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Corrélation Corrélation
Plan du cours
guillaume.hiet@rennes.supelec.fr
ESTACA 2 Corrélation
6 septembre 2007
Guillaume HIET Cours de Traitement Du Signal - Convolution/corrélation 1/10 Guillaume HIET Cours de Traitement Du Signal - Convolution/corrélation 2/10
Convolution Convolution
Corrélation Corrélation
Définition Propriétés
Guillaume HIET Cours de Traitement Du Signal - Convolution/corrélation 3/10 Guillaume HIET Cours de Traitement Du Signal - Convolution/corrélation 4/10
Convolution Convolution
Corrélation Corrélation
Exemple Définition
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Convolution Convolution
Corrélation Corrélation
Autocorrélation
" +∞
0 Propriétés pour les signaux réels
Rxx (τ ) = x(t).x(t − τ )dt
−∞ 0 (τ ) = R 0 (−τ )
Ryx xy
0 (τ ) = R 0 (−τ ) autocorrélation paire
Rxx
Intercorrélation xx
" +∞ 0 (τ )|2 ! R 0 (τ ).R 0 (τ )
|Ryx xx yy
0
Rxy (τ ) = x(t).y (t − τ )dt 0 (τ ) ! R 0 (0) (E )
−∞ Rxx xx Tot
0 (τ ) = 0 ⇒ signaux totalement décorrélés, signaux
Rxy
Interprétation orthogonaux
0 et R 0 homogènes à une énergie
Rxx xy
Energie croisée entre un signal et un autre retardé
Guillaume HIET Cours de Traitement Du Signal - Convolution/corrélation 7/10 Guillaume HIET Cours de Traitement Du Signal - Convolution/corrélation 8/10
Convolution Convolution
Corrélation Corrélation
Signaux à puissance moyenne totale finie Signaux à puissance moyenne totale finie
Autocorrélation
" + ∆T
∞ 1 2
Rxx (τ ) = lim x(t).x(t − τ )dt Propriétés pour les signaux réels
∆T →∞ ∆T − ∆T
2
Ryx
∞ (τ ) = R ∞ (−τ )
xy
Intercorrélation Rxx
∞ (τ ) = R ∞ (−τ ) autocorrélation paire
xx
∞ (τ )|2 ! R ∞ (τ ).R ∞ (τ )
|Ryx
" + ∆T xx yy
∞ 1 2
∞ (τ ) ! R ∞ (0) (P
Rxy (τ ) = lim x(t).y (t − τ )dt Rxx xx MoyTot )
∆T →∞ ∆T − ∆T
2
Rxy
∞ (τ ) = 0 ⇒ signaux totalement décorrélés, signaux
orthogonaux
Interprétation
Rxx
∞ et R ∞ homogènes à une puissance
xy
Puissance croisée entre un signal et un autre retardé
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