Intégrales généralisées (ou impropres)

Résumé de cours

Toutes les fonctions considérées dans ce chapitre sont supposées continues, mais,
comme l’intégrale est définie pour des fonctions continues par morceaux sur un
segment, on pourrait étendre les résultats aux fonctions continues par morceaux.
Lorsque l’intervalle I n’est pas compact, une fonction continue par morceaux sur I
est une fonction continue par morceaux sur chaque segmentt J ⇢ I.

1 Définitions, exemple, propriétés

On note I un intervalle quelconque de R. Si I n’est pas un segment, il est non borné (ex :
I = [a, +1[ ) ou non fermé (ex : I : [a, b[). Nous considèrerons essentiellement les 2 exemples
précédents, les autres cas se déduisant par analogie.

1.1 Définition
Définition 1. Soit 1 < a < b  +1 et f : [a, b[! R une fonction continue. On dit que
Rb
l’intégrale impropre a f (t)dt est convergente s’il existe un réel L tel que
Z x
L = lim f (t)dt.
x!b a

Dans ce cas on pose

Z b
f (t)dt = L.
a
R +1
Exemple. Sur [0, +1[ : I = 0 e t dt converge car I = lim+1 ( e x + 1) = 1.
R +1
Sur [0, +1[ : 0 et dt diverge car lim+1 (ex 1) = +1
R1
Sur ]0, 1] : 0 1t dt diverge car lim0 (ln 1 ln x) = +1.

1.2 Propriétés
Les propriétés de linéarité, de positivité, de croissance et la relation de Chasles se déduisent de
celles de l’intégrale usuelle sur un segment.

Proposition 1. Soit 1 < a < b  +1. Rb

— (Linéarité) Soient f, g : [a, b[! R deux fonctions continues. Si les intǵrales a f (t)dt et
Rb Rb
a g(t)dt convergent, alors pour tous ↵, 2 R, l’intégrale a (↵f (t) + g(t))dt converge
aussi et Z Z Z
b b b
(↵f (t) + g(t))dt = ↵ f (t)dt + g(t)dt.
a a a
Rb
— Soit f : [a, b[! R+ une fonction continue. Lorsqu’il y a convergence, a f (t)dt 0.

1
 Rb
— Si f : [a, b[! R est continue et positive ou nulle, a f (t)dt = 0 si et seulement si f est
identiquement nulle.
— (relation de Chasles) Soit f : [a, b[! R une fonction continue et soit c 2]a, b[. L’intégrale
Rb Rb
a f (t)dt converge si et seulement si l’intégrale c f (t)dt converge. S’il y a convergence,
alors Z Z Z b c b
f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt.
a a c

Proposition 2. ( Intégration par parties) Soient 1 < a < b  +1 et f, g : [a, b[! R

deux fonctions continûment dérivables. Alors :
Z b Z b
0
f (t)g (t)dt = lim f (c)g(c) f (a)g(a) f 0 (t)g(t)dt,
a c!b a

où la convergence de deux termes entraîne la convergence du troisième.

Proposition 3. (Changement de variable) Etant données une fonction f continue et inté-

grable sur I et une bijection d’un intervalle I 0 sur I, de classe C 1 sur I on a :
Z Z
f= f .| 0 |
I I0

ou, si I a pour extrémités a et b,

Z d Z b
f (x)dx = f ( (t)) 0 (t)dt avec c = lim (x), d = lim (x)
c a a b

La valeur absolue dans la première formule provient du fait que I et I 0 sont des intervalles
ordonnés en ordre croissant, et que si est décroissante, alors | 0 (t)| = 0 (t) et I =]d, c[.

1.3 Critère de Cauchy

Proposition 4. (Critère de Cauchy)
Rb
Soient 1 < a < b  +1 et f : [a, b[! R continue. Alors a f (t)dt converge si et seulement
si : Z y
8✏ > 0, 9c 2 [a, b[, 8x 2]c, b[, 8y 2]c, b[, | f (t)dt| < ✏
x

Preuve : faite en cours.

Corollaire 1. Soit 1 < a < b < +1 et f : [a, b[! R continue. Si f est bornée au voisinage
Rb
de b alors a f (t)dt converge.
R1 R1 2
Exemples : 0 sin 1t dt converge, ainsi que 0 sint2 t dt.

2
1.4 Convergence absolue
Rb
Proposition 5. Soient 1 < a < b  +1 et f : [a, b[! R continue. Si a |f (t)|dt converge
Rb
alors a f (t)dt converge. On dit dans ce cas que f est intégrable sur [a, b[, ou que l’intégrale
Rb
a f (t)dt est absolument convergente.

Preuve : faite en cours.

Rb Rb
Remarque : Il existe des fonctions f telles que a f (t)dt converge et a |f (t)|dt ne converge
Rb
pas. On dit alors que a f (t)dt est semi-convergente.
R +1 sin t Rx
t dt converge. (Faire une intégration par parties sur 1
sin t
Exemple : 1 t dt avec u =
1/t, v 0 = sin t.) Voir TD pour prouver qu’il n’y a pas convergence absolue.

2 Cas où la fonction est positive.

Ce cas est adaptable aux fonctions de signe constant au voisinage du point en lequel on
étudie la convergence de l’intégrale.
Rb
Proposition 6. Soit 1 < a < b  R x+1. Lorsque f est positive ou nulle sur [a, b[, a f (t)dt
converge si et seulement si F : x 7! a f (t)dt est une fonction majorée sur [a, b[.
En effet, avec f 0, F est croissante, donc elle admet une limite finie en b si et seulement
si elle est majorée sur [a, b[.
Théorème 1. (Théorème de comparaison)
Soient 1 < a < b  +1 et f, g : [a, b[! R+ deux fonctions continues.
Rb Rb
1. Si 0  f  g et si a g(t)dt converge, alors a f (t)dt converge.
Rb Rb
2. Si 0  f  g et si a f (t)dt diverge, alors a g(t)dt diverge.
On notera le parallèle avec les séries à termes positifs, y compris pour la preuve.
Rx
Preuve : comme (2) est la contraposée de (1), il suffit de montrer (1). Notons F : x 7! a f (t)dt
Rx Rb
et notons G : x 7! a g(t)dt. On a pour tout x 2 [a, b[, F (x)  G(x). Si a g(t)dt converge,
Rb
alors G est majorée sur [a, b[ et donc F l’est aussi. Par conséquent, a f (t)dt converge.

Corollaire 2. (Théorème d’équivalence)

Soient 1 < a < b  +1 et f, g : [a, b[! R+ deux fonctions continues. Si quand t ! b,
Rb Rb
f (t) ⇠ g(t), alors a g(t)dt et a f (t)dt sont de même nature : les 2 convergent ou les 2 divergent.
On notera de nouveau le parallèle avec les séries à termes positifs.
Preuve : faite en cours.

Proposition
R +1 1 7. Intégrales de Riemann
dx converge si et seulement si ↵ > 1.
R11 1 x↵
0 x↵ dx converge si et seulement si ↵ < 1.

Très utile car cela donne des fonctions de référence auxquelles on compare des fonctions plus
compliquées. Pour la preuve, il suffit de calculer une primitive : F (x) = 1 1 ↵ x1 ↵ si ↵ 6= 1, et
F (x) = ln x si ↵ = 1.

3
Théorème 2. (Comparaison avec une intégrale de Riemann)
1. Soient b > 0, f :]0, b] ! R+ continue.
S’il existe ↵ < 1 tel que la fonction t 7! t↵ f (t) soit majorée sur ]0, b], alors l’intégrale
Rb
0 f (t)dt converge.
S’il existe ↵ 1 tel que la fonction t 7! t↵ f (t) soit minorée au voisinage de 0 par un
Rb
réel strictement positif, alors l’intégrale 0 f (t)dt diverge.
2. Soient a > 1 et f : [a, +1[! R+ continue.
S’il existe R↵ > 1 tel que la fonction t 7! t↵ f (t) soit majorée au voisinage de +1, alors
+1
l’intégrale a f (t)dt converge.
S’il existe ↵  1 tel que la fonction t 7! Rt↵ f (t) soit minorée au voisinage de +1 par un
+1
réel strictement positif, alors l’intégrale a f (t)dt diverge.

Théorème 3. (Comparaison série-intégrale) Soit f : R+ ! R+ continue, décroissante.

Alors,
P R +1
1. la série f (n) et l’intégrale 0 f (t)dt sont de même nature (les deux convergent ou
les deux divergent) ;
2. s’il y a divergence,
N
X Z N
f (n) ⇠ f (t)dt quand N ! +1
n=0 0

3. s’il y a convergence,
Z +1 +1
X Z +1
f (t)dt  f (n)  f (t)dt
N +1 n=N +1 N

Preuve : faite en cours.

3 Intégrales de fonctions qui changent de signe.

Théorème 4. (d’Abel) Soient 1 < a < b  +1 et f, g : [a, b[! R deux fonctions continues
telles que :
1. f est monotone sur [a, b[ et lim f (t) = 0 ;
t!b
Rx
2. la fonction x 7! a g(t)dt est bornée sur [a, b[.
Rb
Alors ł’intégrale a f (t)g(t)dt converge.

Preuve : faite en cours.