Université de la Manouba

Institut Supérieur des Arts Multimédias

Correction série N°3

A.U 2021-2022 1 Ing.

Exercice 1 :
Déterminer k pour que la fonction f définie par :

kx(1 − x), si x ∈ [0, 1]
f (x) =
0, sinon.

soit la densité d’une v.a.r.a.c X.

En déduire FX , E(X) et V (X).

Réponse :
f >0⇒k>0
fR est continu sur RR R1
+∞ 1 2 3
−∞ f (t)dt = 1 ⇒ 0 kt(1 − t)dt = 0 k(t − t2 )dt = k[ t2 − t3 ]10 = k( 12 − 13 ) = k6 = 1 ⇒ k = 6
Rx
FX (x) = −∞ f (t)dt
Si x 6 0 ⇒ FX (x) = 0
Rx R0 Rx Rx 2 3
Si 0 6 x < 1 ⇒ FX (x) = −∞ f (t)dt = −∞ f (t)dt + 0 f (t)dt = 0 6t(1 − t)dt = 6( x2 − x3 )
Rx R0 R1 Rx R1
Si x > 1 ⇒ FX (x) = −∞ f (t)dt = −∞ f (t)dt + 0 f (t)dt + 1 f (t)dt = 0 6t(1 − t)dt = 1
R +∞ R1 R1 3 4
E(X) = −∞ xf (x)dx = 0 6x2 (1 − x)dx = 0 6(x2 − x3 )dx = 6[ x3 − x4 ]10 = 6( 13 − 41 ) = 12
V (X) = E(X 2 ) − (E(X))2
R +∞ R1 R1 4 5
E(X 2 ) = −∞ x2 f (x)dx = 0 6x3 (1 − x)dx = 0 6(x3 − x4 )dx = 6[ x4 − x5 ]10 = 6( 14 − 15 ) = 20 6
= 3
10
6 1 2 1
⇒ V (X) = 20 − ( 2 ) = 20

Exercice 2 :
1. Montrer qu’il existe k tel que

 k
, si x > 0
f (x) = 1 + x2
 0, sinon.

soit une densité d’une v.a.r.a.c X.

2. Calculer FX et E(X).

Réponse :
1. f > 0 ⇒ k > 0
f est continu sur R sauf en zéro
R +∞ R +∞ k R +∞ 1
−∞ f (t)dt = 1 ⇒ 0 1+t 2
dt = k 0
1 + t2
dt,
on pose t = tan(θ), t = 0 ⇒ θ = Arctan(0) = 0 et pour t = +∞, θ = π2 , dt = (1 + tan2 (θ))dθ
R +∞ 1 R π2 1 + tan2 (θ) R π2 π
π 2
⇒k 0 dt = k 0 dθ = k 0 dθ = k[θ] 0 = k2 = 1 ⇒ k = π
2
1 + t2 1 + tan2 (θ)

1
 Rx
2. FX (x) = −∞ f (t)dt,
Si x < 0, alors FX (x) = 0
Si x > 0 alors FX (x) = π2 Arctan(x)
R +∞ R +∞ x
E(X) = −∞ xf (x)dx = π2 0 dx = π2 [ 12 Ln(1 + x2 )]+∞
0 = +∞
1 + x2
Exercice 3 :
Soit f définie par (
k
, si x > 1, α ∈ R
f (x) = xα
0, sinon.
1. Pour quelles valeurs de α, f peut elle être la densité d’une v.a.r.a.c X. Calculer alors k en
fonction de α.
2. Pour quelles valeurs de r ∈ N, le moment d’ordre r Mr (X) existe-t-il. Le calculer.
3. En déduire E(X) et V (X) quand elles existent.

Réponse :
1. f > 0 ⇒ k > 0
f est continu sur R sauf en zéro
R +∞ R +∞ k
−∞ f (t)dt = 1 ⇒ 1 tα
dt, converge ⇒ α > 1
 −α+1 +∞
R +∞ k t −1
Pour α > 1, 1 α
dt = k =k =1⇒k =α−1
t −α + 1 1 −α + 1
R +∞ R +∞ α − 1 R +∞ α − 1
2. r ∈ N, Mr (X) = −∞ xr f (x)dx = 1 xr α dx = 1 dx, converge si α − r > 1
x xα−r
 r−α+1 +∞
R +∞ α − 1 x α−1
Si α − r > 1 alors Mr (X) = 1 α−r
dx = (α − 1) =
x r−α+1 1 α−r−1
α−1
3. E(X) = M1 (X) =
α−2
α−1
E(X 2 ) = M2 (X) =
α−3
α−1 α−1 2
V (X) = E(X ) − (E(X))2 =
2 −( )
α−3 α−2
Exercice 4 :
Une v.a.r.a.c X à pour densité
( 2x
, si 0 < x < 3,
f (x) = 9
0, sinon.

1. Déterminer FX .
2. Déterminer m tel que P (X 6 m) = P (X > m).

Réponse :
Rx
1. FX (x) = −∞ f (t)dt,
Si x < 0, alors FX (x) = 0
Rx R0 Rx R x 2t 1 2 x x2
Si 0 6 x < 3 alors FX (x) = −∞ f (t)dt = −∞ f (t)dt+ 0 f (t)dt = 0+ 0 9 dt = 9 [t ]0 = 9
Si x > 3, alors FX (x) = 1
2. P (X 6 m) = P (X > m) = 1 − P (X 6 m)
q
1 m2 1 9 9
⇒ 2P (X 6 m) = 1 ⇒ FX (m) = 2 ⇒ 9 = 2 ⇒ m2 = 2 ⇒m= 2

2
Exercice 5 :
Soit Q ∼ U[0,3] . Calculer la probabilité pour que les racines de l’équation 4t2 + 4Qt + Q + 2 soient
réelles

Réponse :
1. Les racines de 4t2 + 4Qt + Q + 2 = 0 sont réelles si
∆0t = (2Q)2 − 4(Q + 2) = 4Q2 − 4Q − 8 > 0
soit 4Q2 − 4Q − 8 = 0
∆0Q = 22 + 4 ∗ 8 = 36
√ √
d’où les racines sont Q1 = 2−4 36 = −1 et Q2 = 2+4 36 = 2
Alors ∆0t > 0 si Q ∈ [−∞, −1] ∪ [2, +∞]
R −1 R +∞
Calculons P (Q ∈ [−∞, −1] ∪ [2, +∞]) = −∞ f (t)dt + 2 f (t)dt
 1
or Q ∼ U[0,3] ⇒ f (t) = 3 , si t ∈ [0, 3]
0, sinon
R3
⇒ P (Q ∈ [−∞, −1] ∪ [2, +∞]) = 2 31 dt = 13 [t]32 = 13

Exercice 6 :
Soient a, b ∈ R tel que a < b.
1. Montrer que la fonction définie par

 1
, si x ∈ [a, b],
f (x) = b−a
 0, sinon.

est la densité d’une v.a.r.a.c X.

2. Calculer E(X) et V (X).

Réponse :
1. f > 0
f est continue sauf en a et b
R +∞ Rb 1 1 b b−a
−∞ f (t)dt = a b−a dt = b−a [t]a = b−a = 1
d’où f est une densité d’une v.a.r.a.c.
R +∞ Ra Rb R +∞ Rb 1
2. E(X) = −∞ xf (x)dx = −∞ xf (x)dx + a xf (x)dx + b xf (x)dx = 0 + a x b−a dx + 0 =
1
Rb 1 2 b 1 b2 −a2 1 (b−a)(b+a) (b+a)
b−a a xdx = b−a [x /2]a = b−a 2 = b−a 2 = 2
V (X) = E(X 2 ) − (E(X))2
R +∞ Rb 1
Rb 1 1 b3 −a3
E(X 2 ) = −∞ x2 f (x)dx = a x2 f (x)dx == b−a a x2 dx = 3 b
b−a [x /3]a = b−a 3 =
1 (b−a)(b2 +ab+a2 ) 2 2)
b−a 3 = (b +ab+a
3
2 2) (b2 +ab+a2 ) 2 2 (b2 −2ab+a2 )
V (X) = (b +ab+a
3 −( b+a 2
2 ) = 3 −( b +2ab+a
4 ) = b2 /12−ab/6+a2 /12 = 12 =
(b−a)2
12

Exercice 7 :
1. Montrer que Z √
+∞
−x2 π
I= e dx =
0 2
(On pourra faire le changement de variable x = r cos θ et y = r sin θ dans l’intégrable double
II).
Z +∞ Z +∞  √ 2
2 −(x2 +y 2 ) π
II = I = e dxdy =
0 0 2

3
 2. Vérifier que
1 x2
φ(x) = √ e− 2 , ∀x ∈ R
2π
est la densité d’une certaine v.a.r.a.c X.
3. En déduire E(X) et V (X).

Exercice 8 :
Soit Γ : R∗+ → R tel que
Z +∞
Γ(x) = tx−1 e−t dt
0
1. Vérifier que Γ(x) = Γ(x − 1) · (x − 1), ∀x > 1. En déduire Γ(n) pour n ∈ N∗ .
√
2. Vérifier que Γ( 12 ) = π.
3. Soient θ et k deux réels strictement positives. Montrer que la fonction f définie par

 0, x 6 0 x
f (x) = 1 xk−1 e− θ , x > 0
 k
θ Γ(k)

est la densité d’une v.a.r.a.c X.

4. En déduire E(X) et V (X).

Réponse :
R +∞
1. ∀x > 1, Γ(x) = 0 tx−1 e−t dt
on pose u = tx−1 et v 0 = e−t donc u0 = (x − 1)tx−2 et v = −e−t
R +∞ R +∞
⇒ Γ(x) = [−tx−1 e−t ]+∞
0 + 0 (x − 1)tx−2 e−t dt = 0 + (x − 1) 0 tx−2 e−t dt
= (x − 1)Γ(x − 1)
Pour n ∈ N∗ ⊂ R, Γ(n) = (n − 1)Γ(n − 1) = (n − 1)(n − 2)Γ(n − 2)
Donc on montre par récurrence su n que Γ(n) = (n − 1)(n − 2) · · · 2.1.Γ(1) = (n − 1)!Γ(1)
R +∞
or Γ(1) = 0 e−t dt = [−e−t ]+∞ 0 = −0 + 1 = 1
∗
d’où ∀n ∈ N , Γ(n) = (n − 1)!
R +∞ 1 1
2. Γ( 21 ) = 0 t− 2 e−t dt on pose u = t 2 ⇒ t = u2 et dt = 2udu.
Si t = 0 ⇒ u = 0, si t = +∞ ⇒ u = +∞
R +∞ 2 R +∞ 2
√ √
⇒ Γ( 21 ) = 0 u−1 e−u 2udu = 2 0 e−u du = 2 2π = π
3. - θ > 0, k > 0 ⇒ f (x) > 0
- f est continue sauf peut être en 0 (pour k = 1)
R +∞ R0 R +∞ 1 R
k−1 e− θt dt = 0 + +∞ 1 t
- −∞ f (t)dt = −∞ f (t)dt + 0 t 0 tk−1 e− θ dt
θk Γ(k) θk Γ(k)
1 R +∞ k−1 − t
= k t e θ dt, on pose u = θt ⇒ t = θu, dt = θdu, θ > 0
θ Γ(k) 0
1 R +∞ k−1 e−u θdu = θk R +∞ k−1 −u θk
= k (θu) u e du = Γ(k) = 1
θ Γ(k) 0 θk Γ(k) 0 θk Γ(k)
donc f est une densite d’une v.a X.
R +∞ R +∞ 1 x 1 R +∞ k − x
4. E(X) = −∞ xf (x)dx = 0 xxk−1 e− θ dx = k x e θ dx
k
θ Γ(k) θ Γ(k) 0
on pose u = xθ ⇒ x = θu, dx = θdu, θ > 0
1 R +∞ θk+1 R +∞ k −u θk+1
⇒ E(X) = k 0 (θu)k e−u θdu = k 0 u e du = k Γ(k + 1)
θ Γ(k) θ Γ(k) θ Γ(k)
θk+1
= k kΓ(k) = kθ
θ Γ(k)

4
 V (X) = E(X 2 ) − (E(X))2
R +∞ R +∞ 1 2 xk−1 e− xθ dx = 1 R +∞ k+1 − x
E(X 2 ) = −∞ x2 f (x)dx = 0 x x e θ dx
θk Γ(k) θk Γ(k) 0
on pose u = xθ ⇒ x = θu, dx = θdu, θ > 0
1 R +∞ k+2 R θk+2
⇒ E(X 2 ) = k (θu) k+1 e−u θdu = θ +∞ k+1 −u
u e du = Γ(k + 2)
θ Γ(k) 0 θk Γ(k) 0 θk Γ(k)
θk+2
= k (k + 1)kΓ(k) = (k + 1)kθ2
θ Γ(k)
⇒ V (X) = (k + 1)kθ2 − (kθ)2 = kθ2

Exercice 9 :
Soit X ∼ U[0,1] . Déterminer la densité de la v.a Y = eX . (On pourra commencer par déterminer
FY )

Réponse : 
1, si x ∈ [0, 1]
X ∼ U[0,1] de densité f (x) = et de fonction de répartition FX (x)
0, sinon.
Y = eX de densité g(y) et de fonction de répartition FY (y)
FY (y) = P (Y 6 y) = P (eX 6 y) = P (X 6 Log(y)), (y = ex > 0 et la fonction Log est croissante
sur [0, +∞]) 
R Log(y)  0, si Log(y) < 0
⇒ FY (y) = FX (Log(y)) = −∞ f (t)dt = Log(y) si 0 6 Log(y) < 1

1, si Log(y) > 1

 0, si y < 1  1
= 0
Log(y) si 1 6 y < e ⇒ g(y) = FY (y) = y si 1 6 y < e
 0, sinon
1, si y > e
Exercice 10 :
1. Déterminer k pour que la fonction f définie par f (x) = ke−|x| soit la densité d’une v.a.r.a.c
X.
2. Déterminer la densité de la v.a Y = X 2 .

Réponse :
1. f > 0 ⇒ f > 0
f est continue sur R
R +∞ R +∞ −|t| R0 R
t dt + +∞ ke−t dt = k[et ]0 −t +∞ = k(1 − 0) +
−∞ f (t)dt = −∞ ke dt = −∞ ke 0 −∞ + k[−e ]0
1
k(−0 + 1) = 2k ⇒ 2k = 1 ⇒ k = 2
√ √ R √y R0
2. FY (y) = P (Y 6 y) = P (X 2 6 y) = P (− y 6 X 6 y) = −√y f (t)dt = −√y 12 et dt +
R √y 1 −t 1 t 0√ 1
√
−t y 1
√ √ √
− y ) + 1 (−e− y + 1) = 1 − e− y
0 2 e dt = 2 [e ]− y + 2 [−e ]0 = 2 (1 − e 2
√
1
⇒ la densité de y est égalé à g(y) = FY0 (y) = 2 ye
√ − y

Exercice 11 :
On suppose que la durée de vie en mois d’une batterie est une v.a X ∼ N (60, 6).
1. Déterminer le pourcentage des batteries qui durent moins que quatre ans.
2. Quelle est la durée de garantie xg qu’un industriel peut donner au risque d’avoir 5% des
batteries ayant une durée inférieure ou égale à xg .

Réponse :

5
 1. P (X 6 4 ∗ 12) = P (X 6 48), or X ∼ N (60, 6) ⇒ Z = X−60
6 ∼ N (0, 1).
Soit Φ(z) = FZ (z) sa fonction de répartition.
⇒ P (X 6 48) = P ( X−606 6 48−60
6 ) = P (Z 6 −2) = Φ(−2) = 1 − Φ(2) = 1 − 0.97725 =
0.02275 ' 2.3%
2. P (X 6 xg ) = 5% = 0.05
xg −60 xg −60 xg −60
⇒ P ( X−60
6 6 6 ) = P (Z 6 6 ) = Φ( 6 ) = 0.05
60−x
⇒ Φ( 6 g ) = 1 − 0.05 = 0.95
or on a Φ(1.64) = 0.94950 et Φ(1.65) = 0.95053
60−x
Soit 6 g = 1.645 ⇒ xg = 60 − 1.645 ∗ 6 = 50.13
d’où la durée de garantie est 50 mois.

Exercice 12 :
Soit X ∼ exp(k), k > 0.
1. Déterminer m tel que P (X 6 m) = P (X > m).
2. Calculer P (X > a + b/X > a) pour a, b ∈ R∗+ .
3. Déterminer la loi de X conditionnée par (X > a). On note Y cette variable. Calculer E(Y ).

Exercice 13 :
Une machine outil débite des plaques carres dont le côté, mésuré en cm, est une v.a X ∼ N (µ =
10, σ = 0.4). Quelle est la probabilité pour une plaque d’avoir une surface comprise entre 95 et
105cm2 .

Réponse :
Une plaque carré de côté X ∼ N (10, 0.4) et de surface = X 2 .
Soit Z = X−100.4 ∼ N (0, 1)√et Φ(z) = FZ (z) sa fonction de répartition.
√ √
95−10
√
105−10
P (95 6 X 6 105) = P ( 95 6 X 6 105) = P ( 0.4 6 X−10
2
0.4 6 0.4 )
√ √
= P ( 95−10
0.4 6 Z 6 105−10
0.4 ) = P (−0.63 6 Z 6 0.62) = Φ(0.62) − Φ(−0.63)
= Φ(0.62) − (1 − Φ(0.63)) = 0.73237 − (1 − 0.73565) = 0.47

Exercice 14 :
On suppose que le diamètre en mm d’axe pièce fabriquée par une machine est une v.a X ∼ N (µ, σ).
On suppose que µ = 150 et on a constaté que 8% des pièces ont un diamètre supérieur ou égales à
150.3mm.
1. Déterminer σ.
2. Calculer le pourcentage des pièces dont le diamètre est compris entre 149.79 et 150.42.

Réponse :
1. 8% des pièces ont un diamètre supérieur ou égales à 150.3mm
⇒ P (X > 150.3) = 0.08
⇒ P (X 6 150.3) = 1 − 0.08 = 0.92
⇒ P ( X−150
σ 6 150.3−150
σ ) = P (Z 6 0.3 0.3
σ ) = Φ( σ ) = 0.92
On a Φ(1.4) = 0.91924 et Φ(1.41) = 0.92073
Soit 0.3 0.3
σ = 1.405 ⇒ σ = 1.405 = 0.21
2. P (149.79 6 X 6 150.42) = P ( 149.79−150
0.21 6 X−150
0.21 6
150.42−150
0.21 ) = P (−1 6 Z 6 2)
= Φ(2) − φ(−1) = φ(2) − (1 − Φ(1)) = 0.97725 − (1 − 0.84134) = 0.819
d’où le pourcentage des prièces est égal à 81.9%

6
Exercice 15 :
Soit X ∼ N (µ, σ). Calculer µ et σ sachant que

P (X 6 63.2) = 0.67
P (X > 118.7) = 0.011

Exercice 16 :
1. Démontrer l’inégalité de B.T.
2. En utilisant l’inégalité de B.T, montrer que
Z x
1 t2 1
∀x > 0; √ e− 2 dt > 1 − 2 .
2π −∞ x

7
 Table de la loi normale centrée réduite : [105 Φ(x)]
x ,.0 ,.1 ,.2 ,.3 ,.4 ,.5 ,.6 ,.7 ,.8 ,.9
0,0 50000 50399 50798 51197 51595 51994 52392 52790 53188 53586
0,1 53983 54380 54776 55172 55567 55962 56356 56749 57142 57535
0,2 57926 58317 58706 59095 59483 59871 60257 60642 61026 61409
0,3 61791 62172 62552 62930 63307 63683 64058 64431 64803 65173
0,4 65542 65910 66276 66640 67003 67364 67724 68082 68439 68793
0,5 69146 69497 69847 70194 70540 70884 71226 71566 71904 72240
0,6 72575 72907 73237 73565 73891 74215 74537 74857 75175 75490
0,7 75804 76115 76424 76730 77035 77337 77637 77935 78230 78524
0,8 78814 79103 79389 79673 79955 80234 80511 80785 81057 81327
0,9 81594 81859 82121 82381 82639 82894 83147 83398 83646 83891
1,0 84134 84375 84614 84849 85083 85314 85543 85769 85993 86214
1,1 86433 86650 86864 87076 87286 87493 87698 87900 88100 88298
1,2 88493 88686 88877 89065 89251 89435 89617 89796 89973 90147
1,3 90320 90490 90658 90824 90988 91149 91309 91466 91621 91774
1,4 91924 92073 92220 92364 92507 92647 92785 92922 93056 93189
1,5 93319 93448 93574 93699 93822 93943 94062 94179 94295 94408
1,6 94520 94630 94738 94845 94950 95053 95154 95254 95352 95449
1,7 95543 95637 95728 95818 95907 95994 96080 96164 96246 96327
1,8 96407 96485 96562 96638 96712 96784 96856 96926 96995 97062
1,9 97128 97193 97257 97320 97381 97441 97500 97558 97615 97670
2,0 97725 97778 97831 97882 97932 97982 98030 98077 98124 98169
2,1 98214 98257 98300 98341 98382 98422 98461 98500 98537 98574
2,2 98610 98645 98679 98713 98745 98778 98809 98840 98870 98899
2,3 98928 98956 98983 99010 99036 99061 99086 99111 99134 99158
2,4 99180 99202 99224 99245 99266 99286 99305 99324 99343 99361
2,5 99379 99396 99413 99430 99446 99461 99477 99492 99506 99520
2,6 99534 99547 99560 99573 99585 99598 99609 99621 99632 99643
2,7 99653 99664 99674 99683 99693 99702 99711 99720 99728 99736
2,8 99744 99752 99760 99767 99774 99781 99788 99795 99801 99807
2,9 99813 99819 99825 99831 99836 99841 99846 99851 99856 99861
3,0 99865 99869 99874 99878 99882 99886 99889 99893 99896 99900
3,1 99903 99906 99910 99913 99916 99918 99921 99924 99926 99929
3,2 99931 99934 99936 99938 99940 99942 99944 99946 99948 99950
3,3 99952 99953 99955 99957 99958 99960 99961 99962 99964 99965
3,4 99966 99968 99969 99970 99971 99972 99973 99974 99975 99976
3,5 99977 99978 99978 99979 99980 99981 99981 99982 99983 99983
3,6 99984 99985 99985 99986 99986 99987 99987 99988 99988 99989
3,7 99989 99990 99990 99990 99991 99991 99992 99992 99992 99992
3,8 99993 99993 99993 99994 99994 99994 99994 99995 99995 99995
3,9 99995 99995 99996 99996 99996 99996 99996 99996 99997 99997
4,0 99997 99997 99997 99997 99997 99997 99998 99998 99998 99998
4,1 99998 99998 99998 99998 99998 99998 99998 99998 99999 99999

La fonction de répartition Φ de la loi normale centrée réduite est définie par

Z x
1 t2
Φ(x) := √ e− 2 dt = 1 − Φ(−x) (∀x ∈ IR) .
2π −∞

La table donne les valeurs de 105 Φ(x) pour les valeurs positives de x , de 0 jusqu’à 4,19, avec
un pas de 0,01. Ces valeurs sont arrondies à l’unité la plus proche. Cette table est à double
entrée, l’entrée en ligne donnant les deux premiers chiffres de x et l’entrée en colonne le chiffre
des centièmes. Exemples : Φ(0, 71) ≃ 0, 76115 ; Φ(2, 48) ≃ 0, 99343 .
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