VI) Lois de probabilités continues

Dans les exemples précédents, la variable aléatoire X prend des valeurs isolées x1,x2,…..,xn. On dit que X est
discrète. Or dans les domaines économiques et industriels, on est amené à étudier des variables aléatoires
pouvant prendre n’importe quelle valeur dans IR ou dans un intervalle de IR.

Exemple La durée de vie d’une machine, avec l’intervalle [0,+∞[

.

Définition Une variable aléatoire X est dite continue lorsqu’elle peut prendre n’importe quelle
valeur d’un intervalle I de IR. On s’intéresse alors à des événements du type :

<< La valeur de X est comprise entre les réels a et b >> Nous noterons (a < x <b ) un tel événement

Densité de probabilité :
I un intervalle ; la densité de probabilité sur I est toute fonction continue et positive sur I vérifiant :
Si I = [ a, b ] Si I= [a, +∞[
b lim x
∫a f(t)dt = 1 ∫ f(t)dt = 1
x⟶+∞ a

La loi uniforme La loi exponentielle

1 f(t) = λe−λt :densité de loi exponentielle.
I = [a,b], f(x) = : densité de la loi uniforme I= [0,+∞[ λ > 0
b−a

𝑓(𝑥) =
1 𝑓(0) = 𝜆
𝑏−𝑎

Pour tout intervalle[c,d] ⊂ [a,b] Pour tout intervalle [c,d] ⊂ [0,+∞[

𝐝 𝐝−𝐜 𝐝
p([c,d]) =p(c≤ 𝑿 ≤ 𝒅) = ∫𝐜 𝐟(𝐱)𝐝𝐱 = 𝐛−𝐚 p([c,d]) =p(c≤ 𝑿 ≤ 𝒅) = ∫𝐜 𝛌𝐞−𝛌𝐱 𝐝𝐱 =𝐞−𝛌𝐜 − 𝐞−𝛌𝐝
c
⟶p({c}) =∫c f(x)dx = 0
c
→→ p({c}) = ∫c f(x)dx = 0
→ p([ 0, c ] ) = p(0≤ 𝑋 ≤ 𝑐)= 1 - e−λc
̅̅̅̅̅̅
p([c, d]) = 1 − p([c, d])
→P([c,+∞[) = p(𝑋 ≥ 𝑐)= e−λc =1- p(0≤ 𝑋 ≤ 𝑐)
→p
X suit X suit la loi de probabilité uniforme si :  X suit la loi exponentielle de pamètre λ si :
d−c
P si P(c ≤ X ≤d ) = b−a P( c P( c ≤ x ≤ d )= e−λc − e−λd

:ℝ Fonction de répartition Fonct Fonction de répartition

F : ℝ→ [0,1] F : ℝ→ [0,1]
,1]
0 𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎 0 si x < 0
x⟼ F F(x)= {
⟼ F (x ) ={𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑥) 𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] P(0 ≤ X ≤ x) si x ∈ [0, +∞[
1 𝑠𝑖 𝑥 > 𝑏

A faire ex n°15 p 96 ; activité 3 p89, act2

p91 act 3 p 91 et act 4 p 92.