixte semi-discrte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Problme compltement discrtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stabilit du schma implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stabilit du schma de Crank-Nicolson . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemple d'implmentation numrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rgularit en espace de la solution

TABLE DES MATIRES

2 quations de Stokes instationnaires

Domaine ouvert born lipschitzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Existence unicit et rgularit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formulation mixte duale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Problme compltement discrtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schma de Euler implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stabilit du schma implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rgularit en espace de la solution

3 Heat diusion equation in a random medium

Existence, uniqueness and time regularity . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The dual mixed formulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semi-Discrete solution of the dual mixed formulation . . . . . . . . . . . .

Error estimates in the stationary case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The elliptic projection

A priori error estimates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p~ (t) := u (t) le ux de chaleur l'instant t pour l'quation de diusion de la chaleur,

l'inconnue supplmentaire u (t) (reprsentant le ux de la chaleur l'instant t). Pour

de l'inconnue supplmentaire u(t) dans chaque triangle K de la triangulation Th du doiv

mixte obtenue en introduisant en outre des inconnues traditionnelles : la vitesse

par une constante sur chaque triangle de la triangulation et la vitesse

~ (t) o dnote le produit de Wick. Du point de vue numrique, ce produit de

uh (t), du coecient de diusion K et du membre de droite, ce qui physiquement toutefois

u reprsentant le ux de chaleur un instant et l'on en recherche une approximation

quation de la chaleur instationnaire

Domaine ouvert born lipschitzien

1.2 Domaine ouvert born lipschitzien

Soit un ouvert born de R2 . Pour T > 0 x, nous posons Q := ]0, T [ et :=

]0, T [. On considre le problme d'volution de la chaleur sur : tant donn f

ut (x, t) u(x, t) = f (x, t) dans Q

u(x, 0) = g(x) , pour x .

ce qui implique que p

Rgularit en temps de la solution

Le problme (1.1) admet une solution unique

explique seulement pourquoi u H 1 (0, T, L2 ()).

1 (); v L2 ()} et Av = v v D(A).

quation de la chaleur instationnaire

1 () comme condition initiale sous la forme :

e(ts)m (f (s), Wm )ds}Wm .

Si on drive par rapport au temps on a :

e2m t 2m |(g, Wm )|2

L (0,T ;L2 ())

e2m t 2m |(g, Wm )|2 dt

e2m t 2m |(g, Wm )|2 dt

Domaine ouvert born lipschitzien

|(f (t), Wm )|2 = kf (t)k20, .

3 Heat diusion equation in a random medium

p~ (t) := u (t) le ux de chaleur l'instant t pour l'quation de diusion de la chaleur,

l'inconnue supplmentaire u (t) (reprsentant le ux de la chaleur l'instant t). Pour

uh (t), du coecient de diusion K et du membre de droite, ce qui physiquement toutefois

u reprsentant le ux de chaleur un instant et l'on en recherche une approximation

Soit un ouvert born de R2 . Pour T > 0 x, nous posons Q := ]0, T [ et :=

L2 (0, T ; H(div; )) H 1 (0, T ; L2 ()) vrie :

caractrise la nesse du maillage, et r(x) dnote la distance euclidienne entre le point x et