Annales Mathématiques Africaines

Volume 8 (2020) pp. 53-73

Approximation par une moyenne locale

de la solution de l’équation de transport-diffusion

Lynda Taleb, Steave Selvaduray, and Hisao Fujita Yashima

Résumé. On considère l’équation de transport-diffusion dans l’espace entier

Rd . Nous définissons la valeur approchée de la solution par une moyenne
locale des valeurs de la fonction à l’instant précédent sur l’échelle du temps
discrétisé. La moyenne locale est définie par une diffusion de position et
le transport. Nous démontrons que les solutions approchées ainsi définies
convergent uniformément vers une fonction qui satisfait à l’équation de
transport-diffusion.

Abstract - The transport-diffusion equation in the whole space Rd is consi-

dered. We define the approximative value of the solution by local average of
values of the function at the previous instant on a discretized time. The local
average is defined by diffusion of position and transport. We prove that the so
defined approximate solutions converge uniformly to a function which satisfies
the transport-diffusion equation.

1. Introduction
Les phénomènes de transport et de diffusion de substances ou de propriétés
(comme la température) dans un fluide sont généralement décrits par une équation
de transport-diffusion, qui est une équation du type parabolique, et la modélisation
par cette équation semble intéresser beaucoup de chercheurs, comme le témoignent
de nombreux travaux sur ce sujet, en particulier par des méthodes numériques
(voir [15], [11], [6], [5] et beaucoup d’autres ; pour les aspects théoriques, voir par
exemple [1], [3], [9]).
D’autre part, dans son célèbre article [8] Kolmogorov a montré que la solution
de l’équation du type parabolique peut être reconstruite par des processus sto-
chastiques en utilisant l’égalité de Chapman-Kolmogrov (on peut consulter aussi
par exemple [7], [4]). Cette représentation stochastique semble donner une bonne
possibilité de l’étude de cette équation. Mais le traitement des termes non linéaires
exigerait des élaborations techniques pas faciles. Depuis des années 1990 Pardoux et
ses collaborateurs ont développé des méthodes pour surmonter ces difficultés (voir
par exemple [12], [14], [13]).

1991 Mathematics Subject Classification. MSC : 35K58 (principal), 35K15.

Key words and phrases. Transport-diffusion equation, approximation by time discretization,
local average.
Mots clés : équation de transport-diffusion, approximation par la discrétisation du temps,
moyenne locale.
53
54 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

Dans le présent travail nous proposons une approximation qui, certes, s’appuie
sur une idée similaire à celle de la représentation stochastique de la solution de
l’équation parabolique, mais qui est construite de manière déterministe, sans utili-
ser les notions de probabilité. En effet, nous construisons une famille de fonctions
[n] [n] [n] [n]
u[n] (t, x), n = 1, 2, ···, avec le temps discrétisé 0 = t0 < t1 < ··· < tk−1 < tk < ···,
[n] [n]
en définissant u[n] (tk , x) par une moyenne locale de la valeur de u[n] (tk−1 , x) avec
[n] [n]
le déplacement par le transport dans l’intervalle de temps [tk−1 , tk ]. Nous allons
montrer que les fonctions u[n] (t, x), n = 1, 2, · · · , convergent vers la solution u(t, x)
de l’équation
(∗) ∂t u(t, x) + v(t, x) · ∇u(t, x) = κ∆u(t, x) + F (t, x, u(t, x))
avec la condition initiale
(∗∗) u(0, x) = u0 (x).
La construction de nos approximations u[n] (t, x) a une apparence similaire à la
méthode d’Euler-Maruyama (voir par exemple [10], [2]). Notons que la méthode
d’Euler-Maruyama calcule directement la perturbation stochastique dans l’inter-
valle de temps [tk−1 , tk ], tandis que dans notre travail nous utilisons la “diffusion
de position” au temps tk−1 pour calculer la valeur de la fonction inconnue au temps
tk , ce qui constitue la différence essentielle entre la méthode d’Euler-Maruyama et
notre approximation.
Les hypothèses utilisées dans le présent travail pourraient être affaiblies sans
grande difficulté. Mais pour ne pas distraire notre attention de l’aspect principal du
problème, en renvoyant l’affaiblissement des conditions aux travaux futurs, dans le
présent travail nous nous limitons à établir le résultat principal sous des hypothèses
plutôt simples.

2. Définition des solutions approchées et résultat principal

Pour l’équation de transport-diffusion (∗) avec la condition initiale (∗∗) nous
allons construire une famille de solutions approchées u[n] (t, x) de la manière sui-
vante.
Nous posons d’abord
1
(2.1) δn = n , n = 1, 2, · · · ,
2
et introduisons la discrétisation du temps t
[n] [n] [n] [n] [n]
(2.2) 0 = t0 < t1 < · · · < tk−1 < tk < · · · , tk = kδn .
Pour chaque n nous définissons la fonction
1 |x|2
(2.3) Θn (x) = d/2
exp(− ), x ∈ Rd ,
(4πδn κ) 4δn κ
où κ est une constante strictement positive. Cela étant, nous définissons les solutions
approchées u[n] (t, x) par
[n]
(2.4) u[n] (t0 , x) = u0 (x),
Z
[n] [n] [n] [n]
(2.5) u (tk , x) = Θn (y)u[n] (tk−1 , x − δn v(tk , x) + y)dy+
Rd
 APPROXIMATION DE LA SOLUTION DE TRANSPORT-DIFFUSION 55

[n] [n]
+δn F (tk−1 , x, u[n] (tk−1 , x)), k = 1, 2, · · · ,
(2.6)
[n] [n]
[n] tk − t [n] [n] t − tk−1 [n] [n] [n] [n]
u (t, x) = u (tk−1 , x) + u (tk , x) pour tk−1 ≤ t ≤ tk .
δn δn
Nous allons démontrer que les fonctions u[n] (t, x) ainsi définies convergent vers
une fonction u(t, x) qui satisfait à l’équation de transport-diffusion et à la condition
initiale. Pour préciser les hypothèses, nous allons utiliser les notations
∂ |α| ∂ |α|
Dxα = , α
Dx,u = ,
∂xα
1
1
· · · ∂xα
d
d
∂xα
1
1
· · · ∂xα d ∂u
d αd+1

où
d
X
|α| = αj si α = (α1 , · · · , αd ) ∈ Nd ,
j=1

d+1
X
|α| = αj si α = (α1 , · · · , αd , αd+1 ) ∈ Nd+1 .
j=1

Nous désignons par Cb (Ω) la classe des fonctions continues et bornées dans Ω (ici
Ω = Rd ou Ω = Rd × R) et par Cb,loc (R+ ; Cb (Ω)) la classe des fonctions continues
sur R+ × Ω et bornées dans [0, τ ] × Ω pour tout τ > 0.
Alors on a le
Théorème 2.1. On suppose que
(2.7) Dxα v(t, x) ∈ Cb,loc (R+ ; Cb (Rd )) ∀α ∈ Nd , |α| ≤ 3,

(2.8) ∂t Dxα v(t, x) ∈ Cb,loc (R+ ; Cb (Rd )) ∀α ∈ Nd , |α| ≤ 2,

α
(2.9) Dx,u F (t, x, u) ∈ Cb,loc (R+ ; Cb (Rd × R)) ∀α ∈ Nd , |α| ≤ 3,

α
(2.10) ∂t Dx,u F (t, x, u) ∈ Cb,loc (R+ ; Cb (Rd × R)) ∀α ∈ Nd , |α| ≤ 2,

(2.11) Dxα u0 (x) ∈ Cb (Rd ) ∀α ∈ Nd , |α| ≤ 3.

Alors, quel que soit τ > 0, les fonctions u[n] (t, x) définies dans (2.4)–(2.6)
convergent uniformément dans [0, τ ] × Rd avec leurs dérivées premières et secondes
vers une fonction u(t, x) et la fonction limite u(t, x) satisfait à l’équation
(2.12) ∂t u(t, x) + v(t, x) · ∇u(t, x) = κ∆u(t, x) + F (t, x, u(t, x)) dans R+ × Rd ,
et à la condition initiale
(2.13) u(0, x) = u0 (x) dans Rd .
Dans (2.12) par v · ∇ et ∆ on entend
d d
X ∂ X ∂2
v·∇= vj , ∆= .
j=1
∂xj j=1
∂x2j

Avant d’entamer la démonstration du Théorème 2.1, nous voulons garantir que

les fonctions u[n] (t, x) sont bien définies. Il n’est pas difficile de voir que, si on
56 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

considère le second membre de (2.5) comme un opérateur appliqué à la fonction

[n]
u[n] (tk−1 , ·), cet opérateur envoie une fonction appartenant à la classe
Z
1 d
A = { ϕ ∈ Lloc (R ; R) | sup |ϕ(x − y)|dy < ∞ }
x∈Rd {|y|≤1}

[n]
dans la même classe A. Comme u0 (x) = u[n] (t0 , x) est bornée et donc appartient
[n]
à la classe A, la fonction u[n] (t1 , x) définie par (2.5) appartient elle aussi à A ; en
[n]
répétant le même raisonnement, on voit que pour tout k ∈ N la fonction u[n] (tk , x)
appartient à A, ce qui, joint à (2.6), signifie que u[n] (t, x) est bien définie sur R+ ×Rd .
Or, dans la suite, nous avons besoin, non seulement de la définition de u[n] (t, x),
mais aussi d’estimations de u[n] (t, x) indépendantes de n. Nous avons avant tout le
Lemme suivant.
Lemme 2.1. Soit τ > 0. Posons
(2.14) A0 = sup |u0 (x)|, aF = sup |F (t, x, u)|.
x∈Rd (t,x,u)∈[0,τ ]×Rd ×R

Alors, quel que soit n ∈ N, on a

(2.15)
[n] [n]
sup |u[n] (t, x)| ≤ A0 + aF t ∀t ∈ [0, τ [n] ], τ [n] = max{ tk | tk ≤ τ }.
x∈Rd k∈N

Démonstration. Supposons que

[n] [n]
sup |u[n] (tk−1 , x)| ≡ Ak−1 < ∞.
x∈Rd

Alors on a
Z  Z
[n] [n] [n] [n] [n]
Θn (y)u (tk−1 , x − δn v(tk , x) + y)dy  ≤ Ak−1 Θn (y)dy = Ak−1 .
 

Rd Rd
D’autre part, on a
δn F (t[n] , x, u[n] (t[n] , x)) ≤ δn aF .
 
k−1 k−1
Donc, en rappelant la définition (2.5), on obtient
[n] [n] [n]
sup |u[n] (tk , x)| ≡ Ak ≤ Ak−1 + δn aF .
x∈Rd
[n]
Comme u[n] (t0 , x) = u0 (x), on en déduit que
[n] [n]
(2.16) Ak ≤ A0 + kδn aF = A0 + tk aF .
D’autre part, de la définition (2.6) et de l’inégalité (2.16) on obtient
[n] [n]
tk − t [n] t − tk−1 [n]
|u[n] (t, x)| ≤ (A0 + tk−1 aF ) + (A0 + tk aF ) = A0 + aF t
δn δn
[n] [n]
pour tk−1 ≤ t ≤ tk . Donc, en rappelant encore (2.16), on en déduit que, quel que
soit n ∈ N, on a
sup |u[n] (t, x)| ≤ A0 + aF t ∀t ∈ [0, τ [n] ].
x∈Rd

Le Lemme est démontré. 

 APPROXIMATION DE LA SOLUTION DE TRANSPORT-DIFFUSION 57

Quant à la définition (2.5), il est utile de rappeler que, si ϕ(x) est une fonction
mesurable définie sur Rd et si W (t) est le mouvement brownien canonique dans Rd ,
alors, quel que soit t > 0, on a
Z
1 |y|2 √
(2.17) ϕ(x + y) d/2
exp(− )dy = Eϕ(x + 2κW (t)),
Rd (4πtκ) 4tκ
pourvu que les deux membres de (2.17) soient bien définis (E désigne l’espérance
mathématique). Donc la relation (2.17) nous permet d’exprimer (2.5) aussi sous la
forme
[n] [n] [n] [n]
√
(2.18) uj (tk , x) = Eu[n] (tk−1 , x − δn v(tk , x) + 2κW (δn ))+
[n] [n]
+δn F (tk−1 , x, u[n] (tk−1 , x)), k = 1, 2, · · · .

3. Estimation des dérivées premières des solutions approchées

Dans ce paragraphe nous allons montrer que les dérivées premières par rap-
port à x ∈ Rd des fonctions u[n] (t, x) définies par (2.4)–(2.6) sont uniformément
bornées. On pourrait le démontrer dans un intervalle de type [0, τ [n] ] avec τ > 0
comme dans le Lemme 2.1. Mais pour ne pas alourdir la présentation, dans la suite
nous considérons τ > 1 et démontrons des inégalités dans l’intervalle [0, τ − 1].
Commençons par le Lemme suivant.
Lemme 3.1. Soit τ > 1. On pose
d  ∂v (t, x) 
X  h
C1,v = sup

∂x
 ,
j=1 h∈{1,··· ,d}, (t,x)∈[0,τ ]×R
d j

d
X  ∂F (t, x, u)   ∂F (t, x, u) 
C11,F = sup C12,F = sup
   
∂x ∂u
 ,  ,
d
j=1 (t,x,u)∈[0,τ ]×R ×R j d
(t,x,u)∈[0,τ ]×R ×R

d  ∂u (x) 
X  0
C1,u0 = sup  C
e1 = C12,F + C1,v .

∂x
,
j=1 x∈R d j

[n] [n]
Alors pour les fonctions u[n] (tk , x) définies par (2.4)–(2.5) et pour tk ∈ [0, τ ]
on a
d  ∂
X [n]
 [n] e C11,F t[n] Ce1
u[n] (tk , x) ≤ C1,u0 etk C1 +


(3.1) sup  ek −1 , si C
e1 > 0,
 
i=1 x∈R
d ∂xi C1
e

d  ∂ 
[n] [n]
X
(3.2) sup  u[n] (tk , x) ≤ C1,u0 + C11,F tk , si C
e1 = 0.
 
i=1 x∈R
d ∂xi

Démonstration. Posons
[1,n] ∂ [n] [n]
(3.3) wi,k (x) = u (tk , x).
∂xi
Alors, en dérivant par rapport à xi les deux membres de (2.5) et en posant aussi
[n]
0 [n] ∂F (tk , x, u) 
(3.4) Fi,k (x, u[n] (tk , x)) = [n]
,
∂xi

u=u[n] (tk ,x)
58 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

[n]
0 [n] ∂F (tk , x, u) 
(3.5) Fu,k (x, u[n] (tk , x)) = [n]
,
∂u

u=u[n] (tk ,x)

[n]
(3.6) ξ(x, y) = x − δn v(tk , x) + y,
on a
[1,n]
(3.7) wi,k (x) =
Z
∂ [n] [n] [n] ∂ [n] [n]
= Θn (y) u (tk−1 , x − δn v(tk , x) + y)dy + δn F (tk−1 , x, u[n] (tk−1 , x)) =
Rd ∂xi ∂xi
Z d [n]
h
[1,n]
X ∂vj (tk , x) [1,n] i
= Θn (y) wi,k−1 (ξ(x, y)) − δn wj,k−1 (ξ(x, y)) dy+
Rd j=1
∂xi
0 [n] [1,n]
0 [n]
+δn Fu,k−1 (x, u[n] (tk−1 , x))wi,k−1 (x) + δn Fi,k−1 (x, u[n] (tk−1 , x)).
Donc, si on pose
d
[1,n] [1,n] [1,n] [1,n]
X
(3.8) Ai,k = sup |wi,k (x)|, Ak = Ai,k ,
x∈Rd i=1

alors on a
[1,n] 0 [n]
[1,n]
|wi,k (x)| ≤ 1 + δn |Fu,k−1 (x, u[n] (tk−1 , x))| Ai,k−1 +
 ∂v (t[n] , x) 
[1,n]  j k 0 [n]
+δn Ak−1 sup  + δn |Fi,k−1 (x, u[n] (tk−1 , x))|,

∂x

j∈{1,··· ,d} i

d’où, en prenant la borne supérieure par rapport à x ∈ Rd et en faisant la somme

pour i = 1, · · · , d, on obtient
[1,n] [1,n]
(3.9) Ak ≤ (1 + δn (C12,F + C1,v ))Ak−1 + δn C11,F .
Il est clair que l’inégalité (3.9) est valable pour tout k ∈ N\{0} et que, pour k = 1,
[1,n]
on peut remplacer Ak−1 par C1,u0 . Donc on peut obtenir, en utilisant la notation
Ce1 = C12,F + C1,v ,
k
[1,n]
X
(3.10) Ak e1 )k C1,u + δn C11,F
≤ (1 + δn C e1 )k−j .
(1 + δn C
0
j=1

[n]
En rappelant les relations = kδn , δn = 2−n , on a
tk
e 2n t[n]
e1 )k = 1 + C1
 k [n] e
(1 + δn C n
≤ etk C1 ,
2
k [n]
Z tk
X [n] 1 t[n] Ce1
e1 )k−j ≤ e(tk −s)C1 ds =


δn (1 + δn C ek −1 ;
e

j=1 0 Ce1

dans le cas où C

e1 = 0, on a simplement
k
e1 )k−j = kδn = t[n] .
X
e1 )k = 1,
(1 + δn C δn (1 + δn C k
j=1

En substituant ces inégalités dans (3.10), on obtient (3.1) et (3.2). 

 APPROXIMATION DE LA SOLUTION DE TRANSPORT-DIFFUSION 59

[n]
Corollaire 3.1. Pour les fonctions u[n] (tk , x) définies par (2.4)–(2.6) et pour
tout t ∈ [0, τ − 1] on a
(3.11)
d  ∂
X  C11,F (t+δn )Ce1
u[n] (t, x) ≤ C1,u0 e(t+δn )C1 +


sup  e −1 , si C
e1 > 0,
  e

i=1 x∈R
d ∂xi C1
e

d
X  ∂ 
(3.12) sup  u[n] (t, x) ≤ C1,u0 + C11,F (t + δn ), si C
e1 = 0,
 
x∈Rd ∂xi
i=1

où C1,u0 , C11,F , C

e1 sont comme dans le Lemme 3.1.
[n]
Démonstration. Comme il existe au moins un tk dans l’intervalle [τ − 1, τ ],
le Corollaire résulte immédiatement du Lemme 3.1 et de la définition (2.6). 

4. Estimation de dérivées d’ordre supérieur des solutions approchées

Maintenant on va établir des estimations de dérivées d’ordre supérieure par rap-
port à x1 , · · · , xd des solutions approchées u[n] (t, x) définies par (2.4)–(2.6). Pour
démontrer le Théorème 2.1 nous utilisons seulement celles des dérivées d’ordre
inférieure ou égal à 3. Mais pour l’intérêt intrinsèque du problème, nous les
démontrons avec des hypothèses correspondantes.
On a le Lemme suivant (pour les notations Dxα et Dx,u α
, voir le Théorème 2.1).
Lemme 4.1. Soient τ > 1 et m ∈ N, m ≥ 1. Supposons qu’il existe des
constantes Cm,u0 , Cm,v , Cm,F telles que
(4.1) |Dxα u0 (x)| ≤ Cm,u0 ∀x ∈ Rd ∀α ∈ Nd , |α| ≤ m,

(4.2) |Dxα v(t, x)| ≤ Cm,v ∀(t, x) ∈ [0, τ ] × Rd ∀α ∈ Nd , |α| ≤ m,

α
(4.3) |Dx,u F (t, x, u)| ≤ Cm,F ∀(t, x, u) ∈ [0, τ ] × Rd × R ∀α ∈ Nd+1 , |α| ≤ m.
Alors il existe une fonction Φm (t) continue sur [0, τ − 1] , croissante, indépendante
[n]
de n et telle que pour toutes les fonctions u[n] (tk , x) définies par (2.4)–(2.6) on ait
X
(4.4) sup |Dxα u[n] (t, x)| ≤ Φm (t) ∀t ∈ [0, τ − 1].
x∈Rd
α∈Nd ,|α|≤m

Démonstration. Comme l’affirmation du Lemme pour m = 1 est démontrée

dans le Lemme 3.1 et son corollaire, il suffit de la démontrer sous l’hypothèse qu’elle
est vraie pour m − 1.
On suppose donc que l’affirmation du Lemme est démontrée pour m − 1 et on
pose
[m,n] [n]
(4.5) wα,k (x) = Dxα u[n] (tk , x).
On remarque que, si on répète le calcul similaire à celui fait dans (3.7), en utilisant
les notations (3.5) et (3.6), on a pour |α| = m
[n] [m,n]
(4.6) Dxα u[n] (tk−1 , ξ(x, y)) = wα,k−1 (ξ(x, y))+
m
X X 0 [m,n]
+ (−δn )m Pβ,m0 (Dv)wβ,k−1 (ξ(x, y))+
|β|=m m0 =1
60 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

m−1
X X 0 [|β|,n]
+ (−δn )m Qβ,m0 (Dv)wβ,k−1 (ξ(x, y)),
|β|≤m−1 m0 =1

[n] [n]
(4.7) Dxα F (tk−1 , x, u[n] (tk−1 , x)) =
0 [n] [1,n]
= δn Fu,k−1 (x, u[n] (tk−1 , x))wα,k−1 (x) + δn R(DF, Du[n] ),
où Pβ,m0 (Dv) est une somme de produit de m0 dérivées premières de v par rapport
à x1 ou · · · ou xd , Qβ,m0 (Dv) est une somme de produits de m0 dérivées d’ordre
inférieur ou égal à m de v par rapport à x1 ou ... ou xd , tandis que R(DF, Du[n] )
est une somme de produits de dérivées de F d’ordre inférieur ou égal à m et de
dérivées de u[n] d’ordre inférieur ou égal à m − 1. On remarque aussi que d’après les
hypothèses Pβ,m0 (Dv), Qβ,m0 (Dv), R(DF, Du[n] ) sont uniformément bornés. Donc,
si on pose
[m,n] [m,n]
X
Ak = sup |wα,k (x)|,
d
|α|=m x∈R
on a
[m,n] e10 )A[m,n] + δn R
em−1 (t[n] ),
Ak ≤ (1 + δn C k−1 k
e 0 est une constante et R
où C em−1 (t) est une fonction continue croissante. D’où, de
1
manière analogue à (3.10), on obtient
k
[m,n] em−1 (t[n] )
X
(4.8) Ak e10 )k Cm,u + δn R
≤ (1 + δn C e10 )k−j .
(1 + δn C
0 k
j=1

L’inégalité (4.8) étant établie, d’une manière analogue à la déduction de (3.1) et de

(3.11), on déduit de (4.8) l’inégalité (4.4). 

5. Convergence des solutions approchées

Pour démontrer la convergence des fonctions u[n] (t, x) et leurs dérivées, nous
rappelons que, en vertu de la définition (2.1)–(2.2), on a
[n+1] [n]
t2k = tk pour k ∈ N,
ce qui nous permettra d’examiner la différence
[n+1] [n]
u[n+1] (t2k+2 , x) − u[n] (tk+1 , x)
et ses dérivées. Pour la convergence de u[n] (t, x) on a la
Proposition 5.1. Soit τ > 1. Alors sous les hypothèses du Théorème 2.1 les
fonctions u[n] (t, x), n = 1, 2, · · · , définies dans (2.4)–(2.6) convergent uniformément
sur [0, τ − 1] × Rd .

Démonstration. Comme les calculs que nous devons faire sont assez longs, pour
simplifier l’écriture sans créer d’équivoques, dans la suite nous allons utiliser la
notation
[n0 ] [n0 ]
(5.1) ξk0 (x, y) = x − δn0 v(tk0 , x) + y
pour k 0 = k + 1 ou = 2k + 1 ou = 2k + 2 et n0 = n ou = n + 1.
[n+1]
Remarquons d’abord que, d’après la définition (2.5), u[n+1] (t2k+2 , x) peut être
exprimée sous la forme
[n+1] [n+1] [n+1] [n+1]
(5.2) u[n+1] (t2k+2 , x) = I2k + Ja,2k + Jb,2k ,
 APPROXIMATION DE LA SOLUTION DE TRANSPORT-DIFFUSION 61

où
Z Z
[n+1] [n+1]
(5.3) I2k = Θn+1 (y1 )Θn+1 (y2 )u[n+1] (t2k , ξ ∗ (y1 , y2 ))dy1 dy2 ,
Rd Rd
[n+1] [n+1] [n+1]
ξ ∗ (y1 , y2 ) = ξ2k+2 (x, y1 ) − δn+1 v(t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 )) + y2 ,
(5.4) Z
[n+1] [n+1] [n+1] [n+1] [n+1]
Ja,2k = δn+1 Θn+1 (y)F (t2k , ξ2k+2 (x, y), u[n+1] (t2k , ξ2k+2 (x, y)))dy,
Rd

[n+1] [n+1]
(5.5) Jb,2k = δn+1 F (t2k+1 , x, U1 + U2 ),
Z
[n+1] [n+1]
U1 = Θn+1 (y)u[n+1] (t2k , ξ2k+1 (x, y))dy,
Rd
[n+1] [n+1]
U2 = δn+1 F (t2k , x, u[n+1] (t2k , x)).
[n+1]
Pour I2k on a le Lemme suivant.
Lemme 5.1. Il existe une constante K1 indépendante de n telle que
 Z 
 [n+1] [n] [n]
(5.6) I2k − Θn (y)u[n] (tk , x − δn v(tk+1 , x) + y)dy  ≤

Rd
[n+1] [n] [n+1]
≤ sup |u[n+1] (t2k , y) − u[n] (tk , y)| + K1 δn3/2 sup |∇u[n+1] (t2k , y)|.
y∈Rd y∈Rd
En particulier, on a
[n+1] [n]
(5.7) |u[n+1] (t2 , x) − u[n] (t1 , x)| ≤ K1 δn3/2 sup |∇u0 (y)|.
y∈Rd

Démonstration. Rappelons d’abord que

1 |z|2
d/2
exp(− )=
(4πδn κ) 4δn κ
|z − y|2 |y|2
Z
1 1
= exp(− ) exp(− )dy,
Rd (4πδn+1 κ)d/2 4δn+1 κ (4πδn+1 κ)d/2 4δn+1 κ
c’est-à-dire Z
Θn (z) = Θn+1 (z − y)Θn+1 (y)dy.
Rd
Par le changement de variables y1 = y et y2 = z − y et par le Théorème de Fubini
on a
Z
[n] [n]
(5.8) Θn (z)u[n] (tk , ξk+1 (x, z))dz =
Rd
Z Z 
[n] [n]
= Θn+1 (y)Θn+1 (z − y)dy u[n] (tk , ξk+1 (x, z))dz =
d Rd
ZR Z
[n] [n]
= Θn+1 (y1 )Θn+1 (y2 )u[n] (tk , ξk+1 (x, y1 + y2 ))dy1 dy2 .
Rd Rd
D’autre part, comme on a
 [n+1] [n+1] [n+1] [n] 
2k+2 (x, y1 ) − δn+1 v(t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 )) + y2 − ξk+1 (x, y1 + y2 ) =
ξ 
[n+1] [n+1] [n]
= δn+1 |v(t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 )) − v(tk+1 , x)| ≤
2
≤ δn+1 sup |∂t v| + δn+1 sup |∇v|(δn+1 sup |v| + |y1 |)
62 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

(ici et dans la suite, ∇ désigne le gradient par rapport à x ∈ Rd et, pour les
valeurs qui sont bornées par hypothèse ou d’après ce que nous avons démontré en
haut, nous écrivons simplement sup au lieu de sup etc...), en utilisant la
(t,y)∈[0,τ 1 ]×Rd
notation ξ ∗ (y1 , y2 ) donnée dans (5.3), on a
 [n+1] [n+1] ∗ [n] [n]
(t2k , ξ (y1 , y2 )) − u[n] (tk , ξk+1 (x, y1 + y2 )) ≤

(5.9) u

[n+1] [n]
≤ sup |u[n+1] (t2k , y) − u[n] (tk , y)|+
y∈Rd

+ sup |∇u[n+1] |(δn+1

2
sup |∂t v| + δn+1 sup |∇v|(δn+1 sup |v| + |y1 |));
on rappelle que d’après le Lemme 3.1 |∇u[n+1] (t, x)| est majoré par une constante
indépendante de n. Donc, compte tenu des relations
Z Z p
Θn+1 (y)dy = 1, Θn+1 (y1 )|y1 |dy1 = C δn+1
Rd Rd

(C : constante indépendante de n), des expressions de (5.3) et de (5.8) on déduit

(5.6) (et en particulier (5.7) pour k = 0). 

Maintenant on va estimer
[n+1] [n+1] [n] [n]
Ja,2k + Jb,2k − δn F (tk , x, u[n] (tk , x)) =
[n+1] [n] [n] [n+1] [n] [n]
= Ja,2k − δn+1 F (tk , x, u[n] (tk , x)) + Jb,2k − δn+1 F (tk , x, u[n] (tk , x)).
[n+1]
Pour Ja,2k on a le Lemme suivant.
Lemme 5.2. Il existe une constante K2 indépendante de n telle que
 
 [n+1] [n] [n]
(5.10) Ja,2k − δn+1 F (tk , x, u[n] (tk , x)) ≤


2 3/2 [n+1] [n]

≤ K2 (δn+1 + δn+1 ) + K2 δn+1 |u[n+1] (t2k , x) − u[n] (tk , x)|.
Démonstration. Si on désigne par ∇x F l’ensemble des dérivées partielles de
F (t, x, u) par rapport à x = (x1 , · · · , xd ) (pour le distinguer de ∂u F ), on a
F (t[n+1] , ξ [n+1] (x, y), u[n+1] (t[n+1] , ξ [n+1] (x, y))) − F (t[n] , x, u[n] (t[n] , x)) ≤
 
2k 2k+2 2k 2k+2 k k
  
≤ sup |∇x F | + sup |∂u F | sup |∇u[n+1] | δn+1 sup |v| + |y| +
[n+1] [n]
+ sup |∂u F | |u[n+1] (t2k , x) − u[n] (tk , x)|.
On en déduit (5.10).

[n+1]
Pour Jb,2k on a le Lemme suivant.
Lemme 5.3. Il existe une constante K3 indépendante de n telle que
 
 [n+1] [n] [n]
(5.11) Jb,2k − δn+1 F (tk , x, u[n] (tk , x)) ≤


2 3/2 [n+1] [n]

≤ K3 (δn+1 + δn+1 ) + K3 δn+1 |u[n+1] (t2k , x) − u[n] (tk , x)|.
 APPROXIMATION DE LA SOLUTION DE TRANSPORT-DIFFUSION 63

Démonstration. En effet, si on rappelle l’expression de U1 et de U2 , on a

F (t[n+1] , x, U1 + U2 ) − F (t[n] , x, u[n] (t[n] , x)) ≤

 
2k+1 k k

≤ sup |∂u F | sup |∇u[n+1] |(δn+1 sup |v| + |y|) + δn+1 (sup |F | + sup |∂t F |)+

[n+1] [n]
+ sup |∂u F | |u[n+1] (t2k , x) − u[n] (tk , x)|,
d’où on obtient (5.11).


Lemme 5.4. Il existe une constante K4 indépendante de n telle que

p
(5.12) sup |u[n+1] (t, x) − u[n] (t, x)| ≤ δn+1 etK4 ∀t ∈ [0, τ − 1].
x∈Rd

Démonstration. Des relations (5.2), (5.6), (5.10), (5.11) on déduit qu’il existe
une constante K4 indépendante de n telle que
[n+1] [n]
|u[n+1] (t2k+2 , x) − u[n] (tk+1 , x)| ≤

[n+1] [n] 3/2

≤ (1 + K4 δn+1 ) sup |u[n+1] (t2k , y) − u[n] (tk , y)| + K4 δn+1 .
y∈Rd

Or, comme cette inégalité est valable pour tout x ∈ Rd dans le premier membre, si
on pose
[n+1] [n]
(5.13) Yk = sup |u[n+1] (t2k , x) − u[n] (tk , x)|,
x∈Rd

on a
3/2
(5.14) Yk+1 ≤ (1 + K4 δn+1 )Yk + K4 δn+1 ,

d’où, compte tenu que Y0 = 0,

k
3/2 1/2
X
(5.15) Yk ≤ δn+1 K4 (1 + K4 δn+1 )k−j ≤ δn+1 etK4 ,
j=0

d’où on obtient (5.12).



Suite de la démonstration de la Proposition 5.1.

Comme
∞ p ∞
X X 1
δn = n/2
< ∞,
n=1 n=1
2

l’inégalité (5.12) et la définition (2.6) impliquent que la suite u[n] (t, x) converge
uniformément sur [0, τ − 1] × Rd . 
64 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

6. Convergence des dérivées premières

∂ [n]
Maintenant on va démontrer la convergence des dérivées premières u (t, x)
∂xj
des solutions approchées u[n] (t, x). Dans le paragraphe suivant on démontrera aussi
∂2
celle des dérivées secondes u[n] (t, x).
∂xi ∂xj
On a la
Proposition 6.1. Soit τ > 1. Soient u[n] (t, x), n = 1, 2, · · · les fonctions
définies dans (2.4)–(2.6). Alors sous les hypothèses du Théorème 2.1 les dérivées
∂ [n]
premières u (t, x) (j = 1, · · · , d) convergent uniformément sur [0, τ − 1] × Rd
∂xj
quand n → ∞.
Démonstration. Pour ne pas alourdir l’écriture, nous utilisons la notation
abrégée
[n] [n]
(6.1) uk (x) = u[n] (tk , x),
0 0 [1,n] [n0 ]
outre les notations Fi,k (·, ·), Fu,k (·, ·), wi,k (x) et ξk0 (x, y) déjà introduites dans
0 0
(3.4), (3.5), (3.3) et (5.1) (pour les deux premières, si on écrit F·,2k ou F·,2k+1 ,
[n+1] [n] [n+1] [n0 ]
c’est relatif à t = t2k = tk ou t = t2k+1 ) et désignons par ξk0 ,j (x, y) la j-ième
[n0 ]
composante du vecteur ξk0 (x, y).
[1,n]
Rappelons que wi,k+1 (x) a l’expression donnée dans (3.7) avec le remplacement
[n]
évident de k − 1 par k, de k par k + 1 et de ξ(x, y) par ξk+1 (x, y). D’autre part, en
dérivant par rapport à xi le second membre de (5.2), c’est-à-dire les termes donnés
dans (5.3)–(5.5), on a
[1,n+1]
(6.2) wi,2k+2 (x) =
Z Z h d
[1,n+1] [1,n+1] [n+1]
X
= Θn+1 (y1 )Θn+1 (y2 ) wi,2k (ξ ∗ ) − δn+1 wj,2k (ξ ∗ ) ∂xi vj (t2k+2 , x)+
j=1
Rd Rd
d
X [n+1] [n+1] [n+1]
i
+ ∂xl vj (t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 ))∂xi ξ2k+2,l (x, y1 ) dy1 dy2 +
l=1
Z d h
[n+1] [n+1] [n+1]
X
0
+δn+1 Θn+1 (y1 ) Fj,2k (ξ2k+2 (x, y1 ), u2k (ξ2k+2 (x, y1 )))+
j=1
Rd
i
0 [n+1] [n+1] [n+1] [1,n+1] [n+1] [n+1]
+Fu,2k (ξ2k+2 (x, y1 ), u2k (ξ2k+2 (x, y1 )))wj,2k (ξ2k+2 (x, y1 )) ∂xi ξ2k+2,j (x, y1 )dy1 +
0 [n+1] 0 [n+1] [n+1]
+δn+1 Fi,2k+1 (x, u2k+1 (x)) + δn+1 Fu,2k+1 (x, u2k+1 (x))wi,2k+1 (x).
où
[n+1] [n+1] [n+1]
(6.3) ξ ∗ = ξ ∗ (y1 , y2 ) = ξ2k+2 (x, y1 ) − δn+1 v(t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 )) + y2 .
De (6.2) et de (3.7) (avec le remplacement évident) on déduit
7
[1,n+1] [1,n]
X
(6.4) wi,2k+2 (x) − wi,k+1 (x) = Zp ,
p=1
 APPROXIMATION DE LA SOLUTION DE TRANSPORT-DIFFUSION 65

où
Z Z
[1,n+1] [1,n] [n]
(ξ ∗ )−wi,k (ξk+1 (x, y1 +y2 )) dy1 dy2 ,


(6.5) Z1 = Θn+1 (y1 )Θn+1 (y2 ) wi,2k
Rd Rd

Z Z d
X
(6.6) Z2 = δn+1 Θn+1 (y1 )Θn+1 (y2 ) Λ2,j (x, y1 , y2 )dy1 dy2 ,
j=1
Rd Rd
[n+1] [1,n+1] [n] [1,n] [n]
Λ2,j (x, y1 , y2 ) = −∂xi vj (t2k+2 , x)wj,2k (ξ ∗ )+∂xi vj (tk+1 , x)wj,k (ξk+1 (x, y1 +y2 )),
Z Z d
X
(6.7) Z3 = δn+1 Θn+1 (y1 )Θn+1 (y2 ) Λ3,j (x, y1 , y2 )dy1 dy2 ,
j=1
Rd Rd

d
[n+1] [n+1] [n+1] [1,n+1]
X
Λ3,j (x, y1 , y2 ) = − ∂xl vj (t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 ))∂xi ξ2k+2,l (x, y1 )wj,2k (ξ ∗ )+
l=1
[n] [1,n] [n]
+∂xi vj (tk+1 , x)wj,k (ξk+1 (x, y1 + y2 )),

(6.8)
Z d
[n+1] [n+1] [n+1] [n+1]
X
0
Z4 = δn+1 Θn+1 (y1 ) Fj,2k (ξ2k+2 (x, y1 ), u2k (ξ2k+2 (x, y1 )))∂xi ξ2k+2,j (x, y1 )dy1 +
j=1
Rd

0 [n]
−δn+1 Fi,k (x, uk (x)),

Z d
[n+1] [n+1] [n+1]
X
0
(6.9) Z5 = δn+1 Θn+1 (y1 ) Fu,2k (ξ2k+2 (x, y1 ), u2k (ξ2k+2 (x, y1 )))×
j=1
Rd
[1,n+1] [n+1] [n+1]
×wj,2k (ξ2k+2 (x, y1 ))∂xi ξ2k+2,j (x, y1 )dy1 +
0 [n] [1,n]
−δn+1 Fu,k (x, uk (x))wi,k (x),

0 [n+1] 0 [n]

(6.10) Z6 = δn+1 Fi,2k+1 (x, u2k+1 (x)) − Fi,k (x, uk (x)) ,

0 [n+1] [1,n+1] 0 [n] [1,n]

(6.11) Z7 = δn+1 Fu,2k+1 (x, u2k+1 (x))wi,2k+1 (x) − Fu,k (x, uk (x))wi,k (x) .
Comme
[n] [n] [n+1] [n+1]
ξ ∗ − ξk+1 (x, y1 + y2 ) = δn+1 (v(tk+1 , x) − v(t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 ))),
de manière analogue à (5.9), on a
[1,n+1] [1,n] [n]
(6.12) |wi,2k (ξ ∗ ) − wi,k (ξk+1 (x, y1 + y2 ))| ≤
[1,n+1] [1,n]
≤ sup |wi,2k (y) − wi,k (y)|+
y∈Rd
[1,n+1] 2
+ sup |∇wi,2k |(δn+1 sup |∂t v| + δn+1 sup |∇v|(δn+1 sup |v| + |y1 |));
66 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

[1,n+1]
on rappelle que d’après le Lemme 4.1 |∇wi,2k | est majoré par une constante
indépendante de n. Donc, de manière analogue à l’obtention de (5.6), on obtient
[1,n+1] [1,n] 3/2
(6.13) |Z1 | ≤ sup |wi,2k (y) − wi,k (y)| + C0 δn+1 ,
y∈Rd

où C0 est une constante indépendante de n déterminée seulement par les données
et le Lemme 4.1 (avec m = 2) ; dans la suite nous écrivons C0 quand il s’agit d’une
constante déterminée par les hypothèses de la Proposition.
Introduisons la notation
d
[1] [1,n+1] [1,n]
X
(6.14) Yk = sup |wi,2k (x) − wi,k (x)|.
i=1 x∈Rd

[n+1] [n]
En rappelant que =t2k+2 tk+1
et en utilisant l’inégalité (6.12), qui, écrite avec j
au lieu de i, est valable pour tout j ∈ {1, · · · , d}, on obtient
[1] 3/2
(6.15) |Z2 | ≤ δn+1 C0 (Yk + C0 δn+1 ).
En ce qui concerne Λj (y1 , y2 ) qui se trouve sous le signe d’intégration de (6.7),
compte tenu de la relation
[n+1] [n+1]
(6.16) ∂xi ξ2k+2,l (x, y1 ) = δil − δn+1 ∂xi vl (t2k+2 , x),
on a
(6.17)
d
[n+1] [n+1] [n+1] [1,n+1]
X
Λ3,j (x, y1 , y2 ) = δn+1 ∂xl vj (t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 ))∂xi vl (t2k+2 , x)wj,2k (ξ ∗ )+
l=1
[n] [n+1] [n+1] [n+1] [1,n+1]
+(∂xi vj (tk+1 , ξ2k+2 (x, y1 )) − ∂xi vj (t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 )))wj,2k (ξ ∗ )+
[n] [n] [n+1] [1,n+1]
+(∂xi vj (tk+1 , x) − ∂xi vj (tk+1 , ξ2k+2 (x, y1 )))wj,2k (ξ ∗ )+
[n] [1,n+1] [n] [1,n+1]
+∂xi vj (tk+1 , x)(wj,2k (ξk+1 (x, y1 + y2 )) − wj,2k (ξ ∗ ))+
[n] [1,n] [n] [1,n+1] [n]
+∂xi vj (tk+1 , x)(wj,k (ξk+1 (x, y1 + y2 )) − wj,2k (ξk+1 (x, y1 + y2 ))).
Comme
[n] [n+1]
|∂xi vj (tk+1 , ξ) − ∂xi vj (t2k+1 , ξ)| ≤ δn+1 sup |∂t ∂xi vj | (ξ ∈ Rd ),
[n] [n] [n+1]
|∂xi vj (tk+1 , x) − ∂xi vj (tk+1 , ξ2k+2 (x, y1 ))| ≤ sup |∇∂xi vj |(δn+1 sup |v| + |y1 |),
compte tenu de (6.12) et des valeurs uniformément bornées par hypothèses et le
Lemme 4.1, on a
2 3/2 [1]
(6.18) |Z3 | ≤ C0 (δn+1 + δn+1 ) + δn+1 C0 Yk .
En ce qui concerne Z4 , Z5 , Z6 et Z7 , en rappelant la convention de notation
0 0
F·,2k (x, u) = F·,k (x, u) et en tenant compte de la relation
0 0
|F·,k (x(1) , u(1) ) − F·,k (x(2) , u(2) )| ≤ C0 (|x(1) − x(2) | + |u(1) − u(2) |)
et de la condition (2.10) pour |α| = 1 ainsi que de (6.16), on a
2 3/2 [1]
(6.19) |Z4 + Z5 + Z6 + Z7 | ≤ C0 (δn+1 + δn+1 ) + δn+1 C0 (Yk + Yk ),
où Yk est la valeur définie dans (5.13).
 APPROXIMATION DE LA SOLUTION DE TRANSPORT-DIFFUSION 67

En faisant la somme des inégalités (6.13), (6.15), (6.18), (6.19), on a

7
[1,n+1] [1,n]
X
|wi,2k+2 (x) − wi,k+1 (x)| ≤ |Zp | ≤
p=1

[1,n+1] [1,n] 2 3/2 [1]

≤ sup |wi,2k (y) − wi,k (y)| + C0 (δn+1 + δn+1 ) + δn+1 C0 (Yk + Yk ),
y∈Rd
où C0 désigne encore une constante générique indépendante de n. Comme cette
inégalité est valable pour tout x ∈ Rd , en faisant la somme de cette inégalité pour
i = 1, · · · , d, on obtient
[1] [1]
2 3/2 [1]
(6.20) Yk+1 ≤ Yk + C0 (δn+1 + δn+1 ) + δn+1 C0 (Yk + Yk ).
Si on pose
[1] [1]
(6.21) Yek = Yk + Yk ,
alors, en adjoignant (6.20) et (5.14), on obtient
[1] [1] 2 3/2 e0 Ye [1]
(6.22) Yek+1 ≤ Yek + Ce0 (δn+1 + δn+1 ) + δn+1 C k

avec une constante Ce0 indépendante de n. Donc, de manière analogue à la déduction

de (5.15) (et donc de (5.12)) on obtient
[1] 1/2
(6.23) Yek ≤ δn+1 etC0 .
e

P∞ 1/2
Comme n=1 δn < ∞, de l’inégalité (6.23) et de la définition (2.6) on déduit que
[1,n] ∂ [n]
la suite wi (t, x) = u (t, x) converge uniformément sur [0, τ − 1] × Rd . 
∂xi

7. Convergence des dérivées secondes

Dans ce paragraphe on va démontrer la convergence des dérivées secondes
∂2
u[n] (t, x) des fonctions u[n] (t, x).
∂xi ∂xj
On a la
Proposition 7.1. Soit τ > 1. Soient u[n] (t, x), n = 1, 2, · · · les fonctions
définies dans (2.4)–(2.6). Alors sous les hypothèses du Théorème 2.1 les
∂2
dérivées secondes u[n] (t, x) (i, j = 1, · · · , d) convergent uniformément sur
∂xj ∂xi
[0, τ − 1] × Rd quand n → ∞.
Démonstration. Posons
[2,n] ∂ [2,n] ∂2 [n]
(7.1) wij,k (x) = wi,k (x) = u[n] (tk , x),
∂xj ∂xj ∂xi
où (k, n) peut être remplacé par (k + 1, n) ou (2k, n + 1) ou (2k + 1, n + 1) ou
(2k + 2, n + 1). Il s’agit alors d’estimer avant tout
7
[2,n+1] [2,n]
X
(7.2) wij,2k+2 (x) − wij,k+1 (x) = ∂xj Zp ,
p=1

où Zp , p = 1, · · · , 7, sont les termes définis dans (6.5)–(6.11).

68 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

Rappelons que, pour la l-ième composante ξl∗ de ξ ∗ = ξ ∗ (y1 , y2 ) donné dans

(6.3), on a
[n+1] [n+1] [n+1]
(7.3) ∂xj ξl∗ = δjl − δn+1 ∂xj vl (t2k+2 , x) − δn+1 ∂xj vl (t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 ))+
d
[n+1] [n+1] [n+1]
X
2
+δn+1 ∂xq vl (t2k+1 , ξ2k+2 (x, y1 ))∂xj vq (t2k+2 , x)
q=1
(voir (6.16)), tandis que pour la l-ième composante
[n] [n]
ξk+1,l (x, y1 + y2 ) de ξk+1 (x, y1 + y2 ) on a
[n] [n]
(7.4) ∂xj ξk+1,l (x, y1 + y2 ) = δjl − 2δn+1 ∂xj vl (tk+1 , x).
En utilisant les relations (7.3) et (7.4) ainsi que des raisonnements similaires à ceux
que nous avons utilisés dans le paragraphe précédent, on obtiendra
[2,n+1] [2,n] 2 3/2
(7.5) |∂xj Z1 | ≤ (1 + C0 δn+1 ) sup |wij,2k (y) − wij,k (y)| + C0 (δn+1 + δn+1 )
y∈Rd

avec une constante C0 indépendante de n. En effet, si on rappelle les conditions

(2.7)–(2.11) et le Lemme 4.1 avec m = 3, on peut constater l’existence d’une telle
constante C0 .
On remarque que pour p = 2 et p = 3 on a
Z Z d
X
∂xj Zp = δn+1 Θn+1 (y1 )Θn+1 (y2 ) ∂xj Λp,q (x, y1 , y2 )dy1 dy2
q=1
Rd Rd
et que pour p = 2 on a
[n] [1,n] [n] [n] [1,n+1]

Λ2,q = ∂xi vj (tk+1 , x) wq,k (ξk+1 (x, y1 + y2 )) − wq,2k (ξk+1 (x, y1 + y2 )) +
[n] [1,n+1] [n] [1,n+1]
+∂xi vj (tk+1 , x) wq,2k (ξk+1 (x, y1 + y2 )) − wq,2k (ξ ∗ ) ;

on rappelle qu’une décomposition similaire de Λ3,q a été faite dans (6.17).

En examinant les termes dans lesquels Λ2,q et Λ3,q se décomposent et en effectuant
la dérivée par rapport à xj de chaque terme, on peut constater, à l’aide en particulier
de (6.16) et de (7.3), que la dérivée de chaque terme est majorée en valeur absolue
par
δn+1 C0
ou
C0 (δn+1 + |y1 |)
ou
[1]
C0 Yk
ou
[2]
C0 Yk ,
[1] [2]
où Yk est la fonction définie dans (6.14), tandis que Yk est définie par
d
[2] [2,n+1] [2,n]
X
(7.6) Yk = sup |wlj,2k (x) − wlj,k (x)|.
d
l,j=1 x∈R

En utilisant les propriétés de l’intégrale de Θn+1 sur Rd , on en déduit que

2 3/2 [1] [2]
(7.7) |∂xj Z2 + ∂xj Z3 | ≤ C0 (δn+1 + δn+1 ) + δn+1 C0 (Yk + Yk ).
 APPROXIMATION DE LA SOLUTION DE TRANSPORT-DIFFUSION 69

En ce qui concerne ∂xj Zp , p = 4, · · · , 7, en appliquant les considérations déjà

utilisées plus haut à chaque terme qui se trouve dans l’expression de ∂xj Zp , on est
conduit sans difficulté à l’inégalité
2 3/2 [1] [2]
(7.8) |∂xj (Z4 + Z5 + Z6 + Z7 )| ≤ C0 (δn+1 + δn+1 ) + δn+1 C0 (Yk + Yk + Yk ),
où Yk est la fonction définie dans (5.13).
Cela étant, on peut procéder d’une manière similaire à la partie finale de
la démonstration de la Proposition 6.1. C’est-à-dire, en adjoignant les
inégalités (7.5), (7.7), (7.8), en considérant que l’inégalité obtenue est valable pour
[2,n+1] [2,n]
|wij,2k+2 (x) − wij,k+1 (x)| pour tout x ∈ Rd et en faisant la somme pour i = 1, · · · , d
de l’inégalité obtenue, on obtient
[2] [2]2 3/2 [1] [2]
(7.9) Yk+1 ≤ Yk + C0 (δn+1 + δn+1 ) + δn+1 C0 (Yk + Yk + Yk ).
Si on pose
[2] [1] [2]
(7.10) Yek = Yk + Yk + Yk ,
alors, en adjoignant (5.14), (6.20) et (7.9), on obtient
[2] [2] 2 3/2 e0 Ye [2]
(7.11) Yek+1 ≤ Yek + Ce0 (δn+1 + δn+1 ) + δn+1 C k

avec une constante C

e0 indépendante de n. Donc on obtient
[2] 1/2
(7.12) Yek ≤ δn+1 etC0 ,
e

[1,n] ∂2
d’où on déduit que la suite wij (t, x) = u[n] (t, x) converge uniformément
∂xi ∂xj
sur [0, τ − 1] × Rd . 

8. Passage à la limite
Pour démontrer que les solutions approchées u[n] (t, x) convergent vers une fonc-
tion u(t, x) qui satisfait à l’équation de transport-diffusion (2.12), nous rappelons
d’abord la relation entre les solutions approchées u[n] (t, x) et l’équation (2.12).
[n]
Lemme 8.1. Soit τ > 1. Soit u[n] (tk , x) la fonction définie par (2.4)–(2.5).
[n] [n]
Alors sous les hypothèses du Théorème 2.1, pour t1 ≤ tk ≤ τ , on a
[n] [n]
u[n] (tk , x) − u[n] (tk−1 , x) [n]
(8.1) = −v(t, x) · ∇u[n] (tk−1 , x)+
δn
[n] [n] [n]
+κ∆u[n] (tk−1 , x) + F (tk−1 , x, u[n] (tk−1 , x)) + R
avec
(8.2) |R| ≤ (δn2 + δn1/2 )C0 ,
où C0 est une constante indépendante de n déterminée par les hypothèses.
Démonstration. D’après la formule de Taylor on a
[n]
(8.3) u[n] (tk−1 , x − δn v(t, x) + y) =
[n] [n] [n]
= u[n] (tk−1 , x) − δn v(t, x) · ∇u[n] (tk−1 , x) + y · ∇u[n] (tk−1 , x)+
d [n]
1 X 2 ∂ 2 u[n] (tk−1 , x)
+ [δn vi (t, x)vj (t, x) − 2δn vi (t, x)yj + yi yj ] +
2 i,j=1 ∂xi ∂xj
70 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

d [n]
1 X ∂ 3 u[n] (tk−1 , x)
+ µi µj µh ,
6 ∂xi ∂xj ∂xh
i,j,h=1

où µi (resp. µj , µh ) est un nombre réel entre 0 et δn vi +yi (resp. entre 0 et δn vj +yj ,
entre 0 et δn vh + yh ).
Or, comme
Z Z Z
Θn (y)yj dy = 0, Θn (y)yi yj dy = 0 si i 6= j, Θn (y)yi2 dy = 2δn κ,
Rd Rd Rd
on a Z
[n]
Θn (y)y · ∇u[n] (tk−1 , x)dy = 0,
Rd
d

∂ 2 u[n] (t[n]
k−1 , x)
Z h1 X i
Θn (y) δn2 vi (t, x)vj (t, x) − 2δn vi (t, x)yj + yi yj dy =
Rd 2 i,j=1 ∂xi ∂xj
d [n]
[n] 1 X ∂ 2 u[n] (tk−1 , x)
= δn κ∆u[n] (tk−1 , x) + δn2 vi (t, x)vj (t, x) .
2 i,j=1 ∂xi ∂xj
D’autre part, comme, µi étant entre 0 et δn vi + yi , on a |µi | ≤ δn |v| + |y| et de
manière analogue pour µj et µh , il existe une constante C telle que
d [n]  ∂ 3 u[n] (t[n] , x) 
1 X ∂ 3 u[n] (tk−1 , x)  3 k−1
µi µj µh  ≤ C(δn |v| + |y|) 
 
6 ∂xi ∂xj ∂xh ∂xi ∂xj ∂xh
 .
i,j,h=1

Comme d’après le Lemme 4.1 (avec m = 3) les dérivées troisièmes de u[n] sont
uniformément bornées, on a
d [n]
Z 1 X ∂ 3 u[n] (tk−1 , x) 
Θn (y) µi µj µh dy  ≤ (δn3 + δn3/2 )C0 .

6 ∂xi ∂xj ∂xh

Rd i,j,h=1

On en déduit
[n] [n] [n] [n]
u[n] (tk , x) − u[n] (tk−1 , x) = −δn v(t, x) · ∇u[n] (tk−1 , x) + δn κ∆u[n] (tk−1 , x)+
[n] [n]
+δn F (tk−1 , x, u[n] (tk−1 , x)) + R0
3/2
avec |R0 | ≤ (δn3 + δn )C0 ; donc en divisant les deux membres de cette égalité par
δn , on obtient (8.1). 
Corollaire 8.1. Il existe une constante L indépendante de n et telle que
(8.4) |u[n] (t1 , x) − u[n] (t2 , x)| ≤ L|t1 − t2 | ∀t1 , t2 ∈ [0, τ − 1], ∀x ∈ Rd ,

(8.5) |u(t1 , x) − u(t2 , x)| ≤ L|t1 − t2 | ∀t1 , t2 ∈ [0, τ − 1], ∀x ∈ Rd ,

où u(t, x) est la fonction limite de la suite u[n] (t, x).
Démonstration. En vertu du Lemme 4.1 avec m = 2 et de la relation
évidente δn ≤ δ1 , la valeur absolue du second membre de (8.1) est majorée par une
constante L qui ne dépend pas de n. Donc, l’inégalité (8.4) résulte de la définition
(2.6).
L’inégalité (8.5) résulte de (8.4) et de la convergence uniforme de u[n] (t, x) vers
u(t, x). 
 APPROXIMATION DE LA SOLUTION DE TRANSPORT-DIFFUSION 71

Posons maintenant
u[n] (t, x) − u[n] (t − δn , x)
(8.6) e[n] (t, x) =
w
δn
pour tout (t, x) ∈ [δn , τ − δn ] × Rd .
[n]
Lemme 8.2. Soient τ et u[n] (tk , x) comme dans le Lemme 8.1. Alors sous les
hypothèses du Théorème 2.1 on a, pour tout (t, x) ∈ [δn , τ − 1] × Rd ,
(8.7) e[n] (t, x) = −v(t, x) · ∇u[n] (t − δn , x) + κ∆u[n] (t − δn , x)+
w

+F (t − δn , x, u[n] (t − δn , x)) + R1
avec
(8.8) |R1 | ≤ (δn2 + δn1/2 )C0 ,
où C0 est une constante indépendante de n déterminée par les hypothèses.
[n] [n] [n] [n]
Démonstration. On choisit tk et tk+1 de telle sorte que tk ≤ t ≤ tk+1 .
Alors, d’après la définition (2.6) on a
[n] [n]
tk+1 − t [n] [n] t − tk [n] [n]
(8.9) e[n] (t, x) =
w w
e (tk , x) + w
e (tk+1 , x).
δn δn
Donc, si on pose
[n] [n]
tk+1 −t [n] [n] [n] t−tk [n] [n] [n]
Dv = − δn (v(tk , x)−v(t, x))·∇u (tk−1 , x)− δn (v(tk+1 , x)−v(t, x))·∇u (tk , x),

[n]
t −t [n] [n]
DF = k+1 [F (tk−1 , x, u[n] (tk−1 , x)) − F (t − δn , x, u[n] (t − δn , x))]+
δn
[n]
t − tk [n] [n]
+ [F (tk , x, u[n] (tk , x)) − F (t − δn , x, u[n] (t − δn , x))],
δn
on déduit de (8.1) et de (2.6) que
e[n] (t, x) = −v(t, x) · ∇u[n] (t − δn , x) + κ∆u[n] (t − δn , x)+
w

+F (t − δn , x, u[n] (t − δn , x)) + Dv + Df + R
avec
|R| ≤ (δn2 + δn1/2 )C0 .
[n]
Or, comme |v(tk , x) − v(t, x)| ≤ δn sup |∂t v| et de manière analogue pour
[n]
− v(t, x), en rappelant le Lemme 3.1, on a
v(tk+1 , x)
|Dv | ≤ δn C0
avec une constante C0 indépendante de n déterminée par les hypothèses.
De manière analogue, compte tenu aussi du Corollaire 8.1, on a
|DF | ≤ δn sup |∂t F | + Lδn sup |∂u F | ≤ δn C0
avec une constante C0 indépendante de n déterminée par les hypothèses. En adjoi-
gnant ces relations, on obtient (8.7). 
72 L. TALEB, S. SELVADURAY, AND H. F. YASHIMA

Maintenant, nous sommes en mesure de démontrer le Théorème 2.1.

Démonstration du Théorème 2.1.
e[n] (t, x) sur [0, δn [ ×Rd par
Prolongeons w
[n]
(8.10) e[n] (t, x) = w
w e[n] (t1 , x) pour 0 ≤ t ≤ δn .
Alors, en rappelant les Propositions 5.1, 6.1, 7.1, du Lemme 8.2 et de la définition
e[n] (t, x) converge vers une fonction
(8.10) on déduit que, quand n tend vers l’infini, w
w∗ (t, x) et on a
(8.11) w∗ (t, x) = −v(t, x) · ∇u(t, x) + κ∆u(t, x) + F (t, x, u(t, x)).
D’autre part, Comme d’après la définition (2.6) on a
[n] [n] [n]
∂t u[n] (t, x) = w
e[n] (tk , x), si tk−1 < t < tk ,
la relation (8.9) implique que, si on prolonge ∂t u[n] (t, x) par
[n]
∂t u[n] (t, x) = w
e[n] (t1 , x) pour t < 0, on a pour 0 ≤ t1 < t2 ≤ τ − 1
Z t2 Z 1 Z t2 −δn h
we[n] (t, x)dt = dh ∂t u[n] (t, x)dt.
t1 0 t1 −δn h

On en déduit que
Z t2 Z t2 Z 1 Z t2 −δn h
w∗ (t, x)dt = lim e[n] (t, x)dt = lim
w dh ∂t u[n] (t, x)dt =
t1 n→∞ t1 n→∞ 0 t1 −δn h
Z 1 h i
= lim dh u[n] (t2 − δn h, x) − u[n] (t1 − δn h, x) = u(t2 , x) − u(t1 , x),
n→∞ 0
d’où résulte
(8.12) w∗ (t, x) = ∂t u(t, x).
De (8.11) et de (8.12) on déduit que la fonction u(t, x) satisfait à l’équation
(2.12) dans [0, τ − 1] × Rd . Or, comme nous pouvons choisir τ > 1 de manière
arbitraire, on peut conclure que la fonction u(t, x) satisfait à l’équation (2.12) dans
R+ × Rd .
Enfin, comme u[n] (t, x) vérifie la condition (2.4) par définition, il est clair que
la fonction limite u(t, x) satisfait à la condition (2.13).
Le Théorème 2.1 est démontré. 

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Lynda Taleb1) , Steave Selvaduray2) , Hisao Fujita Yashima3)

1) Université de Tizi Ouzou, Algérie

2) Università di Torino, Italie
3) École Normale Supérieure de Constantine, Algérie

Email address: 1) lytaleb@yahoo.fr, 2) steave selva@yahoo.it

Email address: 3) hisaofujitayashima@qq.com, hisaofujitayashima@yahoo.com.