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∂u ∂u ∂ 2 u
⇒ F(x, y, ..., u, , , , ...) = 0 (3.1)
∂x ∂y ∂x2
∂u ∂u ∂ 2 u
u est solution de l’EDP si, après subsitution, la relation F(x, y, ..., u, , , , ...) = 0
∂x ∂y ∂x2
est satisfaite pour x, y, ... appartenant à une certaine région Ω de l’espace des variables indé-
pendantes.
Remarque
Sauf mention contraire, on exige que la fonction u et les dérivées partielles intervenant
dans l’EDP soient continues sur Ω.
Les EDP interviennent très souvent dans les problèmes physiques : en électromagnétisme
(équations de Maxwell), en mécanique des fluides (équation de Navier-Stokes), en mécanique
−2 ∂ 2 Ψ
quantique (équation de Schrödinger i ∂Ψ
∂t (x, t) = 2m ∂x2 (x, t) + V(x)Ψ(x, t)), ...
59
60 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
Exemple
∂u ∂ 2 u
• − = 0 avec u = u(x, y) (équation de diffusion)
∂x ∂y 2
u1 (x, y) = 2x + y 2 solution dans tout R2 .
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
∞ ∞
1 y2 y
u3 (x, y) dy = √ e− 4x dy on pose u = √
−∞ 4πx −∞ 2 x
∞
1 2
=√ e−u du
π −∞
=1
3.1. QU’EST-CE QU’UNE EDP ? 61
Remarque 1
2
I = e−u du
∞ ∞
2 2
I2 = e−u du e−v dv
−∞ −∞
2 +v 2
= e−(u ) du dv
∞
2
= 2π e−r rdr
−∞
=π
Remarque 2
∂ 2 ũ 1 ∂ ũ
+ =0
∂r2 r ∂r
∂ ũ α
⇒ = (α ∈ R)
∂r r
⇒ ũ(r) = α ln (r)+ β (β ∈ R)
⇒ u(x, y) = α2 ln x2 + y 2 + β
Remarque
Signification du Laplacien.
∂2u ∂2u
+ 2 = 0 avec u = u(x, y)
∂x2 ∂y
Soit ε > 0
∂u 1 ∂2u
u(x − ε, y) = u(x, y) − ε (x, y) + ε2 2 (x, y) + O ε3
∂x 2 ∂x
62 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
∂u 1 ∂2u
u(x + ε, y) = u(x, y) + ε (x, y) + ε2 2 (x, y) + O ε3
∂x 2 ∂x
∂2u u(x − ε, y) − 2u(x, y) + u(x + ε, y)
= + O (ε)
∂x2 ε2
∂2u u(x, y − ε) − 2u(x, y) + u(x, y + ε)
= + O (ε)
∂y 2 ε2
∂2u ∂2u u(x − ε, y) + u(x + ε, y) + u(x, y − ε) + u(x, y + ε) − 4u(x, y)
+ 2 = + O (ε)
∂x2 ∂y ε2
(x,y+ε)
(x−ε,y) (x+ε,y)
(x,y−ε)
Principe du Maximum
∂2u ∂2u
Soit u(x, y), une fonction solution de + 2 = 0 dans un ouvert borné connexe Ω de
∂x2 ∂y
R2 .
On note ∂Ω la frontière de Ω.
On suppose de plus u continue dans Ω ∪ ∂Ω qui est une région fermée du plan.
Si u n’est pas une fonction constante sur Ω ∪ ∂Ω alors la valeur maximale de u et la valeur
minimale de u sont atteintes uniquement sur ∂Ω.
3.2. GÉNÉRALITÉS SUR LES EDP 63
Cr(x0,y0)
(x0,y0)
Exemple
1
u : (x, y, z) −→ est solution de ∆u = 0 dans R3 \{(0, 0, 0)}
x2
+ + y2 z2
On peut considérer ici l’analogie avec une charge à l’origine.
On appelle ordre d’une EDP l’ordre le plus élevé des dérivées partielles intervenant
dans l’EDP.
Exemple
∂u ∂u
+ =0 1er ordre.
∂x ∂y
Définition
Exemple
u = u(x, y)
∂u ∂u
• + = 0 1er ordre linéaire.
∂x ∂y
∂u ∂u
• + + sin u = 0 1er ordre non-linéaire.
∂x ∂y
∂u ∂2u
• + u 2 = 0 2ème ordre non-linéaire.
∂x ∂y
64 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
Remarque
∂u ∂u
cos xy 2 − y2 = tan x2 + y 2 1er ordre, linéaire, inhomogène.
∂x ∂x
• Pour une EDP linéaire homogène :
u1 solution
⇒ λu1 + µu2 est solution.
u2 solution
∂u ∂u
A(x, y) + B(x, y) + C(x, y)u = D(x, y)
∂x ∂y
linéaire
est la forme la plus générale pour une EDP
1er ordre
Exemple
∂u ∂u
(1) + =0
∂x ∂y
∂u ∂u ∂u
du = dx + dy = ( dy − dx)
∂x ∂y ∂y
Si dx et dy sont reliés par dx − dy = 0, alors du = 0
Donc u(x, y) = f (ξ) = f (x − y) où f est une fonction arbitraire d’une seule variable, de
classe C1 (R)
Les droites y − x = ξ sont les caractéristiques de l’EDP considérée.
∂u ∂u
(2) +y = 0 avec u = u(x, y), est une EDP du 1er ordre, linéaire, homogène.
∂x ∂y
∂u ∂u
du = dx + dy
∂x ∂y
∂u
= (−y dx + dy)
∂y
3.3. EDP LINÉAIRES DU 1ER ORDRE 65
ξ
x
Conclusion
∂u ∂u
La solution générale de +y = 0 est de la forme :
∂x ∂y
u(x, y) = f (ye−x ) où f est C1 (R)
∂u ∂u
(3) x +2 − 2u = 0
∂x ∂y
∂u ∂u
du = dx + dy
∂x ∂y
∂u 1 ∂u
= dx + 2u − x dy
∂x 2 ∂x
∂u 1
= dx − x dy + u dy
∂x 2
1
Si dx et dy sont reliés par dx − x dy = 0, alors du = u dy.
2
y
x = ξe 2 . Sur chacune de ces courbes, u = cste.ey
66 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
y
Conclusion : La solution générale est de la forme : u(x, y) = ey f xe− 2
Proposition
Si on impose les valeurs de u sur une courbe Γ qui n’est pas une caractéristique de
l’EDP, alors on peut identifier la fonction f .
y
Γ
Remarque
Si on impose u(x, y = 0) = ϕ(x) uniquement sur x ∈ [ a , b ] alors :
y
∀x ∈ à la zone hachurée, u(x, y) = ey .ϕ xe− 2 En dehors de la zone hachurée, la solution
−y
est de la forme u(x, y) = ey f (xe 2 ) avec f indéterminée (comme on exige u continue, il faut
que :
lim f (x) = ϕ (a)
x→a−
lim f (x) = ϕ (b)
x→b+
x e-y/2 = a
x e-y/2 = b
a b x
Classification :
Si B2 − 4AC > 0, alors l’EDP est dite hyperbolique.
Si B2 − 4AC = 0, alors l’EDP est dite parabolique.
Si B2 − 4AC < 0, alors l’EDP est dite elliptique.
Exemple
∂2u 2
2 ∂ u = 0 avec c > 0
(i) − c
∂y 2 ∂x2
B2 − 4AC = 4c2 > 0. Ainsi l’équation des ondes est hyperbolique.
∂u ∂2u
(ii) − d 2 = 0 avec d > 0
∂t ∂x
B2 − 4AC = 0. Ainsi l’équation de la diffusion est parabolique.
∂2u ∂2u
(iii) + 2 =0
∂x2 ∂y
B2 − 4AC = −4 < 0. Ainsi l’équation de Laplace est elliptique.
∂2u ∂2u
(iv) y − 2 = 0 : Equation de Tricomi.
∂x2 ∂y
– y > 0 ⇒ l’EDP est hyperbolique.
– y = 0 ⇒ l’EDP est parabolique.
– y < 0 ⇒ l’EDP est elliptique.
Remarque
Si l’EDP est valide dans tout l’espace, il n’y a pas de frontière. (On impose alors souvent
des conditions à l’infini.)
Exemple
Equation de Laplace en deux dimensions :
∂2u ∂2u
+ 2 = 0 avec Ω = {−∞ < x < +∞; y > 0}
∂x2 ∂y
Conditions aux frontières : (Cauchy)
– u(x, y = 0) = f (x) ∀x ∈ R
∂u
– (x, y = 0) = g(x) ∀x ∈ R
∂y
δΩ
Remarque
Si f = g = 0 ⇒ u ≡ 0
⎧
⎨ g≡0
On consière (i) x ∈ R, n ∈ N
⎩ f (x) = 1 cos (nx)
n
1
Alors u(x, y) = cos(nx) ch (ny)
n
1
Lorsque n est grand, la condition u(x, y = 0) = cos(nx) diffère peu de la condition
n
u(x, y = 0) = 0.
La solution, elle, diffère beaucoup à cause du cosinus hyperbolique, le problème n’est pas
stable et donc il est "mal posé".
3.6. EQUATION DES ONDES 69
Tableau récapitulatif
Pour une EDP du second ordre linéaire à coefficient constants, on a un problème bien posé
dans les cas suivants (conditions suffisantes) :
∂2u ∂2u
∀x ∈ R, 2
− c2 2 = 0
∂t ∂x
ξ = x − ct
Solution générale :
η = x + ct
∂2U
U (ξ, η) = u(x, t) ainsi = 0 : forme canonique.
∂ξ∂η
⇒ U (ξ, η) = f (ξ) + g (η) f, g sont des fonctions arbitraires de classe C2 (R)
∂u ∂2u
− D 2 = 0 (D > 0)
∂t ∂x
70 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
t
(x,t)
x
(x-ct,0) (x+ct,0)
On définit :
1 x2
G(x, t) = √ e− 4Dt x ∈ R et t > 0
4πDt
G est la solution fondamentale ou "fonction de Green" pour l’équation de Diffusion.
+∞
On a : G(x, t) dx = 1, pour t>0.
−∞
onde.nb 1
0.06
1.5
0.04
0.02
1
0
-2
0.5
0
2
0
Remarques
Démonstration
On utilise la transformée de Fourier :
+∞
1
û(k, t) = √ u(x, t)e−ikx dx
2π −∞
∂u ∂2u ∂ û
− D 2 = 0 =⇒ − D(ik)2 û = 0
∂t ∂x ∂t
∂ û 2
= −Dk 2 û =⇒ û(k, t) = û(k, 0)e−Dk t
∂t
2t
Or, en notant φ̂ la transformée de Fourier de φ, û(k, 0) = φ̂(k) donc û(k, t) = φ̂(k)e−Dk
2
u(x, t) = F −1 [φ̂(k)e−Dk t ]
1 1 (x−y)2
= √ φ(y) √ e− 4Dt dy
2π 2Dt
Rappel
2 1 x2
F −1 [e−Dk t ] = √ e− 4Dt
2Dt
Remarques
– Cette démonstration par la TF suppose que φ ∈ L1 , mais le résultat reste vrai si φ n’est
que continue et bornée.
+∞
1 (x−y)2
– Si φ(x) est continue par morceaux et bornée alors la fonction u(x, t) = φ(y) √ e− 4Dt dy
−∞ 4πDt
∂u ∂2u
est solution de l’équation : − D 2 = 0.
∂t ∂x
1
Mais quand t → 0 , la fonction u(x, t) → (φ(x− ) + φ(x+ )), quand x est un point de
+
2
discontinuité de φ.
u(x, t) reste C∞ sur {−∞ < x < +∞, t > 0}.
3.7. EQUATION DE DIFFUSION 73
ϕ(x) u(x,t)
t=0
u(x,t)>0
x x
a b a b
> 0 sur [a, b]
– Si φ(x) = alors u(x, t) > 0 ∀x ∈ R (t > 0)
0 en dehors de [a, b]
Cela correspond à une "vitesse de propagation infinie".
Cas
particulier :
1 si |x| < 1
φ(x) =
0 si |x| > 1
On a alors (pour tout t > 0)
1 1−x −(1 − x)
u(x, t) = erf √ − erf √
2 2 t 2 t
x
2 2
(voir figure 3.3) où erf (x) = √ e−β dβ est la fonction erreur.
π 0
Remarque :
1 1
lim u(x = 1, t) = lim u(x = −1, t) =
t→0+ 2 t→0+ 2
Untitled-4 1
0.8
0.6
0.4
0.2
-4 -2 2 4
Fig. 3.3 – Solution de l’équation de diffusion à t = 0, 0.01 et 1 dans le cas φ(x) = 1 si |x| <
1 et 0 si |x| > 1
3.7. EQUATION DE DIFFUSION 75
Proposition
(Principe de Duhamel)
t
La fonction u définie par u(x, t) = v(x, t, τ )dτ est solution du problème B.
0
Exemple
(n=3)
ζ : R3 → R
⎧
⎨ exp( −1 ) si r < 1
(x1 , x2 , x3 ) → ζ(x1 , x2 , x3 ) = 1 − r2
⎩
0 si r 1
r= x21 + x22 + x23 ζ ∈ D(R3 )
Définition
Exemple
Soit f une fonction de Rn −→ C, localement sommable. On peut lui associer une distri-
bution régulière Tf telle que :
Tf , ϕ = f (x1 , ..., xn )ϕ(x1 , ..., xn )dµ(x1 )...dµ(xn ) ∀ϕ ∈ D(Rn )
76 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
Distribution de Dirac :
δ : D(Rn ) −→ C
ϕ(x1 , ..., xn ) −→ ϕ(0, ..., 0)
∂T ∂ϕ
, ϕ = − T, ∀ϕ ∈ D (Rn )
∂xi ∂xi
C’est la dérivée partielle de la distribution.
Remarques
∂ ∂T ∂S
(T ∗ S) = ∗S=T∗
∂xi ∂xi ∂xi
Définition
LE = δ
Remarque
Si E est une solution fondamentale de L et si E0 ∈ D (Rn ) est tel que LE0 = 0, alors
E + E0 est aussi solution fondamentale pour L.
Proposition
Tout opérateur différentiel linéaire à coefficients constants admet une solution fonda-
mentale (dans D (Rn )).
Proposition
∂ ∂2
L= −D 2 =0
∂t ∂x
Considérons la fonction :
g: R2 −→ R
H(t) −x2
(x, t) −→ √ e 4Dt
4πDt
H(t) est la fonction de Heavyside.
La fonction g(x, t) étant localement sommable sur R2 , on peut lui asssocier une distribution
régulière notée Tg .
Tg , ϕ = g(x, t)ϕ(x, t)dµ(x)dµ(t) ∀ϕ ∈ D(Rn )
1 x2
= √ e− 4Dt ϕ(x, t) dx dt
x∈R t∈[0,+∞[ 4πDt
∂ ∂2
Calculons − D 2 Tg :
∂x ∂t
∂ ∂2 ∂ϕ ∂2ϕ
− D 2 Tg , ϕ = − Tg , +D 2
∂x ∂t ∂t ∂x
x2
e− 4Dt ∂ϕ ∂2ϕ
= − √ + D 2 dx dt
x∈R t∈[0,+∞[ 4πDt ∂t ∂x
x2 +∞ − x2
e− 4Dt ∂ϕ e 4Dt ∂ϕ
√ dx dt = lim √ dt dx
x∈R t∈[0,+∞[ 4πDt ∂t ε→0 R ε 4πDt ∂t
= lim Iε
ε→0
De même,
x2
e− 4Dt ∂ 2 ϕ
√ dx dt = lim Jε
x∈R t∈[0,+∞[ 4πDt ∂x2 ε→0
x2
e− 4Dε
Iε + Jε = − √ ϕ(x, ε) dx
R 4πDε
∂ ∂2
− Tg , ϕ = lim Iε + Jε
∂x ∂t2 ε→0+
x2
e− 4Dε x2
= lim −√ ϕ(x, ε) dx on pose y 2 =
ε→0+ R 4πDε 4ε
√
2 ϕ(2 εy, ε)
= lim e−y √ dy
ε→0+ π
R
= ϕ(0, 0)
Donc,
∂ ∂2
− 2 Tg = δ dans D (R2 )
∂x ∂t
Remarque
Soit F ∈ D (R
2
) dont le produit de convolution avec Tg existe, alors F ∗ Tg satisfait
∂ ∂ 2
− D 2 F ∗ Tg = F.
∂t ∂x
Cas particulier :
F est une distribution régulière, notée Tf , associée à une fonction f de Rn −→ C localement
sommable.
F ∗ Tg = Tf ∗ Tg = Tf ∗g
∂ ∂2
− D 2 Tf ∗g = Tf
∂t ∂x
On peut alors dire que :
∂ ∂2
− D 2 (f ∗ g)(x, t) = f (x, t) ∀x ∈ R, ∀t ∈ R
∂t ∂x
∂u ∂2u
− D 2 = 0 avec x ∈ R+∗ , t ∈ R+∗
∂t ∂x
On impose u(x = 0, t) = 0, quand t > 0. La condition initiale est : u(x, 0) = φ(x), x > 0
On définit :
3.7. EQUATION DE DIFFUSION 79
ϕ(x)
u(x,0)
u(x,t)
⎧
⎪
⎨ φ(x) si x > 0
ψ(x) 0 si x = 0
⎪
⎩
−φ(−x) si x < 0
Remarque
1
ψ(0) = [ψ(0+ ) + ψ(0− )] = 0
2
Ψ(x)
⎧ 2
⎨ ∂v − D ∂ v = 0 , x ∈ R, t > 0
v(x, t) est solution de ∂t ∂x2
⎩
v(x, 0) = ψ(x) , x ∈ R
ϕ(x)
ϕ(x,t)
x
⎧ +∞
⎪
⎨ v(x, t) = g(x − y, t)ψ(y) dy
−∞
⎪
⎩
v(x = 0, t > 0) = 0
80 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
Donc,
+∞
1 (x−y)2 (x+y)2
u(x, t) = √ (e− 4Dt − e− 4Dt )φ(y) dy
4πDt 0
Cas particulier
φ(x) = 1 pour x > 0
√x
2 4Dt 2
u(x, t) = √ e−r dr
π 0
x
= erf( √ )
4Dt
y
2 2
où erf(y) = √ e−r dr est la fonction erreur.
π 0
∂u ∂2u
− D 2 = 0 pour 0 < x < l, t > 0
∂t ∂x
– u(x = 0, t) = 0, t > 0
– u(x = l, t) = 0, t > 0
– u(x, 0) = ϕ(x) pour 0 < x < l
On utilise la méthode de séparation des variables en posant u(x, t) = f (x)g(t).
L’équation de diffusion devient donc :
1 g (t) f (x)
= = cste = −λ λ ∈ R
D g(t) f (x)
g (t) = −Dλg(t)
Soit
f (x) = −λf (x)
On se ramène donc à des équations différentielles ordinaires.
x = 0 =⇒ f (0)g(t) = 0
x = l =⇒ f (l)g(t) = 0
On ne retient que la solution f (0) = f (l) = 0, en rejetant la solution g(t) = 0.
3.8. EQUATION DE DIFFUSION SUR UN DOMAINE SPATIAL BORNÉ 81
Erf.nb 1
1
0.75
0.5
0.25
0.1 0
0.08 1
0.8
0.06
0.6
0.04 0.4
0.02 0.2
0
x
Fig. 3.4 – Fonction erf √ en fonction de x et Dt
4Dt
82 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
Fonction f(x)
f (x) = −λf (x)
La fonction f est solution du problème
f (x = 0) = 0 f (x = l) = 0
Il s’agit d’un cas particulier d’un problème plus général : le problème de Sturm-Liouville.
Les valeurs de λ pour lesquelles il existe une solution non nulle sont dites valeurs propres. Les
fonctions f associées sont dites fonctions propres.
– Si λ = 0 : f (x) = ax + b
f (0) = f (l) = 0 =⇒ a = b = 0
λ = 0 n’est donc pas valeur propre.
– Si λ < 0 : λ = −k 2
f (x) = aekx + be−kx
f (0) = f (l) = 0 =⇒ a = b = 0
λ < 0 n’est donc pas valeur propre.
– Si λ > 0 : λ = +k 2
f (x) = a cos kx + b sin kx
nπ
f (0) = f (l) = 0 =⇒ a = 0 et b sin kl = 0 donc k = kn = avec n ∈ Z∗
l
n2 π 2
On a donc λ = λn = 2 avec n ∈ N∗
l
nπx
Les fonctions propres sont donc f = fn = b sin avec n ∈ N∗ .
l
Fonction g(t)
Solution générale
2 π2
−n Dt nπx
u = un (x, t) = cn e l2 sin avec n ∈ N∗
l
Il vient,
+∞
nπx
u(x, t = 0) = cn sin = ϕ(x)
l
n=1
3.8. EQUATION DE DIFFUSION SUR UN DOMAINE SPATIAL BORNÉ 83
l l
+∞
mπx nπx mπx
ϕ(x) sin dx = cn sin sin dx
0 l 0 l l
n=1
+∞
l
nπx mπx
= cn sin sin dx
0 l l
n=1
+∞
l
= cn δn,m
2
n=1
l
= cm
2
2 l nπx
Donc cn = ϕ(x) sin dx : il s’agit des coefficients de Fourier de ϕ.
l 0 l
La solution recherchée est donc :
+∞
2 l nπx 2 2
− n 2π Dt nπx
u(x, t) = ϕ(x) sin dx e l sin
l 0 l l
n=1
Conditions suffisantes
Si,
– ϕ est continue sur [0, l]
– ϕ est continue par morceaux sur [0, l]
– ϕ(0) = ϕ(l) =0
+∞ nπx
Alors cn sin converge uniformément et absolument vers ϕ(x) sur [0, l].
n=1 l
Unicité
On multiplie les 2 membres l’équation de diffusion par u.
∂u ∂2u
u − Du 2 = 0
∂t ∂x
1 ∂u2 ∂2u
= Du 2
2 ∂t ∂x
Par intégration par parties, on obtient :
l 2 l
1 l 2 ∂ u ∂u l ∂u 2
l ∂u 2
u dx = D 2
= D u 0
− dx = −D dx 0
2 0 0 ∂x ∂x
0 ∂x 0 ∂x
=0
Donc on a une fonction décroissante :
l l
1 2 1
u (x, t) dx u2 (x, 0) dx
2 0 2 0
Soient u1 (x, t) et u2 (x, t) deux solutions du problème. Soit v(x, t) = u1 (x, t) − u2 (x, t) alors
∂v ∂2v
v est solution de : − D 2 = 0 pour 0 < x < l, t > 0
∂t ∂x
– v(x = 0, t) = 0, t > 0
84 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
– v(x = l, t) = 0, t > 0
– v(x, 0) = 0 pour 0 < x < l
1 l 2 1 l 2
Or on a : v (x, t) dx v (x, 0) dx = 0
2 0 2 0
Donc : v = 0 et u1 = u2 .
Exemples
(a) ϕ(x) = x(π − x)
∂u ∂ 2 u
− 2 = 0, avec 0 < x < π
∂t ∂x
u(0, t) = u(π, t) = 0 ,pour t > 0
2 π nπx 1 − (−1)n
cn = x(x − π) sin =4
π 0 π n3 π
∞
8 sin((2m − 1)x) −(2m−1)2 Dt
u(x, t) = e
π (2m − 1)3
1
(b) ϕ(x) = x
Remarque
ϕ(x) = 0 pour x = π
2 π −2
cn = x sin(nx) dx = (−1)n
π 0 n
∞ −2 2
u(x, t) = n=1 (−1) sin(nx)e−n Dt
n
n
Remarque
Retour sur la diffusion sur tout R.
∂u ∂2u
− D 2 x ∈ R, t > 0u(x, 0) = ϕ(x) x ∈ R
∂t ∂x
Ici pas de CL donc pas de restrictions sur k.
+∞
2
u(x, t) = dk a(k) cos(kx) + b(k) sin(kx) e−k Dt
−∞
+∞
or ϕ(x) = dk a(k) cos(kx) + b(k) sin(kx)
−∞ ⎧
⎪ 1
+∞ ⎨ a(k) = √ ϕ̂(k)
1
et ϕ(x) = √ dkeikx ϕ̂(k) d’où 2π
2π −∞ ⎪ i
⎩ b(k) = √ ϕ̂(k)
+∞ 2π
ϕ̂(k) ikx −k2 Dt 1 2
u(x, t) = dk √ e e = dξϕ(ξ) dkeikx e−ikξ e−k Dt
2π 2π
+∞−∞
1 1 −(x−ξ)2
−ik(ξ−x) −k2 Dt
or √ dke e =√ e 4Dt
2π −∞ 2Dt
3.9. SOLUTION FONDAMENTALE DE L’OPÉRATEUR DE HELMHOLTZ DANS R2 85
+∞
1 −(x−ξ)2
u(x, t) = dξϕ(ξ) √ e 4Dt t>0
−∞ 4πDt
∆ + k2 (k ∈ R∗ )
Soit : f : R3 −→ C telle que
2 ∂2 ∂2 ∂2
(∆ + k )f = + + f (x1 , x2 , x3 ) + k 2 f (x1 , x2 , x3 )
∂x21 ∂x22 ∂x23
On cherche E tel que dans D (R3 ) : (∆ + k 2 )E = δ
Remarque
f = f (r) fonction radiale
(∆ + k 2 )f = 0
2
∆f = f (r) + f (r) + k 2 f (r) = 0
r
On pose g(r) = rf (r) donc g est solution de g (r) + k 2 g(r) = 0.
cos kr sin kr
Après calculs, on obtient : f (r) = C1 + C2 avec (C1 , C2 ) ∈ C
r r
1 cos kr
Attention : et sont localement intégrables dans R3 .
r r
cos kr sin kr cos kr sin kr
C1 + C2 ,ϕ = dx1 dx2 dx3 C1 + C2 ϕ(x1 , x2 , x3 )
r r R3 r r
sin kr
1)(∆ + k 2 )
r
2 sin kr sin kr
(∆ + k ) ,ϕ = , (∆ + k 2 )ϕ
r r
sin kr
= d3 x (∆ + k 2 )ϕ(x1 , x2 , x3 )
r
2 sin kr
= (∆ + k ) ϕ(x1 , x2 , x3 )d3 x
r
= 0
sin kr
en effectuant des intégrations par parties et car (∆ + k 2 ) = 0 dans tout R3 .
r
86 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
sin kr
−→ (∆ + k 2 ) = O avec O la distribution nulle
r
cos kr
2)(∆ + k 2 )
r
2 cos kr cos kr
(∆ + k ) ,ϕ = , (∆ + k 2 )ϕ
r r
sin kr
= d3 x (∆ + k 2 )ϕ(x1 , x2 , x3 )
r
sin kr
= (∆ + k 2 ) ϕ(x1 , x2 , x3 )d3 x
r
cos kr
L’intégration par parties ne marche pas car les dérivées partielles secondes de
r
ne sont pas localement sommables.
cos kr cos kr
d3 x (∆ + k 2 )ϕ(x1 , x2 , x3 ) = limε→0, r>ε dx1 dx2 dx3 (∆ + k 2 )ϕ(x1 , x2 , x3 )
r r
= limε→0 Iε
cos kr
Iε = d3 x (∆ + k 2 )ϕ(x1 , x2 , x3 )
r>ε r
Rappel :
cos kr cos kr − cos kr ∂ϕ ∂ cos kr
d3 x ∆ϕ = d3 x∆ ϕ+ +ϕ dσε
r>ε r r>ε r r=ε r ∂r ∂r r
avec dσε = ε2 sin θdθdϕ.
− cos kr ∂ϕ ∂ cos kr
Iε = +ϕ dσε
r=ε r ∂r ∂r r
Soit dω
= sin θdθdϕ
∂ cos kr sin kr cos kr
= −k −
∂r r r r
∂ϕ
Iε = −ε cos kε dω − kε sin kε ϕdω − cos kε ϕdω
∂r
limε→0 = 0 + 0 + (−4πϕ(0))
cos kr
(∆ + k 2 ) = −4πδ dans D (R3 )
r
3.10. ESPACE FONCTIONNEL 87
− cos kr
La solution fondamentale est donc :
4πr
Remarques :
−e±ikx
– (∆ + k 2 ) =δ
4πr
1
– ∆ = −4πδ
r
−1
– ∆ =δ
4πr
Remarque
– Pour la construction de L2 (a, b), deux fonctions égales presque partout sur [a; b] sont
considérées comme identiques.
– L2 (a, b) est un espace vectoriel de dimension ∞.
On peut munir L2 (a, b) de la norme suivante :
1
||f ||L2 (a,b) = ( |f (x)|2 dµ(x)) 2
[a,b]
Proposition
L’espace L2 (a, b) muni de la norme ci-dessus est un espace de Banach (Toute suite
de Cauchy converge vers un élément de cet espace vectoriel). L’espace vectoriel L2 (a, b)
normé est complet.
Proposition
Définition
88 CHAPITRE 3. EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
Proposition
Exemple
πx 2πx 3πx
Les fonctions sin , sin , sin , ... forment une base orthogonale de
l l l
L2 (0, l).
Proposition
f ∈ L2 (a, b), soit φ1 , φ2 , ... une base orthogonale de L2 (a, b). Les coefficients de fourier
de f sont :
(f, φn )
Cn =
(φn , φn )
+∞
On montre que la série Cn (f )φn converge en moyenne quadratique vers f :
n=1
p
lim Cn (f )φn − f =0
p→+∞
n=1 L2 (a,b)
Remarque
La proposition ne dit pas que la somme converge simplement vers la fonction f , il se
peut que :
p
lim Cn (f )φn (x) = f (x)
p→+∞
n=1