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Université Mouloud MAMMERI, Faculté de Génie Electrique et d’Informatique
Département Automatique, Année Universitaire : 2016−2017
Spécialité : Master 1 Académique, Option : Automatique et Systèmes

Module : Commande Optimale
Examen : Partiel, Date : Dimanche 04 juin 2017, Durée : 02h 00mn
✞ ☎
✝IL EST DEMANDE DE DETAILLER TOUS LES CALCULS ✆
Question de cours : (01,50 points)
Quel est l’avantage de l’équation fonctionnelle de Bellman (formulation discrète) par rapport aux
autres méthodes de commande optimale ?
Exercice 1 : (05,00 points)
Soit le problème de commande optimale suivant :

Z 2
2
min J(u(t)) = [x(2) − 5] + 1 + x2 (t) + u2 (t) dt
u(t) 0
sujet à :
ẋ(t) = −x(t) + u(t)
x(0) = 1
1. quels sont les objectifs visés en minimisant le critère J(u(t)) ?

2. donner le type du problème de commande optimale ;
3. préciser la nature de l’état final et de l’horizon de commande.
Soit le problème de calcul des variations suivant

Z 1
ẋ2 (t)
min J(x(t)) = e−t x(t) + dt
x(t) 0 2
sujet à :
x(0) = 3
x(1) = 0
Déterminer la solution du problème x∗ (t) en utilisant l’équation d’Euler-Lagrange.

Déterminer, en utilisant le principe du minimum, la solution du problème de commande optimale

formulé comme suit :
Z 1
min J(u(t)) = x2 (t) + u2 (t) dt
u(t) 0
sujet à :
ẋ1 (t) = −x1 (t) + u(t)
ẋ2 (t) = x1 (t)
x1 (0) = 1
x2 (0) = 0
La solution du problème de commande optimale, à horizon fini, suivant :

Z
1 tf 2
min J(u(t)) = x (t) + u2 (t) dt
u(t) 2 0
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = 1
est donnée comme suit :

u∗ (t) = − tanh(t − 1) x(t)
Déterminer la valeur du temps final tf .
★ ✥
Indication :
sinh(t)
sinh(0) = 0, cosh(0) = 1, tanh(t) = .
cosh(t)
✧ ✦
Fin de l’épreuve
TP de synthèse : (15,00 points)
Pour le problème du calcul des variations de l’Exercice 2, écrire le programme qui détermine
analytiquement et représente graphiquement la solution du problème lorsque l’état final x(1) est libre.
7
01
–2
16
Module : Commande Optimale, Examen : Partiel
20
Solution
O,
Permet de résoudre de manière itérative un problème de commande optimale.
MT
Exercice 1. (05,00 points)
1. le critère J(u(t)) peut s’écrire sous la forme suivante :

Z 2 Z 2
2
J(u(t)) = [x(2) − 5] +
0
UM
1 dt +
Z 2
0
x2 (t) + u2 (t) dt
= [x(2) − 5]2 + 2 + x2 (t) + u2 (t) dt

0
Les objectifs visés sont : commande terminale, régulation et énergie minimale ;

I
2. type du problème : Bolza ;
ID
3. état final : libre et horizon de commande : fini.

MA
ẋ2 (t)
g(x(t), ẋ(t), t) = e−t x(t) +
2
Équation d’Euler-Lagrange :
d
∂g(x(t), ẋ(t), t)
me
= e−t
∂x(t)

∂g(x(t), ẋ(t), t) d ∂g(x(t), ẋ(t), t) d
= ẋ(t) ⇒ = (ẋ(t)) = ẍ(t)
∂ ẋ(t) dt ∂ ẋ(t) dt
ah

∂g(x(t), ẋ(t), t) d ∂g(x(t), ẋ(t), t)
− =0
∂x(t) dt ∂ ẋ(t)
t@
e−t − ẍ = 0
e−t − ẍ(t) = 0 ⇒ ẍ(t) = e−t ⇒ ẋ(t) = −e−t + c1 ⇒ x(t) = e−t + c1 t + c2

gh
Détermination des constantes c1 et c2 :

x(0) = 3 ⇒ e−0 + c1 × 0 + c2 = 3 ⇒ 1 + 0 + c2 = 3 ⇒ c2 = 2
y ri
x(1) = 0 ⇒ e−1 + c1 × 1 + c2 = 0 ⇒ c1 = −(2 + e−1 )

La solution du problème est :
op
x(t) = e−t − (2 + e−1 ) t + 2

7
01
–2
– Fonction d’Hamilton :
H(x(t), u(t), λ(t), t) = x2 (t) + u2 (t) + λ1 (t) (−x1 (t) + u(t)) + λ2 x1 (t)
16
– Expression de la commande optimale :
20
∂H(x(t), u(t), λ(t), t) λ1 (t)
= 2 u(t) + λ1 (t) = 0 ⇒ u(t) = −
∂u(t) 2
– Hamiltonien optimal :
O,
λ21 (t)
H ∗ (x(t), λ(t), t) = H(x(t), u(t), λ(t), t)|u(t)=u∗ (t)=− λ1 (t) = x2 (t) + (λ2 (t) − λ1 (t)) x1 (t) −
4
MT
2
– Équations d’Hamilton-Pontryagin :
∂H ∗ (x(t), λ(t), t) λ1 (t)
ẋ1 (t) = ⇒ ẋ1 (t) = −x1 (t) − (1)
∂λ1 (t) UM 2
∂H (x(t), λ(t), t)
∗
ẋ2 (t) = ⇒ ẋ2 (t) = x1 (t) (2)
∂λ2 (t)
∂H ∗ (x(t), λ(t), t)
λ̇1 (t) = − ⇒ λ̇1 (t) = −(λ2 (t) − λ1 (t)) = λ1 (t) − λ2 (t) (3)
∂x1 (t)
I
∂H ∗ (x(t), λ(t), t)
λ̇2 (t) = − ⇒ λ̇2 (t) = −1 (4)
ID
∂x2 (t)
On remarque que la commande optimale u∗ (t) dépend seulement de la variable ajointe λ2 (t) et l’état
MA
final est libre, c’est-à-dire

∂ψ(x(1), 1)
λ1 (1) =
∂x1 (1)
∂ψ(x(1), 1)
λ2 (1) =
d
∂x2 (1)
me
D’après le critère à optimiser, on déduit que ψ(x(1), 1) = 0, alors λ1 (1) = 0 et λ2 (1) = 0.
Déterminons la solution λ2 (t) :

ah
(4) ⇒ λ2 (t) = −t + c1 puisque λ2 (1) = 0 ⇒ −1 + c1 = 0 ⇒ c1 = 1

(3) ⇒ λ̇1 (t) = λ1 (t) + t − 1 (5)
t@
La solution de l’équation homogène λ̇1 (t) = λ1 (t) est λ1 (t) = k et .

gh
Pour déterminer la solution de l’équation (5), on utilise la méthode de la variation de la constante,

c’est-à-dire, la solution de l’équation (5) est de la forme λ1 (t) = k(t) et . En remplaçant dans (5), il
vient :
y ri
k̇(t) et + k(t) et = k(t) et + t − 1

k̇(t) et = t − 1
op
k̇(t) = (t − 1) e−t
7
01
L’intégration par partie donne :
Z
–2
k(t) = (t − 1) e−t dt
Z
16
= −(t − 1) e − −e−t dt
−t
= −(t − 1) e−t − e−t + c2
20
= −t e−t + c2
alors
O,
λ1 (t) = (−t e−t + c2 ) et
= −t + c2 et
MT
comme λ1 (1) = 0, alors λ1 (1) = −1 + c2 e = 0 ce qui donne c2 = e−1 et λ1 (t) = −t + et−1 .
La commande optimal est :
(−t + et−1 )
UM t − et−1
u∗ (t) = − =
2 2
On un problème de commande Linéaire quadratique, la commande est donnée comme suit :

I
ID
u∗ (t) = −R−1 B T K(t) x(t)
L’identification des matrices du modèle et du critère donne :

MA
B = 1, R=1
avec K(t) est la solution de l’équation différentielle de Riccati.
En faisant l’identification avec l’expression de la commande donnée, il vient :

d
−R−1 B T K(t) = − tanh(t − 1)

me
−1−1 × 1T × K(t) = − tanh(t − 1)

K(t) = tanh(t − 1)
ah
La solution de l’équation de Riccati K(t) vérifie à t = tf la condition suivante :
K(tf ) = M
t@
avec M est la matrice de la partie terminale

1
gh
ψ(x(tf ), tf ) = xT (tf ) M x(tf )

2
D’après le critère, on conclut que ψ(x(tf ), tf ) = 0 alors M = 0.
y ri
Pour déterminer tf , on a à résoudre l’équation suivante :

op
K(tf ) = 0 ⇒ tanh(tf − 1) = 0 ⇒ tf − 1 = 0 ⇒ tf = 1 .
7
01
TP de synthèse : (15,00 points)
–2
Donnés du problème de commande optimale : d’après la solution de l’exercice 2, on a :
16
– équation d’Euler-Lagrange : e−t − ẍ = 0.
– conditions terminales :
20
• à t = 0, on a x(0) = 3.
O,
• Pour t = 1, l’état final est libre, alors

∂g(x(t), ẋ(t), t)
=0
MT
∂ ẋ(t) t=1
2 ẋ(1) = 0 ⇒ ẋ(1) = 0
Programme Matlab :
clc
clear
UM
% Variables symboliques
syms t x
I
% Déclaration de l’équation d’Euler-Lagrange
ID
eqEL = ’exp(-t)-D2x=0’;
% Déclaration des conditions initiales

MA
CI = ’x(0) = 3, Dx(1) = 0’;
% Détermination de la solution
x = dsolve(eqEL, CI);
d
% Affichage de la solution
me
pretty(x)
% Représentation graphique de la solution

ah
% Déclaration du temps
s = 0:0.01:1;
t@
% Calcul des valeurs de la solution

x_num = subs(x, t, s);
gh
% Affichage de la solution
plot(s, double(x_num) )
y ri
xlabel(’t’)
ylabel(’x(t)’)
op

Examen : Rattrapage, Date : Mercredi 28 juin 2017, Durée : 01h 30mn
✄
✂IL EST DEMANDE DE DETAILLER TOUS LES CALCULS ✁
En utilisant la théorie du calcul des variations, donner la condition d’optimalité du problème variationnel suivant :
Z tf
min J(x(t)) = ψ(x(tf ), tf ) + ϕ(x(t), ẋ(t), t) dt
x(t) t0
sujet à :
x(t0 ) = x0
Déterminer, en utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, la solution du problème de calcul des variations suivants :
Z 1
ẋ2 (t)
min J(x(t)) = t x(t) + dt
x(t) 0 2
sujet à :
x(0) = 1
En utilisant l’équation de Riccati, déterminer la solution du problème de commande optimale suivant :

Z
1 ∞ 2
min J(u(t)) = x (t) + u2 (t) dt
u(t) 2 0
sujet à :
ẋ(t) = 2 x(t) + u(t)
Z tf
x2 (tf ) u2 (t)
min J(u(t)) = + x(t) + dt
u(t) 2 0 2
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = 1
Sachant que J(u∗ (t)) = 4, expliquer comment peut-on déterminer, en utilisant le principe du minimum, la valeur du
temps final tf (le calcul de la valeur de tf n’est pas demandé).
7
01
–2
16
20
Module : Commande Optimale, Examen : Rattrapage
O,
Solution
MT
Le critère à minimiser peut s’écrire sous la forme suivante :
J(x(t)) =
Z tf
∂ψ(x(t), t)
∂t
UM
+ ϕ(x(t), ẋ(t), t) dt +ψ(x(t0 ), t0 )
| t0 {z }
˜
J(x(t))
I
ID
Comme la partie ψ(x(t0 ), t0 ) est indépendante de la solution x(t) (constante), alors on a résoudre
le problème de calcul des variations suivant :
MA
Z tf
˜ ∂ψ(x(t), t)
J(x(t)) = + ϕ(x(t), ẋ(t), t) dt
t0 | ∂t {z }
g(x(t), ẋ(t), t)
sujet à :
x(t0 ) = x0
d
me
Les conditions d’optimalité (équation d’Euler-Lagrange et les conditions aux limites) sont :

∂g(x(t), ẋ(t), t) d ∂g(x(t), ẋ(t), t)
− =0
ah
∂x(t) dt ∂ ẋ(t)
x(t0 ) = x0

∂g(x(t), ẋ(t), t)
t@
= 0 (x(tf ) est libre)

∂ ẋ(t)
t=tf
gh
Les calculs conduisent aux conditions d’optimalité suivantes :

∂ 2 ψ(x(t), t) ∂ϕ(x(t), ẋ(t), t) d ∂ϕ(x(t), ẋ(t), t)
+ − =0
y ri
∂x(t) ∂t ∂x(t) dt ∂ ẋ(t)

x(t0 ) = x0

∂ϕ(x(t), ẋ(t), t)
op
=0
∂ ẋ(t)
t=tf
7
01
–2
ẋ2 (t)
g(x(t), ẋ(t), t) = t x(t) +
2
16
20
∂g(x(t), ẋ(t), t)
=t
∂x(t)
∂g(x(t), ẋ(t), t)
= ẋ(t)
O,
∂ ẋ(t)

d ∂g(x(t), ẋ(t), t) d
= ẋ(t)
dt ∂ ẋ(t) dt
MT
= ẍ(t)

∂g(x(t), ẋ(t), t) d ∂g(x(t), ẋ(t), t)
− = 0 ⇒ t − ẍ(t) = 0
∂x(t) dt ∂ ẋ(t)
t − ẍ(t) = 0 ⇒ ẋ(t) =
t2
UM t3
+ c1 ⇒ x(t) = + c1 t + c2
2 6
03
I
x(0) = 1 ⇒ + c1 × 0 + c2 = 1 ⇒ c2 = 1
6
ID

∂g(x(t), ẋ(t), t) t2 2
= 0 ⇒ 1 + c1 = 0 ⇒ c1 = − 1

= 0 ⇒ + c 1
∂ ẋ(t)
t=1 2
t=1 2 2
MA

t3 t
x(t) = − +1
6 2
d

me
On a un problème de régulation xd (t) = 0, alors la commande optimale prend la forme suivante :
u∗(t) = −R−1 B T K x(t)

ah
Comme horizon est infini (tf → ∞), alors K est la solution de l’équation algébrique de Riccati :
K A + AT K − K B R−1 B T K + Q = 0
t@
L’identification des matrices du problème donne : A = 2, B = 1, Q = 1 et R = 1 d’où l’équation de

Riccati suivante :
gh
√ √
4 K − K2 + 1 = 0 ⇒ K = 2 − 5 et K = 2 + 5
√
y ri
Comme K doit être définie positive, alors la solution est K = 2 + 5.

La commande optimale est :
√
op

u∗ (t) = − (2 + 5 x(t)
7
01
–2
u2 (t)
H(x(t), u(t), λ(t), t) = x(t) + + λ(t) u(t)
16
2
20
∂H(x(t), u(t), λ(t), t)
= u(t) + λ(t) = 0 ⇒ u∗ (t) = −λ(t)
∂u(t)
O,
λ2 (t)
H ∗ (x(t), λ(t), t) = H(x(t), u(t), λ(t), t)|u(t)=u∗ (t)=−λ(t) = x(t) −
2
MT
∂H ∗ (x(t), λ(t), t)
ẋ(t) = ⇒ ẋ(t) = −λ(t) (1)
∂λ(t)
∂H ∗ (x(t), λ(t), t)
λ̇(t) = −
∂x(t) UM ⇒ λ̇(t) = −1 (2)
On remarque que la commande optimale u∗(t) dépend seulement de la variable ajointe λ(t) et l’état
∂ψ(x(tf ), tf )
λ(tf ) =
∂x(tf )
I
ID
x2 (tf )
D’après le critère à optimiser, on déduit que ψ(x(tf ), tf ) = , alors λ(tf ) = x(tf ).
2
Déterminons la solution λ(t) :
MA
(2) ⇒ λ(t) = −t + c1 ⇒ u∗ (t) = c1 − t

t2
(1) ⇒ ẋ(t) = t − c1 ⇒ x(t) = − c1 t + c2
2
02 t2
d
Comme x(0) = 1 alors − c1 × 0 + c2 = 1 ⇒ c2 = 1 et x(t) = − c1 t + 1.

2 2
me
A l’instant final, on a λ(tf ) = x(tf ), alors :
t2f t2f
−tf + c1 = − c1 tf + 1 ⇒ + (1 − c1 ) tf − c1 + 1 = 0 (3)
2 2
ah
Comme
2 Z tf 2
x∗ (tf ) u∗ (t)
t@
J(u (t)) = 4 ⇒
∗
+ x (t) +
∗
dt = 4
2 0 2
2 2
tf
− c1 tf + 1 Z tf " 2 #
gh

2 t (c1 − t)2
+ − c1 t + 1 + dt = 4
2 0 2 2
y ri
2
t3f 1 2 c1 c1 1
+ − c1 tf + − + 1 tf + = 4 (4)
3 4 2 2 2
op
La résolution du système d’équations algébriques constitué des deux équations (3) et (4) permet de
déterminer les valeurs de la constante d’intégration c1 et du temps final tf .

Examen : Partiel, Date : Dimanche 03 juin 2018, Durée : 01h 30mn

IL EST DEMANDE DE DETAILLER TOUS LES CALCULS
1. Pour formuler mathématiquement un problème de commande optimale, on doit spécifier en

général les éléments suivants : le modèle, les conditions terminales, les contraintes et le critère.
Quels sont les deux éléments qu’on doit avoir forcement dans la formulation mathématique
d’un problème de commande optimale ?
2. Donner les conditions aux limites de l’équation d’Euler-Lagrange lorsque les deux conditions
terminales sont libres.
Soit le problème de calcul des variations suivant :

Z 1
min J(x(t)) = ẋ2 (t) − x2 (t) dt
x(t) 0
Sujet à :
x(0) = 0
x(1) = 1
Déterminer en utilisant l’équation d’Euler-Lagrange la solution x∗ (t) du problème.
#
Indication : la solution de l’équation différentielle ordinaire
ẍ(t) + x(t) = 0
est x(t) = c1 sin(t) + c2 cos(t).

" !
Soit le problème de commande linéaire quadratique formulé comme suit :

1 +∞ 2
Z
min J(u(t)) = x1 (t) + 2 x22 (t) + 2 x1 (t) x2 (t) + u2 (t) dt
u(t) 2 0
Sujet à :
ẋ1 (t) = x2 (t)
ẋ2 (t) = −x1 (t) − 2 x2 (t) + u(t)
Page 1/2
1. donner l’équation de Riccati du problème,
2. sachant que la solution de l’équation de Riccati obtenue en 1 est :

0, 696 0, 414
K=
0, 414 0, 613
donner l’expression de la loi de commande optimale u∗ (t).
En utilisant le principe du minimum de Pontryagin, déterminer la trajectoire optimale x∗ (t)

pour le problème de commande optimale suivant :
Z √1
2
min J(u(t)) = (4 − x(t))2 + u2 (t) dt
u(t) 0
Sujet à :
ẋ(t) = −x(t) + u(t)
x(0) = 0

1
x √ =4
2
' $
Indications :
• la solution de l’équation différentielle ordinaire
ẍ(t) − α2 x(t) + β = 0
est
β
x(t) = c1 sinh(α t) + c2 cosh(α t) + ,
α2
• sinh(0) = 0,
• cosh(0) = 1.
& %
Page 2/2
8
01
–2
17
20
Module : Commande Optimale, Examen : Partiel
Solution
O,
MT
1. Le modèle et le critère.
1. Les conditions terminales sont libres implique δx(t0 ) = δx(tf ) = 0, alors

∂g(x(t), ẋ(t)) ∂g(x(t), ẋ(t))
∂ ẋ(t)
t=t0
= UM
∂ ẋ(t)
t=tf
=0

I
ID
g(x(t), ẋ(t), t) = ẋ2 (t) − x2 (t)

MA
∂g(x(t), ẋ(t), t)
= −2 x(t)
∂x(t)
∂g(x(t), ẋ(t), t)
= 2 ẋ(t)
∂ ẋ(t)

d ∂g(x(t), ẋ(t), t) d
d
= (2 ẋ(t)) = 2 ẍ(t)
dt ∂ ẋ(t) dt
me

∂g(x(t), ẋ(t), t) d ∂g(x(t), ẋ(t), t)
− =0
∂x(t) dt ∂ ẋ(t)
−2 x(t) − 2 ẍ(t) = 0 ⇒ ẍ(t) + x(t) = 0
ah
ẍ(t) + x(t) = 0 = 0 ⇒ x(t) = c1 sin(t) + c2 cos(t)

t@

gh
x(0) = 0 ⇒ c1 sin(0) + c2 cos(0) = 0 ⇒ c1 × 0 + c2 × 1 = 0 ⇒ c2 = 0

1
x(1) = 1 ⇒ c1 sin(1) + c2 cos(1) = 0 ⇒ c1 sin(1) + 0 × cos(1) = 1 ⇒ c1 =
sin(1)
y ri

sin(t)
op
x∗ (t) =
sin(1)
8
01
–2
Les données du problème

0 1 0 1 1
17
A= , B= , Q= , R = 1.
−1 −2 1 1 2
20
1. Équation de Riccati : Comme l’horizon est infini (tf → ∞) alors K̇(t), par conséquent on doit
résoudre l’équation algébrique de Riccati suivante :
O,
K A + AT K − K B R−1 B T K + Q = 0
MT
Soit
k1 k2
K=
k2 k3
Alors,
UM
T T
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
K + K−K 1 −1
K+ =
−1 −2 −1 −2 1 1 1 2 0 0
I
ID

0 1 0 −1 0 1 1 0 0
K + K−K 0 1 K+ =
−1 −2 1 −2 1 1 2 0 0
MA

k1 k2 0 1 0 −1 k1 k2
+
k2 k3 −1 −2 1 −2 k2 k3

k1 k2 0 0 k1 k2 1 1 0 0
− + =
k2 k3 0 1 k2 k3 1 2 0 0
d
me

−k2 k1 − 2 k2 −k2 −k3 0 k2 k1 k2 1 1 0 0
+ − + =
−k3 k2 − 2 k3 k1 − 2 k2 k2 − 2 k3 0 k3 k2 k3 1 2 0 0
ah
2
−k2 k1 − 2 k2 −k2 −k3 k2 k2 k3 1 1 0 0
+ − + =
−k3 k2 − 2 k3 k1 − 2 k2 k2 − 2 k3 k2 k3 k32 1 2 0 0
t@
−k22 − 2 k2 + 1 = 0
k1 − 2 k2 − k3 − k2 k3 + 1 = 0
gh
−k32 − 4 k3 + 2 k2 + 2 = 0
2. Expression de la loi de commande :

y ri
La solution de l’équation de Riccati est :

op
0, 696 0, 414
K=
0, 414 0, 613
8
01
La commande optimale est
–2

T x1 (t)
u (t) = −R
∗ −1
B K
x2 (t)
T
17

0, 696 0, 414
0 x1 (t)
= −1 −1
0, 414 0, 613
1 x2 (t)

0, 696 0, 414 x1 (t)
20

=− 0 1
0, 414 0, 613 x2 (t)
u∗ (t) = −0, 414 x1(t) − 0, 613 x2(t)
O,
MT
H(x(t), u(t), λ(t), t) = (4 − x(t))2 + u2(t) + λ(t) (−x(t) + u(t))

UM
∂H(x(t), u(t), λ(t), t) λ(t)
= 2 u(t) + λ(t) = 0 ⇒ u(t) = −
∂u(t) 2
I
ID
2 λ2 (t)
H (x(t), λ(t), t) = H(x(t), u(t), λ(t), t)|u(t)=u∗ (t)=− λ(t)
∗
= (4 − x(t)) − λ(t) x(t) −
2 4
MA
∂H ∗ (x(t), λ(t), t) λ(t)

ẋ(t) = ⇒ ẋ(t) = −x(t) − (1)
∂λ(t) 2
∂H (x(t), λ(t), t)
∗
d
λ̇(t) = − ⇒ λ̇(t) = −(−2 (4 − x(t)) − λ(t)) = −2 x(t) + λ(t) + 8 (2)

∂x(t)
me
Pour déterminer la trajectoire optimale x∗ (t), on doit résoudre le système d’équations différentielles
ordinaires (1) et (2).
De l’équation (1), on a
ah
λ̇(t)
ẍ(t) + ẋ(t) + =0 (3)
2
t@
On remplace λ̇(t) par son expression donnée par (2) dans (3), on obtient
(−2 x(t) + λ(t) + 8) λ(t)

ẍ(t) + ẋ(t) + = 0 ⇒ ẍ(t) + ẋ(t) − x(t) + +4=0 (4)
gh
2 2
A partir de l’équation (1), on a
λ(t)
y ri
= −ẋ(t) − x(t) (5)

2
En substituant λ(t) par son expression (5) dans (4), on obtient
op
ẍ(t) + ẋ(t) − x(t) − ẋ(t) − x(t) + 4 = 0 ⇒ ẍ(t) − 2 x(t) + 4 = 0

8
01
√ √
ẍ(t) − 2 x(t) + 4 = 0 ⇒ x(t) = c1 sinh 2 t + c2 cosh 2t + 2 (6)
–2
Déterminons les constante c1 et c2 en vérifiant les conditions terminales
17
x(0) = 0 ⇒ c1 sinh(0) + c2 cosh(0) + 2 = 0
⇒ c1 × 0 + c2 × 1 + 2 = 0 ⇒ c2 = −2
20
√ √

1 1 1
x √ = 4 ⇒ c1 sinh 2× √ − 2 cosh 2× √ +2=4
2 2 2
2 + 2 cosh(1)
O,
⇒ c1 sinh(1) − 2 cosh(1) + 2 = 4 ⇒ c1 =
sinh(1)
d’où la trajectoire optimale
MT

2 + 2 cosh(1)
√ √
x (t) =
∗
sinh 2 t − 2 cosh 2t + 2
sinh(1)
I UM
ID
d MA
me
ah
t@
gh
y ri
op

Examen : Rattrapage, Date : Mercredi 27 juin 2017, Durée : 01h 30mn

IL EST DEMANDE DE DETAILLER TOUS LES CALCULS
1. peut-on formuler un problème de commande optimale avec un instant final tf inconnu (tf à
déterminer) ?
2. soit le problème de commande optimale formulé comme suit :
Z tf
min J(u(t)) = ψ(x(tf ), tf ) + ϕ(x(t), u(t), t) dt
u(t) t0
sujet à :
x(t0 ) = x0
x(tf ) = xf
Le problème est-il bien posé ? Argumenter.
Soit le problème de calcul des variations suivant :

1
ẋ2 (t)
Z
min J(x(t)) = x(t) + dt
x(t) 0 2
sujet à :
x(0) = 1
x(1) = 0
1. déterminer, en utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, la solution du problème x∗ (t),
2. reprendre le problème avec un état final x(1) libre.
En utilisant le principe du minimum de Pontryagin, déterminer la solution du problème de

commande optimale suivant :
Z T
min J(u(t)) = u2 (t) + t x(t) − 1 dt
u(t) 0
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = x0
Page 1/2

Z 1
min J(u(t)) = u21 (t) + u22 (t) dt
u(t) 0
sujet à :
ẋ1 (t) = x2 (t)
ẋ2 (t) = u1 (t)
ẋ3 (t) = x4 (t)
ẋ4 (t) = u2 (t)
 
1
 0 
x(0) =   -1 

0
 
0
 0 
x(1) =   0 

0
Déterminer les lois de commandes optimales u∗1 (t) et u∗2 (t) en utilisant le principe du minimum.
Page 2/2
8
01
–2
17
Module : Commande Optimale, Examen : Rattrapage
20
Solution
O,
1. Oui. Par exemple dans le cas d’une commande en temps minimal,
MT
2. Non. Puisque l’état final est spécifié (imposé), la partie terminale ne doit pas figurer dans le critère
à optimiser.
Exercice 1. (05,00 points) UM

1. x(1) = 0
I
ẋ2 (t)
g(x(t), ẋ(t), t) = x(t) +
ID
2
MA
∂g(x(t), ẋ(t), t)
=1
∂x(t)
∂g(x(t), ẋ(t), t)
= ẋ(t)
∂ ẋ(t)

d ∂g(x(t), ẋ(t), t) d
d

= ẋ(t)
dt ∂ ẋ(t) dt
me
= ẍ(t)

∂g(x(t), ẋ(t), t) d ∂g(x(t), ẋ(t), t)
− = 0 ⇒ 1 − ẍ(t) = 0
∂x(t) dt ∂ ẋ(t)
ah
t2
1 − ẍ(t) = 0 ⇒ ẋ(t) = t + c1 ⇒ x(t) = + c1 t + c2
t@
2
02
gh
x(0) = 1 ⇒ + c1 × 0 + c2 = 1 ⇒ c2 = 1
2
12 3
x(1) = 0 ⇒ + c1 × 1 + 1 = 0 ⇒ c1 = −
y ri
2 2
t2 3
op
x(t) = − t+1
2 2
8
01
2. x(1) libre :
–2
Dans ce cas, le seul changement concerne la condition terminale. Puisque l’état final est libre,
alors à tf = 1, on a :
17

∂g(x(t), ẋ(t), t)
= 0 ⇒ ẋ(1) = 0 ⇒ t + c1 |z=1 = 0 ⇒ c1 = −1 (1)
∂ ẋ(t)
z=1
20
t2
x(t) = −t+1
2
O,
MT
H(x(t), u(t), λ(t), t) = u2 (t) + t x(t) − 1 + λ(t) u(t)

∂H(x(t), u(t), λ(t), t)
UM λ(t)
= 2 u(t) + λ(t) = 0 ⇒ u∗ (t) = −
∂u(t) 2
I
ID
λ2 (t)
H ∗ (x(t), λ(t), t) = H(x(t), u(t), λ(t), t)|u(t)=u∗ (t)=−λ(t) = t x(t) − 1 −
4
MA
∂H ∗ (x(t), λ(t), t) λ(t)

ẋ(t) = ⇒ ẋ(t) = − (2)
∂λ(t) 2
∂H (x(t), λ(t), t)
∗
λ̇(t) = − ⇒ λ̇(t) = −t (3)
∂x(t)
d
On remarque que la commande optimale u∗(t) dépend seulement de la variable ajointe λ(t) et l’état
me

∂ψ(x(tf ), tf )
λ(tf ) =
∂x(tf )
ah
D’après le critère à optimiser, on déduit que ψ(x(tf ), tf ) = 0, alors λ(tf ) = 0.

t@
Déterminons la solution λ(t) :
t2 t2f t2f
(3) ⇒ λ(t) = − + c1 ⇒ λ(tf ) = 0 ⇒ − + c1 = 0 ⇒ c1 =
gh
2 2 2
Par conséquent,
t2f − t2
y ri
λ∗ (t) =
2
alors
t2 − t2f
op
u (t) =
∗
2
8
01
–2
H(x(t), u(t), λ(t), t) = u21 (t) + u22 (t) + λ1 (t) x2 (t) + λ2 (t) u1(t) + λ3 (t) x4 (t) + λ4 (t) u2(t)
17
20
∂H(x(t), u(t), λ(t), t)
 

∂u 1
2 u1(t) + λ2 (t)
∇u(t) H(x(t), u(t), λ(t), t) =  = =0
 
∂H(x(t), u(t), λ(t), t)  2 u2(t) + λ4 (t)
O,
∂u2
On obtient
MT
λ2 (t)
u∗1 (t) = −
2
λ 4 (t)
u∗2 (t) = −
2
UM
λ22 (t) λ24 (t)
H ∗ (x(t), λ(t), t) = H(x(t), u(t), λ(t), t)|u(t)=u∗ (t)=−λ(t) = − − + λ1 (t) x2 (t) + λ3(t) x4 (t)
4 4
I
ID
∂H ∗ (x(t), λ(t), t)
ẋ(t) = ⇒ ẋ1 (t) = x2 (t) (4)
∂λ1 (t)
MA
∂H ∗ (x(t), λ(t), t) λ2 (t)

ẋ(t) = ⇒ ẋ2 (t) = − (5)
∂λ2 (t) 2
∂H (x(t), λ(t), t)
∗
ẋ(t) = ⇒ ẋ3 (t) = x4 (t) (6)
∂λ3 (t)
d
∂H ∗ (x(t), λ(t), t) λ4 (t)

ẋ(t) = ⇒ ẋ4 (t) = − (7)
∂λ4 (t) 2
me
∂H (x(t), λ(t), t)
∗
λ̇1 (t) = − ⇒ λ̇1 (t) = 0 (8)
∂x1 (t)
∂H ∗ (x(t), λ(t), t)
ah
λ̇2 (t) = − ⇒ λ̇2 (t) = −λ1 (t) (9)

∂x2 (t)
∂H ∗ (x(t), λ(t), t)
λ̇3 (t) = − ⇒ λ̇3 (t) = 0 (10)
t@
∂x3 (t)
∂H ∗ (x(t), λ(t), t)
λ̇4 (t) = − ⇒ λ̇4 (t) = −λ3 (t) (11)
∂x4 (t)
gh
La résolution des équations différentielles donne

y ri
λ1 (t) = c1 (12)
λ2 (t) = −c1 t + c2 (13)
λ3 (t) = c3 (14)
op
λ4 (t) = −c3 t + c4 (15)

8
01
c1 3 c2 2
x1 (t) = t − t + c5 t + c6 (16)
–2
12 4
c1 2 c2
x2 (t) = t − t + c5 (17)
4 2
17
c3 3 c4 2
x3 (t) = t − t + c7 t + c8 (18)
12 4
c3 2 c4
x4 (t) = t − t + c7 (19)
20
4 2
Déterminons les constantes d’intégration en utilisant les conditions aux limites :
O,
– Pour t = 0 :
c1 c2
x1 (0) = 1 ⇒ × 0 3 − × 0 2 + c5 × 0 + c6 = 1 ⇒ c6 = 1 (20)
MT
12 4
c1 2 c2
x2 (0) = 0 ⇒ × 0 − × 0 + c5 = 0 ⇒ c5 = 0 (21)
4 2
c3 c4
x3 (0) = −1 ⇒ × 0 − × 02 + c7 × 0 + c8 = −1 ⇒ c8 = −1
3
(22)
12 4
x4 (0) = 0 ⇒
c3
4
2 c4 UM
× 0 − × 0 + c7 = 0 ⇒ c7 = 0
2
(23)
– Pour t = 1 :
c1 c2
x1 (1) = 0 ⇒ × 13 − × 12 + 0 × 1 + 1 = 0 (24)
12 4
I
c1 c2
ID
2
x2 (1) = 0 ⇒ ×1 − ×1+0=0 (25)
4 2
c3 c4
x3 (1) = 0 ⇒ × 1 − × 12 + 0 × 1 − 1 = 0
3
(26)
12 4
MA
c3 2 c4
x4 (1) = 0 ⇒ ×1 − ×1+0=0 (27)
4 2
Ce qui donne
c1 = 24, c2 = −24, c3 = 12, c4 = −12
d
Ainsi, les commande optimales sont données comme suit :

me
u∗1(t) = 12 t − 6
(28)
u∗2(t) = −12 t − 6
ah
t@
gh
y ri
op
Université Mouloud MAMMERI, Faculté de Génie Électrique et d’Informatique
Spécialité : Master 1 Académique, Options : AS.

Module : Commande optimale, Examen : Partiel, Date : Jeudi 10 décembre 2020,
Durée : 01h 30mn.

IL EST DEMANDÉ DE DÉTAILLER TOUS LES DÉVELOPPEMENTS
Peut-on avoir un problème de commande optimale avec une partie terminale et un état final imposé ?
Justifier votre réponse.
Déterminer la solution du problème du calcul des variations suivant :
Z1
min J(x(t)) = ẋ2 (t) + t x(t) dt
x(t)
0
sujet à :
x(0) = x(1) = 0
En utilisant le principe du minimum de Pontriaguine, donner les conditions d’optimalité (équations

d’Hamilton-Pontriaguine) et les conditions aux limites, pour le problème de commande optimale
formulé comme suit :
Zπ/2
min J(u(t)) = u2 (t) + t (x1 (t) + x2 (t)) dt
u(t)
0
sujet à :
ẋ1 (t) = x2 (t)
ẋ2 (t) = −x1 (t) + u(t)
x1 (0) = x2 (0) = 0
x1 (π/2) = 1
La condition d’optimalité du problème du calcul des variations du second ordre suivant :
Ztf
min J(x(t)) = L(ẍ(t), ẋ(t), x(t), t) dt
x(t)
t0
sujet à :
x(t0 ) = α0 , x(tf ) = β0
ẋ(t0 ) = αf , ẋ(tf ) = βf
est l’équation d’Euler-Poisson suivante :
d2

d
∇x(t) L − ∇ẋ(t) L + 2 ∇ẍ(t) L = 0
dt dt
En utilisant la méthode directe, déterminer la solution du problème de commande optimale sui-
vant :
Z1
min J(u(t)) = u2 (t) dt
u(t)
0
sujet à :
ẍ(t) = u(t)
x(0) = ẋ(0) = x(1) = 0
ẋ(1) = 1
Z1
min J(x(t)) = ẋ2 (t) dt
x(t)
0
sujet à :
Z 1
x(t) dt = 0
0
x(0) = 0
x(1) = 1
Solution
Question d cours
Oui. Lorsque l' instant final tf n'est pas spécifié.
Exercice 1
La condition d'optimalité est donnée par l'équation d'Euler-Lagrange :
(∇ẋ g) = 0
d
∇x g −
dt
avec g = ẋ2 (t) + t x(t).
Le calcul donne
(∇ẋ g) = (2 ẋ(t)) = 2 ẍ(t)

d d
∇x g = t, ∇ẋ g = 2 ẋ(t),
dt dt
Ainsi, l'équation d'Euler-Lagrange est
t − 2 ẍ(t) = 0
La résolution de cette équation donne
t t2 t3
ẍ(t) = ⇒ ẋ(t) = + C1 ⇒ x(t) = + C1 t + C2
2 4 12
Calculons les constantes C1 et C2 en utilisant les conditions aux limites :
Pour t = 0, on a :
04
x(0) = 0 ⇒ + C1 × 0 + C2 = 0 ⇒ C2 = 0
12
Pour t = 1, on a :
14 1
x(1) = 0 ⇒ + C1 × 1 + 0 = 0 ⇒ C1 = −
12 12
C2
La solution du problème est :
∗ t3 t
x (t) = −
12 12
Exercice 2
Les données du problème sont : φ = u2 + t x1 + t x2 , ψ = 0, f1 = x2 et f2 = −x1 + u.
Fonction d'Hamilton :
H = φ + t x1 + t x2 + λ1 f1 + λ2 f2
= u2 + t x1 + t x2 + λ1 x2 + λ2 (−x1 + u)
Expression de la commande optimale :
λ2
∇u H = 0 ⇒ 2 u + λ2 = 0 ⇒ u = −
2
Hamiltonien optimal :
2
( ) ( )
∗ ∣ λ2 λ2
H = H∣ = − + t x1 + t x2 + λ1 x2 + λ2 −x1 −
∣u=− λ2 2 2
2
λ22
= (t + λ1 ) x2 + (t − λ2 ) x1 −
4
Conditions d'optimalité :
∂H ∗
ẋ1 = ⇒ ẋ1 = x2
∂λ1
∂H ∗ λ2
ẋ2 = ⇒ ẋ2 = −x1 −
∂λ2 2
∗
∂H
λ̇1 =− ⇒ λ̇1 = −(t − λ2 ) ⇒ λ̇1 = λ2 − t
∂x1
∂H ∗
λ̇2 =− ⇒ λ̇2 = −(t + λ1 )
∂x2
Conditions aux limites :
Pour t = 0, on a :
x1 (0) = 0, x2 (0) = 0
Pour t = π/2 : l'état final x1 (π/2) est spécifié par contre x2 (π/2) est libre, alors :
∂ψ
x1 (π/2) = 1, λ2 (π/2) = =0
∂x2 (π/2)
Exercice 3
En utilisant la méthode directe, on transforme le problème de commande optimale en un
problème de calcul des variations donné comme suit :
min J^(x(t)) = ∫ ẍ2 (t) dt

x(t)
0
sujet aˋ :
x(0) = ẋ(0) = x(1) = 0
ẋ(1) = 1
La condition d'optimalité (équation d'Euler-Poisson) :
d2
∇x L − (∇ẋ L) + 2 (∇ẍ L) = 0
d
dt dt
avec L = ẍ2 .
Le calcul conduit aux résultats suivants :
(∇ẋ L) = (0) = 0.
d d
∇x L = 0, ∇ẋ L = 0,
dt dt
d2 d2
∇ẍ L = 2 ẍ, 2
(∇ẍ L) = 2 (2 ẍ) = 2 x(4)
dt dt
Ainsi, l'équation d'Euler-Poisson est :
x(4) (t) = 0
La résolution de l'équation (de quatrième ordre ) donne
d4 x(t) d3 x(t) d2 x(t)

x(4) (t) = = 0 ⇒ = C 1 ⇒ = C1 t + C2
dt4 dt3 dt2
dx(t) t2
⇒ = C1 + C2 t + C3
dt 2
3
t t2
⇒ x(t) = C1 + C2 + C3 t + C4
6 2
Calculons les constantes C1 , C2 , C3 et C4 :
Pour t =0:
3 2
03 02
x(0) = 0 ⇒ C1 × + C2 × + C3 × 0 + C4 ⇒ C4 = 0
6 2
02
ẋ(0) = 0 ⇒ C1 × + C2 × 0 + C3 = 0 ⇒ C3 = 0
2
13 12 C1
x(1) = 0 ⇒ C1 × + C2 × + 0 ×1+ 0 =0⇒ + C2 = 0
6 2 3
C3 C4
Pour t =1:
12
ẋ(1) = 1 ⇒ C1 × + C2 × 1 + 0 = 1
2
C3
Pour déterminer les constantes C1 et C2 , on résout le système d'équations algébriques

suivant :
C1
+ C2 = 0
3
C1
+ C2 = 1
2
La soustraction des deux équations donne C1= 6. De la première équation on déduit C2 =

−2. La solution du problème est x (t) = t − t2 . En utilisant le modèle du système, on
∗ 3
détermine la comme suit :
u∗ (t) = ẍ∗ (t) = 6 t − 2
Exercice 4
En utilisant la méthode des multiplicateur de Lagrange, on insert la contrainte du type intégrale
dans le critère, par conséquent :
1
1
J(x(t)) = ∫ ẋ (t) dt + λ ∫
2
x(t) dt
0
0
avec λ est le multiplicateur de Lagrange.
Le critère prend la forme suivante :
J(x(t)) = ∫ ẋ2 (t) dt + λ x(t) dt

0
La condition d'optimalité est donnée par l'équation d'Euler-Lagrange
avec g = ẋ2 (t) + λ x(t).
Le calcul donne
(∇ẋ g) = (2 ẋ(t)) = 2 ẍ(t)

d d
∇x g = λ, ∇ẋ g = 2 ẋ(t),
dt dt
λ − 2 ẍ(t) = 0
La résolution de cette équation donne
λ λ λ
ẍ(t) = ⇒ ẋ(t) = t + C1 ⇒ x(t) = t2 + C1 t + C2
2 2 4
Pour t = 0, on a :
λ 2
x(0) = 0 ⇒ 0 + C1 × 0 + C2 = 0 ⇒ C2 = 0
4
Pour t = 1, on a :
λ 2 λ
−x(1) = 1 ⇒ 1 + C1 × 1 + 0 = 0 ⇒ + C1 = 1
4 4
Pour déterminer les constantes λ et C1 , on utilise la contrainte intégrale :
1 1
λ 2
∫ x(t) dt = ∫ t + C1 t dt
4
0 0
1
= [ t3 + t ]
λ C1 2
12 2 0
λ C1
= +
12 2
Par conséquent,
λ C1
+ =0
12 2
Pour déterminer les constantes λ et C1 , on résout le système d'équations algébriques suivant :
λ
λ
+ C1 = 1
4
λ
+ C1 = 0
6
La soustraction des deux équations donne λ = 12. La deuxième équation donne C1 = −2.
Ainsi, la solution du problème est :
x∗ (t) = 3 t3 − 2 t2

Module : Commande Optimale, Examen : Rattrapage, Date : Mardi 29 décembre 2020, Durée :
01h 30mn.

Quel est le problème de commande optimale qu’on peut formuler sous la forme de Lagrange et la
forme de Mayer ? Justifier la réponse.
Soit le problème de calcul des variations formulé comme suit :
Zπ/2
J(x(t)) = ẋ2 (t) − x2 (t) dt
0
sujet à :
x(0) = x(π/2) = 1
En utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, déterminer la solution du problème.

Indication : la solution de l’équation différentielle ordinaire ẍ(t) + x(t) = 0 est :
x(t) = C1 cos(t) + C2 sin(t)

Déterminer, en utilisant le principe du minimum de Pontriaguine, la solution du problème de com-

mande optimale suivant :
Z1
J(u(t)) = u2 (t) + x(t) dt
0
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = 0
x(1) = 1
Pour le problème du calcul des variations suivant :
Zπ/2
J(x(t)) = (ẍ2 − x2 + t2 ) dt
0
sujet à :
x(0) = 1 = x(π/2) = ẋ(0) = 0
ẋ(π/2) = −1
1. Donner les conditions d’optimalité,
2. Expliquer comment peut-on résoudre ces conditions (la solution n’est pas demandée).
Considérons le problème de commande optimale suivant :
Z1 Z t
2
J(u(t)) = u + x(s) ds dt
0
0
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = 0
Déterminer la solution du problème en utilisant le principe de minimum de Pontriaguine.
Solution
Question de cours :
Problème de commande optimale : commande en temps minimal.
Forme de Lagrange :
tf
J(u(t)) = ∫ 1 dt
t0
Forme de Mayer :
J(u(t)) = tf − t0
Exercice 1
Equation d'Euler-Lagrange :
g = ẋ2 − x2
∂g d ∂g
− ( )=0
∂x dt ∂ẋ
∂g
= −2 x
∂x
∂g d
= 2 ẋ ⇒ (2 ẋ) = 2 ẍ
∂ẋ dt
−2 x − 2 ẍ = 0 ⇒ ẍ + x = 0
D'après l'indication, la solution de l'équation est :
x(t) = C1 cos(t) + C2 sin(t)
Détermination des constantes C1 et C2 :
Pour t =0:
x(0) = 1 ⇒ C1 cos(0) + C2 sin(0) = 1 ⇒ C1 = 1
Pour t = π/2 :
x(π/2) = 1 ⇒ 0 cos(2 π) + C2 sin(π/2) = 1 ⇒ C2 = 1
C1
x∗ (t) = cos(t) + sin(t)
Exercice 2
Les données du problème sont : ψ = x + u2 et f = u.
La fonction d'Hamilton :
H = ψ + λT f ⇒ H = x + u2 + λ u
Expression de la commande optimale :
λ
∇u H = 0 ⇒ 2 u + λ = 0 ⇒ u = −
2
Optimum de la fonction d'Hamilton :
∗ ∣ ∗ λ2
H = H∣ ⇒H =x−
∣u=− λ 4
2
Equations d'Hamilton-Pontryaguine :
λ
ẋ = ∇λ H ∗ ⇒ ẋ = −
2
∗
λ̇ = −∇u H ⇒ λ̇ = −1
La solution de la deuxième équation est :
λ(t) = −t + C1
En remplaçant cette expression dans la première équation, on obtient :
t C1
ẋ = −
2 2
et l'intégration de cette dernière équation donne :
t2 C1
x(t) = − t + C2
4 2
En imposant les conditions terminales, il vient
2
02 C1
x(0) = 0 ⇒ − × 0 + C2 = 0 ⇒ C2 = 0
4 2
1 C1 3
x(1) = 1 ⇒ − + 0 = 1 ⇒ C1 = −
4 2 2
C2
∗ λ∗ (t) t 3
u (t) = − ⇒ u∗ (t) = +
2 2 4
Exercice 3
En introduisant le changement de variable suivant :
x1 = x, x2 = ẋ
Le problème de calcul des variations prend la forme suivante :
π/2
J(x(t)) = ∫ (ẋ22 − x21 + t2 ) dt

0
sujet aˋ :
ẋ1 − x2 = 0
x1 (0) = 1
x1 (π/2) = x2 (0) = 0
x2 (π/2) = −1
Conditions d'optimalité :
Comme le problème de calcul des variations contient une contrainte du type inégalité, alors
on utilise la méthode des multiplicateurs de Lagrange. On a :
L = ẋ22 − x21 + t2 + λ (x2 − ẋ1 )
Les conditions d'optimalité sont :
( )
∂L ∂L
( ) = 0 ⇒ 2 x1 −
d d
− (−λ) = 0 ⇒ 2 x1 + λ̇ = 0
∂x1 dt ∂ ẋ1 dt
∂L ∂L
( )=0⇒λ−
d d
− (2 ẋ2 ) = 0 ⇒ λ − 2 ẍ2 = 0
∂x2 dt ∂ ẋ2 dt
∂L d ∂L
( ) = 0 ⇒ x2 − ẋ1 −
d
− (0) = 0 ⇒ x2 − ẋ1 = 0
∂λ dt ∂λ̇ dt
x1 (0) = 1
x1 (π/2) = x2 (0) = 0
x2 (π/2) = −1
Résolution des conditions d'optimalité : pour résoudre le système d'équations différentielles

ordinaires, on ramène par différentiation et substitutions le système de trois équations en
une seule équation différentielle ordinaire d'une seule variable.
Exercice 4
Pour écrire le critère sous la forme standard, on introduit le changement de variable suivant :
x1 = x
t
x2 = ∫ x(s) ds ⇒ ẋ2 = x = x1
0
Par conséquent,
0
x2 (0) = ∫ x(s) ds = 0
0
Le nouveau problème de commande optimale prend la forme suivante :
J(u(t)) = ∫ u2 + x2 dt
0
sujet aˋ :
ẋ1 = u
ẋ2 = x1
Fonction d'Hamilton :
H = ψ + λT f ⇒ H = u2 + x2 + λ1 u + λ2 x1
Expression de la commande optimale

λ1
∇u H = 0 ⇒ 2 u + λ1 = 0 ⇒ u = −
2
Optimum de la fonction d'Hamilton :
∗ ∣ ∗ u2
H = H∣ ⇒H = + x2 + λ2 x1
∣u=− λ1 2
2
Equations d'Hamilton-Pontryaguine :
∂H ∗ λ
ẋ1 = ⇒ ẋ1 = −
∂λ1 2
∗
∂H
ẋ2 = ⇒ ẋ2 = x1
∂λ2
∂H ∗
λ̇1 =− ⇒ λ̇1 = −λ2
∂x1
∂H ∗
λ̇2 =− ⇒ λ̇2 = −1
∂x2
Résolution des équations d'Hamilton-Pontryaguine : La solution de la dernière équation est

λ2 = −t + C1 . En remplaçant dans l'avant dernière équation, on obtient
t2
λ̇1 = t − C1 ⇒ λ1 = − C1 t + C2
2
Comme l'état final est libre et ϕ(x(1), 1) = 0, alors à t = 1 :
⎡ ∂ϕ(x(1), 1) ⎤
λ(1) = ∇x(1) ϕ(x(1), 1) = ⎢ ⎥ ⇒ [ λ1 ] = [ 0 ]
∂x1 (1)
⎢ ∂ϕ(x(1), 1) ⎥ 0
⎣ ⎦
λ2
∂x2 (1)
ce qui permet de déterminer les constantes C1 et C2 comme suit :
λ2 (1) = 0 ⇒ C1 = 1
1 1
λ1 (1) = 0 ⇒ − 1 × 1 + C2 = 0 ⇒ C2 =
2 2
C1
∗ λ∗1 (t) ∗ t2 t 1
u (t) = − ⇒ u (t) = − + −
2 4 2 4

Module : Commande optimale, Examen : Partiel, Date : Dimanche 10 octobre 2021,
Durée : 01h 30mn.

1. Définir la contrainte instantanée et donner un exemple,

2. A quoi est égale l’ordre de l’équation différentielle ordinaire (condition d’optimalité d’un pro-
blème du calcul des variations) ?

Zπ/2
min J(x(t)) = ẋ2 (t) − x2 (t) dt
x(t)
0
sujet à :
x(0) = x(π/2) = 1
#
Indication : la solution de l’équation différentielle ordinaire
ẍ(t) + x(t) = 0
est x(t) = C1 sin(t) + C2 cos(t).

" !
Z1
min J(u(t)) = ẋ2 (t) + 2 t x(t) dt
u(t)
0
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = x(1) = 1
En utilisant la méthode directe (équation d’Euler-Lagrange), déterminer la solution du problème.

Z1
min J(u(t)) = u2 (t) + 2 x(t) dt
u(t)
0
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = x0
x(1) = 0
En utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange (équation d’Euler-Lagrange), déterminer
l’expression de la commande optimale en boucle fermée.
Considérons le système hydraulique de la Figure 1. On désire déterminer les commandes optimales

Qe1 (t) et Qe2 (t) qui permettent à la sortie Qs (t) de poursuivre la consigne désirée Qds (t). Les hauteurs
maximales des bacs sont respectivement h1max et h2max , et les débits maximaux d’approvisionnement
des bacs sont respectivement Q1max et Q2max . Les bacs sont initialement vides.
Formuler mathématiquement le problème de commande optimale.

Qe1 Qe2
h2
h1
h3
Qs
Figure 1 – Système hydraulique.
Solution
Question d cours
1. Une contrainte instantanée est une contrainte à respecter à chaque instant. Par exemple,
la commande u(t) du système ne doit pas dépasser la valeur maximale tolérée umax ,
c'est-à-dire u(t) > umax .
2. Il est égale à l'ordre de la plus grande dérivée de x(t) de la fonctionnelle J(x(t)).
Exercice 1
(∇ẋ g) = 0
d
∇x g −
dt
avec g = ẋ2 (t) − x2 (t).
Le calcul donne
(∇ẋ g) = (2 ẋ(t)) = 2 ẍ(t)

d d
∇x g = −2 x(t), ∇ẋ g = 2 ẋ(t),
dt dt
−2 x(t) − 2 ẍ(t) = 0 ⇒ ẍ(t) + x(t) = 0
En utilisant le résultat de l'indication, la résolution de cette équation est
x(t) = C1 sin(t) + C2 cos(t)
Pour t = 0, on a :
x(0) = 1 ⇒ C1 sin(0) + C2 cos(0) ⇒ C2 = 1

=0 =1
Pour t = π/2, on a :
x(1) = π/2 ⇒ C1 sin(π/2) + C2 cos(π/2) = 0 ⇒ C1 = 1

=1 =1 =0

x∗ (t) = sin(t) + cos(t)
Exercice 2
min J^(x(t)) = ∫ ẋ2 (t) + 2 t x(t) dt

x(t)
0
sujet aˋ :
x(0) = x(1) = 1
La condition d'optimalité (équation d'Euler-Lagrange) :
(∇ẋ g) = 0
d
∇x g −
dt
avec g = ẋ2 (t) + 2 t x(t).
Le calcul donne
(∇ẋ g) = (2 ẋ(t)) = 2 ẍ(t)

d d
∇x g = −2, ∇ẋ g = 2 ẋ(t),
dt dt
ẍ(t) − t = 0
La résolution de l'équation d'Euler-Lagrange donne
t2 t3
ẍ(t) = t ⇒ ẋ(t) = + C1 ⇒ x(t) = + C1 t + C2
2 6
Calculons les constantes C1 et C2 en utilisant les conditions aux limites.
Pour t = 0, on a :
02 C1
x(0) = 1 ⇒ + × 0 + C2 = 1 ⇒ C2 = 1
2 2
Pour t = 1, on a :
2
12 C1
x(1) = 1 ⇒ + × 1 + 1 = 1 ⇒ C1 = −1
2 2
C2
La trajectoire optimale est
t3
ẋ(t) = −t+1
6
D'après le modèle du système, la commande optimale u∗ (t) = ẋ∗ (t), alors
∗ t2
u (t) = −1
2
Exercice 3
Donnée du problème : ϕ(x(t), ẋ(t), u(t), t) = u2 (t) + 2 x(t) et ẋ(t) = u(t). En
appliquant la méthode directe la nouvelle fonctionnel obtenue en introduisant le multiplicateur
de Lagrange est définie comme suit
J(u(t)) = ∫ L(x(t), ẋ(t), u(t), λ(t), t) dt

0
où
L(x(t), ẋ(t), u(t), λ(t), t) = ϕ(x(t), ẋ(t), u(t), t) + λ(t) (ẋ(t) − u(t))
= u2 (t) + 2 x(t) + λ(t) (ẋ(t) − u(t))
Les conditions d'optimalité sont données comme suit
(∇ẋ L) = 0 ⇒ 2 −
d d
∇x L − (λ(t)) = 0
dt dt
⇒ 2 − λ̇(t) = 0 (1)
∇u L − (∇u̇ L) = 0 ⇒ 2 u(t) − λ(t) −

d d
(0) = 0
dt dt
⇒ 2 u(t) − λ(t) = 0 (2)
∇λ L − (∇λ̇ L) = 0 ⇒ ẋ(t) − u(t) −

d d
(0) = 0
dt dt
⇒ ẋ(t) − u(t) = 0 (3)
A partir de l'équation (1), on a λ(t) = 2 t + C1 . L'équation (2) donne
C
C1
u(t) = t +
2
En remplaçant dans l'équation (3), il vient
C1 t2 C1
ẋ(t) = t + ⇒ x(t) = + t + C2
2 2 2
Pour t = 0, on a :
02 C1
x(0) = x0 ⇒ + × 0 + C2 = x0 ⇒ C2 = x0
2 2
Pour t = 1, on a :
12 C1
x(1) = 1 ⇒ + × 1 + x0 = 1 ⇒ C1 = 1 − 2 x0
2 2
C2
La commande optimale en boucle ouverte est
1 − 2 x0
u∗ (t) = t +
2
A l'instant t, l'état x(t) représente la condition initiale pour le reste de l'horizon de commande,
alors pour obtenir la commande optimale en boucle fermée, il suffit de remplacer dans
l'expression de la commande optimale en boucle ouverte x0 par x(t), par conséquent en
boucle fermée la commande optimale est de la forme
1 − 2 x(t)
u∗ (t) = t +
2
Exercice 4
1. Modèle mathématique :
On désigne le débit entre les deux bacs par q qui est égale à q = k1 ∣h1 − h2 ∣ . Le
sens pour le débit q dépend de h1 et h2 . Ainsi,
Si h1 ≥ h2 le fluide passe du bac 1 vers le bac 2.
Si h1 ≤ h2 le fluide passe du bac 2 vers le bac 1.
En conclusion, le sens du débit par rapport au bac 1 est donnée par l'expression
−signe(h1 − h2 ), alors q = −k1 signe(h1 − h2 ) ∣h1 − h2 ∣ , et le sens du débit par
rapport au bac 2 est donnée par l'expression signe(h1 − h2 ), alors q = k1 signe(h1 −
h2 ) ∣h1 − h2 ∣ . Le débit Qs = k2 h2 − h3 .
En écrivant le bilan de matière, il vient :
dh1 (t)
S = Qe1 (t) + q(t) (Bac 1)
dt
dh2 (t)
S = Qe2 (t) − q(t) − Qs (t) (Bac 2)
dt
ou encore
dh1 (t)
S = Qe1 (t) − k1 signe(h1 (t) − h2 (t)) ∣h1 (t) − h2 (t)∣
dt
dh2 (t)
S = Qe2 (t) + k1 signe(h1 (t) − h2 (t)) ∣h1 (t) − h2 (t)∣ − k2 h2 (t) − h3 (
dt
Qs (t) = k2 h2 (t) − h3 (t)
2. Conditions terminales :
Etat initial : à l'instant t = 0, les bacs sont vides alors h1 (0) = h2 (0) = 0.
Etat final : libre.
3. Contraintes : le niveau dans chaque bac ne doit pas dépasser la hauteur maximale. Aussi,
chaque débit d'alimentation ne doit pas dépasser le débit maximal. Par conséquent les
contraintes sont :
h1 (t) ≤ h1max
h2 (t) ≤ h2max
Qe1 (t) ≤ Q1max
Qe2 (t) ≤ Q2max
4. Critère : la sortie Qes (t) doit suivre la consigne Qds (t), alors le critère de performance est
+∞
J(Qe1 (t), Qe2 (t)) = ∫ (Qds (t) − Qes (t)) dt

2
0
+∞
2
= ∫ (Qds (t) − k2 h2 − h3 ) dt
0
En résume le problème de commande sous la forme mathématique est donnée comme suit
+∞
2
min J(Qe1 (t), Qe2 (t)) = ∫ (Qds (t) − k2 h2 (t) − h3 (t) ) dt
Qe1 (t), Qe2 (t)
0
sujet aˋ :
dh1 (t) Qe1 (t) k1
= − signe(h1 (t) − h2 (t)) ∣h1 (t) − h2 (t)∣
dt S S
dh2 (t) Qe2 (t) k1 k2
= + signe(h1 (t) − h2 (t)) ∣h1 (t) − h2 (t)∣ − h2 (t) −
dt S S S
h1 (0) = 0
h2 (0) = 0
h1 (t) ≤ h1max
h1 (t) ≤ h1max
Qe1 (t) ≤ Q1max
Qe2 (t) ≤ Q2max

Module : Commande optimale, Examen : Rattrapage, Date : Lundi 25 octobre 2021,
Durée : 01h 30mn.

1. Est ce que la solution d’un problème de calcul des variations est unique ? Justifier la réponse.
2. Donner les conditions d’optimalité d’un problème de calcul des variations dont les conditions
initiale et finale sont libres.
Z1
min J(x(t)) = ẋ3 (t) + ẋ(t) dt
x(t)
0
sujet à :
x(0) = 0
x(1) = 2
Z2
min J(u(t)) = eu(t) + 3 dt
u(t)
0
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = 0
x(2) = 1
En utilisant la méthode directe (équation d’Euler-Lagrange), déterminer la solution du problème.

Z1
1 2
min J(u(t)) = x (t) + u2 (t) dt
u(t) 2
0
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = 0
x(1) = 1
Montrer en utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange (équation d’Euler-Lagrange)
que l’expression de la commande optimale est :
ψ11 (t)
u∗ (t) =
ψ21 (1)

0 1 ψ11 (t) ψ12 (t)
Indication : Pour A = , on pose eA t =
1 0 ψ21 (t) ψ22 (t)

Exercice 4 : (05 points)
Donner les conditions d’optimalité du problème de commande optimale suivant :
Z1 Z t 2
2
min J(u(t)) = ẋ (t) + x(s) ds dt
u(t) 0
0
sujet à :
ẋ(t) = u(t)
x(0) = x0
x(1) = 0
Solution
Question d cours
1. La solution d'un problème de commande optimale revient à déterminer la solution
particulière d'un ensemble d'équations aux dérivées ordinaires avec des conditions aux
limites (conditions d'optimalité) donc la solution est unique.
2. Les conditions d'optimalité
(∇ẋ g) = 0
d
∇x g −
dt
∇ẋ g ∣t0 = 0
∇ẋ g ∣tf = 0
Exercice 1
(∇ẋ g) = 0
d
∇x g −
dt
avec g = ẋ3 (t) + ẋ(t).
Le calcul donne
(∇ẋ g) = (3 ẋ2 (t) + 1) = 6 ẋ(t) ẍ(t)

d d
∇x g = 0, ∇ẋ g = 3 ẋ2 (t) + 1,
dt dt
0 − 6 ẋ(t) ẍ(t) = 0 ⇒ ẋ(t) = 0 ou ẍ(t) = 0
On a
ẋ(t) ⇒ x(t) = C1
ẋ(t) ⇒ ẋ(t) = C1 ⇒ x(t) = C1 t + C2
La première solution est rejetée car elle ne permet pas de vérifier les conditions aux limites.
Pour t = 0, on a :
x(0) = 1 ⇒ C1 × 0 + C2 = 0 ⇒ C2 = 0
Pour t = 1, on a :
x(1) = 2 ⇒ C1 × 1 + C2 = 2 ⇒ C1 = 2
=0
x∗ (t) = 2 t
Exercice 2
min J^(x(t)) = ∫ eẋ(t) + 3 dt

x(t)
0
sujet aˋ :
x(0) = 0
x(2) = 1
La condition d'optimalité (équation d'Euler-Lagrange) :
(∇ẋ g) = 0
d
∇x g −
dt
avec g = eẋ(t) + 3.
Le calcul donne
(∇ẋ g) = (eẋ(t) ) = ẍ(t) eẋ(t)

d d
∇x g = 0, ∇ẋ g = eẋ(t) ,
dt dt
0 − ẍ(t) eẋ(t) = 0 ⇒ ẍ(t) eẋ(t) = 0 ⇒ ẍ(t) = 0 (eẋ(t) 

= 0, ∀ẋ(t))
La résolution de l'équation d'Euler-Lagrange donne
ẍ(t) = 0 ⇒ ẋ(t) = C1 ⇒ x(t) = C1 t + C2

Pour t = 0, on a :
x(0) = 1 ⇒ C1 × 0 + C2 = 0 ⇒ C2 = 0
Pour t = 2, on a :
1
x(1) = 1 ⇒ C1 × 2 + 0 = 1 ⇒ C1 =
2
C2
La trajectoire optimale est
t
ẋ(t) =
2
D'après le modèle du système, la commande optimale u∗ (t) = ẋ∗ (t), alors
1
u∗ (t) =
2
Exercice 3
Donnée du problème : ϕ(x(t), ẋ(t), u(t), t) = ẋ(t) + u2 (t) et ẋ(t) = u(t). En appliquant
la méthode directe la nouvelle fonctionnel obtenue en introduisant le multiplicateur de Lagrange
est définie comme suit

0
où
= x2 (t) + u2 (t) + λ(t) (ẋ(t) − u(t))
( )
(∇ẋ L) = 0 ⇒ x(t) + λ(t) − (λ(t)) = 0
d d
∇x L −
dt dt
⇒ x(t) + λ(t) − λ̇(t) = 0 (1)
∇u L − (∇u̇ L) = 0 ⇒ u(t) − λ(t) −

d d
(0) = 0
dt dt
⇒ u(t) − λ(t) = 0 (2)
∇λ L − (∇λ̇ L) = 0 ⇒ ẋ(t) − u(t) −

d d
(0) = 0
dt dt
⇒ ẋ(t) − u(t) + x(t) = 0 (3)
En utilisant l'équation (2), on a
ẋ(t) − λ(t) + x(t) (4)
Les équations (1) et (4) peuvent être récrite sous la forme
λ̇(t) = x(t) + λ(t)

ẋ(t) = −x(t) + λ(t)
ou encore
λ̇(t) 1 1
[ ]=[ ][ ]
λ(t)
ẋ(t) 1 −1 x(t)
A
La solution de ce système d'équations est donnée comme suit
ψ (t) ψ12 (t)

[ ] = eA t [ ] avec eA t = [ 11 ]
λ(t) λ(0)
x(t) x(0) ψ21 (t) ψ22 (t)
alors
λ(t) = ψ11 (t) λ(0) + ψ12 (t) (5)

x(t) = ψ21 (t) λ(0) + ψ22 (t) (6)
Comme x(0) = 0, l'équation (6) donne

ψ22 (0)
λ(0) = −
ψ21 (0)
En remplaçant dans l'équation (5), on obtient
ψ22 (0)
λ(t) = − ψ11 (t) + ψ12 (t)
ψ21 (0)
et d'après l'équation (2), l'expression de la commande optimale est
ψ21 (0) ψ12 (t) − ψ22 (0) ψ11 (t)

u∗ (t) =
ψ21 (0)
Exercice 4
t
En utilisant le changement de variable x1 (t) = x(t) et x2 = ∫0 x(s) ds, on obtient
ẋ1 (t) = ẋ(t) ⇒ ẋ1 (t) = u(t)

ẋ2 (t) = x(t) ⇒ ẋ2 (t) = x1 (t)
et le critère prend la forme suivante :
min J(u(t)) = ∫ u2 (t) + x22 (t) dt

u(t)
0
et la condition initiale pour x2 (t) est obtenu comme suit

0
x2 (0) = ∫ x1 (s) ds ⇒ x2 (0) = 0
0
Le problème de commande optimale prend la forme suivante :
min J(u(t)) = ∫ u2 (t) + x22 (t) dt

u(t)
0
sujet aˋ :
ẋ1 (t) = u(t)
ẋ2 (t) = x1 (t)
x1 (0) = x0
x2 (0) = 0
x1 (1) = 0
En utilisant la méthode directe, le problème revient à résoudre

1
min J(x(t)) = ∫ ẋ21 (t) + x22 (t) dt

x(t)
0
sujet aˋ :
ẋ2 (t) = x1 (t)
x1 (0) = x0
x2 (0) = 0
x1 (1) = 0
Donnée du problème : ϕ(x(t), ẋ(t), u(t), t) = ẋ21 (t) + x22 (t) et ẋ2 (t) = x1 (t). En
appliquant la méthode directe la nouvelle fonctionnel obtenue en introduisant le multiplicateur
de Lagrange est définie comme suit

0
où
= ẋ21 (t) + x22 (t) + λ(t) (ẋ2 (t) − x1 (t))
(∇ẋ1 L) = 0 ⇒ λ(t) −
d d
∇x1 L − (2 ẋ1 (t)) = 0
dt dt
⇒ λ(t) − 2 ẍ(t) = 0
∇x2 L − (∇ẋ2 L) = 0 ⇒ 2 x2 (t) −

d d
(λ) = 0
dt dt
⇒ 2 x2 (t) − λ̇(t) = 0
∇λ L − (∇λ̇ L) = 0 ⇒ ẋ2 (t) − x1 (t) −

d d
(0) = 0
dt dt
⇒ ẋ2 (t) − x1 (t) = 0
avec les conditions aux limites suivantes :

x1 (0) = x0
x2 (0) = 0
x1 (1) = 0
∇ẋ2 L∣t=1 = λ̇(1) = 0

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Université Mouloud MAMMERI, Faculté de Génie Electrique et d’Informatique

Département Automatique, Année Universitaire : 2016−2017

Spécialité : Master 1 Académique, Option : Automatique et Systèmes

Question de cours : (01,50 points)

Exercice 1 : (05,00 points)

Soit le problème de commande optimale suivant :

1. quels sont les objectifs visés en minimisant le critère J(u(t)) ?

Exercice 2 : (05,00 points)

Soit le problème de calcul des variations suivant

Déterminer la solution du problème x∗ (t) en utilisant l’équation d’Euler-Lagrange.

Déterminer, en utilisant le principe du minimum, la solution du problème de commande optimale

Exercice 4 : (03,50 points)

La solution du problème de commande optimale, à horizon fini, suivant :

est donnée comme suit :

TP de synthèse : (15,00 points)

Question de cours : (01,50 points)

1. le critère J(u(t)) peut s’écrire sous la forme suivante :

= [x(2) − 5]2 + 2 + x2 (t) + u2 (t) dt

Les objectifs visés sont : commande terminale, régulation et énergie minimale ;

3. état final : libre et horizon de commande : fini.

Exercice 2. (05,00 points)

e−t − ẍ(t) = 0 ⇒ ẍ(t) = e−t ⇒ ẋ(t) = −e−t + c1 ⇒ x(t) = e−t + c1 t + c2

Détermination des constantes c1 et c2 :

x(1) = 0 ⇒ e−1 + c1 × 1 + c2 = 0 ⇒ c1 = −(2 + e−1 )

x(t) = e−t − (2 + e−1 ) t + 2

final est libre, c’est-à-dire

D’après le critère à optimiser, on déduit que ψ(x(1), 1) = 0, alors λ1 (1) = 0 et λ2 (1) = 0.

Déterminons la solution λ2 (t) :

(4) ⇒ λ2 (t) = −t + c1 puisque λ2 (1) = 0 ⇒ −1 + c1 = 0 ⇒ c1 = 1

La solution de l’équation homogène λ̇1 (t) = λ1 (t) est λ1 (t) = k et .

Pour déterminer la solution de l’équation (5), on utilise la méthode de la variation de la constante,

k̇(t) et + k(t) et = k(t) et + t − 1

= −(t − 1) e−t − e−t + c2

La commande optimal est :

Exercice 4. (03,50 points)

On un problème de commande Linéaire quadratique, la commande est donnée comme suit :

u∗ (t) = −R−1 B T K(t) x(t)

L’identification des matrices du modèle et du critère donne :

avec K(t) est la solution de l’équation différentielle de Riccati.

En faisant l’identification avec l’expression de la commande donnée, il vient :

−R−1 B T K(t) = − tanh(t − 1)

−1−1 × 1T × K(t) = − tanh(t − 1)

La solution de l’équation de Riccati K(t) vérifie à t = tf la condition suivante :

avec M est la matrice de la partie terminale

ψ(x(tf ), tf ) = xT (tf ) M x(tf )

Pour déterminer tf , on a à résoudre l’équation suivante :

% Déclaration des conditions initiales

CI = ’x(0) = 3, Dx(1) = 0’;

% Représentation graphique de la solution

% Calcul des valeurs de la solution

Spécialité : Master 1 Académique, Option : Automatique et Systèmes

Question de cours : (05,00 points)

Exercice 1 : (05,00 points)

Exercice 2 : (05,00 points)

En utilisant l’équation de Riccati, déterminer la solution du problème de commande optimale suivant :

Exercice 3 : (05,00 points)

Le critère à minimiser peut s’écrire sous la forme suivante :

= 0 (x(tf ) est libre)

Les calculs conduisent aux conditions d’optimalité suivantes :

∂x(t) ∂t ∂x(t) dt ∂ ẋ(t)

La solution du problème est :

Exercice 2. (05,00 points)

On a un problème de régulation xd (t) = 0, alors la commande optimale prend la forme suivante :