Master spécialisé :

Gestion des risques financiers et assurantiels

Rapport sur la question :

Pensez-vous la démarche macroéconomique peut résoudre le
phénomène du risque bancaire ?

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Plan
INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : L’ACTIVITE BANCAIRE ENTRE INSTABILITE ET

RISQUES

I- Les déterminants de l'instabilité bancaire

A- L'environnement macroéconomique
B- L'environnement institutionnel, réglementaire et légal
C- L'intervention des autorités gouvernementales

II- Risques bancaires : cadre conceptuel

A- Définition
B- Typologie des risques bancaires

1- Le risque de crédit
2- Le risque de solvabilité
3- Le risque de liquidité
4- Le risque de taux d'intérêt
5- Le risque du marché
6- Le risque de change

DEUXIEME PARTIE : LA DEMARCHE MACROECONOMIQUE : SOLUTION AU

PHENOMENE DU RISQUE BANCAIRE

I- Réglementation prudentielle et supervision bancaire

A- Les ratios de solvabilité

B- La supervision des banques

C- Le prêteur en dernier ressort

II- Des politiques macroéconomiques saines et soutenables

A- Un cadre bien établi pour la formulation des politiques de stabilité
financière
B- Des infrastructures publiques bien développées

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 C- Un dispositif clair encadrant la gestion des crises ainsi que les
mécanismes de redressement et de résolution
CONCLUSION

Introduction :

Ces dernières années ont été marquées par des bouleversements et des
changements menaçant le système bancaire et financier dans des différents pays du
monde. En effet, divers vagues des faillites et des crises bancaires et financières ont
déstabilisé l'activité bancaire en multipliant le volume des risques supportés par cette
dernière. L’importance des établissements bancaires dans le tissu économique n’est
pas à démontrer. Etant le principal moyen de financement d'investissement, tout
problème bancaire ou financier freine l'économie dans son ensemble.

Eu égard à son importance, le secteur bancaire doit être immunisé contre

toute sorte de risque. Qu’il soit de crédit, de solvabilité, de marché ou même de
change, le risque bancaire menace tout le temps non seulement la banque mais
aussi le système financier local ou international de par son effet de contagion. Ce
risque peut prendre la forme d’une simple opération douteuse d’une banque pour se
transformer en un risque systémique menaçant toute l’économie de s’effondre.
L’exemple de la crise des subprimes illustre bien cette idée.

Toutefois, les intervenants de par le monde ne sont pas restés les bras
croisés sans songer à des solutions efficaces pour épargner aux banques de
supporter les aléas du risque. Ces méthodes sont d’ordre réglementaire
(macroéconomique) ou technique (économétrique ou microéconomique). Ainsi, il
serait opportun de se demander si l’approche macroéconomique constitue une
solution adéquate à ce phénomène du risque bancaire.

En effet, cette approche appelée macroéconomique constitue un atout

considérable dans la gestion du risque bancaire. Elle consiste à combiner une série
de mesures réglementaires visant le renforcement du contrôle bancaire, à des
politiques macroéconomiques saines et soutenables à même de renforcer le
système financier dans sa globalité.

Ainsi, pour bien répondre à la problématique traitée dans ce rapport, il

sera question de traiter dans la première partie les causes du risque et d’instabilité
du système bancaire et dans la deuxième partie les atouts de la démarche
macroéconomiques en tant que solution au phénomène du risque bancaire.

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PREMIERE PARTIE : L’ACTIVITE BANCAIRE ENTRE INSTABILITE ET
RISQUES

Dans la première partie de ce rapport, il sera question de traiter

l'évolution de l'activité bancaire et les principaux déterminants de son instabilité avant
de passer en revue la typologie des risques bancaires. Dans la mesure où, les
mesures macroéconomiques recommandées pour la résolution du phénomène du
risque bancaire, seront déduites aisément si celui-ci est très bien abordé dans tous
ses états.

I- Les déterminants de l'instabilité bancaire :

Depuis 1970, le système bancaire et financier n'a pas cessé d'évoluer et

de subir divers chocs que ce soit micro ou macroéconomique. L’instabilité de ce
système, a été aggravée par la libéralisation financière qui malgré ses apports
bénéfiques en matière de restructuration et de reformes bancaires et financières, a
fait sujet de critique

A- L'environnement macroéconomique :

L'instabilité bancaire, peut être identifiée par l'existence des facteurs

macro-économiques qui ont souvent joué un rôle non négligeable dans le
déclenchement des crises bancaires et financières particulièrement dans les pays
émergents tel que les fluctuations des taux d'intérêt, la volatilité des flux de capitaux
étrangers, le régime du taux de change et la volatilité domestique des taux de
croissance et d'inflation.

En effet, les fluctuations que subissent les taux d'intérêts internationaux,

ont un impact sur les flux des capitaux vers les pays émergents, ainsi que la capacité
d'emprunter en devises étrangers et ses conséquences, ce facteur là, a joué un rôle
primordial dans l'évolution de volume des crédits dans certains pays Asiatiques aux
années 90. C’est ce qu'on appelle le problème d'endettement. De même les banques
empruntent à court terme et prêtent à moyen et long terme, ce qui signifie qu'elles
sont sensibles aux variations des taux.

En outre, l'instabilité bancaire est due à la volatilité de l'environnement

macroéconomique. Prenant l'exemple de l'Argentine qui a vécu le déclenchement de
la crise en 1990. Dans un environnement marqué par une croissance favorable et

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une évolution de concurrence bancaire, on a assisté à la naissance « des bulles
spéculatives » qui ont pris la forme de retrait des dépôts de la part des épargnants,
d'où la création automatique de la faillite bancaire.

D'une manière générale l'activité bancaire est considérée comme

sensible aux conditions macro-économiques qui sont souvent liées au retournement
de la conjoncture, turbulences et chocs financières.

B- L'environnement institutionnel, réglementaire et légal :

La faiblesse de l'environnement institutionnel et réglementaire rend le

système bancaire sensible au déclenchement de la crise. Cela se réalise dans les
pays où les règles d'application des lois sont faibles : la bureaucratie inefficace et les
mécanismes d'application des contrats sont peu performants.

Plusieurs études ont montré l'impact de cet environnement institutionnel

sur l'amplification et la durée de la crise Asiatique (1997) tel que les études menées
par Hussain et Wihlborg.

En effet, le système bancaire, et avant les reformes mise en place par la

libéralisation, était fragile et refermé, c'est-à-dire qu'il était développé dans un régime
très réglementé. D'où, sa souffrance de l’inadaptabilité à ces nouveautés qui sont
dues à une très mauvaise qualité des actifs des portefeuilles bancaires ainsi que des
créances irrécouvrables qui représentent une part non négligeable de ces actifs .

Ainsi les crises des années 90 apparues dans les marchés émergents
ont révélé les lacunes dans la régulation prudentielle, ce qui signifie que la
réglementation reste insuffisante et si elle existe elle soufre du non respect de ses
règles. Ces insuffisances dans les systèmes réglementaires et les mécanismes
institutionnels se sont souvent combinés à certaines déficiences dans les procédures
de contrôle et de supervision.

En ce qui concerne le cadre légal, il était incomplet, du fait que les textes
juridiques et comptables n'ont pas était toujours en cohérence avec les besoins des
banques et des superviseurs ainsi que son adaptabilité avec un système financier
libéralisé. Ainsi en absence de contrôle sur une base consolidée, les banques
peuvent facilement transférer leurs problèmes à l'étranger ou à d'autres
établissements locaux. De ce fait, les autorités prudentielles ne disposent pas des
moyens adéquats en matière de surveillance, et d'application de la réglementation.

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 C- L'intervention des autorités gouvernementales :

Dans certains pays émergents, le fonctionnement de leurs systèmes

bancaires était intimement lié à la politique et au comportement du gouvernement.
Cette intervention de la part des autorités publiques prend diverses formes telles que
la participation de l'Etat dans le capital ainsi que l'intervention dans la décision
d'octroi de crédit. De ce fait, il y a une influence majeure gouvernementale sur le
comportement décisionnel des banques qui peut conduire à des situations médiocres
touchant la solidité et la profitabilité des établissements de crédits.

Certaines crises bancaires ont étaient marquées par une forte proportion
de prêts improductifs dans le total de prêts bancaires, or ses créances douteuses
sont surtout concentrées dans le secteur public. A titre d'exemple, en Argentine et à
la fin de 1994 les créances douteuses représentent 10% du total des prêts dans le
secteur bancaire privé et 1/3 dans le secteur public. L'influence gouvernementale
peut toucher aussi le secteur bancaire privé, qui se trouve obligé parfois à prêter à
certains emprunteurs de mauvaise qualité ou s'engager dans des activités
économiques non performantes.

Tous ces facteurs, institutionnels, réglementaires, légaux,

gouvernementaux et macro économiques ont un impact sur la défaillance des
banques dans les pays émergents, du fait que la qualité de ces facteurs peut
favoriser l'excès du risque bancaire.

Dans cet environnement instable marqué par diverses crises et faillites

suite aux chocs macroéconomiques, il existe d'autres chocs qui sont plus graves,
hors de contrôle et qui peuvent toucher le système bancaire dans son ensemble,
c'est la montée des risques désignée sous le nom de risques bancaires.

II- Risques bancaires : cadre conceptuel

Les établissements financiers, et bancaires en particulier sont exposés

au risque qui peut mettre en péril non seulement les institutions mais toute
l’économie. Ces risques sont multiples et varient en fonction de l’activité de chaque
établissement.

A- Définition

Le risque est une exposition à un danger potentiel, inhérent à une

situation ou une activité, ce danger bien identifié est associé à un événement ou une

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série d’événements, parfaitement descriptibles, dont on ne sait pas s’ils se produiront
mais dont on sait qu’ils sont susceptibles de se produire.

En finance, le risque se définit comme étant l’incertitude sur la valeur

future d’une donnée actuelle (actif financier). Il correspond à une possibilité de perte
monétaire due à une incertitude que l’on peut quantifier.

De nos jours, la finance est devenue largement une industrie de

transformation des anticipations de revenus et de risques en instruments dont le prix
peut être négocié sur des marchés ou auprès d’institutions ad hoc.

Cela permet le transfert des risques à ceux disposés à les prendre

(contre des revenus espérés), la compensation des risques inverses (exemple le
risque de change d’un importateur est inverse de celui d’un exportateur, le risque de
taux d’un prêteur est inverse de celui d’un emprunteur..) et la diversification des
risques.

B- Typologie des risques bancaires :

Dans le domaine bancaire les principaux risques qu’on peut distinguer

sont :

1- Le risque de crédit

Appelé aussi risque de contrepartie ou risque de défaut, c'est le principal

risque qui menace le bien être des établissements de crédit. Il désigne le risque de
défaut des clients ainsi que la dégradation de la situation financière d'un emprunteur
face à ces obligations.

2- Le risque de solvabilité

Désigne l'insuffisance des fonds propres afin d'absorber les pertes

éventuelles par la banque. En effet, ce risque ne découle pas uniquement d'un
manque de fonds propres mais aussi des divers risques encourus par la banque tel
que, le risque de crédit, du marché, du taux et de change. L'exposition des banques
à ce type de risque peut mettre en danger son activité, d'où l'objectif recherché par
les institutions financières est d'essayer d'ajuster les fonds propres aux risques afin
de faire face à ce genre de risque.

3- Le risque de liquidité

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 Ce type de risque désigne l'insuffisance de liquidité bancaire pour faire
face à ces besoins inattendus. En effet, ce risque peut conduire à la faillite de la
banque suite à un mouvement de panique des déposants, qui peuvent demander
leurs dépôts au même temps. Le recours aux retraits massifs des fonds par les
épargnants, ainsi que leurs inquiétudes sur la solvabilité de l'établissement bancaire,
peut aggraver la situation de cette dernière et entraîne ce qu'on appelle « une crise
de liquidité brutale ».

4- Le risque de taux d'intérêt :

C'est un risque qui concerne essentiellement les opérations de crédits

ainsi que celle du marché, ce type de risque concerne toutes les catégories
d'intervenants que ce soit financier ou autre, tant qu'ils sont préteurs ou emprunteurs
sur le marché. En outre, une banque supporte un risque de hausse des taux si elle
prête à un taux fixe et se refinance au taux variable et vise versa pour le cas de
baisse des taux. De même toute évolution inattendue du taux d'intérêt peut
influencer négativement sur l'activité bancaire, en affectant la crédibilité de la banque
et provoquant des retraits des dépôts de la part des clients.

5- Le risque du marché :

Il correspond à la baisse de la valeur du portefeuille d'actifs (obligation,

action, ...) détenu par la banque à la suite d'une évolution défavorable de la valeur
des cours sur le marché. En d’autres termes, ce risque provient de l'incertitude de
gains résultant de changement dans les conditions du marché. Ce type de risque
découle principalement de l'instabilité des paramètres du marché (taux d'intérêt,
indices boursiers et taux de change), d'où l'effet des marchés volatiles, de la
libéralisation, et des nouvelles technologies sont accompagnés par un accroissement
remarquable de risque de marché.

6- Le risque de change :

Ce type de risque trouve sa naissance dans les établissements

financiers, à partir des opérations de prêts et d'emprunts à plus d'un an, en monnaie
étrangère. En d'autres termes, la banque supporte cette catégorie de risque
lorsqu'elle se trouve face à une évolution défavorable du taux de change. En outre, il
est aussi remarquable qu'il existe une interaction entre le risque du taux et celui de
change.

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 Apres avoir traiter le phénomène du risque bancaire dans tous ses états,
a savoir, ses origines, sa définition ainsi que sa typologie, il y a lieu de passer au
apports de la démarche macroéconomique dans le traitement de ce phénomène.

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 DEUXIEME PARTIE : LA DEMARCHE MACROECONOMIQUE : SOLUTION
AU PHENOMENE DU RISQUE BANCAIRE

Pour être efficace, la démarche macroéconomique doit reposer sur

l’application d’une réglementation prudentielle basée sur le contrôle bancaire, et sur
des politiques saines et soutenables aussi bien en temps normal qu’en période de
tensions économiques et financières.
I- Réglementation prudentielle et supervision bancaire

L'intervention publique dans le domaine bancaire prend trois formes

principales: les réglementations prudentielles (dans lesquelles nous incluons les
décisions de fermeture de banques); l'assurance des dépôts; et les interventions de
la banque centrale en tant que prêteur en dernier ressort. Les justifications de ces
interventions sont controversées, mais elles tournent toutes autour de la fragilité des
banques.

A- Les ratios de solvabilité

C'est le rôle de la réglementation prudentielle qui oblige les banques à

détenir suffisamment de capital et à diversifier leurs actifs. Le principal instrument de
la réglementation bancaire moderne est le ratio de solvabilité harmonisé au niveau
international. Le comité de Bâle pour la réglementation bancaire, émanation du G10
(groupement des 10 pays les plus industrialisés), a d'abord défini en 1988 les règles
de calcul d'un capital minimal, destiné à couvrir le risque de crédit (c'est-à-dire le
risque de défaillance de l'emprunteur). La règle, dite du ratio Cooke (du nom du
secrétaire du comité de l'époque), exigeait que les fonds propres de la banque soient
au moins égaux à 8 p.100 du total de ses actifs pondérés par leur risque de crédit.
Cette règle, qui visait initialement à harmoniser la situation des grandes banques, a
été ensuite étendue, avec quelques modifications, aux banques américaines (par le
Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act, adopté en réaction à la
crise des caisses d'épargne), puis aux banques de l'Union européenne (ratio de
solvabilité européen). Le comité de Bâle a ensuite élaboré une deuxième exigence
en capital, destinée à couvrir les risques de marché en autorisant les grandes
banques à utiliser leurs modèles internes de gestion des risques de marché, suivant
des approches de type value at risk. Ces approches permettent d'évaluer, par des
méthodes statistiques sophistiquées, le montant de capital nécessaire pour couvrir
les pertes de la banque sur son portefeuille de marché avec une probabilité

1
supérieure à un certain seuil (par exemple 99 p._100). Poursuivant ce processus
d'évolution discontinu, la réforme du ratio Cooke, lancée en 2001, s'est attachée en
priorité à redéfinir les pondérations des risques de crédit dans le ratio qui avaient été
critiquées pour leur caractère trop grossier.

B- La supervision des banques

Le deuxième volet de la réglementation bancaire vise à limiter les effets

externes négatifs lors des faillites bancaires. On peut classer ces effets externes en
trois catégories: ceux qui affectent les petits déposants (qui courent le risque de
perdre leurs dépôts); ceux qui affectent les créanciers des banques; et ceux qui
affectent la stabilité du système financier dans son ensemble (du fait de désordres
engendrés sur le système de paiement et du risque systémique). L'assurance des
dépôts, qui est maintenant mise en place dans la plupart des pays développés,
permet de couvrir les petits déposants contre le risque que leur banque fasse faillite.
Ce système doit être complété par un mécanisme de supervision adéquat, faute de
quoi les actionnaires des banques auront tendance à prendre des risques excessifs,
notamment quand la banque est en difficulté. Matthias Dewatripont et Jean Tirole
(1994) considèrent que le rôle des superviseurs bancaires est de représenter les
intérêts des petits déposants, qui n'ont ni les moyens de contrôler les activités
d'investissement de leur banque, ni les incitations à le faire. Dans la mesure où les
déposants ne sont pas les seuls à être pénalisés en cas de faillite bancaire, il semble
raisonnable de demander aux superviseurs de prendre en compte également l'intérêt
des créanciers et la stabilité du système financier, notamment dans les décisions de
fermeture ou de renflouement de banques en détresse. Malheureusement, comme
toute règle de décision publique, les décisions de fermeture de banques se trouvent
confrontées à des problèmes d'engagement. Au moment de prendre une décision
concernant une banque en détresse, il est souvent plus facile (et en tout cas le plus
indolore politiquement) de renflouer la banque plutôt que de la fermer, notamment si
elle est de grande taille. C'est le problème du too big to fail (littéralement, “trop gros
pour tomber”), illustré aux États-Unis par le renflouement de Continental Illinois en
1984 et en France par celui du Crédit Lyonnais en 1995-1996. Deux types de
solutions sont envisageables: soit créer une agence de supervision réellement
indépendante des pouvoirs publics et dotée d'un mandat clair (comme cela a été fait
pour les banques centrales vis-à-vis de la politique monétaire), soit compter sur la
discipline de marché pour pallier les déficiences de la supervision publique.

C- Le prêteur en dernier ressort

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 Depuis la fin du XIXe siècle, les banques centrales ont pris l'habitude de
fournir, de façon discrétionnaire, des services d'assistance de liquidités aux banques
en détresse: c'est le rôle de prêteur en dernier ressort. La doctrine, élaborée par
Henry Thornton (1802) et Walter Bagehot (1873), deux gouverneurs de la Banque
d'Angleterre, consiste pour la banque centrale à s'engager à prêter sans limite (mais
parfois à un taux plus élevé que le taux du marché) aux banques commerciales qui
peuvent fournir des garanties suffisantes (typiquement sous forme de titres financiers
de bonne qualité). Cette possibilité s'adresse donc en théorie aux banques illiquides
(c'est-à-dire qui n'ont pas pu trouver de liquidités sur le marché interbancaire) mais
solvables. Ces interventions auprès de banques individuelles sont conceptuellement
distinctes des opérations de politique monétaire (open market, prises en pension ou
appels d'offre) visant à réguler la liquidité globale du marché interbancaire (masse
monétaire, taux d'intérêt à court terme). Cependant, ces opérations sont souvent
utilisées de façon détournée pour renflouer discrètement des banques qui auraient
dû être fermées. Cela explique que la doctrine du prêteur en dernier ressort ait été
l'objet de critiques de la part de certains économistes, qui considèrent qu'avec le
développement des marchés monétaires et interbancaires ces interventions sont
désormais redondantes. D'après eux, il n'y a pas de raison pour qu'une banque
solvable ne trouve pas de contrepartie privée acceptant de lui prêter les liquidités
nécessaires. Pourtant, la très courte maturité des prêts interbancaires (par rapport à
celle des crédits aux ménages et aux entreprises) implique que les banques restent
à la merci d'une “panique silencieuse” sur le marché interbancaire: même si chaque
investisseur est convaincu de la solvabilité d'un établissement, toute diversité
d'opinion entre investisseurs, même ténue, suffit à créer le risque d'une situation de
défaut de coordination dans laquelle une banque solvable n'arrive pas à trouver de
liquidité sur le marché. Le rôle du prêteur en dernier ressort est alors d'endiguer ces
situations de crise.

II- Des politiques macroéconomiques saines et soutenables

De saines politiques macroéconomiques (principalement budgétaires et

monétaires) constituent les fondements d’un système financier stable. En leur
absence, il peut se produire des déséquilibres.

A- Un cadre bien établi pour la formulation des politiques de stabilité

financière

Compte tenu des interactions entre l’économie réelle et le système

bancaire et financier, il est important qu’il existe un cadre clair pour la surveillance

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macro prudentielle et la formulation des politiques de stabilité financière. Un tel cadre
doit désigner les autorités ou autres instances qui sont chargées de détecter les
risques systémiques et émergents dans le système financier, de suivre et d’analyser
les indicateurs de marché et autres facteurs économiques et financiers qui peuvent
conduire à l’accumulation de risques systémiques, de formuler et de mettre en
œuvre des politiques adaptées, et d’évaluer comment ces politiques peuvent influer
sur les banques et le système financier. Il doit également inclure des mécanismes
assurant une coopération et une coordination efficaces entre les différentes
instances compétentes.

B- Des infrastructures publiques bien développées

Des infrastructures publiques bien développées doivent intégrer les

éléments suivants, qui, s’ils n’existent pas sous une forme adéquate, peuvent
contribuer à l’affaiblissement des systèmes et des marchés financiers ou entraver
leur amélioration : un droit des affaires, comprenant le droit des sociétés ainsi que
des lois relatives aux faillites, aux contrats, à la protection des consommateurs et à la
propriété privée, mis en application avec constance et doté d’un mécanisme
permettant la résolution équitable des litiges une autorité judiciaire efficace et
indépendante; des principes et règles comptables exhaustifs et bien définis,
largement acceptés au niveau international ; un régime d’audit externe indépendant
pour les entreprises, afin que les utilisateurs d’états financiers, y compris les
banques, reçoivent l’assurance, d’une source indépendante, que les comptes
présentent une image fidèle de la situation financière de l’entreprise et qu’ils sont
établis conformément à des principes comptables reconnus, avec engagement de la
responsabilité des auditeurs; la disponibilité de professionnels compétents,
indépendants et expérimentés (comptables, auditeurs et juristes, entre autres), qui
travaillent selon des règles techniques et déontologiques transparentes, fixées et
contrôlées par des organismes officiels ou professionnels conformément aux normes
internationales, et qui sont eux-mêmes soumis à une surveillance appropriée; une
réglementation bien définie et une surveillance adéquate des autres marchés
financiers et, le cas échéant, de leurs opérateurs; un système de paiement et de
compensation (incluant les contreparties centrales) sûr, efficient et bien réglementé
pour la réalisation des transactions financières, dans lequel les risques de
contrepartie sont contrôlés et gérés avec efficacité

C- Un dispositif clair encadrant la gestion des crises ainsi que les

mécanismes de redressement et de résolution

1
 L’existence d’un cadre efficace de gestion des crises et d’un régime de
résolution contribue à minimiser les perturbations potentielles de la stabilité
financière que peuvent provoquer les banques et établissements financiers en
difficulté. La mise sur pied d’un cadre institutionnel solide pour la gestion des crises
et la résolution bancaire exige que chaque autorité concernée (autorité de contrôle
bancaire, autorité nationale chargée de la résolution, ministère des finances et
banque centrale) soit dotée d’un mandat clair et d’une compétence juridique
appropriée. Les autorités compétentes doivent disposer d’un large éventail de
pouvoirs et d’outils adéquats, prévus par la loi, pour assurer la résolution d’un
établissement financier qui n’est plus viable et dont on ne peut pas, raisonnablement,
prévoir le retour à la viabilité. Les différentes autorités doivent, en outre, s’entendre
sur leurs responsabilités individuelles et collectives en matière de gestion de crise et
de résolution, et sur la manière dont elles se coordonneront pour s’acquitter de ces
missions. Elles doivent, notamment, pouvoir échanger des informations
confidentielles pour faciliter, à l’avance, la planification des situations de
redressement et de résolution, et pour gérer ces événements lorsqu’ils se
produisent.

1
Conclusion

L'environnement macroéconomique défavorable, la non adaptabilité des

banques à la libéralisation financière, ainsi que le non respect du cadre
réglementaire et légal, sont au centre de multiplication de nombre des crises
déclenché dans divers pays du monde.

En effet les établissements de crédit, et dans ce contexte se trouvent

face à divers types de risques qui menacent leurs performance et les fragilisent, mais
le risque de bancaire reste toujours au cœur des préoccupations des économistes
qui essayent de le solutionner par divers méthodes.

Ainsi, parmi ces méthodes, on peut citer celle nommée

macroéconomique préconisant un cadre réglementaire présenté par le comité du
Bâle visant à renforcer le contrôle bancaire, et des politiques macroéconomiques
saines et efficaces axées sur une politique de stabilité financière et un dispositif de
gestion de crise solide.

Toutefois, la démarche macroéconomique peut être préconisée comme

solution au phénomène du risque bancaire si elle est combinée à d’autres mesures
d’ordre microéconomiques propre à chaque établissement. D’est ce sens que les
autorités baloises ont élargie leur batterie de mesures pour inclure des initiatives
propres aux établissements bancaires en matière de gestion des risques auxquels
ils sont exposés.

1
Bibliographie :

 la réglementation prudentielle des banques, jean

TIROLE, éditions Payot Lausanne, 1993, 177 pages ;

 macroéconomie financière, Michel Aglietta, éditions

grands repères manuels, 2008, 256 pages.