LOIS CONTINUES

Dans cette partie, on s’intéresse à des variables aléatoires X prenant des La fonction à densité définie sur I = [a,b] vérifie 3 points :
valeurs dans des intervalles de R non réduits à un point. 1. est continue sur I
L’étude se fait donc sur un intervalle noté ici I. 2. ≥ 0 sur I
X variable aléatoire à valeurs dans I. 3. ∫ ( ) = 1
P loi de probabilité, munie d’une fonction à densité .

Si [c,d] est inclus dans I alors P(c ≤ X ≤ d)=∫ ( ) est une fonction à densité et CHANGE selon la loi utilisée :

Loi exponentielle Loi normale centrée réduite Loi normale généralisée

Loi uniforme
de paramètre 𝝀 (0,1) de paramètre µ et σ (µ,σ2)
Intervalle I=[a,b] I=*0,+∞+ I= I=R
( )
( ) 𝝀 𝝀 ( ) ( )
√ √
Fonction à densité ( ) On peut calculer P(c ≤ X ≤ d)=∫ ( ) on ne sait pas calculer P(c ≤ X ≤ d)=∫ ( ) à la on ne sait pas calculer P(c ≤ X ≤ d)=∫ ( ) à la main
car on sait intégrer ( ) 𝝀 𝝀 main car on ne sait pas trouver en Terminale car on ne sait pas trouver en Terminale
( )
la primitive de ( ) la primitive de ( )
√ √
d’où l’utilisation de la calculatrice pour la case du bas d’où l’utilisation de la calculatrice pour la case du bas
Probabilité P(c ≤ X ≤ d)= 𝝀 𝝀
Calculatrice
𝝀
Associée P(X ≤ d)= Casio : normCD
P(c ≤ X ≤ d)= 𝝀
P(X > d)=
P(c ≤ X ≤ d) On peut aussi utiliser TI : normalFRép
directement la calculatrice

Espérance E(X)= E(X)= 𝝀

Notion de moyenne
E(X)=0 E(X)=µ
dans les exercices
Variance
La variance est la moyenne V(X)=
( )
V(X)= 𝝀 V(X)=1 V(X)=σ2
des carrés des écarts à la
moyenne

 Changement de variable pour passer de X (µ,σ2) à Z (0,1)

Remarques on pose Z= . Autrement dit si X∼ (µ,σ2) alors Z= ∼ (0,1)

 Attention : si on a (120,25) par exemple alors σ = √ =5
 L’écart type σ est la dispersion autour de la moyenne
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