Ch2 Les Indices

Ch 2 Les indices
 Un indice est un outil de comparaison, comparaison dans le temps ou

dans l'espace.
 3 types d'indices :
 les indices élémentaires  une seule grandeur (grandeur simple)
Ex : Indice du SMIC
 les indices synthétiques  variation d'une grandeur complexe

Ex : Indice des salaires IPC Indices boursiers
 les indices composites  évolution de l'ens. d'un domaine éco.

Ex : Indice général d'activité d'une branche industrielle
 Dans ce chapitre :
 Indices composites laissés de côté
 Examen des indices synthétiques
 Avant cela, rappel des propriétés des indices élémentaires.
 On considérera le cas d'indices temporels. Mais même chose pour les indices
spatiaux.
Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti
Ch 2 Les indices I. Les indices élémentaires
I. Les indices élémentaires

On considère la grandeur x observée à ≠ dates (0, 1, …, n).
xt
I t/0  100  : indice de la grandeur x en t, base 100 en 0
x0
Il exprime la variation de x entre la date 0 et la date t.

 Dans cette partie, examen des propriétés des indices
élémentaires.
I.1. L’identité
Propriété totalement évidente : I t/t  100
avec t quelconque.
I.2. La transitivité
ou “circularité” ou “transférabilité”
Soit une grandeur observée en 3 dates (0, 1, 2), la transitivité

de l'indice se traduit par :
I 2 / 0  I 2 / 1  I1 / 0  1
100
Généralisation
Soit une grandeur observée aux dates (0, …, n), on a
1
I n / 0  I n / n 1  I n 1/ n  2    I1/ 0 
100( n 0 ) 1
(date de fin – date de départ) - 1

2 remarques
 Propriété de transitivité  indices enchaînables
 Un indice obtenu par raccordement d’indices successifs est
appelé “indice-chaîne”.
 Chaque indice intermédiaire constitue un “maillon”.
 Avantage : permet d'exprimer les indices successifs
dans la même base.
Ex : Tableau 1.2d du ch. 1
Ind ic e s b a se 100 l'a nné e p ré c é d e nte
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PIB p a r hb t d e l'Id F - 102,4 103,4 102,6 101,8 102,6 102,8
Ind ic e s b a se 100 e n 2000
PIB p a r hb t d e l'Id F 100,0 102,4 105,9 108,6 110,6 113,5 116,7
I02/00 = I02/01 x I01/00 /100 I03/00 = I03/02 x I02/00 /100
 Inconvénient : Les erreurs de calcul sur un maillon se

répercutent sur la chaîne.
 Propriété de transitivité  Pour n'importe quelles dates

t et t', on a
1 It /0
I t/0  I t/t'  I t'/0   I t/t'  100 
100 I t'/ 0
Cette équation donne la formule permettant d'opérer un
changement de base.
 Ta b le a u 2.1
Dé p e nse inté rie ure d 'é d uc a tio n p a r hb t e n Fra nc e a ux p rix 2006
1980 1990 2000 2005 2006
- e n e u ro s 1 220 1 510 1 950 1 920 1 920
- e n in d ic e s b a se 100 e n 1980 100,0 123,8 159,8 157,4 157,4
- e n in d ic e s b a se 100 e n 2000 62,6 77,4 100,0 98,5 98,5
Ce qu’on veut faire : transformer les indices base 100 en 1980

en indices base 100 en 2000
 Il suffit de diviser chq indice par l'indice pour 2000 (base 100 en 80)
et de multiplier le résultat par 100.
I.3. La réversibilité
Se déduit des propriétés d'identité et de transitivité.
2
I 0/t  100
I t/0
I.4. Propriété de l’indice d’un produit
L'indice élémentaire d'un produit est égal au produit des indices élémentaires.
Soient les variables x et y,
I t/0 x  y   I t/0 x  I t/0 y  100

1
I t/0 x  y  I t/0 x  y 
 I t/0 x   100. et I t/0 y   100.
I t/0 y  I t/0 x 
 On parle de “réversibilité par rapport aux facteurs

(I. Fisher).
 Propriété très intéressante, notamment quand les

variables considérées sont le prix (p) et la quantité (q).
prix x quantité = valeur
 Indice de valeur = ind. de prix x ind. de quantité
1
I t / 0 (pq)  IVA t/0  I t / 0 (p )  I t / 0 (q ) 
100
On peut ainsi passer d'une évolution en volume
à une évolution en valeur - et réciproquement.

 Ta b le a u 2.2
Fré q ue nta tio n e t re c e tte s d e s sa lle s d e c iné ma e n Fra nc e
V a ria tio n a nnue lle , e n % 2003 2004 2005 2006*
- d e la fré q ue nta tio n -5,9 12,7 -10,3 7,6
- d e s re c e tte s g uic he ts -3,3 14,2 -9,5 8,7
* Do nné e s p ro v iso ire s. En 2006, 188,67 M° d 'e nt ré e s, 1120,33 M° € d e re c e t t e s - So urc e : C NC
Evolution de la fréquentation = évolution en volume

Evolution des recettes = évolution en valeur
 On peut en déduire l’évolution du prix de l’entrée.
Raisonnons en indices :
I 06 / 05  fréq   100  1  v06 / 05 ( fréq)   100  1  0,076  107,6

I 06 / 05 rec   100  1  0,087  108,7
I 06 / 05 rec  108,7
 I 06 / 05  prix   100   100   101,0
I 06 / 05  fréq  107,6
i.e. augmentation de 1% du prix d’entrée entre 05 et 06.
Q° de révision du ch. précédent :

 De quel pourcentage la fréquentation a-t-elle varié entre
2003 et 2006 ? Et les recettes ?
 Réponses : +8,8% pour la fréquentation,
+12,3% pour les recettes.
 De quel pourcentage la fréquentation a-t-elle varié par an,

en moyenne, sur la période 2003-06 ? Et les recettes ?
 Réponses : +2,8% pour la fréquentation,
+4% pour les recettes.
 Sachant que le nb d'entrées s'élevait en 06 à 188,67

millions, combien y a-t-il eu de spectateurs en 02 ?
 Réponses : 184,4 millions.
 Pour le mode d’obtention des résultats, voir la feuille ‘Q° tableau 2.2’
du fichier Excel des tableaux du ch. 2 sur l’EPI.
Ch 2 Les indices II. Les indices synthétiques
II. Les indices synthétiques

Ils sont utilisés pour comparer, dans le temps ou dans l'espace, les
valeurs prises par une grandeur complexe.
Ex de grandeur complexe : la consommation des ménages
Cf. tableau 2.3 Feuille de calcul
Microsoft Excel
 Considérons une grandeur complexe X constituée de k

grandeurs "simples" : X = {x1, x2,…, xk}.
 On s'intéresse à 2 caractéristiques des xi :
o leurs prix {p1, p2,…, pk} et
o les quantités achetées {q1, q2,…, qk}
à 2 dates différentes, 0 et n.
 On notera pi0 le prix de la grandeur i à la date 0,
pin : son prix à la date n,
qi0 la quantité achetée en 0,
qin : la quantité achetée en n

 On cherche à rendre compte de l'évolution de la

grandeur complexe X entre 2 dates, de l'évolution de
“son prix” et de celle de “sa quantité”.
 On peut raisonner sur la dépense globale. On calculera
l’indice de valeur en n, base en 0 : k
p q  p2 n q2 n  ...  pkn qkn  pin qin

IVAn / 0  I n/0 pq   100  1n 1n  100  i k1
p10 q10  p20 q20  ...  pk 0 qk 0
 pi0 qi0 i 1
Il renseigne sur la ∆° de la dépense globale entre 0 et n.

Mais il ne dit rien sur les causes de cette variation.
Variation des prix ? Des quantités ? Des 2 à la fois ?
Pour quelles parts ?

 Pour différencier effet-prix et effet-quantité, on va

considérer comme fixe l’une des 2 variables
(prix ou quantité).
Q° : A quel niveau figer les prix ou les quantités ?
A leur niveau en 0 ? à leur niveau en n ? ou à leur
niveau à une date intermédiaire ?
II.1. Principe de construction des indices

synthétiques
 Si l’on s’intéresse à la variation des prix de l'ensemble
des biens considérés entre 0 et n, on va raisonner à
structure de consommation donnée,
i.e. on fixe les quantités consommées au niveau atteint à
une certaine date t (quantités q1t , q2t ,…qit , ..., qkt).

 Variation des prix entre 0 et n mesurée par l'indice :

k
p1nq 1t  p2 nq 2t  ...  pknq kt p in q it

IPn / 0  100   100  i 1
p10q 1t  p20q 2t  ...  pk 0q kt k
p
i 1
i0 q it
i.e. l'ind. des prix est obtenu en pondérant le prix de

chaque bien par la quantité consommée de ce bien en t.
 De même, si l’on s’intéresse à la variation des quantités
consommées entre 0 et n, on raisonnera à structure de
prix donnée.
 Variation des quantités entre 0 et n mesurée par l'indice :
k
p 1t q1n  p 2t q2 n  ...  p kt qkn p q

it in
IQ n/0  100   100  i 1
p 1t q10  p 2t q20  ...  p kt qk 0 k
p
i 1
q
it i 0
 i.e. l'ind. des quantités est obtenu en pondérant la

quantité de chaque bien par son prix mesuré en t. Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti
 C'est par le choix de la date de référence t que se

distinguent les 2 indices synthétiques les plus courants,
l'indice de Laspeyres et l'indice de Paasche :
o Laspeyres  Choix de la date de départ (i.e. t = 0),
o Paasche  Choix de la date d'arrivée (i.e. t = n).
II.2. L’indice de Laspeyres

Indice rétrospectif ce qu’auraient coûté
en n les quantités
II.2.1. L’indice des prix de Laspeyres consommées en 0
k
p1nq 10  p2 nq 20  ...  pknq k0 p in q i0

L n/0 (p)  100   100  i 1
p10q 10  p20q 20  ...  pk 0q k0 k
p
i 1
i0 q i0
ce qu’ont coûté en 0
les qu. consommées en 0
B C D E F
Ex Ta b le a u 2.4
3 Q ua nt it é Prix
4 Da t e s C ro issa nts Brio c he s C ro issa nts Brio c he s
5 0 60 24 0,8 2
6 1 99 30 1 2,2
7 2 120 30 1,2 2,4
L1/0(p) = 100x(1x60 + 2,2x24) / (0,8x60 + 2x24) = 117,5

L2/0(p) = 100x(1,2x60 + 2,4x24) / (0,8x60 + 2x24) = 135,0
L2/1(p) = 100x(1,2x99 + 2,4x30) / (1x99 + 2,2x30) = 115,6
 Mesurée avec un indice de Laspeyres, l’évolution du prix des

viennoiseries est de
+ 17,5% entre 0 et 1 et de + 35% entre 0 et 2,
+ 15,6% entre 1 et 2.
Q° : Quelle formule doit-on utiliser pour calculer L1/0(p) et pour obtenir

L2/0(p) par simple recopie vers le bas ?
Rép : =100*(E6*C$5+F6*D$5)/(E$5*C$5+F$5*D$5)
 Autre expression de l'indice des prix de Laspeyres :

On peut le calculer à partir
 des indices de prix élémentaires et
 des coefficients budgétaires.
 Indice élémentaire du prix du bien i en n base en 0 :

prix du bien i en n pin
I n / 0  pi   100   100 
prix du bien i en 0 pi 0
 Coef. budgétaire du bien i en 0 :

dépense en bien i en 0 pi 0 qi 0
i0   k  Cf. Tableau 2.3
dépense totale en 0
 pi 0 qi 0 i 1 Feuille de calcul
Microsoft Excel

Ex Ta b le a u 2.4
Q ua ntité Prix
Da te s C ro issa n ts Brio c h e s C ro issa n ts Brio c h e s Voir tableau 2.4a pour les
0 60 24 0,8 2 indices élémentaires base 100
1 99 30 1 2,2 en 0 et pour les coef. budg.
2 120 30 1,2 2,4
Indices élémentaires
I1/0(pC) = 100x1/0,8 = 125 i.e. augm° de 25% du prix des croissants entre 0 et 1
I2/1(pC) = 100x1,2/1 = 120 i.e. augm° de 20% du prix des croissants entre 1 et 2
Coefficients budgétaires
En 0 : CBC0 = 0,8x60 / (0,8x60 + 2x24) = 0,50 = 50%
CBB0 = 2x24 / (0,8x60 + 2x24) = 0,50 = 50%
En 1 : CBC1 = 1x99 / (1x99 + 2,2x30) = 0,60 = 60%

CBB1 = 2,2x30 / (1x99 + 2,2x30) = 0,40 = 40%
Les croissants absorbent une plus grande part du budget "viennoiseries" en 1 qu'en 0.

 L'indice des prix de Laspeyres en n, base en 0, se réécrit

de la façon suivante :
Ln / 0 ( p )  10  I n / 0 ( p1 )   20  I n / 0 ( p2 )     k 0  I n / 0 ( pk )
k
   i0  I n/0 (p i )
i 1
i.e. moyenne arithmétique des indices élémentaires de prix

en n, base en 0,
pondérée par les coefficients budgétaires à la date 0.

B C D E F G H
Ex 2 Ta b le a u 2.4a
3 Ind ic e s é lé m e nta ire s b a se 100 e n 0 e t c o e ffic ie nts b ud g é ta ire s
4 In d . d e q u a n tité In d . d e p rix C o e f. b u d g é ta ire s
5 Da te s C ro issa n ts Brio c h e s C ro issa n ts Brio c h e s C ro issa n ts Brio c h e s
6 0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0% 50,0%
7 1 165,0 125,0 125,0 110,0 60,0% 40,0%
8 2 200,0 125,0 150,0 120,0 66,7% 33,3%
L1/0(p) =0,5x125 + 0,5x110 = 117,5

L2/0(p) =0,5x150 + 0,5x120 = 135,0
Q° : La formule utilisée pour calculer L1/0(p) est =G6*E7+H6*F7

 Que donne-t-elle si on la recopie vers le bas ?
 La formule devient =G7*E8+H7*F8
 A quoi correspond-elle ?
 A rien. En particulier, elle ne donne pas L2/1(p). Pour calculer cet indice,
il faudrait connaître les indices élémentaires de prix en 2 base 100 en
1. On peut les déduire des indices base 100 en 0 :
I2/1(p) = 100x I2/0(p)/ I1/0(p) = 120 pour les croissants,
109,1 pour les brioches
On a alors L2/1(p) = 0,6x120 + 0,4x109,1 = 115,6.
II.2.2. L’indice des quantités de Laspeyres ce qu’auraient coûté

k en 0 les quantités
p 10 q1n  p 20 q2 n  ...  p k0 qkn  p i0 qin consommées en n

L n/0 (q)  100   100  i k1
p 10 q10  p 20 q20  ...  p k0 qk 0
p
i 1
q
i0 i 0
ce qu’ont coûté en 0
 Autre expression de l'indice des quantités de Laspeyres
à partir
o des indices de quantité élémentaires et
o des coefficients budgétaires.
k
L n/0 (q)    i0  I n/0 (q i )
i 1
i.e. moyenne arithmétique des indices élémentaires de

quantité en n, base en 0, pondérée par les coef.
budgétaires à la date 0.
B C D E F G H
Ex 2 Ta b le a u 2.4
5 0 60 24 0,8 2
6 1 99 30 1 2,2
7 2 120 30 1,2 2,4
L1/0(q) = 100x(0,8x99 + 2x30) / (0,8x60 + 2x24) = 145,0
L2/0(q) = 100x(0,8x120 + 2x30) / (0,8x60 + 2x24) = 162,5 Q° : Quelle formule
L2/1(q) = 100x(1x120 + 2,2x30) / (1x99 + 2,2x30) = 112,7 permet de calculer L1/0(q)
14 Ta b le a u 2.4a : Ind ic e s é lé me nta ire s b a se 100 e t 0 e t c o e f b ud g
et d’obtenir L2/0(q) par
15 Ind . d e q ua nt it é Ind . d e p rix C o e f. b ud g é t a ire s simple recopie vers le bas
16 Da t e s C ro issa nts Brio c he s C ro issa nts Brio c he s C ro issa nts Brio c he s
a. à partir des
17 0 100 100 100 100 50,0% 50,0% données brutes ?
1 165 125 125 110 60,0% 40,0%
18
b. à partir des ind.
2 200 125 150 120 66,7% 33,3%
19
élém. et des CB ?
L1/0(q) = 0,5x165 + 0,5x125 = 145,0
L2/0(q) = 0,5x200 + 0,5x125 = 162,5
L2/1(q) = (0,6x200/165 + 0,4x125/125)x100 = 112,7
Rép a. =100*(E$5*C6+F$5*D6)/(E$5*C$5+F$5*D$5)
ou =100*SOMMEPROD(E$5:F$5;C6:D6)/SOMMEPROD(E$5:F$5;C$5:D$5)
b. =G$17*C18+H$17*D18 ou =SOMMEPROD(G$17:H$17;C18:D18)
II.3. L’indice de Paasche

Indice prospectif ce qu’ont coûté en n
les quantités
II.3.1. L’indice des prix de Paasche k
consommées en n
p1nq 1n  p2 nq 2n  ...  pknq kn  pinq in
Pn/0 (p)  100   100  i k1
p10q 1n  p20q 2n  ...  pk 0q kn
 pi 0q in
i 1
ce qu’auraient coûté en 0
les qu. consommées en n
 Autre expression de l'indice des prix de Paasche à partir
des indices de prix élémentaires et des coef. budgétaires :
1 1
Pn/ 0(p)  
1 1 1 k
 in
α1n 
I n/ 0(p1 )
 α2 n 
I n/ 0(p2 )
 ...  αkn 
I n/ 0(pk ) 
i 1 I n/0 (p i )
i.e. moyenne harmonique des indices élémentaires de prix en

n, base en 0,
pondérée par les coef. budgétaires à la date n.
ce qu’ont coûté
II.3.2. L’indice des quantités de Paasche en n les quantités
k
p 1n q1n  p 2n q2 n  ...  p kn qkn p q

in in
consommées en n
Pn/0 (q)  100   100  i 1
p 1n q10  p 2n q20  ...  p kn qk 0 k
p
i 1
q
in i 0
ce qu’auraient coûté en n
 Autre expression de l'indice des quantités de Paasche à
partir des ind. de quantité élémentaires et des coef. budgétaires.
1
Pn/0 (q)  k
 in

i 1 I n/0 (q i )
i.e. moyenne harmonique des indices élémentaires de
quantité en n, base en 0, pondérée par les coef.
budgétaires à la date n.

Ex : Calcul d’indices de Paasche à partir des données brutes

B C D E F G H
2 Ta b le a u 2.4
5 0 60 24 0,8 2
6 1 99 30 1 2,2 =100*(E6*C6+F6*D6)/(E$5*C6+F$5*D6)
7 2 120 30 1,2 2,4 Puis recopie vers le bas pour P2/0(p)
Paasche des prix

P1/0(p) = 100x(1x99 + 2,2x30) / (0,8x99 + 2x30) = 118,5
P2/0(q) = 100x(1,2x120 + 2,4x30) / (0,8x120 + 2x30) = 138,5
P2/1(p) = 100x(1,2x120 + 2,4x30) / (1x120 + 2,2x30) = 116,1
Paasche des quantités
P1/0(q) = 100x(1x99 + 2,2x30) / (1x60 + 2,2x24) = 146,3
P2/0(q) = 100x(1,2x120 + 2,4x30) / (1,2x60 + 2,4x24) = 166,7
P2/1(q) = 100x(1,2x120 + 2,4x30) / (1,2x99 + 2,4x30) = 113,2
=100*(E6*C6+F6*D6)/(E6*C$5+F6*D$5)
Puis recopie vers le bas pour P2/0(q)

Ex : Calcul d’indices de Paasche à partir des indices

élémentaires et des coef. budgétaires
B C D E F G H
14 Ta b le a u 2.4a : Ind ic e s é lé me nta ire s b a se 100 e t 0 e t c o e f b ud g

15 Ind . d e q ua nt it é Ind . d e p rix C o e f. b ud g é t a ire s
16 Da t e s C ro issa nts Brio c he s C ro issa nts Brio c he s C ro issa nts Brio c he s
17 0 100 100 100 100 50,0% 50,0%
18 1 165 125 125 110 60,0% 40,0%
19 2 200 125 150 120 66,7% 33,3%
Paasche des prix
P1/0(p) =1/[(0,6/125) + (0,4/110)] = 118,5 =1/(G6/E6+H6/F6)
P2/0(p) =1/[(0,667/150) + (0,333/120)] = 138,5 puis recopie vers le bas pour P2/0(p)
P2/1(p) =1/[0,667/(100x150/125) + 0,333/(100x120/110)] = 116,1

Paasche des quantités
P1/0(q) =1/[(0,6/165) + (0,4/125)] = 146,3 =1/(G6/C6+H6/D6)
P2/0(q) =1/[(0,667/200) + (0,333/125)] = 166,7 puis recopie vers le bas pour P2/0(q)
P2/1(q) =1/[0,667/(100x200/165) + 0,333/(100x125/125)] = 113,2

II.4. Comparaison des indices de Laspeyres et de Paasche

 Le calcul d'une série d'indices de Paasche demande
plus de données que celui d'une série d'indices de
Laspeyres (dans la même base).
o Paasche  Les pondérations changent à chaque nouvelle
date considérée (t+1, t+2…)
o Laspeyres  Pondérations fixes (pondération par les valeurs à
la date de base)
 Les calculs de Laspeyres et de Paasche aboutissent à

des valeurs différentes. 2 explications :
o Type de moyenne utilisé (Cf. relation d’ordre entre les
moyennes vue au ch. précédent)
o Situation de référence choisie
Ex. de M.L. Levy ("Les indices", Cahiers Français, mars-avr 1988)

Illustration : La mesure de l’inflation

 Si l’indice des prix à la consommation est
o un indice de Laspeyres, surestimation de l’inflation (biais de
substitution)
o un indice de Paasche, sous-estimation.
 En France, l’IPC utilisé pour mesurer l’inflation est un indice de

Laspeyres. Mais les pondérations sont actualisées tous les ans par
l’INSEE.
 Enjeu socio-économique de l’IPC : il sert à indexer un certain nombre

de revenus.
 Indexer un revenu sur l’IPC = revaloriser ce revenu en fonct° de
l’évol° de l’indice de sorte que son pouvoir d’achat soit préservé.
 Pour déterminer l’évol° du pouvoir d’achat d’un revenu (i.e. évol° du

revenu réel), on rapporte la ∆° du revenu nominal à la ∆° des prix.

 Tableau 2.5 2005 2006 2007 2008

Sm ic h o ra ire b ru t e n e u ro s 8,03 8,27 8,44 8,71
Ev o lut io n d u Sm ic h o ra ire 5,5% 3,0% 2,1% 3,2%
IPC * h o rs t a b a c , b a se 100 e n 1998 111,3 113,4 114,9 118,5
Ev o lut io n d e s p rix h o rs t a b a c 1,6% 1,9% 1,3% 3,2%
IPC * y.c . t a b a c , b a se 100 e n 1998 112,3 114,7 116,0 120,3
Ev o lut io n d e s p rix y.c . t a b a c 1,5% 2,1% 1,2% 3,7%
Ev o l° d u p o uv o ir d 'a c ha t d u Sm ic ho ra ire
- a v e c IPC h o rs t a b a c 3,8% 1,1% 0,7% 0,0%
- a v e c IPC y.c . t a b a c 3,9% 0,9% 0,8% -0,5%
N o t e : va le u rs a u 1e r ju ille t d e c h q a n n é e So u rc e : IN SEE
De 06 à 07, le Smic horaire brut a augmenté de 2,1%, i.e. a été

multiplié par 1,021 alors que l’IPC (hors tabac) a augmenté de
1,3%, i.e. a été multiplié par 1,013.
 Entre 06 et 07, le pouvoir d’achat du Smic horaire brut a donc été
multiplié par 1,021/1,013 = 1,007, i.e. a augmenté de 0,7%.
De 07 à 08, le Smic horaire brut a varié comme l’IPC (+3,2%).
 Le pouvoir d’achat du Smic horaire brut n’a donc pas évolué entre
07 et 08.
Rq sur IPC utilisé (ménages urbains, chef ouvrier ou employé)
Ch 2 Les indices III. Propriétés des indices synthétiques
III. Propriétés des indices synthétiques

Propriété d’identité : oui
Mais aucune des 3 autres propriétés vues au I supra.
III.1. Les indices de L. et de P. ne sont pas transitifs

Considérons le cas d’un Laspeyres des prix.
p i2 q i1 p i1 i0q
L 2/1 (p)  L1/0 (p)  100 
i
100 i
 L 2/0 (p) 100
p i1 i1q p i0 q i0
i i  pi2q i0
Même chose pour les autres indices. L (p)  100  i
2/0  pi0q i0
i
 Cette non-transitivité (ou non-transférabilité) des indices
de L. et de P. pose un pb pour leur raccordement en
cas de changement de base.

 Illustration avec l’IPC (indice de Laspeyres)

 Depuis 1970, l'INSEE actualise les pondérations tous les ans.
 Les indices de prix sont publiés dans une base commune,
actuellement la base 1998.
 Comment exprimer les indices successifs dans une même base
(base 1998) ?
Comme les indices de Laspeyres ne sont pas transférables,

L99/98 x L00/99 ne donne pas L00/99 x 100 (par exemple).
 La solution retenue par l'INSEE est de faire comme si les

indices étaient transférables.
Les indices publiés par l'INSEE qui sont exprimés dans
une base commune sont des indices de Laspeyres
chaînés.
Ce ne sont pas de “vrais” indices de Laspeyres, ce sont
des chaînes de Laspeyres.
Par ex., l'indice fourni par l'INSEE pour rendre compte de

l'évolution des prix à la C° entre 1998 et 2007 est un indice-
chaîne de Laspeyres (ou Laspeyres chaîné, noté LC) obtenu
en multipliant 9 maillons successifs :
LC 07/98  1 8 .L 07/06  L 06/05    L 99/98  L 07/98
100
 Inconvénients des indices-chaînes :
o Conservent les éventuelles erreurs de calcul faites sur
un maillon.
o Surtout, leur significat° éco. est floue.
 Intérêt :
o Intègrent les modifications successives => Atténuent
le biais de substitut° (cf. supra).
o Par construction, les indices-chaînes sont transférables.
Même chose pour les indices de Paasche
III.2. Les indices de L. et de P. ne sont pas réversibles

Ni par rapport aux situations considérées, ni par rapport aux facteurs.
III.2.1. Non-réversibilité par rapport aux situat° considérées
L 0/n (p)  100 

 p i0 q in

100

1002
p in q in  pin q in Ln/0 (p)
 p q i0
 pi0q in L n/0 (p)  100 
p
in
i0 q i0
Mais on constate que le dénominateur est égal à Pn/0(p) / 100.
2
On a donc L0/n  100
Pn/0
2
De même, P0/n  100
L n/0
 Par suite, si on multiplie un indice de Laspeyres par un

indice de Paasche, on obtient un indice réversible par
rapport aux situations considérées.
 Indice de Fisher : moyenne géométrique des indices
de Laspeyres et de Paasche :
Fn/0 p   L n/0 p  Pn/0 p 
Fn/0 q   L n/0 q  Pn/0 q 
Indice assez complexe à calculer ; peu utilisé.

III.2.2. Non-réversibilité par rapport aux facteurs

Le Laspeyres d'un produit n'est pas égal au produit de Laspeyres.
Idem pour Paasche.
Considérons le produit pxq.
 Produit des Laspeyres des prix et des quantités :
L n/0 (p)  L n/0 (q) 

1
 100 
 p in q i0  p i0 q in

 Laspeyres du produit 100
:  pi0q i0  pi0q i0
L (pq)  100 
 p q in
 IVA in
 pque
n/0 n/0
On voit immédiatement q les 2 ne correspondent pas.
i0 io

 Mais on montre très facilement que l'indice de valeur peut

s'écrire comme le produit croisé d'indices de Laspeyres et de
Paasche :
IVA n/0  L n/0 p   Pn/0 q   100
1  P p   L q   1
n/0 n/0 100
 2 décompositions de la variation en valeur,

2 évaluations différentes de l'effet-prix et de l'effet-quantité
Ex : Tableau 2.4
 L2/0(p). P2/0(q) / 100 = 135,0 x 166,7 / 100 = 225,0
i.e. l’augm° en valeur de 125% se décompose en une augm° des prix de 35% et
une augm° des quantités de 66,7%.
 P2/0(p). L2/0(q) / 100 = 138,5 x 162,5 / 100 = 225,0

i.e. l’augm° en valeur de 125% se décompose en une augm° des prix de 38,5%
et une augm° des quantités de 62,5%.
Feuille de calcul
Microsoft Excel

III.3. Les indices de L. et de P. sont agrégeables

En tant que moyenne arithmétique dans un cas, harmonique
dans l'autre, les indices de Laspeyres et de Paasche
possèdent la propriété d'agrégation.
Ex Ta b le a u 2.6 : Evo lutio n d e s p rix d u p o ste Ha b ille me nt e t c ha ussure s
Ind ic e d e p rix b a se 100 e n 98
Po nd é ra tio n 2007 a o ût 08 se p t 08 Ev o lut io n
Ha b ille m e nt 413 80,8% 100,0 104,5 4,5%
C ha ussure s y.c . ré p a ra tio n 98 19,2% 103,6 110,2 6,4%
Ha b ille me nt e t c ha ussure s 511 100,0% 100,7 105,6 4,8%
Propriété d’agrégation  L’indice des prix de Laspeyres de

l’ensemble du poste “Habillement et chaussures” s’obtient à
partir des ind. de Laspeyres de chaque catégorie.
Il est égal à leur moyenne arithmétique pondérée,
pondérat° par la part de chq catégorie dans le budget “H&C”.
Lsept08(prix H&C) = 0,808x104,5 + 0,192x110,2 = 105,6
Ch 2 Les indices
PLAN du chapitre
I. Les indices élémentaires

I.1. L’identité
I.2. La transitivité
I.3. La réversibilité
I.4. Propriété de l’indice d’un produit
II. Les indices synthétiques

II.1. Principe de construction des indices synthétiques
II.2. L’indice de Laspeyres
II.2.1. L’indice des prix de Laspeyres
II.2.2. L’indice des quantités de Laspeyres
II.3. L’indice de Paasche
II.3.1. L’indice des prix de Paasche
II.3.2. L’indice des quantités de Paasche
II.4. Comparaison des indices de Laspeyres et de Paasche

Ch 2 Les indices
III. Les propriétés des indices synthétiques

III.1. Les indices de L. et de P. ne sont pas transitifs
III.2. Les indices de L. et de P. ne sont pas réversibles
III.2.1. Non-réversibilité par rapport aux situations considérées
III.2.2. Non-réversibilité par rapport aux facteurs
III.3. Les indices de L. et de P. sont agrégeables

Ch2 Les Indices

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Ch2 Les Indices

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Ch 2 Les indices

 Un indice est un outil de comparaison, comparaison dans le temps ou

 les indices synthétiques  variation d'une grandeur complexe

 les indices composites  évolution de l'ens. d'un domaine éco.

I. Les indices élémentaires

Il exprime la variation de x entre la date 0 et la date t.

Soit une grandeur observée en 3 dates (0, 1, 2), la transitivité

(date de fin – date de départ) - 1

Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti

I02/00 = I02/01 x I01/00 /100 I03/00 = I03/02 x I02/00 /100

 Inconvénient : Les erreurs de calcul sur un maillon se

 Propriété de transitivité  Pour n'importe quelles dates

Ce qu’on veut faire : transformer les indices base 100 en 1980

I t/0 x  y   I t/0 x  I t/0 y  100

 On parle de “réversibilité par rapport aux facteurs

 Propriété très intéressante, notamment quand les

Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti

Evolution de la fréquentation = évolution en volume

I 06 / 05  fréq   100  1  v06 / 05 ( fréq)   100  1  0,076  107,6

Q° de révision du ch. précédent :

 De quel pourcentage la fréquentation a-t-elle varié par an,

 Sachant que le nb d'entrées s'élevait en 06 à 188,67

II. Les indices synthétiques

 Considérons une grandeur complexe X constituée de k

Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti

 On cherche à rendre compte de l'évolution de la

p q  p2 n q2 n  ...  pkn qkn  pin qin

Il renseigne sur la ∆° de la dépense globale entre 0 et n.

Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti

 Pour différencier effet-prix et effet-quantité, on va

II.1. Principe de construction des indices

Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti

 Variation des prix entre 0 et n mesurée par l'indice :

p1nq 1t  p2 nq 2t  ...  pknq kt p in q it

i.e. l'ind. des prix est obtenu en pondérant le prix de

p 1t q1n  p 2t q2 n  ...  p kt qkn p q

 i.e. l'ind. des quantités est obtenu en pondérant la

 C'est par le choix de la date de référence t que se

o Paasche  Choix de la date d'arrivée (i.e. t = n).

II.2. L’indice de Laspeyres

p1nq 10  p2 nq 20  ...  pknq k0 p in q i0

p10q 10  p20q 20  ...  pk 0q k0 k

L1/0(p) = 100x(1x60 + 2,2x24) / (0,8x60 + 2x24) = 117,5

L2/1(p) = 100x(1,2x99 + 2,4x30) / (1x99 + 2,2x30) = 115,6

 Mesurée avec un indice de Laspeyres, l’évolution du prix des

Q° : Quelle formule doit-on utiliser pour calculer L1/0(p) et pour obtenir

 Autre expression de l'indice des prix de Laspeyres :

 Indice élémentaire du prix du bien i en n base en 0 :

 Coef. budgétaire du bien i en 0 :

Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti

En 1 : CBC1 = 1x99 / (1x99 + 2,2x30) = 0,60 = 60%

Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti

 L'indice des prix de Laspeyres en n, base en 0, se réécrit

i.e. moyenne arithmétique des indices élémentaires de prix

Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti

L1/0(p) =0,5x125 + 0,5x110 = 117,5

Q° : La formule utilisée pour calculer L1/0(p) est =G6*E7+H6*F7

II.2.2. L’indice des quantités de Laspeyres ce qu’auraient coûté

p 10 q1n  p 20 q2 n  ...  p k0 qkn  p i0 qin consommées en n

i.e. moyenne arithmétique des indices élémentaires de

II.3. L’indice de Paasche

i.e. moyenne harmonique des indices élémentaires de prix en

p 1n q1n  p 2n q2 n  ...  p kn qkn p q

Statistique & Informatique – L1 Sc Eco – Patricia Vornetti

Q° : La formule utilisée pour calculer L1/0(p) est =G6E7+H6F7