EEPP21-Equation Différentielle

Équations différentielles
linéaires
Master : EEPP 2020-2021

Manuel de référence :
EPPP Mathématiques des Modèles Économiques (Analyse Dynamique)
Pascale DAMERON - Economica
Équation différentielle linéaire d’ordre 𝒑
C’est une équation fonctionnelle écrite sous forme linéaire :
EPPP
𝑝 𝑝 𝑝−1
𝐸𝐺 𝑥 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥 𝑡 − ⋯ −𝑎𝑝−1 𝑡 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
Où, 𝑝 ∈ ℕ∗ : l’ordre maximum de dérivation intervenant dans l’équation différentielle.
𝑥 𝑡 : L’inconnue, une variable fonctionnelle de classe au moins 𝒞 𝑝 de la variable
𝑡 (t ∈ ℝ+ , variable continue, si on considère le temps, exemple en modèle
économique dynamique).
𝑎1 𝑡 , ⋯ , 𝑎𝑝 𝑡 : les coefficients de l’équation différentielle, se sont des fonctions réelles d’une
variable réelle.
𝑓 𝑡 : second membre de l’équation différentielle, c’est une fonction réelle d’une
variable réelle.
𝑥 𝑖
𝑡 : la dérivée d’ordre 𝑖 par rapport à t de la variable fonctionnelle 𝑥 𝑡 . Souvent on
𝑑𝑥 𝑑2 𝑥
note 𝑥 ′ 𝑡 par 𝑑𝑡
ou par 𝑥ሶ 𝑡 , et 𝑥 ′′ 𝑡 par 𝑑𝑡 2
ou par 𝑥ሷ 𝑡 , …
𝑝
L’équation homogène associée à 𝐸𝐺 (équation sans second membre) est :
𝑝 𝑝 𝑝−1
𝐸𝐻 𝑥 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥 𝑡 − ⋯ −𝑎𝑝−1 𝑡 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥 𝑡 = 0
𝑝
Si 𝑎𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝 sont des constantes, soit l’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻 d’inconnue 𝑟 :
𝑝
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 𝑝 − 𝑎1 𝑟 𝑝−1 − ⋯ − 𝑎𝑝−1 𝑟 − 𝑎𝑝 = 0
PROF. AMALE LAHLOU ALGÈBRE LINÉAIRE & OPTIMISATION MASTER : EEPP ; FSJES-AGDAL 2
Méthode générale de résolution
Principe de superposition
EPPP 𝑝 𝑝 𝑝−1
𝐸𝐺 𝑥 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥 𝑡 − ⋯ −𝑎𝑝−1 𝑡 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
Résoudre ou intégrer l’équation différentielle 𝐸𝐺 = trouver toutes les fonctions 𝑥 𝑡 vérifiant 𝐸𝐺

𝑝 𝑝
Ces fonctions sont dites solutions ou intégrales de 𝐸𝐺

𝑝
𝒙 𝒕 = 𝒙𝒉 𝒕 + 𝒙𝒑 𝒕
𝒙 𝒕 : Solution générale de l’équation complète 𝐸𝐺

𝑝
𝑥 𝑝 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥 𝑝−1 𝑡 − ⋯ − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓(𝑡)
L’ensemble des
p
𝒙𝒉 𝒕 : Solution générale de l’équation homogène associée 𝐸H solutions de l’équation
𝑝
𝑝 𝑝−1 homogène 𝐸𝐻 est un
𝑥ℎ 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥ℎ 𝑡 − ⋯ − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥ℎ 𝑡 = 0 espace vectoriel de
dimension 𝑝
p
𝒙𝒑 𝒕 : Solution particulière de l’équation complète 𝐸𝐺
𝑝 𝑝−1
𝑥𝑝 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥𝑝 𝑡 − ⋯ − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑓(𝑡)
Remarque :
𝒙𝒑 𝒕 : Solution particulière de l’équation 𝐸𝐺
EPPP p
𝑥 (𝑝) 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥 𝑝−1 𝑡 − ⋯ − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓1 𝑡 + 𝑓2 𝑡 + ⋯ + 𝑓𝑘 𝑡
𝑥𝑝 𝑡 = 𝑥𝑝1 𝑡 + 𝑥𝑝2 𝑡 + ⋯ + 𝑥𝑝𝑘 𝑡
avec
𝑥𝑝1 𝑡 : Solution particulière de l’équation
complète
𝑥 (𝑝) 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥 𝑝−1 𝑡 − ⋯ − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓1 𝑡
𝑥𝑝2 𝑡 : Solution particulière de l’équation complète
𝑥 (𝑝) 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥 𝑝−1 𝑡 − ⋯ − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓2 𝑡
𝑥𝑝𝑘 𝑡 : Solution particulière de l’équation

complète
𝑥 (𝑝) 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥 𝑝−1 𝑡 − ⋯ − 𝑎𝑝 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓𝑘 𝑡
Équation différentielle linéaire du premier ordre
EPPP C’est une équation de la forme :
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 = 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 + 𝑓 𝑡
Ou équivaut à :
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
Où, 𝑎 𝑡 : une fonction réelle donnée.
Soit, l’équation homogène associée à 𝐸𝐺1 :

𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 = 0
Soit une condition initiale :
𝑥 𝑡0 = 𝑥0
avec 𝑡0 et 𝑥0 sont donnés.
EPPP
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡 Avec 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝐇 :

𝑡 𝑡
𝑥ሶ 𝑡 𝑥ሶ 𝜏
𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 = 0 ⟹ =𝑎 𝑡 ⟹ න 𝑑𝜏 = න 𝑎 𝜏 𝑑𝜏
𝑥 𝑡 𝑥 𝜏
𝑡0 𝑡0
On pose :
𝑡
𝑏 𝑡 = න 𝑎 𝜏 𝑑𝜏 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑏 𝑡0 = 0
𝑡0
Donc,
ln 𝑥 𝑡 = 𝑏 𝑡 + 𝐶 ⟹ 𝑥 𝑡 = 𝜆e𝑏 𝑡
; 𝜆∈ℝ
Ainsi, les solutions générales de l’équation homogène associée à 𝐸𝐺1 est :
𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑏 𝑡
;𝜆 ∈ℝ
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
EPPP
Avec 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 −𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 =0
Solution particulière de l’équation 𝐄𝐆𝟏 : Lorsqu’il est difficile de trouver une solution particulière
de l’équation complète, il est recommandé d’appliquer la méthode de la variation de la constante
pour en déterminer une.
La solution est de la forme : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑘 𝑡 𝑒 𝑏 𝑡

. On remplace 𝑥𝑝 𝑡 dans 𝐸𝐺1 :
𝑥ሶ 𝑝 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑓 𝑡 ⟹ 𝑘ሶ 𝑡 𝑒 𝑏 𝑡 + 𝑘 𝑡 𝑏ሶ 𝑡 𝑒 𝑏 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑘 𝑡 𝑒𝑏 𝑡 =𝑓 𝑡
𝑡
Or, 𝑏 𝑡 = ‫𝜏𝑑 𝜏 𝑎 𝑡׬‬ et donc 𝑏ሶ 𝑡 = 𝑎 𝑡 . Ainsi, 𝑘ሶ 𝑡 𝑒 𝑏 𝑡
= 𝑓 𝑡 ⟹ 𝑘ሶ 𝑡 = 𝑓 𝑡 𝑒 −𝑏 𝑡 . D’où,
0
𝑡 𝑡 𝑡
න 𝑘ሶ 𝜏 𝑑𝜏 = න 𝑓 𝜏 𝑒 −𝑏 𝜏
𝑑𝜏 ⟹ 𝑘 𝑡 = න 𝑓 𝜏 𝑒 −𝑏 𝜏
𝑑𝜏 + 𝐾
𝑡0 𝑡0 𝑡0
Car on choisi 𝑘 tel que 𝑘 𝑡0 = 0 (Donc, 𝐾 = 0).
Une solution particulière de l’équation générale est : 𝒙𝒑 𝒕 = 𝒌 𝒕 𝒆𝒃 𝒕
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 −𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 =𝑓 𝑡
EPPP
Avec 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝑮

Soit 𝒙 𝒕 la solution générale de 𝐸𝐺1 : 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
Soit 𝒙𝒑 𝒕 une solution particulière de 𝐸𝐺1 : 𝑥ሶ 𝑝 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑓 𝑡
Retranchons membre à membre : 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑥ሶ 𝑝 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 − 𝑥𝑝 𝑡 =0
On pose : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝑥 𝑡 − 𝑥𝑝 𝑡 , alors 𝑥ሶ ℎ 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥ℎ 𝑡 = 0
𝑥ℎ 𝑡 étant une solution générale de l’équation homogène 𝐸𝐻1 : 𝒙 𝒕 = 𝒙𝒉 𝒕 + 𝒙𝒑 𝒕 . Ainsi,
𝑡 𝑡
𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑏 𝑡
+ න 𝑓 𝜏 𝑒 −𝑏 𝜏
𝑑𝜏 𝑒 𝑏 𝑡
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑏 𝑡 = න 𝑎 𝜏 𝑑𝜏 , 𝜆∈ℝ
𝑡0 𝑡0
Soit la condition initiale 𝑥 𝑡0 = 𝑥0 , ceci implique 𝜆 = 𝑥0 . Par conséquent,
𝑡
𝒙 𝑡 = 𝑥0 + න 𝑓 𝜏 𝑒 −𝑏 𝜏 𝑑𝜏 𝑒𝑏 𝑡
𝑡0
EPPP
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡 Avec 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝐇 Solution particulière de l’équation 𝐄𝐆𝟏
𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑏 𝑡 𝒙𝐩 𝒕 = 𝑘 𝑡 𝑒 𝑏 𝑡
Où, 𝜆 ∈ ℝ et Où,
𝑡 𝑡
𝑏 𝑡 = න 𝑎 𝜏 𝑑𝜏 𝑘 𝑡 = න 𝑓 𝜏 𝑒 −𝑏 𝜏 𝑑𝜏
𝑡0 𝑡0
On choisi 𝑏 tel que 𝑏 𝑡0 = 0 on choisi 𝑘 tel que 𝑘 𝑡0 = 0

𝒙 𝒕 = 𝒙𝒉 𝒕 + 𝒙𝒑 𝒕
𝒕
𝒙 𝒕 = 𝒙𝟎 + න 𝒇 𝝉 𝒆−𝒃 𝝉 𝒅𝝉 𝒆𝒃 𝒕
𝒕𝟎
Où, 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
Exemple : Résoudre l’équation différentielle linéaire du premier ordre définie par :
𝟐
𝑬𝟏𝑮 𝒙ሶ 𝒕 − 𝟐𝒕 𝒙 𝒕 = 𝒆𝒕 sin 𝒕 avec 𝒙 𝟎 = 𝟏
2
EPPP On a 𝑎 𝑡 = 2𝑡 𝑒𝑡 𝑓 𝑡 = 𝑒 𝑡 sin 𝑡 et 𝑡0 = 0. Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺1 :
𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 − 2𝑡 𝑥 𝑡 = 0
La solution générale de 𝐸𝐻1 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑏 𝑡
, 𝜆 ∈ ℝ avec
𝑡 𝑡
𝑡
𝑏 𝑡 = න 𝑎 𝜏 𝑑𝜏 = න 2𝜏𝑑𝜏 = 𝜏 2 0 = 𝑡2
0 0
2
Ainsi, 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑏 𝑡
= 𝜆𝑒 𝑡
Une solution particulière de 𝐸𝐺1 est donner par la méthode de variation de la constante :
𝑥𝑝 𝑡 = 𝑘 𝑡 𝑒 𝑏 𝑡
avec
𝑡 𝑡 𝑡
2 2 𝑡
𝑘 𝑡 = න 𝑓 𝜏 𝑒 −𝑏 𝜏
𝑑𝜏 = න 𝑒 𝜏 sin 𝜏 𝑒 −𝜏 𝑑𝜏 = න sin 𝜏 𝑑𝜏 = −cos 𝜏 0 = 1 − cos 𝑡
0 0 0
2
Ainsi, 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑘 𝑡 𝑒 𝑏 𝑡
= 1 − cos 𝑡 𝑒 𝑡
2 2
les solutions générales de 𝐸𝐺1 sont sous forme : 𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑡 + 1 − cos 𝑡 𝑒 𝑡 , 𝜆 ∈ ℝ
𝟐 2 2
Or 𝑥 0 = 1, ce qui implique 𝜆 = 1. Ainsi, 𝒙 𝒕 = 𝒆𝒕 + 1 − cos 𝑡 𝑒 𝑡 = 2 − cos 𝑡 𝑒 𝑡
Équation différentielle linéaire d’ordre 𝒑
à coefficients réels constants
EPPP 𝑝 𝑝 𝑝−1
𝐸𝐺 𝑥 𝑡 − 𝑎1 𝑥 𝑡 − ⋯ −𝑎𝑝−1 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎𝑝 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡 Où, 𝑎1 , ⋯ , 𝑎𝑝 constantes de ℝ
𝑝
L’équation homogène associée à 𝐸𝐺 :
𝑝 𝑝 𝑝−1
𝐸𝐻 𝑥 𝑡 − 𝑎1 𝑥 𝑡 − ⋯ −𝑎𝑝−1 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎𝑝 𝑥 𝑡 = 0
𝒑
Recherche d’une solution générale de l’équation homogène 𝑬𝑯 :
𝑝
L’ensemble des des solutions de 𝐸𝐻 est un espace vectoriel de dimension 𝑝.
𝑝
On cherche ainsi 𝑝 solutions particulières de 𝐸𝐻 qui soient linéairement indépendantes.
𝑝
Ainsi, toute solution générale de 𝐸𝐻 peut s ’écrire comme combinaison linéaire de ces 𝑝 solutions.
𝑝
On cherche des solutions particulières de la forme 𝑒 𝑟𝑡 , et si on remplace 𝑒 𝑟𝑡 dans 𝐸𝐻 , on trouve :
𝑟 𝑝 − 𝑎1 𝑟 𝑝−1 − ⋯ − 𝑎𝑝−1 𝑟 − 𝑎𝑝 𝑒 𝑟𝑡 = 0
𝑝
Soit, l’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻 d’inconnue 𝑟 :
𝑝
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 𝑝 − 𝑎1 𝑟 𝑝−1 − ⋯ − 𝑎𝑝−1 𝑟 − 𝑎𝑝 = 0
𝑝
𝐸𝐶𝑎𝑟 admet 𝑝 solutions dans l’ensemble des nombres complexes ℂ.
𝑝
• 𝐸𝐶𝑎𝑟 admet 𝑝 solutions dans l’ensemble des nombres complexes ℂ.
𝒑 𝑝
• Si toutes les 𝒑 solutions 𝒓𝒊 de 𝑬𝑪𝒂𝒓 sont distinctes, alors les 𝑝 solutions 𝑒 𝑟𝑖𝑡 de 𝐸𝐻 sont
EPPP
linéairement indépendantes. Ainsi, toute solution de 𝐸𝐻𝑝 est combinaison linéaire de ces
𝑝
𝑝 solutions de 𝐸𝐻 . Soit,
𝑝
𝑥ℎ 𝑡 = ෍ 𝛼𝑖 𝑒 𝑟𝑖𝑡 avec 𝛼𝑖 ∈ ℝ 𝑜𝑢 𝛼𝑖 ∈ ℂ
𝑖=1
𝒑
• S’il existe des racines multiples de 𝑬𝑪𝒂𝒓 , alors
𝑝
o 𝑟𝑖 solution simple de 𝐸𝐶𝑎𝑟 , alors 𝑒 𝑟𝑖 𝑡 appartient à la famille des solutions particulières de
𝑝
𝐸𝐻 choisies linéairement indépendantes,
𝑝
o Si 𝑟𝑖 est solution double de 𝐸𝐶𝑎𝑟 , alors 𝑒 𝑟𝑖 𝑡 et (𝑡 𝑒 𝑟𝑖 𝑡 ) appartienent à la famille des
𝑝
solutions particulières de 𝐸𝐻 choisies linéairement indépendantes,
𝑝
o Si 𝑟𝑖 est solution d’ordre 3 de 𝐸𝐶𝑎𝑟 , alors 𝑒 𝑟𝑖 𝑡 , (𝑡 𝑒 𝑟𝑖𝑡 ) et (𝑡 2 𝑒 𝑟𝑖 𝑡 ) appartienent à la famille
𝑝
des solutions particulières de 𝐸𝐻 choisies linéairement indépendantes, …
𝑝
• Si 𝑟 = 𝛼 + 𝑖𝛽 (𝛼 = ℛ𝑒 𝑟 ∈ ℝ, 𝛽 = ℐ𝑚 𝑟 ∈ ℝ) est solution complexe de 𝐸𝐶𝑎𝑟 , alors son conjugué
𝑝
EPPP
𝑟ҧ = 𝛼 − 𝑖𝛽 est aussi solution complexe de 𝐸𝐶𝑎𝑟 : 𝑒 𝑟𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 𝑒 𝑖𝛽𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 cos 𝛽𝑡 + 𝑖 sin 𝛽𝑡 . Le
𝑝
terme réel 𝑒 𝛼𝑡 Acos 𝛽𝑡 + 𝐵 sin 𝛽𝑡 appartient à la famille des solutions réelles de 𝐸𝐻
linéairement indépendantes. En effet, si on pose
𝑥 𝑡 = 𝐴1 𝑒 𝑟𝑡 + 𝐵1 𝑒 𝑟𝑡ҧ = 𝐴1 𝑒 𝛼𝑡 cos 𝛽𝑡 + 𝑖 sin 𝛽𝑡 + 𝐵1 𝑒 𝛼𝑡 cos 𝛽𝑡 − 𝑖 sin 𝛽𝑡 , A1 , B1 ∈ ℂ.
1 𝑝
o en prenant 𝐴1 = 𝐵1 = 2, on obtient une solution réelle particulière de 𝐸𝐻 , soit 𝑒 𝛼𝑡 cos 𝛽𝑡
−𝑖 𝑖 𝑝
o En prenant 𝐴1 = 𝑒𝑡 𝐵1 = , on obtient une solution réelle particulière de 𝐸𝐻 , soit
2 2
𝑒 𝛼𝑡 sin 𝛽𝑡
𝑝
La solution réelle générale de 𝐸𝐻 est donnée par 𝑥ℎ 𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 Acos 𝛽𝑡 + 𝐵 sin 𝛽𝑡
N.B. : On peut écrire (pour étudier le comportement asymptotique des solutions),
𝑒 𝛼𝑡 Acos 𝛽𝑡 + 𝐵 sin 𝛽𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 𝑅 cos 𝛽𝑡 − 𝜑
𝐵
Avec, 𝐴 = 𝑅 cos 𝜑 ; 𝐵 = 𝑅 sin 𝜑 et donc 𝑅 2 = 𝐴2 + 𝐵2 ; tan 𝜑 = 𝐴.
Il suffit d’appliquer la relation trigonométrique cos 𝑎 − 𝑏 = cos 𝑎 cos 𝑏 +sin 𝑎 s𝑖𝑛 𝑏
Recherche d’une solution particulière de l’équation complète 𝑬𝒑𝑮 :
𝑝 𝑝 𝑝−1
𝐸𝐺 𝑥 𝑡 − 𝑎1 𝑥 𝑡 − ⋯ −𝑎𝑝−1 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎𝑝 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
EPPP
𝑝
En général, on cherche une solution particulière 𝑥𝑝 𝑡 de 𝐸𝐺 du même type que le second membre de l’équation. En
économie, cette solution notée souvent 𝑥𝑒 𝑡 (elle peut être dynamique ou intemporelle), correspond à la situation
d’équilibre du modèle considéré.
• Si 𝑓 𝑡 = 𝑐𝑠𝑡𝑒, alors 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0 = 𝑐𝑠𝑡𝑒 (si 𝑎𝑝 ≠ 0), sinon (si 𝑎𝑝 = 0, 𝑎𝑝−1 ≠ 0) 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0 𝑡, sinon (si 𝑎𝑝 = 0,
𝑎𝑝−1 = 0, 𝑎𝑝−2 ≠ 0) 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0 𝑡 2 , …
• Si 𝑓 𝑡 = 𝑃𝑛 𝑡 polynôme de degré 𝑛, alors 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑄𝑛 𝑡 polynôme de degré 𝑛, sinon 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑡𝑄𝑛 𝑡 polynôme de

degré 𝑛, …
• Si 𝑓 𝑡 = 𝑒 𝛽𝑡 , alors 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑘𝑒 𝛽𝑡 (𝑘 ∈ ℝ), sinon 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑘𝑡𝑒 𝛽𝑡 , …
• Si 𝑓 𝑡 =forme trigonométrique, alors 𝑥𝑝 𝑡 =forme trigonométrique
Recherche d’une solution générale de l’équation complète 𝑬𝒑𝑮 :

𝑝 𝑝 𝑝
• La solution générale de 𝐸𝐺 est la somme de la solution particulière de 𝐸𝐺 et la solution générale de 𝐸𝐻 .
𝑝
• La solution générale de 𝐸𝐺 contient toujours 𝑝 constantes. La connaissance de 𝑝 conditions initiales déterminent
complètement cette solution.
Comportement asymptotique des solutions
de l’équation différentielle linéaire d’ordre 𝒑 à coefficients constants
𝑝 𝑝 𝑝−1
EPPP 𝐸𝐺 𝑥 𝑡 − 𝑎1 𝑥 𝑡 − ⋯ −𝑎𝑝−1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎𝑝 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
Où, 𝑎1 , ⋯ , 𝑎𝑝 constantes de ℝ
𝑝
𝑥 𝑡 , solution générale de 𝐸𝐺 ∶ 𝑥 𝑡 = 𝑥ℎ 𝑡 + 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑥ℎ 𝑡 + 𝑥𝑒 𝑡 . On supposera ici 𝒙𝒆 𝒕 = 𝒙𝒆 = 𝒄𝒔𝒕𝒆
𝑝
𝑥 𝑡 , solution générale de 𝐸𝐺 , peut contenir :
𝑝
▪ Des fonctions exponentielles de type 𝑒 𝑟𝑖 𝑡 = 𝑒 ℛ𝑒(𝑟𝑖 )𝑡 si les solutions 𝑟𝑖 de 𝐸𝐶𝑎𝑟 sont réelles,
𝑝
▪ Des fonctions de type 𝑒 ℛ𝑒 𝑟𝑖 𝑡
𝐴 cos ℐ𝑚 𝑟𝑖 𝑡 + 𝐵 sin ℐ𝑚 𝑟𝑖 𝑡 si les solutions 𝑟𝑖 de 𝐸𝐶𝑎𝑟 sont complexes.
La convergence de la solution 𝑥 𝑡 dépend donc des 𝑒 ℛ𝑒(𝑟𝑖 )𝑡 . En effet,
𝑝
• Si ∀𝑖, ℛ𝑒 𝑟𝑖 < 0 , alors 𝑥 𝑡 converge vers la solution particulière 𝑥𝑒 de 𝐸𝐺 , l’équilibre 𝑥𝑒 est stable.
• Si ∃𝑖, ℛ𝑒 𝑟𝑖 > 0, alors 𝑥 𝑡 diverge, l’équilibre 𝑥𝑒 est instable.
o L’ensemble des 𝑝 conditions initiales 𝑥 0 , 𝑥′ 0 , ⋯ , 𝑥 𝑝−1

0 ∶ 𝑥 𝑡 converge vers 𝑥𝑒 est appelé
ensemble de stabilité.
o Si la convergence a lieu quelles que soient les conditions initiales, on dit que l’équilibre est globalement stable.
• Si ℛ𝑒 𝑟𝑖 = 0, le comportement de 𝑥 𝑡 dépend du fait que 𝑟𝑖 ∈ ℝ ou 𝑟𝑖 ∈ ℂ.
Exemple 1 : Résoudre l’équation différentielle linéaire du troisième ordre définie par :
𝑬𝟑𝑮 𝒙 𝟑
𝒕 − 𝟐𝒙ሷ 𝒕 − 𝒙ሶ 𝒕 + 𝟐𝒙 𝒕 = 𝟒 avec 𝒙 𝟎 = 𝟒, 𝒙ሶ 𝟎 = 𝟎 𝒆𝒕 𝒙ሷ 𝟎 = 𝟐
EPPP Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺3 : 𝐸𝐻3 𝑥 3

𝑡 − 2𝑥ሷ 𝑡 − 𝑥ሶ 𝑡 + 2𝑥 𝑡 = 0
L’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻3 : 𝐸𝐶𝑎𝑟

3
𝑟 3 − 2𝑟 2 − 𝑟 + 2 = 0 ⟺ 𝑟 − 1 𝑟 + 1 𝑟−2 =0
Il existe trois racines réelles distinctes 𝑟1 = 1, 𝑟2 = −1 et 𝑟3 = 2
Les solutions générales de 𝐸𝐻3 sont : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑒 −𝑡 + 𝜆3 𝑒 2𝑡 ; 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 ∈ ℝ
Une solution particulière de 𝐸𝐺3 est une constante (𝑓 𝑡 est une constante) : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0
(3)
On a 𝑥ሶ 𝑝 𝑡 = 𝑥ሷ 𝑝 𝑡 = 𝑥𝑝 𝑡 = 0, On remplace dans 𝐸𝐺3 : 2𝑐0 = 4 ⟹ 𝑐0 = 2. Ainsi, 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑥𝑒 = 2
𝑥 𝑡
La solution générale de 𝐸𝐺3 s’écrit alors :
𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑒 −𝑡 + 𝜆3 𝑒 2𝑡 + 2 ; 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 ∈ ℝ
On a 𝑥 ′ 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 − 𝜆2 𝑒 −𝑡 + 2𝜆3 𝑒 2𝑡 et 𝑥 ′′ 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑒 −𝑡 + 4𝜆3 𝑒 2𝑡 . Or
𝑥 0 =4 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 2 = 4 𝜆1 = 1 𝑥 0
ቐ 𝑥 ′ 0 = 0 ⟹ ቐ 𝜆1 − 𝜆2 + 2𝜆3 = 0 ⟹ ቐ𝜆2 = 1 , 𝐴𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑥 𝑡 = 𝑒 𝑡 + 𝑒 −𝑡 + 2
𝑥𝑒
𝑥 ′′ 0 = 2 𝜆1 + 𝜆2 + 4𝜆3 = 2 𝜆3 = 0
Comportement de la solution 𝑥 𝑡 = 𝑒 𝑡 + 𝑒 −𝑡 + 2 : 𝑡0 = 0 𝑡
Cette solution 𝑥 𝑡 ne converge pas puisqu’il existe une racine réelle de 𝐸𝐶𝑎𝑟
3
qui est positive.
𝑆 = 𝑎 1, −1,1 + 2,0,0 ∶ 𝑎 ∈ ℝ est l’ensemble de stabilité.
𝑬𝟑𝑮 𝒙 𝟑
𝒕 − 𝟑𝒙ሶ 𝒕 + 𝟐𝒙 𝒕 = 𝟐 avec 𝒙 𝟎 = 𝟏, 𝒙ሶ 𝟎 = 𝟎 𝒆𝒕 𝒙ሷ 𝟎 = 𝟏

𝑡 − 3𝑥ሶ 𝑡 + 2𝑥 𝑡 = 0
Soit l’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻3 : 3

𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 3 − 3𝑟 + 2 = 0 ⟺ 𝑟 − 1 2
𝑟+2 =0
Il existe trois racines réelles distinctes 𝑟1 = 1 (racine double) et 𝑟2 = −2 racine simple.
Les solutions générales de 𝐸𝐻3 sont : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑡 𝑒 𝑡 + 𝜆3 𝑒 −2𝑡 ; 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 ∈ ℝ
(3)
On a 𝑥ሶ 𝑝 𝑡 = 𝑥ሷ 𝑝 𝑡 = 𝑥𝑝 𝑡 = 0, On remplace dans 𝐸𝐺3 : 2𝑐0 = 2 ⟹ 𝑐0 = 1. Ainsi, 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑥𝑒 = 1
La solution générale de 𝐸𝐺3 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑡 𝑒 𝑡 + 𝜆3 𝑒 −2𝑡 + 1 ; 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 ∈ ℝ

On a 𝑥ሶ 𝑡 = 𝜆1 + 𝜆2 + 𝑡𝜆2 𝑒 𝑡 − 2𝜆3 𝑒 −2𝑡 et 𝑥ሷ 𝑡 = 𝜆1 + 2𝜆2 + 𝑡𝜆2 𝑒 𝑡 + 4𝜆3 𝑒 −2𝑡 .Or
1
𝜆2 =
𝑥 0 =1 𝜆1 + 𝜆3 + 1 = 1 3
1
ቐ𝑥ሶ 0 = 0 ⟹ ቐ 𝜆1 + 𝜆2 − 2𝜆3 = 0 ⟹ 𝜆1 = − ,
𝑥ሷ 0 = 1 𝜆1 + 2𝜆2 + 4𝜆3 = 1 9
1
𝜆3 =
9
1 1 1 1 1
𝐴𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑡 𝑒 𝑡 + 𝜆3 𝑒 −2𝑡 + 1 = − 𝑒 𝑡 + 𝑡 𝑒 𝑡 + 𝑒 −2𝑡 + 1 = 3𝑡 − 1 𝑒 𝑡 + 𝑒 −2𝑡 + 1
9 3 9 9 9
Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺3 : 𝐸𝐻3 𝑥 3
𝑡 − 3𝑥ሶ 𝑡 + 2𝑥 𝑡 = 0
EPPP
𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑡 𝑒 𝑡 + 𝜆3 𝑒 −2𝑡 + 1 ; 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 ∈ ℝ
Avec les conditions initiales données, on trouve :
1 1
𝑥 𝑡 = 3𝑡 − 1 𝑒 𝑡 + 𝑒 −2𝑡 + 1;
9 9
Comportement de la solution
cette solution 𝑥(𝑡) ne converge pas puisqu’il existe une racine réelle de 𝐸𝐺3 qui est positive.
𝑆 = 𝑎 1, −2,4 + 1,0,0 ∶ 𝑎 ∈ ℝ est l’ensemble de stabilité.
𝑬𝟑𝑮 𝒙 𝟒
𝒕 −𝒙 𝒕 =𝟏

𝑡 −𝑥 𝑡 =0
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟4 − 1 = 0 ⟺ 𝑟 − 1 𝑟 + 1 𝑟2 + 1 = 0
Il existe 4 racines 𝑟1 = 1, 𝑟2 = −1, 𝑟3 = 0 + 𝑖 et 𝑟4 = 𝑟ഥ3 = −𝑖
La solution générale de 𝐸𝐻4 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝛼1 𝑒 𝑡 + 𝛼2 𝑒 −𝑡 + 𝛼3 𝑒 𝑖𝑡 + 𝛼4 𝑒 −𝑖𝑡 ; 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4 ∈ ℂ
Les solutions réelles sont de la forme :
𝑥ℎ 𝑡 = 𝛼1 𝑒 𝑡 + 𝛼2 𝑒 −𝑡 + 𝑒 0𝑡 𝐴 cos 𝑡 + 𝐵 sin 𝑡 ; 𝛼1 , 𝛼2 , 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ
(4)
On a 𝑥𝑝 𝑡 = 0, On remplace dans 𝐸𝐺4 : −𝑐0 = 1 ⟹ 𝑐0 = −1. Ainsi, 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑥𝑒 = −1
La solution générale réelle de 𝐸𝐺4 s’écrit alors :
𝑥 𝑡 = 𝛼1 𝑒 𝑡 + 𝛼2 𝑒 −𝑡 + 𝐴 cos 𝑡 + 𝐵 sin 𝑡 − 1 ; 𝛼1 , 𝛼2 , 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ
Comportement de la solution :
La solution 𝑥 𝑡 ne converge pas puisqu’il existe une racine réelle de 𝐸𝐶𝑎𝑟
3
qui est positive.
D’une Équation différentielle linéaire à coefficients constants d’ordre 𝒑 > 𝟏
vers
un Système différentiel linéaire carré d’ordre 1
EPPP Astuce : Équation différentielle linéaire d’ordre 𝑝
Introduction de 𝑝 − 1 nouvelles inconnues
Système différentiel linéaire d’ordre 1 de 𝑝 équations à 𝑝 inconnues
Exemple : Soit l’équation différentielle linéaire d’ordre 4 :
𝐸𝐺4 𝑥 4
𝑡 − 𝑎1 𝑥 3
𝑡 − 𝑎2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎3 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎4 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡 ; 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 ∈ ℝ
En posant :
𝑥ሶ 𝑡 =𝑦 𝑡
𝑦 𝑡 = 𝑥ሶ 𝑡
3 nouvelles inconnues 𝑦ሶ 𝑡 = 𝑥ሷ 𝑡 = 𝑧 𝑡
𝑧 𝑡 = 𝑦ሶ 𝑡
𝑧ሶ 𝑡 =𝑥3 𝑡 =𝑘 𝑡
𝑘 𝑡 = 𝑧ሶ 𝑡
𝑘ሶ 𝑡 = 𝑥 4 𝑡 = 𝑎4 𝑥 𝑡 + 𝑎3 𝑦 𝑡 + 𝑎2 𝑧 𝑡 + 𝑎1 𝑘 𝑡 + 𝑓(𝑡)
D’où l’écriture matricielle du système différentiel d’ordre 1 formé de 4 équations à 4 inconnues :

𝑥ሶ 𝑡 0 1 0 0 𝑥 𝑡 0
𝑦ሶ 𝑡 0 0 1 0 𝑦 𝑡 0
= + ⟺ 𝑋ሶ 𝑡 = 𝐴𝑋 𝑡 + 𝐵 𝑡
𝑧ሶ 𝑡 0 0 0 1 𝑧 𝑡 0
𝑘ሶ 𝑡 𝑎4 𝑎3 𝑎2 𝑎1 𝑘 𝑡 𝑓 𝑡
Exemple : Soit l’équation différentielle linéaire d’ordre 5 :
𝐸𝐺4 𝑥 5 𝑡 − 4𝑥 4 𝑡 −3𝑥 3 𝑡 + 6 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑥ሶ 𝑡 + 𝑥 𝑡 = 4
EPPP
En posant :
𝑥ሶ 𝑡 =𝑦 𝑡
𝑦 𝑡 = 𝑥ሶ 𝑡
𝑦ሶ 𝑡 =𝑧 𝑡
𝑧 𝑡 = 𝑦ሶ 𝑡 4 nouvelles inconnues
𝑧ሶ 𝑡 =𝑘 𝑡
𝑘 𝑡 = 𝑧ሶ 𝑡
𝑘ሶ 𝑡 =𝑞 𝑡
𝑞 𝑡 = 𝑘ሶ 𝑡
𝑞ሶ 𝑡 = −𝑥 𝑡 + 𝑦 𝑡 − 6𝑧 𝑡 + 3𝑘 𝑡 + 4𝑞 𝑡 + 4
On a : 𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 = 𝑥ሶ 𝑡 , 𝑧 𝑡 = 𝑥ሷ 𝑡 , 𝑘 𝑡 = 𝑥 3 𝑡 , 𝑞 𝑡 =𝑥 4 𝑡
D’où l’écriture matricielle du système différentiel d’ordre 1 formé de 4 équations à 4

inconnues :
𝑥ሶ 𝑡 0 1 0 0 0 𝑥 𝑡 0
𝑦ሶ 𝑡 0 0 1 0 0 𝑦 𝑡 0
𝑧ሶ 𝑡 = 0 0 0 1 0 𝑧 𝑡 + 0 ⟺ 𝑋ሶ 𝑡 = 𝐴𝑋 𝑡 + 𝐵
𝑘ሶ 𝑡 0 0 0 0 1 𝑘 𝑡 0
𝑞ሶ 𝑡 −1 1 −6 3 4 𝑞 𝑡 4
Équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
EPPP
𝒕
𝑺𝒊 𝒂 = 𝟎 ∶ 𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 = 𝑓 𝑡 ⟹ 𝒙 𝒕 = න 𝒇 𝝉 𝒅𝝉 + 𝒙(𝐭 𝟎 )
𝒕𝟎
𝑺𝒊 𝒂 ≠ 𝟎 : On prendra différents cas pour 𝑓 𝑡
• 𝑓 𝑡 = 𝑏 une constante
• 𝑓 𝑡 = 𝑃𝑛 polynôme de degré 𝑛
• 𝑓 𝑡 = 𝛼𝑒 𝛽𝑡 fonction exponentielle
• 𝑓 𝑡 = fonction trigonométrique
• 𝑓 𝑡 = somme de fonctions usuelles
• ⋯
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑥 𝑡 = 𝑏0 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
EPPP
Cas 1 : 𝒂 𝒕 = 𝒂 ≠ 𝟎 est une constante et 𝒇 𝑡 = 𝒃𝟎 ; 𝒃𝟎 ∈ ℝ∗
𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑥 𝑡 = 0
Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝐇

𝑡 𝑡
𝑥ሶ 𝑡 𝑥ሶ 𝜏
=𝑎⟹ න 𝑑𝜏 = 𝑎 න 𝑑𝜏 = 𝑎 𝑡 − 𝑡0
2 𝑥 𝑡 𝑥 𝜏
𝐸𝐶𝑎𝑟 ∶ 𝑟−𝑎 =0⟹𝑟 =𝑎 𝑡0 𝑡0
Donc, 𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑎(𝒕−𝒕𝟎 ) ; 𝜆 ∈ ℝ ln 𝑥 𝑡 = 𝑎 𝑡 − 𝑡0 + 𝐶 ⟹ 𝑥 𝑡 = 𝜆e𝑎 𝑡−𝑡0
𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0 𝜆∈ℝ
Solution particulière de l’équation 𝐄𝐆𝟏
On cherche 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐𝑠𝑡𝑒 = 𝑥𝑒 . On a 𝑥ሶ 𝑝 𝑡 = 0, i.e.,
𝑏0
0 − 𝑎 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑏0 ⟹ 𝑥𝑝 𝑡 = − = 𝑥𝑒 𝑎≠0
𝑎
𝒃
on a : 𝒙𝒑 𝑡 = 𝒙𝐞 = − 𝒂 constante.

𝒃𝟎
𝒙 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0 −
𝒂 Équilibre 𝑥𝑒
𝑏0
on a : 𝑥 𝑡0 = 𝑥0 , Donc 𝜆 = 𝑥0 + . D’où,
𝑎
L’écart entre la valeur de 𝑥(𝑡) à 𝒃𝟎 𝑎 𝑡−𝑡0
𝒃𝟎
l’instant 𝑡 et l’équilibre 𝑥𝑒 𝒙 𝑡 = 𝒙𝟎 + 𝑒 −
𝒂 𝒂
Comportement asymptotique de la solution
𝒃𝟎 𝑎 𝑡−𝑡 𝒃𝟎
𝒙 𝑡 = 𝒙𝟎 − 𝒙𝒆 𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0 − 𝒙𝒆 = 𝒙𝟎 +
𝑒 0 − si a ≠ 0 & 𝑥(𝑡) = 𝑥0 + 𝑏0 𝑡 𝑠𝑖 𝑎 = 0
EPPP 𝒂 𝒂
Le comportement des solutions 𝑥 𝑡 dépend de la fonction exponentielle 𝑒 𝑎𝑡 , donc uniquement de 𝑎. On
supposera ici 𝒙𝒆 = 𝒄𝒔𝒕𝒆
𝒃𝟎
• Si 𝒂 < 𝟎 alors 𝒙 𝒕 converge vers la solution particulière 𝒙𝒆 = − (convergence régulière)
𝒂
𝑥 𝑡 𝑥 𝑡
𝑥 0
𝑥e
𝑥e ou
𝑥 0
𝑡 𝑡
0 0
• Si 𝐚 > 𝟎 alors 𝒙 𝒕 diverge (divergence régulière)
𝑥 𝑡 𝑥 𝑡
𝑥 0 𝑥e
𝑥e ou 𝑥 0
𝑡 𝑡
0 0
• Si 𝒂 = 𝟎 alors 𝒙 𝒕 = 𝒃𝟎 𝒕 + 𝒙 𝟎 et 𝒙 𝒕 diverge (divergence régulière)
𝑥 𝑡 𝑥 𝑡
𝑥 0 𝑏<0
𝑏>0
𝑥 0
ou
𝑡 𝑡
0 0
𝑬𝟏𝑮 𝒙ሶ 𝒕 − 𝟐𝒙 𝒕 = 𝟐 avec 𝒙 𝟎 = 𝟏
Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺1 ,
EPPP
𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 − 2𝑥 𝑡 = 0
La solution générale de 𝐸𝐻1 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑎𝑡 = 𝜆𝑒 2𝑡 avec 𝑎 = 2.
Donc, 𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝟐𝒕
Puisque le coefficients de 𝑬𝟏𝑮 est constant et le second membre est une constante,
alors la solution particulière de 𝑬𝟏𝑮 est aussi une constante : 𝒙𝒑 𝒕 = 𝒄𝟎
On remplace 𝑥𝑝 𝑡 dans l’équation 𝐸𝐺1 : pour tout 𝑡 ∈ ℝ

−2𝑐0 = 2 ⟺ c0 = −1 ⟺ 𝒙𝒑 𝒕 = 𝒙𝒆 = −𝟏
Solution générale de 𝐸𝐺1 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 2𝑡 − 1, 𝜆 ∈ ℝ
La condition initiale : 𝑥 0 = 1, implique 𝜆 − 1 = 1 ⟹ 𝜆 = 2. Ainsi, 𝒙 𝒕 = 𝟐𝒆𝟐𝒕 − 𝟏
Comportement asymptotique de la solution :
pour 𝑡 assez grand, 𝑥 𝑡 diverge régulièrement puisque 𝑎 > 0
Cas 2 : 𝒂 𝒕 = 𝒂 est une constante et 𝒇 𝑡 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏 𝒕 + ⋯ + 𝒃𝒏 𝒕𝒏 ; 𝒃𝒊 ∈ ℝ
EPPP
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑥 𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑡 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑡 𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
1
𝐸𝐻 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎 𝑥 𝑡 = 0
𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0
Avec 𝜆 ∈ ℝ
Solution particulière de l’équation 𝐄𝐆𝟏
On cherche 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑃𝑛 𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑡 𝑛 , on remplace dans l′équation et on obtient :

𝑘𝑐𝑘 − 𝑎𝑐𝑘−1 = 𝑏𝑘−1 , 1≤𝑘≤𝑛 et 𝑐𝑛 = 𝑏𝑛
et on trouve ainsi les coefficients du polynôme de degré 𝑛
𝒙 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0
+ 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑡 𝑛
Avec 𝜆 ∈ ℝ et 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
𝑬𝟏𝑮 𝒙ሶ 𝒕 − 𝟐𝒙 𝒕 = 𝟏 + 𝟐𝒕 + 𝟑𝒕𝟐 − 𝟐𝒕𝟑 avec 𝒙 𝟎 = 𝟏
EPPP
𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 − 2𝑥 𝑡 = 0
La solution générale de 𝐸𝐻1 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0

= 𝜆𝑒 2𝑡 avec 𝑎 = 2 et 𝑡0 = 0. Donc, 𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝟐𝒕 , 𝜆 ∈ ℝ
Puisque le coefficients de 𝐸𝐺1 est constant et le second membre est un polynôme de degré 3, alors
la solution particulière de 𝐸𝐺1 est un polynôme de la forme : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2 + 𝑐3 𝑡 3

c1 + 2c2 𝑡 + 3c3 t 2 − 2 c0 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2 + 𝑐3 𝑡 3 = 1 + 2𝑡 + 3𝑡 2 − 2𝑡 3
⟺ 𝑐1 − 2𝑐0 + 2𝑐2 − 2𝑐1 𝑡 + 3𝑐3 − 2𝑐2 𝑡 2 + −2𝑐3 𝑡 3 = 1 + 2𝑡 + 3𝑡 2 − 2𝑡 3

c1 − 2c0 = 1
2c2 − 2c1 = 2
⟺ ⟺ c0 = −1; c1 = −1 ; c2 = 0 et c3 = 1 ⟺ 𝒙𝒑 𝒕 = −𝟏 − 𝒕 + 𝒕𝟑
3c3 − 2c2 = 3
−2c3 = −2
La solution générale de 𝐸𝐺1 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 2𝑡 − 1 − 𝑡 + 𝑡 3
Or 𝑥 0 = 1, ce qui implique 𝜆 − 1 = 1 ⟹ 𝜆 = 2. Ainsi,

𝒙 𝒕 = 𝟐𝒆𝟐𝒕 − 𝟏 − 𝒕 + 𝒕𝟑
Vérification :
𝑡0 = 0; 𝑥 𝑡0 = 𝑥 0 = 1 = 𝑥0 ; 𝑎 = 2 ; 𝑓 𝑡 = 1 + 2𝑡 + 3𝑡 2 − 2𝑡 3 . Ainsi,
EPPP 𝑡 𝑡
𝑥 𝑡 = 𝑥0 + න 𝑓 𝜏 𝑒 −𝑎 𝜏−𝑡0
𝑑𝜏 𝑒𝑎 𝑡−𝑡0
= 1 + න 1 + 2𝜏 + 3𝜏 2 − 2𝜏 3 𝑒 −2𝜏 𝑑𝜏 𝑒 2𝑡
𝑡0 0
Calculons,
𝑡 𝑡 𝑡
1 + 2𝜏 + 3𝜏 2 − 2𝜏 3 𝑒 −2𝜏 1
න 1 + 2𝜏 + 3𝜏 2 − 2𝜏 3 𝑒 −2𝜏 𝑑𝜏 = + න 2 + 6𝜏 − 6𝜏 2 𝑒 −2𝜏 𝑑𝜏
−2 0
2
0 𝑡0
𝑡
1 + 2𝑡 + 3𝑡 2 − 2𝑡 3 𝑒 −2𝑡 1 1 + 3𝜏 − 3𝜏 2 𝑒 −2𝜏 1
= + + + න 3 − 6𝜏 𝑒 −2𝜏 𝑑𝜏
−2 2 −2 0
2
0 𝑡
2 −2𝑡 𝑡
1 3 1 1 + 3𝑡 − 3𝑡 𝑒 1 1 3 − 6𝜏 𝑒 −2𝜏 1
= − − 𝑡 − 𝑡 2 + 𝑡 3 𝑒 −2𝑡 + + + + + න −6𝑒 −2𝜏 𝑑𝜏
2 2 2 −2 2 2 −2 0
4
0 𝑡
1 3 1 1 3 3 1 1 3 − 6𝑡 𝑒 −2𝑡 3 6 𝑒 −2𝜏
= − − 𝑡 − 𝑡 2 + 𝑡 3 𝑒 −2𝑡 + + − − 𝑡 + 𝑡 2 𝑒 −2𝑡 + + + −
2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 4 −2 0
1 3 1 1 3 3 1 1 3 − 6𝑡 𝑒 −2𝑡 3 3
= − − 𝑡 − 𝑡 2 + 𝑡 3 𝑒 −2𝑡 + + − − 𝑡 + 𝑡 2 𝑒 −2𝑡 + + + + 𝑒 −2𝑡 − 1
2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 4
Tout calcul fait, on obtient :

𝑡
න 1 + 2𝜏 + 3𝜏 2 − 2𝜏 3 𝑒 −2𝜏 𝑑𝜏 = −1 − 𝑡 + 𝑡 3 𝑒 −2𝑡 + 1
0
Ains,i 𝒙 𝒕 = 1 + −1 − 𝑡 + 𝑡 3 𝑒 −2𝑡 + 1 𝑒 2𝑡 = 2 + −1 − 𝑡 + 𝑡 3 𝑒 −2𝑡 𝑒 2𝑡 = 𝟐𝒆𝟐𝒕 − 𝟏 − 𝒕 + 𝒕𝟑
Cas 3 : 𝒂 𝒕 = 𝒂 est une constante et 𝒇 𝑡 = 𝜶𝒆𝜷𝒕 ; 𝜶, 𝜷 ∈ ℝ
𝐸𝐺1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎𝑥 𝑡 = 𝛼𝑒 𝛽𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
EPPP 𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎𝑥 𝑡 = 0
𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0
, 𝜆∈ℝ
Solution particulière de l’équation

𝐄𝐆𝟏
Si 𝜷 ≠ 𝒂, on cherche une solution de la forme 𝒙𝒑 𝑡 = 𝜸𝑒 𝜷𝒕 Si 𝜷 = 𝒂, on cherche une solution de la forme 𝒙𝒑 𝑡 = 𝜸 𝒕 𝑒 𝜷𝒕
On remplace dans 𝐸𝐺1 , On remplace dans 𝐸𝐺1 ,
𝛼 𝛾𝑒 𝛽𝑡 + 𝛾𝛽𝑡𝑒 𝛽𝑡 − 𝑎𝛾𝑡𝑒 𝛽𝑡 = 𝛼𝑒 𝛽𝑡 ⟹ 𝛾 + 𝛾𝑡𝛽 − 𝑎𝛾𝑡 = 𝛼
𝛾𝛽𝑒 𝛽𝑡 − 𝑎𝛾𝑒 𝛽𝑡 = 𝛼𝑒 𝛽𝑡 ⟹ 𝛾 = ∈ℝ
𝛽−𝑎 ⟹ 𝛾=𝛼∈ℝ
Ainsi, Ainsi,
𝜶 𝒙𝒑 𝑡 = 𝜶 𝒕 𝑒 𝒂𝒕
𝒙𝒑 𝑡 = 𝑒 𝜷𝒕
𝜷−𝒂

𝜶
Si 𝜷 ≠ 𝒂, alors 𝒙 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0
+ 𝑒 𝜷𝒕 Si 𝜷 = 𝒂, alors 𝒙 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0 + 𝜶 𝒕 𝑒 𝒂𝒕
𝜷−𝒂
Or 𝑥 𝑡0 = 𝑥0 , donc 𝜆 +
𝛼
𝑒 𝛽𝑡0 = 𝑥0 ⟹ 𝜆 = 𝑥0 −
𝛼
𝑒 𝛽𝑡0 Or 𝑥 𝑡0 = 𝑥0 , donc 𝜆 + 𝛼𝑡0 𝑒 𝑎𝑡0 = 𝑥0
𝛽−𝑎 𝛽−𝑎 ⟹ 𝜆 = 𝑥0 − 𝛼𝑡0 𝑒 𝑎𝑡0
𝜶 𝜶 𝒙 𝑡 = 𝒙𝟎 − 𝜶𝒕𝟎 𝒆𝒂𝒕𝟎 𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0

+ 𝜶 𝒕 𝑒 𝒂𝒕
𝒙 𝑡 = 𝒙𝟎 − 𝑒 𝛽𝑡0 𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0
+ 𝑒 𝜷𝒕
𝜷−𝒂 𝜷−𝒂
𝑬𝟏𝑮 𝒙ሶ 𝒕 − 𝟐𝒙 𝒕 = 𝒆𝒕 avec 𝒙 𝟎 = 𝟏
EPPP
𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 − 2𝑥 𝑡 = 0
La solution générale de 𝐸𝐻1 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑎𝑡 = 𝜆𝑒 2𝑡 avec 𝑎 = 2.
Puisque le coefficients de 𝑬𝟏𝑮 est constant et le second membre est une forme
exponentielle, alors la solution particulière de 𝑬𝟏𝑮 sera sous la forme : 𝒙𝒑 𝒕 = 𝜶𝒆𝒕

𝛼𝑒 𝑡 − 2𝛼𝑒 𝑡 = 𝑒 𝑡 ⟺ −𝛼 = 1 ⟺ 𝒙𝒑 𝒕 = 𝒙𝒆 = −𝒆𝒕
Solution générale de 𝐸𝐺1 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 2𝑡 − 𝑒 𝑡 , 𝜆 ∈ ℝ
La condition initiale : 𝑥 0 = 1, implique 𝜆 − 1 = 1 ⟹ 𝜆 = 2. Ainsi, 𝒙 𝒕 = 𝟐𝒆𝟐𝒕 − 𝒆𝒕
𝑬𝟏𝑮 𝒙ሶ 𝒕 − 𝟐𝒙 𝒕 = 𝒆𝒕 avec 𝒙 𝟎 = 𝟏
Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺1 ∶ 𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 − 2𝑥 𝑡 = 0
EPPP
La solution générale de 𝐸𝐻1 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0 = 𝜆𝑒 2𝑡 avec 𝑎 = 2 et 𝑡0 = 0.

Méthode de la variation de la constante : On cherche une solution 𝑥 𝑡 de 𝐸𝐺1 de

la forme 𝑥 𝑡 = 𝑘 𝑡 𝑒 2𝑡 𝑒𝑡 𝑜𝑛 𝑎 𝑥ሶ 𝑡 = 𝑘ሶ 𝑡 𝑒 2𝑡 + 2𝑘 𝑡 𝑒 2𝑡
On remplace dans 𝐸𝐺1 : 𝑘ሶ 𝑡 𝑒 2𝑡 + 2𝑘 𝑡 𝑒 2𝑡 − 2𝑘 𝑡 𝑒 2𝑡 = 𝑒 𝑡 ⇒ 𝑘ሶ 𝑡 = 𝑒 −𝑡

𝑡
Donc, 𝑘ሶ 𝑡 = 𝑒 −𝑡 ⇒ 𝑘 𝑡 = ‫׬‬0 𝑒 −𝜏 𝑑𝜏 + 𝐾 = −𝑒 −𝜏 𝑡
0 + 𝐾 = 1 − 𝑒 −𝑡 + 𝐾,
Comme 𝑘 0 = 0 alors 𝐾 = 0. Ainsi, 𝑥𝑝 𝑡 = 1 − 𝑒 −𝑡 𝑒 2𝑡 = 𝑒 2𝑡 − 𝑒 𝑡 .
La solution générale de 𝐸𝐺1 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 2𝑡 + 𝑒 2𝑡 − 𝑒 𝑡 , 𝜆 ∈ ℝ
La condition initiale : 𝑥 0 = 1, implique 𝜆 + 1 − 1 = 1 ⟹ 𝜆 = 1. Ainsi,

𝒙 𝒕 = 𝟐𝒆𝟐𝒕 − 𝒆𝒕
Exemple 2 : Résoudre l’équation différentielle linéaire du premier ordre définie par :
𝟏. 𝑬𝟏𝑮 𝒙ሶ 𝒕 − 𝟐𝒙 𝒕 = 𝟒𝒆𝟑𝒕 avec 𝒙 𝟏 = 𝟓𝒆𝟑
EPPP
Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺1 des deux équations différentielles,
𝐸𝐻1 𝑥 ′ 𝑡 − 2𝑥 𝑡 = 0
La solution générale de 𝐸𝐻1 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝛼𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0 = 𝛼𝑒 2 𝑡−1 avec 𝑎 = 2 et 𝑡0 = 1.
Donc, 𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝟐 𝒕−𝟏
1. Puisque le coefficient de 𝐸𝐺1 est constant (𝑎 = 2) et le second membre est sous la

forme 𝛼𝑒 𝛽𝑡 (𝛼 = 4 𝑒𝑡 𝛽 = 3 ≠ 𝑎) alors la solution particulière de 𝐸𝐺1 est sous la forme 𝛾𝑒 𝛽𝑡 .
Selon le cours, la solution générale de 𝐸𝐺1 s’écrit alors :
𝛼
𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 2(𝑡−1) + 𝑒 𝛽𝑡 = 𝜆𝑒 2(𝑡−1) + 4𝑒 3𝑡
𝛽−𝑎
Or 𝑥 1 = 5e3 , ce qui implique 𝜆 + 4𝑒 3 = 5𝑒 3 ⟹ 𝜆 = 𝑒 3 . Ainsi, 𝒙 𝒕 = 𝒆𝟐𝒕+𝟏 + 𝟒𝒆𝟑𝒕
𝛼 𝛼 4 4
Vérification : 𝒙 𝒕 = 𝑥0 − 𝑒 𝛽𝑡0 𝑒𝑎 𝑡−𝑡0 + 𝑒 𝛽𝑡 = 5𝑒 3 − 𝑒3 𝑒2 𝑡−1 + 𝑒 3𝑡 =
𝛽−𝑎 𝛽−𝑎 3−2 3−2
4
𝑒3𝑒2 𝑡−1
+ 3−2 𝑒 3𝑡 = 𝒆𝟐𝒕+𝟏 + 𝟒𝒆𝟑𝒕
Exemple 2 : Résoudre l’équation différentielle linéaire du premier ordre définie par :
𝟐. 𝑬𝟏𝑮 𝒙ሶ 𝒕 − 𝟐𝒙 𝒕 = 𝟒𝒆𝟐𝒕 avec 𝒙 𝟏 = 𝟒𝒆𝟐
EPPP
Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺1 des deux équations différentielles,
𝐸𝐻1 𝑥ሶ 𝑡 − 2𝑥 𝑡 = 0
La solution générale de 𝐸𝐻1 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝛼𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0 = 𝛼𝑒 2 𝑡−1 avec 𝑎 = 2 et 𝑡0 = 1.
Donc, 𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝟐 𝒕−𝟏
2. Puisque le coefficient de 𝐸𝐺1 est constant (𝑎 = 2) et le second membre est sous la forme 𝛼𝑒 𝛽𝑡
(𝛼 = 4 𝑒𝑡 𝛽 = 2 = 𝑎) alors la solution particulière de 𝐸𝐺1 est sous la forme 𝛾𝑡𝑒 𝛽𝑡 .
Selon le cours, la solution générale de 𝐸𝐺1 s’écrit alors :
𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 2(𝑡−1) + 𝛼 𝑡 𝑒 𝛽𝑡 = 𝜆𝑒 2(𝑡−1) + 4 𝑡 𝑒 2𝑡
Or 𝑥 1 = 4e2 , ce qui implique 𝜆 + 4𝑒 2 = 4𝑒 2 ⟹ 𝜆 = 0. Ainsi, 𝒙 𝒕 = 𝟒 𝒕 𝒆𝟐𝒕
Vérification :
𝒙 𝒕 = 𝑥0 − 𝛼 𝑡0 𝑒 𝑎𝑡0 𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0 + 𝛼 𝑡𝑒 𝑎𝑡 = 4𝑒 2 − 4𝑒 2 𝑒 2 𝑡−1 + 4 𝑡 𝑒 2𝑡 = 0 + 4 𝑡 𝑒 2𝑡 = 𝟒 𝒕 𝒆𝟐𝒕
Équation différentielle linéaire du second ordre
EPPP C’est une équation de la forme :
𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 = 𝑎1 𝑡 𝑥ሶ 𝑡 + 𝑎2 𝑡 𝑥 𝑡 + 𝑓 𝑡
Ou équivaut à :
𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑡 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
Où, 𝑎1 𝑡 , 𝑎2 𝑡 : fonctions réelles données

𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑡 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑡 𝑥 𝑡 = 0
avec deux conditions initiales de type :
𝑥 𝑡0 = 𝑥0 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
ቊ 𝑜𝑢 ቊ 𝑜𝑢 ⋯
𝑥ሶ 𝑡0 = 𝑥1 𝑥 𝑡1 = 𝑥1
avec 𝑡0 , 𝑡1 , 𝑥0 et 𝑥1 sont donnés.
à coefficients constants
EPPP
C’est une équation de la forme :
𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 = 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 + 𝑎2 𝑥 𝑡 + 𝑓 𝑡 ou équivaut à 𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
Où, 𝑎1 , 𝑎2 : réelles données

𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0
Avec deux conditions initiales de type :

𝑥 𝑡0 = 𝑥0 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
ቊ 𝑜𝑢 ቊ 𝑜𝑢 ⋯
𝑥ሶ 𝑡0 = 𝑥1 𝑥 𝑡1 = 𝑥1
avec 𝑡0 , 𝑡1 , 𝑥0 et 𝑥1 sont donnés.
L’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻2 :

2
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0
𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡 𝑥 𝑡0 = 𝑥0 𝑥 𝑡 = 𝑥0
EPPP 𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0 Avec ቊ 𝑜𝑢 ൜ 0 𝑜𝑢 ⋯
𝑥ሶ 𝑡0 = 𝑥1 𝑥 𝑡1 = 𝑥1
2
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0
Solution générale de l’équation 𝑬𝟐𝐇
2
Le discriminant de 𝐸𝐶𝑎𝑟 : Δ = 𝑎12 + 4𝑎2
2
• Si Δ > 0, alors il existe deux racines réelles distinctes de 𝐸𝐶𝑎𝑟 :
𝑎1 − Δ 𝑎1 + Δ
𝑟1 = 𝑒𝑡 𝑟2 =
2 2
Ainsi, la solution générale de 𝐸𝐻2 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑟1 𝑡 + 𝜆2 𝑒 𝑟2 𝑡 𝑜ù 𝜆1 , 𝜆2 ∈ ℝ
2
• Si Δ = 0, alors il existe une racine double réelle de 𝐸𝐶𝑎𝑟 :
𝑎1
𝑟0 =
2
2
Ainsi, la solution générale de 𝐸𝐻 est : 𝑥ℎ t = 𝐴 + 𝐵𝑡 e𝑟0 t où 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ
2
• Si Δ < 0, alors il existe deux racines complexes distinctes de 𝐸𝐶𝑎𝑟 :
𝑎1 Δ
𝑟 = 𝛼 + 𝑖𝛽 = +𝑖 𝑒𝑡 𝑟ҧ = 𝛼 − 𝑖𝛽
2 2
Ainsi, la solution générale de 𝐸𝐻2 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑡 + 𝐵 sin 𝛽𝑡 𝑜ù 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ
Cas 1 : 𝒇 𝑡 = 𝒃𝟎 ; 𝑏0 ∈ ℝ∗
𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑏0
𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0 𝑥 𝑡 = 𝑥0 𝑥 𝑡 = 𝑥0
EPPP 2
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0 Avec ቊ 0 𝑜𝑢 ቊ 0
𝑥ሶ 𝑡0 = 𝑥1 𝑥 𝑡1 = 𝑥1
Solution générale de l’équation
𝟐 𝑎
Si𝑬Δ
𝐇 > 0 ; r1 , 𝑟2 ∈ ℝ Si Δ < 0 ; 𝑟, 𝑟ҧ ∈ ℂ r = 𝛼 + 𝑖𝛽 Si Δ = 0 ; 𝑟0 = 1 ∈ ℝ
2
𝑥ℎ t = λ1 er1 t + λ2 er2t 𝑥ℎ t = e𝛼t 𝐴 cos 𝛽𝑡 + 𝐵 sin 𝛽𝑡 𝑥ℎ 𝑡 = 𝐴 + 𝐵𝑡 𝑒 𝑟0 𝑡
𝑜ù 𝜆1 , 𝜆2 ∈ ℝ 𝑜ù 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ 𝑜ù 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ
Solution particulière de l’équation 𝐄𝐆𝟐
𝑓 𝑡 est une constante 𝑏0 , donc :
• si 𝑎2 ≠ 0 , alors on cherche une solution particulière constante sous forme : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑥𝑒 = 𝑐0
𝑏0 𝑏0
Ainsi, 𝑥ሷ 𝑝 𝑡 = 𝑥ሶ 𝑝 𝑡 = 0. Et donc, 𝑐0 = − , et donc, 𝑥𝑒 𝑡 = −
𝑎2 𝑎2
• si 𝑎2 = 0, alors
𝑏 𝑏
o si 𝑎1 ≠ 0 on cherche une solution particulière sous forme : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0 𝑡. Ainsi, 𝑐0 = − 0 et donc, 𝑥𝑒 𝑡 = − 0 𝑡
𝑎1 𝑎1
𝑏0 𝑏0 2
o si 𝑎1 = 0 on cherche une solution particulière sous forme : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0 𝑡 2 . Ainsi, 𝑐0 = et donc, 𝑥e 𝑡 = 𝑡
2 2
Si Δ < 0 de 𝐸𝐶𝑎𝑟
2
Solution générale de l’équation 𝑬𝟐𝑮
𝑥 𝑡 = e𝛼t 𝐴 cos 𝛽 𝑡 + 𝐵 sin 𝛽𝑡 + 𝑥𝑒
Si Δ > 0 de 𝐸𝐶𝑎𝑟
2 𝑜ù 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ et deux conditions initiales
𝑥 𝑡 = λ1 er1 t + λ1 er2 t + 𝑥𝑒 Si Δ = 0 de 𝐸𝐶𝑎𝑟
2
𝑜ù 𝜆1 , 𝜆2 ∈ ℝ et deux conditions initiales 𝑎1
𝑥 𝑡 = 𝐴 + 𝐵𝑡 e 2 t + 𝑥𝑒
𝑜ù 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ et deux conditions initiales
de l’équation différentielle linéaire d’ordre 𝟐 à coefficients réels constants
𝑝
EPPP 𝐸𝐺 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑏0 ; 𝑏0 = 𝑐𝑠𝑡𝑒
𝑝
Si Δ > 0 alors
∃ deux racines réelles distinctes 𝑟1 , 𝑟2 ∈ ℝ 𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑟1𝑡 + 𝜆2 𝑒 𝑟2𝑡 + 𝑥𝑒
Si 𝑟1 et 𝑟2 < 0 Si 𝑟1 ou 𝑟2 > 0
Alors 𝑥 𝑡 converge vers 𝑥e pour 𝑡 assez Alors 𝑥 𝑡 diverge pour 𝑡 assez grand
grand
𝑥 𝑡 𝑥 𝑡
𝑥e 𝑥e
0 𝑡
𝑡
0
𝑥 𝑡
𝑥 𝑡
𝑥e
𝑥e
𝑡 𝑡
0 0
𝑝
𝑝
Si Δ = 0 alors
𝑎
∃ une racine double 𝑟0 = 1
2
𝑥 𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 e𝑟0t + 𝑥𝑒
Si 𝑟0 < 0 Si 𝑟0 ≥ 0
Alors 𝑥 𝑡 converge vers 𝑥e pour 𝑡 assez grand Alors 𝑥 𝑡 diverge pour 𝑡 assez grand
𝑥 𝑡 𝑥 𝑡
𝑥e 𝑥e
0 𝑡
𝑡
0
𝑥 𝑡
𝑥 𝑡
𝑥e
𝑥e
𝑡 𝑡
0 0
𝑝
𝑝
Si Δ < 0 alors 𝑥 𝑡 = e𝛼t 𝐴 cos 𝛽𝑡 + 𝐵 sin 𝛽𝑡 + 𝑥𝑒

∃ deux racines complexes 𝑟 = 𝛼 + 𝑖𝛽, 𝑟ҧ ∈ ℂ ou 𝑥 𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 𝑅 cos 𝛽𝑡 − 𝜑 + 𝑥𝑒
Si 𝛼 < 0 Si 𝛼 = 0 Si 𝛼 > 0
Alors 𝑥 𝑡 converge vers 𝑥e Alors 𝑥 𝑡 ne converge pas Alors 𝑥 𝑡 diverge
convergence oscillatoire divergence oscillatoire
𝑥 𝑡
𝑥 𝑡 𝑥 𝑡
𝑥e
𝑥e 𝑥e
𝑡
0
𝑡 𝑡
0 0
Oscillations amorties Oscillations entretenues Oscillations explosives
Étude de la stabilité de l’équilibre 𝒙𝒆 sans calculer les solutions
𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑏0 ; 𝑏0 = 𝑐𝑠𝑡𝑒 ∈ ℝ∗
2
EPPP 𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0 et 𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0
𝑥 𝑡 , solution générale de 𝐸𝐺2 ∶ 𝑥 𝑡 = 𝑥ℎ 𝑡 + 𝑥𝑒 𝑡 . On supposera 𝒙𝒑 𝒕 = 𝒙𝒆 = 𝒄𝒔𝒕𝒆
On sait que : 𝑦 2 − 𝑺 𝑦 + 𝑷 = 0 𝑜ù 𝑺 ∶ 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑷 ∶ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑟 2 − 𝒂𝟏 𝑟 − 𝒂𝟐 = 0
2
Le discriminant de 𝐸𝐶𝑎𝑟 : Δ = 𝑎12 + 4𝑎2
2
❖ Si Δ > 0, il existe deux racines réelles distinctes de 𝐸𝐶𝑎𝑟 : 𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑟1 𝑡 + 𝜆2 𝑒 𝑟2 𝑡 + 𝑥𝑒 (𝑷 = 𝒓𝟏 𝒓𝟐 et 𝑺 = 𝒓𝟏 + 𝒓𝟐 )
o si 𝑃 < 0 alors 𝑟1 > 0 𝑒𝑡 𝑟2 < 0 ou 𝑟1 < 0 𝑒𝑡 𝑟2 > 0 . Ainsi 𝑥𝑒 est instable et 𝑥 𝑡 a un comportement régulier
o si 𝑃 = 0 alors 𝑟1 = 0 𝑜𝑢 𝑟2 = 0. Ainsi 𝑥𝑒 est instable
o si 𝑃 > 0, et
• si 𝑆 > 0 alors 𝑟1 > 0 𝑒𝑡 𝑟2 > 0 , et dans ce cas 𝑥𝑒 est instable
• si 𝑆 < 0 alors 𝑟1 < 0 𝑒𝑡 𝑟2 < 0 , et dans ce cas 𝑥𝑒 est stable et 𝑥 𝑡 est monotone
2
❖ Si Δ = 0, il existe une racine double réelle de 𝐸𝐶𝑎𝑟 : 𝑥 t = 𝐴 + 𝐵𝑡 e𝑟0 t + 𝑥𝑒 (𝑷 = 𝒓𝟐𝟎 ≥ 0 et 𝑺 = 𝟐𝒓𝟎 )
o Si 𝑃 > 0, et
• si 𝑆 > 0 alors 𝑟0 > 0, et dans ce cas 𝑥𝑒 est instable
• si 𝑆 < 0 alors 𝑟0 < 0, et dans ce cas 𝑥𝑒 est stable
o si 𝑃 = 0 alors 𝑟0 = 0. Ainsi 𝑥𝑒 est instable
2
❖ Si Δ < 0, il existe deux racines complexes distinctes de 𝐸𝐶𝑎𝑟 : 𝑥 𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑡 + 𝐵 sin 𝛽𝑡 + 𝑥𝑒
𝑟 = 𝛼 + 𝑖𝛽 ; 𝑷 = 𝒓 𝒓ത = 𝜶𝟐 + 𝜷𝟐 >0 et 𝑺 = 𝒓 + 𝒓ത = 𝟐𝜶 = 𝟐𝓡 𝒓
o On a 𝑃 > 0, et
• si 𝑆 ≥ 0 alors ℛ 𝑟 > 0, et dans ce cas 𝑥𝑒 est instable
• si 𝑆 < 0 alors ℛ 𝑟 < 0, et dans ce cas 𝑥𝑒 est stable et 𝑥 𝑡 a un comportement oscillatoire (amortie,
entretenu, explosive)
Récapitulatif : stabilité de l’équilibre 𝒙𝒆 sans calcul des solutions
𝑝
𝐸𝐺 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑏0 ; 𝑏0 = 𝑐𝑠𝑡𝑒 ∈ ℝ∗
EPPP
𝑝
𝐸𝐻 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0
2
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0
𝑝
𝑥 𝑡 , solution générale de 𝐸𝐺 ∶ 𝑥 𝑡 = 𝑥ℎ 𝑡 + 𝑥𝑒 𝑡 . On supposera 𝒙𝒑 𝒕 = 𝒙𝒆 = 𝒄𝒔𝒕𝒆
On sait que :
𝑦 2 − 𝑺 𝑦 + 𝑷 = 0 𝑜ù 𝑺 ∶ 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑷 ∶ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑟 2 − 𝒂𝟏 𝑟 − 𝒂𝟐 = 0
• Si 𝑃 = −𝑎2 ≤ 0 alors, l’équilibre 𝑥𝑒 est instable

• Si 𝑃 = −𝑎2 > 0 alors,
o Si 𝑆 = 𝑎1 ≥ 0 alors, l’équilibre 𝑥𝑒 est instable
o Si 𝑆 = 𝑎1 < 0 alors, l’équilibre 𝑥𝑒 est stable
𝑬𝟐𝑮 𝒙ሷ 𝒕 − 𝟓𝒙ሶ 𝒕 + 𝟒𝒙 𝒕 = 𝟒 avec 𝒙 𝟎 = 𝟏 𝒆𝒕 𝒙ሶ 𝟎 = 𝟑
EPPP Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺2 : 𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 5𝑥ሶ 𝑡 + 4𝑥 𝑡 = 0

𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 5𝑟 + 4 = 0
Le discriminant de 𝐸𝐶𝑎𝑟
2
: Δ = 25 − 16 = 9 > 0. Donc il existe deux racines réelles distinctes
𝑟1 = 1 et 𝑟2 = 4
La solution générale de 𝐸𝐻2 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑒 4𝑡 ; 𝜆1 , 𝜆2 ∈ ℝ
La solution particulière de 𝐸𝐺2 est une constante (𝑓 𝑡 est une constante) : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0
On a 𝑥ሶ 𝑝 𝑡 = 𝑥ሷ 𝑝 𝑡 = 0, On remplace dans 𝐸𝐺2 : 4𝑐0 = 4 ⟹ 𝑐0 = 1. Ainsi, 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑥𝑒 = 1 = 𝑐𝑠𝑡𝑒
La solution générale de 𝐸𝐺2 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑒 4𝑡 + 1
On a 𝑥ሶ t = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 4𝜆2 𝑒 4𝑡 . Or
𝑥 0 =1 𝜆 + 𝜆2 = 0 𝜆 =1
൜ ⟹൜ 1 ⟹ቊ 2
𝑥ሶ 0 = 3 𝜆1 + 4𝜆2 = 3 𝜆1 = −1
Ainsi, 𝑥 𝑡 = −𝑒 𝑡 + 𝑒 4𝑡 + 1
Comportement asymptotique de la solution : puisque 𝑟1 > 0 et 𝑟2 > 0 , donc 𝑥 𝑡 diverge
régulièrement.
Cas 2 : 𝒇 𝑡 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏 𝒕 + ⋯ + 𝒃𝒏 𝒕𝒏 ; 𝑏𝑖 ∈ ℝ et 𝑓(𝑡) n’est pas une constante
𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑡 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑡 𝑛
𝑥 𝑡0 = 𝑥0 𝑥 𝑡 = 𝑥0
EPPP 𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0 Avec ቊ 𝑜𝑢 ቊ 0
2 𝑥ሶ 𝑡0 = 𝑥1 𝑥 𝑡1 = 𝑥1
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0
𝑎
Si Δ > 0 ; r1 , 𝑟2 ∈ ℝ Si Δ < 0 ; 𝑟, 𝑟ҧ ∈ ℂ r = 𝛼1 + 𝑖𝛽1 Si Δ = 0 ; 𝑟0 = 21 ∈ ℝ
𝑥ℎ t = λ1 er1t + λ2 er2 t 𝑥ℎ t = e𝛼1t 𝐴 cos 𝛽1 𝑡 + 𝐵 sin 𝛽1 𝑡 𝑥ℎ 𝑡 = 𝐴 𝑡 + 𝐵 𝑒 𝑟0 𝑡
𝑓 𝑡 est un polynôme de degré 𝑛, donc on cherche une solution particulière sous forme d’un polynôme
• de degré 𝑛 si 𝑎2 ≠ 0 : 𝒙𝒑 𝑡 = 𝒄𝟎 + 𝒄𝟏 𝒕 + ⋯ + 𝒄𝒏 𝒕𝒏 𝑜ù 𝑐𝑖 ∈ ℝ
• De degré 𝑛 + 1 si 𝑎1 ≠ 0 et 𝑎2 = 0 : 𝒙𝒑 𝑡 = 𝒄𝟎 + 𝒄𝟏 𝒕 + ⋯ + 𝒄𝒏 𝒕𝒏+𝟏 𝑜ù 𝑐𝑖 ∈ ℝ
• De degré 𝑛 + 2 si 𝑎1 = 0 et 𝑎2 = 0 : 𝒙𝒑 𝑡 = 𝒄𝟎 + 𝒄𝟏 𝒕 + ⋯ + 𝒄𝒏 𝒕𝒏+𝟐 𝑜ù 𝑐𝑖 ∈ ℝ
Solution générale de l’équation 𝑬𝟐𝑮 Si Δ < 0 de 𝐸𝐶𝑎𝑟

2
𝑥 𝑡 = e𝛼1 t 𝐴 cos 𝛽1 𝑡 + 𝐵 sin 𝛽1 𝑡 + 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑡 𝑛

Si Δ > 0 de 𝐸𝐶𝑎𝑟 2
𝑥 𝑡 = λ1 er1 t + λ1 er2 t + 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑡 𝑛
𝑜ù 𝜆1 , 𝜆2 ∈ ℝ et deux conditions initiales Si Δ = 0 de 𝐸𝐶𝑎𝑟
2
𝑎1
𝑥 𝑡 = 𝐴 𝑡 + 𝐵 e 2 t + 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑡 𝑛
Exemple : Résoudre l’équation différentielle linéaire du second ordre définie par :
𝑬𝟐𝑮 𝒙ሷ 𝒕 − 𝟓𝒙ሶ 𝒕 + 𝟒𝒙 𝒕 = 𝟒𝒕𝟐 + 𝟐𝒕 − 𝟓 avec 𝒙 𝟎 = 𝟑 𝒆𝒕 𝒙 𝟏 = 𝒆𝟒 + 𝟔

𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 5𝑟 + 4 = 0
2
: Δ = 25 − 16 = 9 > 0 donc il existe deux racines réelles distinctes 𝑟1 = 1 et 𝑟2 = 4
La solution générale de 𝐸𝐻2 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑒 4𝑡 ; λ1 , λ2 ∈ ℝ
La solution particulière de 𝐸𝐺2 est un polynôme de degré 2 (le coefficient de 𝑥 𝑡 est non nul) : 𝑥𝑝 𝑡 =
𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2
On a 𝑥ሶ 𝑝 𝑡 = 𝑐1 + 2𝑐2 𝑡 et 𝑥ሷ 𝑝 𝑡 = 2𝑐2 , On remplace dans 𝐸𝐺2 :
2𝑐2 − 5 𝑐1 + 2𝑐2 𝑡 + 4 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2 = 4𝑡 2 + 2𝑡 − 5 ⟹ 2𝑐2 − 5𝑐1 + 4𝑐0 + −10𝑐2 + 4𝑐1 𝑡 + 4𝑐2 𝑡 2 = 4𝑡 2 + 2𝑡 − 5
Par identification :
4𝑐2 = 4 𝑐2 = 1
ቐ −10𝑐2 + 4𝑐1 = 2 ⟹ ቐ𝑐1 = 3 ⟹ 𝑥𝑝 𝑡 = 2 + 3𝑡 + 𝑡 2
2𝑐2 − 5𝑐1 + 4𝑐0 = −5 𝑐0 = 2
La solution générale de 𝐸𝐺2 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑒 4𝑡 + 2 + 3𝑡 + 𝑡 2 . Or
𝑥 0 =3 𝜆1 + 𝜆2 = 1 𝜆2 = 1 − 𝜆1 𝜆2 = 1 − 𝜆1
൜ ⟹ ൜ ⟹ ൜ ⟹ ൜ ⟹ 𝜆1 = 0 𝑒𝑡 𝜆2 = 1
𝑥 1 = 𝑒4 + 6 𝜆1 𝑒 + 𝜆2 𝑒 4 + 2 + 3 + 1 = 𝑒 4 + 6 𝜆1 𝑒 + 1 − 𝜆1 𝑒 4 = 𝑒 4 𝜆1 𝑒 1 − 𝑒 3 = 0
Ainsi, 𝑥 𝑡 = 𝑒 4𝑡 + 2 + 3𝑡 + 𝑡 2
𝑬𝟐𝑮 𝒙ሷ 𝒕 − 𝟐𝒙ሶ 𝒕 + 𝒙 𝒕 = 𝟐𝒕𝟐 − 𝟕𝒕 + 𝟐 avec 𝒙 𝟎 = 𝟏 𝒆𝒕 𝒙ሶ 𝟎 = 𝟒
Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺2 : 𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 2𝑥ሶ 𝑡 + 𝑥 𝑡 = 0

EPPP
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 2𝑟 + 1 = 0
2
: Δ′ = 1 − 1 = 0 donc il existe une racine double réelle 𝑟0 = 1
La solution générale de 𝐸𝐻2 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝐴𝑡 + 𝐵 𝑒 𝑡 ; 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ
La solution particulière de 𝐸𝐺2 est un polynôme de degré 2 (le coefficient de 𝑥 𝑡 est non nul) :
𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2
2𝑐2 − 2 𝑐1 + 2𝑐2 𝑡 + 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2 = 2𝑡 2 − 7𝑡 + 2 ⟹ 2𝑐2 − 2𝑐1 + 𝑐0 + −4𝑐2 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2 = 2𝑡 2 − 7𝑡 + 2
𝑐2 = 2 𝑐2 = 2
ቐ −4𝑐2 + 𝑐1 = −7 ⟹ ቐ𝑐1 = 1 ⟹ 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑡 + 2𝑡 2
2𝑐2 − 2𝑐1 + 𝑐0 = 2 𝑐0 = 0
La solution générale de 𝐸𝐺2 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝐴𝑡 + 𝐵 𝑒 𝑡 + 𝑡 + 2𝑡 2
On a : 𝑥ሶ 𝑡 = 𝐴𝑡 + 𝐴 + 𝐵 𝑒 𝑡 + 1 + 4𝑡. Or,
𝑥 0 =1 𝐵=1 𝐵=1
൜ ⟹ቄ ⟹ቊ
𝑥′ 0 = 4 𝐴+𝐵+1=4 𝐴=2
Ainsi, 𝑥 𝑡 = 2𝑡 + 1 𝑒 𝑡 + 𝑡 1 + 2𝑡 = 1 + 2𝑡 𝑒 𝑡 + 𝑡
𝑬𝟐𝑮 𝒙ሷ 𝒕 − 𝟐𝒙ሶ 𝒕 + 𝟐𝒙 𝒕 = 𝟐𝒕𝟐 + 𝟐𝒕 − 𝟔 avec 𝒙 𝟎 = 𝟎 𝒆𝒕 𝒙ሶ 𝟎 = 𝟑

𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 2𝑟 + 2 = 0
2
: Δ′ = 1 − 2 = −1 < 0 donc il existe deux racines complexes distinctes 𝑟 = 1 + 𝑖 et 𝑟ҧ = 1 − 𝑖
La solution générale de 𝐸𝐻2 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝑒 𝑡 𝐴 cos 𝑡 + 𝐵 sin 𝑡 ; 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ
La solution particulière de 𝐸𝐺2 est un polynôme de degré 2 (le coefficient de 𝑥 𝑡 est non nul) : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2
2𝑐2 − 2 𝑐1 + 2𝑐2 𝑡 + 2 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2 = 2𝑡 2 + 2𝑡 − 6 ⟹ 2𝑐2 − 2𝑐1 + 2𝑐0 + −4𝑐2 + 2𝑐1 𝑡 + 2𝑐2 𝑡 2 = 2𝑡 2 + 2𝑡 − 6
2𝑐2 = 2 𝑐2 = 1
ቐ −4𝑐2 + 2𝑐1 = 2 ⟹ ቐ 𝑐1 = 3 ⟹ 𝑥𝑝 𝑡 = −1 + 3𝑡 + 𝑡 2
2𝑐2 − 2𝑐1 + 2𝑐0 = −6 𝑐0 = −1
𝑥 𝑡 = 𝑒 𝑡 𝐴 cos 𝑡 + 𝐵 sin 𝑡 − 1 + 3𝑡 + 𝑡 2
On a : 𝑥ሶ 𝑡 = 𝐴 cos 𝑡 − sin 𝑡 + 𝐵 cos 𝑡 + sin 𝑡 𝑒 𝑡 + 3 + 2𝑡. Or,
𝑥 0 =0 𝐴−1=0 𝐴=1
൜ ⟹ቄ ⟹ቊ
𝑥ሶ 0 = 3 𝐴+𝐵+3=3 𝐵 = −𝐴 = −1
Ainsi,
𝑥 𝑡 = 𝑒 𝑡 cos 𝑡 − sin 𝑡 − 1 + 3𝑡 + 𝑡 2
Cas 3 : 𝒇 𝑡 = 𝜶𝒆𝜷𝒕 ; 𝛼, 𝛽 ∈ ℝ
𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝛼𝑒 𝛽𝑡
𝑥 𝑡0 = 𝑥0 𝑥 𝑡 = 𝑥0
EPPP 𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0 Avec ቊ 𝑜𝑢 ൜ 0 𝑜𝑢 ⋯
2
𝑥ሶ 𝑡0 = 𝑥1 𝑥 𝑡1 = 𝑥1
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0

𝑎
Si Δ > 0 ; r1 , 𝑟2 ∈ ℝ Si Δ < 0 ; 𝑟, 𝑟ҧ ∈ ℂ r = 𝛼 + 𝑖𝛽 Si Δ = 0 ; 𝑟0 = 21 ∈ ℝ
𝑥ℎ t = λ1 er1t + λ2 er2 t 𝑥ℎ t = e𝛼t 𝐴 cos 𝛽𝑡 + 𝐵 sin 𝛽𝑡 𝑥ℎ 𝑡 = 𝐴 𝑡 + 𝐵 𝑒 𝑟0 𝑡
𝐄𝐆𝟐 2
2 Si 𝛽 n’est pas racine de 𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑎1 2
Si 𝛽 est racine simple de 𝐸𝐶𝑎𝑟 alors, alors, Si 𝛽 = est racine double de 𝐸𝐶𝑎𝑟 alors,
𝛼 2
𝑥𝑝 t = 𝑡𝑒𝛽𝑡 𝛼 1 𝑎1
2𝛽 − 𝑎1 𝑥𝑝 t = 2 𝑒 𝛽𝑡 𝑥𝑝 t = 𝛼 𝑡 2 𝑒 2 𝑡
𝛽 − 𝑎1 𝛽 − 𝑎2 2
𝑥 𝑡 = 𝑥ℎ 𝑡 + 𝑥𝑝 𝑡
Avec deux conditions initiales.
𝑬𝟐𝑮 𝒙ሷ 𝒕 − 𝟒𝒙 𝒕 = 𝟒𝒕 + 𝟖𝒆𝟐𝒕 avec 𝒙 𝟎 = 𝟎 𝒆𝒕 𝒙ሶ 𝟎 = 𝟓
EPPP Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺2 : 𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 4𝑥 𝑡 = 0

𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟2 − 4 = 0
Donc il existe deux racines réelles distinctes 𝑟1 = −2 et 𝑟2 = 2
La solution générale de 𝐸𝐻2 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆1 𝑒 −2𝑡 + 𝜆2 𝑒 2𝑡 ; λ1 , λ2 ∈ ℝ
La solution particulière de 𝐸𝐺2 est la somme de deux solutions particulières : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑥𝑝1 𝑡 + 𝑥𝑝2 𝑡
• 𝑥𝑝1 𝑡 solution particulière de 𝐸𝐺2 avec second membre 𝑡 ∶ 𝑥𝑝1 𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑡. On remplace dans l’équation :
−4 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 = 4𝑡 ⟹ 𝑐0 = 0 𝑒𝑡 𝑐1 = −1 ⟹ 𝑥𝑝1 𝑡 = −𝑡
• 𝑥𝑝2 𝑡 solution particulière de 𝐸𝐺2 avec second membre 𝑒 2𝑡 = 𝛼𝑒 𝛽𝑡 𝛼 = 8 𝑒𝑡 𝛽 = 2 ∶ Comme 𝛽 est racine de 𝐸𝐶𝑎𝑟
2
, alors
𝛼
𝑥𝑝2 𝑡 = 𝑡 𝑒 𝛽𝑡 = 2 𝑡 𝑒 2𝑡
2𝛽 − 𝑎1
Ainsi, 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑥𝑝1 𝑡 + 𝑥𝑝2 𝑡 = −𝑡 + 2 𝑡 𝑒 2𝑡
La solution générale de 𝐸𝐺2 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 −2𝑡 + 𝜆2 𝑒 2𝑡 − 𝑡 + 2 𝑡 𝑒 2𝑡
On a : 𝑥ሶ 𝑡 = −2𝜆1 𝑒 −2𝑡 + 2𝜆2 𝑒 2𝑡 − 1 + 2 1 + 2𝑡 𝑒 2𝑡 . Or
𝑥 0 =0 𝜆1 + 𝜆2 = 0 𝜆 = −𝜆2 𝜆 = −1
൜ ⟹൜ ⟹൜ 1 ⟹ቊ 1
𝑥′ 0 = 5 −2𝜆1 + 2𝜆2 + 1 = 5 4𝜆2 = 4 𝜆2 = 1
Ainsi, 𝑥 𝑡 = −𝑒 −2𝑡 + 𝑒 2𝑡 − 𝑡 + 2 𝑡 𝑒 2𝑡
Cas 4 : 𝒇 𝑡 = 𝒆𝜶𝒕 𝑨 cos 𝜷𝒕 + 𝑩 sin 𝜷𝒕 ; α ∈ ℝ, 𝛽 ∈ ℝ∗ ; P𝑚 et Q𝑛 polynômes de degré m et 𝑛
𝐸𝐺2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 𝑃𝑚 𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑡 + 𝑄𝑛 𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝛽𝑡
EPPP 𝐸𝐻2 𝑥ሷ 𝑡 − 𝑎1 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0 𝑥 𝑡0 = 𝑥0 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
2 Avec ቊ 𝑜𝑢 ቊ
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0 𝑥ሶ 𝑡0 = 𝑥1 𝑥 𝑡1 = 𝑥1

𝑎
2 2
Si 𝛼 + 𝑖𝛽 et 𝛼 − 𝑖𝛽 sont racines de 𝐸𝐶𝑎𝑟 alors, Si 𝛼 + 𝑖𝛽 et 𝛼 − 𝑖𝛽 ne sont pas racines de 𝐸𝐶𝑎𝑟 alors,
𝑥𝑝 𝑡 = 𝑡𝑒 𝛼𝑡 𝑅𝑁 𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑡 + 𝑆𝑁 𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝛽𝑡 𝛼𝑡
𝑥𝑝 𝑡 = 𝑒 𝑅𝑁 𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑡 + 𝑆𝑁 𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝛽𝑡
Où R N , SN polynômes de degré 𝑁 = max 𝑚, 𝑛 Où R N , SN polynômes de degré 𝑁 = max 𝑚, 𝑛
𝑬𝟐𝑮
Avec deux conditions initiales.
Cas 5 : 𝒇 𝑡 = 𝒆𝜶𝒕 𝐏𝒏 𝒕 ; α ∈ ℝ et 𝑃𝑛 polynôme de degré 𝑛
𝐸𝐺2 𝑥 ′′ 𝑡 − 𝑎1 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 𝑏0 + 𝑏1 𝑡 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑡 𝑛
EPPP 𝐸𝐻2 𝑥 ′′ 𝑡 − 𝑎1 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0 𝑥 𝑡0 = 𝑥0 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0 𝑥′ 𝑡0 = 𝑥1 𝑥 𝑡1 = 𝑥1

𝑬𝟐𝐇 𝑎

𝟐
𝐄 𝐆 2
Si 𝛼 est racine simple de 𝐸𝐶𝑎𝑟 2
alors, Si 𝛽 n’est pas racine de 𝐸𝐶𝑎𝑟 2
alors, Si 𝛼 est racine double de 𝐸𝐶𝑎𝑟 alors,
𝑥𝑝 t = t 𝑒 𝛼𝑡 Q n 𝑡 𝑥𝑝 t = 𝑒 𝛼𝑡 Q n 𝑡 𝑥𝑝 t = 𝑡 2 𝑒 𝛼 𝑡 Q n 𝑡
Où Q n est un polynôme de degré 𝑛 Où Q n est un polynôme de degré 𝑛 Où Q n est un polynôme de degré 𝑛
Avec deux conditions initiales
Cas 6 : 𝒇 𝑡 = 𝒆𝜶𝒕 𝐏𝒎 𝒕 cos 𝜷𝒕 + 𝐐𝒏 𝒕 sin 𝜷𝒕 ;α ∈ ℝ, 𝛽 ∈ ℝ∗ ; P𝑚 et Q 𝑛 polynômes de degré m et 𝑛
𝐸𝐺2 𝑥 ′′ 𝑡 − 𝑎1 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 𝑒 𝛼𝑡 𝑃𝑚 𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑡 + 𝑄𝑛 𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝛽𝑡
EPPP 𝐸𝐻2 𝑥 ′′ 𝑡 − 𝑎1 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎2 𝑥 𝑡 = 0 𝑥 𝑡0 = 𝑥0 𝑥 𝑡0 = 𝑥0
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 − 𝑎1 𝑟 − 𝑎2 = 0 𝑥′ 𝑡0 = 𝑥1 𝑥 𝑡1 = 𝑥1

𝑬𝟐𝐇 𝑎

2 2
Si 𝛼 + 𝑖𝛽 et 𝛼 − 𝑖𝛽 sont racines de 𝐸𝐶𝑎𝑟 alors, Si 𝛼 + 𝑖𝛽 et 𝛼 − 𝑖𝛽 ne sont pas racines de 𝐸𝐶𝑎𝑟 alors,
𝐶 𝐷 𝛼𝑡
𝑥𝑝 𝑡 = 𝑒 𝐶 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑡 + 𝐷 𝑠𝑖𝑛 𝛽𝑡
𝑥𝑝 𝑡 = 𝑡𝑒 𝛼𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑡 − 𝑠𝑖𝑛 𝛽𝑡
2𝛽 2𝛽 Où 𝐶, 𝐷 ∈ ℝ
Où 𝐶, 𝐷 ∈ ℝ
Avec deux conditions initiales
Étude de la stabilité de l’équilibre 𝒙𝒆 sans calculer les solutions
Théorème (Condition nécessaire et suffisante de convergence des solutions de l’équation différentielle) :
EPPP
Une équation différentielle linéaire d’ordre 𝑝 a des solutions qui convergent vers la solution
d’équilibre (quelles que soient les conditions initiales) si et seulement si son équation
caractéristique satisfait aux conditions de théorème de Routh.
Théorème de Routh : Soit l’équation d’ordre 𝑝 :

𝑎0 𝑟 𝑝 + 𝑎1 𝑟 𝑝−1 + ⋯ + 𝑎𝑝−1 𝑟 + 𝑎𝑝 = 0 avec 𝑎0 > 0
Les parties réelles des solutions 𝑟𝑖 de l’équation sont strictement négatives si et seulement si les 𝑝 mineurs Δ𝑘 d’ordre
𝑘 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝 de la matrice carrée d’ordre 𝑝 :
𝑎1 𝑎3 𝑎5 𝑎7 ⋯ 0
𝑎0 𝑎2 𝑎4 𝑎6 ⋯ 0
0 𝑎1 𝑎3 𝑎5 ⋯ 0
0 𝑎0 𝑎2 𝑎4 ⋯ 0
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 0
0 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 𝑎𝑝
Sont strictement positifs. C’est-à-dire, si et seulement si
𝑎1 𝑎3 𝑎5 𝑎7
𝑎1 𝑎3 𝑎5
𝑎1 𝑎3 𝑎0 𝑎2 𝑎4 𝑎6
Δ1 = 𝑎1 = 𝑎1 ; Δ2 = 𝑎 𝑎 ; Δ3 = 𝑎0 𝑎2 𝑎4 ; Δ4 = 0 𝑎1 𝑎3 𝑎5 ; ⋯ ; Δ𝑝 = 𝑎𝑝 Δ𝑝−1
0 2
0 𝑎1 𝑎3
0 𝑎0 𝑎2 𝑎4
sont strictement positifs.
Remarques :
Soit l’équation différentielle linéaire d’ordre 𝑝 :
EPPP
𝑝 𝑝 𝑝−1
𝐸𝐺 𝑥 𝑡 − 𝑎1 𝑥 𝑡 − ⋯ −𝑎𝑝−1 𝑥 ′ 𝑡 − 𝑎𝑝 𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑡
Soit l’équation caractéristique d’ordre 𝑝 associée à l’équation différentielle linéaire homogène associée à
𝑝
𝐸𝐺 :
𝑟 𝑝 + 𝑎1 𝑟 𝑝−1 + ⋯ + 𝑎𝑝−1 𝑟 + 𝑎𝑝 = 0 (𝑎0 = 1)
• Les 𝑝 mineurs Δ𝑘 d’ordre 𝑘 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝 sont strictement positifs impliquent : 𝑎1 > 0 et 𝑎𝑝 >

0 (puisque Δ1 = 𝑎1 > 0 ; Δ𝑝−1 > 0 et Δ𝑝 = 𝑎𝑝 Δ𝑝−1 > 0).
• Si 𝑎1 ≤ 0 ou 𝑎𝑝 ≤ 0 ou l’un des mineur Δ𝑘 ≤ 0, alors la solution générale de l’équation différentielle

est divergente, d’où l’instabilité de l’équilibre.
Applications économiques
EPPP
Exemple économique 1 :
EPPP
Soit,
𝑌ሶ 𝑡 = 𝜆 𝐶 𝑡 − 𝑌 𝑡 𝜆>0
ቊ
𝐶 𝑡 = 𝑐𝑌 𝑡 + 𝐴 0<𝑐<1
• La variation du revenu 𝑌 𝑡 est proportionnelle à la différence entre la

consommation 𝐶 𝑡 et ce même revenu : 𝑌ሶ 𝑡 = 𝜆 𝐶 𝑡 − 𝑌 𝑡 ( 𝜆 > 0 étant le
coefficient d’ajustement).
• 𝐶 𝑡 = 𝑐𝑌 𝑡 + 𝐴, ou le multiplicateur 𝑐, 0 < 𝑐 < 1 est la propension marginale à

consommer et 𝐴 une constante positive.
On déduit du modèle une équation différentielle linéaire d’ordre 1 de la seule

variable fonctionnelle 𝑌 𝑡 :
𝑌ሶ 𝑡 = 𝜆 𝐶 𝑡 − 𝑌 𝑡 ⟺ 𝑌ሶ 𝑡 = 𝜆 𝑐𝑌 𝑡 + 𝐴 − 𝑌 𝑡 ⟺ 𝑌ሶ 𝑡 = −𝜆 1 − 𝑐 𝑌 𝑡 + 𝜆𝐴
On cherche à étudier la dynamique de 𝑌 𝑡 .
Solution 1 :
On a une équation différentielle linéaire d’ordre 1 de la seule variable fonctionnelle 𝑌 𝑡
EPPP avec un second membre constant :
𝐸𝐺1 𝑌ሶ 𝑡 = −𝜆 1 − 𝑐 𝑌 𝑡 + 𝜆𝐴 𝑒𝑡 𝐸𝐻1 𝑌ሶ 𝑡 = −𝜆 1 − 𝑐 𝑌 𝑡
• Solution particulière 𝑌𝑒 constante puisque le second membre est constant (𝑌𝑒ሶ = 0)
𝐴
0 = −𝜆 1 − 𝑐 𝑌𝑒 + 𝜆𝐴 ⟹ 𝑌𝑒 =
1−𝑐
• Solution générale de l’équation homogène associée : de la forme 𝑌ℎ 𝑡 = 𝑘𝑒 −𝜆 1−𝑐 𝑡 ,

𝑘∈ℝ
• Solution générale de l’équation complète :
𝐴
𝑌 𝑡 = 𝑌𝑒 + 𝑘𝑒 −𝜆 1−𝑐 𝑡
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑌𝑒 = 𝑒𝑡 𝑘 ∈ ℝ
1−𝑐
• Étant donné la condition initiale 𝑌 0 , on trouve 𝑌 0 = 𝑌𝑒 + 𝑘 ⟹ 𝑘 = 𝑌 0 − 𝑌𝑒 . D’où,
𝐴 𝐴
𝑌 𝑡 = 𝑌𝑒 + 𝑌 0 − 𝑌𝑒 𝑒 −𝜆 1−𝑐 𝑡 ⟹ 𝑌 𝑡 = + 𝑌 0 − 𝑒 −𝜆 1−𝑐 𝑡
1−𝑐 1−𝑐
Suite solution 1 :
𝑌 𝑡 = 𝑌𝑒 + 𝑌 0 − 𝑌𝑒 𝑒 −𝜆 1−𝑐 𝑡
EPPP
Comportement asymptotique :
o Si 𝑌 0 = 𝑌𝑒 alors 𝑌 𝑡 = 𝑌𝑒 pour tout 𝑡 : on dit que le mouvement est stationnaire.
o Si 𝑌 0 ≠ 𝑌𝑒 alors 𝑌 𝑡 dépend de 𝑒 −𝜆 1−𝑐 𝑡 :
✓ 𝜆 > 0 et 1 − 𝑐 > 0 alors −𝜆 1 − 𝑐 < 0 et 𝑒 −𝜆 1−𝑐 𝑡

tend vers 0 pour 𝑡 assez grand. Ainsi,
𝑌 𝑡 converge régulièrement vers la situation d’équilibre 𝑌𝑒 (qui est un équilibre stable pour
toutes les valeurs des paramètres 𝜆 > 0 et 0 < 𝑐 < 1).
𝑌 𝑡
𝑌 𝑡
𝑌 0
𝑌e 𝑌e
𝑌 0
𝑡 𝑡
0 0
lim 𝑌 𝑡 − 𝑌𝑒 = 0+ lim 𝑌 𝑡 − 𝑌𝑒 = 0−
𝑡→+∞ 𝑡→+∞
EPPP Soit, le modèle du marché (modèle de Cobweb avec anticipation)
𝑄𝑑 𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑃 𝑡 𝛼, 𝛽 > 0
൞𝑄𝑆 𝑡 = −𝛾 + 𝛿𝑃 𝑡 + 𝜆𝑃ሶ 𝑡 𝛾, 𝛿, 𝜆 > 0
𝑄𝑑 𝑡 = 𝑄𝑆 𝑡
• La variation d’offre 𝑄𝑆 𝑡 dépend du prix à l’instant 𝑡 et de son évolution ( 𝜆 étant le

coefficient d’ajustement ).
• La fonction de demande 𝑄𝑑 𝑡 dépend du prix à l’instant 𝑡
On déduit du modèle une équation de la seule variable fonctionnelle 𝑃 𝑡 :
𝑄𝑑 𝑡 = 𝑄𝑆 𝑡 ⇔ 𝛼 − 𝛽𝑃 𝑡 = −𝛾 + 𝛿 𝑃 𝑡 + 𝜆 𝑃ሶ 𝑡
⇔ 𝛼 + 𝛾 − 𝛽 + 𝛿 𝑃 𝑡 = 𝜆 𝑃ሶ 𝑡
Que l’on écrit sous forme d’une équation différentielle linéaire d’ordre 1 :
𝛽+𝛿 𝛼+𝛾
ሶ
𝑃 𝑡 =− 𝑃 𝑡 +
𝜆 𝜆
On cherche à étudier la dynamique de 𝑃 𝑡 .
Solution 2 :
On a une équation différentielle linéaire d’ordre 1 de la seule variable fonctionnelle 𝑃 𝑡 avec un
second membre constant :
EPPP 𝛽+𝛿 𝛼+𝛾 𝛽+𝛿
𝐸𝐺1 ሶ
𝑃 𝑡 =− 𝑃 𝑡 + 𝑒𝑡 1 ሶ
𝐸𝐻 𝑃 𝑡 = − 𝑃 𝑡
𝜆 𝜆 𝜆
• Solution particulière 𝑃𝑒 constante puisque le second membre est constant (𝑃𝑒ሶ = 0)
𝛽+𝛿 𝛼+𝛾 𝛼+𝛾
0=− 𝑃𝑒 + ⟹ 𝑃𝑒 =
𝜆 𝜆 𝛽+𝛿
𝛽+𝛿
• Solution générale de l’équation homogène associée : de la forme 𝑃ℎ 𝑡 = 𝑘𝑒 −
𝜆
𝑡
, 𝑘∈ℝ
𝛽+𝛿
𝛼+𝛾
• Solution générale de l’équation complète : 𝑃 𝑡 = 𝑃𝑒 + 𝑘𝑒 − 𝜆 𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑃𝑒 = 𝛽+𝛿 𝑒𝑡 𝑘 ∈ ℝ
• Étant donné la condition initiale 𝑃 0 , on trouve 𝑃 0 = 𝑃𝑒 + 𝑘 ⟹ 𝑘 = 𝑃 0 − 𝑃𝑒 . D’où,
−
𝛽+𝛿
𝑡 𝛼+𝛾 𝛼 + 𝛾 −𝛽+𝛿𝑡
𝑃 𝑡 = 𝑃𝑒 + 𝑃 0 − 𝑃𝑒 𝑒 𝜆 ⟹ 𝑃 𝑡 = + 𝑃 0 − 𝑒 𝜆
𝛽+𝛿 𝛽+𝛿
Suite solution 2 :
𝛽+𝛿
− 𝑡
𝑃 𝑡 = 𝑃𝑒 + 𝑃 0 − 𝑃𝑒 𝑒 𝜆
EPPP
o Si P 0 = 𝑃𝑒 alors 𝑃 𝑡 = 𝑃𝑒 pour tout 𝑡 : on dit que le mouvement est stationnaire.
𝛽+𝛿
o Si P 0 ≠ 𝑃𝑒 alors 𝑃 𝑡 dépend de 𝑒− 𝜆 𝑡 :
𝛽+𝛿
𝛽+𝛿
✓ 𝛽, 𝛿, 𝜆 > 0 alors − 𝜆 <0 et 𝑒− 𝜆 𝑡 tend vers 0 pour 𝑡 assez grand. Ainsi 𝑃 𝑡
converge régulièrement vers la situation d’équilibre 𝑃𝑒 (qui est un équilibre stable pour
toutes les valeurs des paramètres 𝛽, 𝛿, 𝜆 > 0).
𝑃 𝑡
𝑃 𝑡
𝑃 0
𝑃e
𝑃e
𝑃 0
𝑡 𝑡
0 0
lim 𝑃 𝑡 − 𝑃𝑒 = 0−
lim 𝑃 𝑡 − 𝑃𝑒 = 0+ 𝑡→+∞
𝑡→+∞
Soit, le modèle de marché (avec ajustement du prix)
EPPP
𝑄𝑑 𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑃 𝑡 𝛼, 𝛽 > 0
൞ 𝑄𝑆 𝑡 = −𝛾 + 𝛿𝑃 𝑡 𝛾, 𝛿 > 0
𝑃ሶ 𝑡 = 𝑗 𝑄𝑑 𝑡 − 𝑄𝑆 𝑡 𝑗>0
• 𝑄𝑑 𝑡 fonction de demande et 𝑄𝑆 𝑡 fonction d’offre.
• L’ajustement du prix 𝑃 𝑡 à l’instant 𝑡 est proportionnel à la demande excédentaire

(𝑗 coefficient d’ajustement).
On déduit du modèle une équation de la seule variable fonctionnelle P 𝑡 :

𝑃ሶ 𝑡 = 𝑗 𝑄𝑑 𝑡 − 𝑄𝑆 𝑡 ⇔ 𝑃ሶ 𝑡 = 𝑗 𝛼 − 𝛽𝑃 𝑡 + 𝛾 − 𝛿𝑃 𝑡 =𝑗 𝛼+𝛾 −𝑗 𝛽+𝛿 𝑃 𝑡
Que l’on écrit sous forme d’une équation différentielle linéaire d’ordre 1 :
𝑃ሶ 𝑡 = −𝑗 𝛽 + 𝛿 𝑃 𝑡 + 𝑗 𝛼 + 𝛾
On cherche à étudier la dynamique de 𝑃 𝑡 .
Solution 3 :
EPPP second membre constant :
𝐸𝐺1 𝑃ሶ 𝑡 = −𝑗 𝛽 + 𝛿 𝑃 𝑡 + 𝑗 𝛼 + 𝛾 𝑒𝑡 𝐸𝐻1 𝑃ሶ 𝑡 = −𝑗 𝛽 + 𝛿 𝑃 𝑡
• Solution particulière 𝑃𝑒 constante puisque le second membre est constant (𝑃𝑒ሶ = 0)
𝛼+𝛾
0 = −𝑗 𝛽 + 𝛿 𝑃𝑒 + 𝑗 𝛼 + 𝛾 ⟹ 𝑃𝑒 =
𝛽+𝛿
• Solution générale de l’équation homogène associée : de la forme 𝑃ℎ 𝑡 = 𝑘𝑒 −𝑗 𝛽+𝛿 𝑡 ,

𝑘∈ℝ
𝛼+𝛾
• Solution générale de l’équation complète : 𝑃 𝑡 = 𝑃𝑒 + 𝑘𝑒 −𝑗 𝛽+𝛿 𝑡
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑃𝑒 = 𝛽+𝛿 𝑒𝑡 𝑘 ∈ ℝ
• Étant donné la condition initiale 𝑃 0 , on trouve 𝑃 0 = 𝑃𝑒 + 𝑘 ⟹ 𝑘 = 𝑃 0 − 𝑃𝑒 . D’où,
𝛼+𝛾 𝛼 + 𝛾 −𝑗
𝑃 𝑡 = 𝑃𝑒 + 𝑃 0 − 𝑃𝑒 𝑒 −𝑗 𝛽+𝛿 𝑡 ⟹ 𝑃 𝑡 = + 𝑃 0 − 𝑒 𝛽+𝛿 𝑡
𝛽+𝛿 𝛽+𝛿
Suite solution 3:
𝑃 𝑡 = 𝑃𝑒 + 𝑃 0 − 𝑃𝑒 𝑒 −𝑗 𝛽+𝛿 𝑡
EPPP
o Si P 0 = 𝑃𝑒 alors 𝑃 𝑡 = 𝑃𝑒 pour tout 𝑡 : on dit que le mouvement est stationnaire.
o Si P 0 ≠ 𝑃𝑒 alors 𝑃 𝑡 dépend de 𝑒 −𝑗 𝛽+𝛿 𝑡 :
✓ 𝛽, 𝛿, 𝑗 > 0 alors −𝑗 𝛽 + 𝛿 < 0 et 𝑒 −𝑗 𝛽+𝛿 𝑡

tend vers 0 pour 𝑡 assez grand. Ainsi, 𝑃 𝑡
converge régulièrement vers la situation d’équilibre 𝑃𝑒 (qui est un équilibre stable pour
toutes les valeurs des paramètres 𝛽, 𝛿, 𝑗 > 0).
𝑃 𝑡
𝑃 𝑡
𝑃 0
𝑃e
𝑃e
𝑃 0
𝑡 𝑡
0 0
lim 𝑃 𝑡 − 𝑃𝑒 = 0−
lim 𝑃 𝑡 − 𝑃𝑒 = 0+ 𝑡→+∞
𝑡→+∞
EPPP
Soit l’équation de mouvement du capital qui est une équation différentielle
linéaire d’ordre 1 de la seule variable fonctionnelle 𝐾 𝑡 à coefficients
constants et à second membre 𝐼 𝑡 quelconque non explicité :
𝐾ሶ 𝑡 = 𝐼 𝑡 − 𝛿 𝐾 𝑡
• 𝐾 𝑡 capital à l’instant 𝑡, variable endogène.
• 𝐼 𝑡 investissement à l’instant 𝑡, variable exogène.
• 𝛿 taux de dépréciation, paramètre, tel que 0 ≤ 𝛿 < 1.
Il n’est pas possible de trouver une solution particulière de l’équation

complète. On utilise alors la méthode dite de « variation de la constante ».
Solution 4 :
On a une équation différentielle linéaire d’ordre 1 de la seule variable fonctionnelle 𝐾 𝑡 avec un
second membre une fonction 𝐼 𝑡 non explicitée :
EPPP 𝐸𝐺1 𝐾ሶ 𝑡 = −𝛿 𝐾 𝑡 + 𝐼 𝑡 𝑒𝑡 𝐸𝐻1 𝐾ሶ 𝑡 = −𝛿 𝐾 𝑡
• Solution générale de l’équation homogène associée : de la forme 𝐾ℎ 𝑡 = 𝑘𝑒 −𝛿𝑡 , 𝑘 ∈ ℝ

• Solution générale de l’équation complète donnée par la méthode de la variation de la constante :
𝐾 𝑡 = 𝑘 𝑡 𝑒 −𝛿𝑡 . On remplace dans 𝐸𝐺1 ,
𝐾ሶ 𝑡 = 𝐼 𝑡 − 𝛿 𝐾 𝑡 ⟹ 𝑘ሶ 𝑡 𝑒 −𝛿𝑡 − 𝛿𝑘 𝑡 𝑒 −𝛿𝑡 = 𝐼 𝑡 − 𝛿 𝑘 𝑡 𝑒 −𝛿𝑡 ⟹ 𝑘ሶ 𝑡 = 𝐼 𝑡 𝑒 𝛿𝑡
En intégrant,
𝑡
𝑘ሶ 𝑡 = 𝐼 𝑡 𝑒 𝛿𝑡 ⟹ 𝑘 𝑡 = න 𝐼 𝜏 𝑒 𝛿𝜏 𝑑𝜏 + 𝛼, 𝛼∈ℝ
0
Ainsi,
𝑡 𝑡
𝐾 𝑡 = න 𝐼 𝜏 𝑒 𝛿𝜏 𝑑𝜏 + 𝛼 𝑒 −𝛿𝑡 = න 𝐼 𝜏 𝑒 −𝛿(𝑡−𝜏) 𝑑𝜏 + 𝛼𝑒 −𝛿𝑡

0 0
• Étant donnée la condition initiale 𝐾 0 , on trouve 𝐾 0 = 𝛼. D’où,

𝑡
𝐾 𝑡 = න 𝐼 𝜏 𝑒 −𝛿(𝑡−𝜏) 𝑑𝜏 + 𝐾 0 𝑒 −𝛿𝑡
0
Interaction entre multiplicateur et accélérateur. Soit,
EPPP
𝐶 𝑡 = 𝑐 𝑌 𝑡 − 𝑌ሶ 𝑡 0<𝑐<1
൞ 𝐼 𝑡 = 𝛽 𝐶ሶ 𝑡 𝛽>0
𝑌 𝑡 =𝐶 𝑡 +𝐼 𝑡 +𝐺
• La consommation 𝐶 𝑡 est liée au revenu 𝑌 𝑡 et à son évolution 𝑌ሶ 𝑡 (𝑐 multiplicateur).
• L’investissement 𝐼 𝑡 est proportionnel à l’évolution de la consommation 𝐶ሶ 𝑡 (𝛽 accélérateur).
La dernière équation est une équation d’équilibre général. En effet,
𝑌 𝑡 = 𝐶 𝑡 + 𝐼 𝑡 + 𝐺 ⟺ 𝑌 𝑡 = 𝑐𝑌 𝑡 − 𝑌ሶ 𝑡 + 𝛽𝐶ሶ 𝑡 + 𝐺
⟺ 𝑌 𝑡 = 𝑐𝑌 𝑡 − Yሶ 𝑡 + 𝛽 𝑐 𝑌ሶ 𝑡 − 𝑌ሷ 𝑡 + 𝐺
⟺ 1 − 𝑐 𝑌 𝑡 = −(1 − 𝛽𝑐)𝑌ሶ 𝑡 − 𝛽𝑌ሷ 𝑡 + 𝐺
On obtient une équation linéaire d’ordre 2 de la seule variable 𝑌 𝑡 avec second membre constant :
𝛽𝑌ሷ 𝑡 + 1 − 𝛽𝑐 𝑌ሶ 𝑡 + 1 − 𝑐 𝑌 𝑡 = 𝐺
Ou équivalent puisque 𝛽 ≠ 0 à :
1 − 𝛽𝑐 1−𝑐 𝐺
𝑌ሷ 𝑡 + 𝑌ሶ 𝑡 + 𝑌 𝑡 =
𝛽 𝛽 𝛽
On cherche à étudier la dynamique de 𝑌 𝑡 suivant les valeur de 𝑐 et 𝛽.
Solution 5 :
On a une équation différentielle linéaire d’ordre 2 de la seule variable fonctionnelle 𝑌 𝑡 avec un
EPPP second membre constant :
1 − 𝛽𝑐 1−𝑐 𝐺 1 − 𝛽𝑐 1−𝑐
𝐸𝐺2 𝑌ሷ 𝑡 + 𝑌ሶ 𝑡 + 𝑌 𝑡 = 𝑒𝑡 𝐸𝐻2 𝑌ሷ 𝑡 + 𝑌ሶ 𝑡 + 𝑌 𝑡 =0
𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽
2
1 − 𝛽𝑐 1−𝑐
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟2 + 𝑟+ =0
𝛽 𝛽
• Solution particulière 𝑌𝑒 constante puisque le second membre est constant (Yሷ 𝑒 = 𝑌𝑒ሶ = 0)
1−𝑐 𝐺 𝐺
0+0+ 𝑌𝑒 = ⟹ 𝑌𝑒 = 𝑐≠1
𝛽 𝛽 1−𝑐
1−𝛽𝑐 2 1−𝑐
• Solutions de l’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻2 :Δ= −4
𝛽 𝛽
2
1 − 𝛽𝑐 1−𝑐 1 1
Δ= −4 = 2 1 − 𝛽𝑐 2 − 4𝛽 1 − 𝑐 = 2 1 − 2𝛽𝑐 + 𝛽𝑐 2 − 4𝛽 + 4𝛽𝑐
𝛽 𝛽 𝛽 𝛽
1 2
1 2
1
= 2 1 + 2𝛽𝑐 + 𝛽𝑐 − 4𝛽 = 2 1 + 𝛽𝑐 − 4𝛽 = 2 1 + 𝛽𝑐 + 2 𝛽 1 + 𝛽𝑐 − 2 𝛽
𝛽 𝛽 𝛽
Suite solution 5 :
2
1 − 𝛽𝑐 1−𝑐
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟2 + 𝑟+ =0
𝛽 𝛽
EPPP 1
Le signe de Δ = 𝛽2 1 + 𝛽𝑐 + 2 𝛽 1 + 𝛽𝑐 − 2 𝛽 est celui de 1 + 𝛽𝑐 − 2 𝛽 puisque 𝛽, 𝑐 > 0
2 𝛽−1 1−𝛽𝑐
• Si Δ = 0, c’ést-à-dire, 𝑐 = 𝛽
, alors il existe une racine double 𝑟0 = − 2𝛽
. Ainsi, 𝑒 𝑟0 𝑡 et 𝑡𝑒 𝑟0 𝑡
sont solutions linéairement indépendants de 𝐸𝐻2 .
La solution générale de l’équation complète est : 𝑌 𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 𝑒 𝑟0 𝑡 + 𝑌𝑒
2 𝛽−1 1−𝛽𝑐
• S i Δ > 0 , c’ést-à-dire, 𝑐 > 𝛽
, alors il existe deux racines réelles distinctes 𝑟1 = − 2𝛽
−
𝛥 1−𝛽𝑐 𝛥
2
et 𝑟2 = − 2𝛽
+ 2
. Ainsi, 𝑒 𝑟1 𝑡 et 𝑒 𝑟2 𝑡 sont solutions linéairement indépendants de 𝐸𝐻2 .
La solution générale de l’équation complète est : 𝑌 𝑡 = 𝑎𝑒 𝑟1 𝑡 + 𝑏𝑒 𝑟2 𝑡 + 𝑌𝑒

2 𝛽−1 1−𝛽𝑐 |Δ|
• S i Δ < 0 , c’ést-à-dire, 𝑐 < 𝛽
, alors il existe deux racines complexes 𝑟 = − 2𝛽
+𝑖 2
et 𝑟.ҧ
1−𝛽𝑐
− 𝑡 |Δ| |Δ| 1−𝛽𝑐
Ainsi, 𝑒 2𝛽 𝑎 cos 2
𝑡 + 𝑏 sin 2
𝑡 est solution réelle de 𝐸𝐻2 , avec ℛ𝑒 𝑟 = − 2𝛽
1−𝛽𝑐
− 𝑡 |Δ| |Δ|
La solution générale de l’équation complète est : 𝑌 𝑡 = 𝑒 2𝛽 𝑎 cos 𝑡 + 𝑏 sin 𝑡 + 𝑌𝑒
2 2
Étant données deux conditions initiales 𝑌 0 et 𝑌ሶ 0 , on peut déterminer 𝑎 et 𝑏.
Suite solution 5 : 1 − 𝛽𝑐 1−𝑐
2
𝐸𝐶𝑎𝑟 + 𝑟2
𝑟+ = 0 ⟺ 𝑟 2 − 𝑆𝑟 + 𝑃 = 0
𝛽 𝛽
EPPP Comportement asymptotique : On peut l’étudier sans passer par le calcul des racines. On sait que
1−𝑐
le produit des racines 𝑃 = 𝑟1 𝑟2 = 𝛽 > 0 (car 𝑐 < 1) et la somme des racines est 𝑆 = 𝑟1 + 𝑟2 =
1−𝛽𝑐 𝛽𝑐−1
− =
𝛽 𝛽
• Si 𝑆 ≥ 0 (c’est-à-dire, 𝛽𝑐 ≥ 1) alors, la solution générale 𝑌 𝑡 de 𝐸𝐺2 diverge. Dans ce cas on dit
que 𝑌𝑒 est un équilibre instable.
2 𝛽−1
➢ Si 𝑐 ≥ , alors Δ ≥ 0 et donc divergence régulière
𝛽
2 𝛽−1
➢ Si 𝑐 < , alors Δ < 0
𝛽
1
▪ Si 𝑐 = 𝛽, alors et donc divergence avec des oscillations entretenues
1
▪ Si 𝑐 > , alors et donc divergence avec des oscillations explosives
𝛽
• Si 𝑆 < 0 (c’est-à-dire, 𝛽𝑐 < 1) alors, la solution générale 𝑌 𝑡 de 𝐸𝐺2 converge vers 𝑌𝑒 . Dans ce
cas on dit que 𝑌𝑒 est un équilibre globalement stable.
2 𝛽−1
➢ Si 𝑐 ≥ , alors Δ ≥ 0 et donc convergence régulière vers 𝑌𝑒
𝛽
2 𝛽−1
➢ Si 𝑐 < , alors Δ < 0 et donc convergence vers 𝑌𝑒 avec des oscillations amorties
𝛽
En résumé, puisque 𝑃 > 0, pour que 𝑌 𝑡 converge vers 𝑌𝑒 il faut et il suffit que 𝑆 < 0, c’est-à-dire
𝛽𝑐 < 1. Conclusion qu’on peut la vérifier avec le théorème de Routh.
Suite solution 5 :
2
1 − 𝛽𝑐 1−𝑐
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟2 + 𝑟+ = 0 ⟺ 𝑎0 𝑟 2 + 𝑎1 𝑟 + 𝑎2 = 0
EPPP
𝛽 𝛽
Soit la matrice carrée d’ordre 2 :
1 − 𝛽𝑐
0
𝑎1 0 𝛽
=
𝑎0 𝑎2 1−𝑐
1
𝛽
Il faut calculer les 2 mineurs associés :
1−𝛽𝑐 1−𝛽𝑐
• 𝑎1 = =
𝛽 𝛽
1−𝛽𝑐
𝑎1 0 0 1−𝛽𝑐 1−𝑐
𝛽
• = =
𝑎0 𝑎2 1
1−𝑐 𝛽2
𝛽
𝐺
Pour que 𝑌 𝑡 converge vers l’équilibre 𝑌𝑒 = 1−𝑐 (pour toutes conditions initiales), il faut et il
𝑎 0 1−𝛽𝑐 1−𝛽𝑐 1−𝑐
suffit que 𝑎1 > 0 𝑒𝑡 1 > 0 ; si et seulement si, 𝛽 > 0 et > 0 ; si et
𝑎0 𝑎2 𝛽2
seulement si 1 − 𝛽𝑐 > 0 (puisque 𝛽 > 0 et 𝑐 < 1) ; si et seulement si 𝛽𝑐 < 1.
EPPP
Dynamique d’un taux de change.
Soit l’équation différentielle linéaire d’ordre 2 avec second membre constant :

𝑠ሷ 𝑡 + 2 − 𝑐𝛼 𝑠ሶ 𝑡 + 𝑠 𝑡 = 𝑠ҧ
avec 0 < 𝑐 < 1, 𝛼 > 0 et 𝑠ҧ une constante > 0.
𝑠 𝑡 étant le taux de change variable endogène.
Solution 6 :
On a une équation différentielle linéaire d’ordre 2 de la seule variable fonctionnelle 𝑠 𝑡 avec
EPPP un second membre constant (avec, 0 < 𝑐 < 1, 𝛼 > 0 et 𝑠ҧ une constante > 0) :
𝐸𝐺2 𝑠ሷ 𝑡 + 2 − 𝑐𝛼 𝑠ሶ 𝑡 + 𝑠 𝑡 = 𝑠ҧ 𝑒𝑡 𝐸𝐻2 𝑠ሷ 𝑡 + 2 − 𝑐𝛼 𝑠ሶ 𝑡 + 𝑠 𝑡 = 0
2 2
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 + 2 − 𝑐𝛼 𝑟 + 1 = 0
• Solution particulière 𝑠𝑒 constante puisque le second membre est constant 0 + 0 + 𝑠𝑒 = 𝑠ҧ > 0
• Solutions de l’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻2 : Δ = 2 − 𝑐𝛼 2
− 4 = 𝑐𝛼(𝑐𝛼 − 4)
Le signe de Δ est celui de(𝑐𝛼 − 4) puisque 𝛼, 𝑐 > 0
4
o Si c = 𝛼 , alors il existe une racine double r0 = 1. Ainsi, la solution générale de l’équation
complète est : 𝑠 𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 𝑒 𝑡 + 𝑠ҧ
4 𝑐𝛼−2− 𝛥 𝑐𝛼−2+ 𝛥
o Si c > 𝛼 , alors il existe deux racines réelles distinctes 𝑟1 = 2
, et 𝑟2 = 2
. Ainsi, la
solution générale de l’équation complète est : 𝑠 𝑡 = 𝑎𝑒 𝑟1 𝑡 + 𝑏𝑒 𝑟2 𝑡 + 𝑠ҧ
4 𝑐𝛼−2 |Δ|
o Si c < 𝛼 , alors il existe deux racines complexes 𝑟 = + 𝑖 et 𝑟.ҧ Ainsi, la solution
2 2
𝑐𝛼−2
|Δ| |Δ|
générale de l’équation complète est : 𝑠 𝑡 = 𝑒 2
𝑡
𝑎 cos 𝑡 + 𝑏 sin + 𝑠ҧ
2 2
Étant données deux conditions initiales 𝑠 0 et 𝑠ሶ 0 , on peut déterminer 𝑎 et 𝑏.

Suite solution 6 :
2
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 + 2 − 𝑐𝛼 𝑟 + 1 = 0 ⟺ 𝑟 2 − 𝑆𝑟 + 𝑃 = 0
EPPP Comportement asymptotique : On peut l’étudier sans passer par le calcul des racines. Le produit
des racines 𝑃 = 𝑟1 𝑟2 = 1 > 0 et la somme des racines est 𝑆 = 𝑟1 + 𝑟2 = 𝑐𝛼 − 2
• Si 𝑆 = 0 (c’est-à-dire, 𝑐𝛼 = 2), alors Δ < 0. Ainsi la solution générale 𝑠(𝑡) de 𝐸𝐺2 diverge avec
des oscillations entretenues. Dans ce cas on dit que 𝑠𝑒 est un équilibre instable.
• Si 𝑆 > 0 (c’est-à-dire, 𝑐𝛼 > 2) alors, la solution générale 𝑠 𝑡 de 𝐸𝐺2 diverge. Dans ce cas on dit
que 𝑠𝑒 est un équilibre instable :
➢ Si 2 < 𝑐𝛼 < 4, alors Δ < 0. Ainsi divergence avec des oscillations explosives,
➢ Si 𝑐𝛼 > 4, alors Δ > 0. Ainsi, divergence régulière,
➢ Si 𝑐𝛼 = 4, alors Δ = 0. Ainsi, divergence régulière.
• Si 𝑆 < 0 (c’est-à-dire, 𝑐𝛼 < 2) alors, Δ < 0 et donc la solution générale 𝑠 𝑡 de 𝐸𝐺2 converge
vers 𝑠𝑒 avec des oscillations amorties. Dans ce cas on dit que 𝑠𝑒 est un équilibre globalement
stable.
En résumé, puisque 𝑃 > 0, pour que 𝑠 𝑡 converge vers 𝑠𝑒 il faut et il suffit que 𝑆 < 0, c’est-à-dire
𝑐𝛼 < 2. Conclusion qu’on peut la vérifier avec le théorème de Routh.
Suite solution 6 :
2
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 + 2 − 𝑐𝛼 𝑟 + 1 = 0 ⟺ 𝑎0 𝑟 2 + 𝑎1 𝑟 + 𝑎2 = 0
EPPP
𝑎1 0 2 − 𝑐𝛼 0
=
𝑎0 𝑎2 1 1
• Δ1 = 𝑎1 = 2 − 𝑐𝛼 = 2 − 𝑐𝛼
𝑎1 0 2 − 𝑐𝛼 0
• Δ2 = = = 2 − 𝑐𝛼
𝑎0 𝑎2 1 1
Pour que 𝑠 𝑡 converge vers l’équilibre 𝑠ҧ (pour toutes conditions initiales), il faut et il suffit que
Δ1 > 0 𝑒𝑡 Δ2 > 0 ; si et seulement si, 2 − 𝑐𝛼 > 0; si et seulement si 𝑐𝛼 < 2.
EPPP
Soit, un modèle de marché (avec prévisions sur l’évolution des prix) :
𝑄𝑑 𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑃 𝑡 + 𝑚𝑃ሶ 𝑡 + 𝑛𝑃ሷ 𝑡 𝛼, 𝛽 > 0, 𝑛 ≠ 0
൞ 𝑄𝑆 𝑡 = −𝛾 + 𝛿𝑃 𝑡 𝛾, 𝛿 > 0
𝑄𝑑 𝑡 = 𝑄𝑆 𝑡 𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢𝑒
Application numérique :
𝑄𝑑 𝑡 = 40 − 2𝑃 𝑡 − 2𝑃ሶ 𝑡 − 𝑃ሷ 𝑡 𝑃 0 = 12
൞ 𝑄𝑆 𝑡 = −5 + 3𝑃 𝑡 𝑃ሶ 0 = 1
Évolution en 𝑷 𝒕 :
𝑄𝑑 𝑡 = 𝑄𝑆 𝑡 ⟺ 𝛼 − 𝛽𝑃 𝑡 + 𝑚𝑃ሶ 𝑡 + 𝑛𝑃ሷ 𝑡 = −𝛾 + 𝛿𝑃 𝑡
⟺ 𝛼 + 𝛾 − 𝛽 + 𝛿 𝑃 𝑡 + 𝑚𝑃ሶ 𝑡 + 𝑛𝑃ሷ 𝑡 = 0
On obtient donc l’équation linéaire d’ordre 2 de la seule variable 𝑃 𝑡 avec un second membre
constant :
𝑚 𝛽+𝛿 𝛼+𝛾
ሷ ሶ
𝑃 𝑡 + 𝑃 𝑡 − 𝑃 𝑡 =−
𝑛 𝑛 𝑛
On cherche à étudier la dynamique des prix 𝑃 𝑡 .
Solution 7:
second membre constant (avec 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 > 0 et 𝑛 ≠ 0) :
EPPP 𝑚 𝛽+𝛿 𝛼+𝛾 𝑚 𝛽+𝛿
2
𝐸𝐺 ሷ
𝑃 𝑡 + 𝑃 𝑡 −ሶ 𝑃 𝑡 =− 2 ሷ
𝑒𝑡 𝐸𝐻 𝑃 𝑡 + 𝑃 𝑡 − ሶ 𝑃 𝑡 =0
𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 𝑛
2
𝑚 𝛽+𝛿
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟2 + 𝑟 − =0
𝑛 𝑛
• Solution particulière 𝑃𝑒 constante puisque le second membre est constant :
𝛽+𝛿 𝛼+𝛾 𝛼+𝛾
0+0− 𝑃𝑒 = − ⟹ 𝑃𝑒 =
𝑛 𝑛 𝛽+𝛿
𝑚 2 𝛽+𝛿
• Solutions de l’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻2 : Δ = +4 .
𝑛 𝑛
𝑚
o Si Δ = 0 , alors il existe une racine double r0 = − . Ainsi, la solution générale de
2𝑛
𝑚
l’équation complète est : 𝑃 𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 𝑒 −2𝑛𝑡
+ 𝑃𝑒
𝑚 𝑚
−𝑛− 𝛥 −𝑛+ 𝛥
o Si Δ > 0 , alors il existe deux racines réelles distinctes 𝑟1 = 2 ,et 𝑟2 = . Ainsi, la
2
solution générale de l’équation complète est : 𝑃 𝑡 = 𝑎𝑒 𝑟1 𝑡 + 𝑏𝑒 𝑟2 𝑡 + 𝑃𝑒
−𝑚 |Δ|
o Si Δ < 0 , alors il existe deux racines complexes 𝑟 = +𝑖 et 𝑟.ҧ Ainsi, la solution
2𝑛 2
−𝑚
|Δ| |Δ|
générale de l’équation complète est : 𝑃 𝑡 = 𝑒 2𝑛
𝑡
𝑎 cos 𝑡 + 𝑏 sin 𝑡 + 𝑃𝑒
2 2
Étant données deux conditions initiales 𝑃 0 et 𝑃ሶ 0 , on peut déterminer 𝑎 et 𝑏

𝑚 𝛽+𝛿
Suite solution 7 : 2
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟2 +
𝑛
𝑟−
𝑛
= 0 ⟺ 𝑟 2 − 𝑆𝑟 + 𝑃 = 0
Comportement asymptotique : On peut l’étudier sans passer par le calcul des racines. On sait que
EPPP
𝛽+𝛿 𝑚
le produit des racines 𝑃 = 𝑟1 𝑟2 = − et la somme des racines est 𝑆 = 𝑟1 + 𝑟2 = −
𝑛 𝑛
• Si 𝑛 > 0 alors 𝑃 < 0 𝑒𝑡 la solution générale 𝑌 𝑡 de 𝐸𝐺2 diverge régulièrement (car Δ > 0). Dans ce cas on dit
que 𝑌𝑒 est un équilibre instable.
• Si 𝑛 < 0 alors 𝑃 > 0 𝑒𝑡

o Si 𝑚 < 0, alors 𝑆 < 0 : la solution générale 𝑌 𝑡 de 𝐸𝐺2 converge vers 𝑌𝑒 . Dans ce cas on dit que 𝑌𝑒 est
un équilibre globalement stable.
➢ Si Δ ≥ 0 (c’est-à-dire, 𝑚2 ≥ −4𝑛(𝛽 + 𝛿), il s’agit d’une convergence régulière
➢ Si Δ < 0 (c’est-à-dire, 𝑚2 < −4𝑛(𝛽 + 𝛿), il s’agit d’une convergence avec des oscillations amorties
o Si 𝑚 > 0 , alors 𝑆 > 0 : la solution générale 𝑌 𝑡 de 𝐸𝐺2 diverge. Dans ce cas on dit que 𝑌𝑒 est un
équilibre instable.
➢ Si Δ ≥ 0 (c’est-à-dire, 𝑚2 ≥ −4𝑛(𝛽 + 𝛿), il s’agit d’une divergence régulière
➢ Si Δ < 0 (c’est-à-dire, 𝑚2 < −4𝑛(𝛽 + 𝛿), il s’agit d’une divergence avec des oscillations explosiveS
o Si 𝑚 = 0, alors 𝑆 = 0 (Δ < 0) : la solution générale 𝑌 𝑡 de 𝐸𝐺2 ne converge pas. La trajectoire est sous
forme des oscillations entretenues. Dans ce cas on dit que 𝑌𝑒 est un équilibre instable.
En résumé, pour que P 𝑡 converge vers 𝑃𝑒 il faut et il suffit que 𝑃 > 0 et 𝑆 < 0 (ssi, 𝑛 < 0 et 𝑚 < 0).
Conclusion qu’on peut la vérifier avec le théorème de ROUTH.

𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟2 +
𝑚
𝑛
𝑟 −
𝛽+𝛿
𝑛
= 0 ⟺ 𝑎0 𝑟 2 + 𝑎1 𝑟 + 𝑎2 = 0
EPPP
𝑚
0
𝑎1 0 𝑛
= 𝛽+𝛿
𝑎0 𝑎2
1 −
𝑛
𝑚 𝑚
• Δ1 = 𝑎1 = =
𝑛 𝑛
𝑚
𝑎 0 0 𝑚 𝛽+𝛿
𝑛
• Δ2 = 1 = 𝛽+𝛿 =−
𝑎0 𝑎2 1 − 𝑛2
𝑛
𝛼+𝛾
Pour que 𝑃 𝑡 converge vers l’équilibre 𝑃𝑒 = 𝛽+𝛿 (pour toutes conditions initiales), il faut et
𝑚 𝑚 𝛽+𝛿
il suffit queΔ1 > 0 𝑒𝑡 Δ2 > 0 ; si et seulement si, 𝑛
> 0 et − 𝑛2
> 0 ; si et seulement si
𝑚 𝑛 > 0 et 𝑚 < 0 (car 𝛽 > 0 et 𝛿 > 0) ; si et seulement si 𝑛 < 0 et 𝑚 < 0.
Application numérique :
𝑄𝑑 𝑡 = 40 − 2𝑃 𝑡 − 2𝑃ሶ 𝑡 − 𝑃ሷ 𝑡 𝑃 0 = 12
EPPP ൞ 𝑄𝑆 𝑡 = −5 + 3𝑃 𝑡 𝑃ሶ 0 = 1
Étudier la dynamique des prix 𝑃 𝑡 ∶

On a une équation différentielle linéaire d’ordre 2 de la variable 𝑃 𝑡 avec un second
membre constant :
𝐸𝐺2 𝑃ሷ 𝑡 + 2𝑃ሶ 𝑡 + 5𝑃 𝑡 = 45 𝑒𝑡 𝐸𝐻2 𝑃ሷ 𝑡 + 2𝑃ሶ 𝑡 + 5𝑃 𝑡 = 0
2
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 + 2𝑟 + 5 = 0
• Solution particulière 𝑃𝑒 constante puisque le second membre est constant : 5𝑃𝑒 = 45 ⟹ 𝑃𝑒 =
9
• Solutions de l’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻2 : Δ = −16 = 𝑖4 2 < 0 . Il existe deux
racines complexes 𝑟 = −1 + 2𝑖 et 𝑟.ҧ Ainsi, la solution générale de l’équation complète est :
𝑃 𝑡 = 𝑒 −𝑡 𝑎 cos 2𝑡 + 𝑏 sin 2𝑡 + 9
On a : 𝑃ሶ 𝑡 = −𝑒 −𝑡 𝑎 cos 2𝑡 − 2𝑒 −𝑡 𝑎 sin 2𝑡 − 𝑒 −𝑡 𝑏 sin 2𝑡 + 2𝑒 −𝑡 𝑏 cos 2𝑡

Étant données deux conditions initiales 𝑃 0 = 𝑎 + 9 = 12 (donc, 𝑎 = 3) et 𝑃ሶ 0 = −𝑎 + 2𝑏 = 1
(donc, 𝑏 = 2), Ainsi la solution générale est donnée par :
𝑃 𝑡 = 𝑒 −𝑡 3 cos 2𝑡 + 2 sin 2𝑡 + 9
𝑃 𝑡 converge vers 𝑃𝑒 = 9 avec des
PROF. AMALE LAHLOU oscillations
ALGÈBRE amorties.
LINÉAIRE & OPTIMISATION MASTER : EEPP ; FSJES-AGDAL 80
𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑟 2 + 2𝑟 + 5 = 0 ⟺ 𝑎0 𝑟 2 + 𝑎1 𝑟 + 𝑎2 = 0
EPPP On commence par faire des remarques :
• 𝑎0 = 1
• 𝑎1 = 2 > 0 et 𝑎2 = 1 > 0. Si jamais l’un d’eux était négatif ou nul, la solution diverge.

𝑎1 0 2 0
=
𝑎0 𝑎2 1 5
Il faut calculer les 2 mineurs Δ𝑘 associés :
• Δ1 = 𝑎1 = 2 = 2 > 0
𝑎 0 2 0
• Δ2 = 1 = = 10 > 0
𝑎0 𝑎2 1 5
Comme Δ1 > 0 𝑒𝑡Δ2 > 0 alors 𝑃 𝑡 converge vers l’équilibre 𝑃𝑒 = 9 (pour toutes conditions
initiales).

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Équations différentielles

Master : EEPP 2020-2021

Résoudre ou intégrer l’équation différentielle 𝐸𝐺 = trouver toutes les fonctions 𝑥 𝑡 vérifiant 𝐸𝐺

Ces fonctions sont dites solutions ou intégrales de 𝐸𝐺

𝒙 𝒕 : Solution générale de l’équation complète 𝐸𝐺

𝑥𝑝𝑘 𝑡 : Solution particulière de l’équation

Où, 𝑎 𝑡 : une fonction réelle donnée.

Soit, l’équation homogène associée à 𝐸𝐺1 :

Soit une condition initiale :

avec 𝑡0 et 𝑥0 sont donnés.

Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝐇 :

Ainsi, les solutions générales de l’équation homogène associée à 𝐸𝐺1 est :

La solution est de la forme : 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑘 𝑡 𝑒 𝑏 𝑡

Car on choisi 𝑘 tel que 𝑘 𝑡0 = 0 (Donc, 𝐾 = 0).

Une solution particulière de l’équation générale est : 𝒙𝒑 𝒕 = 𝒌 𝒕 𝒆𝒃 𝒕

Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝑮

Retranchons membre à membre : 𝑥ሶ 𝑡 − 𝑥ሶ 𝑝 𝑡 − 𝑎 𝑡 𝑥 𝑡 − 𝑥𝑝 𝑡 =0

Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝑮

• Si 𝑓 𝑡 = 𝑃𝑛 𝑡 polynôme de degré 𝑛, alors 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑄𝑛 𝑡 polynôme de degré 𝑛, sinon 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑡𝑄𝑛 𝑡 polynôme de

• Si 𝑓 𝑡 = 𝑒 𝛽𝑡 , alors 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑘𝑒 𝛽𝑡 (𝑘 ∈ ℝ), sinon 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑘𝑡𝑒 𝛽𝑡 , …

• Si 𝑓 𝑡 =forme trigonométrique, alors 𝑥𝑝 𝑡 =forme trigonométrique

Recherche d’une solution générale de l’équation complète 𝑬𝒑𝑮 :

o L’ensemble des 𝑝 conditions initiales 𝑥 0 , 𝑥′ 0 , ⋯ , 𝑥 𝑝−1

EPPP Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺3 : 𝐸𝐻3 𝑥 3

L’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻3 : 𝐸𝐶𝑎𝑟

EPPP Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺3 : 𝐸𝐻3 𝑥 3

Soit l’équation caractéristique associée à 𝐸𝐻3 : 3

La solution générale de 𝐸𝐺3 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆1 𝑒 𝑡 + 𝜆2 𝑡 𝑒 𝑡 + 𝜆3 𝑒 −2𝑡 + 1 ; 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 ∈ ℝ

Avec les conditions initiales données, on trouve :

𝑆 = 𝑎 1, −2,4 + 1,0,0 ∶ 𝑎 ∈ ℝ est l’ensemble de stabilité.

EPPP Soit l’équation homogène associée à 𝐸𝐺4 : 𝐸𝐻4 𝑥 4

EPPP Astuce : Équation différentielle linéaire d’ordre 𝑝

Introduction de 𝑝 − 1 nouvelles inconnues

Système différentiel linéaire d’ordre 1 de 𝑝 équations à 𝑝 inconnues

Exemple : Soit l’équation différentielle linéaire d’ordre 4 :

D’où l’écriture matricielle du système différentiel d’ordre 1 formé de 4 équations à 4 inconnues :

D’où l’écriture matricielle du système différentiel d’ordre 1 formé de 4 équations à 4

𝑺𝒊 𝒂 ≠ 𝟎 : On prendra différents cas pour 𝑓 𝑡

• 𝑓 𝑡 = somme de fonctions usuelles

Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝐇

Donc, 𝒙𝒉 𝑡 = 𝝀𝑒 𝑎(𝒕−𝒕𝟎 ) ; 𝜆 ∈ ℝ ln 𝑥 𝑡 = 𝑎 𝑡 − 𝑡0 + 𝐶 ⟹ 𝑥 𝑡 = 𝜆e𝑎 𝑡−𝑡0

Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝑮

On remplace 𝑥𝑝 𝑡 dans l’équation 𝐸𝐺1 : pour tout 𝑡 ∈ ℝ

Solution générale de 𝐸𝐺1 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 2𝑡 − 1, 𝜆 ∈ ℝ

La condition initiale : 𝑥 0 = 1, implique 𝜆 − 1 = 1 ⟹ 𝜆 = 2. Ainsi, 𝒙 𝒕 = 𝟐𝒆𝟐𝒕 − 𝟏

Comportement asymptotique de la solution :

pour 𝑡 assez grand, 𝑥 𝑡 diverge régulièrement puisque 𝑎 > 0

On cherche 𝑥𝑝 𝑡 = 𝑃𝑛 𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑡 𝑛 , on remplace dans l′équation et on obtient :

Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝑮

La solution générale de 𝐸𝐻1 est : 𝑥ℎ 𝑡 = 𝜆𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0

On remplace 𝑥𝑝 𝑡 dans l’équation 𝐸𝐺1 : pour tout 𝑡 ∈ ℝ

⟺ 𝑐1 − 2𝑐0 + 2𝑐2 − 2𝑐1 𝑡 + 3𝑐3 − 2𝑐2 𝑡 2 + −2𝑐3 𝑡 3 = 1 + 2𝑡 + 3𝑡 2 − 2𝑡 3

La solution générale de 𝐸𝐺1 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 2𝑡 − 1 − 𝑡 + 𝑡 3

Or 𝑥 0 = 1, ce qui implique 𝜆 − 1 = 1 ⟹ 𝜆 = 2. Ainsi,

Tout calcul fait, on obtient :

Ains,i 𝒙 𝒕 = 1 + −1 − 𝑡 + 𝑡 3 𝑒 −2𝑡 + 1 𝑒 2𝑡 = 2 + −1 − 𝑡 + 𝑡 3 𝑒 −2𝑡 𝑒 2𝑡 = 𝟐𝒆𝟐𝒕 − 𝟏 − 𝒕 + 𝒕𝟑

Solution particulière de l’équation

Solution générale de l’équation 𝑬𝟏𝑮

𝜶 𝜶 𝒙 𝑡 = 𝒙𝟎 − 𝜶𝒕𝟎 𝒆𝒂𝒕𝟎 𝑒 𝑎 𝑡−𝑡0

exponentielle, alors la solution particulière de 𝑬𝟏𝑮 sera sous la forme : 𝒙𝒑 𝒕 = 𝜶𝒆𝒕

On remplace 𝑥𝑝 𝑡 dans l’équation 𝐸𝐺1 : pour tout 𝑡 ∈ ℝ

Solution générale de 𝐸𝐺1 s’écrit alors : 𝑥 𝑡 = 𝜆𝑒 2𝑡 − 𝑒 𝑡 , 𝜆 ∈ ℝ

La condition initiale : 𝑥 0 = 1, implique 𝜆 − 1 = 1 ⟹ 𝜆 = 2. Ainsi, 𝒙 𝒕 = 𝟐𝒆𝟐𝒕 − 𝒆𝒕