INFORMATION

T1 1000
T2 200 RC
T3 600 RO
EFP RO 400 RM
EFP RM 250
EFP RC 600
AP RC 7500

T1 1000 RC
T2 200 RO
T3 600 RM
EFP RO 400
EFP RM 250
EFP RC 600
AP RC 7500

HYPOTHESE

T3 INFERIEUR 250 MN T1 RESIDUEL

7500

EFP
 reste du ro 200

CAPITAL DISPONIBLE CAP CONSOMM RESTE

T1 1000 800 143
T2 200 400 -200
T3 500 307 600
307

193
250
57

CAPITAL DISPONIBLE CAP CONSOMM RESTE

T1 1000 800
T2 200 400
T3 600 250

40.755

200*2,5
500
INFERIEUR 250 MN T1 RESIDUEL

Ratio de solvabilité total des FP/AP SUP 8 MESURE DE LA SOLVBILITE DE EB C A D C'EST CONTRAIREM

T1 T2 T3 1800
AP 15625
Ratio de solvabilité
11.52%
DE EB C A D C'EST CONTRAIREMENT DE CALCUL DES EFP
titre b 1.5 10,500

RM TAUX I EFRM TI

RM PRODUIT DES ACTIONS

 EMETTEUR SOUVRAINS 0%
NORMAL
EFRSM

EFRGM LA SOMME DES TITRES *8%

poids
not

2%

EFRM LES ACTIONS DERIVES

pods
not
4%
8% autres actions
 INF à 6mois 0.25%

entre 6 et 24 1.00%

sup à 24mois 1.60%

sup 0,05 exemple

inf 20
ONA
DAC SALAF
OPCVM

inf 0,05 RS DES ACTIONS

sup 20 POIDS
ONA 48%
DAC 3.030%
autres actions OPCVM 48%
total
 exemple
A
B
C

CALCULER EFP RM

A
B
C

ACHAT VENTE CALCUL DE P POSITION

120,000 40,000 80,000 acheteur
50,000 55,000 - 5,000 vendeur
80,000 80000

ACTIONS
TAUX RS RG RM
8% 6,400
8% 400 13,200 21,600
 13,200 21,600
2% 1,600
otal 8,400
 MT durée TAUX
30,000 15 1.00%
20,000 26 1.60%
15,000 3 0.25%

CALCULER EFP RM

RS RG egale 0,08 EFPRM

300
320.0
38
5,200 5,858
 RISQUE OPERATIONNELLE

INDICATEUR DE BASE

2 APPROCHES

STANDARDISE

beta
1 18%
2 18%
3 12%
4 15%
5 18%
6 15%
7 12%
8 12%
total

ratio solvabilité
 FP= pnb1+pnb-1+pnb-2/3*alpha

RC N-2 RC N-1
30 5.4 40 7.20
30 5.4 40 7.20
30 3.6 40 4.80
30 4.5 40 6.00
30 5.4 -280 -50.40
30 4.5 40 6.00
30 3.6 40 4.80
30 3.6 40 4.80
240 36 0 0.00

MO DES 3 32.00 2.56

 anne 2022 2021 2020
RSTC=PNB 102,000 32,000 35,000
moyenne 56,333
alpha 15%
charge en k 8,450
EFP 676

anne 2022 2021 2020

RSTC=PNB 102,000 - 32,000 35,000
moyenne 68,500
alpha 15%
charge en k 10,275
EFP 822

RC N
50 9
50 9
50 6
50 7.5
50 9
50 7.5
50 6
50 6
400 60