ACT2000 Analyse statistique Marie-Pier Côté & Vincent Mercier

H2021 École d’actuariat

Simulation de missiles — Solutions

Partie théorique :
 2
1 xi −µi
−
1. On sait que Xi ∼ N (µi , σ2) et que fXi (x) = √1 e 2 σ
.
2πσ
 2
On pose U = Xiσ−µi .
Donc,
  X −µ 2 
 U t t i i
MU (t) = E e =E e σ

Z ∞ 
x −µ
2 
xi −µi
2
t iσ i 1 −1
= e √ e 2 σ
dxi
−∞ 2πσ
Z ∞ 
xi −µi
2 Z ∞ 
xi −µi
2
1 (t− 1 ) 1 −1 (1−2t)
= √ e 2 σ
dxi = √ e 2 σ
dxi
−∞ 2πσ −∞ 2πσ
!2
xi −µi
Z ∞
1 − 12
1 −1
= (1 − 2t)− 2 √ e σ(1−2t) 2 dxi
− 12
−∞ 2πσ(1 − 2t)
1
= (1 − 2t)− 2

k
Puisque la fgm d’une χ2(k) est Mχ2 (t) = (1 − 2t) 2 , alors on déduit que U ∼ χ2(1) .
(k)

On sait que les deux termes sont indépendants et que chacun suit une χ2(1) . Avec les fmgs on
trouve
1 2
h i
Mχ2 +χ2 (t) = Mχ2 (t)Mχ2 (t) par ind. = (1 − 2t)− 2 = (1 − 2t)−1
(1) (1) (1) (1)

Donc la somme des deux termes suit une χ2(2) .

 
Il aurait aussi été possible de remarquer que Xiσ−µi ∼ N (0,1) ∼ Z. On sait que Z 2 ∼ χ2(1)
et par le même raisonnement, trouver que

X1 − µ1 2 X2 − µ2 2
   
+ ∼ χ2(2) .
σ σ

2. La fonction de répartition de Y est, pour y > 0,

p 
FY (y) = Pr(Y ≤ y) = Pr (X1 − µ1 )2 + (X2 − µ2 )2 ≤ y
= Pr (X1 − µ1 )2 + (X2 − µ2 )2 ≤ y 2


!
X1 − µ1 2 X2 − µ2 2  y 2
   
= Pr + ≤
σ σ σ
  y 2 
= Pr χ2(2) ≤
σ
Z ( y )2
σ 1 −t 1 y 2
= e 2 dt = 1 − e− 2 ( σ ) .
0 2

1
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H2021 École d’actuariat

La fonction de densité de probabilité est donc

d y 1 y 2
fY (y) = FY (y) = 2 e− 2 ( σ ) , y ≥ 0.
dy σ
3. Pour y > 0, la fonction de répartition de Y(1) = min(Y1 , . . . ,Y6 ) est
FY(1) (y) = Pr(Y(1) ≤ y) = 1 − Pr(Y(1) > y)
= 1 − Pr(Y1 > y, . . . ,Y6 > y)
= 1 − Pr(Y1 > y) · · · Pr(Y6 > y) par ind.
= 1 − [1 − FY (y)]6
h  1 y 2
i6
= 1 − 1 − 1 − e− 2 ( σ )
y 2
= 1 − e−3( σ ) ,
et sa fonction de densité de probabilité est donc
d y y 2
fY(1) (y) = FY(1) (y) = 6 2 e−3( σ ) .
dy σ
Ensuite, pour Y(6) = max(Y1 , . . . ,Y6 ) et y > 0, on a
FY(6) (y) = Pr(Y(6) ≤ y)
= Pr(Y1 ≤ y, . . . ,Y6 ≤ y)
= Pr(Y1 ≤ y) · · · Pr(Y6 ≤ y) par ind.
= [FY (y)]6
1 y 2 6
h i
= 1 − e− 2 ( σ ) ,

et sa fonction de densité de probabilité est donc

d y 1 y 2 1 y 2 5
 
fY(6) (y) = FY(6) (y) = 6 2 e− 2 ( σ ) 1 − e− 2 ( σ ) .
dy σ
4. On cherche Pr(Y(1) < 1,5) = FY(1) (1,5). Avec la formule trouvée au numéro 3 on obtient
1,5 2
FY(1) (1,5) = 1 − e−3( 2) = 0,8150186.

5. On cherche Pr(Y(6) > 7,5) = 1 − FY(6) (7,5). Avec la formule trouvée au numéro 3 on obtient
h 2 i6
− 12 ( 7,5 )
1 − FY(6) (7,5) = 1 − 1 − e 2 = 0,005291254.

6. On cherche la probabilité conjointe Pr(Y(1) > 1,5, Y(6) > 7,5).

Pr(Y(1) > 1,5, Y(6) > 7,5) = Pr(Y(1) > 1,5) − Pr(Y(1) > 1,5, Y(6) < 7,5)
= 1 − FY(1) (1,5) − Pr(1,5 < Y1 < 7,5, . . . ,1,5 < Y6 < 7,5)
= 1 − FY(1) (1,5) − Pr(1,5 < Y1 < 7,5) · · · Pr(1,5 < Y6 < 7,5) par ind.
= 1 − FY(1) (1,5) − [FY (7,5) − FY (1,5)]6
h 1,5 2
i h 1 7,5 2
  1 1,5 2
i6
= 1 − 1 − e−3( 2 ) − 1 − e− 2 ( 2 ) − 1 − e− 2 ( 2 )
= 0,001295747.