Université Ibn Zohr FPO Ouarzazate SMI-S6

Modélisation Année 2019/2020 Correction de TD no 1

Prof. A. EL MOUATASIM

Exercice 1
Soit la fonction
n
X n−1
X
f (x) = 2x2i −2 xi xi+1 .
i=1 i=1

1. Misé f sous forme de carrés.

Solution :

f (x) = x21 + (x1 − x2 )2 + · · · + (xn−1 − xn )2 + x2n

2. Écrire f sous la forme xT Ax, avec A symétrique.

Solution :
f (x) = xT Ax
 
2 −1
 ... 
avec A =  −1
 

 −1 
−1 2
3. Calculer le gradient ∇f (x) et le Hessien de f .
Solution :
∇f (x) = 2Ax
et
H(f ) = 2A
4. Donner l’approximation de gradient.
Solution :
On pose g = ∇f (x) donc pour 1 ≤ i ≤ n
f (x1 , . . . , xi + h, . . . , xn ) − f (x1 , . . . , xi , . . . , xn )
gi ≈
h
5. Calculer les valeurs propres de A.
Solution :
2iπ
λi = 2 − 2 cos , ∀i ∈ [1, n]
n+1
6. Étudier la convexité de f .
Solution :
Toutes les valeurs propres de A sont positives, donc la fonction f est
convexe.
Exercice 2
Soit X ⊂ Rn et f : X −→ R avec f ∈ C 1 /X. Démontrer que si f est une
fonction convexe sur X, alors (∇f (x) − ∇f (y))T (x − y) ≥ 0 pour toute paire
de points x, y ∈ X.
Solution :
Puisque f est convexe, alors l’inégalité de gradient s’applique :
f (x) ≥ f (y) + ∇f (y)T (x − y) ⇔ f (x) − f (y) ≥ ∇f (y)T (x − y)
f (y) ≥ f (x) + ∇f (x)T (y − x) ⇔ f (y) − f (x) ≥ ∇f (x)T (y − x)
donc
0 ≥ ∇f (y)T (x − y) + ∇f (x)T (y − x)
ou
(∇f (x) − ∇f (y))T (x − y) ≥ 0.
Exercice 3
Trouver l’optimum de
f (x, y) = 4x2 − xy + y 2 − x3
Solution :
On a :
∂f ∂f
= 8x − y − 3x2 = −x + 2y
∂x ∂y
∂ 2f ∂ 2f ∂ 2f
= 8 − 6x =2 = −1
∂x2 ∂y 2 ∂x∂y
En résolvant l’équation : ∇f (x) = 0. Donc les points candidats sont : P1 =
(0; 0; 0) et P2 = ( 25 ; 54 ; 125
16
). La matrice Hessienne est définie par :
 
8 − 6x −1
Hf (x) =
−1 2
Alors  
8 −1
Hf (P1 ) =
−1 2
Comme M1 = 8 > 0 et M2 = 15 > 0, donc P1 est un minimum.
Et  
−7 −1
Hf (P2 ) =
−1 2
Comme M2 = −7 < 0 et M2 = −15 < 0, donc P2 est un point-selle.
Exercice 4
Considérer le problème suivant
1
min f (x) = x2 − x
2
 1. Résoudre le problème avec la méthode de Newton en considérant le
point initial x0 = 3
Solution :
On a :
x1 = xk − f 0 (x0 )/f 00 (x0 ) = 3 − 11/4 = 1/4
et f 0 (x1 ) = 0 stop.
2. Trouver un intervalle contenant le point où s’annule en utilisant 3 ité-
rations de la méthode de bisection.
Solution :
Itération 1 :
On a f 0 (0)f 0 (1) = (−1/2)(3/4) < 0 donc on pose a = 0 et b = 1.
Itération 2 :
c = 1/2 f 0 (c) = 1/2 > 0 donc on pose a = 0 et b = 1/2.
Itération 3 :
c = 1/4 et f 0 (c) = 0. Stop.
Exercice 5
Soit le problème
1
min f (x, y) = (x2 + y 2 )
2
Considérer la solution initiale x = 2, y 0 = −1.
0

1. Exécuter 3 itérations de la méthode du gradient.

Solution :

∇f (x, y) = (x, y)T

Itération 1 : étape 0 : X0T = (2, −1), k = 0, δ = 10−2
étape 1 : ∇f (X0 )T = (2, −1) 6= (0, 0)
étape 2 : t0 = arg mint≥0 f (X0 − t∇f (X0 )) = 1

Itération 2 :
étape 0 : X1T = X0T − t0 ∇f (X0 )T = (2, −1) − 1(2, −1) = (0, 0)
étape 1 : ∇f (X1 )T = (0, 0) stop
X∗T = X1 = (0, 0) et f ∗ = f (X∗ ) = 0.