UNIVERSITE MONTPELLIER II

PLACE EUGENE BATAILLON

34 095 MONTPELLIER CEDEX

RAPPORT D’AVANCEMENT MI-PARCOURS DU

PROJET MIRACCLE
10-MCGOT-GICC-2-CVS-097
2010 – n° CHORUS 2100 18 4568

RECAPITULATIF DU PROJET
Titre du projet : Mesures et Indicateurs de Risques Adaptés au Changement CLimatiquE

- Acronyme : MIRACCLE

- Mots-clés : Mesure de risques, Extrêmes, Assurabilité des risques climatiques, Aide à la décision,
Changement climatique, Impact du changement climatique sur les marchés financiers.

- Thèmes de l'APR concernés : La question des extrêmes : risques et vulnérabilité; L'évaluation

économique.

Responsable/coordinateur scientifique :

- Pierre Ribereau, Maître de Conférences à l'Université Lyon 1

50 Avenue Tony Garnier
Tel : 04 37 28 74 39
Mél : pierre.ribereau@univ-lyon1.fr

- Laboratoires impliqués dans le projet : Institut de Mathématiques et de Modèlisation de

Montpellier (I3M), Laboratoire de Sciences Actuarielles et Financières (LSAF), Laboratoire des
Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE).

Durée du projet : 36 mois

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L’ENERGIE
 UNIVERSITE MONTPELLIER II
PLACE EUGENE BATAILLON
34 095 MONTPELLIER CEDEX

RESULTAT D’AVANCEMENT SUR LES 18 PREMIERS MOIS

1- Résumé en français
Le projet Miraccle repose sur quatre groupes de travail (modèle d’extrêmes spatiaux, détection de
tendance, mesures de risque et impact du changement climatique sur l’assurance). Dans l’ensemble,
le projet avance en accord avec le planning. Les résultats obtenus dans le premier groupe sur les
processus max-stable (inférence et simulations conditionnelles) auront un très fort impact dans la
communauté scientifique des extrêmes. Les premiers résultats intéressants sur les 3 autres groupes
devraient arrivés avant la fin de l’année.
Par ailleurs, Miraccle a participé à l’organisation du workshop « Changement climatique et gestion
des risques » les 14 et 15 Novembre 2011.
Il y a à l’heure actuelle 11 articles acceptés ou publiés dans des revues internationales et 10 articles
soumis.

2- Résumé en anglais
The Miraccle project is based on four working groups (spatial extreme model, trend detection, risk
measures and impact of climate change on insurance). Overall, the project is progressing according
to schedule. The results obtained in the first group on max-stable processes (inference and
conditional simulations) will have a very strong impact in the scientific community of extremes.
The first interesting results on the three other groups should arrive before the end of the year.
Moreover, Miraccle participated in the organizion of the workshop "Climate Change and Risk
Management" on 14 and 15 November 2011.
There are currently 11 accepted or published articles in international journals and 10 submitted
papers.

3- Description des travaux effectués

Le projet repose sur quatre piliers, à savoir le développement de nouveaux modèles d’extrêmes
adaptés au changement climatique, la détection de tendances et de ruptures, la construction et
l’étude de mesures de risques et finalement l’impact du changement climatique sur l’assurance et la
réassurance ainsi que sur les produits financiers climatiques.

Pour atteindre les objectifs annoncés dans Miraccle, il y a nécessité dans un premier temps de
résoudre les difficultés théoriques et pratiques attachés au premier pilier dans un cadre standard
(processus max-stables usuels avec données ponctuelles) pour ensuite étendre ces résultats à des
processus max-stables plus complexes, typiquement spatio-temporels. Au cours des 18 premiers
mois, l’accent a donc été mis sur les aspects d’inférence statistique pour le modèles max-stables et
le développement de nouveaux modèles d’intérêts pour les extrêmes spatio-temporels. Une
réflexion a aussi été mené autour de la simulation conditionnelle de processus max-stable standard,
faisant interagir le projet Miraccle avec le projet ANR McSim (Simulation conditionnelle
multisupport de processus max-stables).
Ces problèmes d’inférence statistique et de modélisation stochastique ont été abordés avec en point
de mire le cadre spatio-temporel. Du côté de l’inférence, à l’heure actuelle, une seule méthode
 UNIVERSITE MONTPELLIER II
PLACE EUGENE BATAILLON
34 095 MONTPELLIER CEDEX

existe pour les processus max-stable. Erwan Koch, dans le cadre de sa thèse financée par Miraccle
et co-encadrée par Christian Robert et Pierre Ribereau, développe une nouvelle méthode inspirée
des techniques économétriques : la vraisemblance simulée. L’idée est de comparer la densité
multivariée estimée sur les observations avec des densités estimées sur des simulations pour
différents modèles et paramètres. Cette approche s’avère être plus performante que la
vraisemblance composite en particulier lorsqu’il y a peu d’années d’observations. Pour compléter
les résultats connus dans le cadre de maxima sur des blocs, l'estimation par maximun de
vraisemblance composite a été étudiée dans un cadre d'estimation par dépassements de seuil.
Thomas Opitz, dans le cadre de sa thèse co-encadrée par J.N. Bacro et P. Ribereau, a développé des
travaux originaux fondés sur les propriétés et caractérisations de la mesure spectrale bivariée de
processus spatiaux max-stables pour des couples de valeurs à distance h. Ces résultats permettent
d'obtenir une inférence de qualité, fondée sur des dépassements de seuil. Un outil, le
spectrogramme, est proposé pour l'exploration empirique et la validation de modèles. Le
spectrogramme permet de caractériser les dépendances bivariées à distance h et peut s'utiliser en
spatial, temporel ou spatio-temporel. Une étude de données de précipitations en 41 sites répartis
dans les Cévennes illustre la mise en œuvre pratique des outils développés.
De nouveaux modèles pour les extrêmes de processus temporels ou spatio-temporels sont étudiés
par G. Toulemonde, P. Naveau, P. Ribereau, M. Ribatet et J.N. Bacro. Les travaux s'appuient sur
différentes approches : modélisations temporelles auto-régressives, mélanges de processus max-
stables et de processus asymptotiquement indépendant pour modéliser au mieux des phénomènes
environnementaux qui souvent présentent de fortes dépendances spatiales et/ou temporelles à une
échelle locale et de l'indépendance asymptotique à de plus grandes échelles, cadre bayésien pour
l'estimation et le mélange pondéré de modèles. D’autres travaux ont été réalisés dans le cadre du
downscalling ou de la simulation conditionnelle de processus max-stable.

La détection de tendance ou de rupture dans les extrêmes est un problème compliqué. On peut voir
cette tendance soit dans la fréquence de survenue de ces événements, soit dans l’intensité. P.
Ribereau a commencé a regardé des méthodes de détection de rupture dans la survenue des
extrêmes en se basant sur des résultats sur le processus de Poisson. Malheureusement, les résultats
obtenus ne sont pas encore satisfaisants. P. Naveau et ses coauteurs finalisent un travail de détection
de tendance dans la loi des extrêmes en se basant sur un critère d’entropie. Les résultats obtenus
sont très prometteurs et pourraient être étendus à d’autres types de phénomènes. L’article est en
cours de soumission. D’autre part, l’entropie pourrait être utilisée comme mesure de risque dans le
cadre des travaux du troisième pilier.

L’état d’avancement des travaux nous a permis de nous convaincre qu’effectivement la période de
retour telle qu’elle est utilisée habituellement n’est pas une bonne mesure de risque dans un cadre
non stationnaire. Au mieux, il faudrait privilégier une définition comme celle dans Ribereau, P.,
Naveau, P. et Guillou, A. (2010).
A. Cousin et E. Di Bernardino ont soumis un article définissant une nouvelle mesure de risque
simple qui permet donc de tenir compte de la nature multidimensionnelle des données climatiques.
Cette méthode est en train d’être adaptée au cas des extrêmes.
Erwan Koch, toujours dans le cadre de sa thèse financée par Miraccle, étudie deux mesures de
risque spatial. Etant donné un processus max-stable, on mesure la surface du processus qui dépasse
un certain seuil fixé. L’autre mesure de risque étudié consiste à intégrer une fonction de coût sur
une région donnée. Elle permet ainsi de donner une idée des pertes annuelles maximales pour cette
 UNIVERSITE MONTPELLIER II
PLACE EUGENE BATAILLON
34 095 MONTPELLIER CEDEX

région. Ces deux mesures peuvent aussi inclure une composante temporelle pour s’adapter
complètement au problème du changement climatique. Evidemment il reste beaucoup de travail
pour montrer qu’il s’agit bien d’une mesure de risque cohérente et l’estimation de cette mesure
dépend directement des résultats obtenus au premier pilier.

Le dernier pilier qui concerne l’impact du changement climatique sur les compagnies d’assurance
est naturellement le moins avancé puisqu’il doit commencer réellement après 18 mois. Toutefois, E.
Masiello et D. Kortschak ont commencé à obtenir des résultats sur la probabilité de ruine d’une
compagnie d’assurance à horizon de temps fini dans un cadre où la fréquence et l’intensité des
événements extrêmes climatiques varient dans le temps. Ce travail est à un stade très avancé
puisqu’il a déjà été présenté lors de la conférence IME à Hong-Kong. Une autre étude menée par S.
Loisel et D. Kortschak apporte une réflexion sur la probabilité de ruine lorsque la distribution des
sinistres tend vers une distribution n’ayant pas d’espérance finie. Ces résultats sont importants dans
le cadre des nouvelles mesures prudentielles solvabilité II puisque les compagnies d’assurance
doivent s’assurer une probabilité de ruine faible.

En regard du planning de tâches avancé lors de la rédaction du projet Miraccle, l''avancement des
travaux est globalement conforme aux prévisions. Les résultats actuellement obtenus et les
développements en cours pour les tâches 1 et 2 sont encourageants pour la suite du travail. Les
pistes actuellement étudiées pour permettre une mise en œuvre des techniques développées
semblent prometteuses, ce qui devrait permettre d’accélérer la tâche 3 et d'amorcer au cours de
l'année un début de la tâche 4. Il est clair que sur ce dernier point la collaboration entre les
différents partenaires sera ici de toute première importance.

4- Description des travaux en anglais

The project is based on four pillars, namely the development of new models adapted to extreme
climate change, trends and ruptures detection, construction and study of risk measures and finally
the impact of climate change on the insurance and reinsurance companies and also on
climatic/weather financial products.

To achieve the objectives announced in Miraccle, there is at first a need to solve theoretical and
practical difficulties attached to the first pillar in a standard context (« classical » max-stable
process with point data) and then extend these results to more complex max-stable processes,
typically space-time processes. During the first 18 months, the emphasis has been placed on aspects
of statistical inference for max-stable models and developing new models of interest for extreme in
space and time. A reflexion has also been conducted on conditional simulation of standard max-
stable process, by the interaction between the project Miraccle and the ANR McSim project (Multi-
Conditional simulation of max-stable processes).
These problems of statistical inference and stochastic modeling were discussed by focusing on the
spatio-temporal framework. In the case of the inference, at the moment, only one method exists for
max-stable process. Erwan Koch, as part of his thesis funded by Miraccle and co-directed by
Christian Robert and Pierre Ribereau, is developing a new method based on econometric
techniques: the simulated likelihood. The idea is to compare the multivariat density, estimated from
the observation, s with densities estimated by simulations for various models and parameters. This
approach turns out to be more efficient than the composite likelihood especially when there are few
 UNIVERSITE MONTPELLIER II
PLACE EUGENE BATAILLON
34 095 MONTPELLIER CEDEX

years of observations. As an alternative to the well-known block maxima, the composite maximun
likelihood estimation was studied in the case of threshold excesses. Thomas Opitz, as part of his
thesis co-supervised by JN Bacro and P. Ribereau, has developed original works based on the
properties and characterizations of the spectral measure of bivariate max-stable processes for pairs
of values at a distance h. These results allow inference for most of the classical max-stable
processes. He also introduced the spectrogram, a new tool for empirical exploration and validation
of models. The spectrogram can characterize bivariate dependences for points distant of h and can
be used in a spatial, temporal or spatiotemporal context. A study of precipitation data at 41 sites in
the Cevennes illustrates the practical implementation of the developed tools.
New models for temporal processes or extreme space-time are studied by G. Toulemonde, P.
Naveau, P. Ribereau, M. Ribatet and J.N. Bacro. The work is based on different approaches:
temporal auto-regressive models, mixtures of max-stable processes and processes for
asymptotically independent model. This last model allows for a better fit of environmental
phenomena which often exhibit strong spatial/temporal dependence at a local scale and asymptotic
independence at larger scales, A bayesian framework is also studied for estimation and weighted
mixture models. Other studies were done, like for example downscalling and conditional simulation
of max-stable process.

Trend and rupture detection for extreme events is a complex issue. This trend can be considered
either in the frequency of events occurrence, or in their intensity. P. Ribereau studied rupture
detection in the occurrence of extremes based on results on Poisson process. Unfortunately, the
results are not yet satisfactory. P. Naveau and co-authors are finalizing a work on trend detection in
the extremes distribution based on an entropy criterion. The results are very promising and could be
extended to other types of phenomena. The article is under submission. On the other hand, the
entropy could be used as a risk measure in the third pillar.

The progress of the work convinces us that indeed the return period as presented usually is not a
good risk measure in a non-stationary context. At best, it would be better to focus on a return period
defined in Ribereau, P., Naveau, P. and Guillou, A. (2010).
A. Cousin and E. Di Bernardino have submitted an article defining a new simple risk measure that
allows to take into account the multidimensional nature of climate data. This method is being
adapted to the case of extreme.
Erwan Koch, always as part of his thesis funded by Miraccle, considers two spatial risk measures.
Given a max-stable process max-stable, the first risk measure is the surface of the process which
exceeds a certain threshold. The second risk measure integrates a cost function over a given region.
It helps to give an idea of the maximum annual losses for the region. These two measures may also
include a temporal component to fully adapt to the climate change problem. Obviously we still need
to proove that we work with coherent risk measures and the estimation of these risk measures will
directly depends on the results of the first pillar.

The last pillar focuses on the impact of climate change on insurance companies. This work group is
naturally the less advanced since actually it should start after 18 months. However, E. Masiello and
D. Kortschak began to get results on the ruin probability of an insurance company in finite time
horizon in a setting where both frequency and intensity of extreme climate events vary over time.
This work is at an advanced stage since it has been presented at the IME conference in Hong Kong.
Another study conducted by S. Loisel and D. Kortschak is about on the probability of ruin when the
 UNIVERSITE MONTPELLIER II
PLACE EUGENE BATAILLON
34 095 MONTPELLIER CEDEX

distribution of claims tends to a distribution with no finite expectation. These results are important
in the context of the new Solvency II prudential measures, since insurance companies must ensure a
low probability of ruin.

The progress broadly complies with projections. The results obtained and the developments
currently underway for tasks 1 and 2 are encouraging for further work. The tracks currently studied
to allow implementation of the developed techniques seem promising, which should speed up task 3
and should initiate task 4 during this year. It is clear that on this last point the collaboration between
partners will be of great importance.

5 - Evénements et réunions

Les membres du projet Miraccle se sont réunis 4 fois au cours des 18 premiers mois du projet.
Miraccle a participé à l’organisation du workshop « Changement climatique et gestion des risques »
les 14 et 15 Novembre 2011. Cet événement a réuni une quarantaine de participant autour des
thèmes du projet. Cela a permis de faire se rencontrer des chercheurs d’horizons divers
(climatologues, météorologues, statisticiens, actuaires…). Miraccle participera aussi aux Entretiens
Jacques Cartier le 19 et 20 Novembre 2012. Miraccle participera financièrement à un workshop
organisé dans le cadre de l'habilitation à diriger des recherches de C. Dombry (université Poitiers)
dont les travaux sont fortement orientés processus max-stables. Cette association avec d'autres
sources de financement permettra la tenue d'un workshop international sur deux jours. Nous
sommes actuellement en train de travailler, en collaboration avec C. Dombry, à la mise en place de
ce workshop qui devrait se tenir à Poitiers fin octobre 2012.
Enfin, il est toujours prévu d’organiser fin 2013 une conférence internationale sur l’assurance en
général et le changement climatique.

6 - Publications

11 articles publiés et 10 articles soumis.

- Articles acceptés pour publication :

Bacro, J.N., et C. Gaetan : ''A review on spatial extreme modelling''. Space-Time Processes and
Challenges Related to Environmental Problems, Proceedings of the Spring School "Advances and
Challenges in Space-Time Modelling of Natural Events", Toledo, March 2010. Series: Lecture
notes in Statistics, Porcu, Emilio; Montero, Jose Maria; Schlather, Martin (Eds.), à paraître.

Blanchet-Scalliet, C. Dorobantu, D. et Rullière , R. « The density of a passage time for a renewal-

reward process perturbed by a diffusion », Applied Mathematics Letters, à paraître.

Cooley D., R. A. Davis, P. Naveau.«Approximating the Conditional Density Given Large

Observed Values via a Multivariate Extremes Framework, with Application to Environmental
Data », Annals of Applied Statistics, à paraître.

Davison, A. C., Padoan, S. A. et M. Ribatet « Statistical modelling of spatial extremes (with

discussion) », Statistical Science, à paraître.
 UNIVERSITE MONTPELLIER II
PLACE EUGENE BATAILLON
34 095 MONTPELLIER CEDEX

Gilleland, E., Ribatet, M. et Stephenson, A. G. « A comparative software review for extreme value
analysis », Extremes, à paraître.

Hannart M., Naveau P. « An improved Bayes Information Criterion for multiple change-point
models ». Technometrics, à paraître.

Kallache M., M. Vrac, P. Naveau, P.-A. Michelangeli (2011). « Non-stationary probabilistic

downscaling of extreme precipitation ». J. Geophys. Res. - Atmospheres, VOL. 116, D05113,
doi:10.1029/2010JD014892.

Masiello, E. « On semiparametric estimation of ruin probabilities in the classical risk model »,

Scandinavian Actuarial Journal, à paraitre.

Naveau P., Z. Zhang, B. Zhu, « An Extension of Max Autoregressive Models », Statistics and its
Interface, vol. 4, 2, p253-266, 2011.

Ribereau P., P. Naveau, A. Guillou. « A note of caution when interpreting parameters of the
distribution of excesses », Advances in Water Resources, 34 (2011) 1215–1221

Ribatet, M., Cooley, D. et Davison, A. C. « Bayesian inference from composite likelihoods, with
application to spatial extremes », Statistica Sinica, à paraître.

- Articles soumis pour publication :

Bacro, J.N. et C. Gaetan : « Estimation of spatial max-stable models using threshold

exceedances ».

Cousin, A. et Di Bernardino, E. « A Multivariate Extension of Value-at-Risk and Conditional-Tail-

Expectation. »

Dombry, C., Eyi-Minko, F. et Ribatet, M. « Conditional simulations of max-stable processes. En

révision à Biometrika.

E. Masiello, P. Naveau, P. Ribereau, « Skew Generalized Extreme Value Distribution :

Probability Weighted Moments Estimation and Application to Block Maxima Procedure. »

Ribereau, P. et Rullière, D. « Information agrégation and kriging alternative in a noisy

environment ».

Sabourin, A., Naveau, P., Fougères A.L. « Bayesian Model averaging for Multivariate extremes ».

Opitz, T. « Threshold-based multivariate extremal inference with Radial Pareto Distributions ».

Ribereau, P. « A combined threshold-block size selection procedure ».

 UNIVERSITE MONTPELLIER II
PLACE EUGENE BATAILLON
34 095 MONTPELLIER CEDEX

Toulemonde, G., Guillou A., Naveau P. « Particle filtering for Gumbel distributed daily maxima
of methane and nitrous oxide ».

Toulemonde, G., Ribereau, P., Naveau, P. “Applications of Extreme Value Theory to

environmental data analysis » in monograph “Extreme Events: Observations, Modeling and
Economics”.

7 - Communications

- Conférences invitées :

Bacro, J.N. « Composite likelihood inference for spatial max-stable processes: a threshold
approach », semestre thématique ``méthodes statistiques en météorologie et en changement
climatique'', université Montréal, janvier 2011, Canada www.crm.math.ca/Stat2011.

Bacro, J.N. « Max-stable processes and spatial extremes », 10th International Conference on
Operations Research, Habana-Cuba, mars 2012.

Eyraud-Losiel, A. « An overview of some financial models using BSDE and FBSDE with
enlarged filtrations», 10th International Conference on Operations Research, Habana-Cuba, mars
2012.

Masiello, E. « Climate change and Insurance », Novembre 2012, II symposio de actuaria, Bogota,
Colombie.

Naveau, Rietsch, Merleau and Guillou « Detecting changes in climate extremes » Environmental
Risk and Extreme Events Workshop, Ascona, July 10−15 2011

Naveau, Sabourin « Extreme value theory and state space modeling for environmental data »
Modélisation pour l’environnement et expérimentation numérique, MASCOT-Num - 21 juin
2011.

Naveau, Sabourin, Fougères « Bayesian Model Averaging for multivariate extreme Values »Non
stationarity and some applications, Cergy−Pontoise, 7th & 8th Novembre 2011.

Naveau « Spatial Data Methods for Environmental and Ecological Processes » – 2nd Edition –
European Regional Conference of The International Environmetrics Society, foggier Italie, 1-2 Sep
2011.

Naveau P., Rietsch T., Guillou A., Merleau J. « A few links between the notion of Entropy and
Extreme Value Theory in the context of analyzing climate extremes » Statistical Assessment of
Extreme Weather Phenomena under Climate Change, Boulder, Colorado.

Naveau « An introduction to multivariate extreme value theory illustrated by a few geophysical

examples », Keynotes lectures, Statistical Assessment of Extreme Weather Phenomena under
 UNIVERSITE MONTPELLIER II
PLACE EUGENE BATAILLON
34 095 MONTPELLIER CEDEX

Climate Change, boulder, Colorado.

Naveau « Statistical Downscaling of Extremes » Statistical Assessment of Extreme Weather

Phenomena under Climate Change, Boulder, Colorado.

Naveau, Rietsch, Merleau and Guillou « An entropy based approach to detect changes in climate
extremes » The 7th Conference on Extreme Value Analysis, Probabilistic and Statistical Models
and their Applications.

Naveau, Sabourin, Fougères « Bayesian Modeling Averaging for Multivariate Extremes » Lyon,
ISFA workshop " Changement climatique et gestion des risques " (14 et 15 novembre, 2011).

Naveau « Weather generation and extreme value theory » Workshop on Stochastic Weather
Generators, May 29th-June 1st, 2012, Roscoff, Brittany, France.

Naveau «Modeling jointly moderate and heavy rainfall intensities without thresholding »
Journées AST&Risk, Lyon, 11-12 juin 2012.

Ribatet, M. « Statistical Modelling of Spatial Extremes », Journée de Statistiques Appliquées de

Rennes, octobre 2011, http://jstar2011.agrocampus-ouest.fr.

Ribatet, M. « Bayesian inference from composite likelihoods, with an application to spatial

extremes », avril 2012, Banff, Canada, www.birs.ca/events/2012/5-day-workshops/12w5046.

Ribereau, P. « Flood Risk management », Novembre 2012, II symposio de actuaria, Bogota,

Colombie.

Ribereau, P. « Dépendance des processus max-stables », Journées Ast&Risk, Janvier 2011, Dijon.

- Conférences :

Croix, J.C., Lefèvre, C., Loisel, S., Picard, P. et Robert, C. « On the DeVylder and Goovaerts
conjecture about ruin for equalized claims », Insurance and Economics, juin 2012, Hong-Kong.

Bacro, J.N., Gaetan, C. « Composite likelihood inference for spatial max-stable processes''.
Applied Stochastic Models and Data Analysis, juin 2011, Rome, Italie.

Bacro, J.N., Gaetan, C. ''Comparing two threshold exceedances approachs for inference of spatial
max-stable models.'' 2nd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International
Conference, Chania, Crète, juin 2012.

Cossette, H., Marceau, E., Masiello, E. et Ribereau, P. « Flood risk management », Insurance,
Mathematics and Economics, Juin 2011, Trieste, Italie.

Cuberos, A., Masiello, E. et Maume-Deschamps, V. « Kernel based estimation of the spectral

 UNIVERSITE MONTPELLIER II
PLACE EUGENE BATAILLON
34 095 MONTPELLIER CEDEX

measure », Insurance, Mathematics and Economics, Juin 2012, Hong-Kong.

Lantuéjoul, C., Maisonneuve, F., Bacro, J.N., et Bel, L. « Conditional simulation of a positive
random vector subject to max-linear contraints. A geometric perspective »,Geostat 2012, Ninth
International Geostatistic Congress, Oslo, juin 2012.

Kortschak, D. et Masiello, E. « On ruin probability and climate change », Insurance, Mathématics

and economics, Juin 2012, Hong-Kong.

Naveau, Sabourin, Fougères « Bayesian Modeling Averaging for Multivariate Extremes »,

Rencontres Statistiques de Rochebrune, 2-5 avril 2012.

Opitz, T., Bacro, J.N., Ribereau, P. « Max-stable fields : The spectral measure view »,
Environmental Risk and Extreme Events", Ascona (Suisse), juillet 2011.

Opitz, T., Bacro, J.N., Ribereau, P. « New inferential tools for max-stable processes ».
International congress on Extreme Values Analysis 2011, Lyon.

Opitz, T. « Threshold-based extremal inférence with angular measures », Insurance, Mathématics

and economics, Juin 2012, Hong-Kong

Ribereau, P. « Information agrégation and kriging alternative in a noisy environment », Insurance,

Mathématics and economics, Juin 2012, Hong-Kong

Ribereau, P, et Rullière, P. « Information agrégation and kriging alternative in a noisy

environment », 5th International conference MAF 2012, Avril 2012, Venise, Italie.

Toulemonde, G., Bacro, J.N. “Modèles asymptotiquement indépendants pour les extrêmes
spatiaux”, Rencontres Statistiques de Rochebrune, 2-5 avril 2012.