Crédibilité

ACT 2284 - Cours 5

Philippe Gagnon, PhD, ASA

Université de Montréal

8 novembre, 2022

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 1 / 25

 Crédibilité

1 Crédibilité
Introduction au concept
Théorie classique
Crédibilité partielle

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

1 Crédibilité
Introduction au concept
Théorie classique
Crédibilité partielle

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Introduction
Vous avez acquis les connaissances nécessaires pour
effectuer la tâche suivante dans une compagnie
d’assurance IARD :
calculer la prime d’un nouvel assuré (dont on n’a pas
d’historique).
En effet, vous avez vu qu’avec des données de
réclamations d’un groupe dit de référence, vous pouvez
estimer la perte totale attendue d’un(e) client(e).
Le groupe de référence est composé d’individus ayant un
comportement typique.
Leur comportement est celui qu’on retrouve chez la très
grande majorité des assuré(e)s.
On peut donc s’attendre à ce que notre nouvel assuré ait
un comportement semblable aux individus du groupe de
référence.
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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Introduction (suite)

Afin de caractériser le comportement des individus dans le

groupe de référence, nous estimons un modèle.
La procédure qui a été vue pour faire ceci de façon
efficace :
Choisir un modèle ⇒ estimer les paramètres ⇒ vérifier que
le modèle est approprié.
⇒ Estimer la perte totale attendue E[Sn+1 ] (ou le paiement
total attendu en considérant les clauses du contrat).

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Crédibilité
Imaginons maintenant que nous sommes une année ou
quelques années plus tard.
L’idée de la crédibilité :
déterminer à quel point on doit tenir compte de l’historique
d’un(e) assuré(e) ;
autrement dit, évaluer la “crédibilité” de cet historique.
Dans la réalité : certains conducteurs sont
fondamentalement plus prudents que d’autres. Cependant,
un bon assuré peut être frappé par une certaine
malchance.
La réalité de l’assureur : il observe seulement les
réclamations.
On veut essayer de comprendre le comportement de
l’assuré, en se basant sur les données.
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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Crédibilité (suite)
On aimerait pouvoir répondre à des questions comme :
un assuré n’a fait aucune réclamation durant les 5
dernières années. Quelle devrait être sa nouvelle prime ?
un assuré a fait plusieurs réclamations durant les 5
dernières années. Quelle devrait être sa nouvelle prime ?
Quels facteurs seront donc déterminants ? Quel sera leur
impact ?
n
Y 1 −xi /θ 1 1 Pn
L(α) = e = n e− θ i=1 xi .
θ θ
i=1
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

1 Crédibilité
Introduction au concept
Théorie classique
Crédibilité partielle

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Théorie classique

Introduite en 1914 par Mowbray dans un contexte de

versements d’indemnisations à des travailleurs (assurance
collective).
On considère des périodes antérieures i pour i ∈ {1, . . . , n}
(des années antérieures, par exemple).
Soient X1 , . . . , Xn les pertes pour ces périodes d’un(e)
assuré(e) en particulier.
Hypothèses :
E[Xi ] = µ, pour tout i,
Var[Xi ] = σ2 , pour tout i.

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Théorie classique (suite)

Si on connaissait µ, le problème serait résolu !

On souhaite l’estimer. Quel estimateur on peut
considérer ?
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1

n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 10 / 25

 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Théorie classique (suite)

Problème :
on ne sait pas si n est assez grand !
Alors, l’estimateur peut être très variable.
On se demande si dans notre situation X n nous donne une
bonne idée de la valeur de µ ?
On souhaite avoir une garantie quant à la distance relative
entre X n et µ : −r µ ≤ X n − µ ≤ r µ (habituellement,
r = 0.05).
Pour répondre à la question précédente, on peut vérifier à
partir de combien d’observations cet événement a une
probabilité élevée :
n o
min n ≥ 1 : P(−r µ ≤ X n − µ ≤ r µ) ≥ p ,
n

où p = 0.9, habituellement.
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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Théorie classique (suite)

Comment peut-on réécrire la probabilité

P(−r µ ≤ X n − µ ≤ r µ) afin d’utiliser un théorème important ?
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1

Donc, comment peut-on approximer cette probabilité si n

est grand ?
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 12 / 25

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Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Théorie classique (suite)

Proposition
Si Z ∼ N(0, 1), alors zp donné par l’équation :
p = P(−zp ≤ Z ≤ zp ),
est le (p + 1)/2 × 100-ième percentile de Z , donc autrement
dit, Φ(zp ) = (p + 1)/2.
Démonstration
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1
n
Y 1 −xi /θ 1 1 Pn
L(α) = e = n e− θ i=1 xi .
θ θ
i=1

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 13 / 25

 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Théorie classique (suite)

Si p = 0.9, on a donc que zp est le
100 × (1 + 0.9)/2 = 95-ième percentile qui est donné par
1.645 dans le cas d’une N(0, 1).
On cherche
n o
min n ≥ 1 : P(−r µ ≤ X n − µ ≤ r µ) ≥ p .
n

À la lumière de ce que nous avons fait, est-il possible de

trouver une solution approximative ?
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 14 / 25

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Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Théorie classique (suite)

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Théorie classique (suite)

Si le critère est satisfait, la théorie classique indique qu’on

peut utiliser X n comme estimateur fiable de µ, et donc faire
nos estimations en utilisant cet estimateur.
Problèmes.
On doit estimer σ/µ, donc la procédure utilise un argument
circulaire...
On utilise un résultat asymptotique (n −→ ∞), mais à la
base nos inquiétudes découlaient de la possibilité d’une
valeur trop petite pour n.

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Exemple
Voici les montants des pertes des 10 dernières années
d’un(e) assuré(e) :
(14, 940, 290, 2220, 50, 254, 274, 185, 2070, 352).
On calcule :
x 10 = 665,
s10 = 821 (écart-type échantillonnal en divisant par n − 1).
En utilisant ces estimations pour σ/µ, p = 0.9 et r = 0.05,
est-ce qu’on peut utiliser X 10 comme estimateur fiable de
µ?
n
Y 1 −xi /θ 1 1 Pn
L(α) = e = n e− θ i=1 xi .
θ θ
i=1
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 17 / 25

 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Exemple (suite)

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

1 Crédibilité
Introduction au concept
Théorie classique
Crédibilité partielle

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 19 / 25

 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Crédibilité partielle

On souhaite raffiner la question de départ : est-ce qu’on

peut utiliser X n comme estimateur fiable de µ ?
⇒ À quel point pouvons-nous considérer X n dans
l’estimation de µ ?
Un autre estimateur pour µ est la prime initialement
calculée (à partir du groupe de référence avant que
l’assuré(e) ait un historique), que nous allons appelée la
prime de base.
Intuitivement, ça semble être une bonne idée de considérer
une moyenne pondérée de X n et de la prime de base :
P = ZX n + (1 − Z)B,
P : nouvelle prime, B : prime de base,
Z : facteur de crédibilité (0 ≤ Z ≤ 1).

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 20 / 25

 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Crédibilité partielle (suite)

 zp 2
σ
Si n ≥ r µ , on utilise X n comme estimateur fiable de µ.
 zp 2
σ
Si n < r µ , on sait donc que
! 2  2
r µ
0≤n < 1.
zp σ

Facteur Z proposé dans la littérature :

√ r µ
!
0≤ n < 1.
zp σ

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 21 / 25

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Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Crédibilité partielle (suite)

Discutons de la justification de ce facteur.
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1

n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 22 / 25

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Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Crédibilité partielle (suite)

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 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Retour sur l’exemple

Les montants des pertes des 10 dernières années d’un
assuré :
(14, 940, 290, 2220, 50, 254, 274, 185, 2070, 352).
On a calculé :
x 10 = 665,
s10 = 821.
En utilisant ces estimations pour σ/µ, p = 0.9, r = 0.05 et
B = 1000, quelle est la nouvelle prime pour cet(te)
assuré(e) ?
n
Y 1 −xi /θ 1 1 Pn
L(α) = e = n e− θ i=1 xi .
θ θ
i=1
n
1 1 − 1 Pn xi
e−xi /θ =
Y
L(α) = e θ i=1 .
θ θn
i=1
n
Y 1 −xi /θ 1 1 Pn
L(α) = e = n e− θ i=1 xi .
Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) θ θ 8 novembre, 2022 24 / 25
 Introduction au concept
Crédibilité Théorie classique
Crédibilité partielle

Retour sur l’exemple (suite)

Philippe Gagnon, PhD, ASA (UdeM) 8 novembre, 2022 25 / 25