1

Université de Sousse
Institut Superieur des Science Appliquées et de

-
Technologie de Sousse

T hi
???????

SA ud
PROBABILITÉS
IS hfo
-COURS ET EXERCICES CORRIGÉS-

Préparé par:

Kamel Mahfoudhi
Maître assistant en mathématique appliquées
a
M
K.

???????
Year University: 2022-2023
 2

K.
M
a
IS hfo
SA ud
T hi
-
 3

-
T hi
Chapter 1

Lois continues usuelles.

SA ud
Dans la suite de ce chapitre, on décrit les principales lois de probabilité admettant une densité.
Pour chacune d’elles, on donne ses propriétés, ainsi que son champ d’application.

1.1 La loi uniforme continue.

IS hfo
1.1.1 La loi uniforme sur [0, 1].
Définition 1.1.1. Une variable aléatoire U à valeurs dans [0,1] est dite uniformément répartie
sur [0, 1] si elle est absolument continue et admet pour densité:

1 si x ∈ [0, 1]
f (x) = .
0 sinon
La loi de densité f est appelée loi uniforme sur [0, 1].
Propriétés 1.1.1. Les propriétés suivantes sont immédiates à établir:
a
1
• L’espérance de la loi uniforme sur [0, 1] est E(U ) = .
2
1
M

• La variance de la loi uniforme sur [0, 1] est V(U ) = .

12
• La fonction
 génératrice des moments de la variable aléatoire U est définie par: g(u) =
eu −1
si u 6
= 0
E(euU ) = u .
1 sinon
La loi uniforme a une grande importance dans la théorie de la simulation des lois de probabilité
en raison du théorème suivant:
K.

Théorème 1.1.1. Soit F : R → [0, 1] une fonction croissante, continue à droite, et véri-
fiant lim F (x) = 0 et lim F (x) = 1. On note h :]0, 1[→ R la fonction définie par:
x→−∞ x→+∞
∀ω ∈]0, 1 [, h(ω) = inf{x : F (x) ≥ ω}. Soit enfin U une variable aléatoire uniformément
répartie sur [0, 1]. Alors la variable aléatoire X = h(U ) admet F comme fonction de répartition.
Proof. On a l’équivalence : ω ≤ F (x) ⇔ h(ω) ≤ x.
Donc, pour tout réel x
P{X ≤ x} = P{h(U ) ≤ x} = P{U ≤ F (x)} = F (x).
Ceci montre que X admet F comme fonction de répartition.
4 1. Lois continues usuelles.

1.1.2 La loi uniforme sur [a, b].

Définition 1.1.2. Une variable aléatoire X à valeurs dans [a, b] (−∞ < a < b < +∞) est dite

-
uniformément répartie sur [a, b] si elle est absolument continue et admet pour densité

T hi
 1
b−a si x ∈ [a, b]
f (x) = .
0 sinon

La loi de densité f est appelée loi uniforme sur [a, b].

Propriétés 1.1.2. Les propriétés suivantes sont également faciles à établir:

SA ud
a+b
• L’espérance de la loi uniforme sur [a, b] est E(U ) = .
2
(a − b)2
• La variance de la loi uniforme sur [a, b] est V(U ) = .
12
• La fonction génératrice des moments de la loi uniforme sur [a, b] est définie par:
(
1 ebu −eau
uU si u 6= 0
IS hfo g(u) = E(e ) = b−a u .
1 sinon

En particulier, si a = −1 et b = 1, on a:
shu

u si u 6= 0
g(u) = .
1 sinon

De façon générale, si a = −b, on a:

sh(bu)

si u 6= 0
g(u) = bu .
1 sinon
a
1.2 La loi exponentielle.
M

Définition 1.2.1. Soit λ un nombre strictement positif; une variable aléatoire X à valeurs dans
]0, +∞[ est dite exponentielle de paramètre λ si elle est absolument continue et admet pour
densité
λe−λx si x ∈]0, +∞[

f (x) = .
0 sinon
La loi de densité f est appelée loi exponentielle de paramètre λ(λ > 0) et est notée E(λ).
K.

Voici quelques propriétés de la loi exponentielle.

Propriétés 1.2.1. • La fonction de répartition de X est donnée par:

1 − e−λx si x > 0;

F (x) = .
0 sinon

Il est préférable de travailler avec la fonction de survie (ou fonction de fiabilité) définie par
r(x) = 1 − F (x) = P{X > x}
1
• L’espérance de la loi E(λ) est E(U ) = .
λ
1.2. La loi exponentielle. 5

(1
• La variance de la loi E(λ) est V(U ) = .
λ2

-
• La fonction génératrice des moments de la loi E(λ) est définie par:

λ 1

T hi
g(u) = E euX =


= u ∀u ∈] − ∞, λ[.
λ−u 1− λ

En effet, on a: Z ∞
g(u) = λ e−x(λ−u) dx.
0

SA ud
L’intégrale au second membre est convergente si et seulement si λ − u > 0. Dans ce cas et
avec le changement de variable x(λ − u) = t. Il vient :
Z ∞
1 λ
g(u) = λ e−t dt = .
0 λ − u λ − u

• La fonction g(u) = 1−1 u est définie dans l’intervalle ] − ∞, λ[, qui est un voisinage ouvert
λ
de 0; c’est donc la fonction génératrice des moments de X; elle est développable en série
IS hfo
entière pour tout u ∈] − λ, +λ[. La variable X admet des moments de tous les ordres et
n
le moment d’ordre n ≥ 0 apparaît comme le coefficient de un! dans le développement de g
autour de 0. Or
1 X  u n X n! un
g(u) = u = = , ∀u ∈] − λ, +λ[;
1− λ λ λn n!
n≥0 n≥0

d’où les valeurs des moments:

n!
E(X n ) = , n ≥ 0.
a
λn

• Si X suit la loi E(λ), alors la partie entière Y = E(X) suit une loi géométrique.
−λ
(P{Y = n} = pq n , pour
X n ≥ 0, où q = e et p = 1 − q)
M

La loi géométrique pq n n est la version discrète de la loi exponentielle.

n≥0

En effet, en posant q = e−λ , on a, pour tout entier n ≥ 0:

P{E(X) > n} = P{X ≥ n + 1} = e−λ(n+1) = (e−λ )n+1 = q n+1 .

K.

• Si X suit la loi E(λ), alors U = e−λX suit la loi uniforme sur ]0, 1[.
En effet, pour u ∈]0, 1[, on a:

ln u
P{U ≤ u} = P{−λX ≤ ln u} = P{X > − }
   λ
ln u
= exp −λ − = exp (ln u) = u.
λ

Il résulte que si U suit une loi uniforme sur ]0, 1[, alors X = − λ1 ln U , pour λ > 0, suit la
loi E(λ).
6 1. Lois continues usuelles.

1.2.1 La propriété d’absence de mémoire.

Définition 1.2.2. Une variable aléatoire X, à valeurs positives, vérifiant r(x) = P(X > x) > 0,,

-
pour tout x ≥ 0, est dite sans mémoire, si elle vérifie pour tous x, y ≥ 0,

T hi
P(X > x + y|X > y) = P(X > x).

Si X désigne la durée de vie d’un individu A. Cette propriété exprime que A ne vieillit pas: si
A a vécu au moins y unités de temps, alors il vivra encore x unités de temps supplémentaires
avec la même probabilité qu’un individu analogue à A qui viendrait de naître. Donc il s’agit
d’absence de mémoire (l’individu A ne se souvient pas d’avoir vieilli). Il est remarquable qu’elle
soit équivalente au fait que X suive une loi exponentielle.

SA ud
Théorème 1.2.1. Soit X une variable aléatoire absolument continue, à valeurs positives, vérifi-
ant r(x) = P(X > x) > 0,, pour tout x ≥ 0. Alors les deux propriétés suivantes sont équivalentes:
i. X suit une loi exponentielle.
ii. X est sans mémoire.
Proof. On remarque que (ii.) est équivalente à
IS hfo
(iii.) ∀x, y ≥ 0, r(x + y) = r(x)r(y).
Il suffit donc de démontrer que (i.) ⇔ (iii.).
"(i.) ⇒ (iii.)"
On suppose que X suit la loi E(λ)(λ > 0); alors, pour tout x > 0, on a r(x) = e−λx , qui vérifie
(iii.).
"(iii.) ⇒ (i.)"
L’équation (iii.) est l’équation fonctionnelle de l’exponentielle; la fonction r(x) étant continue à
droite, sa solution est de la forme r(x) = eαx (α ∈ R, x > 0). Or r(x) doit être décroissante, d’où
α = −λ (λ ≥ 0). Comme le cas λ = 0 ne correspond pas à une vraie variable aléatoire, on a
a
λ > 0.

• On a de bonnes raisons de supposer que la durée de vie X d’un appareil (d’un organisme,
d’une ampoule, d’un atome radioactif, ... ) suit une loi exponentielle. Prenons pour
M

origine l’instant òù cet appareil est mis en route; la quantité r(x) = P {X > x}(x > 0)
peut alors être interprétée comme la probabilité pour que cet appareil ait encore été en
fonctionnement à instant x (fonction de survie) ou comme la probabilité pour qu’on ait pu
s’y fier jusqu’à cet instant (fonction de fiabilité). Il faut toutefois garder à l’esprit que si
l’on suppose que X suit une loi exponentielle, on suppose de façon équivalente que X a la
propriété de non-vieillissement (ou d’absence de mémoire).
K.

• Soit (X1 , X2 ) un couple de variables aléatoires indépendantes
dont chacune suit la loi
N (0, 1). Alors la variable aléatoire Y = X12 + X22 suit la loi E 21 .

1.3 Loi Normale ou loi Gaussienne.

La loi normale est une des lois que l’on rencontre le plus souvent en pratique. C’est la loi
qui s’applique en général à une variable qui est la résultante d’un grand nombre de causes
indépendantes dont les effets s’additionnent et dont aucune n’est prépondérante. Une explication
de ce phénomène est fournie par le théorème "central limit", dont il sera question au chapitre
suivant.
1.3. Loi Normale ou loi Gaussienne. 7

1.3.1 La loi normale réduite.

Définition 1.3.1. Une variable aléatoire X à valeurs dans R est dite normale réduite si elle est

-
absolument continue et admet pour densité

T hi
 2
1 x
ϕ(x) = √ exp − , pour tout x ∈ R.
2π 2

La loi de densité ϕ est appelée normale réduite et est notée N (0, 1).
La normale réduite N (0, 1) a les propriétés suivantes:
Propriétés 1.3.1. • Le graphe de la densité ϕ a l’allure d’une courbe en cloche assez aplatie.

SA ud
Pour le voir, il suffit de remarquer que ϕ est paire et que ϕ admet un maximum pour x = 0,
qui vaut ϕ(0) = √12π ≈ 0, 399. Enfin que ϕ00 (x) = 0 si et seulement si x = ±1.

• On désigne par Φ la fonction de répartition de X :

Z x
1 t2
Φ(x) = √ exp(− )dt, pour tout x ∈ R.
2π −∞ 2

IS hfo
Son graphe a l’allure d’une courbe en S assez étalée et est symétrique par rapport au point
0, 12 et la pente de la tangente en ce point est √12π .

• La loi N (0, 1) a pour espérance E(X) = 0 et pour variance V(X) = 1. C’est la raison pour
laquelle la loi est appelée centrée réduite et notée N (0, 1).
• La fonction génératrice des moments de la loi N (0, 1) est définie par:
2
gX (u) = E euX = eu /2 .


∀u ∈ R,

Proof. En effet,
a
Z
1 2
gX (u) = √ eux e−x /2
dx.
2π R
Or
x2 (x − u)2 u2
M

ux −=− + ;
2 2 2
d’où Z
2 1 2
gX (u) = eu /2 √ e−(x−u) /2 dx;
2π R
en faisant le changement de variables x − u = t, on obtient :
Z
u2 /2 1
K.

2 2
gX (u) = e √ e−t /2 dt = eu /2 .
2π R
2
• La fonction gX (u) = eu /2 est définie pour tout réel u et est développable en série entière
pour tout réel u. Il en résulte que X admet des moments de tous les ordres. Le moment
n
d’ordre n (n ≥ 0) apparaît comme le coefficient de un! dans le développement de gX autour
de 0. Or

2 X 1  u2 n X 1 1 X (2n)! 1 u2n
gX (u) = eu /2
= = u 2n
= .
n! 2 n! 2n n! 2n (2n)!
n≥0 n≥0 n≥0
8 1. Lois continues usuelles.

D’où les valeurs des moments:

-
1 (2n)!
E(X 2n ) = = 1 × 3 × · · · × (2n − 3) × (2n − 1), pour tout n ≥ 1;
2n n!

T hi
E(X 2n+1 ) = 0, pour tout n ≥ 0.

1.3.2 La loi normale générale.

Définition 1.3.2. On considère une variable aléatoire Y de la loi N (0, 1) et deux nombres
réels m et σ > 0. La variable aléatoire X = m + σY est appelée normale de loi N (m, σ) (ou

SA ud
N (m, σ 2 )).
On voit que la loi de X dépend de deux paramètres m et σ dont l’interprétation est aisée. En
effet, E(X) = µ et V(X) = σ 2 V(Y ) = σ 2 . De là σ(X) = σ.
Les propriétés de la loi normale générale sont décrites ci-dissous:
Propriétés 1.3.2. • La densité de X est donnée par:
 2 !
1 1 x−m
IS hfo f (x) = √ exp − , pour tout x ∈ R.
σ 2π 2 σ

Pour dessiner son graphe, on pourra observer que f est symétrique par rapport à x = m,
que f admet un maximum pour x = m, qui vaut f (m) = σ√12π , enfin que f 00 (x) = 0 si et
seulement si x = m ± σ. Il est facile d’en conclure que ce graphe a l’allure d’une courbe
en cloche symétrique par rapport à x = m, très pointue pour σ petit, très aplatie pour σ
grand.
• La fonction de répartition de X est donnée par:
   
x−µ x−µ
a
F (x) = P(X ≤ x) = P Y ≤ =Φ , pour tout x ∈ R.
σ σ
Son graphe est symétrique par rapport au point (m, 12 ) et la pente de la tangente en ce
point est σ√12π . Il en résulte que ce graphe a l’allure d’une courbe en S, très pointue pour
M

σ petit, très étirée pour σ grand.

• La fonction génératrice des moments est donnée par:
σ 2 u2
 
gX (u) = E euX = exp µu +


, pour tout u ∈ R.
2
K.

• Il résulte de la forme de la fonction génératrice des moments que si (X1 , X2 ) est un couple de
variables aléatoires indépendantes de lois respectives N (m1 , σ1 ), N (m2 , σ2 ), avec m1 , m2
réels et σ1 > 0, σ2 > 0, alors la somme X = X1 + X2 a pour loi N (m, σ), où m =
m1 + m2 , σ 2 = σ12 + σ22 .
Plus généralement, (Xi )i∈[[1,n]] n variables normales 2 à 2 indépendantes et telles que ∀i ∈
n
X
[[1, n]], Xi ,→ N (mi , σi ), alors la variable aléatoire Xi suit la loi normale N (m, σ),
i=1
n
X n
X
avec m = 2
mi et σ = a2i .
i=1 i=1
1.3. Loi Normale ou loi Gaussienne. 9

1.3.3 Calculs de probabilité.

On a vu au-dessus que tout calcul de probabilité associé à la loi N (m, σ) se ramène à un calcul

-
de probabilité associé à la loi N (0, 1) en faisant un changement de variable. Ce qui indique
l’importance de la loi normale centrée réduite N (0, 1).

T hi
Calculs à partir de N (0, 1).
Soit la variable aléatoire U suivant la loi normale réduite centrée N (0, 1). Pour calculer une
probabilité faisant intervenir la variable aléatoire U , on rencontre le problème suivant:
Il n’existe pas de fonction analytiquement exprimable qui correspond à une primitive de la

SA ud
fonction  2
1 x
ϕ(x) = √ exp − .
2π 2
Rb
La seule possibilité pour calculer les probabilités P(a < U < b) = a ϕ(t)dt = Φ(b) − Φ(a) est
d’utiliser des méthodes numériques permettant de faire le calcul approché de l’intégrale. Ainsi
des spécialistes ont établi le tableau suivant permettant de faire les calculs de probabilité.
Ce tableau permet le calcul de la fonction de répartition Φ.
On lit les valeurs de la fonction Φ de N (0, 1). C’est un tableau à double entrée qui donne
IS hfo
P(U ≤ u), pour u donné. On cherche la ligne correspondant à la partie entière et au 1er chiffre
décimal de u. La colonne correspondant au 2me chiffre décimal de u, puis à l’intersection, on lit
la probabilité cherchée. Pr exemples P(U ≤ 0, 38) = 0.6480 et P(U ≤ 1, 29) = 0.9015
a
M
K.
10 1. Lois continues usuelles.

x
t2
Z
1
Tableau d’évaluation de la fonction de répartition Φ(x) = √ exp(− )dt
2π −∞ 2

-
Remarques 1.3.1. • Pour calculer les valeurs de Φ(x) pour x un réel négatif, on la propriété
suivante:

T hi
∀xnR, Φ(−x) = 1 − Φ(x).

Par exemple Φ(−1) = 1 − Φ(1) = 0.1587

• Si on a à calculer Φ(x) avec 3 décimales (exemple Φ(1, 645) on fait une interpolation linéaire:
On suppose que figurent dans le tableau x1 et x2 tels que x1 < x < x2 . On considère que

SA ud
Φ(x) − Φ(x1 ) Φ(x) − Φ(x2 )
' ce qui donnera
x − x1 x − x2
1
Φ(x) = [(x − x2 )Φ(x1 ) + (x1 − u)Φ(x2 )].
x1 − x2
Φ(x) − Φ(1.64) Φ(x) − Φ(1.65)
Pour l’exemple: 1.64 < x < 1.65 '
0.05 −0.05
Φ(1.65) + Φ(1.64)
⇒ Φ(x) ' = 0.095
IS hfo 2
• Si U ,→ N (0, 1), alors: ∀xnR,

P(|U | < x) = 2Φ(x) − 1 et P(|U | > u) = 2[1 − Φ(u)]

Par exemple P(|U | < 1.96) = 2Φ(1.96) − 1 = 2 × 0.9750 − 1 = 0.95

C’est la probabilité pour qu’une loi Normale centrée réduite s’écarte de sa moyenne de plus
de u fois son écart type.
• Pour les grandes valeurs de x, on dispose d’une ligne supplémentaire mais détaillée. Pour
x > 3, les valeurs de Φ(x) varient peu et sont proches de 1.
a
Définition 1.3.3. On appelle fractile d’ordre α (0 ≤ α ≤ 1), pour la fonction de répartition Φ,
la valeur xα telle que Φ(xα ) = α (i.e P(U ≤ xα ) = α pour U ,→ N (0, 1)).
M

Exemples 1.3.1. • P(U < t) = 0, 01 ⇒ x0,01 = −2, 3263

• P(U < t) = 0, 96 ⇒ x0,96 = 1, 7507
• P(U < t) = 0, 975 ⇒ x0,975 = 1, 96
• P(U < t) = 0, 95 ⇒ x0,95 = 1, 6449
Ces calculs de fractiles seront particulièrement utiles pour l’obtention des intervalles de confiance
K.

et réalisation des tests.

Calculs à partir de N (m, σ).

X −m
Pour X ,→ N (m, σ), on U = ,→ N (0, 1). On se ramène donc à la loi N (0, 1), puis on
σ
utilise le tableau d’évaluation de Φ. En fin, on donne le résultat.
Exemples 1.3.2. • Pour X ,→ N (3, 2), calculer P(X < 6.24)
X −3 6.24 − 3
On a: P(X < 6.24) = P( < ) = P(U < 1, 62) = Φ(1.62) = 0.9474
2 2
1.4. La loi de Cauchy. 11

• Pour X ,→ N (−4, 5), calculer P(X < 1.65)

X +4

-
On a: P(X < 1.65) = P( < 1.13) = Φ(1.13) = 0.8708.
5
• Pour X ,→ N (−2, 4), On a:

T hi
X +2
P(X > 4.94) = P( > 1.735) = 1 − Φ(1.735) Comme 1.73 < 1.735 < 1.74, alors par
4
interpolation, on a: Φ(1.73) = 0.9582, Φ(1.74) = 0.9591 et
Φ(x) − Φ(1.73) Φ(x) − Φ(1.74) Φ(1.74) + Φ(1.73)
' ⇒ Φ(u) = = 0.9586
0.05 −0.05 2

SA ud
Donc P(X > 4.94) = 1 − 0.95865 = 0.04135

• Pour X ,→ N (−3, 2), on a:

X +3
P(−4 < X < 0) = P(−0.5 < < 1.5) = P(−O.5 < U < 1.5) = Φ(1.5) − Φ(−0.5)
2
⇒ P(−4 < X < 0) = Φ(1, 5)−[1−Φ(0, 5)] = Φ(1, 5)+Φ(0, 5)−1 = 0.9332+0.6915−1 = 0.6247.
IS hfo
• Pour X ,→ N (1, 3), on a:

P(0 < X < 2|X > −2) =

P(0 < X < 2)
P(X > −2)

1 X −1 1 1
P(0 < X < 2) = P(− < < ) = P(|U | < ) = 2Φ(1/3) − 1
3 3 3 3
et
X −1
P(X > −2) = P( > −1) = P(U > −1) = P(U < 1) = Φ(1)
a
3
• Pour X ,→ N (2, 0.5), calculer le fractile d’ordre 0.675 de X (x0,675 tel que P(X ≤ x0,675 ) =
0, 675).
M

On a:
X −2 x0,675 − 2
P(X ≤ x0,675 ) = 0, 675 ⇔ P( ≤ ) = 0, 675.
0, 5 0, 5

Soit u0,675 le fractile d’ordre 0.675 de U . On a:

P(U < u07 675 ) = 0, 675 ⇒ u0,675 = 0, 4538.

K.

Donc 2[x0,675 − 2] = u0,675 = 0, 4538 ⇒ x0,675 = 2, 2269

1.4 La loi de Cauchy.

Définition 1.4.1. Une variable aléatoire à valeurs réelles est dite suivre la loi de Cauchy C(O, 1)
si elle est absolument continue et admet pour densité
1 1
f (x) = , pour tout x ∈ R.
π 1 + x2
12 1. Lois continues usuelles.

Voici quelques propriétés de la loi de Cauchy.

Propriétés 1.4.1. • Le graphe de f ressemble à celui de la densité de la loi normale, mais

-
approche l’axe des x si lentement que l’espérance mathématique de X n’existe pas.
• Interprétation de la notation C(O, 1).

T hi
Les nombres 0 et 1 ne sont plus, ici, l’espérance mathématique et l’écart-type (qui n’existent
pas), mais admettent l’interprétation suivante:
M = 0 est la médiane de X; en effet, P{X ≤ 0} = P{X ≥ 0} = 21 ;
Q1 = −1, Q3 = +1 sont respectivement le premier et le troisième quartile
de X; en effet, P{X ≤ −1} = P{X ≥ +1} = 14 . On prend l’écart interquartile Q3 − Q1 = 2

SA ud
comme mesure de la dispersion.
• La variable X n’admet pas de fonction génératrice des moments; en effet, l’expression
eux
Z
1
g(u) = dx
π R 1 + x2
ne prend une valeur finie pour aucun nombre réel u 6= 0. Il convient ici d’introduire la
fonction caractéristique qui est donnée par ϕ(t) = e−|t| , pour tout t ∈ R.. On constate
IS hfo
qu’elle n’est pas dérivable pour t = 0, ce qui révèle le caractère "pathologique" de la loi
C(O, 1).
• Si on considère une variable aléatoire Y de loi C(O, 1) et deux nombres réels α et β avec
β > 0. On dit que la variable aléatoire X = α + βY suit la loi de Cauchy C(α, β). Sa
densité est donnée par:
1 1
f (x) = 2 , pour tout x ∈ R.
πβ

x−α
1+ β
a
Les paramètres α, β admettent les interprétations suivantes:
M = α est la médiane de X; de plus, Q1 = α − β; Q3 = α + β sont respectivement le
premier et le troisième quartile de X; Q3 − Q1 = 2β est l’écart interquartile de X.
M

Il résulte de la forme de cette fonction caractéristique que si (X1 , X2 ) est un couple de

variables aléatoires indépendantes de lois respectives C(α1 , β1 ), C(α2 , β2 )(α1 , α2 réels et
β1 > 0, β2 > 0), alors la somme X = X1 + X2 a pour loi C(α, β), où α = α1 + α2 , β =
β1 + β2 .
Cette propriété a les conséquences surprenantes suivantes: soient X une variable aléatoire
de loi C(α, β) et (X1 , . . . , Xn ) un système de n variables aléatoires indépendantes admettant
toutes même loi que X. Alors
K.

la somme X1 + · · · + Xn a même loi que nX;

X1 +···+Xn
la moyenne arithmétique X = n a même loi que X.
Proposition 1.4.1. Soit V une variable aléatoire uniformément répartie sur ] − π2 , π2 [. Alors
X = tan(V ) suit la loi C(O, 1).
Proof. Pour tout x réel on a:
1 π 1 1
P{X ≤ x} = P{V ≤ arctan(x)} = ( + arctan(x)) = + arctan(x);
π 2 2 π
1 1
d’où, en dérivant, f (x) = .
π 1 + x2
1.4. La loi de Cauchy. 13

1
Remarques 1.4.1. • On vérifie sans peine que tan(V ) a même fonction de répartition que
1
tan(V ). Il en résulte que si X suit la loi C(0, 1), il en est de même de X .

-
• La loi de X = |Y |, òù Y suit la loi C(O, 1), est appelée loi de Lorentz dans les ouvrages de
physique.

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IS hfo
a
M
K.