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12 Matrices Symetriques Def Positives
12 Matrices Symetriques Def Positives
MTH1007
A2019
(v4)
Plan
1. Matrices symétriques
1. Matrices symétriques
a b
Avec A = et ses deux valeurs propres λ1 et λ2 , on a les
b c
b λ2 − c
deux vecteurs propres x1 = et x2 =
λ1 − a b
Diagonalisation
Théorème spectral
A = QΛQ−1 = QΛQ>
Exemple 1
A = λ1 P1 + λ2 P2 + . . . + λn Pn
avec Pi = xi x>
i ∈R
n×n la matrice de projection (de rang 1) sur le
Exemple 2
1. Matrices symétriques
Définitions
Exemple 3
Quelle est la nature des matrices suivantes ?
1 2
A1 =
2 1
1 −2
A2 =
−2 6
−1 2
A3 =
2 −6
−1 −5
A4 =
1 4
Remarques
I Si A et B sont symétriques définies positives, alors A + B
l’est aussi.
A = LL>
Sous-matrices principales
Les n sous-matrices principales de A = [aij ] ∈ Rn×n sont
A1 = [a11 ]
a11 a12
A2 =
a21 a22
a11 a12 a13
A3 = a21 a22 a23
a31 a32 a33
.. ..
. .
a11 a12 · · · a1k
a21 a22 · · · a2k
Ak =
.. .. .. ..
. . . .
ak1 ak2 ··· akk
.. ..
. .
An = A
MTH1007: algèbre linéaire 18/24
Matrices symétriques Matrices définies positives
Exemple 4
et de −A ?
Application : Optimisation
Soit f (x) une fonction de Rn dans R
I Les points stationnaires (ou critiques) de f sont les points x∗
tels que ∇f (x∗ ) = 0
I Si ∇2 f (x∗ ) (la matrice hessienne en x∗ critique) est :
I définie positive : x∗ est un minimum local de f
I définie négative : x∗ est un maximum local de f
I non-définie : x∗ est un point de selle (ou point-col)