UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO

Cours : Econométrie
Promotion : L1 (toutes)
EXERCICE ECONOMETRIE 2024
Consignes :
1. Veuillez Résoudre uniquement la série qui correspond à la première voyelle
dans votre nom ;
2. Prière de présenter toutes les étapes de la résolution.
3. Trouver les paramètres du modèle estimé par la méthode de matrice adjointe
4. Calculer le coefficient de détermination et le coefficient de détermination
corrigé ;
5. Estimer la matrice de variance covariance ;
6. Tester la signification individuel et globale du modèle.

Série a
Soit le modèle de régression suivant :
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑡 + 𝛽2 𝑍𝑡 + 𝑢𝑡

X Z Y
1 2 2
0 1 3
0 1 1
1 3 2
1 2 4

Série e
Soit le modèle de régression suivant :
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑡 + 𝑢𝑡

X1 X2 Y
0 1 3
1 2 3
0 1 1
1 3 2
1 2 5

Série i
Soit le modèle de régression suivant :
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑡 + 𝛽2 𝑍𝑡 + 𝑢𝑡

X Z Y
0 1 4
1 2 3
1 3 1
1 3 2
1 2 2
UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO
Cours : Econométrie
Promotion : L1 (toutes)
Série o
Soit le modèle de régression suivant :
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑡 + 𝑢𝑡

X1 X2 Y
0 1 4
1 2 3
1 2 1
1 3 2
1 3 4

Série u
Soit le modèle de régression suivant :
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑡 + 𝛽2 𝑍𝑡 + 𝑢𝑡

0 1 1
1 2 3
0 1 1
1 3 2
1 3 2