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USTHB, Faculté de Mathématiques 2022=2023

3eme année Licence-RO Statistique Mathématique
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Test N 01 (Corrigé+Barème) (/7:5 )

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction.

Exercice 1: (4.5 pts)

1. Puisque dans chaque cas on a des X1 ; :::; Xn (i:i:d) avec E (X) < 1 et V ar (X) < 1, alors
X est un estimateur convergent vers E (X) par la loi forte et faible des grands nombres.
Donc nous obtenos toujours dans ce cas que X E (X). (0.5 pt)
P:S
proba
X est aussi convergent en moyenne quadratique puisqu’il est sans biais et que sa variance tends
vers 0 lorsque n tends vers 1. (0.5 pt)

(a) Par la loi forte et faible des grands nombres on a X . (0.5 pt)
P:S
proba
Pn
2 2 V ar (Xi ) V ar (X)
V ar X = E X E X =E X = i=1 2 = =
n n n
2
D’où: V ar X = E X = 0; X . (0.5 pt)
n n!1 m:q

(b) Par la loi forte et faible des grands nombres on a X p. (0.5 pt)
P:S
proba
Pn
2 2 V ar (Xi ) V ar (X) p (1 p)
V ar X = E X E X =E X p = i=1 2 = =
n n n
2 p (1 p)
D’où: V ar X = E X p = 0; X p. (0.5 pt)
n n!1 m:q
Pn
Xi nE (X)
2. D’après le théorème centrale limite (T CL), on a i=1
p N (0; 1); (0.5 pt)
V ar (X) n loi

Puisque E (X) = et V ar (X) = 2 . (0.5 pt)

n
Sn
n n
p N (0; 1) Sn N ; 2 . (0.5 pt)
n loi loi
 2

Exercice 2: (3 pts)

1. (a) E X = . (0.25 pt)

2
V ar X = . (0.25 pt)
n Pn
i=1 X
p
i n
(b) D’après le théorème centrale limite (T CL), on a N (0; 1);
n loi
X 2
donc N (0; 1). Ainsi lorsque n tend vers l’in…ni, X N ; . (0.5 pt)
p
n
loi loi n
(c) La statistique X est une combinaison lineaire de n variables aleatoires gaussiennes indépen-
2
dantes. C’est donc une variable gaussienne; X N ; . (0.5 pt)
n
n 1
2. On a E S 2 = V ar (X)
n
1 n 1
(a) Si X E ( ), on V ar (X) = 2 ) E S2 = . (0.75 pt)
n 2
n 1
(b) Si X B (m; ), on V ar (X) = m (1 ) ) E S2 = [m (1 )]. (0.75 pt)
n