Bale IV – RWA FRTB : Suivi

Moteur de calcul RWA chez BPCE SF

Juillet 2023
 Bale IV – RWA SA FRTB
Mise en place d’un service BPCE SF Mutualisé

• Suite aux évolutions Bale IV, (passage du banking book en trading book), les établissements souhaitent conserver un mode hybride
partenariat et activités de trading book et souhaitent une solution pour gérer cette évolution règlementaire
Enjeux
• Palatine dispose d’un moteur de calcul RWA en trading book et permettrait en mutualisation chez BPCE SF d’assurer la pérennité de ces
activités pour l’ensemble des établissements.

• Proposer un service en conformité Bale IV pour le calcul et le suivi du risque de marché généré par l’activité dérivés des établissements
Objectifs • Le service pourra être proposé sur le même exemple que les reporting EMIR (localisation à Paris) ou sous forme d’un service dans le
catalogue de Chrome Services (localisation à Aix en Provence)

09/2023 2023 - 2024 MEP FIN /2024 01/01/2025 2025

CADRAGE & IMPLEMENTATION DU CALCULATEUR RWA FONCTIONNEMENT

Production et reporting des

Les travaux 1 Métiers 2 Architecture 3 RWA FRTB
du Moteur
RWA FRTB  Données inputs : Chrome, Bloomberg (sensibilités externes)  Socle Technique (SUMMIT)  ETP pour la production et le
 Définition du périmètre  Flux d’alimentation (input & contrôle
output)  Support
 Moteur & Calcul : Sensibilité, Risque de défaut, Risque résiduel
 Archivage  Reportings
 Reporting
 Gestion Multi - établissements

2 DÉRIVÉS BACK TO BACK

 Proposition

Lotissement des travaux

Estimation des travaux & budget BPCE SF (hors contributeurs externes)
2023 2024 2025
T4 S1 T3 T4

Implémentation et tests métiers

Etude du périmètre & Cadrage détaillée 2 établissements pilote pour les tests de bout en bout

LOT 0 LOT 1 LOT 2 ** LOT 3

 Etude de portefeuille –Types de Risques liés Aggrégations Sensitivities-based Aggrégations Default Risk Résidual Risk Add-on
au portefeuille des établissements. method Charge (DRC) (inlus emissions (RRAO) RUN
(SBM) Structurées)
 Travaux BPCE SF & Palatine pour
l’actualisation des spécifications du moteur
Palatine (règles normatives ex Emissions
Structurées) FONCTIONNALITES
 Inputs de Summits  Reporting règlementaires Risques (Summit & Cosmos)
 Règles de gestions métier et formalisation
 Moteur de Calcul dans Summit  Reporting de contrôles
 Etude de la production des 15 Reportings
Risques de Marché à produire.
 Lotissement détaillé des fonctionnalités (par Socle Technique : SUMMIT, COSMOS, Flux de sensibilités externes des établissements (inputs), flux outputs vers
classe de risques, …) les établissements & la DRG

 Socle Technique (SUMMIT) Documentation utilisateurs (processus & procédure de l’activité RWA)

100 J/H : (MOA : 75 Jh – MOE : 25 Jh) 380 J/H : ( MOA 250 J/H – MOE 130 J/H) – A intégrer au PIA 2024
Lot 1 Lot 2 Lot 3
40 %
d’avancement
** Attention période
MOA : 150 jh MOA : 60 jh MOA : 40 jh
estivale
MOE : 80 jh MOE : 30 jh MOE : 20 jh

3 DÉRIVÉS BACK TO BACK

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