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amar.djema@univ-bejaia.dz
13 février 2022
2
Table des matières
1.1 Introduction
La méthode des différences finies est une méthode de résolution des problèmes aux limites. Elle est
basée sur l’approximation locale des dérivées apparaissant dans les équations différentielles de notre
problème. Ces approximations, appelées schémas aux différences finies, sont obtenues en utilisant les
développements limité. Il existe plusieurs types : schémas aux différences finies en avant, en arrière
et centrées. La méthode utilise un maillage du domaine d’intégration. La discrétisation des équations
se fait aux points du maillage. On obtient alors un système d’équations algébrique dont sa résolution
permet de trouver la solution approchée du problème.
y
Ω
d
∆y
c
∆x Noeud x
a b
o(h n )
tel que lim = 0.
h→ 0 h n
On remarque ici que le signe de h est quelconque
1. Dérivées premières : La fonction f est connue en xi , (xi−1 < xi < xi−1 )
(a) Différences finies en avant : Pour h > 0 le développement limité à l’ordre un est donné par
f ′ (xi )
f (xi + h) = f (xi ) + h + o(h)
1!
On peut déterminer l’expression de f ′ (xi ) tel que
f (xi + h) − f (xi )
f ′ (xi ) = + o(h) (1.4)
h
Si h = ∆ x = xi+1 − xi << 1, c’et-à-dire xi+1 = xi + h, alors
f (xi+1 ) − f (xi )
f ′ (xi ) ≃
h
Donc différence finie en avant de f en xi est donnée par
f (xi+1 ) − f (xi )
f ′ (xi ) = (1.5)
h
La forme de la dérivée première en avant s’écrit sous la forme indicielle,
f i+1 − f i
f i′ = (1.6)
h
(b) Différences finies en arrière : En changeant h par −h dans (1.4), l’approximation de la déri-
vée en arrière en xi est donnée par
f (xi ) − f (xi − h)
f ′ (xi ) = + o(h)
h
Si h = ∆ x = xi − xi−1 << 1, alors
f (xi ) − f (xi−1 )
f ′ (xi ) =
h
La forme de la dérivée première en arrière s’écrit sous la forme indicielle,
f i − f i−1
f i′ = (1.7)
h
(c) Différences finies centrées : Soit les deux approximations de f en x0 , en avant et en arrière,
suivantes :
2. Dérivées secondes. La fonction f est connue en xi , ∀i . On note que xi−2 < xi−1 < xi < xi+1 <
xi+2 .
(a) Différences finies en avant : On écrit le développement de f (xi + h) et f (xi + 2h) :
f ′ (xi ) f ′′ (xi ) 2
f (xi + h) = f (xi ) + h+ h + o(h 2 ) (1.12)
1! 2!
f ′ (xi ) f ′′ (xi ) 2
f (xi + 2h) = f (xi ) + 2 h +4 h + o(h 2 ) (1.13)
1! 2!
En éliminant f ′ (xi ) entre les deux équations, (1.13)−2×(1.12), on obtient
f (xi + 2h) − 2f (xi + h) + f (xi )
f ′′ (xi ) ≃ (1.14)
h2
En notation indicielle
f i+2 − 2f i+1 + f i
f i′′ = (1.15)
h2
(b) Différences finies en arrière : On écrit le développement de f (xi − h) et f (xi − 2h) :
f ′ (xi ) f ′′ (xi ) 2
f (xi − h) = f (xi ) − h+ h + o(h 2 ) (1.16)
1! 2!
f ′ (xi ) f ′′ (xi ) 2
f (xi − 2h) = f (xi ) − 2 h +4 h + o(h 2 ) (1.17)
1! 2!
En éliminant f ′ (xi ) entre les deux équations, (1.17)+2×(1.16), on obtient
f (xi − 2h) − 2f (xi − h) + f (xi )
f ′′ (xi ) ≃ (1.18)
h2
En notation indicielle
f i − 2f i−1 + f i−2
f i′′ = (1.19)
h2
(c) Différences finies centrées : On écrit le développement de f (xi − h) et f (xi + h) :
f ′ (xi ) f ′′ (xi ) 2
f (xi − h) = f (xi ) − h+ h + o(h 2 ) (1.20)
1! 2!
f ′ (xi ) f ′′ (xi ) 2
f (xi + h) = f (xi ) + h+ h + o(h 2 ) (1.21)
1! 2!
En éliminant f ′ (xi ) entre les deux équations, (1.20)+(1.21), on obtient
f (xi − h) − 2f (xi ) + f (xi + h)
f ′′ (xi ) ≃ (1.22)
h2
En notation indicielle
f i−1 − 2f i + f i+1
f i′′ = (1.23)
h2
Remarque 1. De la même manière on peut obtenir facilement les différences finies à toute ordre.
Avec f et g de classe C 2 (Rn ) sont données, on admettra l’existance et l’unicité d’une fonction u ∈ C 2 (Rn )
vérifiant le système ci-dessus.
8 Méthode des Différences Finies
∂Ω
1ère étape : Subdivision du domaine Ω en sous-intervalle [xi , xi+1 ] (voir figure 1.3 ) :
b−a
On pose xi = a + i h avec i = 0, 1, .., N , N + 1 et h =
N +1
a = x0 < x1 < .. < x N < x N+1 = b
x0 x1 x2 x3 xN −1 xN xN +1
a a + 2h b
a + h a + 3h
1
− (ui+1 − 2ui + ui−1 ) = f (xi ) pour tout i = 1..N (1.28)
h2
u0 = α, u N+1 = β (1.29)
ou bien 1
− 2 (u2 − 2u1 + α) = f (x1 )
h
1
− 2 (ui+1 − 2ui + ui−1 ) = f (xi ) pour tout i = 2..N − 1 (1.30)
h
1 ¡
− 2 β − 2u N + u N−1 f (x N )
¢
=
h
1.5 Le cas bidimensionnel . 9
ou encore
1
α
− (u2 − 2u1 ) = ,
f (x1 ) −
h2 h2
1
− 2 (ui+1 − 2ui + ui−1 ) = f (xi ) pour tout i = 2..N − 1 (1.31)
h
1 β
− 2 (−2u N + u N−1 ) f (x N ) − 2
=
h h
On pose u = (u1 , u2 , .., u N )t alors le problème (1.25) est équivalent à chercher u tel que
Au = b (1.32)
³ ´
β
avec b = (b 1 , b 2 , .., b N ) = f (x1 ) + hα2 , f (x2 ), .., f (xi ), .., f (x N−1 , f (x N ) + h 2 ) et
2
−1
−1
2 −1 0
1 .. ..
A= 2
−1 . .
h
.. ..
0 . .
−1
−1 2
c’est-à-dire
2
−1
f (x1 ) + hα2
u1
−1 2 −1 0
u
2 f (x2 )
1 .. ..
−1 . . = :
h2
.. .. u N−1 f (x N−1 , f (x N )
0 . .
−1 β
uN
h2
)
−1 2
Démonstration. Il suffit de montrer que la matrice A est symétrique définie positive. En effet
1. A symétrique car A = A t .
2. Soit x = (x1 , x2 , .., xn ) ∈ Rn , on
n−1
x Ax t = x12 + xn2 + (xi − xi−1 )2
X
i=2
∂2 u(x, y) ∂2 u(x, y)
− − = f (x, y), pour (x, y) ∈ Ω, (1.33)
∂ x2 ∂ y2
a b x
y b−a
∆y d−c
(xi , yj )
c
∆x
x
a b
2. b) Le maillage.
b−a d −c
Pour simplifier on discrétise le domaine avec un pas ∆ x = h = et ∆ y = k = respec-
M +1 N +1
tivement uniforme en x et y.
xi = a + i h i = 0, .., M
½
On a donc
y j = c + j k j = 0, .., N
3. c) Le schéma numérique.
On définit les valeurs inconnues aux noeuds de la grille U = (ui,j )1≤ i≤ M;1≤ j ≤ N .
Les dérivées secondes apparaissant dans l’équation aux dérivées partielles s’écrivent en un point
(xi , y j ) de Ω à l’aide d’un schéma de différences centrées
ui,j+1
yj+1 j+1 −1
k
h
ui,j−1
yj−1 j−1 −1
Dans le cas particulier ou on choisit un maillage à pas égaux h = k (∆ x = ∆ y), c’est dire N =
d −c
(M + 1) − 1, s = 1 et l’équation (1.37) devient
b−a
j+1 −1
j −1 4 −1 = h2 fi,j
h
h
j−1
−1
i−1 i i+1
ui,0 = g 1 (xi ) = g 1i
ui,N+1 = g 2 (xi ) = g 2i
u0,j = g 3 (y j ) = g 3 j
u M+1,j = g 4 (y j ) = g 4 j
Les équations sont obtenues par le mouvement de la molécule quand elle parcourt les point du
maillage. La transformation en un système matricielle, il convient avant d’ordonner les points
de la grille.
12 Méthode des Différences Finies
donc
−su2,1 + 2(s + 1)u1,1 − u1,2 = k 2 f 1,1 + sg 3 (y 1 ) + g 1 (x1 ) (1.38)
donc
−sui+1,1 + 2(s + 1)ui,1 − sui−1,1 − ui,2 = k 2 f i,1 + g 1 (xi ) (1.39)
donc
2(s + 1)u M,1 − su M−1,1 − u M,2 = k 2 f M,1 + g 1 (x M ) + sg 4 (y 1 ) (1.40)
(b)
(a)
g3
−1 −1
−s 2(s + 1) −s −s 2(s + 1) −s
(1, 1)
−1 −1
g1 (i, 1) avec 0 < i < M + 1
(c)
−1 g4
−s 2(s + 1) −s
−1
(M, 1)
g1
F IGURE 1.8 – Molécules de la première ligne de points de la grille : (a) au premier point (x1 , y 1 ), (b) en
un point intermédiaire (xi , y 1 ), (c) au point (x M , y 1 ).
donc
−su2,j + 2(s + 1)u1,j − u1,j +1 − u1,j −1 = k 2 f 1,j − sg 3 (y j ) (1.41)
donc
2(s + 1)u M,j − su M−1,j − u M,j +1 − u M,j −1 = k 2 f M,j + sg 4 (y j ) (1.43)
(1, j) (i, j)
−1 −1
−s 2(s + 1) −s −s 2(s + 1) −s
g3
−1 −1
(c)
−1 g4
−s 2(s + 1) −s
−1
(M, j)
F IGURE 1.9 – Molécules d’une ligne intermédiaire de points de la grille : (a) au premier point (x1 , y j ), (b)
en un point intermédiaire (xi , y j ), (c) au point (x M , y j ).
donc
−su2,N + 2(s + 1)u1,N − u1,N−1 = k 2 f 1,N + sg 3 x N + g 2 (x1 ) (1.44)
• Si i tel que i = 2..M − 1 c’est-à-dire le point (xi , y N ) (voir figure 1.9b)
donc
−sui+1,N + 2(s + 1)ui,N − sui−1,N − ui,N−1 = k 2 f i,N − g 2 (xi ) (1.45)
• Si i = M c’est-à-dire le point (x M , y N ) (voir figure 1.9c)
donc
2(s + 1)u M,N − su M−1,N − u M,N−1 = k 2 f M,N + g 2 (x M ) + sg 4 (x N ) (1.46)
−s 2(s + 1) −s −s 2(s + 1) −s
−1 −1
g3
(M, N )
g2
(c) −1
−s 2(s + 1) −s
−1
g4
F IGURE 1.10 – Molécules de la dernière ligne de points de la grille : (a) au premier point (x1 , y N ), (b) en
un point intermédiaire (xi , y N ), (c) au point (x M , y N ).
1.6 Exercices
Exercice 3. En utilisant la méthode analytique et la méthode numérique par différences finies, résous
l’équation le problème elliptique suivant
∂2 u ∂2 u
△u = + = 0, dans Ω = [0, 1]2 ,
∂ x 2 ∂ y 2
u(x, 0) = x, u(x, 1) = u(0, y) = u(1, y) = 0.
∂2 u ∂2 u
△u = + = 0, dans Ω = [0, 1]2 ,
∂ x 2 ∂ y 2
u(x, 0) = f (x), u(x, 1) = u(0, y) = u(1, y) = 0.
∂2 u
∂u
− α 2 = 0, 0 < x < π, t > 0,
∂t ∂x
∂ u (0, t ) = ∂ u (0, π) = 0, u(x, 0) = f (x).
∂x ∂x
Donnée la solution dans le cas où f (x) = x
∂2 u 2
2∂ u
− c = 0.
∂t2 ∂ x2
∂u
u(0, t ) = u(1, t ) = 0, u(x, 0) = sin π x et (x, 0) = 0.
∂t
Exercice 9. Résoudre le problème aux limites suivant
′′ ′ −x
y (x) + 2y − 3y(x) = xe dans ]0, 1.5[
y(0) = 1
′
y (1.5) = 0.2
à l’aide de la méthode des differences finies centrées (prendre h = 0.5 et une préssision de 10−5 ).
à l’aide de la méthode des differences finies centrées (prendre h x = h y = h = 0.5 et une préssision de
10−6 ).