A Causal

2.
Modèles Nonlinéaires
Modèles de prévision, 3. Adjonction d'interaction
4. Modèles multiplicatifs
simulation et aide à la décision 5. Modèles avec transformation logistique

5. Modèles de part de marché
1. Modèles multiplicatifs
basés sur la réponse en 2. Modèles d'attractivité
3. Interaction Competitive Multiplicative (MCI)
4. Logit Multinomial (MNL)
marketing 2. Effets dynamiques
Modèles de réaction au mix marketing
Michel Calciu calciu@iae.univ-lille1.fr 1.
Modèles de choix des caractéristiques des produits
Cours IAE de Lille 2008 1. Modèles de la Valeur Espérée
2. Régression de la Préférence
3. L'Analyse Conjointe
Ce document présente des modèles de prévision et aide à la décision basés sur la 2. Modèles de Prix
réponse en marketing (1) et les méthodes de calcul et traitement statistique qui 1. Le modèle Classique
permettent leur opérationnalisation. Pour les calculs et graphiques le système R, c'est- 2. Le prix psychologique
à-dire la version « open source » du système S est utilisé (2). La concision, l'élégance 3. Fixation du prix - Etat des connaissances
de son langage ainsi que la flexibilité et la capacité de mobiliser des méthodes de calcul 4. Prise en compte de la courbe d'expérience
des plus simples aux plus sophistiquées nous amène à recommander l'usage de ce 3. Modèles Publicitaires
1. Un modèle de réaction à la publicité
système à la place ou en complément du tableur et des logiciels statistiques 2. La Réaction à la Publicité - État des connaissances
traditionnels. Ce document est encore en cours de développement. Des versions mises à 4. Les Modèles de Promotion des Ventes
jour seront disponibles sur Internet à l'adresse http://claree.univ- 1. Un modèle promotionnel
lille1.fr/cocoon/mc_slides/slides_acausal/ 5. Les Modèles de la Force de Vente
1. Les Modèles de la Force de Vente
4. Modèles du mix Marketing
Organisation et hiérarchie des modèles 1. L'interaction du mix
Introduction 2. Réaction de la concurrence
1. Le modèle causal 5. Estimation des Modèles
2. Un modèle causal général pour la réponse en marketing (Lilien 1987): 1. Estimation objective
3. Un prototype - le modèle ADBUG (Litle, 1970) 1. Régression linéaire
Formes des modèles de réponse
2. Régression non-linéaire
1. Effets statiques
2. Estimation subjective (decision calculus)
1. Modèles à une variable explicative
1. Modèle linéaire Le modèle causal
2. Modèles à paramètres linéaires et variables nonlinéaires Présentation
1. Polynômes
2. Modèle des séries de puissances La réponse en marketing peut être représenté par un modèle causal. La forme générale d'un modèle
3. Modèles à racine fractionnelle causal est:
4. Modèles Semi-logarithmique y = f(xj) (1)
4. Modèles nonlinéaires ou y est la variable à expliquer, dépendante
1. Modèle Exponentiel Modifié et xj sont les variables explicatives, indépendantes
2. Modèle logistique
3. Modèle Gompertz - Un cas particulier les séries chronologiques
4. Modèle ADBUDG y = f(t) (2)
3. Modèles à plusieurs variables explicatives ou y dépend d'une seul variable le temps
1. Modèle linéaire
Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 1

Un modèle causal général pour la réponse en marketing (Lilien 1987):
5. x=seq(0,5,1)
6. y=b+(a-b)*(x^c/(d^c+x^c))
Yt = ft(Xt, Ct, Et, Yt-1) + et (3) 7. profit=0.3*y-x
ou 8. df=data.frame(Effort=x, Ventes=y, Profit=profit)
9. c=2
Yt = les ventes à l'instant t 10. d=3.32
Xt = les valeurs de variables mix marketing à l'instant t 11. y=b+(a-b)*(x^c/(d^c+x^c))
Ct = les valeurs de variables mix marketing de la concurrence à l'instant t 12. profit=0.3*y-x
Et = les valeurs de variables de l'environnement à l'instant t 13. df$Ventes2=y
14. df$Profit2=profit
Yt-1 = les ventes précédentes incorporant les effets passés du mix, de la concurrence et de 15. c=1
l'environnement 16. d=1
et = une erreur aléatoire 17. y=b+(a-b)*(x^c/(d^c+x^c))
18. profit=0.3*y-x
19. df$Ventes3=y
21. # show Ventes
Un prototype - le modèle ADBUG (Litle, 1970) 22. matplot(x, df[,seq(2,7,2)], pch = 1:3, type = "o", col =
Modèle de réaction des ventes aux dépenses publicitaires: 1:3,xlab="Effort", ylab="Reponse"
23. legend(min(x), max(y),names(df)[seq(2,7,2)], lwd=3, col=1:3, pch=1:3)
24. # show Profits
Tableau 1 - Ventes en fonctions des dépenses publicitaire 25. matplot(x, df[,seq(3,7,2)], pch = 1:3, type = "o", col =
1:3,xlab="Effort", ylab="Reponse")
publicité (millions francs) 0 1 2 …. n 26. legend(min(x), max(profit),names(df)[seq(3,7,2)], lwd=3, col=1:3,
Ventes (millions unités) 30 40 50 …. 60 pch=1:3)
Application d'un forme simplifiée du modèle ADBUDG (Little, 1970)

x Analyse:
y =3030 (4)
 x 2 
ou x est le budget publicitaire. En fixant les coefficients initiaux du modèle a=60, b=30, c=1 et d=2 on calcule les ventes et le profit
pour un effort marketing (budget publicitaire) qui varie entre 0 et 5. En augmentant le coefficient d
Une formulation générale bien adaptée est : (d=3.32) on diminue la réactivité du modèle qui se reflètent dans le ventes et dans le profit (Ventes2 et
a Profit2). Le coefficient c augmenté à 2 a pour effet d'accroître la valeur du dénominateur par rapport
x
y =minmax−min a a (5) au numérateur quand les x sont petits et de l'inverser ensuite ce qui génère une inflexion et donne au
b x modèle l'allure d'une vraie courbe en "S". En diminuant le coefficient d (d=1) la réactivité du modèle
Si la marge unitaire est de 0.3 euros le profit sera: devient supérieure au modèle initiale (Ventes3 et Profit3) et en remettant c=1 le modèle perd sa forme
en "S".
Profit=0.3f  x − x = marge*Ventes - Coûts Publicitaires (6)
Exemples Tableau 2 - Ventes et Profit obtenu en faisant varier les coefficients du modèle de réponse
• Modèle Adbudg initial pour 2 Mil. pub 45 Mil. Ventes [ 2.1] (ADBUDG)
• Modèle Adbudg avec inflexion pour 2 Mil. pub 32 Mil. Ventes [ 2.2]
• Modèle Adbudg accéléré pour 1 Mil. pub 50 Mil. Ventes [2.3] 1
Effort
0
Ventes
30.00000
Profit
9.00000
Ventes2 Profit2 Ventes3 Profit3
30.00000 9.000000 30.0 9.00
2 1 40.00000 11.00000 36.94444 10.083333 45.0 12.50
3 2 45.00000 11.50000 41.27820 10.383459 50.0 13.00
Listing 1 4 3 48.00000 11.40000 44.24051 10.272152 52.5 12.75
5 4 50.00000 11.00000 46.39344 9.918033 54.0 12.20
6 5 51.42857 10.42857 48.02885 9.408654 55.0 11.50
1. a=60
2. b=30
3. c=1
4. d=2

Figure 1- Ventes obtenues en faisant varier les coefficients du modèle de réponse à la Figure 2 - Profit enregistré en faisant varier les coefficients du modèle de réponse à la
publicité (ADBUDG) publicité (ADBUDG)
Le graphique montre que la dépense publicitaire optimum avoisine 2 milions de euros.
Critères de classification des modèles de réponse
• Le nombre de variables: une ou plusieurs

• Forme mathématique de l'interaction des variables: linéaire, non-linéaire (multiplicative,
autres)
• Statique/dynamique: avec ou sans prise en compte du temps
• Effets statiques (les instances de base)
Modèles à une variable explicative
A. - Modèle linéaire
y =abx (7)
ou
a1 est la pente de la droite et
ao est la valeur de Y quand X = 0
Forme : linéaire
Réponse marginale : a1
Limite inf. (X-->0) : a0
Limite sup. (X-->infinie) : illimité

Exemples :
• Modèle linéaire initial [2.6] 11 10 32 -0.4 42 2.6
• Modèle linéaire avec réaction supérieure [ 2.8]
Listing 2 Figure 3 Croissance linéaire des ventes (faible et forte)
1. x=seq(0,10,1)
2. y=2+3*x
3. profit=0.3*y-x
4. df=data.frame(Effort=x, Ventes=y, Profit=profit)
5. y=2+4*x
6. profit=0.3*y-x
7. df$Ventes2=y
9. df
10. # show Ventes
11. matplot(x, df[,seq(2,5,2)], pch = 1:2, type = "o", col =
12. legend(min(x), max(df[,seq(2,5,2)]),names(df)[seq(2,5,2)], lwd=3,
col=1:2, pch=1:2)
13. # show Profits
14. matplot(x, df[,seq(3,5,2)], pch = 1:2, type = "o", col =
15. legend(min(x), max(df[,seq(3,5,2)]),names(df)[seq(3,5,2)], lwd=3,
col=1:2, pch=1:2)
Analyse:
Deux modèle linéaires sont calculés pour représenter les ventes (y) en fonction des dépenses marketing
(x), le première avec une pente de 3 et le deuxième avec une pente de 4. Même si les ventes
représentées par le premier modèle augmentent elles sont dépassées par les dépenses ce qui a pour
effet la baisse constante du profit. En revanche la pente plus accentuée qu'enregistrent les ventes dans
le deuxième modèle (Ventes2) permet de dépasser la croissance des dépenses et offre un profit
croissant (Profit2)
Tableau 3 - Croissance linéaire des ventes - les profit baissent quand elle est faible et augmentent
quand elle est forte
Effort Ventes Profit Ventes2 Profit2
1 0 2 0.6 2 0.6
2 1 5 0.5 6 0.8
3 2 8 0.4 10 1.0
4 3 11 0.3 14 1.2
5 4 14 0.2 18 1.4
6 5 17 0.1 22 1.6
7 6 20 0.0 26 1.8
8 7 23 -0.1 30 2.0
9 8 26 -0.2 34 2.2
10 9 29 -0.3 38 2.4

Figure 4 - Profit en baisse pour des ventes en faible croissance et en hausse autrement
11. legend(min(x),max(df[,2:3]),names(df)[2:3], lwd=3, col=1:2, pch=1:2)
B. - Modèles à paramètres linéaires et variables nonlinéaires

Polynômes
y =a 0 a 1 g 1  x a 2 g 2  x ...a n g n  x  (8)
Modèle des séries de puissances
y =a 0 a 1 x a 2 x 2...a n x n (9)
Forme : différentes
Réponse marginale : a1
Limite sup. (X-->0):
Exemples :
• Modèle des séries de puissances a rythme croissant [ 2.12]
• Modèle des séries de puissances a rythme décroissant [ 2.13]
Listing 3
Estimation des paramètres par régression linéaire simple 1. x=seq(0,10,1)

2. y=+2+4*x+0.4*x^2
3. profit=0.3*y-x
Pour comprendre l'estimation par régression linéaire voir le chapitre destiné a cette méthode: 5. y=+2+4*x-0.1*x^2
6. profit=0.3*y-x
7. df$Ventes2=y
Listing 2' 8. df$Profit2=profit
9. matplot(x, df[,c(2,4)], pch = 1:2, type = "o", col =
1:2,xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits")
10. legend(min(x), max(df[,c(2,4)]),names(df)[c(2,4)], lwd=2, col=1:2,
1. # Estimation lineaire pch=1:2)
2. x=1:9 11. matplot(x, df[,c(3,5)], pch = 1:2, type = "o", col =
3. y=2+4*x + rnorm(9,0,2) # réalité simulée: modèle linéaire avec terme d'erreur 1:2,xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits")
aléatoire 12. legend(min(x), max(df[,c(3,5)]),names(df)[c(3,5)], lwd=2, col=1:2,
4. y=round(y) #arrondir pch=1:2)
5. #x=c(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
6. #y=(7,9,10,19,26,25,33,34,38)
7. rl = lm(y ~ x) # regression lineaire
8. yt = predict(rl)
9. df=data.frame(Effort=x, VentesR=y, VentesL=yt)
10. matplot(x, df[,2:3], pch = 1:2, type = "o", col = 1:2,xlab="Effort",
ylab="Reponse")

Analyse: Figure 6 - Profits qui résultent de ventes à rendement croissant et décroissant
Le troisième coefficient du modèle affecte la forme de la courbe de réponse. Quand il est positif (ici
0.4) les rendements sont croissants. Quand il est négatif (ici -0.1) les rendements sont décroissants
(Ventes2) ce qui est plus réaliste pour une fonction de réponse en marketing.
Tableau 4 - Rendement croissant et décroissant des ventes et leur impacte sur le profit
Effort Ventes Profit Ventes2 Profit2
1 0 2.0 0.60 2.0 0.60
2 1 6.4 0.92 5.9 0.77
3 2 11.6 1.48 9.6 0.88
4 3 17.6 2.28 13.1 0.93
5 4 24.4 3.32 16.4 0.92
6 5 32.0 4.60 19.5 0.85
7 6 40.4 6.12 22.4 0.72
8 7 49.6 7.88 25.1 0.53
9 8 59.6 9.88 27.6 0.28
10 9 70.4 12.12 29.9 -0.03
11 10 82.0 14.60 32.0 -0.40
Figure 5 - Ventes à rendement croissant et décroissant

Le graphique montre que profit maximal est de 3-4 millions
Modèles à racine fractionnelle
a2
y =a 0 a 1 x (10)
Forme : trois allures possibles en fonction de a2: <= -1; (-1; 1); >1
Réponse marginale : ..
Limite inf. (X-->0) : ..
Limite sup. (X-->0) : ..
Exemples :
• Modèle de Racine Fractionnelle, rythme décroissant applicable aux prix [ 2.15]
• Modèle de Racine Fractionnelle, accroissement à rythme décroissant [ 2.15_2]
Listing 4
1. a=0
2. b=1
3. c=-0.5
4. d=0
5. x=seq(1,10,1)
6. y=a+b*x^c

• Modèle de Racine Fractionnelle, rythme croissant [ 2.15_3]
7. profit=0.3*y-x
9. c=0.5 Listing 5
10. y=a+b*x^c
11. profit=0.3*y-x
12. df$Ventes2=y
13. df$Profit2=profit 1. a=0
14. df 2. b=1
15. # show Ventes 3. c=1.5
16. matplot(x, df[,seq(2,5,2)], pch = 1:2, type = "o", col = 4. d=0
1:2,xlab="Effort", ylab="Reponse") 5. x=seq(1,10,1)
17. legend(min(x), max(df[,seq(2,5,2)]),names(df)[seq(2,5,2)], lwd=3, 6. y=a+b*x^c
col=1:2, pch=1:2) 7. matplot(x, y, pch = 1:2, type = "o", col = 1:2,xlab="Valeurs de
x", ylab="Ventes et/ou Profits")
Analyse:
Analyse:
On calcule d'abord un modèle à racine fractionnelle avec un rythme décroissant indiqué par le
coefficient c (c=-0.5) . Il est applicable aux prix. Quand le coefficient c est positif mais inférieur a 1 Quand le coefficient c est positif et supérieur à 1 (ici c=1.5) on obtient une réponse à rythme croissant.
(ici c= 0.5) on enregistre un accroissement des ventes à rythme décroissant (Ventes2).
Figure 8 - Modèle de réponse à rythme croissant
Figure 7 - Réponse à rythme décroissant et réponse avec accroissement à rythme
décroissant
• Modèle de Racine Fractionnelle, équivalent au modèle de saturation [2.15_4]

Listing 6 Modèles Semi-logarithmique
1. a=10
y =a 0 a 1 ln  x  (11)
2. b=-10 Forme : concave
3. c=-1 Réponse marginale : b ea0/a1 quand x = e-a0/a1
4. x=seq(1,10,1) Limite inf. (X-->0) : 0 quand x = e-a0/a1
5. y=a+b*x^c
6. matplot(x, y, pch = 1:2, type = "o", col = 1:2,xlab="Valeurs de Limite sup. (X-->0) : illimité
x", ylab="Ventes et/ou Profits")
Listing 7
Analyse 1. a=1
2. b=1
3. x=seq(1,10,1)
Une forme particulière de réponse obtenue du même modèle de racine fractionnelle, est le modèle de 4. y=a+b*log(x)
saturation. Dans ce cas le coefficient c=-1. Le modèle devient alors y=a+b/x ou a exprime le niveau de 5. df=data.frame(Effort=x, Ventes=y)
saturation (ici a=10) et b est négatif. Ici b=-a pour que la réponse soit égale à zéro quand x = 1. 6. a=0
7. y=a+b*log(x)
8. df$Ventes2=y
Figure 9 - Modèle de saturation 9. b=2
10. y=a+b*log(x)
11. df$Ventes3=y
12. matplot(x, df[,2:4], pch = 1:3, type = "o", col =
1:3,xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits"
13. legend(min(x), max(df[,2:4]),names(df)[2:4], lwd=3, col=1:3,
pch=1:3)
Analyse:
Vue les contraintes imposées par la définition des logarithme ici la valeur minimum de x est 1. La
première formulation de la réaction de ventes pose a=1 qui indique la valeur minimum de la fonction.
Dans les autre deux formulations a=0 d'abord avec b=1 pour donner un deuxième courbe (Ventes2) et
ensuite b=2 ce qui imprime au ventes une croissance plus importante (Ventes3).

Figure 10 - Modèle semilogarithmique
3. c=0
4. d=0
5. x=seq(0,10,1)
6. y=a*(1-exp(-b*x))+c
7. df=data.frame(Effort=x, Ventes=y)
8. b=0.4
9. y=a*(1-exp(-b*x))+c
10. df$Ventes2=y
11. df
pch=1:2)
Analyse:
Deux forme du modèle sont construites un qui approche lentement la saturation (b=0.2) et un autre qui
l'approche plus rapidement (b=0.4)
Figure 11 - Modèle exponentiel modifié
C. - Modèles nonlinéaires
Modèle Exponentiel Modifié
ax
y =minmax−min1−e  (12)
Forme : concave
Réponse marginale : a0 a1
Limite sup. (X-->0) : a0+a2
Exemples:
• Modèle Exponentiel Modifie, approche lentement la saturation [ 2.17]
• Modèle Exponentiel Modifie, approche rapidement la saturation [ 2.17_2]
Listing 8
1. a=10
2. b=0.2

Modèle logistique Figure 12 - Modèles Logistiques croissants
 max−min 
y =min (13)
1e− a b x 
Forme : forme en S
Réponse marginale : a0a2e-a1/(1+e-a1) 2
Limite inf. (X-->0) : a0/(1+e-a1) + a3
Limite sup. (X-->0) : a0+a3
Exemples:
• Modèle Logistique, approche lentement la saturation [2.18]
• Modèle Logistique, approche rapidement la saturation [ 2.18_2]
Listing 9
1. a=10
2. b=-2
3. c=0.3
4. d=3
5. x=seq(0,10,1)
6. y=a*(1/(1+exp(-b-c*x)))+d
8. c=0.6
9. y=a*(1/(1+exp(-b-c*x)))+d
10. df$Ventes2=y
11. df
• Modèle Logistique, décroissant applicable aux prix [ 2.18_3]
pch=1:2)
Listing 10
1. a=10
Analyse: 2. b=-2
3. c=-0.3
4. d=3
Deux forme du modèle sont construites une qui approche lentement la saturation (c=0.3) et un autre 5. x=seq(0,10,1)
qui l'approche plus rapidement (c=0.6) 6. y=a*(1/(1+exp(-b-c*x)))+d
8. df
9. matplot(x, y, type="l", xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou
Profits")

Analyse: Listing 11
La seule différence par rapport aux formulation précédentes est que le coefficient c est négatif (ici
1. a=10
c=-0.3). Cela rend la rend le modèle décroissant et apte pour représenter la réponse (Ventes) par 2. b=0.1
rapport aux prix par exemple. 3. c=0.2
4. d=0
Figure 13 - Modèle Logistique décroissant 5. x=seq(0,10,1)
6. y=a*b^c^x+d
8. c=0.6
9. y=a*b^c^x+d
10. df$Ventes2=y
11. c=0.9
12. y=a*b^c^x+d
13. df$Ventes3=y
14. b=0.2
15. c=0.6
16. y=a*b^c^x+d
17. df$Ventes4=y
18. df
pch=1:4)
Analyse:
Les premières trois formulations du modèle Gompertz jouent sur l'augmentation du coefficient c.
Quand c=0.2, la réponse (Ventes) approche rapidement la saturation. Quand c=0.6 elle approche la
saturation à une vitesse moyenne (Ventes2) et quand c=0.9 elle approche lentement la saturation
(Ventes3). La modification du coefficient b augmente le niveau de l'origine de la réponse (Ventes4)
Modèle Gompertz
y =minmax−min a b (14)
y a 3 a 0 a a1 2
Forme : S
Réponse marginale : a0a1ln(a2 ln(a3))
Limite inf. (X-->0) : a0 a1 + a3
Limite sup. (X-->0): a0 + a3
Exemples :
• Modèle Gompertz, approche lentement la saturation [ 2.19]
• Modèle Gompertz, approche la saturation à une vitesse moyenne [ 2.19_2]
• Modèle Gompertz, approche rapidement la saturation [ 2.19_3]
• Modèle Gompertz, modification de l'origine [ 2.19_4]

Figure 14 - Modèle Gompertz
1. a=10
2. b=1
3. c=0.5
4. d=2
5. x=seq(0,10,1)
6. y=b+(a-b)*(x^c/(d^c+x^c))
8. c=2
9. y=b+(a-b)*(x^c/(d^c+x^c))
10. df$Ventes2=y
11. df
pch=1:2)
Analyse:
Deux forme du modèle sont construites une (Ventes) qui approche lentement la saturation (c=0.5) et
une autre (Ventes2) qui l'approche plus rapidement (c=2)
Modèle ADBUDG
a
x
y =minmax−min a a
(15)
b x
Forme : S quand a2 >1 et concave autrement
Réponse marginale : 0 pour a2 >1 et infinie autrement
Limite sup. (X-->0) : ao
Exemples:
• Modèle Adbudg, approche lentement la saturation [2.20]
• Modèle Adbudg, approche rapidement la saturation (forme en S) [2.20_2]

Figure 15 - Modèle ADBUDG
3. c=2
4. d=2
5. x=seq(0,10,1)
6. y=b+(a-b)*(x^c/(d^c+x^c))
7. df=data.frame(Effort=x, Ventes.ForceV=y)
8. d=1.5
9. y=b+(a-b)*(x^c/(d^c+x^c))
10. df$Ventes.Pub=y
11. df
pch=1:2)
Analyse:
On utilise le modèle Adbudg légèrement plus sensible grâce au coefficient d=1.5 pour représenter la
réponse (Ventes.Pub) aux budget de publicité, et un modèle légèrement moins sensible d=2 pour
représenter la réaction (Ventes.ForceV) à taille de la force de ventes.
Modèles à plusieurs variables explicatives

Modèle linéaire
y =a 0 a 1 x 1a 2 x 2 ...a k x k (16)
Modèles Nonlinéaires
y =a 0 a 1 g 1  x a 2 g 2  x ...a k g k  x  (17)

Exemples :
• Modèle Adbudg, légèrement plus sensible à la publicité qu'à la force de vente [ 2.21]
• Modèle Adbudg, légèrement moins sensible à la force de vente qu'à la publicité[ 2.21_2]
Listing 12
1. a=10
2. b=0

Figure 16 - Modèles Adbudg pour représenter la sensibilité des ventes à la publicité et
18. df
à la force de ventes. 19. matplot(x2, df[,2:3], pch=1:2, type = "o", col = 1:2,
xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits")
pch=1:2)
Analyse:
Malgré le faite que le marché est légèrement plus sensible à la publicité, la force de vente est plus
efficace avec un poids de 1.6 par rapport a seulement 1 pour la publicité dans le modèle qui regroupe
les deux variables. Pour mettre en valeur cette différence d'efficacité on calcule deux cas de figure
extrêmes. La première représente la réponse (Ventes.Pub) quand la taille de la force de ventes est
réduite à zéro et la publicité varie. La deuxième représente la réponse (Vente.ForceV) quand la
publicité est réduite à zéro et la taille de la force de vente varie.
Figure 17 - Modèle
• Modèle à deux variables sans interactions [ 2.23]
Listing 13
1. a=10
2. b=0
3. c=2
4. d1=2
5. d2=1.5
6. x1=seq(0,9,1) # varie
7. x2=rep(0,10) # fix
8. g1=b+(a-b)*x1^c/(d1^c+x1^c) #Force V
9. g2=b+(a-b)*x2^c/(d2^c+x2^c) #Pub
10. y=15+1.6*g1+1*g2
11. df=data.frame(Effort=x1, Ventes.ForceV=y)
12. x1=rep(0,10) # fix
Adjonction d'interaction
13. x2=seq(0,9,1) # varie
14. g1=b+(a-b)*x1^c/(d1^c+x1^c)
15. g2=b+(a-b)*x2^c/(d2^c+x2^c)
16. y=15+1.6*g1+1*g2 y =a 0 a 1 g 1  x 1 a 2 g 2  x 2 a 3 g 1  x 1  g 2  x 2  (18)
17. df$Ventes.Pub=y Exemples :

• Modèle à deux variables avec interaction positive [ 2.24] Figure 18 - Effet d'interaction zéro, positive et négative entre deux variable du mix
• Modèle à deux variables avec interaction négative [ 2.25] marketing
Listing 14
1. a=10
2. b=0
3. c=2
4. d1=2
5. d2=1.5
6. x1=seq(0,9,1) # publicite varie
7. x2=rep(5,10) # force de vent fixé a 5
8. g1=b+(a-b)*x1^c/(d1^c+x1^c)
9. g2=b+(a-b)*x2^c/(d2^c+x2^c)
10. y=15+1.6*g1+1*g2
11. df=data.frame(Effort=x1, Ventes.Interaction0 = y)
12. y=15+1.6*g1+1*g2+0.05*g1*g2
13. df$Ventes.Interact.Pos = y
14. y=15+1.6*g1+1*g2-0.05*g1*g2
15. df$Ventes.Interact.Neg = y
16. df
17. matplot(x1, df[,2:4], pch=1:4, type = "o", col = 1:3,
xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits"
pch=1:3)
Modèles multiplicatifs
Analyse:
Pour illustrer les effets d'interaction entre les variables du mix marketing le modèle précédent est modèle Log-Linéaire
a1 a2 ak
repris en utilisant un budget de publicité qui varie et un taille de la force de vente fixé à 5. Trois cas de y =a 0 x 1 x 2 ... x k (19)
figure sont présentés: le premier sans interaction entre les deux variables, le deuxième avec un on peut montrer que a1, a2 .. an sont des coefficients d'élasticité
interaction positive et le dernier avec un interaction négative
dy a 1 y
= (20)
dx 1 x 1
dy / y
a1= (21)
dx 1 / x 1
Ce modèle est est linéaire pour les logarithmes des variables.
ln  y =ln a 0 a 1 ln x 1 a 2 ln  x 2 ...a k ln  x k  (22)
Exemples :
• Modèle loglinéaire recherche du prix optimum en gardant la pub. Fixé à 2 [ 2.30]
• Modèle loglinéaire recherche du prix optimum en gardant la pub. Fixé à 8 [ 2.30_2]

Listing 15 Le prix optimum est proche de 6.
• Modèle loglinéaire recherche du niveau de pub optimum avec le prix fixé à son optimum [
2.30_3]
1. x1=rep(2,10) • Modèle loglinéaire recherche du niveau de pub optimum avec le prix fixé au double de son
2. x2=seq(3,12,1) optimum [ 2.30_4]
3. y=100*x1^0.5*x2^-2
4. profit=(x2-3)*y-x1
5. df=data.frame(Effort=x2, Profit2=profit) Listing 16
6. x1=rep(8,10)
7. y=100*x1^0.5*x2^-2
9. df$Profit8=profit 1. x1=seq(0,45,1)
10. df 2. x2=rep(6,46)
11. matplot(x2, df[,2:3], pch = 1:2, type = "o", col = 3. y=100*x1^0.5*x2^-2
1:2,xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits") 4. profit=(x2-3)*y-x1
12. legend(min(x2), max(df[,2:3]),names(df)[2:3], lwd=3, col=1:2, 5. df=data.frame(Effort=x1, Profit6=profit)
pch=1:2) 6. x2=rep(12,46)
7. y=100*x1^0.5*x2^-2
10. df
Analyse: 11. matplot(x1, df[,2:3], pch = 1:2, type = "o", col =
12. legend(min(x1), max(df[,2:3]),names(df)[2:3], lwd=3, col=1:2,
En utilisant un modèle de réponse loglinéaire on cherche le prix (x2) optimum en fixant le budget de pch=1:2)
publicité (x1) dans un première étape à 2 et on calcul le profit (Profit2), ensuite on fait le même calcul
avec le budget de pub. fixé à 8 pour obtenir une autre courbe du profit (Profit8).
Figure 19 - Le profit par rapport aux prix et deux niveaux de budget de publicité Analyse:
En posant le prix a son niveau optimum déterminé précédemment (x2=6) on fait varier le budget du
publicité pour obtenir une première courbe du profit (Profit6). Ensuite on double le prix (x2=12) et on
applique la même variation de la publicité. Résulte une deuxième courbe du profit (Profit12)

Figure 20 - Le profit par rapport aux dépenses publicitaires et deux niveaux de prix
8. matplot(x1, df[,2:3], pch = 1:2, type = "o", col =
pch=1:2)
Analyse:
Figure 21 - Transformation logistique des modèles d'interaction linéaires et

multiplicatifs
Modèles avec transformation logistique
max −min
y =min − a0a1 x 1a2 x 2a3 x 1 x 2 
(23)
1e
Exemple :
Modèle d'interaction additif avec transformation logistique [ 2.34]
 max−min
y =min a1 a2 ak (24)
1e −a x x ... x
0 1 2 k

Exemple
Modèle d'interaction multiplicatif avec transformation logistique [ 2.35]
Modèles de part de marché
Modèles multiplicatifs
Listing 17
L'attractivité d'une offre est souvent modélisé comme une fonction de réponse multiplicative, ayant
1. x1=seq(0,9,1) comme variable explicatives les caractéristiques de l'offre (xk) qui ont comme exposants des
2. x2=rep(1,10) coefficients bk . Ces coefficients sont les inconnues qui seront trouvé par le processus d'estimation du
3. y=7/(1+exp(-(-3+x1+1.6*x2-0.05*x1*x2))) modèle.
4. df=data.frame(Effort=x1, Ventes.Logit.Lin=y)
5. y=7/(1+exp(-(x1^0.5*x2^-2))) A j =b 0 x b11 x b2 2 ... x bk k (25)
6. df$Ventes.Logit.Mult=y
7. df

Modèles d'attractivité Exemples
La part de marché est le rapport entre l'attractivité de notre offre et la somme des attractivités de toutes Analyses de sensibilité par rapport à « notre » publicité
les offres présentes sur le marché. Dans des situations de "duopole" ou on regarde notre offre par • Modèle de part de marché - Sensibilité à la Publicité 1 [2.43-49.1]
rapport à celle de la concurrence dans son ensemble la formule de calcul de la part de marché est la • Modèle de part de marché - Sensibilité à la Publicité 2 [2.43-49.2]
suivante: • Modèle de part de marché - Sensibilité à la Publicité 3 [2.43-49.3]
nous • Modèle de part de marché - Sensibilité à la Publicité 4 [2.43-49.4]
notre part = (26)
nous eux 
Listing 18
En générale on prend en compte de manière explicite plusieurs concurrents ce qui corresponde à des
situation d'oligopole et la formule appliqué est
1. mshare=function(){
Aj 2. # Attractions
S j= J
3. na=1*(b1+(a1-b1)*((x1)^c1/(d1^c1+
(27) (x1)^c1)))^0.6*(a2+b2*(x2)^c2)^0.4
∑ Aj 4. ca=1*(b4+(a4-b4)*((+1*x4)^c4/(d4^c4+
(+1*x4)^c4)))^0.6*(a5+b5*(x5)^c5)^0.4
j =1
5. # Part de marché
6. nms=na/(na+ca)
ou 7. return(nms)
8. }
K 9.
10. # attribuer valeurs aux coefs
A j =e
b0
∏ X bj k ε j k
(28) 11.
12.
a1=2; b1=0.5; c1=2; d1=7
a2=0; b2=3; c2=-1.5; d2=0
k =1
13. a4=2; b4=0.5; c4=2 ; d4=7
ou j = 1 à J le nombre de marques sur le marché 14. a5=0; b5=3; c5=-1.5; d5=0
15.
16. # Valeurs des variables marketing
17. x1=seq(0,40,1) # notre pub
Particularités du choix spatial 18. # Variables fixes
19. # Notre Prix; Leur pub ; Leur Prix
20. x2=rep(2,41); x4=rep(3,41) ; x5=rep(2,41)
Quand le choix est spatial, chaque situation de choix se caractérise par un positionnement dans 21. df=data.frame(Notre.Pub=x1, Part1=mshare())
l'espace définie par des coordonnées horizontales (x) et verticales (y). 22.
L'attractivité vue d'une situation de choix i dépend aussi de la distance entre le positionnement spatial 23. # Leur pub (+)
de la situation de choix i et celui du point d'offre (alternative de choix) j. 24. x4=rep(6,41)
25. df$Part2=mshare()
La formule de calcul de l'attractivité devra inclure cette variable supplémentaire qui est la distance 26.
(?.?). 27. # Leur pub (); Leur Prix (-)
b 28. x4=rep(3,41); x5=rep(1.6,41)
A ij = A j d ijd (29) 29. df$Part3=mshare()
La formule de la part de marché sera aussi corrigé pour faire ressortir cette particularité du choix 30.
31. # Notre Prix (-); Leur Prix (-/+))
spatial. 32. x2=rep(1.6,41); x5=rep(2,41)
A ij 33. df$Part4=mshare()
S ij = J
34.
(30) 35. matplot(x1, df[,2:5], pch = 1:4, type = "o", col =
∑  A ij  1:4,xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits"
j =1 pch=1:4)
ou
K
A ij =e
b0
∏ X bijk ε j k
(31)
k =1

Figure 22 - Analyse de sensibilité de la part de marché aux dépenses publicitaire et aux
13. x1=rep(3,6);x4=rep(3,6);x5=rep(2,6)
actions de la concurrence 14. df=data.frame(Notre.Prix=x2, Part1=mshare())
15.
16. # Notre Pub
17. x1=rep(6,6)
19.
20. # Notre pub; Leur pub
21. x1=rep(3,6)
22. x4=rep(6,6)
24.
25. # Leur pub ; Leur Prix
26. x4=rep(3,6); x5=rep(1.6,6)
28.
pch=1:4)
Figure 23 - Sensibilité de la part de marché aux prix et aux actions de la concurrence
Analyses de sensibilité par rapport à « notre » prix

• Modèle de part de marché - Sensibilité au Prix 5 [2.43-49.5]
Listing 19
1. # mshare() necessaire
2.
3. # attribuer valeurs aux coefs
4. a1=2; b1=0.5; c1=2; d1=7 # Pub Adbudg
5. a2=0; b2=3; c2=-1.5; d2=0 # Prix Fracroot
6. a4=2; b4=0.5; c4=2 ; d4=7 # Pub Adbudg
7. a5=0; b5=3; c5=-1.5; d5=0 # Prix Fracroot
8.
9. # Valeurs des variables marketing
Recherche du budget de publicité qui assure un profit optimum quand notre prix et celui de la
10. x2=seq(1,6,1) # notre prix concurrence = 2 et la publicité du concurrent = 2.
11. # Variables fixes
12. # Notre Prix; Leur pub ; Leur Prix

Figure 24 - Analyse de sensibilité de publicité Figure 25 - Sensibilité du profit par rapport au prix
Sensibilité du profit par rapport au prix quand la publicité = 7 elle met en evidence un prix optimal de
4.5. Dépenses publicitaires optimales quand on applique le prix optimal (4.5)

Figure 26 - Dépenses publicitaire optimales en utilisant le prix optimum déterminé Nos ventes comparées aux ventes totales du marché à différents niveau de prix. On observe que pour
auparavant le prix optimum (x2=4.5) et quand on utilise le budget de publicité optimum (x1=7) notre part de
marché sera de 55%.
Interaction Compétitive Multiplicative (MCI)
K
b0
A ij =e ∏ X ijkb ε j k
(32)
k=1
A ij
S ij = J
(33)
∑  A ij 
j =1
la forme linéarisé du modèle de part de marché (Si) est:
K
S ij X
log  =a*i ∑ b k log  kij ε *i (34)
S i. k=1 X ki.
ou S , X et e sont les moyennes géométriques de Sij, X kij et
*
a =a i a
i (35)
e
e *i =log i  (36)
ei.
Figure 27 -
∏
J J
J 1
Xki . = X kij =exp 
J
∑ ln X kij  (37)
j =1 j=1
Example [2.50.1]
Logit Multinomial (MNL)
A ij =exp  a ij ∑ b k X kij e ij  (38)

k=1
la forme linéarisée du modèle de part de marché (Si) est:
K
S ij
log =a*ij ∑ b k  X kij − Xki. e ij −ei.  (39)
S i. k=1
Example [2.50.2]

Estimation d'un modèle MCI spatial Tableau 5 - Calcul des probabilités de choix spatial
Figure 28 - Exemple de comportement de choix spatial

Situations de choix Alternatives Probabilités de choix
x y poid x y c1 c2 [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]

1 1.3 21.6 920 [1,] 76 18 6 4 [1,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 66.8 50.8 144 [2,] 90 70 2 2 [2,] 0.28 0.19 0.29 0.24 0.00 0.00
3 87.2 23.5 447 [3,] 57 51 1 6 [3,] 0.29 0.00 0.22 0.48 0.00 0.00
4 51.6 89.1 580 [4,] 96 24 5 6 [4,] 0.00 0.00 0.09 0.00 0.26 0.64
5 30.6 79.5 533 [5,] 71 95 4 5 [5,] 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.33
6 7.8 88.0 217 [6,] 35 96 4 6 [6,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
7 46.2 12.2 573 [7,] 0.10 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
8 15.6 38.7 86 [8,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 47.7 39.3 25 [9,] 0.59 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
10 69.9 94.3 544 [10,] 0.00 0.53 0.00 0.00 0.22 0.25
11 68.0 20.8 906 [11,] 0.04 0.00 0.33 0.63 0.00 0.00
12 89.7 4.4 620 [12,] 0.21 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00
13 89.1 13.6 493 [13,] 0.90 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
14 67.1 11.0 781 [14,] 0.34 0.00 0.11 0.56 0.00 0.00
15 34.8 6.5 580 [15,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 23.5 54.7 129 [16,] 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
17 8.0 31.7 445 [17,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 75.1 48.0 667 [18,] 0.01 0.64 0.22 0.12 0.00 0.00
19 19.5 57.4 937 [19,] 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.66
20 61.8 78.3 991 [20,] 0.00 0.37 0.45 0.00 0.14 0.04
21 66.1 97.2 46 [21,] 0.00 0.32 0.00 0.00 0.58 0.10
22 67.5 83.1 665 [22,] 0.00 0.39 0.06 0.00 0.29 0.26
23 39.6 99.2 933 [23,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.51
24 56.1 86.0 14 [24,] 0.00 0.10 0.07 0.00 0.18 0.65
25 82.7 62.8 437 [25,] 0.00 0.21 0.17 0.32 0.30 0.00
26 48.2 9.8 470 [26,] 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 4.7 78.6 971 [27,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
28 67.4 84.9 402 [28,] 0.00 0.08 0.59 0.00 0.17 0.16
29 68.6 58.0 74 [29,] 0.31 0.19 0.47 0.00 0.03 0.00
30 65.1 90.6 818 [30,] 0.00 0.19 0.23 0.00 0.12 0.46
31 41.7 84.0 401 [31,] 0.00 0.00 0.12 0.00 0.26 0.63
32 24.3 67.9 867 [32,] 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.40
33 66.4 39.7 714 [33,] 0.34 0.14 0.37 0.14 0.00 0.00
34 50.7 54.0 402 [34,] 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
35 58.3 45.8 427 [35,] 0.29 0.47 0.24 0.00 0.00 0.00
36 18.8 51.7 794 [36,] 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
37 72.9 29.1 389 [37,] 0.12 0.00 0.20 0.68 0.00 0.00
38 5.4 36.9 874 [38,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 28.9 63.4 79 [39,] 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.27
40 41.9 78.9 316 [40,] 0.00 0.00 0.25 0.00 0.28 0.47
41 42.6 19.6 767 [41,] 0.73 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00
42 94.2 5.3 674 [42,] 0.33 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00
43 96.0 14.5 61 [43,] 0.52 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00
44 84.6 71.9 107 [44,] 0.00 0.31 0.55 0.00 0.15 0.00
45 58.3 48.3 298 [45,] 0.50 0.06 0.44 0.00 0.00 0.00
46 38.9 35.8 400 [46,] 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
47 94.2 41.5 36 [47,] 0.02 0.37 0.29 0.33 0.00 0.00
48 95.0 14.3 946 [48,] 0.29 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00
49 15.6 81.6 705 [49,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
50 13.7 79.2 403 [50,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

42. maxs=max(schoix$poid)
43. for(i in 1:ns){
44. for(j in 1:nc){
45. if(zij[i,j]){
Listing 20 46. tx=c(schoix[i,"x"], achoix[j,1])
47. ty=c(schoix[i,"y"], achoix[j,2])
48. twd=pij[i,j]*schoix$poid[i]*5/maxs
1. # simulation des donn?es 49. lines(tx, ty, lwd=twd)
2. ns=20 # no. de situations de choix 50. }
3. nc= 6 # no. dàlternatives de choix 51. }
4. nx=2 # no. caracteristiques des alternatives de choix 52. }
5. schoix=c(round(runif(2*ns,0,100),1), round(runif(ns,0,1000))); # 53.
simul. situations de choix 54. # log centrage
6. dim(schoix)=c(ns,3) 55. l=y=d=0
7. schoix=data.frame(x= schoix[,1],y=schoix[,2], poid=schoix[,3]) 56. x=rep(0,2)
8. cat("\n\nTableau des situations de choix\n") 57. dim(x)=c(1,2)
9. schoix 58. dfx=data.frame(x) # permet dàjouter des elements dynamiquement
10. #plot(c(0,100), c(0,100), xlab="x", ylab="y", main="Comportement 59. for(i in 1:ns){
de choix spatial") 60. pij[i, ]=ifelse(pij[i, ]==0,1,pij[i, ]) # eviter la multipl. avec
11. # Polygones de Voronoi zero
12. library(tripack) 61. for(j in 1:nc){
13. plot(voronoi.mosaic(schoix$x,schoix$y,duplicate="remove"),xlab="x" 62. if(zij[i,j]){
, ylab="y", main="Comportement de choix spatial", col="red") 63. l=l+1
14. points(schoix$x, schoix$y, cex=schoix$poid*5/max(schoix$poid), 64. y[l]=log(pij[i,j]/(prod(pij[i, ])^1/(nc-sum(zij[i,])+nc)))
pch=0) 65. d[l]=log(dij[i,j]/(prod(dij[i, ])^1/(nc-sum(zij[i,])+nc)))
15. 66. # un seul x
16. achoix=c(round(runif(2*nc,0,100),), round(runif(nx*nc,1,7))) # 67. #x[l,] = log(achoix[j,3:ncol(achoix)]/
simul choix (prod(achoix[,3:ncol(achoix)])^1/(nc-sum(zij[i,])+nc)))
17. dim(achoix)=c(nc,2+nx) 68. # astuce pour utiliser les operation matricielles pour
18. colnames(achoix)=c("x","y",paste(rep("c",nx), 1:nx,sep="")) remplacer prod()
19. #achoix=data.frame(x=achoix[,1], y=achoix[,2], var1=achoix[,3], 69. # x=1:3
var2=achoix[,4]) 70. # prod(x) # solution 1
20. cat("\n\nTableau des choix\n") 71. # exp(sum(log(x))) # solution 2
21. achoix 72. dfx[l,] = log(achoix[j,3:ncol(achoix)]/(exp(rep(1,nc)%*
22. points(achoix[,1], achoix[,2], pch=2, col="red") %log(achoix[,3:ncol(achoix)]))^1/(nc-sum(zij[i,])+nc)))
23. 73. }
24. # calcul des distance des situations de choix vers les choix 74. }
25. dij=sqrt(outer(schoix[,1],achoix[,1],FUN="-")^2+outer(schoix[,2],a 75. }
choix[,2],FUN="-")^2) 76.
26. cat("\n\nDistances des situations de choix [en ligne] aux choix 77. cat("\n\nDonn?es logcentr?es pour estimation par r?gression lin?
[en colonne]\n") aire\n")
27. dij 78. df=data.frame(y.logcentr = y, x1.logcentr = dfx[,1],
28. # simul. comportements de choix x2.logcentr=dfx[,2], d=d)
29. pz=0.4 # part des choix (non zero) 79. df
30. cij = runif(ns*nc) 80.
31. cij = ifelse(dij<mean(dij)*2*pz,cij,0) # elimine les choix ?loign? 81. # estimation par regression lin?aire
s 82. nk.lm=lm(y~dfx$X1+dfx$X2+d)
32. zij = ifelse(cij==0,0,1) # incidence du choix 83. y.predicted=predict(nk.lm)
33. 84. df$ypred.logcentr=y.predicted
34. cat("\n\n Comportement de choix\n") 85.
35. cij # comportements 86. # probabilit?s de choix retrouv?es par "inverse logcentrage"
36. 87. df$yreel=exp(y)/sum(exp(y))
37. cat("\n\nprobabilit?s de choix\n") # (risque division par 88. df$ypred=exp(y.predicted)/sum(exp(y.predicted))
zero !!!) 89. cat("\n\nTableau final apr?s regression et ìnverse
38. pij=diag(as.vector(1/cij%*%rep(1,ncol(cij)))) %*% cij logcentrage`\n")
39. pij 90. df
40. 91. matplot(1:length(y), df[,6:7], pch = 1:2, type = "p", col =
41. # Plot comportement de choix 1:2,xlab="Situations de choix", ylab="Probabilite")

2
92. legend(1, max(df),names(df)[6:7], lwd=3, col=1:2, pch=1:2) y t =a 1 f  x t a 1 λ f  x t −1 a 1 λ f  x t −2 ... (41)
On utilise la procédure de Koyck:
1) on décale l'équation précédente d'une période et on la multiplie avec λ :
2
Analyse: λ y t−1 = λ a 1 f  x t −1  λ a 1 f  x t−2 ... (42)
2) et on soustrait les deux équations
Le choix spatial .. y t −λ y t −1 =a 1 f  x t  (43)
Les situations de choix sont par exemple les cartiers ou ilôts dans une ville qui sont définis par une
position dans l'espace et par un nombre de clients qui y résident. Dans le listing 20 les situations de ou bien
choix sont simulées à la ligne 5 et auxiliairement leur territoire est délimité sous forme de polygones y t =a 1 f  x t  λ y t −1 (44)
de Voronoi à la ligne 13. Les alternatives de choix pour ces clients sont des unités de distribution a1 mesure l'effet à court terme et λ l'effet des actions passées
localisées dans l'espace et qui comportent des caractéristiques qui sont à l'origine de leur attractivité. Cette dernière expression permet de représenter des effets de retard dans la réponse aux stimuli
Pour une situation de choix donnée la distance par rapport à chaque alternative est aussi une variable marketing. Elle peut aussi illustrer des effets de mémoire en publicité par exemple ou l'effort
qui influence le choix. marketing présent est renforcé par le souvenir des efforts passés comme dans la formule suivante.
Le comportement de choix est influencé par les distances entre les situations et les alternatives de x ' t =a 1 x t  λ x ' t −1 (45)
choix calculées à la ligne 25 . Ce comportement est simulé par des valeurs aléatoires positives ligne 30
qui sont annulées par endroit ou les situations et les alternatives de choix sont trop éloignées. Dans la section qui porte sur les modèle de publicité les effets de retard et mémoire seront traités avec
Finalement le comportement de choix est représenté par les probabilités de choix proportionnelles à plus de détail.
ces valeurs ligne 38. Le comportement de choix est représenté graphiquement lignes 41 – 52, dans la Quand pendant de longues périodes la réponse et les efforts marketing sont stables (
figure 28 par des lignes qui partent de chaque situation de choix vers les alternatives pour lesquelles il x t =x t −1= x et y t = y t −1= y ) l' équation ( 43) devient:
existe une probabilité de choix non nulle et l'épaisseur de lignes est proportionnelle poids (nombre de a1
clients) de chaque situation de choix pondéré par la probabilité de choix. y= f x (46)
Cette situation qui simule une situation réelle constitue le point de départ des calculs qui visent à 1− λ
ajuster un modèle de type MCI spatial. a1
A chaque probabilité de choix (part de marché) non nulle d'une alternative à partir d'une situation de ou mesure l'effet à long terme de l'effort marketing et
1 est le terme
choix on associe comme variable explicatives les caractéristiques des alternatives et la distance entre la 1− λ 1− λ
situation de choix et l'alternative. Afin d'obtenir un relation linéaire les valeurs de la variable expliquée multiplicatif des dépenses marketing sur le long terme.
(probabilité ou part de marché) et des variables explicatives sont log-centrées selon les formules 34 et On retrouve une variante de cette démarche dans la modélisation de la relation client et notamment
37 (lignes 56 – 75). Pour le calcul des moyennes géométriques des variables explicatives de manière dans le calcul de la valeur du client à long terme. Elle est particulièrement adapté à des situations de
matricielle on utilise l'artifice de calcul qui nous permet de calculer matriciellement la somme de type rétention de clientèle ou « lost for good » qui seront développés dans une autre section.
logarithmes des valeurs de variables, qu'on transforme en produit des variable par exponentiation ligne
72.
Les coefficients qui caractérisent la relation entre la part de marché observé (ici simulé) et les variables Exemples
définissant les alternatives de choix sont obtenus par régression linéaire ligne 82. Le modèle ainsi
calibré permet de prédire les probabilités de choix logcentrés lignes 83. Les probabilités prédites
peuvent être comparées aux probabilités réelles après « inverse logcentrage » ligne 87-88 afin On utilise les modèle d'efficacité des dépenses publicitaires 2.30 et 2.31 (publicité statique optimum
d'évaluer graphiquement (lignes 91-92) la qualité de l'ajustement du modèle. est 10 et prix statique optimal = 6
• Effets dynamiques des dépenses publicitaires, faible effet dynamique (0,2) dépense
constante[2.59.1]
Effets dynamiques • Effets dynamiques des dépenses publicitaires, faible effet dynamique (0,2) dépenses par
Lissage exponentiel et prcédure de Koyck impulsions [2.59.2]
• Effets dynamiques des dépenses publicitaires, fort effet dynamique (0,8) dépense
constante[2.59.3]
y t =a 1 f  x t a 2 f  x t −1 a 3 f  x t −2 ... (40) • Effets dynamiques des dépenses publicitaires, faible effet dynamique (0,8) dépenses par
a i1 impulsions [2.59.4]
on suppose que l'effet de X sur Q décroît de manière régulière ( =λ ) et on transforme la • Effets dynamiques des dépenses publicitaires, faible effet dynamique (0,8) dépense
ai constante sous contrainte budgétaire[2.59.5]
formule:

• Effets dynamiques des dépenses publicitaires, faible effet dynamique (0,8) dépenses par Figure 29 - Dépenses publicitaires constantes ou par impulsion et effets dynamiques
impulsions sous contrainte budgétaire[2.59.6]
Listing 21
1. dynamic=function(){
2. yct=100*x1^0.5*x2^-2
3. ylt=rep(0,10)
4. ylt[1]=yct[1]
5. for(i in 2:10){
6. ylt[i]=alfa*yct[i]+lambda*ylt[i-1]
7. }
8. return(y)
9. }
10.
11. x1=rep(15,10); x2=rep(6,10)
12. alfa=0.8; lambda=0.2
13. y=dynamic()
14. df=data.frame(Ventes=y, Profit1=(x2-1.5)*y-x1)
15.
16. x1=rep(c(25,5),5)
18. df$Profit2=(x2-1.5)*dynamic()-x1
19.
20. x1=rep(15,10)
23.
24. x1=rep(c(25,5),5)
27.
Modèle de Bass ou modèle de diffusion des nouveaux produit
28. x1=rep(5,10)
29. alfa=0.2;lambda=0.8
31.
Un autre effet dynamique à part celui du retard et de la mémorisation est celui de la diffusion de
32. x1=rep(c(9,1),5) nouveau produits ou des innovation technologique. Le prototype des modèles de diffusion utilisés en
33. alfa=0.2; lambda=0.8 marketing est celui de Bass (19??).
34. df$Profit6=(x2-1.5)*dynamic()-x1 Le modèle de Bass postule que le nombre d'adopteurs d'un nouveau produit dépend à chaque période
35.
36. df
du nombre de clients potentiels n'ayant pas encore acheté le produit. Ce potentiel est stimulé par un
37. matplot(1:10, df[,2:7], pch = 1:6, type = "o", col = facteur externe comme la publicité par exemple et par un facteur interne. Le facteur interne exprime
1:6,xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits") l'effet de bouche à oreille qui lui dépend aussi du nombre cumulé d'adopteurs.
38. legend(1, max(df[,2:7]),names(df)[2:7], lwd=3, col=1:6, pch=1:6)
dy t
= aby t  N − y t  (47)
dt
ou a= facteur externe, b= facteur interne, N= nombre potentiel de clients, y t = nombre total d'adopteurs
jusqu'en période t

Exemple Figure 30 - Les cycle e vie d'un produit exprimé en terme de ventes (modèle de
diffusion de Bass)
Le potentiel du marché est fixé à 1000, la durée du processus analysé est de 20 périodes le facteur
externe (effet de publicité) a=0,01 et le facteur interne (importance du bouche à oreille) b=0,001.
[2.65]
Listing 22
1. a=0.01 # external factor

2. b=0.001 # internal factor
3. yt=0
4. dy=rep(0,20)
5. for(i in 1:20){
6. dy[i]=(a+b*yt)*(1000-yt)
7. yt=yt+dy[i]
8. }
9. dy
10. matplot(1:20, dy, pch = 1:1, type = "o", col = 1:1,xlab="Valeurs
de x", ylab="Ventes et/ou Profits")
Analyse
Les premières quatre lignes de code donnent des valeurs aux variables a, b et initialisent la variable yt
et le vecteur dy à zéro.
Les lignes 5 et 8 renferment une boucle ou i progresse de 1 à 20. Pour chaque i à la ligne 6 la ième
valeur du vecteur dy est le produit de 1000 moins yt et d'une fonction linéaire de sa valeur précédente
yt. yt est la somme cumulée durant i étapes du vecteur dy. La ligne 9 affiche les valeurs du vecteur dy à
la fin du processus (boucle) et la ligne dix représente graphiquement les valeurs de dy qui
Estimation nonlinéaire du modèle de Bass
correspondent à chaque période.
La relation dans la boucle veut dire que dy[i], le nombre d'adopteurs du nouveau produit à la période
i , dépend du nombre de nombre de clients potentiels n'ayant pas encore adopté le produit (1000-yt) De la formulation récursive sous forme d'équation différentielle qu'on retrouve dans l'expression (47)
pondéré par un facteur externe comme l'effet de la publicité (a) et un effet de bouche à oreille (b) qui on peut obtenir par intégration la fonction de diffusion des innovations ayant comme seule variable
lui dépend du nombre de personnes ayant déjà acheté (adopté) yt. explicative le temps (Srinivasan et Mason , 1986)
1−exp− ab  t  1−exp− ab t −1

y  t = N [ − ]
b b (48)
1 exp− ab  t  1 exp− ab t −1
a a
C'est cette fonction qu'on mobilise quand on veut estimer le potentiel (N) et les coefficients
d'influence externe (a) et interne (b) à partir de données réelles ou simulées.
Estimation des modèles de diffusion
Comme il s'agit d'une fonction nonlinéaire, pour estimer ces indicateurs qui caractérisent le processus
de diffusion, le recours à une procédure d'estimation nonlinéaire s'impose. Parmi les difficultés que

rencontrent ces procédures on compte la nécessité de proposer des estimations initiales pour les
21. y1=c(0,y[1:(length(y)-1)]) # y(t-1)
coefficients à estimer, et si ces estimations initiales sont éloignés de l'optimum réel on encours souvent 22. mlinflmixte=formula(y~0+y1+Nx) # modèle linéaire sans intercept
le risque de tomber sur des optima locaux qui correspondent à des mauvaises estimations. 23. reglin=lm(mlinflmixte)
24. summary(reglin)
Mahajan et al. (1988) proposent une formulation linéaire du modèle de Bass si on connaît le potentiel 25. b= reglin$coef
26. q_ = -b[2]*m # influence interne cf. formule (11) dans
(N) du marché. Elle permet l'estimation de coefficients à l'aide de la méthode des moindre carrés. Venkatraman et al (1994)
y  t = β 1 y t −1β 2 N ¿ t −1e t  (49) 27. p_ = 1+q-b[1] # influence externe cf. formule (11) dans
Venkatraman et al (1994)
où 28.
β 1 =1b −aβ 11

−b 29.
,, β 2 0
β2= et 30. # Estimation par les moindres carrés nonlinéaires
N 31. minflmixte=formula(y ~ m_*((1-exp(-(p+q)*t))/(1+q/p*exp(-
(p+q)*t))-(1-exp(-(p+q)*(t-1)))/(1+q/p*exp(-(p+q)*(t-1)))))
¿ 2 2
N t −1= N t −1−N  t−2 32. regnonlin=nls(minflmixte, start = list(p =p_ , q = q_, m_=m),trace
= TRUE)
33. summary(regnonlin)
34.
35. # Donn?es calcul?es par le mod?le
Exemple 36. my=predict(regnonlin)
37. coef=round(regnonlin$m$getPars(),2)
38.
39. ## Visualisation des donn?es
40. df=data.frame(y, my, N)
4.27 8.81 9.92 9.27 6.47 3.28 0.95 4.46 4.87 1.28 0.00 1.08 1.11 0.90 0.00 41. names(df)= c("No.reel","No.calculé", "No.cumulé")
0.00 0.00 2.65 3.83 0.69 42. matplot(t,df,pch = 1:3, type = "p", col = 1:3,xlab="P?riodes",
ylab="Adoption")
43. title(main = paste("Mod?le de diffusion \n(potentiel=",coef[3],",
infl.interne=",coef[2],", infl.externe=",coef[1],")"))
44. legend(1, max(df),names(df), lwd=3, col=1:3, pch=1:3)
Listing 23 Analyse:
1. ## génération (simulation) des données

Entre les lignes 1 et 13 sont générés les données en spécifiant d'avance le potentiel et les
2. # inputs coefficients d'influence interne et externe du processus de diffusion qu'on veut simuler et
3. m=50 # potentiel du marché dont on veut estimer rétroactivement les coefficients. La ligne 10 génère selon la formule 48 les
4. p=0.1 # influence interne ventes qui correspondent au processus de diffusion caractérisé dans le lignes 3 à 5. Pour rendre les
5. q=0.5 # influence externe
6. t=1:20 # periodes données ainsi générées plus réalistes on rajoute un terme d'erreur distribué normalement avec un écart
7. ss=2 # ecarttype du terme dèrreur type de 2 aux lignes 11 et 12. A la ligne 13 on calcule les ventes cumulées qui seront utilisées dans
8. l'estimation linéaire.
9. # modèle de diffusion (influence mixte: externe et interne)
10. y=m*((1-exp(-(p+q)*t))/(1+q/p*exp(-(p+q)*t))-(1-exp(-
(p+q)*(t-1)))/(1+q/p*exp(-(p+q)*(t-1)))) Une fois les données générées on peut tester une première estimation des coefficients p et q. en
11. e=rnorm(10,s=ss) # terme dèrreure simulé utilisant la formule (49) dans les lignes 18-21. La formule sans intercept définie à la ligne 22 est
12. y=ifelse(y+e<0,0,y+e) # données dàdoption simulées utilisé dans la régression linéaire appliquée dans la ligne 23. Les résultats attendus du calcul de
13. N=cumsum(y) régression, c'est à dire les coefficients p et q, récupéré dans les lignes 26 et 27.
14.
15. ## Estimation linéaire
16. # cf. formule (11) dans Venkatraman et al (1994) Avec cette première estimation linéaire et les coefficients indicatifs qu'elle fournit on peut entamer
17. l'estimation nonlinéare à la ligne 31 en utilisant la formules (48)
18. N1=c(0,N[1:(length(N)-1)]) # N(t-1) La régression nonlinéaire effectué à la ligne 32 permet non seulement d'estimer les coefficients p et q
19. N2=c(0,0,N[1:(length(N)-2)]) # N(t-2)
20. Nx= N1^2 - N2^2 # N* mais aussi le potentiel m. Le modèle ainsi estimé est utilisé pour prédire les valeurs ajustées et de les
comparer aux données « réelles » (simulées) dans les lignes 36. Un tableau et une représentation

graphique des ventes réelles et ajustées ainsi que des ventes cumulées est donné dans les dernières I
pmax
lignes (40-44). Δy = ∑ Δsi
max  s  i=1
(52)
Exemple
Modèles de réaction au mix marketing • Politique de produit - Modèles de valeur espérée [ 4.1-3]
Présentation
Listing 24
Les sections suivantes s'organisent autour de la notion de mix marketing et focalisent sur chacune des
variables qui composent le mix marketing et présente des modèles qui représentent l'impact de chaque
variable, c'est à dire:
1. # Modèles de valeur espérée
• Modèles de choix de produits 2. K=2 # no critères
• Modèles de prix 3. I=10 # no individus
• Modèles publicitaires 4. # Perception produit echelle 1-7
• Modèles de Promotion de ventes 5. # input (1)
6. x=round(runif(I*K, min=1, max=7))
• Modèles de la Force de ventes 7. dim(x)=c(I,K)
Modèles de choix des caractéristiques des produits 8.
9.
colnames(x)=colnames(x, do.NULL=F, prefix="x")
# Importance des critères par individu
Présentation 10. # input (2)
11. w=round(runif(I*K, min=1, max=5))
12. dim(w)=c(I,K)
On s'intéresse ici aux caractéristiques qui affectent le positionnement perçu des produits. Les limites 13. colnames(w)=colnames(w, do.NULL=F, prefix="w")
cognitives de l'homme font en générale que lors du choix d'un produit un nombre restreint de critères 14. # Scores Individuels proportionnels aux probabilités dàchat
soit réellement pris en compte. 15. s=(x*w)%*%c(1,1)
16. dim(s)=c(I,1)
17. colnames(s)="s"
Modèles de la Valeur Espérée 18. maxprob=0.3
19. p=maxprob/max(s)*s
20. colnames(p)="p"
Les modèles de la valeur espérée sont fondés sur le principe d'accumulation, où "l'utilité" totale est la 21. df=data.frame(cbind(x,w,s,p))
somme des niveaux de perception ( x k i ) de l'objet sur chacun des critères, pondérée par 22. df
23. cat("Ventes")
l'importance ( w ki ) associée à ce niveau de perception par l'interview: 24.
25.
(sum(df[,"p"]))
# Effets de la modification des caractéristiques dùn produit
K 26. # input (3)
s i =∑ k=1 w k i x k i (50) 27. deltax=c(0,2)
28. deltaVentes=sum(((w%*%diag(deltax))%*%c(1,1))%*%(maxprob/maxp))
où si est l'utilité associé au produit par l'individu i
Ces scores d'utilité individuelle si peuvent être transformés en probabilités individuelles d'achat par
simple multiplication avec une constante issue du rapport de la probabilité d'achat maximum et le
Analyse:
pmax
score d'utilité maximum. pi = s . La somme de ces probabilités donne les ventes
max  s  i Les données d'entrée sont les niveaux de perception des attributs du produit et l'importance accordé à
espérées: ces attributs (critères) par chaque individu.
I Chacun des 10 répondant (r=10) donne une note entre 1 et 7 pour le niveau de perception et une note
y =∑ p i (51) de 1 à 5 pour l'importance qu'ils accordent à chacun des 2 critères (K=2)
i=1
Observations : si , pi sont inconnues d'avance et le Wik et Xik sont des mesures déclaratives ..
Dans la continuité de cette démarche on peut aussi estimer l'effet sur les ventes de changements Exemple:
perçus dans les attributs. Dix répondants évaluent un produit en terme de niveau de perception et d'importance sur deux attributs
Il s'agit d'abord de calculer la différence dans la valeur espéré pour chaque répondant et de transformer comme dans le tableau 6.
les valeurs espérés individuelles en probabilités d'achat comme précédemment:

Tableau 6 – Calcul de la valeur espérée et estimation des ventes. Listing 25
ENTREES SORTIES
Répondants Perceptions Importance Valeure éspérée Probabilité
1. # Regression de la preférence
(x1) (x2) (w1) (w2) (s) (p) 2. K=2 # no critères
3. I=10 # no produits
1 2 3 4 5 (2x4)+(3x5) maxp/max(s)*(s) 4. # Perception produit echelle 1-7
1 1 6 2 2 14 0,1 5. # input (1)
6. x=round(runif(I*K, min=1, max=7))
2 2 7 1 2 16 0,11 7. dim(x)=c(I,K)
8. colnames(x)=colnames(x, do.NULL=F, prefix="Percp.")
3 4 6 5 4 44 0,3 9. # Score de préférence
4 3 2 3 3 15 0,1 10. # importance à estimer de critères pour un groupe dindividus
11. # input (2)
5 5 1 5 4 29 0,2 12. w=c(0.3, 0.7)
13. err=rnorm(10,1, 0.5)
6 4 6 2 3 26 0,18 14. p=round(x%*%(w)+err)
7 4 6 2 4 32 0,22 15. colnames(p)="ScorePref"
16. rownames(p)=rownames(p, do.NULL=F, prefix="Obs.")
8 5 4 2 5 30 0,2 17. df=data.frame(cbind(p,x))
18. df
9 3 3 2 4 18 0,12 19. # Estimation de limportance acordée aux caractéristique par un
10 2 5 1 3 17 0,12 même groupe dindividu
20. w.lm=lm(p~0+x)
Ventes espérées 1,65 21. w.lm[[1]]
Les évaluations collectées servent au calcul de la valeur espéré du produit pour chaque répondant et
une probabilité d'achat proportionnelle à cette valeur espérée. La probabilité d'achat du répondant avec Analyse:
la plus grande valeur espérée est maximum et fixée d'avance par jugement d'expert (..).
La somme des probabilités indique les ventes potentielles du produit soit 1,65 produits pour 10 client
ce qui indique que de manière générale 16% des prospects achèteront le produit. Les niveaux de perception des attributs des produits par les répondants sont simulés à la ligne 6 et
utilisés pour calculer des scores de préférence (p i) en utilisant des pondérations d'importance fixés
Régression de la Préférence
d'avance (ligne 12). Pour rendre la relation entre perceptions et scores de préférence moins
déterministe on rajoute un terme d'erreur distribué normalement (ligne 14).
De la collecte des données ainsi simulée (voir Tableau 7) on passe à l'estimation des poids
Dans la régression de préférence ce sont les coefficients d'importance qui sont à estimer à partir des d'importance par régression linéaire (ligne 20 et 21, voir Tableau 8.).
jugements de préférence et des évaluations des attributs des produits recueillis auprès d'un répondant.
Il s'agit d'un modèle linéaire de la forme suivante:
K Tableau 7 - Scores de préférences et perceptions des caracteristique d'un produit
p i =∑ k=1 w k x k i (53)
ScorePref Percp.1 Percp.2
pi = le jugement de préférence du produit pour l'individu i (peut être un score où un classement de Obs.1 6 3 7
préférence) Obs.2 4 4 3
Wk = importance à estimer par le modèle de la caractéristique Xki. Obs.3 8 5 6
Obs.4 5 1 6
x k i = évaluation par l'individu i du produit suivant la caractéristique k. Obs.5 6 3 5
Obs.6 7 4 5
Obs.7 6 2 7
Les coefficients d'importance sont obtenus par régression linéaire à partir des données collectées. Obs.8 7 4 7
Obs.9 5 2 5
Exemple Obs.10 3 1 2
• Politique de produit - Régression de la préférence[4.4]
Estimation par régression de l'importance accordée aux caractéristiques par un même groupe
d'individus

Tableau 8 - Coefficient d'importance estimés par régression ligne 6). On obtient ainsi le tableau 9.b (ligne 7 et 8) qui oppose la préférence comme variable
dépendante qui est expliqué par les variables muettes indiquant la présence ou absence des niveau
xPercp.1 xPercp.2 d'attributs. Les coefficients qui peuvent être estimé par régression linéaire (ligne 12) indiquent les
0.7023002 0.6776436
utilité partielles que semblent exprimer pour chaque niveau d'attribut celui qui à fournit le classement
de préférence.
L'analyse Conjointe
K P
Tableau 9 - Analyse conjointe sur 24 concepts de produits
Ordre de préférence en fonction
p ℑ =∑ ∑ λ k p d mkp (54) Plan d'expériences complet
des niveaux des attributs
(a)
k =1 p =1 (b)
ou pim = est la préférence de l'individu i pour le produit m (exprimé sous forme d'un classement ou
scores) a b c ordre a1 a2 b2 b3 b4 c2 c3
λimk = utilité partielle de l'individu i estimé pour le produit m sur la caractéristique k 1 1 1 1 1 17 1 0 0 0 0 0 0
dmkp = variable muette indiquant la présence (d=1) ou l'absence (d=0) du niveau p de la caractéristique 2 1 1 2 2 4 1 0 0 0 0 1 0
3 1 1 3 3 21 1 0 0 0 0 0 1
k dans le produit m 4 1 2 1 4 22 1 0 1 0 0 0 0
Exemple : 5 1 2 2 5 1 1 0 1 0 0 1 0
• Politique de produit - Analyse conjointe [4.5] 6 1 2 3 6 14 1 0 1 0 0 0 1
7 1 3 1 7 6 1 0 0 1 0 0 0
8 1 3 2 8 24 1 0 0 1 0 1 0
Listing 26 9 1 3 3 9 2 1 0 0 1 0 0 1
10 1 4 1 10 16 1 0 0 0 1 0 0
11 1 4 2 11 18 1 0 0 0 1 1 0
12 1 4 3 12 5 1 0 0 0 1 0 1
1. # Plan dexperience complet des niveaux dattributs 13 2 1 1 13 10 0 1 0 0 0 0 0
2. dd = data.frame(a = gl(2,12), b = gl(4,3,24), c=gl(3,1,24)) # 14 2 1 2 14 3 0 1 0 0 0 1 0
balanced 3-way 15 2 1 3 15 12 0 1 0 0 0 0 1
3. dd 16 2 2 1 16 20 0 1 1 0 0 0 0
4. # ModÃ¨le de prÃ©fÃ©rence individuelle 17 2 2 2 17 23 0 1 1 0 0 1 0
5. mm=model.matrix(~ 0+ a + b + c, dd) 18 2 2 3 18 15 0 1 1 0 0 0 1
6. pref=order(runif(24)) 19 2 3 1 19 7 0 1 0 1 0 0 0
7. df=data.frame(cbind(pref,mm)) 20 2 3 2 20 13 0 1 0 1 0 1 0
8. colnames(df)=c("ordre", "a1", "a2", "b2", "b3", "b4", "c2", "c3") 21 2 3 3 21 8 0 1 0 1 0 0 1
9. df 22 2 4 1 22 19 0 1 0 0 1 0 0
10. #UtilitÃ©s partielles 23 2 4 2 23 9 0 1 0 0 1 1 0
11. attach(df) 24 2 4 3 24 11 0 1 0 0 1 0 1
12. conj.lm=lm(df$ordre~ 0 + df$a1+ df$a2 + df$b2 + df$b3 + df$b4 +
df$c2 + df$c3)
13. conj.lm[[1]]
14. # Utilités de concepts (profils) Estimation (ici par régression linéaire) des utilités partielles accordées par l'individu (client) aux
15. u = predict(conj.lm) différents niveaux d'attributs (voir Tableau 10)
16. # u=mm %*% conj.lm[[1]]
17. # parts de marche des concepts
18. ms=u/sum(u)
Tableau 10 - Utilités partielles estimées (ici par régression) des niveaux d'attributs
Analyse: df$a1 df$a2 df$b2 df$b3 df$b4 df$c2 df$c3

13.291667 13.291667 4.666667 -1.166667 1.833333 -2.750000 -3.625000
La ligne 2 génère un plan d'expérience complet qui correspond à toute les combinaisons possibles des
2x4x3 niveaux des trois attributs qui décrivent autant de concepts de produits différents (Tableaux
9.a). Chaque niveau des attributs a, b et c est transformé dans des variables muettes en ligne 5. Tous
les concepts de produits sont classés selon un ordre de préférence (généré de manière aléatoire à la

Analyse individuelle (Adapté de Green et Krieger, 1993) Listing 28
Listing 27
1. a=35
2. b=-2
3. c=1
1. int K = noindiv; 4. d=-4
2. int[] L ; // AttrLevels[].Count; 5. x=seq(0,5,1)
3. int LM=nolevels ; // // ou i=1, …Lj, et j=1, … M (also 6. y=a*(1/(1+exp(-b-c*x)))+d
4. // primary data input (p. 494 last) 7. profit=0.7*y-x
5. float partworthstab = new float [K] 8. df=data.frame(PerGarantie=x, Ventes=y, Profit=profit)
9. df
Utilités partielles individuelles 11. legend(1, max(df[,2:3]),names(df)[2:3], lwd=3, col=1:2, pch=1:2)
Un profil (concept) s est défini par ses niveaux d’attributs (un vecteur des niveaux d’attributs is avec
(i1s, … iMs) Analyse
L’utilité d’un profil s (concept) pour un individu k est :

En faisant varier la durée de la garantie (x) de 0 à 5 périodes (ligne 5) on calcule les ventes (y)
Uk,s = Uk(is) = Uk(i1s, … iMs) = + a(k) (10)
exprimés en tant que fonction logistique de la période de garantie (ligne 6) et on calcule le profit
ou = l’utilité partielle du niveau I de l’attribut j ; i=1, .. Lj ; j = 1, … M ;
(ligne). Les dernières lignes construisent le tableau et le graphique qui comparent la période de
garantie aux ventes et au profit.
Un plan d’expériences utilisé pour un individu k est une collection de S profils (concepts) :
Pk,S avec (i1 .. is .. iS)
La part de marché d’un profile par rapport à d’autres profils présents dans le plan d’expériences
présenté à l’individu k sera alors :
π k,s = Uαk,s / (11)
Le même raisonnement s’applique au niveau du marché quand plusieurs individus appartiennent à des
segments caractérisés par des utilités partielles données. Les parts de marché π k,s calculées au niveau
individuel (et cette fois par rapport à des profils de produits existant sur le marché) peuvent alors être
pondérées en utilisant , ou W(k) est le poids des individus appartenant à la catégorie de structure
préférentielle k, ( W(k) >=0 ; =1). On obtient ainsi la part de marché d’un profil par rapport
Segments de marché
Le système de pondérations peut continuer pour inclure des critères de segmentation démographique
qui se superposeraient à la segmentation par la structure préférentielle.
Dkn = catégorie démographique de l’indiv k pour la variable n ( parmi N variables socio-demo).
En = les poids de chacune des N vars démographiques

Autre exemples
• Politique de produit - Ventes espérées suivant la durée de la garantie[4.6]

Figure 31 - Ventes espérées en fonction de la durée de la période de garantie
rainbow(2),xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits")
Analyse:
Figure 32 - Ventes et profit avec une fonction de demande linéaire
Modèles de Prix
Le modèle Classique
Fonction linéaire
• Modèle de demande à élasticité de prix constante[4.13-14]
y =a−bP (55)
Fonction de Demande à élasticité constante de Prix
Listing 30
y =aP b (56)
Exemples
• Modèle de demande linéaire par rapport au prix[4.10-11] 1. x=seq(1,10,1)
2. y=90*x^-1.5
3. profit=y*(x-1.5)
Listing 29 4. df=data.frame(Effort=x, Ventes=y, Profit=profit)
5. df
6. matplot(x, df, pch = 1:2, type = "o", col =
rainbow(2),xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profit")
1. x=seq(0,10,1)
2. y=+30-4*x
3. profit=y*(x-1.5)
5. df

Analyse: Les modèles de prix sont en général statiques et ne permettent pas d'identifier des changements du
marché.
Exemple
• Méthode du prix psychologique [ p.81]
Figure 33 - Vente et profit avec une fonction de demande à élasticité constante
Listing 31
1. # Prix psychologique
2. ptropbas=pnorm(30:130,60,15)
3. ptropcher=pnorm(30:130, 100,15)
4. prixopt=(ptropbas-ptropcher)
5. df=data.frame(TropBas=ptropbas, Optimum=prixopt,
TropCher=ptropcher)
6. matplot(30:130, df, pch = 1:3, type = "o", col = 1:3,xlab="Valeurs
de x", ylab="Ventes et/ou Profits")
Analyse:
Figure 34 - Méthode du prix psychologique
Le prix psychologique
Gabor et Granger (1966) et Sowter, Gabor et Granger (1971) caractérisent le rapport entre le prix et la
qualité par le concept de limite - une relation connue en littérature économique comme le prix de
réservation.
Un consommateur ayant l'intention d'acheter le produit à deux limites des prix à l'esprit: une limite
supérieur au-dessus de la quelles il trouvera le produit trop cher et une limite inférieure en-dessous de
la quelle il doute de la qualité du produit.
Fixation du prix - Etat des connaissances
Lilien et Kotler affirment que les sociétés n'excellent pas dans la détermination du prix optimal. Elle
ne tiennent pas suffisamment compte de l'intensité de la demande et de la psychologie du client. Les
prix sont fixés souvent indépendamment de la stratégie de positionnement. Il ne varient suffisamment
pour qu'on puisse enregistrer les différences de réaction en fonction de articles et des segments de
marché.

Prise en compte de la courbe d'expérience Figure 35 - Fixation du prix en fonction de la courbe d'expérience
C t =kV t −b (57)

ou C(t) est le coût unitaire de production; V(t) est le volume de production cumulée, k et b sont des
constantes
Exemple: les modèle utilisés par Dolan et Jeuland (1981), pour étudier la fixation des prix dans un
marché monopolistique avec une baisse de coût lié à la courbe d'expérience et plusieurs fonctions de
demande dont:
−dP t 
V  t=ae (58)
concrètement on peut analyser la rentabilité relative de trois politiques de prix différentes (hausse des
prix, prix constants, baisse des prix) pendant plusieurs périodes utilisant les expressions suivantes:
−0.0Prix  t 
V  t=150e (59)
C t = 00V  t−1−0.0 (60)
Exemple :
• Fixation du prix au cours du temps avec baisse du coût lié à la courbe d'expérience [4.15-16]
Listing 32
1. # Fixation du prix au cours du temps avec baisse du coût lié à la

courbe d'expérience
2. t=0:8
3. print("Prix décroissant")
4. prix=seq(7,3,-0.5)
5. #cat("Prix constant")
6.
7.
#prix=rep(5,10)
#cat("Prix croissant")
Modèles Publicitaires
8. #prix=seq(3,7,0.5)
Un modèle de réaction à la publicité
9. # Ventes en fonction du prix(t)
10. ventes=150*exp(-0.3*prix)
11. # Ventes cumulées
Le modèle BRANDAID (Little, 1975) dans sa partie destinée à la publicité par d'un niveau de ventes
12. ventescum=cumsum(ventes) de référence V0 et postule qu'il existe un taux de publicité p0 (taux de référence) qui maintiendra ce
13. cout=10*ventescum^-0.2 niveau de ventes. Il suppose aussi que les réaction à long terme vers r(a) des ventes à un certain taux
14. df=data.frame(Prix=prix, Ventes=ventes, VentesCum = ventescum, de publicité (index) a(t)=p(t)/p(0) (ou p(t) est le taux de publicité au temps t il est fonction du budget
Cout=cout)
15. matplot(t, df, pch = 1:4, type = "o", col = 1:4,xlab="Valeurs de
publicitaire, l'efficacité média et du rendement de la création publicitaire) tende des valeurs
x", ylab="Ventes et/ou Profits") asymptotiques données par l'expression:
r [a t ]=k 1−e−bat c (61)
La dynamique du processus est donnée par les expressions suivantes:
e t =α e t−11−αr [a t ] (62)
V t =V 0e t  (63)
ou V(t) sont les ventes à l'instant t
pour intégrer l'effet de la mémorisation sur l'index publicitaire a on peut redéfinir a(t)
a ' t =1− λ x t  λ a ' t −1 (64)
Exemple pour le tableur:
r [a t ]= 2.51−e−0.25a t 0.45 (65)
Exemples

• Modèle publicitaire - Stratégie de publicité constante [ 4.17-21.1] Figure 36 - Comparaison de l'efficacité des politique de dépenses publicitaires:
• Modèle publicitaire - Stratégie de publicité par impulsions [ 4.17-21.2] constantes et par impulsions
Les deux modèles font jouer les effets dynamique (effet immédiat lambda et effet à long terme terme
alfa). Les deux stratégies sont: Stratégie 1 (pub const.) 1,2 par période; Stratégie 2 (pub par
impulsions) dépenses de pub alternatives: 1,4; 1; 0; ...
Listing 33
1. # Effets dynamiques
2. alpha1=0.8
3. lambda=0.2
4. # Modèle pblicitaire 1
5. print("Stratégie de publicité constante")
6. at=rep(1.2,10) # pub constante
7. rat=2.5*(1-exp(-0.25*at))+0.45 # réaction à long terme des ventes
à la pub (index)
8. S0=100 # Ventes initiales
9. et=rep(1,10)
10. for(i in 2:10)
11. et[i]=alpha1*et[i-1]+lambda*rat[i] # indice dèffet de la
publicité
12. St=S0*et # Ventes par periode
13. df=data.frame(Temps=1:10, Ventes=St)
14. # Modèle pblicitaire 2
15. print("Stratégie de publicité par impulsions")
16. at=rep(c(1.4,1),5) # pub par impulsions
17. rat=2.5*(1-exp(-0.25*at))+0.45 # réaction à long terme des ventes
à la pub (index)
18. S0=100 # Ventes initiales
19. et=rep(1,10)
20. for(i in 2:10)
21. et[i]=alpha1*et[i-1]+lambda*rat[i] # indice dèffet de la
publicité La Réaction à la Publicité - État des connaissances
22. St=S0*et # Ventes par periode
23. df$Ventes2=St
24. df Il existe un grand nombre de modèles. La plupart sont linéaires ou multiplicatifs avec des effets
25. matplot(df[,2:3], pch = 1:2, type = "o", col = 1:2,xlab="Valeurs dynamiques estimés avec des données empiriques. Il y à aussi des formes complexes de modèles
de x", ylab="Ventes et/ou Profits" paramètres par des estimations subjectives.
Les Modèles de Promotion des Ventes

Analyse : Un modèles promotionnel
La Réaction à la promotion - Etat des connaissances
Gains ventes=ampleur∗Impact∗potentiel∗Volume marché (66)

f1=a x 1I 1−x 1  (67)
f2= Adbudg  x 2  (68)
y= f1∗ f2 (69)
Profit= y− x 2 (70)

Figure 37 - Ventes et profit en fonction de la part de marché initiale de la marque
Modèle Promotionnel - variation de ventes avec la part de marché [ 4.22-25.1] promue
Listing 34
1. x1=seq(0,0.9,0.1) # parts de marché de la marque (varie)

2. x2=rep(3,10) # cout de la promotion ( valeur fixe)
3. f1=20*x1^0.3*(1-x1) # volume du marché * impact * potentiel
4. f2=x2^2/(3^2+x2^2) # effet de làmpleur de la promotion
5. y=f1*f2 # volume * impact * potentiel * ampleur
6. profit=y-x2
7. df=data.frame(PartM=x1, Ventes=y, Profit=profit)
8. df
pch=1:2)
Analyse:
L'effet sur les ventes dépend du volume du marché (ici 20), de l'impacte de la promotion (une mesure
d'accessibilité à la promotion pour ce qui ne bénéficient pas directement - ici x1^0.3) , le potentiel ou
la fraction du marché qui n'est pas touché par la mesure à l'instant présent - ici (1-x1) et l'ampleur de la
promotion (ou la mesure dans laquelle l'importance de la promotion arrive à tenter l'individu, en
général un courbe en "S" en fonction de la valeur de la promotion - ici une fonction ADBUDG) .
Modèle Promotionnel - niveau de la promotion optimum pour un part de marché donnée [ 4.22-25.2]
Listing 35
1. x1=rep(0.1,10) # parts de marché de la marque

2. x2=0:9 # cout de la promotion
3. f1=20*x1^0.3*(1-x1) # impact * potentiel
4. f2=x2^2/(3^2+x2^2) # effet de làmpleur de la promotion
5. y=f1*f2
6. profit=y-x2
7. df=data.frame(Promotion=x2, Ventes=y, Profit=profit)
8. df
pch=1:2)
Analyse:

Figure 38 - Analyse de sensibilité des Ventes et du Profit avec un part de marché Listing 36
initiale de 10%
1. # Modèle de la Force de vente
2. # dàprès Lucas, Weinberg et Clowes
3. x=0:45 # no vendeurs
4. a=1
5. b1=0.43
6. b2=-0.29
7. P=61000 # Potentiel global
8. W=69 # charge de travail globale
9. y=a*x*(P/x)^b1*(W/x)^b2 # fonction des ventes (demande)
10. m=2 # marge unitaire
11. C=40 # cout par vendeur
12. profit=m*y-C*x
13. df=data.frame(ForceV=x, Ventes=y, Profit=profit)
14. df
pch=1:2)
Analyse:
xx ..
La figure 39 montre que le nombre de vendeurs optimum dans l'exemple donné est d'environ 12
Les Modèles de la Force de Vente

Les Modèles de la Force de Vente
Le modèle proposé par Lucas, Weinberg et Clowes (1975) exprime les ventes comme une fonction du
potentiel du territoire et la charge de travail estimée. Il utilise à la fois une structure linéaire et log-
linaire.
P b W b1 2
y=ax     (71)
x x
Profit=my−Cx (72)
Exemples :
• Modèle de la Force de vente [ 4.27-29]

Figure 39 - Ventes et Profit en fonction de l'effort de vente (force de vente)
8. df=data.frame(Pub=x1, Ventes=y, Profit=profit)
9. f2 = 5*x2^(-0.25*(1.5-4)) # elasticité du prix fixe pour une pub
de 1.5
10. y=100*f1*f2 # 5.1
13. df
pch=1:2)
Analyse:
La figure 40 montre un profit optimum quand l'élasticité au prix dépend du niveau de la publicité et un
profit croissant quand l'élasticité au prix est fixe et correspond à l'élasticité calculé précédemment pour
une publicité optimale de 1.5, ce qui explique que les deux courbes du profit ce croisent à ce niveau de
publicité.
Modèles du mix Marketing

L'interaction du mix
Exemples
• Modèle ou l'élasticité du prix est fonction de l'effort publicitaire [ 5.1-3]
En simplifiant l'état des connaissance actuel en la matière on peut dire qu'un publicité destiné à
différencier nettement un produit peut faire baisser l'élasticité aux prix, et qu'un publicité destiné à
mettre en valeur le rapport qualité/prix peut accroître cette élasticité.
Listing 37
1. # Modèle ou lèlasticité prix est fonction de lèffort

publicitaire
2. x1=seq(0,5,0.5)
3. x2=rep(11,11)
4. f1 = 0.2+2.3*x1^1.5/(3.5^1.5+x1^1.5) # pub 5.2
5. f2 = 5*x2^(-0.25*(x1-4)) # prix 5.3
6. y=100*f1*f2 # 5.1

Figure 40 - Évolution de profit en fonction de la publicité selon que l'élasticité prix
17. matplot(t, df[,2:3], pch = 1:2, type = "o", col =
s'accroît avec la publicité ou non. 1:2,xlab="Valeurs de x", ylab="Ventes et/ou Profits")
18. legend(mean(t), max(df[,2:3]),names(df)[2:3], lwd=3, col=1:2,
pch=1:2)
Analyse:
En égalant à zéro la dérivé de la fonction du profit on déduit le budget de publicité optimum à

pratiquer. Quand l'usure de la pub qui affecte dans ce cas le coefficient b est ignoré le niveau de
publicité optimum reste fixe dans le temps et dépend des coefficients initiaux du modèle.
Quand l'usure est prise en compte la publicité optimum n'est pas fixe, elle dépend de l'usure dans ce
cas du changement dans le temps du coefficient b (qui devient bt). La prise en compte de l'usure a
chaque période quand on fixe le budget de publicité à un effet favorable sur les profit tel que l'illustre
la figure 41.
Figure 41 - Profits d'un politique qui prend en compte l'usure la publicité comparée à
une politique publicitaire qui prévoit des dépenses constantes.
• Modèle de l'usure de la publicité [ 5.4-5]
Listing 38
1. # Modèle de lùsure de la publicité

2. a=10
3. b=10
4. c=-1
5. t=1:10
6. bt=b*exp(-0.07*(t-1)) # effet dùsure sur le coef b de la pub
7. xopt=(1-0.3*b)/(0.6*c) # pub optimum ingorant lùsure
8. x=rep(xopt,10)
9. y=a+bt*x+c*x^2
10. profit=0.3*y-x
11. df=data.frame(Temps=t, Profit1=profit)
12. xopt_t=(1-0.3*bt)/(0.6*c) # pub optimum utlisant lùsure
13. x=xopt_t
14. profit=0.3*y-x • Budget optimum quand l interaction des variables du mix et positive, négative ou zéro
15. df$Profit2=profit [5.6-9]
16. df

Listing 39
1. # Variation du budget optimum quand l interaction des variables du

mix et positive, negative ou zero
2. a=50
3. b=200
4. c=2
5. d=2
6. x1=seq(6,7.9,0.1)
7. x2=rep(7,20)
8. f1=a+(b-a)*x1^c/(d^c+x1^c)
9. f2=a+(b-a)*x2^c/(d^c+x2^c)
10. y=f1+f2 # sans interaction
11. profit=0.3*y-x1-x2
12. df=data.frame(Effort=x1, Profit.InteractZero=profit)
13. y=f1+f2+0.001*f1*f2 # interaction positive
15. df$Profit.InteractPos=profit
16. y=f1+f2-0.001*f1*f2 # interaction negative
18. df$Profit.InteractNeg=profit
19. df
21. legend(0.75*max(x1), max(df[,2:4]),names(df)[2:4], lwd=3, col=1:3,
pch=1:3)
Analyse:
Réaction de la concurrence
Exemples
Figure 42 - Profits quand l'interaction des variables du mix et positive, négative ou • Modèle de concurrence [5.10-12]
zéro
Listing 40
1. # Modèle de Concurrence
2. nx1=seq(6,10.5,0.5)
3. nx2=rep(2,10)
4. nattr=(5*nx1^-2)*(0.3+2*nx2^2/(2^2+nx2^2))
5. cx1=rep(9,10)
6. cx2=rep(2,10)
7. cattr=(5*cx1^-2)*(0.3+2*cx2^2/(2^2+cx2^2))
8. npart1=nattr/(nattr+3*cattr) # notre part - cas de référence
9. npart2=nattr/(nattr+6*cattr) # notre part - marché plus large plus
de concurrents
10. y=1600*(cx1+cx2)^-1.5
11. profit1=npart1*y*(nx1-3)-nx2
13. df=data.frame(Effort=nx1, Part1=npart1, Profit1=profit1,
Part2=npart2, Profit2=profit2)

Figure 43 - Analyse du prix optimal sous trois hypothèses sur la nature de la
14. #Politique de pub agressive de la concurence par rapport à notre
prix concurrence
15. cx2=ifelse(nx1>=9,cx2,cx2+(9-nx1))
16. cattr=(5*cx1^-2)*(0.3+2*cx2^2/(2^2+cx2^2))
17. npart3=nattr/(nattr+6*cattr) # marché large
19. df$Part3=npart3
20. df$Profit3=profit3
21. df
22. matplot(nx1, df[,c(3,5,7)], pch = 1:3, type = "o", col =
23. legend(min(nx1), max(df[,c(3,5,7)]),names(df)[c(3,5,7)], lwd=3,
col=1:3, pch=1:3)
Analyse:
La figure 43 montre l'évolution de nos profits en fonction du budget de publicité pratiqué dans trois
situation différentes:
1) quand le marché est petit avec seulement 3 concurrents,
2) quand le marché est plus grand avec 6 concurrents (dans les premiers deux cas notre publicité est 2
et égale à celle des concurrents, et le prix des concurrents est 9),
3) quand le marché est grand et les concurrents pratiquent une politique publicitaire agressive par
rapport à nos prix (quand nos prix sont en dessous de 9 ils ajoutent à leur budget de pub un somme
égale à deux fois notre réduction de prix).
Estimation des modèles

Présentation
Estimer un modèles signifie attribuer des valeurs aux paramètres du modèle. Pour qu'un modèle soit
réaliste et capable d'offrir de l'aide à la décision il doit reposer sur des mesures. Ces mesures s'appuient
sur des données récoltées directement ou indirectement.
On peut distinguer de catégories de méthodes d'estimation des modèles, l'estimation objective et
subjective. L'estimation subjective se distingue par le faite que le données qu'elle utilisent reposent sur
des jugement d'experts.
Estimation objective
Présentation
L'estimation objective utilise des données pour paramétrer des modèles.

[A faire .. parler des sources de données en marketing, (primaires, secondaires), enquêtes, panels de
consommateur et distributeur etc.]

Régression linéaire qui équivaut à la minimisation de la somme de ses carrées. De la formule générale on déduit que
l'erreur au moment i noté ei est égale à yi-fi et la somme des moindres carrés est
Présentation
min ei2= (yi-fi)2 =(yi-(ao+ a1x1i+ a2x2i + akxki))2. (78)
ou sous forme matricielle:
Exprime la corrélation entre la variable expliquée y et une ou plusieurs variables explicatives Xi par Min(y - Xa)' (y – Xa) (79)
une équation ayant le format général:
y = f(xj) + e (73)
Solution algébrique
ou e est l'erreur d'approximation
L'estimation par régression linéaire est facilement calculable et la plupart des calculettes et des
tableurs disposent de fonctions spécialisées. Pour une illustration de l'utilisation du logiciel R on peut La minimisation des carrées est obtenue en égalant a zéro les dérivées partielles de ces expressions en
se référer à l'utilisation de la régression linéaire dans les modèle de régression des préférences et fonction de ao, a1, a2...an ce qui a comme résultat le suivant système d'équations:
d'analyse conjointe utilisés dans la partie de ce document qui traite des modèles de choix des
caractéristiques des produits.
{ }
nao a 1 Σx 1 a 2 Σx 2 ......... a k Σx k =Σy
Le modèle linéaire a o Σ x 1 a 1 Σ x 1 x 1a 2 Σx 2 x 1.... a k Σx k x 1= Σ yx 1
a 0 Σx 2a 1 Σx 1 x 2 a 2 Σx 2 x 2....a k Σx k x 2 =Σyx 2 (80)
Si la corrélation est linéaire alors
y = ao+ a1x1+ a2x2 + ... + akxk; (74) .. .... ......
exprime de manière matricielle cela correspond à: a o Σx k a 1 Σx 1 x k a 2 Σx 2 x k .... a k Σ x k x k = Σyx k

a 0
n
a
y= 1 x 1 x  2 ... x  k ∗ 1 (75) ou ∑ x j=∑ x ij
... i=1
a k 
Solution matricielle
Organisation des données

ou sous forme matricielle:
(X'X)a = X'y (81)
si on entasse tous les observations de y dans un vecteur, on obtient: Les solutions du système sont les coefficients du vecteur a: ao, a1, a2, ....an.
y = Xa + e (76) a =(X'X)-1 X'y (82)
ou Ayant les des valeurs possibles des variables explicatives xj on calcule la valeur de la fonction f(xj)
qui représente la prévision de la variable expliquée y.
Indicateurs statistiques
Variation non expliquée VN = Σ (Y-Yc)2
Variation expliquée VE = Σ (Yc - Y  )2
Variation totale a
= + (77) 0
VT = Σ (Y- y= − a1 a2 x
a 3 )2
1e
La MCO
Coefficient de détermination multiple R2 = VE/VT
Coefficient de corrélation multiple R
Disposant de séries de données pour les valeurs de y, x1, x2 etc. on peut calculer les valeurs des Variance expliquée (factorielle) S2F = 1/k*VE
coefficients ao, a1, a2 etc. telle que f(xj) (qu'on va appeler tout simplement f) approxime au mieux la Variance non expliquée (résiduelle) S2R = 1/(n-k-1)*VN
corrélation existante. Autrement dit la moyenne de ses erreurs en valeur absolue doit être minime, ce
Erreur standard de la régression SR

Test en F F = S2F/S2R Estimation subjective (decision calculus)
Erreur standard (Ecart type) de b1 Sb1 = ∑ x 1
2
−n x12 Présentation
Erreur standard (Ecart type) de b2 Sb2 = ∑ x 2

2
−n x2
2
Calibrage du modèle à partir d'un seul expert
Méthodes d'agrégation (pooling) des estimations individuelles par le choix de l'analyste
Estimation par régression linéaire des modèles non-linéaires linéarisables
Modèles Formulation nonlinéaire Formulation linéarisée Méthodes d'agrégation (pooling) des estimations individuelles par le choix du groupe
Racine fractionnelles ln(y-a0)=ln(a1)+a2ln(x) Groupe coopérative (consensuel)
y=a0 a 1 x a2 ... Méthode Delphi
Exponentiel Modifié ln(a0+a2-y)=ln(a0)-a1x Combiner les données de jugement et empiriques : estimation Bayesienne
y=a0 1 – e−a x a 21
Illustration decision calculus: (locale) (distant)
Logistique a0 ln((y-a3)/(a0-y+a3))=a 1+a2x
y= a 3
1e
− a a x
1 2 Bibliographie
x
Gompertz ln(-ln(y-a3)+ln(a0))=ln(-ln(a1))+ln(a 2)x
y=a0 a1a a 3
2
Gary Lilien (1987) Analyse des Décisions Marketing (avec Lotus 1-2-3), Economica,
Adbudg ln((a0-y)/(y-a1))=a2ln(a 3)-a2ln(x) G. Lilien, Ph. Kotler et K. S. Moorthy (1992) "Marketing Models", Prentice Hall, Englewood Cliffs,
a2 New Jersey.
x
y=a1 a 0 – a 1  3a a
J. Eliashberg et G.L. Lilien (Eds.) (1993) Handbooks in Operations Research and Management
a x 2 2
Science, Vol. 5, Marketing, Elsevier Science Publishers BV.
Log-Linéaire ln(y)=ln(a0)+a1ln(x1)+a 2ln(x2)+ ..
y=a0 x 1a x a2 ... x ak
1 2 k
Notes
Notes
Régression non-linéaire
Présentation 1 La plupart des modèles sont adaptés de l'ouvrage de Gary Lilien "Analyse des Décisions Marketing
(avec Lotus 1-2-3)" traduit en français par Pierre Desmet et publié aux éditions Economica en 1987.
Méthode Newton-Gauss 2 Le système S est un langage de très haut niveau et un environnement d'analyse de données et
Méthode du Gradient graphiques. C'est le seul système statistique à avoir reçu le prestigieux Software System Award (1998)
Le gradient de plus grande pente de la Association for Computing Machinery (ACM) qui lui reconnaît le mérite d'avoir « définitivement
Le gradient conjugué changé la manière dans laquelle les gens analysent, visualisent et manipulent les données ».
Méthode Levenberg-Marquard
Méthode Simplex
Les polynômes orthogonaux
Estimation pour variables dépendantes binaires
Estimation Logit
Estimation Probit
Solution d'équation multiples
2SLS
Modèles causaux et variables non observées

Présentation
LISREL, PLS

Modèle ADBUDG.....................................................................................................10
Exemples:...................................................................................................................10
Table des matières Modèles à plusieurs variables explicatives.........................................................................................10
Modèle linéaire..........................................................................................................10
Modèles Nonlinéaires................................................................................................10
Table des matières Adjonction d'interaction............................................................................................12
Modèles multiplicatifs...............................................................................................12
Modèles de prévision, simulation et aide à la décision basés sur la réponse en marketing......................1 Modèles avec transformation logistique...................................................................13
Michel Calciu calciu@iae.univ-lille1.fr..................................................................................1 Modèles de part de marché.................................................................................................................14
Cours IAE de Lille 2007.................................................................................................................1 Modèles multiplicatifs...............................................................................................14
Ce document présente des modèles de prévision et aide à la décision basés sur la Modèles d'attractivité.................................................................................................14
réponse en marketing et les méthodes de calcul et traitement statistique qui permettent Particularités du choix spatial....................................................................................14
leur opérationnalisation. Pour les calculs et graphiques le système R, c'est-à-dire la Exemples....................................................................................................................14
version « open source » du système S est utilisé. La concision, l'élégance de son Interaction Compétitive Multiplicative (MCI).........................................................17
langage ainsi que la flexibilité et la capacité de mobiliser des méthodes de calcul des Logit Multinomial (MNL).........................................................................................17
plus simples aux plus sophistiquées nous amène à recommander l'usage de ce système Estimation d'un modèle MCI spatial.........................................................................18
à la place ou en complément du tableur et des logiciels statistiques traditionnels. Ce Effets dynamiques...............................................................................................................................20
document est encore en cours de développement. Des versions mises à jour seront Lissage exponentiel et prcédure de Koyck...............................................................20
disponibles sur Internet à l'adresse http://claree.univ- Exemples....................................................................................................................20
lille1.fr/cocoon/mc_slides/slides_acausal/........................................................................1 Modèle de Bass ou modèle de diffusion des nouveaux produit ..............................21
Organisation et hiérarchie des modèles................................................................................................1 Exemple......................................................................................................................21
Introduction..................................................................................................................1 Estimation nonlinéaire du modèle de Bass...............................................................21
Formes des modèles de réponse..................................................................................1 Estimation des modèles de diffusion.........................................................................22
Modèles de réaction au mix marketing.......................................................................1 Modèles de réaction au mix marketing...............................................................................................23
Le modèle causal...................................................................................................................................1 Présentation................................................................................................................23
Présentation..................................................................................................................1 Modèles de choix des caractéristiques des produits...........................................................................23
Un modèle causal général pour la réponse en marketing (Lilien 1987):...................1 Présentation................................................................................................................23
Un prototype - le modèle ADBUG (Litle, 1970).................................................................................1 Modèles de la Valeur Espérée...................................................................................23
Modèle de réaction des ventes aux dépenses publicitaires:......................................1 Régression de la Préférence.......................................................................................24
Exemples......................................................................................................................2 L'analyse Conjointe...................................................................................................24
Modèles à une variable explicative.......................................................................................................3 Analyse individuelle (Adapté de Green et Krieger, 1993).......................................25
A. - Modèle linéaire.....................................................................................................3 Utilités partielles individuelles..................................................................................25
Exemples :....................................................................................................................3 Segments de marché..................................................................................................25
Estimation des paramètres par régression linéaire simple..........................................4 Modèles de Prix...................................................................................................................................26
B. - Modèles à paramètres linéaires et variables nonlinéaires.............................................................4 Le modèle Classique..................................................................................................26
Polynômes....................................................................................................................4 Le prix psychologique...............................................................................................27
Modèle des séries de puissances.................................................................................4 Fixation du prix - Etat des connaissances.................................................................27
Exemples :....................................................................................................................4 Prise en compte de la courbe d'expérience...............................................................27
Modèles à racine fractionnelle....................................................................................5 Modèles Publicitaires..........................................................................................................................28
Exemples :....................................................................................................................5 Un modèle de réaction à la publicité.........................................................................28
Modèles Semi-logarithmique......................................................................................7 La Réaction à la Publicité - État des connaissances.................................................29
C. - Modèles nonlinéaires......................................................................................................................7 Les Modèles de Promotion des Ventes...............................................................................................29
Modèle Exponentiel Modifié.......................................................................................7 Un modèles promotionnel.........................................................................................29
Exemples:.....................................................................................................................7 Les Modèles de la Force de Vente......................................................................................................30
Modèle logistique........................................................................................................8 Les Modèles de la Force de Vente............................................................................30
Exemples:.....................................................................................................................8 Modèles du mix Marketing.................................................................................................................31
Modèle Gompertz........................................................................................................9 L'interaction du mix...................................................................................................31
Exemples :....................................................................................................................9 Réaction de la concurrence........................................................................................32

Estimation des modèles.......................................................................................................................33
Présentation................................................................................................................33
Estimation objective............................................................................................................................33
Présentation................................................................................................................33
Régression linéaire..............................................................................................................................33
Présentation................................................................................................................33
Le modèle linéaire.....................................................................................................33
Organisation des données..........................................................................................33
La MCO.....................................................................................................................34
Solution algébrique....................................................................................................34
Solution matricielle....................................................................................................34
Indicateurs statistiques...............................................................................................34
Estimation par régression linéaire des modèles non-linéaires linéarisables............34
Régression non-linéaire.......................................................................................................................34
Présentation................................................................................................................34
Modèles causaux et variables non observées.....................................................................................34
Présentation................................................................................................................34
Estimation subjective (decision calculus)...........................................................................................34
Présentation................................................................................................................34
Bibliographie.......................................................................................................................................34
Notes....................................................................................................................................................35
Notes...........................................................................................................................35
Table des matières...............................................................................................................................35

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simulation et aide à la décision 5. Modèles avec transformation logistique

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 1

Application d'un forme simplifiée du modèle ADBUDG (Little, 1970)

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 2

Le graphique montre que la dépense publicitaire optimum avoisine 2 milions de euros.

Critères de classification des modèles de réponse

• Le nombre de variables: une ou plusieurs

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 3

Listing 2 Figure 3 Croissance linéaire des ventes (faible et forte)

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 4

B. - Modèles à paramètres linéaires et variables nonlinéaires

y =a 0 a 1 g 1  x a 2 g 2  x ...a n g n  x  (8)

Modèle des séries de puissances

Estimation des paramètres par régression linéaire simple 1. x=seq(0,10,1)

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 5

Figure 5 - Ventes à rendement croissant et décroissant

Modèles à racine fractionnelle

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 6

• Modèle de Racine Fractionnelle, équivalent au modèle de saturation [2.15_4]

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 7

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 8

Figure 11 - Modèle exponentiel modifié

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 9

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 10

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 11

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 12

Modèles à plusieurs variables explicatives

y =a 0 a 1 x 1a 2 x 2 ...a k x k (16)

y =a 0 a 1 g 1  x a 2 g 2  x ...a k g k  x  (17)

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 13

• Modèle à deux variables sans interactions [ 2.23]

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 14

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 15

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 16

Figure 21 - Transformation logistique des modèles d'interaction linéaires et

Modèles avec transformation logistique

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 17

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 18

Figure 23 - Sensibilité de la part de marché aux prix et aux actions de la concurrence

Analyses de sensibilité par rapport à « notre » prix

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 19

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 20

Interaction Compétitive Multiplicative (MCI)

Logit Multinomial (MNL)

A ij =exp  a ij ∑ b k X kij e ij  (38)

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 21

Figure 28 - Exemple de comportement de choix spatial

x y poid x y c1 c2 [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 22

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 23

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 24

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 25

1. a=0.01 # external factor

1−exp− ab  t  1−exp− ab t −1

Estimation des modèles de diffusion

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 26

β 1 =1b −aβ 11

1. ## génération (simulation) des données

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 27

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 28

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 29

Analyse: df$a1 df$a2 df$b2 df$b3 df$b4 df$c2 df$c3

Michel Calciu – IAE – Université Lille 1 30