Mathématiques - Exercices Incontournables - PC, PSI, PT (PDFDrive)

tPC I PSI ~PT
1 IH IJ.O , 5. GYGGI A.. C. F I D0'4,

J. u.u.C.Mo 4 <
DtJNOD
Avec la collaboration scientifique de Sabrina Bergez
Conception et création de couver ture : Atelier 3+
Le pictogramme qui figure ci-contre d'enseignement supérieur, provoquent une

mérite une explication. Son objet est baisse brutole des ochots de livres et de
d'alerter le lecteur sur la menace que revues, ou point que la possibilité même pour
particulièrement dons le domaine

de l'édition technique et universi·
taire, le développement massif du
photocopilloge.
®
représente pour l'avenir de l'écrit, - - - - - les auteurs de créer des œwres
DANGER nouvelles et de les foire éditer cor-
reclementestoujourd'hui menacée.
Nous rappelons donc que toute
reproduction, partielle ou totale,
Le Code de la propriété intellec· de la présente publication est
tuelle du l er juillet 1992 interdit LE Pl+:ll()(X)l!LLAGE interdite sons autorisation de
en effet expressément la photoco- TUELE LIVRE l'auteur, de son éditeur ou du
"O
0 pie à usage collectif sons outori- Centre français d'exploitation du
C: salien des ayants droit. Or, cette pratique droit de copie {CFC, 20, rue des
::J
0 s'est généralisée dons les établissements Grands-Augustins, 75006 Paris).
'tj"
,-i
0
N
© Dunod, 2014
(9
.....
.c 5 rue Laromiguière, 75005 Paris
Ol
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>-
Q_ ISBN 978-2-10-071469-8
0
u
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article
L. 122-5, 2° et 3° a), d'une pari, que les « copies ou reproductions strictement
réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective»
et, d'autre port, q ue les analyses et les courtes ci tations dons un but d'exemple el
d'illustration, « toute représenta tion ou reproduction intégrale ou partielle fai te
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayan ts droit ou ayants cause est
illicite » (art. L. 122-4).
Cette représentation ou reproduction, par q uelque procédé q ue ce soi t, constitue-
rai t donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 el suivants du
Code d e la propriété intellectuelle.
Avant-propos
Cet ouvrage s'adresse aux élèves de deuxième année de classes préparatoires scienti-
fiques des filières PC et PSI. Il leur propose de mettre en pratique les notions abordées
en cours de mathématiques par le biais d'exercices. Chacun est assorti d'une correction
détaillée, dans laquelle l'accent est mis sur la méthode qui mène à la solution.
Le livre est divisé en quim:e chapitres, consacrés chacun à une partie du progTamme.
Nous avons regroupé les chapitres selon les thèmes classiques : Algèbre, Topologie,
Analyse et Probabilités. Au sein d'un même chapitre, les exercices, classés par ordre
croissant de difficulté, ont été choisis de façon à passer en revue les notions à connaître,
mais aussi à présenter les techniques susceptibles d'être utilisées.
En ce qui concerne les corrections, nous avons choisi de séparer clairement la réflexion
préliminaire, comprenant analyse du problème et tâtonnements, de la rédaction finale,
rigoureuse et précise. Cette dernière étape est signalée, dans le texte, par la présence
d'un liseré gris sur la gauche et du pictogramme~- Insistons que le fait que nous
ne prétendons nullement présenter l'unique cheminement permettant d 'aboutir à la
solution d'un exercice donné, ni la seule rédaction acceptable. Dans les deux cas, bien
des possibilités existent.
Par ailleurs, lorsque nous avons souhaité mettre en lumière un point important, nous
l'avons rédigé sur un fond grisé et indiqué par f. De même, la présence d 'un piège dont
il faut se méfier est signalée parffi· Quelques exercices sont seulement au programme
de PSI, cela est clairement signalés dans leur titre.
Nous remercions Sabrina Bergez, qui a collaboré à la réalisation de ce livre en le reli-
sant en détail et en nous faisant bénéficier de ses nombreuses remarques pertinentes.
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Copyright© 2014 Dunod.
Table des matières
Algèbre
1 Algèbre linéaire 7
2 Réduction des endomorphismes 29
3 Espaces euclidiens 63
Topologie
4 Topologie des espaces vectoriels normés 87
5 Fonctions vectorielles et arcs paramétrés 110
Analyse
6 Séries numériques 128
7 Suites et séries de fonctions 144
8 Séries entières 168
9 1ntégration 194
"O
10 Calcul différentiel 234
0
C:
::J 11 Équations différentielles 252
0
'tj"
,-i
0
N
P roba bi lités
(9
.....
.c
12 Espaces probabilisés 273
Ol
ï::::: 13 Variables aléatoires discrètes 282
>-
Q.
0
u
Index 301
Partie 1
Algèbre
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Algèbre
1 Algèbre linéaire 7
1.1 : Utilisation des polynômes de Lagrange 7
1.2 : Polynôme et racines n-ièmes 10
1.3 : Somme de sous-espaces de polynômes 11
1.4 : Somme de projecteurs 12
1.5 : Utilisation d ' un polynôme annulateur (PSI) 13
1.6 : Calcul par blocs 15
1. 7 : Propriétés de la trace 16
1.8 : Réduction des matrices de trace nulle 19
1.9 : Réduction d'une matrice antisymétrique 21
1.10 : Un calcul de déterminant 23
1.11 : Intersection de p hyperplans (PSI) 27
2 Réduction des endomorphismes 29
2.1 : Éléments propres d'un endomorphisme d ' un espace de polynômes 29
2.2 : Éléments propres d 'un endomorphisme d'un espace de fonctions 31
2.3 : Diagonalisation 35
2.4 : Réduction d'une matrice d 'ordre 3 38
2.5 : Trigonalisation 41
2.6 : Réduction d'une matrice à paramètres 45
2.7 : Diagonalisation simultanée (PSI) 47
2.8 : Étude d'un endomorphisme d'un espace d'endomorphismes (PSI) 49
2.9 : Réduction (PSI) 52
2.10 : Diagonalisabilité et sous-espaces stables 55
2.11 : Théorème de Cayley-Hamilton (PSI) 56
3 Espaces euclidiens 63
"O
0
C:
3.1 : Famille de polynômes orthogonaux 63
::J
0 3.2 : Un problème de minimisation 65
'tj"
,--i 3.3 : Une caractérisation des isométries antisymétriques 67
0
N
3.4 : Centre de O(E) 68
(9
.....
.c
3.5 : Partie génératrice du groupe orthogonal 70
Ol
ï::::: 3.6 : Applications conservant le produit vectoriel (PSI) 72
>-
0.
0 3.7 : Étude d'une rotation en dimension 3 (PSI) 74
u
3.8 : Formes quadratiques 75
3.9 : Quotients de Rayleigh 78
3.10 : Matrices définies positives 79
3.11 : Décomposition polaire 81
CHAPITRE
Algèbre linéaire
Exercice 1.1 : Utilisation des polynômes de Lagrange
On se fixe n E N* et ao, ... , a11 des réels deux à deux distincts.

1. l\,Iontrer que pour tout i E { 0, ... , n}, il existe un unique Li E !Rn [X] tel que
pour tout j entre O et n, Li (aj) = Oi,j (le symbole de Kronecker, qui vaut O si
i =/= j , 1 si i = j) .
2 . Montrer que (Lo, ... , Ln) est une base de 1Rn [X]. Si P E 1Rn[X], quelles sont
ses coordonnées dans cette base?
3. Soit P E !Rn[X] tel que Vx E [ü,n], IP(x)I ~ 1. Montrer que:
IP(- 1)1 ~ 2n+l - 1 et IP(n+ 1)1 ~ 2n+l - 1.
1. Pour montrer l'existence et l'unicité, il y a deux possibilités : on peut montrer à part

l'unicité et l'existence, mais il faudra avoir une idée de quoi poser dans l'existence. On
peut également raisonner par analyse/synthèse. L'intérêt de ce mode de raisonnement
est qu'il n 'y aura pas à réfléchir dans la phase de synthèse, pour savoir quoi poser.
~ Analyse :
Dans la phase d'analyse, on suppose avoir un objet vérifiant la propriété voulue et on
"O
0 t rouve son expression exact e. Ceci mont rera l'unicité.
C:
::J
0
'tj" Soit i E {0, ... ,n}. Supposons avoir Li E IRn[X] tel que pour tout j entre 0
,-i
0 et n, Li (aj) = Oi,j . Li admet alors tous les aj (pour j =/= i) comme racines. Ce
N
(9 sont n réels deux à deux distincts, et deg(Li) ~ n, donc on a toutes les racines
..... de Li. La forme factorisée de Li est alors de la forme :
.c
Ol n
ï:::::
u
>-
0.
0
Li = À I1 (X - aj).
j =O
j=Fi
On trouve enfin la va leur de À grâce à Li (ai ) = 1 :
n n l
1= Li(ai) = À I1 (ai - aj) donc À = I1 a· -a · ,
j =O j=O i J
j#i j#i
8 Chapitre 1 Algèbre linéaire
où l'on peut diviser car ai =/- a.i pour j =/- i. Ainsi
Li= Il X - aj
j=O ai - aj
.i=/=i
et on a l'uncité.
~ Synthèse :
Dans la phase de synthèse, on pose l'objet t rouvé dans la phase d'analyse, et on
démontre qu'il convient effectivement.
Soit i E {O, ... , n }. Posons
Li = Il
X - aj .
j=O ai - aj
j#i
A lors Li E IRn[X) (i l est de degré n), Li(a.i) = 0 si j =/- i et Li(ai) = 1. On a
donc l'existence.
La phase d'analyse montre toujours l'unicité, la phase de synthèse

l'existence. Cette dernière est indispensable, puisque la phase d'analyse
montre simplement que si l'objet cherché existe, il est d'une certaine
forme, mais pas que cette forme convient effectivement.
2. La famille (Lo, ... , Ln) comporte autant d'éléments que la dimension de IRn[X]. Il
suffit donc de montrer qu'elle est libre.
La dimension de IRn[X) est n + 1 et non n, puisque sa base canonique
u
& (x 0 , ... , xn) comporte n + 1 éléments.
0
C:
::J
0
~
,;j"
,-i
Soit (Ào, ... , Àn) E JRn+l tel que ÀoLo + · · · + ÀnLn = O. Pour 'i E {O, ... , n},
0
N on a, en éva luant en ai,
(9 n n
.....
.c
Ol
0= L ÀjLj(ai) = L Àjôj,i = Ài .
ï:::::
>-
j=O j=O
Q.
0 Ainsi la famille (Lo, ... , Ln) est libre. Elle a n + 1 = dim(IRn[X]) éléments,
u
c'est donc une base de IRn[X) .
Si P E IRn [X], on a alors (Ào, ... , Àn) E JRn+l tel que P = ÀoLo + · · · + ÀnLn.
Comme plus haut, pour i E {O, ... ,n}, on a, en évaluant en ai,
n n
P(ai) = L ÀjLj (ai) = L Àjôj,i = Ài .
j=O j=O
Algèbre 9
1 Les coordonnées de P dans la base (Lo, ... , Ln) sont donc (P (ao), ... , P (an)).
3. Pour démontrer les inégalités proposées, on cherche à appliquer les questions pré-
cédentes. L'hypothèse étant vérifiée sur [O, n ], on pense à poser ai = i pour tout i
entre O et n . On a alors P qui s'exprime en fonction des P( i) (de valeur absolue plus
petite que 1) et des Li. Il faut donc majorer les ILi(-1)1 et ILi(n + 1)1.
On applique les questions précédentes à (ao, ... , an) = (0, ... , n) . Notons
Lo, . . . , Ln les polynômes d 'interpolat ion de Lagrange associés, on a
n n
P = L P(ai)Li = L P(i)Li .
i=O i=O
Pour 'i ent re O et n, on a alors :
1 .
Il -.1, - -J_.1 =Il .i-1,.-+ J1. Iln Jj .+- 11,.
n i-1
1Li (-1) = 1
j=O j=O j=i+l

j=/:i
i- 1 i- 1 l n n l
= Il (j + l) Il i -
j=O j=O J
· Il (j + l) Il .7·- i'
j = i+ 1 j = i+ 1
= (i!) x ! x (n + 1)! x 1 (n + 1)!

i! (i + l) ! (n - i)! (i+l)! (n - i)!
= (~L + 1).
i+ l
A insi , par l 'inégal ité triangulaire,
n
IP(- 1)1= ~P(i) Li(- l ) ~ ~ IP(i)Li(- 1)1~ ~
n n ( +
:+ 1
1)
"O
~ ~ (n7 1) = ~ (n7 1) _ 1 = 2n+l _ 1.
0 t=l i=O
C:
::J
0 De même, on trouve
'tj"
,-i
0 n
N n n+ l -j = iIT
-1
n :l~ J
.
TI n+ l -j
(9 1 Li (n + 1) = IT
1 i _ .
..... j=O J j=O
't - J
j=i+l
j-i
.c
Ol j=/:i
·c
>-
0. i- 1 i- 1 l n n l
0
u = Il (n + 1 - .i) Il i - . Il (n + 1 - .i) Il .- i
j=O j =O J j = i+ 1 j = i+ 1 J
(n+l) !
---- X -
1 X
((n - i.
.) ') X ---
1 (n +l)!
(n + 1 - i) ! i! (n - i) ! i! (n + 1 - i)!
= ( n7 1) ·
Puis, par l'inéga lité triangulaire,
IP(-1) 1= ~P(i)Li(-l)
n
~ ~ IP(i)Li(-1)1 ~ ~
n n (
ni
+ 1) = 2n+l -1.
1
Soient n E N* et p E Z. On note 1Un l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité.

1. Calculer L xP.
:rE1J,..
2. Soit P E C[X] un polynôme de degré plus petit que n - 1. On suppose avoir
Jvl > 0 tel que
'ix E 1Un , IP(x)I ~ Jvl.
Montrer que les coefficients de P sont bornés par Jvl.
1. Il s'agit d\m simple calcul d'une somme géométrique, il suffit de bien se souvenir
de l'énumération classique de 1Un.
Lors du calcul d'une somme géométrique, il est indispensable de bien

distinguer le cas où la raison vaut l .
On sait que 1Un est l'ensemble de e2ik1r/n, k variant entre O et n - 1. Ainsi, si

p n'est pas un multiple den, on a e 2ip1r/n =J. 1 et donc :
n-1 n-1 n-1
Z::::: xP = Z::::: ( e2ik1r /n ) P = Z::::: e2ikp1r /n = Z::::: ( e2ip1r /n ) k
xEIUn k =O k =O k=O
1 - e2ipn
---- = Ü
"O
0 1 - e2ipn/n
C:
0
::J
Si maintena nt p est un mu lt i ple de n, on a
'tj" n- 1 n- 1 n- 1
,-i
0
N Z::::: xP = Z::::: ( e2ik1r /n ) P = Z::::: e2ikp1r /n = Z::::: 1 = n.
(9 xEVn k =O k =O k =O
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
2 . Comme P est de degré plus petit que n - 1, il s'écrit sous la forme L;,:t akxk.
u Pour isoler le coefficient de degré k, on pense, avec la question précédente, à regarder
la somme de P(x) x-k pour x E 1Un : les puissances autre que k vont s'annuler, et il
ne restera que n ak.
~1 Comme Pest de degré pl us petit que
P(x) =
n - 1, on a
n- 1
I:::
k=O
akxk.
(a 0 , ... , an- i) E en tel q ue :
Algèbre 11
Pour k E {O, ... ,n - 1}, on a, d'après la question précédente,

n-1 n-1
L P(x)x-k = L L ajxj-k = L aj L xj-k = nak
xEIUn xElUn j=O j=O xEllJn
puisque pour j =f. k, j - k n'est pas un multiple de n.

Ainsi, par l'inégalité triangulaire :
Exercice 1. 3 : Somme de sous-espaces de polynômes
Soient n E N* et a 0 , ... , an des réels deux à deux distincts. Pour i E { 0, ... , n},
on note
Fi= {P E IRn[X] ; 'efj E {O, ... ,n}\{i}, P(aj) = O}.
Montrer que
Fo 8 ... EB Fn = IRn[X].
Commençons par montrer que la somme de ces n + 1 espaces est directe. Pour ce faire,
il faut partir de (Po , ... , Pn) E Fo x ... Fn tel que Po + ... + Pn = 0 et montrer que
Po = ... = Pn = O.
Le fait que les intersections de deux des Fi soient réduites à {O} n'im-
plique pas le fait que la somme est directe, quand on a plus de deux
espaces.
Soit (Po, ... , Pn) E Fo X ... Fn tel que Po+ ... + Pn = O.

u
0
Pour k E {O, ... ,n}, on a, en prenant la valeur en ak, Pk(ak) = 0 (puisque
C:
::J les Pi(ak) sont nuls si k =f. i ). Le polynôme Pk admet alors ao, ... , an comme
0
'tj"
racines, donc au moins n + 1 racines. Comme deg(Pk) ~ n, on en déduit que
,-i
0 pk = o.
N
(9
Ceci vaut pour tout k E {O, ... , n }, donc la somme Fo + ... + Fn est directe .
..... Il reste à montrer que cette somme vaut IRn[X). Le plus simple est de procéder par
.c
Ol
ï::::: un argument de dimension. On détermine donc la dimension de chacun des Fi.
>-
0.
0
u Soit i E {O, ... ,n} . Si P E Fi, alors P admet les aj , j =f. i comme racines,
ce qui fait n racines . Ou bien P est nul , ou bien on a toutes ses racines ( car
deg(P ) ~ n). Dans les deux cas, on a À E IR tel que
n
P = À Il (X - aj) .
j =O
j:f;i
Réciproquement, tous ces polynômes sont dans Fi, donc

n
Fi = Il( II (X - aj)
j=O
j=f;i
est de dimension 1. Comme la somme est directe, on a

dim(Fo EB ... EB Fn) = dim(Fo) + · · · + dim(Fn) = n + 1 = dim(!Rn[X]) .
Comme on avait Fo EB ... EB F,i C 1Rn[X]. on en déduit que
Fo EB ... EB Fn = 1Rn[X].
On note Il( = lR ou <C. Soient p 1 , ... , Pn <les projecteurs <l'un K-espace vectoriel
Ede dimension finie tels que P1 + ... + Pn = idE.
1. Montrer que pour i E {l, ... ,n}, rg(pi) = tr(pi)-
2. Montrer que E = Im (p1) EB ... 8 Im(pn).
1. Pour calculer la trace de l'un des Pi, il faut calculer sa matrice dans une base de
E. On choisit une base adaptée à la décomposition E = Fi EB Gi , si Pi projette sur Fi
parallèlement à Gi .
Soit i E {l, ... ,n}. Notons Fi et Gi les sous-espaces vectoriels de E tels que
E = Fi EB Gi, et que Pi projette sur Fi parallèlement à Gi.
Soit (e 1 , ... ,eq) une base de Fi et (eq+ 1 , ... ,en) une base de Gi. Alors
(e1 , ... ,en) est une base de E.
Pour k E {l, ... , q}, on a Pi(ek) = ek . Pour k E {q+ l, ... , n}, on a Pi (ek) = O.
Dans la base ( e1, . .. , en ), la matrice de Pi est donc
"O
Iq Oq,n-q )
0 ( Ûn - q ,q Ûq ,q
C:
::J
0 et tr(pi) = q = dim(Fi) . Comme Fi= Im(pi), on obtient tr(Pi) = rg(pi).
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
Q.
f Il est toujours utilise de se souvenir que si p est un projecteur, il projette
sur F = Im(p) parallèlement à G = Ker(p).
0
u
2. La question précédente nous donne immédiatement une information sur les dimen-
sions : la sonune des rangs de Pi est la somme de leurs traces, qui est tr(idE) (par
linéarité de la trace) donc qui vaut d = dim(E).
Il suffit donc de montrer que la somme est directe, ou qu'elle vaut E . L'hypothèse
nous permettra de montrer plus facilement le fait qu 'elle vaut E.
Algèbre 13
Soit x E E. On a x = P1(x) + · · · + Pn(x) par hypothèse, donc x E Im (p1) +

· · · + Im(pn) - Comme Im(p1) + · · · + Im(pn) est clairement inclus dans E, on
en déduit que
Im(p1) + · · · + Im(pn) = E .
De manière générale, seule l'inclusion directe est vraie dans

Im(p1 + · · · + Pn) C Irn(p1) + · · · + Irn(pn) -
D'autre part, comme tr est linéaire,

tr(p1) + · · · + tr(Pn) = tr(p1 + · · · + Pn) = tr(idE) = dim(E).
Ainsi, avec la question précédente, on a, rg(u 1) + · · · + rg(un) = dim(E). On
a donc
dim(Im(p1) + · · · + Im(pn)) = dim(Im(p1)) + · · · + dim(Im(pn))
et la somme est directe. En conclusion :
E = Im(p1) E9 ... E9 Im(Pn)-
Exercice 1.5 : Utilisation d'un polynôme annulateur (PSI)
Soit
1. Déterminer un polynôme annulateur de A.

2. En déduire que A est inversible et calculer son inverse.
3. Exprimer Ak en fonction de A et la pour tout k E N.
"O
0
C:
::J
0
-tj"
,-i
0
N 1. Pour déterminer un polynôme annulateur de A, on commence par calculer A 2 et
(9 on cherche si on peut l'exprimer comme combinaison linéaire de A et l3.
.....
.c
Ol
Ici, dans le calcul de A 2 , on reconnait en-dehors de la diagonale les coefficients de 6A .
ï:::::
>- On calcule ensuite A 2 - 6A et on constate qu'il s'agit d'une matrice scalaire.
0.
0
u On calcule
~~6
6
2
A = ( 22
6
=t~ ) .
-8
Par suite, on trouve A 2 - 6A= - 8 13 , donc A 2 -6 A+8 13 = 0 et X 2
- 6 X +8
est un polynôme annulateur de A.
On aurait pu utiliser le théorème de Cayley-Hamilton et calculer le

polynôme caractéristique de A pour obtenir un autre polynôme anrrn-
latcur. Cependant cc polynôme est de degré 3, et complique les calculs
que nous allons mener par la suite.
2 . On montre que A est inversible et on exhibe son inverse en isolant d'un côté le
terme en 1s dans l'équation A2 - 6 A+ 8 ls = O.
De A 2 - 6A + 8 !3 = 0, on déduit que
1
8(6 l3 - A) A = l3
donc A est inversible, d'inverse
2
A- 1 = ~(61s - A) = ~ (
8 8
!3
-1
~l
-1
6 ).
6
On sait qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si elle est

inversible à droite ou à gauche. Il est donc inutile de vérifier que le
produit dans l'autre sens donne aussi l3.
3. Pour calculer Ak pour tout k E N, on exploite le polynôme annulateur P = X 2 -

6 X + 8 de A comme vu dans le cours.
On cherche le reste R dans la division euclidienne de Xk par P : Xk = PQ + R.
Comme Rest de degré plus petit que 1, il est de la forme aX + b, et on trouve a et b
"O
0
C:
en évaluant aux deux racines de P , qui sont 2 et 4.
::J
0 On résout alors le système associé pour trouver a et b, puis R . On aura alors A k =
'tj"
,-i
P(A)Q(A) + R(A) = R(A) .
0
N
(9 Soit k E N, not ons Xk = PQ +R la division eu clidienne de Xk par P =
..... 2
.c
Ol
X - 6X + 8 .
ï:::::
>- Comm e P est de degré 2, deg(R) ~ 1 et R est de la forme aX + b, avec
0.
0 (a,b) E IR2 . Comme Pa pour racines 2 et 4, on en déduit qu 'on a le syst ème:
u
2k = 2a + b 2 1
= a+b
1 1
{ 4k de détermi nant = -2.
4 4 1
Par les formules de Cramer, on calcule alors :
a= -11!: ~ 1 = 4k; 2k et b = -11 ! 2k

4k
1 = 2k+l _ 4k_
Algèbre 15
Ainsi, comme Ak = P(A)Q(A) + R(A) = R(A), on trouve :
Ak - 4k - 2k A+ (2k+ 1 - 4k) 13
- 2 .
1
On note K = lR ou C Soit l'vl E J/ln (K) une matrice de rang r, décomposée par
blocs sous la forme
l'vl=(~ ~)
avec A E GLr(K).
1. Montrer que pour tout vecteur colonne Y E J//n-r,1(K), il existe un vecteur
colonne X E J//r,l (K) tel que
l'vl ( Or ) = l\ll ( X ) .
Y Ûn-r
2. En déduire que D = CA- 1 B.
1. Notons tout d'abord que comme A est de tailler x r, B est de tailler x (n - r),
C est de taille (n - r) x r et D est de taille (n - r) x (n - r) .
On peut commencer par chercher X de manière pratique, en effectuant les produits
par blocs. On se rend cependant vite compte que le calcul sera utile dans la question
suivante, pour montrer que D = CA - I B, mais ne permettra pas de répondre à cette
première question. Il faut ici montrer l'existence de X de manière théorique.
Pour Y donné, le premier produit est une combinaison linéaire des n - r dernières
colonnes de lvl. Le second produit correspond à une combinaison linéaire des r pre-
mières. Il faut donc montrer que toute combinaison linéaire de colonnes de A peut
s'exprimer comme combinaison linéaire des r premières.
Par hypothèse, la matrice A est inversible. Ainsi, ses colonnes forment une famille
"O
0
C:
libre dans .-4'r(K). Il en est donc de même des r premières colonnes de lvl. Comme
0
::J M est de rang r, cette famille libre est en fait une bas e de l'espace vectoriel engendré
'tj"
,-i
par les colonnes de M .
0
N
Notons M1 , ... , lvln les n colonnes de lvl, A 1 , ... , Ar celles de A et C1 , ... , Cr
(9
..... celles de C .
.c
Ol
ï:::::
Comme A est inversible, (A 1 , ... , Ar) est libre dans J//r,i(K). Montrons que la
>-
0. famille (lvfi, ... , JvJ,,.) est libre dans J/ln ,1 (K) : soit (_À,1, ... , Àr) E Kr tel que
0
u À1lvfi + · · · + Àrlvlr = O.
En calculant par blocs, il vient
Ü= ( À1 A 1 + · · · + ÀrAr ) .
À1C1 + · · · + ÀrCr
En particulier À1A1 + · · · + ÀrAr = 0 donc comme (A1, ... , Ar) est libre,
À1 = ... = Àr = Ü.
Ainsi la famille (lvfi, ... , Nir) est libre dans .#tn,1(JK), donc dans l'espace F =
Vect(N/i, ... , Mn) . Comme dim(F) = rg(NI) = r,
de F .
(M
1 , ... , Mr) est une base
Pour Y E ..4'n-r,l (JK), on a
NI ( ~) = Y1NL,.+1 + · · · + Yn-rMn E F où Y = ( ~l )
Yn--r
Notons (x 1 , ... , Xr) ses coordonnés en base (M1 , ... , JVL,.) , on a donc :
NI ( 0,,.
y ) = x1NI1 + · · · + XrNir = NI ( Ûn-
X r ) en posant X =
c:)
2. On exploite ici la question précédente en effectuant le calcul par blocs.
Ici, il est possible d 'effectuer un calcul par blocs parce que les tailles
correspondent : X a même nombre de lignes que A et C de colonnes,
Y a même nombre de lignes que B et D de colonnes.
Soit Y E .4'.ri- r,1 (JK). D'après la question précédente, on a X E Ar, 1 (JK) tel
que
"O
M(~)=M(o:,,.).
0
C:
En calculant par blocs, on obtient :
::J
0
'tj"
,-i
0
M ( ~ ) = ( ~~ ) et M ( 0 :_r ) = ( ~1 ).
N
On a donc BY = AX et DY = CX. Comme A est inversible, la première
(9
..... relation donne X= A- 1 BY. On en déduit que DY= (CA- 1 B )Y .
.c
Ol
ï:::::
Ceci vaut pour tout Y E An-r, 1 (JK). En prenant , pour 'i entre 1 et n - r, Y
>-
0. égal au vecteur colonne n'aya nt que des O. sauf en 1 en position i , on en déduit
0
u que D et CA- 1 B ont même i-ème colonne.
Ainsi D = CA- 1 B.
Algèbre 17
Ici K désigne lR ou C
1. En s'aidant des matrices élémentaires, déterminer une base Ker(tr).
2. En déduire que Ker(tr) = Vect( { (AB - BA); (A, B) E .4'.,1 (K) 2 } ).
3. Soit <p : J/t,t (K) -+ K linéaire vérifiant :
V(A, B) E J/t,1 (1R) 2 ; 1.p(AB) = 1.p(BA) .
Montrer que <p est colinéaire à la trace.
1. On sait que le noyau de l'application trace est de dimension n 2 - 1 par le théorème

du rang. Il faut donc trouver une famille libre composée de n 2 - 1 matrices pour en
avoir une base.
L'énoncé nous invite à utiliser les matrices élémentaires E i,j, dont tous les coefficients
valent O sauf celui en position ('i, j) qui vaut 1. Si i i=- j, il est clair que tr(Ei,j) = O.
Ceci nous fait déjà n 2 - n matrices. Il en manque n - 1, que l'on construit comme
combinaison linéaire des Ei,i, par exemple les Ei,i - En,n pour i entre 1 et n - 1.
Notons tout d'abord que par le théorème du rang dim(Ker(tr)) + rg(tr) = n 2 .

Comme tr est à valeurs dans K, rg(tr) ~ dim(K) = 1. De plus tr n'est pas
constante nulle, donc rg(tr) = 1. Ainsi dim(Ker(tr)) = n 2 - 1.
Pour i #-j E {l, ... ,n}, on a tr(Ei,j) = O. Pour i E {l, ... ,n- 1}, tr(Ei,i -
En,n) = O.
La famille F = (Ei ,.1·)1~i~J-~n
-....::: T-....::: U (Ei , i - En , n)1~i~n-1
-....::: -....::: est donc une famille de
n 2 - 1 éléments de Ker(tr). Montrons qu'elle est libre : soit (>,i,j )i~i:/=j~n E
2
Kn - 2 et (µ1, ... , µn-1) E Kn- l tel que :
n n- 1
L L n >..i,_jEi,_j + L µk(Ek,k - En,n) = O.
i=lj=l k=l
j:/=i
"O
0
C:
Alors
::J n n-1 ( n-1 )
~ ~ n >..i ,jEi ,j + ~ µkEk ,k - ~ µk
0
-tj" En ,n = O.
,-i
0
N j:/=i
(9 Comme la famille (Ei ,Jh~i ,j~n est libre (c'est une base de .41n(K)), on en
.....
.c déduit que >..i,j = 0 pour i i=- .i E {l, ... , n} et que µ 1 = · · · = µn-l = O.
Ol
ï:::::
>- Ainsi F est libre. Comme elle contient n 2 - 1 = dim(Ker(tr) ) éléments, c'est
0.
u
0 une base de Ker(tr) .
2 . Nous devons montrer que Ker(tr) est l'ensemble des combinaisons linéaires de
matrices de la forme AB - BA. Il s'agit d'une égalité d'ensembles, il faut donc montrer
deux inclusions.
La première vient du fait que t r(AB) = tr(BA), donc par linéarité, on a t r (AB -
BA)= O.
P our la seconde, on utilise la question précédente en montrant que tous les éléments
de la base de Ker (tr) qu 'on a t rouvé peuvent s'écrire sous la forme AB - B A . P our
cc faire, il faut se souvenir de la formule E i 'J. Ek 1 = ôJ· ,kEi ,z.
)
Pour (A , B ) E .-4'n(1K) 2 , on a t r (AB - B A) = tr(AB ) - tr( B A) = 0 (puisque

t r est linéaire) . Ainsi AB - BA E Ker(tr) . Comme Ker (tr) est stable par
combinaion linéaire, on en déduit que
Vcct( { (AB - B A) ; (A, B ) E .-4'n(K) 2 } ) c Ker(tr) .
Pour i =/=- j E {1 , ... , n }, on a Ei ,j = Ei ,iEi,j - E i ,j E i ,i·
Pour i E {1 , ... ,n - 1}, on a Eii, - Enn = E in
) , E ni - En ,iEi n ·
) )
Ainsi tous les éléments de la base de Ker (tr) peuvent s 'écrire sous la forme AB-
B A , avec (A, B ) E .4n(1K) 2 . Tout élément de Ker (tr) est donc combinaison
linéaire de matrices de cette forme, et on a
Ker(tr) C Vect( { (AB - BA); (A, B) E .4n(1K)2}) .
En conclusion, Ker(tr) = Vect( { (AB - BA) ; (A, B ) E .4n(1K) 2 } ).
3 . Comme <p est linéaire, elle vérifie rp(AB - BA) = 0 et Ker(rp) contient tous les
éléments de la forme A B - B A, donc leurs combinaisons linéaires, donc Ker (tr) .
Avec le programme de P SI , on conlut directement en disant que tr et rp définissent le
même hyperplan, quand rp i= 0, donc sont colinéaires.
Avec le programme de P C , il faut travailler un peu plus. Comme Ker(tr) est de
dimension n 2 - 1, un supplémentaire de Kcr(tr) est de dimension 1. On peut prendre
par exemple 1K E 1 , 1. On trouve alors la valeur de >. tel que . t r en comparant
rp(E1 ,1) et tr(E1,1) = 1.
~ Rédaction PSI :
Pour (A, B) E .4n(1K)2, rp(AB - BA) = rp(AB) - rp(BA) = 0 (car rp est

linéaire) . Ker(rp) contient donc toutes les matrices de la forme A B- BA, donc
toutes leurs combinaisons linéaires. D'après la question précédente Ker(tr) c
"O Ker(rp).
0
C:
::J
Si rp = 0, on a rp = 0 tr. Sinon rg(rp) = 1 et par le théorème du rang
0 dim(Ker(rp)) = n 2 - 1 = dim(Ker(tr)) .
'tj"
,-i On a donc Kcr(rp) = Ker(tr) : -
0
0. Pour (A, B) E .4n(1K)2, rp(AB - BA) = rp(AB) - rp(BA) = 0 (ca r rp est
u linéaire) . Ker(rp) contient donc toutes les matrices de la forme A B- BA, donc
toutes leurs combinaisons linéaires. D'après la question précédente Ker(tr) c
Ker(rp).
Comme tr(E1, 1) = 1, E 1, 1 r:t Ker(tr) et Ker(tr) n (JKE1 , 1) = { O} . Comme
dim(Ker(tr)) + dim(JKE1,i) = n 2 = dim(.4n(1K)) , on en déduit que
Ker(tr) œ1K E 1,1 = .4n(1K).
Algèbre 19
Posons À= cp(E1,1 ) . Alors cp(E1, 1 ) = À tr(E1 , 1 ). Pour NIE Ker(tr), cp(M) =

0 ( comme vu plus haut) et À tr(M) = O.
Ainsi <p et À tr coïncident sur deux espaces supplémentaires, elles sont donc
1 éga les.
Il n'est pas nécessaire de vérifier que <pet À tr ont même valeur en tout
point de Atn(IK) .
1. Soit E un IK-espace vectoriel (IK = JR;. ou C) de dimension finie n ;::: 1 et f un

endomorphisme de E . On suppose que, pour tout x E E, f(x) E 1K x . Démontrer
que f est une homothétie, c'est-à-dire qu'il existe un scalaire À tel que f = À Id.
2. Soit lvl E Atn(IK) une matrice non nulle de trace nulle. Montrer qu'il existe
P E G Ln (IK) telle que la première colonne de p - 1 1v1P soit nulle, sauf le deuxième
coefficient qui vaut 1.
3. :Montrer que toute matrice de Atn(IK) de trace nulle est semblable à une
matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls. On pourra raisonner par
récurrence sur n .
1. Ce résultat n 'a a priori rien d 'évident. L'hypothèse est que, pour tout élément x
de E , il existe un scalaire À x tel que f(x) = Àx x . La conclusion est qu'il existe un
scalaire À tel que, pour tout élément x de E, f (x) = À x. Ces deux énoncés diffèrent
par l'ordre des quantificateurs : dans le premier cas, le scalaire dépend de x, alors qu'il
n'en dépend pas dans le second! Autrement dit , il s'agit de montrer que les scalaires
À x sont en fait tous égaux.
'O
0
C:
::J
0
'tj'
,-i
Il faut bien faire la distinction entre une phrase logique du type V:x, :3..\,
0
N
où pour chaque x, on obtient un À dépendant de x, et une phrase du
(9 type :3..\, Vx qui nous donne un À constant, qui marche pour tous les :i;.
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0 Soit (e 1, ... , en) une base de E. Il existe des scalaires ..\ 1 , . . . , Àn tels que, pour
u
tout k E {l, ... , n}, f ( ek) = Àk ek. Il suffit de montrer que ..\ 1 = · · · = Àn.
Si n = 1, il n'y a rien à faire.
Sinon, pour k et l distincts: f(ek + e1) = Àk ek + À1 e1 . Mais il existe aussi un
scalaireµ tel que f( ek + e1) = µ (ek + e1) (µ = À e k + ei avec les notations vues
plus haut). Ainsi :
Comme ( e 1 , ... , en) est une base de E on a

Àk = µ = Àt.
1 Ainsi , À1 = · · · = Àn.
2. Soit f l'endomorphisme de ocn canoniquement associé à NI. Supposons que P existe

et soit ~ la base de ocn telle que P est la matrice de passage de la base canonique
à ~ : alors p - l NI P est la matrice de f dans la base ~ et le fait que la première
colonne de cette matrice soit nulle, sauf le deuxième coefficient qui vaut 1, signifie que
l'image par f du premier vecteur de~ est le deuxième vecteur de~- Ainsi, il s'agit
de démontrer l'existence d'une base (e 1, ... ,en) de E telle que f( e 1) = e 2.
Il suffit pour cela de disposer d 'un vecteur x tel que (x, f (x)) est libre: en complétant
n'importe comment cette famille en une base de E nous aurons une base qui convient.
Nous devons envisager le cas où toutes les familles (x, f(x)) sont liées
puisqu'alors l'argument précédent ne tient pas. C'est précisément ici
qu'intervient le résultat de la première question : il faut distinguer
deux cas selon que f est une homothétie ou non.
Distinguons deux cas.

• Si l'endomorphisme canoniquement associé f est une homothétie : Jv.l est
de la forme À In et sa trace est À n . Ainsi, À= 0 et donc M = 0, ce qui est
exclu. Ce cas est donc impossible.
• Si f n'est pas une homothétie : il existe x E E tel que f( x) t/. IKx. Si
ax + bf(x) = 0 alors b = 0 (car sinon f(x) = -(a/b)x E IKx) d'où
ax = O. xi= 0 (car sinon f(x) = 0 E IKx = {O}) donc a = O. Ainsi,
(x, f( :x;)) est libre. D'après le théorème de la base incomplète, il existe une
base ~= (e1, ... , en) de E telle que e1 = x et e2 = f(x). Alors la première
colonne de Mat~ (!) est null e, sauf le deuxième coefficient qui vaut 1, car
"O
0
C:
f( e 1) = e2 . En notant Pla matrice de passage de la base canonique à ~. la
0
::J matrice précédente n'est autre que p - 1 M P, qui possède donc la propriété
'tj"
,-i
désirée.
0
N
(9
..... 3. Conformément à l'indication, commençons une démonstration par récurrence .
.c
Ol
ï:::::
>-
0. Montrons par récurrence sur n E N* la propriété Hn : « Toute matrice de
0
u Atn(IK) de trace nulle est semblable à une matrice dont tous les coefficients
diagonaux sont nuls.»
• H 1 est clairement vraie puiqu'une matrice 1 x 1 de trace nulle est nulle.
• Soient n EN* tel que Hn et NIE Atn+l (IK) de trace nulle.
Si M = 0, NI est semblable à elle-même dont les coefficients diagonaux
sont nuls.
Algèbre 21
Si Jv!i=- 0 il existe, d'après la deuxième question, une matrice P E

GLn+l (JK) telle que
0 L
1
p- 1IVIP = 0
N
0
avec LE .4'1,n(lK) et NE Aln(lK).
Nous n'avons à cc stade fait que reprendre les résultats précédents.

Il reste à voir comment utiliser l'hypothèse de récurrence : où y a-t-il une matrice
d 'ordre strictement inférieur à n + 1 et de trace nulle? Clairement, la matrice N
convient. Nous allons utiliser l'hypothèse de récurrence pour réduire Net des produits
matriciels par blocs permettront de réduire IV! comme demandé.
On remarque que tr(N) = tr(P - 1 1\I[P) = tr(IVI) = O. Ainsi, par hypothèse

de récurrence, il existe une matrice Q E GLn(lK) telle que tous les coefficients
diagonaux de Q- 1 NQ sont nuls.
Soit R = (~ i) E Aln+l (K). Rest inversible, d'inverse (~ Q~ 1) .
Par ailleurs,
0 L
1
(P R )- 1vl(P R) = R-
1 1 0
R = ( ~ 1 Q_ ;NQ ) .
N
0
Ainsi, (PR) - 1 1VI(PR) est une matrice semblable à IV! dont tous les coefficie nts
"O
0
C:
::J diagonaux sont nuls. La propriété est donc démontrée par récurrence .
0
-tj"
,-i
0
N
@ Dans la dernière égalité, nous n'avons pas pris la peine d'expliciter tous les blocs de
.ë la matrice : en effet, seuls les blocs diagonaux nous intéressaient ici.
Ol
·c
>-
0.
0
u
Exercice 1.9 : Réduction d'une matrice antisymétrique
Soient E un lR;.-espace vectoriel de dimension finie n et A E Atn (JR;.) tel que

A 2 = - In. On se donne une base de E, et on note .f l'endomorphisme associé à
A dans cette base.
1. Montrer que pour a E E\{O}, (a,f(a)) est libre.
On note Fa= Vect(a, f(a)).
2. Montrer que n est pair et qu'on a a 1 , ... , ap E E (avec n = 2p) tel que
E = Fa 1 EB ... EB Fa 1, .
3. En déduire que A est semblable à une matrice diagonale par blocs simple que
l'on précisera.
1. Pour montrer que (a, f (a)) est libre, comme a =/- 0, il suffit de montrer que f (a)
n 'est pas colinéaire à a.
Supposons que (a, f (a)) soit liée. Alors a et f(a) sont colinéaires, et, comme
a=/- 0, on a À E 1K tel que f (a) = Àa.
Comme .f est linéaire, on en déduit que - a = .f 2 (a) = >. 2 a, soit >. 2 = - 1
(puisque a=/- 0) ... absurde car À E lR;. !
Ainsi (a, f (a)) est libre.
2. On commence par pa rtir de Fa1 donné en prena nt a 1 =/- O. Ou bien Fa1 vaut E , ou
bien on a vecteur a 2 E E\ Fa1 •
On montre alors que la somme Fa1 + Fa2 est directe, et on rétière : ou bien cet espace
va ut E , ou bien on peut t rouver a3 da ns E privé de cet espace . On continue ainsi
jusqu'à obtenir a 1 , ... ,ap (le procédé s'arrêta nt en au plus? étapes) .
~
"O
On construit a 1 , ... , ap une suite finie de vecteurs de E telle que F 1 + · · · + Fp
0 soit directe par récurrence finie sur p.
C:
::J
0 • On commence par se donner a 1 E E \ {O}.
'tj"
,-i
0 • Soit p E N* tel que a 1 , ... , ap soient construits, avec Fa1 + · · · + Fav directe.
N
(9 Si E = Fa1 EB ... EB Fav , on arrête la récurrence .
..... Sinon, on a ap+l E E\ (Fa1 EB ... EB Fav ). Montrons qu'alors la somme
.c
Ol
ï::::: Fa1 + · · · + Fav+i est directe.
>-
Q.
0 Soit (x1, ... , Xv+1) E Fa1 X ... X Fav+i tel que X1+ · · ·+xv+1 = O. Comme
u 2
Xp+l E Fav+i • on a(>., µ ) E lR;. tel que Xp+l = Àap+I + µf (ap+1) . On a
donc
(1) X1 + ... + Xp + Àap+l + µf( ap+I ) = 0
et en appliquant f (linéaire)
(2) f (x1 ) + · · · + f( xv) + >.J(av+ 1) - µ ap+l = 0
Algèbre 23
puisque 12 = -ide.
1
On ne peut pas directement diviser par À ou par µ pour faire des

opérations sur ces deux équations.
On ruse en multipliant chacune des équations par À ou µ, dans le but
de faire disparaitre les termes en I (ap+ 1 ) .
• En effectuant >.(1) - µ(2), il vient :

(>. X1 - µ l(x1)) + · · · + (>. Xp - µ, f(xp)) + (>.2 + µ 2 )ap+l = O.
Si (>., µ) =f. (0, 0), >. 2 + µ 2 =f. 0 et on trouve alors
1
ap+l = - >.2 [(>.x1 - µl(x1)) + · · · + (>.xp - µ,l(xp))]
+ µ2
et com me pour i E {1, ... , p}, l(xi) E Fai• (>.xi - µl(xi)) E Fai donc on
obtient ap+l E Fa 1 EB ... EB Fav ... exclus par hypothèse !
Ainsi À = µ = O. On a alors Xp+l = 0, puis ;i:; 1 + · · · + Xp = 0, dont on
déduit X1 = ... = Xp = 0, puisque Fa 1 + ... + Fav est directe .
• La somme Fa 1 + ... + Fav+i est donc directe, ce qui concl ut la récurrence.
Lorsque la récurrence se termine, on a a 1 , ... , ap E Etel que
Fa 1 EB ... EB Fav = E
et dim(E) = dim(Fa 1 ) + · · · + dim(Fav) = 2p, donc n est pair.
3. Dans une base adaptée à la décomposition précédente, comme chacun des Fai est
stable par I (car 12 = -idE), la matrice de I est diagonale par blocs.
"O
En choisissant comme base des Fai les (ai, l(ai)) (libres par la première question) , on
0 obtient des blocs simples.
C:
::J
0
-tj"
,-i On a vu que pour i E {1, ... ,p}, (ai, l(ai)) est libre. C'est donc une base de
0
N FJ,i· Comme
(9 Fa 1 EB . . . EB Fav = E,
.....
.c
Ol la famille B = (a1, l(a1), ... , ap, l(av)) est une base de E .
·c
>-
0.
Dans cette base, la matrice de I est de la forme :
0
u
0 -1 )
1 0 .
Ainsi A est semblable à D, matrice diagonale par blocs.

1. Pour n E N, montrer qu'il existe un polynôme Tn E IR[X] tel que

Vx E IR, Tn(cosx) = cos(nx).
Précisez le degré et le coefficient dominant de Tn.
2. Pour ao, ... , an E IRn+l, calculer le déterminant
1 cos(a0 ) cos(2ao) cos(nao)
1 cos(ai) cos(2ai) cos(nai)
D=
1 cos(an) cos(2an) cos(nan)
On pourra effectuer des opérations sur les colonnes pour se ramener à un déter-
minant de Vandermonde
1. Il s'agit des classiques polynômes de Tchebychev. On peut montrer leur existence

par deux méthodes : ou bien on développe cos(nx) grâce à la formule de Moivre puis
le binôme de Newton, ou bien on procède par récurrence d 'ordre 2 en utilisant la
formule de trigonométrie cos(nx) + cos((n + 2) x) = 2cos(x) cos((n + l)x).
La première méthode ne permet pas de trouver facilement le coefficient dominant, on
utilise ici la seconde.
Montrons par récurrence d 'ord re 2 sur n E N la propriété Hn :

:3Tn E IR[X ] , Vx E IR , Tn(cosx) = cos(nx).
• En posant To = 1, on a pour tout x E IR, cos(O x x) = 1 = To(cosx) . On
a ainsi Ho.
• En posant T1 = X, on a pour tout x E IR, cos( l x x) = cosx = T 1 (cosx).
"O
0 On a ainsi H 1 .
C:
::J
0 • Soit n E N tel que Hn et Hn+1 . Pour x E IR, on a
'tj"
2cos ( nx + (n + 2) x ) cos ((n + 2)x - nx)

,-i
0
N
cos(nx) + cos((n + 2)x) = 2 2
(9
.....
.c
= 2cos((n + l)x) cos(x) .
Ol
ï::::: Avec l'hypothèse de récurrence, il vient
>-
0.
u
0 cos((n + 2)x) = 2 cos(x) cos((n + l)x) - cos(nx)
= 2 cos(x)Tn+l (cos(x)) - Tn(cos(x)).
Ainsi, en posant Tn+2 = 2XTn+l - Tn, on obtient
Tn+2(cos(x)) = cos((n + 2)x) .
On a ainsi Hn+2 , ce qui achève la récurrence.
Algèbre 25
Il reste à déterminer le degré et le coefficient dominant de Tn . En calculant T 2 =

2X 2 -1, T3 = 4X 3 - 3X , T 4 = 8X 4 -8X 2 + 1, on intuite que Tn est de degré net
de coefficient dominant 2n- l (si n =f. 0).
Montrons par récurrence d'ordre 2 sur n EN la propriété Pn : « Tn est de degré

n et de coefficient dominant 2n- l si n =f. 0, 1 si n = O. »
• Comme T 0 = 1 et T 1 = X, on a clairement Po et P 1 .
• Soit n E N tel que P,i et Pn+l · Alors Tn+2 = 2XTn+l -Tn, et par hypothèse
de récurrence, on a 2XTn+l de degré n + 2 et Tn de degré n < n + 2.
Ainsi Tn+2 est de degré n + 2, et de coefficient dominant 2 fois celui de
Tn+l , donc 2 x 2n = 2n+ 1 . Ainsi, on a Pn+2 , ce qui conclut la récurrence .
2. Il n'y a rien à faire sur les deux premières colonnes. À partir de la troisième,
on cherche à changer les cos(2ai) en cos2 (ai), pour reconnaître un déterminant de
Vandermonde. On utilise pour ceci le polynôme T 2 = 2X 2 - 1 : en effectuant C 3 r
C3 + C 1 , la troisième colonne sera constitué des 2cos2 (ai)- On met le 2 en facteur
(par linéarité par rapport à la troisième colonne).
En raisonnant de même sur toutes les colonnes, on montrera que D est égal au déter-
minant
1 cos(ao) cos2 (ao) cosn(ao)
1 cos(a1) cos2 (a1) cosn(a1)
D' = 2 X 22 X · ·· X 2n- l
1 cos(an) cos2 (an) cosn(an)
En effectuant C3 r C3 + C1, la troisième colonne de D devient une colonne de

2 cos2 (ai)- On met alors le 2 en facteur (par linéarité par rapport à la troisième
colonne) .
On effectue a lors C 4 r C 4 + 301 ( car T 3 = 4X 3 - 3X), et la quatrième
colonne de D devient une colonne de 4 cos3 (ai) - On met alors le 4 en facteur
"O (par linéarité par rapport à la troisième colonne).
0
C:
::J
On réitère ainsi jusqu'à la dernière colonne. Si on a traité les colonnes 1 à
0 k + 1 : pour j entre 1 et k + 1, Cj est constitué des cosj - l (ai), on écrit
-tj"
,-i
0
Tk+1 = 2k xk+l + akXk + · · · + ao (avec (ao, ... , ak) E JR.k+l ), le terme
N
dominant de Tk+l étant donné par la question précédente, et on effectue
(9
..... Ck+2 r Ck+2 - akCk+1 - · · · - aoC1 .
.c
Ol
·c On obtiendra alors des 2k cosk+ l (ai) sur la colonne Ck+2 , et on met le 2k en
>-
facteur par linéarité par rapport à la (k + 2)-ième colonne.
0.
0
u
Lors de manipulation de déterminants, il est toléré de ne pas rédiger

parfaitement rigoureusement ce genre de raisonnement par récurrence.
En revanche, il faut être capable de bien expliquer la k-ième étape.
Une fois ces opérations terminées, on aura mis en facteur 2, puis 22 , et ainsi de
suite jusqu'à 2n- 1 . Ainsi
1 cos(ao) cos2 (ao) cosn(ao)
1 cos(a1) cos2 (ai) cosn(a1)
D' = 2 X 22 X ··· X 2n- l
On est alors ramené au calcul d'un déterminant de Vandermonde ,

2
1 xo Xo xô
1 X1 x21 x;:i
V(xo, ... , Xn) =
1 Xn Xn2 xn
·n
avec Xi= cos(ai) pour 'i E {O, ... , n} .
On considère le polynôme p =
1
n::0
(X - Xi). Comme p est unitaire de
degré n, donc sa forme développée est p = xn
+ O:n-lxn- l + · · · + O:o, avec
(ao, ... , Œn- 1) E lRn.
En effectuant l'opération Cn+l +-- Cn+I + an-1Cn + · · · + aoC1, V(xo , ... , Xn)
devient :
1 Xo x20 xn- 1 P(xo)
0
x21 n-1
1 X1 X1 P(x1)
V(xo, ... , Xn) =
1 Xn xn- 1 P(xn)
x2n
n
En développant par rapport à la dernière colonne, comme P(xo)
P(xn-i) = 0, on trouve alors :
1 x20 n-l
Xo Xo
1 X1 Xi xn- 1
1
V(xo, ... , Xn) = P (xn)
n- 1
"O
1 Xn - 1 x2n-1 Xn - 1
0
C:
::J
ce qui donne
0
n-1
'tj"
,-i
0
N
V(xo , ... , Xn) = TI (xn - Xi)V(xo, ... , Xn - 1).
i=O
(9
..... Par récurrence aisée, sachant que V(x0, x 1 ) = x 1 - x 0, on trouve alors
.c
Ol
ï::::: n j- 1
u
>-
0.
0 V(xo, ... , xn) =TITI (xj - xi) = TI (xj - Xi).
j=2i=0
En conclusion, on a
D = 2n(n-I)l 2V(cos(a 0 ) , ... ,cos(an))
= 2n(n- l)/ 2 Il (cos(aj) - cos(ai)).
O~i<ji:;;n
Algèbre 27
Dans cet exercice K désigne JR;. ou C , E un K-espace vectoriel de dimension finie

n et <p1 , ... , <pp sont p formes linéaires de E indépendantes.
1. Si (î/J 1 , ... , 'tj;n) est une base de E*, montrer que l'application \JI : E -+ K n
définie par
\JI (X) = ('tp1(X), .. · , 'lPn(X))
est un isomorphisme.
2 . En déduire qu'on a une base (e 1 , ... , en) de E telle que 'lj;i (ej) = ôi,j pour tout
(i,j) E {l, ... , n}2.
3. Montrer que Ker(,. ,µ) E K 2 . On a :

W( À X + µ y) = ( 'lj;l (À X + µ y), ... , 'lj;n ( À X + µ y))
= ( À 'lj;1 (X) + µ 'lj;1 (y), ... , À 'lj;n (X) + µ 'lj;n (y) )
= À ('lj;1 (X),
... , 'lj;n (X)) + µ ('lj;1(y) , ... , 'lj;n (y) )
= À w(x) + µ w(y)
donc \JI est linéaire.
Comme dim(E) = dim(Kn), il suffit de mont rer que l'application W est injective. Un
élément x du noyau de \JI a nnule tous les 'lj;i . Commes ils forment une base de E *,
toute forme linéaire s'annule donc en x .
On montre alors que x = 0 pa r l'absurde : s'il est non nul, on peut trouver une base
qui commence pa r x, et l'application première coordonnée dans cette base ne s'annule
'O
0
C:
pas en x .
::J
0
'tj"
,-i
Soit x E Ker (\JI). Alors 'lj;1(x) = ... = 'tj;n(x) = O.
0
N
Pour f E E * , on a (À1, ... , Àn) E K n tel que f = À1 'lj;1 + · · ·+ Àn 'lj;n (p uisque
(9 ('tj;1, ... , 'tj;n) est une base de E * ). Ainsi
..... n
.c
Ol
·c
>-
0.
J (x) = L Ài 'tj;i(x) = O.
i=l
0
u
Supposons x '/a O. Alors (x) est libre, donc on peut le compléter en une base
(e 1 , ... , en) de Epar le théorème de la base incomplète (avec e 1 = x).
Alors eî (la fonction première coordonnée en base (e1, ... , en) est dans E * , et
e1(x) = 1 '/a O... absurde! Ainsi x = O.
On a donc Ker (\JI) = {O} et \li est injective. Comme dim(E ) = n = dim(Kn) ,
w est un isomorphisme.
Il faut bien remarquer que les dimensions a u départ et à l'arrivée sont

égales. Il est ici impossible de montrer directem ent que la fonction w
est surj ective.
2. La bijectivité de w permet de t rouverles vecteurs ei vérifiant w(ei) = (o1,i, ... , On,i) -

On mont re alors fac ilement que (e 1 , ... , en) est une base de E.
Comme w est surjective, on a, pour i E {l, ... ,n}, ei E Etel que w(ei) =
(01 ,i , · · · , On,i) -
La famille (e 1 , ... , en) est alors l'image par w- 1 (bijective) de la base canonique
de ][(n , c'est donc une base de E.
Pour (i,j ) E {l, ... , n } 2 , on a, par définition des ej , 'I/Ji(ej ) = Oi,J·
On peut alors montrer que ('I/J1, ... , 'tj;n) sont les fonctions coordonnées
en base (e1, ... , en)-
3. P our appliquer les questions précédentes, on commence par complét er (cp 1 , ... , <pp)
en une base (cp 1 , . . . , 'Pn) de E*. On obt ient alors une base (e 1 , ... , en) de E telle
q ue 'Pi (ej) = Oi,j . On montre a lors que les vecteurs ep+ 1 , ... , en forment une base de
Ker (cp1) n ... n Ker (cpp )-
Comme (cp1 , ... , <pp) est libre, on peut la compléter en une base (cp 1 , ... , 'Pn) de
E * par le théorème de la base incomplète. La question précédente nous donne
alors une base (e 1 , ... , en) de E telle que 'Pi(ej) = oi,j pour tout (i, j ) E
{l , ... ,n}2 .
Notons F = Ker (cp 1 ) n ... nKer(cpp)- Pour x E F, on a (>. 1 , .. . , >.n) E ][(n tel
que x = >. 1 e 1 + · · · + Àn en . Pour k entre 1, et p, on a alors
"O n
0
C:
::J
0
'tj"
i= l
puisque 'Pk est linéaire. Ainsi x = Àp+I ep+l + · · · Àn en E Vect(ep+l, ... , en) -
,-i
0
N
(9 Réciproquement, si x E Vect(ev+ 1 , . . . , en), on vérifie facilement que pour tout
..... k entre 1 et p, 'Pk(x) = O. donc x E F .
.c
Ol
ï::::: Ainsi F = Vect(ep+ l, ... , en)- Comme la famille (ep+ l, ... , en) est libre (c 'est
>-
0.
0
une sous-famille de (e 1 , ... , en) ), c'est une base de F.
u Ainsi dim(F ) = n - p.
CHAPITRE
Réduction des endomorphismes
Exercice 2.1 : Éléments propres d'un endomorphisme d'un

espace de polynômes
Soit K = IR ou C. P our P E K [X] on pose :
(P) = (2X + l)P - (X 2 - l )P'.
1. Montrer que est un endomorphisme de K[X] .

2. Soit Pest un vecteur propre de . Montrer que P' -=f O et en déduire le degré
de P .
3 . Déterminer les éléments propres de .
1. Cc genre de question, extrêmement courante au début d 'un exercice d 'algèbre

linéaire, ne présente en général aucune difficulté : il s'agit simplement de vérifier que
<l> est linéaire à partir de la définition même de la linéarité.
Soient (>,, µ) E K 2 et (P, Q) E K[X] 2 . Alors :

(ÀP + µQ) = (2X + l)(ÀP + µQ) - (X 2 - l)(ÀP + µQ)'.
D'une part, (2X + l)(À P + µ Q) = À(2X + l)P + µ(2X + l)Q.
D 'a utre part,
"O (X 2 - l)(ÀP+µQ)' = (X 2 - l)(ÀP'+µQ') = À(X 2 - l)P'+µ(X 2 - l )Q'.
0
C:
::J Ainsi,
0
,;j"
,-i (À P + µQ) = À (2X + l)P + µ (2X + l)Q)
0
N
- (À (X 2 - l)P' + µ (X 2 - l)Q')
@
..... = À<l> (P) + µ (Q)
r.
01
·c donc est linéaire.
>a.
0
u
2. La définition d'un vecteur propre P de est : P -=f O et il existe À E K tel que
(P) = ÀP. Cette dernière relation s'écrit
(2X + l)P- (X 2 - l)P' = ÀP
soit encore
(2X + 1 - À)P = (X 2 - l)P'.
30 Chapitre 2 Réduction des endomorphismes
Pour montrer que P' =J. 0, on peut raisonner par l'absurde en supposant P' = O.
Soit P un vecteur propre de . Par définition, P =J. 0 et il existe .À E OC tel que
(P) = .X P.
Si P' = 0 la relation (P) = .À P se réduit à (2X + 1- .X)P = 0 et donc P = 0,
ce qui est exclu. Ainsi, P' =J.O.
Soit n = deg( P) E N et notons
n
P= I: ak xk avec an =1=- o.
k=O
Comme P' =J. 0, P n'est pas constant, donc :
n- 1
n ~ 1 et P' = L (k + l)ak+ 1 xk.
k=O
Le degré de (2X + 1 - .X)P est n + 1 et son coefficient dominant est 2 an.
De même, (X 2 - l )P' est de degré n + 1 et son coefficient dominant est nan.
Vu que ces deux polynômes sont éga ux et que an =J. 0, on a n = 2. Ainsi :
si P E Ker(-.À Id) et P =J. 0 alors deg(P) = 2.
3. Puisque l'on sait que les vecteurs propres de sont de degré 2, on peut les écrire
aX 2 + bX + c (avec a =J. 0) et injecter ceci dans la formule définissant : on obtiendra
ainsi un système d'équations vérifié par (a, b, c) . Il ne restera plus qu 'à résoudre ce sys-
tème pour trouver les vecteurs propres. Comme .À interviendra, on sera éventuellement
amené à distinguer divers cas selon la valeur de ce paramètre.
Soit .À une valeur propre de et P un vecteur propre associé . Alors P est de
degré 2; notons P = aX 2 + bX + c avec a =J.O. On a alors
(2X + 1 - .X)P = 2aX 3 + (2b + (1 - .X)a)X 2 + (2c + (1 - .X)b)X + (1 - .X)c
et
(X 2 - l)P' = (X 2 -1)(2aX + b) = 2aX 3 + bX2 - 2 aX - b.
"O
0
C: Ainsi, la relation
::J
0 (2X + 1 - .X)P = (X 2 - l)P'
'tj"
,-i
0
s'écrit
N
(9 2 a X 3 +(2 b+(l-.X)a)X 2 +(2 c+ (l - >.)b)X + (1-.X)c = 2 a X 3 +b X 2 -2 a X - b
.....
.c soit, après simp li fication et regroupement des termes dans le membre de gauche:
Ol
ï:::::
>-
0. (b + (1 - .X)a)X 2 + (2(c +a)+ (1 - .X)b)X + b + (1 - .X)c = O.
0
u Un polynôme est nul si, et seulement si, tous ses coefficients sont nuls. P est
donc vecteur propre si et seulement si on a le système
(1 - >.)a+ b = 0
(S) (1 - >.)b + 2(a + c) = 0
{
(1 - .X)c + b = 0
Algèbre 31
La présence du facteur (1 - À) dans ces équations suggère d)étudier séparément le cas

À = l. En effet, dans ce cas, les équations se simplifient considérablement. Dans le
cas À =/=- 1) nous pourrons au besoin diviser par 1 - À pour extraire a, b et c de ces
équations.
Que Pon commence ou non par le cas À = 1, il ne faut pas oublier de

traiter ce cas à part.
Supposons À = 1 : le système équivaut à b = 0 et c = - a; on a donc

P = a(X 2 - 1). Ainsi, Ker( - Id) = IK(X 2 - 1) qui est de dimension 1 : 1
est valeur propre de et le sous-espace propre associé est la droite vectorielle
IK(X 2 - 1).
Il reste à traiter le cas À =/=- 1.
Supposons À =/= 1 : les première et troisième équations donnent (1 - ..\)a =

(1 - ..\)c et donc a= c, car 1 - À =/=- O.
La deuxième équation devient alors (1-À)b = -4a d'où, comme b = -(l-..\)a:
(1 - ..\) 2 a = 4 a . Comme a =J. 0, il vient (1 - ..\) 2 = 4, soit 1 - À E { -2) 2} et
enfin À E {-1,3}.
Nous avons donc, pour l'instant, restreint le nombre de cas à étudier : si À est une
valeur propre de et À =/= 1) alors À ne peut valoir que -1 ou 3.
Il reste à voir si ces scalaires sont bien des valeurs propres de et) le cas échéant,
déterminer le sous-espace propre associé. Ce sera aisé car le système (S) se simplifie
considérablement lorsque l'on assigne à À une valeur particulière.
"O
0
C:
::J
~1 Si À = -1 : le système équivaut à b = -2 a etc = a donc à P = a(X - 1) 2 .
Ainsi, Ker( +Id) = IK(X - 1) 2 ; -1 est donc valeur propre de et le sous-
espace propre associé est IK( X - 1) 2 .
Il ne reste plus qu)à traiter le cas À = 3 de manière tout à fait analogue.

0
'tj"
,-i
0
N Si À = 3 : le système équivaut à b = 2a etc= a donc à P = a(X + 1) 2 .
(9 Ker( - 3 Id) = IK(X + 1) 2 ; 3 est donc valeur propre de et le sous-espace
.....
.c
Ol
propre associé est IK(X + 1) 2 .
ï:::::
>- En conlusion, les valeurs propres de sont -1, 1 et 3. De plus :
0.
u
0
Ker( + Id) = IK(X 2 - 1)
Ker(-Id) = IK(X -1) 2
Ker( - 3 Id)= IK (X + 1) 2
Exercice 2.2 : Éléments propres d'un endomorphisme d'un

espace de fonctions
Soit E l'espace vectoriel des applications continues de IR+ dans IR. Pour f E E
on définit une application TJ : IR+ -+ IR par TJ (0) = f (0) et
Vx E IR~ , T1(x) = -I
X
1x
0
f(t) dt.
1. Montrer que, pour tout f E E, TJ E E.

2. Soit T: E-+ E, f t-+ TJ. l\ilontrer que Test linéaire.
3. Déterminer les éléments propres <le T.
1. Soit f
E E. La fonction TJ est définie séparément sur IR+ et en O. Nous allons donc
vérifier séparément la continuité de TJ sur IR+ et en O. Vu la définition de Tf il est
assez naturel de faire apparaître une primitive de f.
Soit Fla primitive de f sur IR+ nulle en O. Alors, pour x > 0, T1(x) = F(x)/x,
donc T 1 est continue sur IR+ (et même en fait de classe '671 puisque F l' est).
Par ailleurs F(O) = 0 donc :
F(x) - F(O)
pour x > 0 , T (x) = .
f x- 0
Ainsi , TJ tend vers F'(O) = f(O) qua nd x tend vers 0, donc Tf est éga lement
continue en O.
En conclusion, TJ est continue sur IR+ , donc Tf E E.
2. Nous devons vérifier l'égalité T(>-. f + µg) = >-. T(f) + µ T(g) pour tous f et g E E
et À etµ E !K. Autrement dit il faut vérifier, pour tout x E IR+, l'égalité T>-J+µg(x) =
À Tt ( x) + µ T 9 ( x). Comme Les fonctions de la forme Th sont définies séparément sur
u
0
IR+ et en 0, nous allons distinguer à nouveau ces deux cas.
C:
::J
0
'tj"
Soient (f,g) E E 2 et (À,µ) E IR 2 . Alors:
,-i
0
N
• pour x > 0,
(9
..... TÀ f+µg(x) = ! lxÀ f(t) + µ g(t) dt = ~ lxf(t) dt+ f!. l xg(t) dt
.c
Ol
x Jo x Jo x Jo
·c
>-
0.
= ÀTJ(x) + µ T 9 (x).
0
u • pour x = 0,
T>- J+µ 9 (0) = ()... f + µ g)(O) = À f (0) + µ g(O)
= ÀTf (0) + µ T 9 (0).
Ainsi:
Algèbre 33
c'est-à-dire T>.t+µg = >. Tt + µ T g, soit T(>.J + µg) = >. T (f) + µT(g) :T

1 est donc linéaire.
3. La difficulté de la question est que l'on en connaît pas a priori les valeurs propres
de T . Nous allons donc chercher simultanément les valeurs propres et les sous-espaces
propres associés.
~1 Soit
Alors
>. E IR et f E Ker(! - >. Id) . On a donc Tt = >. f.
f(O) =).. f(O) et, pour tout réel x > 0, -1
X
1·X f(t) dt =>. f(x) .
0
Encore une fois, il y a deux conditions vérifiées par f . La seconde est une équation
intégrale : une relat ion entre f(x) et une intégrale de f avec une borne dépendant
de x . Dériver cette équation par rapport à x permet de se ramener à une équation
différentielle vérifiée par f et donc de t rouver la forme de la fonction f.
En notant F la primitive de f null e en O on a donc, pour tout réel x > 0 :

F(x) = >.xj(x)
et donc
"ïh; E IR~ , F' (X) = ).. X J' (X) + À f (X) .
Comme F' = f il vient enfin :
Vx E IR~, >. xf'(x) + (>. - l)f(x) = O.
Ceci est une équation différentielle vérifiée par f. .. si ).. n'est pas nul! En effet , pom
nous ramener au cas d 'une équation différentielle de la forme y' + a(x)y = 0, dont on
connaît les solutions, il faut diviser par ).. x. La division par x ne pose pas de problème
puisque l'équation est donnée pour x > O. Il reste à distinguer le cas >. = O.
Supposons ).. = O. Alors la relation précédente se réduit à :

Vx E IR~ , f(x) = O.
Par ailleurs, J(O) = >. f (0) d'où f(O) = O. La fonction f est donc identiquement
'O nulle.
0
C:
::J
Ainsi , Ker (T) = {O} , ce qui montre que O n' est pas valeur propre de T.
0
'tj' Nous pouvons ensuite rapidement résoudre l'équation différentielle dans le cas ).. f:. O.
,-i
0
N
Supposons )..=/=- O. Alors f vérifie :
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
Vx E IR~ , j' (x) + ( 1 - ±) t f (x) = Ü.
0.
0 Ainsi, il existe un réel k tel que :
u
Vx E IR~ , f(x) = kx±-1 .
Maintenant que l'on connaît la forme de f sur IR~ nous pouvons étudier le problème
en O. f est cont inue sur IR+ donc converge en O; cependant, pour certaines valems
de>., l'expression x±- 1 peut diverger quand x tend vers O : il faut donc distinguer à
nouveau des cas selon le comportement en O de cette fonction de x.
On sait que ce comportement dépend du signe de l'exposant de x, ce qui nous donne

trois cas à étudier. En soit, l'étude de chaque cas est simple puisqu'il s'agit de pro-
blèmes de limites de fonctions usuelles.
1
Il faut être prudent pour passer du signe de ~ - 1 à une inégalité sur À :
en effet, À peut très bien être négatif et, dans ce cas, la multiplication
par À change le sens de l'inégalité.
Plus précisément :
. 1
• s1 ~ - 1 < 0 et À > 0 alors 1 - À < 0 donc À > 1;
1
• si ~- 1 < 0 et À < 0 alors 1 - À > 0 donc À < 1. Cependant, on a déjà supposé
À < 0 donc cette nouvelle inégalité n'apporte pas de contrainte supplémentaire.
1
Ainsi : si - 1 < 0 alors À < 0 ou À > 1. Réciproquement, si
~ À < 0 ou À > 1, on
' ·5e aisemen
ven . ' ~
t que ~1 - 1 < 0 . D e meme :
1
• si ~ - 1 > 0 et > 0 alors 1 -
À À > 0 donc À < 1. Comme on a supposé ici À >0
on a donc en fait O < À < 1 ;
1
• si ~ - 1 > 0 et À < 0 alors 1 - À < 0 donc À > 1. Ceci est absurde : on ne peut
avoir à la fois À < 0 et À > 1.
1
Ainsi : si ~ - 1 > 0 alors O < À < 1. Réciproquement, si O < À < 1, on vérfie
facilement que } - 1 > O.
1
Enfin, il ne faut pas oublier de traiter le cas ~ - 1 = 0, c'est-à-dire simplement À = 1.
~
Distinguons trois cas.
"O
1 1 1
0
C: • Si ~ -1 < 0, c'est-à-dire À< 0 ou À> 1 : alors xx - tend vers +oo quand
::J
0
'tj"
x tend vers o+. Comme f est continue en 0, sa limite en O est finie, ce qui
,-i
0
impose k = 0 et donc f = O. Ainsi, Ker(T - À Id) = {O}, ce qui montre
N
que À n'est pas valeur propre de T.
(9
..... 1
.c • Si ~ - 1 = 0, c'est-à-dire À = 1 : alors f(x) = k pour tout réel k > 0 et,
Ol
ï:::::
>-
Q.
f étant continue en 0, il vient f (0) = k : la fonction f est donc constante
u
0 égale à k. Nous avons donc Ker(T - Id) c Ill.
Réciproquement, il est clair que toute fonction constante c vérfie Tc = c;
ainsi, Ker(T-Id) = Ill. 1 est donc bien valeur propre de Tet le sous-espace
propre associé est Ill, l'espace des fonctions constantes.
1
• Si ~ - 1 > 0, c'est-à-dire O <À< 1 : alors x±- 1 tend vers O quand x tend
vers o+, donc f (0) = O.
Algèbre 35
Pour a ll éger les notations, posons f>...(x) = x±- 1 si x > 0 et f>...(O) = O.

Nous avons montré : si À est une valeur propre de T tell e que O < À < 1 et f
un vecteur propre de T, alors il existe un réel k tel que f = k f>... Autrement
dit, Ker(! - >. Id) C lR f>... .
Réciproquement, Tf>. = >.f>...; on a donc Ker(! - À Id) = lR f>.... Comme
f>... =/. 0, À est bien valeur propre de T .
En résumé, étant donné un réel À :
• si À ~ 0 ou À > 1, À n'est pas valeur propre de T;

• 1 est valeur propre de Tet le sous-espace propre associé est IR, J'espace des
fonctions constantes;
• si O < À < 1, À est valeur propre de T et le sous-espace propre associé est
!Rf>....
Soient un entier n ~ 3 et
1 1
0
A= E At'n(IR) .
0
1 1
Déterminer les éléments propres <le A . Est-elle diagonalisable? Que vaut son
déterminant ?
'O
0
C:
::J
Nous allons d'abord déterminer les valeurs propres en cherchant les réels À pour
0 lesquels le système AX = À X(X E At'n,1 (JR)) possède au moins une solution X =/. O.
'tj"
,-i
0
N
(9
..... Il ne faut pas toujours se lancer tête baissée dans le calcul du poly-
.c nôme caractéristique. Dans certains cas, il est plus simple de résoudre
Ol
·c
>-
0.
le système AX = À X.
0
u
Pour À E IR et X = (J:) E Aé'n,l (JR), X est vecteur popre de A de valeur
propre associée À si et seulement si AX = À X.

L'égalité AX = À X est équivalente au système :

X1 + · · · + Xn - À X1
X1 + '.X2 À X2
(S)
En particulier, pour k E {2, ... , n}: x 1 = (>. -1) Xk. Ainsi, il est naturel de distinguer
le cas À= 1.
Supposons À =J 1. Alors les équations 2 à n donnent

1
't/k E {2, ... ,n},xk = -,-- xi
/\ - 1
ce qui montre en particulier que X2 = · · · = :xn .
La première équation, compte tenu de ces égalités, se réduit alors à
X1 + (n - l)x2 = ÀX1.
Par ailleurs, nous avons vu que x2 = ~ x1 d'où enfin :

/\ - 1
(n - l)x1 = (>. - 1)2x1.
Peut-on diviser par x 1 afin de déterminer les valeurs possibles de À? Si x 1 est nul,
alors pour k ~ 2 : xk = À :
1
x1 = O. On a donc X = 0, cc qui contredit l'hypothèse
faite sur X.
Si x 1 était nul , X serait nul, ce qui est exclu . Ainsi :

(n - 1) = (>. - 1) 2
d'où l'on tire les valeurs possibles de À : si À est une valeur propre de A distincte
"O
0
de 1 alors À= 1 + ,Jn-=-î ou À= 1 - ,Jn-=-î.
C:
::J
0 Remarquons que ces deux valeurs propres potentielles sont distinctes.
'tj"
,-i Il faut désormais déterminer si cc sont bien des valeurs propres de A et, si oui, déter-
0
N miner le sous-espace propre associé.
(9 Cc ne sera pas bien difficile car l'essentiel des calculs a déjà été effectué précédemment:
.....
.c il suffit de remplacer À par l'une des deux valeurs possibles t rouvées ci-dessus .
Ol
ï:::::
>-
0.
0 Soient À 1 = 1 + ,Jn-=-I et E1 = Ker(A - À1 In) -
u
D'après les ca lculs précédents, XE E 1 si et seu lement si
1 1
't/k E {2, ... , n}, Xk = -, - X1 = ,Jn-=-î X1.
A -1 n - l
Autrement dit, si et seulement si, x = x 1 ( ,Jn-=-î, 1, ... , 1{ donc E 1

JR(,Jn-=-î, 1, ... , 1/.
Algèbre 37
En conclusion : 1 + vn-=-î est valeur propre de A et le sous-espace propre

1 associé est la droite~( vn-=-î, 1, ... , 1{.
Le cas de 1 - vn-=-î se traite identiquement.
Soit >-2 = 1 - vn-=-î et E2 = Ker(A - À2 In)-

D'après les ca lculs précédents, X E E 2 si et seulement si
1 1
'rfk E {2, ... ,n},xk = -, - xi= - vn-=-îx1.
A-1 n - 1
Autrement dit, si et seulement si x = x 1 (-vn-=-î, l, ... ,l)T donc E2 =

T
JR(- vn-=-I, 1, ... , 1) .
En conclusion : 1 - vn-=-î est valeur propre de A et le sous-espace propre
associé est la droite ~(- vn-=-î, 1, ... , l )T.
Il reste à étudier le cas À = 1. Dans ce cas, le système (S) se simplifie considérablement.
Supposons À = 1 : le système (S) se réduit à deux équations :

0
= 0
la première se simplifiant même en x 2 + · · · + Xn = O. Ainsi, en notant
Es= { CJ E -«n,1(~) X1 = 0et X2 + +xn = 0}

on a Ker(A - In) = E3.
Nous n'avons pas encore tout à fait démontré que 1 est valeur propre de A : il pourrait
en effet se faire que E 3 soit réduit à {O}.
D'une part, une solution de (S) vérifie nécessairement x 1 = O.
D'autre part, comme n ;;?: 3 l'équation x2 + · · · + Xn = 0 contient au moins deux
termes; il suffit d'en prendre un égal à 1, un autre égal à -1 et tous les autres nuls
u
pour en avoir une solution non nulle. Nous a urons ainsi bien utilisé le fait que n;;?: 3.
0
C:
0
::J
Soit le vecteur X = (0,1, -1 ,0, .. . ,O)T (sin> 3) ou X = (0,1, -1{ (si
'tj"
,-i
n = 3). Alors X E E3 car les coordonnées de X vérifient bien x 1 = 0 et
0
N x 2 + · · · + Xn = O. De plus , X =f:. O. Ainsi, E 3 n'est pas réduit à {O}. Ceci
(9 montre que 1 est valeur propre de A et que le sous-espace propre associé est
.....
.c
Ol
E3 .
ï:::::
>- En conclusion, A possède trois valeurs propres : 1 + vn-=-I. 1 - vn-=-î et 1.
0.
0 Les sous-espaces propres associés sont respectivement E 1 , E 2 et E 3 .
u
A est diagonalisable si, et seulement si, la somme des dimensions de ses sous-espaces
propres est n.
Il est clair que dim(E1 ) = dim(E2) = 1. Reste à calculer dim(E3), la difficulté étant
que E 3 est donné par un système d'équations.
Pour déterminer cette dimension, on peut chercher une base de E3 . Cependant, on
peut aussi calculer cette dimension par le théorème du rang. En effet, il est souvent
assez simple de déterminer le rang d)une matrice par des opérations élémentaires sur
les lignes et les colonnes. Parfois, le rang est même évident sans qu)il n'y ait à faire
ces opérations; c'est le cas quand beaucoup de colonnes sont colinéaires voire égales.
Déterminons la dimension de E 3 :
dim(E3) = dim(Ker(A - Àin)) = n - rg(A - In)
La matrice
0 1 1
1 0 0
A - In =
0
1 0 0
est de rang 2 donc dim(E3) = n - 2.
Connaître le dimension de E3 facilite la recherche d'une base de cet

espace : en effet, il suffirait désormais de trouver une famille libre de
n - 2 vecteurs de E 3 pour en avoir une base.
La somme des dimensions des sous-espaces propres de A est n donc A est

diagonalisable.
A est donc semblable à la matrice
À1 0
À2
1
0 1
u
0 et en particulier a même déterminant, à savoir
C:
::J
0 À1 À2 = (1 + Jn"=l)(l - Jn"=l) = 2 - n.
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
f
i
Ol
·c Si n = 2, les équations vérifiées par les éléments (x 1 , x 2 E E 3 se
>-
0
Q.
résument à x 1 = x2 = 0 ; ainsi, E3 = {O} est 1 n'est pas valeur propre
u
de A.
En revanche) comme Jn"=l = 1, À 1 = 2 et À2 = 0 sont valeurs
propres distinctes de sous-espaces propres associés respectifs IR( -1, 1f
et IR(l) 1f et A est encore diagonalisable.
Algèbre 39
Diagonaliser la matrice
La matrice étant d'ordre 3 le calcul du polynôme caractéristique peut être un moyen

rapide de trouver les valeurs propres. Qui plus est, la présence des zéros de la dernière
colonne simplifie grandement le calcul et la factorisation de ce polynôme.
Pour À E K on a
~
6 2
det(,\ I 3 - A) = det (À:2 À~ 3 )
10 5 À - 2
= ((>. - 6)(>. - 3) - 4) (>. - 2)
= (>.2 - 9À + 14)(>. - 2)
= (>. - 2)2(>. - 7).
Les valeurs propres de A sont donc 2 et 7.
Pour vérifier que A est diagonalisable nous allons calculer les dimensions des sous-
espaces propres de f, l'endomorphisme de K 3 canoniquement associé à A, pour vérifier
que leur somme est 3.
"O
~1 La dim ension de Ker(! - 7 Id) est au moins 1 (par définition d'une valeur
propre) et elle est plus petite que 1 (l'ordre de multiplicité de 7 comme racine
du polynôme caractéristique).
0
C:
::J
0 Dans le cas d'une valeur propre simple, le sous-espace propre associé est
'tj"
,-i
automatiquement de dimension 1. Pour les valeurs propres multiples,
0
N on a seulement un encadrement de la dimension.
(9
.....
.c
Ol
ï::::: Il reste à déterminer la dimension du sous-espaces propre associé à la valeur propre
>-
0. 2.
0
u
Soit (x, y, z) E K 3 tel que (x, y, z) E Ker(f - 2 Id). Il vient, d'après l'expression
de A - 2 I 3, le système :
2y 0
y 0
5y 0
qui se réduit en fait à une seule équation car elles sont toutes trois proportion-
nelles:
2 x +y = O.
Ainsi Ker(f- 2 Id) est de dimension 2, qui est la multiplicité de 2 comme valeur
propre de f.
A est donc bien diagonalisable.
Il faut maintenant trouver une base de chacun des espaces propres. Pour Ker(f - 2 Id),
il suffit de t rouver deux vecteurs non colinéaires pour en avoir une base.
On vérifie aisément que, si ( e1 , e2 , e3 ) désigne la base canonique de IK3 , les

vecteurs es et e1 - 2 e2 sont propres pour f et associés à la valeur propre 2.
Comme ils ne sont pas colinéaires et que dim(Ker(f - 2 Id)) = 2, ils forment
une base de ce sous-espace propre de f.
Enfin, le sous-espace propre associé à 7 est de dimension 1 : il suffit donc de t rouver
un vecteur non nul de cet espace et il en constituera automatiquement une base.
~ - 1 2
A-7I3=
( - 10
2 -4
- 5 -5
~)-
donc, si f (:x;, y , z) = 0, on a
- x + 2y 0
2x 4y 0
{ -lO x 5y 5z - 0
Les deux premières équations sont proportionnelles à l'équation x - 2 y = O. La
dernière, divisée par -5, est équivalente à 2 x+y+z = O. On a donc le système
équivalent plus simple :
2y = 0
+ y + z = 0
On vérifie aisément que 2 e1 + e2 - 5 e3 E Ker(! - 7 Id). Comme ce sous-espace
"O
propre de f est de dimension 1, ce vecteur propre en est une base.
0
C: Posons
{~:
::J
0
'tj"
,-i
- e1 2e2
0
N U3 2 e1 + e2 5 e3
(9 Alors, d'après ce qui précède, (u1, U2, U3) est une base de JK 3 constituée de
.....
.c
Ol
vecteurs propres de f .
ï:::::
>-
0. Il reste à déterminer les matrices de passage.
0
u
La matrice de passage de (e1,e2,e3) à (u1,u2,u3) est
Pour calculer p - 1,
P= G ~2 iJ
exprimons les vecteurs ei en fonction des vecteurs U j.
Algèbre 41
La première relation donne e3 = u 1 soit, en remplaçant dans la troisième :

(A) u2 - e1 2 e2
{ (B) 5 u1 + U3 2 e1 + e2
En combinant ces relations ils vient
{ (A)+ 2 (B)
(B) - 2 (A)
lûu1
5u1
+ U2
2u2
+
+
2u3
U3 -
5 e1
5 e2
soit enfin :
+ +
{"'
- 2u1 l/5u2 2/5u3
e2 U1 2/5u2 + 1/5u3
e3 U1
On a donc:
p-1 = ( !~5
2/5
1
-2/5
1/5 ~)
Il n'y a aucun calcul à faire pour déterminer p- 1 AP. En effet, ce n'est autre que la
matrice de f dans la base (u 1 , u2, u3). Ceci dit, le calcul explicite du produit p - 1 AP
peut aussi être une façon de contrôler les expressions obtenues pour P et son inverse,
puisque l'on connaît par avance le résultat final.
~
Comme f(u1) = 2u1, f(u2) = 2u2 et f(u3) = 7u3 nous obtenons, sans ca lcul
supplémenta ire :
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
Q.
u
0
i Connaître a priori la dimension d'un sous-espace vectoriel est extrême-

ment pratique pour en déterminer une base, surtout en petite dimen-
sion, comme on vient de le voir : si la dimension est 1 il suffit de trouver
un vecteur non nul, si elle est 2 il suffit de trouver deux vecteurs non
colinéaires.
Soit la matrice :
3 2
A= (~ ~ ~) E .4Ï3(IR) .
4 0 3
On note f l'endomorphisme de IR.3 canoniquement associé à A.
1. Calculer les puissances de A - h .
Pour k E {1, 2, 3} on pose Ek = Ker((! - ld)k).
2. Démontrer que dim(Ek) = k .
3 . En déduire une base (u 1 ,u2 ,u3 ) de E 3 telle que (u 1 ) est une base de E 1 et
(u1 , u2) est une base de E2.
4 . Déterminer une matrice B triangulaire supérieure et semblable à A ainsi que
les matrices de passage correspondantes.
1. Cette question est un simple calcul de produits matriciels.
O n a successivement :
(A - Is) 3 = O.
Au vu de cette dernière relation on a donc
(A - hr = 0 pou r n;?: 3.
"O
0
C:
::J
0 2. D'une manière générale, si g eth sont deux endomorphismes d'un espace vectoriel,
'tj"
,-i
0
on a toujours Ker(h) c Ker(g oh) : en effet, si h(x) = 0, alors (go h)(x) = g(h(x)) =
N g(O) = O.
(9
.....
.c
u
Ol
ï:::::
>-
0.
0
~1 On a les inclusions :
Ker(! - Id) c Ker((! - Id)2) c Ker((! - Id)3) = IR.3.
Le théorème du rang permet de faire le lien entre la dimension de Ker((! - Id)k) et

rg((f - ld)k) = rg((A - I3)k).
Pour calculer le rang, on dispose d'une méthode générale consistant à effectuer des
opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes. Cependant, on peut aussi parfois
identifier le rang immédiatement : c'est ici le cas de (A - h) 3, qui est nulle donc de
rang nul, et (A - I3) 2 , dont toutes les colonnes sont colinéaires.
Algèbre 43
On calcu le les dimensions des noyaux à l'aide du rang.

• Comme (A - I3) 3 = 0, (! - Id) 3 = 0 et donc Ker((! - Id) 3) = JR3. Ainsi,
dim(E3) = 3.
• Les colonnes de la matrice (A-Is) 2 sont colinéaires; ainsi, rg((A - Is)2 ) ~ 1.
Par ailleurs (A - ls) 2 =/= 0 donc rg((A - Is)2 ) =/= O.
Ainsi, rg((f - Id) 2 ) = 1 donc, d'après le théorème du rang, dim(Ker((f -
Id) 2 )) = 2.
• La matrice A - 13 n'est pas nu lle et possède deux colonnes non colinéaires :
son rang est donc au moins 2.
Si son rang était 3, elle serait inversible et donc toutes ses puissance éga le-
ment, en particulier (A-Is)3. qui est nulle. Ainsi, A-13 n'est pas inversible,
donc son rang est 2. On en déduit dim(Ker(f - Id) ) = 1.
Nous aurions aussi pu remarquer, pour cette dernière matrice, que la première colonne
est une combinaison linéaire des deux autres (le double de leur somme) .
3. Il est aisé de construire des bases de ce type. En effet, une base de E 1 est une
famille libre de E 2 donc peut être complétée en une base de E 2 , etc.
Nous connaissons les dimensions des espaces Ek, ce qui simplifie la détermination de
bases. En effet :
• E 1 est de dimension 1, donc toute famille libre à un élément en est une base.
Autrement dit, on peut prendre pour u 1 n'importe quel élément non nul de E 1 .
• E 2 est de dimension 2. La famille (u 1 , u 2 ) étant de cardinal 2 = dim(E2 ) il suffit

qu'elle soit libre pour être une base de E2. Autrement dit, si u2 est n'importe quel
vecteur de E 2 non colinéaire à u 1 , (u 1 ,u2) est une base de E 2.
"O • Enfin, E3 = IR3 est de dimension 3. Sachant que (u 1 , u2) est libre, il suffit donc de
0
C:
::J
prendre pour U3 n'importe quel vecteur n'appartenant pas à Vect(u 1 , u 2 ), c'est-
0 à-dire à E2 , pour que (u 1, u2, u3) soit également libre, et donc une base de JR3
'tj"
,--i puisqu'elle a 3 = dim(JR 3 ) vecteurs.
0
N
(9
.:c On voit en particulier qu'il y a beaucoup (en fait, une infinité) de choix possibles pour
.gi une telle base. Nous essaierons donc de faire en sorte que les vecteurs Uk choisis soient
>-
~ « les plus simples possibles ». En pratique, ceci signifie qu'on essaiera de faire en sorte
u que leurs coordonnées dans la base canonique soient de petits entiers. Ceci permettra
d 'avoir des matrices de passage simples.
Il ne faut surtout pas chercher la base demandée sous forme de trois

vecteurs ayant chacun trois coordonnées inconnues.
Commençons donc par chercher un élément non nul de E 1 = Ker(! - Id). Si (x, y, z) E
E1 alors
ce qui se traduit par le système :

-4x 2y 0
6x + 2y + z 0
{ 4x + 2z - 0
La première équation donne y = -2 x et la troisième z = -2 x. Ainsi, (x, y, z) =
x(l, - 2, - 2). Réciproquement, (1, - 2, - 2) est bien solution de ce système donc le
vecteur u 1 = (1, -2, - 2) est un élément non nul de E 1.
Alternativement, les égalités (f - Id) 3 = (f - Id) o (f - Id) 2 et Ker((! - Id) 3) = JR3
entraînent lm((! - Id) 2 ) C Ker(! - Id). Il suffit donc de trouver un élément non nul
de lm((! - Id)2). Ceci est facile puisque les vecteurs colonnes de la matrice (A - 13) 2
engendrent lm ( (f - Id) 2 ) ; comme ces colonnes sont colinéaires à ( ~;) , on ret rouve
le fait que (1, -2, -2) est élément de Ker(! - Id).
~I On vérifie facilement que u 1 = e1 - 2 e2 - 2 e3 est un vecteur non nul de E 1,

qui est de dimension 1. La famille (u 1 ) est donc une base de E 1 .
Cherchons à compléter (u1 ) en une base de Ker((! - Id) 2 ). Pour cela, il suffit de
trouver un vecteur u2 E Ker((! - Id) 2 ) non colinéaire à u 1.
Si u 2 = x e1 + y e 2 + z e3, la relation (f - Id)2 (u 2 ) = 0 donne 2 x + 2 y - z = 0. On
peut chercher u2 convenant avec un maximum de coordonnées nulles pour faciliter les
calculs ultérieurs.
Si deux des coordonnées sont nulles, la relation 2x + 2y- z = 0 montre que la troisième
est nulle et donc u 2 également, ce qui est exclu.
Si x = 0, alors on peut prendre y= 1 et z = 2. On obtient ainsi bien un vecteur qui
"O n'est pas colinéaire à u 1 .
0
~1
C:
::J
0 On a E 1 C E2, donc u 1 E E2. Le vecteur e2 + 2 e3 n'est pas colinéaire à u 1
'tj"
,-i et est bien élément de E 2 donc (u 1 , u 2 ) est une famille libre de E 2 . Comme
0
N dim(E2) = 2, c'est bien une base de E2 telle que u 1 est une base de E 1 .
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0. On aurait aussi bien pu choisir y = 0 puis x = 1 et z = 2, ou z = 0 puis
0
u x = 1 et y = - 1, ou même des coordonnées toutes non nulles, comme
X = y = 1 et Z = 4.
Enfin, on peut prendre pour u 3 n'importe quel vecteur qui n'est pas élément de E 2,
c'est-à-dire U3 = x e 1 + y e2 + z e3 avec 2 x + 2 y - z =f. O. Encore une fois, une infinité
de choix se présentent mais il y en a de plus simples que d'autres : prendre deux
Algèbre 45
coordonnées nulles et la troisième égale à 1. N'importe lequel des trois vecteurs e 1 ,

e2 et e3 est un choix convenable pour u3 . Nous allons cependant choisir u3 = e3 afin
que la matrice de passage soit triangulaire : vu qu'il faudra effectuer un calcul de
changement de base, donc en particulier inverser cette matrice de passage, autant la
choisir de sorte que les calculs soient les plus simples possibles !
~I Le vecte ur U3 = e3 n'appartient pas à E2 ; la fami lle (u 1, u2, u3 ) est donc une

famil le libre de E 3 , qui est de dimension 3, et en est donc une base.
En résumé, nous avons :
4. Les relations précédentes donnent la matrice de passage demandée.
Il s'agit désormais d 'inverser le système précédent pour exprimer les ei en fo nction

des Uj. Ceci est facile car la matrice est t riangulaire.
La définition de (u 1 , u 2, u3) donnée précédemment permet d'obtenir aisément :

u1 + 2 u2 2 u3
u
0
C:
::J
0
'tj" La matrice de passage de (u 1,u2,u3) à (e 1,e2,e3) est donc :
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
p-l = 02 J2 ~)
>-
0. Enfin, en notant B la matrice de f dans la base (u 1 , u 2 , u 3 ) , on a p - 1 AP = B.
0
u On en déduit :
Exercice 2.6 : Réduction d'une matrice à paramètres
Pour quelles valeurs des scalaires a, b, c et d la matrice
A= G~ D
est-elle diagonalisable?
Cette matrice est triangulaire : ses valeurs propres sont donc simplement ses coeffi-
cients diagonaux.
Partant des valeurs propres, il suffit de déterminer la dimension des sous-espaces
propres associés pour déterminer si la matrice est ou non diagonalisable : une condi-
tion nécessaire et suffisante pour qu'une matrice n x n soit diagonalisable est que
chaque sous-espace propre soit même dimension que la multiplicité de la va.leur propre
associée. Un tel calcul de dimension de noyau peut se ramener à un calcul, plus simple,
de rang via le théorème du même nom.
Lorsque l'énoncé ne demande pas de diagonaliser une matrice, il n'est

pas nécessaire de résoudre le système associé à chaque espace propre.
Il y a visiblement trois cas à distinguer selon que d = 1, d = 2 ou d f/. {1, 2}.

En effet, dans ce dernier cas, la matrice a trois valeurs propres distinctes. D'une
manière générale, si une matrice n x n possède n valeurs propres distinctes, elle est
diagonalisable.
La matrice A étant triangulaire ses valeu rs propres sont ses coefficients diago-
naux : 1, 2 et d.
"O Supposons d f/. {1, 2}. A est alors une matrice 3 x 3 possédant 3 valeurs propres
0
C:
::J
distinctes donc A est diagonalisable.
0
'tj-
,--1
Dans les cas d = 1 et d = 2, les rangs de A - h et A - 2 h se calculent sans peine.
0
N
(9 Supposons d = 2. Les valeurs propres de A sont 1 (simple) et 2 (double).
..... D'une part, dim(Ker(f - Id)) = 1 (puisque 1 est valeur propre simple) .
.c
Ol
ï::::: D'autre part,
>-
u
0.
0
A-2 13= (I ~ D
Si c = 0, cette matrice est de rang 1. Sinon, elle est de rang 2. La dimension
de Ker(! - 2 Id) est donc 2 si c = 0 et 1 si c =J O.
Ainsi : si d = 2 A est diagonalisable si et seulement si c = O.
Traitons enfin le dernier cas.
Algèbre 47
Supposons d = 1. Les va leurs propres de A sont 1 (double) et 2 (simple) .

D'une part,
A-!
3
=Gi D
Cette matrice est de rang 1 ou 2 selon que a c= b ou non. Ker(! - Id) est
donc de dimension 1 (si ac =f. b) ou 2 (si ac = b).
D'autre part , dim(Ker(f - 2 Id)) = 1 ( car 2 est va leur propre simple) .
En particu lier, la somme des dimensions des sous-espaces propres est 3 si, et
seu lement si , ac = b.
A insi : si d = 1 A est diagona lisable si et seu lement si ac = b.
La condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité peut se résumer ainsi :
d r;t {1, 2} ou (c, d) = (0, 2) ou (b, d) = (a c, 1).
On note OC = IR on C Soit E un OC-espace vectoriel de dimension finie n E N* .

1. Soient u et v deux endomorphismes diagonalisables de E. Montrer que les
propriétés suivantes sont équivalentes :
(1) il existe une base ,~ de E telle que l\ilat&e (u) et Mat&e (v) sont diago-
nales;
(2) U o V = V o U.
2. Soit A un sous-ensemble non vide de 2(E) dont tous les éléments sont dia-
gonalisables. On suppose que, pour tout (!, g) E A 2 , f o g = go f. Montrer qu'il
existe une base ,~ de E telle que, pour tout f E A, Mat86 (f) est diagonale. On
pourra raisonner par récurrence sur n en distinguant le cas où tous les éléments
de A sont des homothéties.
"O
0
C: 1. P our montrer l'équivalence, on doit faire deux implications . On commence pa r la
::J
0 plus sim ple.
-tj"
,-i
0
N 1 => 2 : not ons (e 1 , ... ,en) les vecteurs de ~ - Il existe des scala ires
(9 À1 , . . . , Àn et µ 1, ... , µ n tels que, pour tout i : u ( ei ) = Ài ei et v( ei) = µ i ei.
.....
.c En particulier, u(v(ei)) = Ài µ i ei et v(u(ei) ) = µ i Ài ei ; uov et vou coïncident
Ol
·c sur la base ~ et sont donc égaux.
>-
0.
0
u Alternativement, on aurait pu considérer U (resp. V) la matrice de u (resp. v) dans
~ et consta ter que, ces deux matrices éta nt diagonales, on a U V= V U .
L'autre implication est plus difficile. Rappelons une propriété fondamentale des sous-
espaces propres : si deux endomorphismes d'un espace vectoriel commutent, tout
sous-espace propre de l'un est sta ble par l'aut re.
Nous savons que E possède une base de vecteurs propres pour u et a ussi une base de
vecteurs propres pour v . Le but de la question est de démontrer qu 'il existe une base
const ituée de vecteurs propres pour u et v simultanément. Le problème est qu)une base
de vecteurs propres pour l'un n)a a priori aucune raison d )être une base de vecteurs
propres pour l'autre.
Cependant, si u est une homothétie, tout se simplifie : toute base de E est une base
de vecteurs propres pour u donc n'importe quelle base de vecteurs propres pour v est
aussi une base de vecteurs propres pour u .
Dans le cas général) u n)est pas forcément une homothétie mais u induit une homo-
thétie sur chacun de ses sous-espaces propres. Si F est un sous-espace propre de u et
que F est stable par v alors l'endomorphisme VF de F induit par v est diagonalisable
(car v Fest) et l'endomorphisme Up induit paru est une homothétie (par définition
d 'un sous-espace propre). On peut donc t rouver une base de F consit utée de vecteurs
propres de Vp et qui seront automatiquement vecteurs propres de up . Il faudra en-
suite «remonter» à l'espace E et aux endomorphismes u et v; pour cela) on pourra
utiliser le fait que E est la somme directe des sous-espaces propres de u .
Il faut donc savoir si les sous-espaces propres de u sont bien stables par v. Justement ,
il est supposé que u et v commutent, donc tout noyau d )un polynôme de Fun est
stable par l'aut re : en particulier, tout sous-espace propre de u est stable par v.
2 = } 1 : u et v commutant, tout noyau ou image d'un polynôme de l'un est

stable par l'autre ; en particulier, tout sous-espace propre de l'un est stable par
l'autre.
De plus, tout endomorphisme induit sur un sous-espace stable par un endomor-
phisme diagonalisable est diagona lisable. Notons >. 1 , ... ) Àr les va leurs propres
distinctes de u et Ek = Ker(u - Àk Id) les sous-espaces propres associés.
Pour chaque k , E k est stable par v car u et v commutent et Ek est le noyau
d'un polynôme en u . v induit donc un endomorphisme Vk de Ek. v étant diago-
nalisable, vk l'est également: il existe une base ~k de E k constituée de vecteurs
propres de Vk ( et donc de v).
Par ailleurs, E k est un sous-espace propre de u : tous ses éléments sont donc
vecteurs propres de u. En particu lier, les vecteurs de la base ~k sont propres
pour u. Ainsi, ~k est une base de Ek dont tous les éléments sont vecteurs
propres de u et de v .
"O
0
C:
Soit ~ la famille de vecteurs obtenue en concaténant ~ 1 ) ... ) ~,,.. Comme
0
::J
chaque famille ~k est une base de Ek et que E est la somme directe des Ek,
'tj" ~ est une base de E. Dans cette base, les matrices de u et de v sont diagonales.
,-i
0
N
(9
.....
-§i 2. Si tous les éléments de A sont des homothéties, il n)y a rien à faire : la matrice
ï:::::
1::;: d'une homothétie dans n)importe quelle base est diagonale et donc n )importe quelle
8 base de E convient .
Dans le cas contraire, l'un des éléments de A n'est pas une homothétie : nous pouvons
nous ramener à des espaces de dimension plus faible (pour pouvoir raisonner par
récurrence sur la dimension) en considérant ses sous-espaces propres. En effet) un
endomorphisme diagonalisable qui n'est pas une homothétie possède plusieurs sous-
espaces propres) qui sont donc tous de dimensions strictement inférieures à celle de
E.
Algèbre 49
On aura besoin de l'hypothèse de récurrence pour un k < n + 1, mais

on ne sait pas lequel. Il faut donc faire une récurrence forte.
Montrons par récurrence forte sur n E N* la propriété Hn : « Si E est un

espace vectoriel de dimension n, A un sous-ensemble non vide de .:.t1(E) dont
les éléments sont diagonalisables et commutent deux à deux, alors il existe une
base I$ de E telle que, pour tout f E A , Mat@(!) est diagonale. »
• H 1 est vraie car toute matrice 1 x 1 est diagonale.
• Soit n E N* tel que H 1, ... , Hn. Considérons un espace vectoriel E de
dimension n + 1 et A une partie non vide de .:.t1(E) dont les éléments sont
diagonalisables et commutent .
Si tous les éléments de A sont des homothéties, n'importe quelle base de E
convient.
Sinon, soit un élément f de A qui n'est pas une homothétie. f est diagona-
lisable par hypothèse et, en notant E 1 , ... , Er ses sous-espaces propres, on
r
a donc E = E9Ek.
k=l
Par ai ll eurs, f n'est pas une homothétie donc f a plusieurs va leurs propres.
Ainsi , r ;::: 2. On a donc dim(Ei) + · · · + dim(Er) = n + 1, avec r ;::: 2 et
dim(Ek) ;::: 1, ce qui impose dim(Ek) ~ n .
Pour tout élément g de A, Ek est stable par g, car f et g commutent.
L'endomorphisme 9k de Ek induit par g est diagonalisable, car g l'est. Enfin,
pour tous g et h E A, 9k o hk = hk o 9k carg o h =h o g.
Ainsi, par hypothèse de récurrence (Hp avec p = dim(Ek) ~ n ), il existe
une base I$k de Ek tel le que, pour tout g E A. Mat@k (gk) est diagonale;
autrement dit, I$k est une base de Ek dont tous les éléments sont vecteurs
propres de tous les élements de A.
r
"O
0
Comme E = E9 Ek la famille I$ obtenue en concaténant I$ 1 , ... , I$r est
C: k=l
::J
0 une base de E.
'tj"
,-i Enfin, pour tout k E {1, ... , r}, les vecteurs de f16k sont vecteurs propres
0
N de tous les éléments de A ; ainsi, les vecteurs de I$ sont vecteurs propres
(9
..... de tous les éléments de A, ce qui montre que la matrice de n'importe quel
.c
Ol élément de A dans I$ est diagonale, ce qui conclut la récurrence .
ï:::::
>-
0.
0
u
Exercice 2.8 : Étude d'un endomorphisme d'un espace d'endo-

morphismes (PSI)
On note lK = IR ou C Soit E un OC-espace vectoriel de dimension finie non nulle.
Pour f E !L'(E) on définit :
<l> f: !L'(E) -+ !L'(E), g r i f o g.
1. Vérifier que, pour tout f E !L'(E), f E !t'(!L'(E)).

2. Soit f E 2(E). l\,fontrer que, pour tout P E JK[X], P(1) = P(f)·
3. En déduire que f est diagonalisable si, et seulement si, f l'est.
4. Soit À E !K. Décrire Ker(t -À Id2 (F.;)) à l'aide de Ker(!->. Id,,:).
1. La notation ne doit pas effrayer : <l> f est par définition une application de 2(E)
dans lui-même. Dire que f E !t'(!L'(E)) n 'est donc rien d'autre que dire que f
est linéaire, c'est-à-dire que Pon a <I? f ( À g + µ h) = À <I? f (g) + µ <I? f (h) pour tous g et
h E 2(E) et À etµ scalaires; cette dernière relation peut enfin s'écrire f o (>. g+ µ, h) =
À f o g + µ f oh. Finalement, comme dans presque toutes les questions demandant de
vérifier qu'une application est linéaire, il suffit simplement de le vérifier à partir de la
définition.
Il faut bien faire la distinction entre les arguments de <I? f ( des fonctions)
et les arguments de f (des vecteurs de E) .
Soit f E 2(E). Pour tout (g, h) E 2(E) 2 et (>., µ) E K 2

on a
fo(Àg+µh) = Àfog+µfoh
car f est linéaire. Ainsi :
"O
0
C:
1(Àg + µh) = fo(Àg+µh) = Àj og+µfoh
::J
0
'tj"
= À <l> f (g) + µ <l> f ( h)
,-i
0 et f est donc linéaire.
N
(9
...., n
.c
Ol
·c
2. Si P = L akXk on a, par définition d 'un polynôme d 'endomorphismes,
>-
0.
k=O
0 n
u
P( f) = L akr
k= O
Par ailleurs, pour tout g E !l'(E),
if>P(f) (g) = P(f) o g = (t akfk ) o g= t, akfk o g

Algèbre 51
Pour démontrer que P (<P f) = <P P(f), il suffit donc de démontrer que <P}(g) = fk o g
pour tout g E 2(E), c'est-à-dire <P} = <P.rk. Autrement dit , il suffit de démontrer le
résultat dans le cas particulier des monômes Xk, ce qui est moins lourd à écrire et se
rédigera aisément par récurrence.
Montrons par récurrence sur n E N la propriété Hn : « 'PÏ = 'Pr. »

• Ho est vraie : en effet , 'P~ = I d2(E) et J0 = I dE, par définition de la
puissance O d 'un endomorphisme d'un espace vectoriel.
Par ailleurs, pour tout g E 2(E), <P1ds (g) = IdE og = g donc <Prd s
I d2(E) . On a don c bien <P~ = <P JO.
• Soit n E N t el que Hn . On a donc <P1 = <P .rn c 'est-à-dire :
Vg E 2(E), <Pl (g) = fn o g.
On a alors successivement, pour tout g E 2(E ) :
<P,+1(g) = 'Pj('Pj(g)) = 'P f(fn O g) = f O un O g) = 1n+l O g
= 'Pr+i(g).
A .1ns1,· ,T, n+l
'.l' f ;r,
= '.l' , d"
Jn+1 , c , est-a- 1re H n+l est vraie.
·
En conlusion, Hn est vraie pour tout n E N.
Traitons maintenant le cas général tel que nous l'avons fait en préambule :
n
Soit p = L akx k E IK[X] . On a
k=O
n
P('PJ) = L ak <P7'
k=O
soit , pour tout g E 2(E) :
n n n
"O
0
C:
::J
k=O k=O k=O
0
'tj"
,-i = ( t akfk ) o g = P (f) o g
0
N k=O
(9 = -
0.
0 VP E IK[X], P(<Pt) = <P P(.f) ·
u
3. Nous avons un lien simple entre polynômes et diagonalisation: un endomorphisme

d'un espace vectoriel de dimension finie est diagonalisable si, et seulement, il possède
un polynôme annulateur scindé à racines simples.
La quest ion précédente nous fournit justement des renseignements sur les poly nômes
en f et if!,. Plus précisément, l'égalité P(if!t) = if!P(f) entraîne que P (if! J) = 0 si, et
seulement si, P(f) = O. C'est cc que nous a llons vérifier dans un premier temps.
Il est clair que, si P(f) = 0, alors if! P(f) = 0 et donc P (1) = O.

Réciproquement, si P( if! f) = 0, alors if! P(f) = 0 donc P(f) o g = 0 pour tout
endomorphisme g de E, en particulier pour g = Ide , ce qui donne P(f) = O.
Ainsi, f et if! f ont les mêmes polynômes annulateurs.
En particulier, f possède un annulateur scindé à racines simples si, et seulement
si, f possède un annulateur scindé à racines simples, donc if!(!) est diagonali-
sable si, et seulement si, f est diagonalisable.
4. Le fait que g E Ker(<f!t - >..Id2(E)) signifie ,(g) = Àg, soit f o g = Àg et enfin

(f - ,\Id) o g = O. Ceci est équivalent à l'inclusion Im(g) C Ker(! - >..Id).
Soit g E :L'(E). Alors g E K er(if!J - ,\Id2 (E)) si, et seulement si, f o g = Àg.
Cette dernière relation est équivalente à(! - >.. Id)og = 0, elle-même équivalente
à Im(g) C Ker(! - À Id) . Ainsi :
Ker(if!J -À Id)= {g E :L'(E) : Im(g) C Ker(! - >..Id)}.
Soient un entier n ;:::: 2, a un réel non nul, et
1. Déterminer un polynôme annulateur de A.

2. A est-elle diagonalisable? Déterminer ses valeurs propres et les dimensions de
ses sous-espaces propres.
3 . Calculer det(A).
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0 Remarquons que le cas a = 0 ne présenterait a ucune difficulté puisqu'alors A serait
N
(9
égale à bin.
.....
.c
Ol 1. Nous savons, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, que le polynôme caracté-
ï:::::
>-
0.
ristique de A en est un polynôme annulateur. Cependant, il n'est pas d u tout aisé à
0 calculer!
u
Pour déterminer un polynôme annulateur simple d'une matrice A, on peut essayer de
calculer les premières puissances de A et chercher une relation entre elles.
L'idéal est de pouvoir écrire A= À In+ B avec À scalaire. En effet, on a alors À In B =
B À In et on peut donc utiliser la formule du binôme d e Newton pour calctùer les
puissances de A en fonction de celles de B . Ceci est intéressant quand les puissances
de B sont simples à calculer , ce qui est le cas, entre autres :
Algèbre 53
(1) des matrices nilpotentes;

(2) des matrices diagonales, parfois des matrices triangulaires;
(3) des matrices dont tous les coefficients sont égaux;
(4) des matrices « diagonales par blocs » avec de « petits » blocs.
Ici, nous pouvons faire apparaître la matrice J dont tous les coefficients sont égaux à
1 : plus précisément, tous les coefficients de a J sont égaux à a donc les coefficients
de a J + (b - a) In sont égaux à a en dehors de la diagonale et b sur la diagonale,
c'est-à-dire a J + (b - a) In = A.
Par ailleurs, comme annoncé, les puissances de J sont faciles à calculer car tous les
coefficients de J 2 sont égaux à n, c'est-à-dire J 2 = n J.
Ainsi, lorsque nous calculerons A 2 , il apparaîtra un terme en J 2 que nous pourrons
exprimer en fonction de J, ce qui permettra de faire réapparaître A à l'aide de la
relation A= a J + (b - a) In et d'obtenir ainsi une relation entre A et A 2 .
Soit J la matrice dont tous les coefficients sont éga ux à 1. Alors A = a J +

(b - a) In. Par ailleurs, J 2 = n J.
Comme Jet In commutent on a
A 2 = a 2 J 2 + (b - a) 2 In+ 2 a (b - a) J
soit , comme J 2 = n J,
A 2 = ( n a2 + 2 a (b - a)) J + (b - a) 2 In .
Comme a =J. 0, on a J = ~A - ( ~- 1) In . En remplaçant J par cette

expression dans l'égalité ci-dessus on obtient
A = ( n a + 2 a (b - a)) ( ~ A - ( ~
2 2
1) In) + (b - a) 2
In
soit, après simplification :
A2 - (na + 2 (b - a)) A + (n a (b - a) + (b - a) 2 ) In = 0.
Ainsi , le polynôme
"O
0
C: P = X2 - (na + 2 (b - a)) X+ (na (b - a) + (b - a) 2 )
::J
0 est un polynôme annu lateur de A .
'tj"
,-i
0
N
(9 2. La question est de savoir si A possède un polynôme annulateur scindé à racines
..... simples. Commençons donc par étudier les racines de P, cc qui est facile puisque P
.c
Ol
ï::::: est de degré 2 : si le discriminant est strictement positif alors P possède deux racines
>-
0.
0
réelles distinctes et est donc scindé à racines simples.
u
Le discriminant de P est
(na+ 2 (b - a)) 2 - 4 (na (b- a)+ (b - a) 2 ) = n 2 a2 >O
donc P possède deux racines réelles distinctes.
P est un polynôme annu lateur scindé à racines simples de A donc A est diago-
nalisable.
Par ailleurs, les valeurs propres de A sont racines de tout polynôme annulateur de
A , en particulier de P. À partir du discriminant de P calctùé plus haut on obtient
aisément ses racines.
Les racines de P sont (na+ 2 (b- a) ±n a)/2, c'est-à-dire b- a et b+ (n- l) a.

Autreme nt dit, P = (X - (b - a)) (X - (b + (n - 1) a))
Comme P(A) = 0, les valeurs propres de A sont toutes racines de P donc
appartiennent à {b - a, b + (n - 1) a} .
A priori, il pourrait se faire que l'un de ces réels ne soit pas valeur
propre de A.
Cependant, nous savons ici que A est diagonalisable et a donc au moins une valeur
propre. De plus, une matrice diagonalisable qui n'a qu'une seule valeur propre À est en
fait égale à À In, cc qui n'est pas le cas de A. A possède donc plusieurs valeurs propres,
ce qui assure que b - a et b + (n - 1) a sont bien valeurs propres de A. Cependant,
il est ici demandé de calculer les dimensions des sous-espaces propres associés. Il va
donc falloir effectuer quelques calculs. Une façon simple d'aborder une telle question
est de plutôt calculer des rangs.
Soit f l'endomorphisme de !Rn canoniquement associé à A. Comme A - (b -

a) In = a J on a, d'après le théorème du rang :
dim(Kcr(f - (b - a) Id)) = n - rg(f - (b - a) Id)
= n - rg(A - (b - a) In)
= n-rg(aJ).
Toutes les colonnes de a J sont colinéaires donc rg(a J) ~ 1. Par ailleurs,
comme a -=/= 0, a J n' est pas null e donc son rang n'est pas nul non plus. Ainsi,
rg(a J) = 1 donc dim(Ker(f - (b - a) Id)) = n - 1.
Sachant que A est diagonalisable, le calcul de la dimension de l'autre sous-espace
"O
0
C:
propre est rapide.
::J
~I
0
'tj"
A étant diagonalisable, la somme des dimensions de ses sous-espaces propres
est n; la dimension du sous-espace propre associé à b + (n - 1) a est donc 1.
,-i
0
N
(9 On aurait également pu utilisé le fait que la trace de A (nb) est la somme des valeurs
.....
.c propres comptées avec multiplicité. Ainsi, notant k la multiplicité de b- a,b + (n - 1) a
Ol
ï:::::
>- est de multiplicité n-k (car A est diagonalisable) donc k(b-a)+(n-k) (b+ (n-l) a)=
0.
0 nb, ce qui donne k = n - 1.
u
Le fait de savoir qu'une matrice est diagonalisable (par exemple lors-

qu'on a constaté qu'elle avait un polynôme annulateur scindé à racines
simples) permet d'abréger le calcul de la dimension des sous-espaces
Algèbre 55
propres : la dernière dimension est imposée par le fait que la somme de

toutes ces dimensions est égale à n.
Cependant, si l'on ne sait pas que la matrice est diagonalisable, il faut
calculer « à la main » toutes ces dimensions et voir si leur somme est
égale à n pour conclure quant à la diagonalisabilité.
3. Nous connaissons les valeurs propres et les dimensions des sous-espaces propres
associés, donc nous connaissons une matrice diagonale semblable à A sans avoir besoin
de calculer des matrices de passage!
D'après les questions précédentes, A est semblable à

b- a 0
b- a
0 b+(n - l)a
En particulier, ces deux matrices ont même déterminant. On en déduit
det(A) = (b - ar- (b + (n - 1) a) .
1
Exercice 2.10 : Diagonalisabilité et sous-espaces stables
Soient E un «:::-espace vectoriel et u E !l'(E). Montrer que u est diagonalisable si

et seulement si tout sous-espace F de Estable paru admet un supplémentaire
stable par u.
Pour montrer cette caractérisation, il faut montrer un sens puis l'autre.

"O
0
C: ~ Sens direct
::J
0 Dans le sens direct, pour commencer, on se donne un sous-espace stable. Il faut
-tj"
,--i montrer l'existence d'un supplémentaire stable. Comme dans la preuve du cours, qui
0
N montre l'existence d'un supplémentaire en dimension finie, on pense alors au théorème
(9 de la base incomplète.
.....
.c
Ol
·c Supposons u diagonalisable, on a alors B une base de E, constit uée de vec-
>-
0.
0 teurs propres pour u. Soit F un sous-espace de E stable par u. On se donne
u
(e 1, ... , ep) une base de F. D'après le théorème de la base incomplète, on peut
compléter (e1 , ... , ep) en une base (e1, ... , en) de E au moyen d'éléments de
B.
On pose alors G = Vect(ep+l, ... , en), de sorte que F œ G = E. De plus, comme
ep+l, ... , en sont des éléments de B, ce sont des vecteurs propres de u. Notons
Àv+ 1 , ... , Àn les valeurs propres associées. Si x E G, on a (µp +l, ··· , µn) E
n
Kn - p tel que x = I: µi ei et
i=p+l
n n
i = p+l i = p+l
donc G est stable par u.
Il faut bien se souvenir qu,on peut choisir où prendre les vecteurs avec
lesquels on complète une base, dans le théorème de la base incomplète.
~ Sens réciproque
Pour le deuxième sens, on commence par constater que u admet une valeur propre
et un vecteur propre associé (puisqu'on est dans C). On applique alors l'hypothèse à
F = C x, cc qui donnera un sous-espace stable G. La stabilité permet de considérer
l'endomorphisme induit par u sur G, et on réitère le raisonnement.
Supposons que tout sous-espace stable par u admette un supplémentaire stable

par u . Montrons que u est diagonalisab le par récurrence sur la dimension de E.
• Si E est de dimension 1, il est clair queu est diagonalisable.
• On suppose désormais le résultat acquis pour n - 1 (n E N*) . Dans <C[X] ,
le polynôme caractéristique de u est scindé, donc u admet une va leur propre
À et un vecteur propre x associé. Posons F = C.x , F est stable par u . Par
hypothèse, on a donc G un supplémentaire de F stab le par u .
Soit v l'endomorphisme induit paru sur G. Si F1 est un sous-espace de G
stable par v, il est stable par u , donc on a H un supplémentaire de F 1 dans
"O
0 E stable par u. Par suite, G 1 = H n G est un supplémentaire de F 1 dans
C:
::J G, stable par u (donc par v ). Ainsi v vérifie la même hypothèse que u , et
0
-tj" par hypothèse de récurrence, v est diagonalisab le.
,-i
0
N
On ajoute x à une base de G de vecteurs propres de 'V pour obtenir une base
(9 de E de vecteurs propres de u . Ainsi u est diagonalisable.
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Algèbre 57
Exercice 2.11 : Théorème de Cayley-Hamilton (PSI}
Le but de cet exercice est de démontrer le théorème de Cayley-Hamilton. Veillez

donc à ne pas l'utiliser pour répondre aux questions!
Dans tout l'exercice K désignera lR ou <C.
1. Lemme : soient un entier n ~ 2 et (a0 , ... , an- l) E Kn. Déterminer le poly-
nôme caractéristique de la matrice
0 0 ao
1
A(ao, ... , an-1) = o
0
0 0 1 an-1
Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie non nulle n et f un endomor-

phisme de E dont on notera P le polynôme caractéristique. On fixe un élément
non nul x de E.
2. Démontrer qu'il existe un plus petit entier naturel p tel que la famille
(x, f(x), ... , JP(x)) est liée; vérifier que p =/= O.
3. Soit F = Vect(:.r, f(:i;), .. . , JP- 1(:i;)) . Démontrer que Fest stable par f et que
la famille fffi = (x, f(x), .. . , JP- 1 (x)) en est une base.
4. On note g l'endomorphisme de F induit par f . Quelle est la matrice de g dans
fffi?
5. Soit Q le polynôme caractéristique de g. Démontrer que Q(g)(x) = O.
6. Montrer que Q divise P puis que P(f)(x) = O. Conclure.
1. Commençons par traiter les petites valeurs de n pour voir si un schéma simple se
'O dégage, ce qui permettrait une démonstration par récurrence.
0
C:
::J
0 • Sin = 2 :
~~)
'tj"
,--i
0
N
A(ao, a1) = (~
(9
..... et P son polynôme caractéristique. Alors, pour tout scalaire x :
.c
Ol
·c
>- -ao ) = x(x - a1) - ao = x 2 - a1 x - ao.
0
0. P(x) = det ( ~l x- a 1
u
Ainsi, P = X 2 - a1 X - ao.
• Sin= 3:
A(ao,a,,a2) = G~
et P son polynôme caractéristique. Alors, pour tout scalaire x :

X 0
P(x) = <let ~1 X
( -1
En développant selon la première colonne il vient
X
P(x)=xdet ( _ -ai ) + det ( 0
1 X - a2 - 1
soit
P(x) = x(x(x - a2) - a1) - ao
et enfin P(x) = x 3 - a2 x 2 - a1 x - ao . Ainsi, P = X 3 - a2 X 2 - a1 X - ao.
Dans le cas général de l'énoncé, il est raisonnable de supposer que le polynôme carac-
téristique de A(ao, ... , an-1) est xn - an-ixn- I - · · · - a1X - ao.
Montrons par récurrence sur n ;:::: 2 la propriété Hn :

« Pour tout ( ao, ... , an-i) E ocn, le polynôme caractéristique de la matrice
A(ao, ... , an - 1) est x n - an- 1 xn-i - · · · - a1 X - ao. »
• H 2 est vraie comme vu plus haut.
• Soit un entier n ;:::: 2 tel que Hn . Considérons (ao, ... , an) E ocn+l et soit
P le polynôme caractéristique de A(ao, ... , an)- Ainsi, pour tout x E 1K :
X 0 - ao
-1
P(x) = det(x In+ 1 - A(ao, ... , an))= <let o
X
0 0 -1 X - an
En supprimant la première ligne et la première colonne de x In+I - A(a0 , ... , an) on

"O
0 obtient la matrice x l n - A(a 1 , ... , an)-
C:
::J En supprimant la première ligne et la dernière colonne de x In+ l - A(ao, ... , an) on
0
'tj" obtient une matrice triangulaire supérieure.
,-i
0 Ainsi, en développant le déterminant donnant P(x) par rapport à la première ligne,
N
(9 on obtiendra deux déterminants d 'ordre n aisés à calculer : le premier est donné
..... par l'hypothèse de récurrence et le second est un déterminant triangulaire et donc
.c
Ol
ï::::: simplement le produit des termes diagonaux.
>-
0.
0
u
Attention aux signes : d'une manière générale, quand on développe un
déterminant par rapport à une ligne ou une colonne, le déterminant
extrait obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j est affecté du
coefficient ( - 1)i+i ; ici, dans le cas de la première ligne et de la dernière
colonne, i = 1 et j = n + 1, d'où la présence du coefficient ( - 1 2
. r+
Algèbre 59
En développant le dét erminant selon la première ligne on obtient

P(x) = x det(xln - A(a1, ... , an)) + (- 1r+ 2 (- ao) det(T)
où T est la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la dernière
colonne de x In+ l - A(ao, ... , an-1) .
- D'une part, det(x In - A(a1, ... , an)) = xn - an xn-l - · · · - a2 x - a1 par
hypothèse de récurrence.
- D'autre part, Test triangulaire supérieure à coefficients diagonaux tous égaux
à - 1, donc det(T) = (- 1yi.
Ainsi, P (x) = x(xn - an xn-l - · · · - a2 x - ai) - ao = xn+l - an xn -
· · · - a 1 x - ao. Cette relation étant vraie pour tout x E IK, P = xn+I -
an x n - · · · - a1 X - ao.
Autrement dit, Hn+i est vraie, ce qui conclut la récurrence.
2. Pour démontrer qu 'il existe un plus petit entier naturel posséda.nt une propriété,
il suffit de démontrer que l'ensemble des entiers naturels possédant cette propriété
n'est pas vide : il possède alors un plus petit élément car toute partie non vide de N
possède un minimum.
Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit donc de démontrer qu 'il existe au moins
un entier naturel k tel que la famille (x, f (x), ... , f k (x)) est liée. Comme E est de
dimension finie n, toute famille de cardinal n + 1 est liée, il suffit donc de prendre
k = n.
Soit X l 'ensemble des entiers naturels k tels que la famille (x, f(x) , ... , Jk(x))
est liée. Comme E est de dimension finie n , toute famill e de cardinal n + 1 est
liée, en particulier (x, f (x), ... , f n(x)) est liée. Ainsi, n E X , donc X # 0 .
X est un sous-ensemble non vide de N donc possède un plus petit élément p.
Ainsi , p est le plus petit entier naturel tel que (x , f (x), ... , JP(x)) est liée.
Supposons p = 0 ; la famill e est alors réduite à (x) . Cependant , x # 0, donc la
famille (x) est libre ; ainsi, p # O.
"O
0 Remarquons dès à présent que la définition de p entraîne que toutes les familles
C:
0
::J (x, f(x), ... , Jk(x)), avec k < p, sont libres (et en particulier si k = p - 1, ce qui
'tj" servira par la suite) .
,-i
0
N
(9
..... 3. La définition de la famille~ est bien cohérente car p EN* : si pétait nul, JP- 1 (x)
.c
Ol n'aurait pas de sens en général ! C'est pour cela qu'il était demandé de vérifier p # O.
ï:::::
>-
0.
Comme F est , par définition, engendré par les vecteurs Jk(x) avec O ~ k ~ p - 1, il
u
0 suffit de démontrer que J(Jk(x)) E F pour tout ces entiers k.
C'est facile pour les premières valeurs de k , il restera à montrer que f(JP- 1(x)) , c'est-
à-dire f P ( x), est élément de F , c'est-à-dire est combinaison linéaire des f k ( x) avec
O~k~p -1.
Nous avons une propriété assez voisine de celle-ci : la famille (x, f(x), ... , JP(x)) étant
liée, et (x, f(x), ... , JP- 1 (x)) étant libre, on peut écrire JP(x) comme combinaison
linéaire des autres Jk(x).
Pour O ~ k ~ p - 2, on a J(Jk(x)) = Jk+1(x) E F car alors k + 1 ~ p - 1.

Par définition de p (x, f(x), ... , fP(x)) est liée et (x, f(x) , ... , JP- 1(x)) est
libre. JP(x) s'écrit donc comme combinaison linéaire de x, f(x), ... , JP- 1 (x) :
on a (>.o, ... , Àp-1) E Il{P tel que.
p-1
JP(x) = L Àk fk(x) E F.
k=O
1
En conséquence, f(JP- (x)) E F : Fest donc stable par f.
Enfin, par définition, ~ est une famille génératrice de F . De plus, nous avons
vu que cette famille est libre, c'est donc une base de F.
4. Pour plus de clarté notons, pour O ~ k ~ p - 1, ek = Jk(x).

g étant induit par f on a, par définition, g(y) = f(y) pour tout élément y de F. En
particulier, g(ek) = J(fk(x)) = Jk+1(x). Si k + 1 ~ p - 1, ce dernier vecteur n'est
autre que ek+l · Le cas de g( ep-I) devra être traité séparément.
Si O ~ k ~ p - 2, k + 1 ~ p - 1 et on a donc g(ek) = ek+l ·

Pour k = p- l, on a g(ep-I) = fP( :x;) . Nous avons vu précédemment que JP(:x;)
est combinaison linéaire de ff8 ; il existe donc des scalaires ao, ... , ap-l tels que
p-1 p-1
JP(x) = L akfk(x) = L akek.
k=O k=O
La matrice de g dans la base ff8 est donc :
0 0 ao
1 a1
i\liatB?J(g) = 0 = A(ao, ... ,av- 1).
0
0 0 1 ap-1
"O
0
C:
::J 5. Vu la forme de la matrice de g dans~' le lemme de la première question s'applique.
0
'tj"
Le résultat en découle immédiatement.
,-i
XP - ap-I XP - 1 - · · · - a 1 X - a0. On a donc

0
N D'après le lemme, Q =
(9
..... p- 1
.c
Ol
ï:::::
Q(g) = gP - L akgk
>-
0. k=O
0
u et enfin :
p-1
Q(g)(x) = gP(x) - L ak gk(x) .
k=O
Par définition des scalaire ak on a :
p-1
JP(x) = L ak fk(x)
k=O
Algèbre 61
soit, vu que g(y) = f(y) pour tout y E F :

p-1
gP(x) = L ak gk(:x;)
k=O
ce qui donne enfin
Q(g)(x) = O.
Nous pouvons remarquer que l'on a en fait Q(g) = O. En effet, comme Q(g) est un
polynôme en g, Q(g) et g commutent. On a donc
pour tout entier naturel k . Par ailleurs, g étant induit par f, gk(x) = Jk(x) . Ainsi,
Q(g) est nul sur tous les vecteurs de fjg et donc sur F. Nous avons donc démon-
tré le théorème de Cayley-Hamilton pour g, c'est-à-dire dans le cas particulier des
endomorphismes dont la matrice dans une certaine base est de la forme du lemme.
6. Le calcul du polynôme caractéristique peut se faire à partir de la matrice de l'en-

domorphisme dans n 'importe quelle base. Pour trouver une relation entre Pet Q, on
peut donc d'abord chercher une relation entre les matrices de g et f dans des bases
de F et E bien choisies.
Afin d'exploiter le fait que F est stable par f et que g est l'endomorphisme de F induit
par f, on peut considérer la matrice de f dans une base de E obtenue en complétant
une base de F. En effet, dans une telle base, la matrice de f est constituée de quatre
blocs et le bloc en deuxième ligne et première colonne est nul. Ceci permet de calculer
les déterminants, et donc les polynômes caractéristiques, simplement.
Comme toujours, quand on veut compléter une base d'un espace vec-
& toriel de dimension finie, il faut traiter à part un cas particulier. En
effet, si Fest égal à E, fjg est elle-même une base de E et il n'y a rien
"O
à compléter : dans ce cas, on a simplement g = f et donc Q = P. De
0
C: façon analogue, avant d'introduire une base d'un espace vectoriel, on
::J
0 doit toujours vérifier qu'il n'est pas réduit à O.
'tj"
,-i
0
N
~
(9
..... Distinguons deux cas .
.c
Ol
ï::::: • Supposons p = n : alors F = E et donc, comme g(y) = f(y) pour tout
>-
Q.
0
y E F, on a g = f et enfin Q = P , donc Q divise P .
u
• Supposons p < n.
Complétons fjg en une base ~ de E. Alors la matrice de f dans la base ~
est de la forme
(i ~)
avec A= Mat88(9) E AÏp(lK) , BE AÏp,n- v(lK) et CE AÏn- p(lK).
Pour tout À E OC on a donc :

À In _ (A
0
B)
C
(À IpO- A >. In-p
= -B- C)
donc P(>.) = Q(>.) det(>. In-p - C) = Q(>.) R(>.), avec R le polynôme
caractéristique de C.
Ceci étant vrai pour tout sca laire À on a l'égalité
P=QR
donc Q divise P.
Le produit des polynômes se traduit par la composition des endomorphismes. Ceci

permet de faire le lien entre P(f) et Q(f), et donc Q(g) .
La relation P = QR donne P(f) = Q(f) o R(f) = R(f) o Q(f).

Ainsi: P(f)(x) = Q(f)(R(f)(x)) = R(f)(Q(f)(x)).
Comme g est induit par f on a, pour tout élément y de F, Q(g)(y) = Q(f)(y);
en particulier, Q(f)(x) = Q(g)(x) = O.
Il vient enfin :
P(f)(x) = R(f)(Q(f)(x)) = R(f)(O) = O.
Le but de l'exercice est de démontrer que P(f) = 0, c'est-à-dire que l'égalité ci-dessus
est vérifiée pour tous les vecteurs x de E. Ceci est presque le cas : nous l'avons vérifié
pour un vecteur non nul quelconque, il reste à voir que c'est encore vrai pour x = 0,
ce qui est clair par linéarité.
Nous avons donc démontré que, pour tout élément non nul x de E, P(f)(:x;) = O.
Par ailleurs, P(f) est linéaire, donc P(f)(O) = O. Ainsi, P(f) (x) = 0 pour tout
élément x de E . Ceci montre que P(f) = 0, c'est-à-dire que P, le polynôme
caractéristique de f, est un polynôme annulateur de f : c'est le théorème de
Cayley-Hamilton.
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
Espaces euclidiens
Sur E = IR[X], on définit un produit scalaire en posant, pour Pet Q E IR[X],

1
(PIQ) = [ 1 P(t)Q(t)dt.
1. Justifier que ( définit un produit scalaire sur E.

1 )
2. J\.fontrer qu'il existe une unique suite (Pn)nEN E IR[XjN orthogonale telle que
'efn EN, deg(Pn) =net Pn a pour coefficient dominant 1.
3. Pour n E N* et RE !Rn_i[X], justifier que j~ 1 Pn(t)R(t)dt = O.
4. En déduire que pour tout n E N*, Pn est scindé à racines simples qui sont
toutes dans [- 1, l].
On pourra construire un polynôme R tel que PnR soit <le signe constant sur
[-1, 1).
1. Il faut tout simplement vérifier les trois axiomes de la définition.
Montrons que ( 1 ) est un produit scalaire :

• Soit (P, Q) E IR[X]2, on a
1 1
"O
0
C:
(PIQ) = { 1 P(t)Q(t) dt = { 1 Q(t)P(t) dt = (QIP),
::J
0
,;j" donc ( 1 ) est symétrique.
,-i
0
N • Soient (P,Q,R) E IR[X] 3 et(>,,µ) E !R2 , on a
@ 1
..... (>..P + µQ IR) = [ 1 (>..P(t) + µQ(t))R(t) dt
r.
01
·c
>
u
a.
0
1
= >.. .[ P(t)R(t) dt + µ
1
1-: Q(t)R(t) dt
= >.. (P IR) + Ji, (Q IR).

Ainsi ( 1 ) est linéaire à droite, puis bilinéaire (grâce à la symétrie).
• ( 1 ) est positif par positivité de l'intégrale. Soit P E !R[X) tel que (P IP) =
O. Alors .t 1 P(t) 2
dt = O. Commet H P(t) 2 est positive et continue (car
64 Chapitre 3 Espaces euclidiens
polynomiale) , on a donc P(t) 2 = 0 pour tout t E [- 1, 1]. puis P(t) = O. P

admet donc une infinité de racines, donc P = O.
1 Ainsi ( 1 ) est défini-positif. C'est donc bien un produit scalaire.
On peut se permettre de passer t rès vite sur les deux premiers points,
mais il faut toujours prouver proprement le caractère défini-positif, qui
nécessite généralement des théorèmes un peu plus évolués.
2. Le résultat demandé ressemble au procédé d'othonormalisation de Gram-Schmidt ,

avec des polynômes de coefficient dominant 1 au lieu de norme 1. On adapte donc la
preuve de cc procédé (qu'il faut bien connaître) à cc cas particulier.
On pourrait appliquer le procédé d'orthonormalisation démontré dans

le cours pour obtenir l'existence, mais pas l'unicité.
Montrons par récurrence sur n E N la propriété &(n) : « :3! (Po , ... , Pn) or-
thogonale, 'ïfk E {O, ... ,n}, deg(Pk) = k et Pk est de coefficient dominant
1. ))
• Il existe un unique polynôme de degré O et de coefficient dominant 1, c'est
Po = 1. On a donc 9'(0).
• Soit n EN tel que &(n). On a, par hypothèse de récurrence, l'existence et
l'unicité de (Po, ... , Pn)- Il reste donc à montrer l'existence et l'unicité de
Pn+I · Pour ce faire, on raisonne par analyse/ synthèse :
..,. Analyse:
"O
On suppose avoir Pn+I qui convient, il doit alors être orthogonal à Po, ... , Pn, donc
0
C: à tous les polynômes de lR.n[X]. On peut donc exprimer Pn+I via la projection ortho-
::J
0 gonal: il est de la forme Q - Pn(Q) , où Pn est la projection sur lR.n [X].
'tj"
,-i Comme Pn+i doit être unitaire et de degré n + 1, on doit donc avoir Q = xn+ 1 .
0
N
(9 Supposons avoir P,i+l E JR.[X] de degré n + 1, de coefficient dominant 1, et
..... orthogonal à (Po, ... , Pn)- Comme (Po, ... , Pn) est échelonnée en degrés, elle
.c
Ol
ï::::: est libre. Elle contient n + 1 = dim(lR.n[X ]) éléments, c'est donc une base de
>-
0.
0 lR.n [X].
u
Ainsi Pn+I est orthogonal aux éléments d'une base de lR.n[X]. donc à lR.n[X].
Comme il est de la forme x n+l + Q, avec Q E lR.n[X], on a Q = - pn(Xn+1 ) ,
où Pn désigne la projection orthogonal sur lR.n[X] (puisque - Q est dans lR.n [X]
et vérifie xn+l - (- Q) = P orthogonal à lR.n[X]).
On a donc Pn+1 = x n+i - Pn(xn+i) et on a l'unicité .
..,. Synthèse :
Algèbre 65
On pose ici le résultat trouvé dans l'analyse. Il ne faut cependant pas oublier de
vérifier qu 'il est bien unitaire, de degré n + 1 et orthogonal à Po, ... , Pn.
Posons Pn+1 = x n+i - Pn(x n+i ). A lors comme Pn(x n+i) est dans lRn [X]
(donc de degré ~ n ), Pn+l est de degré n + 1 et de coefficient dominant 1.
D 'autre part Pn+l est orthogonal à lRn[X] par définition du projeté orthogonal,
donc à (Po, ... , Pn) . On a donc l'existence, ce qui termine de montrer &(n+ 1) .
En conclusion , 'efn E N, & (n), ce qui donne l 'existence et l'unicité de la suite
cherchée.
3. La relation à démontrer se réécrit (Pn lR) = O. Il faut donc montrer que Pn est
orthogonal à R , cc qu'on a déjà fait dans la qucsion précédente.
Soit n E N* , on a vu dans la question précédente que Pn est orthogonal à

lRn_i[X]. donc à R. Ainsi
1
0 = (Pn lR) = fo Pn(t) R (t) dt.
4. On suit l'indication donnée : pour construire un polynôme R tel que Pn R soit de

signe constant sur [- 1, 1), il faut que R change de signe en même temps que P . Il faut
donc considère les points de [- 1, 1] où P s'annule en changeant de signe.
Notons a 1 < · · · < ak les points de [-1 , l] où Pn s'ann ul e en changeant de

signe (avec k = 0 si Pn ne s'annule pas en changeant de signe sur [- 1, l]) .
Posons alors
k
R= I1 (X - ai) avec R = 1 si k = O.
i= l
Comme R s'annule en changeant de signe aux ai , Pn R est de signe constant
sur [- 1, l).
Supposons k ~ n - 1. Alors R E lRn- dX], donc 1
J~
Pn(t) R (t) = 0 d 'après
"O
0 la question précédente. Mais t r-+ Pn(t )R (t ) est continue et de signe constant
C:
::J sur [- 1, l] , donc pour tout t E [- 1, l ]. Pn(t)R(t) = 0, puis PnR admet une
0
-tj" infinité de racines, donc PnR = O. Comme R =f:. 0 et Pn =f:. 0, c'est absurde!
,-i
0 Ainsi k ~ n et puisque Pn admet au plus n racines ( car il est de degré n ), on
N
(9 a k = n et Pn est sci ndé, à racines simples, sur [- 1, l].
.....
.c
Ol
·c
>-
0.
0
u Déterminer la valeur de
inf [1 (t2 - at - b)2dt

(a.b)ElR2 } 0
et préciser pour quelles valeurs de a et b elle est atteinte.
Il s)agit de déterminer la borne inférieure d)une intégrale dépendant de deux para-

mètres a et b. Le carré permet de réinterpréter cette intégrale comme étant la norme
au carré de X 2 - aX - b, en définissant un produit scalaire intégral sur IR[X] .
Quand (a) b) décrit IR2 , aX + b décrit IR 1 [X]. La borne inférieure cherchée est donc
d(X 2 )1Ri[X]) 2 . Cette distance se calcule au moyen du projeté orthogonal sur !Ri[X].
Ce projeté ort hogonal se trouve en prenant une base ort honormée de !Ri[X], que l'on
trouve en orthonormalisant (1 ) X).
Pour (P, Q) E IR[X]2, on pose
(PIQ) = 1 1
P(t)Q(t)dt.
On montre comme dans l'exercice précédent que ( 1 ) définit un produit sca-
laire sur IR[X].
Appliquons le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour transformer
(1 ) X) en une base orthonormée (Po) P1 ) de !Ri[X].
On pose Po = ~ = 1.
11 11
Notons Po la projection orhogonale sur IRo [X], on pose alors
X -po(X)
Pi = IIX - Po(X) II .
Or Po(X) = (XIPo) Po = J; tdt = ! et
2
12 = .fo
IIX - 1 1
2
r1( t - 1)
2 dt = .fo
r1(t 2
- t+4
1) dt
1 1 1 1
= 3-2+4= 12·
Ainsi P 1 = VÎ2 (X - !) = 2v3X - \!'3.
On a alors
inf f\t 2
(a,b)EJR2 ./0
- at - b) 2 dt = inf
(a,b) EJR2
IIX 2 - aX - bll 2 = d(X 2 , 1Ri[X]) 2 .
"O
0
C: Notant p 1 la projection orthogonale sur !Ri[X], on a d(X2, !Ri[X]) = IIX 2 -
p 1 (X 2 ) Il- Avec la base orthonormée calculée plus haut, il vient
::J
0
'tj"
2 2 2
,-i
0 P1(X ) = (X 1Po) Po+ (X IP1) P1
N
(9
.....
.c
= r1 r1
.fo t dt + 2V3 ./o t (2V3t - V3)dt X -
2 2 ( 1)
2
Ol
ï:::::
u
>-
0.
0 = 1 r
3+ J 12
O
1
( t3 - t
2
2
) dt ( X -
2
1)
= 1+ (l-1) ( -1)
12 X
1 1 1
= 3+X-2 = X-6
Algèbre 67
Il est important de savoir appliquer le procédé d'orthonormalisation,

soit en apprenant les formules par cœur, soit en sachant les retrouver
très vite.
Ainsi
2 2
d(X , R1[X]) = IIX
2
-
2
p1(X )11 = [
2
(t 2
- t +~)'dt
=
)0
r1 (t4 + t2 + 2_
36
- 2t3 + t2 -
3
!)3 2 dt
1 1 1
1 1 1
= 5 + 3 + 36 - 2 + 9 - 6
36 + 60 + 5 - 90 + 20 - 30 1
180 180
En conclusion, on a donc :
.1 1
inf
(a,b)EIR 2 1
et cet inf est atteint pour a= 1 et b =
0
(t 2 - at - b) 2 dt =
- !.
180
,
Soient E un espace euclidien. Montrer que deux des énoncés suivants impliquent
le troisième.
1. f est une isométrie.
2. / 2 = - Ide.
3. Vx E E, .f (x)1-x.
"O
0
C:
0
::J Il faut démontrer que pour chacun des trois couples de propriétés donnés, on peut
'tj"
,-i
obtenir la troisième.
0
N ..,. 1 et 2 ::::} 3
(9 Il suffit ici de vérifier que le produit scalaire de f(x) et x est nul.
.....
~1
.c
Ol
ï:::::
>- Pour x E E, on a, puisque f est une isométrie :
0.
u
0
(xlf(x)) = (.f(x) l.f2 (x)) = (f(x) l-x) = - (xlf(x)).
Ainsi (xlf(x)) = 0 et f(x)1-x .
..,. 1 et 3 ::::} 2
On souhaite montrer que pour x E E, f 2 (x) = - x, i.e. f 2 (x) + x = O. Pour montrer
que ce vecteur est nul, il suffit de monter qu'il est orthogonal à tout vecteur de E. On
calcule donc son produit scalaire avec y, un vecteur quelconque de E.
Soit x E E, on veut montrer que f 2 (x) + x = O. Pour y E E, on a a E E tel

que y= l(a) (puisq ue lest une isométrie, donc est bijective). Alors
(1 2 (:x;) + xly) = (f 2 (x) + x lf(a)) = (! 2 (:x) IJ(a)) + (xlf(a))
= (f(x)la) + (x lf(a)) .
On est alors ramené à montrer que cette somme de produits scalaires est nulle. P our
maximiser l'utilisation de l'hypothèse 3, on utilise le fait que (x ll(x)) = 0, (a ll(a)) =
0 mais aussi (x + alf(x + a)) = O. En développant ce dernier produit scalaire, on
obtiendra le résultat voulu.
Tout comme les formules de polarisation permettent de retrouver le

produit scalaire à partir de la norme, il faut penser à appliquer un
résultat vrai pour un produit scalaire avec x des deux côtés en x + a et
à développer.
D'autre part, on a x 1-l(x), a1-l(a) et x + a1-l(x + a). Donc

0 = (f(x + a) lx +a)= (f(x) + l(a) lx + a)
= (f(x)lx) + (f(x)la) + (f(a) lx) + (f(a)la)
= (f(x) la) + (x lf(a))
= (f 2 (x) + xly).
Le vecteur f 2 (x) + x est donc orthogonal à tout vecteur de E, il est donc nul.
Ainsi 12 = - IdE .
..,. 2 et 3 =} 1
On doit ici montrer que f est une isométrie, c'est-à-dire qu 'elle conserve le produit
scalaire. Comme précédemment, l'hypothèse 3 nous donne (f (x)la) + (;x lf(a)) = 0
"O
0
C:
pour tout (x, a) E E 2 . En posant a= f(y), on obtient alors le résultat voulu.
::J
0
'tj"
,-i
0 Comme plus haut, pour (x, a) E E 2 , le fait que x1-l (x), a1-l(a) et x +a1-l(x+
N
(9 a) implique
..... (f(x) la) + (x lf(a)) = O.
.c
Ol
ï::::: Pour (x,y) E E 2 , on a donc
>-
0.
u
0 (f(x)lf(y)) = - (x lf 2 (y)) = (xly)
puisque 12 = - ldE. Ainsi l est une isométrie.
Algèbre 69
Soit E un espace euclidien de dimension n E .N*. Si 'U, E E\ { 0}, on appelle

réflexion <le vecteur u la symétrie orthogonal par rapport à H = (~ u) ..L.
1. Soit f E O(E) et s une réflexion de vecteur 11,. Montrer que f os o 1- 1
est une symétrie dont on donnera les espaces caractéristiques en fonction de u,
H = (~u)..L et f.
2. Montrer que 1 commute avec s si et seulement si u est vecteur propre de f.
3. En déduire le centre de O(E), c'est-à-dire l'ensemble des 1 E O(E) commutant
avec tous les éléments de O(E).
1. Pour montrer que 1 os o 1- 1

est une symétrie, il suffit de vérifier que c'est une
application involutive par le cours de première année.
~1 On a
donc
(j OSO 1- 1 )
1 os o 1- 1
O (j OSO 1- 1 ) =
est une symétrie.
1 O s 2 O 1-l = 1 O 1-l =
On détermine alors ses espaces caractéristiques (par rapport à quel espace, parallèle-
idE
ment à quel autre). Toujours par le cours de première année, il s'agit de l'ensemble
des x envoyés sur eux-mêmes, et de l'ensemble des x envoyés sur leur opposés. On
résout donc les équations correspondantes.
1 os o 1- 1 est la symétrie par rapport à F, parallèlement à G, avec

F = { x E E ; (f o s o 1- 1 ) ( x) = x} et G = { x E E ; (f o s o 1- 1 ) ( x) = -x}.
Pour x E E, on a
(f os o 1- 1 )(x) = x ~ s(f- 1 (x)) = 1- 1 (x) ~ 1- 1 (x) EH
~ x E l(H).
'O
0 Ainsi F = l(H). De même,
C:
0
::J
(f os o 1- 1 )(x) = - x ~ s(f- 1 (x)) = - l - 1 (x) ~ 1- 1 (x) E ~u
'tj"
,-i
0
~ XE l(~u).
N
(9 Ainsi G = l(~u) = ~l(u).
.....
.c
Ol
·c 2. Pour montrer cette équivalence, on traite (comme souvent) les deux implications
>-
0.
0 séparément.
u
~ Sens direct :
Si l commute avec s, alors los o 1- 1 = s. La question précédente nous donne alors
l (~ u) = ~ u, donc u vecteur propre de l.
~I Supposons que l commute avec s . Alors

l OSO 1-l = S O l O 1-l = S.
Les symétries f os o 1- 1 et s ont donc mêmes espaces caractéristiques, et par

1 la question précédente, f (IR u) = IR u. Ainsi u est vecteur propre de f.
..,. Sens réciproque :

Si u est vecteur propre de f, il est aisé de voir que f et s commutent en u, donc sur IR u .
Il faut alors montrer qu'elles commutent également sur H, puisque deux applications
linéaires qui coïncident sur deux espaces supplémentaires sont égales.
En x E H , on a f(s(x)) = s(f(x)) si et seulement si f(x) = s(f(x)), c'est-à-dire
f( x ) EH. On doit donc mont rer que f stabilise H. Ceci vient du fait que f stabilise
IR u, donc son orthogonal.
Supposons que u soit vecteur propre de f. Alors f stabilise l'espace IR u. Comme

f est une isométrie, f stabilise également l'orthogonal de IR u, c'est-à-dire H.
Notons À la valeur propre associée à u. Alors s(f (u)) = s(À u) = - À u et
f(s(u)) = f(-u) = - f(u) = -À u. Ainsi (s o f)(u) = (f o s)(u), puis s of et
f o s coïncident sur IR u.
Soit x E H. Alors f(x) E H, donc s(f(x)) = f(x) = f(s(x)). Ainsi s of et
f os coïncident sur H. Elles coïncident sur deux espaces supplémentaires, donc
sont égales.
3. On se donne f dans le centre de O(E). Alors f commute avec toutes les symétries
étudiées dans les questions précédentes, donc admet tout vecteur de E comme vecteur
propre. Comme dans l'exercice 1.8, on montre alors que f est une homothétie.
Pour tout u E E\{O}, f commute avec la réflexion de vecteur u (qui est une
isométrie) . Ainsi f admet tous les vecteurs de E comme vecteur propre .
Soit (e 1 , ... , en) une base de E. Pour i E {1, ... , n}, on a donc Ài E IR tel que
f (ei ) = Ài ei .
Si i =J j E {1 , ... ,n}, ei + ej est encore vecteur propre de f, donc on aµ E IR
tel que f( ei + ej ) = µ(e i + ej) - D'autre part,
"O
0
J(ei + ej) = f( ei) + f( ej ) = Ài ei + Àj ej .
C:
0
::J
Par liberté de (ei, ej) , on a donc Ài = µ, = Àj.
'tj"
,-i
Ainsi Ài est constant par rapport à i , notons le simplement À. Comme f et
0
N À IdE coïncident sur une base de E, f = À IdE .
(9 Cependant f est une isométrie, donc pour x E E, on doit avoir llxll = llf(x)II-
..... Ceci impose l>.I = 1, donc À = ± 1.
.c
Ol
ï::::: Réciproquement, ± IdE sont deux isométries qui commutent avec tous les élé-
>-
0.
0 ments de O(E), donc le centre de O(E) est{± IdE}-
u
Attetnion à ne pas oublier que f doit être une isométrie, à la fin, et

donc à restreindre les valeurs possibles de À en conséquence.
Algèbre 71
Exercice 3.5 : Partie génératrice du groupe orthogonal
Comme dans l'exercice 3.4, on appelle réflexion de vecteur u E E\ {O} la symétrie

orthogonale par rapport à H = (IR 11,)..L
1. Soit s la réflexion de vecteur u E E\ {O}. Pour x E E, donner une expression
<le s( x) en fonction <le x et u .
2. Soit a et b deux vecteurs distincts de E de même norme. Démontrer qu'il
existe une unique réflexion s <le E telle que s(a) = b et s(b) = a.
3. Montrer que O(E) est engendré par les réflexions.
On pourra montrer par récurrence sur dim(E) - dim(Ker(f - Id) ) que f peut
s'écrire comme composée de réflexions.
Dans le cours, il a été vu en dimension 2 (et 3 en PSI) que toute isométrie s'écrit
comme composée de réflexions. C'est ce qu'on veut généraliser ici.
1. Soit x E E. Pour déterminer l'expression de s(x), il faut trouver l'unique écriture

de x comme somme d'un élément de H et d'un élément de lR u. Une fois cette écriture
trouvée, s(x) s'obtient en remplaçant le+ par un -.
On cherche l'unique écriture de x sous la forme x = h + À u, avec h E H =

(IR u) ..L et À E IR. Comme h est orthogonal à u, on a (hlu) = O. Ainsi
(xlu) = (hlu) + >-llull2 = >-llull2 et À = 1~;l.

On a alors s(x) = h - À u (par définition d'une symétrie). Comme h = x - À u,
on en déduit :
2 (xlu)
s(x) = x - 2Àu = x - llull2 u.
"O
0
C:
::J 2. Pour montrer l'existence et l'unicité, on va raisonner par analyse/synthèse.
0
'tj"
,-i
~Analyse:
0
N Ici, on se donne une réflxion qui convient et on tente de déterminer ses éléments
(9 caractéristiques. Comme il est nécessaire d'avoir s(a - b) = s(a) - s(b) = b - a =
..... - ( a - b), le vecteur u de la réflexion est colinéaire à a - b.
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0 Supposons avoir une réflexions qui échange a et b. On a alors a-b E Ker(s+Id).
u Or s est une réflexion donc Ker(s + Id) est une droite et son orthogonal est
Ker(s - Id) qui est de dimension n - 1. Ainsi, s est nécessairement de vecteur
a - b (ou tout vecteur non nul qui lui est colinéaire) et on a l'unicité.
~ Synthèse :
On pose la forme trouvée à la fin de l'analyse, et on vérifie qu'elle convient bien.
Co mme ai=- b, on a a - b i=- O. Soit s la réflexion de vecteur a - b. On a alors,

par la question précédente :
2 (ala - b) 2llall2 - 2 (alb)
s(a) = a - lia - bll2 (a - b) = a - llall2 - 2 (alb) + llbll2 (a - b)
= a - (a - b)=b
puisque llall = llbll- De même, s(b) = a, et on a l'existence.
3. Comme donné en indication, on raisonne par récurrence sur dim(E) - dim(Ker(f -

Id) ). L'initialisation est facile.
Pour l'érédité, on doit donc trouver, à partir de f , une fonction g telle que Ker(g-Id)
soit strictement plus grand que Ker(! - Id). Pour utiliser 2, on pense alors à échanger
a et f(a) , si a est un vecteur qui n'est pas dans Ker(! - Ide). On a une réflexion s
qui fait ceci, et on va regarder la fonction g = s of.
Cependant, pour que g conserve les invariants de f, il faut que a soit orthogonal aux
Ker(! - Id).
En algèbre linéaire, le complémentaire d'un espace vectoriel n'a aucun

intérêt : ce n'est jamais un espace vectoriel. Il faut donc considérer sup-
plémentaire (voire le supplémentaire orthogonal dans le cas euclidien) .
On note n = dim(E). Montrons par récurrence sur k E {O, ... , n} la propriété

Hk : « Si f E O(E) vérifie dim(Ker(f - Id)) = n - k, alors f est composée de
réflexions. »
• Soit f E O(E) tel que dim(Ker(f - Id)) = n. Alors Ker(! - Id) = E donc
f = Id. f s'écrit donc s os pour n'importe quelle réflexion s. et on a H 0 .
• Soit k E {O, ... , n - 1} tel que H1 est vraie pour tous les l entre O et k. Soit
f E O(E) tel que dim(Ker(f - Id)) = n - k - 1. Alors Ker(! - Id) =JE
"O
donc [Ker(! - Id)] ..L = {O}, et on a a E [Ker(! - Id)]..L tel que f(a) i=- a.
0
C:
::J
Notons b = f(a). Alors ai=- b par définition de a et a et b ont même norme
0 car b = f(a) et f est orthogonal. Ainsi, il existe une réflexion s de E telle
-tj"
,-i que s(a) = b et s(b) = a, c'est la réflexion par rapport à (a - b)..L comme
0
N vu au 2. On a donc (s o !)(a) = a.
(9
..... Si x E Ker(! - Id), on a (xla) = 0 donc (xlb) = (f(x)lf(a)) = 0; par
.c
Ol
ï:::::
suite (xla - b) = 0 et donc s(x) = x et s o f(x) = x. Ainsi , Ker(s of - Id)
>-
0. est un sous-espace vectoriel de E qui contient Ker(! - Id) . Cette inclusion
est stricte puisque Ker(s o f - Id) contient aussi a, qui n'est pas dans
0
u
Ker(! - Id) . Ainsi dim(Ker(s of - Id))= n - l avec l ~ k.
Par hypothèse de récurrence, on peut donc écrire s of com me composée de
réflexions : so f = r 1 o ... ort, et alors f = sor 1 o ... ort peut sécrire comme
composée de réflexions, donc on a Hk+ I, ce qui conclut la réc urrence.
Algèbre 73
Soit E = JR3 , muni de sa structure euclidienne usuelle. Soit f un endomorphisme

non nul de E vérifiant
V(x, y) E E 2 , f(x /\y)= f(x) /\ f(y).
1. Montrer que f est injectif.

2. Montrer que f est une rotation
1. Pour montrer que f est injectif, on cherche à montrer que son noyau est réduit à
{0}. Ici, si x E Ker(!), alors pour tout y E E, x /\ y E Ker(!) (avec l'hypothèse).
Si x =I= 0, les x /\ y décrivent l'orthogonal de lR x quand y décrit E, donc x et son
orthogonal sont inclus dans Ker(!), ce qui est absurde puisque f est supposé non nul.
Soit x E Ker(!). Alors pour tout y E E, on a

f(x /\y)= f(x) /\ f(y) = 0 /\ f(y) = 0
donc x /\ y E Ker(!).
Supposons x =J O. Quitte à le diviser par sa norme ( ce qui ne change pas le fait
qu'il est dans le noyau puisque f est linéaire), on peut supposer llxll = 1.
Soit y un vecteur unitaire de E non colinéaire à x . Alors z = x /\ y est unitaire
et orthogonal à x, puis (x, z, x /\ z) est une base orthonormée de E.
Or z = x /\ y et x /\ z E Ker(!). donc Ker(!) contient une base de E. On a
donc Ker(!) = E et f = O... absurde!
Ainsi x = 0, donc Ker(!) = {O} et f est injective.
"O
Il ne faut pas oublier que le produit vectoriel est un outil pour construire
0
C: des vecteurs orthogonaux à deux vecteur donnés.
::J
0
-tj"
,-i
0
N
(9
.....
2. Pour montrer que f est une isométrie, il faut montrer qu'elle envoie une base
.c orthonormée sur une base orthonormée. De plus, si la base de départ est directe, et si
Ol
ï:::::
>-
0.
f l'envoie sur une base orthonormée directe, alors f sera une isométrie de déterminant
u
0 1, donc une rotation.
On se donne donc ( e1, e2, e3) une base orthornmée de E. En utilisant les t rois relations
e3 = e1 /\ e2, e1 = e2 /\ e3 et e2 = e3 /\ e 1 , on peut montrer que les f(ei) sont deux à
deux orthogonaux, puis unitaires.
~I Soit (e 1, e2, e3) une base orthonormée directe de E . D'après la première ques-
tion, f(e1), f(e2) et f( e3) sont non nuls.
Comme e1 /\e2 = e3 , f(e1) /\f(e2) = f(e3). Ainsi f(e3) est orthogonal à f(e1)
et f( e2 ). De même e2 /\ e3 = e1, donc f( e2) /\ f( e3 ) = f(ei) et f( e1) est
orthogonal à f( e2). La famille (f(e 1 ), f(e 2), f(e 3)) est donc orthogonale.
En reprenant f( e2) /\ f( e3 ) = f( e 1), on a donc (puisque f(e2)l-f( e3 ))
llf(e1)II = llf( e2) II x 11/(es) II- De même
llf(e2)I I = 11/(es) II x llf(e1) II et 11/(es) II = llf(e1) II x llf( e2)II-
On en déduit que
2
llf(e1) II x llf( e2) II = llf( ei) II x llf(e2)II x llf(e3) 11
donc llf(e3) 112 = 1 et llf(e3) II = 1 (puisque f(e 1) et f(e2) # 0). De même, on
montre que llf(e1) II = llf( e2) II = 1 donc (f(e1) , f(e2),f( e3)) est orthonormée.
À ce stade, f est une isométrie.
Enfin, comme f( es) = f(e1) /\ f( e2), (f(e1), f( e2), /(es) ) est une base ortho-
normée directe. On a donc det(f) = 1 et f est une rotation.
Exercice 3.7 : Étude d'une rotation en dimension 3 (PSI)
On pose
A= 1( ~2 12 D
Montrer que A est une matrice de rotation dont on précisera les éléments carac-
téristiques.
On vérifie que A est une matrice de rotation en montrant que c'est une matrice
orthogonale de déterminant 1. On détermine ensuite l'axe de la rotation en résolvant
le système AX = X , et on peut trouver le cosinus de l'angle en calculant la trace de
A. En effet, la trace de A vaut 1 + 2 cos(B).
Il faut enfin trouver le signe d u sinus de l'angle en calculant det(k, x, Ax ) pour x
"O
0
un vecteur orthogonal à l'axe et unitaire et k un vecteur directeur orientant l'axe
C:
::J unitaire.
0
'tj"
,-i
0
N
Pour une rotation, on peut choisir deux sens à l'axe. Le changement de
(9
..... sens a pour effet d'ajouter 1r à l'angle .
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u Notons que les trois colonnes de A forment une famille orthonormée de 3 élé-
ments, donc A E 03(IR) . En effectuant L 1 ~ L 1 - 2L3 et L2 ~ L2 + 2L3,
puis en développant suivant la première colonne, on obtient alors :
0 6 -3
1
det(A) = 0 - 3 6 1 1-3
= 27 6 -31
6 = 1.
27 1 - 2 2
Algèbre 75
Ainsi A est une matrice de rotation. Pour
X = ( ~) E .4<3,1(~).
le système AX = X équivaut à
2x + 2y + z = 3x -x + 2y+ z = 0
x=z
- 2x + y + 2z = 3y i.e. - 2x - 2y + 2z = 0 i.e. {
{ x - 2y + 2z = 3z { X - 2y - Z = Ü y=O
donc
est un vecteur dirigeant l'axe de la rotation. On se donne ce vecteur pour orienter

l'axe.
Sous sa forme réduite , la trace d'une matrice de rotation est 1 + 2 cos 8. Comme
la trace est un invariant de similitude, on a donc 1 + 2 cos 8 = i
donc cos 8 = }
n
puise = ±arccos (}) [21r). En prenant
X= ( on obtient Ax = ~ J2 ) ,
(
donc, comme x ..lk et llx ll = llkll = 1,
. 1
1 0 2
2
1
smO = det(k x Ax) = - 0 1 1
' ' 3v12 = 3~1 1 -2 l = - 3~
1 0 -2
en développant par rapport à la deuxième colonne.
Ainsi, comm sine < 0, A est la matrice de la rotation d'axe
~( ~) et d'angle - arccos (D
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Dans le calcul du déterminant, il faut choisir pour x et k des vecteurs

normés.
Soient E un espace euclidien <le dimension n et p endomorphismes symétriques

u1, ... , up de E. Pour i E {1, ... ,p}, on note qi = x r-+ (ui(x) lx).
On suppose que Vx E E, Q1(x)+· · ·+qp(x) = llxll2 et que rg(u1)+· · ·+rg(up) = n.
1. Montrer que u 1 + · · · + up = idE.
2. l\rlontrer que Im(u 1) EB · · · EB Im(up) = E.
3. tvfontrer que les ui sont en fait des projecteurs orthogonaux et que la somme
précédente est orthogonale.
1. Pour x E E , l'identité de l'énoncé se réécrit (u 1 (x) + · · · + up(x) - xlx) = O. On

aimerait plutôt avoir (u1 (x) + · · · + up(x) - xly) = 0 pour tout y E E, ainsi le vecteur
u 1 ( x) + · · · + up (a:) - x serait orthogonal à tout vecteur de E, donc nul.
À elle seule, l'identité = 0 ne donne pas

U1 (X) + · · · + Up (X) - X = Ü !
On cherche donc à montrer que

(xjy) = (u1 (x) + · · · + up(x) IY).
Pour pouvoir appliquer l'hypothèse (qui concerne des normes) il faut trouver une
expression de (xly) en fonction de normes. On utilise alors une identité de polarisation.
Soit (x, y) E E 2 , on a, d'après les formules de polarisation :

1 2 2 2
(x ly) = (11x + Yl l - llxl l - IIYll )
2
"O
0 =
l(p~ qi ( X + Y) -
p
~ qi (X) - ~ qi (y)
p )
C:
::J
2
0
1 p
2 I) (ui(x + y)lx + y) -
'tj"
,-i
0 = (ui(x) lx) - (ui(Y) ly))
N
(9 i=l
..... 1 p
.c
Ol
ï:::::
>-
=
2 L((ui(x)
i=l
ly) + (ui(Y) lx))
0.
0
u 1 p
=
2 L(
i=l
(ui(x) ly) + (ylui(x)))
i=l
puisque les ui sont symétriques.
Algèbre 77
Ainsi (u 1 (x) + · · · + uv(x) - xly) = 0, donc u1 (x) + · · · + uv(x) - x est ortho-

gonal à tout vecteur de E. Il est donc nul, et u 1 (x) + · · · + up(x) = x.
1 Ainsi u 1 + · · · + up = idE.
2. Comme on a une hypothèse de dimension, nous n'avons que la moitié du travail à

faire : il faut simplement démontrer que
• la somme des Im(ui) vaut E
• ou bien que la somme est directe
pour avoir le résultat.

La question précédente nous donne facilement le premier point, c'est donc cc que nous
allons montrer.
Pour x E E, on a
x = u1(x) + · · · + up(x) E Im(u 1 ) + · · · + Im(uv)
par la question précédente. Ainsi E c Im(ui) + · · · + Im(up) -
L'inclusion réciproque étant évidente, on en déduit que Im(u 1) + · · ·+ Im(up) =
E. Or
dim(Im(u 1 )) + · · · + dim(Im(up)) = rg(u 1 ) + · · · + rg(up) = n = dim(E)
donc la somme est directe.
3. Il faut ici penser à appliquer ce qui a été démontré dans la question précédente,
c'est-à-dire l'unicité de la décomposition d 'un élément sur la somme des Im(ui) : pour
'i E {1 , ... ,P}, on peut écrire ui(x) comme somme de O et de ui(x) d 'une part, et
d'autre part comme la somme des ui(ui(x)) par la première question.
Soient i E {1, ... ,p} et x E E. Pour j entre 1 et p, on note Yi= 0 si j #i et

Yi = ui(x) , de sorte que Yi E Im (uj)-
"O
0 D'après la première question , on a
C:
::J
0 Y1 + · · · + Yv = ui(x) = u1(ui(x)) + · · · + uv(ui(x))
'tj"
,-i
0
avec u_i(ui(x)) E Im (u.i) pour j entre 1 et p.
N
La somme des Im(ui) étant directe , on a unicité de l'écriture de Ui(x) comme
(9
..... somme d'éléments des Im(uj)- Ainsi pour j E {1 , ... ,P}, uj(ui(x)) = Yj = 0
.c
Ol si j # i et u;(x) = Yi = ui(x).
ï:::::
>-
0.
0
On a donc u; = ui , et Ui est un projecteur. Comme Ui est symétrique, c'est un
u projecteur orthogonal.
Si i # j E {1 , ... p}, on a Ui ou.i = O. Pour y E Im(ui) et z E Im(u.i) , il existe
(a, b) E E 2 tel que y = ui(a) et z = ui(b) . Alors
(ylz) = (ui(a)luj(b)) = (alui(uj(b))) = (alü) = 0,
donc Im(ui)..L Im(uj)-
Ainsi la somme qui précède est orthogonale.
Soient E un espace euclidien de dimension n E N* et u E !L'(E) un endomor-

phisme symétrique.
1. tvfontrer qu'il existe a et f3 E lll, qu'on exprimera en fonction des valeurs
propres de u, tels que
Vx E E, allxll2 ~ (u(x) l:.r) ~ /3llxll2 .
2. Montrer que si pour x =/- 0, l'une ou l'autre des inégalités précédentes est une
égalité alors x est vecteur propre de u.
3. On note >. 1 ~ · · · ~ Àn les valeurs propres de u, et on suppose avoir (e 1 , . .. , en)
base orthonormée de E telle que Vi E {1 , ... , n }, (u( ei) lei) = >.i.
Montrer que Vi E {1, ... , n}, u,(ei) = >.ici.
1. Comme u est symétrique, on utilise le théorème spectral. Dans la base orthonormée

obtenue, les calculs seront grandement simplifiés.
D'après le théorème spectral, on a B = ( e1 , ... , en ) base orthonormée de E

telle que Mats(u) soit diagonale . Po ur i E {1 , ... n}, ei est vecteu r propre de
u , donc on a >.i E R tel que u(ei) = >.iei.
Si x E E, notons (x 1 , ... ,xn) les coordonnées de x en base B. On a alors
n n
u (x ) = ~ xiu(ei) = ~ >.ixiei .
i=l i=l
Ai nsi (comme ( e1 , . .. ,en ) est ort honormée),
n
'O (u(x) lx) = ~ >.ixf.
0
C: i =l
::J
0
'tj"
,-i Pour encadrer le produit scalaire (u(x) lx) ent re deux termes faisant intervenir llxll2 ,
0
N il faut donc encadrer >.i entre deux valeurs. On introduit donc la plus petite et la plus
(9 grande des valeurs propres de u .
.....
.c
Ol
·c Notons o: = min (>. 1 , ... , >.n) et fJ = max(>. 1 , ... , >.n) (la plus petite et la plus
>-
0.
0 gra nde des va leurs prorpres de u) .
u
Pou r i ent re 1 et n , o:x; ~ >.ixf ~ f3x; (car x; ;::: 0 est positif), donc en
so mma nt :
n n n
i=l i=l i=l
puis allxll ~ (u(x) lx) ~ fJ!lxll

2 2
.
Algèbre 79
2. En reprenant les inégalités faites dans la. question précédente, il faut, pour qu'on
ait égalité, qu'il y ait égalit é partout. On le traduit plus rigoureusement en regroupa nt
les termes du même côté et en se ramena nt à une somme de réels positifs nulle.
Soit :x; E E \ {O} tel qu'on ait a ll x ll2 = (u(x)lx) . Notant (x1, ... , Xn ) les coor-
données de x dans une base orthonormée de vecteurs propres de u , on a comme
plus haut ax; ~ ÀiXT pour tout i entre 1 et n .
Or, par hypothèse,
n
I)>..i - a)x; = (u(x) lx) - a ll x ll 2 = O.
i=l
Ainsi , comme la somme des (>..i - a)x;, tous positifs, est nulle, on a (>..i - a)x; =
0 pour tout i E {1 , ... n }. Si i est tel que Xi i=- 0, on a donc Ài =a ce qui
donne
n n n
u(x) = I: xiu(ei ) = I: xi Àiei = I: xiaei = ax.
i=l i=l i=l
On montre de même que si x E E vérifie (u(x) lx) = ,8 ll x ll 2, alors u(x) = ,8x.
3. La question précédente permet d'obtenir que u(e1) = À1e1 et u (en ) = Ànen . On

restreint alors u à l'espace engendré pa r (e2, ... , en) (c'est-à-dire l'orthogonal de e 1)
pour pouvoir itérer le raisonnement.
Il faut bien vérifier que 11, stabilise F puis que l'endomorphisme induit
par u sur F vérifie les mêmes hypothèses pour pouvoir itérer.
Comme >.. 1 est la plus petite valeur propre de u , on a >.. 1 = a d'après la première
question. On a donc u(e 1) = >.. 1e 1 par la question précédente.
Notons F = (!Re 1 ).1, comme e2, ... , en sont orthogonaux à e 1 , ils sont dans F .
u étant symétrique, on a F stable par u : en effet, si x E F, (u(x) le 1) =
"O
0
(x lu(e1)) = À1 (xle1) = O.
C:
::J
L'endomorphisme induit par u sur Fa pour valeurs propres À2 ~ · · · ~ Àn . Par
0 le raisonnement vu plus haut, on a donc u( e2) = À2e2 .
'tj-
,--1
0
On réitère alors jusqu'à obtenir u(ej ) = Àjej pour tout j entre 1 et n .
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0. Soient n EN* et A E Yri(IR). On dit que A est postive (resp. définie positive) si
u
0
VX E A'tn.i(IR), xr AX ~ 0 (resp. > 0 si X=/= 0).
1. Montrer que A est positive si et seulement si toutes ses va.leurs propres sont
positives.
2. tvfontrer que A est définie positive si et seulement si toutes ses valeurs propres
sont strictement positives.
1. Nous avons une équivalence à démontrer, il faut donc traiter indépendamment les
deux implications.
Pour le sens direct, on évalue xr AX pour X vecteur propre de A .
Supposons A positive. Si À est valeur propre de A, et X E ~ i, l (IR)\ {O} est

un vecteur propre associé, on a AX = >.X, puis xr AX = >.XT X.
Or, notant (x 1 , ... , Xn) les coordonnées de X,
n
xrx = I: x; > 0
i= l
(puisque c'est une somme de réels positifs non tous nuls), donc comme
XT AX ;?: 0, on aÀ ;?: O. Ainsi toutes les valeurs propres de A sont positives.
Pour le sens réciproque, on applique le théorème spectral. Le calcul de xr AX sera

plus facile après changement de base pour avoir A diagonale.
Supposons que toutes les valeurs propres de A soient positives. Par le théorème
spectral, on a P E On(IR) et D une matrice diagonale (dont les coefficients
sont les valeurs propres de A, donc des nombres positifs) tels que A= pT DP.
Notons d 1 , ... , dn les coefficients diagonaux (positifs) de D. Pour X E
.4'n, 1 (IR), posons Y= PX, et notons (y 1 , ... ,Yn) les coordonnées de Y. Alors
n
xr AX = xrPrDPX = yrDY = L diYI;?: o.
i=l
Ainsi A est une matrice positive.
2. Cette question est très similaire à la précédente, en prenant soin de bien adapter
les inégalités.
Attention à justifier proprement les inégalités strictes, sans faire de

"O confusions avec les inégalités larges.
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0 Comme dans la question précédente, on a deux sens à montrer.
N
(9 • Supposons A définie positive. Si À est valeur propre de A, et X E
..... .An,1 (IR)\{O} est un vecteur propre associé, on a AX = >.X, puis XT AX =
.c
Ol
ï:::::
>-
>.xrx.
0.
0 Or, notant (x 1 , ... ,xn) les coordonnées de X,
u
i=l
(puisque c'est une somme de réels positifs non tous nuls), donc comme
xr AX > 0, on a À > O. Ainsi toutes les valeurs propres de A sont stricte-
ment positives.
Algèbre 81
• Supposons que toutes les va leurs propres de A soient strictement positives.

Par le théorème spectral , on a P E On(lR) et Dune matrice diagonale (dont
les coefficients sont les va leurs propres de A, donc des nombres > 0) tels
que A = p TDP.
Notons d 1 , ... , dn les coefficients diagonaux (tous > 0) de D . Pour X E
.,#Ï,,1 , 1 (IR)\{O}, posons Y= PX . Comme X=!= 0, Y =!= 0 (car P est inver-
sible), les coordonnées (y 1 , ... ,Yn) de Y sont non toutes nulles. A lors
n
xr AX = x rpr n p x = y r ny = L diy; > o
i= l
comme somme de réels positifs non tous nu ls. Ainsi A est une matrice
défin ie-positive .
On a bien sûr des énoncés équivalents pour des matrices négatives, ou

définie-négatives.
Soient n EN* et A E GLn(IR). On pose B = AT A.

1. Montrer que pour tout XE .411 . 1 (IR)\{O}, xr BX > O.
En déduire que toutes les valeurs propres de B sont strictement positives.
2. Montrer qu'il existe CE ~ 1 (IR) inversible telle que C 2 = B.
3 . En déduire qu'il existe (H, C) E On(IR) x ~i(IR) tel que A = HG
1. Le calcul de xr BX revient à faire le calcul de la norme de Y , où Y = AX. Il faut

u donc simplement j ustifier que cc vecteur est non nul (cc qui vient de l'inversibilité de
0
C:
::J
A) . La suite se fait alors comme dans l'exercice 3.10.
0
'tj-
,--1 Soit X E Atn,l (IR)\ {O}. Com me A est inversible, AX =!= 0 et, notant
0
N (Y1, ... , Yn) les coordonnées de Y = AX, on a
(9 n
.....
.c
Ol
x r Bx = x r xAr AX = y r y = L Yi > o.
ï:::::
>- i= l
0.
u
0 comme somme de réels non tous nu ls.
Si ,\ est va leur propre de B, et si X E Atn,l (IR)\ {O} est un vecteur propre
associé, on a donc BX = .\X, puis x r BX = .\XT X .
Or, notant (x 1 , ... , Xn) les coordonnées de X,
n
x rx = L xf > o
i=l
puisque c'est une somme de réels positifs non tous nuls. Comme xr BX > O.
on a ,\>O.
1 Ainsi toutes les valeurs propres de B sont strictement positives.
2. On constate que la matrice Best symétrique. En appliquant le théorème spectral,

on peut donc se ramener (modulo un changement de base orthonormée) à une matrice
diagonale, avec des coefficients diagonaux tous positifs par la question précédente.
Trouver une matrice C tel que C 2 = B sera alors chose facile.
Lorsqu'on a un endormorphisme ou une matrice symétrique réel, ap-

pliquer le théorème spectral doit être un réflexe quasi-systématique.
Comme BT = AT(Ar{ = AT A = B, on a B symétrique. Par le théorème

spectral, il existe donc P E On(IR) et D une matrice diagonale tels que B =
pTDP.
Les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres de B, donc sont tous
positifs d'après la question précédente. Notons-les d 1 , ... , dn et posons
~= ( y'([; (0) )
(0) ffn
2
de sorte que ~ = D.
Soit alors C = pT ~P. Comme ~ est inversible (puisqu'elle diagonale à coeffi-
cients diagonaux tous non nuls), C est inversible comme produits de matrices
qui le sont. Comme~ est symétrique, on a cr = pT ~T P = pT ~p = Cet
C est symétrique. Par suite, on a
c2 = pr ~ppr ~P = pr ~2p = PrDP = B.
"O
0
C:
::J
0 En ajoutant l'hypothèse C définie-positive, comme défini dans l'exercice
'tj"
,-i 3.10 , on peut également montrer que C est unique.
0
N
(9
.....
.c
Ol
-~ 3. Une petite analyse nous montre que si (C, H) convicnnt, B = AT A= cr HT HG=
Q.
8 C 2 = B (puisque C est symétrique et H orthogonale).
Il faut donc poser C la matrice obtenue dans la question précédente, et ensuite H =
Ac- 1 (possible car C est inversible).
~1 Soit C la matrice donnée par la question précédent, et posons H = Ac- 1 . Ceci

est licite puisque C est inversible, sinon B = C 2 ne serait pas inversible donc
aurait O pour valeur propre, ce qui est exclu par la première question.
Algèbre 83
On a C est symétrique, et comme

HTH = (c- 1)T AT Ac- 1 = c- 1 BC = In
(puisque C est symétrique et B = C 2 ), on a H E On(lR.) .
Enfin, A= HG, donc on a la décomposition voulue.
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Partie 2
Topologie
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Topologie
4 Topologie des espaces vectoriels normés 87
4.1 : Réunion et intersection de boules 87
4.2 : Boule unité 88
4.3 : Ouverts et fermés 89
4.4 : Normes dans .4'n(C) 90
4.5 : Comparaison de normes 1 92
4.6 : Normes équivalentes 94
4.7 : Comparaison de normes Il 97
4.8 : Parties denses dans un ensemble de matrices 98
4.9 : Distance à une partie 100
4.10 : Fonction continue 102
4.11 : Application linéaire non continue 103
4.12 : Applications linéaires continues 104
4.13 : Caractérisation des normes euclidiennes 106
5 Fonctions vectorielles et arcs paramétrés 110
5.1 : Approximation d'une fonction par interpolation 110
5.2 : Une application des formules de Taylor 112
5.3 : Calcul d'un déterminant par dérivation 113
5.4 : Réfl exion sur une ellipse 115
5.5 : Droites tangentes et normales 117
5.6 : Étude de l'astroïde (PSI) 118
5. 7 : Étude d'une courbe avec asymptotes (PSI) 121
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
Topologie des espaces vectoriels

,
normes
Dans un espace vectoriel normé E, on désigne par Br(a) et B;.(a) les bOlùes,
respectivement ouvertes et fermées, de centre a et de rayon r.
1. Déterminer n:= 1 B.,,,+1 (a) . Qu'en déduit-on?
B':
2. Déterminer LJ:= 1 n+l (a) . Qu'en déduit-on?
1. On observe que les rayons tendent vers 1 quand n tend vers l'infini. L'objectif est
d'aboutir à des mises en garde sur des intersections et des réunions infinies.
~ Comme lim n+l = 1, on a :

~ n -+ += n
00
[\ B n: 1(a) = {
x E E ; 'tin;;:=: 1 n + l}
llx - ail<---:;;-
= {x E E ; llx - ail~ l}
= B~ (a),
n'est pas un ensemble o uvert .
u
0
C: 2. Là encore, on a l'ensemble cherché directement.
::J
0
,;j'
,-i
~ Comme lim n+l = 1, on a :
0 ~ n -++= n
N
llx - ail ~ n_n_

@
.....
r.
= B~
U ~1
(a) = { x E E ; 3n;;;:: 1
+l
}
01
ï::::
n= l
>
a.
0
= {x E E ; llx - ail< l}
u = B1(a)
n'est pas un ensemble fermé.
88 Chapitre 4 Topologie des espaces vectoriels normés
On a donc montré qu'une intersection infinie d'ouverts n'est pas tou-

jours un ouvert et qu'une réunion infinie de fermés n'est pas toujours
un fermé.
1. Démontrer que N définie sur JR 2 par :

N [(x,y)] = ma.x [!xi , IYI, lx -yl]
est une norme.
2. Dessiner la boule de centre O et <le rayon 1.
1. On montre que N est une norme en suivant la définition.
• N est bien une application de JR 2 dans IR+.

• N [(x, y)] = 0 ~ lxl = !YI = lx - YI = 0 ~ (x, y) = (0, 0).
• Homogénéité :
N [À(x, y)] = max [IÀxl, IÀYI, jÀ(x - y) I]
= jÀj ma.x [lx! , IYI, lx - YI]
= IÀI N [(x, y)].
• Inégalité triangulaire : on effectue un calcul direct :
lx + x'I ~ lxl + lx'I ~ N [(x, y)]+ N [(x', y')]
"O
1
0
C: IY + Y I ~ IYI + IY'I ~ N [(x, y)] + N [(x', y')]
::J
0
lx+ x' - Y - Y I ~ lx - YI + lx' - Y I
1 1
'tj"
,-i
0
N
~ N [(x, y)]+ N [(x', y')]
(9 donc
.....
.c
Ol
ï:::::
N [( x, y) + (x' , y')] ~ N [(x, y)] + N [(x', y')] .
>-
0.
u
0 En conclusion, N est une norme sur IR2 .
Pour montrer qu'un maximum de plusieurs quantités est plus petit

qu'un réel donné a, il faut montrer que chacune des quantités est plus
petite que a.
Topologie 89
2. Pour la détermination de la boule unité, on sait que le maximum de trois valeurs

est inférieur ou égal à 1, si, et seulement si, chacune des trois valeurs vérifie cette
condition.
La boule de centre O et de rayon 1 est l'ensemble des (x, y) tels que :

~ X ~ 1
{ -1
-1 ~ y ~ 1
x-l ~ y ~ x+l
y
Soit E un espace vectoriel normé, A un ouvert et B une partie de E.

1. Démontrer que A + B est un ouvert.
2. Qu'en est-il si A est fermé? si A et B sont fermés?
1. Soit a + b E A + B. Pour montrer que A + B est un ouvert, nous allons montrer

"O
qu'il existe une boule ouverte de centre a+ b incluse dans A+ B. On se sert pour ceci
0 de la définition de A ouvert.
C:
::J
0
'tj"
,-i
Soit x E A+B. On a a E A et b E B tel que x = a+b. Puisque A est un ouvert,
0
N
il existe r> 0 tel que B(a, r) C A. Démontrons que B(a + b, r) C A+ B .
(9 Soit x E B(a + b,r); on a: llx - (a+ b) II < r. Ainsi x - b E B(a,r) donc
..... x - b E A et x E A + B .
.c
Ol
ï::::: A + B est donc un ouvert.
>-
0.
0
u
2. Pour tenter de montrer que A + B est fermé, il faut prendre une suite (xn)nEN E
(A+ B)"I qui converge vers x dans E, et montrer que sa limite est encore dans A+ B.
Pour n E N, on peut écrire Xn = an + bn avec an E A et bn E B . Si l'on savait
que (an)nEN convergeait, disons vers a, on pourrait en déduire que a E F , puis que
(bn)nEN converge vers b = x - a E B (si B est aussi fermé). Le problème est que la
suite (an)nEN peut tout à fait diverger, et on ne peut alors rien dire.
Le fait que (an+ bn)nEN converge ne donne aucune information sur le

comportement des suites (an)nEN et (bn)nEN·
La somme de deux fermés n'est donc pas toujours un fermé. Il nous faut maintenant
en t rouver un contre-exemple.
Dans E = JR2 , on considère
A= { ( x, t) ;x > 0} et B = lR+ x {0}.
A et B sont bien des fermés : si (xn, Yn)nEN E AN converge vers (x, y) dans
E, comme pour tout n E N, XnYn = 1, on a, en passant à la limite xy = 1.
Ainsi x # 0 et y= i
donc (x, y) E A. On a donc A fermé.
Soit (xn, Yn) E E N une suite qui converge vers (x, y) dans E. Pour tout n EN,
on a Xn ~ 0 et Yn = 0, donc en passant à la limite, x ~ 0 et y = O. Ainsi
(x, y) E B et B est fermé.
En revanche,
A+B = { (x + x', 1) ;x > 0 et x' E lR } = lR x JR~ .
C'est un demi-plan ouvert, ce n'est donc pas un fermé.
Dans ~i(C), on pose pour tout A= (aij) :

1
IIAll1 = -
n ~
L..t laijl
1 ~i,j~n
IIAlloo = sup lai_jl-

l~i,j~n
"O
1. Montrer que ce sont des normes et trouver des relations qui les lie.
0
C: 2. Déterminer le plus petit réel a tel qne :
::J
0
'tj" \i(A, B) E Atn(C) 2 , IIABlloo ~ allAlloo IIBlloo-
,-i
0
N 3. Déterminer le plus petit réel /3 tel que :
(9
~
2
..... \i(A, B) E Atn(C) , IIABll1 JJIIAll1 IIBll1-
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
1. Le fait que Il lloo soit une norme vient directement du cours. On vérifie donc
seulement que Il li 1 est bien une norme.
~ I D'après le cours Il 11 00 est une norme sur Atn(C).
Topologie 91
• Il li1 existe et est positive .

• Pour A E .~1 (<C) et À E <C, on a :
1 , I..\I ,
11,\Alh =-:;;, L..t IÀai,jl =-;: L..t lai,j l = 1,\1 IIAlh
l~i,j~n l~i,j~n
donc Il 111 est homogène.
• Pour (A,B) E ~n(<C)2, et pour (i,j) E { l, ... ,n}2 , on a lai,j + bi,jl ~
lai,.i 1 + lbi,j 1 (par l'inégalité triangulaire) donc en sommant :
1 1 1
IIA + Bll1 =-:;;, L lai,j + bi,jl ~-:;;, L lai,j l +-:;;, L lbi,j l
l~i,j~n l~i ,j~n l~i,j~n
~ IIAll1 + IIBll1-
Ainsi Il 111 vérifie l'inégalité triangulaire .
• Soit A E ~n(C) tel que IIAlh = O. Alors
I: 1ai,j 1= o
l~i ,j~n
et comme c 'est une somme de réels positifs, ils sont tous nuls. On a donc
2
ai,j = 0 pour tout (i,.i) E {l , ... , n} donc A= O.
En conclusion, Il 111 est une norme.

Comme l'espace vectoriel ~i(C) est de dimension finie, toutes les normes sont équi-
valentes. Il faut maintenant déterminer un exemple de nombres a et /3 qui figurent
dans la définition de normes équivalentes.
Soit A= (aij) E ~n(C).

• Pour tous i et j on a : laijl ~ IIAlloo- On en déduit :
L laijl ~ ri211Alloo,
l~i,j~n
puis IIAll1~ nllAlloo - On ne peut pas faire mieux puisqu'avec la matrice J
"O
0 dont tous les coefficients valent 1, l'inégalité devient une égalité.
C:
• Comme l'ensemble des lai ,j I est fini, son maximum est atteint. On a donc
::J
0
'tj"
,-i (io,Jo) E {l, ... , n}2 tel que IIAlloo = laio,Jol · Alors
0
N
(9 IIAlloo = laio,Jo l ~ L laijl,
..... 1~i,j~n
.c
d'où : IIAlloo ~ nllAlli- On ne peut pas faire mieux puisqu'avec les matrices
Ol
ï:::::
>-
0.
0 élémentaires Ei,j, l'inégalité devient une égalité.
u
En conclusion, on a
1
-n IIAlh ~ IIAlloo ~ nllAlh-
2. On reprend la définition des coefficients de C = AB, avec l'inégalité triangulaire

on obtient facilement une majoration en fonction de A et B.
Soit A= (ai ,j)I~i,j~n et B = (bi ,j)i~i,j~n deux éléments de A'tn(C) ; notons

AB = C = (ci ,j)i~i,j~n·
Pour (i,· J") E {1 , ... , n }2 , on a .· ci,j = ~n
Ltk=l ai,k bk,j. Par 1··1nega
, 1·1te, triangu-
·
lai re, on en déduit :
n n
lci,jl ~ L lai,kl lbk,jl ~ L IIAlloo IIBlloo-
k= l k= l
On en déduit :
IIABlloo ~n IIAlloo IIBlloo-
Pour démontrer que l'on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire que a= n est le
plus petit réel qui convienne, il suffit de donner un exempl e où l'i négalité devient
une égalité. On choisit A= B = J la matrice ne contenant que des 1.
Alors C =AB= nJ donc IIABlloo = n = n IIAlloo IIBlloo-
Il est nécessaire de donner un exemple explicite où l'égalité est réalisée

pour justifier que la constante trouvée est la meilleure possible.
3. On reprend les mêmes notations que plus haut. Le développement du produit

IIAll1IIBll1 fait apparaître une somme sur quatre indices i, .i, k et l . Le calcul de
IICll1fait lui, apparaître une somme sur trois indices 'i, j, k, avec les mêmes termes,
mais pour k = l. On utilise alors la positivité des modules pour ajouter les termes
manquants.
Avec les notations de la question précédente, on a, par l'inégalité triangulaire :

n
"O
0 L lci,JI = L L ai,kbk,j ~ L lai,k ll bk,jl
C:
::J l~i,j~n l~i,j~n k=l l~i,j,k~n
0
'tj"
,-i ~ I: 1ai,kllb1,j 1
0
N l~i,j,k,l~n
(9
..... soit : n IIAB ll1 ~ (n IIAll1) (n IIBll1). On en déduit que :
.c
Ol
ï::::: IIABll1~ n IIAll1IIBlli-
>-
0.
0 Pour démontrer que l'on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire que f3 = n est le
u plus petit réel qui convienne, il suffit de donner un exemple où l'i négalité devient
une éga lité. C'est le cas en choisissant A= B = E 1 , 1 .
Alors AB= E1,1, donc IIABll1 = IIAll1= IIBll1 = i
et on a l'éga lité.
Topologie 93
Soit E l'espace vectoriel réel <&'1 ([O, 1], !R) et N l'application <le E dans IR+ définie
par : N(f) = J J~1
f 2 (0) + / ' 2 (t) dt.
1. Démontrer que N est une norme.
2. Comparer N et Il · lloo·
1. Dans la définition de N, la racine et les carrés doivent faire penser à une norme
euclidienne. Il faut donc introduire le produit scalaire associé.
Considérons la forme définie sur E x E par :
cp(f,g) = f(O)g(O) + 1 1
J'(t)g'(t)dt.
et montrons que .. f + µg, h) = (>.. f(O) + µg(O)) h(O) + 1 1

(>.. J'(t) + µg'(t))h'(t)dt
= >.. (!(O) h(O) + 1

1
f'(t) h'(t)dt)
+µ (g(O)h(O)+ 1
1
g'(t)h'(t)dt)
= À cp(f, h) + µ<p(g, h)
donc <p est linéaire à gauche, donc bilinéaire avec la symétrie.
<p est clairement positive, et si f E E vérifie <p(f, !) = 0, alors
u
0
0
C:
::J
2
f (0) + 11
2
f' (t) dt= 0 donc f(O) = 0 et 1 1
J'(t) 2 dt = O.
'tj- Comme (!') 2 est positive et continue, on en déduit qu'elle est nulle. f est donc
,--1
0
N
constante, et comme f(O) = 0, f = O.
(9 Ainsi, -
0.
0
u 2. Il faut maintenant étudier si l'une des normes est plus fine que l'autre, si elles sont
équivalentes.
Comme E est de dimension infinie, on ne sait pas a priori si les deux

normes sont équivalentes.
En général, la réponse est alors non. Plus précisément, nous allons démontrer que,
parmi les deux nombres a et /3 de la définition de normes équivalentes, l'un existe et
l'autre non.
On peut, à partir de f(x), retrouver f(O) et une intégrale faisant intervenir f' en
pensant à la relation f(x) - f(O) = J~x
f'(t)dt.
Pour f E E et x E [O, 1]. on a : f(x) = f(O) + j~-i; f'(t) dt. On en déduit :
lf(x)I ~ lf(O)I + 1x lf'(t)I dt~ lf(O)I + 1 lf'(t)I dt.

1
puis:
J'(x) ,ç 2 [f'co) + ( [ IJ'(t)I dt)']

car, pour tous réels a et b, on a : (a+ b) 2 ~ 2(a2 + b2 ) .
En effet, 2(a2 + b2) - (a+ b) 2 = a2 + b2 - 2ab = (a - b) 2 ;::: 0
D'autre part, l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :
2
2 2
([ 1 X lf'(t)I dt) ( [ 1 dt X [ /' (t) dt.
On a donc , pour tout x E [O, 1]. lf(x)I ~ v'2N(f), ce qui permet de conclure:
llf lloo ~ v2N(f).
Dans l'autre sens, nous allons montrer que { 1 f E ~.~C; E}

n'est pas majoré; il faut-
pour cc faire imaginer une suite Un) de fonctions de E dont le quotient des normes
tende vers l'infini. Un contre-exemple usuel, surtout lorsqu'il y a des dérivées, est
donné par la suite fn : t r i tn .
'O
~
0
C: Considérons les fonctions fn (avec n EN*) définies sur [O, 1] par fn(t) = tn.
On a bien fn E E; et le calcul donne : llfnlloo = 1 et
::J
0
'tj"
,-i
0
N
N(fn)2 = /1 n2t2n- 2 =
}o
n2
2n - 1
donc N(fn) = n
v2n - 1
.
(9
.....
.c
Ol
L' ensem ble des quotients ;~{: :
11
= ~ n'est donc pas majoré .
ï:::::
>-
Q.
Les normes N et Il · 11
00 ne sont pas éq uivale ntes.
0
u
Topologie 95
On considère l'espace vectoriel E des fonctions f E 1f1 ([ü, 1], IR) telles que f(O) =
O. On définit deux normes en posant, pour f E E :
N1 (f) = 11/lloo + IIJ'lloo N2(f) = Il/+ J'lloo·
où 11911 00 désigne la borne supérieure de 191sur [O, l]. On rappelle que Il · 1100 est
une norme sur E.
1. Démontrer que N 1 et N 2 sont bien des normes.
2. Montrer que ni N 1 ni N2 ne sont équivalentes à Il lloo·
3. Démontrer qu'elles sont équivalentes.
1. Vérifier qu'une application est une norme est généralement routinier.

~ Étude de N1
N 1 est bien une application de E dans IR+ · Par ailleurs :

• Soit f E E et À E IR. Alors, sachant que Il · 11 est une norme :
00
N1( Àf) = IIÀflloo + IIÀf'lloo = IÀI llflloo + IÀI llf'lloo = IÀI N 1(f) .
• Soit f et g E E. On a :
N1 (f + g) = llf + 9lloo + !If'+ g'lloo

~ llf lloo + llglloo + IIJ'lloo + llg'lloo
~ N1 (!) + N1 (g) .
• Soit f E E telle que N1(f) = O. Alors llflloo + llf'lloo = 0, soit 11/lloo =

11!'1100 = 0 ( car ces nombres sont positifs) d'où enfin f = O.
N 1 est donc bien une norme sur E.
~ Étude de N2
u
0
Les trois premiers points sont analogues au cas précédent. Étudions seulement le
c:
::J
dernier.
0
Soit f E E telle que N2(f) = O.
'tj"
,-i
0
N Alors Il! + f'lloo = 0, soit f + f' = 0 (car 1
1-1100 est une norme sur E).
(9 D'après les résultats du cours sur les équations différentielles, il existe un réel
.....
.c J{ tel que :
Ol
ï:::::
>- Vx E [O, 1] f(x) = K e- x.
0.
0
u Par ailleurs, f E E donc f(O) = 0, ce qui impose K = 0 d'où f = O. N 2 est
donc bien une norme sur E.
La principale difficulté dans la démonstration d'une norme est souvent

de vérifier llfll = 0 ~ f = O. C'est donc le seul point qu'on ne peut
pas passer sous silence.
2. Pour montrer que N1 et N2 ne sont pas équivalentes à Il 1 100 , il suffit de trouver

une suite Un)nEN bornée pour Il lloo, mais telle N1 Un) et N2Un) tendent vers +oo.
Il faut pour cela considérer une suite de fonctions uniformément bornées sur [ü, 1],
mais dont les dérivées explosent. On peut alors penser à tri tn, t ri cos(nt) ...
Pour n EN*, on pose fn: tri tn. Comme fn est de classe ?!? 1 et fn(O) = O.
fn E E .
On a llfn lloo = 1. Pour t E [O, 1]. f~(t) = ntn-l, donc llf~.lloo = n et llfn +
f~lloo = 1 + n . Ainsi N1Un) = N2Un) = 1 + n . Comme
N1 Un) --t +oo et N2Un) --t +oo
llfnlloo n-++oo llfnlloo n-++oo
N1 n'est pas équivalente à Il lloo, et N2 non plus.
3. On souhaite démontrer qu'il existe deux nombres réels positifs a et b tels que, pour
tout f E E:
N1U) ~ aN2U) et N2U) ~ bN1U) .
Ici, une inégalité est claire (par l'inégalité triangulaire) et l'autre beaucoup moins ...
Soit f E E . Alors, pour tout x E [ü, 1] :

lf(x) + J'(x)I ~ lf(x) I + lf'(:x)I ~ llf lloo + llf'lloo·
Ainsi, le réel llflloo + llf'lloo est un majorant de la fonction If+ f'I donc :
llf + f'lloo ~ llflloo + llf'lloo
u c'est-à-dire : N2U) ~ N1 U).
0
C:
0
::J
Pour l'autre inégalité, il nous faut trouver les fonction f et f' en fonction de h = f + f'.
'tj"
,-i
Ceci revient à résoudre l'équation différentielle f + f' = h. Une fois la résolution
0
N effectuée, on connaîtra f (x) en fonction de h, donc f' (x) aussi et il sera facile de
(9 majorer N 1 U) en fonction de N2 U) .
.....
.c
Ol
ï::::: Posons h = f + f'. f est alors solution de l'équation différentielle f + f' = h.
>-
0. La solution généra le de l'éq uation homogène associée est Àe-x , À E ~ .Parla
0
u méthode de variation de la constante, on che rche une solution particulière sous
la forme À(x) e-x . avec À dérivable sur [O, 1]. On trouve, en reportant dans
!équation,
À1 (x) e - x = h(x) donc X(x) = h(x) ex.
Une solution particulière est donc e-x fox éh(t)dt. La solution génfale de l'équa-
tion différentielle f + f' = h est donc Àex + e- x J; é h(t)dt, À E ~.
Topologie 97
Avec la condition initiale f(O) = 0, qui implique À = 0, on trouve donc que

pour x E [O, l], f(x) = e- x j~x et h(t)dt. Ainsi,
1/(x) I ~ lx et lh(t)ldt ~ lx e llhlloodt ~ e Il/+ f'l loo-

On a donc 11/ lloo ~ ellf + f'l loo- D'autre part, pour x E [ü, l ],
lf'(x) I ~ lh(x) I + lf(x)I ~ Il/+ f' lloo + e Il/+ f' lloo ~ (1 + e) Il/+ f'l loo,
et donc llf' lloo ~ (1 + c) Il/+ f' lloo·
Au final, on obtient N 1 (!) ~ (2e + 1) N 2 (f), et les deux normes sont bien
équivalentes.
J1
Soit E = ~ ([O, l], IR) et N(f) = 0 c=r lf(x)I dx.
1. Démontrer que N est une norme.
2. Pour n EN*, on définit la fonction fn par :
f n ( x) = 1 - nx si O ~ :1; ~ 1/ n
{ fn (X) = 0 si x > 1/ n
Étudier la suite Un) dans (E, N) et dans (E, Il 1100 ). Qu'en conclure?
1. Il suffit ici de vérifier la définition d 'une norme. Comme d'habitude, c'est le point
N(f) = 0 ====> f = 0 qui nécessite le plus de rigueur.
Tout d'abord, comme f est continue N(f) existe; N(f) ~ 0 car on intègre un e
fonction positive sur un segment avec O < 1.
• Pour tout À E IR, on a :
'O
0
C:
::J
N(Àf) = fo
1
é IÀ/(t)I dt = IÀI 1 1
et lf(t)I dt = IÀ I N(f).
0
-tj"
• Pour f et g appartenant à E, on a :
,-i
0
N Vt et lf(t) + g(t) I ~ et lf(t)I + et lg(t) I .
E IR,
(9
..... En intégrant sur [O, l]. on a donc N(f + g) ~ N(f) + N(g) .
.c
Ol
·c
1
• Supposons N(f) = 0 = ]~ et lf(t) 1 dt. Comme la fonction t ~ et lf(t) est1
>-
0. continue et positive , on en déduit :
0
u
Vt E [ü, l ] , et 1/(t) I = 0
d'où f = O. N est donc une norme sur E.
2. Considérons les fonctions f n de l'énoncé. Il faut vérifier que ce sont bien des éléments
de E et calculer llfnlloo et N(fn).
Remarquons tout d'abord que fn appartient bien à E . Elle est continue (car
affine) sur [O, ~ [et ]~' 1] et comme on a :
lim fn(x) = lim fn(x) = fn(l/n) = 0,
x-+(1/n) - x-+(1/n)+
fn est continue en i· Elle est donc continue sur [O, 1].
Calculons les normes. Pour x E [O, ~]. fn(x) = 1-nx E [O, l] donc lfn(x) I ~ 1.
Pour x E [~ 1 l], fn(x) = 0 donc lfn(x)I ~ 1. Comme fn(O) = 1, on en déduit
que llfnlloo = 1.
Par ailleurs,
[1/n
N(fn) = Jo ex (1 - nx) dx
= [(1 - nx) ex]~/n + n ll/n ex dx
= -1+ n ( e /n - 1) .
1
Lorsque n tend vers l'infini, on a :
N(fn) = -1 + n [!n + -2n

1
-2 + 0 (~)]
n 2 rv ~
n-++oo 2n
-
Ainsi lim N(fn) = 0 et Un)nEN converge vers O pour la norme N.

n-++oo
Il nous reste à étudier la convergence de la suite (fn)nEN pour la norme Il lloo·
Le fait que la suite (Il/nlloo)nEN converge vers 1 ne nous donne aucune

information quant à la convergence de la suite Un)nEN (sinon que sa
limite, si elle existe, est de norme 1).
~
Pour Il 1
100 , la suite Un)nEN diverge : si elle convergeait vers une fonction f,
"O
0
C:
continue de [O, 1] dans JR, pour x E [O, 1]. on aurait
::J
0
'tj"
lfn(x) - f(x)I ~ llfn - flloo n-++oo
~ 0
,--i
0
N donc Un(x))nEN convergerait vers f(x). Par unicité de la limite, on trouverait
(9 alors f(x) = 0 six -:f. 0 et f(O) = 1... exclus car f est continue!
.....
.c Par conséquent, les deux normes ne sont pas équivalentes .
Ol
ï:::::
>-
Q.
0
u
On pouvait également constater que
llfnlloo ~ +oo.
N Un) n-++oo
Topologie 99
Exercice 4.8 : Parties denses dans un ensemble de matrices
Soit E = Aln(<C). On dit qu'une partie P deE est dense dans E si

'ïf!vI E E , 'ï!é > 0 , 3N E P , ll!vI - NIi ~ é.
1. :tviontrer que P est dense dans E si et seulement si tout élément de E est limite
d'une suite d'éléments de P.
2. Montrer que GLn(C) est dense dans E.
3. Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables à valeurs propres simples
est dense dans E.
On pourra penser à trigonaliser.
Conune l'espace est de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes; on choisit
ici la norme IlNI Il = maxi,j lmij 1-
1. Pour montrer l'équivalence, on traite séparément les deux implications .

..,. Sens direct :
On suppose donc P dense dans E. Pour NIEE, on doit construire une suite d'éléments
de P qui converge vers NI. On applique donc la définition à une suite de é qui tend
vers O.
Supposons P dense dans E . Soit M E E . Pour n E N, comme é = 2-n > 0,

on a An E P telle que
IINI - An ll ~ 2-n.
Comme lim IINI - An ll = 0, la suite (An)nEN converge vers NI, ce que l'on
n -? +oo
voulait .
..,. Sens réciproque :
Pour la réciproque, il suffit d 'utiliser la définition de la limite.
"O
0
Supposons que tout éléme nt de E soit limite d'une suite d'éléme nts de P. Soient
C:
::J
NIE E et é > O. Par hypothèse , on a (An)nEN E pN qui converge vers M . Par
0 défi nition de la limite, on a alors N E N tel que
'tj"
,-i
0
N
'ïfn;;;:: N , IIJ\1 - An ll ~ € .
(9 Alors AN E Pet vérifie IINI - AN II ~ €, donc Pest dense dans E .
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
2. Si A E E, et é > 0, on doit trouver une matrice inversible Jv.l tel que IIM - Ali < € .
0
u On cherche Jv.l sous la forme A+ À In. La condition d'inversibilité nous dit que - À ne
doit pas être valeur propre de A. L'inégalité nous dit que l>-1 < € .
La matrice A a au plus n valeurs propres. Dans l'ensemble {z E <C ; l>-1 < é}

(infini), on peut donc trouver un À tel que - À ne soit pas valeur propre de A.
On a alors NI= A + À In inversible, avec IINI - Ali = l>-1< € .
Ainsi GLn(<C) est dense dans E.
3. A E E, on doit maintenant trouver une suite de matrices diagonalisables à valeurs

propres simples (IVIp)pEN qui converge vers A. Le fait que IVlp ait n valeurs propres
simples impliquera qu'elle soit diagonalisable; on cherche donc IVlp avec n valeurs
propres simples.
En suivant l'indication, on trigonalise A. On lira alors sur la diagonale les valeurs
propres de A . On ajoute alors aux coefficients diagonaux des quantités qui tendent
vers O en module, de manière à obtenir une matrice avec des coefficients diagonaux
deux à deux distincts. Cette matrice aura alors n valeurs propres distinctes.
Le polynôme caractréristique de A est scindé dans <C[X]. donc A est trigona-

lisable. On a donc P E GLn(C) tel que A = p - 1 P, avec T triangulaire r
supérieure. Les coefficients diagonaux ti, ... , tn de T sont les valeurs propres
de A.
Notons e l'écart minimal en module entre deux tk distincts :
o= min(ltk - tj l ; (k,j) E {1, ... ,n} 2 tq tk-=/- tj}-
Pour p E N*, on note Dp la matrice diagonale ayant pour coefficients diagonaux
!_ e2i1r/n !_ e4i1r/n !_ e2in1r/n

3p '3p ' ... ' 3p
Alors T + Dp est triangulaire supérieure, et ses coefficients diagonaux sont deux
à deux distincts.
Il est nécessaire de prendre n éléments deux à deux distincts (pour le

cas où deux ti sont égaux) de modules < % (pour que dans le cas de ti
distincts, on ne puisse retomber sur deux éléments égaux).
En effet, pour k =J j E {1, ... ,n}, si tk = tj,
u t + !_e2ik1r/n -1.. t· + !_ e2ij1r/n .

0 k 3p r J 3p '
C:
o > 2 fP,
::J
0 et si tk =J tj, ltj - tk 1 ;::: donc là encore
'tj-
,--1
0
N tk + !_e2ik1r/n =J t · + !_e2ij1r/n .
1
(9 3p 3p
.....
.c
Ol
La matrice ivlp = P(T + Dp)P - 1 a les mêmes valeurs propres que T+Dp, donc
ï:::::
>- n valeurs propres simples. Elle est donc diagonalisable. Il est clair que (Dp)pEN*
0.
u
0 converge vers O (car IIDPII = ;P). Par continuité du produit matriciel (qui est
une application bilinéaire en dimension finie), la suite (IVIp)pEN* converge vers
1
PT p - = A, ce qu'il fallait démontrer.
Topologie 101
Soit (E, Il Il) un espace vectoriel normé. Si A est une partie de E et x E E, on

appelle distance de x à A et on note d(x, A) le réel :
d(x, A) = inf( {llx - ail; a E A}.
1. Montrer que pour (x, y) E E 2 ,

ld(x,A) -d(y,A)I ~ llx-yll-
En déduire que x r i d(x, A) est continue sur E.
2. l\.lontrer que x est adhérent à A si et seulement si d(x, A) = O.
1. On doit démontrer une inégalité avec des valeurs absolues, il faut donc montrer
que
- llx - YII ~ d(x , A) - d(y, A)~ llx - yll-
On traite les deux inégalités séparément.
La valeur absolue n'étant pas une fonction croissante, on ne peut pas

montrer directement l'inégalité demandée!
Pour a E A, on a par l'i négalité triangulaire :
d(x, A) ~ llx - ail ~ !lx - YII + IIY- ail-

Comme ceci vaut pour tout a E A, en passant à la borne inférieure, il vient :
d(x, A) ~ llx - YII + d(y, A).

"O
0
On montre de même que
C:
0
::J
d(y, A) ~ !lx - YII + d(x, A).
'tj"
,-i Ainsi
0
N
-llx - YII ~ d(x, A) - d(y, A) ~ llx - YII
(9
..... et on a ld(x, A) - d(y, A) I ~ !lx - YII-
.c
Ol La fonction x r i d(x, A) est donc 1-lipschitzienne sur E, elle est continue.
ï:::::
>-
0.
0
u
2. On traite les deux sens séparément, en utilisant à chaque fois les caractérisations
en termes de suite.
~1 Soit x un élément de E.
• Supposons x adhérent à A. On a alors (an)nE N une suite d'éléments de A
qui converge vers x.
Pour n EN, on a d(x, A) ~ llx- anll, donc en passant à la limite, d(x, A) ~

O. Comme d(x, A) ~ 0 ( c'est la borne inférieure d'un ensemble de réels
positifs), on a donc d(x, A) = O.
• Supposons maintenant que d(x, A) = O. Par caractérisation séquentielle
de la borne inférieure, on a (an)nEN E AN telle que lim llx - anll =
n -+ +oo
d(x, A)= O.
Par définition, on a alors (an)nEN qui converge vers x, donc x est adhérent
à A.
1. Soit E et F deux espaces vectoriels normés et f E !L'(E, F). l\ilontrer l'équi-

valence entre :
a) f est continue ;
b) pour tout suite (un) de E telle que lim Un = 0, la suite (!(un)) de Fest
n-++oo
bornée.
2. Si E est un espace vectoriel normé et f E E* = !L'(E, K), montrer que f est
continue si et seulement si Ker f est fermé.
1. Nous allons noter N la norme de E et N' la norme de F. On commence par le sens

facile
~ (a) ===> (b).
~1
~
Supposons que f soit continue et que lim
n-++oo
f(O) = 0, ce qui entraîne que (!(un)) est bornée.
(b) ===> (a).
Un = O. On a alors: lim f (un) =
n-++oo
"O
0
C:
Nous allons utiliser la caractérisation de la continuité d'une application linéaire. Elle
0
::J
est continue si et seulement si 3.!VI > 0, 'ï!x E E, N'(f(x)) ~ !VI N(x). On raisonne
'tj"
,-i
par contraposée en supposant f non continue, et on construit une suite exploitant la
0
N négation de cette propriété.
(9
.....
.c
Ol
ï::::: En topologie, et surtout lorsqu'on souhaite se ramener à une suite, on
>-
0. raisonne par l'absurde ou par contraposée. La nouvelle phrase logique
0
u commençant par un 'ï!Jvl > 0, on pourra l'appliquer en tous les entiers
naturels.
~I Supposons f non continue. Alors

'ï!M > 0 , 3x E E , N'(f (x)) > !VI N(x).
Topologie 103
Pour tout n EN*, on a donc Xn E Etel que N'(f(xn)) > nN(xn). Si Xn = 0,

f (xn) = 0 et l'inégalité n'est pas vérifiée. On peut donc poser Yn = vnJ(
n x,.. )Xn .
Comme N(yn) ---t 0, (Yn)nEN* converge vers O.
n--++oo
Par linéarité de f, on a :
N'(f(yn)) = Jn~(xn) N'(f(xn)) > Jn

donc la suite (f(yn))nEN* n'est pas bornée.
Par contraposée, on a donc montré que (b) ===} (a).
2. Comme dans la question précédente, il faut montrer les deux sens. L'un vient
directement des propriétés du cours .
..,. Sens direct
~I Supposons f continue . Alors Ker f = 1- 1 ( {O}) est l'image réciproque d'un

fermé de 1K par f, donc est un fermé de E .
..,. Sens réciproque

Pour l'autre sens, on raisonne par contraposée comme dans la question précédente.
Supposons f non continue . Alors

VM > 0 , =lx E E , lf(x)I > lvl N(x) .
Pour tout n EN* , on a donc Xn E Etel que lf(xn) I > nN(xn)-
Comme f est une forme linéaire non nulle (sinon elle serait continue), f est
de rang 1, donc surjective. On a donc a E E tel que f(a) = 1. Par suite 1K a
et Ker(!) sont deux espaces supplémentaires dans E. Pour tout n E N*, on a
donc un unique (Àn, hn) E 1K X Ker f tel que Xn = Àn a+ hn.
En appliquant f, on obtient
l>-nl =
lf(Àn a+ hn) I = lf(xn)I > nN(xn).
On a donc N(X;;,1xn) < .! ---t O et (>.; 1 xn)nEN* converge vers O. Ainsi
'O n n --++oo
0
C:
::J
(>.;;:- 1 hn)nEN·
converge vers - a. Pour tout n EN* , >.;;:- 1 hn E Ker f, et comme
0 f(-a) = -1 =/= 0, -a 1 Ker f. Ainsi Ker f n'est pas fermé .
'tj'
,-i Par contraposée, si Ker f est fermé, alors f est continue.
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>- 1
Soit E = ?&' ([ü, 1], IR) muni de la norme llfll1 = j~ lf(t) 1dt etc E ]ü, l[. Démon-
0.
0
u
trer que l'application de E dans IR : f r i f(c) n'est pas continue.
Remarquons d'abord que le problème est possible puisque E n'est pas de dimension
finie.
Pour démontrer que n'est pas continue, il suffit de montrer que qu'on peut trouver
une suite de fonction Un)nEN telle que
l(fn) 1 lfn(c)I
~ +oo.
N(fn) N(fn) n~+oo
On cherche donc f n(c) de plus en plus grand, avec N(fn) constant. On pense alors à
des fonctions triangulaires.
f(x)
~
- 1
1
2n
X
Comme dans cet exemple, l'intégrale d'une fonction peut avoir une
valeur très petite alors que la fonction a des valeurs très grandes.
Soit n E N, assez grand po ur q ue O < c - t < c+ ~ < 1. On défin it fn sur

[ü, l] com me étant affine par morceaux avec :
• fn constante nu lle sur [ü, c - ;\- ] ;
"O
0
C: • pour t E [c- i,c], fn(t) n2 (t- c+ i);
=
::J
0
'tj"
• pour tE [c,c+ iJ. fn(t) = n 2 (c+ i - t);
,-i
0
N • fn constante nu lle sur [c + ~' l].
(9
.....
.c
f1
O n a alors N(fn) = 0 lfn(t)ldt qui est l'aire d' un t riangle de base ~ et hauteur
Ol
ï::::: n, donc N(fn) = 1.
>-
0. D 'autre part, fn(c) = n, donc
0
u
lUn) 1 lfn(c) I ~ + oo.
N(fn) N ( fn ) n~+oo
A insi n'est pas contin ue.
Topologie 105
Soit E un IR-espace vectoriel de dimension finie non réduit à {O} et u E !é'(E).

On pose:
N(u) = sup{llu(x)I I ; x E E tq ll xl l = l}.
1. Montrer que N(u) existe et que c'est un maximum.

2. Montrer N <léfinit une norme sur !é'(E).
3. Montrer que pour (u, v) E !é'(E) 2 , N(v ou)~ N(u) x N(v).
1. P our montrer que la borne supérieure existe, il faut montrer que l'ensemble corres-
pondant est non vide est majoré.
L'ensemble A= { llu(x) II; x E E tq 11:xll = 1} est non vide puisque E contient

un vecteur de norme 1 : comme E i= {O}, en prenant x E E \{O}, ~ est de
11 11
norme 1.
Comme u est lin éaire en dimension finie, u est lipschitzienne, disons de rapport
k. Pour x E Etel que llxl l = 1, on a donc
llu(x)II = llu(x) - u(O) II ~ k llx - OIi = k
et A est majoré par k.
Ainsi A admet une borne supérieure, et N(u) est bien défini.
Le fait que N(u) soit un maximum n'est pas évident, puisqu'une borne
sup n'est pas atteinte, en général.
Il faut maintenant montrer que N(u) est un maximum, c'est-à-dire que x t--+ llu(x)I I
"O
0 atteint son maximum sur l'ensemble S des vecteurs de norme 1. Il faut pour cela
C:
::J utiliser le théorème des bornes en montrant que S est compact.
0
'tj"
,-i
0 Notons S = {x E E; llxll = 1}. S est clairement borné (par 1) et c'est un
N
fermé, puisque c'est l'image réciproque de {1} (un fermé de IR) par l'application
(9
..... Il Il, qui est continue .
.c
Ol
ï:::::
Comme E est de dimension finie, S est un compact de E. Comme vu plus haut,
>-
0. u est continue, donc par le théorème des bornes , x t--+ llu(x) Il atteint ses bornes
0
u sur S. N(u) est donc un maximum.
2. On vérifie un à un les axiomes de définition d'une norme.
~I Montrons que N est une norme .

• On a vu que N est bien définie et à valeurs dans IR+ .
• Pour u E .St7(E ) et À E Ill, on a :

N(>.u) = sup{ ll>-u (x)I I ; x E E tq llxll = l}
= sup{ l>-1llu(x) II ; x E E tq llxl l = l}
= i>-1N(u)
donc N est homogène.
• Pour u et v E .:é'(E) , on a, pour x E E tel que llxll = 1, d'après l'inégalité
triangulaire :
llu(x) + v(x)II ~ llu(x) II + llv(x)II ~ N (u) + N(v) .
Ceci valant pour tout x E E de norme 1, on obtient donc N(u + v) ~
N(u) + N(v) en passant à la borne supérieure.
• Enfin, soit u E .St7(E ) tel que N(u ) = O. Pour x E E\{O}, y = ll~II est de
norme 1, donc llu(y)II ~ N(u) = O. Ainsi u(y) = 0 et par linéarité de u ,
u(x) = llx ll u(y) = O. Comme u(O) = 0, on obtient u est constante nulle.
Ainsi N est une norme sur !L1(E) .
3 . Pour x E Ede norme 1, il faut majorer v(u(x) ). On a facilement llu(x)I I ~ N(u),

mais pour majorer llv(u(x) )I I, il faut revenir au cas où u(x ) est unitaire. S'il est non
nul, il suffit de le diviser par sa norme. Il faut donc distinguer le cas u(x) = O.
~ Soit x E E de norme 1. Si u(x) =f. 0, alors y = ll~~~~II est de norme 1, donc

llv(y) II ~ N(v) . En multipliant par llu(x)II ~ 0, on obtient donc (par linéarité
'O
0
de v)
C:
::J llv(u(x))I I ~ llu(x) ll ll'v(y)II ~ N(u) x N('v).
0
'tj" Si maintenant u(x) = 0, on a v(u(x)) = 0, donc on a toujours llv(u(x)) II ~
,-i
0 N(u) x N(v).
N
(9
Dans tous les cas, llv(u(x)) II ~ N(u) x N(v ) donc en passant à la borne
.....
.c supérieure, N(v ou) ~ N(u) x N(v) .
Ol
·c
>-
Q.
0
u
i On a alors aisément N (v,1t) ~ N (u)ît pour n E N. Ceci permet de

v:;
montrer que la série L n. converge absolument dans (.5t'(E) , N) , donc
converge, et de définir exp(u) .
Topologie 107
Exercice 4.13 : Caractérisation des normes euclidiennes
Soient E un IR-cspace vectoriel de dimension finie et Il 11nne norme sur E vérifiant

l'identité du parallèlogramme :
\f(x, y) llx + :ylf + llx - Yll2 = 2(llxll2 + IIYll2 ).
E E
2
,
Le but de cet exercice est de montrer que Il Il est une norme euclidienne.
On note f l'application de E 2 dans lR définie par
1 2 2
f(x, y)=
4(11
x + :
1 Jll - llx - Yll ).
1. l\.lontrer que pour (x, y , z) E E 3 ,

f(x + z, y)+ f(x - z, y) = 2f (x , y).
2. Montrer que pour (x, y) E E 2 ,
f(r :1; , y) = r f(x, y)
pour r successivement dans N, Z, Q et IR.
3 . Montrer que f est bilinéaire.
4. Montrer que Il Il est une norme euclidienne.
1. La première formule demandée se trouve aisément avec la définition de f et l'hy-

pothèse.
Par définition de f , on a, en utilisant l'identité du parallèlogramme,

1 4
+ z, y ) + f( x - 4(11x + z + Yll - llx + z - Yll
3
f (x z, y) =
+ llx - z + Yll2 - llx - z - Yll2 )

1 2 2 2 2
u =
4 (2(llx + Y ll + llzll ) - 2(llx - Yll + llzll ) )
0
C:
::J 1 2 2
0
'tj-
,--1
=
2(11x + Yll - llx - Yll )
0 = 2f(;x;, y)
N
(9
.....
.c
.gi 2. On commence par démontrer que f (nx, y) = n f (x,y) par récurrence sur n EN.
~ La question précédente relie f ((n + 2) x, y) avec f ((n + 1) x, y) et f (n x, y), on fait
u donc une récurrence d 'ordre 2.
Il ne faut pas oublier de démontrer deux initialisations dans une récur-

rence d 'ordre 2.
Soit (x, y) E E 2 . Montrons par récurrence d'ordre 2 sur n EN la propriété Hn :

« f(nx,y) = nf(x,y) ».
• H 1 est claire, et on a f(O, y)= 0 donc on a Ho.
• Soit n EN tel que Hn et Hn+l· D'après (*), on a
f((n + 2) x, y)+ f(nx, y) = 2f((n + 1) x, y).
Avec l'hypothèse de récurrence, on en déduit donc que
f((n + 2) x, y)= 2 (n + 1) f(x, y) - n f(x, y)= (n + 2) f(x, y),
et on a Hn+2·
En conclusion, Vn EN, H n .
On passe ensuite de N à Z en utilisant l'opposé. La relation (*) nous donne f (- z, y) +

f(z,y) = 2f(O,y) en prenant :x; = 0, cc qui nous donnera le résultat voulu.
Pour n EN, on a, par (*)

f(nx,y) + f( - nx,y) = 2/(0,y) = 0
donc f( - nx,y) = - f(nx,y) = - nf(x,y).
On a donc f(nx,y) = nf(x,y) pour tout n E Z.
Pour passer de Z à (Q, il faut ajouter le dénominateur. On doit donc montrer que
if(x, y) = J(ix, y) . Ceci revient à f(x, y) = q J(ix, y), qui est vrai par cc qui précède.
Soit r E (Q, on a alors (p, q) E Z x N* tel que r = ~- D'après ce qui précède,

on a
qf (i x,y) = f (~x,y) = f(x,y) .
Ainsi f ( !x, y) = !J(x, y). Par suite
1 y) = p
f(rx,y) = pf ( qx, qf(x,y) = rf(x,y).
"O
0
C:
::J
0
-tj"
Enfin, pour passer de (Q à IR, on utilise l'approximation décimale : si r E IR, la suite
,-i
0 des approximations décimales der par défaut est une suite de rationnels qui converge
N
(9
vers r . La continuité de f permettra alors de conclure.
.....
.c
Ol
·c Soit r E R Notons (rn)nEN la suite des approximations décimales de r par
>-
0. défaut. On sait que (rn)nEN converge vers r. Comme pour tout n E N, rn est
0
u ration nel, on a :
f(rnx,y) = rnf(x,y) .
D'autre part , f est continue ( car la norme l'est), donc en passant à la limite la
relation précédente, on obtient
J(r x, y) = r J(:x;, y).
Topologie 109
Cette question illustre bien les relations entre les divers ensembles de
nombres, et la manière dont ils sont construits les uns par rapport aux
autres.
3. f est clairement symétrique, il faut donc montrer la bilinéarité à gauche. Avec la

question précédente, il reste simplement à montrer que
f(x + Y, z) = f(x, z) + f(y, z).
Ceci vient de la relation (*).
Soit (x,y,z) E E 3 . D'après la relation(*), on a
f (-X+2-y + -2-y ' z ) +! (X+

X -
2
- z ) =2f (X
- -y - --y
2 '
X
-+
-y z)
2'
c'est-à-dire :
f(x, z) + f(y, z) = 2 f ( -x+y- , z ) = f(x + y, z).

2
Par suite, et avec la question précédente, f est linéaire à gauche.
Comme f est symétrique (par homogénéité de la norme), f est bilinéaire.
4. Il reste juste à montrer le caractère défini-positif pour que f soit un produit scalaire.
Comme f est défini à partir de Il Il par une formule de polarisation, la norme associée
à f devrait être Il Il-
On a vu dans la question précédente que f est bilinéaire et symétrique. Pour
x E E, on a
1 2 2 2
f(x,x) =
4(11x + xll - llx - xll ) = llxll
donc f (x, x) ~ 0 avec égalité si et seulement si ;x; = O.
Ainsi f est un produit scalaire, et le calcu l précédent montre que sa norme
"O associée est Il Il.
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
Fonctions vectorielles et arcs

paramétrés
Ce chapitre est également l 'occasion de revoir l'analyse réelle

de première année. Les deux premiers exercices sont à prendre
dans ce sens.
Exercice 5.1 : Approximation d'une fonction par interpolation
Soit f : [a, b] -+ lR de classe ~n, a 1 , ... , an n points de [a, b] deux à deux distincts.
1. Montrer qu'il existe P E IR11 _ 1 [X] tel que Vi E {1, . . . , n}, f(ai) = P(ai)-
2 . Pour x E [a, b] distinct des ai, on pose <p: t r-+ f(t) - P(t) - >..S(t), où
i=l
À étant <le choisi de sorte que cp(x) = O. :tviontrer que <p(n) s'annule sur [a, b] .
3. En déduire que
Vx E [a,b], l.f(x) - P(x)I ~ IS(~)l

n.
ll.fC >lloo·
11
"O 1. Pour trouver un polynôme P qui a des valeurs déterminées en a 1 , ... , an, il faut
0
C:
::J
utiliser l'interpolation de Lagrange : on construit les polynômes L 1 , ... , Ln vérifiant
0 Li (aj) = ôi,j et on trouve P comme combinaison linéaire de ces Li .
'tj"
,-i
0
N Pour i E {1, ... , n}, on pose
(9
..... n X - a.·
.c
Ol
ï:::::
>-
L i. -- II
j= l
J
a·t - aJ· '
0.
0 j,fi
u
de sorte que Li(aj) = ôi,j (symbole de Kronecker : 0 si i =f. jet 1 si i = j) et
deg(Li) = n - 1.
Posons a lors P = L~= l f(ak)Lk. Pour i entre 1 et n,
n
P(ai) = ~ f (ak)Lk(ai) = f(ai),
k=l
Topologie 111
1 ce que l'on voulait.
2. Comme À est choisi de sorte que cp(a:) = 0 (il faudra justifier que c'est possible), <p
s'annule a u total n + 1 fois : en tous les ai plus x.
Le théorème de Rolle permet alors de montrer que <p1 s'annule n fois, puis que <p11
s'annule n - 1 fois, et ainsi de suite, jusqu'à cp(n) qui s'annule au moins une fois (c'est
le classique entonnoir de Rolle) .
On rédige ceci rigoureusement par récurrence.
Notons que comme x (Î. {a 1 , ... ,an}, S(x) # O. On peut alors poser À =
f( x )-P(x ) de sorte que 1n(x) = O.
S(x) ' r
On montre alors par récurrence sur k E {O, ... , n} la propriété &(k) : « <p(k)
s'annule au moins n - k + 1 fois sur [a, b] . »
• Pour i entre 1 et n , cp(ai) = f(ai) - P(ai) - >.S(ai) = O. De plus cp(x) = 0
donc <p s'a nnul e au moins n + 1 fois sur [a, b] , et on a 9(0).
• Soit k E {O, ... ,n - 1} tel que &(k) . Par hypothèse de récurrence , cp(k)
s'annule au moins n - k + 1 fois sur [a, b], disons en c0 < ... < Cn- k ·
Pour i entre O et n - k + 1, <p(k) est continue sur [ci , Ci+t J, dérivable sur
]ci, ci+i[ (comme combinaison linéaire de fonctions qui le sont, f étant de
classe <efn) et <p(k)( ci) = 0 = <p(k)( Ci+i).
Par le théorème de Rolle, on a di E ]ci,Ci+i[ tel que <p(k+l )(di) = O. cp(k+l)
s'annule donc en do < · · · < dn- k- I, donc au moins n - k fois, et on a
&(k) .
En conclusion, Vk E {O, ... , n}, on a &(k), et en particulier &(n) : <p(n)
s'a nnule donc au moins une fois sur [a, b] .
3. Si x est distinct des ai, on applique la question précédente pour obtenir À en

u fonction de j(n) , l'inégalité se montre alors facilement à partir de l'identité cp(x) = O.
0
C:
::J
0
'tj-
,--1 Il ne faudra pas oublier de distinguer le cas que la question précédente
0
N ne permet pas de traiter.
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
Supposons tout d'abord x distinct des ai.
u
0 D'après la question précédente, on a c E [a, b] tel que cp(n) (c) = O.
Comme deg(P) ~ n - 1, p (n) = O. Comme S est unitaire et de degré n ,
3(n) = n!. Ainsi O = <p(n)(c) = j(n)(c) - >.n! et À= 1<n>/c>.
n.
,(.i. )rr\
En reprenant l'égalité cp(x) = 0, on a donc f(x) = P(x) + .:!.....-pS(x).
n. Comme
j<n) est continue sur le segment [a, b]. elle y est bornée, et on peut considérér
llf(n) lloo·
112 Chapitre 5 Fonctions vectorielles et arcs paramétrés
On a alors
lf(x) - P(x) I = IJ(n)(c) I IS(x)I ~ llf(n) lloo IS(x) I .

n! n!
Si maintenant pour i entre 1 et n, x = ai, alors f(x) - P(x) = 0 donc l'égalité
reste vérifiée.
Exercice 5.2 : Une application des formules de Taylor
Soient a> 0 et f : [-a,a] ---* IR de classe <&'2 . On note l'vf = suptE(-a,a] lf"(t)I.
1. Montrer que
1 a2 + :r2
Vx E [-a,a], lf'(x) I ~ - lf(a) - f(-a) I + ., l'vf.
2a 2a
2. En déduire que pour x E [ü, 1], sin x ~ x cosx - x 2 .
1. Pour faire le lien entre f, f' et J", il faut utiliser une formule de Taylor. On choisit
ici la formule de Taylor avec reste intégral, qu'on va devoir appliquer plusieurs fois :
entre a et x pour avoir le lien entre f(a) et f'(x); entre -a et x pour avoir le lien
entre f( - a) et f'(x).
On peut appliquer la formule de taylor avec reste intégral entre a et b

même si a> b.
~
"O Soit x E [-a, a] . Comme f est de classe <&'2 sur [x, a]. on a
1a
0
C:
0
::J
f (a) = f (x) + (a - x)f' (x) + (a - t)f" (t) dt
'tj"
,-i
0
N et comme elle est <&'2 sur [- a, x], on a
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
f(-a) = f(x) + (-a - x)f' (x) + 1-a (- a - t)f" (t) dt .
>-
Q.
0
u
Attention à ne pas s'emmêler les pinceaux entre les deux bornes, la

& première borne de l'intégrale est cc qu'il y a dans les valeurs de f, f'
etc, la seconde, ce qu'il y a dans l'autre membre.
Topologie 113
Ainsi
f(a) - f(-a) = 2af'(x) + 1a (a - t)J"(t)dt -1-a (- a - t)J"(t)dt
= 2af'(x) + 1a (a - t)f"(t)dt - ;~:(a+ t)J"(t)dt.
Par suite, il vient
If' (x) I = _!_ lf(a) - f( - a) -

2a
1.·a(a - t)f" (t)dt + ;·x(a+ t)f"(t)dtl
la
X -a
~ -1 lf(a) - f(-a) I + -1 (a - t) IJ"(t)ldt

2a 2a x
+ -} ;·X(a + t)lf"(t) ldt

2a
la lx
- a
~ -1 If (a) - f (- a) + -1
1 (a - t) M dt + -1 ( a + t) NI dt
2a 2a x 2a - a
~ _!_ lf(a) - f( - a) I + (a - x)2 + (x + a)2 M

2a 4a
1 a 2
+x 2
~ -lf(a) - f( - a) I + lvl
2a 2a
2. Il faut trouver à quelle fonction appliquer la question précédente. Vu la forme de

l'énoncé, on pense à f = cos ou f = sin. Comme cos est paire, f(a) - f( - a) serait
nul si f = cos, on prend donc f = sin.
On utilise ensuite a = x.
"O
0
C:
::J
~
0 Posons f = sin, de classe ~ 2 sur~- Alors lf"I est majorée par M = 1, donc
'tj"
,-i
0
pour x E JO,~] . on a, par la question précédente,
N
(9 1 2x2
..... 1 cos(x) I ~ ) sin(x) - sin(- x)I + x
.c 2 2
Ol
ï:::::
>- et donc, comme x > 0, xcosx ~ sin x + x . 2
Ainsi sinx ~ xcosx - x 2 .

Q.
0
u
Cette inégalité reste clairement vraie pour x = O.
Exercice 5.3 : Calcul d'un déterminant par dérivation
Pour x E ~ et n E .N* on pose

X 1 0
2
x /2! X 1
1
:1;
2
/2 X
1. Justifier que D 11 est dérivable sur ~ et calculer sa dérivée.

2 . En déduire une expression de Dn.
1. Pour justifier la dérivabilité et calculer la dérivée du déterminant, on utilise la

multilinéarité : si chaque colonne est une fonction dérivable de x, le déterminant le
sera.
On calcule la dérivée en faisant la somme des déterminants obtenus en dérivant l'une
des colonnes et en fixant les n-1 autres (ce qui généralise la dérivée d'une application
bilinéaire, comme le produit).
Comme pour le produit, la dérivée de det(C1(t), ... ,C11 (t)) n'est pas
det(C{ (t), ... , c;i(t)) !
Pour i E {1, ... ,n}, notons Ci: x t--+ la 't-ème colonne de Dn(x).
Chacune des coordon nées de Ci est une fonction polynomiale de x , donc est
dérivable sur ~. et pour x ER on a c;(x) = Ci+ 1 (x) si i ~ n - let C~(x) =
u 0
0
C:
::J
0
'tj- 0
,--1
0
N
1
(9 A insi Dn = <let( C 1, . . . , C11 ) est dérivable sur~ (pa r n-linéarité du déterminant)
..... et pour x E ~. on a :
.c
Ol
·c n
0
u
>-
0. D~ (X) = L <let( C1 (X), ... , Ci- 1(X), c: (X), Ci+1(X), ... , Cn (X))
i=l
n- 1
= L det(C1(x), ... , Ci-1(x), Ci+1(x), Ci+1 (x), ... , Cn(x))
i= l
+ det(C1 (x), ... , Cn-1 (x), c:i (x))
= Dn- 1(x)
Topologie 115
puisque tous les déterm inants de la somme sont nu ls (d'après le caractère alterné
du déterminant) et en développant par rapport à la dernière colonne le dernier
1 déterminant.
2. La question précédente nous dit que D~ = Dn- I· On calcule facilement Dn(O) = 0

(pour évaluer la const ante d 'intégration) .
2 3
Comme D1(x) = x, on a donc D2(x) = x2 , puis D3(x) = x6 et plus généralement , on
intuite que Dn(x) = ~~ , ce qu'on va prouver rigoureusement par récurrence.
Montrons par récurrence sur n EN* la propriété pj'J(n)

xn
Vx E ~ , Dn(x) = - 1 .
n.
• On a clairement pj'J(l ).
• Soit n E N* tel que &(n) . Comme D~+I = Dn, on a c E ~ tel que
xn+I
Vx E ~ , Dn+1(x) = (n + l )! + c
par hypothèse de récurrence.
Or Dn(O) est un déterminant triangulaire supérieur avec des O sur la dia-
gona le, donc Dn(O) = O. Ainsi c = 0 et on a pj'J(n + 1), ce qui conclut la
récurrence .
Une ellipse est une courbe paramétrée de la. forme t t-+ ( a cos t , b sin t) , avec
a> b > O.
On note
e= J1 -b:, a
Fi , F2 les points de coordonnées (ae , 0) et ( -ae , 0) (appelés foyers de l'ellipse).
"O
0
C:
On note enfin D 1 et D 2 les droites d'équations x = !et y = - !·
0
::J
1. Pour t E ~' on note Hi (t) et H2(t) les projetés orthogonaux de NI sur D 1 et
-tj"
,-i
D2 . l\1ontrcr que F1Nl(t) = eNI(t)H1(t) et F2l'vl(t) = eNI(t)H2(t).
1
0
N 2. En déduire que Vt E ~' F1Nl(t) + F2Nl(t) = 2a.
(9 3 . En déduire qu'en tout point l'vl(t) de l'ellipse, la normale est la bissectrice
.....
.c intérieure de l'angle formé par Nl(t)F1 et Nl(t)F2.
Ol
·c
>-
0.
0
u
1. Les droites D 1 et D 2 sont vert icales, on trouve donc facilement les coordonnées de
H 1 (t ) et H 2(t) : ils ont même ordonnées que !VI(t ), mais pour abscisse ± ~. Le calcul
se fait alors aisément.
Pour t E Ill, H 1 (t) a pour coordonnées (~,bsint) et H2 (t) a pour coordonnées

(-%,bsint) . Ainsi
2
e21Vl(t)H 1 (t )2 = e 2 (~ - acost) = a2 - 2a2 ecost + a2e 2 cos 2 t
= a2 - 2a2 e cos t + a2 (
2
1 - ;: ) cos t
2
= a (1 + cos2 t) - 2a2e cos t - b2 cos 2 t
D'autre part
F1 Jvl(t) 2 = (acost - ae) 2 + (bsint) 2
2 2 2 2 2 2 2
= a cos t - 2a e cos t + a e + b sin t
= a cos
2
2 t - 2a2ecost + a 2 - b2 + b2 sin2 t
= a 2(1 + cos2 t) - 2a2e cos t - b2 cos2 t
donc F 1 M(t) 2 = e2Jv l(t)H1 (t)2, puis en passant à la racine, F1 1vl(t)

eNI(t) H 1 (t). On montre de même que F2M(t) = eNI(t)H2(t).
2 . On utilise la question précédente, couplé avec le fait que H 1 (t), NI(t) et H2(t) sont
alignés (sur une même droite horizontale) .
Pour t E Ill, H2(t), Jv!(t) et H 1 (t) ont même ordonnée, et pour abscisses
respectives- ~< acost <~(car e < 1).
Ils sont donc alignés dans ce sens, et on a H2(t)1VI(t) + M(t)H1 (t) =
H2(t)H1(t) = 2ea.
Ainsi, avec la question précédente,
2a
F1 M(t) + F21vl(t) = e(NI(t) H 1 (t) + 1vl(t)H2(t)) = e- = 2a.
e
u
0 En fixant les deux extrémités d'une corde de longueur 2a en F 1 et F2 ,
C:
0
::J et en la tendant, on peut donc tracer l'ellipse considérée.
'tj-
,--1
0
N
(9
"§i 3 . On reprend la relation de la question précédente Au'on va dériver pour faire appa-
·~
Q.
M
raître un vecteur 1 (t) (qui est la dérivée de F1 M(t et de F2M(t)).
8 Cette dérivée donne deux produits scalaires, que l'on va regrouper.
lÎJ Lorsqu'on a une courbe t f--t lVI(t), le vecteur M(t) est la dérivée de
1
n'importe quelle fonction du type t f--t A!VI(t).

Topologie 117
Pour t ER on a, par le 2, F1 1Vl(t) + F21VI(t) = 2a. En dérivant, il vient :
0=
(M' (t) IF1 l'Vl(t)) + --'-------'----'-
(M' (t) IF21VI(t))
F1 M (t) F21Vl(t)
= j Af'(t) Fi1\1(t) + F2-M(t))
\ F1 1Vl(t) F21VI(t)
Notons
-;t(t) = F21VI(t) + F2M(t).
F21VI(t) F21VI(t)
Il s'agit de la somme d'un vecteur directeur unitaire de (F1 1VI(t)) et d'un vecteur
directeur unitaire de (F21VI(t)). C'est donc un vecteur unitaire de la diagonale
du parallèlogramme construit sur ces droites, avec des côtés tous égaux à 1.
Comme ce parallèlogramme est en fait un losange, cette diagonale est la bis-
sectrice de l'angle formé par M(t)F1 et M(t)F2. Comme son vecteur directeur
est orthogonal à M'(t) d'après ce qui précède, et comme cette droite passe par
JVI(t), il s'agit également de la normale à l'ellipse en ce point .
Physiquement ce phénomène signifie qu'un rayon lumineux (ou une

onde sonore) issu du premier foyer, et se reflète sur la surface de l'ellipse,
arrive au second foyer.
Dans le plan euclidien rapporté à un repère orthonormal, on considère la courbe

paramétrée Cef' ( t E IR) :
"O
0 x(t) = 3t2
C:
::J
0 y(t) = 2t3 .
'tj"
,-i
0 Déterminer les droites qui sont à la fois tangentes et normales à <ef'.
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
On peut construire rapidement la courbe pour avoir une idée du problème posé.
15
10 ·
-10
- 15
On considère ensuite la tangente en un point NI(t), et on cherche si elle a un aut re

point d'intersection avec ~' où elle serait normale.
Les fonctions x et y sont dérivables en tout point de IR2 .

Pour t E IR, on a x'(t) = 6t et y'(t) = 6t 2 , tout point de ~ tel que t =I= 0 est
régulier et la tangente en Jv.l(t) a pour vecteur directeur (~).

En 0, on a x(t) = 3t2 + o(t3 ) et y(t) = 2t3 + o(t 3 ), donc
3
y(t) rv 2t = 2t ---+ Ü.
x(t) 3t2 3 t-+O
La tangente en NI(O) est donc horizontale, et a pour vecteur directeur (~).

La tangente Dt en Jv.l(t) admet donc pour équation :
tX - Y -t 3 = O.
Si Dt recoupe ~ en N(u), le paramètre u vérifie l'équation :
"O
0
C:
3tu2 - 2u3 - t 3 = O.
::J
0 Le polynôme en u du premier membre est de degré 3 et il admet t comme racine
'tj"
,-i double puisque la droite est tangente en M(t). On peut donc le factoriser et
0
N l'équation précédente s'écrit :
(9
.....
.c (u - t) 2 (2u + t) = O.
Ol
ï:::::
>- La droite Dt recoupe donc ~ en N(-t/2). Elle est normale à ~ en ce point si,
u
0.
0
et seulement si, les vecteurs (~) et ( _J12) sont orthogonaux, donc si t 2 = 2.
Les deux droites qui sont à la fois normales et tangentes à 1f admettent donc
pour équations respectives :
y= v12(x - 2) y= - v12(x - 2).
Topologie 119
Dans le plan euclidien, on considère la courbe paramétrée <&

x(t) = cos3 (t)
y(t) = sin3 (t).
1. Étudier et représenter la courbe i:t'.

2. Calculer la longueur de la courbe.
1. La courbe est définie sur IR tout entier. La première chose est de tenter de res-
treindre ce domaine en utilisant les propriétés des fonctions trigonométriques. On
calcule ensuite les dérivées de x et de y sur cc domaine pour connaître les variations
de x et y.
Si on identifie des points stationnaires et/ou des branches infinies, on les étudie en-
suite.
~ Restriction du domaine détude :
Les fonctions x et y sont définies sur IR, et 21r-périodiques. On peut donc

restreindre l'étude à [-1r, 1r].
Comme x est paire et y impaire, on peut restreindre l 'étude à [ü, 1r] et on fera
une symétrie par rapport à l'axe des abscisses.
Pour t E [O, 1r], on a x(1r - t) = - x(t) et y(1r - t) = y(t). On peut donc
restreindre l'étude à [O, ~] et on fera une symétrie par rapport à l'axe des or-
données.
Enfin, pour t E [O, ~]. on a x (~ - t) = y(t) et y(~ - t) = x(t). On peut donc
restreindre l'ét ude à I = [O,-ilet on fera une symétrie par rapport à la première
bissectrice.
'O
0
C:
::J
0 Il ne faut pas oublier que, pour une courbe paramétrée, toute trans-
-tj"
,-i
0
formation de t qui change x en ±x et y en ±y, ou qui échange x et y
N donne une symétrie particulière.
(9
.....
.c
Ol
·c
>-
0.
~ Étude des dérivées :
0
u
x et '.IJ sont dérivables sur I, et pour t E I, on a
x'(t) = -3 sin(t) cos2 (t) ~ 0 et y'(t) = 3 cos(t) sin2 (t) ~ O.
x est donc décroissante sur I et y est croissante sur I. De plus le point de
paramètre O est stationnaire (et c'est le seul sur I).
On note à ce stade qu'il n'y a pas de branches infinies.

~ Étude du point stationnaire :
On effectue le développement limité de x et y en O à l'ordre 3 :

3
t2 ) 3
x(t) = ( 1- 2
+ oo(t3 ) = 1-
2 + t2
oo(t3 )
et
y(t) = (t + oo(t)) 3 = t 3 (1 + oo(l)) = t 3 + oo(t3 ).
Ainsi dérivée seconde de NI: t H (x(t), y(t)) est non nulle : elle vaut 2
M
(0) =
(- 3, 0) (par unicité des coefficients du DL et par la formule de Taylor-You ng).
De même on trouve _M( 3 )(0) = (0,6), non colinéaire à Af( 2 )(0).
-=-*
La tangente en J\1(0) = (1, 0) est donc horizontale (car dirigée par Af( 2 )(Q)) et
comme 2 est pair et 3 est impair, on a un point de rebroussement de première
espèce.
On est alors paré pour le tracé : on commence par le tracé sur I en faisant apparaître
les informations trouvées dans l'étude (ici le point stationnaire), puis on effectue les
symétries de la dernière trouvée à la première.
-1 0.5
"O
0 -1
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
-~
Q.
2. Pour le calcul de la longueur, il faut simplement utiliser la formule du cours.
8 L'énoncé ne précise pas entre quels paramètres il faut procéder, c'est parce que nous
avons une courbe fermée (ce provient de la périodicité de x et y). On calcule donc sur
une période.
~1 Pour t E [- 1r, 1r], on

~
a vu dans la question précédente que
M'(t) = (-3 sin(t) cos2 (t), 3 cos(t) sin 2 (t)) .

Topologie 121
Ainsi
IIM'(t)II = Jg sin (t) cos (t) + 9 sin (t) cos (t)
2 4 4 2
= 3 Isin(t) cos(t) 1Jcos 2 (t) + sin2 (t)

= 3 Isin(t) cos(t) I-
Dans le calcul de l'intégrale de cette fonction, il va falloir séparer l'in-

tervalle en plusieurs morceaux, pour pouvoir enelver la valeur absolue,
suivant le signe de sin(t) cos(t).
On calcul e alors, la fonctio n tri Icos(t) sin(t) I étant paire :
; ~: IIM'(t) lldt = 3 ; ~: cos(t) sin(t) Idt= 6

1 .l1r Icos(t) sin(t) Idt
2
= 6 f 1r/ I cos(t) sin(t)I dt+ 6 f 1r Icos(t) sin(t) Idt
Jo l 1r;2
2
= 6 f1r/ cos(t) sin(t) dt - 611r cos(t) sin(t) dt
Jo 1r/ 2
2
= 31·1r/ sin(2t) dt - 311r sin(2t) dt
0 1r / 2
= 3+ 3 = 6
L'astroïde a donc une longeur de 6.
Exercice 5. 7 : Étude d'une courbe avec asymptotes (PSI)
"O Dans le plan euclidien, on considère la courbe paramétrée <-ef1

0
C:
::J
1 1 1
0
-tj"
x(t) = t + t+ 1+ t- 1
,-i
0 2 1
N
y(t) = t + 1 + t - 1.
(9
..... Étudier et représenter la courbe <-ef1 •
.c
Ol
·c
>-
0.
0
u
On suit le plan d'étude habituel. x et y sont ici définies sur D = IR\ { -1 , 0, 1}. Il n'y
a pas de propriété particulière pour restreindre l'étude.
x et y sont directement décroissantes sur chacun des intervalles qui compose ce do-
maine (comme sonune de fonctions qui le sont), il est donc inutile de calculer leurs
dérivées. On voit ensuite qu'il y a un point limite et trois branche infinies.
x et y sont définies sur D = IR\{-1 ,0, 1}. Sur ]- oo, - 1[, ]-1,0[. ]0,1[ et
]1, + oo[, el les sont décroissantes comme somme de fonctions qui le sont.
x tend vers l'infini en 0, x et y tendent vers l 'infini en -1 et en 1. On a donc
trois branches infinies.
De plus x et y tendent vers O en ±oo. Le point (0, 0) est donc un point limite
de la courbe .
.,. Étude du point limite :
En un point limite, on peut trouver la tangente en regardant la limite du quotient
;fg=1: si li et h sont les limites de y et x.
On a
y(t) - lim y(t)
t-++oo
x(t) - lim (x(t))
t-++oo
2t(t - 1) + t(t + 1) 3t 2 - t
(t + l) (t - 1) + t(t - 1) + t(t + 1) 3t2 - 1
--+ 1
t-+ +oo
La tangente au point limite a donc un coefficient directeur de 1.
.,. Étude de la branche infinie en O :
C'est la plus simple car une seule des deux coordonnées tend vers l'infini, l'autre a
une limite finie.
~I Quand t-+ 0,
à la cou rbe.
lx(t) I -+ + oo et y(t) -+ 1. La droite y = 1 est donc asymptote
.,. Étude de la branche infinie en -1 :

On utilise la méthode du cours : on cherche d'abord la limite a du quotient t~g s'il y
en a une, puis celle de y(t) - ax(t).
En utilisant le calcul vu plus haut, on a

y(t) 3t2 - t
'O
0 X (t)
- --+ 2.
3t2 - 1 t-+-1
C:
::J
0 Par suite
'tj' 2 1 5
,-i
0
N
y(t) - 2x(t) = -t - t- 1 t~l 2
(9
.....
La droite y= 2x + ; est donc asymptote à la courbe.
.c
Ol
ï::::: .,. Étude de la branche infinie en 1 :
>-
0. On suit le même shéma.
0
u
En utilisant le calcul vu plus haut, on a
y(t) 3t2 - t
') --+ 1.
X (t) 3t- - 1 t-+1
Par suite
1 1 1
y(t) - x (t) = - - +- --+ - - .
t t +1 t -+ l 2
Topologie 123
1 La droite y = x - ! est donc asymptote à la courbe.

On reporte alors tous ces résultats pour tracer le graphe de la courbe :
- 10
"O
0
C:
::J
0
-tj"
,--i
0
N
(9
.....
.c
Ol
·c
>-
0.
0
u
Partie 3
Analyse
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Analyse
6 Séries numériques 128
6.1 : Équivalents de sommes et de restes 128
6.2 : Reste d ' une série alternée 129
6.3 : Convergence de série et intégrabilité 130
6.4 : Transformation d 'Abel 137
6.5 : Un équivalent d'une suite récurrente 140
6.6 : Exemple de produit de Cauchy 142
7 Suites et séries de fonctions 144
7.1 : Convergence uniforme d ' une suite de fonctions 1 144
7.2 : Convergence uniforme d ' une suite de fonctions Il 146
7.3 : Convergence uniforme d ' une série de fonctions 147
7.4 : Fonction ( de Riemann 150
7.5 : Régularité d'une série de fonctions 155
7.6 : Calcul d'intégrales à l'aide de séries de fonctions 158
7.7 : Intégration et convergence uniforme 160
7.8 : Fonction () de Jacobi 164
8 Séries entières 168
8.1 : Calculs de sommes de séries numériques 168
8.2 : Calculs de rayons de convergence avec la définition 169
8.3 : Calculs de rayons de convergence avec la règle de d'Alembert 170
8.4 : Domaine de convergence 172
8.5 : Convergence et calcul de la somme 174
8.6 : Développement d'une fonction en série entière 176
8. 7 : Avec une suite récurrente linéaire 177
8.8 : Convergence radiale 179
"O
0
C:
8.9 : Dénombrement 182
::J
0 8.10 : Détermination d'une somme 184
'tj"
,-i 8.11 : Théorème de Liouville 186
0
N
8.12 : Un équivalent de la somme 188
(9
.....
.c
8.13 : Limite du quotient de deux sommes 189
Ol
ï::::: 8.14 : Calcul de la somme d'une série numérique 191
>-
0.
u
0
9 1ntégration 194
9.1 : Un calcul d'intégrale 194
9.2 : Un calcul d'intégrale 197
9.3 : Changement de variable 200
9.4 : Convergence de l'intégrale de Dirichlet 201
9.5 : Développement asymptotique de arcsin 204
9.6 : Calcul d'une intégrale à paramètre 207
9.7 : Fonction r
d 'Euler 210
9.8 : Transformée de Laplace du sinus cardinal 213
9.9 : Calcul de l'intégrale de Dirichlet 215
9.10 : Une formule d'Euler 219
9.11 : Intégrale de Gauss 225
9.12 : Théorème de d'Alembert-Gauss 229
10 Calcul différentiel 234
10.1 : Continuité d'une fonction 234
10.2 : À propos du théorème de Schwarz 235
10.3 : Dérivée directionnelle 237
10.4 : Inégalité des accroissements finis 237
10.5 : Fonctions homogènes 239
10.6 : Une équation aux dérivées partielles 241
10.7 : Équation des cordes vibrantes 243
10.8 : Recherche d'extremums 245
10.9 : Extremums sur un fermé borné 247
10.10 : Extremums sur un fermé borné d 'une fonction de n variables 248
10.11 : Tangente à une hyperbole 250
11 Équations différentielles 252

11.1 : Utilisation d'un changement de fonction 252
11.2 : Utilisation d'un changement de variable 254
11.3 : Utilisation de séries entières (cas régulier) 255
11. 4 : Uti Iisation de séries entières ( cas si ngu Iier) 257
11.5 : Système différentiel d'ordre 2 259
11.6 : Système différentiel d'ordre 3 (A trigonalisable) 261
u 11. 7 : Utilisation du Wronskien 265
0
C:
::J 11.8 : Lemme de Gromwall 266
0
'tj" 11.9 : Limite d'une exponentielle de matrices 268
,--i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
Séries numériques
Exercice 6.1 : Équivalents de sommes et de restes
Pour a > 1 et n E N*, on pose

n 1 +oo 1
Sn = L ka et Rn = L ka.
k=l k=n+l
1. Donner un équivalent R,i.

2. Étudier la convergence de I:: ~ suivant les valeurs de a.
1. Pour déterminer un équivalent de Rn (qui tend vers O comme reste d 'une série
de Riemann convergente), on utilise une comparaison série/intégrale. Ainsi Rn se
comporte comme J:;;
cadt.
C'est seulement pour une fonction monotone qu'une comparaison avec

une intégrale peut être envisageable.
u
0
C:
::J Pour k EN*, commet t--+ t~ est décroissante sur [k , k + 1]. on a, pour t E
0
,;j-
[k,k + l].
,--1
0
N
@
..... En intégrant, il vient :
r.
01
·c 1·k+l dt
1 1
>a. --- ~ - ~ -
0 ( k + 1)a "" k ta "" ka
u
puis en sommant den+ 1 (ou n EN*) à l'infini, il vient :
1 1+00 tadt = (n + 1)-a +l
Rn - (
n+ l)a = Rn+l :=:;
n+l a- 1
les restes étant bien définis puisque la série de terme général n1<>'- converge par
le critère de Riemann, et l'intégrale étant convergente par le même critère.
Analyse 129
Ainsi, on obtient
1 R ( (n+ l)o: - l
-- ~ nn +l
)a-1
~- - - - - + -1-
a-1 (n +l) o: a -1
donc par le théorème des gendarmes,
1 (n+1) 1 - o: 1
Rn(n + l)a-i ---+ - - et Rn rv rv .
n~+=a - l n~+= a - 1 n~+=(a - l)no: - l
2. L'équivalent de la question précédente nous donne un équivalent du terme général.

On conclut alors aisément par le critère de Riemann.
Comme (Sn)nEN converge (par le critère de Riemann ), disons vers l, on a :

Rn 1
Sn n~~=l(a - l)na-1 ·
Par le critère de comparaison des séries à termes positifs, et par le critère de
Riemann, L t
converge si et seu lement si a-1 > 1, si et seu lement si a> 2.
Pour n EN, on pose

+= (-lt
U11 = I: v'k+l"
k=n
Justifier l'existence des Un et étudier la convergence de L Un.
Pour justifier la définition des Un, il faut montrer que la série de terme général ~
converge. Il s'agit d'une série alternée, on utilise donc le critère spécial des séries
alternées
u
0
C:
::J
La suite ( JTI) kEN est décroissante et converge vers O. Par le critère spécial
0 des séries alternées,
'tj-
,--1
0
N
Ê (- l)k
(9 k=O v'k+1
..... converge, et Un, son reste d'ordre n - 1, est défini pour tout n EN* .
.c
Ol
ï:::::
>- Pour étudier la convergence de la série de terme général un, on utilise complètement
0.
u
0 la conclusion du critère spécial : Un est du signe de son premier terme. On a donc
Un = ( -1 )n lun I et la série de terme général Un est elle aussi alternée. Il faut alors
réussir à montrer que ( lun )nEN est décroissante et converge vers O pour pouvoir
1
appliquer le critère spécial.
~I D'après le critère spécial sur les séries alternées, pour n E N, Un est du même
signe que (- 1r et lunl ~ Â+I·
Ainsi (un)nEN converegvers O. On a éga lement
130 Chapitre 6 Séries numériques
lunl( -1 r = Un . Pour n EN,

lunl - lun+1 I = (-l )-nun - (-1 )-n-lUn+l
+oo (-l)k-n +oo (-l)k-n-1
= L
k=n
vk+1 - L
k=n+1
vk+1
+oo (-l )k-n +oo (-l)k-n
= L
k=n
vk+1 - L
k=n
v'k+2
+oo ( 1 1 )
= L (-1)k-n vk+I - v'k+2
k=n
+oo 1
= E (-l)k - n J(k + l )(k + 2)(vk+1 + v'k+2)
On peut justifier très rigoureusement le changement d'indice plus haut

en revenant aux sommes partielles, puis en passant à la limite. Il faut
faire très attention à ne pas réarranger les termes des sommes définis-
sant Un car la convergence n 'est pas absolue. On peut alors montrer
que changer l'ordre des termes changer la valeur de la somme.
Comme la suite
( J(k + l(k + 2)( ~ + v'k+2) ) kEN
est décroissante, la série obtenue est encore alternée. Elle est donc du signe de
"O
0
son premier terme, donc positif.
C:
::J La suite (lunDnEN est donc décroissante et converge vers O. Par le critère spécial
0
-tj"
sur les séries alternées, L
Un converge.
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
·c
>-
0.
0
u
Analyse 131
Exercice 6.3 : Convergence de série et intégrabilité
Soient no E N et f E ~ 1([no, +oo[, <C) . On suppose que f' est intégrable sur
[no, +oo[.
1. Montrer :
\:ln;::: no, n
n+l J(t) dt - 1
f(n) ~ n
111+1 lf'(t)I dt.
11
Soit F une primitive de f.
2. Montrer que la série Ln?no .f(n) converge si, et seulement si, la suite
(F(N))N?no converge.
3. :tviontrer que la série Ln?no f (n) converge si, et seulement si, la fonction F
possède une limite finie en +oo.
4 . Application : étudier la convergence des séries
L cos(ln(n)) L sin( fo,).
71 71
11;;,:1 11;;,:1
1. On cherche ici à majorer la valeur absolue de la quantité f (t) dt - f(n) par J;:+1
une intégrale entre net n + 1. Une solution naturelle consiste donc à commencer par
interpréter la quantité f (n) comme une telle intégrale : il suffit d'écrire
·n+l
f (n) = j
n f(n) dt.
En remplaçant dans l'expression de l'énoncé on obtient
11n+lJ(t) dt - f(n)I l.ln+l (f(t) - = f(n)) dtl

n+l
"O
0
0
C:
::J
~ n
On peut ensuite être tenté de faire intervenir la dérivée de

1 If (t) - f(n) 1dt.
f à l'aide de l'inégalité
'tj"
,-i
0
des accroissements finis (que l'on peut bien utiliser puisque f est de classe ~ 1 ). On
N
obtient alors, avec lvf = llf'l loo,[n,n+1) :
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
IJ~n+l f(t) dt - .f(n) I ~ 1n+l M(t - n) dt
0.
0 ]\If
u
~2·
Ce n'est pas l'expression demandée. Le problème vient du fait que l'inégalité des
accroissements finis a fait disparaître la dépendance en t de la dérivée f'.
Il nous faut donc trouver un autre moyen de faire apparaître f' dans l'intégrale: nous
allons utiliser une intégration par parties. Il faut dériver la fonction f (pour obtenir
le f') et primitiver la fonction 1.
Nous pouvons choisir comme primitive n)importe quelle fonction de la forme ta---+ t+c)
avec c E IR. Si nous voulons que le crochet se simplifiue) il est naturel de choisir la
primitive qui s)annule en n + 1 : ta---+ t - (n + 1).
Soit n ~ n 0 . Considérons les fonctions u et v définies sur [n) n + 1) par

u = f et v :t a---+ t - (n + 1) .
Ces fonctions sont de classe ~ 1
sur [n) n + 1], par intégration par parties, nous
avons
n+1 / n+l
1 n f(t) dt = ln u(t)v'(t) dt
n+l
= [u(t)v(t)J:+
1
-
1n u'(t)v(t) dt
/ n+l
= [f(t)(t - (n + l))]~+l - ln J'(t)(t - (n + 1)) dt
n+l
= f(n) -
Par conséquent, nous avons

1 n
(t - (n + l))f'(t) dt.
li~n+l J(t) dt - J(n) I = l.ln+l (t - (n + l))J'(t) dt l
~ 1n+l lt - (n + 1)1 lf'(t)I dt.
Or, pour t E [n, n + 1], lt - (n + 1)1 ~ 1. On en déduit
lln+l f(t) dt - f(n) I ~ 1n+l lf'(t)I dt.
Toute la difficulté consiste ici à choisir une primitive convenable de la

"O fonction 1 pour effectuer l'intégration par parties. Il est bon de garder
0
C:
::J
ce problème en mémoire. En effet) il y a souvent un choix de primitive
0 plus intéressant que les autres qui permet de simplifier les calculs. C)est
'tj"
,-i
0
par exemple le cas dans la démonstration de la formule de Taylor avec
N reste intégral, ou encore dans l'exercice 9.4.
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0 2. Nous nous intéressons dans cette question à la convergence de la série I::n~ no f(n).
u
Commençons par traduire les résultats obtenus à la question précédente en termes de
séries.
~1 Quel que soit N ~ no, nous avons
~
N111.+l lf'(t) I dt = 1·N+l If' (t)
n=no n no
1 dt.
Analyse 133
Puisque la fonction f' est intégrable sur [no, + oo[, la suite de terme généra l
1 1
J~:+ lf'(t)I dt converge et donc la série L((i+ lf'(t)I dt) également.
D 'a près les inégalités obtenues à la question précédente, la série (qui est à termes
positifs)
L 1;·n+l f(t) dt - f(n) I

n~no n
converge éga lement . Par conséquent, la série
est absolument convergente et donc convergente .
Nous allons maintenant manipuler l'expression de cette dernière série afin de faire
apparaître les données de l'énoncé : la primitive F et la série L f(n).
Quel que soit N ;;?: n 0 nous avons
J, ([+' f(t) dt - f(n)) = J,Ln+l f(t)dt - J/(n)

= jno·N+l 1(t) dt - n=no
z= 1(n)
N
N
= F(N + 1) - F(no) - L J(n).
n=no
Puisque le membre de gauche de l' éga lité possède une limite finie, on en déduit
que la suite (F(N))N~no converge si , et seulement si, la série L n~no f (n)
converge.
3 . Le résultat que nous venons de démontrer fait intervenir la convergence de la

u
0
C:
suite (F(N))N~no quand N tend vers +oo. Il faut maintenant la relier à celle de la
0
::J
fonction F en +oo.
'tj-
,--1
0
N
(9
Les deux notions de convergence sont distinctes ! Si g est une fonction
.....
.c
qui tend vers une limite f en +oo, alors la suite (g(n)) tend également
Ol
ï::::: vers f, mais la réciproque est fausse. Par exemple, la suite (sin(21rn) )nEN
>-
0. tend vers O (elle est constante égale à 0) mais la fonction t ~ sin(21rt)
0
u n'a pas de limite en +oo.
Comme nous venons de le rappeler, la convergence de la fonction F en +oo entraîne

la convergence de la suite (F(N))N~no· Un sens de l'équivalence demandée est donc
facile à démontrer.
~1 Supposons que la fonction F possède une limite finie en +oo. Alors la suite
(F(N))N>no converge. D'après le raisonnement qui précède, la série L f (n)
converge également.
Intéressons-nous maintenant à l'implication réciproque. Nous supposerons donc que
la série L f(n) converge, ce qui implique que la suite (F(N))N>no tende vers une
limite finie e. Nous souhaitons montrer que la fonction F tend en +oo vers une limite
finie. D'après ce qui précède, cette limite est nécessairement e.
Pour x ~ no nous allons former la quantité IF(x) - fi et tâcher de l'évaluer en faisant
intervenir les données sur lesquelles nous possédons des informations : les valeurs de F
aux entiers et la fonction f. Nous avons, avec p = lxJ :
IF(x) - fi = IF(x) - F (p) + F(p) - fi
~ IF(x) - F(p) I + IF (p) - f i
~ 11xf(t) dtl + IF (p) - e1
~ .lx lf(t)I dt + IF(p) - e1
~ (max(l! I)) (x - p) + IF(p) -

[x,p]
fi
~ max(l/1) + IF(p) - e1
[x,p]
car O ~ x - p < 1.
Le second terme de la somme tend vers Olorsque x tend vers +oo car p = lxJ est alors
un entier qui tend vers +oo. Nous allons montrer que le premier terme tend également
vers O lorsque x tend vers +oo. Pour cela, nous allons montrer que la fonction f tend
vers O en +oo. Expliquons intuitivement pourquoi tel est bien le cas. Tout d'abord,
le fait que la fonction f' soit intégrable sur [no, +oo[ assure que f possède une limite
finie a en +oo. La primitive F de f devrait donc ressembler (en un sens à préciser) à
la fonction ta---+ at au voisinage de +oo. Nous voyons que cela impose à a d 'être nul
afin que la suite de terme général F (N) converge.
"O
0 Rédigeons maintenant ces arguments de façon plus rigoureuse. Afin de gagner en
C:
::J clarté, nous avons choisi de remettre les arguments dans l'ordre logique dans le texte
0
'tj" final et de démontrer d'abord que la fonction f tend vers O en +oo.
,-i
0
N
Supposons, à présent, que la série L n>no f(n) converge. D'après le raisonne-
(9
.....
.c
ment qui précède, la suite (F(N))N>no tend alors vers une limite finie e.
Ol
ï:::::
Commençons par montrer que la fonction f tend vers O en + oo. Par hypothèse,
>-
0. la fonction f' est intégrable sur [no, + oo[. On en déduit que la fonction (définie
0
u pour x ~ no)
X t-t .l: f'(t) dt E IR

possède une limite finie ao en + oo. Or
'efx ~ no, rxJ'(t) dt= f(x) - f(no) .

./no
Analyse 135
On en déduit que la fonction f tend en +oo vers un nombre réel a.

Supposons, par l 'absurde, que a -/a O. Quitte à remplacer f par - f, nous pouvons
supposer que a > O. En appliquant la définition de la limite avec é = a/2 > 0
nous voyons qu'il existe un réel x 0 ); n 0 tel que
a
'rfx); xo, f(x) );
2.
Par conséquent,
'rfx); xo, F(x) - F(xo) = f x f(t) dt); ~ (x - xo).

l xo
En particulier, la fonction F tend vers +oo lorsque x tend vers +oo, car a> O.
La suite de terme général F(N) est donc divergente : nous avons abouti à une
contradiction. Ainsi :
lim f(x) = O.
x-++=
Soit é E IR+ . Il existe un entier n 1 ); n 0 tel que
'rfx E [n1, +oo[, lf(x) I ~ é et 'r!N EN, N); n1 =} IF(N) - f i ~ €.
Pour tout réel x ); n 1 nous avons donc
IF(x) - fi~ IF(x) - F( l xJ) I + IF( l xJ) - RI
~ {x f(t) dt + é
} LxJ
~ fx If (t) I dt+ é
.fLxJ
~é(x-lxJ)+é
~ 2€
car O ~ x - lxJ < 1.
Par conséquent, la fonction F tend vers e en +oo.
~ 4. Nous allons voir que, pour la première de ces deux séries, le résultat précédent
§ s'applique directement. Pour la seconde série l'intégTale posera plus de problèmes.
0
'tj"
,-i
0
Considérons la fonction
N
(9
f: IR*+ ~ IR
.....
.c
cos(ln(t))
Ol
t H
ï::::: t
>-
0. Cette fonction est dérivable sur IR+ et
0
u
* f'( ) _
'rft E IR+, t -
-i sin(ln(t))tt - cos(ln(t)) _ - cos(ln(t)) - sin(ln(t))
- t2 ·
2
Par conséquent,
'rft E IR~, lf'(t) I ~ t~

et la fonction f' est intégrable sur [1, +oo[.
On reconnaît en f une dérivée composée. La fonction

F: ~*+ -+ ~
t ri sin(ln(t))
est une primitive de la fonction f sur ~+.
La fonction F ne possède pas de
limite en +oo. On peut par exemple le démontrer en remarquant que les suites
(sin(ln(exp(21rn))))n~l et (sin(ln(exp(21rn + 1r/2))))n~l
possèdent des limites différentes (respectivement O et 1). On déduit alors de la
.
question 3 que la sene ~
, . ""°' cos(ln(n)) .
diverge.
n
n~l
Venons-en, à présent, au second exemple. Le début du raisonnement est identique à
celui de l'exemple que nous venons de traiter.
Considérons la fonction
g: ~*
+ -+ ~
sin( vt)
t 1-7
t
Cette fonction est dérivable sur ~+ et
'eft E ~~' g
,
(t) =
2
Jt cos( vt)tt - sin( vt) vt cos( vt) - 2 sin( vt)
2 2t2
Par conséquent,
* 1g '(t )1 ~ vtt + 2 .
'eft E ~+, 2
Le membre de droite de l'inégalité est équivalent à c 3 12 au voisinage de + oo.

On en déduit que la fonction g' est intégrable sur [1, +oo[.
Cette fois-ci, nous ne voyons apparaître naturellement aucune primitive de la fonc-
tion g. Nous allons donc en considérer une abstraitement sous la forme d'une intégrale.
Il faut ensuite espérer qu'en manipulant cette intégrale à l'aide des méthodes habi-
t uelles (changement de variable, intégration par parties, etc.) nous parviendrons à
"O
0
décider si cette primitive de g converge ou non en + oo.
C:
::J
0 Considérons la fonction
-tj"
,-i
0
G: ~*
+ -+ ~
N
(9
x ri l x sin( vt) dt
.....
.c
11 t
Ol
ï::::: C'est une primitive de la fonction g sur ~+ -
>-
0.
u
0 Nous allons, tout d'abord, chercher à éliminer la racine carrée par un changement de
variable adéquat.
Soit x E ~+- En effectuant le changement de variables u = vt dans l' intégrale

définissant G(x) nous obtenons
G(x) = ;,·xsin(vt) dt= 21·..Jx sin(u) du .

. 1 t . 1 u
Analyse 137
Nous avons fait disparaître la racine carrée, mais ne pouvons toujours pas déterminer
explicitement la primitive G. Cela dit, seule sa convergence en +oo nous intéresse.
Cette intégrale est l'exemple typique d'une intégra.le convergente bien que la fonc-
t ion ne soit pas intégrable; une étude détaillée de cette intégrale est proposée dans
l'exercice 9.4. Uintégra.tion par parties permet de montrer la convergence en faisant
apparaître un facteur - 1/u 2 .
Effectuons, à présent, une intégration par parties. Nous allons dériver la fonction
u r i 1/u en u r i -1/u2 et primitiver la fonction sin en - cos. Nous obtenons
G(x) = 2 [- cos(u)] fi - 2 / fi cos~u) du

u 1
}0 u
= 2 cos(l) - 2 cos( Jx) - 2 /fi cos(u) du.

Jx Ji u
2
Nous avons
'vu E [1, +oo[, 1 co:~u) 1 ~ :2.
Par conséquent, la fonction u r i cos(u)/u2 est intégrabl e sur [1, +oo[. Comme
lim cos( fi) = 0, on en déduit qu'il existe un réel f tel que
x-++ oo fi
fi cos(u)
Par conséquent,
l 1
- --
u-9
du
x -+ +oo
f.
G(x) 2 cos( l) - 2f .
x-++oo
On déduit alors de la question 3 que la série L sin~) converge.

n~l
"O On considère deux suites (a11 )nEN E <CN et (bn)nEN E !RN. On suppose qne:
0
0
C:
::J
(1) il existe un réel positif lvl tel que, pour tout NE N, jI:::=o anl ~ lvl;
'tj"
,-i
0
(2) (bn)nEN est positive, décroissante et de limite nulle.
N
(9 Pour n EN, on note An= I::~:=O
ak.
..... 1. Montrer qne pour n E N* :
.c
Ol
ï::::: n n- 1
u
>-
0.
0 L akbk = L Ak(bk - bk+I) + Anbn.
k=O k=O
2. En déduire que la série L anbn est convergente.
3. Soit O E IR. Déterminer la nature de la série " ' cos(nO).
~ n +l
n~O
1. Dans la première somme, nous allons remplaçer ak par Ak - Ak- l pour obtenir la
seconde expression. Cette manipulation est la transformation d'Abel.
Il faut bien isoler le terme ao (pour lequel la formule Ak - Ak-l = ak n'a

pas de sens). Après les manipulations sur les sommes, il faut aussi faire
attention à ne regrouper que les parties communes des deux sommes
(ici entre 1 et n - 1).
Soit n E N*, on a :
n n
L akbk = L (Ak - Ak- 1)bk + aobo
k=O k= l
n n
= L Akbk - L Ak-1bk + aobo
k=l k=l
n n- 1
= L Akbk - L Akh+1 + aobo

k=l k=O
n-1
= L Ak(bk - bk+1) + Anbn - Aob1 + aobo

k= l
n-1
= L Ak(bk - bk+1) + Anbn.

k=O
2 . Pour montrer que la série converge, il faut montrer que la suite des sommes partielles
admet une limite. La suite (An)nE N est bornée, et la suite (bn)nE N converge vers 0
par hypothèse. Ainsi (Anbn )nEN converge vers 0, et, avec la question précédente, on
doit donc montrer que la série de terme général Ak(bk - bk+i) converge.
u Comme on a l'hypothèse de décroissance sur la suite (bn)nEN, on montre que cette
0
C:
::J
série converge absolument.
0
'tj-
,--1 Par hypothèse, pour tout n EN, IAnl ~ NI et (bn)nEN est décroissante. Ainsi
0
N
(9
IAk(bk - bk+1)I ~ NI(bk - bk+i)
..... qui est le terme général d'une série télescopique convergente (puisque la suite
.c
Ol
ï::::: (bn)nEN converge). Par le citère de comparaison des séries à termes positifs,
>-
0.
0 I: Ak(h - bk+i) converge absolument donc converge.
u D'autre part (Anbn)nE N converge vers O (produit d' une suite bornée et d'une
suite qui converge vers 0), donc
n n- 1 +=
"""'
L...t akh = """' ~
L...t Ak(bk - bk+1) + Anbn n-+ += """'
L...t Ak(bk - bk+1)
k=O k=O k=O
donc la série I: akbk converge.
Analyse 139
3 . Nous allons chercher à utiliser le résultat obtenu à la quest ion précédente. Pour
cela, il nous faut écrire
cos(n8) = anbn,
n
où an est le terme général d'une série dont les sommes part ielles sont bornées et bn est
le terme général d 'une suite réelle positive, décroissante et de limite nulle. Un choix
s'impose tout naturellement :
1
an = cos(ne) et bn = --1 .
n+
La suite de terme général bn satisfait alors les conditions requises. Il nous reste à les
vérifier pour la suite de terme général an : nous devons t rouver un moyen de majorer
la valeur a bsolue de la somme
N
L cos(n8)
n=O
indépendamment de l'entier N . La somme de cosinus peut être simplifiée à l'aide des
complexes en écrivant cos(n8) = Rc(ein°) . Ceci fera apparaître une somme partielle
de série géométrique que nous savons calculer explicitement. Comme d'habitude, il
faut traiter séparément le cas où la raison, ici exp(ifJ), vaut 1.
Distinguons deux cas.

• Supposons, tout d 'abord , que e
= 0 [21r] . Pour tout n E N, nous avons
ne = 0 [21r] et donc cos(nB) = 1. Par conséquent, nous avons
L cos(n8) = L _ 1_ _
n~ O n+1 n~ On +1
Cette série diverge.
• Supposons, à présent , que e# 0 [21r] . Pour n EN, posons
1
an = cos(n8) et bn = - - .
n+ l
"O
0
Puisque e# 0 [21r] , nous avons eifJ # 1. Par conséquent , quel que soit
C:
::J
NEN :
0 N
'tj-
,--1
0
N
L cos(n8)
n=O n= O
(9
..... -- 1Re (1- ·e 1~ 11 - ·e
ei(n+ l)fJ ) ei(n+ l)fJ 1 2
.c
Ol
ï:::::
>-
1- e 1- e
1 1 ~ 1- c
1 ·B
1 1·
0.
0 Ce majorant est indépendant de N. En outre , la suite (bn)nEN est posi-
u
tive , décroissante et de limite null e. On déduit alors du résultat obtenu à la
quest ion précédente que la série
an bn -
_ L cos(nfJ)
n +l
n~O n ~O
converge.
Exercice 6.5 : Un équivalent d'une suite récurrente
Soit (un)nEN la suite récurrente définie par uo > 0 et "in E N, Un+ 1 = Un e- 1Ln.
1. Montrer que "in EN, u 11 > 0, puis que (un)nEN converge vers O.
2. Soient (vn)nEN et (wn)nEN deux suites de réels positifs. On suppose que ~Wn
<liverge. :tviontrer que si Vn rv Wn alors
n n
LVkrv LWk.
k=O k=O
1 1
3. Déterminer la limite de - - - -
1Ln
et en déduire un équivalent de Un.
1Ln+l
1. Il s'agit d 'une étude classique de suite récurrente. Pour montrer que tous les termes
sont > 0, il suffit de montrer que IR+ est stable par f : xi-+ xe-x.
On étudie alors le signe de f(x) - x pour avoir les variations de la suite, et les points
fixes de f pour avoir les candidats à la limite.
Posons f: IR---, IR, xi-+ xe- x. Pour x > O. on a f(x) > 0, donc IR+ est stable
par f. Comme uo E IR+, la suite (un)nEN est bien définie et à valeurs dans IR+·
Pour x E IR+, on a f(x) - x = x (e-x - 1) ~ 0 (puisque - x ~ 0, e-x ~ 1 par
croissance d'exponentielle), donc (un)nEN est décroissante.
Elle est minorée par 0, donc elle converge, par le théorème de la limite monotone.
Comme f(x) = :x; si et seulement si ;x; = 0, et comme f est continue, sa limite
est nécessairement O.
2. Il faut démontrer que le quotient des deux sommes partielles tend vers 1. Il est ici
nécessaire de revenir à la définition de la limite : à ê > 0 fixé, comme .:!:IL
Wn
tend vers 1,
ce quotient est compris entre 1 - E et 1 + ê à partir d'un certain rang. On scinde alors
la somme des Vn en deux parties : ce qui se passe avant ce rang, et ce qui se passe
après ce rang.
'O
0
C:
::J
0
'tj"
On ne peut rien dire sur Vn par rapport à Wn pour toutes les valeurs
,-i
0 de n, attention donc à bien séparer la somme en deux (comme dans le
N
(9
théorème de Césaro).
.....
.c
Ol
·c
>-
0
0.
Pour n EN on note
u n n
Sn= L Vk et Tn = L Wk,
k=O k=O
Soit ê > O. On a, par définition de la limite, un rang N E N tel que pour tout
n'?;;N:
Analyse 141
puisque Wn > O. En sommant ces inégalités pour k entre Net n , il vient :

n n
L l'Vk - Wk 1 ~ ê L Wk ~ ëTn
k=N k=N
puisque les Wk sont tous positifs. Ainsi
n n
ISn -Tn l = L (vk - wk) ~ L lvk - wk l
k=O k=O
N-1 n
~ L l'Vk - Wkl + L l'Vk - Wk l
k=O k=N
~ A+eTn
ou' A = ~Ltk=O , 1 f' ,
N-l 1Vk - Wk 1 est un ree 1xe.
Comme I": Wn diverge, lim Tn = +oo. Ainsi
n-;+=
lim
n-;+=
,fn = 0 et on a un rang
N 1 EN t el pour tout n ~ N 1,
lt l ~ë ~ A~ëTn.
Au final , pour n ~ max(N1 , N 2 ) , on a
ISn -Tnl ~ 2ëTn ~ 1:~ - 11 ~ 2ê.

On a donc montré que lim ~n = 1 c 'est-à-dire que S n r v Tn.
n-;+= n
3 . On part de la définition de Un+1 en fonction de Un et on effectue un développement

limité pour obtenir la limite cherchée.
Pour n EN, on a
1 1 1 1 1
-- - - - - - = - ( eUn - 1)
Un + l Un Une - un Un Un
u 1
0
C: = - (1 +Un+ o(un) - 1) = 1 + o( l )
0
::J
Un
'tj-
,--1
puisque (un)nEN converge vers O. Ainsi
0
N 1 1
(9 -- - - ~ 1.
..... Un+ 1 Un n-;+=
.c
Ol
ï:::::
>- On peut alors obtenir un équivalent de .Unl en utilisant la question précédente (et par
0.
u
0 télescopage).
La série de terme général - 1 - - . l diverge grossièrement d'après la question

Un+l Un
précédente . Par sommation des équivalents, on obtient donc :
par télescopage. Ainsi

1 1
- rv n puis Un rv
Un n-++oo n-++oon
1
Pour n E N*, on note
Montrer l'égalité
+oo (-1r- 1 +oo Hn
eL
n=l
n.n.1 =I:-,·
n.
n=l
Le membre de droite est un produit de deux séries (en remplaçant e par son dévelop-
pement en série classique) . On va donc faire un produit de Cauchy.
( l}n- 1 )
Notons que ~ - n.n.1 converge absolument ( car -n.n.- , = o (-4
1
n par croissance
comparée) donc converge.
Ainsi, com me les deux séries convergent absolume nt, on a :
+oo(-1yi- 1
eL n.n!
= (+ (+
L L
00
~)
n!
00
(-l)n- 1)
n.n!
n=l n =O n =l
+oo n (-l)k-1 1
= LL
n =Ok=l
k.k! x (n - k)!
"O
0
C:
::J
_ +oo ~ n
- L n 1L k
(-l)k- 1
k
(n)
0 n=O k=l
'tj"
,-i
0
N
(9
..... Il faut bien faire attention à vérifier la convergence absolue des deux
.c
Ol
·c
>-
Q.
& séries pour pouvoir en faire le produit de Cauchy.
0
u
Il reste alors à montrer que pour n EN*,

n
~
L.J
(n) (- i)k-
k k
1
=Hn,
k=l
ce qu'on va montrer par récurrence sur n EN*.
Analyse 143
Le résultat étant clair pour n = 1, on le suppose acquis pour un certain n E N* .

Alors par la formule de Pascal
n+ l ( n+ 1) (- l) k-1 = n+l ( n) (- l )k-1 n+l ( n ) (- l )k-1

L
k=l
k k L
k=l
k k +L k= l
k-1 k
=
L
(n
n)(- l)k- 1 +
k L
n
k
) (- l )k- 1
n+l (
k -1 k
k=l k= 1
_ n+l ( n ) (- l )k- 1
- Hn + L
k=l
k-1 k
Or
n+l ( n ) (- l)k- 1 = n+ l (n+ 1) (- l )k- 1
L
k=l
k-1 k L
k=l
k n+1
1
=n +l- n +1Lt
1 ~ ( n+k 1) (-l) k
k=O
1
n+l
donc on a le résultat pour n + 1, ce qui achève la récurrence. En conclusion :
+ oo (- 1r - 1 + oo Hn
e L
n=l
n.n! = L
n=l
n! .
"O
0
C:
::J
0
-tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
Suites et séries de fonctions
On définit deux suites de fonctions sur [ü, 1] par fn(x) = xn(l - x) et Yn(x) =
xnsin(1rx). Démontrer que ces suites convergent uniformément vers Osur [O, l].
L'étude des fonctions fn est aisée. Nous allons pouvoir déterminer leurs extrema, ce
qui permettra de conclure quant à leur convergence uniforme.
Pour n E N la dérivée de fn est

J;i(x) = nxn- l - (n + l)xn
= xn- 1 (n - (n + l)x).
On en déduit que la fonction fn est croissante sur [ü,n/(n + l)] et décroissante
sur [n/(n + 1), 1]. De plus, elle vaut O en O et 1. Ainsi :
"ï/x E [ü, 1], 0 ~ fn(x) ~ f n(n/(n + 1))
ce qui montre que lfn l atteint son maximum en n/(n+ 1), c'est-à-dire llfnlloo =
fn(n / (n + 1)).
Par ai lleurs,
"O
0
fn(n/(n+ 1)) = (n: 1) n (1- n: 1)
C:
0
::J
,;j"
,-i
- (1 + !)-nn +1l
n
0
N 1
@
..... en
r.
01 En conséquence, llfnlloo tend vers O quand n tend vers +oo, ce qui montre que
·c
>a. la suite de fonctions Un)nEN converge uniformément vers O sur [ü, l].
0
u
Il faut bien faire la distinction entre la convergence ponctuelle des f n,

et la convergence du sup des fn- Ici, on ne regarde finalement que la
valeur des f n en un point, mais c'est le point où leur maximum est
atteint.
Analyse 145
La représentation graphique des fonctions fn permet de visualiser les calculs précé-

dents: on constate que l'abscisse du maximum de lfn l (en fait de fn, car cette fonction
est positive) tend vers 1 mais que la valeur de cc maximum tend bien vers O.
0.3 n=l
0.2
0.1
o ...i:,.....a~==--~~-'---~.:...._~~____)l
0 1
Pour la suite (gn)nEN, le calcul de la dérivée n'est pas aussi concluant. En effet, pour
tout x E [O, 1] :
g~(x) = nxn-l sin(1rx) + xn1rcos(1rx) = xn- 1 (nsin(1rx) + 1rxcos(1rx)) .
Il n'est pas évident de déterminer les points d'annulation de cette dérivée pour étudier
la fonction 9n·
Cependant, il est assez simple de majorer sin(1rx) par une fonction affine de x pour se
ramener aux fonctions fn précédemment étudiées. Plus précisément, on a la majora-
tion sin(1rx) ~ 1r(l - x) pour x E [ü, 1], majoration que l'on peut aisément visualiser
graphiquement :
3
y = n(l - x)
y= sin(nx)
1
"O
O-+-~~~~~~----'I
0 0 1
C:
::J
0
'tj"
Elle peut être établie de plusieurs façons, par exemple par l'inégalité des accroisse-
,-i
0 ments finis.
N
(9
..... La fonction f : x t-t sin(1rx) est dérivable sur [ü, 1], et pour x E [ü, 1]. lf'(x)I =
.c
Ol l1r cos(1rx) I ~ 1r. Ainsi f est 1r-lipschitzienne et on a :
ï:::::
>-
0.
0
sin(1rx) = sin(1rx) - sin(1r) ~ 1/(1) - f(x)I ~ 1r(l - x) .
u
Par ai lleurs, sin(1rx) ~ 0 pour x E [ü, l ]. En conséquence:
\ln EN, \lx E [O, 1], 0 ~ 9n(x) ~ 1rfn(x).
On a donc ll9nll= ~ 1rllfn ll=, ce qui entraîne lim ll9n ll= = 0 d'après l'étude
n-t+=
de la suite Un)nEN précédemment effectuée. Ainsi, la suite (gn)nEN converge
uniformément vers O sur [ü, l ].
146 Chapitre 7 Suites et séries de fonctions
Alternativement, nous aurions pu utiliser l'inégalité des accroissements finis. En effet,

la dérivée de x f--t sin(1rx) est la fonction x f--t 1r cos(1rx) , qui est majorée en valeur
absolue par 1r. On a donc, pour x E [O, 1), lsin(1rx) - sin(1r)I ~ 1r lx - l i, soit encore
0 ~ sin(1rx) ~ 1r(l - x) car sin(1rx) ~ 0 et x ~ 1. Nous retrouvons donc bien la même
majoration.
Enfin, le tracé des premières fonctions 9n confirme visuellement la convergence uni-
forme vers O :
n=l
0.5
0 -+--"'"-=::::;...,=-~~~~~~----'l
0 1
Démontrer que la suite de fonctions définies sur lR.+ par .fn(x) = e-nx sin(nx)
converge simplement sur lR.+, que la convergence est uniforme sur tout intervalle
<le la forme [a, +oo[ (a> 0) mais qu'elle n'est pas uniforme sur lR.+.
Le tracé à la calculatrice des fonctions fn montre cc qui se produit : le graphe présente

une « bosse » qui se tasse près de O et empêche ainsi la convergence uniforme sur
lR.+ . Cependant, cette bosse sort de tout intervalle [a, + oo[ pour a > 0 donné, ce qui
explique que l'on ait néanmoins la convergence uniforme sur chacun de ces intervalles.
"O
0
C: 0.5
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0 1 2
u
Comme souvent, la convergence simple ne pose pas de difficulté. C'est la convergence
uniforme qui risque d 'être plus technique.
~1 Pour x > 0 on a .fn(x) = (c-x)11·sin(nx) et donc lfn(x)I

e- x E JO, l [, on a lim fn(x) = O.
n -++oo
~ (c- x)11'. Comme
Analyse 147
1 Par ail leurs, fn(O) = O. Ainsi, Un)nEN converge simplement vers O sur IR+.
Si la suite convergeait uniformément sur IR+, sa limite serait nécessairement sa limite

simple, à savoir O. Il suffit donc de démontrer que llfnll= ,IR+ ne tend pas vers O pour
montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme sur IR+·
On étudie la fonction fn pour tenter de déterminer le maximum de If n 1-
Pour n E .N et x E IR+, on a :
f~(x) = - ne-nx sin(nx) + e-nxncos(nx)
= ne- nx(cos(nx) - sin(nx))
= ne - nx V2 cos(nx + 1T/ 4)
la dernière égalité étant obtenue à l'aide de la formule de trigonométrie :
cos(a) - sin(a) = V2(cos(a) cos(1r/4) - sin(a) sin(1r/4)) = hcos(a + 1r/4) .
Il n'est pas tout à fait évident d'exploiter cette formule pour obtenir le maximum
de Ifni, mais nous pouvons avoir une minoration
Le calcul précédent montre que f~C:) = 0, avec J;t positive sur [ü, 4 :J
f n est
donc croissa nte sur cet intervalle, et comme fn(O) = 0, on a :
llfn ll= ~ fn ( 4: ) = e-1r/ 4

sin(~) = V: e-1r/4 _
La suite (llfnl l=)nEN est donc minorée par un réel strictement positif, elle ne
converge donc pas vers O.
Ainsi Un)nEN ne converge pas uniformémement vers O sur IR+.
Nous n'avons pas montré que le maximum de Ifn i était égal à '!!'e-1rl4,
juste qu'il était plus grand que cette valeur.
"O
0
C:
Pour la convergence uniforme sur [a, +oo[, nous avons un renseignement bien plus
0
::J
simple sur fn : lfn(x) I ~ e- nx (car lsin(nx) I ~ 1).
-tj"
,-i
0
N
Pour tout réel positif x et tout entier naturel n, lfn(x)I ~ e-nx. On en déduit
(9
..... que, si a est un réel strictement positif et x ~ a, lfn(x)I ~ e-nx ~ e-na. Ainsi :
.c
Ol
·c Vn E .N, llfn ll=,[a,+=[ ~ e-na .
>-
0.
0
u Comme a > 0, lim e- na = 0 et donc lim llfnl l= [a+=[ = O. Ainsi , pour
n--++= n--++= ' '
tout réel a> 0, la suite de fonctions Un)nE N converge uniformément vers O sur
[a, +oo[.
Exercice 7.3 : Convergence uniforme d'une série de fonctions
On considère la série de fonctions L fn définie sur IR+ par

fn(x) = (- 1)11 X .
n 2 +x 2
1. Démontrer que cette série est uniformément convergente sur IR+ mais non
normalement convergente. Quelle est la limite de sa somme en +oo?
2. Démontrer que sa somme est de classe <&1 1 sur IR+·
1. Le plus simple pour les séries de fonction est de commencer par étudier la conver-
gence normale. En l'occurence, les fonctions f n sont aisées à étudier et nous détermi-
nerons sans problème les maxima de leurs valeurs absolues.
Soit n E .N. Pour x E lR on a

X
fn (X) 1 = n 2 + X 2 ·
1
Cette fonction est dérivable et

' n2 - x2
lfn l (x) = (n2 + x2)2 ·
Ainsi, lfnl est croissante sur [ü, n ] et décroissante sur [n, +oo[. Ainsi, lfnl pos-
sède sur IR+ un maximum atteint en n. O n a donc llfnlloo = lfn(n) I = 1/(2n).
Ainsi, la série L
llfnlloo est une série de Riemann divergente. En conséquence,
la série de fonctions L f n ne converge pas normalement sur IR+.
Ce résultat est problématique car la convergence normale est le moyen le plus simple
pour montrer qu'une série de fonctions est uniformément convergente. Il va donc falloir
raisonner autrement pour conclure.
Nous allons commencer par démontrer que la série converge simplement, ce qui per-
"O
mettra de considérer Rn, le reste d 'ordre n de L fk - Il suffira alors de démontrer que
0 lim IIRnlloo = 0, autrement dit que le reste de la série converge uniformément vers
C:
::J n-++oo
0
'tj"
o.
,-i Il nous faudra donc obtenir une majoration de la valeur absolue du reste. C 'est ici que
0
N l'on va pouvoir exploiter la forme particulière de la série L f k : à x donné, il s'agit
(9
..... d'une série numérique alternée. Le critère spécial des séries alternées nous donnera à
.c la fois la convergence simple et une majoration du reste, ce qui permettra de conclure.
Ol
ï:::::
>-
u
0.
0 Fixons x E IR+. La série numérique L
fk(x) vérifie les hypothèse du critère
spécia l des séries alternées : en effet, son terme généra l est alterné et sa valeur
absolue tend vers O en décroissant quand n tend vers +oo.
Ceci montre que la série L
fk converge sim plement sur IR+. De pl us, en notant
+oo
Rn(x) = I: fk(x) nous avons aussi IRn(x) I ~ lfn+1(x)I.
k=n+l
Analyse 149
Nous savons, d'après les calculs précédents, que lfn+1 (x)I ~ 1/(2(n+ 1)). Ainsi,
IIRnlloo ~ 1/(2n + 2).
La suite des restes de la série L /k converge donc uniformément vers O. On en
déduit que la série L fk est uniformément convergente sur lR+.
Ce raisonnement s'adapte à une situation bien plus générale: si Un)nEN

est une suite de fonctions convergeant uniformément vers Osur un inter-
valle I et telle que, pour tout x E J, L fn( :r; ) vérifie les hypothèses du
critère spécial des séries alternées, alors L f n converge uniformément
sur I.
Enfin, la convergence uniforme sur lR+ permet d'intervertir Let limite en +oo.
Fixons n EN: lim fn(x) = O. La série

x-++oo
L fn étant uniformément convergente
sur IR+ on a
+ oo +oo
lim " ' fn(x) = " ' lim fn(x) = O.
x-+ + oo ~ ~ x-+ + oo
n=l n=l
2. Il faut utiliser le résultat suivant : si les fonctions f n sont de classe lf1, si L f~

converge uniformément et si L f n converge simplement, alors L fn est de classe lf1
et on peut intervertir L et dérivation.
La convergence simple de L fn est d'ores et déjà acquise. Pour la convergence uni-
forme de L f~, nous allons d'abord étudier la convergence normale : si cette série
converge normalement, elle sera a fortiori uniformément convergente, comme nous
l'avons remarqué plus haut.
Les fonctions fn sont bien toutes de classe lf1 et la série L f n converge sim-
"O
plement sur IR+. Par ailleurs, nous avons vu que, pour n EN*
0
C:
::J
n2 - x2
0 'ïlx E lR+, f~(x) = (-1)11' ( 9 9 )2 .
'tj"
n-+x-
,-i
0
N
En particulier, pour tout (n, x) E N* x lR+ :
(9 n 2 + x2 1 1
lf~(x)I ~ (n2 + x2)2 - n2 + x2 ~ n2 ·
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0. qui est le terme général d' une série convergente. La série de fonctions L f~
0
u est donc normalement convergente sur lR+. A fortiori, elle est uniformément
convergente sur IR+· D'après le théorème de dérivation sous le signe somme, f
est donc de classe lf1 sur lR+ et :
+oo 2 2
w
vX• E IN,.+, J'( X·) -_ "'
m,
~ (- 1)n ( n2 - x2) 2 .
n=l n +X
Il faut retenir que la convergence normale est le moyen le plus efficace

de prouver une convergence uniforme. Il faut toujours commencer par
étudier la convergence normale d'une série de fonctions et n 'envisager
de démontrer directement la convergence uniforme qu 'en cas d'échec
(voir exercice 7. 7).
+oo 1
Pour x E ]1, +oo[ on pose ((x) = L~
n
-
71=1
1. Montrer que la fonction ( est bien définie et continue sur ]1, +oo[.
2 . Montrer que la fonction ( est de classe ~ 00 sur ]1, +oo[ et exprimer ses dérivées
sous fo rme de sommes de séries.
3. P réciser les variations de la fonction (.
4. Déterminer lim ((x).
x-t+oo
5. Déterminer un équivalent simple de ((x) quand x ten<l vers 1. On pourra
encadrer le terme général de la série définissant ( à l'aide d'intégrales.
6. Représenter graphiquement la fonction (.
1. Commençons par mont rer que la fonction ( est bien définie, a ut rement dit, que la
série de fonctions qui la définit est simplement convergente.
Pour n E N * , poso ns
Soit x E ] 1, +oo[. La série

"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
est alors une série de Riemann convergente.
0
N Par conséquent, la série de fonctions I:
f n converge sim plement su r ]1 , + oo[ et
(9 la fonct ion ( est bie n définie.
.....
.c
Ol Nous nous intéressons, à présent, à la continuité de la fonction (. Commençons par
ï:::::
>-
0.
remarquer que chacune des fonctions f n, avec n ;;?: 1, est continue. La façon de faire
0
u la plus expédit ive est d 'étudier la convergence normale sur ]1, +oo [.
P our tout n;;?: 1, le meilleur majorant de lfn l sur ]1 , +oo[ est 1/n et nous
savons que la série I: 1/n diverge. Nous devrons donc nous contenter
de la convergence normale sur tout segment.
Analyse 151
Pour tout n EN*, la fonction fn est continue sur ]1, + oo[.

Soit (a, b) E IR.2 vérifiant 1 < a < b. Pour tout n E N* , nous avons
1 1
Vx E [a, b], lfn(x) I = - ~ -
nX nu
et donc llf nlloo,[a,b] ~ 1/na . La série L
1/na converge car a> 1. On en déduit
que la série de fonctions :E fn converge normalement (donc uniformément) sur
tout segment contenu dans ]1 , +oo [.
Par conséquent, la fonction ( est continue sur ]1, +oo[.
2. Nous devons, à présent, montrer que la fonction ( est de classe '&'00 sur ]1 , +oo [. Il
faut pour ce faire montrer que f est de classe '&'k pour tout k E N. Notons qu'il est
facile de déterminer la forme des dérivées successives :
(- ln(n) )P
Vp EN, Vx E ]1 , +oo [, ! ~P)(x)
1 = x .
n
En effet, en écrivant fn (x) = e- xln(n), on voit que la dérivée de cette fonction est
- ln(n)e- xln(n) = - ln(n)/nx soit f~(x) = -ln(n) f n(x) . Le facteur - ln(n) étant
indépendant de x on en tire J;:,(x) = - ln(n) f ~(x) = ( - ln(n) )2 fn(x), etc. Ainsi, on
voit qu'un facteur - ln(n) apparaît à chaque dérivation.
Pour n E N* , on sait que fn est de classe '&'00 sur ]1,+oo[. Pour p EN et

x E ]1,+oo[, on a
j<P\x ) = (- ln(n))P .
n nx
Soit (a, b) E IR. vérifiant 1 < a < b. Pour tout n E N* , nous avons
2
Vx E [a, b], 1 J~P>(x) ~ ln;;)P .

1
1
Soit a' E ]1,a[ (par exemple a'= 1!a). Nous avons
"O
0
(ln(n))P =
ria
0
(-!,) .
na
C:
::J
0 Comme a' > 1, cette dernière série converge par le critère de Riemann . Ceci
-tj"
,-i entraîne la convergence de la série L (Jn~!))P et on en déduit que la série de
0
N
fonctions :E J;f) converge normalement sur tout segment contenu dans ]1, +oo[.
(9
.....
.c
Pour k E N, les séries L f;,,j) convergent donc simplement (car normalement
Ol
·c sur tout segment) sur ]1, +oo [ pour j entre O et k - 1, et L f Ak) converge
>-
0
0. norma lement (donc uniformément) sur tout segment de ]1, +oo[. ( est donc '&7k
u sur ]1, + oo[.
Ceci va lant pour tout k E N , ( est de classe '&'00 sur ]1 , +oo [. Pour k E N et
x E ]1,+oo[, on a alors
3 . Cette question est une simple application de la précédente : nous lirons le sens de
variation de la fonction ( sur sa dérivée.
D 'après la question précédente, nous avons

+oo 1 ( )
Vx E ]1, +oo[, ('(x) = - ~
L._, ~
nX <O.
n=l
Par conséquent, la fonction ( est strictement décroissante sur ]1, +oo[.
Nous aurions également pu utiliser le fait que chacune des fonctions

x H .,:,, est décroissante. Cela assure que leur somme ( est décroissante.
4. Nous voulons ici montrer que la fonction ( possède une limite quand x tend vers +oo
et la calculer.
Pour les élèves de PSI, il suffit d'appliquer le théorème de la double limite. Il nous
faut donc de la convergence uniforme sur un intervalle ayant +oo comme extrémité.
Pour les élèves de PC, cc théorème est hors-programme. On revient donc à la définition
de la limite .
..,. Rédaction PSI :
Comme nous l'avons vu au début de l'exercice, la série de fonctions définissant (
n'est pas normalement convergente sur )1, + oo[ mais l'est sur tout segment. Par un
raisonnement analogue, nous pouvons voir qu'elle est normalement convergente sur
tout intervalle du type [a, +oo[ avec a> 1, ce qui assurera la possibilité d'intervertir
limite en +oo et somme.
Pour tout n E N* , la fonction f n possède une limite finie en +oo. Précisé ment,
nous avons
"O lim fi( :x) = 1
0 x-+ +oo
C:
::J et
0
'tj" 'efn ~ 2, lim fn(x) = O.
,-i x-++oo
0
N En outre, pour tout réel x ~ 2, lfn(x)I ~ l/n2 . Ainsi, pour tout entier n ~ 1,
(9
..... llfn lloo,[2,+oo[ ~ l /n 2 . Ceci montre que la série ~fn converge normalement
.c ( donc uniformément) sur [2, +oo[ .
Ol
ï:::::
>- On en dédu it
0.
0
+oo
u lim ((x) = 1 + ~ 0 = 1.
x-++oo L..,
n=2
..,. Rédaction PC :
Intuitivement, ((x) devrait tendre vers la somme des limites des fonctions fn en +oo,
donc vers l. On tente ensuite de le montrer en revenant à la définition.
Analyse 153
Pour tout n E N*, la fonction f n possède une limite finie en +oo. Précisément,
nous avons
lim fi(x) = 1
x -++oo
et
Vn ~ 2, lim fn(x) = O.
x-+ +oo
En outre, pour tout réel x ;;?: 2, lfn(x) I :::; ~2 • On revient alors à la définition
de la limite pour tenter de montrer que lim ((x) = 1.
x -++oo
Soit ê > O. Comme la série I: ~
2 converge, son reste tend vers O. On a alors
un rang NE N tel que pour tout n;;?: N :

+oo 1
""'-
L.., n2 :::;ê
k=n
et alors, pour x ;;?: 2,
+ oo + oo +oo 1
L fn( x) :::; L lfn(x) I :::; L 2
n
:::; ê.
k=N k=N k=N
La somme I:~-; 1
fk est une somme finie de fonctions, on peut donc lui appliquer
les opérations sur les limites. On a donc :
N- 1 N-1
""'
L..,
-r ""'
fk( x) x -++oo lim fk( x ) = 1.
L.., x -++oo
k=l k=l
Par définition de la limite, on a donc A > 0 tel que pour tout :x; ;;?: A :
N-1
I: !k(x) - 1 :::; ê.
k=l
Par suite, pour x ;;?: max(2 , A ) , il vient :
N-1 + oo
l((x) - l i :::; L fk(x) - 1 + L fk(x) :::; 2ê
k= l k=N
"O
0 et on a montré la définition de lim ((x) = 1.
C: x-++oo
::J
0
'tj"
,-i
0
N 5. L'énoncé nous indique ici la méthode à utiliser : il s'agit d 'une comparaison série
(9 intégrale. Nous allons encadrer le terme général de la série par des intégrales pour en
.....
.c déduire un encadrement de(.
Ol
ï:::::
>-
0.
0
Procédons en deux temps.
u Nous avons
1 1 1
VtE[n,n+ l ], nx;;?: tx;;?:
(n + l )X
et donc, en intégrant sur le segment [n, n + 1),
1
- ;;?:
;·n+l 1
- dt ;;?:
1
.
nx n tx (n + 1) x
Soit NE N*. En sommant den= 1 à n = N, nous obtenons

N l N i·n+I l JN+l l N l
~ ~ ~ - dt= - dt~ ~ - -
L...t -; ?" L...t tX tX ?" L...t (n + l)X.
n=l n n=l · n 1 n=l
La dernière inégalité permet d'obtenir :

,N+l l
~~-1+~1
~ nx - ~ (n
1
+ l)x
~ 1+ j
1
- dt.
tX
Calculons cette dernière intégrale :
1 - [ tl-x ] N Nl-x - 1
J
N
- dt- - - -
1 tx 1- X l 1- X
L'a utre intégrale se calcule de même et on obtient l'encadrement
(N + 1) 1- x - 1 N 1 Nl-x - 1
- - - - - - ~ ~ -~1+ .
1- X L.., nX 1- X
n=l
En faisant tendre N vers +oo, nous obtenons
1 1
-- ~ ((x) ~ 1 + - -.
x-1 x-1
La technique d'encadrement par des intégrales nous fournit donc un résultat assez
précis. A partir de celui-ci, nous pouvons deviner un équivalent de ((x) quand x tend
vers 1 : ce sera 1/(x - 1).
En multipliant cette inégalité par x - 1 > 0 nous obtenons

1 ~ (x - l)((x) ~ x.
On en déduit
lim (x - l)((x) = 1
x--+l
et donc
1
((x) rv -- quand x tend vers 1.
x - 1
"O
0
C:
0
::J
6. Les questions qui précèdent nous permettent de nous faire une idée assez fidèle du
'tj"
,-i
graphe de la fonction(. Récapitulons : nous savons que la fonction ( est de classe <ef'=,
0
N
strictement décroissante, d'après la question 3. Nous savons également, d'après la
(9 question 4, qu'elle tend vers 1 en +oo et donc que sa courbe possède une asymptote
..... horizontale d'équation y = 1. Pour finir, nous savons, d'après la question 5, qu'elle
.c
Ol
ï:::::
>-
tend vers +oo en 1. Sa courbe possède donc une asymptote verticale d'équation :x; = 1.
0.
0 Ceci suffit pour tracer l'allure du graphe de(. Cependant, nous avons un résultat plus
u
précis sur son comportement au voisinage de 1. En effet, pour tout réel x > 1 :
1 1
- - ~ ((x) ~ 1 + - -.
;x;- 1 x-1
Nous pouvons donc tracer les représentations graphiques des fonctions x f--t 1/(x - 1)
et x r i 1 + 1/ ( x - 1) : la représentation graphique de ( doit se trouver entre ces
deux courbes. Elles sont représentées en pointillés sur la figure suivante, ainsi que
Analyse 155
l'asymptote horizontale d 'équation y= 1. Une fois tous ces éléments connus, on voit
qu'il n'y a presque plus de choix pour tracer la courbe!
~ 3
x=l
1
2 y=l+--
x- 1
1
y=--
x-1
0 +-~~~~--+-~~~~~1--~~~~-+-~~~
0 1 2 3
Pour améliorer le tracé, nous pouvons utiliser des points particuliers. Les valeurs prises
par la fonction ( ne sont pas aisées à calculer. Par exemple, nous avons
+oo 1 1f2 +oo 1 1f4
((2) = Ln 2 =
6 c:::: 1,64 et ((4) = Ln 4 =
90
c:::: 1,08.
n=l n=l
+oo
Pour x E IR+ on pose 8(1;) = L (1 + n
X
n1; 2
).
n=l
1. Montrer que la fonction S est bien définie et continue sur IR+.
"O
0 2. Montrer que S est de classe ~ 1 sur IR~.
C:
::J 3. :Montrer que S n'est pas dérivable en O. On pourra commencer par montrer
0
'tj" que S(x)/x possède une limite da.ns lR quand x tend vers O.
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>- 1. Pour démontrer la continuité de la somme de la série nous allons utiliser la conver-
0.
0 gence normale de la série sur IR+ ou, à défaut, sur tout segment. Rappelons que
u
la convergence normale (éventuellement sur tout segment) entraîne la convergence
simple et que ceci permet de montrer d'un seul coup que la fonction est bien définie
et continue.
~1 Soit n E N*. Posons

fn : X 1--7 (
n 1 +nx2 )
X
·
La fonction fn est dérivable sur IR+ et nous avons
\../ m, f' (X ) = 2
1 1 + nx - x(2nx) l -nx 2
vX E ~+ - ----- --
' n n (1 + nx )
2 2 n(l + nx2 ) 2 ·
On en déduit que la fonction fn est croissante sur [O, 1/ fol et décroissante sur
[1/ fo, +oo[. De plus, fn(O) = 0 = lim fn(x). On en déduit que
x--++oo
'ïlx E !R+, 0 ~ fn(x) ~ fn ( }n).

'ïlx E ]R+, lfn(x) I ~ fn ( ~) = ~-

yn 2n n
La série L l/(nfo) converge par le critère de Riemann. On en déduit que la
sérieL f n converge normalement sur ]R+. En particulier, elle converge simple-
ment sur ]R+ et sa somme, la fonction S. est bien définie.
En outre , pour tout n ~ 1, la fonction f n est continue sur ]R+. La convergence
normale (donc uniforme) sur ]R+ de la série L fn assure que sa somme S est
également continue sur ]R+.
Ici nous sommes parvenus à majorer Ifni sur tout son intervalle de
définition et avons ainsi obtenu la convergence normale sur IR+. Nous
verrons dans la suite que parfois il faut se restreindre à des majorations
sur tout segment plutôt que sur tout l'intervalle.
2. Pour démontrer que la fonction S est Cef 1 , étudions la convergence normale de la

, • '"'f'
sene L; n sur m.+.
IID *
u
0 Pour tout n ~ 1, la fonction fn est de classe Cef 1 sur IR+ . Nous avons
C:
0
::J
1- nx2
'tj- 'ïln EN* , J:i(x) = ( ')) ·
,--1 n 1 + nx- 2
0
N
(9
..... Le meilleur majorant de lf~I sur IR+ est 1/n (c'est sa limite en 0), mais la série de
.c
Ol terme général 1/n diverge. Nous allons donc chercher à majorer lf:il sur tout segment
ï:::::
>- contenu dans IR+ plutôt que sur IR+ tout entier.
0.
0
u
Soit (a, b) E (IR~_) 2 vérifiant a< b. Pour tout x E [a, b], nous avons
2 2
1 - nx 1 1+nx 1 1
If n (x)I = n(l + nx 2 ) 2
, 1
~
n(l + nx2 ) 2
~
n(l + nx2 )
~ --
(an) 2
car l +nx ~ na . La série de terme général l /(an) 2 converge. Par conséquent,
2 2
la série L
f~ converge normalement sur [a, b] .
Analyse 157
Nous avons donc montré que la série L

J;i converge normalement ( donc uni-
formément) sur tout segment contenu dans IR+ . On en déduit que la fonction S
1 est <itf 1 sur IR+·
3. Ainsi que l'énoncé le suggère, nous allons commencer par démontrer que la fonction
S~-i;) possède une limite en O dans IR. C'est typiquement le genre de résultat que l'on
peut obtenir en utilisant le théorème de la limite monotone.
Le théorème de la double limite ne peut s'appliquer ici puisque la série

définissant S~x) ne converge normalement (ni uniformément) sur aucun
intervalle dont O est une extrémité.
~1 La fonction x t-+ S~x), définie sur IR'.+, est somme d'une série de fonctions
décroissantes; elle est donc également décroissante. Par conséquent, elle possède
une limite .e en O qui est soit sa borne supérieure, si elle est majorée, soit + oo.
Nous cherchons à démontrer que la fonction S n'est pas dérivable en 0, et donc que
la fonction x t-+ S(x)/x ne converge pas en O. D'après cc qui précède, cela revient à
montrer que .e = + oo. Notons que l'argument de monotonie précédent nous donne en
plus le résultat suivant : .e, qu'il soit fini ou non, majore toutes les valeurs de S(x)/x.
Dans tous les cas, nous avons

* S(x)
'ïlx E IR+, - - ~ .e.
X
Pour tout n ~ 1, la fonction fn est positive. Par conséquent, nous avons
* * N 1 +oo 1 S(x )
'ï!N EN , 'ïlx E IR+, " ' (
L- nl+nx 2) ~ " ' (
L- nl + nx 2) = -
x ~ .e.
n=l n= l
En considérant la limite quand x tend vers 0, il vient
"O
N 1
0
0
C:
::J
'ï!N EN*) L -n ~ .e.
n=l
'tj"
,-i
0 Or on sait que le membre de gauche est une somme partiel le d'une série à termes
N
positif qui diverge ; il tend donc vers +oo lorsque N tend vers +oo. On en déduit
(9
..... que
.c
Ol
ï::::: .e = +oo.
>-
0. Par conséquent, la quantité
0
u
S(x) - S(O) S(x)
x-0 X
ne possède pas de limite finie lorsque x tend vers O. On en déduit que la fonc-
tion S n'est pas dérivable en O.
Plus précisément, le fait que S(x)/x tende vers +oo en O nous assure que la
courbe représentative de S possède une demi-tangente verticale en ce point.
En faisant apparaître des séries de fonctions calculer les deux intégrales sui-
vantes :
1. I = [1 ln(:.r) dx.
lo X - l
+00 X
2. J =
1o
+oo 1
) <lx.
-(-
sh X
2
On donne:~ - 2 = ~-
L..t n 6
n=1
1. Il ne faut pas oublier de démontrer que l'intégrale I est bien définie. Cependant, ici,
nous allons devoir utiliser le théorème d 'intégration terme à terme, qui démontrera la
convergence de cette intégrale.
L'énoncé suggère de faire apparaître des séries de fonctions. Nous allons utiliser le
développement simple et classique de la fonction x t-r I~x puis essayer d'intervertir
intégrale et somme.
Ici, même si les bornes de l'intégrale sont finies, il s'agit d'une inté-
grale impropre. Il faut donc employer le théorème d'intégration terme
à terme.
Pour tout x E JO, 1[, nous avons
ln(x) = ~- ln(x)xn .
'O
0 x - 1 L..t
C: n=O
::J
0 Pour tout n E N, la fonction
'tj"
,-i
0 fn: X t-r - ln(x)xn
N
(9 est continue sur l'intervalle JO, 1[ et intégrable (sin;?; 1 elle possède des limites
..... finies en O et 1; si n = 0, c 'est la fonction - ln qu 'on sait être intégrable sur
.c
Ol
·c cet intervalle).
>-
0
0.
La série Lfn converge simplement sur JO, 1[ vers la fonction f, qui est continue
u
sur cet intervall e.
Nous devons maintenant calculer l'intégrale de la fonction lfnl pour tout net montrer
que c'est le terme général d'une série convergente. Remarquons déjà que, f n étant
positive, Ifni = f n- Nous voudrions éliminer le logarithme à l'aide d'une intégration
par parties.
Analyse 159
Les x t-t - ln(x) et x t-t xn+l /(n + 1) sont de classe ~ 1

sur JO, 1[. Par
intégration par parties, on a donc :
1
[1 - ln(x)a:n dx = [- ln(x)-x"_i+_i] + [1 _x_n__ dx = __ l_
.Jo n +l O ./0 n +l (n +1 )2 '
la seconde intégrale étant clairement convergente, et la limite en O du crochet
valant O par croissa nce comparée.
On en déduit que la série 0
I: f 1
lfnl converge.
D'après le théorème d'intégration terme à terme, la fonction f est intégrable
sur JO, 1[ (donc I existe) et nous avons
1 ln(x) +oo 11 +oo 1 +oo 1
1 - - <lx = "'
o x- 1 ~ o
1T2
- ln(x)xn <lx= "'
~ (n + 1) 2
= "' - 2
~n
En effectuant le changement de variable u = 1 - x on voit que I =

1
ln(l - u) ,
-
1 0 u
du. Nous aurions pu alors utiliser le developpement en
série entière de ln(l - u) pour conclure par un raisonnement en tout
point analogue.
2 . Nous allons procéder ici de la même façon que pour la question précédente. Comme
précédemment, l'intégrabilité sera conséquence du théorème d'intégration terme à
terme.
Nous allons chercher à faire intervenir des séries de fonctions mais ici, la situation n'est
pas aussi simple. Notons tout d 'abord qu'un développement en somme de série entière
"O
0 est inutile si on cherche à permuter série et intégrale sur un intervalle non majoré
C:
0
::J comme lR+ : nous obtiendrions en effet une expression de la forme I: j~+oo anxn dx
'tj"
,-i
et les intégrales sont divergentes si an =/- O. De toutes façons, développer g en série
0
N
entière n'a rien d'évident.
(9 Nous allons plutôt faire aparaître une série géométrique à l'aide de l'exponentielle
..... apparaissant dans la définition du sinus hyperbolique .
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0 Pour tout x E JR~. nous avons
u
X 2x 2xe-x +oo
- ---- - ---- = 2xe- x "' e- 2nx
sh(x) ex - e- x 1 - e - 2x L..,
n =O
+oo
= L 2xe-(2n+ l)x_
n=O
Nous avons maintenant trouvé le développement en série recherché. Il ne nous reste

plus qu'à appliquer le théorème d'intégration terme à terme (sans oublier d'en vérifier
explicitement les hypothèses! ) afin d'inverser somme et intégrale.
Pour tout n E N la fonction

9n : X t-+ 2xe-(2n+l)x
est continue sur l'intervalle JO, +oo[ et intégrable: elle se prolonge par continuité
en O et par croissance comparée, lim x 2 gn(x) = 0, donc Yn(x) est négligeable
x-++ oo
devant ; 2 au voisinage de +oo.
La série "2:,
9n converge simplement sur JO, +oo[ vers la fonction g : x r-+ si~ x ,
qui est continue sur cet intervalle.
Soit n E N. Calculons l'intégrale de l9nl = 9n sur IR+ par une intégration par
parties, les fonctions x r-+ 2x et x r-+ -e-C2n+l)x /(2n + 1) étant de classe <"671
sur cet intervalle. Nous obtenons
+00 [ e-(2n+l)x ] += 1·+00 e-(2n+l)x
1 0
2xe- (2n+I)x dx = - 2x
_
2n + 1
e- (2n+l)x ] +=
0
+
0
2
2n + 1
dx
2
[ 2
(2n+ 1) 2 0 (2n+ 1)2 '
la deuxième intégrale étant clairement convergente, et la limite en +oo du
crochet null e par croissance comparée.
J
On en déduit que la série L, 0+= l9nl converge.
Par le théorème d'intégration terme à terme, la fonction g est intégra bl e sur
JO, +oo[ et nous avons
+00 +oo +00 +oo l
1
0
g(x) dx = L1
n=O O
9n(x) dx = 2 L (2n + 1)2 ·
n=O
L 'énoncé nous fournit la valeur de "2:,!:i ,,; 2 . Nous allons donc nous ramener à
cette dernière.
"O Etant donné NE N* nous avons
0
C:
::J += 1 +oo 1 += 1 += 1 1 += 1
~ (2n + 1) 2 = ~ n 2 - ~ (2n) 2 = ~ n 2 - 4 ~ n 2
0
'tj"
,-i
0
N
3 +oo 1 7r2
(9
.....
.c
Ol
=4 I: n =s·
n=l
2
ï:::::
>-
0.
Finalement, nous obtenons
0
u += X += 1
1 o
- d x = 2 "°' - -
sh(x) 2
~ (2n + 1) 4
Analyse 161
Exercice 7. 7 : Intégration et convergence uniforme
Soit (an)nEN une suite réelle décroissante tendant vers O. On fixe p E N* et on

pose, pour n EN et x E [0,1], f 11 (x) = (-1)7ian:1;Pn .
1. Donner un exemple de suite (an)nEN telle que la série L fn ne converge pas
normalement sur [O, 1] .
2 . Démontrer que la série L fn converge uniformément sur [O, l].
3 . E n <le'dmre
· une express10n
· de ~
~ (-l)11 a, l' ai·ae <l' une m
· t'egra1e.
n=O pn + 1
Indication : dans un premier temps, fa.ire intervenir une intégrale entre O et z
pour z E [O, 1 [, puis justifier le passage à la limite z ---t 1.
Notons que (an)n EN étant décroissante et de limite nulle, elle est à valeurs positives.
1. Soit n E N. On se convainc aisément que la norme uniforme de la fonction fn

sur [ü, 1] est an. Par conséquent, il suffit de trouver une suite (an)nE N décroissante
tendant vers O telle que la série Lan diverge. La suite (1/(n + l ))nEN satisfait toutes
ces conditions (le décalage d'indice n'est présent que pour que la suite soit bien définie
à partir du rang n = 0).
Pour n EN, posons

1
an=--.
n+ l
La suite (an)nEN est à valeurs réelles, décroissante et tend vers O.
Soit n EN. Nous avons
Vx E [O, 1], lfn(x) I = 1 ~-~)~ xpn l ~ n: 1

car lxl ~ 1. En outre, nous avons
(-l)nl 1
'O
0
lfn(l)I = n + 1 = n + 1
1
C:
::J
0 et, par conséquent,
-tj" 1
,-i
0 llfnlloo,(0,1) = n+l ·
N
(9 La série
.....
.c
Ol
ï::::
L llfnlloo,[0,1) = L n+1 l
n ;;,,o n~ O
>-
0.
0
u
diverge. Autrement dit, la série L fn ne converge pas normalement sur [O, 1].
2. Nous savons que toute série de fonctions normalement convergente est uniformé-
ment convergente, ce qui est souvent un moyen simple de montrer la convergence
uniforme d'une série de fonctions. Cependant, ici, la question précédente montre que
nous ne pourrons pas utiliser ce procédé. Nous allons donc revenir à la définition de
la convergence uniforme.
Dans un premier temps, nous allons démontrer la convergence simple de la série L f n·

Sa forme nous invite à utiliser le critère spécial des séries alternées. C'est le même
argument qu'à l'exercice 7.3.
La suite (an)nEN est une suite réelle décroissante tendant vers O. Par conséquent,
tous ses termes sont positifs.
Soit XE [O, 1]. Puisque X~ o.
pour tout n EN, le réel fn(x) = (-1ranx 1m
est du signe de (-1r. On en déduit que la série L
f n(x) est alternée.
Puisque x E [ü, 1], la suite (xPn)nE N est décroissante. Par hypothèse, la suite
(an)nE N est également décroissante. Le produit de deux suites positives décrois-
santes est également décroissant donc (anxPn)nE N = (lfn(x)l)nEN est décrois-
sante.
Puisque lxl ~ 1, nous avons
'vn EN, lfn(x)I ~ an.
On en déduit que la suite Un(x))nEN tend vers O.
Nous pouvons en conclure, d'après le critère spécial des séries alternées, que la
série L fn(x) converge. Nous noterons f(x) sa limite.
Pour montrer qu'elle converge uniformément, il faut montrer que le reste converge
uniformément vers O. On utilise donc la majoration du reste fournie par le critère
spécial.
Soit x E [ü, l]. Le critère spécial des séries alternées assure que, pour tout
NE N, nous avons
N + oo
f(x) - L fn(x) L fn(x) ~ lfw+1(x)I ~ aw+1,
n=O n=N+l
car aw+1 ~ 0 et lxl ~ 1.

Par conséquent, pour tout N E N, nous avons
N
1-I:1n ~aN+i ---0.

N-+ + oo
n=O oo,[0,1)
"O
0
C:
::J
Nous en déduisons que la série L fn converge uniformément vers f sur [O, 1].
0
'tj"
,-i
0
3. L'énoncé nous suggère de faire intervenir une intégrale. Nous pouvons espérer
N
qu'ensuite, le résultat de convergence uniforme démontré à la question précédente
(9
..... nous permettra d'échanger somme et intégrale. En effet, lorsqu'une série converge
.c
Ol
ï:::::
uniformément sur un segment, on peut intervertir intégrale et somme. Nous pouvons
>-
0. donc commencer par écrire le terme général de la série comme une intégrale.
~1
0
u
Pour tout n E N nous avons
( - l)n
pn+ 1
=
;·l
0 ( -1 r ·xPn dx.
L'idée est ensuite de permuter somme et intégrale. Nous allons donc introduire la série
de fonctions L (-1rxpn _Nous voyons tout de suite qu'il y a un problème: cette série
Analyse 163
est bien convergente pour x E [O, 1[ (de somme 1/(1 + xP)) mais diverge pour x = 1.
Ceci explique pourquoi l'énoncé suggère de raisonner en s'écartant de 1.
~
Posons
g: [O, 1] ~ IR
1
X t--+
1 + xP
et, pour n EN, posons
gn: [ü, 1] ~ IR
X t--+ (- 1)11·xPn
Nous ne sommes pas ici dans un cas d 'application directe de la question

précédente. En effet, la suite de fonctions considérée ici correspond à
la suite (an)nE N constante égale à 1 et cette dernière ne satisfait pas
les conditions de l'énoncé (elle ne tend pas vers 0). D'ailleurs, la série
ne risque pas de converger uniformément sur le segment [ü, 1] puisque,
comme nous l'avons remarqué plus haut , elle diverge en 1 !
L'indication nous invite à intégrer d'abord sur des intervalles de la forme [ü, z], avec
z < 1. Nous a llons donc chercher à démontrer la convergence uniforme de la série
L9n sur [ü,z).
Soit z E [O, 1[. Pou r tout n EN, nous avons

ll9nlloo,[O ,z] = zPn,
qui est le terme général d 'une série convergente, car lzl < 1. On en déduit que
la série L .9n converge normalement vers g sur [ü, z) .
.z-1- dx 1zL+ oo (- l)11·xPndx
"O
0
C:
::J
1o 1 + xP
=
o n=O
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Le cours sur les séries entières permet de rédiger ceci de manière plus
concise.
Il ne nous reste plus , à présent, qu'à faire tendre z vers 1.

164 Chapitre 7 Suites e t séries de fonctions
Le membre de gauche ne pose pas de problème : en effet, la fonction z t--+ foz 1 )xv dx
n'est autre que la primitive de x t--+ 1/(1 + xP) sur [O, 1] nulle en O. Cette fonction est
donc continue (et même dérivable, de dérivée x t--+ 1/(1 + xP)) .
Pour calculer la limite du membre de droite, nous allons nous intéresser à la continuité
de cette somme. C'est là qu'intervient la convergence uniforme démontrée à la question
précédente. Il faut simplement faire attention en rédigeant, la puissance de z étant ici
pn + 1 et non pn.
D'après la question précédente appliquée à la suite (an)nEN = (pn1+ 1 )nEN, qui

est bien décroissante et de limite nu ll e, la série de fonctions I:: (- 1r p(~'l
converge uniformément sur [O, 1]. En outre, pour tout n EN, la fonction z t--+
(- 1rP:::1 est continue sur [0,1] . On en déduit que la somme de cette série
l'est encore. En mu ltipliant par z , nous voyons donc que le membre de droite
de la dernière égalité est une fonction continue de z pour z E [O, 1].
. +oo ( - l rzpn+l +oo (- l) n
hm"'
z--+ 1 ~ pn + 1
= I:--
pn + 1
n=O n=O
En outre, la continuité de la primitive s'annulant en O de x t--+ 1
)xv assure que
nous avons
lim
z--+1 ) 0
rzl+xv
l dx = (1 l
} l+xP
dx.
0
En utilisant l'égalité démontrée précédemment , nous obtenons fina lement
+oo (- 1r r1 1
~pn+l = Jo 1 + xP dx.
u
0
C:
::J
0
,;j"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
u
>-
Q.
0 f Pour p = 1 ou 2 on retrouve les deux sommes classiques :
+oo ( -1 )n +oo ( -1 r 7f
L
n=O
2
n + 1 = ln( ) et L
2n + 1 =
n=O
4·
Pour de plus grandes valeurs de p, une décomposition en élements
simples permet de calculer l'intégrale du second membre sans problème.
Analyse 165
On pose
+oo
(): X f--t z:=e-n21rx.
n=O
On rappelle que si s E C,
((s) = L ns1 si Res> 1 et r(s) = J(lr+oo e-t t 8

-
1
dt si Res> O.
n~l 0
1. Donner l'intervalle de définition de la fonction (), et montrer qu'elle est <le

classe 'tf00 sur son intervalle.
2. Montrer que pour s E <C tel que Re(s) > 1, on a
.l+oo O(t)t!- 1 dt= 1r-s/2 r (~) ((s).
1. Il faut déterminer les valeurs de x pour lesquelles la série converge. Pour x ~ 0

la série diverge grossièrement, sinon on utilise la règle de Riemann : on multiplie le
terme général par n 2 et on constate que le résultat tend vers O.
2
Pour n EN, on note Un : x f--t e - n 1rx.
Pour x = 0, lim un(x) = 1, et pour x < 0, lim un(x) = + oo donc la série
x~+= x~+=
diverge grossièrement.
Si x E lR+, par croissance comparée, lim n 2 un(x) = 0, donc un(x) = o ( \).
x~+oo n
Par le critère de Riemann ( et de comparaison des séries à termes positifs), I: Un
converge sur lR+. Ainsi () est définie sur lR+.
~ Il faut ensuite montrer que cette fonction est de classe 'tf00 , c'est-à-dire qu'elle est <ef1k
C:
6 pour tout k. On doit donc vérifier que les fonctions sommées sont bien 0 00 et qu'il y
'tj"
,-i
a convergence normale de toutes les dérivées. Il n'y a pas ici convergence normale sur
~ lR+ tout entier, on se restreint donc à un segment.
.....
.c Pour n E N, Un est de classe <ef100 sur lR+·
Pour k EN et x E lR+, u~k\x) = (- n 2 1r)ke-n 1r:c . Soit a-
x E [a, b], lu~k\x)I ~ (ri21r)ke- n 1ra. et comme lim ri2(ri2 1r)ke- n 1ra = 0
0. 2 2
0
u n~+oo
2
(par le théorème de croissance comparée), 1r)ke-n 1ru. = o (r!,r) est le terme
(n 2
général d'une série convergente (par le critère de Riemann et de comparaison
des séries à termes positifs).
Ainsi I:!:O u~k) converge normalement (donc uniformément) sur tout segment
de lR+· Pour les j entre Oet k - 1, I:u~P converge normalement sur tout
segment de IR+, donc el le converge simplement sur cet intervalle. Ainsi () est de
classe '(/k.
1 Ceci va ut pour tout k E N. donc () est <ef= sur IR+ .
2. L'int égrale à calculer est l'intégrale (impropre) d 'une série de fonctions, il faut donc
appliquer le théorème d'intégration terme à terme.
Sous réserve de justifications, on a (en posant le changement de variable u =

n 2 1rt dans l'intégra le) :
Il nous reste donc à vérifier les hypothèses du théorème d'intégration terme à

terme .
2 s
Pour n EN* , on note Vn : t t-+ e-n 1rtp - 1 , continue par morceaux sur IR+.
Pour t E IR+ , notant v = Re s, on a
lvn(t) =
1 e - n 2 7r tt1 - l rv t 1- l ,
t~ O
"O
0 intégrable en O par le critère de Riemann (puisque Re s> 1 donc > 0). En + oo,
C:
0
::J on a lim t 2 lvn (t)I = 0 (par croissance comparée), donc lvn (t)I = o (t\). et
t~+=
-tj"
,-i lvn(t) I est intégrable en +oo par le critère de Riemann.
0
N La fonction U n est donc intégrable sur IR+ . La série I:;:O
Vn converge sim-
(9
..... plement vers t t-+ ()(t)t ! -1, continue par morceaux sur IR+ ( car () l'est par la
.c
Ol question précédente).
·c
>-
0.
0
u
L'hypothèse I:;:O Vn est une fonction continue par morceaux sur l 'in-
tervalle d'intégration est essentielle, mais fréquemment oubliée par les
étudiants!
Analyse 167
J~+oo
Enfin, il faut vérifier que l'vn(t)I dt est le terme général d'une série conver-
gente. Or, avec le calcul précédent,
+oo r+= +oo r+=
L Jo lvn (t) I dt = L Jo e-n 2
n tt ~- l dt
n=l O n= l O
+oo 1
= 1r-~r (~) L n Re s
n =l
qui converge puisque Res> 1, par le critère de Riemann. Le ca lcul vu plus haut
est donc bien jusitifé.
Il ne faut pas hésiter à vérifier d 'abord que le calcul aboutit bien au

résultat souhaité, avant de vérifier les hypothèses (plutôt lourdes) du
théorème de sommation L 1 .
"O
0
C:
::J
0
-tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
Séries entières
Exercice 8.1 : Calculs de sommes de séries numériques
Calculer les sommes :

+oo 1 +oo +oo 2
L n2n
n=l
L ;i
n=l
L ;n
n=l
L'idée est de partir la série entière I:!:O

xn, dont on peut déduire d'autres séries par
primitivation (cc qui donnera le terme en~) et dérivation (ce qui donnera le terme en
n puis en n 2 si l'on dérive deux fois). En choisissant ensuite x = ton pourra obtenir
les sommes cherchées.
Pour pouvoir intégrer ou dériver terme à terme la série entière, il faut

se placer dans l'intervalle ouvert de convergence.
On peut dériver et intégrer terme à terme la série I:!:O

xn = l~x à l'intérieur
de l'intervalle de convergence ]- 1, + l[ (son rayon de convergence étant 1 d'après
le cours). On a donc :
L:
"O
0
0
C:
::J
+oo n
=
rx(+oo
ln L ci- 1) dt=
rx1 dt- t = -1n(1 -
ln x)
,;j" n= l O n=l 0
,-i
0
N
+oo +oo
@ L nxn = x L nxn- :i - x( - 1 )' _ _ x 2
..... n= l n= l
1- x (l - x)
r.
01
·c +oo +oo +oo +oo
>a. L n2xn = x2 L n2xn- 2 = x2 L n(n - l )xn- 2 + x L n :x;n- I
0
u n=l n=l n=2 n=l
2
2x X
- x 2 ( -1- )" + x ( -1- )' -
1- x 1- x (1 - x) 3 + (1 - x) 2 ·
Il reste à effectuer la substitution; il faut bien sûr vérifier que x E ]- 1, + l[.

Analyse 169
En remplaçant x par 1/ 2, qui appartient bien à l'intervalle ouvert de conver-

gence, on obtient :
+oo 1
"
~ ' -n 2n = ln(2)
n= l
+oo
" ' ..::. = 2
~ 2n
n= l
+oo ')
I:;:
n =l
=6
Exercice 8.2 : Calculs de rayons de convergence avec

la définition
Les deux questions sont indépendantes.
1. Soit (an), (bn), (en) des suites numériques telles que :
'vn E .N , lanl ~ lbn l ~ lcnl ·
On suppose que les séries entières L an zn et L Cn zn ont le même rayon de
convergence R. Que peut-on dire du rayon de convergence de L bn zn ?
2 . Soit (an) une suite réelle. Comparer les rayons de convergence R1 de Lan zn
et R2 de La;, zn.
Quand la règle de d 'Alembert ne peut pas ête utilisée, il faut revenir à la définition :
le nombre R est la borne supérieure des ensembles des réels r > 0 tels que :
+ oo
" ' an r n converge (absolument ); ou
~
(lanl r n)nEN borné ; ou lim an rn = O.
n ~+oo
n=O
'O
0
C:
::J
0 1. L'hypothèse va nous permet tre de comparer facilement les termes généraux des
'tj"
,-i séries lanl lzln, lbnl lzln et lcnl lzln. On utilise donc la définition du rayon de conver-
0
N gence avec les convergences absolues.
(9
.....
.c Pou r n E .N, et r E lR+ , comme rn ;:::: 0, l'hypothèse entraîne :
Ol
ï:::::
>-
0.
lanl rn
lbnl rn ~ lenl rn .
~
0
u Notons R' le rayon de convergence de L bn zn.
• Pour r tel que r < R on a L lenl rn qui converge . Il en est donc de même
de L lbnl rn . Ainsi I:bn rn converge absolument, donc r ~ R'. On vient
de démontrer :
'vr E lR+ , r < R ===} r ~ R'
ce qui implique R ~ R' .
1 70 Chapitre 8 Séries entières
• Pour r tel que r > R on a L

lanl rn qui diverge. Il en est donc de même
de L lbnl rn. Ainsi L bn rn ne converge pas absolument, donc r;?: R'. On
vient de démontrer :
'efr E IR+ , r > R ===} r ;?: R'
ce qui implique R;?: R'.
La série entière L bn zn a donc un rayon de convergence égal à R.
Exemple d'application : (vu en oraux) bn = n -ième décimale non nulle de 1r. On

a 1 ~ bn ~ 9, avec L Zn et Lg zn de même rayon de convergence (1), donc Lbnzn
a pour reyon de convergence 1.
2. On fait facilement le lien entre anrn et a~r 2 n. Il faut ici utiliser la définition du
rayon de convergence utilisant les suites bornées, ou qui tendent vers O.
La réciproque du critère de d'Alembert est fausse, on ne peut donc pas

écrire
. an+l 1 1
1un - - = - et lim
n~+oo an R1 n~+oo R2·
On peut en revanche utiliser ce raisonnement faux pom intuiter que R 2 = Rt-

Comme plus haut, on montre deux inégalités entre R 2 et Ri.
• Soit r E IR+ tel que r < R 1 , alors on a :lim an rn = O. Ceci entraîne :
n~+oo
lim a! r 2n = 0, soit r 2 ~ R 2 , ou encore r ~ ,JI[;,. On vient de démon-
n~+oo
'O
trer :
0
C: 'efr E IR+ , r < R 1 ===} r ~ J1i;,
::J
0 ce qui entraîne : R1 ~ ,JI[;,.
'tj'
lim an 2 rn = O. Ceci entraîne,

,-i
0 • Soit r E IR+ tel que r < R2, alors on a
N n~+oo
(9 pour u = ./r: lim (an un) 2 = 0, puis lim an un= 0, soit u ~ R1, ou
.....
.c
n~+oo n~+oo
Ol
ï:::::
encore r = u 2 ~ R?. On vient de démontrer :
>-
0.
0 'efr E IR+ , r < R2 ===} r ~ Rf
u
ce qui entraîne : R2 ~ R?.
En conclusion, R2 = Rr.
Analyse 171
Exercice 8.3 : Calculs de rayons de convergence avec la règle

de d'Alembert
Les deux questions qui suivent sont indépendantes.
1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière
+00 ·n 2
~
f;:o (n 21n
+ 1) 2n z
n (
z EC .
)
2. Déterminer le rayon de convergence de la série entière
~ ch(n) 2n
~ 2 X (x E ~).
n=l sh (n)
Pour une sene entière L anzn, on détermine souvent R à partir de la règle de

d'Alembert. Si an est non nul (au moins à partir d'un certain rang) et si la limite
lim lan+i l = .e existe, on obtient R = 1/ .e.
n-t +oo lan l
1. Ici, le critère s'applique sans problème.
2
0 n a, pou r n E ~ T* ( inn ) •
n en nota nt an = (n2+ 1) 2 n ,
2
lan+1 I (n+1) n 2 +1 1 1
--- = X X - ---+ - .
lan l n2 (n + 1) 2 +1 2 n-+ +oo 2
Le rayon de convergence est donc R = 2.
u 2. Ici, seules les puissances paires interviennent, donc an n'est pas non nul à partir
0
3 d'un certain rang.
0
'tj"
,-i
0
N On ne peut pas appliquer directement le critère de d'Alembert des séries
(9 entières si an s'annule une infinité de fois.
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0 On peut en revanche contourner le problème en appliquant le critère de d'Alembert
u des séries à a2nz 2n.
La suite de terme gé néral a2n = ~hr~

8
est défin ie pour n ~ 1. Chercho ns d'abord
un éq uivale nt :
1 72 Chapitre 8 Séries entières
On a donc pou r x E IR* :

la2n+2 x2(n+l) 1 2 en 2
" ' - - - - - - - - - - ' - rv - -
la2n x2n l en+l
X -
2
X lx 1
1 2
----*-
n-t+oo e
X lxl ·
Ainsi, par le critère de d'Alembert (sur les séries), la série de terme général
a2nx 2 n converge si
1 2
- X lxl < 1 ~ lxl <
e
ve.
Elle diverge si on a l'inégalité stricte dans l'a utre sens.
Le rayon de convergence est donc R = ve-
Dans les deux questions de cet exercice, la règle de d 'Alembert a été

utilisée à titre d 'entraînement. Mais on pouvait aller plus vite en re-
marquant que, dans les deux cas, lunl est équivalent au terme général
d'une série géométrique :
lun(z)I rv (lzl /2t d'où R = 2.
lun(x)l-2 (1xl 2 /e)n d'où R = ve.
On considère la série entière de terme généra.l u,n1;n, avec
Un-
-1n [(-1ri+-1n]
~
vn+l
.
Déterminer son rayon de convergence R et étudier la convergence de la série pour

x = ±R.
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï::::: Pour faciliter la recherche de limite utilisée dans la règle de d'Alembert, il faut com-
>-
0.
0 mencer par déterminer un équivalent de Un quand n tend vers l'infini. Pour ceci, on
u pense aux développements limités.
Pour l'étude aux bornes, on aura besoin d 'avoir deux termes non nuls dans ce déve-
loppement.
~I • Calculs préalables
Analyse 173
Dans le quotient, factorisons le terme dominant au numérateur et au déno-

minateur :
fa[~+1]
fa[uî
(- l) n ]
- [ fa +1
(- 1)71']
[1 + vnr,;:
= 1 + (-l)11' - ~ + o (~) .
fa 2n n
2
Comme ln(l + u) = u- i;, + o(u2 ), on en déduit :
Un = (-1)71'
fa
-~+o(~)-
n n
On a donc : lunl rv 1/ fa.
• Rayon de convergence
On calcule sans difficulté :
lim _
lu_n_+1_I = lim fa = 1.
n-++oo lunl n-++oo .jn""+T
Le rayon de convergence de la série entière est donc R = 1.
À cc stade, on ne sait rien de la nature de la série pour x = ±1 : chaque cas particulier

doit être étudié spécifiquement. Bien sûr, les calculs précédents fournissent dans ce
cas un équivalent simple.
P our pouvoir conclure sur la convergence de la série de terme général

& Un à partir d'un équivalent de Un, il faut avoir un signe constant, au
"O
0
moins à partir d'un certain rang.
C:
::J
0
'tj"
,-i
~
0
N Étudions la nature pour x = ±1.
(9 • Étude pour x = -1
.....
.c
Ol
ï:::::
On a alors : Un( - 1)11' rv Jn .
>-
Q. La série de terme général )n est positive et divergente (série de Riemann) .
0
u On peut donc en déduire que I:un( - 1)11' diverge.
La série entière diverge pour la borne x = -1.
• Étude pour x = 1
On a alors : un(l)n'"'"' (""Jn"", mais on ne peut rien en déduire puisque le
théorème de comparaison suppose les séries de signe constant à partir d'un
certain rang.
174 Chapitre 8 Séries entières
Reprenons: u = ( - l )n -
vn ln + o (l).
n
La série de terme généra l

nées.
(-~~r n
converge d'après le critère des séries alter-
La série de terme généra l Vn = - i + o ( i) vérifie Vn rv - i.

Le théorème de comparaison s'applique puisque - ln est de signe constant
et , comme cette dernière série diverge, la série de terme général Vn diverge.
Finalement, la série de terme général Un(lr . somme d'une série convergente
et d'une série divergente, est divergente.
La série entière diverge pour la borne x = 1.
1. Étu<lier la convergence et la continuité <le la somme de la série entière :

+oo n
~ n(r;- l)"
2. Calculer la valeur de la somme S (:1;).
3. Calculer S(l) et S(-1) .
1. Le rayon de convergence est aisé à trouver par la règle de d) Alembert.
On a :
(n + l)n ---+
1
n(n - 1) n-Hoo
donc la série entière admet R = 1 pour rayon de convergence .
La série entière converge et définit donc une fonction continue sur] - 1) 1[. Il reste à
'O
0
C:
étudier la convergence aux bornes.
0
::J
Ici) non seulement c'est simple) mais en plus on obtiendra la convergence normale sur
'tj"
,-i
le segment.
0
N
(9 Pour n ~ 2, on note Un la fonction définie par un(x) = n(~~l).
.....
.c Pour x = ±1, on a lun(x) I rv ~ 2 et la série de Riemann de terme général ~ 2
Ol
·c converge.
>-
0.
0 Le domaine de convergence de la série étudiée est I = [- 1, 1), et pour x E I,
u
on a
1
lun(x)I ~ n(n _ l )
qui est le terme général d'une série convergente. La convergence est donc nor-
male sur I, puis la somme S est continue sur I (puisque les fonctions Un sont
toutes continues sur I) .
Analyse 175
Ceci permet de calculer les valeurs aux bornes par passage à la limite de
la somme sur l'ouvert: c'est précisément cc que proposent les questions
suivantes.
2. Le développement en série entière connu le plus proche est :
+oo n
L ::_n = - ln(l - x).
n= l
On peut s'y ramener par une décomposition en éléments simples.
On a la décomposition :
1 1 1
n(n - 1) n-1 n
On peut écrire S(x) comme somme de deux séries entières qui sont définies sur
)-1, 1[:
+oo n + oo n
S(x) = "°"' ~ - "°"'
L..,, n - 1
::__
L..,, n
n= 2 n= 2
On obtient donc, pour x E ]-1, 1[,
+oo xn+l +oo xn
S(x) = L - n - "°"' -
L..,, n
+x
n=l n=l
= - x ln( 1 - x) + ln(l - x) + x
= (1 - X) ln ( 1 - X) + X.
On aurait aussi pu remarquer que le facteur n du dénominateur se simplifiait par

"O
0 dérivation :
C:
::J
+00 n-1 +00 n
0
'tj"
,-i
S'(x) = L ~
n-1
= L ::_n = - ln(l - x)
0 n=2 n=l
N
(9
..... et conclure en intégrant par parties .
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
u
0 3 . Il faut ici utiliser la continuité de 8 sur [- 1, 1].
Le calcul précédent est faux en x = 1 ou x - 1, puisque les deux

séries qui interviennent sont divergentes.
On a:
+= 1
S ( 1) = lim S (X) = 1 = ~ ( )
x ---+1 - ~ n n -1
n=2
+oo (- 1r
S ( - 1) = lim S (x) = 2 ln(2) - 1 =
x ---+1-
L ( )"
n n- 1
n= 2
On aurait aussi pu voir la première somme comme un télescopage :

+ oo 1 += ( 1 1)
L n(n -
n=2
1) = L
n=2
n - 1 - -:;;, ·
Exercice 8.6 : Développement d'une fonction en série entière
Développer en série entière la fonction définie par :
f 0.(:1;) = arctan ( - - tan -

1+ X Œ) .
1- X 2
On pourra commencer par regarder f~
Commençons par étudier l'intervalle de définition de a. On suit ensuite l'indication,

en dérivant.
Pour que fa existe, il faut a 1r [21r]. t

D'autre part, f a+21r = f a et f- a = - fa, et fo = O. On peut donc se limiter à
l'étude de a E JO, 1r[.
fa est dérivable sur IR\ {l }, et on a :
(l!x)z tan~ 2 cos~ sin~

f~ (X) = ---'-----'-~---
2 - ---------=-----=--~ -
"O
1 + ( 1l+x tan 2
2
Q'.
(1 - x )2 cos2 Q.2 + (1 + x) 2 sin Q.·
2
0
C:
- x) 2
::J
0 sin(a)
'tj"
,-i
0
(1 + x2)(cos2 %+ sin2 %) - 2x(cos2 %- sin2 %)
N
(9
sin(a)
.....
.c x2 - 2 COS Œ X + 1 .
Ol
ï:::::
>-
D'après le cours de première année, f ~(x) peut s'écrire sous la forme :
0.
u
0 sin(a) À µ
X2 - 2 cos a X + 1 = X - ci<)'. + X - e-ia .
On éval ue (X - eio.)f~(X ) en e i o. pour trouver À = ii. De même, on calcule

µ = - ii (ou on réduit au même dénominateur) . Ainsi :
, sin (a) 1 [ 1 1 ]
f a(x) = (x - eia) (x - e - ia) = 2i x - e ia - x- e - ia
Analyse 177
Dans les deux dernières fractions rationnelles, on va factoriser pour pouvoir utiliser
le développement connu : l ~ z = I:~:Ozn avec la condition à surveiller : lzl < 1, et
l'objectif d 'aboutir à des séries entières par rapport à x.
On a:
i [ e - io: eia ]
f ~(x) = 2 1- xeia - 1- xeia
lxl <
À condition que
f~( x) = ~.
1, on en déduit :
L
[+oo
n=O
xn e - L
(n+l)ia _ +oo
n=O
l
xn e(n+l)io:
soit encore :
+oo
f ~(x) = L xn sin(n + l)a .
n=O
Il est maintenant nécessaire de calculer le rayon de convergence, pour obtenir l'inter-

valle de validité de la série obtenue.
On sait simplement que le rayon de convergence obtenue est plus grand

que 1 (puisqu'on travaillait avec des séries de rayon de convergence 1)
mais il pourrait être strictement plus grand!
Ce dévelopement a d 'abord été obtenu comme somme de deux séries entières

de rayon 1. Son rayon est donc R ); 1.
D'autre part, avec a E JO, 1r[, la suite de terme général sin(n + l)a ne tend pas
vers O : la série diverge pour x = 1.
On a donc R = 1.
En intégrant terme à terme, avec f a(O) = ~ (puisque a E JO, 1r[) et en renu-
mérotant, on obtient :
u
0 +oo
C: a xn
0
::J
\ix E J-1, l[ fa(x) = - + I : - sin(n)a.
2 n
'tj- n=l
,--1
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0. Soit (sn) la suite définie par so = s1 = 1 et Sn = Sn - 1 + Sn - 2 pour n); 2.
0
u 1. Majorer grossièrement Sn ; en déduire que le rayon R de convergence de
L Sn xn n'est pas nul.
2. Calculer la somme S(x) <le la série I:!:O
Sn xn pour lxl < R.
3. En utilisant la question précédente, calculer s 11 pour tout n EN et en déduire
R.
Dans tout l'exercice, on peut calculer explicitement sn, pour obtenir une combinaison
linéaire de deux suites géométriques dont les raisons sont les racines de x 2 - x- l = O.
Le but semble cependant être d'obtenir cc résultat via les séries entières.
1. Comme on sait que Sn est une combinaison linéaire de deux suites géométriques
dont les raisons sont les racines de :x; 2 - x - 1 = 0, on peut chercher à le majorer par
une suite géométrique de raison supérieure aux racines, par exemple 2.
La relation Sn ~ 2n pour tout n EN est immédiate (raisonner par récurrence).

De l'inégalité lsn xnl ~ 12 xl 2 on déduit (théorème de comparaison des séries à
termes positifs) que la série I:!~
Sn xn converge absolument pour lxl < ! et,
par suite, son rayon de convergence R vérifie R ~ !.
2. On cherche à utiliser la relation de récurrence : on la multiplie par xn, on somme,
et on obtient une relation vérifiée par la somme S(x).
La relation Sn - Sn-1 - Sn-2 = 0, pour n ~ 2, conduit à:

+oo
0= I:)sn - Sn - 1 - Sn - 2) Xn
n=2
+oo +oo +oo
= L SnXn - L Sn - lXn - L Sn - 2Xn
n=2 n=2 n =2
+oo +oo +oo
2
= L SnXn - I : snxn+l - I : snxn+
n=2 n=l n=O
= S(x) - so - x - x (S(x) - so) - x 2 S(x)
s1
= S (X) (1 - X - x 2) - 1.
On en déduit, que pour lxl < R,

1
S ( x ) = - - -2
l - X - x .
"O
0
C:
::J
0
'tj"
3. D'aprés le cours de première année, l - x1- x 2 peut se réécrire sous la forme x!r1 +
~ avec r 1 et r 2 les racines de 1 - X - X 2 . On commence par chercher ces racines.
,-i
0
N
(9
.....
.c
On calcule les racines de X 2 - X - 1, de discriminant v15 donc de racines :
Ol
ï::::: 1 1
>-
0.
a = + v15 et f3 = - v15.
0 2 2
u
Ainsi S(X) peut s'écrire sous la forme
1 À µ
1-X -X 2 X-a+X-(3
avec (>,., µ) E JR2 . En évaluant (X - a)S en a, on trouve À = - o:~.B. De
même, on calculeµ= o:~.B (on peut aussi réduire au même dénominateur) et
Analyse 179
on obtient :
~ f3 ( - ~ ~ f3 )
1
1 - x - x2 = a x a + x
1 ( Œ-1 13-1 )
= a - f3 1 - a - 1 x - 1 - (3- l x
= -;--=-
1 (+L a - n - 1 xn _ L+ (3 - n - 1 xn
00 00
f3 n=O n=O
1 +oo
= - - L (a - n- l _ (3 - n- l) Xn
a - f3 n=O
ces séries étant convergentes pour lxl < min {lai , 1

,81 } = l,81.
De l'unicité du développement en série entière à l'origine d'une fonction (le
rayon de convergence étant > 0) on déduit :
Œ-n- 1_ ,e - n - 1
Sn =
a - f3
Comme on l'avait expliqué plus haut, on trouve bien une combinaison

linéaire de deux suites géométriques.
C'est pour ce point qu'il était important d'avoir un rayon de conver-

gence > 0 (même très petit).
I:!:O Sn xn est
~
"O
0
Enfin, le rayon de convergence de la série
C:
::J
1
0 R = lai = v'5 - .
'tj"
,-i
2
0
N En effet, on a
(9 lf31-n- l lsn+1 I 1
.....
.c lsnl,.,., Ia _ ,BI donc ISn I n--++oo
---* lf3I
Ol
ï::::: et le critère de d'Alembert permet de conclure .
>-
Q.
0
u
Soit f(x) = I::!:O anxn une série entière. On suppose que L n~o a11 converge et
on note .e sa somme.
1. On pose An = L ~=O °'k· Démontrer que la série entière L n~o (An - .e)xn a
un rayon de convergence supérieur ou égal à 1 et que :
+oo
\:lx E [ü,1[ f(x) - .e = (1 - x) I: (An - f.)xn .
n=O
2. En déduire que f est continue en 1.
3. Proposer des applications de ce résultat pour retrouver des sommes de séries
numériques classiques.
1. Par définition de la somme d 'une série, la suite de terme général An est convergente
de limite R. car c'est la suite des sommes partielles de la série de terme général an.
Autrement dit, dans cette première question, on a lim An = R..
n-t + oo
Pour montrer que le rayon de convergence de la série entière L n~o (An - R.)xn est au
moins 1 il suffit de démontrer que cette série converge absolument pour tout réel x
tel que lxl < l.
~1
"O
0
On a clairement convergence absol ue pour lxl < 1, puisque (An - R.)xn = o(xn)
C:
::J
0
'tj" et la série Ln~o xn est absolument convergente pour x E ]-1 , 1[. Ceci montre
que le rayon de convergence de la série f est au moins 1.
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
Ceci ne donne aucun renseignement sur le comportement pour lxl = 1.
u La question 2 n'est donc ni superflue, ni évidente.
Pour continuer, on fait le lien entre les suites de termes généraux an et An cette
manipulation est a ppelée transformation d'Abel.
Analyse 181
On remarque que Ao = ao et, pour n E N*, an = An - An- 1· Pour x E [O, 1[

on a donc :
+oo
f(x) = ao + L
(An - An- 1)xn
n=l
+oo +oo
= ao + L Anxn - L An-1Xn
n= l n=1
les deux séries convergent car la suite (An) est bornée car convergente
+ oo +oo
= L Anxn - L Anxn+l
n=O n=O
+oo
= (l - x) L Anxn.
n=O
Par ailleurs, comme I:: =oxn = l~ x pour x E [ü, 1[, il vient :
00
f = (l - x) I::: exn.
n=O
On a donc bien, pour x E [ü, 1[:
+oo
f( :x;) - f = (1 - x) L (An - f)xn .
n=O
2. On peut utiliser la défintion de la limite. Pour cela, on traduit la convergence de

la suite de terme général An vers le réel f.
'O
0
0
C:
::J
~I Soit un réel é
IAn -fi~ é .
> O. Il existe un entier naturel N tel que, pour n ~ N, on a
'tj'
,-i
On doit donc séparer la somme en deux, pour pouvoir utiliser la majoration ci-dessus
0
N pour les indices supérieurs à N.
(9
.....
.c
Ol
ï::::: On ne peut rien dire sur les termes d 'indices n compris entre O et N -1.
>-
0.
0
Il faudra trouver un autre moyen de les majorer par é .
u
On peut écrire, pour x E [à, 1[ :

+oo N + oo
L (An - f )xn = L (An - f)xn + L (An - f)xn
n=O n=O n=N+l
et majorer la deuxième expression :

+oo
L (An - f)xn ~
n=N+l n=N+l
+ oo
~ L êXn
n= N + l
xN+I
~ê--
1- x
d'où l'on déduit :
N
lf(x) - fi ~ (1 - x) L (An - f)xn + ê.
n=O
La fonction x i--+ (1 - x) II::=o (An - f)xn l est continue en 1. En effet, elle

est le produit de 1- x et de la valeur absolue d'une fonction polynomiale. Ainsi
la limite de ce terme en 1 est nulle. On en déduit qu'il existe un réel r1 > 0 tel
que, pour x E [O, 1[ vérifiant Il - xi ~ rJ, on a :
N
(1 - x) L (An - f)xn ~ ê.
n=O
Ainsi , il existe un réel rJ > 0 tel que, pour x E [ü, 1[ n [1- 'r/, 1 + ry], lf(x) - fi ~
2 ê, ce qui montre que f(x) tend vers f, c'est-à-dire f(l), quand x tend vers 1.
f est donc bien continue en 1.
3. Ce théorème n'apporte une nouveauté que si la série I:n;;,,o an est convergente sans
être absolument convergente, ce qui est le cas des séries alternées classiques.
"O
0
C:
On a, par exemple :
::J (- l)n
0 • avec an = n + I : f(x) = ln(l + x), d'où
'tj"
,-i
~ (- l r
0
N
= ln(2).
(9 L. n+ 1
..... n=O
.c
Ol
ï:::::
>- • avec an = (-i)n :
2n+l
f(x) = arctan(x) d'où
'
0.
0
u +oo (- 1r 7r
I::
n=O
2n+ 1 = 4·
Analyse 183
Étant donnés un entier naturel non nul n et un ensemble fini à n éléments E, on

note an le nombre de bijections de E dans lui-même sans point fixe (c'est-à-dire
f: E ---t E, bijective, telle que f (x) =/- x pour tout élément :1; de E). On pose par
ailleurs ao = 1.
1. Démontrer que, pour tout n EN, n! = I::;=O (;)an-k· On pourra, pour cela,
dénombrer les bijections de E dans lui-même en fonction de leur nombre de
points fixes.
2. On pose f(x) = I::!:CJ ~ xn. Démontrer que cette série entière a un rayon de
convergence non nul. Donner une expression simple (sans série) de la fonction
x t-+ ex.f(x).
3. En déduire la valeur de an et la limite de ~ n. quand n tend vers +oo.
1. Nous utilisons ici un argument de double comptage : on détermine de deux façons

différentes le nombre de bijections de E dans lui-même (permutations de E ), chaque
résultat donnant un membre de l'égalité.
Soit E un ensemble à n éléments et k E {O, ... , n }.

Les bijections de E dans lui-même ayant exactement k points fixes s'obtiennent
en choisissant k éléments de E qui seront envoyés sur eux-mêmes ( G) choix
possibles) et en choisissant une bijection de l'ensemble des autres éléments dans
lui-même sans point fixe. Il y en a, par définition, an- k ·
Dans le cas où k = n , il n 'y a qu 'une bijection de E dans lui-même avec n points
fixes, à savoir l'identité, et la formule reste vraie car on a posé, par convention,
ao = 1.
Comme il y a, au total, n ! bijections de E dans lui-même, il vient :
,_ n (n)
n. - ~ k an- k·
"O
0
C:
::J
0
'tj"
2. Pour démontrer qu'un rayon de convergence n 'est pas nul, il suffit de trouver une
,-i
0 valeur de x =/- 0 pour laquelle la série converge.
N
(9
..... an est le cardinal d'un sous-ensemble de 5/(E ) qui est de cardinal n !. On a
.c
Ol
ï:::::
donc O ~ a n~ n ! et enfin l~ I ~ 1.
>- La série de terme général ~ n. xn est donc convergente pour tous les réels x E
0.
u
0 ]-1, 1[, ce qui montre que le rayon de convergence de la série entière définissant
f est supérieur ou égal à 1 et en particulier non nul.
Le produit de deux séries entières peut ensuite être obtenu par produit de Cauchy.
Il ne faut pas oublier de vérifier l'hypothèse du produit de Cauchy : les

deux séries doivent converger absolument. C'est bien le cas sur l'inter-
valle ouvert de convergence d'une série entière.
Pour x E ]-1 , l[. la série de terme général a,t

n. xn et la sene définissant ex
convergent absolument. On a donc, par produit de Cauchy,
3. On se ramène à un nouveau produit de Cauchy en multipliant par c-x . La suite

des calculs ne pose pas de problème supplémentaire.
Le produit de Cauchy de deux séries ( qui convergent absolument pour x E

]-1, 1[) permet d'écrire:
f(x) = e=x
1 X
= (f (-\r xn) (f xn)
n=O n. n=O
"O avec
0
C: n (- l)k
0
::J
'tj"
bn = L
k=O
k!
,-i
0
N
Il vient donc, par unicité du développement en série entière (le rayon de conver-
(9 gence étant strictement positif) :
.....
.c n (-l)k
Ol
ï:::::
>-
0.
an =n!L k!
0 k=O
u
On en déduit que
an= ~n ( -1 )k --t
1
e-1 = -
n! ~ k! n--++oo C
k=O
Analyse 185
Soit f (x) = 'L..,11-0

\:""'+_'.:° (- l)n (2n) _ l_xn.
n 2n -1
1. Donner le rayon <le convergence de f (x).
2. Démontrer que : 2f = (1 + 4x)f'.
3. En déduire f.
1. La règle de d'Alembert s'applique sans problème, puisque les coefficients sont tous
non nuls, et sont par nature des produits.
Pour n EN, on note an = (-1)71·( 2~i) 2 n~l. Le quotient :

2
lan+1 I (2n + 2)! [n!] 2n - 1
--= 2
x -- x ---
lanl [(n + 1)!] (2n)! 2n + 1
_ 2(2n - 1) -+
4
n +1 n -++oo
Le rayon de convergence de la série entière est donc égal à i-.
2. Cette question ne présente pas de difficulté particulière, puisque les sommes de

séries entières peuvent être dérivées terme à terme sur l'intervalle ouvert de conver-
gence.
~
Pour x E ]-1/4, 1/4[ on peut calculer la dérivée:
"O
0
C:
::J J'(x) = ~(-1r(2n) n xn- 1
0 L n 2n-1
'tj" n=I
,-i
0
N + oo lt+l ( 2n+ 2) n +1
(9
=I:(- X Xnavecn ~ n - 1
..... n=O n+1 2n + 1
.c
Ol
ï:::::
>-
Q.
= ~(-lr+l (2n+2)! X n + l Xn
0 L ((n + 1)!) 2 2n + 1
u n =O
x (2nn) x n + 1 xn
2n+ 1
Pour se rapprocher de l'égalité de l' énon cé, calculons :

+oo (2 )1
4xf'(x) = 8 I: (- 1r+ 1 ~ xn+l
n= O [n!J
+oo (2n - 2)1
= s I: ( -1
n= 1 [(n - 1)!]
r ·
~ xn avec n +----- n + 1
_ ~( )n (2n)! n n X n
- 8 L..t -1 -- 2 xx----
n=l [n!J 2n(2n - 1)
= 4 ~(-1r(2n) n xn
L..t n 2n- 1
n=l
et on peut ajouter le terme d'indice n = 0 dans cette somme sans rien changer.
On en déduit :
(1 + 4x)f'(x) = 2 f
n=O
(- 1r+1 (2n) xn + 4
n n=O
f
(- 1r(2n) r~ xn
n 2n 1
+oo (2n) xn
= I: (-lr X [-2(2n -1) + 4n)
n=O n 2n - l
= 2f(x) .
3. Il s'agit ici d'une résolution d'équation différentielle linéaire homogène du premier

ordre : aucune difficulté, si ce n'est a priori pour le calcul de primitive, qui ne pose
pas de problème ici. On utilise ensuite une valeur particulière de f pour déterminer
la valeur de la constante.
"O Il ne faut pas oublier que la résolution d'une équation différentielle

0
C:
::J
d'ordre 1 fait intervenir une constante réelle quelconque.
0
,;j"
,-i
0
N
(9 Pour lxl < 1/4 la résolution de l'équation différentielle linéaire homogène du
..... premier ordre à coefficients continus f'(x) = 1 } 4 x f(x) cond uit à :
.c
Ol
ï:::::
>- 2
0. J(x) = À exp ( ( J; dt) = À exp[~ ln(1 + 4x)] = ,\.J1 + 4x,
u
0 ./0 1 + 4t 2
où À E ffi.. Avec f(O) = -1 , on co nclut :
f(x) = -.Jl + 4x.
Analyse 187
Soit f(z) = ~!~ anzn une série entière de rayon de convergence infini.
1. Pour r E IR+ et n EN, montrer que
-1 1·27i . .
f(r cit) e-mt dt= an r11.
2 7r 0
2. En déduire que si f est bornée, f est constante.
1. On doit calculer l'intégrale d 'une série de fonctions. On a donc très envie d 'inter-
vertir la série et l'intégrale. Pour ce faire, il faut avoir convergence uniforme. Ceci
vient de la convergence absolue de la série entière en r .
Il est inutile d'utiliser le théorème d'intégration terme à terme (dont les

hypothèses sont bien plus lourdes) quand on intègre sur un segment.
Soient r E IR+ et n E N . Pour p E N, et t E [ü, 21r], on a lap(r eit)Pe-int l =

laplrP. Comme f(r) converge absolument ( car f est de rayon de convergence
infini), ceci est le terme général d'une série convergente. Ainsi, la série de fonc-
tions
+ oo
L ap (r eit)V e- int
p= O
converge normalement, donc uniformément, sur [O, 21r]. On peut donc intervertir
série et intégrale :
-0 -1 121r f(r eit). e-int

. dt = - 1 L
+oo 1·21r .
ap rP ei(p-n)tdt
0
C:
::J
2 7r O 2 7r p= O 0
0
+oo P
'tj-
,--1
0 = anr
n "'
+~ °"' ap r
.( ) [
.
ei(p- n)t ] O21i
N p=O 2 7r1, p - n
(9 p ;é n
.....
.c
Ol
·c
>-
0.
0
u
2. On commence par exploiter le fait que f est bornée pour majorer l'intégrale de la
question précédente.
~I Comme f est bornée, on a l\!l > 0 tel

riz E C ,
que
lf(z)I ~ l\!l.
Pour r E JR+ et n EN, on a donc :
-1 1·21!" f(rcit) e-int dt 1 ~ - 1 1·21!" lf(rcit)ldt ~ M.

1 2~.Q 2 ~ .Q
Ainsi lan rn l ~ NI.
Or, comme f est de rayon de convergence infini, ceci vaut pour tous les r E lR+. En
passant à la limite quand r -+ +oo, on va avoir un problème si an =J O.
~1 Si n =J 0, on a lim lan rn l = +oo si an =J O... exclus! Ainsi an

r-++ oo
pour z E C, f(z) = ao, donc f est constante.
= O. Ainsi,
Soit g la fonction définie par g(x) = L~~ ln(n)x11 • Donner un équivalent de

g(x) au voisinage de 1. On pourra considérer (1 - x)g(x) .
Pour donner un sens à la question posée, commencez par des informations sur l'en-
semble de définition de g.
On cherche le rayon de convergence de la série entière qui définit g.

• Pour lxl < 1, on a lim [ln(n)
n-++ oo
lxn = 0 (par croissa nce comparée). La
série entière a donc un rayon de convergence R ;?: 1. Et en fait R = 1
puisque pour x = ±1 le terme généra l ne tend pas vers O. La fonction g est
définie sur ]- 1, 1[.
• Utilisons maintenant l'indication de l'énoncé.
+oo + oo
(1 - x)g(x) = L
ln(n + 1) x + -
11 1
L
ln(n) xn+I
'O n=l n=2
ln ( 1 + -:1)
0
C:
0
::J
'tj"
= L
+oo
;, xn+l.
,-i n= l
0
N
(9
..... On sait que ln (1 + !) rv l
n n-+ + oo n
on a donc très envie décrire que
.c
Ol
·c
>- +oo 1
0
u
0.
(1 - x) g(x) rv
x-+1- n=l
L -n xn+l = - ln(l - x) .
On ne peut bien entendu pas écrire la formule ci-dessus sans justifica-

tion plus rigoureuse. lVIais elle peut servir à intuiter le résultat.
Analyse 189
Pour montrer proprement cette formule, on considère la fonction (1 - x)g(x) + ln(l - x) ,

et on va montrer qu'elle est négligeable devant - ln(l - x) au voisinage de l.
Considérons la fonction h définie sur ]-1,1[ par:
h(x) = (1 - x)g(x) + ln(! - x) = ~ [1n ( 1+ ~) - ~] x•+

1
.
Comme
l
ln (1 +n!) _!n I ,. . .,
n-t+oo 2n2
_1
la série entière qui définit h(x) converge normalement sur [-1, l ].

En effet, à partir d 'un certain rang, ln (1 + ~) a même signe strict que son
équivalent r~2 • donc est> O. Au-delà de ce rang, on a pour x E [- 1, 1]:
qui est le terme général d'une série convergente (par le thérorème de comparai-
son).
La convergence étant normale sur [-1,1]. la somme de la série entière est
continue sur cet intervalle. h se prolonge donc en une fonction continue sur
[-1, 1], d'où:
lim [(1 - x)g(x) + ln(l - x)J = h(l) .
x -tl-
Comme - ln(l - x) tend vers l'infini; on a donc :
h(x) = o (- ln(l - x)) et (1 - x)g(x) "" - ln(l - x)
x -tl x -tl -
ou encore :
g(x) "" _ ln(l - x).
x -t1 - 1- X
'O
0
C:
::J
0
f
'tj"
,--i
0
N On a de plus :
!J !]
(9
.....
.c
Ol
·c
h(l) = lim
n-t+oo L...t
~ [1n (1 + !)
n
-n = lim
n-t+oo
[ln(N + 1) - ~
L...t n
>- n=l n=l
0.
0
u = -,-y (constante d'Euler).
On a donc montré (au voisinage de 1- ) que :
g(x) = _ ln(l - x) _ _J_ + 0 (-1-).

l- x l- x l-x
Exercice 8.13 : Limite du quotient de deux sommes
Soit L an xn et L bn xn deux séries entières de rayon de convergence infini. On

suppose que an~ 0 et bn > 0 pour tout n, et que lim an/bn = L. O n note
n~+=
+ oo +oo
f(x) = L an xn et g(x) = L bn xn.
n=O n=O
Démontrer que :
lim f(x) = L.
x~+oo g(x)
Il y a la limite d 'une suite dans l'hypothèse et la limite d'une fonction dans la conclu-
sion. Pour passer de l'une à l'autre, on revient à la définit ion avec les é .
~1 Soit é > O. La définition de la limite de l'hypothèse nous donne l'existence de :
no EN tel que Vn ~ no , an
bn - L 1 ~
1
é.
On ne pourra en revanche utiliser cette inégalité qu 'à partir du rang

no ! Il faut donc scinder la somme en deux parties.
Avec la majoration lan - Lbn l ~ é bn utilisab le à parti r de no , on a donc :

+oo + oo no-1 +oo
L anXn - L L bnxn ~ L lan - Lbn I Xn + L é bnxn .
n=O n=O n=O n=no
"O
0 On en dédu it pour x ~ 1 :
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9 A xno- 1 no - 1
.....
.c
Ol
~ b xno + é en posa nt A = ~L.J lan - Lbn l
ï::::: ~ = û
>-
0.
0 A
u ~ -b - + é.
no X
Comme lim _Ab = 0, on a BE IR t el que Vx > B, _b A ~ é.
X~ Û noX noX
A insi, pour x > B. on a fi nalement
f (X ) - L 1 ~ 26
1 g(x)
Analyse 191
et on a montré que lim f((x)) = L.

1 x-++oo g x
Exercice 8.14 : Calcul de la somme d'une série numérique
. f( ) a.rcsin(x)
SOlt X = .
JI -x
2
1. Justifier que f possède un développement en série entière. Quel est son rayon
de convergence?
2. Démontrer que f vérifie une équation différentielle linéaire d'ordre 1, puis
calculer le développement en série entière de f.
3. En déduire la valeur de :
+oo 1
s = I: (2n).
n=O n
1. Il n'est pas nécessaire ici de calculer les coefficients du produit de Cauchy (c'est
d'ailleurs l'objet de la question suivante) : il suffit de savoir qu'un produit de Cauchy
de séries absolument convergentes l'est également, cc qui donne une minoration du
rayon de convergence.
La fonction f est le produit de deux fonctions possédant un développement en

série entière de rayon 1. Elle possède donc un développement en série entière de
rayon ~ 1 (puisque pour r < 1, les séries définissant arcsin(r) et (1 - r 2 ) - 1/ 2
convergent absolument).
Ce rayon est égal à 1 car f n'est pas définie en 1.
2. On commence par dériver f pour établir l'équation différentielle.

"O
0
C:
::J On a, pour x E ]-1, +1[:
0
'tj" 1 X
,-i
f'(x) = _ x 2 + arcsin(x) x (l _ x 2 ) 312 .
0
N 1
(9
.....
On en déduit que f vérifie l'équation différentielle :
.c
Ol
·c ( 1 - x 2)J' (X) = 1 + Xf (X).
>-
0.
0
u On peut ensuite simplement injecter le développement en série entière de f dans cette
relation. On simplifie les calculs en remarquant préalablement une propriété de parité.
Le développement en série entière de f est de la forme :

+oo
f(x) = L anx 11
•
n=O
Pour x E ]-1, 1[, on peut dériver terme à terme et reporter dans l'équation
différentielle :
+oo +oo + oo
L nanxn- 1 - L nanxn+ 1 - L anxn+ 1 = 1
n=l n=O n=O
soit en changeant les indices si nécessaire pour avoir xn partout :
+ oo + oo
L(n + 1) an+l xn - L nan-1 xn = 1.
n=O n=l
L'unicité du développement en série entière entraîne :
n
a1 = 1 et 'ïln EN* , an+1 = - - an- 1·
n+l
L 'équation de récurrence lie an+2 à an.
En tirant l'équation de récurrence, on obtient an en fonction de an-2k,

avec O ~ 2k ~ n. Au final, on peut donc arriver à a0 ou à a 1 .
Ainsi , on obtient an en fonction de ao si n est pair, et de a 1 si n est impair. On

calcule donc séparément a2n et a2n+I ·
En substituant de proche en proche, on ca lcule :
2n 2n 2n - 2
a2 = a = x a')
n+ 1 2n + 1 2n - l 2n + 1 2n - 1 -n- 3
2n 2(n - 1) 2
- X X··· X - a1
2n + 1 2n - 1 3
[(2n) X (2n - 2) X · · · X 22]
2 2
(2n + 1)!
[2nn!)2
(2n + 1)!
"O
0 22n
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
De même, on trouve
N (2n - 1) X ··· X 1
(9 a2n, = (2n) X · .. X 2 ao
.....
.c
Ol
ï:::::
mais comme ao = f (0) = 0, a2n = O.
>-
0. Ainsi on obtient :
u
0 +oo 22n
f (x) ""'
= L..t (2n + 1) (2 n)
x2n+1.
n=O n
3 . Pour faire apparaître S, il faut éliminer le facteur 2n + 1 du dénominateur, ce qui

peut être réalisé en dérivant. Le facteur 22n peut ensuite être compensé par x 2n en
prenant la valeur en 1/ 2.
Analyse 193
Pour x E ]-1 , 1 [. on peut dériver terme à terme :

+ oo 2 2n
J'(x) = L
n=O
(2n) x2n
n
donc:
s = J'(l/2) = 1+ g2:s·
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
1ntégration
Soient a et b deux réels strictement positifs.

1. Démontrer l'existence de l'intégrale
•+oo e - ax _ e - bx
I = j0 X
d.x.
2. Démontrer que, pour tout réel h > 0 :

+00 e-ax _ e - bx lbh e- t
1h
- - - - - dx =
X
e-t - 1
, ah
-
t
dt.
3. Démontrer que la fonction g : t M t peut être prolongée par continuité

en O. En déduire la valeur de I.
1. Notons
e - ax - e - bx
j :xM ,
X
continue sur JO, +oo[. Pour montrer que I existe, nous allons étudier séparément l'exis-
tence de l'intégrale sur JO, lJ et de l'intégrale sur [1, +oo[.
Classiquement, ceci se fait par une recherche de limites, d'équivalents (notamment
"O via des développements limités) et de comparaison à des fonctions usuelles.
0
C:
::J
0 Un développement limité à l'ordre 1 en O donne e - ax = 1 - ax + o(x) et
e - bx = 1 - bx + o(x), d'où
,;j"
,-i
0
N
e - ax - e - bx
@ f(x) = = (b - a) + o(l).
..... X
r.
01
·c Ainsi f est continue sur JO, lJ et se prolonge par continuité en Odonc l' intégra le
>
u
a.
0 J; f( x) dx existe .
P our l'étude au voisinage de +oo, nous allons utiliser le critère de Riemann.
On a lim x 2 f (x) = 0 par croissance comparée, donc

x-t +oo
e-ax _ e-bx
---- = o (x- 2 ).
X x -t+oo
Analyse 195
Ainsi f(x) = o (x - 2 ). Comme la fonction x t-r x - 2 est intégrable sur

:c ~+oo
[1, +oo[, il en est de même de la fonction f.
1 En conclusion, I existe.
2. Partant de I, si l'on veut obtenir des intégrales ne faisant intervenir qu'une seule
exponentielle comme dans le résultat demandé, un problème de taille se pose. En effet,
l'égalité
+00 e-ax i+oo --dx e-bx
l =
1 0
--dx -
X O X
n'a aucun sens! Les deux intégrales de droite sont divergentes car la fonction intégrée
i
est équivalente à > 0 en O et
1
J~
~x diverge.
C'est pour cela que l'énoncé propose d'intégrer non plus à partir de O mais à partir
d'un certain réel h > 0 : plus aucun problème ne se pose car les deux fonctions sont
bien intégrables sur [h, +oo[ d'après l'étude effectuée à la première question.
D'une manière générale, dans le cadre des intégrales généralisées, il ne

faut jamais écrire une expression de la forme (J(x) + g(:x;)) dx = .r:
1: 1:
f(x) d:x; + g(:x;) dx sans s'être assuré que les intégrales du second
membre existent : il peut arriver qu'une telle égalité n'ait pas de sens!
- am - bx
Soit h E lR.+· Les fonctions x t-r et x t-r 7sont intégrables sur 7 [h, + oo [
d'après l 'étude menée dans la première question. Ainsi :
+oo - - - - - dx =
e-ax - e-bx l+oo e-ax /,+oo - - dx .e-bx
j
h X , h
- - dx -
X ,h X
Il reste à changer ax et bx en t dans chacune les intégrales, ce qui est clairement une
application de la formule de changement de variable.
~
"O
En effectuant le changement de variable u = ax il vient :
0
C:
+00 e - ax . J,+oo - 1·+00 e - u
1
::J
e- u .
0 - - <lx = du/a = - du.
'tj"
,-i
h X ah u/a ah U
0 De même :
N
+00 e - bx j +oo - e- u
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
1h
d'o ù, d'après la relation de Chasles :
- - dx=
X bh U
du
>-
Q.
+oo - - - - - dx =
e - ax _ e - bx 1 bh e- t
u
0
j h X ah
-
t
dt.
196 Chapitre 9 Intégration
Selon le programme officiel, il n'est pas nécessaire de vérifier les hypo-

thèses du changement de variable dans des intégrales impropres dans les
cas suivants : fonctions affine, puissance, exponentielle et logarithme.
3. Il suffit de montrer que g possède une limite finie en O. La formule étant une forme
indéterminée quant t tend vers 0, on peut utiliser des développements limités (à l'ordre
1, puisque le dénominateur abaissera la puissance de 1).
Un développement limité à l'ordre 1 en O donne e-t = 1 - t + o(t) d'où l'on

tire lim g(t) = -1. La fonction g est donc prolongeable par continuité en O.
t -+0
Nous noterons encore g le prolongement de g obtenu en posant g(O) = -1, qui
est donc continu sur IR.
En utilisant les séries entières, on aurait même pu montrer que g est

de classe Cef'00 .
Il reste à faire le lien avec le calcul précédent en faisant apparaître g(t) dans l'intégrale.
A cet effet, nous pouvons également introduire une primitive G de g.
Soit G la primitive de g nulle en 0, ce qui a bien un sens puisque g est continue

en O.
Faisons apparaître la fonction G :
·bh - t l
Par ailleurs ,
i ah
e
t
- dt = G(bh) - G(ah).
·bh e- t _ 1 bh e- t
"O
0
C: Ainsi:
i ah
- - dt =
t 1 ah
- dt- ln(b/a).
t
::J
0
'tj"
,-i
0
N
l
h
+oo e-<.ix -
X
e-b:c dx = G(bh) - G(ah) + ln(b/a) .
(9 La fonction G est continue sur IR puisque c'est une primitive de g qui est bien définie
..... et continue sur IR. En particulier, le passage à la. limite h -+ 0 ne pose pas de problème
.c
Ol
·c et permet de conclure.
>-
0.
0
u En tant que primitive, la fonction Gest continue, donc
lim G(bh) = lim G(ah) = G(O) = 0,
h -+0 h -+0
d'où, en faisant tendre h vers O :
Analyse 197
1r/2
Soit I =
1() ln(sin(x)) dx.
/7f /2
1. Montrer que I est bien définie et égale à J ln(cos( x)) dx.
O
{1r/2
2. En déduire une expression de I en fonction de Jo ln(sin(2x)) <lx, puis la
valeur de I.
1r/2 X
3. En déduire la valeur de
.
de vanable u, =
7r - x.
1 0
( ) dx. On pourra effectuer le changement
tan x
1. La fonction à intégrer est définie et continue sur JO,~]. Le seul problème concerne
l'intégrabilité au voisinage de O.
La fonction x t--t ln(sin(a:)) est définie et continue sur ]O, %] . Au voisinage de 0,

nous avons ln(sin(x))rvln(x). En effet, -
ln (sin (x)) ln ( sin x )
---- = 1 + X ---+ 1.
ln(x) ln(x) x--+O
Ainsi ln(sin(x)) = o ( )x). Puisque la fonction x t--t x- 1/ 2 est intégrable au
voisinage de 0, la fonction x t--t ln(sin(x)) l'est aussi. Ainsi, I est bien définie.
L'énoncé nous demande de comparer une intégrable contenant un sinus à une intégrale
contenant un cosinus. On sait que l'on peut passer de l'un à l'autre par une formule
de trigonométrie utilisant un changement de variable du type y= ~ - x. Nous allons
donc faire ce changement de variable dans l'intégrale.
'O
0
C: Effectuons le changement de variable y= ~ - x. Nous obtenons
::J
0
(7r ))
'tj"
,-i
0
I = Jo{ 1r/2 ln(sin(x)) dx = Jo
{1r/ 2 (
ln sin
2-y dy =
{1r / 2
Jo ln(cos(y)) dy.
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0. Lorsque l'on étudie des intégrales faisant intervenir des fonctions tri-
0
u gonométriques, il est souvent intéressant d'effectuer des changements
de variable comme y = -x, 1r + x, ~ - x, . . . En effet, à l'aide des
formules trigonométriques, on trouve alors une nouvelle expression de
l'intégrale à calculer et, en la comparant avec l'expression de départ,
on peut parfois en tirer des informations. La suite de l'exercice présente
un exemple de cette stratégie.
2 . L'énoncé nous demande de calculer une nouvelle intégrale faisant intervenir sin(2x).
En utilisant la formule t rigonométrique sin(2x) = 2 sin(x)cos(x) , nous allons faire
apparaître l'intégrale l.
Nous avons
2 12
jo ·1r/ ln(sin(2x)) dx = f1r
Jo
ln(2 sin(x) cos(x)) dx
r1r / 2 rrr/2
= Jo ln(2) dx + Jo ln(sin(x)) dx
r rr/ 2
+ Jo ln(cos(x) ) dx
1r
= - ln(2) + 21
2
d'après la question qui précède. On en déduit que
1 1·1r/2 1r
l = - ln (sin ( 2x )) dx - - ln ( 2) .
2 0 4
Une autre possibilité pour faire intervenir l (ou une intégrale proche) en partant de
l'intégrale de l'énoncé consiste à effectuer le changement de variable y = 2x.
En effectuant le changement de variable y = 2x, nous obtenons

r1r / 2 i r7r
Jo ln(sin(2x)) dx =
2 Jo ln(sin(y)) dy
=
11 + 117r ln (sin (y)) dy.
2 2 rr/ 2
Il nous reste maintenant à comparer l'intégrale 12 ln (sin(y)) dy à l. Cela peut se J;

faire à l'aide du changement de variable z = 1r - y .
En effectuant le changement de variable z = 1r - y dans la dernière intégrale,

"O nous obtenons
0
C:
•1r 1 1r/2
0
::J
'tj"
,-i
0
1 rr/ 2
ln(sin (y)) dy =
0
ln(sin(z)) dz = l.
N
(9
Maintenant , nous n'avons plus qu 'à regrouper les résultats.
.....
.c On en déduit que
Ol
ï:::::
>- ·1r/ 2 1 1
1
0.
u
0 ln(sin(2x)) dx = - 1 + - 1 = l.
o 2 2
En injectant cette égalité dans la première que nous avons trouvée, nous trouvons
1 1r
l = 1-
2 4 ln(2)
et donc
1r
l = - - ln(2) .
2
Analyse 199
3. Commençons pas nous assurer que l'intégrale est bien définie.
La fonction x t-+ x( ) est définie et continue sur JO, ~[. En outre, au voisinage
tan x
de 0, nous avo ns
X X
= 1,
- - - rv -
tan(x) x
donc la fonction est intégrable au voisinage de O. Au voisinage de 1r /2, nous
avons
X
~ 0,
tan (x )
donc la fonction est éga lement intégrable au voisinage de 1r /2. Par conséquent,
l'intégrale est bien définie.
L'énoncé nous propose de modifier l'intégrale à l'aide d 'un changement de variable.
En effectua nt le changement de variable u = ~ - x, nous obtenons

n/2 X 1n/2 \n ) 1n/2(1f
B: _ U )
10
. ( ) dx =
tan x O tan 2 - u
du =
0
-2 - u tan(u) du.
Comment calculer cette dernière intégrale. Nous savons intégrer la fonction u r-+
tan(u) puisque nous en connaissons une primitive : la fonction u r-+ - ln(cos(u)). Il
nous reste donc à éliminer le terme ~ - u, ce que nous ferons en intégrant par parties.
Lors d'une intégration par parties pour les intégrales impropres, il faut
bien vérifier que deux des trois termes existent.
"O
0
C:
::J Les fonctions u r-+ ~ -u et ut-+ - ln(cos(u)) sont îf 1 sur [ü, ~ [. Par intégration
0
'tj" par parties, nous obtenons
,-i
0
N {'n/ 2
Jo
(7r - u ) tan(u) du= [- (1f - u ) ln(cos(u)) ]n/ 2 - / n/ 2
Jo ln(cos(u)) du
(9
.....
2 2 0
.c 2
Ol
ï:::::
>-
0.
= - lin~ (: -
X~ 2 2
x) ln(cos(x)) - /n/
lo
ln(cos(u)) du.
0
u
Calculons la limite du crochet en ~. Pour cela, posons d = ~ - x et calculons
la limite quand d tend vers O. Nous avons
- (~ - x) ln(cos(x)) = - d ln (cos(~ - d)) = - d ln(sin(d)).
Par conséquent, ce terme est équivalent à - dln(d) (comme prouvé dans la
première question) et tend donc vers O lorsque d tend vers O.
Cette limite finie justifie l'intégration par parties ( et l'existence de la deuxième

intégrale). On en déduit que
,-rr /2 X .-rr /2 7f
1 0 tan (x )
dx = -
1 O
ln(cos(u)) du= - ln(2).
2
+ oo ln(t)
Pour x E JR;.+ on pose f (x) = j 0 X
2
+ t2
dt.
1. Calculer f(l) (on pourra utiliser le changement de variable u = 1/t).
2. En déduire la valeur de f(x) pour tout x > O.
1. Le changement de variable en lui-même ne présente aucune difficulté; il suffit

d 'appliquer correctement la formule. Il donne
1
dt = - - du
u2
et, quand t varie de O à +oo, u varie de + oo à O ( c'est-à-dire les bornes de l'intégrale

sont renversées) .
Il ne faut pas oublier qu'un changement de variable change trois choses:

la variable, les bornes et l'élément différentiel.
~
Avant de faire quelque calcul que ce soit, justifions que l'intégrale existe bien.
"O
0
C:
Pour x E JR;.+ , nous avons, par croissance comparée :
::J
0 ln (t) ln t _ 3; 2
-tj"
,-i
0
x2 + t 2 t~~= t2 = t~'"':/..= (t )
N
et cette dernière fonction est intégrable sur [1, +oo[ par le critère de Riemann.
(9
.....
.c
1
fl
Quand t---* 0, ~; 2 -x- 2 ln t , intégrable sur JO,, 1]. Ainsi, la fonction consi-
Ol
ï::::: dérée est intégrable sur JR;.+ et l' intégrale existe.
>-
Q.
0
En effectuant le changement de variable u = il vient successivement : f
u
/ (1) = 1+=
Jo
ln(t) dt =
1 + t2
10 + ln( l/u) (- l /u2) du
+ oo 1 (1/u) 2
= ;·O ln(u\ du = - f(l)

+ oo 1 + U
donc f ( 1) = O.
Analyse 201
2. Pour déduire la valeur de f(x) de celle de f(l), nous pouvons envisager un chan-
gement de variable. Pour remplacer x par 1 dans x 2 + t 2 il suffit de poser t = ux :
alors x 2 + t 2 = x 2 + (ux) 2 = x 2 (1 + u 2 ) .
En effectuant le changement de variable t = ux il vient successivement :

+oo ln(t) + 00
ln(ux)
f(x) =
1 o x2 + t2
dt=
1 o x2 + (ux)2
xdu
= ! + ln(x)
/"+oo ln(u) du = ! (J(l) + ln(x) / +oo 1 du)
x }0 l+u 2 x }0 l+u 2
= _ln_(x_) [arctan(u)] +oo = _ln_(x_) ( lim arctan(u) - arctan(o))

X
O X u~+oo
1rln(x)
-
2x
Exercice 9.4 : Convergence de l'intégrale de Dirichlet
,
1 . Demontrer que j·A -sin(t)
0 t
- dt posse'<le une 1·mute · quand A tend vers +oo.
· fi me
On ne cherchera pas à la calculer explicitement, la détermination de sa valeur

faisant l'objet des exercices 9 .8 et 9.9.
2 . Démontrer que la fonction t t--+ sin(t)/t n'est pas intégrable sur IR~. Pour cela,
on pourra remarquer que lsin(t)I ~ (1 - cos(2t))/2.
3 . Démontrer que la fonction t sin:(t) est intégrable sur IR~.
t--+
t
4. Montrer, sans calculer explicitement les intégrales, que :
1·A sin(t) d t 2
A~+oo o
.
11m
t o
+= sin (t) d
t2
=
t.
1
Cette limite est généralement désignée sous le nom d'intégrale de Dirichlet.
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N 1. Notons tout d'abord que, étant donné un réel A > 0, la fonction t t--+ sin(t)/t est
(9
..... bien intégrable sur JO, AJ ; en effet, elle y est continue et elle converge en O (vers 1 :
.c
Ol c'est une limite usuelle). L'intégrale apparaissant dans cette question a bien un sens.
ï:::::
>-
0.
On sait que la limite démandée existe si t t--+ sin(t)/t est intégrable sur JO, +oo[.
0 Cependant ce n'est pas le cas, ainsi que l'affirme le résultat annoncé à la deuxième
u
question ! Toutefois, ceci n 'empêche pas cette limite d 'exister.
Etant donné que nous ne pourrons pas majorer lsin(t)/tl par une fonction intégrable
sur JO, + oo[ nous allons employer un procédé classique pour « renforcer la conver-
gence » : intégrer par parties. Plus précisément, nous essaierons ainsi, grâce au facteur
l/t de l'intégrale initiale, de faire apparaître une autre intégrale avec un facteur 1/t2
qui permettra d'assurer la convergence.
Cependant, un problème se pose. Si nous écrivons brutalement
f'A sin(t) dt= [ - cos(t)]A _ f'A cos?) dt

.lo t t O ./o t
l'expression de droite n 'a aucun sens : le crochet n'est pas défini pour t = 0 et
l'intégrale n'existe pas non plus car r 2 cos(t) rv r 2 quand t tend vers O et r 2 n'est
pas intégTable au voisinage de O d 'après le critère de Riemann.
Nous pouvons résoudre ce problème de manière simple : plutôt que de choisir - cos
comme primitive de sin, on choisit 1 - cos, qui s'annule en O.
Lors d'une intégration par parties, attention à ne pas ajouter de pro-

blèmes là où il n'y en avait pas. On peut choisir n'importe quelle primi-
tive de la fonction intégrée, mieux vaut donc prendre celle qui s'annule
en l'une des bornes du crochet.
Pour tout réel A > 0, on a par intégration par parties, 1 - cos et t t-+ f étant
1t'1 sur JO, A] :
[l - 1-
1 o
A sin(t) dt =
Ceci est justifié car

t
cos(t)] A+ f'A
t o .lo
c~s(t) dt.
t
2
1 - cos t t + 0 ( t ) rv -t O
- -t
- = -
2t t-tO t-tO 2
---+
t-tû
dont le crochet a deux limite finies, et puisque la première intégrale existe car il
y a un faux problème en O.
D'autre part, pour tout réel t ;?: 1, on a
1 - cos(t) 1 ~
2 ~
1
t t 2.
"O
0
Or la fonction tz
t t-+ est intégrable sur [l, + oo[. donc t t-+ l - ~~s(t) aussi. Ainsi,
C:
::J I'expression
. Jo rA 1- cos(t)
t2
d· t est convergente quan d A ten d vers +oo ('a savoir
0
'tj"
verS Jo
r+oo 1-cos(t)
t2
dt)
.
,-i
0
N En conclusion :
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
j 0
·A sin(t) d = 1 - cos A 1·A 1 - cos(t) d
t
t
A
+
O t2
t---+
1·+00 1 - cos(t) d
A-t+oo O t2
t
>-
0. possède une limite finie quand A tend vers +oo.
0
u
2. Nous avons déjà signalé ci-dessus qu'il n'y a pas de problème d'intégrabilité en O.
Nous allons donc étudier le problème en +oo en ne considérant toujours, pour des
raisons pratiques de calcul, que des intégrales de 1 à A.
La t rigonométrie permet de faire le lien entre sin(t) et cos(2t) : cos(2t) = 1 - 2 sin2 (t).
Nous sommes donc amenés à comparer lsin(t)I et sin2 (t).
Analyse 203
~1 Pour tout réel a E [O, l]. a2 ~ lai.

lsin(t) I ;::: sin2 (t) =
Ainsi :
En divisant par ltl > 0 et intégrant de 1 à A on obtiendra une minoration de

1
2(1 - cos(2t)).
/ A sin(t)
- t-
I 1 ,
dt, le but etant de montrer que cette expression tend vers +oo quand
11
A tend vers +oo.
On déduit de l'inégalité précédente, pour tout réel A ;::: 1 :
j.A~(t)
1
1 ·
t
1
dt;::: 1A-1 (1 - cos(2t)) dt
1 2t
;::: ~ ln(A) - / Acos(2t) dt.
2 11 2t
Le premier terme du minorant tend vers +oo quand A tend vers + oo : c'est un bon
début.
Il reste à étudier le comportement de l'intégrale. On reconnaît une expression analogue
à celle de la première question; nous allons utiliser la même technique de calcul,
l'intégration par parties, pour voir qu'elle est aussi convergente.
Intégrons par parties com me précédemment
1
cos(2t) dt = [sin(2t) ] A + / A sin(;t) dt.
1
A
2t 4t 1 11 4t
Ici encore le crochet converge quand A tend vers +oo et l'intégrale aussi car la
fonction intégrée est dominée par r 2 et donc intégrable sur [l, + oo[.
Ainsi,
-1 1n (A) - 1Acos(2t) dt ~ +oo

2 1 2t A~+=
u
et, comme elle minore Jt sir~(t) dt , on en déduit que :
0
C:
0
::J
A~+=
lim ;·AI sin(t t)
1
1 dt = +oo.
-tj"
,-i
0
N Ainsi , la fonction t i--+ sin?) n'est pas intégrable sur lR+ puisque, dans le cas
(9 contrai re, l'intégrale précédente serait convergente.
.....
.c
Ol
·c 3. Il n'y a ici aucun problème grâce au dénominateur t 2 qui va assurer l'intégrabilité
>-
0.
0 au voisinage de + oo .
u
Pour t E lR+ notons
_ sin2 (t)
g (t ) - t2 .
g est continue sur lR+· D 'après les limites usuelles, limg(t) = 1. La fonction g
t~O
est donc intégrable au voisinage de O.
Pour tout réel t > 0 on a O ~ g(t) ~ C 2 car lsinl ~ 1. Ceci montre que la
fonction g est intégrable au voisinage de + oo, d'après le critère de comparaison
avec les intégrales de Riemann.
1 En conclusion, la fonction g est intégrable sur lR+·
La domination par une fonction puissance intégrable, comme dans cette

question, est un moyen rapide et simple de montrer qu'une fonction est
intégrable. Elle est à utiliser dès que possible ! Remarquons qu'il existe
un théorème analogue dans le cadre des séries numériques (comparaison
avec les séries de Riemann).
4. En reprenant l'expression obtenue lors de la première question, on obtient un

lien entre la limite cherchée et l'intégrale de 1 -iz:,st. Il reste à utiliser la formule de
trigonométrie 1 - cos t = 2 sin 2 ( !) pour conclure.
~1 On a vu dans la première question que
. 1A-sin(t)- dt = 1+
A~+oo o t
lnn
o
00
1- cos(t)
t2
dt =
Il faut désormais sin(t) plutôt que sin(!) dans l'intégrale du second membre
1+
o
00
t2
2
2 sin (1)
2
dt.
le
changement de variable x = !
est tout indiqué.
En effectua nt le changement de variable x = ! il vient

2
+= 2sin (!) -1+= 2sin( )(x) 2
j+oo sin (x) <lx.
2
Ainsi:
1 0 t2 dt -
O 2x 9-
. _
2 <lx -
0 x-9
. i A-sin(t) i +oo sin (x) <lx. 2
"O
0
A~+oo. t
hm -dt=
0 . 0 X
2
C:
::J
0
-tj"
Exercice 9.5 : Développement asymptotique de arcsin
,-i
0
N
(9 1. Soit u et v deux fonctions de [ü, 1 [ dans JR. On suppose que v est intégrable et
.....
.c strictement positive sur [O, 1[. Si u(x) = o1 (v(x)) (respectivement, 11,(x) ,..,_, v(x)),
Ol .c~l
ï:::::
>- montrer que
0.
u
0
1 1
u(t)dt = o1 (1 v(t)dt)
1
respectivement 1 1
u(t)d\~ 1 1 1
v(t)dt.
2. Donner un équivalent en 1 de ~ - arcsinx.

3. Donner un développement asymptotique à quatre termes de arcsin x en 1.
Analyse 205
1. Comme v est intégrable, u, qui est négligeable (ou équivalente) devant v en 1, l'est
également. Notant U et V les primitives de u et v de limites nulles en 1, on doit donc
montrer que n:~ tend vers O (ou 1) quand x tend vers l. On revient pour ce faire à
la définition de la limite.
~ Relation o :
Commençons par supposer que u(x) = o1 (v(x)). Comme v est intégrable, et

comme u est continue sur [ü, l[, on en déduit que u est intégrable sur [ü, l [. Les
intégrales sont donc bien définies.
Notons U et V les fonctions définies pour x E [ü, 1[ par :
U(x) = 1 1
u(t)dt et V(x) = .l 1
v(t)dt.
Soit ê > O. Par définition de la limite, on a rJ > 0 tel que pour tout x E [1-rJ, 1[,
lu(x)I ~ êlv(x)I.
Pour x E [1 -r/, l[, on a donc lu(t)I ~ êl'v(t)I = ev(t) (car v est positive) pour
tout t E [x, 1[. Par croissance de l'intégrale, on a alors :
IU(x)I ~ 11
lu(t)ldt ~ê 1
1
v(t)dt = êV(x).
Ceci montre que U(x) = o1 (V(x)).
~ Relation d'équivalence :
Supposons maintenant que u(x) rv v(x). Comme v est intégrable, et comme u

x--+ l
est continue sur [O, 1[, on en déduit que u est intégrable sur [O, 1[. Les intégrales
sont donc bien définies.
On a alors u(x) - v(x) = o1 (v(x)), donc d'après le point précédent (avec les
mêmes notations), U(x) - V(x) = o1 (V(x)). Ceci montrer que U(x) rv V(x) .
x--+1
2. Comme ~ = arcsin 1, on peut réécrire la différence sous la forme d'une intégrale.

u Il faut alors trouver un équivalent de l'intégrale en question, on va donc utiliser la
0
§ question précédente en cherchant un équivalent de l'intégrande.
0
'tj"
,-i Pour x E [-1, 1]. on a
1
0
N 1
(9 : - arcsin x = f' 1 arcsin' (t) dt = --;::=d=t::::::;;:
.....
.c
Ol
2 lx X J1 - t 2
·c Or
>-
0. 1 1 1
0
u JI - t2 J(l - t)(l + t) t--+ 1
Il faut toujours choisir un équivalent qui soit le plus simple possible,

surtout ici, lorsqu'on doit l'intégrer.
Comme J; v'2~ est convergente (par le critère de Riemann, et comme l'i n-

tégrande est positive, on peut intégrer cette relation de comparaison et :
-7r - arcsmx
2
.
= 1·1 JI dt-
x t2
-.
·-
x-;O
1·1 }2.Jf=t
x
dt
[-2-.Jr=tJ
1
= v12J1 - x.
v12 X
3. Pour avoir un développement asymptotique à quatre termes de arcsin en 1, il faut

un développement asymptotique à trois termes de ~ - arcsin x. Au lieu de prendre
un équivalent de arcsin'(t) comme dans la question précédente, on en calcule ici un
développement asymptotique à trois termes, que l'on va intégrer (toujours en intégrant
les relations de comparaison).
Pou r t E] - 1, 1[, en posant u = 1 - t, on a

1 . 1 ( u) - 1/2
arcsin'(t) = = (u(2 - u)) - 1/ 2 = - - 1 - -
JI - t2 ffu 2
= _ 1_ (1 + ~ + 3u2 + o (u2))
V2u 4 32 u-;O
- J 2(11 - t)
(1 + 1 -4 t + 33? (1 - t)2 +
~ t-+l
0 ((1 - t)2))
1 + _1_.Jf=t + _3_(1 _ t)3/2 + 0 ((l _ t)3f2)

J2(1-t) 4v12 32v12 t -+ 1
Comme j~1(1 - t) 312 dt est convergente (par le critère de Riemann), et comme

l'intégrande est positive, on peut intégrer cette relation de comparaison, et il
vient:
i - arcsinx = 1 1
arcsin'(t)dt
"O
0
C:
0
::J
= [ ( J2(~ - t) + 4:a.Jf=t + 32~(1 - t)3f2dt)
'tj"
(1 (1 - t) 1 dt)
1
,-i
0 3 2
N + x-;}
0
X
(9
.....
.c
Ol 2 ;-:,---: 2 3/2 3 . 5/2] 1
·c = [ - v12yl - t - v12(1 - t) - )2(1 - t) X
>-
0.
12 80
0
u
+ .~, ( [ ~(1 - t)'i'[ )
= v12Jl - x + '{; (1 - x) 3 12 + ~~ (1 - x) 5 12
+ o ((l - x)s/2)
x-+l
Analyse 207
En conclusion :
arcsinx = ~2 - V2Jl - x - v12 (1 -

12
x) 312 -
3
J2 (l - x) 512 + x-+1
160
o . ((l - x) 512 ).
1
/ 1 t'r;-1 - 1
Pour x E ~+' on pose f(x) = Jo ln(t) dt.
1. Vérifier que f
est bien définie sur ~+.
2. Montrer que f est de classe <&'1 sur~~ et exprimer f' sans intégrale.
3. En déduire une expression de f sans intégrale.
1. Pour montrer que la fonction f

est bien définie il suffit de démontrer que, pour
tout réel x > 0 donné, la fonction t E JO, 1 [ r i t~:~t) 1 est intégTable. Autrement dit,
dans cette question, x est considérée comme une constante et on a affaire à un simple
problème d'intégrabilité.
Pour (x, t) E ~+ x JO, 1[ on pose

tx-1 - 1
<p(x, t) = ln(t) ·
Pour x E ~+- La fonction tri <p(x, t) est bien définie et continue sur JO , l[.
Ceci ne suffit pas car, pour certaines valeurs de x, cette fonction peut diverger quand
t tend vers O ou 1, auquel cas on ne peut pas conclure sans étudier plus précisément
son comportement.
Le comportement quand t tend vers O dépend du signe de l'exposant de t; nous allons
donc distinguer les trois cas x < 1, x = 1 et x > 1.
Si x < 1, la fonction t r i tx - I diverge vers +oo en O. Cependant, on sait que cette
u fonction est intégrable au voisinage de O si son exposant est strictement supérieur
0
C:
::J
à -1, cc qui est le cas car il ne faut pas oublier que x a été supposé dans l'énoncé
0 strictement positif.
'tj"
,-i
0 ..,. Étude au voisinage de O :
N
(9
..... Nous allons distinguer les cas x > 1, x = 1 et x < 1 car le comportement de la
.c fonction tri tx - l quand t tend vers O dépend du signe de l'exposant .
Ol
ï:::::
>-
0. • Si x > 1 : lim t x-I = O. Comme lim ln(t) = - oo on a donc lim <p(x, t) = O.
0 t-+0 t-+0 t-+0
u La fonction t ri <p(x, t) est donc intégrable au voisinage de O.
• Si x= 1 : lim tx - l = 1. Comme lim ln(t) = -oo on a donc lim <p(x, t) = O.
t -+0 t -+0 t -+0
La fonction tri <p(x, t) est donc intégrable au voisinage de O.
• Si x < 1 : on a ici une forme indéterminée car lim tx- l = + oo. Cependant,
t-+0
comme ln(t) tend vers +oo quand t tend vers O on a <p(x, t) = o(tx-I)
quand t tend vers O. Orx > 0, donc x - 1 > - 1 et t H tx- l est intégrable
au voisinage de Od'après le critère de Riemann . On en déduit que t H ip(x, t)
est éga lement intégrable au voisinage de O.
1
Le problème quand t tend vers 1 est d'une autre nature : le numérateur et le déno-
minateur tendent tous les deux vers O; nous avons affaire à une forme indéterminée.
Parmi les moyens de lever une telle indétermination figurent les développements limi-
tés .
.,.. Étude au voisinage de 1 :
Pour tout réel t E JO , 1[, on pose u = 1 - t. Alors :

tx-I - 1 (1 - u)x-I - 1 -(x - l)u
--- = ,.__, -+ (x - 1).
ln(t) ln(l - u) u--.O -u u -tO
Ainsi on a lim ip(x, t) = x - 1 et t H ip(x, t) est intégrable au voisinage de 1.

t -t l
En conclusion, pour tout réel x > 0 fixé, la fonction t H ip(x, t) est intégrable
sur JO, 1[, ce qui montre que la fonction f est bien définie pour tout x > O.
2. Vérifions les hypothèses du théorème de dérivation des intégrales à paramètre. Nous

avons déjà vérifié que pour tout x E lR+, la fonction t H ip(x, t) est intégrable sur
JO, 1[.
Il reste désormais à calculer la dérivée partielle de <p par rapport à x pour vérifier
l'hypothèse de domination.
Dans le calcul de la dérivée partielle de <p par rapport à x, c'est cette

fois t qui est traitée comme une constante. En particulier, la dérivée de
2
ri;-l n'est pas (x - l)tx- comme on le voit plus bas.
ip(x, t) est de classe 1f1 sur lR+· De plus:

"O
0
C:
Pour t E JO, 1[, la fonction x H
::J
0
'tj" -Ô<p ( x, t ) -_ - 1( ) -Ô ( t x - 1 ) _ 1 l ()
- 1 - - ( ) n t t
x- 1 _
- t
x- 1
.
,-i
0
8x 1nt 8 x 1nt
N
(9
..... Pour pouvoir appliquer le théorème de dérivation sous le signe intégral il suffit désor-
.c mais de vérifier la domination : il faut trouver une fonction g : JO, 1[ ---t JR, intégrable,
Ol
ï:::::
>-
0. telle que, pour tous x > 0 et t E Jü,1[, l~(x,t)I ~ g(t) . Autrement dit, nous cher-
0
u
chons à majorer 1 ~ x, t) indépendamment de ;x; par une fonction de t intégrable sur
( 1
JO, l[.
Remarquons déjà que tx - I > 0 : on peut donc se passer de valeur absolue.
Une telle majoration n'est pas toujours possible. Supposons qu'il existe une telle
fonction g : on a alors tx - 1 ~ g(t) pour tout x > 0 et t E JO, 1[. En particulier, en
faisant tendre x vers O à t fixé dans cette inégalité, il vient g(t) ); qui n'est pas t,
Analyse 209
intégrable sur JO, 1[, donc g ne l'est pas non plus! Nous venons en fait de démontrer
par l'absurde qu'une telle fonction g n'existe pas.
Cc genre de situation est très fréquent avec les intégrales à paramètre. Cependant, on
peut contourner le problème : il suffit en effet de vérifier l'hypothèse de domination
sur tout segment inclus dans~+-
On pourra alors majorer aisément t x- 1, pour x E [a, b], indépendamment de x : en
effet, on a alors
a-l~x-l~b-l
donc, pour tout t E JO, 1 [,
(b - 1) ln(t) ~ (x - 1) ln(t) ~ (a - 1) ln(t)
et enfin, par croissance de l'exponentielle,
tb-1 ~ t x-1 ~ ta-1,
seule la deuxième inégalité étant intéressante pour nous.
t E JO, 1[ donc ln(t) < 0, ce qui inverse le sens des inégalités lorsque l'on
multiplie par ln(t).
Fixons deux réels a et b avec O <a< b. Pour x E [a, b] et t E JO, 1[ on a

tx - 1 = e <x - 1) ln(t) ~ e<a- 1) ln(t) = ta- 1
puisque ln(t) < O. Par ailleurs, tx - l > O.

La fonction t t-+ ta-l est intégrable sur JO, l [ car a - 1 > -1 par le critère de
Riemann. Avec g(t) = ta- l nous avons donc :
'vx E [a,b] , 1::(:.i;,t)I ~ g(t) et g intégrable sur ]0,1[.

L'hypothèse de domination est donc vérifiée sur tout segment inclus dans ~ +-
"O
Ainsi, f est bien de classe 1f1 sur~+ et de plus
0
~~ , J'(x) =
1 1
fo
C:
0
::J
'tj"
'vx E : : (x, t) dt= .fo tx-l dt.
,-i
0
N
Il ne reste plus, enfin, qu'à calculer cette intégrale. La variable d'intégration est t :
(9
..... nous allons donc effectuer les calculs en considérant x comme une constante .
.c
Ol Ici, nous avons affaire à une fonction puissance dont on connaît une primitive.
ï:::::
>-
0.
0
u
En appliquant le théorème de dérivation des intégrales à paramètre
nous avons dérivé tx-l par rapport à ;.i; mais, pour le calcul d'intégrale
qu'il nous reste à effectuer, nous devons déterminer une primitive de
fi;- l par rapport à t.
Il s'agit de l'intégrale d'une fonction puissance d'exposa nt différent de - 1 :

1
[txx]
'vx E IR~, J'(x) =
10
1 t x- l dt=
0
- 1
X
3. Nous savons bien sûr que la fonction logarithme est une primitive de f' sur IR+ ·
Il s'agit de ne pas aller trop vite : f est égale à la fonction logarithme.. . à une
constante additive près qu'il faudra déterminer. Un moyen simple pour déterminer
une telle constante est de calculer la. va.leur de f en un point où ce calcul est simple.
Ici c'est la valeur en 1 qui s'impose car l'intégrale définissant f se simplifie alors
considérablement.
D 'après ce qui précède, il existe un réel J( tel que :

'vx E IR~, f(x) = K + ln(x).
En particulier , il vient J( = f( l).
Par ailleurs, pour x = 1, on a tx-l = 1 pour tout t E JO, 1[. soit <p(l , t) = 0 et
finalement f (1) = 0; on a donc J( = 0 soit enfin
'vx E IR~, f(x) = ln(x) .
Pour XE IR+ on pose r (x) = lor+oo e·-le-t dt.

1. :Montrer que r est bien définie et de classe ~ 00 sur IR~.
2. Démontrer que, pour tout réel x > 0, r (x + 1) = x f (x). Que va.ut f(n) pour
n EN*?
"O
0
C:
::J
o 1. Il faut vérifier les hypothèses du théorème de dérivation des intégrales à paramètre
~ pour montrer que r est de classe ~ 00 .
0
N Conunençons par vérifier que la fonction est bien définie .
.....
.c
Ol
Notons u : (x, t) r i t x - l e- t .
ï:::::
>- Pour x > 0 fixé, la fonction t r i u(x, t) est intégrable sur IR+ . En effet, elle est
0.
u
0 continue, équivalente quand t tend vers O à t x- 1. qui est intégrable au voisinage
de O car x - 1 > -1 (par le critère de Riemann) , et comme lim t 2 u(x, t) = 0
t-++oo
par le théorème de croissa nce comparée, on a u(x, t) = o (r 2 ) quand t
t-++oo
tend vers +oo.
Il faut ensuite calculer les dérivées partielles par rapport à x de la fonction u. Elle
sont aisées à calculer si on se souvient que t x-Ie-t = eCx-l) ln(t)e-t; tétant considérée
Analyse 211
comme une constante dans le calcul de la. dérivée partielle pa.r rapport à x, on a.
au (x, t) = ln(t)e(x - l) ln(t)e- t = ln(t) tx- l e- t

ax
puis par récurrence aisée
aku ( ) (1 n (t ))k t x-1 e - t .

(ax) k X, t =
Pour t E IR+, x H u(x, t) est <ef00 , et pour k E N et (x , t) E (IR+) 2 ,
aku ( ) ( ( ))k x -1 - t
(ax)k x, t = ln t t e .
Cette fonction est continue par morceaux par rapport à t sur IR+.
Ce sont les hypothèses « faciles » du théorème, x étant constant dans le premier point
et t constant dans le second. Il reste à dominer la dérivée partielle indépendamment
de X.
P armi les hypothèses du théorème, la. domination est de loin la. plus
importante. Il ne faut donc absolument pas l'oublier.
Comme souvent ceci pose problème car x peut ici prendre de grandes valeurs.
En effet, si on a, pour tous réels x et t , l'inégalité 1 (ln(t))ktx-le-t l ~ lg(t) I, il vient,
pour t > 0 fixé, en faisant tendre x vers + oo, + oo ~ lg(t)I. Nous allons donc nous
contenter de vérifier l'hypothèse de domination sur tout segment, c'est-à-dire d'obtenir
une majoration du type précédent pour x E [a, b] plutôt que pour x E IR+.
Pour encadrer la puissance t x-I en fonction de a et b, nous pouvons encadrer son
logarithme ln(tx- 1 ) = (x - 1) ln(t). Comme le signe de ln(t) dépend de la position de
t par rapport à 1 nous allons en fait obtenir deux majorations : l'une pour t E JO , 1],
l'autre pour t E [l, + oo[. La fonction majorante lgl obtenue sera ainsi définie par deux
formules selon la position de t par rapport à 1.
"O
~
0
C: Soient deux réels a et b avec O < a 1, on a (x-1) ln(t) ~ (b-1) ln(t), car ln(t) > 0, donc O < t x-I ~ tb-I
'tj"
,-i et enfin, comme (ln(t))k et e- t sont positifs :
0
N
(9
0 < (ln(t)l t x-I e-t ~ (ln(t))k tb-l e-t.
..... Pour t < 1, on a (x - 1) ln(t) ~ (a - 1) ln(t), car ln(t) < 0, donc O < tx- I ~
.c
Ol
ï::::: ta- l et enfin, comme l ln(t) lk > 0 et e- t > 0 :
>-
Q.
u
0 0 < l ln(t) lk t x- 1 e- t ~ l ln(t) lk ta- 1 e- t.
Soit g la fonction définie sur IR+ par :
si t > 1
si t <1
si t = 1.
L'intégrabilité de g n'est pas a priori évidente car les formules la définissant sont
compliquées. On peut résoudre ce problème en cherchant simplement à comparer g à
des fonctions puissances.
En effet, si on a g(t) = o(tc) quand t tend vers O avec c > -1 alors g est intégrable au
voisinage de O. La condition lim ccg(t) = 0 est équivalente à lim l ln(t)lkta-c- lc- t =
t~o t~o
0 en utilisant la formule définissant g(t) pour t E JO , l[.
L'exponentielle tendant vers 1 en Oil suffit d 'avoir lim l ln(t) lkta - c- 1 = O. Le théorème
t~ o
de croissance comparée des fonctions logarithme et puissance nous assure que c'est le
cas si a - c - 1 > O. Il suffit donc d'avoir c < a - 1 pour que g(t) = o(tc) quand t tend
vers O. Comme on veut c > -1, on peut donc choisir n'importe quel c E ]-1 , a - 1[,
par exemple le milieu de cet intervalle : a/2 - l.
L'intégrabilité en +oo peut être examinée de façon analogue à ceci près que la condi-
tion pour que t H te soit intégrable au voisinage de +oo est c < -1.
t~+oo
Les calculs sont plus simples : on a toujours lim t-cg(t) = 0, quel que soit le réel
c. On peut donc par exemple prendre c = -2 pour obtenir g(t) = o(l/t2 ) et donc
l'intégrabilité en +oo.
On a alors :
\f(x, t) E [a, b] X~~ , llln(t) lk tx - I c- tl ~ g(t).
Par ailleurs, g est intégrable sur~+- En effet
• g est continue sur ]O, 1[ et sur ]1 , +oo[ et aussi en 1.
• lim tl-af 2g(t) = 0 donc g(t) = o(ta/ 2 - 1) quand t tend vers O. Or t H
t~ O
ta/ 2 - 1 est intégrable au voisinage de Ocar a/2-1 > -1 donc g est intégrabl e
au voisinage de O.
• lim t 2 g(t) = 0 donc g(t) = o(l/t2 ) quand t tend vers +oo. Or t H 1/t2
t~ +=
est intégrable au voisinage de +oo donc g est intégrable au voisinage de
+oo.
Ainsi , l'hypothèse de domination sur tout segme nt est vérifiée.
"O
0 En conclusion, r est de classe 'ef00 sur ~+ et
C:
::J
0
'tj"
,-i
\fk EN , \lx E ~~ , r (k) (x) = l+oo (ln(t)l tx - l e- t dt.
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
i::;: 2. Nous devons trouver une relation entre une intégrale faisant intervenir tx- l et une
0
u intégrale faisant intervenir tx, cc qui suggère une intégration par parties.
Les fonctions t H t; et t H e- t étant de classe <&'1 , on a, en intégrant par

parties :
Analyse 213
Le crochet étant nul par croissance comparée, et la deuxième intégrale conver-

gente (comme justifié dans la question précédente), on trouve
1
r (x) = - r (x + 1).
X
Ceci étant établi, on tire l'équa tion de récurrence pour trouver la valeur de r(n) :
r (n) = (n - 1) r (n - 1) = (n - 1) (n - 2) r (n - 2) = · · · = (n - l) ! r(l ).
D'autre part, r (l) = J/ 00
e-t dt = 1.
Pour n EN* on a
r (n) = (n - 1) r (n - 1) = (n - l )(n - 2) r (n - 2) = · · · = (n - l )! r(l ).
D'autre part,
+oo
r(l) = e- t dt = 1.
./ Q
donc r(n) = (n - l )!.
Exercice 9.8 : Transformée de Laplace du sinus cardinal
sin(t)
On pose, pour t > 0, f(t) = - - , e t /(0) = 1 (f est la fonction sinus cardinal,
t
que l'on rencontre en physique dans l'étude du phénomène de diffraction).
D'après l'exercice 9.4 on sait que f est continue, non intégrable sur IR+ mais
que 1A f(t) dt possède une limite finie quand A tend vers +oo. Le but de cet
exercice et du suivant est de calculer cette limite.
Pour x E IR+ on pose :
<p(x) = Jor+oo e - xt f(t) dt.
"O
1. Démontrer que O.
::J
0 3. Déterminer la limite de O.
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
8 1. L'intégrabilité de la fo nction est immédiate grâce à l'exponent ielle.
Vérifions que, pour tout réel x > 0 fixé, la fonction t i---+ e - x t f (t) est intégrable
sur [O, + oo [.
Nous savons que, pour tout réel t , lsin(t) I ~ ltl (il suffit d 'appliquer l'inégalité
des accroissements finis à la fonction sinus, dont la dérivée est majorée en valeur
absolue par 1, entre O et t). Ainsi, 1/(t)I ~ 1.
Etant donné que lf l ~ 1, on a le- xt f(t) I ~ c-:ct. La fonction t ri c-xt est

intégrable sur [O, +oo[, car x > 0, donc la fonction tri e- xt f(t) aussi, ce qui
1 montre que cp(x) est bien définie pour tout réel x > O.
On cherche ensuite à appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètres.
Dans ce théorème, il faut faire attention à dériver par rapport au pa-

ramètre (ici x) et non la variable d'intégration (ici t).
Notons u: (x, t) ri e- xt f(t). On vient de voir que pour x E IR+, tri u(x, t)
est continue et intégrable sur IR+. Pour t E IR+, x ri u(x, t) est de classe <itf1
et on a
â
-(e- xt f(t)) = -te- xt f(t) = -e- xt sin(t).
8x
Cette fonction est continue par rapport à t sur IR+.
Il ne suffit pas de montrer que cette fonction est intégrable pour tout x > 0 : pour ap-
pliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètres il faut encore la majorer
indépendamment de x par une fonction de t intégrable sur [ü, +oo[.
Malheureusement, comme souvent, ce n'est pas possible : si une telle fonction h exis-
tait, on aurait, pour tout réels x > 0 et t E IR+ : 1- e- xtsin(t) I ~ h(t) d'où, quand x
tend vers O : lsin(t)I ~ h(t), ce qui contredit l'intégrabilité de h. La manière usuelle
de contourner cc problème est de montrer une domination locale, ici sur [a, +oo[. Au-
trement, dit, nous n'allons pas chercher une fonction h vérifiant 1-e-xt sin(t)I ~ h(t)
pour tout réel x > 0 mais uniquement pour x ~ a.
Fixons un réel a> O. Alors, pour tout réel x ~a : 1-e-xtsin(t) I ~ e-at_ Or la

fonction t ri e- at est intégrable sur [ü, +oo[ et indépendante de x; ainsi nous
avons la domination locale.
'O
0
Enfin, pour x E IR+, on a t ri i~ (x, t) continue sur IR+, et dominée par une
C: fonction intégrable. C'est donc une fonction intégrable sur IR+ .
::J
0 Nous avons donc montré que 0 :
0
N
(9 cp'(x) = +00 -ô (e- xt f(t)) dt= - 1+=e- xt sin(t) dt.
.....
.c
Ol
·c
10 ôx 0
>-
0.
0
u Pour calculer l'intégrale d'un produit d'une exponentielle et d'une fonction circulaire
on peut passer par les nombres complexes. Ici, nous utiliserons le fait que sin(t) =
Im(eit) .
Rappelons que, si ,\ est un nombre complexe de partie réelle strictement négative, la
fonction t ri e>-t est intégrable sur IR+ et
+00 . 1
e.>.t dt = - ~.
1 O
Analyse 215
En utilisant la relation sin(t) = lm(eit), on a successivement
.l+=c-xtsin(t)dt 1+= = c-xt lm(cit)dt = lm (l+= c(i-x)tdt)
= lm (-1.)
X - 1
= lm ( x
1 + x2
+i ) =
+
1 1 ;i:;2 '
d'où
* <p1 ( x ) = -
Vx E IR+, 1 .
1 + x-9
Ce type d'intégrale peut aussi se calculer en intégrant deux fois par

parties, mais les calculs sont un peu plus longs. Il vaut mieux privilégier
la méthode ci-dessus.
2. On peut souvent être tenté d'utiliser le théorème de convergence dominée pour

déterminer la limite en + oo d'une intégrale à paramètres. Même si cela fonctionne
bien et est parfois nécessaire il est souvent plus rentable d'essayer une majoration
directe.
Nous avons vu que lf l ~ 1. On a donc
lcp(x)I ~ += le-xtf(t)I dt~ 1+e-xtdt 00
= -1
10 O X
d'où l'on tire
lim cp(x) = O.
"O
0
C:
::J
x-++= 1
0 Par ailleurs, nous savons que, pour tout réel x > 0, <p1 (x) = - . Il existe
'tj"
,-i
l + x2
0 donc un réel K tel que :
N
(9 Vx E IR~,<p(x) = K - arctan(x) .
.....
.c
Ol L'expression ci-dessus tend vers K -1r/2 quand x tend vers +oo. Etant donné
ï:::::
>-
0.
par ailleurs que cp(x) tend vers O en + oo, on en déduit que K = 1r/2, d'où
0 finalement :
u
'rfx E IR~,<p(x) = ~ - arctan(x).
On garde les notations de l'exercice 9.8 . On pose f. = limA -Hoo f 0A f(t) dt.
1- e-x
1. Montrer que la fonction <léfinie par g(x) = , pour x > 0, et g(O) = 1,
X
est de classe <if1 sur IR+.
2. Démontrer que g' est intégrable sur IR+·
3. Soient A et x <leux réels strictement positifs. Montrer que :
1A c-:ct f(t) dt - 1A f(t) dt= - .lAx g(u) sin(;) dtt.
4. Montrer que, pour tout réel x >0:

j<p(x) - fi ~ x(1 + 1+oo lg'(u)I du) .
5. En déduire la valeur de f.
1. La fonction g est clairement de classe <if1 sur IR+. Le seul problème se pose en O.
Par le théorème de prolongement <if 1 , il faut montrer que g est continue en O et que
g' admet une limite finie en O.
La fonction g est de classe <if 1 sur IR+, comme quotient de fonctions qui le sont
(le dénominateur ne s'annulant pas).
Par ailleurs , g admet une limite en O. En effet, on a le développement limité :
e- x = 1 - x + o(x). Ainsi , g(x) = 1 + o(l), c'est-à-dire lim g(x) = 1. On en
x-+0
déduit que g est continue en O.
Pour étudier la limite de g' en O nous aurons encore affaire à une forme indéterminée
mais, cette fois, avec x 2 au dénominateur. Un développement limité à l'ordre 2 en 0
"O du numérateur permettra de conclure.
0
C:
::J
0 Un calcul élémentaire donne :
'tj"
,-i w 11])* '( ) _ XC-X - (1 - c-x)
0
N
v X E JI'l..+, g X - 2 ·
X
(9
..... Utilisons cette fois-ci un développement limité à l'ordre 2 en O :
.c
Ol 1
·c e-x = 1 - x + x 2 + oo(x2 ).
0
>-
0. 2
u En ne retenant au cours des calculs que les termes de degré n'excédant pas 2 :
1 1
xe- x - (1 - e- x) = x - x 2 - (x - -x 2 ) + o(x2 ) = - -x2 + o(x2 )
2 2
d'où lim g'(x) = - ~-
x-+O 2
Par le théorème de prolongement <if1. g est <if1 sur IR+ (avec g' (0) = - ! ).
Analyse 217
Avec les séries entières, on peut aller plus vite en montrant que g(x) =
+oo (-l)n
L( )
n=O n + 1 .
1
:x;n est de classe cr/00 sur ~ comme somme d'une série entière
de rayon de convergence infini.
2. Nous savons déjà que g' est continue sur ~+- Pour montrer qu'elle est intégrable
sur ~+ il suffit d'étudier son comportement en +oo. Comme l'expression de g' fait
intervenir des polynômes et des exponentielles on peut chercher à comparer g' à des
fonctions puissances.
La fonction g' est continue sur ~+.

On remarque que x 2 g'(x) = xe- x - (1- e- x) tend vers -1 quand x tend vers
+oo ; on a donc lg'(x) I "'1/x2 quand x tend vers +oo. D'après le critère de
comparaison avec les intégrales de Riemann , g' est donc intégrable au voisinage
de + oo.
Par ailleurs, g' est continue en O donc intégrable au voisinage de O.
Ainsi, g' est intégrable sur~+ -
3. Sachant que f(t) = sii~(t) on a
(e- xt - 1)/(t) = (e - xt - 1) sin(t).

t
L'argument de l'exponentielle étant xt, nous pouvons faire apparaître g(xt) en écrivant
sin(t) e- xt - 1
(e-xt - 1) x - - = x xsin(t) .
t xt
On a successivement, par définition des fonctions f et g :
"O
0
C:
1A e- xtf(t) dt -1A f(t) dt= 1A (e- xt - 1)/(t) dt
0
::J
'tj"
,-i
0
= 1A - xtg(xt)f(t) dt
N ·A
(9
.....
.c
Ol
= j
0
- xg(xt) sin(t) dt .
ï:::::
>-
0. Enfin, pour avoir g(u) plutôt que g(xt) dans l'intégrale, il suffit de poser u = xt, soit
0
u t = u/x; ceci est licite car x =J. O. Les bornes O et A deviennent alors O et Ax et
dt= du/x.
~1 Effectuons le changement de variable u = xt. Il vient :
/
. 0
·A- :x;g(:x;t) sin(t) dt= - i Ax g(u) sin(~) du.
. 0
4. Il faudra faire apparaître des intégrales de O à +oo : pour cela, nous pourrons
chercher à faire tendre A vers +oo dans le résultat précédent. En effet, le membre
de gauche de l'inégalité de la question précédente tend, par définition, vers cp(x) - f
quand A tend vers +oo.
Le résultat souhaité est exprimé à l'aide de g' et non de g. Pour faire apparaître une
intégrale faisant intervenir g' à partir d'une intégrale faisant intervenir g, l'outil le
plus évident est l'intégration par parties.
Il faut être prudent sur les noms de variables. Ici, nous effectuons une
intégration par parties sur une intégrale d'une fonction de variable u.
La variable x est ici une constante !
Une intégratio n par parties, les fonctions g et U t-r X

su r IR+, donne, pour A> 0 :
COS on étant de classe 'ef1
{ ' g(u) sin(~) du= [- xg(u) cos(~) C + x { " g'(u) cos(~) du.
Le crochet va ut :
puisque
[ - xg(u)
lim g(y) = O.
y--t+oo
cos(~) r =X - xg(Ax) cos(A) A::;:;+oo X
A insi, on a, avec la quest ion précédente,
/A /A /Ax
Jo e-xt f(t) dt - Jo f(t) dt ~ lx - xg(Ax) cos(A) I + x Jo lg'(u) I du.
D 'autre part g' est intégrable, donc la deuxième i ntégrale converge quand A
tend vers l 'infini.
Au final, nous avons, en fa isant t end re A vers +oo, :
"O
0
C:
l<p(x) - fi~ x ( 1 + l+oo lg'(u) I du).
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
i C'est parce que g' est intégrable sur IR+ que l'intégrale de 19' (u) 1existe
et est finie. Cette propriété de g' est donc essentielle pour conclure .
>-
Q.
0
u
5. La question précédente montre que 0 d'après l'exercice précédent; il ne reste qu'à combiner
ces deux résultats.
~I D 'a près la question précédente, il existe une const ant e NI t elle que, pou r t out
réel x > 0, lcp(x) - fi~ Jv!x. En particu lie r, lim cp(x) = f.
x--tO
Analyse 219
Par ai ll eurs on sait d'après l'exercice précédent que, pour tout réel x > 0,
K K
cp(x) = - - arctan(x) . On a donc lim cp(x) = - .
2 x--+0 2
Par unicité de la limite il vient :
r+= sin(t) dt= ~ -
lo t 2
Pour n EN*, p EN et x E ~+ on pose In,p(x) = 1n tx-l (1-f )P dt.

1. Justifier l'existence de ces intégrales.
2. Calculer In ,o(x).
3 . Donner, pour p;:::: 1, une relation entre In ,p(x) et In,p-i(x + 1); en déduire
l'expression <le In,p(x) en fonction den, pet x mais sans intégrale.
4. Montrer que :
X 1
.
1lm n- n . - r (X )
n--++oo x(x + 1) · · · (x + n) - '
la fonction rayant été définie à l'exercice 9.4.
5. En déduire, à l'aide de la formule de Stirling, la valeur de r (l/2).
1. La fonction intégrée est toujours continue sur JO, nJ (et même en Osix> 1). En 0,
nous avons un équivalent simple.
Fixons deux entiers n > 0 et p ;:::: 0 quelconques et un réel x > O. La fonction
Up : tri t x- l t)p
1 - ;,
(
est définie et continue sur JO, nJ . De plus up(t) rv tx-I en 0, et comme x - 1 >
'O - 1, cette fonction est intégrable sur JO, nJ par le critère de Riemann .
0
C: Ainsi Up est intégrable sur JO, n] et In,p(x) est bien définie.
::J
0
'tj'
,-i
0 2. Ce cas est élémentaire car on doit intégrer une simple fonction puissance.
N
(9
..... Comme x -/= 0, une primitive de t r i tx - 1 est t r i t x /x. Ainsi, pour tout
.c
Ol n EN* :
j ·n [tx]n
ï:::::
>-
0.
0
In,o(x) = tx-l dt = X
u 0 0 X
3 . Une comparaison des expressions de In,p(x) et I n ,p - l (x + 1) montre que les seuls

éléments qui diffèrent sont les puissances intervenant dans la fonction intégrée.
Nous allons pouvoir intégrer par parties pour faire apparaître t x à partir de t x-I ( en
primitivant) et (1 - -!i)p- l à partir de (1 - !iY
(en dérivant) .
Dans le calcul de la dérivée, nous avons affaire à une fonction de la

forme uP donc la dérivée est puP- 1u'. Il ne faut pas oublier u', qui ici
est la constante -1/n.
En intégrant par parties, les fonctions ta--+ t x et ta--+ (1 - tt étant de classe

1&71, il vient
In (x) =
,P j·n
O
( t
t x- l 1 - -
n
)P dt
-_ [ t- x ( 1 - -t ) P] n- 1n -fXp ( - -1 ) ( 1 - -t ) p- l dt
x n O 0 x n n
= _E_ r n t x
nx } 0
(1- !)p-1n
dt
p
= - Inp- 1(x + 1).
nx '
Si p ~ 2, on peut appliquer encore une fois la formule précédente :
Inp(x) = _E_lnp- 1(x+l) =

' nx ' nx
(_E_) ( n rx-+l1)) Inp-
'
2(x+2).
En répéta nt p fois ceci on aura la formu le :
In ,p(x) = (:x) ( n[x-+\)) ... ( n(x +lp - 1)) In,o(x + p)

p! n x+p
- X --
n P ( x (x + 1) · · · ( x + p - 1)) x+ p
x(x + 1) · · · (x + p)
Si l'on voulait être parfaitement rigoureux il faudrait vérifier cette formtùe par récur-
u rence, mais ce n'est pas la difficulté de la question.
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
~ 4. Sans surprise l'expression trouvée précédemment ressemble à celle qui intervient

@ dans cette question qui concerne le cas particulier p = n ; plus précisément, il est
.:cOl demandé ici de montrer que lim In n(x) = r (x).
!
n--++oo '
On a In ,n(x) = ln t x- l ( 1 - ~) n dt. L'emploi du théorème de convergence dominée

semble s'imposer mais il y a une object ion de taille: les bornes de l'intégrale dépendent
elles aussi den. Il va donc falloir travailler un peu cette expression pour appliquer le
théorème.
Pour éliminer n des bornes de l'intégrale afin d'appliquer le théorème de convergence
dominée il existe une méthode efficace consistant à prolonger la fonction par O sur
lR+·
Analyse 221
Plus précisément, on peut écrire
In,n(x) =
{'n
Jo (
tx - l 1 -
t )n
-:;;, dt= Jo/+= fn(t) dt
où la fonction fn est définie par
tx- 1 (1 - 1. )n si t ~ n
fn(t) = n
{0 si t >n
Cette dernière expression peut être écrite plus clairement sous la forme
t
fn(t) = Xn(t)tx - l ( 1 - -:;;, )n
où Xn est la fonction indicatrice de l'intervalle [O, n ].
Vu sous cette forme il est clair que fn est continue par morceaux car Xn l'est.
Maintenant nous pouvons tenter d 'appliquer le théorème de convergence dominée à
la suite de fonctions Un)nEN* : l'intervalle d'intégration est bien fixe!
Pour appliquer cc théorème, il faut tout d 'abord vérifier que les fonctions fn sont bien
continues par morceaux et intégrables sur lR+.
Pour n EN* et t E lR+ on pose
f n(t) = Xn(t)tx - l ( 1 - ~) n
où Xn est la fonction indicatrice de l'intervalle [O, n].

Pour tout n E N*, fn est continue par morceaux sur lR+ comme produit de
fonctions continues par morceaux.
Par ailleurs, nous avons vu précédemment que la fonction t t--+ t x-l (1 - ~{
est intégrable sur [O, n) ; f n est donc intégrable au voisinage de O.
Enfin, f n est nulle au voisinage de l'infini donc f n est intégrable au voisinage
de l'infini.
Un)nEN* est donc une suite de fonctions continues par morceaux et intégrables
sur lR+ .
"O
0
C:
::J
Ensuite, il faut étudier la convergence simple de la suite de fonctions de terme géné-
0 ral fn·
'tj"
,-i
0
N
Rappelons que la limite de ( 1 - ~) n quand n tend vers +oo se retrouve aisément
(9
..... en passant au logarithme :
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
ln ( (1- ~) n) = n ln(l - t/n).
u
Comme n tend vers +oo, on peut utiliser l'équivalent ln(l + h) rv h quand h tend vers
0 pour trouver la limite cherchée. Après calculs, on trouve que ( 1 - ~) n tend vers
e-t.
~1 Fixons un réel positif t. Alors :

• d'une part, Xn(t) tend vers 1 quand n tend vers +oo, car Xn(t) = 1 si t ~ n
et est donc constante à partir d'un certain rang (par exemple 1 + ltJ);
• d'autre part, tx- l ( 1 - f) n tend vers tx- le- t quand n tend vers +oo. En
effet, on a successivement, en utilisant l'équivalent ln(l + h) rv h quand h
tend vers O :
et donc , l'exponentiell e étant continue :

n
.
hm 1- - )
t = e
- t
n-++= ( n
soit enfin
Ainsi, la suite de fonctions Un) converge simplement sur ~+ vers la fonction

t t---+ tx-Ie-t.
Ceci est un bon point : si on peut intervertir intégrale et limite nous retrouverons
bien l'intégrale définissant la fonction r.
Reste l'hypothèse de domination : nous devons trouver une fonction g, intégrable sm
~+' telle que lfn(t) I ~ g(t) pour tout n EN* et t E ~+·
Notons déjà que les fonctions
fn sont positives.
La difficulté, pour majorer indépendamment den, vient du facteur (1 - t/nt. Pour
cela, reprenons le calcul de la limite; nous avons seulement montré que n ln(l - t/n)
tend vers - t quand n tend vers +oo alors qu'on peut dire mieux grâce à l'inégalité
de convexité classique : ln(l + h) ~ h pour tout réel h > -1. Cette inégalité traduit
le fait que la représentation graphique du logarithme est situé sous sa tangente en 1,
conséquence de sa concavité due à sa dérivée seconde négative en tout point.
'O
0
C:
::J Attention, ceci n'a de sens que si t < n, afin d'avoir h > -1 et donc
0
'tj"
que le logarithme ait bien un sens !
,-i
0 Nous allons donc être confronté à une deuxième difficulté: passer d'une
N
(9
majoration sur ]O, n[ a une majoration sur~+-
.....
.c
Ol
·c
>-
0.
0 Soient n E N* et t E JO, n[. Avec h = - t/n E JO, 1[ il vient, par concavité du
u
logarithme,
d'où, comme n > 0,

Analyse 223
et enfin, par croissance de l'exponentielle :
t)n ~ e - t.
~
( 1-
Comme la fonction f n est nulle sur [n, +oo[, la majoration précédente reste
vraie pour t > n. On a donc
'efn EN*, 'eft E ~~' lfn(t) I ~ t x-le-t.
La fonction t t--+ tx- 1 e-t étant intégrable sur ~~ on a, d'après le théorème de
convergence dominée :
lim r+=f n(t) dt = r+= tx - le- t dt.

n~+=h Jo
Or, pour n EN*, on a
j·+= fn(t) dt= Jorn tx- .l (1 - t)n dt= In,n(x).

;;,
0
En utilisant l'expression de In ,n(x) établie à la question 3, on en déduit que
n!nx
lim = r(x).
n~+oo x(x + 1) · · · (x + n)
!
5. Il n'y a qu'à substituer à x dans la formule précédente. La limite obtenue fera
n'
intervenir · mais aussi le produit !2 x J2 x · · · x 2n+l
2 '
qui peut s'écrire à l'aide de
factorielles.
On a, d'après ce qui précède :

n!n1/2
r(l/2) = lim 1 1 .
n~+oo 2 ( 2 + 1) · · · ( 21 + n)
Pour simplifier le dénominateur , on peut factoriser 1/2 dans chaque terme. Pour
"O
passer du produit d'entiers impairs successifs ainsi obtenu à une factorielle, il suffira
0
C: de multiplier par un produit d'entiers pairs. Enfin, un produit d'entiers pairs peut se
::J
0 simplifier en factorisant 2 dans chaque terme.
'tj"
,-i
0 Nous avons
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
t (t 1) ···(t n)
+ + = 2}+1 (1 x 3x · · · x (2n + 1)).
>-
0.
Or
u
0
(2 x 4 x · · · x (2n)) x (1 x 3 x · · · x (2n + 1)) = (2n + l)!
et
2 x 4 x · · · x (2n) = 2nn!.
On en déduit que
( 2n + 1) !
21 ( 21 + 1) ...
( 1
2+n) = 22n+ln! .
et donc que
. (n!)2,jn22n+l
r (l / 2) = hm
n-Hoo ( 2n+ 1.
)'
1
Enfin, pour déterminer la limite d'une expression comportant des factorielles, nous
pouvons utiliser la formule de Stirling.
D'une part, d'après la formule de Stirling,

n ! rvnne - nV2-ITTÏ
donc
(n!)2 rv 21rn2n+le- 2n.
D'autre part, toujours d'après cette formule, on a :
(2n + 1)! rv(2n + 1) 2n+le-( 2n+l) J21r(2n + 1).
Nous avons
(2n+ 1) 2n+l = (2n+ 1) (2n) 2n ( 1 + n

1 )2n rve(2n+ 1)(2n) 2n
2
car
( 1+ 2~,)'" = exp ( 2n ln ( 1+ 2~)) _n_-?_

oo__. e
et
J21r(2n + 1) rv v'4rn = 20m,.
Par conséquent
(2n + 1)! rv(2n + 1)( 2n) 2ne- 2n 2y'7rn.
Il vient donc, en simplifiant avec soin les expressio ns :
(n!)2,jn22n+l 21rn2n+1e-2n,jn 22n+1 2nfa
(2n + 1)! (2n + l)2 2 nn ne- n 2,JÏm
2 2
(2n + 1)
et cette dernière expression tend vers fa quand n tend vers +oo. On en déd uit
que
'O
r (1/2) = fa .
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
Par définition :
N
(9
.....
f (l/2) = fo+oo Ci e-t dt.
.c
Ol
·c
>-
0.
Le changement de variable u = d donne alors
0
u
f (l/2) = 2 fo+oo e-u 2
du
donc
+oo 1
1
2
e- 1 du =
1, -./ir.
0 2
Analyse 225
On retrouve ainsi l'intégrale de Gauss, calculée par une autre méthode

dans l'exercice 9.11.
Pour tout réel positif x on pose :

2
J(x) = ({ e- t' dt)
1 e-x 2 (l+t2 )
.
q(x) =
1 0 1 + t2
<lt
1. :rviontrer que f
et g sont bien définies et calculer leur dérivée. On ne cherchera.
pas à calculer les intégrales qui interviendront.
1f
2. Montrer que, pour tout réel positif x, f(x) + g(x) = . 4
3 . Déterminer la. limite de g en +oo.
+oo
4 . En déduire la valeur de j O
2
e-t dt.
1. Commençons par l'étude de la fonction f.

Il ne faut pas aller trop vite : f n'est pas une intégrale à paramètre! En effet, la
variable x apparaît dans une borne de l'intégrale et non dans la. fonction de t qui est
intégrée.
2
En fait, f est tout simplement le carré d'une primitive de x H e- x .
2
Soit F la primitive sur fi;.+ nu lle en O de la fo nction x H e- x . A lors :
'vx E fi;. +, F(x) = foxe- t 2
dt.
"O
0
C: De plus, Fest de classe ?ff 1 et
::J
0 2
'tj" 'vx E fi;.+ , F'(x) = e- x •
,-i
0
N Par ai ll eurs, f = F 2. Ainsi f est de classe ?ff1 et f' = 2F F', soit
(9 •X
.....
.c
Ol
ï:::::
'vxElR;.+, f'(x) = 2e-x
2
j O
e-t dt .
2
>-
0.
u
0 Continuons avec l'étude de la fonction g
La. fonction g , elle, est bien définie par une intégrale à paramètre. Nous allons donc
vérifier les hypothèses du théorème de dérivation de ces intégrales.
~1 Pour (x, t) E fi;.+ x [ü, 1] posons

(1) Soit x E IR+ . L'application t E [O, 1] rp(x, t) est intégrable sur [O, 1]
H
puisqu'elle est continue et que toute fonction continue sur un segment
est intégrable.
(2) rp possède une dérivée partielle par rapport à x et on a
ârp(x, t) 2 e-x2 (l+t2)
V(x, t) E IR+ x [ü, 1], âx = -2x(l + t ) l + t 2
= -2xe- x2(l+t2)_
(3) Soit. x E 1Tb · . t E [O , 1] H ârp(x,t)

JN..+ . L' app 11cat1on aX est ·integra
, bl e sur
[ü, 1] car elle y est continue et toute fonction continue sur un segment
est intégrable.
Ces premiers points sont en général faciles à vérifier: on traite séparément les variables
x et t. Dans les points 1 et 3, on se pose la question de l'intégrabilité d'une fonction
quand x est considérée comme une constante. Dans le point 2, on calcule une dérivée
partielle; pour cela, c'est t que l'on considère comme une constante pour dériver par
rapport à x .
Vient enfin le dernier point, essentiel pour appliquer le théorème : l'hypothèse de
domination.
2
Ici, comme 1 + t 2 ~ 1, on a déjà la majoration grossière 1-2 a: e-x ( 1+t ) 1 ~ 2 x e-x •
2 2
On pourrait montrer que cette fonction est bornée sur IR+, donc majorée
par une fonction constante, intégrable sur le segment [O, l]. On peut
cependant aller beaucoup plus vite en ne regardant que la domination
locale.
Soit a < b E IR+.

"O
On a, pour tout (:x, t) E [a, b] x [O, 1) :
0
~ 2xe- x2 ~ 2be- a2_
C:
0
::J lôrp~:,t) 1
'tj"
,-i
2
0
N et la fonction constante 2 be-a est intégrable sur [ü, l].
(9 Ainsi, la fonction g est donc de classe ~ 1 sur IR+ et
.....
.c 1
Ol · ârp(x t)
·c Vx E IR+,g'(x) = , ' dt
>-
0. ,0
/ 8X
0
u soit
Vx E IR+ ,g'(x) = 1 1
- 2xe-x
2
(1+t
2
) dt
ou encore, comme x ne dépend pas de t
Vx E IR+ , g' (x) = - 2 x 1 1

2
e- x (l+t
2
) dt
Analyse 227
2. Pour montrer que la fonction f + g est constante, il suffit de montrer que sa dérivée
est nulle. Pour cela, on peut se servir des calculs précédents. Le calcul de la valeur de
cette constante pourra alors se faire en choisissant une valeur particulière de x pour
laquelle les calculs sont simples.
Le problème est que l'intégrale intervenant dans l'expression de f' à pour bornes Oet x
alors que celle de g' a pour bornes O et 1. Nous allons donc effectuer un changement
de variable pour ne plus avoir que des intégrales sur un même intervalle.
Pour cela, nous allons poser u = x t; il viendra dt = du/ x et les bornes O et x
deviendront O et 1.
Pour effectuer le changement de variable 11, = xt, il est nécessaire de

supposer x =f. O. Nous devrons donc traiter séparément le cas où x = O.
Fixons un réel x > 0 et effectuons le changement de variable u x t dans

l'intégrale précédente . Il vient successivement
g'(x) = -2x foxe- x2(l+(ti/x)2) du/x

•X
= - 2
i 0
2
e- x e- u du
•X
2
= -2 e- x
2
iO
2
e- u du.
soit g'(x) = - f'(x). La fonction f +g est donc constante sur IR+ car sa dérivée
est nulle sur l'interva lle ouvert associé.
Il reste à déterminer la valeur de cette constante. Le plus simple est de la calculant

en évaluant f(x) + g(x) en x = O.
"O
0 1
i
C: ·l 1r
0
::J En particulier, pour x = 0, on a J(O) = 0 tandis que g(O) = dt= -.
'tj-
o 1 + t2 4
,--1 Ainsi:
0 1r
'vx E IR+, f(x) + g(x) =
4.
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
8 2 2
3. Dans l'intégrale qui définit g figure l'expression e- x (l+t ), qui tend très vite vers 0
quand x tend vers +oo, quel que soit t. Ceci nous conduit à penser que g tend vers 0
en +oo. C'est ce que nous allons montrer. À cet effet, il est possible d 'utiliser le
théorème de convergence dominée.
Même si cette méthode fonctionne ici, on peut aussi chercher une majoration de g
par une fonction tendant vers O en + oo. Cc procédé est d'ailleurs plus rapide et plus
simple.
e-x2(l+t2)
On peut bien sûr majorer + t 2 par 1, mais ceci ne donnera que g ~ 1. Nous
1 .,
allons donc être plus précis en conservant le facteur e- x- qui assurera la convergence
vers O.
Soit x E lR+ . De l 'inéga lité

2 2
o ~ g(:x;) = r
./0
1 e-x (l+t
1+ t2
)
dt
2
on tire, en factorisant e- x dans l'int ég rale :
-x2 rl e - (xt)2
O ~ g(x) = e .Jo 1 + t 2 dt.
0 ~ e-(xt) ~ 1 et 1 +t2 ~ 1, l' intégra le

2
Comme, pour tout (x, t) E lR+ x [O, 1].
est inférieure à 1 et il vient
2
0 ~ g(x) ~ e- x
ce qui montre que lim g(x) = O.
x--t+oo
7r
4 . Des deux questions précédentes on tire lim f(x) = - . On ne peut pas immé-
x--t+oo 4
= ~ , encore fa ut-il auparavant s'assurer de

2
diatement en déduire (J,+oo e- •' dt)
l'existence de l'intégrale dont la valeur est demandée.
2
La fonct ion t ~ e-t est intégrable sur lR+ . En effet :
• elle est continue sur lR+ ;
2
• lim t 2 e - t = O d 'a près les théorèmes de croissance comparée de fon ctions
t--t + oo
2
donc e - t = o(l/t2 ) qu and t t end vers +oo.
Ainsi , f converge en +oo et
'O
2
0
C: lim f(x) = ( /+oo e-t 2
dt)
0
::J x--t+oo .lo
'tj' 7r
,-i
Par ai lleurs, on sait que f +g est constante égale à et que g t end vers O en
0
N 4
(9 + oo. On a donc également
..... . 7r
.c hm f(x) = - .
Ol
·c x--t+ oo 4
>-
0.
0
u Enfin, avant de prendre la racine carrée, il fa.ut se poser la question du signe des
quantités considérées.
t~
2
Comme la fonction e- t est positive, son intégrale de O à +oo l'est égale-
ment, d 'où
V'ff .
i
.o
+oo - t2
e
d
t = -
2
Analyse 229
Le but de cet exercice est de démontrer le théorème de d'Alembert-Gang : tout

polynôme non constant à coefficients complexes a une racine complexe.
Nous allons raisonner par l'absurde : soit P = a0 + · · · + anXn E C[X] de degré
n;::: 1 et supposons que, pour tout z E C, P(z) =/=- O.
Pour (r, t) E IR+ x [O, 21r] on pose
1 {2~
1.p(r, t) = P(reit) et f(r) = Jo 1.p(r, t) dt.
1. Démontrer que, pour tout réel A > 0, il existe un réel R > 0 tel que, pour
tout nombre complexez de module supérieur ou égal à R, IP (z) I ;::: A.
Ô!.p Ô!.p
2. Calculer ôr et ôt .
3 . Démontrer que f
est de classe ~ 1 et calculer f'.
4 . Évaluer la limite de f en +oo et conclure.
1. Il s'agit ici de minorer le module de P(z), qui est défini par une somme; nous allons
utiliser l'inégalité triangulaire. En effet, cette inégalité permet souvent de majorer une
somme mais aussi, par un jeu d 'écriture, de la minorer. La forme classique la + bl ~
lai + lbl donne une majoration de la somme a+ b. Si l'on écrit a = (a+ b) - b, on
a également lai = l(a + b) - bl ~ la+ bl + lbl, d'où l'on déduit une minoration de
la somme. Nous allons l'appliquer avec a= anzn et b = P(z) - anzn pour minorer
la+ bl = IP(z)I.
Soit z E <C. Isolons le terme de pl us haut degré de P :
n-1
anzn = P(z) - L akzk.
"O
0
k=O
C:
::J D'a près l'inéga lité t riangu lai re
0
'tj" n- 1 n- 1
,-i
0
N
lanznl = P(z) - L akzk ~ IP(z)I + L akzk
(9 k=O k=O
..... Nous avons ainsi la m inoration
.c
Ol
ï::::: n- 1
>-
0.
0
IP(z)I ;::: lanznl - L akzk
u k=O
Pour conclure, nous devons obtenir une minoration de IP(z) I à partir d'une minoration
de lz l. L'expression précédente permet de le faire simplement. En effet, le module de
la somme apparaissant dans le membre de droite peut être majorée par l'inégalité
triangulaire en fonction de lzl. La présence du signe - changera le sens de l'inégalité
pour en fa.ire une minoration de IP(z)I.
D'après l'i négalité triangulaire

n- 1 n- 1
L akzk ~ L lak I lzlk

k=O k=O
soit
n- 1
IP(z)I ~ lanl lzln - L lakl lz(
k=O
Ce qui nous intéresse est lzl et non z lui-même. Nous allons introduire une fonction
d'une variable réelle qui pourra s'étudier aisément par les méthodes générales.
Considérons la fonction polynomiale réelle Q qui, à un réel x, associe

n- 1
Q(x) = lanl xn - L lakl xk .
k=O
L'inégalité précédente peut donc s'écrire :
Vz E C, IP(z)I ~ Q(lzl).
Q est non constante (car n ~ 1) et son coefficient dominant est positif. Ainsi,
lim Q(x) = +oo.
x-++ oo
En particulier, étant donné un réel A > 0, il existe un réel R > 0 tel que, pour
tout réel x ~ R, Q(x) ~ A.
Si z est un nombre complexe tel que lzl ~ R, on a donc IP(z)I ~ Q(lzl) ~ A.
2. Le calcul des dérivées partielles ne pose pas de difficulté particulière. En effet,

les formules usuelles permettent de les calculer à partir des dérivées partielles de
(r, t) r i P(reit). Ces dérivées partielles se calculent à partir de celles des fonctions
(r, t) r i rkeikt, avec k entier, dont P(reit) est combinaison linéaire.
"O
0
C:
::J
0 Il faut faire attention au terme k = O. En effet, sa dérivée est nulle, mais
'tj"
,-i
0
N
si on écrit tor
(rkei,,~t) = k rk-Ieikt cette expression n'est pas définie pour
(9 k = 0 et r = O.
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0 Pour k ~ 1, on a
u
.!!_ (akrkeikt) = k akrk-Ieikt = eit(k ak(reitt-1)
âr
tandis que cette dérivée est nu lle pour k = O. On en déduit
:r (P(reit)) = t
k=l
eit(k ak(reit)k- 1) = eit P'(reit).
Analyse 231
Enfin, d 'après la formul e de dérivation de l' inverse :

Ô<p(r,t) -i;:(P (reit)) eit p '(reit)
-
âr p 2(reit) p 2(reit) ·
1
Pour la dérivée partielle par rapport à t, les calculs sont similaires. Nous allons à
nouveau faire apparaître le terme k ak (rcit l- 1 pour obtenir P' (rcit ) dans le résultat
final.
Pour k ~ 1,
d 'où
: t (P (rcit )) = t ir citk ak(rcit)k-l = ir cit P' (rcit) .
k= l
Il vient enfin , d'après la formule de dérivation de l'inverse
â<p(r,t) ireit p'(rcit )
ât P 2 (reit)
0 n remarque une rc1a t10n . 1c ent rc ces d,cnvccs

. s1mp · 11es : Ô<p
. , par t 1c . Ô<p
ôt = ir ôr .
3 . Il reste désormais à utiliser le théorème de dérivation des intégrales à paramètre.

Certaines hypothèses de ce théorème sont faciles à vérifier, l'hypothèse de domination
étant parfois plus technique.
Tout d'abord, pour tout r E IR, la fonction t t-t <p(r, t) est intégrable sur [O, 21r).
En effet, cette fonction est continue sur [O, 21r] car elle est obtenue par combi-
naisons linéaires, produits et quotients à partir de la fonction t t-t rcit qui est
continue . De plus , toute fonction continue sur un segment est intégrable.
Ensuite, pour t E [O, 2,11-J, r t-t <p(r, t) est de classe <if 1 sur IR et on a t t-t ~~ (r, t)
continue sur [O, 21r) d'après la question précédente.
"O
0
C:
Il reste à vérifier l'hypothèse de domination , c'est-à-dire obtenir une inégalité de la
0
::J
forme
~ h(t)
'tj"
,-i
0
1 Ô<p~~' t) 1
N
(9
..... valable pour tout r E IR+ et t E [O, 21r] avec h intégrable sur [O, 21r] .
.c
Ol Rappelons qu'il suffit d 'avoir une domination locale (c'est-à-dire pour r dans un seg-
ï:::::
>-
0.
ment de !R) et que toute fonct ion constante est intégrable sur [ü, 21r].
u
0 On a obtenu précédemment :
â<p(r, t) eit P ' (reit)
ôr p 2(reit) ·
Il n'est a priori pas évident de majorer ceci indépendamment der. Cependant , si on
se limite à des valeurs der dans un segment S, la situation est plus simple. En effet,
S x [ü, 21r] est une part ie compacte de IR.2 et toute fonct ion continue sur un compact
est bornée; comme

résultat souhaité.
!: est continue sur S x [O, 21r), elle y est bornée et on obtient le
Enfin, fixons un segment Sc IR+. L'application ~ est continue sur S x [ü, 21r)
car elle est obtenue par combinaisons linéaires, produits et quotients à partir de
la fonction t ri reit qui est continue. De plus, S x [ü, 21r] est compact. Ainsi,
~ est bornée sur S x [O, 21r]. c'est-à-dire il existe un réel positif M tel que
'ïl(r, t) ES x [ü, 21r), Ô<pJ~' t)

1 1 ~ NI.
La fonction tri M est intégrable sur le segment [O, 21r] donc ~ vérifie l'hypo-
thèse de domination sur tout segment inclus dans IR+.
Ainsi, la fonction f est de classe îf 1 sur IR+ ; et on a
'ïlr E IR+,f'(r) = fo 2
1r Ô<pJ:.'t) dt.
Cette intégrale n'est pas, a priori, aisée à calculer : on intègTe par rapport à t une
dérivée partielle par rapport à r. Cependant, les questions précédentes donnent une
relation entre les dérivées partielles de <p.
Les calculs précédents montrent que

âcp(r,t) . ôcp(r,t)
'ïl(r, t) E IR+ x [0, 21r], ât = 1r âr .
Ainsi, pour r > 0, on a
J'(r) = ;- /'21r Ô<p(r, t) dt,

ir } 0 ôt
d'où
1 [ ] t =27r
f' (r) = :-- cp(r, t) = O.
1r t= O
"O
0
C:
0
::J
Etant donné qu'il y a deux variables, il est préférable de préciser par
'tj"
,-i
rapport à quelle variable est calculé le crochet en écrivant t = 0 et
0
N t = 21r plutôt que simplement O et 21r.
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u La division par r oblige à supposer r =f. O. Cependant, f étant de
classe îf1 , on peut en déduire la valeur de f' (0) par passage à la limite.
~I f' est donc nulle sur IR~. Comme f est de classe îf 1 sur IR+,
sur IR+ donc f' est en fait identiquement nulle sur IR+.
f' est continue
Analyse 233
4 . Qua nd r est grand, reit est aussi grand car son mod ule est r, donc, d'après la
première question, P (reit) est grand et l'intégrale de son inverse, c'est-à-dire f (r),
petite. On s'attend donc à cc que f tende vers O en +oo.
F ixons un réel ê > O. Nous souhait ons majorer f à l'aide de ê donc nous pouvons
chercher à minorer IP (z )I à l'aide de 1/ ê . P our cela, on peut utiliser la première
question avec A = 1/ê.
Soit un réel ê > O. D'après la première question appliquée à A = 1/ ê il existe

un réel R > 0 tel que, pour tout complexe z tel que lzl ;:::=: R, IP (z)I ;:::=: 1/ ê .
En particu lier pour tout réel r ;:::=: R et tout réel t , on a
lreit l = r ;:::=: R
et donc
soit enfin
1
IP (rcit) 1 ~ ê .
Cette inéga lité étant vraie pour tout réel t on obtient, en intégrant de O à 21r :
/27r 1
Jo IP (reit) I dt~ 21rê
et donc
1/ (r)I = 11 21r P(: eit) dt l ~ 121r IP(: eit)I d t~ 21rê .

En résumé : pour tout réel ê > 0, il existe un réel R > 0 tel que, pour tout réel
r;:::=: R , on a lf(r)I ~ 21rê .
Autrement dit, par définition de la limite,
lim f(r) = O.
r--t+=
P ar ailleurs f' = 0 donc f est constante : ainsi , f = O. Il reste à voir en quoi ceci
constitue une contradiction.
"O
Nous venons d 'étudier f a u voisinage de + oo. La situa tion en O est facile à étudier
0
C: car f (0) peut se calculer simplement.
::J
0
'tj"
,-i
Par ailleurs, nous avons vu précédemment que f est dérivable sur IR.+ et que sa
0
N dérivée est identiquement nu lle ; ainsi f est constante sur IR.+ .
(9 Comme f tend vers O en +oo et est constante on en déduit qu 'elle est identi-
.....
.c quement nu lle .
Ol
ï:::::
>- Cependant
0.
0 t27r 1 21r
u f (0) = Jo P(O) dt = P(O) =/- 0
ce qui constitue une contradiction manifeste avec le point précéd ent.
Ainsi notre hypothèse de départ, à savoir que P ne possédait aucune racine
complexe, est fausse .
Nous avons donc démontré que tout polynôme non constant à coefficie nts com-
plexes possède au moins une racine complexe.
CHAPITRE
Calcul différentiel
10
Soit f la fonction définie sur 1R2 par :
x2y
f(x, y)=
{
;4 - 2x2y + 3y2
Si (X, y) =/= ( 0, 0)
sinon.
1. Montrer que la restriction de f à toute droite passant par l'origine est continue.
2. Montrez que la fonction f n'est pas continue à l'origine.
1. On distingue à part le cas de l'axe des abscisses et des ordonnées.
Remarquons tout d'abord que la fonction est bien définie sur JR 2 puisque :
x4 - 2x2y + 3y2 = (x2 - y)2 + 2y2
ne s'annule qu'en (0, 0).
La restriction de f aux droites x = 0 et y= 0 est la fonction nulle ( et est donc
continue).
La restriction de f à la droite y = rnx, avec rn =/= 0, donne :
rnx
f(x mx) = -
2 - - - -2
' x - 2mx+3m
"O
0
et tend vers O quand x tend vers O.
C:
::J Comme f (0, 0) = 0, la restriction de f à toute droite passant par l'origine est
0
,;j"
donc continue .
,-i
0
N
2. Pour prouver qu'une fonction de plusieurs variables n 'admet pas de limite en (0, 0) ,
@
..... il suffit de trouver deux suites qui convergent vers (0, 0) dont les images par f ad-
r.
01
·c mettent deux limite différentes.
>a. Ici, comme il faut montrer que f n'est pas continue en (0, 0), il suffit de trouver une
0
u suite qui converge vers (0, 0) dont l'image ne tend pas vers f(O, 0).
On pose (bn)nEN = (2-n,2- 2 n)nEN (qui converge vers (0,0)). Pour n EN, on
a:
2-4n 1
f (b )= f (2 - n 2- 2n) = - -
n ' 2 X 2- 4n 2
Par conséquent, (f (bn))nEN ne converge pas vers f (0, 0) = O.
Analyse 235
1 Ainsi, la fonction f n'est pas continue à l'origine.
La continuité d'une fonction de plusieurs variables dans toutes les di-

rections n'implique donc pas la continuité tout court!
Exercice 10.2 : À propos du théorème de Schwarz
Soit f la fonction définie sur JR;. 2 par :

x2 _ y2
xy si (x, y) =I= (0, 0)
f(x, y) = 0 x2 + y2
{ sinon.
1. l\rlontrer que f est 1f1 sur lR;.2 .

2. Calcule1. §:_j_ §:_j_ ) , . ?
âxoy (0, 0) et âyâx (0, 0 . Que peut-on en dedmre.
1. Pour montrer qu'une fonction est de classe 1f1 , il faut montrer que ses dérivées
partielles existent en tout point de JR;.2 et qu'elle définissent des fonctions continues.
Ici il n'y a aucun problème, sauf en (0, 0). On applique donc les théorèmes généraux
sur lR;.2 \ { (0, O)} avant d'étudier ce point à part.
Sur lR;.2 \ { (0, O)}, f est 1f1 comme quotient de fonctions qui le sont, le dénomi-
nateur ne s'annulant pas.
En (0, 0), on revient à la définition pour le calcul des dérivées partielles. L'appli-
cation f : t t-+ f((O, 0) + t(l, 0)) = f(t, 0) est constante nulle, donc dérivable
en O. Ainsi ~(O, 0) existe et vaut O. On montre de même que U(O, 0) existe
et vaut O.
On doit ensuite étudier la continuité des dérivées partielles en (0, 0). Pour
"O
0
C:
(x,y) E JR;.2 \{(0,0)}, on calcule aisément:
::J
0 âf (3x2 y -y3 )(x2 + y 2 ) - (x 3 y - xy3 ) (2x)
'tj" -(x y)=-------------
,-i
0
ôx ' (x2 + y2)2
N
(9
x4 y + 4 x2 y3 _ y5
-
.....
.c (x2 + y2)2
Ol
ï:::::
>- ôf (x 3 - 3xy2 )(x2 + y2) -(x 3 y - xy 3 ) (2y)
0.
0 oy (x, Y) = (x2 + y2)2
u
xs - 4x3 Y2 - x y4
-
(x2 + :i;2)2
236 Chapitre 10 Calcul différentiel
Aux points où il n'y a pas de problèmes, le calcul des dérivées par-

tielles se fait directement, en considérant les autres variables comme
constantes. Aux points à problèmes, il faut revenir à la définition.
Pour montrer que ces dérivées partielles sont continues en (0, 0) , il faut les majorer,
en valeur absolue, par une fonction de deux variables qui tend vers O.
Vu la forme du dénominateur, on passe en coordonnées polaires.
Pour (r, fJ) E IR+ x R on a

ôf ( r cos f) . 1 r 5 lcos4 fJsinfJI +4r5 lcos2 fJsin 3 fJI +r5 lsin5 fJI
- r sm fJ) ~ -'------'------'------'------'----'-
l
âx ' "' r4
~ 6r.
donc
ôf (x, y)I ~ 6Jx2 + y2 (x,y)-t(O
---+ O.
1 âx ,O)
Ainsi ~{ est continue en (0, 0). On montre de même que
~f (x , y)I ~ 6Jx2 + y2 (x,y)-t(O

---+ 0,
1 uy ,O)
et ~y est continue en (0, 0).

En conclusion, f est 1&71 sur IR2 .
2. Pour le calcul des dérivées partielles croisées, on revient à la. définition, comme
dans la question précédente.
Posons
ôf
<p : tri - ((0, 0) + t( l , 0)) = - (t, 0).
âf
8y 8y
On a <p(t) = 0 si t = 0, et pour t E IR*, <p(t) = t d'après la question précédente.
82
"O
0 Ainsi <p est dérivable en 0, de dérivée 1, et 8 X 81y (0, 0) existe et vaut 1.
C:
::J De même,
0
ôf ôf
'tj"
,-i '1/J :trl -a ((O,O)+t(O,l))= -a (O,t)
0 X X
N
vérifie '1/J(t) = 0 si t = 0, et pour t E IR* , 'tj; (t) = -t d'après la question
(9
..... précédente .
.c
Ol
·c
>-
Ainsi 't/J est dérivable en 0, de dérivée -1, et ::Jx(0, 0) existe et vaut -1.
Comme l i (0, 0) =f. l i (0, 0),
0.
0 âxôy âyâx le théorème de Schwarz permet de conclure
u
que f 2
n'est pas 1&7 sur IR . 2
Le théorème de Schwarz a été publié en 1873. L'exemple de l'exercice

est dû à Pea.no (1858-1932).
Analyse 237
On considère la fonction f : IR2 ~ IR définie par

xy2
si (:.r, y) =/= (0, 0)
f ( x,y ) = x2 +y4
{
0 sinon.
1. f est-elle continue'?
2. Montrer que f a<lmet des dérivées dans toutes les directions en (0, 0) et les
calculer.
1. La fonction fétant continue sur IR 2 \ { (0, O)} par les théorèmes généraux, il s'agit
surtout d'étudier la continuité en (0, 0).
En tatonnant un peu, on constate que f n'est pas continue, il faut alors trouver
une suite (an)nEN qui converge vers (0, 0) telle que (f(an))nEN ne converge pas vers
f (0, 0) = 0 par caractérisation séquentielle de la limite.
Pour n EN, on pose an = (2- 2 n, 2-n). La suite (an)nEN converge vers (0, 0),
mais comme f (an) = !
pour tout n E N, (f (an))nEN ne converge pas vers
f(O, 0) .
Ainsi f n'est pas continue en (0, 0).
2 . f n'étant pas continue, elle ne peut pas être différentiable. On ne peut donc pas cal-
culer les dérivées directionnelles en utilisant la différentielle ou les dérivées partielles,
il faut revenir à la définition.
Pour h = (a,b) E IR 2 \{(0,0)}, la dérivée de f en (0, 0) suivant la direction h

est la dérivée en O (si elle existe) de l' application partielle
'O
0
C:
<p : t t-t f ((0, 0) + th) = f (ta, tb).
0
::J
'tj"
,-i
En t =/= 0, <p(t) = t
2
a2~~: b4, et <p(O) = O. Si a =/= 0, <p est donc dérivable en 0,
0 de dérivée b . (J,
N
(9
Si a= 0, -
0. - si a =/= 0 , 0 si non.
0 a
u
Une fonction peut donc être dérivable dans toutes les directions sans
être continue.
Soient U un ouvert convexe de !Rn et f : U ---t lR de classe 1f1 . On munit !Rn de

la norme définie par llxll = max1 ~i~n lxil·
1. Montrer que pour (a, b) E U2,
f(b) = f(a) + 11
dfu,+t(b-11,)(b - a) dt.
2 . On suppose avoir l\lI > 0 tel que
'ï/i E {l, ... ,n}, 'ï!a EU, 1:: (a)II~ AI.

Montrer que pour (a,b) E U 2 , llf(b)- J(a)II ~ l\linl lb- ail-
1. Comme U est un ouvert convexe, le segment [a, b] est inclus dans U. On peut donc
revenir à une fonction d 'une variable en utilisant l'application partielle f(a+t(b-a)).
sur [ü, l].
L'intégrale d'une fonction de deux variables n'étant pas définie, on ne

peut pas montrer le résultat demandé sans revenir à une fonction d'une
variable.
Posons <p: t i-+ f(a + t(b- a)). Comme U est convexe, <p est définie sur [ü, l] .
Elle est de classe 1f1 comme composée de fonctions qui le sont, et par la formule
'O
0 de la chaîne, on a
C:
::J
0 ' n 8f
'tj" -
f(b) - J(a) = <p(l) - <p(O) = <p
1
(t) dt= Jo a) dt.
0. 0
0
u
2. Pour exploiter la question précédente, il faut majorer lldfa+t(b- a) (b - a) 11· On revient

pour cc faire à son expression en fonction des dérivées partielles de f.
Analyse 239
Pour (a, b) E U 2 et t E [ü, 1), on a par l'inégalité triangu laire :

n âf
lldfa+t(b- a)(b- a) II = L )bi - ai) Ôx· (b - a)
(t lb, - a,IIl%!, t
i=l i
(b- a)II ( llb- all M

~ nNI llb- ail-
En intégrant ensuite cette inégalité sur [O, 1]. on obtient :
11 dfa+t(b-a)(b- a) dtll ~ 1 lldfa+t(b-a)(b- a)IIdt

1 1
llf(b) - f(a)II =
~ 1 1
nM llb- all = nl\!I llb - ail-
Soient .f : !Rn -+ lR et a > O. On dit que f est a-homogène si

\f(x1, ... ,xn, t) E !Rn X IR~ , f(tx1, . .. ,txn) = ta f(x1, ... ,:.rn).
Dans toute la suite, on suppose a > 1 et f de classe 'if 1 .
1. :Montrer que f est a-homogène si et seulement si ses dérivées partielles sont
(a - 1)-homogènes et f(O, ... , 0) = O.
2. Montrer que f est a-homogène si et seulement si f satisfait l'équation aux
dérivées partielles
âf âf
(E) X1 -!..l + ··· +Xn~
- = O'. f.
vX1 vXn
'O
0
C:
::J
1. Pour montrer l'équivalence, il faut montrer les deux implications.
0
,;j" ..,. Sens direct
,-i
0
N
Dans ce sens, il suffit de dériver la définition de f a -homogène par rapport à Xi·
(9
.....
.c
Supposons fa-homogè ne. Pour t E IR+, on a
Ol
·c f(O, .. . , 0) = f(t X 0, ... , t X 0) = ta f(O, ... , 0)
>-
0.
0
u donc en prenant t = 2 par exemple, on trouve f (0, ... , 0) = O.
D'autre part, pour t E IR+ et (x 1 , ... ,xn) E !Rn, en dérivant par rapport à Xi la
défin ition de f homogène (les deux membres éta nt ~ 1 car f l'est) on trouve :
ôf
t - (tx1, ... ,txn)=t ~ (xl,···,xn)
a âf
8 Xi UXi
et en divisant part, il vient %fi (a - 1)-homogène.

~ Sens r é ciproque
On a ici une information sur toutes les dérivées partielles et une condition initiale.
Pour montrer que f est a-homogène, on pose alors une fonction g correspondant à la
différence des deux membres de la définition. L'hypothèse sur les dérivées partielles
nous permettra de montrer que les dérivées partielles de g sont toutes nulles, donc
que g est constante. La condition initiale nous donnera g constante nulle.
Supposons que les dérivées partielles de f sont (a - !)-homogènes et que

f(O, ... , 0) = O.
Soit t E IR+ fixé. On pose g la fonction définie sur ]Rn par :
g(x1, ... ,xn) = J(tx1, ... ,txn) - t<:x. f(x1, ... ,xn)-
g est ?&7 1 sur ]Rn comme combinaison linéaire et composées de fonctions qui le
sont. Pour i E {1, ... , n}, on a :
8g 8f 8f
- (xi, ... ,xn) = t - (txi, ... , txn) - t 0 - (xi, ... ,xn) = 0
8 Xi Xi 8 Xi
puisque ff.
est (a - !)-homogène. Comme ]Rn est un ouvert connexe par arcs,
g est constante.
On a g(O, ... , 0) = 0 (puisque f(O, ... , 0) = 0) , donc g est constante nulle.
Ainsi
J(txi, ... ,txn) =t<:x. f(x1, ... ,xn)
et comme ceci vaut pour tout t > 0, f est a- homogène.
Tout comme on avait l'habitude de démontrer des formules par dériva-

tion pour des fonctions d'une variable, on peut avoir des résultats sur
les fonctions de n variables. Il faut juste faire attention à bien obtenir
toutes les dérivées partielles nulles.
"O
0
C:
::J 2. Là encore, il faut traiter les deux implications indépendamment.
0
-tj"
,-i
~ Sens direct
0
N Dans la question précédente, on a dérivé par rapport aux Xi la relation de définition
(9 de f homogène. Pour obtenir une nouvelle formule avec des dérivées partielles, il n'y
.....
.c
Ol
a plus que la variable t par rapport à laquelle on peut dériver.
ï:::::
>-
0.
0
u Lorsqu'on doit dériver des fonctions composées den variables, attention
à appliquer rigoureusement la formule de la chaîne.
~I Supposons f a-homogène. En dérivant par rapport à t la relation de définition

de f homogène, on a, pour t E IR+ et (xi, ... , Xn) E JRn, par la formule de la
Analyse 241
chaîne :
&f (tx1 , ... ,txn) +···+ Xn ~&f (tx1, ... ,txn)=ata-1 f(x1 , ... ,Xn.
X1 -
)
8 X1 uX1
En prenant t = 1, f satisfait donc bien (E) .
~ Sens réciproque
Comme dans la question précédente, on pose une fonction intermédiaire correspondant
à la différence des deux membres de la définition de fa-homogène. Comme la relation
(E) vient d'une dérivée par rapport à t, on choisit de voir cette différence comme une
fonction de la variable t .
Supposons que f satisfasse (E).

Soit (x 1 , ... ,xn) E JR:n fixé, on pose g la fonction définie sur JR:i par
g(t) = f (t X1, ... , Lx;n) - ta f ( :x;l, ... , Xn).
g est de classe 1t'1 comme combinaison linéai re et composée de fonctions qui le
sont. Par le formule de la chaîne, et comme f vérifie (E), on a :
/ Oj Of
g(t)=x1 - (Lx; 1, ... ,txn) +··· +Xn -Ô (tx1, . . . ,txn)
8 X1 Xt
- a f~- l f(x1, ... , Xn)
= }af(tx1, ... ,txn)-ato:- l f(x1, ... ,xn)
= ta g(t).
g vérifie donc une équation linéa ire homogène du premier ordre à coefficients
continus. Ainsi , g est de la forme g(t) = >.eo: ln t = >.ta:, avec>. E fi: .
De plus, on a g(l) = 0, donc À = O. Ainsi g est constante nulle et
f(tx1, ... , txn) = ta: f(xI,···,xn)·
Comme ceci vaut pour tout (x 1 , ... ,xn) E JR:n , f est a- homogène.
Exercice 10.6 : Une équation aux dérivées partielles

"O
0
C:
::J
En utilisant le changement de variables :
0 X
'tj"
u = xy V = -
,-i
0 y
N
(9 déterminer toutes les fonctions f , 1f2 sur (JR:i) 2 , qui vérifient :
.....
.c
2 a f
2 2
Ol 2 0 f
ï:::::
>- (1) X - - y - = Ü.
0. &x2 &y2
0
u
Comme avec les équations différentielles, le changement de variable va

faire changer les dérivées. On ne peut donc pas substituer directement
dans (1).
On cherche donc à poser g une fonction <ef2 telle que g(u, v) = f(x, y). Ceci nécessite
de trouver x et y en fonction de u et v.
2
Pour (x,y) et (u,v) E (IR+) , on a
~ { u ~ y = ~
2
u = xy = vy {
{ V = ~ X = vy X = VUV
2
On pose donc g: (u, v) r i f (VV:Ü, ~). <ef2 sur U = (IR+) comme composée
de fonctions qui le sont.
On part ensuite de la relation f(x, y) = g ( xy, ! ) qu'on dérive deux fois, pour pouvoir
reporter dans (1).
Si l'on dérive la relation dans l'autre sens, on ne pourra pas reporter

directement dans (1).
Pour (x,y) EU, on a f(x,y) = g (xy, ~)-

Calculons les dérivées partielles premières à l'aide de la formule de la chaîne :
af =âg- âu
- - +
âg âv
- -
âf
- =
âg âu
- - +
âg âv
--
&x ou ox av &x &y ou oy av é)y
Ôg 1 Ôg Ôg X Ôg
= y-+-- =x - - - -
ou y 8v ou y 2 av
puis secondes :
"O
0
0
C:
::J a2 f
ôx 2
= Y [Y 32 g + !
ôu 2
a2 g ]
y 8u8v
+ ! [Y
y
32 g
8u8v
+! a2
y ôv 2
g]
'tj"
,-i
0
N
fj2 f = X [x 1}2g - ~ é)2g ] - ~ [x 1}2g - ~ 1}2g] + 2x l}g
(9 ây 2 âu 2 y 2 âuâv y2 âuâv y 2 âv 2 y 3 âv
.....
.c d'après le théorème de Schwarz. En reportant dans l'équation (1), et en simpli-
Ol
ï::::: fiant, on obtient :
>-
0.
0 2 2
u 4x2 â g - 2x âg = 0 2 â g âg
ouov y av ~ u &u&v - av = O.
On intègre d'abord par rapport à v :
&g
2u âu - g(u, v) = <p 1 ( u) .
C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 pour la variable u.
Analyse 243
Dans tout le calcul ci-dessus, la fonction f et ses dérivées partielles

dépendent de (:i::, y), la fonction g et ses dérivées partielles dépendent
de (u, v) = ( xy, ~). On a omis ces variables pour alléger les notations,
mais il faudrait les écrire en toute rigueur.
L'équation homogène a pour solution particulière : exp(.[ g~·) = fo.

On en déduit la solution générale :
g(u, v) = (/~:~~;du) vu+ 'lj; (v) vu= cp(u) + vu 'lj; (v)

où <p et 'tp sont des fonctions de classe 'f/2 sur IR~ . En revenant en x et y, on
concl ut :
f (:x;, y) = cp(xy) + -jxy 'ljJ (;) .
Considérons une corde de longueur l fixées aux extrémités d'abscisses O et R.. Lors
de vibrations clans <les conditions idéales, désignons par cp(x, t) le déplacement à
l'instant t du point d'abscisse x.
Cette fonction, supposée <le classe 'f/2 , vérifie l'équation des cordes vibrantes :
/:Pep 1 8 2 1.p
(1) âx2 - c2 ât2 = O.
où C est une constante> O.
1. Déterminer a et (3 pour que le changement de variable
U=X+ at V= X+ f}t
ramène l'équation (1) à la forme ::r
= 0 avec F (u, v) = cp(x, t).
2. En déduire la forme des solutions de (1).
"O
0
C:
3 . P réciser ces solutions en sachant que les extrémités de la corde sont fixes.
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï::::: 1. Il faut tout d'abord que le changement de variable soit bijectif (pour pouvoir
>-
0.
0
exprimer x et t en fonction de u et 'V et définir F telle que F (u, v) = ip( x , t).
u
Si l'on ne peut pas « inverser » la relation u = x + at et v = x + f}t,

on ne peut même pas définir F. De manière générale, pour pouvoir
naviguer des anciennes variables aux nouvelles et inversement, il faut
toujours qu'un changement de variable soit bijectif.
Uapplication (x, t) t--+ (x + at, x + f3t) est linéaire, on calcule donc son détermina.nt
pour savoir si elle est bijective.
L'application (x, t) t--+ (x + at, x + /3t) est linéaire, de déterminant /3 - a. Elle

est donc bijective si et seulement si a =f. /3 , et, par les formules de Cramer, sa
réciproque est alors (u,v) t--+ f3~a(/3u - av,v - u).
On peut donc poser F : (u, v) t--+ <p ( .B~=~v, ~=~), <&'2 comme composée de
fonctions qui le sont.
Il est ensuite préférable de calculer les dérivées partielles qui figurent dans l'équation
donnée pour pouvoir les reporter.
Pour (x, t) E IR 2 , en posant F(u, v) = <p(x, t), on a, par la formule de la chaîne:

8<.p ôF ôu ôF ôv ôF 8F
8x = 8u 8x + 8v ôx = au + 8v
8 2 <p 8 2 F 82 F 82F
2
ôx2 = ôu2 + ôuôv + 8v 2
8<.p 8F ôu ôF ôv ôF ôF
8t = 8u 8t + ôv 8t = a 8u + /3 8v
2 2 2 2
f:)2 <p [ 8 F 8 F ] [ 8 F 8 F]
8t2 = a a ôu2 + f3 8uôv + f3 a ôuôv + f3 ôv 2
282 F 82 F 2
2 8 F
= 2
a 8u2 + af3 8uôv + /3 ôv2 ·
En substituant dans l'éq uation (1), on obtient alors :
2 2 2 2
a ) 8 F ( a/3) 8 F ( f3 )
au 2 + 2 1 - c2 é)ué)v + 1 - c2
(1- c2
ce qui donne la forme réduite annoncée en choisissant a et /3 tels que :

2 2 2
C ci = /3 = C a =I- /3
soit, par exemple : a = Cet /3 = - C.
"O
0
C:
::J
0
'tj"
2. On peut maintenant résoudre l'équation (plus simple) en F obtenue à la question
,-i
0 précédente. On revient ensuite aux variables initiales.
N
(9
.....
.c La forme de la solution générale de l'équation gJ;v = 0 est F(u, v) = G(u) +
Ol
ï::::: H(v), ce qui donne:
>-
0.
u
0 <p(x, t) = f (x + Ct) + g(x - Ct)
où f et g sont des fonctions de classe ~ 2
quelconques.
3. Le fait que les extrémités de la corde soient fixes se traduit par <.p(O, t) = <p(f, t) = 0
pour tout t E IR+ · On calcule alors cc que ces propriétés imposent à f et g.
Analyse 245
Comme les extrémités de la corde sont fixes, on a pour t ;;:: 0 :

<p(O, t) = f(Ct) + g( - Ct) = 0
<p(f, t) = f(f + Ct) + g(f - Ct) = O.
La première condition montre que g( - u) = - f(u), ce qui conduit à :
<p(x, t) = f(x + Ct) - f(Ct - x).
La seconde condition s'écrit alors :
Vt ~ 0 f (Ct + /!) - f (Ct - /!) = 0
ce qui montre que f est périodique de période 2/!. La solution du problème des
cordes vibrantes est donc :
<p(x, t) = f(Ct + x) - f(Ct - x)
où f est une fonction de classe '&'2 de période 21!.
Cette résolution du problème des cordes vibrantes (1747) par d'Alem-

bert en fait le fondateur des équations aux dérivées partielles.
En 1753, Daniel Bernoulli considère que les fonctions périodiques les
nt
plus simples sont les fonctions trigonométriques sin ( t) et cos ( ~1r t).
Il représente alors f sous la forme d'une série trigonométrique.
La suite des travaux (notamment par Poisson, Fourier) amèna aux sé-
ries de Fourier.
Trouver les extremums de la fonction définie sur JR2 par :

f(x, y) = x eY + yex.
"O
0
C:
::J
0 On commence par chercher les candidats à être extremums , qui sont les points critiques
'tj"
,-i de f.
0
N
~ Détermination des points critiques
(9
.....
.c
Ol La fonction f est de classe '&'00 sur JR 2 .
ï:::::
>-
0.
Les éventuels extremums de f vérifient les conditions nécessaires :
0
u
8 f = eY + y ex = Û
(S) âx
{ 8 f = X eY + ex = Ü
ay
La première équation donne : ey- x = -y et la seconde : ey- x = _ !X si x =f. O.
On a donc xy = 1.
- On peut remplacer y par ±

dans la deuxième équation, c'est-à-dire chercher
x tel que g(x) = 0 avec le tableau de variation de la fonction g définie par
g(x) = ;x;elfx + e x .
- Mais il est plus rapide d'écrire les équations de (S) sous la forme :
ev- x + y= 0 ex-y+ X = 0
d'où par soutraction :
2 sh(y-x)+(y-x) =0.
La fonction O. Ainsi <p est strictement croissa nte sur IR, donc injective.
1.p'(t)
Comme 1.p(O) = 0, on a :
1.p(t) = 0 ~ t = O.
On doit donc avoir x = y. Par suite y= -ey - x = - 1 et x = .!
y
= - 1.
On vérifie ensuite aisément que ce point vérifie
âf âf
- (- 1, - 1) = - (-1 , -1)=0.
8X 8y
Le seul point critique de f est donc (x,y) = (-1, - 1).
Le fait que (- 1, - 1) soit un point critique n'implique pas que f y

admette un extremum. Nous avons juste restreint le problème à un
seul point : si fa un extremum, c'est en (- 1, - 1).
~ Étude du point critique

Pour déterminer si f admet ou non un extremum local en (- 1, -1), on effectue un DL
de f, dans le but de trouver un équivalent simple de f(x, y) - f(-1, -1) en (- 1, -1).
Dans ce développement, le terme d 'ordre 1 correspond à la différentielle de f en
(- 1, - 1), nulle puisqu'on a un point critique. Il faut donc faire un DL à l'ordre 2 au
"O
0
moins.
C:
::J
0
~
'tj"
,-i On a f(-1, -1) = -2e- 1 , donc pour (h,k) E IR.2 ,
0
N
f(h - 1, k - 1) + 2e- 1 = (h - 1) ek-l + (k - 1) eh-l + 2 e- 1
(9
..... 2
.c
Ol
ï:::::
= ( h - 1) e - l ( 1 + k + ~ + oo (k 2 ))
>-
Q.
0 2
u + (k - 1) e - i ( 1 + h + ~ + oo (h 2 ) ) + 2 e - i
~ + hk -
2
1 2 2
= e- ( hk - ~ ) + O(o,o)(h + k )
- 1
rv hke- 1 - ~(h- k) 2 .
(h,k)--t(O ,O) 2
Analyse 247
L'équivalent trouvé n'est pas de signe constante au voisinage de (-1 , -1) : en

prenant h = k, f (h-l, h-l)- f(-1, -1) a même signe que h2 e- 1 au voisinage
de 0, donc est strictement positif.
Cependant, si on prend h = 0, f(-l,k- l ) -f(-1,-1) a même signe que
- 1
- c9 k 2 au voisinage de 0, donc est strictement négatif.
f n"i'admet donc pas d'extremum en (-1, -1) .
Soit D = { (x, y) E IR2 ; :1;

2
+ y2 ::;;; 9}. Déterminer les extremums sur D de la
fonction définie par :
f(x, y)= Jx2 + y2 + y2 - 1.
La fonction f est continue comme composée de fonctions continues et D est fermé et

borné en dimension finie. Dans ce cas, on sait que f admet sur D un maximum (et
un minimum) global atteint au moins une fois.
On cherche, pour commencer, les points critiques de f dans l'intérieur de D.
~ Détermination des points critiques
La fonction f est de classe <671 sur IR2 \ { (0, O)}.

Les éventuels extremums de f sur l'ouvert :
~={(x,y)EIR2 ; 0<x 2 +y2 <9}
vérifient les conditions nécessa ires :
Ôj X
- ----;:=== = 0
8x Jx2 + y2
of y + 2y = 0
ôy Jx2 + y2
"O Ce système n'admet pas de solution dans ~. Les extremums de f sur D sont
0
C:
::J
à chercher sur la frontière de ~ . c 'est-à-dire au point (0, 0) et sur le cercle
0 d'équation x 2 + y 2 = 9.
'tj"
,--i
0
N
(9
Le théorème du cours qui dit que si f admet un extremum en a, alors
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
& a est un point critique de f n'est vrai que si a est intérieur à l'ensemble
Q.
de définition.
0
u
~ Étude en (0, 0)
~1 On a
(0, 0) .
La fonction
f(O , O) = - 1 et on a toujours f(x , y)
f admet donc un minimum global en (0, 0).

~ - 1, l'éga lité n'ayant lieu qu'en
~ Étude sur le cercle
Le cercle de centre O et de rayon 3 peut se paramétrer :

x = 3 cos(t) ; y= 3 sin(t) ; t E [O, 21r[.
La restriction de f au cercle s'écrit donc g(t) = 2 + 9 sin2 (t)
et ses valeurs
décrivent le segment [2, 11] .
Sur le cercle, la fonction f admet donc son maximum en (0, 3) et (0, -3) et ce
maximum vaut 11.
Ce maximum est nécessairement le maximum de f sur D, puisque f continue sur
D, fermé borné en dimension finie , donc compact. Elle admet donc un maximum
global sur D, mais qui n'est atteint ni dans l' intérieur de D, ni en (0, 0).
Il est donc atteint sur le cercle, et c'est en (0, 3) et (0, - 3).
En conclusion, la fonction f admet un minimum global de valeur -1 atteint en
(0, 0); un maximum globa l de valeur 11 atteint en (0, 3) et (0, -3).
Exercice 10.10 : Extremums sur un fermé borné d'une fonction

de n variables
Déterminer le maximum et le minimum sur
E = {xEIR.11 ; X1+···+x 11 =l, X1~0, ... ,Xn~O}
de la fonction définie sur !Rn par :
f(xi, ... ,Xn) = L Xi Xj·
i=fj
On commence par justifier que f atteint son maximum et son minimum.
~
Par caractérisation séquentielle, on vérifie facilement que E est fermé. Pour la
norme N définie par N(x) = max 1 ~i~n lxi l, E est borné par 1 (puisque si
"O
0 x E E, toutes ses coordonnées sont entre O et 1).
C:
::J La partie E de !Rn est fermée et bornée et la fonction f est continue comme
0
'tj" composée de fonctions contin ues. Ell e admet donc sur E un maximum et un
,-i
0 minimum atteint au moins une fois.
N
(9
.....
.c
Ol Le problème, c'est qu'on ne peut pas calculer de dérivées partielles
ï::::
>-
Q.
0
u
& puisqu'un tel calcul a lieu sur des ouverts et que l'intérieur de E est
vide (il est inclus dans un espace de dimension n - 1).
Il faut donc trouver d'autres idées.

Tout le problème est invariant par permutation circulaire sur les variables Xi. On peut
donc penser qu'une valeur extrémale se trouve au point A (l/n, ... , l /n).
Analyse 249
Pour une étude locale au voisinage de A, posons Xi = -!ï + hi (avec H E !Rn

tel que A+ HE E) et calculons :
Détaillons le calcul de chaque terme de cette somme .

- On a : L i~j ~ = n(~;- ) puisqu'il y a n(n - 1) couples (i,j) tels que i =J j.
1
- En rajoutant et en en levant les termes qui corrrespondent à i = j, on obtient :

n
i=/=j i,j i= l
n n n
i=l j=l i= l
n
= 2 (n -1) I:: hi.
i=l
Comme la recherche des extremums a lieu sur E, on a A E E et A + HE E,
d'où I:;~ 1 hi = O.
- Et enfin, en utilisant le développement du carré d'une somme :
En conclusion :
n
f(x1, ... , Xn) = f(A) - L h;.
i=l
"O
La fonction f admet donc au point A un maximum globa l qui vaut 1 - ~-
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
Nous avons seulement montré que f admet en A un maximum global,
N
mais elle pourrait t rès bien admettre ce même maximum en d'autres
(9
..... points. Cependant l'énoncé nous demandait seulement la valeur du
.c
Ol maximum.
ï:::::
>-
0.
0
u
La détermination du minimum est plus simple : puisque f est la somme des doubles
produits, on pense à faire intervenir la somme des Xi au carré.
~1 On a, pour x E JR1i,
f(x) = L Xi Xj =
i#.1
Sur Eon a f(x) ;;?: 0, et on aura f(x) = 0 si, et seulement si,

n n
i= l i= l
soit
n
I: Xi (l - Xi ) = O.
i= l
Chaque terme de cette somme est positif. Il faut donc que xi(l - :x;i) = 0 pour
tout i.
La fonction f admet donc un minimum global qui vaut O en chacun des n points
dont une coordonnée est égale à 1 et les autres à O.
On appelle hyperbole une courbe du plan d'équation cartésienne

x2 y2
a2 - b2 = 1,
où a et b > O. Donner l'équation de la tangente en un point (xo, yo) de cette
hyperbole.
Une hyperbole est une ligne de niveau de l'application

x2 y2
f: (x,y) r-+ a2 - b2·
D'après le cours, la tengente en un point est orthogonal au gradient de f puisque f

est ~ 1 .
~
On considère la fonction définie sur IR2 par
"O
0 x2 y2
C:
::J f (X' y) = a2 - b2 .
0
'tj"
,-i f est de classe ~ 1 car polynomiale.
0
N En (xo , Yo), point de l'hyperbole, on a
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
~ f(xo, Yo) = (2;o' -2io) .
>-
Q.
0
Ce vecteur est non nul sinon x 0 = y0 = 0, et alors (x 0 , y 0 ) ne vérifierait pas
u l'équation de l'hyperbole. Ainsi l'hyperbole admet une tangente en (xo, yo), qui
est orthogonale au vecteur~ f(xo , Yo).
Son équation est donc de la forme ~x - 'WY = c, c E IR. Comme la tangente
passe par le point (xo, Yo), on a
C
2xo -yo
= - a2
2yob2 =
Xo - 2
Analyse 251
donc la tangente à l'hyperbole au point (xo , Yo) a pour équation

xox YoY
a2 - b2 = 1.
1
De manière générale, l'équation d 'une droite est de la forme ax+by+c =

0 (et non y = ax + b), pour ne pas oublier toutes les droites verticales.
'O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
Équations différentielles
11
Dans tout ce chapitre, on assimile souvent une fonction f,
c'est-à-dire la transformation : x H f(x), avec l'image f(x)
d'un réel quelconque.
Cette notation est abusive, mais bien plus pratique, et elle
sera systématiquement commise dans les énoncés de sujets
décrits ou d'oraux.
Exercice 11.1 : Utilisation d'un changement de fonction
1. Résoudre l'équation différentielle :

(E) (l + x)y" - 2y'+(l - x)y=xe-x.
sur un intervalle ne contenant pas x = - 1.
On pourra poser y(x) = u(x)ex.
2. Étudier le prolongement éventuel à IR.
"O
1. On effectue le changement de fonction proposé par l'énoncé. En dérivant deux fois
0
C: la relation proposée et en reportant dans l'équation, on espère trouver une équation
::J
0 plus simple.
,;j"
,-i
0
N Considérons une fonction auxiliaire u telle que y(x) = u(x)ex soit solution de
@
..... (E) .
r.
01 En dérivant, on obtient :
·c
>a. y'(x) = u'(x)ex + u(x)ex
0
u
y"(x) = u"(:x;)ex + 2u'(x)ex + u(x)ex.
En reportant dans (E) et en simplifiant, on obtient :
(1 + x)u"(x) + 2xu'(x) = xe- 2 x .
L'équation différentielle que nous venons d'obtenir est linéaire d'ordre 1 par
rapport à la fonction u' (x).
Analyse 253
Sur un intervalle I ne contenant pas x = - 1, la solution générale de l'équation

homogène associée est :
f(x) = A exp ( - / 1: x dx)
j ~~ : 1
= A exp ( -2 x <lx)
= A exp ( - 2x + 2 ln Ix + 1I)
= A(x + 1)2 e- 2 x
où A est une constante réelle quelconque.
On utilise ensuite la méthode de variation de la constante en cherchant une
solution particulière de la forme x H A(x) (x + 1) 2 e- 2x , avec A dérivable sur
I . En reportant dans l'équation, on trouve :
X 1 1
A'(x) (x + 1)3 e- 2 x = xe- 2 x i.e. A'(x) = - ---
(x + 1)2 (x+l) 2 (x + 1) 3 ·
On peut donc prendre A (x ) = - x ~l + 2 (x ~l)2 , ce qui donne comme solution
particulière :
y p ( x ) = A(x) (x + 1)2 e - 2 x = ( - x - 1 + ~) e - 2 x = - ( x + ~) e - 2 x.
On en déduit :
u'(:x; ) = A(x + 1) 2 c- 2x - ( x + ~) c- 2 x
puis u(x) par un calcul de primitives, qui se fait avec deux intégrations par
parties, et qui donne :
u(x ) = - A e- 2x ( x2 + 3x + ~) + B + x + 1 e- 2x
2 2 2
où A et B sont des constantes réelles quelconques.
La solution générale de (E) sur un intervalle ne contenant pas x = - 1 est donc
de la forme :
"O
0
1
C:
::J y(x ) = - A e-x ( x 2 + 3x +~) + B ex+ x + c-x .
0 2 2 2
-tj"
,-i
0
N
(9
..... Il ne faut pas oublier de revenir à y(x) = u (x ) ex pour conclure sur
.c
Ol
ï::::: l'ensemble des solut ions.
>-
0.
0
u
2. Une solution sur lR doit, en particulier, êt re de la forme précédente sur chacun

des deux intervalles ]-oo, -1 [ et ]-1, + oo[. Il reste à déterminer les conditions de
raccordement sur les constantes.
254 Chapitre 11 Équations différentiel/es
D'après la question précédente , il existe des constantes A 1 , B 1 , A2, B2 telles

que:
Vx E ]-oo, -1 [
Vx E ]-1, + oo[
Le prolongement éventuel d'une solution de l'équation différentielle

- doit être continu en x = - 1, c'est-à-dire que lim y(x) = lim y(x) ,
x -+(-1)- x -+ ( - 1)+
ce qui donne la condition :
A1 1 A2
- -
4
e + B1 e-1 = - -
4
e
1
+ B')- e- 1 ·'
- doit être deux fois dérivable en x = -1, ce qui est assuré par les conditions
suffisantes
lim y' (x) = lim y' (x)
x -+( - 1) - x -+ ( - 1) +
lim y" (x) = lim y" (x)

x -+ ( - 1) - x -+( - 1)+
qui donnent (après calculs) la même condition que la continuité.
Il ne faut pas oublier de vérifier que le prolongement obtenu est au

moins deux fois dérivable, donc les condit ions sur y' et y".
Il ne reste donc qu'une égalité à vérifier par les quatre constantes. Les solutions
prolongeables sur lR sont donc les fonctions définies par :
vx E ] - oo, - 1[
\...J
y ( x ) = - -A 1 e -
2
x ( x 2 + 3x
, + - 5)2 X+- e -
+ B 1 ex + -
2
1 x
'O
0
C:
Vx E ]-1, +oo[ y ( x ) = - A2 e- X
2
(
x 2 + 3x + 5)2 + B 2e X + -X +-1 e- ·
2
X
::J
0
'tj"
où A 1 , B 1 , A 2 , B 2 sont des réels tels que
,--i
0 Ai 1 - 1 A2 1 - 1
N - - e +B1e = - - e + B 2e .
(9 4 4
.....
.c
Ol
·c
>-
0. Exercice 11.2 : Utilisation d'un changement de variable
0
u
On considère l'équation différentielle sur JR~ :
(E) x 2 y" + y = O.
En posa.nt le changement de va.ria.ble x = eu, résoudre (E).
Analyse 255
Pour utiliser le changement de variable proposé en indication, il faut poser la fonction

z(u) = y(eu). Cette relation revient à y(x) = z(ln(x)) . On dérive deux fois et on
reporte dans (E) pour obtenir une nouvelle équation sur z .
Posons z : u H y(eu), dérivable deux fois puisque y l'est. Pour x E ~+• on a

y(x) = z(ln(x)), donc :
1
y' (x) = - z' (ln (x))
X
1 1
y"(x) = - - 2 z'(ln(x)) + - 2 z"(ln(x))
X X
En reportant dans (E), on obtient alors :
z"(ln(x)) - z'(ln(x)) + z(ln(x)) = 0
puis z est solution de z" - z' +z = O.
Le fait de changer la variable change toutes les dérivés (via la formule

des dérivées composées). On ne peut donc pas remplacer x par eu dans
l'équation.
Il n'y a alors plus aucune difficulté : il s'agit de résoudre une équation différentielle
linéaire homogène du second ordre à coefficients constants, ce qui peut se faire en
cherchant les racines de l'équation caractéristique.
Il restera ensuite à revenir à la variable initia.le, c'est-à-dire remplacer u par ln(x)
dans le résultat.
L'équation caractéristique est r 2 - r + 1 = O.

Elle possède deux racines complexes conjuguées distinctes ± i ! '(f'.
On en déduit qu'il existe deux constantes réelles À et µ telles que, pour tout
réel u:
"O
0
z(u) = eu/ 2
[À cos ( ~ u) + µsin ( ~ u)]
C:
0
::J
soit, en revenant à la variable initiale, pour tout réel x > 0 :
'tj"
vx [À cos ( ~ ln(x)) + µsin ( ~ ln(x))] .

,-i
0
N y(x) =
(9
.....
.c
Ol
·c
>-
0. Exercice 11.3 : Utilisation de séries entières (cas régulier)
0
u
En utilisant les séries entières, résoudre l'équation différentielle :
(1- x 2 ) y"(x) - 6xy'(x) - 4:y(x) = O.
sur ]-1, l [. On exprimera la solution générale à l'aide de fonctions usuelles.
On suit l'indication de l'enoncé en cherchant une solution développable en série entière.
Cherchons une solution sous la forme y(x) = I:!:O an xn, sous réserve que le
rayon de convergence soit non nul.
On a
+oo
y'(x) = L nanxn- l
n= l
+oo
y"(x) =L n (n - 1) an xn- 2 .
n=2
En reportant dans l' équation différentielle, on obtient :
+oo +oo +oo + oo
2
0= L n (n - 1) an xn- - L n (n - 1) an xn - 6 L n an xn - 4 L an xn
n=2 n=2 n=l n=O
+oo +oo
= L (n+ 2)(n+l)an+2Xn - L n(n - l)anXn
n=O n=2
+oo +oo
- 6L nanXn - 4 L anXn
n=l n=O
+oo
= L [(n + 2) (n + 1) an+2 - (n + 1) (n + 4) an) xn .
n=O
La série précédente a pour somme la fonction nulle si, et seul ement si , tous ses
coefficients sont nuls. Il en résult e :
n+4
an+2 = - - an pour tout n;?; 0, avec ao et a 1 quelconques.
n+ 2
La relation de récurrence est d 'ordre 2, en !'itérant un certain nombre de fois,
on tombera sur a0 si n est pair, a 1 si n est impair.
On sépare donc le calcul de a2p et de a2p+ l :
2p + 2 2p + 2 2p
"O
0
a2p = 2p
a2p- 2 =
2p
x
2p- 2
a2p- 4
C:
::J
0 (2p + 2) X· ·· X 4
'tj" = ··· = ao
,-i (2p) X · · · X 2
0
N
= (p + 1) ao
(9
.....
.c
2p + 3 2p + 3 2p + 1
Ol a2p+1 =
2P + 1 a2p-1 = P+
2 1 2P _ 1 a2p-3
x
ï:::::
>-
0.
0 (2p + 3) X· ·· X 5
u = ··· = a1
(2p + 1) X · · · X 3
2p+3
a1
3
d 'où la solution générale de l'équation différentielle :
+ oo +oo
1
y(x) = ao L (P + l )x 2
P + ~ L (2p + 3) x 2P+ 1 .
p=O p=O
Analyse 257
Le rayo n de convergence de chacune des séries est au moins éga l à 1, puisque

pourxE] - 1, 1,[:
2
lim an+2 xn+ 1
= n +-
lim 1- 41 lxl2 = lxl2 < 1.
n-+ + oo 1 an xn n-+ + oo n+2
Le rayon de convergence R de la série représentant y(x) vérifie donc R ~ 1, et
la représentation obtenue est va lable, dans tous les cas, dans ]- 1, 1[.
Il ne faut pas oublier de vérifier que le rayon de convergence obtenu

finalement est > 0, sinon les calculs effectués plus haut ne sont pas
justifiés.
Comme l'ensemble des solutions obtenues dépend de deux constantes réelles,

c'est un espace vectoriel de dimension 2 : on a ainsi toutes les solutions.
Pour exprimer y(x) à l'aide de fonctions usuelles, écrivons successivement :
1
+oo + l)x2P = - l "°'(2p

"°'(P + oo + 2) x2p+1 = - l ( "°' x2p+2 ) = -l ( x2 ) '
~ 2x ~ 2x ~ 2x 1- x2
p=O p=O p~O
1
(1 - x2)2 .
+ oo l +oo l ( 3 ) 1
L (2p + 3)x2p+1 = - L (2p + 3) x2p+2 = - x
2
p=O X p=O X 1- x
X (3 - x 2 )
(1 - x2)2 .
La solution généra le dans l'intervalle ]-1, 1[ est donc :
A+ Ex (3 - x 2 ) 2
"O
y(x) = ( 2 )91-
, (A,B)
X -
E Ill.
0
C:
::J
0
-tj"
,-i
Exercice 11.4 : Utilisation de séries entières ( cas singulier)
0
N
(9 On considère l'équation différentielle :
.....
.c
Ol
·c
(E) Xy" (X) + 2 y' (X) + 4 X y (X) = Ü.
>-
0.
0
u 1. Déterminer une solution <p de (E) non nulle évcloppahle en série entière.
2 . En posant y(x) = <p(x)u(x), résoudre (E) sur Ill+·
1. On suit l'indication en cherchant une solution de (E) développable en série entière.

Cherchons une solution sous la forme y(x) = I:!~ an xn, sous réserve que le
rayon de convergence soit non nul.
On a
+oo
y'(x) = I: nanxn- l
n=l
+oo
y"(x) = L n(n- l)anxn- 2.
n=2
En reportant dans l'équation différentielle, on obtient :
+oo +oo +oo
Ü= L n(n-l)anXn-l +2L nanXn-l +4Lanxn+l
n=2 n=l n=O
+oo +oo +oo
= L (n + 1) nan+l xn + 2 L (n + 1) an+l xn + 4 L an- 1 xn
n=l n=O n=l
+oo
=2a1 + L [(n +2)(n +l)an+1 + 4an- 1] xn.
n=l
La série précédente a pour somme la fonction nulle si, et seu lement si, tous ses
coefficients sont nuls. Il en résulte :
-4
a1 = 0 et an = ( ) an- 2 pour tout n ~ 2.
n +l n
Comme a1 = 0, on montre par récurrence aisée que tous les a2p+1 son nuls.
Pour p EN, on a
-4 (-l)P4P
a2p = ( 2p + l) ( 2p) a2p- 2 = · · · = ( 2p + l )! ao .
Les solutions de (E) développables en séries entières peuvent donc s'écrire :
+oo ( l)P 4P +oo ( l)P
y(x) = ao L - x2P = ao L - (2x)2p+ 1
'O
p=O (2p + 1)! 2x p=O (2p + 1)!
0
C:
::J sin(2 x)
0 = ao
'tj' 2x
,-i
0 et la série écrite a un rayon de convergence infini, ce qui justifie a posteriori la
N
(9 possibilité de dériver.
..... On choisit 1.p(x) = sini:x) pour la question suivante .
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
2. On doit ensuite faire le changement de fonction y(x) = u(x) sin~2x). On doit donc
dériver deux fois cette relation, puis reporter dans (E) pour obtenir une équation plus
simple.
Analyse 259
En cherchant une solution de la forme y(x) = u(x)sin~2 x) on obtient :

'( ) '( ) sin(2x) ( ) 2x cos(2x) - sin(2x)
yx =ux +ux
X x2
"( ) "( ) sin(2x)
y X = U X + ?- U '( X ) 2xcos(2x)-sin(2x)
X X2
-4xcos(2x) + (2 -4x )sin(2x)
2
+ u (X ) .
X3
En reportant dans (E) et en simplifiant, on obtient :
sin(2x)u"(x) + 4 cos(2x)u'(x) = O.
L'équation différentielle que nous venons d'obtenir est linéaire d'ordre 1 par
rapport à la fonction u'(x). Sur un intervalle où sin(2x) ne s'annule pas, par
exemple sur J = ]O, ~ [ sa solution généra le est :
u'(x) = Aexp (- ./ 0 2
4~ ~( ~)
sm 2a:
dx) = Acxp(-2ln lsin(2x)I)
A
- sin 2 (2x) ·
où A est une constante réelle quelconque . On en déduit u(x) par un calcul de
primitives : u(x) = 4
cot(2x) + B.
Il est nécessaire de se placer sur un intervalle où la fonction sin(2x) ne

s'annule pas, sinon l'équation n'est pas résolue.
La solution générale de (E) sur J est donc :

y(x) = u(x)sin(2x) = Acos(2x) + Bsin(2x) , (A, B) E JR 2 .
X X
En fait la solution générale obtenue convient sur I = lR+ · L'ensemble des
"O
0 solutions constitue bien un espace vectoriel de dimension 2.
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
..... Résoudre le système différentiel :
.c
Ol
·c x' 5x - 2y + é
>- (S) { y'
0
0. -x+ 6y+t
u
Il s'agit d'un système différentiel d 'ordre 1 à coefficients constants. De nombreuses

méthodes sont possibles, on en donne ici deux.
Le système (S) a pour écriture matricielle :

X' (t) = AX(t) + B(t)
avec:
X(t) = ( x(t) )
y(t)
B(t) = ( ~t)
Le polynôme caractéristique de A est >.2 - llÀ + 28.
Les valeurs propres de A sont À1 = 4 et À 2 = 7. Elles sont distinctes, donc A
est diagonalisable.
Les espaces propres associés sont respectivement engendrés par Vi = (2, 1) et
Vi = (1, - 1) .
.,. Variation des constantes
Des calculs des valeurs propres déjà faits, il résulte que la solution générale du
système homogène associé est :
X(t) = Ae4 t (î) + Be7 t ( ~

1
)

Dans la méthode de variation des constantes, on considère alors deux fonctions
auxiliaires définies par u(t) et v(t) , appartenant à ?f 1 (1R, JR) , et telles que
(;f;~) = u(t)e
4
t (î) + v(t)c7t ( ! 1)
soit solution du système (S). Cette condition est équivalente à :
u' (t)e4t (î) + v' (t )e7t ( ! 1) = ( ~t)

soit au système linéaire en u' (t) et v' (t) dont la résolution est immédiate:
2e4 tu'(t) + e7tv'(t) = et { u'(t) - ~ e- 3t + l te- 4 t
'O
0
C:
::J
{ c4 tu' (t) - c7tv'(t) t ~ v' (t ) l c- Jtc - 7t
6t -
0
'tj"
Par calcul de primitives, en utilisant une intégration par parties, on obtient :
,-i
0 1 3 1 1
N u(t) e- t - - t e- 4 t - - e- 4 t + A
= - -
(9 9 12 48
..... 1 2 2
.c
Ol
v(t) = - - e- 6t + - te- 7t + - e- 7t + B
·c 18 21 147
>-
0.
0 puis en reportant, et en simplifiant, la solution générale de (S) :
u
x (t ) = 2A e4t + B e7t - -5 et - -1 t - -11
18 14 392
4t 7t 1 t 5 27
( ) =A c - B e - - e - - t - -
yt
18 28 784
Analyse 261
Il ne faut pas oublier de reporter l'expression de 11, et v obtenue dans :x;

et y.
~ Diagonalisation de A
Diagonalisons A dans la base des vecteurs propres déjà écrits.

On a A= PDP- 1 avec:
p = (~ !1) D = (~ ~) p-
1
= 1(~ !2)
Le système(S) peut alors s'écrire :
X'(t) = PDP- 1 X(t) + B(t)
c'est-à-dire, en multipliant à gauche par p - 1
et posant U(t) = p - 1 x(t) :
U' (t) = DU(t) + p- 1 B(t)
Comme P _ 1 B ( t ) = 1 ( et _+ tt ) en notant U (t )
et = (u( t ))
v(t) on est conduit au
3 2
système :
u'(t) = 4u(t) +}(et+ t)
{ v'(t) = 7v(t) +} (et - 2t)
Il s'agit de deux équations différentielles linéaires du premier ordre, dont la
résolution donne :
u(t) = K1 e4t _ iet - 112 (t+ })

'V ( t ) = K2e7t -
181 212 (t+ -71)
- et + -
On en déduit la solution générale de (S) avec X(t) = PU(t) :

"O
5 t 1 11
0
C: X= 2K1 e
4t
+ K2 e7t - -e - - t - -
::J 18 14 392
0
y = K1 e4t - K2 e7t - 1 et - 5 t - 27
'tj"
,-i
0
N
18 28 784
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Résoudre le système différentiel :

5x' - x - 3y + llz
(S) 5y' - lOx + 5y + lOz
{ 5z'
9x + 7y + z
On cherchera à montrer que la matrice de cc système est semblable à
(~l ;1 ~) .
0 0 À2
Il s'agit d'un système linéaire à coefficients constants, de matrice A.

Si la matrice A est diagonalisable, la solution générale de (S) est donnée par une
formule du cours qui utilise les valeurs propres et les vecteurs propres de A.
Ici A n'est pas diagonalisable, avec comme valeurs propres -\ 1 d'ordre 2 et -\2 d'ordre
1, on cherche à trigonaliser A.
(S) s'écrit X' = AX avec
A=i (:lo Ti}) et X= m

~ Recherche des valeurs propres de A
Le polynôme caractéristique de A s'écrit :

l - 1 - 5-\ - 3 11
det(A - -\I3 ) = - 10 5 - 5-\ 10
"O 53
0
C:
9 7 1- 5-\
::J
0 - 1 - 5-\ - 3 10 - 5-\
'tj" 1
,-i - 10 5 - 5-\ 0
0
N
125 g 7 10- 5-\
(9
..... -1- 5-\ - 3 1
.c 1
Ol
ï::::: =-(2--\) - 10 5 - 5-\ 0
>- 25 7 1
0. 9
0
u -10 - 5-\ -10 0
1
= - (2 - -\) - 10 5 - 5-\ 0
25 7
9 1
= - (À - 2) 2 (-\ + 3).
Les valeurs propres de A sont donc : 2 (double), - 3 (simple).
Analyse 263
On vérifie que la somme des valeurs propres est égale à la trace de A,

ceci permet de détecter une erreur de calcul.
~ Recherche de l'espace propre associé à 2
L'espace propre E 2 est l'ensemble des vecteurs (a, b, c) dont les composantes
vérifient le système :
-a- 3b + llc - lOa
{ -lOa + 5b + 10c
9a + 7b+ C -
lOb
lüc
qui amène à
r=k b= O
c=k
E 2 est donc la droite qui admet pour base Vi = (1, 0, 1) et A n'est pas diago-
nalisable.
~ Recherche de V2
Pour obtenir la forme voulue pour la matrice semblable à A, il faut choisir V2

tel que f(V2 ) V1 + 2V2 . Les composantes (a, b, c) de Vi vérifient donc le
système :
-a- 3b + llc 5 + lOa
- lOa + 5b + lüc lOb
{ 9a + 7b + C 5 + lüc
qui donne
a= k
b=2
{
c=k+l
On peut donc choisir V2 = (0, 2, 1).
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i Plutôt que de chercher à déterminer l'espace caractéristique (qui est
0
N Ker((A - 2h) 2 )), il est plus simple de chercher le vecteur comme ci-
(9 dessus .
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
~ ~ Recherche de l'espace propre associé à -3
u
L'espace propre E_ 3 est l'ensemble des vecteurs (a, b, c) dont les composantes
vérifient le système :
- a - 3b + llc -l5a
- lOa + 5b + lüc - l5b
{
9a + 7b + C -15c
qui fournit
{: :c = -k
E_3 est donc la droite qui admet pour base Vs= (1, 1, - 1).
~ Réduction de A
Dans la base (V1 , Vi, Vs) l'endomorphisme f de JR 3 représenté par A dans la

base canonique a pour matrice représentative :
R=G~ J3)
On peut donc écrire A = P RP- 1 avec
P= p - 1= ~
5 (!12 -;11 -2~ )
~ Résolution du système
Le système (S) s'écrit: X' = AX = PRP- 1 X, soit en posant U = p- 1 x:

U' = RU.
En notant U = ( ~:) le système différentiel devient donc :
u; - 2u1 + u2
{
U2 2u2
U3 - 3u3
En résolvant d'abord les deux dernières équations, puis la première, on obtient :
"O u1 (t) = (K1 + K 2 t) e 2t

0
u2(t) = K2 c2 t
C:
::J
0
-tj"
,-i U3(t) = K3 c- 3t
0
N
puis avec X= PU :
(9
.....
.c x(t) = (K1 + K2t) e 2 t + K 3 e - 3 t
Ol
·c y(t) = 2K2 e2t + K 3 e- 3 t
>-
0.
K 3 c- 3t
0
u z(t) = (K1 + K2 + K2t) c2 t -
Remarquez que le calcul de p- 1 ne sert pas. Il est donc inutile de le

faire un jour de concours.
Analyse 265
Soit un réel a et une application f continue et intégrable sur [a, +oo[. On consi-
dère l'équation différentielle :
(E) y"+ f(x)y = O.
1. Soit u une solution bornée de (E). Montrer que u' tend vers O en +oo.
2. Soient u 1 et u2 deux solutions de (E). Montrer que w = u~ u2 - u 1 u; est
constant.
3. Montrer que (E) possède une solution non bornée.
Pour cela, on pourra raisonner par l'absurde et considérer (u 1 , u 2 ) une base de
l'espace des solutions de (E).
1. u' peut s'exprimer à l'aide d'une intégrale de u", qui elle-même s'exprime en fonc-
tion de f qui est intégrable et u qui est bornée. C'est donc un bon point de départ.
~ On au" = - fu. Cette fonction est continue (car f et u le sont). Ainsi :
u'(x) = u'(a) + 1x
u"(t) dt .
Rien n'avait été précisé sur la continuité de u dans l'énoncé, mais une
solution de (E) est par définition au moins deux fois dérivable, sinon
u" n'aurait aucun sens.
'O
Par ailleurs, u" est intégrable comme produit de la fonction intégrable f et de
0 la fonction bornée u.
0
C:
::J
'tj"
La fonction x E [a, +oo[ a--+ J: u"(t) dt possède donc une limite finie en +oo.
Ainsi, u'(x) possède une limite finie quand x tend vers +oo.
,-i
0
N
(9
Nous obtenons une situation classique: sachant qu'une fonction est convergente, nous
.....
.c
devons montrer que sa limite est nulle .
Ol
ï::::: Rappelons qu'il n'y a aucun théorème général faisant le lien entre le comportement
>-
0. d 'une fonction f et de sa dérivée f' en + oo.
0
u
Il peut arriver que f soit bornée, ou même tende vers 0, mais que f'
. 2
ne tende pas vers O (par exemple, f(x) = ~1r~x pour x > 0), ou encore
que f' tende vers O sans que f soit bornée (par exemple la fonction
logarithme).
Le résultat proposé ici est différent : sachant que u est bornée et que u' converge, la
limite de u' ne peut être que O.
Dans une telle situation il ne faut donc jamais se lancer dans des explications plus ou
moins rigoureuses qui sont toutes vouées à l'échec mais revenir à la définition de la
limite.
Soit R. = lim u' (x) et supposons R. > O. Alors il existe un réel b E [a, +oo[ tel
:c~+oo
que, pour tout réel t ~ b:
u'(t) ~ ~-
Alors, pour x ~ b:
u(x) = u(b) + l xu'(t) dt~ u(b) + (x - b)~

lb 2
qui tend vers + oo quand x tend vers + oo, ce qui contredit le fait que u est
bornée.
Un raisonnement analogue montre qu'on ne peut avoir R. < O. Ainsi, P.= O.
2. Il suffit de dériver w et d'utiliser (E).
~1 Comme u 1 et u 2 sont des solutions de (E), on a :

W
/
= + U1 U2 - U1 U2 + U1 U2 = U1 U2
( Il
U1 U2
/ I ) (
car u'{ = - fu 1 et u~ = - fu2. Ainsi , w est constant.

I I ") Il
- U1 U2
Il
= Ü
3. Soit (u 1,u2) une base de l'espace des solutions de (E) et w = u~u 2 - u 1 u;.
Maintenant que nous savons que w est constant, la première question nous permet
u
0
d 'étudier son comportement en +oo.
C:
::J
0
'tj" Supposons que toute solution de (E) , et donc en particulier u 1 et u2, formant
,-i
0 une base de l'espace de solution , est bornée. Alors , d'après la première question ,
N
(9 u~ u;
et tendent vers O en + oo.
..... u~ u2 et u 1 u; tendent aussi vers O en + oo comme produits d' une fonction bornée
.c
Ol
·c par une fonction de limite nulle. Ainsi, w tend également vers O en + oo.
>-
0. w étant constant, ceci entraîne w = O.
0
u En particulier, en a, w(a) = 0 donc (u 1(a),u~(a)) et (u 2(a),u;(a)) sont co-
linéaires. Par l'unicité de la solution à un problème de Cauchy, u 1 et u 2 sont
donc proportionnelles ... absurde!
Ainsi , (E) possède au moins une solution non bornée.
Analyse 267
Soient f et g deux fonctions continues sur IR+ et a E IR. On suppose que
Vt E IR+ , g(t) ;;::: 0 et f(t) ~a+ t f(u,)g(u,)dv, .

.fo
En considérant une inéquation différentielle satisfaite par
F(x) = lx ()
f(u)g(u)du,
montrer que pour tout t E IR+
J(t) ~ a exp (fo\1(u)du).
La fonction F introduite est dérivable de dérivée f g. Comme g est strictement positive,

on peut avoir une inéquation différentielle satisfaite par F.
~1 Comme f g est continue, F est dérivable de dérivée f g. Ainsi, comme g est

positive, pour t E IR+ , f(t)g(t) ~ ag(t) + F(t)g(t), puis F'(t) - F(t)g(t) ~
ag(t).
Lorsqu'on multiplie une inégalité, il faut toujours bien vérifier que c'est
par un nombre positif.
Pour résoudre une inéquation différentielle, la méthode est toujours la même : on pose
h une fonction inconnue égale au second membre (ici F' - Fg = h), et l'on résout
l'équation différentielle obtenue en fonction de h. Une fois cette équation résolue, on
utilise alors l'inégalité h ~ ag (donné par l'inéquation de départ) pour avoir le résultat
voulu.
"O
0
~
C:
::J
Posons h(t) = F'(t) - F(t)g(t). On a alors h ~ ag. On résout l'équation
0 différentielle :
'tj"
,-i
0
N
(E) F' - Fg = h.
(9 Notant G(x) = j~x g(t)dt, la solution générale de l'équation homogène associée
.....
.c est x H À eG(x) .
Ol
ï:::::
>-
Q.
On cherche ensuite une solution particulière sous la forme .X(x) eG(x), avec À une
0 fonction dérivable sur IR+ (méthode de variation de la constante). En reportant
u
dans l'équation, il vient
X(x) eG(x) + G'(x) .X(x) eG(x) - g(x) .X(x) eG(x) = h(x)
et X( x)eG(x) = h(x), puis X(x) = h(x)e- G(x). On peut donc prendre
.X(x) = 1x h(t) e-G(t)dt

et une solution particulière de (E) est de la forme x t-+ eG(x) fox h(t) e- G(t)dt.
Ainsi F est de la forme
F(x) = ÀeG(x) + eG(x) 1 x h(t) e-G(t)dt avec À E Ill.
Comme F(O) = 0, on a À = O. En dérivant, il vient alors :
f(x)g(x) = F'(x) = G'(x) eG(x) fox h(t) e- G(t)dt + eG(x) h(x) e- G(x)
= g(x) eG(x) 1:c h(t) e- G(t)dt + h(x)
:::;g(x)eG(x) 1:c ag(t)e-G(t)dt+ag(x)
:::;g(x)eG(x) [- ae-G(t)J: +ag(x)

:::; - ag(x) + ag(x) eG(x) + ag(x)
:::; ag(x) eG(x).
Comme g(x) > 0, en divisant par g(x), il vient f(x):::; aeG(x).
Exercice 11.9 : Limite d'une exponentielle de matrices
On considère un système différentielle de la forme

(S) X' = AX
avec A E .4'n(C) une matrice diagonalisable.
Montrer que toute solution du système tend vers O à l'infini si et seulement si
toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle < O.
Pour démontrer l'équivalence, il faut montrer séparément les deux implications.

'O ~ Sens direct :
0
C:
::J
Si toute solution de S tend vers Oà l'infini, on va avoir une information sur les valeurs
0 propres. En effet, en prenant une valeur propre À (et un vecteur propre x associé),
'tj"
,-i
0
alors t t-+ e>-tx est solution de S.
N
(9
..... Il faut bien se souvenir que, dans le cas diagonalisable, une base des
.c
Ol
·c solutions du système est donné par lest t-+ e>-itxi, avec (x 1 , ... , xn) une
>-
0
0.
base de vecteurs propres associés aux valeurs propres .\ 1 , ... , Àn.
u
Supposons que toute solution de S tende vers O à l'infini. Soit À une valeur
propre de A, et x un vecteur propre (non nul) associé.
Comme Ax = Àx, on a, pour t E Ill, A(e>-tx) = >.e>-tx. Notant X : t t--+ e>-tx,
on a donc montré que X est une solution de S.
Analyse 269
Par suite, lim X(t) = 0, donc, comme x =I= 0, lim e>-t = 0 et Re(>..) < O.
1 t-++oo t-++oo
Pour l'autre sens, il suffit d'utiliser la forme générale des solutions de A.
Supposons que toutes les valeurs propres >.. 1 , ... , Àn de A soient de parties
réelles strictement négatives. Soit X une solution de S.
r
On a alors (x1, . . . , Xn) E (IR.n tel que pour tout t E JR..
X(t) = e>- 1 tx1 + · · · + e>-ntxn
puisque A est diagonalisable. Comme les valeurs propre de A sont de partie réelle
négative, pour i entre 1 et n, lim e>-it = O. Par opérations sur les limites, il
t-++oo
vient donc lim X(t) = O.
t-++oo
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Partie 4
Probabilités
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Probabilités
12 Espaces probabilisés 273
12.1 : Loi de succession de Laplace 273
12.2 : Ruine du joueur 274
12.3 : Lemmes de Borel-Cantelli 276
12.4 : Produit eulérien 279
13 Variables aléatoires discrètes 282
13.1 : Natalité 282
13.2 : Cartes à collectionner 283
13.3 : Compétition d'athlétisme 284
13.4 : Nombre de poussins 286
13.5 : Le paradoxe de l'inspection 286
13.6 : Temps de jeu à la roulette 289
13.7 : Une inégalité de concentration 293
13.8 : Théorème de Weierstrass 297
'O
0
C:
::J
0
'tj"
,--i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
Espaces probabilisés
12
On dispose de N urnes, numérotées de Oà N. L'urne k contient k boules blanches
et N - k boules noires. On choisit une urne au hasard, et, sans connaître son
numéro, on en tire n fois de suite une boule, avec remise après chaque tirage.
1. Quelle est la probabilité que le tirage suivant donne encore une boule blanche,
sachant que, au cours des n premiers tirages, seules des boules blanches ont été
tirées?
2. Calculer la limite de cette probabilité lorsque N tend vers l'infini.
1. Le but de cette question est de calculer une probabilité conditionnelle. Pour pouvoir
la calculer, on a besoin de savoir dans quelle urne on est en train de tirer. On tire
nécessairement dans une urne de numéro comprise entre O et N, il faut donc utiliser
la formule des probabilités totales.
Il est nécessaire de se ramener à des probabilités conditionnelles pour

& ce calcul : on ne peut pas connaître les probabilités de tirage tant qu'on
ne connait pas l'urne dans laquelle on tire.
"O
0
C:
::J
0
~
,;j"
,-i
Pour k entre O et N, on note Uk l'événement : « On tire dans l'urne numéro
0
N k. » et Bn l'événement « On a tiré n boules blanches d'affilée. »
@
.....
Si l'on pioche dans l'urne k, la probabilité de tirer n boules blanches est (t f
r. (puisque l'urne k contient k boules blanches parmis N) . Ainsi
)n
01
·c
>-
a. k
0 P(BnlUk) = ( N
u
Par la formu le des probabilités totales, on a alors
N
P(Bn) = LP(BnlUk) P (Uk) = LN N (k) n X N 1+ l _ NI+l~(Nk)n
~
k=O k=O k=O
le terme en N~l venant de l'équiprobabi lité des différentes urnes.
274 Chapitre 12 Espaces probabilisés
Comme En+l implique l'événement En,
P (E IE ) = P(En+1 n En)
n+l n P (En)
et on obtient au final
_ 1_
,;;;:--.N ( k )n+l ,;;;:--.N ( k ) n+l
N+l
L..,k=O N
P (En+l IEn) = - 1-,;;;:--.- -)n-
L..,k= O N
N _ (_k (.fs_)n ·
,;;;:--.N
N +l L..,k=O N L..,k=O N
2. On reconnaît dans les deux sommes précédentes (au numérateur et au dénomina-

teur) des sommes de Riemann (à quelques facteurs près).
Pour n E .Net NE .N*, on a
N~1t,(ir N:1 (! ~ (ir + ! )

·l 1
=
---+
N-++oo i O
tndt = --
n+1
par opérations sur les limites, puisque
i\T 6
k)
"""' f :T
ll f (
1
lv
N-l (
lv
---+
N-++oo, 0
t )dt
si f est continue sur [ü, l].

On déduit de ceci que
n+l
P(En+1 IEn) ---+ --
N-++oo n+2
Ce nombre représente la probabilité qu'une expérience (dont on ignore

la probabilité de réussite) qui a réussi n fois d'affilée réussisse une nou-
velle fois.
u
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
Deux joueurs s'affrontent lors d'une succession de parties de pile on face. Ils
N
possèdent initialement un montant a et b respectivement, et à chaque victoire le
(9
..... gagnant donne un euro au perdant. Le joueur A a une probabilité p de gagner à
.c
Ol
ï:::::
chaque lancer. Le jen s'arrête lorsqu'un joueur n'a plus d'argent.
>-
0. On pose N = a+ b, q = 1 - p, et pour n E { 0, ... , N} on note Pn ( respectivement
0
u q11 ) la probabilité que le joueur 1 (respectivement 2) finisse ruiné s'il commence
avec n euros.
1. Montrer que si O <a< N, Pa= PPa+l + qPa-1·
2. En déduire l'expression de Pa·
3. Calculer de même qa puis Pa+ qa. Que peut-on en déduire?
Probabilités 275
1. Soit a E { 1, ... , N - l}. Pour relier Pa à Pa+ 1 et Pa- l, on étudie l'issue de la première
partie de pile ou face : si le premier joueur gagne, on est ramené au problème avec un
montant initial de a + 1, s'il perd, avec un montant initial de a - 1.
Notons G l'événement « Le joueur A a gagné la première partie» et R l'évene-

ment « Le joueur A est ruiné avec une mise initiale de a. »
Si le joueur A gagne la première partie, il aborde la suite du jeu avec a + 1
euros. Ainsi P (RIG) = Pa+l · De même, P (RIG) = Pa- 1·
Ainsi, par la formule des probabilités totales,
Pa= P (R) = P (RIG)P (G) + P (RIG)P (G) = Pa+lP + Pa- lq·
2. La suite finie Pa satisfait une équation de récurrence double, on utilise donc la

technique vue en première année pour trouver l'expression de Pa·
L'éq uation caractéristique associée à la suite (Pa)o~a~N est x = px 2 + q, de

discriminant 1 - 4pq = 1 - 4p(l - p) = 4p2 - 4p + 1 = (1 - 2p) 2 .
• Si p # ! , le disciminant est non nul et les solutions de cette équations sont

1 + (1 - 2p) = 1- p = i et 1 - ( 1 - 2p) = l.
2p p p 2p
Ainsi, on a (>,, µ) E JR 2 tel que pour tout a entre O et N,
Pa= À+µ (!) a
• Si p = !,
le discriminant est nul et l'équation admet 1 pour racine double.
Ainsi, on a (À,µ) E JR 2 tel que pour tout a entre O et N, Pa =À + µa .
Pour déterminer les constants À et µ, on a alors besoin de deux valeurs particulières

de Pa· On utilise les cas limites.
0n a Po = 1 et p N = 0.
"O
0
• Si p # ! , on obtient alors le système
C:
0
::J À+µ=l
'tj" { À+ µqNp-N = Û
,--i
0
~
N
(9 de détermi nant 1 qN~-N 1 = qNp- N - l, et par les formules de Cramer,
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
À -
- qNp- N - l
1 11Ü
0
u
et
µ - 1
- qNp-N - 1
111 1
Ü
1 1
= - qN p- N - 1 .
En conclusion, on obtient donc
qN p-N _ qap-a
Pa= qNp-N _ 1
• Si p =!,on obtient À= 1 et À+ µN = 0, doncµ= - }v. et il vient

1
Pa= 1- Na.
1
3 . On peut faire un calcul similaire au précédent pour trouver
On peut aussi remarquer que qa s'obtient à partir de Pa en échangeant

les rôles de p et q, et de a et N - a.
On calcule alors dans le cas p =J !

qNp-N _ qap-a pNq-N - pN-aqa-N
Pu, + qa = qN p - N - 1 + pNq- N - 1
qN p - N _ qap- a 1 _ p - aqa
--
qN- - -_-1- + 1-_-p-N
p-N - -qN
-
"O
0 qNp- N - 1
C: - - - - - -1
::J qNp- N-1 - .
0
Ceci reste vrai si p = !, On en déduit que le jeu se termine de manière presque
'tj"
,-i
0
N sûre, c'est-à-d ire que l'u n des joueurs sera ruiné en temps fini avec probabilité
(9
..... 1.
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Contrairement au cas fini, un événement de probabilité nulle (ou 1)
n'est pas nécessairement vide (ou certain) . L'événement A : « Le jeu ne
se termine pas en temps fini» est un exemple d'événement différent de
l'événement vide, mais de probabilité O.
Probabilités 277
Soit (0, .9', P) un espace probabilisé. On considère une suite (An)nEN d'événe-
ments et on note A l'ensemble des x E n qui appartiennent à une infinité de
An.
1. Écrire l'ensemble A en fonction des An et montrer que A E .'Y.
2. On suppose que L P(An) converge, montrer que P(A) = O.
+oo
On suppose maintenant les An indépendants et que L P(An) diverge.
n=O
3. Pour x E IR, montrer que 1 + x ~ e. En déduire que pour m ~ n E N,
P(.Q A•) (exp(-iP(A•)).

4. Montrer que P(A) = 1.
1. Pour écrire A en fonction des An, il faut commencer par traduire en termes de
quantificateurs la propriété appartenir à une infinité de An.
Pour traduire l'appartenance d'un x à une infinité de An, il faut se

souvenir qu'un sous-ensemble de N est infini si et seulement si il n'est
pas majoré.
On a x E A si et seulement si { n E N; x E An} est infini, si et seulement si il

n'est pas majoré.
"O
0 On a donc x E A si et seulement si 'ï!p E N, :3n ;;:: p, x E An. On a donc
C:
0
::J
'tj"
,-i
0
A = {x E O, 'ïlp EN, :3n;;:: p, x E An} = nU +oo
pENn=p
An.
N
(9 Comme pour tout n E N, An E .9', pour tout p E N,
.....
.c +oo
Ol
ï:::::
>-
0.
U An E .9',
0 n=p
u
puis A E .9'.
Pour écrire la négation de B est majoré, ne pas hésiter à repartir de B

majoré pour utiliser les règles de négation des quantificateurs.
2. La suite (ut~ Ak)nEN est clairement décroissante pour l'inclusion. On va donc

pouvoir utiliser la continuité décroissante de P.
D'autre part, la probabilité de l'ensemble est plus petite que :E!,:,
P(Ak) par sous-
additivité. Conune c'est le reste d 'une série convergente, on t rouvera le résultat cher-
ché.
Pour n EN, on note

+oo
Dn= LJ Ak .
k=n
Il est clair que Dn+l C Dn, donc (Dn)nEN est décroissante. Ainsi on a
P(Dn) ~
n-++oo
P ( +noo Ap) = P(A ).
p=O
D'autre part, pour n EN* , on a, par sous-additivité de P,
P (Dn) = P (+u oo Ak) ~~

L.J
P (Ak)
n-++oo
~0
k=n k=n
puisque la série de terme général P (An) converge.
Ainsi, par unicité de la limite, P (A) = O.
On a donc montré que l'événement A : « :x; n'appartient à aucun des

An, sauf un nombre fini » a pour probabilité 1.
3. On peut étudier la fonction x f--t ex - x - 1 pour montrer qu'elle toujours positive.

On peut également appliquer la formule de Taylor avec reste intégral entre O et x
pour obtenir l'inégalité. On utilise ici la première solut ion
Soit g : x f--t ex - x - 1. La fonction g est dérivable sur IR, et pour x E IR,

"O g'(x) = ex - 1 est du signe de x .
0
C: Ainsi g est croissante sur IR+ et décroissante sur ]R_. Elle admet donc un mini-
::J
0 mum en 0, qui vaut g(O) = O.
'tj"
,-i On a donc g(x) ~ 0 pour tout x E IR, c'est-à-dire ex ~ x + 1.
0
N
(9 Pour la suite de la question l'indépendance des An implique celle des An, donc la
..... probabilité du membre de gauche se réécrit comme un produit. On va donc appliquer
.c
Ol
ï::::: l'inégalité précédente à chacun des membres.
>-
0.
0
u Pour k entre m et n , on a P (Ak) = 1 - P (Ak) ~ exp(-P(Ak)), d'après ce
qui précède.
Ainsi, comme A 111, , ••• , An sont indépendants (puisque A 111 , ••• , An le sont), on
a, en faisant le produit de ces inégalités (toutes positives) :
Probabilités 279
4. On va passer à la limite n -+ + oo le résultat de la question précédente pour calculer

ensuite la proba bilité de A.
Comme la série de terme généra l P (Ak) diverge, pour m EN,

n
'L°"" P (Ak)
k=m
-r + oo.
n --++oo
Ainsi, d'après la question précédente,
Or une réunion d'événements de probabi lité nu ll e est encore de probabi lité nu lle
(c'est une conséquence de la sous-additivité de P), donc
P (A) = p Giêi A k) = o.
En conclusion, P (A ) = 1.
On a donc démontré que, dans le cas où les événements An sont indé-

pendants, P (A) = 0 ou 1. C'est une conséquence de la loi du zéro-un
de Kolmogorov, qui affirme que certains événements terminaux sont
presque sûrs ou de probabilité nulle.
On se fixe un réel s > 1 et on considère l'espace probabilisé (n, &(n), P ) où

"O
n = N* et P est définie par :
0
1 +oo 1
0
C:
::J
'tj"
Vn En, P ({n}) = ((s )n s où ((s) '°"" -
= L ns
n= l
,-i
0
N désigne la fonction de Riemann.
(9 P our n E N*, on désigne par An l'évenement « p est multiple den. }}
.....
.c 1. Justifier que P est bien une probabilité et calculer P (An) pour tout n E N*.
Ol
ï:::::
>- 2 . Montrer que si ,qJJ est l'ensemble des nombres premiers, les événements Ap ,
0.
0 p E ~ sont indépendants.
u
3 . En déduire que
P ({l}) = II (1- p1s)

p E&
puis ((s) = II (1- ~)-l
pE 9 p
1. Pour montrer que P est une probabilité, il faut vérifier que les P ({n}) sont des
réels positifs dont la somme vaut 1.
Pour n E n, P ({n}) est un réel positif, terme général d'une série convergente
(par le critère de Riemann) et on a
+oo 1 1 +oo 1
L
nEÜ
P ({n}) = L
n=l
((s)ns = ((s) L
n=l
ns = 1.
Ainsi P défi nit bien une probabilité sur n.

On utilise ensuite la formule du cours pour calculer les probabilités cherchées.
Pour n EN*, on a alors

+oo +oo l
P (An) = P~n P ({p}) = ~P({kn}) = ~ ((s)(kn) s
1 +oo 1 1
= ns((s) L
k=l
ks = ns
2. Il faut ici vérifier la définition d'une famille indépendante.
L'indépendance deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle.

Il est donc nécessaire de prendre n événements !
Soient p 1 , ,Pn des éléments deux à deux distincts de&, avec n EN*. Alors
...
API n ... n Ap,. est l'ensemble des multiples communs à p 1 , ... ,Pn, donc de
P1 · · · Pn (puisque les Pi sont deux à deux premiers entre eux) .
Ainsi API n ... n APn = API ... Pn, et, avec la prem ière question, on obtient
"O
0
C: 1 1 1
0
::J
P (API n · · · n AvJ = P (API···PJ = (p )s = S X ... X S
1 · · · Pn P1 Pn
'tj"
= P (ApI) ... P (Apn).
,-i
0
N
(9 En conclusion , les événements Ap, p E & sont indépendants.
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0 3. On reconnaît dans le produit infini le produit de tous les (1 - P (Ap)) = P (Ap)·
u
On va donc utiliser l'indépendance des Ap (conséquence de l'indépendance des Ap).
Pour passer à limite, on utilisera la continuité décroissante de P.
~1 Notons {p 1,p2, ... ,Pn, ... } une énumération croissante de &.

Pour n E N*, notons En = API n ... APn. Il est clair que En+I C En, donc la
suite (En)nEN est décroissante pour l'inclusion.
Probabilités 281
Les événements Ap 1 , • • • , Ap.,.. étant indépendants d'après la question précé-

dente, il en est de même des événements A p1 , ••• , APn . Ainsi
n
p (En) = p ( API n ... n Ap,,, ) = p ( Api) ... p ( APn) = II(1 - p ( ApJ)
i=l
= ÎI (1 - Pi1s)
i =l
Soit
E= n En.
nEN*
Par continuité décroissante de P, on lim P (En) = P (E). Or E est l'évé-
n-++oo
nement « n n'et multiple d'aucun nombre premier.» On a donc E = {1}, et
P (E) = c}s) .
Ainsi
1 1 1
((s) = P(E ) = lim P (En) =
n-++oo
II
pE&
1 - p- s ·
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,--i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
CHAPITRE
Variables aléatoires discrètes

13
On suppose que dans nn pays donné, tous les couples enfantent jusqu'à obtenir nn
garçon. Le but <le cet exercice est de trouver la proportion P de garçons dans la
population (en supposant que garçon et fille sont équiprobables à la naissance).
1. Soit X le nombre d'enfants dans un couple. Donner la loi de la variable aléa-
toire X.
2. Calculer P, puis E(P) .
1. Il faut calculer les P(X = n) pour n EN. Il s'agit de la répétition d 'une expérience
!
de Bernoulli de paramètre jusqu'à obtenir un succès.
On sait d'après le cours qu'il sagit d 'une loi géométrique.
On a clairement P(X = 0) = O. Pour n E N * , P(X = n) est la probabilité que

les n - 1 premiers enfants du couple soient des filles, et que le n-ième soit un
garçon . Ainsi
P(X = n) = (-2l)n-1 X~2= 2n

_1 .
X suit donc la loi géométrique de paramètre !-

"O
0
C: 2. La variable aléatoire P s'exprime aisément en fonction de X, le calcul de son
::J
0 espérance est alors une application du théorème de transfert.
,;j"
,-i
0
N
@ Il est impossible ici de calculer directement l'espérance de P sans uti-
..... liser le théorème de transfert. De manière générale, la définition de
r.
01
·c l'espérance servira plutôt dans les exercices théoriques.
>a.
0
u
Un couple donné à X - 1 filles et 1 garçon, par définition, donc P = { .

Par le théorème de transfert, on a alors :
1) + oo 1 + oo 1
E(P) = E ( - = "'-P(X = n) = " ' - .
X ~ n ~ n2n
n=l n=l
Probabilités 283
On reconnaît alors le développement en série entière de - ln( l - x) appliqué à

1 x = !,donc E (P ) = ln(2).
Pour fidéliser ses client s, une entreprise décide <le joindre à ses produits <les cartes
à collectionner de n types différents. On considère que les cartes jointes à chaque
produit suivent des lois uniformes (sur l'ensemble des n possibles) indépendantes.
On note N la variable aléatoire représentant le nombre de produits à acheter
pour avoir les n cartes. Déterminer l'espérance de Net en donner un équivalent
quand n ---t +oo.
Notons Ni le nombre d'achats à effectuer pour avoir i cartes différentes. On a N 1 = 1

et pour i E {1, . . . , n - 1}, Ni+ 1 - Ni représente le nombre de produits à acheter pour
avoir une carte supplémentaire.
Ceci correspond à attendre le premier succès dans une répétit ion d 'expériences de
Bernoulli. Cette loi est donc géométrique.
Soit i E {1, ... ,n - l}.

Pour k E N* , P (Ni+ 1 - Ni = k ) est la probabilité que les k - l première cartes
jointes (à partir de l'instant Ni ) soient parmis les i que le collectionneur possède
déjà (donc avec une probabilité de * ), et que la k -ième soit une des n - i que le
collectionneur n'a pas encore (donc avec probabilité de n;;i ). Les achats étant
indépendants, on a donc
P (Ni+1 - Ni = n) = (n.)k(
i n - i.)
---:;;- .
Ni+l - Ni suit donc une loi géométrique de paramètre n;;i. Ainsi
n
E (NH 1 - Ni) = - -..
n - i
'O
0
C:
::J
Par suite, comme N = Nn = ~ ~,:11(Ni+1 - Ni ) + N1 (par télescopage), la
0 linéarité de l 'espérance donne :
'tj"
,-i
0
n- 1 n- 1 n-1
N
E (N) = ~ E (NH1 - Ni)+ E (N1) = ~ ~ +1= ~ ~+1
(9 L.t L.t n - 't L.t 't
..... i=l i=l i=l
.c
Ol n 1
ï:::::
>- =n ~-:--
0.
0
L.t 't
u i=l
Là encore, le calcul direct de l'espérance était impossible. C'est en écri-

vant N en fonction de lois usuelles, dont on connait l'espérance, qu'on
peut about ir.
284 Chapitre 13 Variables aléatoires discrètes
Il faut maintenant trouver un équivalent de la somme harmonique quand n ~ + oo,

ce qui est un grand classique. On fait une comparaison avec une intégrale.
Pour k EN* , et t E [k,k+ 1), on a

1 1 1
--~-~-
k+ l ""t""k "
En intégrant, il vient
_ 1_ ~ r k+l dt ~ .!.
k+ l "" Jk t ""k"
Ainsi , notant Sn= E;=l î,
on obtient (par la relation de Chasles) :
n+l dt
Sn+l - 1 ~ - ~ Sn .
/,
. 1 t
On a donc ln(n + 1) ~ Sn ~ ln(n) + 1, dont on déduit aisément que Sn,..._, ln n.
Un éq uivalent de E (N) quand n ~ +oo est donc nln n.
Lors d'une compétition de saut en hauteur, un athlète tente de franchir <les barres
successives numérotées 1, 2, ... , n, .... Il n'a droit qu'à un seul essai par barre.
On suppose les sauts indépendants, et que la probabilité de réussite du n-ième
l
saut est Tn = n·
1. On note X la variable aléatoire égale au numéro du dernier saut réussi. Calculer
la loi de X.
2. Calculer E(X) et V(X).
1. Il faut calculer toutes les probabilités P (X = n) pour n EN* .

L'évenement X= n nécessite que l'athlète réussisse les n premiers sauts mais rate le
"O dernier. L'indépendance des sauts permet de calculer aisément cette probabilité.
0
C:
::J
0 Pour n EN*, on note Sn l'événement« L'athlète a réussi le n-ième saut. »
'tj"
,-i En supposant les sauts indépendants, les évenements S1 , ... , Sn+l sont indé-
0
N pendants, donc les éveneme nts S1, ... , Sn, Sn+l le sont également. Ainsi
(9
.....
.c
P (X = n) = P (Sn+1 n Sn n ... n S1) = P(Sn+1)P (Sn) ... P (S1)
Ol
ï:::::
>-
0.
0 = (1
l)nli =
- n+ 1 }]
n 1 n
n + 1 x n! = (n + 1)!
u
2. Les calculs de E (X) et de V (X) nécessitent le calcul de sommes de séries. Une

méthode usuelle est de passer par le calcul de la fonction génératrice de X. E (X)
sera alors la dérivée de cette fonction en 1, et V(X) se calcule à partir de sa dérivée
seconde.
Probabilités 285
Là encore, le calcul direct (surtout pour la variance) sera fastidieux.

On contourne le problème en utilisant les fonctions génératrices.
Pour t E IR* , on a :
+oo +oo + oo ( l l )
Gx(t) = LP(X = n)tn = L . ( n )'tn = L
n+1. 1n . - (n + 1)'. ei
n= l n= l n= l
+ oo t n 1 + oo tn+l et - 1 - t
= ~ n! - t ~ (n + 1)!
=et - 1 - - - - -
t
t et - et+ 1
t
Les séries entières considérés sont bien de rayon de convergence infini puisq'il
s'agit de combinaisons linéaires de la série exponentielle.
Ainsi G x est dérivable sur IR* ( comme quotient et combinaison linéaire de
fonctions qui le sont) et pour t E IR*,
, (é + té - é)t - (té - é + 1) t 2 et - t et + é - 1
Gx(t ) = t2 = t2
donc E(X) = G~ (1) = e - 1 (l'espérance exista nt bien puisque la série qui la

définit converge absolument) .
De même G x est deux fois dérivable sur IR* et pour t E IR*,
(2tet + t 2 et - et - t et + et)t 2 - 2t(t2 et - té+ é - 1)
G"x (t) = - - - - - - - - - - ~
---------
t 3 el - t 2 el + 2té - 2é + 2
t3
donc
+ oo
2 = G~(l) = L P (X = n)n(n - 1)
n=l
"O
0 +oo +oo
0
C:
::J
= L ri2 P (X = n) - L n P (X = n)
'tj" n=l n=l
,-i
0 2
N = E (X ) - E(X)
(9
..... et E (X 2 ) = 1 + e, cette espérance existant bien puisque la série qui la définit
.c
Ol converge absolument.
ï:::::
>-
0. Par suite,
0
u V(X) = E(X 2 ) - E(X) 2 = e + 1 - (e - 1) 2 = - e2 + 3e - 1.
On pouvait également utiliser le théorème de transfert pour calculer

E(X - 1) et E(X 2 - X).
Une poule pond N oeufs, où N suit une loi de Poisson de paramètre À. Chaque
oeuf éclôt avec probabilité p, et les éclosions sont des événements indépendants.
On note K la variable aléatoire donnant le nombre de poussins.
Calculer la fonction génératrice de K puis reconnaître la loi de K.
Le calcul de le fonction génératrice se fait via le calcul des P (K = k) pour k EN. On

décompose ce calcul avec la formule des probabilités totales.
Pour k et n E N, P (K = klN = n) = 0 si k > n (il ne peut y avoir plus de

poussins que d'oeufs) et vaut G)pkqn-k si k ~ n, où q = 1 - p.
En effet, s'il y a n oeufs, la loi du nombre de poussins est la somme de n
variables de Bernoulli indépendantes (les variables représentant les éclosions ou
non de chacun des n oeufs) donc est une loi binomiale.
Attention à ne pas oublier le coefficient binomial, surtout si l'on calcule

directement cette probabilité : il faut que k oeufs éclosent (terme pk)
que n - k n'éclosent pas (terne qn-k) et il faut choisir parmi les n
lesquels des k oeufs vont éclore (terme (;)).
~
"O
Pour x E ]-1 , 1[. on a donc
0
C: +oo +oo +oo
0
::J
-tj"
GK(x) = L P (K = k)xk = L L P (K = klN = n) P (N = n)xk
,-i k=O k=On= O
0
N 00
(9
+oo +oo ( ) Àn + Ni n ( )
.....
= L L : pkqn- ke- >-. n! x k = L e- >-. n! L : (px)kqn - k
.c k=On=k n=O k=O
Ol
·c
>- +oo Àn
0
Q.
= ~ e- À-(px + qt = e- ÀeÀ(px+q) = eÀ(px+q- 1)
u L.; n!
n=O
= e.Àp(x -1).
On reconnait ici l'expression de la fonction génératrice d'une variable aléatoire

de Poisson de paramètre Àp, donc K suit une loi de Poisson de paramètre Àp.
Probabilités 287
Dans une usine, une machine a, chaque jour, une probabilité p E JO, 1[ de tomber
en panne. Chaque fois qu'elle tombe en panne, un technicien vient la réparer
dans la soirée.
On note q = 1 - p, Xn la variable aléatoire qui vaut 1 si la machine est tombée
en panne le n-ième jour, 0 sinon, et, pour i E N*, Ti le jour où la machine est
tombée en panne pour lai-ème fois. Les variables aléatoires Xn sont supposées
indépendantes.
On pose enfin T 1 = T 1 puis pour k ~ 2, Tk = Tk - Tk - I le nombre de jours
écoulés entre deux pannes consécutives. On note enfin Nn le nombre de pannes
survenues entre les jours O et n.
1. Déterminer la loi de T 1 et montrer que les Tk, k EN*, sont indépendantes, de
même loi que T 1 .
2. Pour n EN*. Déterminer la loi conjointe de (Ti, ... , Tn)-
3. Un inspecteur vient le n-ième jour, n E N*, et reste jusqu'à la prochaine panne.
Calculer la loi des variables aléatoires v;t = TNn+l - net Un = n - TNn.
1. Pour montrer que des lois sont indépendantes, il faut vérifier la définition du cours.
On calcule les probabilités des événements Ti = ni et (T 1 , ... , Tt) = (n 1 , ... , n1) en
utilisant l'indépendance des variables aléatoires Xk.
L'indépendance des variables deux à deux n'implique pas l'indépen-

"O
0
dance mutuelle. Il faut bien prendre l variables aléatoires !
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
Soient l E N* et n 1 , ... , nz E N, et notons qk = n 1 + · · · + nk pour k entre 1
(9 et l.
..... L'événement A = (T1 = n 1 , ... , Tt = nz) correspond à Xqk+ 1 = ... =
.c
Ol
ï::::: Xqk+nk+i - 1 = 0 et Xqk+nk+ i = 1 pour k entre O et l - 1.
>-
0.
0
Les événements X 1 , ... , Xqi étant indépendants, et A correspondant au succès
u del d'entre eux, on a donc
l-1
P (A) = P (T1 = n1, ... , Tt = nt) = II ((1 - pyik+ 1
-
1 p) = (1 - p)qi - tpt.
k=O
D'autre part, pour i E {1, ... , l}, l'événement Ti = ni correspond à Xri - i+I =
0, ... , Xri-i +ni-1 = 0 et Xri-i +ni = 1.
Avec !'indépendances des X n, on a donc P (Ti = ni) = ( 1 - pyii- 1 p. Ainsi

P(Ti = n 1 , ... , Tt = ni) = (1 _ PFi - lpl = (1 _ p)Cn1 - l)+-·-+(ni - l)pl
l l
= II [(1 - p)11'i- 1p] = II P (Ti = ni)
i= l i= l
donc T1 , ... , Tn sont indépendants.
On a vu plus haut que pour tout i E N* et tout n E N* , P (Ti = n ) =
(1 - pr- 1 p. Les Ti ont donc tous même loi que T 1 , la loi géométrique de
paramètre p .
2. Par définit ion, la loi conjointe d 'un couple (T1 , ... , Tn) est donnée par les probabi-
lités des événements P (T1 = k1, . . . , Tn = kn)-
Soit (k 1 , ... , kn ) E (N*f . Notons que s'il existe i E {1 , ... ,n -1} tel que
ki+1 ~ ki , P (T1 = k1, ... , Tn = kn ) = 0 (la suite des Ti étant strictement
croissante).
Supposons donc k 1 < · · · < kn. On a alors , avec la question précédente :
P(T1 = k1, ... ,Tn = kn ) = P (T1 = k1,T2 = k2 - k1, ... ,Tn = kn - kn-1 )
n
= II
P (Ti = ki - ki- 1)
i=l
n
i=l
= (1 - Pl" - npn
par télescopage , et où l'on a noté ko = 0 pour simplifier.
Il est parfaitement logique que le résultat ne dépende que de kn : comme

les Xk sont indépendants, la probabilité cherchée est tout simplement
"O
0
la probabilité qu'il y ait eu n pannes avant l'inst ant kn .
C:
::J
0
'tj"
,-i
~ 3. Comme toujours, il s'agit de calculer les P (Un = k) et P (Vn = k), pour k E N*.
..... Pour k E N*, l 'événement Un = k correspond à X n = 0, ... , X n-k+l = 0 et
.c
Ol
ï::::: X n- k = 1. On a donc P (Un = k) = (1- p)k- 1 p (par l'indépendance des X n)-
>-
0.
0
Un suit donc une loi géométrique de paramètre p.
u Pour k E N* , l'événement °V;i = k correspond à X n+l = 0, ... , X n+k- 1 = 0 et
X n+k = 1. On a donc P (Vn = k) = (1 - p)k- 1p. Vn suit donc également une
loi géométrique de paramètre p .
Probabilités 289
Comme TNn+l =Un+ Vn, et comme Un et Vn sont indépendantes de

même loi que T1 , la durée moyenne entre les deux pannes qui encadrent
n est plus grande que la durée moyenne entre deux pannes. C'est le
paradoxe de l'inspection. L'inspecteur, qui arrive à l'instant n dans
l'intention de mesurer la durée moyenne entre deux pannes, enregistre
un nombre en général trop grand.
Un joueur arrive au casino avec une fortune de k E {O, ... , N} et joue à la

roulette. Il a une probabilité de gagner de p E JO, 1 [ 1 euro à chaque partie, en
misant 1 euros.
Le joueur a décidé qu'il s'arrêterait de jouer s'il a gagné tout l'argent N disponible
dans le casino, ou lorsqu'il n'aura plus <l'argent. On note tk la variable aléatoire
représentant le temps de jeu du joueur (presque sûrement fini d'après l'exercice
12.2).
1. l\,fontrer que pour n E N, P (tk > N(n + 1)) ~ P(tk > Nn)(l - pN).
En déduire que tk admet une espérance qu'on notera Tk dans la suite.
2. Justifier la relation Tk = p(l + Tk+1) + q(l + Tk-1 ), k E {1, ... , N - 1}, avec
q = 1- p.
3. En déduire que
.- q- p
1 [ (1-(1)k)] . i=- 12
Tk - - - k - N p
1 - (~)N
SI p
et
1
Tk = k(N - k) si p = -.
2
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
1. Pour que le temps de jeu soit plus grand que N(n + 1), il faut qu'il soit plus grand
0
N que Nn et que les parties nN + 1 à N(n + 1) donnent une fortune restant entre O et
(9 N.
..... La majoration demandée est de montrer que la probabilité de ce dernier événement
.c
Ol
ï:::::
>-
est plus petite que (1 - pN), c'est à dire que l'événement contraire a une probabilité
0.
0 plus grande que pN , la probabilité de gagner N fois d'affilée.
u
Pour écrire ceci rigoureusement, il faut utiliser l'indépendance des parties, en distin-
guant les cas de résultats possibles au bout de nN parties.
~1 Notons S la fortune du joueur à l'instant nN. Les parties étant indépendantes

les unes des autre, pour x E {1, ... , N - 1}, on a
P (tk > N(n + 1) et S = x) = P (tk > Nn et S = x) P (Ax ),
où Ax désigne l'événement« Les parties Nn+l à N(n+l) donnent des résultats

tels que le joueur n'atteint ni une fortune de 0, ni une fortune de N à partir de
8 =X.»
Si le joueur gagne les parties Nn + 1 à Nn + (N - x), l'événement Ax est
réalisé , on a donc, par croissance de P , P (Ax);::: pN - x;::: pN (car p E JO, l[) .
Ainsi P (Ax) ~ 1 - pN et il vient
N- 1
P(tk > n(N + 1)) = L P (tk > N(n + 1) et S = x)
x=l
N-1
= L P (tk ;::: Nn et S = x) P (Ax)
x=l
N-1
~ L P(tk > Nn et S = x)(l - pN)
x= l
La relation précédente donne alors par récurrence triviale une majoration de P(tk >
Nn) par une série géométrique convergente. Il faut alors relier l'espérance de tk avec
la série de terme général P (tk > n) . C'est un calcul t rès classique.
Pour n EN, on montre, par récurrence aisée, que P (tk > Nn) ~ ( 1 - pNr.
Pour l E N, si l est entre Nn et N(n + 1) - 1, on a clairement P (tk > l) ~
P (tk > Nn), ainsi :
N(n+l)-1
L P (tk > l) ~ N(l - PNt,

l = Nn
terme général d'u ne série convergente (car géométrique de raison 1 - pN E

JO, l[).
La série
'O
+oo N(n+ l)-1
0
0
C:
::J
L L P (tk > l)
n=l l = Nn
'tj'
,-i converge donc absolument (puisque c'est une série à termes positifs) et
0
N :Z:::: P (tk > l) converge (par sommation par paquets).
(9
..... Par suite , on a
.c
Ol + oo + oo +oo + oo c-1
ï:::::
>-
0.
0
LP(tk > l) = L L P (tk = c) = L L P(tk = c)
u l=O l=O c=l+ l c=l l=O
+oo
= I: cP(tk = c)
c= l
par le théorème de Fubini, donc :Z:::cP(tk = c) converge (absolument) et tk
admet une espérance.
Probabilités 291
Il est important de bien retenir cette dernière formule, qui relie l'espé-
rance d'une variable aléatoire X aux P (X > n).
2. La relation demandée relie l'espérance de tk à celle de tk+I et tk- I·

On étudie l'issue de la première partie : si le joueur gagne, on est ramené au problème
avec un montant initial de k + 1, s'il perd, avec un montant initial de k -1. Pour pouvoir
appliquer la formule des probabilités totales, il faut se ramener aux événements tk = n,
nEN.
Il faut toujours se ramener à des événements pour pouvoir utiliser les

propriétés liées au conditionnement. On utilise alors la définition de
l'espérance.
Notons G l'événement : « Le joueur gagne la première partie. » Pour k E

{1 , ... , N - 1}
et n EN* , on a, par la formule des probabilités totales
P (tk = n) = P (tk = nlG)P(G) + P (tk = nlG)P(G)
= P (tk+l = n - l)p + P (tk - 1 = n - l)q.
Comme P (tk = 0) = 0 puisque k est entre 1 et N - 1, on en déduit que
+oo +oo
E (tk) = L n P (tk = n) = L n(P (tk+l = n - l)p + P (tk - 1 = n - l)q)
n=l n= l
+= +=
= p L n P (tk+I = n - 1) + q L n P (tk-1 = n - 1)
n=l n= l
+= +=
= p L (n + l)P(tk+I = n) + q L (n + l) P (tk-1 = n)
"O
0
C:
0
::J
n=O n=O
'tj"
,-i
= pE(tk+1 + 1) + qE (tk - 1 + 1) = p(l + Tk+1) + q(l + Tk - 1)
0
N d 'après le théorème de transfert, toutes les séries étant convergentes (puisque
(9
..... E(tk) est finie d 'après la première question) .
.c
Ol
·c
>-
0.
0
u
3. Les Tk suivent une équation de récurrence double, mais pas tout à fait linéaire (il
y a un p + q = 1 qui nous ennuie) .
L'idée est d'abord de modifier légérement la définition de Tk pour retrouver une
équation de récurrence double linéaire. On cherche tout d 'abord en ajoutant un terme
de la forme ak (le fait d 'ajouter 1 à chaque fois rappelle une suite arit hmétique) .
Soit a E ffi.. Pour k E {O, ... , N}, on pose Uk = Tk + ka. Si 1 ~ k ~ N - 1,

on a
A= PUk+I + quk- 1 - Uk
= pTk+1 + pa(k + 1) + qTk-1 + qa(k - 1) - Tk - ak
= pak + pa + qak - qa - 1 - ak = pa - qa - 1
Plaçons nous donc dans le cas où pi= q. On peut alors poser a = p~q, de sorte
que puk+l + quk-1 - Uk = O.
L'éq uation caracétristique associée est px 2 -x +q = 0, de discriminant l - 4pq =
1- 4p(l - p) = 4p2 -4p+ 1 = (1- 2p) 2 (non nul car pi= q) . Les solutions de
cette équations sont donc
1 + (1 - 2p) = 1 - p = g_ et 1 - (1 - 2p) = l.
2p p p 2p
On a donc (),, µ) E ffi. 2 tel que pour tout k E {O, ... , N},
Uk = À + /L ( ~ )'
Comme u 0 = T 0 = 0 et UN = TN + aN = pt:_q, (À,µ) est solution du système
{:::dr p~q
qui a pour déterminant (~) N - 1. Par les formules de Cramer, on trouve :
0 1 N
N
...l:!_
p- q ? (p - q) ( ( !) N - 1)
et
0
1 11
"O
0
C:
µ= (~)N - l 1
...l:!_
p- q
1 = (p - q) (~t -1)
::J
0 Ainsi, pour k E {O, ... , N}, il vient:
'tj"
k)
,-i
0
N 1 - (~)
(9 k-N N .
..... (
.c 1- (~)
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
Reste à traiter le cas p = q. On ne peut alors pas trouver de a simplifiant la relation
précédente (ceci vient en fait du fait que 1 est solution double de l'équation caracté-
ristique). À la manière des équations différentielles, on cherche alors Vk sous la forme
Tk + ak 2 .
Probabilités 293
Supposons maintenant p = q. Pour k E {O, ... , N }, on pose maintenant Vk =

Tk + ak , avec a E lR à déterminer. On a alors
2
A= PVk+l + qVk- 1 - Vk
1 O'. 2 1 O'. 2 2
=
2Tk+ I + 2 (k + 1) + 2T k - 1 + 2 (k - 1) -Tk - ak
2
= a (k + 2k + 1 + k 2 - 2k + 1) - 1 - ak 2 = a - 1
2
et l 'on pose a = 1 pour avoir !vk+l - Vk + !vk-l = 0, c'est-à-dire Vk +l -
2vk + Vk - 1 = Û.
L'éq uation caractéristique est de la forme x 2 - 2x + 1 = 0, admet pour solution
double x = 1, donc on a (À,µ) E JR2 tel que Vk = À + µk pour tout k E
{O, ... ,N} .
Comme v 0 = T 0 = 0 et VN = TN + aN 2 = N 2 , on a À = 0 etµ = N. Ainsi,
pour k E {O, ... ,N}, on a
Tk = Vk - k2 = Nk - k 2 = k(N - k) .
"O
0
C:
::J
0
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::::
>-
0.
0
u
C'est pour cette raison que les casinos existent : même si un joueur
arrive avec une fortune initiale k très petite, son temps de jeu est (si
p = q) en moyenne égal à k(N - k), donc très grand par rapport à k.
Soit (Xn)nEN* une suite de variables aléatoires discrètes indépendantes de même

lois centrées, à valeurs dans [- 1, 1].
1. Montrer que pour tout (x, y) E JR 2 et pour tout t E [ü, 1],
exp(tx + (1 - t)y) ~tex+ (1 - t) eY .
On pourra utiliser le th6rème <les accroissements finis.
2 . Montrer que pour tout x E IR+, ch(x) ~ ex 12 (on pourra utiliser les séries
2
entières) .
En déduire que pour À E IR+ et x E [- 1, 1], eÀ:r ~ eÀ 12 + x sh À.
2
3. Montrer que si X est une variable aléatoire centrée à va.leurs dans [- 1, 1], on
a, pour tout À ;::: 0,
~ exp ( ~ ~ exp ( ~
2 2
E(eÀX) ) et E (e-ÀX) ) .
4. Montrer que pour a E IR, P (X ;::: a) ~ e-ÀaE (eÀX) si À > O.

5 . Montrer que pour tout n E N* et tout a E IR+, on a
p (
1 n
-ln ~ xi ;: : a) ~ 2 exp ( - 2a2) .
1. L'indication nous invite à appliquer le théorème des accroissements finis. On a

trois points : x, y et z = tx + (1 - t)y. Six ~ y, ils sont rangés dans l'ordre suivant :
x ~ z ~ y . On peut donc appliquer le théorème entre x et z et entrez et y .
Soient(x, y) E JR 2 et t E [ü, l ]. Quitte à échanger x et y, on peut supposer

x ~y.Alors z = tx+ (1-t)y E [x,y].
La fonction exponentielle étant dérivable sur IR, par le t héorème des accroisse-
'O
0
C:
ments fin is, on a c E [x, z] et d E [z, y) tel que :
::J
0 ez - ex = ( z - x) exp' (c) et eY - ez = (y - z) exp' ( d) .
'tj"
,-i
0 Ainsi
N
(9 ez - ex= (1 - t)(y - x)é et eY - ez = t(y - x)ed .
..... Comme é ~ ed (par croissa nce d'exponentielle) et comme t(l - t)(y - x) ;::: 0,
.c
Ol
ï::::: on a
>-
0.
0
t(ez - ex)~ (1 - t)(eY - ez) -<=> ez ~tex+ (1 - t)eY ,
u
ce que l'on voulait.
2. On suit l'indication et on s'intéresse aux développements en séries entières. On est

alors amener à comparer (2n) ! et 2nn!. Il faut, pour ceci, se souvenir que 2nn! est
le produit des entiers pairs entre 1 et 2n (comme dans les intégrales de Wallis par
exemple).
Probabilités 295
Pour n E N*, on a
n n 2n
2nn! = 2n II i = II(2i) ~ II k = (2n) !.
i= l i= l k= l
Cette inégalité reste vraie pour n = 0, donc pour tout x E IR+, on a :
+ oo 2n + oo 2n ( 2)
ch(x) = L (~n)! ~L ; in! = exp ~ .
n =O n =O
La deuxième inégalité demandée revient alors à montrer que e"x ~ ch À + x sh À . En

utilisant la définition de ch et de sh, cette inégalité devient e"x ~ 1 t x e" + 1 '.t e-".
On retrouve donc une inégalité de la forme de la question précédente.
1
Comme x E [- 1, l] , t = t x E [ü, l ]. Par la question précédente, on a don c
1
exp(tÀ + (1 - t)(-À)) ~te"+ (1 - t) e" = ; x e" + 1; x e- À.
et comme t À + ( 1 - t)( - À) = (2t - l )À = xÀ, le membre de gauche est en fait
e.\:c . On en déduit alors que
~ ch À + x sh À ~ exp ( ~
2
e.\:c ) + x sh À .
3. La quest ion précédente s'applique à X, qui est à valeurs dans [- 1, l], il faut donc
simplement utiliser la croissance de l'espérance, après avoir vérifié que l'espérance
manipulée existe bien.
Même si l'énoncé ne demande pas explicitement de le mont rer , il faut

& t oujours vérifier que les espérances existent bien. Contrairement au cas
fini, une variable aléatoire peut ne pas avoir d'espérance.
u
0
C:
::J
0
~
'tj"
,-i Notons que comme X est à valeurs dans [- 1, l ], éX ~ e.\ donc e.\X admet
0
N
une espérance, puisque pour x E X (O) (où n est l'univers de définition de X) ,
(9
..... le.\xlP (X = x) ~ e.\P (X = x), et la famille (P (X = x))xEn est sommable .
.c
Ol Par suite, par croissance de l'espérance, et d 'après la question précédente , on
ï:::::
>-
Q.
a:
0
~E
2 2 2
u
E (e"x) [exp ( ~ ) + X sh(À)] = exp ( ~ ) + sh(À)E (X ) = exp ( ~ )
puisque X est centrée. Comme -X vérifie les mêmes hypothèses que X , on a

également
4. Cette inégalité fait penser à une inégalité de Markov. Il faut simplement réinter-
préter Pévénement X;::: a.
Pour a E Ill, les événements { X ;::: a} et { e"x ;::: e"a} sont identiques (par
croissance d 'exponentielle et puisque À > 0). Ainsi , par l'inégalité de Markov,
on a :
f Cette inégalité, appelée inégalité de Chernov, est très classique.
5. Notons tout d'abord que { 1 )n L :,. 1 Xi l ;::: a} est la réunion des deux événements
{L:,. 1 Xi ;::: Jna} (car Jn > 0) et {L~=l (-Xi) ;::: Jna}.
Il faut alors combiner les deux questions précédentes avec l'indépendance des Xi.
D'après les deux questions précédentes, on a pour À> 0, d'une part :
p (t. x, ;;, ./na) ( e- rn>•E(e"(X, +·· +X,1) ( e- ,/nÀaE(eÀX • ... • u.)
~ c- y'n,\aE(e"Xi) ... E(e,\Xn) ~ e- y'n,\a exp (n ~2)

puisque e"X1 , ••• , e"Xn sont indépen dantes. D 'autre part, on a de même :
p (t.(-X,);;, .ji ,,) ( e-,/n.>.a E (e"(-X,- -X,))
~ e-fo,\aE (e-,\X1 .. . e-,\Xn)

~ e- y'n,\aE (e- .-\X1) ... E(e- ,\Xn)
"O
0
C:
::J
~ c-fo.-\a exp ( n À;)
0
'tj"
,-i
Ainsi , par sous-a dditivité de P ,
P( J;.t.x, ?a)(P(t.x,;;,a)+P(t.(-X,)?a)
0
N
(9
.....
.c
Ol
~ 2 exp ( -
ï::::: 2
>-
0.
0
ytnÀa +n~ ) .
u
On cherche alors pour quelle valeur de À E Ill+ la fonction f :À f--t -Jn>.a +
2
n "2 admet son minimum.
f étant dérivable car polynomiale, pour À E Ill+, f' (À) = -aJn + Àn, donc f'
est positive sur [Jn,+oo[, négative sur [O, _in].
f admet donc un minimum en Jn, avec f(}r) = - a2
2
.
Probabilités 297
On a donc fina lement (l ' inéga lité étant trivia le si a = 0) :
p ( )n t,x,;, a) (2 exp ( - a;)
Cet te inégalité est plus précise que l'inégalité de Bicnaymé-Tchcbychcv,

et ne fait pas intervenir la variance des X k ( qui sont bornés entre -1
et 1 en revanche). Elle exprime le fait que la somme de ces X i reste
concentrée (en moyenne) dans l'intervalle [-Jna, Jna] si a est assez
grand.
Pour n E N* et x E [O, l ], on se donne Xn.x une variable aléatoire suivant la loi

~(n,x).
On se donne f : [O, 1] -+ IR une fonction lipschitzienne, et on note
f Xnx)
Y,i ,x = ( ~ pour XE [O, l ].
1. Montrer qu'il existe Bn(f) E IR[X] tel que Vx E [O, l ], E (Y,t,x) = Bn(f)(x).
Soit ê > O.
2. Montrer que
IBn(f)(x) - f(x)I ~ ê + 211/ llooP (IY,i,x - f(x) I ~ ê)
puis qu'il existe fJ > 0 tel que
IBn(f)(x) - f(x)I ~ ê + 2llfllooP (IXn,x - nxl ~ nry) .
3. En déduire que
"O
0 IBnU)(x) - f(x) I ~ ê + 121111;
C:
::J
nr1
0 puis que (Bn(f))nEN converge uniformément vers f sur [O, l] .
'tj"
,-i
0
N
(9
.....
.c
Ol
ï:::: 1. Il s'agit d 'un simple calcul d 'espérance, via le théorème de transfert.
>-
0.
0
u O n a, par le t héorème de t ransfert,
Yn,x = E[f(X~,x )] t.f (~) P (Xn,x k)

= =
= t.f (~) (:)x'(l- xt- • Bn(f )(x) =

où l'on a noté
s.(f) = ti (~) (:)x'(1 -x)•-•,

qui est bien un polynôme à coefficie nts réels.
2. Il s'agit de majorer l'espérance de Yn,x - f(x). Cette espérance est une somme
finie dans laquelle on va. séparer les termes I y - f (x) 1 qui sont plus petits que ê ( ce
qui donnera le terme en ê) des termes qui sont plus grands que ê (ce qui donnera la
probabilité).
Notons n l'univers de travail et A= {y E Yn,x(O); IY - f(x) I ~ ê }. On a :

IBn(f)(x) - f(x)I = IE (Yn,x) - f(x)I = IE(Yn,x - f(x)) I
L (y - f(x)) P (Yn,x = y)
yEYn, x (D)
~ L IY- f(x)I P (Yn,x = Y)

yEYn ,x(n)
= L IY - f(x) IP (Yn,x = y)
yEA
+ L IY- f(x)I P (Yn,x = Y)

yEA
~ L êP (Yn,x =y) + L (IYI + lf(x)l)P(Yri,x = y)

yEA yEA
êP(A) + 2llf llooP(A)

~
~ ê + 2llfllooP(IYri,x - f(x) I ~ ê)
"O où, si y E Yn,:c(O), y= f(u) avec u E -!i_-Xn,x(D), donc IYI ~ llflloo-

0
C:
0
::J
Il nous faut ensuite majorer P (IYn,x - f(x)I ~ ê) par P (IXn,x - nxl ~ nr1), où r1 > 0
'tj"
,-i
est à déterminer.
0
N La variable Yri ,x étant définie par f ( x ~·"' ) , on cherche finalement un r, > 0 tel que
(9
.....
.c
If ( x~"' ) - f(x) I ~ ê Ix~,'" - xi ~ r, .
implique
La contraposée en est I x~,::c - xi < r, implique If ( x~,::c ) - f(x)I <
Ol
ï:::::
>- ê, ce qui va venir
0.
u
0
de f lipschitzienne.
Posons r1 =~ où k > 0 est tel que pour (a,b) E [ü, 1]2,

lf(a) - f(b)I ~ kla - bl.
Alors pour (a,b) E [O, 1]2, la - bl < r,:::} lf(a) - f(b) I < kr1 = ê, ou, par
contraposée, lf(a) - f(b)I ~ ê:::} la - bl ~ r,.
Probabilités 299
Ainsi l'événement If ( x~,x) - f(x) I ~ é implique l'événement IX~,'" - xi ~ r1

puis
P (IYn,x - f(x) I ~ é) ~ P Xn :c 1~ r, ) = P (IXn,x - nx l ~ ri).

(1 -:;:- - X
On en déduit aisément l'inégalité voulue.
3. On cherche maintenant à majorer P (IXn,:c - nxl ~ r1). Comme Xn,x a pour espé-
rance nx. Il faut donc appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
Comme Xn,x suit la loi binomiale de paramètre x , E (Xn,x) = nx. Ainsi, par
l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, comme V (Xn,x) = nx(l - x), on a:
P (IXn,x - nxl ~ nr1) = P (IXn ,x - E (Xn,x)I ~ nr1) ~ V(~:);'C)

1
nx( l - x) 1
~ ~ --
n2r,2 2 4nr,
puisque la fonction h : [O, 1] -+ Ill, x r i x( l - x) atteint son maximum en x = !
(sa dérivée ne s'annule qu 'en ce point et f(O) = /(1) = 0) avec f( !) = t·
Au final, on a donc
IBn(f)(x) - f(x)I ~ E:
11/lloo
+- - ·
2
2n77
On ne peut pas conclure immédiatement, il faut utiliser la définition de

la limite pour majorer le second terme par E:.
Comme
11/lloo --+
O
2nr,2 n~+= '
"O
0
C:
::J
on a NE N tel que pour tout n ~ N, ~ ê. 11~;~';'
0 Ainsi pour tout n ~Net tout x E [O, 1), on a IBn(f)(x) - f( :x)I ~ 2é, donc
'tj"
,-i la suite (Bn(f))nEN converge uniformément vers f sur [ü, l] .
0
N
(9
.....
.c
u
Ol
ï:::::
>-
Q.
0
f On peut en fait démontrer le théorème pour n'importe quelle fonction
continue, mais cela utilise des notions hors-programmes.
On peut également en déduire le théorème de \i\Teierstrass sur n'importe
quel segment [a, b], en composant avec la fonction g: tri a+ t(b - a),
qui est une bijection de [O, 1] sur [a, b], ou sa réciproque.
Index
Abel (transformation de), 138 dérivation des intégrales à paramètre, 208,
accroissements finis, 238 214, 225, 231
application linéaire continue, 102, 103, 105 développement asymptotique, 204
développement en série entière, 176
base incomplète (théorème de la), 20, 27 diagonalisation, 35, 39, 46
Bienaymé-Tchebychev (inégalité de), 297, Dirichlet (intégrale de), 201, 213, 216
299 distance, 101
Borel-Cantelli (lemme de), 277 double limite (théorème de la), 149, 152
boule, 87
endomorphisme symétrique, 76, 78
boule unité, 88
équation aux dérivées partielles, 239, 241 ,
branche infinie, 122
243
équation des cordes vibrantes, 243
calcul par blocs, 15 équation différentielle, 186, 191, 252, 254,
caractérisation séquentielle de la limite, 234, 255, 257
237 équivalent, 188
Cayley-Hamilton, 57 espace propre, 35, 46, 47
changement de fonction, 252, 258 Euler (fonction r de), 210
changement de variable, 195, 200, 204, 227, extremum, 245, 247, 248
242, 243, 254
Chernov (inégalité de), 296 fermé, 88, 89, 102
compact, 105 fermé borné, 247
comparaison série intégrale, 128, 131, 153, fonction continue, 102
284 fonction génératrice, 284, 286
continuité, 101, 234 fonction lipschitzienne, 101
continuité décroissante, 278, 280 forme linéaire, 102
"O
0 convergence dominée (théorème de), 223 formule de la chaîne, 238, 241 , 242, 244
C:
::J convergence nor male, 148, 151, 155 Fubini (théorème de), 290
0 convergence radiale, 180
'tj"
,-i convergence uniforme, 144, 146, 148, 161 Gauss (intégra le de), 225
0 Gromwall (lemme de), 267
N convexe, 238
(9 courbe paramétrée, 117, 119, 121 groupe orthogonal, 69, 71
..... critère de Riemann, 128, 148, 150, 156, 165,
.c homothétie, 19, 48
Ol 194, 206, 209, 210, 219
ï::::: hyperbole, 250
>-
0. critère spécial des séries alternées, 129, 148,
0 hyperplan, 18, 27
u 162
inéquation différentielle, 267
d'Alembert-Gauss (théorème de), 229 indépendance, 278, 284, 287, 289
décomposition polaire, 81 intégration des relations de comparaison, 204
dénombrement, 183 intégration par parties, 131, 199, 201 , 212,
dérivée d'une fonction vectorielle, 114 218, 219
dérivée directionnelle, 237 intégration terme à terme (théorème de),
dérivée partielle, 235 158, 166
interversion série intégrale, 187 suite de fonctions, 144, 146
isométrie, 67, 69 suite récurrente, 140
suite récurrente linéaire, 177
Lagrange (interpolation de), 7, 110 système différentiel, 259, 262, 268
Liouville (théorème de), 187
loi binomiale, 286, 297 tangente, 117, 250
loi conjointe, 287 Taylor (formule avec reste intégral), 112
loi de Bernoulli, 282 Tchebychev (polynôme de), 24
loi de Poisson, 286 théorème de la base incompète, 55
loi géométrique, 282 1 283, 288 théorème des bornes, 105
théorème du rang, 17
Markov (inégalité de), 296 théorème spectral, 78 , 80, 82
matrice compagnon, 57 trace, 12, 17
matrice positive, 79 transfert (théorème de), 282, 286, 297
matrice semblable, 19, 22 trigonalisation, 42 , 99, 262
normale, 117 valeur propre, 31 , 33, 35, 39, 46, 52, 78, 79
norme, 88, 90, 93, 95 , 97, 107 Vandermonde (déterminant de), 24
normes équivalentes, 95 variation des constantes, 260
vecteur propre, 29, 78
orthonormalisation de Gram-Schmidt, 64, 66
ouvert, 88, 89 Weierstrass (théorème de), 297
wronskien, 265
partie dense, 99
point stationnaire, 120
polarisation (identité de), 76
polynôme annulateur, 13, 51, 52
polynôme caractéristique, 39, 57
polynômes orthogonaux, 63
probabilité conditionnelle, 273
probabilités totales (formule des), 273, 275,
286, 291
produit de Cauchy, 142
produit eulérien, 279
produit scalaire, 63, 66, 107
produit vectoriel, 73
projecteur, 12
projection orthogonale, 66
réflexion, 69
règle de d'Alembert, 171, 174
racines n-ièmes de l'unité, 10
rayon de convergence, 169, 171, 172, 177,
180, 183, 185
Riemann (fonction ( de), 150, 279
Rolle (théorème de), 111
rotation, 74
série entière, 1681 169, 171, 172, 174 1 1771

180, 183, 185, 187, 188, 190, 191, 256,
257
Schwarz (théorème de), 235 , 242
sommation des relations de comparaison, 140
sommation par paquets, 290
somme de Riemann, 274
somme de sous-espaces, 11, 12, 22
sous-espace stable, 55

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tPC I PSI ~PT

1 IH IJ.O , 5. GYGGI A.. C. F I D0'4,

Conception et création de couver ture : Atelier 3+

Le pictogramme qui figure ci-contre d'enseignement supérieur, provoquent une

particulièrement dons le domaine

Exercice 1.1 : Utilisation des polynômes de Lagrange

On se fixe n E N* et ao, ... , a11 des réels deux à deux distincts.

1. Pour montrer l'existence et l'unicité, il y a deux possibilités : on peut montrer à part

où l'on peut diviser car ai =/- a.i pour j =/- i. Ainsi

Soit i E {O, ... , n }. Posons

La phase d'analyse montre toujours l'unicité, la phase de synthèse

La dimension de IRn[X) est n + 1 et non n, puisque sa base canonique

j=O j=O j=i+l

= (i!) x ! x (n + 1)! x 1 (n + 1)!

Puis, par l'inéga lité triangulaire,

Soient n E N* et p E Z. On note 1Un l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité.

Lors du calcul d'une somme géométrique, il est indispensable de bien

On sait que 1Un est l'ensemble de e2ik1r/n, k variant entre O et n - 1. Ainsi, si

~1 Comme Pest de degré pl us petit que

Pour k E {O, ... ,n - 1}, on a, d'après la question précédente,

puisque pour j =f. k, j - k n'est pas un multiple de n.

Exercice 1. 3 : Somme de sous-espaces de polynômes

Soit (Po, ... , Pn) E Fo X ... Fn tel que Po+ ... + Pn = O.

Réciproquement, tous ces polynômes sont dans Fi, donc

est de dimension 1. Comme la somme est directe, on a

Soit x E E. On a x = P1(x) + · · · + Pn(x) par hypothèse, donc x E Im (p1) +

De manière générale, seule l'inclusion directe est vraie dans

D'autre part, comme tr est linéaire,

Exercice 1.5 : Utilisation d'un polynôme annulateur (PSI)

1. Déterminer un polynôme annulateur de A.

On aurait pu utiliser le théorème de Cayley-Hamilton et calculer le

On sait qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si elle est

3. Pour calculer Ak pour tout k E N, on exploite le polynôme annulateur P = X 2 -

a= -11!: ~ 1 = 4k; 2k et b = -11 ! 2k

Ainsi, comme Ak = P(A)Q(A) + R(A) = R(A), on trouve :

Pour Y E ..4'n-r,l (JK), on a

1. On sait que le noyau de l'application trace est de dimension n 2 - 1 par le théorème

Notons tout d'abord que par le théorème du rang dim(Ker(tr)) + rg(tr) = n 2 .

Pour (A , B ) E .-4'n(1K) 2 , on a t r (AB - B A) = tr(AB ) - tr( B A) = 0 (puisque

Pour (A, B) E .4n(1K)2, rp(AB - BA) = rp(AB) - rp(BA) = 0 (car rp est

Posons À= cp(E1,1 ) . Alors cp(E1, 1 ) = À tr(E1 , 1 ). Pour NIE Ker(tr), cp(M) =

1. Soit E un IK-espace vectoriel (IK = JR;. ou C) de dimension finie n ;::: 1 et f un

Comme ( e 1 , ... , en) est une base de E on a

2. Soit f l'endomorphisme de ocn canoniquement associé à NI. Supposons que P existe

Distinguons deux cas.

Si Jv!i=- 0 il existe, d'après la deuxième question, une matrice P E

Nous n'avons à cc stade fait que reprendre les résultats précédents.

On remarque que tr(N) = tr(P - 1 1\I[P) = tr(IVI) = O. Ainsi, par hypothèse

Soit R = (~ i) E Aln+l (K). Rest inversible, d'inverse (~ Q~ 1) .

Exercice 1.9 : Réduction d'une matrice antisymétrique

Soient E un lR;.-espace vectoriel de dimension finie n et A E Atn (JR;.) tel que

On ne peut pas directement diviser par À ou par µ pour faire des

• En effectuant >.(1) - µ(2), il vient :

Ainsi A est semblable à D, matrice diagonale par blocs.

1. Pour n E N, montrer qu'il existe un polynôme Tn E IR[X] tel que

1. Il s'agit des classiques polynômes de Tchebychev. On peut montrer leur existence

Montrons par récurrence d 'ord re 2 sur n E N la propriété Hn :

2cos ( nx + (n + 2) x ) cos ((n + 2)x - nx)

Il reste à déterminer le degré et le coefficient dominant de Tn . En calculant T 2 =

Montrons par récurrence d'ordre 2 sur n EN la propriété Pn : « Tn est de degré

1 cos(an) cos2 (an) cosn(an)

En effectuant C3 r C3 + C1, la troisième colonne de D devient une colonne de

Lors de manipulation de déterminants, il est toléré de ne pas rédiger