Machine Translated by Google

Description de l'emploi

l'Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA) de l'UCLouvain conjointement avec le

La Faculté des sciences économiques et commerciales de la KU Leuven ouvre des postes vacants pour 3 doctorants et 2 post-
doctorants dans le cadre de l'appel conjoint 2022 Excellence of research (EOS) intitulé "ASTeRISK: Actuaries and
Les STatisticiens s'efforcent de concevoir des produits d'assurance innovants et inclusifs dans un paysage de RISQUE en
mutation.

1 doctorat à l'UCLouvain. Sujetÿ: Nouvelles méthodes de clustering non supervisées de prétraitement en apprentissage
automatique pour les sciences actuarielles. Encadrants : D. Hainaut (UCL) , K. Antonio (KUL)

Ce projet vise à pré-traiter les données avec un apprentissage automatique non supervisé pour créer des clusters
de risques similaires et détecter les covariables essentielles dans la modélisation prédictive. Nous irons au-delà
des techniques existantes en nous concentrant sur les données d'assurance de grande dimension et en utilisant
des méthodes de regroupement pour prétraiter les données alimentant l'algorithme d'apprentissage supervisé
pour la prédiction des sinistres. Une partie du projet est dédiée aux méthodes spectrales du noyau pour le clustering non convexe

1 doctorat à la KULeuven. Sujet : Nouvelles méthodes de régularisation en sciences actuarielles. Superviseurs G.

Claeskens (KUL) et K.Antonio (KUL)

L'objectif est la construction de nouvelles méthodes de régularisation pour assister l'actuaire dans l'identification de clusters de
risques similaires et la détection des covariables essentielles dans la modélisation prédictive. Nous irons au-delà des techniques
existantes en nous concentrant sur des données d'assurance de grande dimension en présence de covariables de plusieurs
types (par exemple, continu, facteur (à cardinalité élevée), spatial) avec des contributions à la fois appliquées et théoriques.
Sortir de l'approche de modélisation fréquence-sévérité de la modélisation actuarielle traditionnelle.

1 doctorat (2 ans à l'UCLouvain, 2 ans à la KULeuven). Sujetÿ: Prédiction et prévention dynamiques des risques avec des
modèles de guérison pour les événements récurrents, une régression quantile censurée et des modèles conjoints.
Superviseurs : A. El Ghouch (UCL), I. Van Keilegom (KUL)

L'objectif est de traduire les informations issues de modèles de temps jusqu'à l'événement (adaptés aux données d'assurance)
en outils statistiques de prévision et de prévention des risques (par exemple, en prédisant dynamiquement le temps jusqu'à la
défaillance d'un équipement ou le temps jusqu'à un accident). Pour cela, nous prévoyons de développer des modèles de
régression quantile pour les données d'événements récurrents avec la possibilité d'une fraction de guérison.

1 doctorat à l'UCLouvain. Contributions individuelles pour établir l'équité et préserver la viabilité des systèmes de partage des
risques. Encadrants : M. Denuit (UCL), C. Legrand (UCL)

Notre objectif est de démontrer qu'une modélisation précise des risques individuels est essentielle pour établir l'équité et
préserver la viabilité des systèmes de partage des risques proposés. Cette modélisation est essentielle pour mesurer et organiser
la solidarité de manière transparente et durable. De plus, nous étudierons des combinaisons de solutions d'assurance P2P
émergentes avec les produits vendus par les compagnies d'assurance, afin d'obtenir une solution efficace et intégrée de gestion
des risques d'assurance.

1 doctorat à la KULeuven. Sur le changement des paradigmes de l'assurance via une tarification dynamique et l'équité
Superviseursÿ: K. Antonio (KUL) et G. Claeskens (KUL)

Nous nous concentrerons sur la traduction de données comportementales (ou opérationnelles) fines (par exemple, dans
l'assurance télématique) en produits d'assurance basés sur l'utilisation avec des mécanismes de mise à jour des prix
transparents. Notre objectif est de conceptualiser des conditions d'équité appropriées et de voir comment celles-ci peuvent être
intégrées dans nos stratégies de sélection de variables et nos mécanismes d'actualisation des prix via des termes de régularisation appropriés. Un d
Machine Translated by Google

dans ce RL se trouve la conception de nouveaux outils quantitatifs pour repérer la discrimination par procuration afin
d'équilibrer efficacement la précision prédictive d'une part et la réglementation des assurances d'autre part, pour
différents types de risques.

1 Post-Doc à l'UCLouvain (2 ans). Thème : Meilleur accès aux couvertures d'assurance de personnes pour les risques
atypiques ou perçus comme atypiques Responsables : C. Legrand (UCL), M. Denuit (UCL)

L'objectif est de permettre un meilleur accès aux produits d'assurance pour les demandeurs présentant un risque
(perçu) accru. Pour y parvenir, nous visons à modéliser la trajectoire de mortalité des patients guéris et son écart par
rapport aux taux de mortalité d'une population de référence, à l'aide d'outils avancés issus de la biostatistique.
Nous mettrons d'abord l'accent sur les survivants du cancer, avec les tables de mortalité réglementaires publiées
comme base de référence. Ensuite, nous passerons aux personnes atteintes d'une maladie de longue durée ou
chronique sous contrôle médical et en tirerons les informations statistiques nécessaires. Nous tirerons parti de ces
connaissances approfondies en proposant de nouveaux produits d'assurance (santé et vie) équitables et réalistes, adaptés à la populatio

1 Post-Doc (1 an à l'UCLouvain, 1 an à la KULeuven). Des règles de partage des risques novatrices, transparentes et
actuarielles. Superviseurs : M. Denuit (UCL), J. Dhaene (KUL)

L'objectif est de dresser un état des lieux des règles de partage des risques apparues jusqu'à présent dans la
littérature. À partir de cette vue d'ensemble, nous visons à dériver une taxonomie des règles de partage des risques, y
compris leurs propriétés et mérites respectifs. Ensuite, nous proposerons de nouvelles règles, comblant les lacunes
de cette taxonomie. En définitive, nous visons une caractérisation axiomatique de certaines classes générales de
règles de partage des risques.

1 post-doc (2 ans à la KULeuven). Sujetÿ: Prédiction et prévention dynamiques des risques avec des modèles de
guérison pour les événements récurrents, une régression quantile censurée et des modèles conjoints. Superviseurs :
I. Van Keilegom (KUL), A. El Ghouch (UCL)

Notre objectif est d'obtenir des informations précises sur l'impact ultime des réclamations incomplètes avec des
méthodes appropriées d'extrapolation des valeurs extrêmes des estimateurs de la fonction de survie basés sur des
données censurées. Enfin, dans cette ligne de recherche, nous nous concentrerons sur la prédiction dynamique de la
durée de vie restante d'un sinistre, ainsi que sur ses données de perte (multivariées) qui évoluent dans le temps.

Exigences de l'emploi

Pour les postes de doctorat : Maîtrise en statistique, sciences actuarielles ou dans une discipline connexe. Le diplôme
doit avoir été obtenu au moins avec distinction ou une note équivalente. Les candidats qui obtiendront leur master au
plus tard en janvier 2022 sont également invités à postuler.

Pour le poste de Post-doc : Doctorat en statistique, en actuariat ou dans une discipline connexe. Les candidats qui
soutiendront leur thèse au plus tard en septembre 2022 sont également invités à postuler.

Une bonne connaissance de l'anglais écrit et parlé est requise. La connaissance du français n'est pas requise.

Conditions d'emploi Pour les titulaires de doctorat : Une bourse mensuelle exonérée d'impôt jusqu'à 4 ans. Le candidat
peut être impliqué à petite échelle dans certaines activités d'enseignement.

Pour le poste de Post-doc : Un contrat d'un an, renouvelable une deuxième année.

Environnement de recherche

Les jeunes chercheurs feront partie de l'Institut de statistique, biostatistique et sciences actuarielles de l'UCLouvain
(ISBA) et/ou de la Faculté des sciences économiques et commerciales de Louvain, une école accréditée EQUIS.
Machine Translated by Google

L'ISBA se classe 51-100 et la KULeuven 30e dans le classement mondial thématique QS en statistiques et recherche
opérationnelle (2021).

Informations

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Prof. M. Denuit (Michel.denuit@uclouvain.be)

Prof. A. El Ghouch (anouar.elghouch@uclouvain.be)

Prof. D. Hainaut (donatien.hainaut@uclouvain.be)

Pr C. Legrand (catherine.legrand@uclouvain.be)

Pour des questions administratives ou pour plus d'informations sur la procédure de candidature,

merci de contacter Nancy Guillaume (UCLouvain : nancy.guillaume@uclouvain.be)

Application

Veuillez postuler en remplissant le formulaire en ligne disponible sur https://uclouvain.be/fr/instituts de recherche/

lidam/isba/application-eos.html )

Les documents suivants seront demandés :

• une lettre de motivation, mentionnant clairement le poste (PhD/Postdoc) pour lequel vous postulez

• votre curriculum vitae, y compris une liste de publications (le cas échéant)

• une liste des cours réussis et des notes

• une copie des diplômes

• au moins une lettre de référence.

Tous les documents requis doivent être téléchargés (en un seul fichier pdf) via ce formulaire en ligne, à l'exception
de la ou des lettres de référence qui doivent être envoyées par e-mail directement par le ou les référents à Nancy.

Guillaume (nancy.guillaume@uclouvain.be) dans un mail intitulé « EOS - Référence

lettre - nom complet du candidat ».

Les candidatures seront étudiées jusqu'au 15 décembre 2022 (les candidatures reçues après le 15 décembre seront
examinées au fur et à mesure de leur arrivée, jusqu'à ce que le poste soit pourvu). Uniquement dûment rempli

les candidatures peuvent être prises en compte.

Date de début

Dès que possible (date à convenir par toutes les parties).