HEC 2002 Maths II corrigé

partie I
Remarque préliminaire : Nous savons que la convergence absolue entraîne la
convergence simple, je ne le répèterai pas à chaque fois.
1) E est un sous-espace vectoriel de l’ ensemble F des fonctions réelles définies sur
. En effet, il est non vide car la fonction nulle lui appartient , il est contenu
dans F par définition. Reste la stabilité pour les lois d’addition et de multiplication
par un réel. : Soient f et g quelconques dans E et a réel quelconque, alors, pour
tout t dans , nous avons la majoration suivante :

d’autre part, par linéarité, nous savons que l’intégrale suivante converge :

il suffit alors d’appliquer le théorème de comparaison des fonctions positives ou

nulles pour conclure à la convergence de l’intégrale :

ce qui montre bien que la fonction af + g est dans E, CQFD.

a) Soit une fonction f continue bornée par le réel M sur , alors pour tout t
dans , nous avons la majoration suivante :

et nous savons que l’intégrale converge. Le théorème de

comparaison des fonctions positives ou nulles nous garantit donc la

convergence de l’intégrale , CQFD.

2) D’une part, il est bien clair que, pour toute fonction f de E, L(f)(x) est définie
pour tout x de IR+*, L(f) est donc bien un élément de ce que j’ai appelé F. Quant à
la linéarité, elle se prouve sans peine : Soient f et g quelconques dans E et a réel
quelconque, on sait qu’alors la fonction af + g est dans E et la linéarité appliquée
aux intégrales impropres convergentes nous donne quel que soit x dans IR+*:

autrement dit :
L(af + g) = aL(f) + L(g), CQFD

a) La fonction est continue sur comme composée de fonctions continues

et elle est bornée par 0 et 1. Elle est donc dans E. De plus un calcul simple
 montre pour tout x dans IR+*:

= =

b) Nous venons de voir que La fonction est bornée par 0 et 1, on en déduit :

.
Une nouvelle fois, le théorème de comparaison nous prouve que f est dans E
et un calcul simple montre :

= = = , CQFD

3) Nous ferons une intégration par parties car toutes les fonctions sont C1.
Malheureusement, nous serons obligés de passer par l’intermédiaire des intégrales
« propres ». Nous écrirons nos égalités sous réserve de convergence et, bien sûr,
nous constaterons que nous avons eu raison de le faire. Quel que soit x dans IR+*:

=[
et la première limite vaut 0 car H est bornée, CQFD.
4) Intuitivement, nous savons que la fonction puissance ne fait pas le poids face à
l’exponentielle… reste à le mettre en forme. Nous devons montrer que l’intégrale
suivante est convergente (la continuité de est évidente):

(c’est à dire en fait )

Utilisons une petite astuce :

a pour limite 0 quand t tend vers plus l’infini (croissances comparées). Elle
sera donc bornée par 0 et 1 à partir du moment ou t atteint ou dépasse un certain réel
positif a. D’autre part, la nature de l‘intégrale considérée ne changera pas si on place
a comme borne inférieure au lieu de 0. Mais alors, la quantité à intégrer sera majorée
par . Une nouvelle fois le théorème de comparaison nous amène à la
convergence cherchée, CQFD.
partie II
1) Il s’agit de l’inégalité de TAYLOR-LAGRANGE appliquée à l’ordre 2
à la fonction g : (qui est ) entre les bornes x et x + h :
, ceci si h > 0.
Mais, si h < 0, nous aurons :

De toutes façons, quel que soit le signe de h :

(car )

il ne reste qu’à évaluer ce fameux maximum :

= , CQFD.

a) Pour démontrer cette inégalité, nous allons nous servir de la

précédente et se servir du fait que la valeur absolue de l’intégrale est
majorée par l’intégrale de la valeur absolue . Avec T quelconque
dans IR+* (ce qui met les bornes de l’intégrale dans le bon sens):

La dernière inégalité étant justifiée par le fait que la fonction

est dans E (voir partie I dernière question) et par le fait que
l’expression à intégrer est positive ou nulle.
b) On se reporte à la définition du nombre dérivé, on calcule le
« taux » :

Pour montrer que la limite existe et vaut , on montre que

l’expression suivante tend vers 0 quand h tend vers 0 :

On travaille d’abord avec la borne T finie positive :

 =

Cette majoration étant valable pour tout T dans IR+*, nous obtenons
finalement en passant à la limite quand T tend vers plus l’infini :

Alors, la limite du terme de droite quand h tend vers 0 étant

évidemment 0, il en est de même pour celui de gauche, CQFD.
c) Nous allons démontrer par récurrence que L(f) est infiniment
dérivable et que :

preuve : Cette propriété est vérifiée aux rangs n = 0 et n = 1. Ensuite,

nous calculons le « taux » en supposant la propriété vérifiée au rang
n:

Alors, il suffit de multiplier les deux membres de l’inégalité du 1a)

par et de passer aux intégrales pour obtenir l’inégalité suivante,
analogue à celle du 1b) :

et le passage à la limite quand h tend vers 0 nous donne le résultat

cherché.
partie III
1) Nous savons que la somme de n V.A. réelles exponentielles
indépendantes de même paramètre a suit la loi gamma (1/a , n). Donc,
avec des notations naturelles :

et

a) Il est bien clair que Sn/n prend ses valeurs sur IR+ et pour t dans
IR+, avec les notations habituelles :

On en déduit :
pour t dans IR+ et sinon.

2) Il s’agit de la loi faible des grands nombres, que l’on peut appliquer
puisque Sn est la somme de V.A. réelles indépendantes de même loi,
de moyenne x et de variance x2.
a) Appliquons la définition de la continuité à la fonction f :

,
ce qui implique au point de vue ensembliste :

il suffit alors de passer aux complémentaires pour avoir le résultat.

b) Une probabilité est une fonction croissante d’ensembles, donc on
déduit du résultat précédent ::

on utilise alors le a) et le théorème de gendarmes pour arriver au

résultat.
3) l’inégalité demandée équivaut à :

Si est dans , alors, le premier membre est inférieur ou égal à ,

tandis que le 2ème est égal à . L’inégalité est donc vérifiée.
Sinon, le 1er membre est inférieur ou égal à , lui-même
 majoré par 2M, et le 2ème membre vaut 2M. l’inégalité est, là aussi,
vérifiée.
a) Occupons-nous d’abord de la limite de l’espérance du 2ème membre
ci-dessus quand n tend vers l’infini :

Ce qui est égal à :

Or, nous avons vu au 2c) que a pour limite 0. Donc tend vers
1 et nous en déduisons que la limite de vaut . Ce qui
montre que, pour n assez grand, nous aurons l’inégalité :

Revenons maintenant à la majoration du 3a), il en découle pour n assez

grand:

Ceci montre que la limite de vaut 0. Pour aboutir à la

conclusion demandée, il suffit maintenant de remarquer que :

on passe aux espérance, conformément au résultat admis i) et en utilisant

la linéarité de l’espérance :

Le théorème des gendarmes nous amène alors au résultat.

4) Nous savons, Par définition de l’espérance et en nous reportant à la
densité trouvée au 1b) que :

Et on obtient le 1er résultat cherché car nous venons de voir au 3b)

que la limite de cette expression vaut f(x).
On en déduit sans peine :
= f(x)

autrement dit, en se reportant à partie II, 1d) :

 = f(x)

On remarque donc que l’on peut retrouver la fonction de départ f

continue bornée sur IR+* à partir de L(f). la donnée de L(f) détermine
donc f.
a) La remarque précédente rend cette question évidente. Pour ceux
qui en doutent : Si L(f) et L(g) coïncident, il en sera de même de leurs
dérivées successives. x étant fixé, et
coïncideront et donc, les limites pour n tendant vers plus l’infini
seront égales. Il en sera donc de même de f(x) et g(x).
b) Si L(f) et L(g) coïncident sur un intervalle de la forme , x
étant fixé, et coïncideront pour n > ax et donc,
les limites pour n tendant vers plus l’infini seront encore égales.
Partie IV
1) Soit T ’n = Tn + Wn l’heure à laquelle le client n quitte la poste. Il est
bien clair que le temps d’attente Un du client n vaut :
, CQFD.
2) Par récurrence me semble la seule méthode rigoureuse. J’appelle Qk la
propriété suivante: sont indépendantes. Je vais montrer cette
propriété par récurrence, k variant de 1 à n-1.
a) La propriété est vraie au rang k = 1 car donc , et
l’énoncé dit que ces deux dernières variables sont indépendantes.
b) Supposons que soient indépendantes pour un certain k (k <
n – 1), alors :

= , ce qui est indépendant de ,

ceci d’après l’hypothèse de récurrence pour Wk, d’après l’hypothèse
i) de l’énoncé pour les autres variables.
3) Il suffit de démontrer une inclusion d’ensembles sans se préoccuper
des probabilités. Nous avons les égalités et inclusions successives :

=
, CQFD. (on utilise )
Nous déduisons de cette inclusion que, pour démontrer la 2ème
inégalité demandée, il suffit de démontrer :

preuve :
Par indépendance, et en utilisant la FR de Wn-1 et la loi (exponentielle)
de :

Cette FR étant croissante partout, comme toute FR, et la fonction à

intégrer étant positive, ceci est inférieur ou égal à :

lui-même égal, par changement de variable u + h = s, à :

, soit , CQFD.
a) La première inégalité se démontre de façon analogue à celle du a)
en utilisant . Quant à la deuxième, la méthode est aussi la
même, mais cette fois, on procède par minoration et le changement
de variable n’est pas tout à fait le même. Il suffit de montrer :

Preuve :

lui-même égal, par changement de variable u - h = s, à :

, soit , CQFD.

b) Nous devrons faire une sommation pour déduire l’encadrement

demandé, ceci à partir des inégalités démontrées immédiatement ci-
dessus. Nous venons juste de démontrer, en fait, un encadrement :

(1)

(2)

Si l’on somme de k = 0 à l’infini, il va de soi qu’il y aura convergence

car, pour ce qui est du membre de droite de (1), est
bornée continue sur IR, donc dans E, et la somme convergera par
valeurs inférieures vers :

D’autre part, le terme de gauche de (1) donnera une somme de

probabilités d’événements disjoints, qui convergera, théorème
connu, vers la probabilité de l’union de ces événements, c’est à dire
vers :

Mais est synonyme de et est toujours vrai.

Donc
= = Fn(x)
Quant au terme de droite de (2), il converge vers
 En fait, par passage à la limite quand n tend vers plus l’infini, on
obtient bien l’encadrement demandé (avec une petite erreur dans
l’énoncé… ou bien une erreur de ma part) :

4) Nous passons maintenant à la limite quand h tend vers 0 dans

l’encadrement précédent. Si on sait que les intégrales impropres sont
fonctions continues d’une de leurs bornes, alors il est immédiat que,
dans la double inégalité ci-dessus, les termes extrêmes tendent vers la
même limite , il en sera donc de même du terme
médian. Si on ne le sait pas, il faut utiliser la relation de CHASLES.
5) Nous savons d’après ce que nous venons tout juste de voir que :

On fait le changement de variable x + s = t pour obtenir le résultat (il

faudrait passer par les intégrales « propres », mais tout va bien et
j’abrège) :
,d’où le résultat

a) D’après le a) :
= , ce qui est bien la forme

demandée puisque .

6) H est C1 car intégrale d’une fonction continue (la dérivée de H est

d’ailleurs ), croissante car intégrale d’une fonction positive ou
nulle, bornée car sa limite en plus l’infini est finie étant donnée que G
est elle-même continue bornée et donc dans E.
Nous appliquons la partie I 3), nous savons que :

ce qui donne :
= , CQFD.
a) D’après le 5b), nous avons successivement :
,
 Remarque : on peut définir également , mais alors, dans ce cas,
les seront définis seulement sur les intervalles . Nous
considérerons les fonctions ci-dessous définie sur cet intervalle. Les
propriétés démontrées en partie I, que nous utilisons ci-dessous,
subsistent. (et nous avons x > :
L’égalité précédente s’écrit :

utilisons la linéarité de L et ce que nous savons de la partie I :

Soit , CQFD.

7) G est croissante et bornée car c’est une FR, nous allons montrer qu’elle
est C1 à l’aide de la relation , que nous
transformons par le changement de variable x – s = t :

Maintenant, G est un produit de fonctions C1, donc elle est C1 et :

= , CQFD.

Pour l’égalité suivante, d’une part, on appliquant L à l’égalité ci-

dessus :

d’autre part, on applique le patie I 3) à G croissante bornée C1 :

Enfin, on remarque que (voir le 4).

En combinant ces 3 égalités, on arrive facilement au résultat.
8) On cherche donc à démontrer que :

Il s’agit d’un calcul un peu laborieux. D’abord on remarque que

On remplace ensuite dans 6b) L(G)(x) par sa valeur démontrée dans 7).
On obtient :
, CQFD.
 a) Il s’agit de démontrer l’égalité suivante en fait :

Il s’agit de deux fonctions continues bornées sur IR+*, on peut donc

utiliser l’injectivité de L :
= .
Et ceci n’est autre que L(F)(x), CQFD.
b) Voilà une question facile ! F est une FR et donc tend vers 1 en plus
l’infini. Mais je ne pense pas que cette réponse suffise pour entrer à
HEC. On en déduit en passant à la limite dans l’égalité
:

, c’est à dire
ce qui montre l’égalité demandée.
9) Il s’agit donc de montrer que Wn suit une loi exponentielle de
paramètre , pour cela, nous étudierons sa fonction de répartition
G. Cela devrait être possible maintenant que nous connaissons F.
Partons de (voir 7), alors :

= -

= -
=1-
Il s’agit bien de la FR de la loi exponentielle demandée, CQFD.
a) Les gens pressés s’attendent à ce que ça aille plus vite ! Les
matheux, sceptiques, se demandent s’il n’y a pas là un paradoxe. Hé
bien c’est l’homme de la rue qui a raison, car les hypothèses
multiplient par deux et donc il en est de même de , ce
qui divise le temps moyen passé à la poste par deux. Pour les super-
pressés, mieux vaut tout de même l’e-mail !