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SOLUTIONS CLASSIQUES .
D IFFRENCES FINIES .
Alexandre Popier
Universit du Maine, Le Mans
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P LAN DU COURS
1
F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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P ETIT LEXIQUE .
D FINITION
Une quation aux drives partielles (EDP en abrg) est une
quation faisant intervenir une fonction inconnue de plusieurs
variables ainsi que certaines de ses drives partielles.
On appelle ordre dune EDP lordre de la plus grande drive prsente
dans lquation.
Une EDP est linaire si lquation est linaire par rapport aux drives
partielles de la fonction inconnue.
E XEMPLE
Lquation de Black-Scholes
v (t, x) 1 2 2 2 v (t, x)
v (t, x)
+ x
+ rx
rv (t, x) = 0,
2
t
2
x
x
est une EDP linaire dordre 2.
A. Popier (Le Mans)
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C LASSIFICATION SOMMAIRE .
EDP dordre 2, linaire, deux variables :
a
2u
2u
u
u
2u
+
b
+
c
+d
+e
+ fu = g.
xy
x
y
x 2
y 2
D FINITION
Lquation est elliptique si b2 4ac < 0, parabolique si b2 4ac = 0 et
hyperbolique si b2 4ac > 0.
E XEMPLE
LEDP de Black-Scholes ou lquation de la chaleur sont paraboliques.
Lquation de Laplace
u =
d
X
2u
i=1
xi2
=0
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D FINITION
On appelle problme aux limites une quation aux drives partielles
munie de conditions aux limites sur la totalit de la frontire du
domaine sur lequel elle est pose.
D FINITION
Le problme est bien pos si pour toute donne (second membre,
domaine, donnes au bord, etc .), il admet une solution unique et si
cette solution dpend continuement de la donne.
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P LAN
1
F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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N ORMALE UN OUVERT.
Soit ouvert de Rn de classe C k , avec
C k (Rd ),
= {x Rn , (x) < 0},
= {x Rn , (x) = 0},
grad (x) = (x) 6= 0 pour x .
D FINITION
1
grad (x) est appele normale
kgrad (x)k
unitaire oriente vers lextrieur de .
La fonction : x 7
D FINITION
on note u = .grad u la drive normale de u le long
Si u C 1 (),
de .
A. Popier (Le Mans)
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f
(x)dx =
xi
Z
(f i )()d.
F ORMULE DE S TOKES
Z X
Z
d
Ui
divU(x)dx =
(x)dx =
(U.)()d.
xi
i=1
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F ORMULES DE G REEN .
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F ORMULES DE G REEN .
F ORMULES DE G REEN
1
Si f C 2 () et g C 1 (), on a :
Z
Z
Z
f (x)g(x)dx = f (x).g(x)dx +
f
()g()d.
Z
f
g
+
()g()
()f () d.
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P LAN
1
F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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D FINITIONS .
D FINITION
Une fonction u de classe C 2 sur satisfaisant lquation de Laplace
est dite harmonique.
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P LAN
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F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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L EMME
xi
u
= v 0 (r ) ,
xi
r
xi2
2u
00
=
v
(r
)
+ v 0 (r )
r2
xi2
1 xi2
3
r
r
!
.
d 1 0
u = 0 v 00 +
v = 0.
r
(
ln(r ) + , d = 2;
v (r ) =
(, ) R2 .
+ ,
d 3;
d2
r
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S OLUTION FONDAMENTALE .
D FINITION
La fonction
ln(kxk),
2
(x) =
1
1
,
d(d 2)(d) kxkd2
d = 2;
pour x Rd , x 6= 0,
d 3;
N OTATION
(d) =
d/2
est le volume de la boule unit de Rd .
d
( 2 + 1)
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T HORME
Soit f Cc2 (Rd ). Alors u = f :
Z
1
2 R2
u(x) =
Z
1
f (y )
dy ,
d = 2;
d 3;
u C 2 (Rd ),
u = f sur Rd .
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F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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R EMARQUE
Avec u la place de u, on a les mmes assertions pour le min.
C OROLLAIRE
Si u C 2 () C() est harmonique sur et vrifie u = g sur
avec g 0, u est strictement positive partout sur pourvu que g soit
strictement positive en au moins un point du bord.
A. Popier (Le Mans)
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T HORME ( UNICIT )
Soit g C(), f C(). Alors il existe au plus une solution
u C 2 () C() au problme suivant :
u = f sur ,
u=g
sur .
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R GULARISATION ET REPRSENTATION .
T HORME
Si u C() est harmonique, alors u C ().
R EMARQUE
Attention : u nest pas ncessairement rgulire, ni mme continue sur
le bord .
T HORME
Soit f Cc2 (Rd ) avec d 3. Toute solution borne de u = f sur Rd
est de la forme
Z
u(x) =
(x y )f (y )dy + C, avec C constante.
Rd
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F ONCTION DE G REEN .
H YPOTHSE : est un ouvert born de classe C 1 .
D FINITION
Pour tout x ,
Fonction correctrice : x solution de
x
= 0
sur ,
x = (y x) sur .
Fonction de Green de :
G(x, y ) = (y x) x (y ),
(x, y ) 2 , x 6= y .
P ROPOSITION
Pour tout (x, y ) 2 , x 6= y , G(x, y ) = G(y , x).
A. Popier (Le Mans)
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F ONCTION DE G REEN .
H YPOTHSE : est un ouvert born de classe C 1 .
T HORME
Si u C 2 () est solution de
u = f
u=g
sur ,
sur ,
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1
2xd
,
d(d) kx y kd
x Rd+ , y Rd+ .
T HORME
Soit g C(Rd1 ) L (Rd1 ) et u dfinie par
Z
d
x R+ , u(x) =
g(y )K (x, y )dy .
Rd+
u = 0 sur Rd+ ,
lim
xx0 ,xRd+
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1
r 2 kxk2
,
d(d)r kx y kd
x B(0, r ), y B(0, r ).
T HORME
Soit g C(B(0, r )) et u dfinie par
Z
x B(0, r ), u(x) =
B(0,r )
Alors u C (B(0, r )) et
1
2
u = 0 sur B(0, r ),
lim
xx0 ,xB(0,r )
A. Popier (Le Mans)
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QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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D FINITION .
QUATION HOMOGNE :
u
u = 0.
t
QUATION INHOMOGNE :
u
u = f .
t
D ONNES
initiales et de bord prciser !
f : R+ R, Rd ouvert.
I NCONNUE : u : R+ R.
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F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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S OLUTION FONDAMENTALE .
D FINITION
La fonction
(t, x) =
1
kxk2
exp
t > 0, x Rd ,
4t
(4t)d/2
t < 0, x Rd
L EMME
Z
Pour tout t > 0,
(t, x)dx = 1.
Rd
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P ROBLME DE C AUCHY.
RSOUDRE :
u
u = 0, t > 0, x Rd ,
t
et u(0, .) = g.
T HORME
Soit g C(Rd ) L (Rd ). Soit
Z
u(t, x) = (t, .) g =
(t, x y )g(y )dy ,
Rd
t > 0, x Rd .
Alors u C (R+ Rd ) et
1
2
(t,x)(0,x0 ),t>0
3
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u = f , t > 0, x Rd ,
u=0
t = 0, x Rd .
T HORME
Soit f C01,2 (R+ Rd ). Soit
Z tZ
(t s, x y )f (s, y )dsdy ,
u(t, x) =
0
Rd
t > 0, x Rd .
(t,x)(0,x0 ),t>0
A. Popier (Le Mans)
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P ROPOSITION
E N COMBINANT LES DEUX THORMES :
Z
Z tZ
(t, x y )g(y )dy +
u(t, x) =
Rd
(t s, x y )f (s, y )dsdy
Rd
est solution de
u = f , t > 0, x Rd ,
u=g
t = 0, x Rd .
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P LAN
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F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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T HORME
Soit u C 1,2 (T ) C(T ) solution de lquation de la chaleur sur T .
1
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T HORME
Soit g C(T ) et f C(T ). Il existe au plus une solution
u C 1,2 (T ) C(T ) au problme :
ut u = f dans T ,
u=g
sur T .
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P ROBLME DE C AUCHY.
sur {0} Rd ,
u=g
2
Rd
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P ROBLME DE C AUCHY.
T HORME ( UNICIT )
Soit g C(Rd ) et f C([0, T ] Rd ). Il existe au plus une solution
u C 1,2 (]0, T ] Rd ) C([0, T ] Rd ) au problme :
sur {0} Rd ,
u=g
2
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R EMARQUES .
u=0
sur {0} Rd ,
T HORME ( RGULARIT )
Si u C 1,2 (T ) satisfait lquation de la chaleur sur T , alors
u C (T ).
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P LAN
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F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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N
X
i (u)pi ,
i=1
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P RINCIPE .
D RIVE :
u(x + h) u(x)
u(x + h) u(x)
du
(x) = lim
,
dx
h
h
h0
L EMME ( EN EXERCICE )
Si u est de classe C 2 au voisinage de x, alors
du
(x) u(x + h) u(x)
dx
h
|u 00 (y )|
sup
2
y [x,x+h0 [
!
h.
D FINITION
Une approximation est consistante dordre p sil existe une constante
C positive indpendante de h, t.q. cette erreur soit majore par Chp .
A. Popier (Le Mans)
34 / 52
P RINCIPE .
D RIVE :
du
u(x + h) u(x h)
u(x + h) u(x h)
(x) = lim
.
dx
2h
2h
h0
L EMME ( EN EXERCICE )
Si u est de classe C 3 au voisinage de x, alors
du
u(x
+
h)
u(x
h)
(x)
dx
2h
|u (3) (y )|
sup
6
y ]xh0 ,x+h0 [
!
h2 .
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P RINCIPE .
D RIVE D ORDRE 2 :
P ROPOSITION
Si u est de classe C 4 au voisinage de x, alors
2
d u
u(x
+
h)
2u(x)
+
u(x
h)
dx 2 (x)
2
h
|u (4) (y )|
sup
2
y [x,x+h0 [
!
h2 .
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P LAN
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F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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P ROBLME .
Soit u : [0, 1] R solution de
d 2u
u(0) = g0 , u(1) = g1 .
H YPOTHSES : f C([0, 1]), c C([0, 1]), c 0.
R SULTAT :
il existe une unique solution u C 2 ([0, 1]).
Mais pas de forme explicite de la solution si c 6= 0.
D ISCRTISATION DU DOMAINE : pour tout entier N,
x0 = 0 < x1 < . . . < xN < xN+1 = 1.
D ISCRTISATION RGULIRE : xi = ih avec h = 1/(N + 1) et
i = 0, . . . , N + 1.
A. Popier (Le Mans)
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d 2u
(xi ) + c(xi )u(xi ) = f (xi );
dx 2
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CRITURE MATRICIELLE .
Ah U = bh , avec Ah RNN et bh RN :
2 1 0 . . . 0
c(x1 )
0
...
0
.
..
1 2 1 0
..
0
1
c(x2 ) 0
.
.
.
.
..
..
. . 0 +
Ah = 2 0
.
.
.
.
..
h
..
..
..
..
0 1 2 1
0
...
0 c(xN )
0 . . . 0 1 2
bh =
g0
h2
f (x2 )
..
f (xN1 )
g1
f (xN ) + 2
h
f (x1 ) +
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P ROPRITS DE Ah .
P ROPOSITION
Si c 0, Ah est symtrique et dfinie positive.
C ONSQUENCE : U existe et est unique.
I NGALIT DE STABILIT
Si c 0,
(Ah )1
1
.
8
39 / 52
E RREUR DE CONSISTANCE .
D FINITION
On appelle erreur de consistance du schma la quantit obtenue en
remplaant linconnue par la solution exacte dans le schma
numrique :
u(x1 )
..
h (u) = Ah h (u) bh , h (u) =
.
.
u(xN )
Le schma est consistant si lim kh (u)k = 0.
h0
Le schma est consistant dordre p sil existe C > 0 et h0 > 0 t.q. pour
tout 0 < h < h0 , kh (u)k Chp .
40 / 52
E RREUR DE CONSISTANCE .
P ROPOSITION
Supposons la solution u de classe C 4 sur [0, 1]. Alors le schma est
consistant dordre 2 pour la norme infinie :
kh (u)k
h2
sup |u (4) (y )|.
12 y [0,1]
41 / 52
C ONVERGENCE DU SCHMA .
T HORME
Soit u : [0, 1] R solution exacte de
d 2u
u(0) = g0 , u(1) = g1 .
On suppose u C 4 ([0, 1]). Soit U RN la solution du schma. Alors
lerreur de discrtisation, i.e. la diffrence h (u) U, vrifie :
kh (u) Uk
h2
sup |u (4) (y )|.
96 y [0,1]
R EPOSE SUR
h (u) U = (Ah )1 h (u).
A. Popier (Le Mans)
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P LAN
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F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
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U N PROBLME DE GOMTRIQUE .
Problme de Laplace inhomogne :
u=0
sur .
44 / 52
A PPROXIMATION .
E N UN POINT RGULIER :
u(P1 )
45 / 52
A PPROXIMATION .
E N UN POINT SINGULIER :
2u
2 ) + u(P
1 ) + u(P3 ).
(P1 ) + O(h) = u(P
x 2
Formule de Taylor :
C ORRECTION :
+ + = 0, h + h0 = 0, h2 /2 + h02 /2 = 1.
Erreur de consistance en O(h) et matrice du systme linaire non
symtrique.
A. Popier (Le Mans)
45 / 52
P LAN
1
F ORMULES DE G REEN
QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine born
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine Rd tout entier
Domaine born
46 / 52
u(x + h) u(x)
, do
h
u(x) u(x h)
, do
h
47 / 52
QUATION DE LA CHALEUR .
Soit u solution de
u
2u
t
x 2
u(0, x) = u0 (x)
u(t, 0) = u(t, 1) = 0
x ]0, 1[,
pour t ]0, T [.
T HORME
Si u0 C(]0, 1[), il existe une unique solution
u C 2 (]0, T []0, 1[) C([0, T ] [0, 1]). De plus
u C (]0, T []0, 1[).
Si u0 0, u(t, .) 0 pour tout t 0.
Si u L (]0, 1[), alors u L (]0, T []0, 1[) et kuk ku0 k .
A. Popier (Le Mans)
48 / 52
2u
2u(tn , xi ) u(tn , xi+1 ) u(tn , xi1 )
(tn , xi )
.
x 2
h2
(n)
A PPROXIMATION ui
de u(tn , xi ), i = 1, . . . , N et n = 1, . . . , M.
49 / 52
(n)
(n)
(n)
(n+1)
(n)
+
(t, x) = 0,
k
h2
(0)
ui = u0 (xi ),
(n)
(n)
u0 = uN+1 = 0.
49 / 52
D ISCRTISATION :
[0, T ] divis en tn = nk , n = 0, . . . , M, pas k = T /M,
[0, 1] divis en xi = ih, i = 0, . . . , N + 1, pas h = 1/(N + 1).
(n+1)
ui
(n)
= ui
(n)
k
(n)
(n)
(n)
(2ui ui1 ui+1 ).
h2
49 / 52
P ROPRITS .
P ROPOSITION
Le schma est consistant dordre 1 en temps et dordre 2 en espace :
u
(tn , xi ) u(tn+1 , xi ) u(tn , xi ) Ck ,
t
k
2
u
2u(tn , xi ) u(tn , xi+1 ) u(tn , xi1 )
2
x 2 (tn , xi )
Ch .
h2
D FINITION
Un schma est L -stable si la solution approche est borne dans L
indpendamment du pas du maillage.
P ROPOSITION
Si
k
h2
(n)
50 / 52
P ROPRITS .
T HORME
Si la condition de stabilit est satisfaite, alors il existe C 0 t.q. pour
tout n = 1, . . . , M :
(n)
(0)
sup u(tn , xi ) ui sup u(0, xi ) ui + TC(k + h2 ).
i=1,...,N
i=1,...,N
50 / 52
CRITURE MATRICIELLE .
N OTATIONS :
= k /h2 .
(n)
1 2
1 2
..
..
A=
.
.
0
..
.
0
...
...
0
..
.
0
..
.
0
1 2
51 / 52
- SCHMAS .
Pour [0, 1]
(n+1)
ui
(n)
ui
k
=
+
1
(n)
(n)
(n)
2u
+
u
+
u
i
i+1
i1
h2
(n+1)
(n+1)
(n+1)
2u
+
u
+
u
.
i
i+1
i1
h2
P ROPRITS .
Euler implicite si = 1, Crank-Nicholson si = 1/2.
Dordre 2 en espace. Dordre 2 en temps si = 1/2, dordre 1
sinon.
Inconditionnellement stable si 1/2. Sinon stable si
1
k
.
2
2(1 2)
h
A. Popier (Le Mans)
52 / 52