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1.1 Rappel
1.1.1 La droite achevée R
R = R ∪ {−∞, +∞}
Preuve
On va le prouver pour une suite croissante. Si la suite est constante égale
à −∞, elle converge. Sinon, à partir d’un certain rang, elle est à valeurs dans
] − ∞, +∞], donc on peut se ramener au cas où elle est à valeurs ] −
∞, +∞]. Maintenant, si elle contient +∞, elle est constante à partir d’un
certain rang, donc elle converge. On s’est donc finalement ramené au cas où
la suite est à valeurs réelles : si elle est croissante, majorée, elle converge dans
R, si elle est croissante non majorée, elle converge vers +∞.
Exercice 1.1.2 Montrer que lim xn = limn−→+∞ sup k≥n xk et que lim xn =
limn−→+∞ inf k≥n xk
3
4CHAPITRE 1. ALGÈBRE ET TRIBUS DE PARTIES D’UN ENSEMBLE-CLASSES MONO
Cette limite existe bien car la suite (vn ) définie par vn = sup ak .
k≥n
est décroissante.
La limite inférieure d’une suite (an ) à valeurs dans R est donc
Cette limite existe bien car la suite (wn ) définie par wn = inf ak
k≥n
est croissante.
Exemple 1.1.3 Considérons la suite
xn = n1 n ≥ 1.
1
lim xn = inf sup xk = inf .=0
n≥1 k≥n n≥1 n
Considérons la suite
xn = 1, -1, 1, -1,......
On appelle lim sup de fn (resp lim inf ) notée limfn resp limfn la fonction
f (resp g) de X vers R définie par :
Alors fn (0) = 0 quel que soit n et donc la suite (fn (0)) tend vers 0. D’autre
part, si x n’est pas nul, la suite (fn (x)) est le produit par x2 de la somme des
1
termes d’une suite géométrique de raison 1+x 2 . Cette somme converge donc
et :
1
f (x) = lim fn (x) = x2 1 = 1 + x2 (x 6= 0).
n−→∞ 1 − 1+x 2
Exemple 1.2.2 Supposons que X est fini. Posons alors X = {x1 , ..., xn }.
Alors l’application Φ, de {1, 2, ..., n} dans X, qui a i associe xi est trivia-
lement une bijection. Ainsi, avec la définition donnée, X est dénombrable.
Tout ensemble fini est dénombrable.
6CHAPITRE 1. ALGÈBRE ET TRIBUS DE PARTIES D’UN ENSEMBLE-CLASSES MONO
Propriétés 1.3.3 i) ∅, X ∈ A.
ii) la réunion finie d’éléments de A ∈ A.
iii) A, B ∈ A =⇒ A ∩ B, A\B ∈ A , A4B ∈ A
A(P) s’appelle l’algèbre de Borel sur R. On note AR et elle est formée d’après
le théorème de réunion finie d’éléments de P deux à deux disjoints.
1.4 Tribus
Définition 1.4.1 Soit X un ensemble et B ⊂ P (X). On dit que B est une
tribu (ou σ) algèbre si :
i) ∅, X ∈ B.
ii) A ∈ B =⇒ Ac ∈ B.
iii) Si (An )n≥1 ⊂ B =⇒ ∪(An )n≥1 ∈ B.
Propriétés 1.4.3 Si (An )n≥1 ⊂ B alors on a ∩An lim inf An , et lim sup An
sont dans B.
10CHAPITRE 1. ALGÈBRE ET TRIBUS DE PARTIES D’UN ENSEMBLE-CLASSES MONO
En effet :
(∩An )C = ∪(AC C
n )n∈N∗ avec An ∈ B.
limAk = ∪∞ ∞
k=1 (∩(An )n≥k ) ∈ B limAk = ∩k=1 (∪(An )n≥k ) ∈ B.
⇐= trivial
Preuve f : X −→ Y (Ω ⊂ P (Y )
⊃?
On a : B(Ω) tribu =⇒ f −1 (B(Ω)) est une tribu or Ω ⊂ B(Ω) =⇒ f −1 (Ω) ⊂
f −1 (B(Ω)) donc B(f −1 (Ω)) ⊂ f −1 (B(Ω)).
⊂:?
A ∩ B(Ω) = B(A ∩ Ω)
Définition 1.5.2 Soit Ω = τ . B(Ω) c’est à dire la tribu engendrée par les
ouverts s’appelle tribu borélienne sur X et les éléments de B(Ω) s’appellent
les borélienne de X.
F ∈ F =⇒ F c ∈ τ =⇒ F c ∈ B(τ ) ⇐⇒ F ∈ B(τ ).
1.5. TRIBU BORÉLIENNE D’UN ESPACE TOPOLOGIQUE 13
On I0 ⊂ τ ⊂ B(τ ).
Soit O ∈ τ =⇒ O = ∪+∞ n=1 ]an , bn [.
B(I0 ) est une tribu ∪+∞
n=1 ]an , bn [=⇒∈ B(I0 ).
O ∈ B(IF )
iii) Isad = ensemble des intervalles semi-ouverts à droites.
Isad ⊆ Bτ ?
On a : [a, b[ = ∩+∞ 1
n=1 ]a − n , b[∈ Bτ .
=⇒ Isad ⊆ Bτ .
Réciproquement
Soit O ∈ τ =⇒ O = ∪+∞ i=1 ]ai , bi [
+∞
Or ]ai , bi [= ∪n=1 [ai + n1 , bi [∈ B(Isad ) ([ai + n1 , bi [∈ Isad .
=⇒ O ∈ B(Isad ).
] − ∞, b[= ∪+∞ 1
n=1 ] − ∞, b − n ] ∈ B(Ω).
=⇒]a, b[∈ B(Ω)
=⇒ B(P) = ⊂ B(A(P) ⊂ BR .
D’où le résultat.
Pour n = 2
B(Rn ) = B(ARn ).
2-Le théorème précédent est valable avec des intervalles à extrémités ration-
nels.
3-∀x ∈ R {x} ∈ BR
En effet {x} = ∩+∞ 1
n=1 [x, x + n ] ∈ BR .
Q ∈ BR : Q = ∪{x}x∈Q et {x} ∈ BR =⇒ Q ∈ BR .
QC = R − Q ∈ BR .
Exemple 1.6.2 Toute tribu est stable par union dénombrable donc par
réunion dénombrable croissante et par intersection dénombrable donc par
intersection dénombrable décroissante =⇒ B est monotone.
Donc toute tribu est monotone et on a la réciproque est fausse.
M = {A ⊂ R|A est dénombrable} monotone mais non tribu.
Proposition 1.6.3 Toute famille monotone qui est une algèbre est une tribu.
Preuve i) ∅, X ∈ M.
ii) E ∈ M =⇒ E C ∈ M.
iii) Soit (An )n≥1 ⊂ M a-t-on ∪∞ n=1 An ∈ M
On pose B1 = A1 , B2 = A1 ∪ A2 ,...,Bn = A1 ∪ A2 ∪ ... ∪ An .
On a Bn % et ∪∞ ∞
n=1 An = ∪n=1 Bn ∈ M
Proposition 1.6.6 M(Ω) est une algèbre (si Ω est une algèbre)
IL suffit de vérifier que M(A) est une algèbre (donc c’est une σ-algèbre).
M = {A ⊂ X|AC ∈ M(A)}.
M est une famille monotone (facile) contenant A (A ∈ A =⇒ AC ∈ A ⊂
M(A)).
Donc M(A) ⊂ M.
Autrement dit : ∀A ∈ M(A) on a AC ∈ M(A).
Fonctions mesurables
⇐=)
5
6 CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES
Soit M ∈ BR .
On a
∅, si 0 6∈ M; et 1 6∈ M;
A si 0 6∈ M, et 1 ∈ M;
χ−1
A (M) = .
Ac si 0 ∈ M, et 1 6∈ M;
X si 0 ∈ M, et 1 ∈ M.
Théorème 2.1.6 (carac) Soient (X, B), (Y, S) deux espaces mesurables
avec S = B(Ω). Alors : f : (X, B) −→ (Y, B(Ω)) est mesurable ssi f −1 (Ω) ⊂
B.
Démonstration
=⇒ f −1 (Ω) ⊂ f −1 (B(Ω)) ⊂ B.
Définition 2.1.7 Si f : (X, B(τ )) −→ (Y, B(τ 0 ))) où τ, τ 0 des topologies.
Si f est mesurable, on dit qu’elle est borélienne.
Théorème 2.2.2 Soit (fn )n∈N une suite de fonctions mesurables de (X, B)
dans (R, BR .
Si les fonctions In fn , sup fn , limfn et limfn sont définies sur X alors ils
sont mesurables.
Démonstration : f + g mesurable ?
Soit α ∈ R ; {x ∈ X|(f + g)(x) > α} ∈ B.
8 CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES
Pour montrer que fg est mesurable, il suffit de montrer que g1 est mesurable ?
∀a ∈ R est ce que { g1 > a} ∈ B ?
Si a > 0
1
x ∈ { g1 > a} ⇐⇒ g(x) > a ⇐⇒ x ∈ {g > 0} ∩ {g < a1 } ∈ B
Si a = 0
{ g1 > 0} ⇐⇒ {g > 0} est mesurable.
Si a < 0
1
x ∈ { g1 > a} ⇐⇒ g(x) > a ⇐⇒ {g > 0} ∪ {g < a1 } ∈ B.
Donc fg = f × g1 est mesurable comme produit de mesurables.
Car on a f = f + − f − et |f | = f + + f − .
La réciproque de ii) est fausse.
Soit f : (R, C) −→ (R, BR )
où C = {A ⊂ R | A estdénombrable ou Ac est dénombrable}.
Soit A = [−n, n]|n ∈ N∗ . On a f = 1A − 1Ac n’est pas mesurable mais |f | est
mesurable.
2.3. FONCTIONS COMPLEXES MESURABLES 9
Écriture canonique de f .
On pose Ai = f −1 ({ai }). P
(Ai )1≤i≤n forment une partition de X et on a f = ni=1 ai χAi appelée écriture
canonique d’une
.n
fonction étagée.
On
Pn a X = ∪ i=1 i et si x ∈ XP
A il existe un unique ai tel que f (x) = ai .
n
i=1 ai χAi (x) = ai d’où f = i=1 ai χAi .
Pn
Proposition 2.4.2 f = i=1 ai χAi est mesurable ssi les Ai sont mesu-
rables.
Preuve
=⇒ Soit O ⊃ {ai } O 6⊃ {aj } j 6= i f −1 (O) = AiP
mesurable.
⇐= Ai mesurable ⇐⇒ χAi mesurable =⇒ f = ni=1 ai χAi mesurable.
+
Théorème 2.4.3 f : X −→ R une fonction mesurable. Alors il existe une
+
suite (fn )n≥1 de fonctions étagées croissantes mesurables à valeurs dans R ,
qui convergent simplement vers f .
Si de plus f est bornée, la convergence est uniforme.
n−1 k k+1 n
n2 −1 −1 k k+1
On a f −1 ([0, n[) = f −1 (∪n2 k=0 [ 2n , 2n [) = ∪k=0 f ([ 2n , 2n [).
Considérons les ensembles disjoints 2 à 2 définis par :
E∞ = f −1 ({+∞}) et Enk = f −1 ([ 2kn , k+1 2n
[) k = 0,...,n2n − 1.
Pn2n −1 k
Posons :fn = k=0 2n χEnk + nχE∞ .
On a alors les propriétés suivantes :
i) fn est étagée mesurable positive.
ii) 0 ≤ fn ≤ n.
Si x ∈ E∞ : 0 ≤ fn (x) = n ≤ f (x) = +∞.
n −1
Si x ∈ ∪n2 k
k=0 Enk alors ∃k tq x ∈ Enk donc 0 ≤ fn (x) = 2n ≤ f (x) < 2n .
k+1
−1
Si x ∈ f ([n, +∞[) on a fn (x) = 0 ≤ f (x) (car f ≥ 0).
iii) (fn ) est croissante soit n ≥ 1
Soit x ∈ X, on distingue 3 cas :
Si x ∈ E∞ fn (x) = n ≤ fn+1 (x) = n + 1.
Si x ∈ f −1 ([n, +∞[) on a fn (x) = 0 ≤ fn+1 (x).
n −1
Si x ∈ ∪n2 k k+1
k=0 Enk alors ∃ k tq 2n ≤ f (x) < 2n et fn (x) = 2n .
k
Alors : 2n+1 ≤ f (x) < 2n+1 (f (x) ∈ [ 2n+1 , 2n+1 [= [ 2n+1 , 2n+1 [∪[ 2k+1
2k 2k+2 2k 2k+2 2k 2k+1
, 2k+2 [).
2n+1 2n+1
2k
D’où fn+1 (x) = 2n+1 ou bien fn+1 (x) = 2k+1 2n+1
.
Dans ces 2 cas : fn (x) ≤ fn+1 (x).
iv) (fn ) converge simplement vers f .
Soit x ∈ X, on distingue 2 cas :
Soit f (x) = +∞ (c’est à dire x ∈ E∞ ) :
∀n ≥ 1fn (x) = n −→ +∞ = f (x).
Si f (x) < +∞ : alors ∃ n0 ∈ N∗ tq f (x) ∈ [0, n0 [ (n0 dépend de x).
n −1
=⇒ ∀n ≥ n0 x ∈ ∪n2 k=0 Enk .
=⇒ 0 ≤ k ≤ n2n − 1 | 2kn ≤ f (x) < k+1 2n1
.
k 1 1
On a : ∀n ≥ n0 : |f (x) − 2n
| < 2n
c’est à dire |f (x) − fn (x)| < 2n
.
Par suite ∀x ∈ X, ∀n ≥ n0 |fn (x) − f (x)| < 21n . Donc fn converge uni-
formément vers f sur X.
Mesures positives
Preuve On a B = A ∪ (B − A)
On a A, B ∈ A =⇒ B − A ∈ A et A ∩ (B − A) = ∅.
L’additivité =⇒ µ(B) = µ(A) + µ(B − A) ≥ µ(A).
7
8 CHAPITRE 3. MESURES POSITIVES
Si A ⊂ B et µ(A) < +∞ alors µ(B) = µ(A) + µ(B − A), mais µ(A) <
+∞ =⇒ µ(B) − µ(A) = µ(B −P A).
Si µ additive =⇒ µ(∪ni=1 Ai ) ≤ ni=1 µ(Ai )
Démonstration
i) On pose B1 = A1 et Bn = An − An−1 .
On a An = A1 ∪ (A2 − A1 ) ∪ (A3 − A2 )... ∪ (An − An−1 ).
est un élément de B.
C’est à dire si ∀A ∈ B avec µ(A) = 0 alors ∀B ⊂ A on a : B ∈ B.
On dit aussi que B est complète pour la mesure µ ou que B est µ complète.
Exemple 3.2.2 Toute mesure positive sur P(X) est une mesure extérieure
sur X.
Réciproquement : Toute mesure P+∞ extérieure sur X additive est une mesure.
+∞
Est ce que τ (∪(Ap )p=1 ) = p=1 τ (Ap ) avec Ai ∩ Aj = ∅ si i 6= j ?
τ (∪np=1 Ap ) ≤ τ (∪+∞
P p=1 Ap ) car τ est monotone
n +∞
p=1 τ (A p ) ≤ τ (∪p=1 Ap )
P+∞
=⇒ p=1 τ (Ap ) ≤ τ (∪+∞ p=1 Ap )
L’autre sens est donnée par définition.
+
Soit µ : A −→ R une mesure positive.
Soit A ∈ P(X)
MA = {(Bn )n≥1 ⊂ A| A ⊂ ∪+∞ n=1 Bn }.
On a MA 6= ∅ on prend B1 = X et Bn = ∅ si n ≥ 2.
On a (Bn )n≥1 ⊂ A et A ⊂ ∪+∞ n=1 Bn .
+
Théorème 3.2.3 L’application
P µ∗ : P(X) −→ R définie par :
+∞
∀A ∈ P(X) µ∗ (A) = Inf n=1 µ(Bn )(Bn )n≥1 ∈MA
est une mesure extérieure sur X et sa restriction à A est µ.
µ∗ est appelée mesure extérieure associée à µ ou mesure extérieure engendrée
par µ.
Démonstration
+ P+∞
µ∗ : P (X) −→P R , ∀A ∈ P (X) µ∗ (A) =
P+∞ inf n=1 µ(Bn )Bn ∈MA .
∗ +∞
On a µ (∅) = inf n=1 µ(Bn )Bn ∈MA ≤ n=1 µ(Bn ) tq Bn = ∅ ∀ n
µ∗ (∅) ≤ 0 or µ∗ (∅) ≥ 0 donc µ∗ (∅) = 0.
3.2. MESURE EXTÉRIEURE 11
Soient A, B ∈ P (X) tq A ⊆ B.
P(An ) ⊂
Soit P (X). P∞ ∗
Si P∞ n=1 µ ∗
(A ∗ ∞
n ) = +∞ donc µ (∪n=1 An ) ≤ n=1 µ (An ).
∞ ∗
Si n=1 µ (An ) < +∞ alors
∀ , ∀ n ∈ N∗ ; ∃ (Bm n
) ∈ MAn tq :
∞
X
n
µ(Bm ) ≤ µ∗ (An ) +
m=1
P
∀ , ∀ n ∈ N∗ , on a , (Bmn
) ⊂ A tq An ⊂ ∪m=1 Bmn
et ∞ n ∗
m=1 µ(Bm ) ≤ µ (An ) +
. P∞ P∞
n n
∀
P∞ ∗ > 0 ∃ (B m ) ⊂
P∞ A tq ∪ n=1 An ⊂ ∪n=1 ∪m=1 Bm et n=1 m=1 µ(Bm ) ≤
n=1 µ (An ) + n=1 2n .
n n
P∞
P∞∀ ∗> 0 ∃ (Bm ) ⊂ A tq ∪n=1 An ⊂ ∪n,m=1 Bm et n,m=1 µ(Bm ) ≤
n=1 µ (An ) + 2.
n
0n a (Bm )n,m ∈PM∪n=1 An P∞ ∗
µ (∪n=1 An ) ≤ ∞
∗
n,m=1 µ(Bm ) ≤ n=1 µ (An ) + 2.
Pour −→ 0 onPa :
µ∗ (∪n=1 An ) ≤ ∞ ∗
n=1 µ (An ).
D’où µ∗ est σ sous-addtive.
µ∗ /A = µ
∀A ∈ A est ce que µ∗ (A) = µ(A) ?
Démonstration
τ : P (X) −→ R+
τ /C ∗ : C ∗ −→ R+ mesure.
C ∗ est une algèbre sur X.
∅ ∈ C ∗ τ (B) = τ (∅) + τ (B)
⇐⇒ A1 ∪ A2 ∈ C ∗
C ∗ est une tribu :
Soient A1 , A2 ∈ C ∗ tq A1 ∩ A2 = ∅
(4) devient : ∀B ⊂ X τ [(A1 ∪ A2 ) ∩ B] = τ (A1 ∩ B) + τ (A2 ∩ B) (5)
Par récurrence : si (An )n≥1 ⊂ C ∗ : Ai ∩ Aj = ∅ si i 6= j
3.2. MESURE EXTÉRIEURE 13
Pn
On a τ ((∪ni=1 Ai ) ∩ B) = i=1 τ (Ai ∩ B) (6)
Soit (An )n≥1 ) une suite de C ∗ deux à deux disjoints, et soit ∪ni=1 Ai ∈ C ∗
donc τ (B) = τ ((∪ni=1 Ai ) ∩
PB) + τ ((∪ni=1 Ai )C ∩ B) ∀B ⊂ X ceci parP définition
=⇒ par (6) on a τ (B) = p=1 τ (Ap ∩ B) + τ [(∪np=1 (Ap )C ∩ B) ≥ np=1 τ (Ap ∩
n
B) + τ [(∪+∞ C
Pp )n ∩ B) (monotonie) +∞
p=1 (A car (∪np=1 (Ap ) ⊆ (∪+∞
p=1 (Ap ).
C
Alors τ (B) ≥ p=1 τ (Ap ∩ B) + τ [(∪p=1 (Ap ) ∩ B) (7).
P+∞
σ sous additive =⇒ τ (B) ≤ p=1 τ (Ap ∩ B) + τ ((∪+∞ C
p=1 Ap ) ∩ B) (8)
P+∞
Par 7) et 8) on a τ (B) = τ ((∪+∞ +∞ C
p=1 Ap ) ∩ B) + τ ((∪p=1 Ap ) ∩ B) = p=1 τ (Ap ∩
B) + τ ((∪+∞ C
p=1 Ap ) ∩ B) (10)
⇐⇒ ∪+∞
p=1 Ap ∈ C
∗
Soit A ∈ A on a :
∀B ⊂ X : B = (A ∩ B) ∪ (AC ∩ B)
≥??
Si µ∗ (B) = +∞ inégalité évidente
Si µ∗ (B) < +∞ P
On a µ∗ (B) = inf ∞ n=1 µ(Bn )(Bn )⊂MB
P
Soit ε > 0∃ (Bn ) ⊂MB | µ∗ (B) + > ∞ n=1 µ(Bn )
On a : B ∩ A ⊂ ∪∞ n=1 (A ∩ Bn ) P∞(A ∩ Bn ) ∈ MA∩B
∗
Par définition on a µ (A ∩ B) ≤ n=1 µ(A ∩ Bn ).
On a aussi : B ∩ AC ⊂ ∪∞ C
n=1 (A ∩P Bn ) (AC ∩ Bn ) ∈ MAC ∩B
∞
Par définition on a µ∗ (AC ∩ B) ≤ n=1 µ(AC ∩ Bn ).
∗ ∗ C
P∞ P∞
P∞µ (A ∩ B) + µ (A ∩ B) ≤ n=1 µ(A ∩ Bn ) + n=1 µ(AC ∩ Bn ) =
∗
n=1 µ(Bn ) < + µ (B) ∀ .
En effet (A ∩ Bn ) ∩ (AC ∩ Bn ) = ∅
D’où µ∗ (B) ≥ µ∗ (A ∩ B) + µ∗ (AC ∩ B)
Donc A ⊂ C ∗ or C ∗ est une tribu alors B(A) ⊂ C ∗
Théorème 3.2.7 Toute mesure positive µ sur une algèbre A peut être pro-
longée en une mesure positive sur B(A) (appelée extension de caracthéodry
de la mesure positive µ).
Si µ est σ finie, alors l’extension est unique et aussi elle est σ finie.
Démonstration
+
{prolongement de µ sur B(A) } = 6 ∅ car µ∗ C ∗ −→ R et B(A) ⊂ C ∗
+
Unicité si µ A −→ R est finie : µ(X) < +∞
Soient µ1 , µ2 : B(A) −→ R+ deux prolongement de µ
Soit M = {A ∈ B(A)|µ1 (A) = µ2 (A)} ⊂ B(A)
M est monotone en effet soit ((An ))n≥1 ⊂ M et ((An )) ↑
On a : µ1 (∪An ) = limn−→+∞ µ1 (An ) = limn−→+∞ µ2 (An ) = µ2 (∪An )
Si ((An ))n≥1 ⊂ M et ((An )) ↓
On a : µ1 (∩An ) = limn−→+∞ µ1 (An ) = limn−→+∞ µ2 (An ) = µ2 (∩An )
car µ1 et µ2 sont finis car µ est fini.
M est monotone et A ⊂ M =⇒ M(A) ⊂ M or M ⊂ B(A) =⇒ M = B(A).
Donc µ1 = µ2 sur B(A)
3.3. COMPLÉTION D’UNE MESURE-MESURE DE LEBESGUE 15
Remarque 3.3.3 (X, B, b µb) est le plus petit espace complet contenant (X,
B, µ) dans le sens si (X, B’, µ0 ) est un espace complet tel que B ⊂ B 0 et
b ⊂ B 0 et µ0 = µ
µ0/B = µ alors B b
b
/B
+
Soit µ : AR −→ R définie par :
A = ∪pi=1 Ai ∈ AR
µ(A) = Σpi=1 µ(Ai ) avec µ(Ai ) = l(Ai ) ou l(Ai ) = l(]a,b[) = b-a et l(] −
∞, a[) = l(]a, +∞, [) = +∞ µ est bien une mesure positive sur AR
De plus µ est σ fini car R = ∪+∞
n≥1 ] − n, n[) (] − n, n[) ↑ et µ(] − n, n[) = 2n <
+∞
Conclusion µ se prolonge de manière unique sur B(AR ) = BR (grâce à Han)
Remarque 3.3.7 λ(]a, b]) = λ(]a, b[∪{b}) = µ(]a, b[) = λ(]a, b[).
Cas de Rn .
Soit P = {] − ∞, a], ]a, b], ]a, +∞[} et soit P n . On sait que L’algèbre
Q de Borel
ARn = {∪ni=1 Ai |Ai ∈ P n et Ai ∩ Aj = ∅ si i 6= j} avec Ai = nk=1 Ik .
+
Soit µ : ARn Q −→ R telle que ∀A ∈ ARn µ(A) = µ(∪ni=1 Ai ) = Σni=1 µ(Ai )
avec µ(Ai ) = ni=1 µ(Ik ) ou µ(Ik ) = longueur de Ik .
µ(] − ∞, a]) = µ(]a, +∞[) = +∞
µ(]a, b]) = b-a.
µ est une mesure positive sur ARn or Rn = ∪+∞ m=1 (] − m, m] × ...×] − m, m]) ∈
ARn et µ(] − m, m] × ...×] − m, m]) = (2m)n < ∞ donc Rn est σ finie
par le théorème de Han µ se prolonge de façon unique en une mesure notée
+
µn : BRn −→ R et qui s’appelle la mesure de Borel.
Soit BdRn la tribu complété de BRn et µ cn = λn la mesure complété de µn où
cn (A ∪ N ) = µn (A) avec A ∈ BRn et N ⊂ B avec µn (B) = 0
µ
λn s’appelle la mesure de lebesgue sur Rn .
Chapitre 4
9
10CHAPITRE 4. INTÉGRATION PAR RAPPORT À UNE MESURE POSITIVE
Pn Pn P
f = i=1 ai 1Ai = i=1 ai 1∪j=1 Eij = i,j ai 1Eij (Ai = Ai ∩ X = Ai ∩
n
m m
(∪j=1 Bj ) = ∪j=1 Eij)
P
g= i,j bj 1Eij
P
(f + g) = i,j (ai + bj )1Eij
R P P P
(f + g)dµ = i,j (ai + bj )µ(Eij) = i,j ai µ(Eij) + i,j bj µ(Eij)
m
X
(Ai = ∪m
j=1 Eij =⇒ µ(Ai ) = µ(Eij))
j=1
R R R
=⇒ (f + g)dµ = f dµ + gdµ.
R R
ii) (αf )dµ = α f dµ.
R R
iii) si f ≤ g =⇒ f dµ ≤ gdµ.
f 1A = Σni=1 ai 1A∩Ai
R
A
f dµ = Σni=1 ai µ(A ∩ Ai )
R R
b) X
f dµ = f dµ.
R R
c) Si A, B ∈ B tq A ⊂ B et f ∈ E + alors A
f dµ ≤ B
f dµ.
R R
d)R Si f, g ∈ E + , a, b ∈ R+ et A ∈ B alors : A
(af + bg)dµ = a A
f dµ +
b A gdµ.
4.2. INTÉGRATION DES FONCTIONS MESURABLES POSITIVES 11
Propriétés immédiates
Soient f, g R∈ M+ , c ∈R R+ et A, B ∈ B.
i) f ≤ g =⇒ A f dµ ≤ A gdµ. En particulier si g est intégrable et f ≤ g
alors f est intégrable.
R R
ii) A ⊂ B =⇒ A
f dµ ≤ B
f dµ.
R R
iii) A
(cf )dµ = c. A
f dµ (c = +∞).
R R R
Si c = 0 : A
(cf )dµ = A
0dµ = 0 A
f dµ.
R R R
Si c > 0 : A (cf )dµ = supg≤cf g∈E + A gdµ = sup gc ≤f g∈E + gdµ =
R R R A
sup g0 ≤f g0 ∈E + A cg 0 dµ = c sup g0 ≤f g0 ∈E + A g 0 dµ = c A f dµ
R
iv) Si f = 0 sur A alors A
f dµ = 0 même si µ(A) = +∞.
R
v) Si µ(A) = 0 alors A
f dµ = 0 même si f = +∞ sur A.
Démonstration
IL est clair que f ∈ M+ . R
On a (fRn ) est croissante
R donc f n ≤ f pour tout n ≥ 1 alors limn−→+∞ f =
A n
supn≥1 A fn ≤ A f
Soient α ∈]0, 1[ et g ∈ E + tq g ≤ f
Posons Bn = {x ∈ X|fn (x) ≥ αg(x) pour tout n ≥ 1 donc Bn ∈ B ; (Bn ) est
croissante et X = ∪+∞ n=1 Bn . R
(Si
R g(x) > 0 alors f (x) ≥ g(x) > αg(x)), d’autre part on a : f dµ ≥
A n
AR
f n 1Bn dµ ( car f n 1B n ≤ f n )
≥ AR(α.g)1Bn dµ (car ((αg).1Bn ≤ fn 1Bn )
= α A∩Bn gdµ (g est fonction étagée)
P
Écrivons g = m i=1 ai 1Ai (ai ∈ R , Ai ∈ B et Ai ∩ Aj = ∅ si i 6= j)
+
R R P
Donc A fn dµ ≥ α A∩Bn gdµ = α m i=1 ai µ(Ai ∩ A ∩ Bn ) or limn−→+∞ µ(Ai ∩
A ∩ Bn ) = µ(Ai ∩ A) ((Ai ∩ A ∩ Bn ) est croissante vers Ai ∩ A
R P R
D’où limn−→+∞ A fn dµ ≥ α m i=1 ai µ(Ai ∩ A) = α A gdµ
−
on fait tendre
R α vers R1 on obtient alors
limn−→+∞ A fn dµ ≥ A gdµ
R R R
Par suite limn−→+∞ A
fn dµ ≥ supg≤f et g∈E + A
gdµ = A
f dµ
R R
Ainsi on a A
f dµ = limn−→+∞ A
fn dµ.
R R
conséquence 4.3.2 1-∀f ∈ M+ , ∀A ∈ B on a A
(+∞)f dµ = +∞ A
f dµ
il suffit de prendre fn = nf .
R R
2- ∀A ∈ B, ∀f ∈ M+ on a A
f dµ = X
f 1A dµ.
Proposition 4.4.4 Soit f ∈ M+ si f est intégrable alors elle est finie pp.
Démonstration
Soient A = {x ∈ X|f (x) = +∞} et An = {x ∈ X|f (x) ≥ n} alors An , A ∈ B
on a An ↓ A R
D’autre part An f dµ ≥ nµ(An )
R
Donc µ(An ) ≤ n1 X f dµ < +∞ par hypothèse.
µ(A1 ) < +∞ donc µ(A) = limn−→+∞ µ(An ) = 0
La réciproque de cette proposition est fausse en effet
R :
(R, BR , λ) et f = 1 alors f est fini par tout mais R f dλ = λ(R) = +∞
Proposition
R 4.4.5 Soient f ∈ M+ et A ∈ B Alors on a :
A
f dµ = 0 ⇐⇒ f = 0 pp sur A.
Démonstration
R
Supposons que A f dµ = 0.
Soient B = {x ∈ A|f (x) 6= 0} et Bn = {x ∈ A|f (x) > n1 } donc B et Bn ∈ B
4.5. INTÉGRATION DES FONCTIONS RÉELLES ET COMPLEXES 15
R Bn ↑ B. R
et R
Bn
dµ ≤ n Bn f dµ ≤ n A f dµ = 0 (Bn ⊂ A)
D’où ∀n ≥ 1 µ(Bn ) = 0, par suite µ(B) = limn−→+∞ (µ(Bn )) = 0 donc f = 0
pp sur A.
Réciproquement si f = 0 pp sur A, soit N = {x ∈ A|f (x) 6= 0} N est un
négligeable.
R R R R
A
f dµ = N f dµ + A−N f dµ = A−N 0dµ = 0.
Remarques
R 4.4.6
R Soient A ∈ B et f, g ∈ M+ tq f = g pp sur A, alors
on a : A f dµ = A gdµ.
En
R particulier
R si f est intégrable et f = g pp alors g est intégrable et
A
f dµ = A
gdµ. R
La réciproque est fausse :([0, 1], B[0,1] , λ) f = 1 et g = 3.1[0, 1 ] on a f dλ =
R 3
gdλ = 1.
Les deux intégrales concident pourtant λ({x ∈ [0, 1]|f (x) 6= g(x)} = λ([0, 1]) =
1.
Remarques 4.5.2 Si f est intégrable alors f.1A est intégrable pour tout
R ∈ B et onR a : +
A R
f 1A dµ = A f dµ − A f − dµ.
– f : X −→ R.
f intégrable =⇒ f finie pp.
– Soient f et g : X −→ K (ou R) 2 applications mes.
Si f estR intégrableR et f = g pp alors g est intégrable et on a ∀A ∈
B A
f dµ = A
gdµ.
Cas réel (R ou R)
f = g pp ⇐⇒ f + = g + pp et f − = g − pp.
Cas complexe : f = f1 + if2 et g = g1 + ig2 .
f = g pp ⇐⇒ f1 = g1 pp et f2 = g2 pp
3- Soit f : X −→ R ou R (respR C) une fonction intégrable
Alors l’application ν : A 7−→ A f dµ est une mes réelle (resp complexe sur
B) c’est à dire
µ(∅) = 0. P+∞
µ(t+∞
n=1 An ) = n=1 µ(An ) pour toute suite (An ) d’éléments deux à deux
disjoints de B.
Démonstration
Cas réel : Si f est intégrable alors f + et f − le sont, comme |f | = f + + f −
alors |f | est intégrable.
Inversement si |f | est intégrable alors f + et f − le sont puisque f + ≤ |f | et
f − ≤ |f | et alors f est intégrable.
4.5. INTÉGRATION DES FONCTIONS RÉELLES ET COMPLEXES 17
Cas complexe
f = f1 + f2
Si f est intégrable alors |f | puisque |f | ≤ |f1 |+|f2 | (|f1 | et |f2 | sont intégrables
d’après le cas réel, alors |f1 | + |f2 | est intégrable (cas positif).
Inversement : Si |f | est intégrable, donc comme |f1 | ≤ |f | et|f2 | ≤ |f | alors
|f1 | et |f2 | sont intégrables (cas positif) par suite f1 et f2 sont intégrables
(cas réel).
Démonstration
Soit N = {x ∈ X||f (x)| > g(x)} N est un négligeable.
|f |1N C ≤ g par tout et g est intégrable.
Donc
R |f |1N CRest intégrable
R (cas positif)
R
X
|f |dµ = N
|f |dµ + N C |f |dµ = X
|f |1N C dµ < +∞ |f | est intégrable
donc f est intégrable d’après la proposition précédente.
[t0 , t].
∂f
Alors f (x, t) − f (x, t0 ) = ∂t
(x, θ)(t − t0 ) θ ∈]t0 , t[ ∀x.
|f (., t0 )| et g(x) sont intégrables et f (., t) est mesurable alors f(.,t) est
intégrable.
∂f
∂t
(., t) est intégrable ? ?
∂f
∂t
(., t) est mesurable ? Soit (tn )n≥1 |tn −→ t
On a ∂f ∂t
(x, t) = limn−→∞ f (x,tntn)−f
−t
(x,t)
= limn−→∞ gn (x)
On a f (., tn ) et f(.,t) mesurable =⇒ gn est mesurable et gn converge simple-
ment vers ∂f ∂t
(., t) ∀x donc ∂f ∂t
(., t) est mesurable et on a iii) donc ∂f
∂t
(., t) est
intégrable. R
Intégration sous le signe ?
On a gn −→ ∂f ∂t
(., t) ∀x
Et on a : (par application du théorème des accroissements finis)
f (x,tn )−f (x,t)
tn −t
= ∂f∂t
(x, θn ) θn ∈]tn , t[ ∀x.
b[a,b] , λ) et f : [a, b] −→
Théorème 4.6.1 (Dû à Lebesgue) Soient ([a, b], B
R une fonction bornée.
20CHAPITRE 4. INTÉGRATION PAR RAPPORT À UNE MESURE POSITIVE
ϕ : (X, B, µ) −→ (Y, F, ν)
Remarques 4.7.3 Si µ est une probabilité sur B alors ν est une probabilité
sur F (ν(Y ) = µ(ϕ−1 (Y )) = µ(X) = 1).
Démonstration (
1, si ϕ(x) ∈ A;
Si f = 1A où A ∈ F, alors f oϕ = 1ϕ−1 (A) (f oϕ(x) = 1A (ϕ(x)) = ).
0, sinon.
R R R
On a Y f dν = ν(A) = µ(ϕ−1 (A)) = X 1ϕ−1 (A) dµ = X f oϕdµ
Le résultat est trivial pour les fonctions étagées mesurables positives.
22CHAPITRE 4. INTÉGRATION PAR RAPPORT À UNE MESURE POSITIVE
+
Si f : Y −→ R F mesurable, soit (fn )n ≥ 1 une suite croissante
de fonctions étagées positives F mesurables qui convergent vers f : alors
(fn oϕ)n≥1 une suite croissante de fonctions étagées positives F mesurables
qui convergent vers Rf oϕ R R
par beppo-levi on a Y f dν = limn−→+∞ Y fn dν = limn−→+∞ X fn oϕdµ (fn
est étagée) R
par beppo-levi = X f oϕdµ.
Preuve
cas réel : f = f + − f −
(f oϕ)+ = f + oϕ et (f oϕ)− = f − oϕ.
Démonstration
R 1 Si f =R 1A où A ∈ RB R R
RB f dν = B
1A dν = B∩A
dν = ν(B ∩ A) := B∩A
ϕdµ = 1 ϕdµ =
B A
B
f ϕdµ.
Le résultat est vrai pour les fonctions étagées mesurables positives.
+
Si f : X −→ R est B mesurable le théorème de Beppo-levi nous permettra
de conclure.
2-cas réel
f = f+ − f−
(f ϕ)+ = f + ϕ et (f ϕ)− = f − ϕ car ϕ est positive.
f est ν intégrable ⇐⇒ f + et f − sont ν intégrable ⇐⇒ f + ϕ et f − ϕ sont µ
intégrables d’après le cas réel ⇐⇒ f ϕ est µ-intégrable.
R R R
X
f dν = X
f + dν − X
f − dν = ....