Stratégie simplifiée des tests de racine unitaire

Estimation du modèle [3]

𝒑

∆𝑿𝒕 = 𝝆𝑿𝒕−𝟏 + 𝒄 + 𝒃 ∗ 𝒕 + ∅𝒋 ∆𝑿𝒕−𝒋 + 𝜺𝒕

𝒋=𝟏

𝑯𝟎 : 𝒃 = 𝟎

RH0 Non RH0

Estimation du modèle [2]
𝑯𝟎 : 𝝆 = 𝟎
𝒑

∆𝑿𝒕 = 𝝆𝑿𝒕−𝟏 + 𝒄 + ∅𝒋 ∆𝑿𝒕−𝒋 + 𝜺𝒕

Non RH0 𝒋=𝟏

Processus DS

RH0 𝑯𝟎 : 𝒄 = 𝟎
Processus TS
𝒑

∆𝑿𝒕 = 𝝆𝑿𝒕−𝟏 + 𝒄 + 𝒃 ∗ 𝒕 + ∅𝒋 ∆𝑿𝒕−𝒋 + 𝜺𝒕

𝒋=𝟏

Non RH0 RH0

Estimation du modèle [1]
𝒑
𝑯𝟎 : 𝝆 = 𝟎
∆𝑿𝒕 = 𝝆𝑿𝒕−𝟏 + ∅𝒋 ∆𝑿𝒕−𝒋 + 𝜺𝒕
𝒋=𝟏

𝑯𝟎 : 𝝆 = 𝟎 Non RH0 RH0

Processus DS Processus Stationnaire

Non RH0 RH0

Processus DS Processus stationnaire