Calcul stochastique

Hana Baili

Calcul stochastique Lois

fini-dimensionnelles

Cours 1
d’un processus

Existence du
mouvement brownien
Théorème de cohérence de
Kolmogorov
Annexe II Critère de continuité de
Kolmogorov

Dominante Mathématique & Data Sciences

CentraleSupélec
1.1
 Calcul stochastique
Plan
Hana Baili

Lois
fini-dimensionnelles
d’un processus

Existence du
mouvement brownien
Théorème de cohérence de
Kolmogorov

1 Lois fini-dimensionnelles d’un processus Critère de continuité de

Kolmogorov

2 Existence du mouvement brownien

Théorème de cohérence de Kolmogorov
Critère de continuité de Kolmogorov

1.2
 Calcul stochastique
Lois fini-dimensionnelles d’un processus
Hana Baili

Dans les problèmes pratiques nous considérons des Lois

fini-dimensionnelles
processus réels ou complexes. Tout processus scalaire d’un processus

complexe peut être considérée comme une paire de processus Existence du

mouvement brownien
scalaires réels. Mais puisque en parlant de lois de probabilité Théorème de cohérence de
Kolmogorov

nous considérons toujours des variables aléatoires réelles, Critère de continuité de

Kolmogorov

nous n’allons considérer que des processus réels X (t), t ∈ T ,

scalaires ou bien vectoriels de dimension finie.
Pour n points quelconques t1 , . . . , tn ∈ T , n = 1, 2, . . ., la loi
conjointe de X (t1 ), . . . , X (tn ) :

C ⊆ En

µX (t1 ),...,X (tn ) (C) = P (X (t1 ), . . . , X (tn )) ∈ C

est appelée loi de dimension n du processus. La loi de

dimension n d’un processus vectoriel de dimension d est une
loi de probabilité sur un espace de dimension nd. La loi de
dimension n d’un processus détermine de façon unique toutes
ses lois de dimensions inférieures à n.

1.3
 Calcul stochastique

Hana Baili

Nous simplifions la notation :

Lois
fini-dimensionnelles
µX (t1 ),...,X (tn ) = µt1 ,...,tn d’un processus

Existence du
Les deux conditions suivantes sont satisfaites : mouvement brownien
Théorème de cohérence de
Kolmogorov
1 Pour tout n-uplet (t1 , . . . , tn ) d’éléments de T , tout n-uplet Critère de continuité de
Kolmogorov
(C1 , . . . , Cn ) de sous-ensembles de E, et toute
permutation (i1 , . . . , in ) de (1, . . . , n), nous avons :

µti1 ,...,tin (Ci1 × . . . × Cin ) = µt1 ,...,tn (C1 × . . . × Cn )

2 Pour tous t1 , . . . , tn ∈ T , et tous C1 , . . . , Cn−1 ⊆ E, nous

avons :

µt1 ,...,tn−1 ,tn (C1 × . . . × Cn−1 × E) = µt1 ,...,tn−1 (C1 × . . . × Cn−1 )

On dit que le système des lois fini-dimensionnelles du

processus est cohérent.

1.4
 Calcul stochastique

Hana Baili

Voyons comment les conditions de cohérence s’expriment pour

les deux classes importantes de lois : discrètes et continues. Lois
fini-dimensionnelles
Pour les lois discrètes, notons d’un processus

Existence du
 mouvement brownien
pt1 ,...,tn (x1 , . . . , xn ) = P Xt1 = x1 , . . . , Xtn = xn Théorème de cohérence de
Kolmogorov
Critère de continuité de

Pour C ⊆ E n
Kolmogorov

X
µt1 ,...,tn (C) = pt1 ,...,tn (x1 , . . . , xn )
(x1 ,...,xn )∈C

Les conditions 1), 2) sont alors réécrites comme suit :

pti1 ,...,tin (xi1 , . . . , xin ) = pt1 ,...,tn (x1 , . . . , xn )

X
pt1 ,...,tn−1 ,tn (x1 , . . . , xn−1 , xn ) = pt1 ,...,tn−1 (x1 , . . . , xn−1 )
xn ∈E

1.5
 Calcul stochastique

Hana Baili

Lois
fini-dimensionnelles
Pour les lois continues possédant des densités d’un processus

pt1 ,...,tn (x1 , . . . , xn ), i.e., Existence du

mouvement brownien
( Théorème de cohérence de
Kolmogorov
Critère de continuité de
µt1 ,...,tn (C) = pt1 ,...,tn (x1 , . . . , xn ) dx1 . . . dxn Kolmogorov

C
les conditions de cohérence s’écrivent

pti1 ,...,tin (xi1 , . . . , xin ) = pt1 ,...,tn (x1 , . . . , xn )

Z
pt1 ,...,tn−1 ,tn (x1 , . . . , xn−1 , xn ) dxn = pt1 ,...,tn−1 (x1 , . . . , xn−1 )
E

1.6
 Calcul stochastique

Hana Baili

En général, aucune loi de dimension finie d’un processus réel Lois

ne détermine ses lois de dimension supérieure. Mais il existe fini-dimensionnelles
d’un processus
des processus pour lesquels certaines des lois Existence du
fini-dimensionnelles déterminent toute la famille des lois mouvement brownien
Théorème de cohérence de
fini-dimensionnelles. Kolmogorov
Critère de continuité de
Kolmogorov

Pour un processus de Markov (X (t), t ∈ T ), pour n = 2, 3, . . .,

t1 ≤ t2 ≤ . . . ≤ tn

pn (xn ; tn |x1 , . . . , xn−1 ; t1 , . . . , tn−1 ) = p2 (xn ; tn |xn−1 ; tn−1 )

Il en découle

pn (x1 , . . . , xn ; t1 , . . . , tn ) =
p2 (xn ; tn |xn−1 ; tn−1 ) × · · · × p2 (x2 ; t2 |x1 ; t1 )p1 (x1 ; t1 )

1.7
 Calcul stochastique

Hana Baili

Ceci donne pour n = 2 l’expression de la loi conditionnelle Lois

fini-dimensionnelles
p2 (x2 ; t2 |x1 ; t1 ) en fonctions des lois de dimension 1 et 2 : d’un processus

Existence du
mouvement brownien
p2 (x1 , x2 ; t1 , t2 ) = p2 (x2 ; t2 |x1 ; t1 )p1 (x1 ; t1 ) Théorème de cohérence de
Kolmogorov
Critère de continuité de

Alors, pour n = 3, 4, . . . Kolmogorov

pn (x1 , . . . , xn ; t1 , . . . , tn ) =

p2 (xn−1 , xn ; tn−1 , tn ) · · · p2 (x2 , x3 ; t2 , t3 )p2 (x1 , x2 ; t1 , t2 )

p1 (xn−1 ; tn−1 ) · · · p1 (x2 ; t2 )

Cette formule montre que toutes les lois fini-dimensionnelles

d’un processus de Markov sont déterminées par sa loi de
dimension 2.

1.8
 Calcul stochastique
Existence du mouvement brownien. Théorème de cohérence
Hana Baili
de Kolmogorov

Lois
Espace séparable. Un espace est séparable s’il contient un fini-dimensionnelles
d’un processus
ensemble dénombrable dense. Existence du
mouvement brownien
Théorème Théorème de cohérence de
Kolmogorov
Critère de continuité de
Supposons que E est métrique, complet et séparable, et que E Kolmogorov

est sa tribu borélienne. Pour tout (t1 , ..., tn ) ∈ T n , soit µt1 ,...,tn une
mesure de probabilité sur En . Si les mesures µt1 ,...,tn forment un
système cohérent, alors il existe un processus stochastique
indexé dans T à valeurs dans E, défini sur un certain espace
de probabilité et tel que µt1 ,...,tn sont ses lois
fini-dimensionnelles.

Lemme
Il existe un processus vérifiant les propriétés
et  de la
définition d’un mouvement brownien standard
monodimensionnel démarrant à l’origine.

1.9
 Calcul stochastique
Preuve.
Hana Baili

h i h i h i Lois
fini-dimensionnelles
Cov Bti , Btj = E Bti Btj − E [Bti ] E Btj d’un processus

Existence du
Si ti ≤ tj mouvement brownien
Théorème de cohérence de
Kolmogorov
h i h  i h i Critère de continuité de

Cov Bti , Btj = E Btj − Bti Bti + E Bt2i Kolmogorov

= ti

On vient de montrer que B possède les propriétés
 et de

la définition d’un mouvement brownien si et seulement si pour
tous t1 , ..., tn ≥ 0 (Bt1 , ..., Btn )T suit une loi µt1 ,...,tn normale de
moyenne nulle et de matrice de covariance
h i
ti ∧ tj
i,j=1,...,n

Il faut juste que cette matrice de covaraince soit valable, i.e.,

qu’elle soit définie non négative.

1.10
 Calcul stochastique

Hana Baili

Lois
fini-dimensionnelles
On a Z ∞
d’un processus

Existence du
ti ∧ tj = 1[0,ti ] (t)1[0,tj ] (t) dt mouvement brownien
Théorème de cohérence de
0 Kolmogorov

Donc pour tout (a1 , ..., an ) ∈ Rn

Critère de continuité de
Kolmogorov

n
 n 2
X Z ∞ X 
ai aj (ti ∧ tj ) = 
 ai 1[0,ti ] (t) dt ≥ 0
i,j=1 0 i=1

Les mesures µt1 ,...,tn , t1 , ..., tn ≥ 0, forment un système cohérent.

On déduit alors qu’il existe un processus stochastique ayant les
propriétés

et de la définition d’un mouvement brownien. ♣

1.11
 Calcul stochastique
Existence du mouvement brownien. Critère de continuité de
Hana Baili
Kolmogorov

Lois
fini-dimensionnelles
d’un processus

Existence du
Le théorème suivant donne une condition suffisante pour qu’un mouvement brownien
Théorème de cohérence de
processus admette une modification continue unique. Kolmogorov
Critère de continuité de
La condition est appelée critère de continuité de Kolmogorov. Kolmogorov

Théorème
Soit X = (Xt , t ∈ [0, T ]) un processus stochastique à valeurs
dans Rd . S’il existe p > 1, ǫ > 0, C > 0 tels que ∀s, t ∈ [0, T ]

E [|Xt − Xs |p ] ≤ C|t − s|1+ǫ

alors il existe une unique modification de X qui est qui est

presque sûrement à trajectoires continues.

1.12
 Calcul stochastique

Hana Baili

Corollaire
Lois
Le processus du mouvement brownien existe. fini-dimensionnelles


d’un processus

Preuve. D’après la propriété de la définition d’un Existence du

mouvement brownien
mouvement brownien Théorème de cohérence de
Kolmogorov

h i h i Critère de continuité de

E (Bt − Bs )4 = (t − s)2 E Z 4
Kolmogorov

où Z suit une loi gaussienne de moyenne 0 et de variance 1.

Le critère
h dei Kolmogorovh i s’applique avec p = 4, ǫ = 1 et
C = E Z 4 = 3E Z 2 = 3. Ainsi pour tout T > 0, il existe un
processus continu qui est une modification de (Bt , t ∈ [0, T ]) ;
notons le B̃ (T ) . Il suffit de considérer le processus
X
(N)
Wt = B̃t 1[N−1,N[ (t)
N≥1

(Wt , t ≥ 0) est bien un mouvement brownien. ♣

1.13