Projet d’implémentation

de la solution ALM « ERMAS » pour Oragroup

Deuxième séance de formation

Novembre, 2019
 Prometeia est l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services de
conseil dans le domaine de la gestion du risque, du patrimoine et de la
performance. Fondée en 1974, la société dessert plus de 20 pays à travers un
réseau consolidé de succursales et de filiales internationales

Nous créons de la valeur en intégrant des modèles analytiques, des données

clients, de marché et des scénarios économiques, afin de soutenir les processus
décisionnels et la conformité réglementaire de nos clients.

Notre combinaison de l’offre FinTech, du conseil quantitatif, de la formation et

de la recherche rend notre modèle économique unique sur le marché actuel

Notre expertise est prouvée par nos solutions primées, notre croissance à deux
chiffres de notre chiffre d'affaires et notre personnel, plus de 300 références dans
plus de 20 pays
.
Nos 40 ans d’histoire
Est créée par un Ouvre une large Entame le Reçoit son premier prix leader du marché
groupe de jeunes division de Conseil développement international en technologie dans plus de 20
professuers pour les banques et des solutions de Gestion des Risques et pays de la zone
d’université institutions financières SW propriétaires du Patrimoine EMEA

Devient un “think tank” Devient un leader du Devient un

leader de la Recherche marché italien en fournisseur leader des Devient un principal
Financière et Gestion des Risques solutions FinTech en challenger sur les
Economique produits & services Europe du Sud marchés émergents

all rights reserved

2019
2010

2015
1974

2000

2005
fin 90

Profil de la Société Prometeia | 3

Prometeia de nos jours

40+ ans d’expérience dans la recherche

économique, l’analyse quantitative et le
développement des modèles

120+ millions USD de chiffre d’affaires en 2018

générés par les lignes d’affaires Gestion des
Risques et du Patrimoine

all rights reserved

100+ projets réalisés avec succès au cours
des 3 dernières années dans la zone EMEA

900+ consultants expérimentés, d’analystes,

d’économistes, d’ingénieurs, de statisticiens et
de développeurs SW
300+ clients, comprenant des groupes
bancaires Tier 1, des banques centrales et des
institutions multilatérales de développement
repartis dans 20 pays

4
Profil de la Société Prometeia | 5
Notre offre et nos spécialisations

Notre business model

est unique car il combine Consulting Training SW Solutions
une approche orientée au
client pour les besoins BALANCE SHEET
bancaire avec une offre MANAGEMENT
sans précédent pour tous

all rights reserved

les sujets de gestion du
risque et de la performance CREDIT RISK &
DECISION MANAGEMENT

PERFORMANCE
MANAGEMENT &
CONTROL

REGULATORY AND
ACCOUNTING
COMPLIANCE

Prometeia Enterprise Risk Management 5

Prometeia Base Client Globale

Nous desservons
les départements:
 Risques
 Finance
 Trésorerie

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 Crédit
 Conformité
des petites
banques ainsi que
des grands
groupes bancaires
internationaux en
Europe et sur les
marchés
émergents.

Profil de la Société Prometeia | 6

Quelques références clients en Afrique du Nord et de l’Ouest
Développement de l'ensemble du
cadre ERM, ALM, plateforme
d’octroi du crédit et processus
complet de reporting réglementaire
Validation du modèle de notation
pour les segments Corporate,
Banks, Private Equity, Project
Finance et Sovereign
Évaluation des risques de crédit,
financier et opérationnel et
développement de modèles de notation
Développement de l'ensemble complet
des modèles de notation à des fins de
gestion et de conformité aux
Développement du cadre ALM & Développement de l'ensemble du cadre ERM,
réglementations de la Banque Centrale
Risque de Marché pour le plus ALM & Risque de Marché, plateforme d’octroi
grand groupe bancaire de Tunisie du crédit et processus de reporting
réglementaire et managériale
all rights reserved
Développement des méthodologies de tarification et de
modules de formation pour les unités d'assurance des
dépôts de la Banque centrale du Nigéria
Développement du framework Risque
de liquidité et de trésorerie pour la
plus grande filiale du groupe Ecobank
Profil de la Société Prometeia | 7
Changements conduisant à un nouveau départ

La collaboration entre Prometeia et Oragroup pour la mise en place d’une solution de gestion Actif-Passif, a commencé en
2012, avec le lancement du projet ERMAS. Depuis le commencement du projet, Oragroup a vécu des changements importants,
ayants un impact significatif sur l’évolution du projet ERMAS:
• la croissance du Groupe (l’acquisition de la BRS et de la BTD)
• la migration de toutes les filiales sur la même plateforme de Core Banking (Amplitude)
• des changements importants au niveau de la direction générale du Groupe
• l’arrivée d’un nouveau trésorier Groupe

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Ces changements ont permis à Oragroup d’apprécier l’opportunité de commencer un nouveau projet ALM. En se basant sur
l’expérience acquise lors du projet précèdent, une approche beaucoup plus pertinente a été adoptée, à savoir :
• une approche modulaire dans la mise en œuvre (seulement les modules de base envisagés pour 2019)
• l’organisation d’une mission de cadrage pour vérifier la faisabilité du projet dans la nouvelle organisation du Groupe
(disponibilité et facilité d’extraction des données)
• l’adoption de la nouvelle version du logiciel, y compris le module Prometeia ETL, ce qui a permis de réduire la charge
pesant sur la DSI de la Banque
• une affectation adéquate des responsabilités et des priorités (équipe SI et équipe métier)
• un deadline ambitieux mais faisable grâce aux acquis ci-dessus

Profil de la Société Prometeia | 8

Le nouveau projet (projet en cours)

Le nouveau projet de mise en place de la solution ERMAS ALM (version 5), démarré en janvier 2019 (mission de
cadrage faite en juin 2018), a pour objectif d’équiper le groupe Orabank et ses 12 filiales d’une solution de gestion
actif-passif (ALM) permettant de produire des analyses statiques, dynamiques et stressées des indicateurs de Risques
de Taux, de Liquidité et de Change.
Ce projet couvre les analyses et modules suivants :
• ETL : pour la préparation des données (chargement, mapping, transformation, etc.) ;

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• ALM Statique et Liquidité Basique : Analyse du Bilan, Gaps (Impasses) de Liquidité; Gaps (Impasses) de Repricing
de Taux; Sensibilité de la Marge Nette d’intérêt (MNI) et de la Valeur Actuelle Nette (VAN) aux divers scénarios de
stress sur les taux ;
• ALM Dynamique : projection du Bilan et de la Marge Nette d’intérêt (MNI) sur la base d’hypothèses de nouvelle
production et de scénarios d’évolution des taux de marché sur un horizon temporel défini par la Banque ;
• Reporting Pivot : outil permettant de construire et visualiser interactivement les reportings à travers des interfaces
graphiques intégrées, tel un tableau croisé dynamique d’excel ;
• Reporting Dashboard : outil permettant de construire des tableaux de bord avec des graphiques avancés et des
indicateurs de haut niveau pour les utilisateurs finaux et les comités de direction.

Profil de la Société Prometeia | 9

Approche projet et accompagnement

Le projet est réalisé en collaboration avec l’équipe projet de la Banque, alternant des séances de travail sur place
et à distance (la Banque a fourni à Prometeia un accès à distance aux composants nécessaires).

L’équipe internationale de Prometeia en charge de l’installation et de la formation se rend dans les locaux
d’Orabank à Lomé, afin de réaliser les étapes suivantes :
• Kick-off et définition du cahier des charges ;

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• Installation d’ERMAS (installation unique à Lomé sur un serveur commun et accessible à toutes les filiales) ;
• Première session de formation (au niveau du Groupe) ;
• Seconde session de formation (accessible à toutes les filiales).
Cette formation permet d’assurer le transfert de connaissance de Prometeia aux équipes de la Banque, aussi
bien d’un point de vue méthodologique (calcul des indicateurs) que technique (maîtrise de l’outil).

Le projet est au niveau du Groupe, avec une gestion centralisée : un interlocuteur commun Oragroup garantit
l’extension du projet aux autres filiales. Les activités de cadrage, configuration et formation ont été conduites par
Prometeia au niveau du Groupe (en impliquant la filiale pilote du Togo). Le Groupe est ensuite responsable de
l’extension aux autres filiales (avec le support de Prometeia) et de la formation particulière des filiales (Prometeia
fournira la formation en central - Lomé accessible aux filiales).

Profil de la Société Prometeia | 10

Equipe projet 1/2

L’équipe projet est composée principalement par les membres ci-dessous.

Prometeia Oragroup
Massimo Pedroni Julien Koffi
Responsable de la collaboration entre Prometeia et Oragroup Responsable de la collaboration entre Prometeia et Oragroup
Raffaele Coppola Edmond Adokou

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Responsable client Manager du projet
Sophie He Joelle Edorh
Manager du projet Equipe Trésorerie
Sara Davalle Pamphile Béhanzin
Assurance qualité opérationnelle du projet Responsable SI du projet
Joel Fone Paul Compaoré
Consultant fonctionnel Equipe SI
Marco Zarri Virgile Zannou
Responsable SI du projet Equipe SI
Alberto Boccolini Thierry Sehoubo
Consultant SI Equipe Infrastructure
Eros Basilico
Consultant ETL et support technique

Profil de la Société Prometeia | 11

Equipe projet 2/2

Autres membres de l’equipe projet Orabank

Nom Représentant Rôle Filiale

Mamadou BA Direction Trésorerie Membre Sénégal

Roland NIKIEMA Direction Trésorerie Membre Burkina
Romaric ABLOU Direction Trésorerie Membre Togo

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Richmond KEDI Direction des Risques Membre Oragroup
Isabelle ATTIA Direction des Risques Membre Oragroup
Erika JOHNSON Direction CP Membre Oragroup
Martin TOSSA Direction SI Membre Oragroup
Woumarou MOURINDI Direction Financière Membre Oragroup
Louis FAYE ORASMART ORASMART
Seydina BA ORASMART ORASMART

Profil de la Société Prometeia | 12

Plan de projet
État d’avancement actuel
Filiale pilote (Togo) Extension

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
Analyse des
Besoins Activité à la charge de Prometeia
Mapping et chargement Activité à la charge de la Banque
des données Activité à la charge des deux parties

Contrôles Qualité

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Configuration du Module ALM Statique et
Liquidité Basique sur ERMAS 5
Configuration du Module ALM
Dynamique

Installation

Formation Fonctionnelle et
Technique
User Acceptance Tests et mise en
production pour la filiale pilote

Clonage

Extension Personnalisation, UAT et

mise en production pour les
autres filiales du groupe

Profil de la Société Prometeia | 13

Etapes conclues et réussites

Les principales réussites du projet actuel sont :

• Intégration réussie des données du Togo et grande amélioration de la qualité des données;
• Intégration en cours pour les données des autres filiales et amélioration de la qualité;
• Configuration générale de la solution en fonction du bilan spécifique de la Banque;
•

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Modélisation comportementale des dépôts et autres produits;
• Stress tests des indicateurs ALM selon une multiplicité de scénarios de stress;
• Lancement des UATs avec les utilisateurs de la holding et du Togo;
• Production des premiers reporting détaillés avec ventilation interactive;
• Production des premiers tableaux de bord synthétiques et graphiques avec l’outil Dashboard pour les
utilisateurs et pour les comités;
• Réconciliation avec les résultats des reporting actuels;
• Première formation à Lomé avec les équipes de la holding et du Togo avec retour positif.

Profil de la Société Prometeia | 14

Deuxième séance de formation – Agenda 1/2

Jour Horaire Sujet Description

Vue d'ensemble du projet
09:00 11:00 Introduction
Vue d'ensemble de l'architecture ERMAS, composantes logiques et workflow
11:00 11:15 Pause
Paramètres de marché: courbes de taux, taux benchmark, taux de change, etc.
11:15 12:45 Fonctionnalités ERMAS Modèles comportementaux: modèles de remboursement anticipé et modèles des positions à vue
Dimensions d'analyse: définition du plan des comptes et autres dimensions d'analyse
Jeudi 7
12:45 13.45 Pause déjeuneur
Configuration des sessions d'élaboration pour l' ALM statique

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13:45 15:30 Analyse ALM statique
Production des mesures ALM statique et IRRBB
15:30 15:45 Pause
Génération des résultats ALM statique avec le Reporting Tool (Table Pivot)
15:45 17:30 Reporting
Génération des rapports graphiques ALM statique avec le Dashboard
Setup préliminaire pour Introduction à la Simulation Dynamique
09:00 11:00
Simulation Dynamique Setup de la session de base pour la Simulation NII
11:00 11:15 Pause
Configuration dynamique pour les stratégies de la nouvelle production
Configuration de la simulation
11:15 12:45 Configuration dynamique des scénarios de marché et des stratégies de pricing
Dynamique
Configuration dynamique des modèles comportementaux
Vendredi 8
12:45 13.45 Pause déjeuneur
Analyse ALM Dynamique Projection forward-looking des mesures du Bilan et composantes NII
13.45 16:00
& Reporting Production des rapports interactifs
16:00 16:15 Pause
Production des rapports interactifs
16:15 17:30 Reporting
Génération des rapports graphiques ALM dynamique avec le Dashboard

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Deuxième séance de formation – Agenda 2/2

Jour Horaire Sujet Description

08:30 10:30 ETL Vue d'ensemble du dispositif d'input (jobs de mappage, vues d'entrée et exécution des processus)
10:30 10:45 Pause
Etude de cas - Analyse ALM
10:45 12:30 Recalcul des mesures en termes de Gap de Repricing, Gap de Liquidité et EVE
Statique
Samedi 9
12:30 13:30 Pause déjeuneur
Etude de cas - Analyse ALM

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13:30 15:15 Recalcul des mesures en termes de NII Dynamique
Dynamique
15:15 16:00 Questions

Profil de la Société Prometeia | 16

Vue d’ensemble de l’architecture

Source Data Feeds ERMAS ERMAS ERMAS

Systems Data Management Analytical Modules Reporting

Dashboards
Contractual Financial & Credit Balance
Balance Sheet
Sheet

Risk Data Analytics / «in memory» reporting

Core Systems / Data information Management
Management

Extraction – Transformation - Loading

DWH

Common Parameters and Rules

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Counterparty Common Regulatory & Acc.
Financial

Data Quality Assurance

Raw Data Data data layer
Datamart Compliance
• Counterparty • Deals ALM statique et liquidité

Reconciliation
Calculation Data • Transactions basique
Market • Clients
Performance
Data • Collaterals • Market data,
Model Data etc. Management
• Market data
… • Financial
Default and statements
Credit Credit Risk
Recovery Data Datamart
• Behavioural Analysis
• Clients ALM dynamique
data • Exposures (NII simulation)
• … • Collateral Credit Decision
Rating input
• Ratings Management

Slice & Dice

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