Dérivation Intégration Numérique VF2023

Dérivation et intégration numérique
A. RADID
ENSEM
Département de G.E.
Année universitaire 2022-2023
A. RADID (ENSEM Département de G.E.) Année universitaire 2022-2023 1 / 61

Dérivation
Le problème
On souhaite calculer la dérivée f 0 (x ) d’une fonction f qui n’est pas connue
explicitement mais uniquement
ou bien par ses valeurs sur un ensemble discret (en supposant les
points assez proches pour que la notion de dérivéee ait un sens)
ou bien par un algorithme de calcul ou une formule compliquée qui
permet, au moins en théorie, de la calculer en tout point.
La dérivation numérique va nous permettre de trouver une approximation
de la dérivée en utilisant seulement un ensemble discret de points, et on
s’intéressera à des estimations d’erreur.

Dans toute la suite on suppose f connue ou calculable aux points
. . . , xi 2 , xi 1 , xi , xi +1 , xi +2 , . . .choisis proches, et on notera hi = xi +1 xi
tel que : 0 hi 1.
Le principe
Pour obtenir une approximation de f 0 (xi ) :
on approche la fonction f au voisinage de xi par une fonction "facile"
à dériver
pour cela, on utilise un polynôme d’interpolation au voisinage de xi !
les formules ainsi obtenues vont di¤érer en fonction du nombre de
points choisis pour écrire le polynôme d’interpolation (en général 2 ou
3, plus rarement 4 ou 5

Formules à deux points
En utilisant le polynôme d’interpolation sur les deux points xi , xi +1 :
P (x ) = f (xi ) + f [xi , xi +1 ] (x xi )
nous avons alors

f (xi +1 ) f (xi )
P 0 (xi ) = f [xi , xi +1 ] = ,
xi +1 xi
ce qui nous fournit

Formule décentrée à droite
f (xi +1 ) f ( xi )
f 0 (xi ) ' P 0 (xi ) =
xi +1 xi

Formules à deux points
En utilisant le polynôme d’interpolation sur les deux points xi 1, xi :
P (x ) = f (xi 1) + f [xi 1 , xi ] (x xi 1)
nous avons alors

f (xi ) f ( xi 1)
P 0 (xi ) = f [xi 1 , xi ] = ,
xi xi 1
ce qui nous fournit

Formule décentrée à gauche
f (xi ) f (xi 1)
f 0 (xi ) ' P 0 (xi ) =
xi xi 1

Formules à trois points
En utilisant le polynôme d’interpolation sur les trois points xi 1, xi , xi +1 :
P (x ) = f (xi 1) + f [xi 1 , xi ] (x xi 1) + f [xi 1 , xi , xi +1 ] (x xi 1 ) (x xi )
nous avons alors
P 0 (xi ) = f [xi 1 , xi ] + f [xi 1 , xi , xi +1 ] (xi xi 1)
et pour des points équidistants hi 1 = hi = h on obtient après

simpli…cation la formule centrée
f (xi +1 ) f (xi 1)
f 0 (xi ) '
2h

Estimation d’erreur
Par dé…nition de la dérivée, on s’aperçoit que si h ! 0 alors la formule

décentrée à droite
f (xi +1 ) f ( xi ) f (xi + h) f (xi )
= ! f 0 (xi )
xi +1 xi h
De même pour la formule décentrée à gauche.

D’après la formule de Taylor-Young, si f est C 2 sur [xi , xi +1 ]
f 00 (ξ ) 2
f (xi +1 ) = f (xi ) + hf 0 (xi ) + h avec ξ 2 [xi , xi +1 ]
2
d’où Estimation d’erreur -Formule décentrée à droite
Si f est C 2 sur [xi , xi +1 ]
f (xi +1 ) f (xi ) M2
f 0 (xi ) h
h 2
avec M2 = max jf 00 (x )j .
x 2[xi ,xi +1 ]

On montre de même :
Estimation d’erreur -Formule décentrée à gauche
Si f est C 2 sur [xi 1 , xi ]
f (xi ) f (xi 1) M2
f 0 (xi ) h
h 2
avec M2 = max jf 00 (x )j .
x 2[xi 1 ,x i ]

Pour la méthode centrée dans le cas equidistant

2 f (3 ) ( ξ )
f (xi +1 ) = f (xi ) + hf 0 (xi ) + h2 f 00 (xi ) + 6 h3 avec ξ 2 [xi , xi +1 ]
2 f (3 ) ( η ) 3
f (xi 1 ) = f (xi ) hf 0 (xi ) + h2 f 00 (xi ) 6 h avec η 2 [xi 1 , xi ]
Estimation d’erreur -Formule centrée
Si f est de classe C 3 sur [xi 1 , xi +1 ] , alors
f (xi +1 ) f (xi 1) M3 2
f 0 ( xi ) h
2h 12
avec M3 = max f (3 ) ( x ) .
x 2[xi 1 ,x i +1 ]

Dérivées d’ordre supérieur
Dérivées d’ordre supérieur on utilise le même principe : on approche f par

un polynôme d’interpolation P au voisinage de xi , de degré su¢ sant pour
que P(n ) 6= 0 par exemple, pour la dérivéee seconde, il nous faut trois
points d’interpolation qui sont en général xi 1 , xi , xi +1 ce qui nous donne
Dérivée seconde :
f (xi +1 ) 2f (xi ) + f (xi 1)
f 00 (xi ) ' P 00 (xi ) =
h2

Si f est de classe C 4 sur [xi 1 , xi +1 ] , alors
(3 ) f (4 ) ( ξ ) 4
h 2 00
f (xi +1 ) = f (xi ) + hf (xi ) + 2 f (xi ) + f 6(xi ) h3
0 + 24 h avec
ξ 2 [xi , xi +1 ]
2 f (3 ) ( x ) f (4 ) ( η ) 4
f (xi 1 ) = f (xi ) hf 0 (xi ) + h2 f 00 (xi ) 6
i
h3 + 24 h avec
η 2 [xi 1 , xi ]
on obtient l’estimation d’erreur -Formule centrée
f (xi +1 ) 2f (xi ) + f (xi 1) M4 2
f 00 (xi ) h
h2 12
avec M4 = max f (4 ) ( x ) .
x 2[xi ,xi +1 ]

Un exemple d’application : les di¤érences …nies
Considérons le problème aux limites monodimensionnel suivant :
u 00 (x ) = f (x ) , x 2 (0, 1)
u (0) = u (1) = 0
On montre que si f est continue sur [0, 1] alors ce problème admet

une unique solution u 2 C 2 ([0, 1])
La méthode des di¤érences …nies consiste à obtenir une valeur
approchée de la solution en des points x0 , . . . , xn +1 d’une subdivision
de l’intervalle [0, 1] .
Nous supposons pour simpli…er que cette subdivision est régulière :
1
xi = ih pour tout 0 i n + 1 avec h = n + 1.

Si ui est une valeur approchée de u (xi ) , on chreche le vecteur
uh = (u1 , . . . , un )
comme nous avons u 00 (xi ) = f (xi ) , pour tout i = 1, . . . , n, si nous

remplaçons u 00 (xi ) par
u (xi +1 ) 2u (xi ) + u (xi 1)

u 00 (xi ) '
h2
alors le vecteur uh est solution du système linéaire
u i 1 +2u i u i 1
h2
= fi , 8 1 i n
avec fi = f (xi ) et u0 = u (0) = 0, un +1 = u (1) = 0 pour satisfaire les
conditions aux limites.

1
Auh = fh (1)
h2
où 0 1 0 1
2 1 0 f1
B 1 2 1 C B C
B C B C
B .. .. .. C B . C
A=B . . . C ; fh = B .. C
B C B C
@ 1 2 1 A @ A
0 1 2 fN
on véri…é que A est une matrice tridiagonale symétrique défnie positive,
donc il existe unique solution uh .

Pour n …xé on note u h = (u0 , u1 , . . . , un ) la solution du système linéaire,
et U h l’interpolation a¢ ne par morceaux de u h aux points x0 , x1 , . . . , xn +1
Théorème
Lorsque n ! ∞ (i.e h = 1
n ! 0) ona
Uh u ! 0,
L ∞ (0,1 )
où u 2 C 2 est l’unique solution de :
u 00 (x ) = f (x ) , x 2 (0, 1)
u (0) = u (1) = 0

Intégration numérique
Le problème
Dans ce paragraphe, nous proposons des méthodes numériques pour le
calcul approché de :
Rb
I (f ) = a f (x )dx
Dans le calcul d’intégrales, on n’est pas toujours en mesure d’obtenir des
expressions exactes, même lorsque l’on dispose d’une expression analytique
de l’intégrale, voire impossible lorsque f est la solution d’une équation
di¤érentielle qu’on ne sait pas explicitement résoudre ou bien lorsque nous
avons juste des mesures discrètes sans aucune formule mathématique qui
relie ces mesures, on fait recours aux méthodes numériques.

Pourquoi l’intégration numérique ?
Le principe de base
On aura besoin de l’intégration numérique lorsque :
on ne connaît pas une forme explicite des primitives de f :
x2 ex 1
f (x ) = e , f (x ) = , f (x ) =
x log x
la fonction f est connue uniquement en certains points x0 , . . . , xn .
la fonction f est évaluée par un algorithme compliqué et/ou coûteux
en temps de calcul (on veut donc ne pas évaluer la fonction trop
souvent)
encore une fois, nous allons "remplacer" la fonction f par une
fonction "assez" proche pour laquelle il est facile de calculer une
primitive et donc l’intégrale
et pour cela nous allons utiliser l’interpolation polynomiale
toutefois nous avons vu qu’il faut être prudent avec l’interpolation
polynomiale
c’est pourquoi nous allons privilégier l’approximation par morceaux.
Exemple concret intégration numérique
Dans le cas du traitement du signal, on peut vouloir connaitre la valeur
moyenne ef (t ) d’un signal f sur [0, t ].

Exercice : valeur moyenne d’une fonction f
Soit f une fonction intégrable sur [a, b ], quelle est sa valeur moyenne ?
En déduire l’expression de e
f d’un signal f sur [0, t ].
Notons fmoy la valeur moyenne de f sur [a, b ]. fmoy doit véri…er l’égalité :
Z b Z b
fmoy dx = f (x ) dx
a a
donc
Z b Z b
1
(b a) fmoy = f (x ) dx et fmoy = f (x ) dx
a b a a
Rt
d’où l’expression de e
f = 1
t 0
f (x ) dx avec t > 0

Encore une fois, nous ne cherchons pas à calculer exactement la valeur de
cette intégrale, mais seulement une valeur approchée Iapp avec une
précision ε (choisie par l’utilisateur selon ses besoins)
jI Iapp j ε

Méthode des rectangles
Principe
On remplace f , par la fonction en escalier qui prend, sur chaque segment
de la subdivision, la même valeur à l’extrémité gauche de ce segment que
f . Cela revient donc à interpoler la fonction f sur le segment [xi , xi +1 ] par
le polynôme de Lagrange de degré 0 qui vaut f (x ).

Figure: Méthode de réctangle à gauche

Proposition
La valeur approchée de l’intégrale de f sur [a,b] par la méthode des
rectangles à gauche est alors donnée par :
b an 1
In = ∑ f (xi )
n i =0
Remarque
On peut d…nir de même
la méthode des rectangles à droite :
b an 1 b a n
In = ∑ f (xi +1 ) = ∑ f (xi )
n i =0 n i =1
la méthode du point milieu :
b a n 1 xi + xi +1
In = ∑ f( )
n i =0 2
Proposition
Si f est de classe C 1 sur [a, b ], alors on a, pour tout entier naturel n non
nul:
Rb M1
In a
f (x )dx (b a )2
2n
0
avec M1 = sup jf (x )j .
x 2[a,b ]
Rb
On en déduit que In converge vers a
f (x )dx.

Démonstration
On a :
Rb n 1 n 1R x
∑ f (xi )(xi +1 ∑
i +1
In a
f (x )dx = xi ) xi
f (x )dx
i =0 i =0
n 1R x n 1R x
∑ xi ∑ xi f
i +1 i +1
= f (xi )dx (x )dx
i =0 i =0
n 1R x
∑
i +1
= xi (f (xi ) f (x )) dx
i =0
n 1R x
∑
i +1
xi jf (xi ) f (x )j dx
i =0
n 1R x
∑
i +1
xi jxi x j M1 dx
i =0
d’après l’inégalité des accroissements …nis
n 1R x n 1R x h ix
(x x i )2 i +1
∑ ∑
i +1 i +1
xi (x xi ) M1 dx xi 2 M1
i =0 i =0 xi
n 1
h2 2
∑ 2 M1 n h2 M1 = (b a )2 M1
2n .
i =0

Méthode des trapèzes
Principe
On remplace la courbe représentative de f , sur chaque segment de la
subdivision, par le segment qui joint (xi , f (xi )) à (xi +1 , f (xi +1 )) . Cela
revient donc interpoler la fonction f sur le segment [xi , xi +1 ] par le
polynôme de Lagrange de degré 1 aux points xi et xi +1 .

Figure: Mèthode des trapèzes
Proposition
La valeur approchée de l’intégrale de f sur [a, b ] par la méthode des
trapèzes est alors donnée par
b a n 1
In = f (a) + 2 ∑ f (xi ) + f (b )
2n i =1
Proposition
nul:
Rb M2
In a
f (x )dx (b a )3
12n2
00
avec M2 = sup f (x ) .
x 2[a,b ]
Rb
f (x )dx.

Démonstration
Comme f est de classe C 2 , on a (Voir Théorème 5.3 du cours
d’interpolation)
f " (ξ )
8x 2 [xi , xi +1 ] , f (t ) Pi (t ) = (xi +1 t ) (t xi ) .
2
P est le polynôme d’interpolation de degré 1 de f sur [xi , xi +1 ]
On en déduit que
R x i +1 R x i +1 f "(ξ )j
xi
f (t ) Pi (t ) (xi +1 t ) (t xi ) j 2 dt
Rxxi i +1 M2
x i h ( i +1
x t ) (t xi ) 2 dt
ix
M2 (t x i )2 i +1
= 2 (xi +1 t) 2
xi
R
M 2 x i +1 (t x i )2
2 xi ( 1) 2 dt(intégration par parties)
h ix
(t x i )3 i +1 M2
= 6 2
xi
M2 3
12 h

Pour conclure, il su¢ t de remarquer que
Rb n 1Rx
∑
i +1
Tn a
f (t )dt = xi (Pi (t ) f (t )) dt
i =0
n 1Rx
∑
i +1
xi jPi (t ) f (t )j dt
i =0
n 1
M2 h3 3
∑ 12 = n M12
2h
= (b a )3 M2
12n 2
.
i =0

Lorsqu’on connait une majoration M2 de jf 00 (x )j , le pas h qui permet
d’avoir au plus une erreur ε véri…e nécessairement
M2
(b a )3 ε
12n2
d’où
M2
h 2 (b a) ε
12
ou bien s
12ε
h .
(b a) M2
Le pas h est en O ε1/2 .

Code Matlab pour la méthode des trapèzes
function I=trapeze1(f,h)
I=(sum(f)-(f(1)+f(length(f)))/2)*h;
Exemple
R8
I = 10 x 2 + 2x 1 dx dont le résultat exacte est 450.
clear all;
h=input(’donner le pas h ? ’);
x=-10:h:8;
f=x.^2+2*x-1;
I=trapeze1(f,h)
donner le pas h ? 0.1
I =
4.460799999999999e+02

Méthode de Simpson
Principe
On remplace f , sur chaque segment [xi , xi +1 ] de la subdivision par la
fonction polynômiale de degré inférieur ou égal à 2 qui prend les mêmes
valeurs que f aux extrémités et au milieu ξ i de ce segment. Cette
méthode consiste à remplacer f sur [xi , xi +1 ] par son polynôme
d’interpolation Pi de Lagrange de degré 2 ayant les mêmes valeurs que f
aux bornes de l’intervalle et en son milieu.

A. RADID (ENSEM Département de G.E.) Figure: Méthode de Simpson Année universitaire 2022-2023 35 / 61
Lemme
Soit P 2 R2 [X ] et c < d, alors
Z d
d c c +d
P (t ) dt = P (c ) + P (d ) + 4P .
c 6 2

Démonstration
On fait le changement de variables t = (d c )u + c pour se ramener à
une intégrale de 0 à 1.
Z d Z 1
P (t ) dt = (d c) P ((d c ) u + c ) du
c 0
1
Les polynômes de Lagrange aux points 0, 1 et 2 sont
1
x (x 1)
L0 (x ) = 2
1
= 2x 2 3x + 1,
0 2 (0 1)
1
(x 0) x
L1 (x ) = 2
1
= 2x 2 x
(1 0) 1 2
(x 0) (x 1)
et L 1 (x ) = 1
= 4x 4x 2 ;
2
2 0 12 1

Démonstration
leurs intégrales entre 0 et 1 valent respectivement 16 , 16 et 64 .
R1 R1 2 h 3 i1
x x2
0
L0 ( x ) dx = 0
2x 3x + 1dx = 2 3 3 2 + x = 16 .
h 3 i1 0
R1 R1 2 x x2 1
L
0 1 ( x ) dx = 0
2x x dx = 2 3 2 0 = 6.
R1 R1 h i1
= 2 dx = 4 x 2 x3
= 46 .
L
1/2 1/2 ( x ) dx 0
4x 4x 2 4 3 0
Soit Q (u ) = P ((d c ) u + c ) , Q est un polynôme de degré inférieur ou
égal à 2, on a donc
1
Q = Q (0) L0 + Q (1) L1 + Q L 1 et
2 2
Z 1
1 1
Q (u ) du = Q (0) + Q (1) + 4Q .
0 6 2
1 d +c
Comme Q (0) = P (c ) , Q (1) = P (d ) et Q 2 =P 2 , on obtient
le lemme.

Proposition
La valeur approchée de l’intégrale de f sur I par la méthode de Simpson
est alors donnée par
b an 1
In =
6n ∑ (f (xi ) + f (xi +1 ) + 4f (ξ i ))
i =0
!
n 1 n 1
b a
= f (a) + f (b ) + 2 ∑ f (xi ) + 4 ∑ f (ξ i )
6n i =1 i =0

Démonstration
On applique le lemme à In et on obtient que
n 1Rx
∑
i +1
In = xi
Pi (t ) dt
i =0
n 1
x i +1 x i
= ∑ 6 (Pi (xi ) + Pi (xi +1 ) + 4Pi (ξ i ))
i =0
n 1
x i +1 x i
= ∑ 6 (f (xi ) + f (xi +1 ) + 4f (ξ i )) par dé…nition de Pi
i =0
n 1 n 1 n 1
h
= 6 ∑ f (xi ) + ∑ f (xi +1 ) + 4 ∑ f (ξ i )
i =0 i =0 i =0
n 1 n 1
b a
= 6n f ( a ) + f ( b ) + 2 ∑ f ( xi ) + 4 ∑ f ( ξ i )
i =1 i =0

Evaluation de l’erreur
Proposition
nul, on a :
Rb M3
In a
f (x )dx (b a )4
192n3
avec M3 = sup f (3 ) ( x ) .
x 2[a,b ]
Rb
f (x )dx.

Démonstration
D’après le théorème(1.3) (chapitre interpolation), comme f est de classe
C 3 , on a
M3
8t 2 [xi , xi +1 ] , jf (t ) Pi (t )j (xi +1 t ) (t xi ) jt ξi j .
6
On en déduit que
R x i +1 R
M 3 x i +1
xi jf (t ) Pi (t )j dt 6 (t xi ) (xi +1 t ) jt ξ i j dt
Rxi
M3 ξi
xi (
3 t xi ) (xi +1 t ) (ξ i t ) dt
Calculons cette intégrale que l’on appelle J.

R ξi h
J = xi (t xi ) (h + xi t) + xi
2 t dt
R ξi 2
= xi (t xi ) h2 + 3h
2 (xi t ) + (xi t )2 dt
h2 h2 3h h 3 h4 h4
= 2 8 2 24 + 64 = 64

Démonstration
On a donc
Rb n 1Rx
∑
i +1
In a
f (t )dt xi jf (t ) Pi (t )j dt
i =0
n 1
M3 h4 h 4
∑ 3 64 = nM3 192
i =0
= (b a )3 M3
192n 3
Le résultat précédent peut être a¢ né si la fonction f est un peu plus

régilière :

Le résultat précédent peut être a¢ né si la fonction f est un peu plus
régilière :
Proposition
nul, on a :
Rb M4
In a
f (x )dx (b a )5
2880n4
avec M4 = sup f (4 ) ( x ) .
x 2[a,b ]

Démonstration
h
On pose xi = α 2, ξ i = α et xi +1 = α + h2 . Montrons que
Z α+ h
2 h5
(f (t ) Pi (t )) M4 .
α h
2
2880
où Pi est la fonction polynômiale de degré 2 égale à f aux points xi , ξ i et

xi +1 . Posons
R α+ h2
ϕ (h ) = α h (f (t ) Pi (t )) dt
R α+2h2 h
= α h f (t )dt 6 f (α + h2 ) + f α h
2 + 4f (α)
2
Calculons ses dérivées jusqu’à l’ordre 3.

1
ϕ 0 (h ) = 3 f α + h2 + f α h2 2f (α)
h
12 f 0 α + h2 f0 α h
2
ϕ 0 (0) = 0
1
ϕ" (h) = 12 f 0 α + h2 f 0 α h2 h
24 f" α+ h
2 +f" α h
2
ϕ" (0) = 0
( ) h (3 ) α + h h
3
ϕ (h ) = 48 f 2 f (3 ) α 2
ϕ(3 ) (0) = 0.

Démonstration
La fonction f étant de classe C 4 , d’après l’inégalité des accroissements
…nis, on a
h2
ϕ (3 ) ( h ) M4
48
Par intégrations successives entre 0 et h, on trouve que
h5
j ϕ (h)j M4
2880
On a alors, en notant P la fonction polynômiale par morceaux égale à Pi
sur chaque segment [xi , xi +1 ] ,
Rb n 1 R ξ i + h2
Sn a
f (t )dt ∑ ξi h (f (t ) P (t )) dt
i =0 2
n 1
h5
∑ 2880 M4
i =0
(b a )5 M4
2880n 4

Remarque
Dans cette formule, n désigne le nombre de "doubles intervalles". Vous
Rb
trouverez peut-être aussi la formule Sn a
f (t )dt (b a)5 180nM4
4 :
c’est à dire le nombre de demi-intervalles (2880 = 180 24 ).
Remarque
La méthode de Simpson S est en fait une moyenne pondérée entre les
méthodes des trapèzes et des milieux : on remarque que :
2IM + T
S=
3
la méthode des milieux IM étant 2 fois plus précise que la méthode des
trapèzes T .

Code Matlab pour la méthode de Simpson
function I=simpson1(f,h,n)
I=h/3*(f(1)+4*sum(f(2:2:n))+f(n+1));
if n>2
I=I+h/3*2*sum(f(3:2:n));
end
Exemple
On reprend l’exemple précédent :
clear all;
h=input(’donner le pas h (entre 0.1 et 5)? ’);
x=-10:h:8;
f=x.^2+2*x-1;
n=length(f)-1;
I=simpson1(f,h,n)

Intégration numérique avec Matlab
MATLAB contient des méthodes d’intégration

Adaptive Simpson’s quadrature (input est une fonction)
>>q=quad(’myFun’,0,10)
q est l’intégrale de la fonction mufun de 0 à 10
>>q2=quad(@(x) sin(x)*x,0,pi)
q2 est l’intégrale de sin(x)*x de 0 à pi

Méthode des trapèzes (input est un vecteur)
>>x=0:0.01:pi;
>>z=trapz(x,sin(x));
z est l’intégrale de sin(x) de 0 à pi.
>>z2=trapz(x,sqrt(exp(x))./x);
p
x
z2 est l’intégrale de xe de 0 à π.

Exercice
R 2p
1 Calculer 1 xdx par la formule des rectangles en décomposant
l’intervalle d’intégration en dix parties. Evaluer l’erreur commise.
2.
R πDéterminer par la méthode des trapèzes puis par celle de simpson
0
f (x )dx sur la base du tableau suivant :
π π 3π π
x 0 8 4 8 2
f (x ) 0 0.382683 0.707107 0.923880 1
Ces points d’appui sont ceux donnant sin x, comparer alors les
résultats obtenus avec la valeur exact.
3. Trouver le nombre n de subdivision nécessaires de l’intervalle
d’intégration [ π, π ] pour évaluer 3
R πà 0.5 10 près grace à la
méthode de Simpson, l’intégrale π cos xdx.

Corrigé de l’exercice
Soit T l’approximation de I par la méthode des trapèzes, le pas h donné
par h = xn n x0 = π8 , xi = ih, 0 i 4
3
h
T = 2 f (x0 ) + f (x4 ) + 2 ∑ f (xi )
i =1
π
= 16 (0 + 1 + 2 (0.382683 + 0.707107 + 0.923880))
= 0.987116
2. Soit S l’approximation de I par la méthode de Simpson. Celle-ci s’écrit,

h = π4 ; x0 = 0; x1 = π4 ; x2 = π2 ; ξ 1 = π8 ; ξ 1 = 3π
8 ;
S = h3 (f (x0 ) + f (x2 ) + 4 (f (ξ 1 ) + f (ξ 3 )) + 2f (x1 ))

= π8 (0 + 1 + 4 (0.382683 + 0.923880) + 2 0.707107)
= 1.000135

Les points d’appui donnés dans cet execice correspondent à la fonction
Rπ
0
2
sin xdx = 1. On constate donc que l’approximation de I donnée par la
méthode de Simpson est meilleure que celle par les trapèzes, puisque
jS I j = 0.000135 et jT I j = 0.012884.
Soit Rπ
I = π
cos xdx
Le pas d’intégration est h = b n a = 2π

n . D’autre part l’erreur théorique sur
la méthode de Simpson est donnée par
Rπ
π
cos xdx IS = jE (h)j (b a )5 M4
2880n 4
avec M4 = sup f (4 ) ( x )
π x π

On a : f (x ) = cos(x ) alors f (4 ) (x ) = cos(x ) d’où M4 = 1
2π 2π 4 3
jE (h)j 2880 n 0.5 10
c’est à dire
π5 103 π 5
0.5 10 3 =) n4
90n4 45
r
3 5
4 10 π
n = 9.08
45
donc n = 10.

Exercice
On considère l’intégrale : Z 1
dx
0 1+x
1 Donner la valeur exacte de cette intégrale.
2 Calculer les valeurs approchées à l’aide des formules simples du point
milieu, du trapèze, de Simpson avec n = 2.
3 Utiliser la méthode de Simpson avec n = 4 pour évaluer l’intégrale.

R 1 dx
1
0 1 +x
= [ln (1 + x )]10 = ln 2 = 0.69347.
2 Méyhode du point milieu
IM = b n a (f (m1 ) + f (m2 ))
= 14 f 41 + f 34
= 12 45 + 47
= 0.68571
Méthode du trapèze
IT = b2na (f (x0 ) + 2f (x1 ) + f (x2 ))

= 41 f (0) + 2f 12 + f (1)
= 14 1 + 34 + 12
17
= 24
= 0.70833

Méthode de Simpson
!
n 1 n 1
b a
IS = f (a) + f (b ) + 2 ∑ f (xi ) + 4 ∑ f (mi )
6n i =1 i =1
Ici n = 2; b = 1; a = 0;
1
IS = 12 (f (x0 ) + 2f (x1 ) + f (x2 ) + 4f (m1 ) + 4f (m2 ))
= 12 f (0) + 2f 12 + f (1) + 4f ( 41 ) + 4f ( 34 )
1
1
= 12 1 + 43 + 21 + 16
5 + 7
16
= 0.69325

3) !
n 1 n 1
b a
IS = f (a) + f (b ) + 2 ∑ f (xi ) + 4 ∑ f (mi )
6n i =1 i =1
Ici n = 4; b = 1; a = 0; h = b n a = 14 ; xi = ih pour i = 0, . . . , 4
mi = xi 12+xi pour i = 1, . . . , 4;
x0 = 0 ; x1 = 14 ; x2 = 12 ; x3 = 43 ; x4 = 1;
m1 = x0 +2 x1 = 18 ; m2 = x1 +2 x2 = 83 ; m3 = 58 ; m4 = 78 ;
1 8 4 8 1 32 32 32
IS = 1+ + + + + + +
24 5 3 7 2 9 13 15
= 0.69315

4) La formule d’erreur associée à l’utilisation de la méthode de Simpson
est de la forme :
h4
E = f (4 ) ( ξ ) avec 0 ξ 1
2880
f 0 (x ) = (1 + x ) 2 ; f 00 (x ) = 2 (1 + x ) 3 ;
4
f (3 ) ( x ) = 6 ( 1 + x ) ; f (4 ) (x ) = 24 (1 + x ) 5 ;
5
Sachant que la fonction f (4 ) (x ) = 24 (1 + x ) est décroissante sur
l’intervalle [0 1], on a :
max f (4 ) (x ) = 24
[0,1 ]
On obtient la majoration suivante pour l’erreur :
4
24 1 6
jE j 10
2880 n
On obtient
n 9.55
donc n = 10
Bibliographie
[1] Al…on Quarteroni,Riccardo Saccoet Fausto Saleri, Méthode Numèrique,

2007.
[2] Andrè Fortin, analyse numérique pour ingénieur , Quatrième édition.
[3] Antonie Hernrot, analyse numérique,universitédeLorraine,2016/2017.
[4] Germain Gandor, Interpolation, intégration et dérivation, 2019/2020.
[5] Jean Paul Calvi, Analyse numérique,UPS ; université de Toulouse,
2013/2014.
[6] Vincent Nozick, Dérivation numérique, universitéde Gustave Ei¤el.
[7] Q.Louveaux, Introduction à l’Analyse Numérique ,2013.

Dérivation Intégration Numérique VF2023

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Dérivation et intégration numérique

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A. RADID (ENSEM Département de G.E.) Année universitaire 2022-2023 3 / 61

En utilisant le polynôme d’interpolation sur les deux points xi , xi +1 :

nous avons alors

ce qui nous fournit

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En utilisant le polynôme d’interpolation sur les deux points xi 1, xi :

nous avons alors

ce qui nous fournit

A. RADID (ENSEM Département de G.E.) Année universitaire 2022-2023 5 / 61

En utilisant le polynôme d’interpolation sur les trois points xi 1, xi , xi +1 :

P (x ) = f (xi 1) + f [xi 1 , xi ] (x xi 1) + f [xi 1 , xi , xi +1 ] (x xi 1 ) (x xi )

nous avons alors

P 0 (xi ) = f [xi 1 , xi ] + f [xi 1 , xi , xi +1 ] (xi xi 1)

et pour des points équidistants hi 1 = hi = h on obtient après

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Par dé…nition de la dérivée, on s’aperçoit que si h ! 0 alors la formule

De même pour la formule décentrée à gauche.

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D’après la formule de Taylor-Young, si f est C 2 sur [xi , xi +1 ]

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Pour la méthode centrée dans le cas equidistant

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Dérivées d’ordre supérieur on utilise le même principe : on approche f par

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Considérons le problème aux limites monodimensionnel suivant :

On montre que si f est continue sur [0, 1] alors ce problème admet

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comme nous avons u 00 (xi ) = f (xi ) , pour tout i = 1, . . . , n, si nous

u (xi +1 ) 2u (xi ) + u (xi 1)

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où u 2 C 2 est l’unique solution de :

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la méthode du point milieu :

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Le pas h est en O ε1/2 .

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Calculons cette intégrale que l’on appelle J.

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