avec (81....

, Sn) déterminés en minimisant

Inth = S1 Xn +... + Sn Xa
∈ (✗nth-Xnth ✗ = ∈ (Xnth-Sa ✗ni.---Sn Xa)²

↳ In Scn) = Tach)

Erreur de prédiction : ta ◦ ∈ (Xnth-Xiu 5 = E [(Xnth-✗nth) (Xnth-Xnter)]

= ∈ [Xnth (Xnth-Xnth)]

= ✗(o)- fT(n) Tn Ch)

propriété : • EH = En Sixnte-i

• E(Xath-Xath 12=560)-Skn) Tn Ch)

• ∈ [(✗nth-EE Sixnte-i) ✗nte-j] = 0 ∀je 21, NE

(relation d'orthogonalité)

Algorithme de Durbin-Levinson

✗Â1 = Pna Xn +-- + Onn ✗1

= Ant ✗ (n)

• 5m² = E(Xnte-X ,)²

= 860)-Pnt on

Objectif : calculer les Qnac..., Ann (K€41,... nl)

- H1)
011
K: ✗(O)

51? (1- 0m²) 810)

022 = X2)-011 t(1)

021 = n- 0220n
• 512
4=2
622 = (1- 022) 512

✗ 3) - 021812)-022 t(1) 031 = $21-033 ∅ 22

O 33 =

4 :3 %
$32 = ∅ 22 - $33 021

532 = (1-5332) 622

Len : ten)-ÉÉ On-ni ten-j)

On =
57-1

11 Qn-1,1 Qn-1in-t
: - Onn
.

①nini Qn-1in-1 Qn-1,7

5m² = On ê (1- 0m²)

Algorithme d'Innovation

✗N1 = Xo + ✗ 1- Xn +... + an X1

0 Si n= 1
soit =
PM-1k si n≥2

et 5m² = E (Xa-X )²

innovations : Un = Xn-

0 si no
↳ Xâ =
EE Onj (Xa-j-✗ ;) n≥1

innovation : UI = X1-XI = X1
val initiales
n°1 • Calcul de On qui minimise U1² : On = 1

= On (Xa-E) = On ✗ 1

• U2 = X2-½ = X2-On X1

• Ajustement de 021 et introduction de 022

n 2
• = 021 (X2-X2) +022 (Xr-¼)

= 021 (X2-X2) + 022×1

◦ V3 = ✗3- ☒

• ajuster Oj pour minimiser U3²

n :3

• Â = JE Bj Un-j

(ici, on estime les Onj pour réduire les innovations)

pour un processus éventuellement non-stationnaire :

Vo = VCXI)

✗(n +1,4+1)-FÉ Oui-jonin-juj

On,n-k - , ◦ ≤ Ken
V4

Un = ✗ (n +1, n +1) - Ê? On.in?gUj

Prévision d'un ARMA :

½" te {1,.., max (pig) {

Soit le processus transformé We =
X-A1 Xt-1- ... _ Ap Xt-p t > max (pig)
÷

1 si j p≥1
by = et
0 si f39 921

½ tx(i-j) , 1≤i,j ≤ max (pig)

Ici-j)-EE ar * (r-ti-ji) - min (ij) ≤ max (pig) ≤ maxi,j) ≤ 2 max (pq)

L'ACF K (ij) =E(Wiwj) = ½

, minci,j) > max (pig)

IE brbrtii.si

0 , sinon