Master d’économétrie Appliquée

Programmation DES SEMINAIRES 2023-2024

« Econométrie1 : complément aux fondements »

Séance 1 : (09/10/23)
Prise de contact, présentation du master, informations sur les mémoires, importance de la
bibliographie (les recherches effectuées par les étudiants / à tous les stades de la formation : les
exposés dans tous les séminaires et plus tard pour les mémoires).
Nous cherchons l’excellence et elle passe par le travail REGULIER ! Il n’y a pas de « règle » pour la
durée de préparation des mémoires : cela dépend du sérieux et des efforts fournis par chacun. Mais
le travail doit répondre aux exigences de qualité requise dans ce Master.
Le « copier-coller » ou l’apprentissage par cœur ne marche pas dans notre Master/ à la lecture des
mémoires, on le relève très vite et reporte la soutenance jusqu’à un travail avec VALEUR AJOUTEE.
Pensez à constituer des groupes pour les exposés ; et plus tard, pensez à constituer des binômes en
vue de la préparation des mémoires.
Info générales sur coopération / débouchés.

Attention à la ponctualité

Réponses aux questions des étudiants

ATTENTION à la prise de notes ! Il faut développer un REFLEXE systématique de prises de notes !

Rappels sur quelques concepts et Information sur le contenu des séances

Variable endogène, variable exogène / Retour sur les phases de la modélisation (sur la base
d’exemples) /cf. cours d’économétrie S6. Mise à disposition des ouvrages… Bien baliser à nouveau la
logique du travail en économétrie et les objectifs de la formation (modélisation pour la prévision et
l’aide à la décision / SIMULATIONS – on Simule la réalité / cf. labo en physique).

Séance 2 : (16/10/23) /
Programmation des exposés : les thèmes seront traités sous forme d’exposés avec mes
ajouts/compléments… !

Séance 3 : (30/10/23) :
Thème 1 : Traitements préalables sur les séries statistiques
 Traitements sur les séries chronologiques
 Passage de séries en valeur aux séries en volume (méthodologie / sur la base
d’exemples) ; lecture des résultats des traitements : variations en réel versus en
nominal…
 Intérêts et méthodes pour établir des séries : exprimées en niveaux, en indices, en
Log… lecture correcte des résultats.
 Correction des variations saisonnières CVS (les principales étapes avec applications) ;
mais vous avez un cours approfondie sur les séries chronologiques (séminaires de
méthodes informatiques de l’économétrie).
 Traitements sur les séries en coupe instantanée (ou en coupe transversale / »cross
section »). QQ exemples avec lecture et signification des résultats. Invi / Inv secteuri versus
INVi

Remise d’un exercice de réflexion

Séance 4 :(07 /11 /2023 OU ??? pour remplacer le 6) Correction de l’exercice et retour sur quelques
concepts de base/programmes de licence (révision des connaissances en analyse économique
économie, sur base d’exemples / je prépare quelques questions et/ou vous lisez un article et venez
avec questions sur l’analyse des résultats, leur explication ou argumentaire) … Apprendre à lire avec
un esprit éveillé (pas seulement reproduire ce que dit l’auteur, mais : en quoi est-ce justifié ? y-at-il
des limites de la méthode (en se référant à d’autres travaux ou connaissance) ? les explications et
raisonnements sont-ils convaincants ? … lecture intelligente !

Séance 5 : (13/11/23)
Thème 2 : Les modèles linéaires de régression simple et de régression multiple
 Analyse critique des hypothèses (avec des contres exemples / cas où les hypothèses ne sont
pas vérifiées - respectées)
 Détermination des estimateurs, avec leurs propriétés… (cf. juste rappel cours S6,
notamment et /ou autres manuels…) Avec divers Exemples/ pour l’interprétation – cad le
sens des paramètres selon les définitions des variables en niveau, en variations…

Séance 6 :(20/11/23)
Thème 2 (suite)
La validation des modèles à une équation et p variables explicatives. Recours aux divers tests de
base, sur la base d’exemples. Construction, application et interprétation et implications.

Séance 7 (27/11/2023)
Thème 3 : Les modèles à retards échelonnés
 Définition et intérêt
 La formulation et les traitements effectués / à partir d’exemples
Dans le même esprit que les séances précédentes ; et tenir compte des orientations fournies lors
des séances précédentes. Cf. le NB : Attention à la prise de notes

Séance 8 :(04/12/23) « Battements » / révision et questions … compléments / retour sur des

concepts d’ouverture et rappels soulevés au cours des séances précédentes.

Séance 9 (11/12/23)
Thème 4 : Les modèles à équations simultanées
 Introduction, les difficultés d’estimation, insuffisance des moindres carrés ordinaires… sur la
base d’exemples
 Forme Structurelle – Forme Réduite et discussion de l’identification / base exemples

Séance 10 (18/12/23)
Thème 4 (suite)
 Les Méthodes d’estimation appropriées : les moindres carrés indirects, les doubles moindres
carrés et les « autres méthodes pratiques de résolution » / par spécifications.

Séance 11 (25/12/23)
Thème 4 (suite)
 Les modèles récursifs, et leur validation : présentation, avantages / sur la base d’exemples
Remise d’un sujet d’examen (à titre pédagogique à préparer…).

Séance 12 (08/01/24) :
Thème 4 (suite et fin)
 La validation des modèles à plusieurs équations… Indicateurs / base exemples
Et remise d’un examen blanc (home work)

Séance 13 (15/01/24) :
 Correction de l’examen blanc et « battements » / compléments – ou rattrapage des retards /
thèmes.

Séance 14 (22/01/24)
Thème 5 Les séries temporelles
Pour mémoire : selon l’avancement du séminaire sur les séries temporelles.
 Les séries chronologiques : Les méthodes « naïves » de prévision : Processus autorégressifs
et ARMA, ARIMA… (cf. cours d’introduction aux méthodes informatiques de l’économétrie).
 Lissage exponentielle …
 Applications du cours d’introduction aux méthodes informatiques de l’économétrie.

Séance 15 (29/01/24)
 Séance de révision
Si nécessaire, des séances supplémentaires seront organisées, selon l’avancement (si des retards
sont pris avec certains thèmes). Mais il est fortement recommandé (exigé en fait) de préparer les
exposés à l’avance, selon le planning annoncé. Il est probable que, pour permettre d’avancer dans
le programme suffisamment tôt et faciliter ainsi l’assimilation avant les examens, nous puissions
ajuster cette programmation.

Pour les recherches bibliographiques

Ouvrages à consulter (liste non limitative), articles de revues indexées et sites à visiter :
Les sites de laboratoires de recherche : Toulouse School of economics, CERDI / Université de
Clermont Auvergne, Paris School of economics, CNRS, Université Bordeaux 3, NBER, working papers
du MIT, FMI, BM et autres laboratoires de renommée…
Les Revues :La Revue économique, la Revue « Economie et Prévision », la « revue d’économie du
développement », « l’Américan EconomicReview (AER) », le « Journal Développement Studies
(JDS) », JPE, le « Journal of Political Economy » …
Cf. La bibliothèque de la Fondation Al Saoud pour les revues ; pour les ouvrages cf. aussi la
bibliothèque Sekkat et celle de la faculté.
Ouvrages : Johnston « méthodes économétriques »
Madala « limited dependant and qualitative variables »
Et ceux fournis sur support électronique