Book Equations Diff

Équations différentielles ordinaires
Ousmane SEYDI
Version 1.2
Copyright © 2021 Ousmane SEYDI
xxxx
xxxxxxx
Art. No xxxxx
ISBN xxx–xx–xxxx–xx–x
Edition 0.0
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Published by Version 1.2

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Table des matières
1 Généralités sur les équations différentielles ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1 Généralités 4
1.2 Généralités sur les équations différentielles linéaires 5
2 Équations différentielles résolues d’ordre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1 Equations différentielles linéaires résolues d’ordre 1 9
2.2 Equations à variables séparées 12
2.3 Equations homogènes 13
2.4 Equations de Bernoulli 15
2.5 Equations aux différentielles totales 16
2.6 Théorèmes de Picard, Cauchy-Lipschitz et Cauchy-Péano 22
3 Equations différentielles linéaires d’ordre supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.1 Indépendance linéaire des fonctions, wronskien 26
3.2 Equations linéaires à coefficients constants 27
3.3 Equations différentielles d’ordre 2 à coefficients non constants homogène 28
4 Introduction à la transformation de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.2 Transformation de Laplace 33
4.2.1 La fonction de Heaviside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.2 Inverse de la transformée de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1. Généralités sur les équations différentielles ordinaires
1.2 Généralités sur les équations différentielles

linéaires 5
1.1 Généralités
Soit I un intervalle de R et n ∈ N∗ .
Définition 1.1 On appelle équation différentielle d’ordre n, toute équation de la forme
F(t, y, y 0 , y (2) , . . . , y (n) ) = 0, t ∈ I. (1.1)
Si F ne dépend pas explicitement de t alors l’équation (1.1) est dite autonome. Dans le
cas contraire elle est dite non autonome.
Dans tout le chapitre, y et y 0 désignent des fonctions de la variable t et 0 signifie la dérivée par rapport à t.
De même y (k) désigne la dérivée d’ordre k par rapport à t. Par convention on pose y (0) = y.
Définition 1.2 L’équation (1.1) est dite résolue en y (n) si et seulement s’il existe une
fonction G des variables t, y, y 0 , y (2) , . . . , y (n−1) telle que
y (n) = G(t, y, y 0 , y (2) , . . . , y (n−1) ), t ∈ I,
c’est-à-dire que
F(t, y, y 0 , y (2) , . . . , y (n) ) = y (n) − G(t, y, y 0 , y (2) , . . . , y (n−1) ) = 0, t ∈ I.
Définition 1.3 On dit que t → y(t) est solution de (1.1) sur un intervalle J ⊂ I si y est n
fois dérivable sur J et vérifie (1.1) sur J. L’ensemble C = {(t, y(t)) : t ∈ J} est alors appelé
courbe intégrale de (1.1) sur J.
Définition 1.4 Une solution y de (1.1) sur un intervalle J ⊂ I est dite maximale s’il
4
Chapitre 1. Généralités sur les équations différentielles ordinaires 5
n’existe pas d’intervalle K ⊂ I avec J K et une solution ȳ de (1.1) sur K tels que
ȳ(t) = y(t), ∀t ∈ J.
Définition 1.5 Une solution y de (1.1) sur I est dite globale.
Toute solution globale est maximale.
Exemple 1.1 Considérons l’équation
y 0 (t) − y 2 (t) = 0, t ∈ R.
L’intervalle est ici I = R. Les fonctions

1 1
y1 (t) = , t > 1, y2 (t) = , t < 0, y3 (t) = 0, ∀t ∈ R
1−t 1−t
son des solutions de l’équation différentielle respectivement sur J1 = (1, +∞), J2 =
(−∞, 0) et J3 = R. La solution y1 ne peut être étendue sur un intervalle K contenant
strictement J1 . Elle est donc maximale. La solution y2 peut être étendue de manière
maximale sur K = (−∞, 1) en posant
1
ȳ(t) = y2 (t), t < 0, et ȳ(t) = , t ∈ [0, 1).
1−t
La fonction ȳ est dérivable et satisfait l’équation sur K qui contient strictement J2 . La
solution y2 n’est pas maximale. Enfin la solution y3 est elle globale car définie sur tout
l’intervalle où est posé le problème c’est-à-dire I = R.
1.2 Généralités sur les équations différentielles linéaires

Soit I un intervalle de R et n ∈ N∗ . Une forme particulière de l’équation (1.1) est l’équation
suivante :
an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a0 (t)y(t) = f (t), t ∈ I, (E)
avec a0 , . . . , an , f des fonctions définies sur I à valeurs dans R et an non nul.
Définition 1.6
i) L’équation (E) est appelée équation différentielle linéaire d’ordre n sur I avec
second membre.
ii) Si les fonctions a0 , . . . , an sont toutes des fonctions constantes alors (E) est dite
équation différentielle linéaire à coefficients constants avec second membre.
iii) L’équation (E) est dite linéaire homogène si f est une fonction nulle et linéaire
non homogène si f n’est pas identiquement nulle.
6 1.2. Généralités sur les équations différentielles linéaires
iv) On appelle équation linéaire homogène associée à (E), l’équation
an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a0 (t)y(t) = 0, t ∈ I. (E0 )
Proposition 1.1 Si y1 et y2 sont deux solutions de l’équation linéaire homogène (E0 )

alors pour tout λ1 , λ2 ∈ R, la fonction λ1 y1 + λ2 y2 est solution de (E0 ).
Preuve. Soient y1 et y2 deux solutions de l’équation linéaire homogène (E0 ). Alors on a

n n
(k) (k)
X X
ak (t)y1 (t) = 0, ∀t ∈ I et ak (t)y2 (t) = 0, ∀t ∈ I.
k=0 k=0
Donc si λ1 , λ2 ∈ R on obtient
n n
(k) (k)
X X
ak (t)λ1 y1 (t) = 0, ∀t ∈ I et ak (t)λ2 y2 (t) = 0, ∀t ∈ I.
k=0 k=0
d’où
n
(k) (k)
X
ak (t)[λ1 y1 (t) + λ2 y2 (t)] = 0, ∀t ∈ I
k=0
ce qui entraı̂ne que λ1 y1 + λ2 y2 est une solution de (E0 ).
Proposition 1.2 Si yh est solution de (E0 ) et yp une solution de (E) alors yh + yp est une
solution de (E).
Preuve. yh est une solution de (E0 ) signifie que

n
(k)
X
ak (t)yh (t) = 0, ∀t ∈ I
k=0
et yp solution de (E) se traduit par
n
(k)
X
ak (t)yp (t) = f (t), ∀t ∈ I.
k=0
Par conséquent
n n
(k) (k)
X X
ak (t)yh (t) + ak (t)yp (t) = 0 + f (t), ∀t ∈ I
k=0 k=0
d’où
n
(k) (k)
X
ak (t)[yh (t) + yp (t)] = f (t), ∀t ∈ I.
k=0
On en déduit que yh + yp est une solution de (E).

Chapitre 1. Généralités sur les équations différentielles ordinaires 7
Proposition 1.3 Soit yp une solution particulière quelconque de (E). Alors y est solu-
tion de (E) si et seulement s’il existe une solution yh de (E0 ) telle que y = yh + yp .
Preuve. La proposition 1.2 nous assure que la somme d’une solution particulière de (E) et
d’une solution de l’équation linéaire homogène (E0 ) est une solution de (E). Soit maintenant
y une solution quelconque de (E). Puisque
y = y − yp + yp ,
il suffit de montrer que y − yp est une solution de l’équation linéaire homogène (E0 ). En effet
on a
n n
(k)
X X
(k)
ak (t)y (t) = f (t), ∀t ∈ I et ak (t)yp (t) = f (t), ∀t ∈ I,
k=0 k=0
d’où
n n
(k)
X X
ak (t)y (k) (t) − ak (t)yp (t) = f (t) − f (t) = 0, ∀t ∈ I,
k=0 k=0
et on obtient
n
(k)
X
ak (t)[y (k) (t) − yp (t)] = 0.
k=0
Par conséquent y − yp est bien une solution de l’équation linéaire homogène (E0 ).
Comme conséquence de la proposition 1.3 nous avons que si S0 est l’ensemble des solutions de l’équation
linéaire homogène (E0 ) alors pour toute solution particulière yp de (E)
S = {yp + yh : yh ∈ S0 },
est l’ensemble des solutions de (E). Concrètement pour trouver l’ensemble des solution de (E) il suffit de
procéder en deux étapes indépendamment de l’ordre :
1) trouver l’ensemble des solutions de l’équation linéaire homogène S0 ,
2) trouver une solution de l’équation linéaire non homogène yp .
Proposition 1.4 Supposons que f se décompose en une somme de deux fonctions f1

et f2 c’est-à-dire
f (t) = f1 (t) + f2 (t), ∀t ∈ I.
Si y1 est solution de l’équation
an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a0 (t)y(t) = f1 (t), t ∈ I
sur I et y2 solution de l’équation
an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a0 (t)y(t) = f2 (t), t ∈ I
sur I alors y = y1 + y2 est solution de (E) sur I. C’est le principe de superposition des
seconds membres.
8 1.2. Généralités sur les équations différentielles linéaires
Preuve. Faire la preuve en exercice.
Définition 1.7 S’il existe t0 ∈ I tel que an (t0 ) = 0 alors on dit que (E) est singulière
en t0 . L’équation (E) est dite résolue en y (n) sur I si et seulement si an est la fonction
constante égale à 1 sur I.
Lorsque (E) n’admet pas de point singulier sur I on peut la rendre résolue en y (n) en divisant tous les
coefficients par an . Par exemple l’équation
(1 + t 2 )y 0 (t) + ty(t) = 2t, t ∈ R,
n’admet pas de point singulier dans R et peut être réécrite comme une équation résolue en y 0 de la manière
suivante :
t 2t
y 0 (t) + y(t) = , t ∈ R.
1 + t2 1 + t2
Lorsque (E) admet des points singuliers sur I on peut la rendre résolue sur des sous-intervalles de I. Il
faudra dans ce cas résoudre l’équation sur chacun des sous-intervalles. Considérons par example l’équation
ty 0 (t) + y(t) = 0, t ∈ R.
Ici l’intervalle où est posé la question est R. La singularité est t0 = 0. On pose alors J1 = (−∞, 0) et
J2 = (0, +∞). On obtient alors deux équations à résoudre sur chacun des intervalles. En pratique on résout de
manière informelle l’équation sur R∗ tout en ayant en tête qu’une solution s’exprime sur un intervalle. Nous
verrons plus loin comment résoudre l’équation. Ici les solutions sur J1 et J2 sont données respectivement par
C1 C
y1 (t) = , ∀t > 0 et y2 (t) = 2 , ∀t < 0
t t
avec C1 et C2 des constantes réelles. Pour avoir une solution sur I = R il faut vérifier si on peut ”recoller” les
solutions y1 et y2 en 0 de manière à ce que la fonction obtenue soit dérivable en 0 et satisfasse l’équation sur
R. Il est facile de voir que c’est impossible sauf si C1 = C2 = 0. Par conséquent la seule solution de l’équation
sur R est la fonction y(t) = 0 pour tout t ∈ R. Les solutions y1 et y2 sont des solutions maximales.
Il peut être parfois très fastidieux de préciser l’intervalle dans lequel la solution est définie surtout si la
solution n’est pas définie de manière explicite. Lorsque l’intervalle n’est pas demandé explicitement dans un
exercice, nous nous contenterons d’exprimer les solutions en précisant des conditions nécessaires d’existence.
Nous verrons dans la suite comment exprimer ces conditions.
2. Équations différentielles résolues d’ordre 1
2.1 Equations différentielles linéaires résolues d’ordre

1 9
2.2 Equations à variables séparées 12
2.3 Equations homogènes 13
2.4 Equations de Bernoulli 15
2.5 Equations aux différentielles totales 16
2.6 Théorèmes de Picard, Cauchy-Lipschitz et Cauchy-

Péano 22
Soit I un intervalle de R. On s’intéresse dans cette partie aux équations différentielles

données par la relation
F(t, y, y 0 ) = 0, t ∈ I.
On rappelle que si elle est résolues cela signifie qu’il existe une fonction G telle que
y 0 (t) = G(t, y(t)), t ∈ I. (2.1)
2.1 Equations différentielles linéaires résolues d’ordre 1

Soient a et b des fonctions continues sur I à valeurs dans R. Considérons l’équation différentielle
linéaire d’ordre 1
y 0 (t) = a(t)y(t) + b(t), t ∈ I, (L)
et son équation linéaire homogène associée
y 0 (t) = a(t)y(t), t ∈ I. (L0 )
Remarque 2.1 Les équations (L) et (L0 ) sont des équations linéaires d’ordre 1 résolues
en y 0 .
Proposition 2.1 Soit t 7→ A(t) une primitive quelconque de t 7→ a(t) sur I. Une fonc-
tion t ∈ I 7→ yh (t) est une solution de (L0 ) si et seulement s’il existe une constante C ∈ R
telle que
yh (t) = eA(t) C, ∀t ∈ I.
La fonction yh ainsi définie avec C variant dans R est appelée solution générale
de l’équation linéaire homogène (L0 ). En particulier l’ensemble des solution de
l’équation linéaire homogène (L0 ) est donné par
S0 = {eA(t) C, t ∈ I : C ∈ R}.
9
10 2.1. Equations différentielles linéaires résolues d’ordre 1
Preuve. Soit t 7→ yh (t) une solution de l’équation homogène sur I. On a alors
yh0 (t) = a(t)yh (t), ∀t ∈ I.
En multipliant l’équation précédente par e−A(t) on obtient
e−A(t) yh0 (t) − a(t)e−A(t) yh (t) = 0, ∀t ∈ I =⇒ (e−A(t) yh (t))0 = 0, ∀t ∈ I.
Par conséquent il existe une constante C ∈ R telle que
e−A(t) yh (t) = C, ∀t ∈ I ⇐⇒ yh (t) = eA(t) C, ∀t ∈ I.
Soit yh (t) = eA(t) C pour tout t ∈ I. Montrons que yh est une solution de l’équation différentielle
linéaire homogène sur I. Il suffit de remarquer que
yh0 (t) = A0 (t)eA(t) C = a(t)eA(t) C = a(t)yh (t), ∀t ∈ I.
Proposition 2.2 Soit t 7→ A(t) une primitive quelconque de t 7→ a(t) sur I. Soit t 7→ B(t)
une primitive quelconque de t 7→ e−A(t) b(t) sur I. Alors la fonction t ∈ I 7→ yp (t) avec
yp (t) = eA(t) B(t), ∀t ∈ I
est une solution particulière de (L).
Preuve. Il suffit de montrer que la fonction définie par yp (t) = eA(t) B(t) pour tout t ∈ I satisfait
(L). Il est claire que yp est dérivable sur I et on a pour tout t ∈ I
yp0 (t) = (eA(t) B(t))0

= A0 (t)eA(t) B(t) + eA(t) B0 (t)
= a(t)yp (t) + eA(t) e−A(t) b(t)
= a(t)yp (t) + b(t), t ∈ I.
On sait que l’ensemble des solutions de l’équation (L) est donné par
S = {yp + yh : yh ∈ S0 },
d’où en utilisant les propositions 2.1 et 2.2 on obtient que l’ensemble des solutions de (L) est
S = {eA(t) C + eA(t) B(t), t ∈ I : C ∈ R}.
On peut donc résoudre l’équation (L) en suivant les étapes suivantes :
1) on détermine une primitive A quelconque de la fonction t 7→ a(t) sur I,
2) on détermine une primitive F quelconque de t 7→ e−A(t) b(t) sur I,

Chapitre 2. Équations différentielles résolues d’ordre 1 11
3) on conclut que l’ensemble des solutions de l’équation (L) est donnée par
S = {eA(t) C + eA(t) B(t), t ∈ I : C ∈ R}.
La fonction paramétrée par C ∈ R définie par
y(t) = eA(t) C + eA(t) B(t), t ∈ I
est appelée solution générale de l’équation (L).
Exemple 2.1 Résoudre les équations différentielles suivantes
y 0 (t) = 2y(t) + t 2 , t ∈ R,
et
ty 0 (t) + y(t) = t, t ∈ R.
L’équation différentielle (L) peut-être accompagnée d’une condition initiale. Dans ce cas
elle est écrite sous la forme
( 0
y (t) = a(t)y(t) + b(t), t ∈ I,
y(t0 ) = y0 ,
avec t0 ∈ I. On parle de problème de Cauchy. Comment résoudre cette équation ?
1) On résout l’équation
y 0 (t) = a(t)y(t) + b(t), t ∈ I
pour trouver que
y(t) = eA(t) C + eA(t) B(t), ∀t ∈ I
avec A une primitive quelconque de a sur I et B une primitive quelconque de t 7→
e−A(t) b(t) sur I. Il est plus commode de choisir les primitives A et B telles que A(t0 ) = 0
et B(t0 ) = 0. On rappelle que la primitive de a qui s’annule en t0 est
Zt
A(t) = a(s)ds, t ∈ I
t0
et la primitive de t 7→ e−A(t) b(t) qui s’annule en t0 est

Zt Z t Rs
− a(l)dl
B(t) = e−A(s) b(s)ds = e t0 b(s)ds, t ∈ I.
t0 t0
2) On détermine la constante C en résolvant l’équation
y0 = eA(t0 ) C + eA(t0 ) B(t0 ).
Théorème 2.1 Le problème de Cauchy
y 0 (t) = a(t)y(t) + b(t), t ∈ I,

(
y(t0 ) = y0 ,
12 2.2. Equations à variables séparées
admet une unique solution donnée par

Rt Rt Z t Rs
a(l)dl a(l)dl − a(l)dl
y(t) = e t0
y0 + e t0
e t0
b(s)ds, t ∈ I.
t0
Exercice 2.1 Résoudre les équations différentielles suivantes
y 0 (t) = 2y(t) + t 2 , t ∈ R, y(0) = 1
et
ty 0 (t) + y(t) = t, t > 0, y(1) = −1.
2.2 Equations à variables séparées

Soient I, J et K des intervalles de R. Soient f , g, h des fonctions réelles d’une variable réelle
continues respectivement sur I, J et K.
Définition 2.1 On appelle équation à variables séparées, toute équation de la forme
g(y(t))y 0 (t) = f (t), t ∈ I.
Proposition 2.3 Si G est une primitive de g sur J c’est-à-dire
dG(y)
= g(y), ∀y ∈ J,
dy
et F une primitive de f sur I alors la fonction t ∈ I 7→ y(t) est une solution de
g(y(t))y 0 (t) = f (t), t ∈ I.
sur I si et seulement si
y(t) ∈ J, ∀t ∈ I et G(y(t)) = F(t) + C, ∀t ∈ I.
Si g ne s’annule par sur J alors G est une fonction bijective de J à valeurs dans G(J). Par conséquent pour
tout t ∈ I tel que F(t) + C ∈ G(J) on a
y(t) = G−1 (F(t) + C).
S’il n’y a aucune demande spécifique dans les exercices, nous nous contenterons d’exprimer les solutions de
manière implicite.
Exercice 2.2 Résoudre les équations suivantes
y(t)y 0 (t) = t, t ∈ R
et
cos(y(t)) + ey(t) y 0 (t) = et , t ∈ R.
Définition 2.2 On appelle équation à variables séparables, toute équation qui peut se
réécrire comme une équation à variable séparées sur un ou des sous-intervalles de I.
L’équation
y 0 (t) = h(y(t))f (t), t ∈ I
est à variables séparables. Pour résoudre cette équation à variables séparables, il faut la
réécrire comme une équation à variables séparées en faisant bien attention aux cas où h
s’annule.
Méthode de résolution :
1) On détermine l’ensemble Ω0 = {λ ∈ R : h(λ) = 0}.
2) On note que si λ ∈ Ω0 alors la fonction constante y(t) = λ est solution de l’équation

différentielle à variables séparables.
3) On se place maintenant sur J × U = {(t, y(t)) : t ∈ I, h(y(t)) , 0} pour réécrire l’équation

comme une équation à variables séparées c’est-à-dire sous la forme
1
y 0 (t) = f (t), t ∈ J.
h(y(t))
Exercice 2.3 Résoudre l’équation suivante
y 0 (t) = y(t)(y(t) − 1), t ∈ R.
Exercice 2.4 Soient a, b ∈ R. Mettre l’équation différentielle suivante
z0 (t) = F(at + bz(t)), t ∈ I.
sous forme d’une équation à variables séparables à l’aide d’un changement de vari-
ables. Écrire l’équation suivante
z0 = z2 + 2z(t + 1) + (t + 1)2
sous forme d’une équation à variables séparables.
2.3 Equations homogènes

Nous nous intéressons ici à un autre cas particulier de l’équation
y 0 (t) = G(t, y(t)), t ∈ I.
La fonction G est dite homogène de degré k ∈ R si pour tout α ∈ R∗ tel que G est définie en
(αt, αy) on a
G(αt, αy) = α k G(t, y).
14 2.3. Equations homogènes
Exemple 2.2 1) Fonction homogène de degré 0

y
G(t, y) =
y +t
2) Fonction homogène de degré 1
G(t, y) = 2y + 3t
2) Fonction homogène de degré 2
G(t, y) = y 2 + t 2 .
Définition 2.3 On dit que l’équation différentielle
y 0 (t) = G(t, y(t)), t ∈ I
est homogène de degré 0 (ou homogène) si la fonction G est homogène de degré 0.
Si I ne contient pas 0 alors l’étude d’une équation homogène peut être ramenée à l’étude
d’une équation à variables séparables. En effet si on pose
tu(t) = y(t), ∀t ∈ I
alors on a
tu 0 (t) + u(t) = y 0 (t) = G(t, y(t)) = G(t, tu(t))
et comme G est homogène de degré 0 on en déduit que
tu 0 (t) + u(t) = G(1, u(t)), ∀t ∈ I ⇐⇒ tu 0 (t) = [G(1, u(t)) − u(t)] , ∀t ∈ I
qui est une équation à variables séparables.
Exercice 2.5 Résoudre l’équation suivante
t 2 y 0 (t) = ty(t) + y(t)2 + t 2 , t > 0, y(1) = 0
Exercice 2.6 Soient ai , bi , ci ∈ R, i = 1, 2 tels que a1 b2 − a2 b1 , 0. Montrer qu’il existe

un changement de variables par translation permettant d’écrire
!
0 a1 t + b1 y + c1
y =f
a2 t + b2 y + c2
comme une équation homogène.
Exercice 2.7 On considère l’équation différentielle suivante
y 0 = t k−1 f (yt −k ).
Montrer que u = yt −k satisfait une équation différentielle à variables séparables.
Résoudre les équations différentielles suivantes :
• y 0 = t2y 4 + y 2
y y
• y 0 = t cos2 t 2 + 2 t , t > 0, y(1) = 1
y2 y
• y0 = t + t3
+ 2 t , t > 0, y(1) = 0.
y 0 = yf (eλx y).
Montrer que u = yeλx satisfait une équation différentielle à variables séparables.

Résoudre l’équation différentielle
y 0 = ex y 3 + y.
2.4 Equations de Bernoulli
Définition 2.4 Soit I un intervalle de R. Soient a et b des fonctions continues sur I à

valeurs dans R. On appelle équation de Bernoulli, toute équation de la forme
y 0 (t) + a(t)y(t) + b(t)y m (t) = 0, t ∈ I, (B)
avec m ∈ R∗ .
En pratique pour résoudre l’équation de Bernoulli (B) on étudie le domaine de définition

de
y → ym
pour identifier la nature de la solution à chercher puis effectuer le changement de variables

informel suivant :
z(t) = y(t)1−m , t ∈ I ⇒ z0 (t) = (1 − m)y 0 (t)y −m (t), t ∈ I.
D’où en multipliant l’équation (B) par (1 − m)y −m (t) on se ramène à l’étude de l’équation
différentielle linéaire
z0 (t) + a(t)(1 − m)z(t) + (1 − m)b(t) = 0, t ∈ I,
qu’on sait résoudre. Les solutions maximales de l’équation différentielle de Bernoulli sont
obtenues en posant
1
y(t) = (z(t)) 1−m , t ∈ Jmax ,
1
avec Jmax l’intervalle maximal sur lequel la fonction t → (z(t)) 1−m est définie.
16 2.5. Equations aux différentielles totales
y 0 (t) = y(t) + 2y(t)5 , t ∈ R,
et
1
y 0 (t) = y(t) + p , t ∈ R.
y(t)
Exercice 2.10 Déterminer la solution générale des équations suivantes :
• 2xy 0 = y + 3x3 y 5
√
• t2y 0 − y + y = 0
Déterminer les solutions des équations différentielles
• 2y 0 = y 2 − 3xy, y(0) = 0
• 2y 0 = xy 2 − 3xy, y(0) = 1
√
• ty 0 − 3y + y = 0, y(1) = 2.
2.5 Equations aux différentielles totales
Soient M et N des fonctions de deux variables définies sur un ouvert D de R2 . Considérons

l’équation différentielle
M(t, y(t)) + N (t, y(t))y 0 (t) = 0, t ∈ I. (DT )
Rappelons que dy(t) = y 0 (t)dt. Par conséquent l’équation (DT ) est équivalente à
M(t, y(t))dt + N (t, y(t))dy(t) = 0, t ∈ I (2.2)
d’où le définition suivante
Définition 2.5 On dit que l’équation différentielle (DT ) est une équation aux
différentielles totales s’il existe une fonction F différentiable sur D telle que
dF(t, x) = M(t, x)dt + N (t, x)dx, ∀(t, x) ∈ D
c’est-à-dire
M(t, x) = ∂1 F(t, x) et N (t, x) = ∂2 F(t, x).
Remarquons que si (DT ) est une équation aux différentielles totales alors les solutions
sont données de manière implicite par
F(t, y(t)) = C, C ∈ R
avec t parcourant un intervalle de définition de y.

Théorème 2.2 Supposons que les dérivées partielles de M et N existent et sont con-
tinues sur D. Alors (DT ) est une équation aux différentielles totales si et seulement
si
∂M(t, x) ∂N (t, x)
= , ∀(t, x) ∈ D.
∂x ∂t
Preuve. Supposons que (DT ) est une équation aux différentielles totales. Alors il existe une
fonction F différentiable sur D telle que
dF(t, x) = M(t, x)dt + N (t, x)dx.
avec
∂1 F(t, x) = M(t, x) et ∂2 F(t, x) = N (t, x)
d’où par le théorème de Schwarz on a
∂2 F(t, x) ∂2 F(t, x) ∂M(t, x) ∂N (t, x)

= =⇒ = .
∂x∂t ∂t∂x ∂x ∂t
Supposons maintenant que
∂M(t, x) ∂N (t, x)
= , ∀(t, x) ∈ D.
∂x ∂t
Soient (a, b) ∈ D. On a alors
Zx Zx
M(t, x) = ∂2 M(t, l)dl + M(t, b) = ∂1 N (t, l)dl + M(t, b), ∀(t, x) ∈ D.
b b
Posons Z t Z x
F(t, x) = M(s, x)ds + N (a, l)dl, ∀(t, x) ∈ D
a b
et observons que pour tout (t, x) ∈ D
Z t "Z x # Zx
F(t, x) = ∂1 N (s, l)dl + M(s, b) ds + N (a, l)dl
Zat Z xb Zt b Z
x
= ∂1 N (s, l)dlds + M(s, b)ds + N (a, l)dl
Zax Zb t Zat Zbx
= ∂1 N (s, l)dsdl + M(s, b)ds + N (a, l)dl
Zbx a aZ
t
bZ
x
= [N (t, l) − N (a, l)]dl + M(s, b)ds + N (a, l)dl
Zbx Zt a b
= N (t, l)dl + M(s, b)ds.

b a
Par conséquent
∂1 F(t, x) = M(t, x) et ∂2 F(t, x) = N (t, x)
pour tout (t, x) ∈ D.
Si M(t, y(t))dt + N (t, y(t))dy(t) = 0, t ∈ I est une équation aux différentielles totales, alors on peut trouver
la fonction F(t, y) à l’aide des formules suivantes

Zt Zy
F(t, y) = M(s, y)ds + N (a, l)dl
a b
et Z y Z t
F(t, y) = N (t, l)dl + M(s, b)ds.
b a
Les constantes a et b doivent être choisies pour que les précédentes expressions soient définies.
Exercice 2.11 Résoudre les équations différentielles suivantes :
• 2tey dt + (t 2 ey + cos y)dy = 0

y
• −2 x3 dx + x12 dy = 0
• (y 2 + 2x)dx = −(2xy − 1)dy
Lorsque
∂M ∂N
,
∂x ∂t
alors il est peut être possible de trouver une fonction µ des variables t, x définie sur D telle
que
µ(t, x) , 0, ∀(t, x) ∈ D,
et
∂[µ(t, x)M(t, x)] ∂[µ(t, x)N (t, x)]
= , ∀(t, x) ∈ D.
∂x ∂t
Dans ce cas l’équation (DT ) multipliée par µ(t, x) devient une équation aux différentielles
totales. Une telle fonction est appelée facteur intégrant.
∂µ ∂µ
En pratique pour trouver un facteur intégrant non trivial, on peut supposer que et
∂x ∂t
existent, ce qui permet d’avoir l’équation suivante
∂µ ∂M ∂µ ∂N
M +µ = N +µ ,
∂x ∂x ∂t ∂t
appelée équation des facteurs intégrants.
Facteur intégrant ne dépendant que de t : Supposons que la quantité

" #
∂M(t, x) ∂N (t, x) 1
−
∂x ∂t N (t, x)
ne dépend que de t et posons
" #
∂M(t, x) ∂N (t, x) 1
γ(t) = − .
∂x ∂t N (t, x)
Soit t → δ(t) un facteur intégrant indépendant de x. Alors d’après l’équation des facteurs
intégrant il doit satisfaire
∂M(t, x) ∂N (t, x)
δ(t) = δ0 (t)N (t, x) + δ(t) ⇔ δ0 (t) = γ(t)δ(t)
∂x ∂t
D’où on peut choisir comme facteur intégrant de la forme
δ(t) = CeΓ (t)
avec C une constante réelle non nulle et t → Γ (t) une primitive de t → γ(t).
Exercice 2.12 Résoudre l’équation différentielle suivante
3y 2 + 8t + 2tyy 0 = 0
Facteur intégrant ne dépendant que de x : Supposons que la quantité

" #
∂N (t, x) ∂M(t, x) 1
−
∂t ∂x M(t, x)
ne dépend que de x et posons

" #
∂N (t, x) ∂M(t, x) 1
γ(x) = − .
∂t ∂x M(t, x)
Soit x → λ(x) un facteur intégrant indépendant de t. Alors d’après l’équation des facteurs
intégrant il doit satisfaire
∂M(t, x) ∂N (t, x)
λ(x)0 M(t, x) + λ(x) = λ(x) ⇔ λ0 (x) = γ(x)λ(x)
∂x ∂t
D’où on peut choisir comme facteur intégrant de la forme
λ(x) = CeΓ (x)
avec C une constante réelle non nulle et x → Γ (x) une primitive de x → γ(x).
3(t 2 + y 2 )dt + t(t 2 + 3y 2 + 6y)dy = 0.
Differentielles classiques
1. d(xy) = ydx + xdy 2. d(x2 + y 2 ) = 2xdx + 2ydy
!
y −ydx + xdy x ydx − xdy

3. d = 4. d =
x x2 y y2
!!
y −ydx + xdy x ydx − xdy

5. d arctan = 6. d arctan =
x x2 + y 2 y x2 + y 2

1 2 xdx + ydy q
xdx ± ydy
7. d ln x + y 2 = 8. d x2 ± y 2 = p
2 x2 + y 2 x2 ± y 2
De manière générale nous avons les formules suivantes pour deux fonctions différentiables
(x, y) 7→ f (x, y) ∈ R et (x, y) 7→ g(x, y) ∈ R
1. d(f g) = d(f )g + f d(g)

2. d(f +!g) = d(f ) + d(g)
f d(f )g − d(g)f f
3. d = 2
si est différentiable
g g g
4. d (λf ) = λd(f ) pour tout λ ∈ R
5. Si h est une fonction réelle d’une variable réelle telle que
h ◦ f est différentiable alors d(h ◦ f ) = h0 ◦ f × d(f ).
Exercice 2.14 Trouver les solutions générales des équations différentielles suivantes :
a) ydx − xdy = 0.
2y(x − 1)
b) ln(y 2 + 1)dx + dy = 0
y2 + 1
p p
c) (xy 2 + y x2 + y 2 )dx + (y 3 − x x2 + y 2 )dy = 0.
d) y 0 (t)(y(t) + t 3 + ty(t)2 − t 2 y(t)2 − y(t)4 ) = −(t + t 2 y(t) + y(t)3 )
Dans le tableau ci-dessous, nous listons des facteurs intégrants pour quelques classes
d’équations différentielles de la forme M(t, y)dt + N (t, y)dy = 0. Les fonctions ϕ et ψ sont des
fonctions réelles d’une variable réelle. L’écriture des fractions est assujettie aux domaines de
définitions.
Condition Facteur intégrant
1
M = yϕ(ty), N = tψ(ty) µ= tM−yN
1
∂t M = ∂y N µ= M 2 +N 2
∂y M = −∂t N
∂y M−∂t N
R
ϕ(z)
N −M = ϕ(t + y) µ = γ(t + y), avec γ(z) = e
∂y M−∂t N
R
ϕ(z)
yN −tM = ϕ(ty) µ = γ(ty), avec γ(z) = e
t 2 (∂t N −∂y M) y y R
ϕ(z)
yN +tM =ϕ t µ=γ t , avec γ(z) = e
∂y M−∂t N
R
1
ϕ(z)
tN −yM = ϕ(t 2 + y 2 ) µ = γ(t 2 + y 2 ), avec γ(z) = e 2
R R
ϕ(t)dt+ ψ(y)dy
∂y M − ∂t N = ϕ(t)N − ψ(y)M µ=e
∂y M−∂t N
R
ϕ(z)
N ∂t W −M∂y W
= ϕ◦W µ = γ ◦ W , avec γ(z) = e et W = W (t, y)
Tableau 2.1: Facteurs intégrants
M(t, y)dt + N (t, y)dy = 0.
1) On suppose que M = yϕ(ty), N = tψ(ty) avec ψ et ϕ dérivable. Montrer que

1
µ = tM−yN est un facteur intégrant.
1 1
2) On suppose que ∂t M = ∂y N et µ = M 2 +N 2
. Montrer que µ = M 2 +N 2
est un facteur
intégrant.
∂ M−∂ N
R
ϕ(z)
3) Montrer que si y N −Mt ne dépend que de t +y alors µ = γ(t +y), avec γ(z) = e
est un facteur intégrant.
22 2.6. Théorèmes de Picard, Cauchy-Lipschitz et Cauchy-Péano
Exercice 2.16 Déterminer la solution générale de chacune des équations

différentielles suivantes
1) y(1 + t 2 y 2 )dt + tdy = 0
2) (x2 − y 2 )dx + 2xydy = 0
3) (3y + 12 xy 2 )dx + (2x + 5y + 12 xy 2 )dy = 0.
2.6 Théorèmes de Picard, Cauchy-Lipschitz et Cauchy-Péano

Dans cette partie nous allons donner une condition suffisante pour l’existence et l’unicité de
solutions pour les problèmes de Cauchy d’ordre 1.
Théorème 2.3 (Picard) Soit G une fonction continue sur R = [a, b]×[c, d] telle que ∂y G
existe et est continue sur R. Soient t0 ∈ (a, b) et y0 ∈ (c, d). Alors il existe une unique
solution maximale (J, ym ), J ⊆ [a, b] contenant t0 , du problème de Cauchy
( 0
y (t) = G(t, y(t)), ∀t ∈ [a, b]
(P C)
y(t0 ) = y0 .
Exemple 2.3 Considérons le problème de Cauchy suivant
y 0 (t) = sin(ty(t)), ∀t ∈ R
(
y(0) = 1.
Nous allons montrer que ce problème admet une unique solution maximale. Pour cela
il suffit de montrer qu’il admet une unique solution maximale sur [a, b] avec a < b
quelconques et 0 ∈ (a, b). Soient a < b quelconques avec 0 ∈ (a, b). Posons G(t, y) =
sin(ty). Il est claire que G et ∂y G sont continues sur [a, b] × R. Par conséquent d’après
le théorème de Picard, il existe une unique solution maximale (J, ym ) avec J ⊂ [a, b].
Notons que le théorème précédent ne nous donne aucune information sur la taille de
l’intervalle maximal d’existence et d’unicité. Nous allons à présent donner le théorème suiv-
ant qui présente plus de précisions.
Théorème 2.4 (Cauchy-Lipschitz) Soit G une fonction continue sur S = [a, b] × R et il

existe une constante C > 0 telle que
|G(t, y1 ) − G(t, y2 | ≤ C|y1 − y2 |, ∀y1 , y2 ∈ R, ∀t ∈ [a, b].
Soient t0 ∈ (a, b) et y0 ∈ R. Alors il existe une unique solution globale ([a, b], ym ) du
problème de Cauchy ( 0
y (t) = G(t, y(t)), ∀t ∈ [a, b]
y(t0 ) = y0 .
Exemple 2.4 Reconsidérons le problème de Cauchy suivant
y 0 (t) = sin(ty(t)), ∀t ∈ R
(
y(0) = 1.
Nous allons montrer que ce problème admet une unique solution globale (i.e définie
sur tout R). Pour cela il suffit de montrer qu’il admet une unique solution globale sur
[a, b] avec a < b quelconques et 0 ∈ (a, b). Soient a < b quelconques avec 0 ∈ (a, b). Posons
G(t, y) = sin(ty). Il est claire que G est continue sur [a, b] × R. Soient t ∈ [a, b], y1 , y2 ∈ R.
On a alors
Z1
G(t, y1 ) − G(t, y2 ) = sin(ty1 ) − sin(ty2 ) = (y1 − y2 ) cos(y1 + s(y1 − y2 ))ds
0
d’où
|G(t, y1 ) − G(t, y2 )| ≤ |y1 − y2 |.
Par conséquent d’après le théorème de Cauchy-Lipschitz, il existe une unique solution
globale ym définie sur [a, b].
Exercice 2.17 Montrer que le problème de Cauchy suivant
y 0 (t) = t|y(t)|, ∀t ∈ R
(
y(1) = 0.
admet une solution globale.
Tandis que les théorèmes de Picard et de Cauchy-Lipschitz donnent une condition suff-
isante d’existence et d’unicité, le théorème suivant ne donne qu’une condition suffisante
d’existence.
Théorème 2.5 (Cauchy-Péano) Soit G une fonction continue sur R = [a, b] × [c, d].
Soient t0 ∈ (a, b) et y0 ∈ (c, d). Alors il existe une solution (J, ym ), J ⊂ [a, b] contenant
t0 , du problème de Cauchy
( 0
y (t) = G(t, y(t)), ∀t ∈ [a, b]
y(t0 ) = y0 .
Exemple 2.5 Considérons de le problème de Cauchy suivant

( 2
y 0 (t) = 3y(t) 3 , ∀t ∈ R
y(0) = 0.
3
La fonction G(t, y) = y 2 est une fonction continue sur R. Donc d’après le théorème de
Cauchy-Peano on sait qu’il existe une solution maximale du problème de Cauchy. La
fonction nulle
y(t) = 0, ∀t ∈ R
24 2.6. Théorèmes de Picard, Cauchy-Lipschitz et Cauchy-Péano
est solution mais elle n’est pas la seule. En effet pour tout α < β la fonction définie par
(t − α)3 si t < α




y(t) =  0 si α ≤ t ≤ β


 (t − β)3 si t > β

est encore une solution du problème de Cauchy. Ceci indique qu’on a une infinité de
solutions qui passent par 0.
Est ce que cet exemple contredit les théorèmes de Picard et de Cauchy-Lipschitz ?
Justifier votre réponse.
Exercices
Exercice 2.18 Résoudre les équations différentielles suivantes en déterminant la so-

lution maximale correspondante :
x
a) y 0 = y, x > −1, y(0) = 1
(x2 + 1)(x + 1)2
b) y 0 + 2xy = x, x ∈ R, y(0) = 2
c) y 0 = 2t(y 2 + 1), t ∈ R, y(−1) = −2
d) y 0 = (1 − y 2 ) sin2 x, x ∈ R, y(π) = 1
e) y 0 = (1 − y 3 ) sin2 x, x ∈ R, y(1) = 0
f ) y 0 = y(2 + y), x ∈ R, y(−1) = −2
g) y 0 = y(4 + y), x ∈ R, y(−1) = 1
1 2y
h) y 0 − = x cos x, x > 0, y(1) = 1.
x x
Exercice 2.19 On considère le problème de Cauchy suivant :
y 0 = −a(t)y + b(t)y 2 , t ≥ 0, y(0) = α > 0.
On suppose que b > 0 et on pose

Z t Rs
a(l)dl
B(t) = e− 0 b(s)ds, ∀t > 0.
0
1) Montrer que si lim B(t) ≤ 1/α alors il existe une solution définie sur R+ .
t→+∞
2) Montrer que si lim B(t) > 1/α alors il existe une solution maximale définie sur
t→+∞
[0, t ∗ ) avec t ∗ > 0. Donner l’expression de t ∗ si a et b sont constantes.
Exercice 2.20 Soit I un intervalle de R. On considère l’équation différentielle
y 0 = a(t)eλy + b(t), t ∈ I, λ , 0.
1) Montrer que le changement de variable z = e−λy conduit à une équation

différentielle linéaire.
2) Résoudre le problème de Cauchy suivant
y 0 = te2y + 1, t ∈ R, y(0) = 1.
Exercice 2.21 Soit I un intervalle ne contenant pas 0. On considère l’équation

différentielle suivante
ty 0 = y + a(t)b(t, y), t ∈ I.
1) Montrer que si b est homogène de degré 0 alors il existe un changement de vari-

ables pour se ramener à une équation à variables séparables.
2) Résoudre le problème de Cauchy

y +t
ty 0 = y + 2 , t < 0, y(−1) = 0.
y −t
en précisant l’intervalle maximal d’existence de la solution. On ne demande pas

la solution explicite.
Exercice 2.22 (Equation de Riccati) Soit I un intervalle de R. On considère l’équation

différentielle
y 0 = a2 (t)y 2 + a1 (t)y + a0 (t), t ∈ I.
1) Soit u une solution connue de l’équation de Riccati. Montrer que si on pose

y = u + v1 alors v satisfait une équation linéaire.
y
2) Déterminer la solution générale de y 0 = t 3 (y − t)2 + t sachant que u(t) = t est
solution.
y 1 1
3) Déterminer la solution générale de y 0 = − t + y 2 − t2
sachant que u(t) = t est
solution.
β
4) On suppose que l’équation de Riccati a la forme y 0 = αt n y 2 + t y + γt −n−2 . Mon-
trer que le changement de variables z = t n+1 y induit une équation à variables
séparables. Résoudre 3) par cette approche.
5) On suppose que l’équation de Riccati a la forme y 0 = αt 2n y 2 + m−n 2m

t y + γt . Mon-
trer que le changement de variables y = t m−n z induit une équation à variables
séparables. Résoudre le problème de Cauchy suivant
y
y 0 = t2y 2 + + t 4 , t > 0, y(1) = 0.
t
On précisera l’intervalle maximal d’existence.
3. Equations différentielles linéaires d’ordre supérieur
3.1 Indépendance linéaire des fonctions, wronskien 26
3.2 Equations linéaires à coefficients constants 27
3.3 Equations différentielles d’ordre 2 à coefficients

non constants homogène 28
Soit I un intervalle de R. Dans cette partie nous nous intéressons à l’équation différentielle
an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a0 (t)y(t) = f (t), t ∈ I, (E)
et à son équation homogène associée
an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a0 (t)y(t) = 0, t ∈ I, (E0 )
avec n ≥ 2.
3.1 Indépendance linéaire des fonctions, wronskien
Définition 3.1 Une famille de fonctions ϕi : I → R, i = 1, . . . , n est dite linéairement

indépendante sur I si pour tout α1 , . . . , αn
n
X
αk ϕk (t) = 0, ∀t ∈ I =⇒ α1 = · · · = αn = 0.
k=1
Définition 3.2 Si ϕi : I → R, i = 1, . . . , n est une famille de fonctions dérivables (n − 1)

fois et à dérivées continues sur I alors la fonction
 
 ϕ1 (t) ... ϕn (t) 
 ϕ10 (t) ... ϕn0 (t)
 

W (ϕ1 , . . . , ϕn )(t) = det  .. .. ..  , t ∈ I,
 

 . . . 

 (n−1) (n−1)
ϕ1 (t) . . . ϕn (t)

est appellée wronskien de ϕi : I → R, i = 1, . . . , n.
26
Chapitre 3. Equations différentielles linéaires d’ordre supérieur 27
Théorème 3.1 Soit ϕi : I → R, i = 1, . . . , n une famille de fonctions dérivables (n − 1)

fois et à dérivées continues sur I. Si la famille {ϕi }i=1,...,n est linéairement dépendante
alors W (ϕ1 , . . . , ϕn )(t) = 0, pour tout t ∈ I.
En pratique pour montrer qu’une famille de fonctions ϕi : I → R, i = 1, . . . , n est linéairement indépendante,

il suffit de trouver t0 ∈ I tel que
W (ϕ1 , . . . , ϕn )(t0 ) , 0.
La réciproque du théorème 3.1 n’est pas vraie en général. En effet les fonctions ϕ1 (t) = t 2 et ϕ2 (t) = t|t|
définies sur (−1, 1) sont linéairement indépendantes et W (ϕ1 , ϕ2 )(t) = 0, pour tout t ∈ (−1, 1). Faire la
preuve en exercice.
Dans la suite nous admettrons proposition suivante. Elle pourra être justifiée ultérieurement.
Proposition 3.1 Les solutions yh de l’équation homogène (E0 ), avec n ≥ 2, sont

données par une combinaison linéaire de n solutions linéairement indépendantes.
Autrement dit si {ϕi }i=1,...,n sont des solutions de (E0 ) linéairement indépendantes
alors on a  
 n 
X
 
S0 =  α ϕ (t), t ∈ I : α , . . . , α ∈ .

 k k 1 n R

 
k=1
3.2 Equations linéaires à coefficients constants

Soit I un intervalle de R. On considère l’équation différentielle linéaire d’ordre n ≥ 2 à
coefficients constants
y (n) (t) + bn−1 y (n−1) (t) + · · · + b0 y(t) = f (t), t ∈ I, (EC)
et son équation homogène associée
y (n) (t) + bn−1 y (n−1) (t) + · · · + b0 y(t) = 0, t ∈ I. (EC0 )
Rappelons que les solutions de (EC) sont données par la somme d’une solution particulière
de (EC) est des solutions de l’équation homogène associée (EC0 ).
Posons ϕ(t) = eλt avec λ ∈ C. Si ϕ est solution de (EC0 ) alors

eλt λn + bn−1 λn−1 + · · · + b0 = 0, t ∈ I.
Le polynôme
Pn (λ) = λn + bn−1 λn−1 + · · · + b0 , (3.1)
ainsi obtenu sera appelé polynôme caractéristique et
Pn (λ) = 0, (3.2)
l’équation caractéristique.
Cas n = 2 :
28 3.3. Equations différentielles d’ordre 2 à coefficients non constants homogène
• Si P2 admet deux racines réelles distinctes λ1 , λ2 alors l’ensemble des solutions de

l’équation homogène est donné par
S0 = {α1 eλ1 t + α2 eλ2 t , t ∈ I : α1 , α2 ∈ R}.
• Si P2 admet une racine double λ alors l’ensemble des solutions de l’équation homogène
est donné par
S0 = {α1 eλt + α2 teλt , t ∈ I : α1 , α2 ∈ R}.
• Si P2 (λ) admet deux racines complexes conjuguées ρ + iω et ρ − iω alors l’ensemble des

solutions de l’équation homogène est donné par
S0 = {α1 eρt cos(ωt) + α2 eρt sin(ωt), t ∈ I : α1 , α2 ∈ R}.
Cas n quelconque :
• Si λ est une racine réelle de Pn de multiplicité m ≥ 2 alors les fonctions
eλt , teλt , . . . , t m−1 eλt
sont des solutions linéairement indépendantes de l’équation homogène.
• Si ρ + iω est une racine complexe de Pn de multiplicité m ≥ 2 alors ρ − iω l’est aussi et
eρt cos(ωt), teρt cos(ωt), . . . , t m−1 eρt cos(ωt),

eρt sin(ωt), teρt sin(ωt), . . . , t m−1 eρt sin(ωt)
sont des solutions linéairement indépendantes de l’équation homogène.
3.3 Equations différentielles d’ordre 2 à coefficients non constants

homogène
On considère l’équation différentielle suivante
y 00 (t) + b1 (t)y 0 (t) + b0 (t)y(t) = 0, t ∈ I. (EN C0 )
Dans le cas des équations différentielles d’ordre 2 à coefficients non constants, il n’y pas
une méthode générale pour déterminer les solutions. Il existe cependant des cas où on peut
utiliser les séries pour trouver la solution générale de l’équation homogène.
Rappelons que l’ensemble des solutions de l’équation homogène s’obtient par combi-
naisons linéaires de deux solutions linéairement indépendantes. Ainsi, il convient de pou-
voir déterminer une solution linéairement indépendante y2 lorsqu’une solution y1 . 0 est
connue.
Proposition 3.2 Soient y1 et y2 deux solutions de l’équation (EN C0 ). Si W est le

wronskien de y1 , y1 alors on a
W 0 (t) = −b1 (t)W (t), t ∈ I
Preuve. Sur I on
W = y1 y20 − y10 y2
d’où
W 0 = y1 y200 − y100 y2
= −y1 [b1 (t)y20 + b0 (t)y2 ] + y2 [b1 (t)y10 + b0 (t)y1 ]
= −b1 (t)[y1 y20 − y10 y2 ]
= −b1 (t)W (t).
Le résultat s’ensuit en résolvant l’équation.
La précédente proposition nous permet de déterminer une solution y2 connaissant y1 . 0.

En effet, si y1 . 0 est connue alors y2 est solution de l’équation différentielle
y1 y20 − y10 y2 = W
avec W comme dans la Proposition 3.2.
Exercice 3.1 Déterminer l’ensemble des solution de l’équation homogène t 2 y 00 −2ty 0 +

2y = 0 sachant que y1 = t est solution.
Méthode de factorisation
Soit y1 . 0 une solution connue de (EN C0 ). On définie l’application linéaire L1 : C 1 (I) → C(I)
par
dy
L1 [y] = y1 − y10 y, ∀y ∈ C 1 (I)
dt
et l’application linéaire L1 : C 1 (I) → C(I) par
!
1 dy
L2 [y] = + b1 y , ∀y ∈ C 1 (I).
y1 dt
Soit y une solution de (EN C0 ). Comme y ∈ C 2 (I) on a L1 [y] ∈ C 1 (I). Ce qui nous permet de
calculer (L2 ◦ L1 )[y]. Plus précisément on a
!
1 dL1 [y]
(L2 ◦ L1 )[y] = L2 [L1 [y]] = + b1 L1 [y]
y1 dt
et comme
!
dL1 [y] d dy
= y − y100 y − y10 y 0 = y10 y 0 + y1 y 00 − y100 y − y10 y 0 = y1 y 00 − y100 y
dt dt 1 dt
on en déduit que
dL1 [y]
+ b1 L1 [y] = y1 y 00 − y100 y + b1 y1 y 0 + b1 y10 y
dt
= y1 y 00 + b1 y1 y 0 − (y100 + b1 y10 )y
= y1 y 00 + b1 y1 y 0 + b0 y1 y
d’où
(L2 ◦ L1 )[y] = L2 [L1 [y]] = y 00 + b1 y 0 + b0 y.
30 3.3. Equations différentielles d’ordre 2 à coefficients non constants homogène
L’avantage de la méthode de factorisation est qui permet de résoudre une équation différentielle
linéaire d’ordre 2 non homogène. Considérons l’équation
y 00 (t) + b1 (t)y 0 (t) + b0 (t)y(t) = f (t), t ∈ I. (EN C)
Supposons que y1 est une solution connue. Dans ce cas l’équation (EN C) se réécrit sous la
forme
(L2 ◦ L1 )[y] = f , sur I.
Pour résoudre l’équation, on résout le système suivant
(
L1 [y] = z
L2 [z] = f .
Chacune des équations du système étant une équation linéaire non homogène d’ordre 1,
nous pouvons utiliser les techniques déjà apprises.
Exercice 3.2 Déterminer l’ensemble des solution de l’équation homogène t 2 y 00 −2ty 0 +

2y = t 4 sachant que y1 = t est solution.
Exercice 3.3 Soient λi , i = 1, . . . , n des nombres réelles. Montrer que la famille de

fonctions t → eλi t est linéairement indépendante si et seulement si les αi sont deux à
deux distincts. Soit fi , i = 1, . . . , n une famille de fonctions définies sur un intervalle I de
carrés intégrables. Montrer que la famille de fonctions est linéairement indépendante
si et seulement si le déterminant de la matrice M = (mij )1≤i,j≤n avec
Z
mij = fi (x)fj (x)dx
I
est non nul. Utiliser l’idée de Gram.
y 00 + 2y 0 − y = 0, y(0) = 0, y 0 (0) = 1
y 00 + 8y 0 + 25y = 48 cos x − 16 sin x
y 000 − y 0 = ex + e−x
Exercice 3.5 On considère l’équation différentielle d’ordre 2 à coefficients non con-

stants
a2 (x)y 00 + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = 0.
On suppose connue une solution y1 . On pose
Z
y2 (x) = y1 (x) u(x)dx.
Trouver u pour que y2 soit solution. Montrer que y1 et y2 sont linéairement

indépendantes. Résoudre l’équation différentielle
x2 y 00 + xy 0 − 4y = x4 .
sachant que y1 = x2 est une solution de l’équation homogène.

2
y 00 − 2y 0 + y = (4x2 − 4x + 3)ex , y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
4. Introduction à la transformation de Laplace
Nous allons présenter ici quelques résultats sur la transformation de Laplace. Certaines
4.2 Transformation de Laplace 33

4.2.1 La fonction de Heaviside
4.2.2 Inverse de la transformée de Laplace
démonstrations seront faites durant le cours.

4.1 Généralités
Soit t 7→ f (t) une fonction réelle d’une variable réelle et (t, s) 7→ N (t, s) une fonction complexe
des variables réelle t et complexe s. Soient a, b ∈ R ∪ {±∞}. Lorsque
Z b
f (t)N (t, s)ds
a
est convergente le résultat est fonction de s et on pose

Z b
F(s) = f (t)N (t, s)ds.
a
À l’aide de N (t, s) on a transformé t 7→ f (t) en une fonction s 7→ F(s). On dit qu’on a fait une
transformation intégrale de la fonction f . L’application (t, s) 7→ N (t, s) est appelée noyau
de la transformation intégrale. Lorsque l’on parvient à retrouver f à partir de F on dit qu’on
a effectué une transformation inverse. Dans toute la suite les transformées intégrales des
fonctions f , g, h . . . seront notées respectivement F, G, H . . .
Suivant le noyau et les valeurs de a et b nous avons les transformations intégrales suivantes
Z +∞
Transformation de Laplace F(s) = f (t)e−st dt
Z0 +∞
Transformation de Fourier G(ω) = g(t)e−iωt dt
Z −∞
+∞
Transformation de Mellin H(s) = h(t)t s−1 dt
0 Z +∞
1 k(t)
Transformation de Hilbert K(ω) = v.p dt.
π −∞ ω − t
avec s un nombre complexe et ω un nombre réel.
32
Chapitre 4. Introduction à la transformation de Laplace 33
4.2 Transformation de Laplace

Soit t 7→ f (t) une fonction continue par morceaux sur (−∞, +∞). On appelle transformation
de Laplace la transformation intégrale
Z +∞ Z R
−st
F(s) = f (t)e dt := lim f (t)e−st dt
0 R→+∞ 0
lorsqu’elle est convergente.

La fonction complexe F est appelée la transformée de Laplace de f . On note aussi
Z +∞
F(s) = L[f ](s) = f (t)e−st dt.
0
Cette dernière intégrale est convergente pour certains s ∈ C lorsque f est exponentiellement
bornée c’est-à-dire qu’il existe M > 0, T ≥ 0 et c ∈ R tels que
|f (t)| ≤ Mect , ∀t ≥ T .
Pour résumé la précédente propriété de f nous dirons que f exponentiellement bornée avec
une constante M et un exposant c.
Théorème 4.1 (Condition suffisante d’existence)

Soit f une fonction continue par morceaux sur [0, +∞) et exponentiellement bornée
telle que
|f (t)| ≤ Mect , ∀t ≥ T .
Alors l’intégrale Z +∞
f (t)e−st dt
0
est convergente pour tout s ∈ C tel que Re(s) > c et F est indéfiniment dérivable sur
Ω = {s ∈ C : Re(s) > c}.
D’après le théorème précédent si f est continue par morceaux et satisfait
|f (t)| ≤ Mect , ∀t ≥ T ,
alors on peut définir sa transformée de Laplace F comme une fonction définie de {s ∈ C :

Re(s) > c} à valeurs dans C.
Dans toute la suite nous ne considérerons que des fonctions exponentiellement bornées.
Proposition 4.1 Soient f , g des fonctions continues par morceaux sur [0, +∞) et expo-
nentiellement bornées. Alors on a
L[αf + βg](s) = αL[f ](s) + βL[g](s) = αF(s) + βG(s)
pour tout α, β ∈ C.
34 4.2. Transformation de Laplace
Exercice 4.1 Calculer la transformée de Laplace des fonctions suivantes
f (t) = 1, t ∈ R+ , g(t) = cos(ωt), t ∈ R+ , h(t) = sin(ωt), t ∈ R+ , k(t) = eat , t ∈ R+ .
Proposition 4.2 Soit f une fonction dérivable sur [0, +∞) telle que f 0 est continue par
morceaux sur [0, +∞). Alors on a
L[f 0 ](s) = sL[f ](s) − f (0+ ).
Exercice 4.2 En supposant que f et f 0 vérifient les conditions de la proposition 4.2,

déterminer L[f 00 ](s) En déduire une formule pour L[f (n) ](s).
Proposition 4.3 Soit f une fonction continue par morceaux sur [0, +∞), nulle pour
t < 0. Alors on a les propriétés suivantes
i) pour tout a > 0

1 s

L[f (at)](s) = L[f (t)]
a a
ii) pour tout a ≥ 0
L[f (t − a)](s) = e−as L[f (t)] (s)
iii) pour tout a ≥ 0

L[eat f (t)](s) = L[f (t)] (s − a) .
Théorème 4.2 Soit f une fonction continue par morceaux sur [0, +∞) et exponen-
tiellement bornée avec une constante M > 0 et un exposant c ∈ R. Alors la transformée
de Laplace F de f est indéfiniment dérivable sur Ω = {s ∈ C : Re(s) > c} avec
d n F(s)
(−1)n = L(t n f (t)), ∀s ∈ Ω, n = 1, 2, 3, . . .
dsn
Exercice 4.3 Calculer la transformée de Laplace de f (t) = t n pour n ∈ N. Calculer la

transformée de Laplace des fonctions eat cos(ωt), eat sin(ωt), teat cos(ωt).
Théorème 4.3 (de la valeur initiale) Soit f une fonction continue par morceaux sur
[0, +∞) et bornée. Alors on a
lim f (t) = lim sL[f ](s).

t→0+ s→+∞
Théorème 4.4 (de la valeur finale) Soit f une fonction continue par morceaux sur
[0, +∞) et bornée. Alors on a
lim f (t) = lim sL[f ](s).

t→+∞ s→0
4.2.1 La fonction de Heaviside

On appelle fonction de Heaviside la fonction H : R → R définie par
(
0 si t<0
H(t) =
1 si t ≥ 0.
En particulier pour tout a ∈ R on a

(
0 si t<a
H(t − a) =
1 si t ≥ a.
Pour tout a1 < a2 nous avons aussi la propriété suivante




 0 si t < a1
H(t − a1 ) − H(t − a2 ) =  1 si a1 ≤ t < a2


 0

si t ≥ a2 .
En utilisant la propriété de translation on obtient que la transformée de Laplace de H(t − a)

est donnée par
1
L[H(t − a)](s) = e−as , Re(s) > 0.
s
Réécrire les fonctions suivantes à l’aide de la fonction de Heaviside
(
0 si t < 1
f (t) =
t 2 si t ≥ 1
et
t2
(
si t<1
g(t) =
0 si t ≥ 1.
On suppose maintenant que f est définie par

(
f1 (t) si t < t0 .
f (t) =
f2 (t) si t ≥ t0
Écrire f à l’aide de la fonction de Heaviside. De manière générale si f est sous la forme
0 si t < a1






 f1 (t) si a1 ≤ t < a2
..


f (t) = 


 .
fn (t) si tn ≤ t < tn+1





 0 si t ≥ tn+1
alors on a
n
X
f (t) = fk (t)[H(t − ak ) − H(t − ak+1 ].
k=1
Exemple 4.1 Exprimer les fonctions suivantes à l’aide de la fonction de Heaviside


 0 si t<0  2
 t si t < −1
1 − t2
 
 si 0≤t<2 
1 − t2
 
f (t) =  et g(t) =  si −1 ≤ t < 2
 
 t si 2≤t<3 
 t si t ≥ 2.

 

 0 si t ≥ 3.
Calculer la transformée de Laplace de f .
Remarque 4.1 Il convient de noter que dans tout ce qui précède on peut remplacer les
inégalités larges par des inégalités strictes. En effet le fait de remplacer une inégalité
large par une inégalité stricte n’aura aucun impact sur le calcul intégral qui intervient
dans la transformée de Laplace.
4.2.2 Inverse de la transformée de Laplace

Etant donnée une transformée de Laplace F(s), il existe une unique fonction f (t) correspon-
dante. La fonction f est appelée transformée de Laplace inverse de F. On note
f (t) = L−1 [F(s)](t)
ou simplement
f (t) = L−1 [F(s)]
s’il n’y pas une possible confusion. En particulier nous avons les propriétés suivantes
• Pour tout α, β ∈ R, L−1 [αF(s) + βG(s)] = αL−1 [F(s)](t) + βL−1 [G(s)]
• pour tout a ≥ 0
L−1 [F(s − a)] = eat f (t) = eat L−1 [F(s)]
• pour tout n ≥ 1
L−1 [F (n) (s)] = (−1)n t n f (t)
• pour tout a ≥ 0
L−1 [eas F(s)] = f (t − a)H(t − a).
• Si f (t) = L−1 [F(s)] et g(t) = L−1 [G(s)] alors on a

Z t Z t
−1
L [F(s)G(s)] = f (t − l)g(l)dl = f (l)g(t − l)dl.
0 0
Les tableaux suivant donnent quelques transformées de Laplace usuelles.

1
1
s
n!
tn
sn+1
1
eat
sω
−a sin(ωt) ω

sin(ωt) arctan
s2 +s ω2 t s
cos(ωt) 2ω2 s
s2 + 2 sin(ωt) sinh(ωt)
ωω s4 + (2ω2 )2
sinh(ωt) s3
s2 −s ω2 cos(ωt) cosh(ωt)
cosh(ωt) s4 + (2ω2 )2
s2 − ω2
√
1 π
√ √
t s
eat − ebt s−a

− ln
t s−b
s
Exercice 4.4 Calculer les inverses des transformées de Laplace suivantes ,
(s − 2)5
2 + e−2s s 1
3
, 2 ,
s (s + 4) (s − 1)(s2 + s + 1)
2

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Équations différentielles ordinaires

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1 Généralités sur les équations différentielles ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Équations différentielles résolues d’ordre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 Equations différentielles linéaires d’ordre supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4 Introduction à la transformation de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.2 Généralités sur les équations différentielles

Définition 1.1 On appelle équation différentielle d’ordre n, toute équation de la forme

F(t, y, y 0 , y (2) , . . . , y (n) ) = 0, t ∈ I. (1.1)

y (n) = G(t, y, y 0 , y (2) , . . . , y (n−1) ), t ∈ I,

F(t, y, y 0 , y (2) , . . . , y (n) ) = y (n) − G(t, y, y 0 , y (2) , . . . , y (n−1) ) = 0, t ∈ I.

Définition 1.5 Une solution y de (1.1) sur I est dite globale.

Toute solution globale est maximale.

Exemple 1.1 Considérons l’équation

L’intervalle est ici I = R. Les fonctions

1.2 Généralités sur les équations différentielles linéaires

avec a0 , . . . , an , f des fonctions définies sur I à valeurs dans R et an non nul.

iv) On appelle équation linéaire homogène associée à (E), l’équation

an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a0 (t)y(t) = 0, t ∈ I. (E0 )

Proposition 1.1 Si y1 et y2 sont deux solutions de l’équation linéaire homogène (E0 )

Preuve. Soient y1 et y2 deux solutions de l’équation linéaire homogène (E0 ). Alors on a

ce qui entraı̂ne que λ1 y1 + λ2 y2 est une solution de (E0 ).

Preuve. yh est une solution de (E0 ) signifie que

et yp solution de (E) se traduit par

On en déduit que yh + yp est une solution de (E).

Proposition 1.4 Supposons que f se décompose en une somme de deux fonctions f1

an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a0 (t)y(t) = f1 (t), t ∈ I

sur I et y2 solution de l’équation

an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a0 (t)y(t) = f2 (t), t ∈ I

Preuve. Faire la preuve en exercice.

(1 + t 2 )y 0 (t) + ty(t) = 2t, t ∈ R,

2.1 Equations différentielles linéaires résolues d’ordre

2.2 Equations à variables séparées 12

2.3 Equations homogènes 13

2.4 Equations de Bernoulli 15

2.5 Equations aux différentielles totales 16

2.6 Théorèmes de Picard, Cauchy-Lipschitz et Cauchy-

Soit I un intervalle de R. On s’intéresse dans cette partie aux équations différentielles

2.1 Equations différentielles linéaires résolues d’ordre 1

Preuve. Soit t 7→ yh (t) une solution de l’équation homogène sur I. On a alors

yh0 (t) = a(t)yh (t), ∀t ∈ I.

En multipliant l’équation précédente par e−A(t) on obtient

e−A(t) yh0 (t) − a(t)e−A(t) yh (t) = 0, ∀t ∈ I =⇒ (e−A(t) yh (t))0 = 0, ∀t ∈ I.

Par conséquent il existe une constante C ∈ R telle que

e−A(t) yh (t) = C, ∀t ∈ I ⇐⇒ yh (t) = eA(t) C, ∀t ∈ I.

yh0 (t) = A0 (t)eA(t) C = a(t)eA(t) C = a(t)yh (t), ∀t ∈ I.

yp (t) = eA(t) B(t), ∀t ∈ I

est une solution particulière de (L).

yp0 (t) = (eA(t) B(t))0

S = {eA(t) C + eA(t) B(t), t ∈ I : C ∈ R}.

On peut donc résoudre l’équation (L) en suivant les étapes suivantes :

1) on détermine une primitive A quelconque de la fonction t 7→ a(t) sur I,

2) on détermine une primitive F quelconque de t 7→ e−A(t) b(t) sur I,

S = {eA(t) C + eA(t) B(t), t ∈ I : C ∈ R}.

La fonction paramétrée par C ∈ R définie par

y(t) = eA(t) C + eA(t) B(t), t ∈ I

est appelée solution générale de l’équation (L).

Exemple 2.1 Résoudre les équations différentielles suivantes

avec t0 ∈ I. On parle de problème de Cauchy. Comment résoudre cette équation ?

et la primitive de t 7→ e−A(t) b(t) qui s’annule en t0 est

2) On détermine la constante C en résolvant l’équation

y0 = eA(t0 ) C + eA(t0 ) B(t0 ).