Département de Mathématiques Appliquées 2021-2022

Théorie de la Mesure Licence 3

Fiche de TD No 3 : Mesures positives (3h) Actuariat

Exercice 1

Soit (Ω , T ) un espace mesurable, (µi )1≤i≤n , n mesures sur(Ω, T ) et (ai )1≤i≤n , n réels positifs.
Pour A dans T on pose :
n
µ(A) = ∑ ai µi (A).
i=1
n
Montrer que µ est une mesure sur (Ω , T ) notée µ = ∑ ai µi .
i=1

Exercice 2

Soit (Ω , T ) un espace mesurable, (µi )i∈N , une suite de mesures sur (Ω, T ). Pour A dans T on pose :

µ(A) = ∑ µi(A).
i∈N

1. Montrer que µ est une mesure sur (Ω, T ), notée µ = ∑ µi.

i∈N
2. On suppose que les µn sont des probabilités (c-à-d µn (Ω) = 1) et on considère une suite (pn )n∈N
de réels positifs tels que ∑ pn = 1.
n∈N
Vérifier que µ = ∑ pn µn est une probabilité sur (Ω, T ).
n∈N
3. Vérifier que la mesure discrète définie par :

µ= ∑ pnδxn où δxn est la mesure de Dirac au point xn

n∈N

est telle que :

∀A ∈ T µ(A) = ∑ pn1A (xn) .
n∈N

Exercice 3
 
Soit µ et ν des mesures sur R, B(R) définies par

µ= ∑ e−nδ 1n et ν= ∑ enδ 1n
n≥1 n≥1

où δa est la mesure de Dirac définie en a.

1. Vérifier que µ et ν sont des mesures.

2. Les mesures µ et ν sont-elle finies ? de probabilité ?

1/2
  
1
3. Calculer µ ({0}), µ 0, 1k et lim µ
 

0, . Comparer ces résultats.
k→∞ k
4. Faire de même avec ν.

Exercice 4
 
On considère l’espace mesuré R, B(R), λ , (λ étant la mesure de Lebesgue sur R).
Pour A ∈ P(R) et a ∈ R on note : A + a = {x + a tels que x ∈ A}. Soit a ∈ R fixé.
1. Montrer que :
Ta = {A ∈ P(R) tel que A + a ∈ B(R)}
est une tribu sur R.
2. Montrer que B(R) ⊂ Ta , puis que B(R) = Ta .
 
3. Pour A ∈ B(R) on pose µ(A) = λ (A + a). Montrer que µ est une mesure sur R , B(R) .
4. En déduire que pour tout A ∈ B(R), on a : λ (A + a) = λ (A).
(c’est l’invariance de la mesure de Lebesgue par translation.)

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