Vous êtes sur la page 1sur 95

Université Abdelmalek Essaâdi

Faculté des Sciences Economiques, Juridiques et Sociales de Tanger


Département Sciences Economiques et Gestion

Filière : Sciences Economiques et Gestion

Semestre : S6

Méthodes économétriques

Pr. Soumaya FELLAJI


Plan

1
Introduction à l’économétrie

2
Modèle de régression simple

3
Modèle de régression multiple
Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

1 Qu’est ce que l’économétrie?

Exemple introductif
Âge 49 15 43 45 40 35 42 38 46 30 52 55 42 25 35 35 35 27 48 37 45 19 57 55 34 39
Dépenses 95 104 91 98 94 107 96 108 98 108 101 89 96 105 107 106 105 105 97 109 94 103 103 94 108 108
120

100

?
80
Dépenses

60

40

20

0
0 10 20 30 40 50 60
Âge

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

1 Qu’est ce que l’économétrie?

Econométrie
Econo métrie

Economie Mesure

Mesure en Economie

L’économétrie est l’étude des phénomènes économiques en utilisant


des méthodes mathématiques et statistiques.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

1 Qu’est ce que l’économétrie?

L'économétrie s'intéresse à l'étude systématique des phénomènes

économiques à l'aide de données observables.

1 2 3

Vérifier la validité des Estimer les paramètres Prédire des résultats


théories économiques économiques économiques

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

2 Modèle économique et modèle économétrique

Modèle économique

 Un modèle économique est l'expression mathématique simplifiée d'une certaine C = α + βR


théorie économique.

 C’est une simplification de la réalité qui tente de saisir les aspects les plus pertinents
d’une relation ou d’un phénomène économique en termes généraux.

 L'objectif est de prévenir les dysfonctionnements de l'économie ou de l'activité


économique

Modèle économétrique

 Un modèle économétrique est un modèle économique qui intègre une variable C = α + βR++ εε
aléatoire appelée perturbation, bruit ou erreur.

 Les paramètres des modèles économétriques sont inconnus. Les estimations sont
rendues aussi précises que possible à l'aide de procédures d'inférence statistique.

 La perturbation ou l'erreur est définie comme une variable non observable qui
reflète ce qui éloigne l'individu du comportement moyen.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

2 Modèle économique et modèle économétrique

C = α + βR++ εε Il est impossible de spécifier tous les facteurs de causalité


qui interviennent dans le phénomène.

Parfois, même si nous connaissons tous les facteurs de


causalité, certains ne seront pas quantifiables ou difficiles
à quantifier.

Prendre en considération d'éventuelles erreurs


d'observation que nous pourrions commettre.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

2 Modèle économique et modèle économétrique

Processus générateur
Théorie économique
des données

Modèle économétrique Données

Estimation

Essais de diagnostic et
de spécification

Modèle économétrique
empirique

La nouvelle méthodologie économétrique, Luis et Miguel (2016)

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Théorie de la corrélation

La corrélation mesure le degré de liaison entre deux phénomènes représentés par des variables.

ou :

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Théorie de la corrélation

La valeur du coefficient de corrélation linéaire simple est comprise entre -1 et 1.

Proche de 1 Proche de -1 Proche de 0

 Les variables sont corrélées  Les variables sont corrélées  Les variables ne sont pas
positivement : négativement : corrélées.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Théorie de la corrélation

Exemple applicatif

Rendement (x) 16 18 23 24 28 29 26 31 32 34
Engrais (y) 20 24 28 22 32 28 32 36 41 41

1) Tracer le nuage de points. Commenter le graphique.

2) Calculer le coefficient de corrélation simple.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Théorie de la corrélation

45

40 x y x² y² xy
35 16 20 256 400 320
18 24 324 576 432
30
23 28 529 784 644
Engrais

25
24 22 576 484 528
20 28 32 784 1024 896
15 29 28 841 784 812
10 26 32 676 1024 832
31 36 961 1296 1116
5
32 41 1024 1681 1312
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
34 41 1156 1681 1394
Rendement Somme 261 304 7127 9734 8286

10 8286 − (261)(304) 3516


, = = = 0,89
10 7127 − 261² 10 9734 − 304² (56,11)(70,17)

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Modèles économétriques

1 Modèle linéaire

2 Modèle Binomial

3 Modèle Multinomial

4 Modèle Log-Normal

5 Modèles de séries chronologiques

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Modèles économétriques

1 Modèle linéaire

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Modèles économétriques

1 Modèle linéaire

2 Modèle Binomial

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Modèles économétriques

1 Modèle linéaire

2 Modèle Binomial

3 Modèle Multinomial

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Modèles économétriques

1 Modèle linéaire

2 Modèle Binomial

3 Modèle Multinomial

4 Modèle Log-Normal

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Modèles économétriques

1 Modèle linéaire

2 Modèle Binomial

3 Modèle Multinomial

4 Modèle Log-Normal

5 Modèles de séries chronologiques

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Modèles économétriques

Modèle linéaire

Régression linéaire simple

Régression linéaire multiple

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

1 Généralités

Le terme régression a été introduit par Francis Galton,

chercheur britannique du 19ème siècle, dans le célèbre

article : « Regression towards mediocrity in hereditary

stature Journal of the Anthropological Institute 15 : 246-263 (1886) » pour décrire un

phénomène biologique. Le phénomène est que la taille des enfants nés des parents

inhabituellement grands (ou petits) se rapproche de la taille moyenne de la population.

Galton a appelé ce processus la régression vers la moyenne.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

1 Généralités

Utilisation Domaines d’application


Médecine
Marketing

Prévoir

Industrie
Décider Estimer

Régression
Linéaire
Finance Informatique
Analyser Valider

Contrôler

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

2 Présentation du modèle

La régression linéaire simple vise à étudier la dépendance linéaire entre deux variables.

N° Revenu Consommation Revenu


20000
1 8000 7389,99
15000
2 9000 8169,65
10000
3 9500 8831,71
5000
4 9500 8652,84
0
5 9800 8788,08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 11000 9616,21 Consommation


16000
7 12000 10593,45 14000
12000
8 13000 11186,11 10000
8000
9 15000 12758,09 6000
4000
10 16000 13869,62 2000
0
Tableau 1 : Consommation selon le revenu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

2 Présentation du modèle

y = f(x) = a + bx Consommation = + Revenu + erreur


16000

14000

12000

10000
Consommation

8000

6000

4000

2000

0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Revenu

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

2 Présentation du modèle

Consommation = + Revenu + erreur

Variable endogène Coefficients Variable exogène  Appelée aussi « bruit ».

Variable à expliquer de régression Variable explicative  Elle vient du fait que les

Variable dépendante Variable indépendante points ne sont jamais


parfaitement alignés sur
Variable « réponse » Variable « régresseur »
une droite.

Une erreur de spécification


Une erreur de mesure

Une erreur de fluctuation de l’échantillonnage

∀ ∈ ,…, = + +
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Estimation des paramètres

Hypothèses

 H1 : Le modèle est linéaire en , avec y = + +ε ;

 H2 : Les valeurs sont observées sans erreur ( non aléatoire);

 H3 : L’espérance mathématique de l’erreur est nulle, donc le modèle est bien spécifié : (ε ) = 0 ;

 H4 : La variance de l’erreur est constante et ne dépend pas de l’observation : (ε ) = ² (c’est


l’hypothèse de l’homoscédasticité);

 H5 : L’erreur est indépendante de la variable exogène : ( ,ε ) = 0 ;

 H6 : Les erreurs relatives à deux observations sont indépendantes : ( , ε ) = 0 (non


autocorrélation des erreurs ;

 H7 : L’erreur suit une loi normale centrée de variance ² : ε ~ (0, ) (l’hypothèse de normalité
des erreurs) ;

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Estimation des paramètres

∀ ∈ ,…, = + +
16000

14000

12000

10000
Consommation

8000

6000

Comment
4000 trouver la droite qui passe « au plus près » de tous les points?

2000

0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Revenu

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Estimation des paramètres

Comment trouver la droite qui passe « au plus près » de tous les points?

Utilisation de la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) qui consiste à minimiser la
distance au carré entre chaque observation et la droite solution appelée droite de régression de Y
sur X.

Estimateurs des Moindres Carrés Ordinaires

On appelle estimateurs des Moindres Carrées Ordinaires et les valeurs minimisant la quantité :

( , )= ( − − )

Autrement dit, la droite des moindres carrées minimise la somme des carrées des distances
verticales des points ( , ) du nuage à la droite ajustée :

= +

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Estimation des paramètres

 Afin de trouver le minimum de cette fonction, on dérive par rapport à et :

= −2 − − = 0 et = −2 − − =0

 On somme par rapport à i et on obtient :

− − =0 et − − =0

 D’où :

∑ ( − )( − ) ∑ − ( , )
= = =
∑ ( − )² ∑ − ( )

= −

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Estimation des paramètres

∑ ( − )( − )
= + + = =
= −

∑ ( − )²
N X Y − − ( − )( − ) ( − )²
=
1 8000 7389,99 -3280 -2595,585 8513518,8 10758400
2 9000 8169,65 -2280 -1815,93 4140309 5198400

Exemple pratique
=
3 9500 8831,71 -1780 -1153,87 2053880 3168400

4 9500 8652,84 -1780 -1332,74 2372268 3168400 = 11280


5 9800 8788,08 -1480 -1197,5 1772293 2190400
= 9985,575
6 11000 9616,21 -280 -369,365 103422,2 78400
50104729
7 12000 10593,45 720 607,875 437670 518400 =
64156000
8 13000 11186,11 1720 1200,535 2064920 2958400
= ,
9 15000 12758,09 3720 2772,515 10313756 13838400
10 16000 13869,62 4720 3884,045 18332692 22278400
= ,
50104729 64156000

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Estimation des paramètres

Donner une écriture de l’estimateur en fonction du coefficient de corrélation linéaire , , sachant que :

∑ ( − )( − ) ∑ − ( , )
= = =
∑ ( − )² ∑ − ( )

Réponse : ,

( , ) ( , ) ( , ) 1 ( , )
= = = = = ,
( ) ²

Donc :

= ,

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Propriétés des estimateurs

Deux propriétés importantes sont mises en avant dans l'évaluation d'un estimateur

Est-ce qu'il est sans biais? Est-ce qu'il est convergent?

C'est-à-dire est-ce qu'en C'est-à-dire à mesure que la


moyenne on obtient la vraie taille de l'échantillon
valeur du paramètre. augmente, l'estimation devient
de plus en plus précise.

E( )= ? Lorsque n → ∞, V( ) → 0?
E( )= ? Lorsque n → ∞, V( ) → 0?

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Propriétés des estimateurs

Théorème 1:
.

Théorème 2:

̅ ²
= ²( + ∑ ̅
) = ∑ ̅


² ̅
, = ∑ ̅

Théorème 3:
.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

5 Estimation de l’erreur

 est l erreur inconnue introduite dans la spécification du modèle ∶

= + + (1)

 L’estimation des paramètres du modèle nous a permis de déduire la


valeur estimée de l’endogène Y pour l’individu i :

= = + (2)

 Ainsi, on déduit l’erreur observée , appelée « résidu », à partir de (1)-(2) :

= − = − −

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

5 Estimation de l’erreur

= − − = 1176,09 = 0,781

N X Y − − ( − )( − ) ( − )²

1 8000 7389,99 -3280 -2595,585 8513518,8 10758400 -33,96


2 9000 8169,65 -2280 -1815,93 4140309 5198400 -35,28

3 9500 8831,71 -1780 -1153,87 2053880 3168400 236,28

4 9500 8652,84 -1780 -1332,74 2372268 3168400 57,41

5 9800 8788,08 -1480 -1197,5 1772293 2190400 -41,64

6 11000 9616,21 -280 -369,365 103422,2 78400 -150,69

7 12000 10593,45 720 607,875 437670 518400 45,57

8 13000 11186,11 1720 1200,535 2064920 2958400 -142,76


9 15000 12758,09 3720 2772,515 10313756 13838400 -132,74

10 16000 13869,62 4720 3884,045 18332692 22278400 197,81

Calculer la somme des résidus

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

6 Propriétés de l’erreur

 L’expression de l’erreur observée est donnée par : = − −

 En sommant les résidus, on obtient :

= ( − − )

= − −

1 1
= − −

= − − ̅= − ( − ̅) − ̅

 Donc : =

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

6 Propriétés de l’erreur

Théorème :

² ∑
= ² .

Ce qui nous permet de déduire les estimateurs empiriques des coefficients en


remplaçant la variance des erreurs par son estimateur :
²
² ²
1 ̅ ²
= + =
∑ − ̅ ∑ − ̅

Leur covariance vaut :


² ̅
, = ∑ ̅

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

6 Propriétés de l’erreur

² ²
Calculer puis déduire et

N N X X Y Y − − ( − )( − ) ( − )² ²

1 1 8000 8000 7389,99


7389,99 -3280 -2595,585 8513518,8 10758400 -33,96 1153,39
2 2 9000 9000 8169,65
8169,65 -2280 -1815,93 4140309 5198400 -35,28 1244,985
3 3 9500 9500 8831,71
8831,71 -1780 -1153,87 2053880 3168400 236,28 55830,26
4 4 9500 9500 8652,84
8652,84 -1780 -1332,74 2372268 3168400 57,41 3296,4
5 5 9800 9800 8788,08
8788,08 -1480 -1197,5 1772293 2190400 -41,64 1733,934
6 6 1100011000 9616,21
9616,21 -280 -369,365 103422,2 78400 -150,69 22707,43
7 7 1200012000 10593,45
10593,45 720 607,875 437670 518400 45,57 2076,39
8 8 1300013000 11186,11
11186,11 1720 1200,535 2064920 2958400 -142,76 20379,08
9 9 1500015000 12758,09
12758,09 3720 2772,515 10313756 13838400 -132,74 17620,12
10 10 1600016000 13869,62
13869,62 4720 3884,045 18332692 22278400 197,81 39127,39

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

6 Propriétés de l’erreur

∑ ²
², ²
1) Calcul de et ² = ²
=
− ∑ −
N N X X Y Y − − ( − )( − ) ( − )² ²

1 1 8000 8000 7389,99


7389,99
² =
∑ ̂ 165169,4
 On a : -3280 = -2595,585 = 20646,17
8513518,8 10758400 -33,96 1153,39
−2 10 − 2
2 2 9000 9000 8169,65
8169,65 -2280 -1815,93 4140309 5198400 -35,28 1244,985
3 3 9500 9500 8831,71
8831,71 -1780 -1153,87 2053880 3168400 236,28 55830,26
4  4 Sachant : 8652,84 ∑
9500 9500que8652,84 -1780
− ̅
-1332,74
= 64156000
2372268 3168400 57,41 3296,4
5 5 9800 9800 8788,08
8788,08 -1480 -1197,5 1772293 2190400 -41,64 1733,934
6 6 1100011000 9616,21
9616,21 -280 ² -369,36520646,17
103422,2 78400 -150,69 22707,43
²
 Ainsi : = = = 0,0003218
7 7 1200012000 10593,45∑ 720
10593,45 − 607,875
̅ 64156000
437670 518400 45,57 2076,39
8 8 1300013000 11186,11
11186,11 1720 1200,535 2064920 2958400 -142,76 20379,08
9 9 1500015000 12758,09
12758,09 3720 2772,515 10313756 13838400 -132,74 17620,12
²
 Donc : = = 0,0003218 = 0,0179
10 10 1600016000 13869,62
13869,62 4720 3884,045 18332692 22278400 197,81 39127,39

165169,4

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

7 Distribution

 H7 : L’erreur suit une loi normale centrée de variance ².

ε ε
 Donc : ~ (0,1) Comme ε est une réalisation de ε : ~ (0,1)

 Passant au carré et sommant par rapport à i :

ε ∑ ε² ²
( )² = ²
~ ( ) ² ²
( ) =

∑ ε² ∑ ε² −2 ²
² Avec :
= = ( − 2)~ ( )
² ² −2 ²

²
~ (0,1)
²
( )
 Ainsi : ~
² −

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

7 Distribution

²
 On sait que a une espérance : E( )= et une variance

 C’est-à-dire : ² −
~ ( , )  Autrement dit : ~ (0,1)

² 1 ̅ 1 ̅
 Or : = ²( + )  Ainsi : ²
= ²( + )
∑ − ̅ ∑ − ̅
² ² ²
( )
 Donc : = ~
² ² −2
( ) =

 Par conséquent : − ( , )
= ~ = ( )
Avec :
²
( ) ~ (0,1)

²
~ ( )

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

7 Distribution

²
 On sait que a une espérance : E( )= et une variance

 C’est-à-dire : ² −
~ ( , )  Autrement dit : ~ (0,1)

² ² ²
 Or : =  Ainsi : ²
=
∑ − ̅ ∑ − ̅
² ² ²
( )
 Donc : = ~
² ² −2


− ( , )
 Par conséquent : = ~ = ( )
²
( )

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 Décomposition de la variance et coefficient de détermination

 A partir de l’équation de la droite de régression on a pour tout point i :

= + = − ̅+ = + ( − ̅) ∶ = − ̅

 Ce qui donne : − = ( − ̅)  Or, on sait que : = −

 Ce qui est équivalent à : − =( − )−( − )

 On élève au carré : ( − )² = (( − ) − ( − ))²

 Puis on somme : ( − )² = (( − ) − ( − ))²

( − ̅)
( − )² = ( − )² + − −2 ( − )( − )

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 Décomposition de la variance et coefficient de détermination

 Donc : ( − ̅) ²

( − )² = ( − )² + − −2 ( − )( − ̅)

 Or :
∑ ( − ̅ )( − )
= ∑ ( − )( − ̅) = ∑ ( − ̅ )²
∑ ( − ̅ )²

 Ainsi :

( − )² = ( − )² + − −2 ( − ̅) ²

− = ( − ̅)

( − )² = ( − )² + − −2 ( − ̅ )²

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 Décomposition de la variance et coefficient de détermination

 Ce qui est équivalent à :

( − )² = ( − )² + − −2 ( − )²

 Car : − = ( − ̅)

 Enfin : ( − )² = − + ( − )² = +

é é é é é
Elle indique la variabilité Elle indique la variabilité Elle indique la variabilité
totale de Y, c.-à-d., expliquée par le modèle, c.- non-expliquée par le modèle,
l’information disponible à-d., la variation de Y c.-à-d., celle entre les valeurs
dans les données. q expliquée par X. observées et prédites.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 Décomposition de la variance et coefficient de détermination

= +
Deux situations extrêmes peuvent survenir

= =
= =
= =
Les variations de Y sont complétement X n’apporte aucune information
expliquées par celles de X. Le modèle sur Y. Donc la meilleure prédiction
est parfait : la droite de régression de Y est sa propre moyenne.
passe par tous les points du nuage.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 Décomposition de la variance et coefficient de détermination

Coefficient de détermination : ²= = −

R² varie entre 0 et 1

Proche de 1 Proche de 0

Le modèle est meilleur, la X n’apporte aucune information


connaissance des valeurs de X utile sur Y. La connaissance des
permet de déterminer celle de Y valeurs de X n’explique pas celles
avec précision. de Y.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 Décomposition de la variance et coefficient de détermination

Tableau d’analyse de la variance par une régression linéaire simple

Nous avons besoin de l'estimation de la moyenne pour calculer la somme SCT (n-1).
Nous avons besoin des coefficients estimés pour calculer la somme SCR (n-2).

Pour SCE, elle est obtenue par déduction : n − 1 − n − 2 = 1.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 Décomposition de la variance et coefficient de détermination

N X Y ( − )² ( − )²
1 8000 7389,99 6737061,492 1153,39
2 9000 8169,65 3297583,606 1244,985
3 9500 8831,71 1331404,438 55830,26
4 9500 8652,84 1776182,58 3296,4
5 9800 8788,08 1433994,275 1733,934
6 11000 9616,21 136430,5032 22707,43
7 12000 10593,45 369512,0156 2076,39
8 13000 11186,11 1441284,286 20379,08
9 15000 12758,09 7686839,425 17620,12
10 16000 13869,62 15085805,56 39127,39
39296098,18 165169,4
SCT SCR
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 16000
Décomposition de la variance et coefficient de détermination

N
14000 X Y ( − )² ( − )²
1 8000 7389,99 6737061,492 1153,39
12000

2 9000 8169,65 3297583,606 1244,985


10000
3 9500 8831,71 1331404,438 55830,26
Consommation

1776182,58
Exemple pratique
48000 9500 8652,84 3296,4
56000 9800 8788,08 1433994,275 1733,934
6 11000 9616,21 136430,5032 22707,43
4000
7 12000 10593,45 369512,0156 2076,39
82000 13000 11186,11 1441284,286 20379,08
90 15000 12758,09 7686839,425 17620,12
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
10 16000 13869,62 Revenu 15085805,56 39127,39

²= − (165169,4/39296098,18) =0,9958

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 Décomposition de la variance et coefficient de détermination

Tableau d’analyse de la variance par une régression linéaire simple (ANOVA)

é é
²
= = =
− ²
− −
é é
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

Consommation = + Revenu + erreur

 = 0,781 est la valeur estimé du coefficient inconnu .

 En raison des fluctuations de l'échantillon, il est probable


qu'une seule estimation diffère de la valeur réelle.

 Dans un échantillonnage répété, il est prévu que la moyenne


des valeurs est égale à la valeur vraie : E( )= .

Quelle est la fiabilité de cette estimation?

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

é ∶ é

( − ≤ ≤ + )= −
:

Les valeurs de
comprises dans cette plage
sont possibles avec une
confiance de 100 ( − )%.

− +

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

é ∶

( − ≤ ≤ + )= −
:

Les valeurs de comprises


dans cette plage sont
possibles avec une
confiance de 100 ( − )%.

− +

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

Test bilatéral

Région critique Région critique


Région d’acceptation de H0

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

Test unilatéral à gauche

Région critique
Région d’acceptation de H0

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

Test unilatéral à droite

Région critique

Région d’acceptation de H0

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

Règles de décision : test de signification de Student (t)

H0: Hypothèse H1 : Hypothèse Règle de décision :


Type d’hypothèse
nulle alternative Rejeter H0 si

∗ ∗ /
Bilatéral = ≠ >

∗ ∗
Unilatéral à gauche ≤ > >

∗ ∗
Unilatéral à droite ≥ < <

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

Région d’acceptation de H0

H0: Hypothèse H1 : Hypothèse Règle de décision :


Type d’hypothèse
nulle alternative Rejeter H0 si
∗ ∗ /
Bilatéral = ≠ >

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

Région d’acceptation de H0

H0: Hypothèse H1 : Hypothèse Règle de décision :


Type d’hypothèse
nulle alternative Rejeter H0 si
∗ ∗
Unilatéral à gauche ≤ > >

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

Région d’acceptation de H0

H0: Hypothèse H1 : Hypothèse Règle de décision :


Type d’hypothèse
nulle alternative Rejeter H0 si
∗ ∗
Unilatéral à droite ≥ < <

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse


− ( , )
 Distribution de la pente : = ~ = ( )
²
( )


 Donc : ( ) =
Pour tester si la

 Ainsi, on doit calculer la valeur de la statistique variable X est une

et la comparer avec celle obtenue à partir variable explicative


( )

la table de Student. de la variable Y, on


doit tester si le
Calculer la statistique t et l’intervalle de
coefficient ≠ .
confiance de .
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse


− ( , )
 Distribution de la pente : = ~ = ( )
²
( )

− Pour tester si la
 Donc : ( ) =
variable X est une

 Ainsi, on doit calculer la valeur de la statistique variable explicative


de la variable Y, on
( ) et la comparer avec celle obtenue à partir
doit tester si le
la table de Student.
coefficient ≠ .
Calculer la statistique t et l’intervalle de
confiance de .
2018-2019 Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
² = 0,05
² = 0,9958
é =
− ²

2018-2019 Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

 Calculons la statistique é ( = 0,05) :


² 0,9958
=
é =
− ² − 0,9958 = ,
− −

 Donc : é = , > ℱ( , ) = ,

 On conclut que le modèle est globalement significatif au


risque 5%. Autrement dit, la relation linéaire entre X et Y est
représentative d’un phénomène existant réellement dans la
population.
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

é é ∶

( + )± |

( − )²
| = +
∑ ( − )²

( − )²
( + )± +
∑ ( − )²

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance et tests d’hypothèse

é é ∶

+ ± |

( − )²
| = +
∑ ( − )²

( − )²
+ ± +
∑ ( − )²

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

10 Prévision et intervalle de prévision

Prévision

Prévision ponctuelle Prévision par intervalle

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

10 Prévision et intervalle de prévision

Prévision ponctuelle :

é ∗ à é ℎ
é , é ∗ à é é ∶

∗ = ∗ = + ∗


∗ = ∗ − ∗

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

10 Prévision et intervalle de prévision

Prévision par intervalle :

é ∗ é ∶

( ∗− )²
∗ ± + +
∑ ( − )²

( ∗− )²
∗ = + +
∑ ( − )²

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

10 Prévision et intervalle de prévision

17000 DH? Et pour celui ayant un revenu de 5000 DH?

 Donner l’intervalle de confiance de ces prévisions.

Sachant que : Exemple pratique


( ∗− )²
∗ ± + +
∑ ( − )²

∶ = ∑ − =
²
= 0,781 = 1176,09 = 20646,17 =2,306

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

10 Prévision et intervalle de prévision

 La consommation d’un individu ayant un revenu de 17000 DH :

∗ = ∗ = + ∗ Avec : ∗ =

 Donc :

∗ = = 1176,09 + 0,781 x 0 = 14453,09

 La consommation d’un individu ayant un revenu de 5000 DH :

∗ = = 1176,09 + 0,781 x = 5081,09

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

10 Prévision et intervalle de prévision

( ∗− )²
 On sait que : ∗ ± + +
∑ ( − )²

 Pour ∗ = ( ∗ = 14453,09) :

( − )²
14453,09 ± , x 20646,17 + +

 Donc :
14453,09 ± , 6

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

10 Prévision et intervalle de prévision

( − )²

 On sait que : ∗ ± + +
∑ ( − )²

 Pour ∗ = ( ∗ = 5081,09) :

( − )²
5081,09 ± , x 20646,17 + +

 Donc :
5081,09 ± ,887

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

1 Introduction

La régression linéaire multiple est la généralisation multivariée de la régression


linéaire simple.

On cherche à expliquer une variable endogène Y par plusieurs variables exogène

= + + + + …+ +

La i-ème observation Coefficients La i-ème observation de L’erreur du modèle.


de la variable Y. du modèle. la variable j-ème variable.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

2 Notation matricielle

= + + + + …+ +

= + + + + …+ +
= + + + + …+ +
= + + + + …+ +
………………………………………………………………
= + + + + …+ +

= + Ecriture matricielle

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

2 Notation matricielle

= +
1 …
1 …
= 1 … x +
… … … … … … … …
… …
1

(n,1) (n,p+1) (p+1,1) (n,1)

= + + + + …+ +
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Hypothèses

Hypothèses stochastiques

 H1 : Les sont observées sans erreur ( non aléatoires);

 H2 : L’espérance mathématique de l’erreur est nulle, donc le modèle est bien spécifié :
(ε ) = 0 ;

 H3 : La variance de l’erreur est constante et ne dépend pas de l’observation :


(ε ) = (c’est l’hypothèse de l’homoscédasticité);

 H4 : L’erreur est indépendante des variables exogènes : ( ,ε ) = 0 ;

 H5 : Les erreurs sont indépendantes : ( , ε ) = 0 (non autocorrélation des erreurs) ;

 H6 : Les erreurs suivent une loi normale centrée de variance : ε ~ (0, )


(l’hypothèse de normalité des erreurs) ;

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

3 Hypothèses

Hypothèses structurelles

 H1 : La matrice ( ) est régulière, c’est-à-dire ( )≠ et ( ) existe ;

( )
 H2 : tend vers une matrice finie non singulière lorsque → +∞ ;

 H3 : > + , le nombre d’observations est supérieur au nombre de paramètre à


estimer .

 Dans le cas où n = p + 1, nous avons une interpolation, la droite passe exactement


par tous les points.

 Lorsque < + , la matrice ( ) n'est plus inversible.

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

4 Estimation et propriété des paramètres

é ∶

=( )

é ∶

( )=

é ∶


= =
− − − −

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

5 Matrice des variances et covariances

Ω ,
+ 1, + 1 ∶

( ) , … ,
= ⋮ ( ) ⋮ = ( )

, ⋯ ( )

= ( )

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

6 Tableau d’analyse de la variance et coefficient de détermination

Tableau d’analyse de la variance pour la régression linéaire multiple

Coefficient de détermination : ²= = −

Coefficient de corrélation linéaire multiple : = ² Avec : = ,

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

6 Tableau d’analyse de la variance et coefficient de détermination

R² varie entre 0 et 1

Proche de 1 Proche de 0

Le modèle est meilleur, la n’apportent aucune information


connaissance des valeurs des utile sur Y. La connaissance des
permet de déterminer celles de Y valeurs des n’explique pas
avec précision. celles de Y.

Plus le nombre des variables est proche du nombre


d’observations, plus R² est proche de 1 !!!!!!
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

6 Tableau d’analyse de la variance et coefficient de détermination

Tableau d’analyse de la variance pour la régression linéaire multiple

/( − − )
²= = − ²= − = −
/( − )


²= − ( − ) R² ajusté ou corrigé
− −

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

7 Tests de signification globale de la régression

Tableau d’analyse de la variance pour la régression linéaire multiple

² : = =⋯= =

= = :∃ / ≠
é
− ²
− − . .∶ é > ℱ( , )

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

8 Tests de signification d’un coefficient

 La démarche est analogue à celle de la régression linéaire simple.


 On calcule la statistique : ~ ( )

 Puis on la compare avec celle lue dans la table de Student.

: =
 Le test d’hypothèse correspond à :
: ≠

 Pour un test bilatéral la région de rejet de (R.C.) est :


/
>

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

9 Intervalle de confiance

En analogie avec la régression linéaire simple,

quel est l’intervalle de confiance de ?

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

10 Prédiction et intervalle de prédiction

Prédiction

Prédiction ponctuelle Prédiction par intervalle

∗ = ∗ ∗ ± ∗

∗ = + ∗, + ⋯+ ∗, Avec :

∗ = ∗

= [ + ∗ ( ) ∗]

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

Exercice N Y X1 X2 X3
Soit le modèle linéaire multiple suivant : 1 12 2 45 121
= + + + +
2 14 1 43 132
3 10 3 43 154
1) Mettre le modèle sous forme matricielle en 4 16 6 47 145
précisant les dimensions de chaque matrice. 5 14 7 42 129
6 19 8 41 156
2) Estimer les paramètres du modèle.
7 21 8 32 132
3) Calculer l’estimation de la variance de l’erreur 8 19 5 33 147
ainsi que les écarts types de chacun des
9 21 5 41 128
10 16 8 38 163
coefficients.
11 19 4 32 161
4) Calculer le ² et le ². 12 21 9 31 172
13 25 12 35 174
5) Prédire , , par intervalle.
14 21 7 29 180
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
Introduction à l’économétrie Modèle de régression simple Modèle de régression multiple

Exercice N Y X1 X2 X3
1) Forme matricielle : = + 1 12 2 45 121
2 14 1 43 132
3 10 3 43 154
12 1 2 45 121 4 16 6 47 145
14 1 1 43 132 5 14 7 42 129
= 10 = 1 3 43 154 6 19 8 41 156
(14,1) … (14,4) … … … … 7 21 8 32 132
21 1 7 29 180 8 19 5 33 147
9 21 5 41 128
10 16 8 38 163
11 19 4 32 161
= = 12 21 9 31 172
(4,1) (14,1) … 13 25 12 35 174
14 21 7 29 180
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
2) Estimation des coefficients : =( )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
′= 2 1 3 6 7 8 8 5 5 8 4 9 12 7
(4,14) 45 43 43 47 42 41 32 33 41 38 32 31 35 29
121 132 154 145 129 156 132 147 128 163 161 172 174 180

1 2 45 121 14 85 532 2094 12


1 1 43 132 85 631 3126 13132 14
= 10
1 3 43 154 532 3126 20666 78683
(4,4) 16
1 6 47 145 2094 13132 78683 317950
1 7 42 129 14
1 8 41 156 20,168 0,0151 -0,232 -0,076 19
= 1 8 32 132 ( ) =
0,015 0,0132 0,001 -0,0019 = 21
(14,4) 1 5 33 147 (4,4) -0,231 0,001 0,004 0,0006 (14,1) 19
1 5 41 128 -0,076 -0,001 0,0006 0,0004 21
1 8 38 163 16
1 4 32 161 248 32,89132 19
1 9 31 172 1622 0,801901 21
= =
1 12 35 174 9202 -0,38136 25
(4,1) (4,1)
1 7 29 180 37592 -0,03713 21
On doit calculer le déterminant de ( ) pour vérifier s’il est différent de zéro.
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI

3) Estimation de la variance de l’erreur : = =
− − − −

= − , − , + , + ,

N Y X1 X2 X3
= ∶
1 12 2 45 121 -0,87 0,76
2 14 1 43 132 1,57 2,48 = : è
3 10 3 43 154 -3,22 10,3
4 16 6 47 145 1,57 2,46
5 14 7 42 129 -3,73 13,9 = ,
6 19 8 41 156 1,09 1,18
7 21 8 32 132 -1,23 1,52
8 19 5 33 147 0,11 0,01 ,
9 21 5 41 128 4,46 19,9 =
− −
10 16 8 38 163 -2,8 7,83
11 19 4 32 161 1,05 1,1
12 21 9 31 172 -0,93 0,87 = ,
13 25 12 35 174 2,26 5,1
14 21 7 29 180 0,2 0,04
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
3) Ecarts types des coefficients :

= ( )

20,168 0,0151 -0,232 -0,076 136,05 0,102 -1,566 -0,513


0,0151 0,0132 0,001 -0,001 0,102 0,089 0,007 -0,007
= , x =
-0,232 0,001 0,004 0,0006 -1,566 0,007 0,027 0,004
-0,076 -0,001 0,0006 0,0004 -0,513 -0,007 0,004 0,0027
Donc :
136,05 , 11,664
0,089 , 0,298
= = = =
0,027 , 0,164
0,0027 , 0,052

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


4) Calcul de R² et ² : ∑ −
²= − ²= − ( − )
∑ ( − )² − −

N Y X1 X2 X3 − = ,
1 12 2 45 121 -5,71
2 14 1 43 132 -3,71
3 10 3 43 154 -7,71 ( − )² = ,
4 16 6 47 145 -1,71
5 14 7 42 129 -3,71 ,
6 19 8 41 156 1,29 ²= −
,
7 21 8 32 132 3,29
8 19 5 33 147 1,29 Donc : ²= ,
9 21 5 41 128 3,29
10 16 8 38 163 -1,71 −
11 19 4 32 161 1,29 ²= − ( − , )
− −
12 21 9 31 172 3,29
13 25 12 35 174 7,29 Donc : ²= ,
14 21 7 29 180 3,29
Méthodes économétriques Pr. FELLAJI
5) P é :

o P é ponctuelle :

 On a :

= , + , − , − ,

 Ainsi :

, , = , + , ( )− , ( )− , ( )

 Donc :

∗ = , , =

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI


5) P é :

o P é par intervalle :

 On sait que : ∗ ± ∗ Avec : ∗


= [ + ∗ ( ) ∗]

 Ainsi :

20,168 0,0151 -0,232 -0,076 1


0,0151 0,0132 0,001 -0,001 4

= , + 1 4 33 150 = ,
-0,232 0,001 0,004 0,0006 33
-0,076 -0,001 0,0006 0,0004 150

,
 Or : = , et : ∗
= , = ,

 Par conséquent :

, , = ± , et : = , ; ,

Méthodes économétriques Pr. FELLAJI