Université Paris-Dauphine Année universitaire 2016-2017

Deuxième année du DE MI2E Probabilités multidimensionnelles et théorèmes limite

1. Vous êtes vivement invité à lire le sujet dans son intégralité avant de commencer à composer.
2. Si, au cours de l’épreuve, vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous le signalez
sur la copie et poursuivez l’examen en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amené à
prendre.
3. Seules les réponses soigneusement justifiées seront prises en compte.
4. Un point pourra être attribué en plus ou en moins suivant la qualité de la rédaction et de la
présentation.
5. Les notes de cours, les calculatrices ainsi que tous autres documents ou dispositifs électroniques
sont interdits.

Exercice 1. On lance n fois (n > 0) une pièce de monnaie dont le probabilité de tomber sur  Pile  est
p ∈]0, 1[. On suppose que les résultats de ces n tirages sont indépendants les uns des autres et on note X
le nombre de  Pile  et Y le nombre de  Face  observés.
1. Quelles sont les lois de X et Y ?
2. Montrer que X et Y ne sont pas indépendantes.
On suppose à présent que la pièce est lancée N fois où N est une variable aléatoire de loi de Poisson
de paramètre λ > 0. On suppose que les résultats des N tirages sont indépendants les uns des autres et
indépendants de la valeur de N . On note U le nombre de  Pile  et V le nombre de  Face  observés.
3. Quelle est la loi jointe de (U, N ) ?
4. Quelle est la loi de U et celle de V ?
5. Montrer que U et V sont indépendantes.
Exercice 2. Soient X, Y et Z trois variables aléatoires indépendantes de lois Γ(α1 , β), Γ(α2 , β) et Γ(α3 , β)
respectivement. On rappelle que la densité de la loi Γ(α, β) (α, β > 0) est donnée par
β α α−1 −βx
f (x) = x e 1R∗+ (x)
Γ(α)
et que la densité de la loi B(a, b) (a, b > 0) est donnée par

Γ(a + b) a−1
g(x) = x (1 − x)b−1 1]0,1[ (x).
Γ(a)Γ(b)
1. Quelle est la loi du couple (S, T ) où S = X + Y et T = X/(X + Y ) ?
2. Calculer les lois de S et T . Ces variables sont elles indépendantes ?
3. Quelle est la loi de X + Y + Z ?
4. Soient U et V deux variables aléatoires indépendantes, toutes deux de loi N (0, 1). On rappelle que
la densité de la loi N (m, σ 2 ) (m ∈ R, σ > 0) est donnée par
1 (x−m)2
h(x) = √ e− 2σ2 .
2πσ
(a) Quelle est la loi de U 2 ?
(b) Quelle est la loi de U 2 + V 2 ?
Exercice 3. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes. On suppose qu’elles sont de
densité f et g respectivement.
1. Quelle est la loi du couple (X, X + Y ) ?
2. En déduire que la densité de X + Y est donnée par le produit de convolution de f et g que l’on
note f ∗ g et que l’on définit par

f ∗g : R → R R+
x 7 → R
f (u)g(x − u)du.

On admettra que f ∗ g est mesurable.

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3. On suppose que la densité de Y est une fonction paire.
(a) Montrer que la loi de Y est symétrique, c’est-à-dire que pour toute partie mesurable A de R on
a P(Y ∈ A) = P(−Y ∈ A).
(b) Montrer que X + Y et X − Y ont même loi.