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ARDL
ARDL
EL WALID BOURASS
Mme. RACHIDA EL YAMANI ABDERAHMAN ERRAFIAI
SOUFIAN OUZIR
Plan : ARDL
1 Eléments de théorie
Définition ARDL
Objectif d’étude
Conclusion
Eléments de théorie
AutoRegressive Distributed Lag ARDL
ARDL :
Les modèles « AutoRegressive Distributed Lag/ARDL », ou « modèles
autorégressifs à retards échelonnés ou distribués » sont des modèles dynamiques.
Ces derniers ont la particularité de prendre en compte la dynamique temporelle
(délai d’ajustement, anticipations, etc.) dans l’explication d’une variable
(série chronologique), améliorant ainsi les prévisions et efficacité des politiques
(décisions, actions, etc.), contrairement au modèle simple (non dynamique) dont
l’explication instantanée (effet immédiat ou non étalé dans le temps) ne restitue
qu’une partie de la variation de la variable à expliquer.
ARDL :
Les modèles autorégressifs (AR) : sont des modèles dynamiques où l’on trouve,
Parmi les variables explicatives ( X,, ), la variable dépendante décalée
(ses valeurs passées). En général, ils se présentent comme suit (forme implicite) :
Yt= f (Yt-p, Xt ) 1
Le terme « autorégressif » traduit la régression d’une variable sur elle-même, soit sur
ses propres valeurs décalées.
Les modèles à retards échelonnés ou Distributed lag (DL) : sont des modèles
dynamiques qui ont pour variables explicatives : et ses valeurs passées ou décalées.
En général, leur forme est :
CT= β1 + β2 ( Y ) + β3 ( Pnc ) + β4
( Pop ) + ε
2ème Partie
Trouver l’ordre d’intégration maximale des séries sous études (dmax) en recourant aux
tests de stationnarité ;
La proba<5%, on rejette
l’hypothèse nulle de
présence
d’autocorrélation, alors les
Erreurs de modèle ne sont
pas corrélés.
Estimation ARDL (Suite) / Validation
Test d’ hétéroscédasticité
H0: M. Homoscédastique
H1: M. Hétéroscédastique
La proba>5%, on accepte
l’hypothèse nulle de
Homoscédasticité
de Modèle .
Estimation ARDL (Suite) / Validation
Test de Normalité
H0: Distribution Normale
H1: Distribution non Normale
La Proba>5% en effet on
accepte L’hypothèse nulle
de la distribution normale
des résidus
Estimation ARDL (Suite) / Validation
Test de Stabilité
H0: M. Stable
H1: M. N’est pas Stable
La proba>5%, on accepte
l’hypothèse nulle de
Stabilité de Modèle .
Test aux bornes ou de cointégration de Pesaran et al (200
1)
Alors, lorsqu’on dispose de plusieurs variables intégrées d’ordres différents ( I(0), I(1) I(2) ),
l’on peut recourir au test de cointégration de Pesaran et al. (2001) appelé
« test de cointégration aux bornes » ou « bounds test to cointegration »
D(Y): Impact
positivement la variable CT
D(PNC):Impact Négativement
la variable C
Relation (coefficients) de Long terme