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Envoi 5c, Anal. 2
Envoi 5c, Anal. 2
Cours d’analyse 2,
Lahbib Oubbi
Chapitre 3
Intégrales généralisées
Jusqu’à maintenant, nous nous sommes intéressés aux fonctions intégrables sur un
intervalle fermé borné de R. Dans ce chapitre nous considèrerons des fonctions définies
sur des intervalles quelconques de R.
3.1 Généralités
Rappelons qu’une fonction bornée f sur un intervalle [a, b] de R est intégrable si
et seulement si I + (f ) = I − (f ) et que son intégrale est la limite de ses sommes de
Riemann lorsque le pas de la subdivision tend vers 0. Ici nous allons considérer des
fonctions définies sur des intervalles quelconques.
Toute fonction continue (même par morceaux) et toute fonction monotone sur I est
localement intégrable sur I.
Définition 3.2. Soient a un nombre réel, b ∈]a, +∞] et I = [a, b[. Soit f : I → R une
fonction localement intégrable sur I. On dit Zque l’intégrale de f converge (ou qu’elle est
x
convergente) sur I si la fonction F : x 7→ f (t)dt admet une limite finie à gauche
a
Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
Z b
de b. Cette limite est notée par f (t)dt et s’appelle l’intégrale généralisée de f sur
a
I. On a donc Z b Z x
f (t)dt = lim− f (t)dt.
a x→b a
Lorsque cette limite n’existe pas ou est infinie, on dit que l’intégrale de f diverge sur I
ou n’existe pas.
Si cette limite existe et est finie, on dit que l’intégrale de f est convergente, sinon on
dit qu’elle est divergente sur J.
Exemples 3.3.
1. Soit f : [0, +∞[→ R, x 7→ e−x . C’est une fonction continue, donc localement
intégrable sur I := [0, +∞[. Pour tout x ∈ I, on considère les fonctions ϕ : [0, x] →
[−x, 0], x 7→ −x et g : [−x, 0] → R, x 7→ ex . Alors ϕ est une fonction de classe C 1 sur
[0, x]. Donc, par la formule de changement de variable, on a :
Z x Z ϕ(x)
0
g ◦ ϕ(t)ϕ (t)dt = et dt.
0 ϕ(0)
Donc Z x Z −x
−t
e (−1)dt = et dt.
0 0
C’est à dire Z x Z 0
−t
e dt = et dt = et ]0−x = 1 − e−x .
0 −x
44
Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
1
2. Soit f : ]0, 1] → R, x 7→ √ . C’est une fonction continue, donc localement
x Z 1 √ √
intégrable sur I :=]0, 1]. Pour tout x ∈ I, on a f (t)dt = 2 t]1x = 2 − 2 x. Lorsque
√ x
x tend vers 0, 2 − 2 x tend vers 2. Donc l’intégrale de f est convergente sur I et l’on
a: Z 1
1
√ dt = 2.
0 t
1
3. Soit f : ]0, 1] → R, x 7→ . C’est une fonction continue, donc localement
x Z 1
intégrable sur I :=]0, 1]. Pour tout x ∈ I, on a f (t)dt = ln(t)]1x = ln(1) − ln(x) =
x
− ln(x). Lorsque x tend vers 0, ln x tend vers −∞. Donc
Z 1
1
dt = lim+ − ln(x) = +∞.
0 x x→0
Définition 3.4. Soient I = ]a, b[, a, b ∈ [−∞, +∞] avec a < b et soit f : I → R une
fonction localement intégrable sur I. On dit que l’intégrale de f converge (ou qu’elle est
convergente) sur I si pour tout c ∈ I, les intégrales de f sur ]a, c] et sur [c, b[ convergent.
Z c Z b Z b
Le nombre f (t)dt + f (t)dt, noté f (t)dt, s’appelle l’intégrale généralisée de f
a c a
sur ]a, b[.
Notons que, grâce à la relation de Chasles, l’intégrale de f sur ]a, b[ ne dépend pas
du point c choisi.
1
Exemple 3.5. Soit f :] − ∞, +∞[→ R, x 7→ . C’est une fonction continue, donc
1 + x2
localement intégrable sur R. Pour tout c ∈ R, tout x > c et tout y < c, on a
Z x
f (t)dt = arctan(t)]xc = arctan(x) − arctan(c)
c
et Z c
f (t)dt = arctan(t)]cy = arctan(c) − arctan(y).
x
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
π
Lorsque x tend vers +∞ et y tend vers −∞, arctan(x) tend vers et arctan(y) tend
2
π
vers − . Donc
2
Z +∞
f (t)dt = lim (arctan(x) − arctan(c)) + lim (arctan(c) − arctan(y)) = π.
−∞ x→+∞ y→−∞
Remarque 3.6.
1. Si f est définie sur un intervalle ouvert I := ]a, b[ sauf en un nombre fini de points
a = c0 < c1 < · · · < cn = b, alors l’intégrale de f est convergente sur I si et seulement
si elle converge sur chaque ]ci , ci+1 [, i = 0, . . . , n − 1.
2. L’ensemble des fonctions localement intégrables sur I et dont les Z intégrales
b
convergent sur I forment un espace vectoriel sur R sur lequel la fonction f 7→ f (t)dt
a
est une forme linéaire.
− −f (t)dt. Ainsi le résultat suivant, énoncé pour les fonctions positives, admet son
a
analogue pour les fonctions négatives.
Dans la suite, nous allons donner des conditions nécessaires et suffisantes pour que
l’intégrale d’une fonction sur un intervalle converge.
Théorème 3.7. Soit f : [a, b[ → R une fonction localement intégrable positive sur
l’intervalle I = [a, b[, où a ∈ R, b ∈]a, +∞].Z Pour que l’intégrale de f sur I converge
x
il faut et il suffit qu’il existe M ∈ R tel que f (t)dt ≤ M , quel que soit x ∈ I.
a
Z x
Démonstration. Puisque la fonction F (x) = f (t)dt est croissante et majorée, elle
a
admet une limite réelle en b.
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
Remarque 3.8. Un résultat analogue est aussi vrai sur un intervalle de la forme ]a, b]
Z b
avec la condition f (t)dt ≤ M , quel que soit x ∈ I.
x
En combinant les deux résultats, on obtient aussi que l’intégrale deZ f sur un inter-
y
valle ]a, b[ est convergente si et seulement s’il existe M ∈ R tel que f (t)dt ≤ M ,
x
quels que soient x, y ∈ I.
Exemples 3.10.
2
1. Puisque e−x ≤ e−x pour tout x ≥ 1 et comme l’intégrale de g(x) = e−x converge
2
sur [1, +∞[, il en est de même de celle de f (x) = e−x .
sin2 (x) 1
2. Comme 0 ≤ 2
≤ 2 pour tout x ≥ a, avec a > 0, et puisque l’intégrale de
x x
1 sin2 (x)
g : x 7→ 2 est convergente sur [a, +∞[, il en est de même de celle de f : x 7→ .
x x2
Remarque 3.11.
1. Dans Théorème 3.7, il suffit que f soit positive au voisinage de b pour arriver à
la même conclusion. C’est à dire qu’il existe c ∈ I tel que c < b et f (t) ≥ 0 pour tout
t > c. Z x
2. D’après Théorème 3.7, si f est négative et f (t)dt ≥ M , quel que soit x ∈ I
Z b a
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
Z b
Démonstration. Supposons f (t)dt convergente et soit > 0. Alors il existe η > 0
a
tel que
Z x Z b
f (t)dt − f (t)dt < , ∀x > b − η.
a a 2
Ainsi, si b − η < x, y < b, alors on a :
Z y Z y Z x
f (t)dt ≤ f (t)dt − f (t)dt
x a a
Z y Z b Z b Z x
≤ f (t)dt − f (t)dt + f (t)dt − f (t)dt
a a a a
≤ 2 = .
2
Z x
Pour la réciproque, il s’agit de montrer que la fonction F : x 7→ f (t)dt admet
a
une limite finie en b. Pour ce faire, il suffit de montrer que si (xn )n est une suite de I
convergeant vers b, alors (F (xn ))n converge dans R vers une limite finie et que cette
limite ne dépend pas de la suite considérée. Or, par hypothèse, pour tout > 0, il
existe c ∈ I tel que Z y
f (t)dt < , ∀x, y ∈ [c, b[. (3.1)
x 3
Si (xn )n est une suite de I convergeant vers b, alors il existe n0 tel que xn > c, pour
tout n ≥ n0 . Ainsi, par (3.1), la suite (F (xn ))n est de Cauchy dans R. Comme R est
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
complet, (F (xn ))n converge vers une limite finie `. Montrons que ` ne dépend pas de
la suite (xn )n . En effet si (yn )n est une autre suite de I convergeant vers b et si `0 est
la limite de (F (yn ))n , alors il existe n00 tel que xn > c et kF (yn ) − `0 k < , pour tout
3
n ≥ n00 . Ainsi pour n ≥ max(n0 , n00 ), on a :
Z xn Z xn Z yn Z yn
0
|` − ` | ≤ ` − f (t)dt + f (t)dt − f (t)dt + f (t)dt − `0
a
Z xn a a a
Définition 3.13. Soit f une fonction localement intégrable sur un intervalle I d’extrémités
a,
Z bb avec a < b. On dit que l’intégrale de f est absolument Z b convergente sur I si
|f (t)|dt converge. On dit qu’elle est semi-convergente si f (t)dt converge, mais
a Z a
b
que |f (t)|dt diverge.
a
sin(x)
Nous verrons plus tard que l’intégrale de la fonction est semi-convergente.
x
Il est facile de voir que si f et g sont des fonctions localement intégrables sur I
telles que |f | ≤ g et si l’intégrale de g est convergente sur I, alors l’intégrale de f est
absolument convergente sur I.
Démonstration. Il suffit de raisonner pour un intervalle de la forme I = [a, b[. Soit alors
> 0. D’après le critère de Cauchy, il existe c ∈ I tel que dès que c < x, y < b, on ait
Z x Z y
|f (t)|dt − |f (t)|dt < .
a a
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
Z b
D’où, encore par le critère de Cauchy, f (t)dt converge.
a
Notation de Landau :
Un voisinage de +∞ est tout ensemble qui contient un ensemble de la forme ]r, +∞[
et un voisinage de −∞ est tout ensemble qui contient un ensemble de la forme ]−∞, r[,
où r est un nombre réel quelconque.
Dans un intervalle I =]a, b], on parle d’un voisinage de a pour désigner tout ensemble
(contenant un ensemble) de la forme ]a, r], où a < r < b. De même un voisinage de b
dans [a, b[ est tout ensemble (contenant un ensemble) de la forme [r, b[. Il est à noter
que c’est un abus de langage, car a ∈]a,
/ b] ni b ∈
/ [a, b[.
Soit f, g : I → R deux fonctions définies sur un intervalle I et soit c l’une des
extrémités de I (c peut être aussi bien un réel que +∞ ou −∞).
On dit que f est dominée par g au voisinage de c, s’il existe une fonction bornée ϕ
définie sur un voisinage V de c telle que f (t) = ϕ(t)g(t), quel que soit t ∈ V (on peut
étendre arbitrairement ϕ sur I tout entier). On dit alors que f est un grand ”O” de g
au voisinage de c. On écrit f = O(g).
c
On dit que f est équivalente à g au voisinage de c, si lim ϕ(x) = 1. On note f ≈ g.
x→c c
On dit que f est négligeable devant g au voisinage de c, si lim ϕ(x) = 0. On dit
x→c
alors que f est un petit ”o” de g au voisinage de c et l’on note f = o(g).
c
Si la fonction g ne s’annule pas au voisinage de c, alors f est un grand O de g (resp.
f
équivalente à g, un petit o de g) si la fonction est bornée (resp. tend vers 1, tend
g
vers 0) au voisinage de c.
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
tels que g = ϕf et
Théorème 3.16 (Règle d’Abel). Soient f, g : [a, b[→ R deux fonctions sur I := [a, b[.
On suppose que g est localement intégrableZsur I et que f est décroissante
Z b et vérifie
x
lim− f (x) = 0. Si la fonction G : x 7→ g(t)dt est bornée, alors f (t)g(t)dt
x→b a a
converge sur I.
Démonstration. Puisque G est bornée, il existe M > 0 tel que |G(x)| ≤ M , quel que
soit x ∈ I. Soit donc > 0. Comme lim− f (x) = 0, il existe c ∈ I tel que f (x) <
x→b 2M
dès que c < x < b. En appliquant la seconde formule de la moyenne entre deux points
x, y de [c, b[, on obtient un point z ∈ [x, y] tel que
Z y Z z
f (t)g(t)dt = f (x) g(t)dt.
x x
Mais alors
Z y Z z
f (t)g(t)dt ≤ g(t)dt
x 2M x
≤ |G(z) − G(x)|
2M
≤ 2M = .
2M
Z b
D’après le critère de Cauchy, l’intégrale f (t)g(t)dt est convergente.
a
Z +∞
sin(x)
Exemple 3.17. On considère l’intégrale dx et il s’agit de montrer qu’elle
1 x
1
est convergente. Pour ceci, on considère les fonctions f (t) = et g(t) = sin(t), t ≥ 1.
t
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
Alors la fonction
Z x f est décroissante et sa limite en +∞ est 0. De plus la fonction
G : x 7→ g(t)dt est bornée. En effet G(x) = cos(1) − cos(x) ≤ 2. Donc d’après la
1 Z +∞
sin(x)
règle d’Abel, l’intégrale dx est convergente sur [1, +∞[.
1 x
Remarquons que cette intégrale ne converge pas absolument. En effet, pour tout
π π 1
n > 1 et tout x ∈ [nπ + , (n + 1)π − ], on a | sin(x)| ≥ . Donc
6 6 2
1 sin(x) 1
π ≤ ≤ .
2((n + 1)π − 6 ) x 2((n + 1)π − π6 )
Par suite
(n+1)π− π6
| sin(x) |
Z
1 π π
dx ≥ (n + 1)π − − (nπ + )
2 (n + 1)π − π6
nπ+ π6 x 6 6
1 2π
=
2 (n + 1)π − π6 3
1
=
3(n + 56 )
1 1
> .
3n+1
Donc on a :
+∞ (n+1)π
| sin(x) | | sin(x) |
Z Z
dx ≥ dx
1 x π x
n Z (k+1)π− π6
X | sin(x) |
≥ dx
π
k=1 kπ+ 6
x
n
1 X 1
≥ .
3 k=1
k+1
+∞ +∞
| sin(x) |
Z
X 1
Comme la série harmonique diverge, Il en résulte que dx diverge
k=1
k 1 x
aussi.
+∞
| sin(x) |
Z
Dans cet exemple, on a tiré la divergence de dx en l’ayant comparée
1 x
à une série. Le résultat suivant caractérise la convergence d’une intégrale par celle d’une
série.
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
Théorème 3.18 (Comparaison d’une série à une intégrale). Soit f une fonction po-
sitive décroissante sur un intervalle de la forme [n0 , +∞[ pour un certain n0 ∈ N.
Z +∞ +∞
X
Si lim f (x) = 0, alors f (t)dt converge si et seulement si la série f (k)
x→+∞ n0 k=n0
converge.
Z n+1
D’où f (n + 1) ≤ f (t)dt ≤ f (n). En sommant terme à terme à partir de n0 , on
n
obtient :
m
X Z m+1 m
X
f (n + 1) ≤ f (t)dt ≤ f (n).
n=n0 n0 n=n0
+∞
X Z +∞
Il en résulte que f (n) et f (t)dt sont de même nature.
n=n0 n0
Exemple 3.19.
1 1
1. Si f : [1, +∞[→ R est définie par f (x) = 2 , alors f (k) = 2 , quel que soit
Z +∞ x k
k ∈ N. Comme on a vu que f (t)dt est convergente, il en est de même de la série
1
+∞
X 1
2
.
1
k
Z +∞ +∞
1 X 1
2. Puisque dx est divergente, il en est de même de la série .
1 x 1
k
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
1
Démonstration. Remarquons que pour tout t ≥ 1, α > 0. Donc, d’après Théorème 3.7,
Z +∞ t
1
dx converge si et seulement s’il existe M > 0 tel que pour tout x ∈ [1, +∞[,
1 xαZ
x
1
on ait : α
dt ≤ M .
1 t Z x Z +∞
1 1
Si α = 1, alors α
dt = ln(x) n’est pas majoré. Donc dt diverge.
1 t Z 1 t
x
1 1
Lorsque α 6= 1, on a α
dt = (x1−α − 1). Donc, si α > 1 et x tend vers
1 t 1−α
1 1−α 1 1 1
+∞, alors (x − 1) tend vers (−1) = . On prend donc M = .
Z +∞1 − α 1−α α−1 α−1
1 1
Donc α
dt converge. Maintenant si α < 1, alors lim (x1−α − 1) = +∞.
Z 1 +∞ t x→+∞ 1 − α
1
Donc α
dt diverge.
1 Z t
1
1 1 1
Pour α
dt, on effectue le changement de variable u = . Donc du = − dt ou
0 t t t2
1
encore dt = − 2 du. Donc
u
Z 1 Z 1 Z +∞
1 α 1 1
α
dt = − u 2 du = 2−α
du.
0 t +∞ u 1 u
D’après ce qui précède, cette intégrale converge si et seulement si 2 − α > 1, c’est à
dire α > 1.
Z +∞
1
Proposition 3.21. Soit β ∈ R et e la base népérienne. Alors l’intégrale dx
e t(ln(t))β
converge si et seulement si β > 1.
Démonstration. Si on pose ϕ : [e, +∞[→ [1, +∞[, x 7→ ln(x), alors ϕ est de classe C 1
1 1
et l’on a : ϕ0 (x) = dx. Ainsi pour la fonction définie de [1, +∞[ vers R par f (t) = β ,
x t
on a par la formule de changement de variable,
Z +∞ Z +∞ Z +∞
1
f (t)dt = β
dt = f ◦ ϕ(u)ϕ0 (u)du
1 1 t
Ze +∞
1 1
= β
du
e (ln(u)) u
Z +∞
1
= du.
e u(ln(u))β
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Chapitre 3. Intégrales généralisées Lahbib Oubbi
Z +∞
1
Or d’après la proposition précédente, l’intégrale dt converge si et seulement si
Z +∞ 1 tβ
1
β > 1. Donc aussi du converge si et seulement si β > 1.
e u(ln(u))β
En fait l’intégrale de la proposition précédente est un cas particulier de l’intégrale
de Bertrand.
=0
Z +∞ Z +∞
1 1
Comme l’intégrale α 0 dt diverge, il en est de même de dx. Ainsi,
e Z t e t (ln(t))β
α
+∞
1
1. Si α > 1, l’intégrale α β
dx converge.
Ze +∞ t (ln(t))
1
2. Si α < 1, l’intégrale α β
dx diverge.
e t (ln(t))
Z +∞
1
Maintenant si l’intégrale dx converge, alors d’après 2 ci dessus, α ≥
e t (ln(t))β
α
1.
Si α = 1, l’intégrale converge si et seulement si β > 1 d’après la proposition
précédente.
55